Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Unitatea de nvare 1:
INTRODUCERE
Cuprins:
Introducere
Cursul de Econometrie se adreseaz tuturor studenilor nscrii la programul de studiu ID,
organizat de toate facultile Academiei de Studii Economice i face parte din planul de
nvmnt aferent anului II, semestrul 1.
1
i propun, stimate student, s ncepem cu gndul la final! Iat care sunt obiectivele
principale ale acestui curs, concretizate n competenele pe care tu le vei dobndi dup
parcurgerea i asimilarea lui:
vei fi familiarizat cu tehnicile specifice econometriei n rezolvarea problemelor
economice.
vei fi capabil sa utilizezi i s analizezi seturi de date economice
vei ii s construieti i s estimezi modele proprii care s surprind anumite
aspecte economice
vei putea utiliza software specific pentru prelucrarea i analiza datelor
vei putea formula un raport economic avnd la baz un model econometric
Cuprinsul cursului
Unitatea de nvare 1: Introducere n econometrie
Unitatea de nvare 2: Testarea ipotezelor statistice I
o Noiuni generale
o Repartiiile Normal, Student, 2 , Fisher
o Testarea legii de repartiie a unei variabile aleatoare
Unitatea de nvare 3: Testarea ipotezelor statistice II
2
o Testarea ipotezei privind media populaiei generale () pentru eantioane de volum
mare
o Testarea ipotezei privind media populaiei generale () pentru eantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind proporia populaiei pentru eantioane mari
o Testarea ipotezei privind diferena dintre dou medii pentru eantioane de volum
mare
Unitatea de nvare 4: Testarea ipotezelor statistice III
o Testarea ipotezei privind diferena dintre dou medii pentru eantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind dispersia unei populaii
o Testarea ipotezei privind raportul dintre dou dispersii
Unitatea de nvare 5: ANOVA
o Concepte generale n analiza dispersional
o Modele de analiza dispersional
o Utilizarea modelelor de analiz dispersional unifactorial sub SPSS
Unitatea de nvare 6: Regresie unifactorial I
o Noiuni fundamentale de algebr i terminologie
o Estimarea parametrilor modelului de regresie
Unitatea de nvare 7: Regresie unifactorial II
o Testarea ipotezelor statistice referitoare la semnificaia parametrilor
o Evaluarea calitii modelului de regresie
Unitatea de nvare 8: Regresie unifactorial III
o Estimarea valorilor variabilei dependente
o Cteva considerente asupra eventualelor nclcri i remedii viznd ipotezele
modelelor de regresie
o Regresia simpl neliniar
Unitatea de nvare 9: Regresie multifactorial I
3
o Concepte generale privind definirea, specificarea i identificarea modelului
multifactorial
o Estimarea parametrilor modelului multifactorial
o Verificarea semnificaiei parametrilor modelului multifactorial
Unitatea de nvare 10: Regresie multifactorial II
o Verificarea semnificaiei modelului multifactorial
o Prognoza n cazul modelului multifactorial
Unitatea de nvare 11: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie I
o Enunarea ipotezelor modelului liniar de regresie
o I1: Cele dou variabile yt i xt sunt observate fr erori de msur
o I2: Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor definiie, depistare, eliminare
o I3: Ipoteza de independen a erorilor definiie, depistare, eliminare
Unitatea de nvare 12: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie II
o I4: Ipoteza de normalitate a erorilor definiie, metode de testare
o I5: Ipoteza de multicolinearitate a variabilelor exogene definiie, depistare,
eliminare
Unitatea de nvare 13: Serii cronologice
o definiia, clasificarea i factorii de influen ai unei serii cronologice
o componentele unei serii cronologice
o estimarea componentei trend
o estimarea componentei sezoniere
o previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
Software statistic
EXCEL - Modulul Data Analysis
SAS Enterprise
SPSS
Bibliografie
Andrei T. - Statistic i econometrie, Ed. Economic, 2003
Andrei T., Bourbonnais R. - Econometrie, Ed. Economic, 2008
Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tusa E. Introducere n econometrie utiliznd EViews, Ed.
Economic, 2008
4
Gujarati D. - Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., 1995
Green W.H. Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993
Iacob A., Tnsoiu O. Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE 2005
Kennedy P.E. - A Guide to Econometrics, 5th Edition, MIT Press 2004
5
2. Obiectivele Unitii de nvare 1
3. Definirea econometriei
De-a lungul timpului s-au conturat mai multe definiii ale noii discipline; dintre ele
vom meniona trei mai importante:
Definiia istoric:
A fost formulat de ctre statisticianul Ragnar Frisch, n chiar primul numr al revistei
Econometrica, astfel: experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie necesar, dar nu i suficient
pentru o nelegere efectiv a relaiilor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Altfel spus,
econometria reprezint studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul
modelelor matematice.
Definiia restrictiv:
A fost propus de Cowles Comission for Research in Economics, (Chicago, 1940-
1950); n aceast viziune se consider c econometria presupune investigarea fenomenelor
economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice, probabilistice); ea include
6
doar cercetrile economice ce utilizeaz metodele induciei matematice la verificarea
relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele
studiate.
Definiia extins:
Aparine economitilor anglo-saxoni i consider c econometria n sens larg
nseamn econometria n sens restrns, la care se adaug metodele cercetrii operaionale.
7
Modelul econometric descrie cu ajutorul unui set de simboluri relaiile de dependen dintre
fenomenele economice, pe baza unei ecuaii sau a unui sistem de ecuaii, permind
nelegerea, explicarea sau obinerea de informaii noi privind comportamentul fenomenelor
cercetate. Dei n domeniul economic exist o mare diversitate de modele, modelarea acestora
la orice nivel micro sau macro economic se poate interpreta cu ajutorul urmtoarei scheme:
X S Y
unde Y=(yi) - volumul ieirilor din sistem, i=1,..,n
X=(xj) - factorii cantitativi i calitativi care influeneaz ieirile yi, j=1,..,m
S - structura sistemului prin intermediul creia factorii xj determin ieirile yi
Un model econometric poate fi format din una sau mai multe relaii statistice. Aceste
relaii pot fi:
- relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la procesul
economic descris (exemplu: VND=C + I , unde VND reprezint Venitul Naional Disponibil,
C reprezint consumul total, iar I reprezint investiiile publice i private);
- relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV, unde C este consumul, iar
V este venitul);
- relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile (exemplu:
funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);
8
- relaii instituionale: sunt relaii ce apar n conformitate cu unele reglementri
impuse de lege (exemplu: amortizarea, impozitul pe venit etc.).
Test de autoevaluare 1
1. Ce tip de relaie este: C = a0 + a1 V +u?
2. Care este schema ce definete modelul econometric?
3. Ce tip de model este: VND=C + I?
9
ntr-un model econometric, un fenomen oarecare X=(x1, x2, ...,xn) poate fi introdus cu
urmtoarele valori:
Valori reale (xi): sunt mrimi concrete, pozitive, exprimate n uniti de msur
specifice naturii fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi definit prin 2
parametri:
n
x x
n
2
i
2. Abaterea medie ptratic:
x x2 i 1
n
Valori centrate : xi* xi x
1. Media: x * M xi* x *
i
x i x 0
n n
x x
2 2
*
x* x
2. Dispersia: D 2 x* i
i
D2 x
n n
xi x
Valori centrate i normate: xi
**
x
xi x
x x
1
1. Media:
x **
M x
** x **
i
x
x i
0
n n n
2
x x
i 12 x x
2
x 2
2. Dispersia: **
i M (x ) **
x x
i
x2
D 2 x ** 1
n n n x2
10
Se remarc urmtoarele:
- o observaie n contextul datelor de tip profil este reprezentat de valoarea sau
valorile unei singure entiti, ale unei singure uniti din populaie. Numrul observaiilor
coincide, n cazul datelor de tip profil, cu numrul unitilor observate i investigate;
- acest tip de date nu ncorporeaz, prin semnificaia pe care o poart, influena
timpului asupra formrii caracteristicilor (semnul scurgerii timpului) nici n mod explicit i
nici n mod implicit.
- ele se refer la starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
b) date de tip serii de timp - numite i serii cronologice - reprezint rezultate ale unor
msurtori efectuate asupra caracteristicilor, unitilor populaiei studiate, de-a lungul
timpului, la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Acestea sunt date de tip stoc sau de tip flux i reprezint "seciuni informaionale" de-a
lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa
timpului.
c) date de tip panel sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul
seriilor de timp.
Ele sunt rezultate ale msurtorilor efectuate asupra caracteristicilor unor uniti
individuale, att de-a lungul unitilor individuale, ct i de-a lungul timpului, sunt "tieturi
informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu axa timpului. Caracteristica
esenial a acestor date este deci, simultaneitatea.
Test de autoevaluare 2
1. Cum se numesc intrrile dintr-un model econometric?
2. Ce tip de date sunt cele referitoare la cursul valutar (y) nregistrat n ultimele apte zile ale
sptmnii: (yt)t=1,...,7?
3. Transformai seria de date: 95, 110, 115, 105, 95, n date centrate i reduse.
Dei tipologia modelelor econometrice este foarte variat, ele se pot ncadra n cteva
tipuri sau clase principale:
1. dup numrul factorilor luai n considerare
11
modele unifactoriale: y = f(x)+ se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de
influen ai variabilei rezultative Y exist un factor determinant X, ceilali factori, cu
excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei
reziduale ) sau fiind invariabili n perioada analizat.
modele multifactoriale: y = f(x1,x2,...,xp)+ elimin deficiena modelului unifactorial, ns
trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult
prea complex, dificil de estimat etc.
12
Yi , i 1, n - Variabile rezultative sau endogene
X j , j 1, m - Variabile explicative sau exogene
Test de autoevaluare 1
1. Relaie de comportament
2.
X S Y
3. Model determinist
Test de autoevaluare 2
1. Variabile exogene deoarece sunt determinate n afara sistemului
2. Date de tip serii de timp
3. Media datelor este 104 cu dispersia 8.
Datele centrate i reduse sunt: -1,125; 0,75; 1,375; 0,125; -1,125.
9. Lucrare de verificare 1
1. Ce este econometria?
2. Ce tipuri de variabile economice exist?
3. Care este deosebirea ntre seriile de date de tip profil i cele de tip panel? Dar ntre cele de
tip panel i cele de tip serii de timp?
4. Ce tip de model este yt =axt - byt-1 + t?
13
5. Fie seria de date: -1, 2, 0, -2, 1. Ce fel de date sunt acestea?
14