Am inlocuit a 2-a ecuatie in prima

Ct c cV Yt D c A At c (i t 1 iu ut 3t ) 1t
Ecuatia :
Ct c cV Yt D c A At c i t 1 c iu ut c 3t 1t

Acum trbuie sa importi datele pentru Ct , YtD, At , t 1 si c

Dupa ce ai importat datele trebuie sa verifici sezonalitatea (View/Graph/Seasonal Stacked Line) pentru
fiecare din variabilele alea. Daca cele 4 linii rosii sunt la acelasi nivel (formeaza o linie dreapta), atunci
seria nu e sezoniera.

Daca liniile nu sunt pe acelasi nivel, inseamna ca seria e sezoniera si trebuie sa o desezonalizezi
(Proc/Seasonal Adjustment) si alegi din check box-urile alea din dreapta seasonality ajusted, dai un
nume noii serii si in continuare vei lucra cu seriile alea. Daca vrei sa faci grafic pentru noile serii (alea
ajustate) selectezi View/Graph/Line

Acum trebuie sa scrii ecuatia. Am gasit pe site-ul asta explicat super bine
http://www.cnp.ro/user/repository/econometrie.nivel1.v3.2.pdf

Incepe la pagina 31 ce te intereseaza pe tine. Pana la pagina 33 cred ca e Acum nici eu nu stiu sigur,
dar daca nu iti apare ecuatia scrisa, treceti si tu coeficientii aia pe o foaie si dupa incearca sa creezi o
alta ecuatie in care scrii coeficiantii de mana )) nu se prinde profa sigur ))

Dupa ce ai facut astea cred ca trebuie sa aplici ipotezelealea in expemplul profei e la pagina 43. (cu
asta incepe capitolul ala: Avnd n vedere c aplicarea modelelor stohastice asupra seriilor de date se
poate realiza doar dac seriile sunt staionare, mai nti se vor verifica dac sunt staionare, aplicnd
testul ADF.) tu cred ca trebuie sa verifici pentru Ct

Prima data verific ADF (Augmented Dickey-Fuller) selectand View/Unit Root Test -> OK

De acum poti urma modelul profei de la serii de timp sunt acolo toti pasii. Ce nu scrie acolo e ca atunci
cand faci lg ai diferenta de ordin 1 si daca mai e nevoie sa faci si dlog e diferenta de ordin 2.

Te mai ajuta si site-ul asta

http://www.dofin.ase.ro/acodirlasu/lect/econmsbank/econometriemsbank2007.pdf

De la pagina 20 e introducerea seriilor de date in Eviews. Si mai are indicatii