TRANZACTIONAREA CU ALGORITMI A . . .

Se alege un activ financiar.

Poate fi EUR/RON, actiune de pe BVB, materie prima sau orice alt activ de pe piata interna sau
internationala

PARTEA I

Se explica factorii care au influentat evolutia acestui activ in perioada 2017.

De exemplu: EUR/RON

Factori precum crestere economica, dobanzi, lichiditate, politica monetara, productivitatea medie
a muncii, datorie publica, factori psihologici si sociali etc

Dimensiuni explicatii: 1.000 – 1.500 cuvinte

Format fisier: docx

PARTEA II

Se descarca de pe internet cotatia zilnica a acestui activ.

Perioada: ianuarie 2010 – decembrie 2017

Frecventa: zilnica

Format date: xlsx/csv

PARTEA III – GRAFIC SI CALCULE IN EXCEL

Se traseaza grafic de tip line chart pentru acest activ.

Se calculeaza statistici de baza (medie, deviatie standard, max, min pentru activ).

OPTIONAL: grafic 3D sau grafice sofisticate in Excel daca doriti.

PARTEA IV – PROGNOZAREA SI TRANZACTIONARE

Se alege un model matematic/statistic de prognozare a evolutiei pe urmatoarea zi activului.

Modelul poate fi regresia liniara, ARMA, GARCH, medie mobila sau alt model cunoscut
OPTIONAL (MODELE MAI SOFISTICATE): algoritmi de tip machine learning, Markov Chain
Monte Carlo Analysis, VAR, Bayesian VAR, VEC etc

Soft-uri utilizate: E-views, Excel, Gretl sau orice alt soft de pe internet gratis care il considerati
util

http://gretl.sourceforge.net/

https://www.youtube.com/watch?v=qBYFd9fPA-k

Se imparte seria de date din Excel in 3 perioade:

Ian 2010 – dec 2016 -> perioada pentru care se estimeaza coeficientii modelului

Dec 2016 – octombrie 2017 -> perioada testare model

Coeficientii estimati in modelul matematic vor fi introdusi in Excel.

Se va calcula in Excel:

Prognoza pentru ziua urmatoare (t+1) folosind modelul matematic/statistic.

Se presupune ca se efectueaza o tranzactie pe zi (pe baza valorii prognozate de model pt t+1, la

inceputul zilei se realizeaza operatiunea de vanzare/cumparare).

Pentru fiecare zi se va compara in Excel

Valoare prognozata cu valoare reala

Trend prognozat cu trend real

Se va calcula in cat la % din zile modelul a estimat valoarea corecta/trend-ul corect.

Se ia suma initiala cu care se-ncepe tranzationarea: 1.000.000 RON (valoare introdusa in Excel).

Se calculeaza in Excel pentru fiecare zi:

 Pierderea/Castigul zilnic
 Pierderea/Castigul cumulate (pe toata perioada).

Noiembrie 2017 – decembrie 2017

Se simuleaza tranzactionarea activului X

Se calculeaza in Excel pentru fiecare zi:

 Pierderea/Castigul zilnic
 Pierderea/Castigul cumulate (pe toata perioada).

PARTEA V – Comentati rezultatele

1000 cuvinte in docx

Prinscreen statistici din soft/E-views.

NU SE DEPUNCTEAZA TRANZACTIONAREA CU PIERDERI.

E DOAR O SIMULARE.

OPTIONAL (PENTRU CEI PASIONATI DE PROGRAMARE SAU IN DOMENIU)

Cod care automatizeaza toti acesti pasi din Excel.

Limbaj folosit: C++, Matlab, Java, Perl, Ruby, Python, R, VBA, alt limbaj.

Sau pseudocod.

Proiectul se va trimite pe mailul tiberiusstoica@yahoo.com

Se asteapta confirmare primire a fisierului.

Daca nu se confirma primirea proiectului se mai trimite o data.

Fisiere trimise: un docx si un xlsx

Deadline proiect: 15 ianuarie 2018 ora 00:00