Statistica

.1. Care este diferenta intre CML si SML?

2. De ce se foloseste beta in masurarea riscului de piata?

3. Modelul Henrickson Merton de evaluare a performantei unui portofoliu

4. Se pot realiza previziuni ale cursului bursier pe o piata eficienta informational?

Argumentati.

Prima tura de examen

1. masura lui jensen in evaluarea performantei,

2. avantajele gestiunii indiciale,
3. comentati factorii care influenteaza riscul pf.
4. si ceva cu informatia eficienta si cursul nsuh care e pe la sfarsitul cursului

A doua tura de examen

Randul 1

1.Functiile indicilor bursieri

2.Rata informationala a lui Sharp

3.Pe o piata eficient informationala ce fel de strategie ar trebui urmata(activa sau pasiva).

4.Modelele de calcul a rentabilitatii unui portofoliu in care exista fluxuri de capital.

Randul 2

1. Masura lui Jensen

2. Anomali sezoniere
3. Arbitraj,Speculatie,hedge
4. Riscul unui activ financiar

Astea sunt subiecte ce au fost date studentilor de Todea in anii trecuti!

Subiect I

1.Prezentati metode de determinare a rentabilitatii unui portofoliu in cazul in care exista

aporturi si retrageri de capital din portofoliu.

2.Pe o piata eficienta informational ce fel de strategie e preferabila? Activa sau pasiva?
Argumentati

3.Teoria de arbitraj
4.Modelul Treynor si Mazuy(1996)

Subiect II

1.Care este diferenta dintre un indice bursier de pret si unul de rentabilitate?

2.Prin ce se deosebesc modelele derivate din teoria de arbitraj(APT) comparativ cu modelul

Capm-ul?

3.Prezentati masura lui Jensen in evaluarea performantelor unei gestiuni active

4.Pe o piata eficienta informational se poate previziona cursul bursier? Argumentati

Subiect III

1.definiti un portofoliu eficient.

2.Prezentati functiile indicilor bursieri.

3.Pe o piata eficienta informational se poate previziona cursul bursier? Argumentati.

4.Avantajele unei gestiuni indiciale.

In restanta 2012 s-a dat:!!!!

1.De demonstrat relatia de calcul a riscului unui portofoliu masurat prin varianta

2.Ecuatia frontierei eficiente a portofoliului care contine si rata activului fara risc+de
interpretat parametrii

3.Avantajele gestiunii indiciale

4.Rata informationala a lu Sharpe

Problema a fost cu MEAF, ce s-a dat si in prima tura de examen(in anul

2012 bineinteles)!