10/19/2016

Econometrie

Ce este Econometria?
- Analiza cantitativă a fenomenelor economice,
având la bază teoria economică și datele de
observație, utilizând metode specifice
inferenței statistice.

Este rezultatul confluenței dintre economie,

matematică și statistică.

1
 10/19/2016

Care este scopul Econometriei?

• Aplicarea metodelor statisticii și matematicii în analiza
datelor economice pentru a crea suportul empiric necesar
verificării sau respingerii teoriilor economice, precum și
elaborarea deciziilor de politică economică.

Are următoarele obiective:

- Descrierea și explicarea dependențelor dintre fenomenele
economice
- Explorarea realității economice cu ajutorul datelor statistice
pentru a propune noi teorii și ipoteze
- Testarea ipotezelor elaborate în teoria economică
- Predicția fenomenelor economice

Etapele demersului econometric

1. Formularea ipotezei sau teoriei de verificat
2. Specificarea modelului matematic aferent teoriei
sau ipotezei formulate
3. Specificarea modelului econometric
4. Obținerea datelor
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
6. Testarea ipotezelor
7. Predicția
8. Utilizarea modelului pentru controlul
fenomenului studiat.

2
 10/19/2016

Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui
proces din lumea reală.

Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui
proces din lumea reală.

3
 10/19/2016

Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui
proces din lumea reală.

Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui
proces din lumea reală.

4
 10/19/2016

Modelul
• Modelul economic reprezintă un set de ipoteze care
descriu aproximativ comportamentul unei economii
(sector economic, …)
• Modelul econometric constă în următoarele:
1. Un set de ecuații comportamentale derivate din modelul
economic. Aceste ecuații conțin variabile observate și
perturbații (care la rândul lor conțin toate celelalte variabile
considerate irelevante pentru scopul acestui model sau alte
variabile neidentificate)
2. O mențiune despre existența erorilor de observare a
variabilelor din model.
3. O specificare a distribuției de probabilitate a perturbațiilor
(și a erorilor de măsurare).

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
1. Formularea ipotezei sau teoriei de verificat
Teoria lui Keynes privind înclinația marginală spre
consum:
“…variația consumului la modificarea cu o unitate a
veniturilor, este mai mare decât zero, dar mai mică
decât 1.”

5
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
2. Specificarea modelului matematic aferent
teoriei sau ipotezei formulate
Y = b 1 + b 2 . X ; cu 0 < b 2 < 1
unde :
Y – consumul
X – venitul
b 1,b2 – parametrii modelului
b 1 – termenul liber
b 2 – panta (înclinația)

Reprezentarea grafică a modelului matematic

Consumul Y

yi+b2
yi b2
1

b1

xi xi+1 Venitul X

6
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
3. Specificarea modelului econometric
Y = b1 + b2 . X + e
unde
e - perturbație, eroare; variabilă stochastică care
are proprietăți probabiliste bine definite

Termenul de perturbație (e) ar putea foarte bine

reprezenta toți acei factori care afectează consumul
(în afară de venit), dar nu sunt luați în considerare
în mod explicit.

Reprezentarea grafică a modelului econometric

Consumul Y

Venitul X

7
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
4. Obținerea datelor
Pentru a estima modelul econometric
Y = b1 + b2 . X + e
și a obține valori numerice pentru b 1 și b 2 avem
nevoie de date.

(lei/gospodărie)

Cheltuieli totale de
Anii Venituri totale - X
consum - Y

2001 521,79 376,51

2002 658,51 474,47
2003 795,09 566,87
2004 1085,79 752,00
2005 1212,18 863,89
2006 1386,32 962,50
2007 1686,74 1104,70
2008 2131,67 1365,36
2009 2315,99 1468,60
2010 2304,28 1486,43
2011 2417,26 1532,29
2012 2475,04 1614,06
2013 2559,05 1670,04

8
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
Metoda statistică a regresiei liniare este
principalul instrument pentru a obține estimațiile
necesare:
Ŷt = 83,652+ 0,610 . Xt

1800

1600

1400
Cheltuieli totale de consum

1200

1000

800

600

400

200

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Venituri totale

9
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
6. Testarea ipotezelor
- Se bazează pe inferență statistică
Este necesar să aflăm dacă valoarea subunitară a
coeficientului b 2 nu este datorată întâmplării,
dat fiind că a fost determinat pe baza unui
singur eșantion de date și nu pe baza tuturor
datelor disponibile.
Este 0,610 statistic mai mic decât 1?

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
7. Predicția

Ŷ2014 = 1609,59 = 83,652 + 0,610 . 2500,72

Dar valoarea reală a cheltuielilor din anul 2014 a fost de

1637,48 lei. Putem concluziona ca predicția realizată cu
ajutorul modelului econometric este o valoare
subestimată.
Putem de asemenea spune că “eroarea predicției” este de
-27,89 lei reprezentând -1,7% din valoarea reală aferentă
anului 2014.

10
 10/19/2016

Exemplu de ilustrare a etapelor

demersului econometric
8. Utilizarea modelului pentru controlul
fenomenului studiat

Dacă se dorește, de exemplu, obținerea unei

valori a Consumului final individual efectiv al
gospodăriilor de 1700 lei în anul 2015, cât ar trebui
să fie valoarea veniturile?

Ŷ2015 = 1700 = 83,652 + 0,610 . X2015

X2015=(1700-83,652)/0,610 = 2649,75 lei

Tipuri de modele
• Modelul determinist
y = f(x) sau y = f(x1, x2, …, xn)
w = Q/N
• Modelul econometric
y = f(x) + e sau y = f(x1, x2, …, xn) + e

11
 10/19/2016

Tipuri de modele
• Modelul unifactorial
y = f(x) + e
• Modelul multifactorial
y = f(x1, x2, …, xn) + e

Tipuri de modele
• Modelul liniar
y = b 0 + b 1x1 +b 2x2 + … + e
• Modelul neliniar
1
= b 0 + b1 + e

=∙b

12
 10/19/2016

Tipuri de modele
• Modelul static
y = b 0 + b 1x1 +b 2x2 + … + e
• Modelul dinamic
yt = b 0 + b 1t + et

– autoregresiv
yt = f(xt, yt-1, yt-2, …,yt-k) + et
– cu decalaj
yt = f(xt, xt-1, …, xt-k) + et

Tipuri de modele
• Modelul cu o singură ecuație
y = b0 + b1x1 +b2x2 + … + e
• Modelul cu ecuații
– multiple independente
=∝ +∝ +∝ +
= + + +
– multiple simultane
=∝ +∝ +∝ + ( ț )
= + + + ( ț )
= ( ℎ )

13
 10/19/2016

Tipuri de date
- date transversale (cross-sectional)
- serii de timp
- date panel (longitudinale)

CA

tk tk+1 tk+2 timp

14