ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CATEDRA MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ

ECONOMETRIE

STUDIU INDIVIDUAL

A executat: Profesor:
Studenta gr.MKLR 182, dr., conf. univ.
învăţământ cu frecvenţă redusă Lilian Hâncu
Daniela Gheorghița

Chişinău, 2019
Proiect 1 : Model unifactorial:

1. Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două

variabile;
Modelul liniar simplu este cel mai simplu model econometric sau cea mai simplă schemă
explicativă a dependenței dintre două variabile.
Se va aborda dependența începând cu un singur factor, de la unifactorial la multifactorial, de la
particular la general, de la relația liniară la alte tipuri de dependențe.
Relația economică dintre aceste două variabile ce implică un efect și un factor important într-o
dependență liniară se explică prin faptul că produsul intern brut depinde în totalitate de volumul
importurilor și exporturilor unei țări.
În continuare, în tabelul 1.1 vom examina prin intermediul modelului liniar simplu legătura
dintre două variabile și anume volumul importului Y și produsul intern brut X. În Bolivia începând
cu anul 1980 până în anul 2015.
Tabelul 1.1
Anul t Y X
1980 1 -29331 15258
1981 2 8216 15303
1982 3 -25206 14701
1983 4 -13157 14106
1984 5 24238 14078
1985 6 20773 13842
1986 7 8944 13486
1987 8 7734 13818
1988 9 -0,176 14220
1989 10 0,322 14759
1990 11 10243 15443
1991 12 12589 16256
1992 13 9924 16524
1993 14 -0,728 17230
1994 15 -0,645 18034
1995 16 8920 18877
1996 17 7940 19701
1997 18 13539 20677
1998 19 0 21717
1999 20 -10650 21809
2000 21 6143 22356
2001 22 -7085 22733
2002 23 10405 23298
2003 24 -0,638 23929
2004 25 9591 2428
2005 26 9217 26030
2006 27 13969 27279
2007 28 17887 28524
 Continuare Tabelul 1.1
2008 29 24724 30278
2009 30 -5531 31294
2010 31 8840 32586
2011 32 27017 34272
2012 33 4625 36046
2013 34 15386 28488
2014 35 7478 40489
2015 36 2368 42514

Tabelul 1.2
Anu
l t Yt Xt yt xt y²t x²t xtyt
198
0 1 -29331 15258 34879,56 7099,86 860307561 232806564 247640027
198
1 2 8216 15303 -2667,44 7054,86 67502656 234181809 -18818424
198
2 3 -25206 14701 30754,56 7656,86 635342436 216119401 235483389
198
3 4 -13157 14106 18705,56 8251,86 173106649 198979236 154355677
198
4 5 24238 14078 -18689,4 8279,86 587480644 198190084 -154745973
198
5 6 20773 13842 -15224,4 8515,86 431517529 191600964 -129649222
198
6 7 8944 13486 -3395,44 8871,86 79995136 181872196 -30123878
198
7 8 7734 13818 -2185,44 8539,86 59814756 190937124 -18663360
198
8 9 -0,176 14220 5548,735 8137,86 0,030976 202208400 45154837,3
198
9 10 0,322 14759 5548,237 7598,86 0,103684 217828081 42160284,7
199
0 11 10243 15443 -4694,44 6914,86 104919049 238486249 -32461405
199
1 12 12589 16256 -7040,44 6101,86 158482921 264257536 -42959791
199
2 13 9924 16524 -4375,44 5833,86 98485776 273042576 -25525713
199
3 14 -0,728 17230 5549,287 5127,86 0,529984 296872900 28455974,6
199
4 15 -0,645 18034 5549,204 4323,86 0,416025 325225156 23993988,7
199
5 16 8920 18877 -3371,44 3480,86 79566400 356341129 -11735517
199
6 17 7940 19701 -2391,44 2656,86 63043600 388129401 -6353725,8
199
7 18 13539 20677 -7990,44 1680,86 183304521 427538329 -13430821
199
8 19 0 21717 5548,559 640,861 0 471628089 3555855,88
199
9 20 -10650 21809 16198,56 548,861 113422500 475632481 8890759,26
200 21 6143 22356 -594,441 1,86111 37736449 499790736 -1106,3202
 0
200
1 22 -7085 22733 12633,56 -375,14 50197225 516789289 -4739339,4
200
2 23 10405 23298 -4856,44 -940,14 108264025 542796804 4565728,76
200
3 24 -0,638 23929 5549,197 -1571,1 0,407044 572597041 -8718559,7
200
4 25 9591 24928 -4042,44 -2570,14 91987281 621405184 10389634
200
5 26 9217 26030 -3668,44 -3672,14 84953089 677560900 13471023,7
200
6 27 13969 27279 -8420,44 -4921,14 195132961 744143841 41438158,2
200
7 28 17887 28524 -12338,4 -6166,14 319944769 813618576 76080539
200
8 29 24724 30278 -19175,4 -7920,14 611276176 916757284 151872154
200
9 30 -5531 31294 11079,56 -8936,14 30591961 979314436 -99008481

Continuare Tabelul 1.2

2010 31 8840 32586 -3291,44 -10228,1 78145600 1061847396 33665312,6
2011 32 27017 34272 -21468,4 -11914,1 729918289 1174569984 255777984
2012 33 4625 36046 -9837,44 -13688,1 21390625 1299314116 134656255
2013 34 15386 28488 -9837,44 -6130,14 236728996 811566144 60304877,8
2014 35 7478 40489 -1929,44 -18131,1 55920484 1639359121 34982957,2
2015 36 2368 42514 3180,559 -20156,1 87616 1807440196 -64107795
634856768 2026074875
  Suma 199748 804883     1 3 945852305
  Media 5548,56 22357,9     2433,77778 562798576,5 26273675,1

2. Se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei

endogene;
Rezolvare: Pentru a rezolva problema, calculele le organizăm în tabelul 1.2. Conform celor
menționate, este suficient să calculăm numai colonițele yt, xt, x²t, y²t, xtyt, unde xt și yt sunt
valorile centrate (abaterile de la medie) ale variabilelor X și Y, adică xt=Xt -X, yt=Yt - Y
a) Calculăm estimațiile b și ậ ale coeficienților b și a :
n

∑ xtyt 945852305
t=1
b= = = 0,04668; (1.1)
n
2 20260748753
∑x t
t=1

ậ= Y – bX = 199748 – 0,04668*22357,9 = 198704,33

Ca rezultat obținem modelul estimat
 Yt = 198704,33 + 0,04668Xt .
și ecuația dreptei de regresie Y 198704,33 + 0,04668X.
b) Q se determină din tabelul 1.2:
n n
Q = TSS = ∑ (Yt −Y ) 2 = ∑ ty 2
= 6348567681.
t =1 t =1

Pentru a calcula Q1 și Q2 utilizăm următoarele formule:

(945852305) 2
Q1 = RSS =¿ ¿ = = 44140740,3
20260748753
Q2 = ESS = Q – Q1 = 6348567681 - 44140740,3 = 6304426940.7 .
Determinăm estimația varianței erorilor (perturbațiilor).
n 2
t
∑e Q2 6304426940.7
S2 = ộ2 = t=1 = = = 185424322,
n−2 36−2
n−2
estimațiile varianțelor estimaorilor a și b, estimația covarianței estimatorilor a și b
s2
n 185424322
V (b) = s2b = = = 0,00915;
∑ x2t 20260748753
t=1

X2
2 12 n 1 ( 562798576,5 ) 2
V (a) = s a = s ( + ) = 185424322 ( + = 15633293,8
n ∑ x2t 36 20260748753
t=1

s2 X
n 185424322∗562798576,5
Cov (a,b) = - =- = - 5122897,84
∑ x2t 20260748753
t=1

și abaterile standard ale estimațiilor coeficienților regresiei.

Sa = √ V ( a )= √ 15633293,8=¿3953,89602

Sb = √ V ( b )= √ 0,00915=0,09565

c) Să se testeze semnificaţia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaţie =0,01;

b 0,04668 a 198704,33
Tb = = = 0,48802; ta = = = 50,25532
sb 0,09565 sa 3953,89602
Din tabelul repartiției Student aflăm valoarea critică a statisticii Student cu pragul de
semnificație =0,01;
Tcrit = ta/2 (n-2) = t0,005 (36-2) = t0,005 (34) = 2.709
Verificăm ipoteza nulă H0 : b=0 și ipoteza bilaterală de alternativă H1 : b ≠0 cu pragul de
semnificație =0,01, deoarece |tb| = 0.48802<2.709 = tcrit.,
Ipoteza H0 , se respinge și se acceptă ipoteza H1. Deci coeficientul b al regresiei este
semnificativ diferit de zero la pragul de semnificație =0,01.
Verificăm ipoteza nulă H0 : a = 0 și ipoteza bilaterală de alternativă H1 : a ≠ 0 cu pragul de
 semnificație =0,01, deoarece |ta| = 50,25532 > 2.709 = tcrit.,
Ipoteza H0 , se respinge și se acceptă ipoteza H1. Deci coeficientul a al regresiei este
semnificativ diferit de zero la pragul de semnificație =0,01.
d) Măsuraţi intensitatea legăturii dintre cele două variabile folosind un indicator adecvat şi
testaţi semnificaţia acestuia pentru un nivel de încredere =5%;
b ∈ ( b – tcrit sb; b + tcritsb) , a ∈ ( a – tcritsa; a + tcritsa) ,

cu probabilitatea de încredere 1 – 0,05. Obținem:

b ∈ ( 0,04668 – 2, 709 * 0, 09565 ), b ∈ ( 0,04668 + 2,709 * 0, 09565) ⇒

b ∈ ( -0,25911; 0,30579)

a ∈ (198704,33 - 2,709 * 3953,89602) , a ∈ (198704,33 + 2,709 * 3953,89602 ¿

a ∈ (187933,226 ; 209415,434)
cu probabilitatea de încredere 1 – 0,05 = 0,95.
e) ANOVA p=90%;
Q1 44140740,3
R2 = = = 0.00695
Q 6348567681
Determinăm valoarea statisticii Fisher:
Q1(n−2) 44140740,3(36−2)
F= = = 0,23805 sau
Q2 6304426940.7
R 2( n−2) 0,00695(36−2)
F= = = 0,23805
1−R 2 1−0,00695
Din tabelul repartiției Fisher determinăm valoarea critică a statisticii Fisher cu pragul de
semnificație a= 0,01.
Fcrit. = Fa(1, n-2) = F0,01(1,36 – 2) = F0,01 ( 1,34) = 4,08

Verificăm ipoteza nulă H0 : b = 0 și ipoteza de alternativă H 1 : b ≠ 0 cu pragul de semnificație a

= 0,01. Deoarece
F = 0,23805 < 4.08 = Fcrit.
Ipoteza H0 se respinge și se acceptă ipoteza H1. Deci Modelul ANOVA construit este
semnificativ (adecvat) la pragul de semnificație a = 0,01.

Proiect 2: Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie

1. Să se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate = 0,01;
2. Să se estimeze pentru următoarea perioada valorile variabilei rezultative daca se
 presupune ca vor creste de doua ori ca media lor, p=95%;
3. Analiza capacităţii de prognoză a modelului.

Proiect 3: Model multifactorial ( pentru cel puţin 16 observații):

1. Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele
două variabile;
2. Se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei
endogene;
3. Să se testeze semnificaţia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaţie
=0,5;
4. Să se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate p=99%;

Proiect 4: Modelul econometric a SCR:

1. Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două
variabile;
2. Se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei
endogene;
3. Să se testeze semnificaţia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaţie p= 99%;
4. Să se estimeze pentru următoarea perioada valorile variabilei rezultative daca se
presupune ca vor creste de doua ori ca media lor, = 0,01;