Metoda Holt-Winters

Fie o serie de timp Yt. Descompunerea multiplicativă a seriei se scrie

Yt = (Lt + Tt)∙St + et
unde
Lt = nivelul mediu al seriei
Tt = tendința
St = coeficienții de sezonalitate (cu periodicitatea s: St = St-s)
et = variația accidentală

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 2
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Pentru seria de timp Yt, prin metoda Holt-Winters sunt efectuate trei proceduri
de netezire distincte:
▪ netezirea valorii medii (Lt) cu un coeficient   [0; 1]
▪ netezirea tendinței (Tt) cu un coeficient   [0; 1]
▪ netezirea sezonalității (St) cu un coeficient   [0; 1]

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 3
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Estimarea valorii medii

Nivelul mediu al seriei estimate se calculează după relația

Yt
Lt =  + (1 −  ) (L t −1 + Tt −1 )
S t −s

De exemplu, dacă datele sunt înregistrate trimestrial

Yt
Lt =  + (1 −  ) (L t −1 + Tt −1 )
St−4

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 4
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Estimarea tendinței

Tendința se estimează recursiv astfel:

Tt = (Lt – Lt-1) + (1 – )Tt-1

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 5
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Estimarea sezonalității

Coeficienții multiplicativi de sezonalitate se determină după formula de

recurență următoare:

Yt
S t =   + (1 −  ) S t −s
Lt

unde
s = 12, în cazul datelor cu frecvență lunară,
s = 4, dacă datele sunt trimestriale ș.a.m.d.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 6
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Prognoza
Prognoza la orizontul h se calculează astfel:
Ft+h = (Lt + h∙Tt)St-s
unde
Lt = media seriei netezită în t;
yt = valoarea observată a seriei în momentul t;
St = coeficientul sezonier în t;
s = periodicitatea datelor (s = 12 pentru date lunare, s = 4 pentru date
trimestriale)
Tt = tendința estimată la momentul t;
Ft+h = previziunea pentru orizontul t+h.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 7
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Trim. t Yt Metoda Holt-Winters
2014 1 1 362
2 2 385
3 3 432 900 854
4 4 341
2015 1 5 382
2 6 409 800
3 7 498 773
4 8 387 681 725
2016 1 9 473 700 707
2 10 513
3 11 582 582 628 627 661
4 12 474 600
2017 1 13 544 582
544 557 592
2 14 582 498 513
3 15 681 500
4 16 557 432 473
2018 1 17 628 474
2 18 707 385
400 409
3 19 773
382 387
4 20 592 362
2019 1 21 627 300 341
2 22 725
3 23 854 Serie1
4 24 661 200
2020 1 25 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 26 ?
3 27 ?
4 28 ? Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 8
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Trim. t Yt Lt Tt St Ft+h
2014 1 1 362 0.9526 362.00
2 2 385 1.0132 385.00
3 3 432 1.1368 432.00
4 4 341 380.00 9.75 0.8974 349.75
2015 1 5 382
2 6 409
3 7 498
4 8 387
2016 1 9 473
2 10 513
3 11 582
4 12 474
2017 1 13 544
2 14 582
3 15 681
4 16 557
2018 1 17 628
2 18 707
3 19 773
4 20 592
2019 1 21 627
2 22 725
3 23 854
4 24 661
2020 1 25
2 26
3 27
4 28 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA 9
 Trim. t Yt Lt Tt St Ft+h
2014 1 1 362 0.9526 362.00
2 2 385 1.0132 385.00
3 3 432 1.1368 432.00
4 4 341 380.00 9.75 0.8974 349.75
2015 1 5 382 395.37 12.00 0.9553 389.18
2 6 409 405.53 11.26 1.0122 421.89
3 7 498 427.42 15.52 1.1425 506.06
4 8 387 437.10 13.18 0.8950 402.99
2016 1 9 473 472.70 22.15 0.9644 477.23
2 10 513 500.82 24.54 1.0147 533.06
3 11 582 517.38 21.35 1.1390 613.60
4 12 474 534.18 19.53 0.8934 494.71
2017 1 13 544 558.89 21.60 0.9662 560.87
2 14 582 577.04 20.22 1.0134 605.29
3 15 681 597.59 20.35 1.1391 703.89
4 16 557 620.68 21.45 0.8942 574.22
2018 1 17 628 646.05 23.02 0.9674 647.23
2 18 707 683.35 28.73 1.0177 724.66
3 19 773 695.34 22.03 1.1336 813.23
4 20 592 689.70 10.96 0.8871 621.53
2019 1 21 627 674.41 0.46 0.9598 647.76
2 22 725 693.64 7.97 1.0232 717.87
3 23 854 727.47 18.32 1.1417 851.45
4 24 661 745.48 18.19 0.8870 677.36
2020 1 25 732.99
2 26 799.98
3 27 913.39
4 28 725.76
10
 Trim. t Yt Lt Tt St Ft+h
2014 1 1 362 0.9526 362.00
2 2 385 1.0132 385.00
1000
3 3 432 1.1368 432.00
4 4 341 380.00 9.75 0.8974 349.75 913.39
2015 1 5900 382 395.37 12.00 0.9553 389.18
854
2 6 409 405.53 11.26 1.0122 421.89
3 7 498 427.42 15.52 1.1425 506.06
799.98
4 8800 387 437.10 13.18 0.8950 402.99
2016 1 9 473 472.70 22.15 0.9644 477.23 773
2 10 513 500.82 24.54 1.0147 533.06 681 725 732.99
3 11700 582 517.38 21.35 1.1390 613.60 707
725.76
4 12 474 534.18 19.53 0.8934 494.71 582
2017 1 13 544 558.89 21.60 0.9662 560.87 628 627 661
600
2 14 582 577.04 20.22 1.0134 605.29 582
3 15 681 597.59 20.354981.1391 513 703.89 544 557 592
4 16500 557 620.68 21.45 0.8942 574.22
2018 1 17 628 646.05432 23.02 0.9674 473 647.23
2 18 707 683.35 28.73 1.0177 724.66 474
385
3 19400 773 695.34 22.03 1.1336 813.23
409
4 20 592 689.70 10.96 0.8871 387 621.53
2019 1 21 627 362 674.41 3820.46 0.9598 647.76
2 22300 725 693.64341 7.97 1.0232 717.87
3 23 854 727.47 18.32 1.1417 851.45Y F L
4 24 661 745.48 18.19 0.8870 677.36
2020 1 25200 732.99
2 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
799.98
3 27 913.39
4 28 725.76
11
 MM4g
Trim t Yt Ft+h
prognoza
2014 1 1 362 362.00
2 2 385 385.00 1000
3 3 432 432.00
4 4 341 349.75 913.39
2015 1 5 382 389.18 900 854
2 6 409 421.89
3 7 498 506.06 800 799.98
4 8 387 402.99 773
2016 1 9 473 477.23 681 725 732.99
700 707
2 10 513 533.06 725.76
3 11 582 613.60 582
628 627 661
4 12 474 494.71 600 582
2017 1 13 544 560.87 498 513 544 557 592
2 14 582 605.29 500
3 15 681 703.89 432 473
4 16 557 574.22 474
385
2018 1 17 628 647.23 400 409
387
2 18 707 724.66 362 382
3 19 773 813.23 300 341
4 20 592 621.53 Y F L prognoza MM4g
2019 1 21 627 647.76
200
2 22 725 717.87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 23 854 851.45
4 24 661 677.36 661.00
2020 1 25 732.99 746.78
2 26 799.98 820.96
3 27 913.39 942.91 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 12
4 28 725.76 749.36 Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Bibliografie

Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2020. Prognoza economică, ediția a 7a,

Editura Mustang, București cap.4, pp.173-214

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 13
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA