Cap 2. Modelarea bazată pe ecuaţii. Suport de curs 2021 - 2022, Conf.

Băncescu Mioara

CAPITOLUL 2. MODELAREA BAZATĂ PE ECUAŢII

2.1 Contribuţia precursorilor ciberneticii la dezvoltarea modelării

bazate pe ecuaţii
Filosoful şi matematicianul René Descartes1, născut în 1596 în Franţa, a fost primul
savant care a descris pentru prima oară geometria cu ajutorul algebrei si cel care a
implementat convenția de a nota necunoscutele în ecuații cu x , y și z, precum și notația
standard care folosește superscripturi pentru a arăta puterile sau exponenții (de exemplu
notația x 2 pentru a indica x pătrat). Descartes împreună cu Fermat au introdus conceptul
de specificare a poziției unui punct pe o suprafață, folosind două axe intersectate. Aceste
concepte se află la baza modelării ciberneticii bazate pe ecuaţii și sunt vitale, fără ele nu
am putea descrie ecuaţii cu diferenţe, nu am putea reprezenta si interpreta traiectorii de
evoluţie, iar modele complexe cibernetice ar fi fost mai greu și îndelungat de elaborat.
Jules Henry Pointcaré (1854 - 1912) a fost un remarcabil matematician francez,
autorul unor lucrări fundamentale în toate ramurile matematicii. Din 1886 Poincaré
conduce catedra de fizică - matematică şi teoria probabilităţilor la Universitatea din Paris,
iar în 1887 devine membru al Academiei de Ştiinţe din Franţa.

Ca precursor al ciberneticii, este relevantă cercetarea lui Pointcaré privind teoria

sistemelor dinamice şi teoria haosului. Pointcaré este autorul a numeroase studii privind
evoluţia în timp a sistemelor descrise de ecuaţii diferenţiale, sistemele dinamice
complexe, comportamentul sistemelor dinamice care sunt foarte sensibile la condițiile
inițiale, scenarii de tranziție la haos, rezonanța haotică, etc. Teoria haosului are un început
în modelarea lui Poincaré a instabilităţii sistemelor mecanice. Mediul oferă la fiecare pas
exemple de forme neregulate și fenomene haotice cu evoluţie imprevizibilă, ca de
exemplu: fumul unei tigări, cursul unei ape, traiectoria căderii unei frunze, evoluția
prețului unei acțiuni la bursă.

Poincaré afirma: „O cauzã mică ce trece neobservată poate determina un efect

considerabil foarte vizibil - spunem că acest efect se datorează hazardului. Cauza existã însă!
Sistemele haotice și atractorii stranii ce modelează comportamentul acestora, prezintă această
dependență de un ansamblu continuu de condiții inițiale”.

1
Descartes este considerat părintele filosofiei moderne. A definit un punct de început al existenței prin maxima
„Gândesc, deci exist”.
1
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Un pionier al ciberneticii, savantul Gregory Bateson (1904 -1980), a propus următoarea

definiţie a ciberneticii in stransă legătură cu matematica:

Cibernetica – o ramură a
matematicii care se ocupă
cu probleme de control,
recursivitate și informații.
(Bateson)

2.2 Etape ale procesului de modelare bazat pe ecuaţii

Procesul de modelare a unui sistem, ce se situează într-un mediu extern,
debutează cu pasul de observare, continuă cu cel de analiză a informaţiei observate, urmat
de pasul de analiză a sistemului ce urmează să fie modelat, după cum se observă în figura
2.1. Pentru aceşti trei paşi, partea de teorie cu metodologiile de modelare disponibile,
reprezintă un input valoros. După analiza sistemului se trece la pasul de elaborare a
modelului, existând posibilitatea revenirii la pasul de analiză, până când se finalizează
stabilirea relaţiilor dintre variabilele şi parametrii sistemului, a datelor şi informaţiilor
necesare ca modelul să poată fi rezolvat. După elaborarea modelului urmează pasul de
validare a modelului, existând şi la acest pas posibilitatea revenirii la pasul anterior, de
elaborare, în funcţie de rezultatele testării modelului. Rezultatele modelului, odată
validate, ajung la nivelul sistemului şi a mediului din care acesta provine, alimentând o
îmbunătăţire a metodologiilor teoretice de cercetare, îmbunătăţiri care vor servi pe viitor
paşilor de observare şi analiză pentru acelaşi sistem sau pentru alte sisteme.

2
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Figura 2.1. Etape ale procesului de modelare bazat pe ecuatii

Principalele etape ale procesului de modelare bazat pe ecuatii se pot rezuma în

următorii 5 paşi:

• Observarea sistemului

• Analiza şi interpretarea informaţiei

• Analiza sistemului

• Elaborarea propriu-zisă a modelului

• Validarea modelului

3
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

1) În pasul de observare a sistemului:

 se culeg date şi informaţii despre sistemul care urmează a fi modelat;
 se culeg date şi informaţii despre mediul său înconjurător.

2) În pasul de analiză şi interpretare a informaţiei, utilizând diferite metode statistice,

econometrice sau de data mining, informaţiile culese sunt:
 clasificate;
 ordonate;
 separate de informaţiile irelevante sau redundante.

Informaţiile culese pot fi, de multe ori, foarte diverse sau într-un volum extrem de
mare. În final rămâne doar informaţia relevantă, care va fi utilizată efectiv în
elaborarea modelului.

3) În pasul de analiză a sistemului:

 se stasbilesc principalele subsisteme ale sistemului analizat;
 se stasbilesc variabilele şi parametrii care definesc sistemul respectiv;
 se stasbilesc interdependenţele dintre variabile şi parametri;
 se stasbilesc factorii care determină schimbări de comportament în sistem;
 se analizează modul în care mediul înconjurător influenţează sistemul modelat.

4
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

4) În pasul de elaborare propriu-zisă a modelului:

 se stabilesc principalele relaţii dintre variabilele şi parametrii sistemului;
 sunt structurate principalele blocuri ale modelului;
 se specifică conexiunile dintre blocurile modelului;
 se specifică datele şi informaţiile necesare pentru ca modelul să poată fi rezolvat;

 se specifică metoda de rezolvare.

5) Pasul de validare a modelului reprezintă etapa finală a procesului de modelare, în

cadrul căruia:
 modelul obţinut este testat;
 validarea modelului poate conduce la anumite modificări ale acestuia, astfel încât
să răspundă mai bine obiectivelor urmărite.

Uneori validarea poate conduce la concluzia că întregul proces de modelare trebuie

reluat, astfel încât să se îmbunătăţească în mod semnificativ performanţele modelului
elaborat.

5
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

2.3 Ecuaţii cu diferenţe de ordinul 1

Procesele economice evoluează în timp, sunt dinamice. Ele pot fi modelate cu ajutorul
ecuațiilor diferențiale.

În practică sunt numeroase situaţiile în care valoarea unei variabile de ieşire a unui
sistem depinde de valoarea variabilei din perioada anterioară (capitalul unei firme, venitul
la nivelul unei economii, etc).

Forma generală a unei ecuaţii cu diferenţe de ordinul 1 este următoarea:

𝑌 = 𝛼𝑌 +𝑔 (2.1)

unde:

• t – timpul care a trecut de la începutul procesului dinamic pe care-l studiem;

• g – termenul ecuaţiei ce înglobează acele variabile care afectează valoarea curentă
a lui Y, altele decât propria lui valoare întârziată; g poate fi o constantă sau o
variabilă ce ia diferite valori în timp;
• 𝛼 - un parametru, 𝛼 ∈ 𝑅 .

Aşadar valoarea pe care o ia variabila Y în perioada t depinde de valoarea sa la

momentul anterior t-1 şi de o serie de alţi factori exprimaţi prin termenul g.

Cazuri:

dacă g ≠0 ecuaţie non-omogenă;

dacă g =0 ecuaţie omogenă, atunci (2.1) va avea forma: 𝑌 = 𝛼𝑌 (2.2)

Soluţia ecuaţiilor cu diferenţe de ordinul 1

Soluţia ecuaţiei (2.1) se va compune din soluţia părţii omogene (caz g =0 ) şi o soluţie
particulară.

În aplicaţiile economice, soluţia particulară este soluţia de echilibru a sistemului:

𝑌∗ = 𝑌 = 𝑌 (2.3)

Din (2.1), (2.3) rezultă 𝑌 ∗ = 𝛼𝑌 ∗ + 𝑔. Deci 𝑌 ∗ = (2.4),

o condiţie necesară fiind 𝛼 ≠ 1.

Soluţia părţii omogene va fi de forma:

6
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

𝑌 = 𝐴𝜏 (2.5)

unde:

 𝜏 - reprezintă rădăcina ecuaţiei cu diferenţe (2.2)

 A - reprezintă o constantă nenulă a cărei valoare se poate determina din
informaţiile date, cu ajutorul valorii variabilei de ieşire la momentul iniţial, 𝑌 .

Atunci soluţia ecuaţiei (2.1) va fi de forma:

𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ (2.6)

Între parametrul 𝛼 al ecuaţiei (2.1) şi rădăcina 𝜏 a ecuaţiei (2.2) există următoarea

legătură:
𝑌 − 𝛼𝑌 = 0
⇒ 𝐴𝜏 − 𝛼𝐴𝜏 = 0 ⇒ 𝐴𝜏 (𝜏 − 𝛼) = 0 ⇒ 𝜏 = 𝛼
𝑌 = 𝐴𝜏

întrucât A nenul, 𝜏 nenul (altfel 𝑌 = 0).

Pentru determinarea constantei A, ne vom folosi de valoarea variabilei de ieşire la
momentul iniţial, 𝑌 . În (2.6) pentru t=0:
𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ ⇒ 𝐴 = 𝑌 − 𝑌∗ (2.7)

Atunci soluţia ecuaţiei (2.1) cu diferenţe de ordinul 1 devine:

𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ = (𝑌 − 𝑌 ∗ )𝛼 + 𝑌 ∗ = (𝑌 − )𝛼 + (2.8)

Interpretarea traiectoriilor posibile ale lui Y în funcţie de rădăcina

caracteristică
Caz I) 0< 𝜏 <1 ; 𝜏 este o fracţie pozitivă

Atunci 𝜏 ⎯ 0 ⇒ 𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ ⎯ 𝑌 ∗
→ →

Traiectoria va fi de tip monotonă amortizată.

Subcazuri:

 A>0 – valorile variabilei de ieşire scad de la 𝑌 şi converg spre valoarea 𝑌 ∗

7
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

 A<0 – valorile variabilei de ieşire cresc de la 𝑌 şi converg spre valoarea 𝑌 ∗

Caz II) 𝜏 >1

Atunci 𝜏 ⎯ ∞ ⇒ 𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ ⎯ +∞/−∞
→ →

Traiectoria va fi de tip monotonă explozivă.

Subcazuri:

 A>0 ⇒ 𝑌 ⎯ ∞ ; valorile variabilei de ieşire cresc de la şi converg spre infinit

→

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1 3 5 7 9 11 13 15
Timp t

8
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

 A <0 ⇒ 𝑌 ⎯ −∞; valorile variabilei de ieşire scad de la 𝑌 şi converg spre

→
minus infinit.
Caz III) -1 < 𝜏 < 0 ; 𝜏 este o fracţie negativă

Atunci 𝜏 ⎯ 0 ⇒ 𝑌 = 𝐴𝜏 + 𝑌 ∗ ⎯ 𝑌 ∗ dar semnul lui 𝜏 alternează.

→ →
Valorile variabilei de ieşire converg spre valoarea 𝑌 ∗ .

Traiectoria va fi de tip oscilantă amortizată.

Caz IV) 𝜏 <-1

Semnul lui 𝜏 alternează. Traiectoria va fi de tip oscilantă explozivă.

2.4 Studiu de caz, ecuaţii cu diferenţe de ordinul 1. Modelul pânzei

de păianjen (Cobweb)
Modelul pânzei de păianjen (Cobweb) este util pentru analiza traiectoriei preţului
unui produs, traiectorie rezultată dintr-o ecuaţie cu diferenţe de ordinul I. Modelul are în
componenţă următoarele 3 ecuaţii:
9
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

𝑄 =𝛼 −𝛼 𝑃 +𝛼 𝑌 (2.9)

𝑄 =𝛽 +𝛽 𝑃 +𝛽 𝑍 (2.10)

𝑄 =𝑄 (2.11)

unde:

 𝑄 – cererea dintr-un produs la momentul t;

 𝑄 – oferta dintr-un produs la momentul t;
 𝑃 – preţul produsului la momentul t;
 𝑃 – preţul produsului la momentul t-1;
 Y – venitul consumatorilor din economia considerată (considerat constant);
 Z - înzestrarea tehnologică a producătorilor din economia considerată (considerată
constantă);
 𝛼 , 𝛼 , 𝛼 , 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 – parametri ai modelului.

Cantitatea cerută pe piaţa unui produs la un moment de timp t depinde invers

proporţional, după cum indică ecuaţia 2.9, de preţul produsului şi direct proporţional de
venitul consumatorilor în perioada respectivă.

Cantitatea oferită pe piaţa produsului la momentul t depinde direct proporţional,

după cum indică ecuaţia 2.10, de preţul produsului în perioada anterioară şi de înzestrarea
tehnologică a producătorilor la momentul t. Există un decalaj de o perioadă la răspunsul
ofertei faţă de variabila de preţ, producătorilor luându-le timp să- şi ajusteze producţia la
evoluţia preţului unui produs.

Ecuaţia 2.11 se referă la condiţia de echilibru între cerere şi ofertă pe piaţa produsului
analizat.

Egalând 2.9 cu 2.10, obţinem 𝛼 𝑃 = −𝛽 𝑃 + 𝛼 − 𝛽 + 𝛼 𝑌 − 𝛽 𝑍 care se poate

rescrie sub forma unei ecuaţii cu diferenţe de ordinul 1 în variabila de preţ 𝑃 :

𝑃 = 𝑃 + + 𝑌− 𝑍 (2.12)

Pentru rezolvarea ecuaţiei 2.12, aplicăm metoda descrisă în secţiunea 2.3.

Pentru aflarea soluţiei particulare, impunem condiţia ca preţul produsului să rămână

acelaşi, 𝑃∗ = 𝑃 = 𝑃 . Înlocuim în 2.12 şi obţinem ecuaţia pentru preţul de echilibru:

𝑃∗ = 𝑃∗ + + 𝑌− 𝑍 ⇒

𝑃∗ = + 𝑌− 𝑍 (2.13)

10
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Partea omogenă a ecuaţiei 2.12 este:

𝑃 = 𝑃 (2.14)

Soluţia pentru 2.14 este de forma: 𝑃 = 𝐴𝜏 , cu explicaţiile similare ecuaţiei 2.5. Atunci
în 2.14 obţinem: 𝐴𝜏 + 𝐴𝜏 =0 ⇒ 𝐴𝜏 (𝜏 + )=0

Cum A nenul, 𝜏 nenul ⇒ 𝜏 = (2.14).

Soluţia generală a ecuaţiei 2.12 este 𝑃 = 𝐴𝜏 + 𝑃 ∗ = 𝐴( ) + 𝑃 ∗ (2.15).

Pentru t=0 , în 2.15 ⇒ 𝐴 = 𝑃 − 𝑃 ∗ , unde 𝑃 este preţul produsului la moemntul

zero, 𝑃 este preţul de echilibru.
∗

Atunci evoluţia preţului produsului analizat se descrie prin următoarea ecuaţie:

𝑃 = (𝑃 − 𝑃∗ )( ) + 𝑃∗ (2.16)

unde 𝑃∗ este dat de relaţia 2.13.

În funcţie de rădăcina caracteristică 𝜏 , trairctoria de evoluţie a preţului poate fi:

monotonă amortizată, monotonă explozivă, oscilantă amortizată, oscilantă explozivă.

Provocare: Înlocuiţi numeric pentru 𝛼 = 15, 𝛼 = 8, 𝛼 = 9 , 𝛽 = 16, 𝛽 = 7, 𝛽 =

5, 𝑍 = 90, 𝑌 = 100, 𝑃 = 10. Ce fel de traiectorie se obţine? Dar pentru 𝛽 = −20 ? Sau
pentru 𝛽 = 10 ? Sau pentru 𝛽 = −1?

2.5. Ecuaţii cu diferenţe de ordinul 2

În practică se pune problema modelării unor situaţii reprezentate prin ecuaţii cu
diferenţe de ordinul 2, în care valoarea unei variabile de ieşire a unui sistem depinde de
propriile valoari întârziate ale variabilei de la momentele t-1 şi t-2 (de exemplu în cazul
venitului la nivelul unei economii).

Forma generală a unei ecuaţii cu diferenţe de ordinul 2 este următoarea:

(2.17)

unde:

• t – timpul care a trecut de la începutul procesului dinamic pe care-l studiem;

11
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

• g – termenul ecuaţiei ce înglobează acele variabile care afectează valoarea curentă

a lui Y, altele decât propriile valoari întârziate , . Termenul g poate fi o constantă sau
o variabilă ce ia diferite valori în timp;
• 𝛽 , 𝛽 - parametri ai ecuaţiei, 𝛽 , 𝛽 ∈ R.

Valoarea pe care o ia variabila Y în perioada t depinde de valorile sale la momentele

anterioare t-1, t-2 şi de o serie de alţi factori exprimaţi prin termenul g.

Pentru cazul g ≠0 ecuaţia cu diferenţe de ordinul 2 va fi non-omogenă, iar pentru cazul

g =0 ecuaţia va fi omogenă având forma:

(2.18)

Soluţia ecuaţiilor cu diferenţe de ordinul 2

Soluţia ecuaţiei (2.17) se va compune, ca şi în cazul ecuaţiilor cu diferenţe de ordinul
1, din soluţia părţii omogene (caz g =0 ) şi o soluţie particulară.

Soluţia particulară va fi obţinută prin condiţia:

(2.20)

Iar soluţia părţii omogene va fi de forma:

(2.21)

unde, ca şi în cazul ecuaţiilor cu diferenţe de ordinul 1 :

 𝜏 - reprezintă rădăcina ecuaţiei caracteristice

 A – reprezintă o constantă nenulă a cărei valoare se poate determina din
condiţiile iniţiale (t=0).

Atunci soluţia ecuaţiei (2.17) va fi de forma:

(2.22)

Pentru determinarea soluţiei particulare, cu ajutorul (2.20) şi (2.17), rezultă:

(2.23)

Pentru (2.23), o condiţie necesară este 1 + 𝛽 + 𝛽 ≠0. Altfel, dacă 1 + 𝛽 + 𝛽 = 0,

vom considera soluţia particulară Y∗ de forma (2.24)

12
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Din (2.17), (2.24) rezultă:

(2.25)

Aşadar soluţia particulară Y∗ a unei ecuaţii cu diferenţe de ordinul 2 va fi dată de (2.23)

dacă 1 + 𝛽 + 𝛽 ≠0 sau de (2.25) dacă 1 + 𝛽 + 𝛽 = 0.

Pentru determinarea rădăcinii ecuaţiei caracteristice, din (2.19), (2.21) obţinem:

Cum A nenul, 𝜏 nenul (altfel Yt = 0)

Deci vom avea două rădăcini posibile ale ecuaţiei caracteristice. Atunci soluţia părţii
omogene poate fi sau iar cele două soluţii pot fi

combinate într-una singură astfel:

(2.27)

Folosind (2.22), (2.27) soluţia ecuaţiei cu diferenţe de ordinul 2 devine:

(2.28) iar din (2.23), (2.25), (2.26) rezultă:

(2.29)

sau
, dacă 1 + 𝛽 + 𝛽 = 0

13
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Aşadar soluţia ecuaţiei cu diferenţe de ordinul 2 de forma (2.17) se exprimă prin

relaţiile (2.29) sau (2.30).

Pentru determinarea constantelor , ne vom folosi de valorile variabilei de ieşire la

momentul t=0 şi t=1.

Interpretarea traiectoriilor pentru ecuaţiile cu diferenţe de ordinul 2

Vom considera A1 > 0, A2 > 0 pentru toate cazurile analizate în continaure privind
evoluţia traiectoriei variabilei de ieşire Y.

Caz I) 0 < 𝜏 < 1 ; 0 < 𝜏 < 1. Ambele rădăcini ale ecuaţiei caracteristice sunt fracţii
pozitive.

Atunci din (2.28)

Traiectoria va fi de tip monotonă amortizată.

Din graficul de evoluţie a traiectoriei se observă că valorile variabilei de ieşire scad de

la Y0 şi converg spre valoarea Y∗

14
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Caz II) 𝜏 > 1 ; 𝜏 > 1. Ambele rădăcini ale ecuaţiei caracteristice au valoarea
peste 1.

Atunci din (2.28)

Traiectoria va fi de tip monotonă explozivă. Valorile variabilei de ieşire cresc de la Y0

şi converg spre plus infinit.

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1 3 5 7 9 11 13 15
Timp t

Caz III) -1 < 𝜏 < 0 ; -1 < 𝜏 < 0. Ambele rădăcini ale ecuaţiei caracteristice sunt
fracţii negative.

Atunci

iar semnele alternează sub si peste Y*.

Traiectoria va fi de tip oscilantă amortizată. Valorile variabilei de ieşire converg spre

valoarea Y*.

15
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu Mioara

Caz IV) 𝜏 < -1 ; 𝜏 < -1. Ambele rădăcini ale ecuaţiei caracteristice au valoarea sub -1.

Semnul lui 𝜏 alternează, la fel semnul lui 𝜏 . Traiectoria va fi de tip oscilantă

explozivă.

Caz V) 0 < 𝜏 < 1 ; 𝜏 < -1 sau 𝜏 > 1

Una dintre rădăcinile ecuaţiei caracteristice este o fracţie negativă, iar cealaltă are
valoarea sub -1 sau peste 1.

Atunci

Cum atunci va fi suma unei componente cu comportament

stabil şi a unei componente cu comportament instabil. Partea instabilă va fi dominantă, iar cu
cât t este mai mare, partea stabilă nu se mai observă în rezualtat.
16
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii.Suport de curs 2021 - 2022,Conf.Băncescu
Mioara

Traiectoria va fi cu punct şa.

Caz VI) Discriminantul al ecuaţiei

este negativ, iar rădăcinile 𝜏 𝑠𝑖 𝜏 sunt complexe.

Atunci rădăcinile 𝜏 𝑠𝑖 𝜏 se vor scrie ca o pereche de numere complexe

conjugate de forma , iar expresia poate fi la rândul ei
scrisă sub forma

, unde

Interpretarea traiectoriei lui Y se va face în funcţie de

 dacă r<1 traiectoria va fi ciclică, caz ciclu stabil;

 dacă r>1 traiectoria va fi ciclică, caz ciclu instabil.

2.6 Studiu de caz, ecuaţii cu diferenţe de ordinul 2. Modelul

multiplicator – accelerator
Modelul multiplicator – accelerator este util pentru analiza traiectoriei venitului
agregat la nivelul unei economii, traiectorie rezultată dintr-o ecuaţie cu diferenţe de ordinul
2. Modelul are în componenţă următoarele 3 ecuaţii:

17
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii. Suport de curs 2021 - 2022, Conf.Băncescu Mioara

(2.31)

(2.32)

(2.33)

unde:

• – venitului agregat la nivelul unei economii la momentul t;

• Ct – consumul agregat la nivelul unei economii la momentul t;
• C0 – componenta de consum autonom;
• Ct-1 – consumul agregat la nivelul unei economii la momentul t-1;
• Ct-2 – consumul agregat la nivelul unei economii la momentul t-2;
• It – investiţiile la momentul t;
• I0 – componenta de investiţii autonomă;
• G - cheltuielile guvernamentale (considerate constante);
• c, v – parametri ai modelului; c reprezintă înclinaţia marginală spre consum,
0<c<1;
v ∈ R.

Relaţia (2.31) este ecuaţia de descompunere a venitului agregat pe componente: consum

agregat, investiţii, cheltuieli guverenamentale.

Consumul agregat la momentul t are, conform relaţiei (2.32) o componentă autonomă

şi o componentă ce depinde prin intermediul paramatrului c de venitul agregat .
Relaţia (2.33): investiţiile la momentul t au o componentă autonomă şi o componentă
ce depinde cu un decalaj de o perioadă de modificarea consumului faţă de perioada
anterioară.

Cerinţe:

a) Ajungeţi la o ecuaţie cu diferenţe de ordinul .

b) Ajungeţi la relaţia de calcul pentru soluţia particulară a ecuaţiei de la a), venitul agregat
de echilibru Y*.
c) Aflaţi rădăcinile ecuaţiei cu diferenţe. Aflaţi constantele . Ajungeţi la soluţia
generală a ecuaţiei de la a).

18
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii. Suport de curs 2021 - 2022, Conf.Băncescu Mioara

Rezolvare:
a) (2.32)
(2.33)

(2.31), (2.32)

(2.34)

unde termenul g din forma generală a unei ecuaţii cu diferenţe de ordinul 2 va fi:

Relaţia (2.34) este ecuaţia cu diferenţe de ordinul căutată.

b) Pentru aflarea soluţiei particulare, impunem condiţia ca venitul agregat să rămână

acelaşi, Y* = Yt = Yt-1 = Yt-2. Înlocuim în (2.34) şi obţinem ecuaţia pentru vevnitul de
echilibru:

(2.35)

Relaţia (2.35) este relaţia de calcul pentru soluţia particulară a ecuaţiei (2.34).

c) Partea omogenă a ecuaţiei (2.34) este:

iar soluţia părţii omogene este de forma:

unde:
 𝜏 - reprezintă rădăcina ecuaţiei cu diferenţe;
 A – reprezintă o constantă nenulă a cărei valoare se poate determina din
informaţiile date, cu ajutorul valorilor variabilei de ieşire Y 0 , Y1

19
Cap 2.Modelarea bazată pe ecuaţii. Suport de curs 2021 - 2022, Conf.Băncescu Mioara

Cum A nenul, 𝜏 nenul (2.36)

Atunci soluţia părţii omogene va fi o combinaţie a celor două rădăcini caracterisitice

Soluţia ecuaţiei (2.34) va fi de forma:

(2.37)

Pentru t=0 în (2.37) (2.38)

unde Y0 – venitul agregat la momentul zero, Y* - venitul agregat de echilibru.

Pentru t= 1 în (2.37) (2.39)

Din (2.38), (2.39) (2.40)

(2.41)

Atunci evoluţia venitului analizat se descrie prin următoarea ecuaţie:

(2.42)

unde Y* este dat de relaţia (2.35):

Relaţia (2.42) descrie soluţia generală a ecuaţiei de la a)

Bibliografie
• Bruno, L. (1999), “Math and Mathematicians: The History of Math Discoveries Around the World”, UXL
1st edition
• Scarlat, E., Chiriţă N. (2012), “Bazele Ciberneticii Economice”, Ed. Economică, Bucureşti

20