Asuma-ti riscuri calculate.

Asta inseamna
sa nu te grabesti
George S. Patton

Modaliti de optimizare a deciziilor

n condiii de risc i incertitudine
Tipuri de antreprenori n dependen de
predispunerea spre risc

Persoanele nepredispuse la risc

sunt acele care pentru profitul
ateptat vor alege doar
rezultatul garantat.
Persoanele indiferente/realiste
fa de risc, sunt acele care n
ateptarea profitului sunt
indifereni la alegerea dintre
rezultatul garantat i cel de risc.
Persoanele predispuse la risc
sunt acelea, care la ateptarea
profitului vor alege rezultatul
legat de risc i nu pe cel
garantat.
Condiii de luare a deciziilor
De certitudine
*Probabilitate maxim de realizare a obiectivelor
*Variabile controlabile
*Evoluie anticipat precis

De risc
*Obiective realizabile
*Probabilitate de finalizare redus
*Nesiguran privind modalitile de urmat
*Variabile necontrolabile

De incertitudine
*Probabilitate de realizare a obiectivelor foarte mare
*Numr mare de variabile, unele necontrolabile
*Evoluie anticipat aproximativ
 Exemple de determinare a
probabilitilor
Pe baza informaiilor culese s-a constatat c: din 100 de angajri de persoane
ntr-o organizaie, 11 au avut probleme cu respectarea condiiilor impuse de
regulamente (riscurile de conformitate au probabilitatea de 11%);
din 200 de loturi de produse provenite de la un furnizor s-a constatat c n 18
cazuri au fost lipsuri sau defecte (riscurile de aprovizionare au probabilitatea
de materializare de 9%);
din 10 bilanuri contabile publicate numai 2 au necesitat corecturi ulterioare,
ca urmare a omisiunilor n nregistrrile contabile generate de
nedisponibilitatea documentelor justificative (riscurile contabile au o
probabilitate de materializare de 20%);
n 100 de ani Dunrea a depit, la intrarea n ar, debitul de 16.000 m3/s de
3 ori, debitul de 12.000 m3/s de 8 ori i debitul de 10.000 m3/s de 14 ori
(riscul de inundaie n zona X este de 3%, n zona Y de 8% i n zona Z de
14%);
din 1000 de credite acordate, 150 s-au dovedit neperformante (riscul de
nerestituire are probabilitatea de materializare de 15%).
 Exemple de determinare a
probabilitilor

O evaluare destul de bun a

probabilitii de materializare a unor
riscuri se poate realiza i prin
analiza circumstanelor: dac exist
aceleai cauze vor exist aceleai efecte.
 Exemple
Creterea volumului traficului, situaia necorespunztoare a
drumurilor sunt cauze care favorizeaz apariia riscurilor de
accident sau de ntrziere a autobuzelor;
lipsa unor proceduri formalizate privind circulaia documentelor
justificative pot favoriza apariia riscurilor de omisiuni n
nregistrrile contabile;
veniturile sczute i gradul de ndatorare ridicat al populaiei
favorizeaz riscul de creditare;
scderea influenelor subiective n angajarea personalului
conduc la scderea probabilitii de materializare a riscurilor de
neconformitate n activitatea de personal;
 Scale de evaluarea a
probabilitilor
Probabilitatea
Sczut Medie Ridicat
0% - 20% - 80% -

Probabilitatea
Foarte Sczut Medie Mare Foarte
sczut mare
0% - 10% - ... 35% - 65% - 85% -
Scale de evaluare a impactului

Forate ridicat

Ridicat
Ridicat

Mediu Mediu

Sczut Sczut

Foarte sczut
 TABELUL DE EVALUARE A
RISCURILOR
Ridicat I S.R M.R R.R
M
Mediu P S.M M.M R.M
A
C
Sczut T S.S M.S R.S

0 PROBABILITATE

Sczut Medie Ridicat

Optimizarea deciziilor n condiii
de risc

Metoda speranei matematice

E (Vi ) rij p ( x j )
j
Vopt max {E (Vi )} Vopt min {E (Vi )}
i
i
 Optimizarea deciziilor n condiii
de risc
Tehnica arborilor de decizie
Stabilirea momentelor aleatoare i a celor de
decizie precum i a alternativelor existente;
Culegerea informaiilor referitoare la
alternativele posibile;
Reprezentarea arborelui decizional i stabilirea
probabilitilor de manifastare a strii
condiiilor obiective;
Calculul speranei matematice ncepnd cu
ultimele noduri decizionale i continund pn
la nodul decizional iniial.
Optimizarea deciziilor n condiii
de risc
Simularea decizional
Etapele necesare pentru realizarea unei simulri:
Stabilirea domeniului de simulat i identificarea
principalelor factori economici, tehnici, juridici etc.
implicai precum i a relaiilor ce se stabilesc ntre
acetea;
Elaborarea modelelor ce vor caracteriza ct mai
bine procesul supus simulrii. Important este ca
modelul s constituie un sistem care nu neaprat
trebuie experimentat matematic;
Elaborarea programelor pentru calculator n
funcie de modelele i variabilile implicate n
procesele simulate;
Optimizarea deciziilor n condiii
de incertidudine

Criteriul pesimist sau regula lui Wald;

Criteriul optimist;
Criteriul optimismului ponderat sau regula
lui Hurwicz;
criteriul regretelor minmax sau regula lui
Savage;
Criteriul echiprobabilitilor sau regula lui
Laplace
Criteriul pesimist
Numit i criteriul lui Wald, aceast metod const n
aceea c pentru fiecare aciune avut n vedere se
identific rezultatul cel mai puin favorabil n scopul
de a se alege n final decizia care poate s conduc la
obinerea de rezultate maxime din cele mai puin
favorabile.

max min (aij ) Vi Vopt

i j
Criteriul optimist
Criteriul optimist este opus celui pesimist la aplicarea
cruia se prefer varianta care conduce la plata cea
mai mare, indiferent de urmrile nagative ce ar putea
s aib loc. Pelaia cu ajutpril creia se identific
varianta potim n acest caz preconizeaz specificarea
valorii max (aij) pe fiecare linie a matricii A, dup care
se va opta pentru linia care asigur condiia.

max max (aij ) Vi Vopt

i j
Criteriul optimismului ponderat
Criteriul optimismului ponderat balanseaz
consecinele celor dou criterii, 1 i 2. Astfel, pentru
fiecare variant de aciune Vi, se calculeaz o valoare
ponderat, folosind formula:

Vopt max [ max

j
(aij ) (1 ) min (aij )]
j
i
 Criteriul regretelor minimax
El implic stabilirea n prealabil a unei matrici
R=rij a regretelor. Regretele sunt definite drept
pierderi de oportunitate care se produc n caz c nu
este selectat varianta optim, la producerea fiecrei
stri Sj a naturii. Se bazeaz pe nlocuirea tabloului
de ctiguri probabile cu tabloul de pierderi probabile
sau regretelor fa de o decizie insuficient elaborat.

rij max aij aij j 1, n min max (rij )

i i j
Criteriul Bayes Laplace
Atunci cnd nu avem nici o informaie asupra
probabilitilor strii naturii se poate utiliza acest
criteriu. Prin urmare neavnd nici o informaie asupra
probabilitilor strilor naturii, ele se vor considera a
fi egale cu 1/n. Prin urmare se determin pentru
fiecare variant sperana matematic Ei a
parametrilor analizai sub forma.

1
max {Ei } max [ aij ]
i i n j