UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO PENTRU DETERMINAREA FLUCTUAIILOR MINIMULUI DE TRAI DECENT NTR-O POPULAIE DAT

TEFAN TEFNESCU ADINA MIHILESCU

n urma folosirii metodei normative se poate evalua, de exemplu, venitul minim w necesar desfurrii unui trai decent n cadrul unei subpopulaii date. Pragul w se calculeaz lund n considerare diverse tipuri cj de cheltuieli. De regul, n literatura de specialitate aceast abordare este de tip determinist, cheltuielile cj fiind interpretate ca nite constante a cror modalitate de calcul va fi precizat n continuare. n realitate, cheltuielile cj fluctueaz ntre anumite limite, urmnd diverse tipuri de repartiii n raport cu ipotezele fcute. ntr-o asemenea abordare, pragul w este, de fapt, o variabil aleatoare a crei repartiie intenionm s o estimm. n cele ce urmeaz vom sugera o metodologie bazat pe simularea stocastic Monte Carlo pentru a determina repartiia empiric a valorilor aleatoare w. Au fost, astfel, propuse mai multe ipoteze referitoare la forma repartiiilor cheltuielilor cj precum i la posibilele relaii dintre aceste cheltuieli. Cuvinte-cheie: simulare Monte Carlo, metoda normativ, minimul de trai decent, relaii ntre venituri i cheltuieli.

METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA COULUI MINIM DE TRAI DECENT Metoda normativ

Elementul care msoar costul vieii, dar i specificul politicii sociale adoptate pentru combaterea srciei i excluziunii sociale, l constituie minimul (pragul, linia) n raport cu care populaia este mprit n sraci (cei amplasai sub pragul de srcie) i non-sraci (cei amplasai peste acest prag). Metodele tiinifice care exprim necesitile umane la un moment dat, aa cum sunt ele privite de specialiti, sunt metode obiective de cercetare. Metodele de calcul al pragului de
Adresele de contact ale autorilor: tefan tefnescu, Adina Mihilescu Institutul de Cercetare a Calitii Vieii al Academiei Romne, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureti, Romnia, e-mail: stefan_corneliu2005@yahoo.com; adina.mihailescu@yahoo.com. CALITATEA VIEII, XXIII, nr. 4, 2012, p. 327344

328

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

srcie sunt diferite i complexe, constituindu-se ntr-o bogat literatur tiinific n plan economic i social, uneori criticate, dar dincolo de care ele prezint un valoros suport de cunotine, experien tiinific, apropiere de om i nevoile sale reale. Importana pragului de srcie vine tocmai din orientarea, la un moment dat, n raport cu piaa i schimbrile ei. Minimul corespunztor unui nivel de trai decent poate fi definit, n cazul unei familii, ca necesarul de resurse pentru consumul curent (alimente, mbrcminte, nclminte, locuin, servicii), la care se adaug educaia i formarea profesional ce favorizeaz afirmarea persoanei i statutul su social i permite dezvoltarea i participarea individului i familiei sale n societate. Minimul de subzisten cuprinde cheltuielile legate de supravieuirea unei persoane, fiind diferit de minimul decent de trai, tocmai prin elementele de dezvoltare i afirmare social ale unei persoane, care la supravieuire nu sunt prevzute. Deosebirile dintre minimul decent i cel de subzisten deriv din faptul c, la determinarea pragului de subzisten au fost eliminate o serie de cheltuieli n afara crora este aproape de neconceput o via civilizat n etapa actual de dezvoltare (cheltuielile pentru servicii culturale, pot i telecomunicaii etc.). ntruct, n cinci ani, n consumul populaiei Romniei s-au produs modificri evidente n obinuinele de cumprare de pe piaa bunurilor alimentare i nealimentare, ca i a serviciilor, a fost important s surprindem i s operm aceste tendine. Schimbrile n consum au fost urmrite pe diferite tipuri de familii, tipologii, iar n ceea ce privete evaluarea cheltuielilor pe fiecare membru din gospodrie s-au utilizat scalele de echivalen, pe care le prezentm n cele ce urmeaz. Precizm anumite aspecte legate de aplicarea metodei normative la Institutul de Cercetare a Calitii Vieii (ICCV Academia Romn).

Tipuri de familii
Tipologiile de calcul al coului de cheltuieli difer n raport cu urmtoarele aspecte: Mediul urban cuplul de salariai cu doi copii n ntreinere cuplul de pensionari. Mediul rural familia de doi agricultori, activi, cu doi copii n ntreinere familia de doi vrstnici, persoane inactive, posibil foti agricultori, lucrtori pe cont propriu ai pmntului sau foti salariai n structurile de stat. Aceast opiune s-a considerat a fi interesant i justificat n analiza tipologiilor din ara noastr, avnd n vedere numrul mare de persoane vrstnice ce populeaz satele romneti.

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

329

Scale de echivalen
Consumul i modelele de consum difer de la o familie la alta, sau de la o perioad la alta, avndu-se n vedere un anumit context economico-social i cultural. Pentru a surprinde aceste diferene se folosete consumul pe adult echivalent. Cuantumurile de consum pornesc de la necesitile adultului activ, care capt punctajul 1; 0,9 reprezint scorul cheltuielilor pentru al doilea adult din gospodrie, respectiv soia capului de gospodrie; 0,7 cheltuielile pentru primul copil i 0,5 cheltuielile pentru cel de-al doilea copil al familiei. Prin urmare, familia standard (doi aduli + doi copii) are un total de 1 + 0,9 + 0,7 + 0,5 = 3,1 puncte. La familia de pensionari se acord scorul 1 capului de gospodrie i punctajul 0,9 soiei acestuia. Prin urmare, familia de pensionari are un total de 1 + 0,9 = 1,9 puncte. n cazul familiei de pensionari s-a apreciat consumul primului pensionar, brbat, cap de gospodrie, ca fiind 0,8 din consumul adultului brbat, activ, iar pentru a doua persoan vrstnic, pensionar, femeie, s-a luat n calcul 0,9 din consumul adultului brbat, vrstnic, cap de gospodrie. Scor salariai: 1 pentru capul gospodriei brbat, salariat. 0,9 pentru femeie, salariat. 0,7 pentru primul copil din gospodrie. 0,5 pentru al doilea copil din gospodrie. Total: 3,1 puncte. Scor pensionari: 1 pentru capul gospodriei brbat, echivalentul a 0,8 din consumul adultului, brbat, activ. 0,9 pentru a doua persoan vrstnic. Total: 1,9 puncte.

Criterii de selectare a produselor i a serviciilor

a) Din punct de vedere al alimentelor selectate s-a avut n vedere un pre minim, dar i o anumit calitate a produselor folosite, innd seam de firmele productoare cu tradiie n fabricarea produselor din carne, lapte sau a derivatelor din carne i lapte. Criteriul calitativ s-a avut n vedere i la produsele de mbrcminte nclminte, precum i la alte articole legate de locuin. b) Raportndu-ne la evalurile anterioare anului 2000, durata de utilizare a articolelor de mbrcminte (palton, pardesiu, geac, sacou etc.) a fost redus la jumtate din intervalul prevzut iniial, att la brbat, ct i la femeie (respectiv de la 10 la 5 ani), iar la copii, aceleai articole au ca durat de utilizare 2 ani, (de la 5 ani prevzui anterior). c) n ceea ce privete detergenii, nlbitorii etc. folosii pentru curarea rufelor, acetia au fost nlocuii de detergenii actuali ce prezint caliti extinse. d) La produsele electrice i electrocasnice (de exemplu: radio i fier de clcat, televizor) nu a mai fost nevoie s se calculeze consumul la 1/3 din consumul total

330

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

energetic, aceasta deoarece noile produse electrice i electrocasnice cu consum A i A+ sunt concepute pentru a folosi minimum de energie sau ap, cu aceleai rezultate n privina calitii serviciului. e) n anul 2005, extinderea reelelor de telecomunicaii a fcut posibil introducerea n calculul cheltuielilor lunare pentru ntreinerea locuinei (ntreinere, lumin, telefon, toate aplicate la tariful social minim) a plii pachetului de baz la televiziunea prin cablu, reele care deja au acoperire n oraele mari i mici ale rii i care au luat amploare i n zonele rurale. f) De asemenea, la evaluarea coului din luna mai 2005 a mai fost luat n calcul un fond de siguran i economii de 10% din venitul familiei, bani folosii pentru situaii neprevzute (boal, deces sau alte evenimente). n cele ce urmeaz vom detalia metodologia de calcul folosit pentru mediul urban i rural, pe tipurile de familii menionate anterior i pe capitole de cheltuieli.

Necesarul caloric
Normele de consum stabilite de specialitii nutriioniti de la Institutul de Igien i Sntate Public din Bucureti, pentru o persoan adult i activ profesional, care lucreaz n condiii medii de efort fizic i intelectual, se ncadreaz ntre 2 700 i 3 200 de calorii pe zi. Institutul Naional de Statistic prezint valori ale consumului caloric, pentru populaia Romniei, n trimestrul al III-lea din anul 2009. Pentru detalii se va urmri Tabelul nr. 1.1.
Tabelul nr. 1.1 Consum de calorii i factori nutritivi pe categorii de gospodrii n trim. III/2009 (medii zilnice calorice pe o persoan, tab. 22, pp. 57 din Veniturile i consumul populaiei Romniei, n trimestrul al III-lea din anul 2009, Bucureti, INS) Total gospodrii 2 469 Salariai 2 425 Agricultori 2 442 Pensionari 2 584

Calorii

Opinia nutriionitilor americani, care se confrunt cu o mare problem n societatea lor (obezitatea i persoanele supraponderale) consider c o femeie adult, care nu depune eforturi fizice deosebite are nevoie de numai 1 2001 600 de calorii/zi pentru a-i menine greutatea optim i totodat pentru a-i pstra sntatea. La fel stau lucrurile i n cazul brbailor sedentari, cu un necesar caloric de 1 6002 400 de calorii/zi (a se vedea tabelele privind stiluri de via, Deihl i Ludington: 7576). Din considerentele pe care le-am prezentat mai sus, am optat pentru un consum alimentar minim de 2 700 calorii pe zi, acesta reprezentnd minimul stabilit n prezent de nutriionitii romni.

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

331

Necesarul minim
A. Produse alimentare Carne i derivate din carne. Cantitatea cea mai mare ntre porc, vit i pui a fost stabilit la carnea de porc, deoarece intr n obinuinele de consum ale adulilor din Romnia; urmeaz carnea de vit considerat sntoas pentru organism de ctre nutriioniti, att la adult ct i la copii, iar ultima pe list, cantitativ vorbind, a fost selectat carnea de pui. Carnea de pui este accesibil ca pre pe pia, i n plus, ea constituie carnea cea mai recomandat de nutriioniti pentru copii i btrni. Acest aliment este frecvent utilizat n familiile pe care le studiem (familii cu copii n ntreinere sau familii de vrstnici). Lapte i derivate din lapte. Aceste tipuri de produse s-au stabilit tot n funcie de preferine i de asigurarea unui grad ridicat de sntate pentru organism. Menionm astfel: telemea de oaie (mai mult pentru aduli), urmat de telemea de vac (mai mult pentru copii), iaurt (un derivat absolut necesar copiilor), dar la fel de recomandat i adulilor, untul (consumat ntr-o cantitate mai mic, adesea substituit de margarin, produs ce intr n obinuinele de consum ale cumprtorilor din ara noastr). Grsimi. A fost selectat uleiul de floarea soarelui, 600ml/lun/persoan adult. Legume. Au fost alese ceapa, morcovul, usturoiul i ptrunjelul, deoarece pot fi folosite la toate felurile de mncare. Aceste legume sunt accesibile pe pia n toate anotimpurile, regsindu-se n culturile tuturor zonelor geografice ale rii, de la cmpie pn la zonele mai nalte de deal sau podi. Urmtoarea opiune n necesarul alimentar al familiilor este cartoful (consumat n cantiti mari n Romnia; se regsete n toate tipurile de culturi, de es sau deal, podi, n sud ca i n nord, n vestul, ca i n estul rii). De asemenea menionm i fasolea (o legum des ntlnit n ara noastr att iarna ct i vara, uscat sau verde, n funcie de anotimp). Fructe. Au fost selectate cu prioritate merele. Ele se gsesc n toate anotimpurile, fiind totodat extrem de hrnitoare pentru organismul uman. S-a considerat un consum de 4,5kg/lun/persoan adult. Zahr i dulciuri n cantitate redus, 2,1kg/lun, cam 70g/zi/persoan adult. Cafea: numai o ceac/zi. Produsele alimentare incluse n coul minim i preurile acestora n ceea ce privete preurile de achiziie ale produselor agroalimentare de pe pia, au fost folosite n calculul coului minim de consum preurile existente n magazinele de tip hipermarket i supermarket (Cora, Metro, Carrefour), aceasta deoarece n aceste locuri avem cele mai mici preuri de cumprare de pe pia. n plus, cei mai muli dintre cumprtori prefer asemenea magazine, ntruct acolo gsesc tot ceea ce le este necesar. S-a avut n vedere i faptul c reelele de hiper i

332

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

supermarketuri s-au extins foarte mult n Romnia i se vor extinde i n viitor. Au fost luate n considerare i preurile de pe pieele mari ale Bucuretiului: Obor, Colentina (cartierul Colentina), Big (cartierul Berceni), Nicolae Grigorescu, Mini i 1 Decembrie 1918 (cartierul Titan), Piaa Moghioro (cartierul Drumul Taberei), piee frecventate de cumprtorii respectivelor cartiere din Bucureti. Aceste piee sunt accesibile publicului larg la preurile de desfacere a legumelor, fructelor i a altor produse agroalimentare. Autoconsumul Autoconsumul a fost luat n considerare n capitolul de consum alimentar, la calcularea coului specific mediului rural. Autoconsumul include n special: Lactate: lapte, telemea, iaurt, unt. Carne de porc, vit i pui, untur i ou (produse ce provin de la animalele i psrile crescute n propriile gospodrii rneti). Legume, rdcinoase: morcovii, ceapa, usturoiul, verdeaa, cartoful, fasolea verde i uscat (sunt obinute pe parcursul ntregului an, de respectivele familii rneti). Estimarea autoconsumului s-a realizat cu preurile lunii respective n care se face evaluarea coului, considernd o medie a preurilor rneti din ar. Aceste preuri sunt furnizate i calculate de INS n buletinele informative lunare. B. Produse nealimentare mbrcminte, nclminte. S-a inut seam n primul rnd, de sexul persoanei pentru care se face calculul i de anotimp. Acesta a fost i motivul detalierii produselor pentru: brbatul activ social, brbatul inactiv, pensionar, femeia activ social, femeia inactiv, pensionar, copilul colar, biat, copilul colar, fat. Pentru fiecare caz n parte s-a urmrit evaluarea necesarului de mbrcminte/ nclminte att n cas, ct i n afara spaiului de locuit. Articole de uz gospodresc: articolele electrice, articolele sanitare i de igien, articolele textile, vesel, tacmuri, articole de menaj. Alte produse de uz gospodresc s-au stabilit n mod corespunztor pentru patru persoane, urban i rural sau pentru dou persoane n vrst, urban i rural. Rechizitele colare i alte articole de papetrie privesc, n special, cerinele colare ale copiilor, dar i un minim necesar pentru aduli. Medicamentele. Pentru o evaluare ct mai corect a cheltuielilor actuale ale populaiei Romniei, la capitolul medicamente i servicii de sntate am optat pentru valorile declarate de populaie n Ancheta pe gospodrii efectuat anual de Institutul Naional de Statistic. Acest studiu constituie un reper important referitor la sntatea populaiei i la calculul general al minimului de trai. C. Servicii Transportul. Sunt cuprinse neaprat n calcul dou abonamente lunare, cte unul pentru fiecare adult, pe o singur linie de transport n comun (n cazul

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

333

persoanelor active din mediul urban, care se deplaseaz zilnic spre serviciu). Pentru copii am considerat c nu este nevoie de abonament, deoarece acetia merg la colile din apropierea locuinei. De asemenea, sunt incluse n coul de consum: Patru cltorii la clasa a II-a cu trenul, pentru familia de persoane active cu copii, din mediile urban i rural, o dat pe an, cnd se deplaseaz n concediul de odihn (deplasare de maximum 300 km de acas pn la locul de destinaie). Dou cltorii cu reducere, echivalentul unei cltorii ntregi, cu trenul, pentru familia de pensionari (vrstnici) din mediile urban i rural, atunci cnd se deplaseaz, o dat pe an, la tratament. Serviciile culturale, igiena personal, serviciile de reparare i ntreinere a obiectelor de mbrcminte i nclminte s-au stabilit n mod corespunztor att pentru patru persoane, urban, rural ct i pentru dou persoane n vrst, urban i rural. Fond de siguran i de economii. n calculul minimului de trai decent, pentru toate categoriile de familii analizate (aduli activi cu doi copii n ntreinere, din urban i rural, cuplul de vrstnici din urban i rural) a fost prevzut un cuantum de 10% din calculul final al coului de consum, pentru un fond de siguran i economie, n vederea acoperirii diverselor cheltuieli necesare n situaii neprevzute (nunt, botez, boal, spitalizare, deces etc.).

Avantajele i limitele metodei normative

Metoda normativ constituie un instrument de msurare a srciei. Metoda este complex. Mulimea elementelor materiale, culturale, educaionale, de sntate etc. ce intr n componena sa, dar i din interaciunea i schimbrile la care sunt supuse aceste elemente, ne arat nevoile de consum ale indivizilor. Totodat se ine seama i de numrul persoanelor aflate n ntreinere (n familie, gospodrie), precum i de interdependena creat ntre diversele nevoi i cadrul economic i social n care acestea se manifest. Grad ridicat de relativitate. Schimbrile permanente ale produselor pe pia, ale preurilor, a cantitilor de consum subliniaz aspectul ridicat de relativitate. Ce este folositor astzi poate fi depit fizic sau moral mine. Transformrile sunt rapide i fundamentale, mecanismul cerere ofert satisface dorinele i aspiraiile umane, fapt ce determin o schimbare i n procedeul de calcul al coului zilnic de consum al populaiei.

Evaluarea ICCV a coului minim de trai decent

Lund n considerare multitudinea de aspecte ce au fost semnalate, prezentm n Tabelul nr. 1.2 valoarea coului corespunztor minimului de trai decent pentru o familie de doi salariai cu doi copii n ntreinere. Familia locuiete n mediul urban, evalurile fiind efectuate n luna martie 2010.

334

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

Pentru valorile obinute n Tabelul nr. 1.2 facem precizrile: minimul de trai decent a fost calculat prin metoda normativ; * la capitolul cheltuieli aferente locuinei au fost incluse i cheltuielile de pot i telecomunicaii, respectiv cheltuieli pe articole de papetrie; ** la capitolul cheltuieli pe medicamente au fost introduse valorile INS referitoare la cheltuielile medii lunare pe gospodrie, pe medicamente de uz uman Tab. 28, p. 66 (veniturile i consumul populaiei, trim. III/2009, INS, 2010); au fost incluse i cheltuielile pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, pe categorii de gospodrii, n trim. III/2009 (veniturile i consumul populaiei, trim. III/2009, INS, 2010); costul primului adult activ: 634 lei (scor 1,0); costul celui de-al doilea adult activ: 570 lei (scor 0,9); costul primului copil: 443 lei (scor 0,7); costul celui de-al doilea copil: 317 lei (scor 0,5). Evaluarea coului minim de trai decent prezentat n Tabelul 1.2 prezint dezavantajul major de a nu lua n considerare multitudinea de fluctuaii ce pot aprea la efectuarea cheltuielilor pe diferite articole. Am putea ns interpreta cheltuielile c din Tabelul 1.2 drept valori medii (sau eventual, cele mai frecvente) ale variabilelor aleatoare AJ din acest tabel. n acest caz, valoarea total a coului minim este chiar media (respectiv modul) variabilei aleatoare W, variabil ce este, de fapt, suma variabilelor aleatoare AJ, adic: W=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J Fluctuaia variabilei W va fi indus de variaiile valorilor articolelor AJ.
Tabelul nr. 1.2 Valoarea coului corespunztor minimului de trai decent pentru familia de doi salariai cu doi copii n ntreinere, din mediul urban (martie 2010). Variabila A B C D E F G H I J Specificaie Alimente mbrcminte Dotarea locuinei Transport Servicii culturale Igien personal Servicii de reparaii i ntreinere mbrcminte / nclminte Cheltuieli cu locuina* Cheltuieli cu medicamente** Fond de siguran Total Procente 48,0 6,6 3,4 7,7 2,5 3,1 0,7 17,6 1,4 9,1 100,0 Cheltuieli

(1.1)

( n lei )

942 129 66 151 50 61 14 345 27 179 1964

n cele ce urmeaz vom estima fluctuaia variabilei aleatoare W , aplicnd tehnica de simulare stocastic Monte Carlo.

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

335

SIMULAREA MONTE CARLO

Fie un sistem S caracterizat prin variabilele de intrare X1, X2, X3, , Xn i variabilele de ieire W1, W2, W3, , Wm. Toate aceste tipuri de variabile pot interaciona, legturile dintre ele fiind definite prin relaiile: Wt = ht (X1, X2, X3, , Xn; t), 1tm (2.1) De multe ori, n realitate, funciile ht sunt proceduri complexe, nu neaprat deterministe. Prin t am desemnat parametrii, determiniti sau aleatori, ce sunt specifici dependenei dintre variabila de ieire Wt i setul variabilelor de intrare X1, X2, X3, , Xn. Pentru uurina prezentrii vom considera c toate variabilele V ale sistemului S sunt variabile aleatoare. Situaia n care o anume variabil V este de tip determinist va fi privit drept un caz particular de variabil aleatoare. Mai precis, n cazul determinist, variabila V ia numai o singur valoare b, valoare care este produs de zarul V, cu probabilitatea 1, adic Pr (V = b) = 1. Utiliznd s simulri Monte Carlo vom evalua repartiiile empirice ale variabilelor aleatoare Wt, 1 t m. Concret, procedura general SMC de simulare stocastic are urmtorii pai: Procedura SMC (simulare Monte Carlo) Pas 1. (stabilirea repartiiei variabilelor de intrare). Precizarea densitii de repartiie f (x1, x2, x3, , xn; ) a vectorului aleator de intrare (X1, X2, X3, , Xn). Entitatea desemneaz un set de parametri specifici modelului statistic pentru care s-a optat. Pas 2. (efectuarea a s simulri). Se genereaz cu ajutorul calculatorului seturile de valori aleatoare ( i ) ( i ) (i ) (i ) , 1 i s, ce sunt realizri independente ale vectorului ( x1 , x 2 , x3 , ... , x n ) (X1, X2, X3, , Xn), ce are densitatea de repartiie f (x1, x2, x3, , xn; ). Pas 3. (obinerea de realizri independente wt(i ) pentru variabilele aleatoare Wt). Pentru fiecare 1 i s i 1 t m se determin realizarea wt(i ) a variabilei Wt urmnd procedura ht, adic (i ) (i ) (i ) (i ) wt(i ) = ht ( x1 , x2 , x3 , ... , xn ; t ) Pas 4. Utilizarea valorilor wt(i ) , 1 i s, pentru stabilirea repartiiei empirice a variabilei aleatoare Wt, 1 t m. Se poate consulta cartea lui Gentle, (1998), pentru a obine detalii privind generarea cu ajutorul calculatorului a realizrilor aleatoare, ale unor variabile aleatoare ce au repartiii specificate. Menionm faptul c procedura SMC ar putea fi folosit cu succes i pentru validarea sau compararea modelelor statistice propuse.

336

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

10

APLICAREA SIMULRII STOCASTICE N CAZUL METODEI NORMATIVE Modelul de simulare

Vom ncerca s particularizm procedura general SMC de simulare Monte Carlo n cazul algoritmului de calcul al coului corespunztor minimului de trai decent. Concret, sistemul S reprezint, n aceast variant, ansamblul variabilelor implicate n evaluarea coului minim. n acest context, variabilele de intrare (X1, X2, X3, , Xn) ale sistemului S sunt de fapt cele zece variabilele aleatoare AJ din Tabelul nr. 1.2. Aadar, n procedura SMC vom opera cu parametrul n = 10. De aceast dat avem o singur variabil W de ieire (m = 1), relaia (1.1), definind legtura dintre variabila de ieire W i setul celor 10 variabile de intrare AJ. Funcia h1 ce specific modalitatea de obinere a variabilei aleatoare W nu are parametri suplimentari (a se vedea formula (2.1)), ea fiind de forma (1.1), adic h1 (x1, x2, x3, , x10) = x1 + x2 + x3 + + x10 (3.1)
Figura 3.1
Densitatea de repartiie g(x; c, q1, q2) pentru distribuia RT(c, q1, q2)

Ipoteze: Este normal s acceptm faptul c variabilele aleatoare AJ sunt independente. ntr-o asemenea situaie, densitatea de repartiie f (x1, x2, x3, , x10; ) a vectorului

11

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

337

aleator (A, B, C, , J) este produsul densitilor de repartiie ale variabilelor aleatoare AJ. Vom considera c fiecare dintre variabilele aleatoare AJ urmeaz o repartiie triunghiular RT (cj, q1j, q2j), 1 j 10. Repartiia triunghiular are interpretri evidente, fapt pentru care am preferat-o n detrimentul altor repartiii de suport finit (de exemplu, o repartiie de tip beta). n plus, repartiia triunghiular simetric este destul de apropiat de repartiia normal, prezentnd i avantajul de a avea un suport finit (datele pe care dorim s le simulm se ncadreaz neaprat ntre anumite limite finite). Forma concret a densitii de repartiie g (x; c, q1, q2) a variabilei aleatoare X este ilustrat n Figura 3.1. Avnd n vedere semnificaia densitii de repartiie g (x; c, q1, q2) pentru variabilele aleatoare AJ din Tabelul nr. 1.2, vom impune n plus i restriciile: 0 q1, q2 1, c > 0. n concluzie, densitatea de repartiie f a setului de variabile AJ este dat de expresia: f (x1, x2, x3, , x10; q) =

g (xj; cj, q1j, q2j)

j =1

10

(3.2)

Variante de simulare
Valorile cj, 1 j 10, sunt preluate din Tabelul nr. 1.2 i reprezint cheltuielile admise pentru coul minim decent n cazul celui de al j-lea articol din setul AJ. De exemplu, c1 = 942 din Tabelul nr. 1.2 definete cea mai frecvent valoare (modul) a densitii triunghiulare de repartiie g (x; c1, q11, q21) (Figura 3.1) pentru variabila aleatoare A (cheltuieli pentru alimente). De fapt, valoarea q21 va reprezenta procentul maxim permis, la depirea cheltuielilor c1 pentru alimente, de ctre indivizii populaiei studiate. n schimb, q11 semnific procentul din cheltuielile pentru alimente ce va determina valoarea minim, la care s-ar putea reduce respectivele cheltuieli. Vom lua n considerare dou variante de simulare, desemnate prin SV1, respectiv SV2. n ambele variante am abordat numai cazul simetric, admindu-se, la toate articolele AJ, depiri permise de cheltuieli n aceeai proporie cu reducerile de cheltuieli, adic q1j = q2j, 1 j 10. Procentele q1j, q2j, 1 j 10, specifice variantelor de simulare SV1 i SV2 sunt menionate n Tabelul nr. 3.2. S-au efectuat simulrile SV1 i SV2 pornind de la valoarea de 1 964 lei drept minim de trai decent, acesta, pentru familia de doi salariai cu doi copii n ntreinere, ce locuiesc n mediul urban (Tabelul nr. 1.2; Mihilescu, 2012). La simularea SV1 s-a mers pe modificri ale fiecrui capitol din coul de consum, acceptnd o fluctuaie aleatoare de 10% n jurul valorii c stabilite pentru capitolul respectiv din coul general (a se urmri Tabelele nr. 1.2 i 3.2).

338

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

12

n varianta de simulare SV2 se admit i fluctuaii mai mari la cheltuielile pe alimente, locuin i sntate (articolele A, H, I). Astfel, q11 = q21 = q18 = q28 = q19 = q29 = 0,15 (varianta SV2 definit n Tabelul nr. 3.2).
Tabelul nr. 3.2
Fluctuaia admis pentru valorile articolelor AJ, n variantele SV1 i SV2 Varianta Procent fluctuaie Articole A B C D E F G H I J

SV1 SV2

q1 q2 q1 q2

0,10 0,10 0,15 0,15

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,15 0,15

0,10 0,10 0,15 0,15

0,10 0,10 0,10 0,10

Analiza rezultatelor obinute

De fiecare dat au fost efectuate cte s = 100 000 de simulri, utiliznd un algoritm Monte Carlo de tipul procedurii SMC, n care au fost implementate restriciile menionate anterior (modelul statistic propus).
Figura 3.2
Densitatea de repartiie a variabilei aleatoare W ce definete cheltuielile minime necesare asigurrii unui trai decent (variantele SV1 i SV2)

13

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

339

n urma rulrii algoritmului de simulare SMC au rezultat valorile w(i) ce reprezint posibile manifestri ale variabilei aleatoare W. Variabila aleatoare W definete variaii ale cheltuielilor minime necesare asigurrii unui trai decent pentru o familie de doi salariai cu doi copii, din mediul urban. Utiliznd fluctuaiile w(i), 1 i s, ale variabilei aleatoare W se poate determina, n cazul versiunilor de simulare SV1 i SV2, densitatea empiric de repartiie a acestei variabile (Figura 3.2) precum i funcia sa empiric de repartiie (Figura 3.3).
Figura 3.3
Funcia de repartiie a variabilei aleatoare W ce definete cheltuielile minime necesare asigurrii unui trai decent (variantele SV1 i SV2)

Figura 3.2 pune n eviden frecvena fluctuaiilor n jurul valorii de 1 964 lei a cheltuielilor w necesare asigurrii unui trai decent. Densitatea de repartiie a variabilei aleatoare W definete ansa apariiei unei anumite valori w. Din Figura 3.2 reiese clar faptul c fluctuaiile W au o ans de manifestare din ce n ce mai mic pe msur ce ne ndeprtm de valoarea calculat c = 1 964 din Tabelul nr. 1.2. Se vor interpreta, n acest sens, pentru versiunile SV1 i SV2, densitile empirice de repartiie ale variabilei aleatoare W (Figura 3.2). Cum era de ateptat, i fluctuaiile w au o plaj mai mare de manifestare n cadrul versiunii SV2 (Figura 3.2). ntr-adevr, comparativ cu varianta SV1, n

340

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

14

versiunea SV2 au fost acceptate variaii mai mari ale cheltuielilor ntreprinse pentru unele articole (alimente, locuin sau medicamente). Diferenele n modalitatea concret de efectuare a cheltuielilor sunt scoase n eviden i n cazul funciei empirice de repartiie a variabilei aleatoare W, funcie ce este construit separat n variantele SV1 sau SV2. A se interpreta n acest context graficele funciei empirice de repartiie a lui W pentru variantele de simulare SV1, respectiv SV2 (Figura 3.3). n Tabelul nr. 3.4 sunt listate, n varianta de simulare SV1, valorile p ale funciei empirice de repartiie a variabilei W calculat pentru argumentul w, adic p = Pr (W w). n mod asemntor, pentru varianta SV2, se obine Tabelul nr. 3.5. Valorile din Tabelele nr. 3.43.5 au permis obinerea, n final, a graficelor funciei empirice de repartiie a lui W, grafice vizualizate n Figura 3.3 cu respectarea ipotezelor SV1, respectiv SV2. Valoarea minim c = 1 964 lei, dedus prin metoda normativ, este absolut necesar la asigurarea unui trai decent pentru o familie de doi salariai cu doi copii, ce locuiete n mediul urban. Riscul de a cdea sub pragul de 1 940 lei este de 29,7% n urma aplicrii politicii de cheltuieli SV1 (Tabelul nr. 3.4). Acest risc se mrete ns la 35,8% pentru politica SV2 (Tabelul nr. 3.5). n raport cu varianta SV1, n varianta SV2 se permit fluctuaii mai mari ale cheltuielilor la alimente, pentru locuin sau medicamente. Aadar, persoanele ce urmeaz politica SV2 prezint un risc mai mare de a cdea n srcie. Tabelele nr. 3.43.5 prezint avantajul major de a lista probabilitile p = Pr (W w) pentru diferite praguri w.
Tabelul nr. 3.4
Valorile probabilitilor p = Pr (W w) n varianta SV1 (100 000 de simulri) w p w p w p w p w p

1 760 0,0000 1 860 0,0036 1 960 0,4640 2 060 0,9917 2 160 1,0000

1 770 0,0000 1 870 0,0094 1 970 0,5545 2 070 0,9970 2 170 1,0000

1 780 0,0000 1 880 0,0214 1 980 0,6400 2 080 0,9989 2 180 1,0000

1 790 0,0000 1 890 0,0408 1 990 0,7195 2 090 0,9998

1 800 0,0000 1 900 0,0698 2 000 0,7904 2 100 1,0000

1 810 0,0000 1 910 0,1097 2 010 0,8495 2 110 1,0000

1 820 0,0000 1 920 0,1612 2 020 0,8987 2 120 1,0000

1 830 0,0000 1 930 0,2236 2 030 0,9362 2 130 1,0000

1 840 0,0002 1 940 0,2968 2 040 0,9631 2 140 1,0000

1 850 0,0012 1 950 0,3785 2 050 0,9812 2 150 1,0000

n urma efecturii unor calcule statistice, se poate arta c, n ambele variante de simulare, SV1 i SV2, densitile teoretice de repartiie ale variabilei aleatoare W sunt simetrice n raport cu punctul c = 1 964. Acest fapt este, practic, confirmat i de simetria densitilor empirice de repartiie ale lui W (Figura 3.2). Se constat c n varianta de simulare SV1, la valoarea de co 1 964, circa 48% din familiile de

15

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

341

doi aduli cu doi copii n ntreinere ar cdea sub acest prag (Tabelul nr. 3.4). n schimb, urmnd politica SV2, aproximativ 50% dintre indivizi s-ar situa sub nivelul de 1 964 lei (Tabelul nr. 3.5).
Tabelul nr. 3.5
Valorile probabilitilor p = (W w) n varianta SV2 (100 000 simulri) w p w p w p w p w p

1 760 0,0000 1 860 0,0492 1 960 0,4770 2 060 0,9343 2 160 1,0000

1 770 0,0000 1 870 0,0713 1 970 0,5389 2 070 0,9552 2 170 1,0000

1 780 0,0001 1 880 0,0970 1 980 0,5978 2 080 0,9706 2 180 1,0000

1 790 0,0004 1 890 0,1281 1 990 0,6560 2 090 0,9819

1 800 0,0012 1 900 0,1647 2 000 0,7109 2 100 0,9896

1 810 0,0027 1 910 0,2058 2 010 0,7601 2 110 0,9947

1 820 0,0057 1 920 0,2527 2 020 0,8043 2 120 0,9977

1 830 0,0115 1 930 0,3027 2 030 0,8451 2 130 0,9991

1 840 0,0203 1 940 0,3581 2 040 0,8805 2 140 0,9997

1 850 0,0331 1 950 0,4169 2 050 0,9094 2 150 1,0000

CONCLUZII PARIALE I UNELE EXTINDERI

Concret, cheltuielile efectuate de populaia analizat, care se situeaz sub un anumit prag valoric ne arat procentul din populaia respectiv care intr sub incidena srciei, sau altfel spus, cade n srcie. Spre exemplu, 11% dintre indivizi (aproximativ prima decil, varianta V1, Tabelul nr. 3.4) ne arat c segmentul (procentul) de populaie care cheltuiete mai mult de 1 910 lei, cade n srcie, iar la pragul de 1 933 lei, 25% dintre indivizi, adic prima quartil n politica V1, intr sub incidena srciei dac depete acest prag (Tabelul nr. 3.4). La aplicarea politicii SV2, sub pragul de 1 920 de lei se situeaz circa un sfert din populaie (prima quartil, Tabelul nr. 3.5). Reamintim faptul c sub pragul minim de trai decent c = 1 964 se regsete jumtate din populaia analizat (Tabelul nr. 3.5). Apelnd la aceste date am putea aprecia dramatismul unei anumite situaii. Concret, o scdere cu numai 44 lei afecteaz circa un sfert (25%) dintre indivizii ce au aplicat politica de cheltuieli V2. Familiile cu venituri peste 2 100 lei i care urmeaz varianta de cheltuieli SV1, sau familiile ce au venitul mai mare de 2 150 lei i cheltuiesc dup regula SV2 ar iei din zona de risc de cdere n srcie. Practic ntreaga populaie are coul minim sub valorile de 2 100 lei, respectiv 2 150 lei, n cazurile de simulare SV1, SV2 (probabilitatea p de a avea coul sub aceste praguri este aproximativ 1; Tabelele nr. 3.43.5). Aadar, familiile de doi aduli cu doi copii ale cror venituri depesc nivelurile menionate anterior ar tri la un nivel decent de via, dac urmeaz politicile de cheltuieli SV1, respectiv SV2. Valoarea concret a unui indicator nu este adesea prea util n practic, dac nu se are n vedere i o imagine privind posibilitile de variaie ale respectivului

342

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

16

coeficient. Aadar, odat cu deducerea valorii unui indice vom estima prin simulare stocastic Monte Carlo, respectnd, totodat, restriciile impuse de problema respectiv i plaja de variaie a indicatorului. Aceast metodologie de lucru a fost aplicat n cazul metodei normative de evaluare a venitului minim w necesar desfurrii unui trai decent pentru o familie de doi salariai cu doi copii, din mediul urban. Pragul w se determin lund n considerarea diverse tipuri cj de cheltuieli. De obicei, n modelele prezente n literatur, cheltuielile cj sunt interpretate din punct de vedere determinist, operndu-se cu nite constante. n aceast abordare se ine seama ns de fluctuaiile acestor cheltuieli, variaii ce sunt adesea specifice unei anumite situaii concrete. Aceast nou viziune impune ca pragul w s nu fie o valoare determinist, ci o variabil aleatoare W ale crei caracteristici statistice trebuie estimate. Am sugerat o metodologie bazat pe simularea stocastic Monte Carlo cu intenia de a preciza, n final, repartiia empiric a valorilor aleatoare w (Figurile 3.23.3, Tabelele nr. 3.43.5). n acest context, au fost propuse mai multe variante de lucru referitoare la repartiiile statistice ale cheltuielilor cj (politicile SV1 i SV2), fiind totodat posibil impunerea unor anume tipuri de interdependene ntre aceste cheltuieli. Simularea stocastic efectuat pentru evaluarea minimului de trai decent a presupus anumite ipoteze de lucru. Odat conceput algoritmul SMC de simulare Monte Carlo, constrngerile implementate pot fi modificate. Sugerm, n acest context, eventuale extinderi: variabilele aleatoare AJ nu sunt neaprat independente, n realitate fiind evideniate diverse raporturi de dependen; repartiiile marginale ale cheltuielilor cj nu sunt obligatoriu de tip triunghiular, putnd fi folosite i multe alte repartiii de suport finit; limitele de variaie ale cheltuielilor cj vor fi modificate n raport cu o situaie concret; nu vom impune, n mod obligatoriu, ca toate repartiiile variabilelor aleatoare AJ s fie simetrice, fluctuaia cheltuielilor fiind adesea asimetric, n realitate; pornind de la datele experimentale vor fi analizate diverse metode de estimare (parametrice i neparametrice), cu scopul stabilirii caracteristicilor statistice ale variabilelor modelelor propuse (estimarea parametrilor ce caracterizeaz densitatea de repartiie f a variabilelor de intrare (X1, X2, X3, , Xn) n sistemul S); o abordare cu mult mai sofisticat presupune simularea stocastic a consumului n gospodrii, gospodriile fiind ns cuplate ntr-o reea social cu interaciuni de diverse tipuri. Am evitat cu bun tiin s prezentm detalii tehnice privind modul concret de generare cu ajutorul calculatorului a realizrilor variabilelor aleatoare ce urmeaz, de exemplu, o repartiie triunghiular g. n concluzie, metoda de simulare Monte Carlo ce a fost propus ne ajut s prognozm fluctuaia valorilor indicelui W ce definete minimul de trai decent, atunci cnd se pstreaz media sa, dar intervin perturbaii aleatoare de o anume intensitate n componentele indicatorului.

17

UTILIZAREA SIMULRII STOCASTICE MONTE CARLO

343

BIBLIOGRAFIE
1. Gentle, J. E., Random number generation and Monte Carlo methods, New York, Springer, 1998. 2. Deihl, H., Ludington, A., Tablete de stil de via, Bucureti, Casa de Editur Via i Sntate, 2005. 3. Mihilescu, A., Puterea de cumprare a diferitelor categorii de venituri salariul mediu net, salariul minim, alocaiile pentru primul i al doilea copil, pensia medie de asigurri sociale de stat i pensia medie de stat din agricultur n perioada 19902008, n Revista Inovaia Social, nr. 12, 2010. 4. Mihilescu, A., Dinamica principalelor categorii de venituri i consumul populaiei, n ultimii 20 de ani, n Revista Inovaia Social, nr. 34, 2010. 5. Mihilescu, A., Coul de consum al populaiei Romniei, Bucureti, Editura Expert, 2012. y normative method we can evaluate, for example, the minimum income needed for a decent living in a given subpopulation data. The level of w is calculated taking into account various types of expenses. Usually, in the literature, this approach is a so-called determinist one, the expenses being interpreted as constants, which the calculation method will be described below. In reality, the expenses cj fluctuate within certain limits, following various types of distributions, with respect to the assumptions made. In this approach, the level is actually a random variable which distribution we intend to estimate. In the following, we suggest a methodology based on the stochastic Monte Carlo simulation in order to determine the empirical distribution of random w values. There were, thus, proposed several hypotheses concerning the shape of the expenses, cj distribution, as well as the possible relations between these expenses. In fact, the expenditures of the studied population, which is below a given threshold value, show the percentage of the analyzed population which find itself in a poverty situation, or otherwise, falls into poverty. For example, 12% of individuals, about the entire first decile (option VI) (Table 3.4), shows that the segment of the population which spends more than 1 850 lei falls into poverty, and at a threshold of 1 882 lei, 25% of individuals, about the first quartile, enters poverty if this threshold is exceeded. The actual value of an indicator is not very often useful in practice, if there isnt also considered a view upon the variations of the coefficient. Thus, the value of an index once obtained, we will find the estimation using the stochastic simulation Monte Carlo, while respecting the constraints imposed by the problem, and the range of variation of the indicator. This work method was also applied for the case of the normative method of minimum income evaluation, namely, the necessary income for a decent living of a two members family with two children, living in an urban area. W is determined taking into account different types (cj) of expenses. Usually in literature, cj are deterministic, being considered as constants. This approach however, doesnt takes into account the fluctuations of the expenses, fluctuations which are often specific to a given actual situation. This new approach states that w was not a determinist constant, being rather a fluctuating variable w which statistical characteristics are estimated.

344

TEFAN TEFNESCU, ADINA MIHILESCU

18

We suggested here a method based on the statistical simulation Monte Carlo, with the intention to finally determine (establish) the empirical repartition of w values. Thus, several work variants were proposed with respect to the statistical repartition of cj expenses (SV1 and SV2 politics), being, at the same time, possible to impose some sort of interdependence among the types of expenses. The statistical simulation used for the evaluation of the decent minimum standard of living implied specific work hypotheses. Once we established the SMC algorithm Monte Carlo, the implemented constraints could be modified. In this respect, we suggest the following amendments: the random variables AJ are not necessary independent, being emphasized different relations of dependence; the marginal repartitions of cj expenses are not compulsory (obligatory) of triangular type, many other types of repartition being possible to be used; the variation limits of expenses cj will be modified following an actual (real) situation; we shall not impose in a compulsory manner that all the repartitions of fluctuation variables AJ to be symmetrical, the fluctuation of expenses being rather asymmetrical in real life; based on the experimental data, various estimation methods will be analyzed (parametric and nonparametric) to establish the statistical characteristics of the proposed models variables (the estimation of parameters characterizing the density of distribution of the input variables in the system S). a much more sophisticated approach is the statistical simulation of consume in households, because (as) households are interconnected in a social net with different types of interactions. We intentionally avoided to present technical details of the actual ways of computer generation of the fluctuating variables which follow, for example, a triangular repartition g. In conclusion, the proposed Monte Carlo simulation method helps us to predict the fluctuation of the values of W index which defines the decent minimum standard of living, when keeping its average value, and fluctuating perturbations of a specific intensity intervene within the indexs components. Keywords: Monte Carlo simulation, normative method, the minimum decent living, relationships between revenue and expenditure. Primit: 30.08.2012 Redactor: Ioan Mrginean Acceptat: 18.09.2012