1

ECONOMETRIE
IAI
- 2013 -
CURS 7
2
REGRESIA NELINIAR (I)

Liniaritate & neliniaritate in economie

Modele log-liniare
Modelul putere
Modele de tip funcie de producie

Modelul reciproc
Curba lui Philips

Exemple in SPSS
3
Forma general:
Estimaiile parametrilor ecuaiei de regresie prin MCMMP:





OBSERVAIE: n cazul modelelor neliniare dar liniarizabile, n urma unor
transformri prin logaritmare sau n urma unor substituii de variabile (ex.
Z=1/X), se va ajunge la o expresie liniar a modelului iniial. Pentru estimarea
parametrilor modelului se vor utiliza relaiile prezentate n sistemul de mai sus n
care locul valorilor variabilelor X i Y va fi luat de variabilele obinute n urma
transformrii/ substituiei de variabile.
Recapitulare modelul liniar simplu
c | | + + = X Y
1 0

( )( )
( )( )

= +

= =
c
c

= +

= =
c
c
= = = =
= = =
n
1 i
n
1 i
i i
2
i 1
n
1 i
i 0
n
1 i
i i 1 0 i
1
n
1 i
n
1 i
i i 1 0
n
1 i
i 1 0 i
0
x y x b x b 0 x x b b y 2
b
S
y x b nb 0 1 x b b y 2
b
S
4
Liniaritate & neliniaritate in economie
Un model econometric poate fi liniar:

- n parametri:

- n variabile:

- n parametrii i variabile:

c | | + + =
2
1 0
X Y
c | | | + + + =
2
2
2 1 1 0
X X Y
c | | + + = X Y
1 0
5
Modelul log-liniar (I)- Modelul putere
este un model de regresie neliniar
variabilele modelului apar prin funcia logaritm
modelul apare ca rezultatul liniarizrii prin
logaritmare a unui model de tip putere

Estimarea parametrilor modelului
Considerm modelul simplu de forma:
sau
Prin logaritmare, se obine modelul:



c |
| e X Y
1
0
=
i 1
e x y
i 0 i
c |
| =
i i 1 0 i
x ln ln y ln c | | + + =
6
Modelul log-liniar (II)- Modelul putere
Modelul log-liniar poate fi transformat ntr-un model liniar
fcnd urmtoarele notaii:





Interpretarea parametrilor modelului
parametrul : valoarea medie a variabilei dependente Y, cnd
variabila independent X ia valoarea 1;
parametrul
1
al modelului (*): , exprim
variaia medie relativ (procentual) a variabilei dependente Y la o
variaie relativ (procentual) cu o unitate a variabilei independente
X.
i
*
i
y ln y =
0
*
0
ln | | =
1
*
1
| | =
i
*
i
x ln x =
i
*
i
c c =
*
i
*
i
*
1
*
0
*
i
x y c | | + + =
0
|
X ln d
Y ln d
dX
dY
*
*
*
1 1
= = = | |
7
Elasticitatea

Elasticitatea unei variabile Y n raport cu o alt variabil
X reprezint modificarea relativ (%) a variabile Y la o
modificare relativ (%) dat a lui X de obicei subunitar
cf. relaiei:





Parametrul
1
pentru modelul putere reprezint
elasticitatea variabilei dependente Y n raport cu variabila
independent X.
100
%mod .
%mod .
100
Y
if Y Y X
Y
E
X
if X X Y
X
A
A
= = =
A
A
Modelul log-liniar (III)
8
Modelul log-liniar (IV) - Funcia de
producie
Funcia de producie Cobb-Douglas

Este un model de regresie neliniar multiplu de tip log-
liniar, de forma:


Modelul de producie cu doi factori, munca (L) i
capitalul (K), are forma:



i k 2 1
e x ... x x y
ik i 2 i 1 0 i
c | | |
| =
i 2 1
e K L y
i i 0 i
c | |
| =
Modelul log-liniar (V) - Funcia de
producie
Interpretare parametrilor
Parametrii
i
, i=1,k, modelului poart denumirea de
elasticiti pariale ale variabilei dependente n raport cu
fiecare factor sau variabil independent, X
i
.

0
este nivelul mediu al produciei pentru K=1 i L=1;

1
este elasticitatea parial a produciei n raport cu
munca;

2
este elasticitatea parial a produciei n raport cu
capitalul;

1
+
2
este elasticitatea total a produciei n raport cu
cei doi factori. Se numete randament de scar.

9
10
Modelul log-liniar (IV)- Funcia de
producie
Interpretarea elasticitii totale

1
+
2
=1 - variaie constant a produciei n raport cu
factorii de producie;

1
+
2
<1 - variaie cu o vitez mai redus a produciei n
raport cu variaia factorilor;

1
+
2
>1: variaie mai accelerat a produciei n raport
cu variaia factorilor.

Exemplu: n studiul legturii dintre producia agricol
(lei), numrul mediu de salariai n agricultur (persoane)
i suprafaa agricol (ha), se obine urmtoarea ecuaie
estimat:
i 2 i 1 i
x ln 471 , 0 x ln 143 , 0 758 , 6 y ln + + =
11
Modelul reciproc (I)
- este modelul care are la baz ecuaia unei hiperbole;
- variabila independent apare prin inversa sau reciproca
sa.

Estimarea parametrilor modelului
Modelul reciproc este definit prin relaia:

Pentru aceast clas de modele se va face substituia
X
*
=1/X. n urma substituiei, va rezulta forma liniarizat a
modelului hiperbolic:

Modelul liniarizat va fi tratat ca un model simplu liniar
pentru determinarea estimaiilor parametrilor
0
i
1
.
c | | + + =
X
1
Y
1 0
c | | + + =
*
1 0
X Y
12
Modelul reciproc (II)
Interpretarea parametrilor modelului

0
- valoarea limit pe care o atinge variabila dependent,
atunci cnd valorile variabilei independente cresc la infinit;

1
- variaia medie a lui Y la o cretere cu o unitate a lui
X;
- dac
1
>0, atunci o cretere a lui X determin o
descretere a lui Y;
- dac
1
<0, atunci o cretere a lui X determin o cretere
a lui Y.
13
Curba lui Philips
- n teoria i practica economic, modelul hiperbolic este
folosit pentru a explica relaia dintre inflaie i omaj;
- curba reprezentat cu ajutorul celor dou variabile se
numete curba lui Philips


unde: Y rata inflaiei sau indicele salariului real,
exprimat n procente;
X rata omajului, exprimat n procente.

Exemplu:
Modelul reciproc (II)
c | | + + =
X
1
Y
1 0
X
1
302 , 103 029 , 52 Y + =
14
ANEXA I
MODEL PARABOLIC






MODEL HIPERBOLA
15
MODELUL DE REGRESIE DE TIP PUTERE
ANEXA II