ECONOMETRIE (C1)

-note de curs

conf. univ. dr. Ciprian I. TURTUREAN

IAI -2013-

Structura cursului de econometrie i planificarea pe sptmni

CURS 1 - INTRODUCERE CURS 2 - REGRESIA LINIAR SIMPL (1) CURS 3 - REGRESIA LINIAR SIMPL (2) CURS 4 - REGRESIA LINIAR SIMPLA (3) SI MULTIPL (1) CURS 5 - REGRESIA LINIAR MULTIPL (2) CURS 6 - REGRESIA LINIAR MULTIPL (3) CURS 7 - REGRESIA NELINIAR (1) CURS 8 - REGRESIA NELINIAR (2) CURS 9 - MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE ALTERNATIVE CURS 10 - TEST DE EVALUARE (sptmna 2-6 decembrie, seara de la 20-21.30)- Test gril, din materia primelor 8 cursuri. CURS 11-13- VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE CURS 14 RECAPITULARE

Bibliografie selectiv
Andrei T., Bourbonnais, R., Econometrie, Economica, Bucureti, 2008 Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001 Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000 Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993 Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995 Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994 Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012

Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986

Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2003

Sistem de notare
Mod de evaluare 1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent la minimum 7 seminarii) Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare are valoare de parial, materia din primele 8 cursuri nu se mai d la examenul final. Testul se da seara de la 20 la 21:30 in 2 zile, cate 1 pt fiecare modul

2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din materia ultimelor 6 cursuri, teorie i probleme, sub form de test gril.
Observaie - aplicaiile se vor face n SPSS cu date reale (la curs i la seminar se va lucra cu outputuri din SPSS)

CURS 1 - INTRODUCERE - inferena statistica - variabile aleatoare, repartiii estimatori i proprieti -despre natura i problemele cercetrii econometrice exemplificare cu privire la ceea ce poate face econometria - model econometric - noiuni, termeni i notaii - demersul cercetrii

1. Definirea termenului de econometrie

Econometria reprezint analiza cantitativ a fenomenelor economice, avnd la baz teoria economic i date de empirice (observate), utiliznd metode specifice inferenei statistice
[Samuelson, P.,Koopmans, T., & Stone, R.].

3. Obiect, Metod, Scop (1) Obiectul de studiu al econometriei Econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice. Econometria estimeaz prin procedeele de inferen statistic parametrii modelelor i realizeaz predicii asupra realitii studiate. Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri abordate n special sub aspect cantitativ. Econometria studiaz legturile dintre fenomenele economice i comportamentul acestora.

3. Obiect, metod, scop (2)

Metoda de lucru a econometriei Econometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, utiliznd metoda statisticii. Econometria contribuie la cunoaterea realitii economice cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

Scopul econometriei
Scopul econometriei este de a crea, estima i testa modelele, prin care se surprind relaiile eseniale dintre fenomenele economice reale sau tendinele evoluiei acestora. Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a se realiza predicii ale realitii economice.

Scopul econometriei creeaz un suport empiric pentru formularea i verificarea teoriilor economice.

4. Precizri cu privire la modele econometrice

Modelul, n practica economic are o conotaie explicativ. Modelul economic reprezint o prezentare formalizat, schematic, simplificat a realitii economice studiate cu scopul de a explica modul n care aceasta funcioneaz. Modelul econometric ia forma unei ecuaii/ sistem de ecuaii dintre dou sau mai multe variabile statistice. n construirea unui model econometric se formuleaz un set obiective clare n concordan cu care se aleg factorii explicativi ai modelului.

Exemplu: modelul consumului Keynes: Y=0+1X unde Y - consumul populaiei; X venitul populaiei; 0- consumul autonom, 1- nclinaia marginal ctre consum. OBS: - n modelul lui Keynes pot fi cuprinse i alte variabile dar care 9trebuie s fie n concordan cu obiectivele modelrii !!!

5. Noiuni i notaii (1)

A. Variabilele statistice n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice, (construite pentru populaii reale, finite) ntre care exist relaii de interdependen. Acestea vor fi notate cu majuscule ale alfabetului latin: X, Y, Z etc.
Valorile variabilelor vor fi notate cu aceleai litere ca i variabilele dar, de data aceasta, vor fi scrise cu caractere mici urmate de un indice care ne ofer informaii cu privire la numrul de ordine al valorii variabilei respective: xi, yi, zi etc. X: xi, i = 1, n

10

5. Noiuni i notaii (2)

Tipuri de variabile utilizate n modelul econometric: - variabila dependent (Y), numit i variabil rezultativ, endogen, efect; - variabilele independente (Xi , i= 1, p ), numite i variabile explicative, factoriale, exogene. Acestea determin un anumit efect asupra variabilei dependente. - variabila eroare (), variabila eroare de modelare/ rezidual. De regul, aceast variabil apare n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n modelarea econometric, variabila eroare trebuie s ndeplineasc un set de condiii care vor fi testate pentru fiecare model n parte. Ipotezele clasice cu privire la variabila eroare testate sunt: ipoteza de normalitate, ipoteza de homoscedasticitate i ipoteza de independen a variabilei eroare. Pe baza analizei variabilei eroare se poate determina acurateea modelului econometric.

11

5. Noiuni i notaii (3)

B. Parametri, Estimaie, Estimator Parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe i necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile. Parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic. Acetia se vor nota cu litere mici ale alfabetului grecesc: i; i=0, p i vor fi n numr de k=p+1. Estimatorii sunt variabile de selecie, convenabil construite n procesul de estimare, cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric. Acetia se vor nota cu aceleai litere mici ale alfabetului . grecesc dar de data aceasta nsoite de semnul ^, i Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate pe 12 baza unei selecii (set de date reale) observate n realitate.

6. Proprieti ale estimatorilor

n procesul de estimare, cele mai importante proprieti ale estimatorilor sunt: - nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac media matematic a acestuia este egal cu parametrul. - convergena un estimator este convergent dac variana sa tinde spre zero pentru un eantion cu volum suficient de mare. - eficiena estimatorul este eficient dac are dispersia sau variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru parametru .

13

7. Ipotezele i Testele statistice

7.1. Ipotezele statistice n econometrie exist un set de ipoteze cu privire la variabilele care intr n componena modelului econometric. Acestea poart denumirea de ipotezele modelului clasic de regresie. Pe lng acestea se regsesc i ipoteze cu privire la parametrii modelului de regresie.

7.2. Testele statistice

- sunt procedee statistice pe baza crora se ia decizia de a se accepta sau a respinge ipotezele statistice. La baza procesului de testare se afl rezultatul comparrii dintre valoarea teoretic a unei variabile aleatoare numite statistic cu valoarea aceleiai statistici calculat/ estimat pe baza unei selecii. Statisticile sunt variabile aleatoare care au legi de distribuie cunoscute i complet specificate i sunt alese n concordan cu ipoteze statistice testate.

14

8. Demersul metodologic 1. Formularea unei teorii economice sau a unui set de ipoteze;

2. Formalizarea problemei ntr-un model; 3. Obinerea datelor pentru modelare; 4. Specificarea modelului econometric; 5. Estimarea parametrilor modelului econometric; 6. Testarea ipotezelor cu privire la modelul econometric; 7. Predicia fenomenului pe baza modelului econometric; 8. Utilizarea modelului n practica economic.
VALIDARE

15

RECAPITULARE Metodologia econometric tradiional const n parcurgerea urmtoarelor etape [D. N. Gujarati, p.3]: 1. Formularea teoriei economice /ipotezelor de lucru 2. Specificarea modelului matematic asociat teoriei economice 3. Specificarea teoretic a modelului econometric 4. Obinerea datelor 5. Estimarea parametrilor modelului econometric pe baza datelor observate 6. Testarea parametrilor modelului econometric 7. Analiza statistic a erorii de modelare si testarea ipotezelor corespunztoare acesteia 8. Validarea modelului econometric 9. Prognoza statistic pe baza modelului validat 10.Utilizarea modelului n scop decizional