Aplicaia 2

n urma unei cercetri efectuate n municipiul Trgu-Jiu se cunosc urmtoarele date privind ncasrile medii lunare (mil.lei) i suprafaa commercial a 10 uniti comerciale cu acelai profil de activitate !uprafaa 10 commercial ( m" ) ncasrile 1 medii lunare (mil.lei) !e cere a) ! se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou varia*ile *) ! se estime+e parametrii modelului i s se calcule+e valorile estimate ale varia*ilei endogene. ! se estime+e valorile varia*ilei re+iduale (eroarea), eroarea standard a estimrii i a*aterile standard ale celor doi estimatori a i b c) s se verifice validitatea modelului econometric i semnificaia statistic a estimatorilor d) s se estime+e i interprte+e intensitatea legturii dintre cele dou varia*ile anali+ate. ! se verifice liniaritatea legturii Rezolvare: -rimul pas este acela de a identifica varia*ila endogen, dependent a modelului, i varia*ila e.ogen, independent. /nali+0nd datele din ta*le n raport cu procesul economic descries vom avea urmtoarea specificare a varia*ilelor ncasrile medii lunare (Y) 1 repre+int varia*ila endogen a modelului, valorile acesteia depin+0nd de o mulime de factori (suprafaa comercial, amplasarea maga+inului, reclama societii, investiiile efectuate, etc). suprafaa comercial (X)- este varia*ila e.ogen a modelului, considerat prin ipote+a de lucru ca av0nd cea mai mare influen asupra varia*ilei endogene, ncasrile medii lunare. 2up ce am identificat corect varia*ila endogen i varia*ila e.ogen, tre*uie s optm pentru funcia matematic cu a3utorul creia putem descrie legtura dintre cele dou varia*ile. n ca+ul modelului econometric liniar simplu, cel mai des folosit procedeu este repre+entarea grafic a celor dou iruri de valori cu a3utorul corelogramei. #0 " $0 # %0 $ &0 % '0 ) 100 10 110 11 1#0 1# 1(0 1$

4om folosi programul !-!! 1&.0 pentru constructia corelogramei. 2up introducerea datelor vom merge la optiunea Graphs, Legacy dialogs, si vom alege Scatter (simplu), apoi se acionea+ Defi e. 4om trce varia*ila Y pentru repre+entare pe a.a OY si varia*ila X pentru repre+entare pe a.a OX. 5igura 1 6orelograma valorilor ( xi , yi ) .

/nali+0nd graficul putem o*serva c distri*uia punctelor empirice ( xi , yi ) poate fi apro.imat printr-o dreapt. 2eci, modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou varia*ile economice anali+ate este unul liniar simplu. /vem Yxi = + xi + i , i =1,",.....n unde

sunt parametrii ce specific7 n mod unic modelul relativ la ntreaga populaie

statistic7, ce are ca surs7 a datelor o o*servare e.8austiv7. 9cuaia determinat7 pe *a+a unui eantion aleator va fi
Yxi = a + b xi + ei ,
i= 1,",.....n

unde

a este un estimator al parametrului ,

b este un estimator al parametrului i ei este

un estimator al erorii re+iduale i . 2eterminarea coeficienilor a, b i e, se reali+ea+7 totdeauna pe *a+a datelor din eantionul anali+at.

*) -entru estimarea parametrilor modelului vom folosi metoda celor mai mici ptrate ( OLS). -otrivit acesteia, vom avea
n " e = min i ( yi Yxi ) " = min n i =1 i =1

/dic

f ( a , b) =0 n a ( yi a bxi ) " = min . /adar, , unde i =1 f ( a , b ) =0 b

f = ( yi a bxi ) "
i =1

5ormulat7 ca o pro*lem7 de optimi+are, determinarea estimatorilor a i b se face apel0nd la condiiile necesare de ordinul :

f(a,b) (" y a bx = 0) y = na+ b x = 0 i i i i a i=1 i=1 i=1 n n n n f(a,b) " = 0 (" yi a bxi)xi = 0 y xii = a xi + b x i b i= 1 i= 1 i= 1 i= 1
n n n
-entru a determina soluia acestui sistem apelm la !-!! 1&.0. ;ergem la opiunea Analyze Regression Linear. <a varia*ila dependent vom trece ncasrile medii lunare, iar la varia*ila independent vom trece suprafata comercial.

a = 1,#'& !oluia sistemului este b = 0,111

2eoarece avem valorile estimatorilor a i b, putem calcula valorile estimate ale varia*ilei endogene Y, cu a3utorul ecuaiei
Yxi = 1,#'& + 0,111 xi

4alorile estimate ale varia*ilei endogene sunt pre+entate n ta*elul 1, coloana #. Ta*elul 1 Valori observate i valori estimate
!uprafaa commercial ( m" )

1 10 #0 $0 %0 &0 '0 100 110 1#0 1(0

ncasrile medii lunare (mil.lei) " 1 " # $ % ) 10 11 1# 1$

Y xi

" "y y ) " ei = yi Y( ( xi x )( x yi Yx ) i i

i

# -0,"' 1,'# (,1$ $,"% %,#& ),$' ',&0 10,)1 1#,0# 1(,1(

( 1,"' 0,0& -1,1$ -0,"% -0,#& -0,$' 0,#0 0,1' -0,0# 0,)%

$ 1,%% 0,00 1,## 0,0& 0,1( 0,#$ 0,0' 0,0# 0,00 0,&#

% (&%1 "(01 )(1 #%1 )1 1"1 ((1 '%1 "%01 #&"1

& (0,'% "',1% 1',#% $,&% 1,'% 0,#% %,&% 1",'% #1,#% $&,&%

4alorile varia*ilei re+iduale (eroarea) le determinm cu a3utorul relaiei ei = y i Yx 4alorile calculate ale erorii sunt pre+entate n ta*elul 1 coloana (.
i

9roarea standard a estimrii este n ( y i Yxi ) " . -entru c avem " varia*ile n model, n ca+ul nostru k=2. 2eci s e = i =1 nk n ( y i Yxi ) " (,(1 =0,&(" se = i =1 = n" 10 "

/ceast valoare o avem calculat de catre !-!! 1&.0 in ta*elul de mai 3os ( Std. Error of the Estimate)

Model Summaryb Model 1 R ,989

a

R Square ,9 9

Adjusted R Square ,9 !

Std. Error of the Estimate ,742

Durbin-Watson 1,"#$

a. %redi&tors' ()onstant*, su+rafata b. De+endent ,ariable' in&asari

2ispersia estimatorului a este dat de relaia

x" 1 &' " " 1 s " a = se ? + > = 0 , $$1 ? + > =0,"%% n ( xi x ) " 10 1%"'0

/*aterea standard a estimatorului a este s a = 0,"%% =0,$1$ n ca+ul estimatorului b, dispersia acestuia este
s " b = se
"

1 1 = 0,$$1 " 1%"'0 =0,0000##) ( xi x )

/*aterea standard a estimatorului b este

s b = 0,00$)1 0,00%

/ceste valori ale a*aterilor standard sunt pre+entate in ta*elul !-!! 1&.0 de mai 3os (Std.Error)

;odel

@nstandardi+ed 6oefficients B !td. 9rror ,515 ,006

!tandardi+ed 6oefficients Beta

!ig.

'$,0A 6onfidence :nterval for B <oCer Bound @pper Bound -,"0' ,1"$

(6onstant) suprafata

-1,#'& ,111

-",&11 ,')' 1',1%&

,0"& ,000

-",$)% ,0')

a. 2ependent 4aria*le incasarii

2eci modelul econometric se poate scrie Yx = 1,#'& + 0,111 xi , cu eroarea standard a estimrii s e = 0,&(" (0,$1$) (0,00%)
i

c) Verificarea alidit!ii model"l"i de regresie 4erificarea verosimilitii modelului econometric se reali+ea+ cu a3utorul anali+ei dispersionale. 2atele necesare sunt pre+entate n ta*elul ". Ta*elul " Analiza varianei

!ursa variaiei 9.plicat

!uma ptratelor

(Yxi y ) " = "0",001

n i =1 n

Drade de li*ertat e k=

2ispersii corectate

4aloarea testului 5

(Y
i =1

xi

y ) " E 1 ="0",0

Fe+idual

( y
i =1

Yxi ) " =(,#''

01 n"k" =#

! calcula t #%%,%1

! tabelat

se =

e"i
i =1

=0,$$1

! (0,$G1G)) = $,#"

n"

iar

! (0,01G1G)) = 11,"%

Total

( yi y ) " ="0%,(0
i =1 n

n" =$

sy =

(y
i =1

y)"

n 1

!=

'is(ersia e.p li)ata = 'is(ersia rezi%&ala

=#%%,%1 " ( yi Yxi ) E(n ")

n i =1

(Y
i =1

xi

y)" E1

2eoarece !)al)&lat > !tabelat , testul 5is8er ne arat faptul c re+ultatele o*inute sunt semnificative la un prag de semnificaie c8iar de 1A. Testul 5is8er este pre+entat de !-!! 1&.0 in ta*elul
Model 1 Re.ression Residual /otal Sum of Squares 202,001 4,399 206,400 df 1 8 9 Mean Square 202,001 ,550 367,357 Si.. ,000a

-entru testarea semnificaie statistice a estimatorului a avem (a ) a 1,#'& t= = = =-",&1

sa sa 0,$1$

iar pentru b
t= (b ) b 0,111 = = =1),$ sb sb 0,00%

Fe+ultatele sunt oferite de ctre !-!! 1&.0 in ta*elul

Coefficientsa 0nstandardi1ed )oeffi&ients Model 1 ()onstant* su+rafata 5 -1,89 ,111 Std. Error ,515 ,006 ,989 Standardi1ed )oeffi&ients 5eta t 2,711 19,167 Si.. ,027 ,000 6o7er 5ound -",#8! ,$98 9#,$2 )onfiden&e 3nter4al for 5 0++er 5ound -,"$9 ,1"#

a. De+endent ,ariable' in&asari

-entru = 0,01 i n-H-1=) grade de li*ertate valoarea ta*elata a lui t este #,#$$. :n ca+ul estimatorului b t )al)&lat > t tabelat . 2ar n ca+ul estimatorului a, aceast relaie nu se verific. -arametrul a este semnificativ la un prag de $A. Tot !-!! 1&.0 ne arat i intervalele de ncredere pentru estimatorii calculai. -utem spune c, ne asumm un risc de 1A ca valoarea adevrat a coeficientului s nu fie acoperit de intervalul ?0,0')i 0,1"$>. 2ac intervalul de ncredere pentru parametrul ar conine valoarea 0, atunci s-ar respinge ipote+a nul, i am conclu+iona c varia*ila e.ogen nu influenea+ semnificativ varia*ila endogen. d) -entru estimarea i interpretarea intensitii legturii dintre varia*ilele anali+ate, deoarece tim sigur c forma norului de puncte este liniar, vom folosi coeficientul de corelaie simpl liniar

n x y i foarte intens.

ry E x =

( x
i =1

x )( yi y )

=0,')'. 2eci, legtura dintre cele dou varia*ile este direct, po+itiv

6alculul coeficientului -earson cu !-!! 1&.0 2in fereastra A alyze, optm pentru !orrelate, apoi "ivariate, i trecem varia*ilele anali+ate n casua #aria$les% I*inem
Correlations su+rafata su+rafata %earson )orrelation Si.. ("-tailed* : in&asari %earson )orrelation Si.. ("-tailed* : 99. )orrelation is si.nifi&ant at the $.$1 le4el ("-tailed*. 1$ ,98999 ,$$$ 1$ 1$ 1 in&asari ,98999 ,$$$ 1$ 1

-entru a verifica liniaritatea legturii vom calcula raportul de corelaie

* = (1

(Y
i =1 n i =1

xi

y) "
=0,')'. /adar r = * , deci testul liniaritii se verific.
i

(y

y)

4aloarea lui * n !-!! o gsim n ta*elul

Model Summaryb Adjusted R Model 1 R ,989a R Square ,9 9 Square ,9 ! Std. Error of the Estimate , ;" Durbin-Watson 1,"#$

a. %redi&tors' ()onstant*, su+rafata b. De+endent ,ariable' in&asari

6oeficientul de determinaie * " = 0,'&% . /adar variaia ncasrile medii lunare (mil.lei) se datorea+ n proporie de '&,%A suprafeei comerciale a maga+inului.