Teme proiect la disciplina Gestiune Bancar

1. Analiza financiar a unei bnci comerciale din Romnia

Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
- structura activului bilanier (n %) pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii: n
principal structura creditelor acordate pe debitori, valute;
- structura pasivului bilanier (n %) pe ultimii 3 ani i cauze ale acestor evoluii: n
principal structura datoriilor privind clientela pe debitori, valute, structura
capitalurilor proprii;
- veniturile i c!eltuielile cu dobnzile: comparaie pe ultimii 3 ani i cauze ale
acestor evoluii;
- veniturile i c!eltuielile cu comisioanele: comparaie pe ultimii 3 ani i cauze ale
acestor evoluii;
- veniturile i c!eltuielile cu titlurile (dac e"ist): comparaie pe ultimii 3 ani i
cauze ale acestor evoluii;
- c!eltuielile administrative #enerale (structur i evoluie pe ultimii 3 ani);
- evoluia pro$itului net (prin calculul ratei de rentabilitate $inanciar i ratei de
rentabilitate economic) pe ultimii 3 ani i comparaia cu media ratelor de
pro$itabilitate ale sistemului bancar romnesc;
- impactul modi$icrii %&'-ului din (omnia asupra activului total i asupra
pro$itabilitii bncii pe ultimii 3 ani;
- impactul provizioanelor pentru deprecierea activelor asupra pro$itabilitii bncii n
ultimii 3 ani;
- o scurt sintez a re#ulilor, principiilor contabile de evaluare a elementelor din
situaiile $inanciare ale bncii analizate (a se utiliza notele la situaiile $inanciare ale
bncii n acest scop);
- propuneri privind mbuntirea activitii bncii;
- concluzii, biblio#ra$ie.
2. Gestiunea riscului de lichiditate la o banc comercial din Romnia
Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
- cauze ale riscului de lic!iditate;
- structura activelor i datoriilor bncii (pe scadene reziduale) pe ultimii 3 ani;
- determinarea #ap-ului de lic!iditate, a #ap-ului cumulat de lic!iditate i a
indicatorului de lic!iditate pe ultimii 3 ani ) a se utiliza i a*ustrile prevzute n
re#lementrile '+( privind lic!iditatea pentru activele i datoriile bancare;
,
- comparaia indicatorului de lic!iditate al bncii cu media sistemului bancar
romnesc pentru indicatorul de lic!iditate ) din (aportul de stabilitate $inanciar al
'+(;
- msuri de diminuare sau eliminare a riscului de lic!iditate (cu accent pe banca
analizat);
- concluzii, biblio#ra$ie.
3. Gestiunea riscului de credit la o banc comercial din Romnia
Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
- structura (n %) creditelor acordate de banc pe ultimii 3 ani (pe debitori, monede);
- calitatea porto$oliului de credite al bncii pe ultimii 3 ani (structura creditelor pe
cele - cate#orii: standard, n observaie, substandard, ndoielnic, pierdere; ponderea
creditelor neper$ormante )cele cu ntrziere la rambursare ) n total credite);
- cauze ale riscului de credit;
- studii de caz cu ratin#ul de credit al debitorului persoan $izic i persoan *uridic
(e"emple $ictive sau de la banc);
- dac este posibil, stabilirea intervalelor de puncta*e la scorin# (pentru criteriile
cantitative) pentru debitorul a#ent economic pe baza datelor comunicate de
societile ne$inanciare din indicele './-0;
- determinarea cerinei minime de capital re#lementat pentru riscul de credit potrivit
abordrii standard cerute de '+(;
- msuri de diminuare 1 eliminare a riscului de credit (cu accent pe banca analizat);
- concluzii, biblio#ra$ie.
. Gestiunea riscului de curs de schimb la o banc comercial din Romnia
Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
- structura (n %) a activelor i datoriilor pe valute ale bncii pe ultimii 3 ani;
- cauze ale riscului de curs de sc!imb;
- poziiile valutare ale bncii;
- 2aloarea la (isc pentru riscul de curs de sc!imb;
- acoperirea riscului de curs de sc!imb prin instrumente $inanciare derivate;
- dac este posibil, propunere de determinare a cerinei minime de capital
re#lementat pentru riscul de curs de sc!imb;
- msuri de diminuare 1 eliminare a riscului de curs de sc!imb (cu accent pe banca
analizat);
- concluzii, biblio#ra$ie.
!. Gestiunea riscului de rat de dobnd la o banc comercial din Romnia
Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
3
- structura (n %) activelor i datoriilor ale bncii pe ultimii 3 ani (din punct de
vedere al ratelor de dobnd, scadenelor);
- cauze ale riscului de rat de dobnd;
- msurarea riscului de rat de dobnd prin metoda #ap-ului dintre activele i
datoriile purttoare de dobnzi i prin metoda duratei pe ultimii 3 ani;
- acoperirea riscului de curs de rat de prin instrumente $inanciare derivate;
- dac este posibil, propunere de determinare a cerinei minime de capital
re#lementat pentru riscul de rat a dobnzii;
- msuri de diminuare 1 eliminare a riscului de rat de dobnd (cu accent pe banca
analizat);
- concluzii, biblio#ra$ie.
". Gestiunea riscului opera#ional la o banc comercial din Romnia
Aspecte minime de abordat:
- localizarea bncii comerciale n cadrul sistemului bancar romnesc (caracterizarea
bncii: acionariat, obiective, etc.);
- cauze ale riscului operaional;
- msurarea riscului operaional al bncii pe ultimii 3 ani i determinarea cerinei
minime de capital re#lementat;
- msuri de diminuare 1 eliminare a riscului operaional (cu accent pe banca
analizat);
- concluzii, biblio#ra$ie.
$. Gestiunea riscului pre#urilor ac#iunilor %din portofoliul de tradin&' la o banc
(. Gestiunea riscurilor aferente instrumentelor financiare deri)ate la o banc
*. Analiza profitabilit#ii bancare +i a indicatorilor de pruden# bancar %de risc' ai
sistemului bancar romnesc +i compara#ia acestora cu cei ai sistemului bancar din
,ona -uro
4e va realiza analiza pe ultimii 3 ani.
.ot: 5iecare proiect se va realiza de un student sau de 3 studeni.
3