Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 221

Elemente teoretice privind utilizarea modelului

econometric de regresie multifactorial

Prof.univ.dr. Gabriela-Victoria ANGHELACHE

Academia de Studii Economice Bucuresti
Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE
Universitatea Artifex - Bucureti
Drd. Ligia PRODAN
Drd. Daniel DUMITRESCU
Drd. Diana Valentina SOARE
Academia de Studii Economice Bucuresti


Abstract
In this paper, the authors present some considerations regarding the use of
the multifactorial regression model in the statistical analysis of economical
phenomenon. The paper comprises the steps necessary t determine the parameters
of the model, the testing of model and the interpretation of the residual variable
characteristics, depending on the values of these parameters.
Key words: multifactorial regression, t test, F test, ANOVA, variable


Pentru construirea i aplicarea modelului regresiei multiple se parcurg mai
multe etape.
Astfel, specificarea modelului econometric multifactorial se face pe
seama teoriei economice pornind de la realitatea supus studiului.
Forma general, sintetic a modelului se poate scrie astfel:
( ) c + =
I
X X X f Y ..... ,
2 1

unde:
f
este funcia care exprim dependena variabilei endogene
Y
de variabilele de
influen exogene
Xi
.
Se impune identificarea factorilor de influen, ierarhizarea lor, n funcie
de aspectul luat n vedere pentru a fi analizat
5
.
Odat identificate aceste variabile exogene, trebuie stabilit dependena
dintre acestea prin vizualizarea formei legturii dintre variabila efect i variabilele
factoriale utilizate n model. Pentru aceasta se poate utiliza una din metodele
elementare de analiz a dependenelor ntre fenomenele economico-sociale: metoda

5
Ctlin Deatcu, Adina Elena Stoica (Fetcu), Irina Dinc Model econometric de regresie
multifactorial, Scientific Research Themes/Studies Communications at the National Seminary
Octav Onicescu, Romanian Statistical Review Trim. 3/2011, pp. 207-215.

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment 222

grafic (a corelogramei, a norului de puncte sau a diagramei de mprtiere), care
vor stabili funcia ce descrie cel mai bine fenomenul. Dac reprezentarea grafic
arat o dependen liniar de mai muli factori, atunci vom folosi un model de
regresie liniar multifactorial.
Modelul econometric al regresiei multifactoriale este urmtoarea:

=
+ + =
n
i
jt ijt i jt
X b b y
1
0
c

unde:
jt
y
- variabile endogene n anul t n regiunea j;
ijt
X
- variabile structurale corespunztoare caracteristicilor calitative:
jt
c
= variabila rezidual.
Definirea ipotezelor modelului se realizeaz n scopul obinerii unor estimatori
ai parametrilor modelului de calitate nalt; aceste ipoteze sunt:
- Legtura dintre variabila dependent i variabilele independente este
liniar.
- Variabilele independente sunt aleatoare, adic ntre variabilele
independente incluse n regresie nu exist o dependen:

( ) 0 , cov =
j i
x x
; pentru orice
j i =

Dac aceast relaie liniar exist, atunci apare fenomenul de
multicoliniaritate i ne sugereaz c putem renuna la anumite variabile, deoarece
efectul lor este preluat de factorii rmai. Reiese c variabilele independente
reinute i exercit influena numai asupra variabilei dependente
jt
y
, nu i ntre
ele
6
.
- Media variabilei reziduale
t
c
este zero, adic
0 ) ( =
t
E c

- Dispersia variabilei reziduale este aceeai pentru toate observaiile; aceasta
este cunoscut i ca ipoteza de homoscedasticitate, adica
2
) var(
E t
o c =

- Dac dispersia reziduului este variabil, erorile se numesc heteroscedastice
i atunci trebuie utilizate alte metode de estimare pentru regresie.
Valorile variabilei reziduale nu sunt corelate ntre ele. Aceasta indic i
corectitudinea realizrii observrii, adic nregistrrile au fost fcute independent
unele de altele. Absena necorelrii erorilor conduce, pentru un eantion suficient
de mare, la o mrime a covarianei egal cu zero sau foarte apropiat de zero, adica
0 ) cov( ~
j i
c c
pentru orice
j i =

6
Andrei, T., Bourbonais, R. (2008) Econometrie, Editura Economic, Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 223

Semnul indicatorului de mai sus arat direcia legturii (pozitiv pentru
legtur direct i negativ pentru legtur invers proporional). Pe msur ce
crete intensitatea corelaiei crete i covariana.
- Variabila rezidual se consider repartizat normal, de medie zero i
dispersie constant i nenul, pentru toate valorile
Xi


( ) n i
i
, 1 , 0 = = c
;
0 ,
2 2
= =
c c
o o const

Estimarea parametrilor i validarea modelului econometric. Testarea
semnificaiei modelului de regresie.
Parametrii modelului de regresie multipl de la nivelul colectivitii
generale se determin ca estimatori, pe baza datelor de la nivelul eantionului.
Pentru determinarea estimatorilor se utilizeaz metoda celor mai mici ptrate
(m.c.m.m.p) sau metoda verosimilitii maxime.
Utilizarea metodei celor mai mici ptrate (m.c.m.m.p) presupune testarea.
Testele statistice sunt necesare pentru a determina:
- n ce condiii estimaiile pot fi generalizate sau extinse i la perioade
viitoare;
- dac valoarea estimat a parametrului reprezint o valoare semnificativ
din punct de vedere statistic i nu este rezultatul unei conjuncturi (eantion
prea mic, variaii ntmpltoare etc.);
- ntre ce limite se poate modifica estimaia parametrului, fr a modifica
concluziile cu privire la semnificaia acesteia;
- intervalul n care estimatorul poate lua valori, fr ca acest lucru s
afecteze aprecierea iniial.
Verificarea validitii modelului se realizeaz folosind elemente din
statistica matematic, n dou moduri:
- prin testarea ipotezelor statistice;
- prin construirea unor intervale de ncredere.
Elementul de baz l constituie cunoaterea repartiiei care caracterizeaz
comportamentul vaiabilei pe care o analizm. Repartiia normal guverneaz, n
general, distribuia att a variabilei reziduale, ct i a valorilor lui
Y
, pentru un
nivel al lui
X
dat.
n etapa testrii estimatorilor, este important probabilitatea ca evoluia
acestora s fie cuprins ntr-un interval n care frecvenele sunt simetrice n jurul
mediei, asemntoare clopotului lui Gauss.
n aplicarea procesului de testare a semnificaiei statistice a parametrilor
modelului se parcurg urmtoarele etape: se stabilete ipoteza nul i ipoteza
alternativ; se stabilete repartiia n baza creia se efectueaz testarea; se
calculeaz valoarea testului statistic (al statisticii) al variabilei standardizate n
raport cu mrimea creia se apreciaz calitatea estimrii; se fixeaz valoarea
tabelat a variabilei standardizate, corespunztoare repartiiei stabilite; se compar
valoarea calculat a statisticii cu cea tabelat. n funcie de raportul dintre aceste
dou mrimi, se accept ipoteza nul (
0
H
), sau se respinge ipoteza nul.

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment 224

Dac datele provin din eantioane de volum mic
) 30 ( < n
, utilizm testul

t
corespunztor repartiiei Student, pentru care au fost calculate i valorile
tabelate.
Testul
t
se calculeaz conform relaiei:
) (
k
k k
b se
b
t
|
=

unde :
k
b
- este coeficientul obinut din regresie (estimat);
k
|
- este valoarea de test
a coeficientului ;
) (
k
b se
- este eroarea standard a coeficientului.
Dac valoarea testului este mai mare dect valoarea critic (valoarea din
tabelul repartiiei Student, pentru nivelul de relevan considerat i a gradelor de
libertate
k T
), se respinge ipoteza nul i coeficientul este considerat
semnificativ.
Programele software econometrice testeaz prin testul
t
, pentru fiecare
coeficient, ipoteza nul i anume efectul nregistrat dac acel coeficient ar avea
valoarea zero.
Ipoteza nul a testului este
k k
b | =

Sunt raportate de ctre software, att valorile testului
t
(t-statistic), ct i
probabilitile asociate (prob).
Dac probabilitatea asociat este inferioar nivelului de relevan la care se
lucreaz (1%, 5%, sau 10%) atunci se respinge ipoteza nul i coeficientul este
considerat ca fiind semnificativ din punct de vedere statistic.
n cazul n care probabilitatea
p
este superioar nivelului la care se
lucreaz, atunci ipoteza nul este acceptat, iar coeficientul este considerat zero din
punct de vedere statistic (nesemnificativ).
Estimarea intervalului pentru un parametru al regresiei se face pe baza
relaiei:

o
|
=
|
|
.
|

\
|
s

s 1
) (
c
k
k k
c
t
b se
b
t P

unde:
c
t
este valoarea critic a lui
t
pentru
k T
grade de libertate i se citete din
tabele.
Relaia anterioar poate fi reprezentat astfel:

( ) ( ) ( ) o | = + s s 1
k c k k k c k
b se t b b se t b P

De remarcat c distribuia
t
(Student) are graficul destul de asemntor cu
cel al distribuiei normale, doar c este mai aplatizat datorit mpririi la gradele
de libertate; n schimb, marginile ei sunt mult mai semnificative.

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 225

Pentru validarea modelului n ansamblul su, aa cum s-a specificat apelm
la analiza de tip ANOVA i la testul Fisher (
F
).
Acestea se utilizeaz pentru a nlocui testarea pe rnd a semnificaiei
parametrilor modelului de regresie cu testarea n bloc a modelului, totodat
testndu-se i ipoteza de homoscedasticitate din cadrul metodei celor mai mici
ptrate.
Coeficientul de determinaie
2
R
se calculeaz pe baza descompunerii
dispersiei totale n dispersia valorilor observate fa de cele teoretice i dispersia
valorilor teoretice fa de medie.
Coeficientul de determinaie arat ct din dispersia total se explic prin
variaia factorilor alei i se calculeaz ca raport ntre abaterile valorilor calculate i
abaterea total.
( )
( ) ( )

= =

= =
2
2
2
2
2
1 1

y y
e
SST
SSE
y y
y y
SST
SSR
R
t
t
t
t

unde:
SSE
- este suma ptratelor erorilor de regresie, adic a prii neexplicat prin
factori de influen, ci doar prin factori accidentali.
Adjusted
2
R
se calculeaz prin ajustarea fiecrei abateri cu gradele sale de
libertate:
( )
( ) 1
)
1
2 2

= =
t SST
k T SSE
R R

Premisa acestor corecii o constituie observaia c adugnd noi variabile,
SSE
scade, iar
2
R
crete;
2
R
devine astfel comparabil, deoarece este corectat cu
gradele de libertate.
Cu ct coeficientul de determinaie este mai apropiat de 100%, el indic
legturi mai puternice, un grad mai mare de dependen ntre variabila dependent
i variabilele factoriale ale modelului.
Pentru testarea unei combinaii de ipoteze este obligatoriu testul
F
(Fisher
Snedecor). Ideea testului pornete de la a calcula suma ptratelor erorilor n dou
variante, restricionat i nerestricionat:
- restricionat nseamn calculul sumei ptratelor abaterilor n ipoteza nul, adic
anumii factori nu influenez semnificativ fenomenul analizat Aceasta conduce la
a pune valoarea 0 pentru coeficienii testai simultan prin ipoteza nul;
- nerestricionat nseamn calculul sumei ptratelor abaterilor considernd c
toate ramurile luate n considerare n model au influene semnificative asupra
fenomenul analizat i deci coeficienii afereni lor sunt cei rezultai din regresie.
Vom folosi urmtoarele notaii:
R
SSE
- (sum of squared errors restricted), suma ptratelor abaterilor n situaia n
care ipoteza / ipotezele testului se consider adevrate i deci unii parametri sunt
nuli;

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment 226

U
SSE
- (sum of squared errors unrestricted), suma ptratelor abaterilor n modelul
original, cu toi parametrii nenuli.
Exemplu:
0
H
:
0
2
= |
(unde
2
|
este coeficientul ce surprinde
contribuia variabilei exogene care implic modificarea variabilei endogene)
Ipoteza
0
H
este o presupunere c aceast variabil exogen nu ar influena
variabila endogen.
n acest caz,
U
SSE
fiind unrestricted se calculeaz cu valorile
coeficienilor rezultai din regresie, inclusiv
0
2
= |
.
R
SSE
se calculeaz pentru aceeai ecuaie de regresie, dar n care se elimin
partea cu
2
|
, cci
0
2
= |
dac ipoteza nul este activ.
Evident
U R
SSE SSE >
, deoarece abaterile sunt mult mai mari dac
renunm la unii coeficieni, lundu-i zero, ceea ce echivaleaz cu neluarea n
considerare a influenei factorilor surprini.

( )
k T SSE
J SSE SSE
F
U
U R

=

unde:
J
numrul de ipoteze supuse simultan testului, adic numrul factorilor
presupui a avea influen nul asupra variabilei dependente;
T
numrul de observaii;
k
numrul de parametri ai modelului (inclusiv termenul liber).
Formula indic raportul dintre diferena abaterilor explicat de factorul
(factorii) supui ipotezei nule i abaterile totale, corectate fiecare cu numrul
gradelor lor de libertate.
Citim n tabel
) , ( k T J
F

la probabilitatea dorit
) 05 . 0 (
i comparm cu
valoarea calculat a lui
F
. Dac
c
F F >
, respingem ipoteza c factorul / factorii
nu ar influena fenomenul .
n esen testul
F
se aplic totdeauna unei variabile aleatoare obinut ca
raport de dou variabile aleatoare independente, distribuite
2
_
, fiecare mparit la
gradele ei de libertate. n cazul nostru cele dou variabile sunt:
Testul
F
mai este folosit pentru testare general a modelului. Astfel,
dac se face ipoteza nul
0 .... :
3 2 0
= = =
k
H | | |
(adic toi parametrii sunt
nuli, exceptnd interceptul) i alternativa
1
H
conform creia cel puin un
0 =
k
|
,
testul
|
ne va spune dac una sau mai multe dintre variabilele explicative trebuie

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 227

incluse n model (ipoteza nul este respins); din pcate nu ne spune i care anume,
cci ipoteza viza simultan mai muli factori.
n cazul n care influena tuturor factorilor este nul,
t t
l y + =
1
|
, care
conduce la
y E b
It
= =
1
;
( )

= = SST y y SSE
t R
2
(suma total a ptratelor
abaterilor).
Ca i n cazul testului
t
, programele software econometrice raporteaz att
valoarea testului
F
(F statistic ), ct i probabilitatea prob. asociat acestuia.
Dac valoarea lui
p
este inferioar nivelului de relevan la care se
lucreaz, atunci ipoteza nul este respins, ceea ce nseamn c cel puin unul
dintre coeficieni este semnificativ din punct de vedere statistic
7
.
ns, dac
p
este superioar nivelului de relevan, atunci este acceptat
ipoteza nul, ceea ce nseamn c toi coeficienii de regresie sunt considerai
nesemnificativi din punct de vedere statistic (sunt aproximativ egali cu zero).
Dac estimaiile obinute pentru parametri au rezistat testelor
t
i
F
, iar
2
R
este suficient de apropiat de 1 (sau de 100) i dac i alte teste la care vor fi
supui coeficienii, confirm rezultatele estimrii, atunci parametrii estimai
exprim, n uniti naturale, cu ct se modific n medie, variabila dependent) la o
cretere cu o unitate a factorului independent, n condiiile n care ceilali factori ar
rmne constani.
Cel de-al doilea set de teste se refer la cele care privesc confirmarea
ipotezelor metodei celor mai mici ptrate (ipoteze legate n principal de
caracteristicile variabilei reziduale).
Variabila rezidual, spre deosebire de variabilele rezultative, nu este
introdus n model. Valorile variabilei reziduale rezult ntr-o etap ulterioar
elaborrii modelului n urma comparrii valorilor estimate, generate de model, cu
valorile empirice.
Existena variabilei reziduale
( ) c
se datoreaz limitelor n cunoaterea
desfurrii proceselor economice n timp, multiplelor cauze ale acestora, precum
i manifestrii efectului unor riscuri, cum ar fi:
- erori de msurare ce presupun aprecieri numerice greite sau
neconcludente grupare nepotrivit a activitilor econmice n vederea
calculrii contribuiei la VAB realizat;
- erori de eantionare datorit accesului limitat la informaii privind
raportarea i colectarea informaiilor despreVAB la nivelul ii i
modul de determinare a VAB regional.
Valorile variabilei reziduale, indic n ce msur ecuaia obinut descrie
influena factorilor luai n consideraie.

7
Florin Paul Costel, Lilea (2010) Analiza statistic a repartiiei regionale a ntreprinderilor mici i
mijlocii n Romnia, Editura Ideea European, Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment 228

Ipotezele cu privire la variabila rezidual pot fi considerate baremuri n
raport cu care putem aprecia calitatea specificrii modelului, precum i calitatea
estimrilor obinute.
Existena unei relaii liniare ntre dou sau mai multe variabile exogene ale
modelului de regresie (multicoliniaritatea) conduce la imposibilitatea estimrii
corecte a parametrilor de regresie, la intervale de ncredere mari i implicit la riscul
acceptrii greite a ipotezei nule; de asemenea, putem obine valori ale lui
2
R
foarte mari, n condiiile n care raportul
t
este nesemnificativ.
Multicoliniaritatea se depisteaz utiliznd criteriul lui Klein (din matricea
de corelaie se citete cel mai mare
ji
x x
r
, dac
ji
x x y
r R <
2
, atunci exist
coliniaritate).
Ipoteza de independen a variabilelor factoriale (VIF) se verific i prin
calcularea indicatorului VIF; acesta arat n ce msur dispersia n eantionul de
date este accentuat de prezena multicoliniaritii. Pentru VIF < 6, ipoteza
independenei factorilor este confirmat, multicoliniaritatea neafectnd estimrile.
Apariia fenomenului de heteroscedasticitate (neverificarea ipotezei 4) se
datoreaz erorilor de msurare, strategiilor de eantionare sau transformarea
incorect a datelor.
8

Depistarea heteroscedasticitii se va realiza fie pe cale grafic, fie cu
ajutorul testului White.
n acest caz, se calculeaz
2
,k o
_
, dac
3
2
,
LM
k
>
o
_
modelul este
homoscedastic, dac
LM
k
<
2
, o
_
, modelul este heteroscedastic.
Datorit specificului fenomenului studiat n perioada analizat, o perioad
cu restructurri n mas, cu perioade lungi de omaj, cu mari fluctuaii n numrul
omerilor nregistrai, ipoteza conform creia reziduurile sunt necorelate (ipoteza 5)
poate fi infirmat cu mare probabilitate, deoarece autocorelarea variabilei endogene
poate genera autocorelarea n timp a reziduurilor.
O alt cauz a autocorelrii erorilor poate fi i neglijarea altor factori
independeni cu influen semnificativ asupra factorului dependent.
Testul cel mai utilizat n econometrie pentru regresia liniar folosit la
verificarea autocorelrii erorilor este testul Durbin Watson (DW).
( )
( )
1
, 2
2
2
1
1 2

=

=

t t
r d
t
t
T
t
t t
calc c c
c
c c

8
Anghelache C., Mitru. C, Bugudui, E., Deatcu, C. (2010) Econometrie, Editura Artifex,
Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 229

Acest test, caculeaz variabila
calc
d
ce se va compara cu valorile sale
tabelate. Ipoteza nul (
0
H
) n cazul testului DW va nsemna "nu exist fenomenul
de autocorelare a erorilor".
Domeniul de definire al variabilei
d
este cuprins ntre 0 i 4, fiind
calculate valori limit de semnificaie (
d
- inferior,
d
- superior) n ipoteza
repartiiei normale i publicate n tabele pentru diferite grade de semnificaie; dac
d
este apropiat de 0 sau 4 se consider c ipoteza este infirmat; dac valorile lui
d
sunt n jurul lui 2, autocorelarea poate fi considerat absent.
Msurile corective ce se impun n cazul autocorelrii sunt
9
:
- dac forma funcional a modelului nu este corespunztoare, se alege o alt form
de regresie;
- dac au fost omise variabile exogene importante, acestea se vor include n model.
Ipoteza conform creia eroarea
) (
i
c
urmeaz legea de repartiie normal
(ipoteza 6) este testat cu ajutorul testului JB. Testul implic determinarea
prealabil a coeficientului de asimetrie (
s
) (skewness) i a celui de aplatizare (
k
)
(kurtosis) pentru repartiia erorii.
Se obine nivelul
indicatorului
( ) ( ) ( ) | | 24 3 6
2
2 2
+ = k s n JB
cruia i se caut
corespondent (cea mai apropiat valoare) n tabelul repartiiei
2
_
pentru
2 = df
.
Nerespectarea acestor teste, duce la vicii de analiz i desigur la o
prognoz necorespunztoare, motiv pentru care se urmrete confirmarea lor; altfel
apar efecte ce scad precizia estimrii (intervale de ncredere mult prea largi), iar
testul
t
nu mai este revelator:
- neverificarea ipotezei 2, adic apariia multicoliniaritii, este deosebit de grav
pentru analiz, deoarece mrete imprecizia parametrilor, iar interpretarea acestora
devine inutil;
- heteroscedasticitatea (neverificarea ipotezei 4) afecteaz att precizia parametrilor
estimai (analiza), ct i prognoza;
- autocorelarea erorilor conduce i ea la nencredere n analiza de regresie, chiar
dac a trecut de testele
t
i
F
.
n concluzie, nerespectarea ipotezelor nu valideaz modelul, deci trebuie
fie s reconsiderm modul de abordare a contextului n care ne propunem s facem
analiza, fie s recurgem la alte metode sau variante metodologice de estimare.
Erorile de specificare, pot fi deasemenea foarte pguboase atunci cnd
dorim s realizm o analiz sau prognoz a fenomenului analizat.

9
Anghelache, C. i alii (2012) Elemente de econometrie teoretic i aplicat, Editura Artifex,
Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment 230

Este posibil s omitem introducerea unei variabile relevante n favoarea
altora nerelevante ntr-un model. De asemenea trebuie studiat tipul legturii dintre
variabila endogen i fiecare variabil exogen, pentru a specifica corect forma
funcional a modelului de regresie.
Aceste erori le putem depista sau nltura prin includerea mai multor
variabile, chiar dac pot fi nerelevante, deoarece testele vor arta c ea nu este
semnificativ, dect s neglijm o influen important; n astfel de situaii putem
aplica testul DW sau testul RESET al lui Ramsey.
Teoria i practica econometric ne ofer un set de teste pentru a putea alege
varianta optim din mai multe modele de regresie. Criteriul AIC (Akaike) este
folosit cel mai des pentru alegerea din
m
variante a variantei cu gradul de
precizie cel mai mare.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m n m k m n S m AIC 2 ln
2
+ = c

Se va alege varianta pentru care AIC are valoarea minim. Alte teste
folosite pentru alegerea variantei optime se bazeaz pe calculul lui
F
, sau
2
R
. n
situaia n care se obin informaii contradictorii prin folosirea testelor precedente,
se folosete testul
J
. n funcie de scopul urmrit, analiz sau prognoz, putem
alege dintre eventualele variante ale modelului (prin gruparea activitilor
economice n diferite moduri):
- pentru prognoz, vom alege cu prioritate acea variant pentru care am obinut cea
mai mare valoare a lui
2
R
i a lui
F
;
- dac urmrim n primul rnd analiza fenomenului endogen, vom acorda atenie
validitii n sensul testului
F
, alegnd varianta cu
2
R
maxim i pentru care
estimrile difer semnificativ de zero n sensul testului
t
.
Regresia multipl este foarte sensibil la coliniaritatea variabilelor
independente (explicative); aceast coliniaritate induce o instabilitate accentuat a
valorilor parametrilor rezultai din regresie, ca urmare a proastei condiionri a
matricei de observaii (determinantul aproape nul, motiv pentru care matricea
invers ridic probleme de calcul)
10
. Acelai fenomen apare i n cazul n care
avem un numr mic de observaii, comparativ cu numrul de parametri estimai.
Impactul imediat al coliniaritii se manifest prin faptul c regresia nu mai permite
individualizarea efectului separat al fiecrei variabile factoriale, ci pe grupuri de
variabile dependente. De altfel, coliniaritatea se poate testa i ncercnd o regresie
numai ntre factorii independeni i observnd ca unii dintre ei depind de ceilali .

Bibliografie selectiv
Andrei, T. (2008) Introducere n econometrie utiliznd EViews, Editura
Economic, Bucureti
Anghelache, C. i alii (2012) Elemente de econometrie teoretic i aplicat,
Editura Artifex, Bucureti

10
Svoiu Gheorghe, (2012), Statistic pentru afaceri, Editura Universitar, Bucureti, p. 127.

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment 231

Anghelache, C. i alii (2011) Econometrie, Editura Artifex, Bucureti
Anghelache C., Mitru. C, Bugudui, E., Deatcu, C. (2010) Econometrie,
Editura Artifex, Bucureti
Fetcu (Stoica), A.E. i alii (2011) Model econometric de regresie
multifactorial, Revista Romn de Statistic, supliment trim. III/2011
Andrei, T., Bourbonais, R. (2008) Econometrie, Editura Economic,
Bucureti
Mitru, C., Anghelache, C. (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009)
Econometrie: studii teoretice i practice, Editura Artifex, Bucureti