1

Seminar 1 ECONOMETRIE SPTARU

Elemente Recapitulative de Probabiliti i Statistic Matematic

Variabile aleatoare.
Variabila aleatoare este o mrime care poate lua orice valoare, necunoscut aprioric, depinznd
de rezultatul efecturii unui anumit experiment, rezultat care este imposibil de precizat. Variabila
aleatoare este o funcie real definit pe mulimea , a evenimentelor elementare asociate
experimentului considerat. Orice funcie X, definit pe i care ia valori n mulimea
numerelor reale , se numete variabil aleatoare.
Variabila aleatoare ofer informaii privind valoarea numeric a mrimii msurate i informaii
privind frecvena de apariie a unei valori numerice ntr-un ir de valori.
Variabilele aleatoare pot fi discrete sau continue.
Variabila aleatoare discret are un numr finit de valori sau o mulime cel mult numrabil de
valori.
Repartiia sau distribu ia de probabilitate a unei variabile aleatoare discrete se scrie sub forma
unui tablou n care prima linie conine toate valorile posibile ale variabilei (
i
x , ,... 2 , 1 = i ), iar a
doua linie conine probabilitile de apariie ale acestor valori (
i i
p x X P = = ) ( , ,... 2 , 1 = i ).

L L
L L
i
i
p p p
x x x
X
2 1
2 1
: sau

i
i
p
x
X : , unde I i
Probabilitatile care apar pe a doua linie sunt numere reale care satisfac dou conditii:
1) 0
i
p pentru fiecare valoare
i
x
2) 1
2 1
= + + + + L L
i
p p p
Valoarea medie a unei variabile aleatoare discrete este:

= =
I i
i i
p x X E ) (
Proprietile mediei:......
Dispersia (Variana) i abaterea standard a unei variabile aleatoare discrete sunt:
= = ) ( ) ( X Var X D


= = =
I i
i i
I i
i i
p x x X P X E x
2 2 2
) ( ) ( )] ( [

= =
I i
i i
p x
2 2
) (
Proprietile dispersiei:......
Variabila aleatoare continu are un numr infinit de valori
-Funcia densitate de probabilitate. ) (x f ..
-Funcia de repartiie. = < = ) ( ) ( x X P x F ....

Variabile aleatoare bidimensionale ) , ( Y X .
- Covariana dintre X i Y msoar intensitatea legturii dintre cele dou variabile aleatoare.
2

O covarian pozitiv indic o relaie pozitiv, iar o covarian negativ indic o relaie negativ.
O covarian egal cu 0 arat c cele dou variabile sunt independente.
- Coeficientul de corelaie dintre X i Y....

Distribuii de probabilitate teoretice importante
1) Distribuia Normal, cu parametrii i
2
( ) , ( ~
2
N X )
Spunem c o v.a. are o distribuie normal de parametrii i i notm prin ) , ( ~
2
N X ,
dac are funcia densitate de probabilitate (pdf) de forma
2
2
1
2
1
) (

x
e x f , 0 , , > R R x .
Distribuia normal este utilizat atunci cnd o caracteristic este supus unui numr mare de
influene ntmpltoare, de slab intensitate i independente unele de altele. Distribuia normal
este cea mai cunoscut distribuie continu folosit n statistic, pentru c:
-Numeroase variabile continue, folosite n afaceri, au distribuii care sunt asemntoare
distribuiei normale.
- Distribuia normal poate fi utilizat pentru a aproxima diferite distribuii de probabilitate
discrete.
- Distribuia normal ofer bazele pentru inferena statistic clasic, datorit relaiei sale cu
teorema limit central.


Portretul lui Carl Friedrich Gauss (1777-1855) i celebra curb, pe bancnota german de 10
mrci.

Funcia densitate de probabilitate a distribuiei normale cu media i abaterea standard
are urmtoarele proprieti:
- Este simetric fa de dreapta = x . Datorit simetriei, modul, mediana i media distribuiei
normale sunt egale. Valoarea medie este cea mai probabil valoare a unei variabile cu distribuie
normal. Cele mai multe valori ale acestei variabile sunt n mijlocul distribuiei. Media poate lua
orice valoare: negativ, pozitiv sau zero.
3

- Este unimodal: derivata lui ) (x f este pozitiv pentru < x , negativ pentru > x i zero
numai dac = x
- Punctele = x i + = x sunt puncte de inflexiune (unde derivata de ordinul doi este 0)
- Domeniul valorilor sale este de la la + , astfel nct fiecare interval de numere reale are
o probabilitate diferit de zero. Curba normal se extinde, fr a atinge axaOx, n ambele direcii,
de la la + .
O variabil aleatoare normal poate lua orice valoare pe dreapta real, astfel nct
1 ) ( = < < X P
- Aria total de sub curba care reprezint ) (x f trebuie s fie egal cu 1.
Media variabilei este = ) ( X E iar variana (dispersia) eate
2
) ( ) ( = = X Var X D . Media
determin poziia distribuiei n raport cu axa Ox, iar dispersia arat gradul de aplatizare a
conturului reprezentrii grafice.


Distribuia normal cu media 0 i abaterea medie ptratic 1 este un caz particular al
distribuiei normale i se numete distribuia normal standard, notat N(0,1), distribuia
normal normat sau distribuia normal redus.
2
2
2
1
) (
z
e z f

=

Toate distribuiile normale pot fi reduse la distribuia normal standard folosind transformarea

=
X
Z , unde ) , ( ~
2
N X i ) 1 , 0 ( ~ N Z .

4

Combinaiile liniare ale variabilelor normal distribuite sunt normal distribuite.

Regula empiric i distribuia normal (Regula 68-95-99,7 pentru distribuiile normale)

Regula empiric afirm c, pentru o distribuie normal:
68,2% din observaii se vor afla ntre i + , adic n interiorul unei abateri standard
de la medie.
95,4% din observaii se vor afla ntre 2 i 2 + , adic n interiorul a dou abateri
standard de la medie.
Aproape 99.7% din observaii se vor afla ntre 3 i 3 + , adic n interiorul a trei abateri
standard de la medie.
= + ) 1 1 ( ) ( Z P X P 0,682
< < = + < < ) 2 2 ( ) 2 2 ( Z P X P 0,954
< < = + < < ) 3 3 ( ) 3 3 ( Z P X P 0,997
Aria de sub fiecare seciune a curbei normale poate fi vzut n urmtoarea diagram:

Teorema Limit Central constituie baza teoretic pentru larga aplicabilitate a distribuiei
normale.

Teorema Limit Central: Dac dintr-o populaie se extrag, n mod aleator, eantioane de
volum n, pentru valori mari ale lui n, mediile eantioanelor sunt repartizate aproximativ normal.
1) Dac ) , ( ~
2
N X , atunci ) / , ( ~
2
n N X
2) Dac X este distribuit aproximativ normal, atunci media eantioanelor va fi distribuit
normal chiar i pentru valori mici ale lui n.
Rezult c variabila

) 1 , 0 ( ~
/
) (
N
n
X X E X
Z
X

= cnd n .


5

Calculul probabilitilor:


Aria din stnga lui 0,0 este 0,5.


Aria din stnga lui +1,6 este egal cu 0,5 plus aria de la 0,0 la +1,6.


Aria din stnga lui -1,6 este egal aria din dreapta lui +1,6


Aria din dreapta lui +1,6 este egal cu 1 minus aria de la stanga lui +1,6
6

2) Distribuia Hi-ptrat cu n grade de libertate -
2
n

Este obinut direct din variabile aleatoare cu distribuie normal standard.
Teorem: Fie ) 1 , 0 ( ~ N Z
i
, n i , 1 = . Atunci v.a.
2 2
~
n i
Z X

=
n corespunde numrului de termeni din sum.

O v. a. cu distribuie Hi-ptrat este totdeauna nenegativ i graficul lui ) (x f nu este simetric.
Forma sa grafic, asimetric spre dreapta, depinde numai de numrul gradelor de libertate.

Distribuia Hi-ptrat se folosete pentru c apar frecvent situaii n care intervin sume de ptrate
de v.a. independente una de alta, urmnd fiecare o distribuie normal.
Exist tabele care dau funcia de repartiie Hi-ptrat.



Teorem: Variabila
2
2
) 1 (

s n
U

= are o distribuie
2
cu (n-1) grade de libertate.
1
) (
1
2
2

=

=
n
x x
s
n
i
i
sau
1
) (
1
2
2

=

=
n
x x
s
n
i
i
este dispersia de selecie modificat

3) Distribuia Student
n
S t ~ (sau notat
n
t t ~ )
Este folosit n statistica clasic i analiza de regresie
Obinem o v.a. cu distribuie Student dintr-o variabil normal standard i una Hi-ptrat.
Teorem: Fie ) 1 , 0 ( ~ N Z i
2
~
n
X v.a. independente.
Atunci v.a.
n
X
Z
t = are o distribuie Student cu n grade de libertate (df=n).
Densitatea de repartiie are o form similar cu cea a distribuiei normale standard i converge
spre distribuia normal standard pe msur ce numrul gradelor de libertate crete.
7


La distribuia Student se ajunge n cazul sondajelor de volum mic, n sensul c n relaia

) ( X E X
Z

= nlocuim abaterea medie ptratic cu estimaia sa ( s ) din eantionul de date,
iar variabila standardizat care rezult este
s
X E X
t
) (
= .
Distribuia Student este indicat n situaia n care dispersia n populaia studiat nu este
cunoscut i este nlocuit cu estimaia acesteia.
Ne referim la distribuia Student n cazul:
- stabilirii intervalelor de ncredere pentru estimaii
- verificrii semnificaiei estimaiilor obinute pentru parametrii funciei de regresie (testul t).
Teorem: Variabila
n s
X
t
/

= are o distribuie Student cu (n-1) grade de libertate.

4) Distribuia F (Fisher-Snedecor)
Se folosete n testarea ipotezelor n analiza de regresie multifactorial.
Teorem: Fie dou v.a. independente:
2
1
1
~
n
X i
2
2
2
~
n
X . Atunci, v.a.
) / (
) / (
2 2
1 1
n X
n X
F = are o distribuie F cu ) , (
2 1
n n grade de libertate.
Notm
2 1
,
~
n n
F F
Ordinea gradelor de libertate este critic
1
n este asociat cu variabila de la numrtor
2
n este asociat cu variabila de la numitor.
- Distribuia F este asimetric la dreapta.
- Ptratul unei v.a.
n
t are o distribuie
n
F
, 1
. Simbolic,
n n
F t
, 1
2
=