Sunteți pe pagina 1din 19

Econometrie

Lect.univ.dr.
Davidescu(Alexandru) Adriana
AnaMaria
Departamentul de Statistica si
Econometrie, CSIE
adrianaalexandru@yahoo.com

Bibliografie
Gujarati, D. Basic Econometrics, Fourth Edition, The
McGrawHill Companies, 2004.
Voineagu, V., ian, E., erban, R., Ghi, S., Todose,
D.,
Boboc, C., Pele, D. Teorie si practic
econometric, Ed. Meteor Press, 2008.
Pecican, E. . Econometrie, Ed. C. H. Beck, Bucureti,
2006.
http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=
11
Pecican,
E., Tnsoiu, O., Iacob, A., I., Modele
econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001.

Forma de evaluare

Examen
Stabilirea notei finale (procentaje)
Examinare final
70%
Activitate seminar 30%

Nota: se atribuie totalul de 30% in urma activitatii de seminar


numai cu conditia realizarii a cel putin 50% din punctajul
alocat examinarii finale.

Tematica cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introducere n econometrie
Testarea ipotezelor statistice(I)
Testarea ipotezelor statistice(II)
Testarea ipotezelor statistice(III)
Analiza dispersionala ANOVA
Regresia unifactoriala(I)
Regresia unifactoriala(II)
Regresia unifactoriala(III)
Regresia multifactoriala(I)
Regresia multifactoriala(II)
Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie I
Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie II
Serii cronologice

Econometria definiie(1/3)

provine din cuvintele greceti: eikonomia - economie i


metren - msur.

experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere,


al statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie
necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a
relailor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast
unificare. (R.Frisch, Econometrica)

scopul econometriei este acela de a testa o teorie economic


folosind date reale.

Econometria definiie(2/3)

Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu snt


mutual exclusive:

Ca unealt de previziune i.e. date fiind valori ipotetice ale


anumitor variabile, putem previziona valoarea variabilei de
interes.

Ca metod explicatorie i.e. poate fi folosit pentru a confirma


sau infirma o teorie economic.

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de


ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin
analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu
ajutorul statisticii i matematicii), utilizat de Galton i
Pearson.

Econometria definiie(3/3)

econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre


economie, matematic i statistic.

29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat


Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat
termenul de econometrie.

Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri:


Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a
dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician
olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a. Societatea
de Econometrie a creat publicatia Econometrica. Primul numar a
aparut in 1933 avand ca editor sef pe Ragnar Frisch.

Statistic vs Econometrie

Econometria pleac de la un model economic,


adic exist anumite relaii a priori acceptate pe
baza unui model economic; aceste relaii snt
testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite


corelaii ntre variabile, dar fr a avea la baz o
teorie economic.

Notiuni fundamentale
Econometria opereaza cu o serie de concepte, notiuni si termeni specifici:

model econometric o oglind simplificat a realitii economice, ale


crei componente principale sunt exprimate sintetic printr-un set de
variabile, precum i prin relaiile, intercondiionrile dintre aceste variabile.

variabile statistice care pot fi: var. economice(dependente,


independente), var. eroare(aleatoare) u si var. timp t.

parametrii sunt marimi reale si necunoscute care apar in model sub forma
coeficientiilor de regresie. Parametrii fac obiectul procesului de estimare si
testare statistica.

estimatorii sunt variabile aleatoare,construite in procesul de estimare

ipoteze statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii modelului


econometric.

test statistic sau o statistica este o variabila aleatoare cu legi de


repartitie cunoscute si complet specificate. La finalul testului se ia o decizie,
pe baza unor reguli de decizie.

Etapele demersului
econometric
1.

Identificarea ipotezelor, afirmaiilor din teoria economic


ce urmeaz a fi testate;

2.

Specificarea modelului matematic al teoriei

3.

Specificarea modelului econometric

4.

Obinerea datelor statistice

5.

Estimarea parametrilor modelului econometric

6.

Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea


modelului econometric

7.

Predicii, previziuni pe baza modelului

8.

Control i construire de politici economice

Modelul econometric

Modelul econometric: un model economic formulat astfel nct parametrii s poat fi


estimai dac se face presupunerea c modelul este corect.
Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:

relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la procesul


economic descris; de tipul ecuatiilor de balanta (exemplu: Y=C+I+G+NX );

relaii de comportament: ecuaii stochastice care reflect i modeleaz un proces de


luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, la un set de
valori ale variabilelor exogene; se refer la dependene privind consumul, investiiile,
importul i exportul, sistemul de preuri, cererea monetar(exemplu: C = a + bV );

relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile (exemplu:


funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);

relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege (exemplu: ecuaiile


care explic stabilirea impozitelor sau a cotizaiilor n funcie de venit.).

Variabile i date statistice

Variabilele economice determin structura modelului econometric:

endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;


exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul
econometric nu are nimic de spus.

Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor

date de tip profil (cross-sectional data)

date de tip serii de timp (serii cronologice)

"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care


sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei;
adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.

date de tip panel

sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i longitudinale, n raport cu axa timpului.
Caracteristica esenial a acestor date este simultaneitatea.

Modelarea economic

Modelele deterministe: y = f(x) (de exemplu: Q = wL) se utilizeaz frecvent n


practica economic n analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a
fenomenelor social economice; reflecta legatura functionala dintre elementele de
intrare si de iesire ale sistemului.

Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile


sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabilele rezultative Y: Y
= f(X)+U

Tipologia modelelor
econometrice
1. dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de
influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori cu
excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul
variabilei reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u

modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie ca


numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea
complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1,x2,...,xp)+u

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar


modele neliniare: dac legtura este neliniar

Tipologia modelelor
econometrice
3. dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei


exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut

modele dinamice:

introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ

y = f(xt,t) + ut

autoregresive : variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele


explicative

y = f(xt,yt-k) + ut

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei variabilei


rezultative pe mai multe perioade de timp: k=lungimea perioadei de decalaj(lag).

y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut

Tipologia modelelor
econometrice
4. Numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior


modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii
Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:

Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U 1


b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2
2n n
21 1
22
2
2m
m
2

bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n


variabile rezultative sau endogene
Yi , ivariabile
1, n
explicative sau exogene
X j , j 1, m

Sintetizarea datelor primare

sinteza tendinei centrale

sinteza numeric a variabilitii

n
1
media: x i xki
n k 1

1 n
dispersia variabilei xi este s
( xki x i ) 2

n 1 k 1
2
abaterea standard sau abaterea medie ptratic: si si
2
i

sinteza numeric a legturii de tip liniar

covariana: exprimarea variaiilor simultane a dou variabile liniar dependente


1 n
sij
( xki x i )( xkj x j )

n 1 k 1
Dac cele dou variabile coincid sii=si2

coeficientul de corelaie Pearson

rij

sij
si s j

[1,1]

Rafinarea datelor

Rafinarea datelor (purificarea datelor) primare este necesar


pentru asigurarea: consistenei, relevanei, comparabilitii.
Se realizeaz prin:

colectarea datelor de la uniti statistice omogene;


reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la
sfera de cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu;
exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se
refer, n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri
comparabile sau preuri reale.
interpolare sau completarea datelor omise;
extrapolarea: completarea datelor omise la capetele seriilor de timp;
ajustarea datelor, netezirea datelor.

Transformarea datelor