ECONOMETRIE

- anul universitar 20132013-2014

2014--

Planul cursului
1. Introducere

Estimarea i testarea parametrilor unei popula

populaii
ii
2. Modelul de regresie liniar simpl
3. Modelul de regresie liniar multipl
4. Modele
Modele de regresie ne
neliniar
liniar

4. Modele
M d l de
d regresie
i ne
neliniar
liliniar
i
4.1. Tipuri de modele
4.2. Modele liniarizabile
4.3. Modele polinomiale

4.1. Tipuri de modele neliniare

I.

Putem distinge
g dou
dou
mari clase de modele neliniare
neliniare::
Modelele liniarizabile sunt acele modele neliniare
care se pot transforma n modele liniare prin logaritmare
sau alte tr
transformri
ansformri:: modelul hiperbolic
hiperbolic,, modelul
exponenial i modelul putere.
putere.

II.. Modele
II
M d l polinomiale
li
i l suntt acele
l modele
d l care exprim
i

relaia dintre variabilele X i Y cu ajutorul unui polinom

de gradul 2, 3, etc.

4.2. Modele liniarizabile

a. Modelul hiperbolic (invers sau reciproc)
n teoria economic, modelul hiperbolic se
f l
folosete
t pentru
t
a studia
t di legtura
l t
di t
dintre
rata
t
omajului (X) i rata inflaiei sau rata variaiei
salariului nominal (Y).
curba de regresie se numete Curba lui Philips.

1. Forma general a modelului

1
Y = 0 + 1 +
X

Parametrii modelului:

0 arat valoarea lui Y atunci cnd X tinde la

infinit;;
infinit
scade, n medie,
- 1 arat cu ct crete sau scade,
valoarea lui Y atunci cnd 1/X crete cu o unitate.
unitate.
-

Observaii:
-

Dac 1>0 , curba este descresctoare, adic o

cretere a valorilor variabilei X determin
descreterea valorilor variabilei Y.

Dac 1<0, curba este cresctoare,, adic o

cretere a valorilor variabilei X determin creterea
valorilor variabilei Y.

2. Estimarea parametrilor modelului (output

Coefficients)
La nivelul unui eantion:
1
yi = b0 + b1 + ei
xi

Estimarea parametrilor se face prin MCMMP:

S = ei2 = min
i
unde: ei=yyi-yxi
8

Aplicnd MCMMP se obine sistemul de ecuaii

ecuaii::

n b0 + b1 x = yi
i
i

yi
1
1
b
+ b1 2 =
0

i xi
i xi
i xi

b1
b1 =
=

yi
1
n yi
xi
xi
1
1
n 2
xi xi

b0
=
b0 =

1
yi 2
xi
xi
1
n 2
xi xi
1

yi
xi

10

3. Testarea semnificaiei parametrilor (output

Coefficients)

Ipoteze: Ho: 0=0, 1=0; H1: 0#0

#0,, 1#0
Interpretare:: Sig<0
Interpretare
Sig<0,05,
05, se respinge ipoteza Ho, deci
valoarea parametrilor este semnificativ diferit de zero.
zero.

4. Estimarea i testarea intensitii legturii dintre

variabile

a. Estimarea:
Estimarea: valorile estimate ale raportului de corelaie
i raportului de determinaie sunt n outputoutput-ul Model
Summary (R square). Acesta din urm arat ponderea
variaiei
i i i variabilei
i bil i Y explicat
li prin
i variaia
i i variabilei
i bil i X.

11

b. Testarea statistic
Ipoteze::
Ipoteze

Ho :
H1 :

=0
>0

Statistica test:
test: valoarea calculat a statisticii test F (Fisher)
este n outputoutput-ul ANOVA.
Interpretare: Sig<0
Interpretare:
Sig<0,05 arat c se respinge ipoteza Ho,
valoarea raportului de corelaie este semnificativ diferit
de zero.
zero.

12

5. Exemplu
n urma prelucrrii datelor privind valoarea indicilor
ctigului
g
salarial real (%) i a ratei omajului
j
(%)
nregistrate n Romnia, n perioada 19911991-2010
2010,, s-au
obinut urmtoarele rezultate:
rezultate:

13

Coefficients

1 / rata_somaj
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
117.437
31.755
51.490
4.602

Standardized
Coefficients
Beta
.716

t
3.698
11.188

Sig.
g
.003
.000

14

Model Summary
R
,716

R Square
,513

Adjusted
R Square
,475

Std. Error of
the Estimate
7,278

The independent variable is rata_somaj.

15

ANOVA

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
724,408
688,541
1412,949

df
1
13
14

Mean Square
724,408
52,965

F
13,677

Sig.
,003

The independent variable is rata_somaj.

16

Rezolvare:
1. Ecuaia estimat a legturii dintre cele dou
variabile este
este::

1
YX = 51,490 + 117 ,437
X

17

Interpretare:

Valorile estimate ale parametrilor modelului hiperbolic

arat c
c::
nivelul indicelui ctigului salarial real este de 51
51,,49
49%
%,
atunci cnd rata omajului tinde spre ;

18

2.
Testarea
model l i
modelului

semnificaiei

parametrilor

Ipoteze
pote e
Calculul

statisticii test

Interpretare:

pentru
parametrul
1,
valoarea
(Sig..=0,003)<
(Sig
03)<0
0,05
05,, ceea ce arat c se respinge
ipoteza Ho,
Ho valoarea parametrului 1 este
semnificativ diferit de zero
zero..
19

3. Estimarea i testarea raportului de

corelaie
co elaie
Valoarea

estimat a raportului de corelaie este

0,905.
905. Interpretare.
Interpretare.

Testarea

semnificaiei raportului de corelaie:

- Ipoteze
- Calculul statisticii test
- Interpretare
Interpretare:: (Sig
(Sig..=0,003
03)<
)<0
0,05
05,, deci se respinge
ipoteza Ho
Ho..
20

b. Modelul de tip putere (Power)

1.

Forma general a modelului:

Y = 0 X

Ecuaia se liniarizeaz prin logaritmare:

ln Y = ln 0 + 1 ln X +
21

n modelul p
putere,, p
parametrul 1 este elasticitatea
variabilei dependente Y n raport cu variabila independent
X.

Elasticitatea unei variabile Y n raport cu o alt variabil X

reprezint modificarea relativ (procentual) a variabilei Y
la o modificare relativ (procentual) a lui X cu o unitate
unitate..

22

Elasticitatea poate fi determinat prin relaia:

relaia:
Y

100
% mod if . Y
Y X
Y
=
E=
=

% mod if . X X
X Y
100
X

23

2. Estimarea parametrilor modelului

P i MCMMP
Prin

n ln b0 + b1 ln x i = ln y i , i = 1, n
2

ln b0 ln x i + b1 (ln x i ) = ln x iln y i

24

3. Testarea
T t
semnificaiei
ifi i i parametrilor
t il

4. Exemplu
n urma prelucrrii datelor privind valoarea
produciei industriale (mil
(mil.. lei) i nivelul
investiiilor

nete din industrie ((mii lei)) n

Romnia, n perioada 1990
1990--20
2010
10,, s-au obinut
urmtoarele rezultate
rezultate::
25

Coefficients

ln(X)
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
,960
,012
1,603
,143

Standardized
Coefficients
Beta
,999

t
79,735
11,204

Sig.
,000
,000

Th dependent
The
d
d t variable
i bl is
i ln(Y).
l (Y)

26

M d l Summary
Model
S
R
,999

R Square
q
,998

Adjusted
q
R Square
,998

Std. Error of
the Estimate
,116

The independent variable is X.

27

ANOVA

Regression
g
Residual
Total

Sum of
Squares
86,240
,
,190
86,429

df
1
14
15

Mean Square
86,240
,
,014

F
6357,625
,

Sig.
,,000

The independent variable is X.

28

Rezolvare:
1
1.

Ecuaia estimat a modelului putere este:

YX = 1,603 X

0 ,960

Prin logaritmare
l
se obine:
b

ln YX = ln 1,603 + 0 ,960 ln X = 0 ,472 + 0 ,960 ln X

29

Interpretare:

Producia

industrial crete

n medie cu 0,96
96%
%, la o
cretere cu 1% a investiiilor nete n industrie.
industrie.

Panta dreptei (parametrul 1) reprezint elasticitatea (E)

investiiilor n raport cu producia
producia..

2. Testarea semnificaiei parametrilor

3. Analiza de corelaie

30

4.3. Modele polinomiale

a. Modelul
M d l l parabolic
parabolic:
b li : cell maii simplu
i l model
d l polinomial
li
i l
este modelul parabolic (Quadratic).

Y = 0 + 1 X + 2 X +
2

La nivelul eantionului:
eantionului:

YX = b0 + b1 X + b2 X

31

economie,
n
i
modelul
d l l polinomial
li
i l este folosit
f l i pentru
descrierea relaiei dintre costul unitar i producia

realizat:: costul unitar scade concomitent cu creterea

realizat
produciei pn la un nivel optim al produciei, dup
care, dac producia continu s creasc, ncepe s
creasc i costul unitar
unitar..

32

Exemplu
Cost unitar

Observed

50.00

Quadratic

40.00

30.00

20.00

10.00
2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Productia
33

Exemplu
n

studiul legturii dintre costul unitar i producia

unui bun (sute buci), nregistrate pentru un
eantion de firme, s-au obinut urmtoarele
rezultate::
rezultate

34

Exemplu

Coefficients

Productia
Productia ** 2
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-25.795
3.895
2.114
.351
89.041
9.231

Standardized
Coefficients
Beta
-5.322
4.842

t
-6.623
6.026
9.646

Sig.
.000
.001
.000

35

Exemplu
Model Summary
R
.941

R Square
.886

Adjusted
R Square
.853

Std. Error of
the Estimate
4.484

The independent variable is Productia.

ANOVA

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1091.326
140.774
1232.100

df
2
7
9

Mean Square
545.663
20.111

F
27.133

Sig.
.001

The independent
p
variable is Productia.
36

IInterpretare:
nterpretare:
2>o, deci legtura de tip parabolic admite un punct de
minim..
minim

Coordonatele p
punctului de minim arat nivelul p
produciei

optim pentru care costul unitar este minim

minim.. Abscisa
acestui punct este:
este:
-b1/2b2=25
25,,79
79//4,22
22=
=6,11
11.. Pentru o producie de 611
buci din produsul A, costul este minim
minim..

37

b. Modelul
d l l cubic
bi

Y = 0 + 1 X + 2 X + 3 X +
2

n economie acest model este folosit pentru descrierea

relaiei
l
d
dintre
costull totall i valoarea
l
produciei
produciei.
d
.

38

Grad de urbanizare (%)

100

80

60

40

20

0
0

5000

10000

15000

20000

25000

PIB / loc

39

Coefficients

PIB
PIB ** 2
PIB ** 3
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2 931
2,931
,071
071
-3,9E-007
,000
7,73E-014
,000
-3962,660 11506,083

Standardized
Coefficients
Beta
1 197
1,197
-,361
,165

t
41,218
41
218
-4,932
.
-,344

Sig.
,000
000
,000
.
,737

40