ECONOMETRIE

- anul universitar 20132013-2014

2014--

Obiectivul cursului:
tratamentul datelor economice n scopul evalurii
legturilor
g
dintre fenomene i a modelrii variaiei

lor n timp.
timp.

Planul cursului
Introducere

Estimarea i testarea parametrilor unei popula

populaii
ii
Modelul de regresie liniar simpl
Modelul de regresie liniar multipl
Modele
Model
e de regresie ne
neliniar
liniar
Ipoteze statistice: normalitatea erorilor
erorilor,
homoscedasticitatea, ne
necorelarea
corelarea erorilor,
multicoliniaritatea..
multicoliniaritatea
3

Bibli
Bibliografie
fi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrei, T., Bourbonnais, R., Econo

Econome
metrie
trie, Economica,
Bucuresti,, 200
Bucuresti
2008
8
Bourbonnais, R., Econom
Economtrie, 5me dition, Dunod, Paris,
2003
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993.
1993.
G j
Gujarati,
i D.N., Basic
i Econometrics,
i
3rd
d Edition,
di i
McGraw
McGrawG
-Hill,
ill
1995
Jemna, D., Econometrie, Editura Universitii Al
Al..I.Cuza Iai,
2009
009
00
9
200
Jemna, D., Pintilescu, C., Turturean, C., Chiril, V., Chiril, C.,
Econometrie.. Probleme i teste gril, Editura
Vioric, D., Econometrie
Sedcom Libris, Iai, 2009.
2009.
4

Evaluare

40% - test de
d evaluare
l
pe parcurs;

20% - evaluare la seminar;

40% - examen final.

1 Introducere
1.

1.1.
1 1 Termenul de econometrie
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
1.3. Metoda de lucru
1.4. Scopul econometriei
1.5. Scurt istoric

1 1.
1.
1 Termenul de

econometrie

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de

ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin
analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu
ajutorul statisticii i matematicii),
matematicii) utilizat de Galton i
Pearson..
Pearson

Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez

ntre economie, matematic i statistic.
statistic.

1 2 Obiectul de studiu al
1.2.
econometriei
Econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru
realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile
economice..
economice

Exemplu
E
Exemplu:
l : relaia
l i dintre
di t rata
t inflaiei
i fl i i ii rata
t omajului
j l i poate
t
fi exprimat printr
printr--un model de forma:
forma:

rata _ inf = o + 1

1
somaj

10

1.3. Metoda de lucru

Econometria studiaz realitile economice sub aspect

cantitativ, cu ajutorul unui instrument specific:
specific: modelul
econometric..
econometric

11

1.4. Scopul econometriei

Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea

i testarea modelelor, prin care se surprind relaiile dintre
fenomenele economice reale
reale..

12

1.5. Scurt istoric

coala Aritmeticii politice

p
engleze
g
- nceputul secolului al XVII
XVII--lea - englezul W. Petty pune
bazele aritmeticii politice
politice..

L b
Laboratoarele
t
l biometrice
bi
t i engleze
l
- sfritul sec.
sec. al XIXXIX-lea i nceputul sec
sec.. al XXXX-lea, n Anglia se
desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a
geneticii umane.
g
umane. Reprezentani:
Reprezentani
p
: F. Galton,, K. Pearson,, R.A:
Fisher, F.Y. Edgeworth.
Edgeworth.

13

Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930
1930,, la Cleveland (S.
(S.U.A.) a fost
ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie
care a creat
i promovat termenul de econometrie
econometrie..
Dintre membrii societii, menionm cele mai
importante figuri
figuri:: Irving Fisher, R. A. Fisher,
Fisher, Jan
Tin
Ti
nbergen, R. Frisch (primul preedinte al societii) .a.

14

1.6. Demersul metodologic al

econometriei
a).. Modelul econometric
a)

Modelul este o schem simplificat a realitii

studiate..
studiate

a.1 Forma general a modelului:

Modelul econometric este o ecuaie sau un
sistem
i t
d ecuaii
de
ii construit
t it pe baza
b
variabilelor
i bil l
statistice..
statistice

15

a.2.
a.2
2. Variabile
V i bil statistice
t ti ti

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile

statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de
interdependen.
i t d
interdependen
d .
Tipuri de variabile:

- variabile dependente, numite i variabile

rezultative sau efect, rezultat.
Exemplu..
Exemplu
16

variabile
i bil independente
i d
d t , numite
it ii variabile
i bil
factoriale sau factori de influen care determin
un anumit efect asupra variabilei rezultat.
rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul,

aceste variabile apar n model ca sum a tuturor
influenelor necunoscute sau care nu apar explicit
n model.
model. n cercetarea econometric, variabila
eroare este o variabil aleatoare care respect
anumite proprieti, numite i ipoteze clasice
clasice..

17

Exemplu: un model de regresie liniar simpl poate fi

Exemplu:
exprimat astfel
astfel::
Y= o+1X+
Y
X+.

18

a.3.. Parametria.3
Parametri-estimaii
estimaii estimatori

Parametrii
- parametrii modelului econometric, numii i
coeficieni de regresie,
regresie sunt mrimi reale
reale,, fixe dar
necunoscute care apar n model n diferite expresii
alturi de variabile ().
parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic
statistic..

Exemplu..
Exemplu

19

Estimatori

Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii

de probabilitate cunoscute i cu proprieti
specifice n baza crora se realizeaz procesul de
estimare a parametrilor modelului econometric.

20

Estimaii

E i
Estimaiile
iil sunt valori
l i posibile
ibil ale
l estimatorilor
i
il
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
reale observate din realitate.

Exemplu..
Exemplu

21

Proprieti ale estimatorilor

- nedeplasarea
p
un estimator este nedeplasat
p

dac media sau sperana matematic a acestuia

este egal cu parametrul
parametrul:: M () = .
- convergena un estimator este convergent
dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd
volumul ea
eantionului tinde spre volumul
populaiei:: V () 0, cnd
populaiei
. nN
- eficiena estimatorul este eficient dac are
variana cea mai mic dintre toi estimatorii
posibili pentru parametrul : V () = min im.
22

1.7. Criterii de clasificare a modelelor econometrice

a Dup natura dependenei

a.
dependenei dintre variabile:

1. modele de regresie deterministe (matematice):

(matematice):
variabila dependent este explicat n totalitate de
variabila sau variabilele independente din model
model..

2. modele de regresie probabiliste (stochastice):

(stochastice):
Y f(x) +, unde este o variabil numit eroare
Y=f(x)
sau reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor
cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot fi
comensurai i care nu sunt prini n mod explicit n
model..
model

23

b Dup
b.
D numrul
l factorilor
f t il de
d influen:
i fl

1. modele de regresie simpl (unifactoriale)

- variabila Y este explicat printr
printr--un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare
sau nesemnificativ
nesemnificativ..
Exemplu: func
funcia de consum (consum
(consum--venituri).
venituri)
2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori..
factori
24

Exemplu:
E
l funcia
f
i de
d producie
d i Q=f(L,K)+
Q=f(L,K)
Q f(L K)+
K)+,
unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul

c. Dup forma legturii

dintre variabile
variabile::
1.

modele de regresie liniar dac Y este o

funcie

liniar de variabila sau variabilele

explicative;;
explicative
Y = 0 + i X i + ;
25

2.
2 modele
d l de
d regresie
i neliniar
li i
Y = 0 + 1 X + 2 X 2 +

d. Dup timpul la care se refer datele din model:

1.

Modele
odele de regresie statice
statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp
p sau la aceeai
p
perioad de timp
timp.
p.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.
moment.
26

2 Model
2.
Modele
M d le de
d regresie
i dinamice
dinamic
di
i e
- sunt modele n care factorul timp apare explicit,
ca variabil independent
independent::
Yt=f(t)
=f(t)+
+.

27