Managementul Riscului de

Lichiditate.
BCR

Profesor coordonator
Racu Elena
Cocri Vasile
Grupa : 3

Student :

Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate, numit i riscul de
finanare:
riscul ca o ntreprindere s ntlneasc

dificulti n procurarea fondurilor

necesare pentru ndeplinirea
angajamentelor aferente instrumentelor
financiare.

Managementul

riscului

activitatea

bancar presupune urmtoarele etape:

1. identificarea i analiza riscului;

2. eliminarea i controlul riscului;
3. evaluarea i asumarea riscului;
4. finanarea riscului prin acoperirea
riscurilor sau prin transferul riscurilor

Gestionarea riscurilor bancare poate fi

realizat n urmtoarele modaliti:

1.evitarea riscului
2.reducerea (atenuarea) riscului
3.transferul riscului
4.mprirea riscurilor
5.acceptarea riscului

Cauzele i tipurile de riscuri

bancare
Condiiile de apariie a riscurilor
bancare sunt determinate de
manifestarea unui complex de
factori care depind att de
evoluia general a economiei, ct
i de evenimente sau decizii
interne ale bncii;

Conform lui Derminte (2009) pot fi

identificate cel puin 15 surse de risc n
activitatea bancar, care pot fi grupate n
ase mari categorii
Riscul de pia
Riscul de credit
Riscul de lichiditate
Riscul operaional
Riscul juridic
Riscul strategic

Analiza indicatorilor
lichiditatea

privind

Lichiditatea bncilor poate fi analizat

cu ajutorul a trei clase de indicatori:
Raportul interbancar (Interbank
Ratio)
Ponderea creditelor
Ponderea activelor lichide

Strategia BCR n domeniul

riscului

BCR apreciaz c riscul bancar este un obiectiv

important al strategiei sale
Condiiile care se impun pentru ca banca s-i
asume un anumit risc sunt:
expunerea respectiva s asigure un profit
corespunzator cu riscul asumat;
eventualele pierderi ce ar putea apare s fie
suportate din contul de profit i pierdere, fr ca
efectele acestor pierderi s influeneze devastator
situaia anului respectiv;
pierderile s poat fi acoperite din provizioanele
pentru pierderi deja constituite;
dac activitatea n care s-a asumat riscul devine
falimentara

Indicatorii privind lichiditatea

Bncii Comerciale Romne

II.1.

Riscul de lichiditate BCR

Pentru administrarea corespunztoare

a riscurilor semnificatice, Grupul
folosete:

un sistem de proceduri de autorizare a

operaiunilor afectate de riscurile respective;
un sistem de stabilire a limitelor de expunere la
risc i de monotorizare a acestora ;
un sistem de raportare a expunerilor la riscuri,
precum i a altor aspecte legate de riscuri;
un sistem de politici i proceduri care s previn
utilizarea necorespunztoare a informaiei ;
criterii de recrutare i remunerare a personalului;
programe de instruire a personalului.

Evaluarea riscului de lichiditate

a BCR
Banca i evaluez lichiditatea prin:

Analizarea structurii activelor, n ceea ce

privete lichiditatea i vandabilitatea lor;
Analizarea datoriilor (n ceea ce privete
volatilitatea lor) i a elementelor
extrabilaniere (implicnd intrri/ieiri
poteniale de fonduri);
Analizarea lichiditii valutelor principale,
att la nivel individual ct i agregat.

Pentru evaluarea i controlul riscului de

lichiditate al portofoliului Bncii, Banca
utilizeaz
urmtoarele instrumente:
Administrarea activelor i pasivelor (AAP);
Calcularea i monitorizarea cotelor de lichiditate
n funcie de intervalurile scadenelor;
Stabilirea limitelor minime ale cotelor de
lichiditate;
Analiza GAP (agregat i separat, pentru lei i
valute);
Calculul lunar al anumitor cote de lichiditate.

Evoluia raportului dintre activele

lichide i datoriile clientelei (clieni
bancari i nebancari):

Analiza lichiditii activelor i

pasivelor:
Grup 2009

Mii Pn la Pana la
RON 3 zile
3 luni
Total
active 13.079.967
Total
datorii 9.650.328
Net
3.429.639

ntre 3 Subtota ntre 1 Peste 5 Subtota

i 12
l pn i 5 ani
ani
l
luni
la 12
peste
luni
12 luni

Total

4.332.391

8.136.372

25.548.730

11.518.280

32.335.765

43.854.045

69.402.775

28.496.951

5.912.282

44.059.561

12.886.677

5.855.150

18.741.827

62.801.388

(24.164.560)

2.224.090

(18.510.831)

(1.368.397)

26.480.615

25.112.218

6.601.387

Grup 2008
Mii Pn la Pana la
RON 3 zile
3 luni
Total
active
Total
datorii
Net

ntre 3 Subtota ntre 1 Peste 5 Subtota

i 12
l pn i 5 ani
ani
l
luni
la 12
peste
luni
12 luni

Total

16.445.298

5.551.170

7.263.729

29.260.197

9.678.530

30.141.891

39.820.421

69.080.618

15.547.475

20.804.057

8.591.255

44.942.787

11.032.560

6.750.543

17.783.103

62.725.890

(1.354.030)

23.391.348

22.037.318

6.354.728

897.823

(15.252.887) (1.327.526) (15.682.590)

Banca 2009
Mii Pn la Pana la
RON 3 zile
3 luni

ntre 3 Subtota ntre 1 Peste 5 Subtota

i 12
l pn i 5 ani
ani
l
luni
la 12
peste
luni
12 luni

Total

Total
active

11.818.058

4.841.532

6.508.263

23.167.853

9.875.004

31.484.020

41.359.024

64.526.877

Total
datorii

9.979.355

28.297.168

4.950.168

43.226.691

12.513.027

2.432.298

14.945.325

58.172.016

1.838.703

(23.455.636)

1.558.095

(20.058.838)

(2.638.023)

29.051.722

26.413.699

6.354.861

Net

Banca 2008

Mii Pn la Pana la
RON 3 zile
3 luni

ntre 3 Subtota ntre 1 Peste 5 Subtota

i 12
l pn i 5 ani
ani
l
luni
la 12
peste
luni
12 luni

Total

Total
active

16.422.421

4.887.001

6.060.270

27.369.692

7.607.374

29.526.738

37.134.112

64.503.804

Total
datorii

15.380.543

20.160.667

7.729.634

43.270.844

8.989.850

6.360.839

15.350.689

58.621.533

(1.382.476)

23.165.899

21.783.423

5.882.271

Net
1.041.878

(15.273.666) (1.669.364) (15.901.152)

Analiza datoriilor financiare n

funcie de scadenele contractuale
Grup 2009/2008
Mii
RO
N

Pn la
3 zile

Total
dato
rii
Total
dato
rii

Pana la
3 luni

ntre 3 Subtota ntre 1 Peste 5 Subtota

i 12
l pn i 5 ani
ani
l
luni
la 12
peste
luni
12 luni

9.690.08 28.830.4 6.424.4

0
40
27

44.944.9 17.316.0 7.992.4

47
60
34

25.308.4 70.253.4
94
41

15.402.6 20.240.6 8.742.7

90
11
71

44.386.0 14.344.0 9.882.4

72
78
56

24.226.5 68.612.6
34
06

Banca 2009/2008

Mii
RO
N

Total

Pn la
3 zile

Pana la
3 luni

ntre 3 Subtota
i 12
l pn
luni
la 12
luni

Total
dato 9.981.01 28.649.5 5.408.6
rii 3
00
13
Total
dato 15.424.8 20.331.3 8.248.4

ntre 1
i 5
ani

Peste 5 Subtota
ani
l
peste
12 luni

Total

44.039.1 16.841.1 3.036.6

26
63
74

19.877.8 63.916.9
37
63

44.004.6 11.879.7 9.353.9

21.233.7 65.238.4

Analiza angajamentelor i datoriilor contingente

n funcie de scadenele contractuale

Concluzii
Managementul riscului de lichiditate este o problem de
optimizare cu dou variabile n relaie direct (risc i venit);
Abordarea bncii este mparit ntre
managementul lichiditii pe termen scurt i
lichiditii pe termen mediu i lung (lichiditate
structural);
Nivelul lichiditii imediate este monitorizat
zilnic i n mod regulat se efectueaz teste prin
simularea descenrii care redau att condiiile
normale ct i condiii nefavorabile ale pieei;