METODE BAZATE PE APARATUL TRANSFORMATELOR

LAPLACE I LAPLACE-STIELTJES
Gh. MICOI
Universitatea Liber Internaional din Moldova, Chiinu
A. COSTEA
Universitatea Maritim din Constana, Romnia
Rezumat
n lucrare se discut metoda ,,catastrofelor cunoscut n
teorie ateptrii ca metoda introducerii unui eveniment
suplimentar. Se prezint exemple de aplicare a acestei metode.
Cuvinte cheie: Transformat Laplace-Stieltjes, flux Poisson,
ecuaie funcional Kendall.

1. Introducere
n cercetarea modelelor matematice ale ateptrii se folosesc cu
succes diverse metode, fiecare avnd avantajele i neajunsurile ei. n cele
ce urmeaz vom discuta unele metode i procedee bazate pe aparatul
transformatelor Laplace i Laplace-Stieltjes, vom aminti unele proprieti
i noiuni, i vom prezenta o metod de cercetare cu o bogat istorie de
succes n obinerea a noi rezultate n Teoria Ateptrii. Este vorba de aa
numit metod a ,,catastrofelor, sau, cu alte cuvinte, de metoda
introducerii unui eveniment aleatoriu suplimentar. Aceast metod i are
originea n lucrrile D. Van. Danzig [1] i H. Casten, J. Runnenburg [2]
publicate n 1955 i 1956, respectiv, ns detaliat i argumentat ea a fost
dezvoltat de G. P. Klimov n monografia [3], prima ediie a creia a
aprut n a. 1966. B. V. Gnedenco, . A. Danielean, B. N. Dimitrov, G. P.
Klimov, B. F. Matveev au extins aceast metod pentru cercetarea
modelelor cu prioriti, publicnd n 1973 monografia fundamental [4]. O
generalizare a metodei ,,catastrofelor i aplicarea ei pentru cercetarea
modelelor cu prioriti i timp de orientare a fost dat de G. P. Klimov i
G. K. Micoi n monografia [5], publicat n a. 1979. Recent, aceast
metod a fost extins de G. K. Micoi i aplicat n cercetarea modelelor
generalizate n monografia [6], aprut n 2009 la editura Academiei de
tiine a Moldovei. Esena metodei ,,catastrofelor const n faptul c
introducnd un eveniment suplimentar (,,catastrofa) se reuete de atribuit
106

un sens probabilist clar transformatelor Laplace i Laplace-Stieltjes, dup

ce se precaut evoluia sistemului de ateptare i se determin aceste
probabiliti. Mai jos vom precuta aceast metod n detalii prezentnd i
unele exemple de aplicare. Dar mai nti vom da definiia de integral
Stieltjes, transformat Laplace i Laplace-Stieltjes.
2. Noiune de integral Stieltjes
Fie c funciile de variabil real g(x) i A(x) sunt date pe [a,b] i fie
c A(x) este o funcie nedescresctoare cu variaie mrginit, continue de
stnga. Vom deviza [a,b] n n mici segmente astfel
a = x0 < x1 <,..., < x k <,..., < x n = b ,
i vom nota

k = [ x k 1 , x k ] ,

k = x k x k 1 ,

= max k ,

0k n.

1 k n

Vom considera suma integral

n

J n = g ( k )[ A( x k ) A( x k 1 )] ,

(2.1)

k =1

k k .

unde

Vom precuta m devizri a segmentului [a,b] {x km }

lim m = 0 ,

astfel ca

m = max( x km x km1 ) .

unde

1 k n

Dac exist limita sumei integrale (2.1) pe care o vom nota astfel
n

k =1

lim g ( k )[ A( x k ) A( x k 1 )] = g ( x)dA( x) ,
n

atunci aceast limit se numete integrala Stieltjes a funciei g(x) cu

funcia de integrare A(x).
107

Prin definiie se consider

g ( x)dA( x) = lim g ( x)dA( x) .

a
b + a

Unele prioriti a integralei Stieltjes

b

2.1.

dA( x) = A(b) A(a)

a

Vom observa c dac A(x) este funcie de repartiie a careiva variabile

aleatoare X atunci
b

dA( x) = P{a X < b} .

(2.2)

2.2.

a k =1

2.3.
atunci

g k ( x)dA( x) = g k ( x)dA( x).

k =1 a

Dac exist derivata ( x ) = A( x )

b

g ( x)dA( x) = g ( x) ( x)dx.

Mai detaliat referitor la integrala Stieltjes a se vedea literatura din

domeniu, sau cartea [8].
3. Transformatele Laplace i Laplace-Stieltjes
Am menionat deja c metoda ,,catastrofelor care va fi descris mai
jos se bazeaz pe definiiile i proprietile transformatelor Laplace i
Laplace Stieltjes. Mai mult de ct att, aplicarea lor n problemele Teoriei
Ateptrii deseori ne permite s evitm anumite structuri complicate. Vom
aduce un exemplu. Fie c se precaut suma a dou variabile aleatoare
C=A+B i se cere de aflat funcia de repartiie C(x) a acestei sume. Din
teoria probabilitilor este tiut c aceast funcie se determin ca
rezultatul operaiei de convoluie a funciilor de repartiie A(x) i B(x),

C ( x) = A( x) B( x) = A(t x)dB( x) = B(t x)dA( x).

108

Dac ns (s ) i (x ) sunt transformatele Laplace-Stieltjes ale

funciilor A(x) i B(x), respectiv, atunci
(3.1)
c( s ) = ( s ) ( s ),
unde prin c(s) s-a notat transformata Laplace-Stieltjes a funciei C(x).
Expresia (3.1) ne vorbete c operaia de convoluie se nlocuiete cu
produsul simplu al transformatelor, ceea ce este un mare avantaj, deoarece
se evit operaia complicat de convoluie.
Fie c funcia A(t) de variabil real t satisface condiiilor:
1. A(t)=0 pentru t<0 i pentru oriice segment [0,T] A(t) dispune de
variaie mrginit.
2. Exist numere reale s 0 i A, astfel c

A(t ) Ae s0 .
Atunci integrala

( s ) = e st A(t )dt ,
0

exist i funcia (s ) se numete transformata Laplace a funciei A(t).

Fie c funcia A(t) este o funcie de repartiie. Atunci integrala

( s ) = e st dA(t ),
0

se numete transformata Laplace-Stieltjes a funciei de repartiie A(t).

n continuare vom prezenta unele proprieti a transformatelor mai
sus menionate.
3.1.
Transformata Laplace i transformata Laplace-Stieltjes
sunt legate de expresia

( s ) = s ( s ).

3.2. Dac 1 ,..., n sunt variabile aleatoare independente i

i (s), este transformata Laplace-Stieltjes a funciei de repartiie a

variabilei i , i=1, , n, atunci transformata Laplace-Stieltjes (s ) a
sumei = 1 + ... + n este
n

( s ) = i ( s ).
i =1

109

3.3. Fie c exist lim A(t ) = A. Atunci A = lim ( s ), unde (s )

t

s 0

este transformata Laplace-Stieltjes a funciei A(t). aceast proprietate este

cunoscut ca teorema Tauber.
4. Metoda ,,catastrofelor
Vom nota prin A durata ,,vieii cruiva element, fie a unei sigurane,
iar prin A(t) funcia sa de repartiie. Fie c independent de durata ,,vieii
se produc careva evenimente, pe care le vom numi ,,catastrofe i care
formeaz un flux Poisson cu parametrul s>0. Atunci numrul

( s ) = e st dA(t ) ,

(4.1)

este probabilitatea c n durata ,,vieii nu s-a produs evenimentul

,,catastrof. ntr-adevr, conform proprietilor fluxului Poisson,
probabilitatea Pn (t ) c n intervalul [0,t) vor fi nregistrate n mesaje a
fluxului Poisson cu parametrul s, este

( st ) n st
e .
n!
Din ultima expresie, pentru n=0 avem P0 (t ) = e st . Cu alte cuvinte
Pn (t ) =

e st este probabilitatea c n [0,t) nu a fost nregistrat (nu s-a produs) nici

un mesaj al fluxului Poisson de ,,catastrofe. Pe de alt parte conform
definiiei integralei Stieltjes avem

dA(t ) = P{ A [t , t + dt )}.

Astfel partea dreapt a formulei (4.1) este probabilitatea c n timpul

,,vieii elementului nu s-a produs nici un eveniment al fluxului de
,,catastrofe, sau, cu alte cuvinte, nu s-a produs nici o ,,catastrof. n
aceasta i const metoda ,,catastrofelor. Datorit introducerii unui
eveniment aleatoriu suplimentar ,,catastrof, care evident, nici cum nu
influeneaz asupra duratei ,,vieii elementului precutat, se reuete de
atribuit transformatei Laplace-Stieltjes un sens probabilistic bine
determinat. Deoarece s a fost luat arbitrar, concluzia este valabil pentru
oriice s>0.

110

n continuare vom prezenta unele exemple de aplicare a acestei

metode.
5. Modelul clasic M G 1. Ecuaia Kendall
Vom considera binecunoscutul model de ateptare M G 1 care
const dintr-o staie de servire la care sosesc pentru a fi servite un flux
Poisson de mesaje cu parametrul >0. Timpul de servire a mesajelor este
o variabil aleatoare B cu funcia de repartiie B ( x ) = P{B < x}.
Urmnd [3] vom defini perioada de ocupare ca intervalul de timp care
ncepe cu sosirea mesajului n sistemul liber i sfrete cnd sistemul
devine din nou liber. Vom nota prin perioada de ocupare, iar prin
( x ) = P{ < x} funcia de repartiie. Fie (s ) i (s ) transformatele
Laplace-Stieltjes a funciilor B (x ) i (x ) , iar 1 i 1 primele
momente, respectiv.
Are loc urmtorul rezultat, cunoscut ca ecuaia funcional Kendall
pentru perioada de ocupare.
Teorema 5.1 (Kendall). Transformata Laplace-Stieltjes (s ) a
funciei de repartiie a perioadei de ocupare se determin n mod unic din
ecuaia funcional
( s ) = ( s + ( s ).
(5.1)
Dac
atunci

1 < 1,
1
1 =
.
1 1

(5.2)

Demonstrare. Vom considera c independent de evoluia sistemului

se produc careva ,,catastrofe care formeaz un flux Poisson cu parametrul
s>0. Atunci transformata Laplace-Stieltjes a perioadei de ocupare

( s ) = e sx d ( x ),

(5.3)

este probabilitatea c n decursul ,,vieii perioadei de ocupare nu s-a

produs ,,catastrofa. Pe de alt parte pentru aceasta este necesar i
suficient ca
111

( s ) = [ ( s )] k e sx
k 0

( x ) k x
e dB ( x).
k!

(5.4)

ntr-adevr, pentru ca s se realizeze fr ,,catastrof este necesar

i suficient ca n timpul servirii B s nu se produc evenimentul
,,catastrof (probabilitatea acestui eveniment este e sx dB (x)), n
perioadele de ocupare asociate cu cele k0 mesaje sosite n timpul servirii

( x ) k x
e ) s nu se produc de
k!

primului mesaj, (probabilitatea este

asemenea ,,catastrofa (probabilitatea este [ ( s)] ).

k

Din (5.4) rezult

( s ) = e ( s + ) x
k 0 0

( ( s ) x ) k
dB ( x ) =
k!

= e ( s + ) x e ( s ) x dB ( x) = e ( s + ( s )) x dB ( x) = ( s + ( s ) ,
ceia ce i demonstreaz (5.1).
Vom demonstra formula (5.2). Vom observa c derivnd ambele pri
n (5.3) dup s obinem

( s ) = xe sx d ( x).
0

Considernd n ultima expresie s=0, avem

(0) = xd ( x) = 1 .

(5.5)

Astfel, am obinut o procedur simpl de calcul a valorii medii a

variabilei aleatoare avnd dat doar transformata ei Laplace-Stieltjes. n
continuare vom aplica (5.5) pentru a obine (5.2). Avem

( s ) = (1 ( s )) ( s + ( s )).

Considernd s=0, obinem

(0) = (1 (0)) (0),

deoarece (0) = 1, sau 1 = (1 + 1 ) 1 , de unde i rezult (5.2).

112

5.1.

Modelul M G 1 cu blocarea (vacana) serverului

n modelul clasic M G 1 precutat mai sus se considera ca serverul

este oricnd disponibil pentru servire. Exist ns multiple exemple cnd
aceast condiie nu este realizabil. n prezent exist un bogat spectru de
publicaii dedicat modelelor cu vacan a serverului (a se vedea, spre
exemplu, monografia [8]). n cele din urm vom considera c n modelul

M G 1 serverul devine inaccesibil pentru o perioad , imediat cum se

ncepe perioada de ocupare. Vom nota prin (x) funcia de repartiie a
vacanei serverului, iar prin (s ) i 1 transformata ei Laplace-Stieltjes i
valoarea medie, respectiv. Vom nota prin (s ) transformata LaplaceStieltjes a perioadei de ocupare pentru modelul precutat.
Teorema 5.1
(5.6)
( s ) = ( s + ( s )) ( s ),
unde
( s ) = ( s + ( s )).

1 < 1, 1 < 1,

Dac
atunci

1 =

1
1
+
1 1 1 1

(5.7)

Demonstrare. Formula (5.6) reiese din expresia

( s ) = [ ( s ) ]

k 0

k +1

e
0

sx

( x ) k x
e d( x) ,
k!

care se verific analogic expresiei (5.4). Expresia (5.7) se obine analogic

(5.2).

113

Bibliografie:
1. D. Van Danzig. Chaines of Markof dans les ensembles abstraits
et applications aux processus avec regions absorbantes et an
probleme des boucles. Ann. de IInst. H. Poincare, 1955, fasc.
3, pp. 145-199.
2. H. Kesten, J. Runnenburg. The Priority in waiting line problems.
Amsterdam, 1956.
3. . . . .
, , 2011.
4. . . , . . , . . , . .
, . . .
. - , , 1973.
5. . . , . . .
. - , , 1979.
6. . . . .
, tiina, 2009.
7. . . . . ,
.: , 2005.
8. N. Tian, Z. G. Zhang. Vacation Queueing Models. Theory and
Applications. Springer, 2006.

114