Ex1.

Consumul unei familii n funcie de Venitul Disponibil

(continuare Exemplul de la Seminarul 2)

(16-18 oct.2012)

c) S se verifice dac modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare

tabelar: 5,32 pentru un nivel de semnificaie de 0,05).
Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze:
H0: modelul nu este valid statistic (MSR=MSE)
H1: modelul este valid statistic (MSR>MSE)
Se completeaz tabelul de analiz a varianei (ANOVA)
Sursa
variaiei

Nr grade
libertate
(df)
Regresia 1
Eroarea n-2=8
Total
n-1=9

Suma ptratelor
abaterilor
(SS)
SSR=8552,73
SSE=337,27
SST=8890,0

Media ptratelor
(MS)

Statistica
F

MSR=SSR/1=8552,73
MSE=SSE/(n-2)=42,159

F=MSR/MSE
=202,87

SST = ( yi y ) 2 = 2y =8890,0 este suma ptratelor abaterilor valorilor reale ale

variabilei Y de la media lor de selecie, y . Suma SST reprezint variaia total a
valorilor variabilei Y.
SSR = ( y i y ) 2 = 2y| x =8552,73 reprezint variaia explicat prin factorul de
regresie.
SSE = ( yi y i ) 2 = ei2 = 2e =337,27 reprezint variaia rezidual sau variaia
neexplicat . Msoar aciunea factorilor nenregistrai.
Avem SST=SSR+SSE
MSE = SSE /( n 2) = s e2 =337,27/8=42,159
Testul statistic folosit este:
SSR / 1
care urmeaz o distribuie F ;1,n 2 .
F =
SSE /(n 2)
Regula de decizie este:
Dac Fcalculat > Fcritic respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic.
Fcalculat = 8552,73 / 42,159 = 202,87
Ftabelat = Fcritic = F ;1,n 2 = F0,05;1,8 = 5,32
Deoarece Fcalculat > Fcritic (202,87 > 5,32) respingem H0 i acceptm H1 Modelul
este valid statistic.
Observaie: n tabelul din Excel apare i o probabilitate (Significance F)
d) S se testeze semnificaia statistic a parametrilor modelului i s se determine
intervalele de ncredere pentru parametrii modelului (valoare tabelar: 2,306 pentru un
nivel de semnificaie de 0,05).
Calculm abaterile medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului
Varianele estimatorilor b i a (sau i ) sunt date de urmtoarele relaii:

Var ( ) = Var (b) =

(x

x)2


1
2 xi2
x2
=
Var ( ) = Var (a ) = 2 +
n ( x x ) 2 n ( x x ) 2
i
i

2
Variana erorilor aleatoare este , dar este necunoscut i trebuie estimat.
Un estimator nedeplasat pentru 2 este variana erorilor estimate:
ei2

2
2

= 42,159.
= se =
n2
Abaterea medie ptratic a erorilor estimate este:
s e = 42,159 = 6,493
Estimaiile abaterilor medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului sunt:
1
=0,0357
sb = se(b) = s e
2
(

)
x
x
i

s a = se(a) = s e

x
n ( x x )
2
i

= se

1
x2
=6,4138
+
n ( xi x ) 2

Testarea semnificaiei parametrului

H 0 : = 0 , (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)
H 0 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid).
Sub ipoteza nul avem statistica:
b
care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate dac H0 este
t=
se(b)
adevrat.
atunci respingem H 0 la un nivel de semnificaie de % .
Dac | t calc |> t critic = t
2

;n 2

t calc = 0,5091 / 0,0357 = 14,2432

t critic = t tabelat = t 0, 025;8 = 2,306

Deoarece 14,2432>2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul este
semnificativ statistic.
(Spunem c o statistic este semnificativ dac valoarea testului statistic se gsete
n regiunea critic. n acest caz se respinge H0.)

Interval de ncredere pentru parametrul pant

Determinm un interval de ncredere care are o anumit probabilitate de a include
valoarea real, dar necunoscut, a lui .
P(b t crt se(b) b + t crt se(b)) = 1
P (b t / 2;n 2 se(b) b + t / 2;n 2 se(b)) = 1
Un interval de ncredere 100 (1 )% pentru parametrul este:
(b t crt se(b) b + t crt se(b))
(b t / 2; n 2 se(b) b + t / 2; n 2 se(b))
(0,5091 ( 2,306)(0,0357 ) 0,5901 + 2,306(0,0357))
(0,4268 0,5914)
Interpretare: Dat fiind un coeficient de ncredere de 95%, pe termen lung, n 95 din
100 de cazuri, intervale precum intervalul (0,4268 0,5914) , vor include
valoarea real a lui .

Se poate testa dac = 0 privind la intervalul de ncredere pentru i observnd

dac acesta conine valoarea zero. Intervalul construit nu conine valoarea 0, deci
suntem ncreztori c 0 . Spunem c: Factorul X are putere explicativ
semnificativ pentru Y sau este semnificativ diferit de zero sau este
semnificativ statistic.
Testarea semnificaiei parametrului de interceptare
Obs: A nu se confunda parametrul de interceptare cu nivelul de semnificaie!
H 0 : = 0 , (parametrul de interceptare nu este semnificativ statistic)
H 0 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic).
Sub ipoteza nul avem statistica:
a
care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate
t=
se(a)
Dac | t calc |> t critic = t
atunci respingem H 0 la un nivel de semnificaie de % .
2

;n 2

t calc = 24,4545 / 6,4138 = 3,8128

t critic = t tabelat = t 0, 025;8 = 2,306

Deoarece 3,8128 >2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul de interceptare

este semnificativ statistic.

Interval de ncredere pentru parametrul de interceptare

P ( a t crt se( a ) a + t crt se( a )) = 0,95
Un interval de ncredere 95% pentru parametrul de interceptare este:
( a t crt se(a ); a + t crt se( a ))
( 24,4545 ( 2,306)(6,4138);24,4545 + 2,306(6,4138))
(9,6643;39,2448)
Mrimea celor dou intervale de ncredere este proporional cu eroarea standard a
estimatorului respectiv. Cu ct eroarea standard a estimatorului este mai mare, cu att
este mai mic precizia cu care este estimat valoarea real a parametrului necunoscut.

Raportarea rezultatelor analizei de regresie

y i = 24,4545 + 0,5091 xi

se = (6,4138)
t = (3,8128)
p = (0,0051)

(0,0357)
(14,2432)
(0,0000)

R 2 = 0,9621
df = 8
F = 202,8679

Estimarea parametrilor modelului n Eviews

Clic pe Eviews4.1.exe
Ferestra Eviews iniial conine:
-opiunile meniului principal (File, Edit, Object, View,...)
-zona alb, de sub MainMenu, este fereastra pentru comenzi
-aria de lucru, unde Eviews afieaz ferestrele obiect pe care le creaz.
Pas1. Crearea unui fiier de tip Workfile
Din meniul principal selectm File/New/Workfile.
Bifm Undated ca tip de structur dac datele sunt de tip profil sau seciune.
Introducem apoi nr.de observaii (10 n ex1). Clic OK.

EViews va crea un fiier fr nume i va afia o fereastr cu domeniul observaiilor i

selecia curent (putem selecta doar o parte din date). Nu avem date , dar EViews va
anticipa necesitatea de a avea
Vectorul c
Seria resid
EViews poate importa date dintr-o pagin Excel. Pentru aceasta selectm:
Procs/Import/Read...Excel
Va fi deschis fereastra de dialog pentru import din Excel. Introducem numrul de
serii din fiier (2) i csua de nceput a seriilor (B2 este valoarea implicit).
Fiierul trebuie s fie compatibil Excel 97-2003, s fie nchis, iar informaiile s se
gseasc pe prima pagin a fiierului.
Pas2.Verificarea datelor
Vom crea un grup care ne permite s examinm ambele variabile.
ine apsat CTRL i selecteaz nti variabila Y, apoi variabila X. Plasezi cursorul n
zona albastr i dai dublu clic. EViews deschide un meniu i selectezi OPEN GROUP.
Dac datele sunt corecte se poate salva fiierul (SAVE).
Bara de titlu se schimb pentru a aprea noul nume. Noul fiier poate fi deschis cu
File/Open/Workfile.
Pas3. Formularea modelului i estimarea parametrilor
Dorim o regresie a var.dependente Y n raport cu X, folosind datele din fiier.
Selectm Procs/Make equation
Apare o fereastr de dialog pentru estimare :
Y spaiu C spaiu X (sau: yi c xi sau yi xi c)
Method LS, OK.
n loc de Procs/Make equation putem selecta Quick/Estimate Equation...
Se obin rezultatele. Le vom compara cu cele din Excel.
Apar coeficienii de regresie estimai, erorile standard ale estimatorilor parametrilor,
statisticile t i p-value.
Apar, de asemenea, media i abaterea standard a variabilei dependente, eroarea
standard a estimaiei, coeficientul de determinare R-Squared, statistica F i p-value
asociat.
Exist i alte statistici despre care vom discuta n curnd.
Vizualizarea valorilor reziduurilor din regresie
Selectm variabila resid, apoi clic pe View, Show i OK; sau dublu clic pe resid.