UNITATEA DE INVARE 4

Modelarea proceselor decizionale n conditii de

incertitudine si risc
1. Conceptul, structura si elementele procesului de decizie
2. Decizii n condiii de incertitudine
3. Decizii n condiii de risc
3.1. Metoda valorii ateptate
3.2. Valoarea informatiei perfecte
3.3. Arbori decizionali

Teste de autoevaluare

Obiective ale UI
Prin parcurgerea acestei UI vei acumula cunotine despre:
structura modelelor de decizie n condiii de risc i incertitudine;
criteriile de decizie n condiii de incertitudine;
principalele metode de decizie n condiii de risc: metoda valorii

ateptate i a arborelui de decizie;

modul de determinare a valorii informaiei perfecte ce poate
schimba natura procesului decizional;

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
DECIZIA - alegerea rationala intre mai multe variante n scopul
atingerii unui anumit obiectiv.

FAZELE PROCESULUI DE DECIZIE (Herbert Simon, 1982)

Definirea problemei
Analiza informatiei disponibile
Dezvoltarea solutiilor alternative
Alegerea variantei decizionale
Implementarea soluiei alese.

ELEMENTELE PROCESULUI DECIZIONAL

Obiectivul sau obiectivele deciziei.
Decidentul (individual sau colectiv).
Multimea variantelor decizionale (alternativele, strategiile)
Multimea strilor naturii (manifestri ale mediului ambiant decizional)
Mulimea criteriilor decizionale

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Categorii de situaii decizionale:
CONDITII DE CERTITUDINE:
Ex: Metode de Programare Matematica
CONDITII DE RISC:
Metode Probabilistice, Metoda valorii
asteptate, Metoda arborelui de decizie.
CONDITII DE INCERTITUDINE:
Crit. Maxmax, Crit. Maxmin, Crit. Laplace,
Crit. Savage, Crit. Hurwicz
CONDITII DE CONCURENTA:
Teoria jocurilor

Elementele procesului decizional pot fi reprezentate matriceal -

Matricea decizional (tabelul consecinelor decizionale)

1

...n

STRILE NATURII

N1

N2

...Nn

PROBABILITI

P1

P2

...PN

C11
C21

C12
C22

C1N
C2N
.
.

V1
V2

.
VARIANTE
DECIZIONALE

.... .
.
.
.
Vm

Cum se calculeaz consecinele

decizionale Cij ?

CM1

CM2

.
.
.
Cmn

Prin estimari
Prin utilizarea valorilor obtinute
n trecut
Prin simulri

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Analiza pentru fundamentarea deciziilor n condiii de
incertitudine i risc urmeaz etapele metodei tiinifice de
cercetare:
definirea complet i corect a problemei (operaie dificil
din cauza caracterului vag dat de lipsa unor informaii);
stabilirea alternativelor de aciune i a caracteristicilor lor,
fr a fi neglijate cele satisfctoare care par puin
probabile;
stabilirea tuturor irurilor de evenimente aleatoare sau a ct
mai multor evenimente asociate unei alternative;
evaluarea consecinelor la finele unui astfel de ir de
evenimente;

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Etapele metodei tiinifice de cercetare:

evaluarea probabilitilor de manifestare a fiecruia

dintre rezultatele poteniale.
analiza senzitivitii clasamentului n mulimea
alternativelor de aciune, clasament elaborat printr-o
metod adecvat de analiz mono (eliminarea variantelor
dominate prin surclasare) sau multicriterial;
analiza final a rezultatelor i luarea deciziei. Este
important s se sublinieze evenimentele poteniale cu cea
mai mare influen asupra rezultatelor aplicrii fiecrei
variante decizionale.

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Asemnarea bazei informaionale de calcul cu cea a jocurilor

strategice a condus la utilizarea denumirii de jocuri contra

naturii, n care juctorul uman (decidentul) alege din
strategiile formulate pe cea care i permite satisfacerea
obiectivului/obiectivelor.
n contrast cu decidentul uman, intervine n locul celui de al
doilea juctor natura (cruia nu i se poate atribui un scop
bine precizat i nici proprietatea de a ntreprinde aciuni
contiente i dirijate n sens teleologic) cu strile
identificate corespunztoare coloanelor matricii cu
consecine decizionale.

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
In aceste jocuri strategice, dei este posibil

cunoaterea strategiilor posibile ale adversarului

(natura), nu se cunoate preferina acestuia pentru o
strategie sau o combinaie de strategii i nu se
presupune existena unei strategii de tipul minmax.
Faptul c n jocurile cu natura exist un singur
juctor raional (i nu cel puin doi, cum este cazul
cel mai frecvent al jocurilor strategice cu sum
nul) face ca fundamentarea deciziei s se bazeze
pe alte criterii de alegere dect n jocurile cu
parteneri raionali.

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
n procesul de alegere a unei variante decizionale,

factorul hotrtor este atitudinea fata de risc a

decidentului. Pentru a se ine cont de preferina
decidentului se poate folosi conceptul de utilitate.
Noiunea de utilitate a aciunilor i evenimentelor
n raport cu un scop reprezint un concept de
prim importan ce apare n studiul fenomenelor
economice i sociale, a interaciunii dintre diferite
grupuri de indivizi raionali.

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Figura 1. Funcie de utilitate liniar/ atitudine neutr
fa de risc

venit v

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Figura 2. Funcie de utilitate
utilitate convex/
simpatie fa de risc
u

Figura 3. Funcie de
concava/
aversiune fata de risc
u

u
u

venit v

venit v

1. CONCEPTUL SI STRUCTURA
SISTEMULUI DE DECIZIE
Figura 4. Funcie de utilitate
convex concav/ simpatie i aversiune
u

u2

u1

v1

v2

Venit V

2. DECIZII N CONDIII DE
INCERTITUDINE
Pe baza matricei decizionale (n care NU se
cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii) se aplic:

Criteriul maxmax (optimist)

Criteriul lui Wald (prudent, pesimist, maxmin)
Criteriul lui Laplace (al echiprobabilitilor)
Criteriul lui Savage (al minimizrii regretelor)
Criteriul lui Hurwicz (optimalitatii)
Exemplu: Studiul de caz 17 (culegere ME).
Rezolvarea cu WINSB/Decision Analysis/Payoff Table Analysis sau EXCEL

2. DECIZII N CONDIII DE
INCERTITUDINE
Criteriul MAXIMIN: se recomand alegerea variantei care aduce cel mai
mare profit (respectiv cea mai mic pierdere posibil, n cazul consecinelor
de tip costuri) n cea mai defavorabil stare a naturii.
Ptr. consecinte de tip profit, varianta optima:

V*= max ( min Cij)

i 1,...,m j 1,...,n

Criteriul MAXMAX: se recomand alegerea variantei care aduce cel mai

mare profit (respectiv cea mai mic pierdere posibil, n cazul consecinelor
de tip costuri) n cea mai defavorabil stare a naturii.
Ptr. consecinte de tip profit, varianta optima:

( max Cij)
V*= imax
1,...,m j 1,...,n

Criteriul echiprobabil - Laplace: se recomand alegerea variantei care aduce

cea mai mare valoare medie a profiturilor (respectiv cea mai mic valoare medie
a pierderilor), n ipoteza c toate strile naturii au aceeai probabilitate de apariie.
n
Ptr. consecinte de tip profit, varianta optima:
(1
Cij)
V* = i max
n
1,...,m

j1

2. DECIZII N CONDIII DE
INCERTITUDINE
Criteriul SAVAGE: se recomand alegerea variantei care s aduc cel mai mic

regret posibil, prin regret nelegndu-se utilitatea pierdut ca urmare a

selectrii unei alte variante decizionale dect cea optim, n condiii de
informaie complet.
Regretul Rij = diferena dintre rezultatul variantei optime pentru o anumit stare a
naturii i rezultatul unei alte decizii:
Rij = max Cij Cij
pt. i = 1, ..., m; j = 1, ..., n
i 1,...,m
Ptr. consecinte de tip profit, varianta optima: V*= min ( max Rij)
i 1,...,m j 1,...,n

Criteriul lui HURWICZ (1951): Ptr. coeficientul de optimism [0, 1] ales de

[(max Cij) (1 )( min Cij)]
decident se determin: V*= imax
j1,...,n
1,...,m
j 1,...n
(Ptr. consecinte de tip profit)
Discuie:
Pentru 0 criteriul Hurwicz devine echivalent cu criteriul prudent (Wald)
Pentru 1 criteriul Hurwicz devine echivalent cu criteriul optimist
Pot exista valori [0, 1] care s conduc la surclasri diferite ale variantelor.

Studiul de caz 17 p. 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de

caz. Teste, autori: Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N.,
Editura ASE, Bucureti, 2007
Problema decizionala: Alegerea unei optiuni privind lansarea pe pia a unui nou
produs.
Identificare variante decizionale: 3 opiuni de fabricare a produsului la fabricile
din filialele F1, F2, F3. Opiunile se difereniaz prin cheltuielile fixe pentru
desfurarea produciei i prin costul variabil unitar.
Identificare evenimente/stri ale naturii: 3 posibiliti de acceptare a produsului
pe pia/stri ale naturii
S1 - acceptarea rapid a produsului pe pia; vnzarea sa n cantitatea de 400 mii
buci;
S2 - acceptarea produsului pe pia; vnzri n cantitate de 275 mii buci;
S3 - vnzarea produsului s se fac numai n cantitatea de 150 mii buci.

Matricea decizional profituri:

Variante
Probabilitati
filiala 1
filiala 2
filiala 3

Stare S1
0.2
2800
3000
3300

Stare S2
0.5
425
500
550

Stare S3
0.3
-1950
-2000
-2200

Studiul de caz 17 p. 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de

caz. Teste, autori: Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N.,
Editura ASE, Bucureti, 2007

Decizia in conditii de incertitudine

Studiul de caz 17 p. 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de

caz. Teste, autori: Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N.,
Editura ASE, Bucureti, 2007

Studiul de caz 17 p. 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de

caz. Teste, autori: Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N.,
Editura ASE, Bucureti, 2007
Recomandri de alegere a valorii coeficientului de optimism

pentru regula/ criteriul Hurwicz i surclasarea variantelor

decizionale pentru valorile coeficientului de optimism [0, 1].
Surcalsarea variantelor decizionale se poate realiza in doua feluri:
1. prin utilizarea programului informatic QM for Windows si analiza rezultatelor
obtinute in tabelul Hurwicz Table: in tabel se poate observa intre ce valori ale lui
o anumita varianta se situeaz pe locul intai, care este pe locul doi si care pe
locul trei, etc. (ex. In studiul de caz, ptr. [0; 0,21), ordinea variantelor este
V1/V2/V3, s.a.m.d.)
2. Se aplica formula de calcul a lui Hurwicz pentru cele 3 variante considernd
necunoscut; se egaleaz dou cte dou variantele si se obin 3 valori ale lui . In
acest fel se identifica patru subintervale de valori pentru . Se alege arbitrar cte o
valoare pentru n fiecare subinterval, se ruleaz problema in Winqsb/DA sau
QM for Windows/Decision Analysis pentru fiecare valoare aleas si se analizeaz
care este ordinea de preferin a variantelor pe fiecare subinterval.

2. DECIZII N CONDIII DE
INCERTITUDINE
Consecine de tip costuri:
Criteriul Wald:
mini max j Cij V* , pentru i =1,,m; j = 1,,n.
Criteriul Laplace: n
1
min i Cij V
n
j=1

Criteriul Savage:
min i max j R ij V* , unde R ij = Cij min i Cij

Criteriul Hurwicz:
max i hi V
hi = min j Cij + (1 - ) max j Cij ; [0,1]

Criteriul Maxmax: mini min j Cij V*

OBS: In WINQSB valorile in paranteze semnifica valori negative

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII

DE RISC
Spre deosebire de deciziile n condiii de incertitudine, deciziile n
condiii de risc presupun cunoaterea probabilitii de manifestare a
strilor naturii (msura n care este posibil ca acestea s apar).
Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a evenimentelor i ine de
structura stochastic a proceselor i fenomenelor. Studiul matematic al
probabilitii este realizat de teoria probabilitii.
Definiia clasic a probabilitii afirm ca aceasta este egal cu
numrul de evenimente favorabile mprit la numrul total de
evenimente posibile.
Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii
influeneaz tipul de probabilitate utilizat.
Alocarea de probabiliti pentru diferite stri ale naturii se poate face
pe baze tiinifice (folosind metode din statistic i de teoria
probabilitii) sau n mod subiectiv (prin extrapolarea unor concluzii
elaborate prin experiene de succes trecute, ori intuitiv, prin supoziii /
prin metode de consultare a experilor).

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE

RISC
3.1. Metoda valorii asteptate
n cazul n care decidentul are o atitudine neutr fa de

risc pentru alegerea variantei decizionale se poate aplica

metoda valorii ateptate (sperana matematic):
Pentru fiecare variant Vi se determin valoarea
ateptat (sperana matematic) venitului:
Ei =
pentru i = 1, ..., m
Se alege varianta V* corespunztoare valorii ateptate

maxime a venitului (sau minime a cheltuielilor):

max {E1, E2, ..., Em} => V*

Studiul de caz 17 p. 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de

caz. Teste, autori: Raiu-Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N.,
Editura ASE, Bucureti, 2007

Metoda de decizie in cond de risc

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.2. Valoarea informatiei perfecte
Riscul decizional poate fi redus prin obinerea unor informaii

suplimentare.
In condiiile n care se specific probabilitile strilor naturii se pot utiliza
informaii suplimentare pentru creterea gradului de ncredere n estimrile
fcute asupra consecinelor decizionale. Aceast opiune este luat n
considerare dup ce a fost recomandat decizia pe baza criteriului celei mai
mari sperane matematice / valori ateptate.
Informaia suplimentar obinut pe baz experimental permite revizuirea
probabilitilor strilor naturii i ajut la identificarea strategiei optime de
luare a deciziei. Evident, n practic, aceast informaie nu este perfect.
Exist totui, contexte n care se pot obine mai multe informaii relevante i
necesare prin intermediul firmelor de testare a pieei, de analiz i
previziuni economice care execut servicii de informare. Exist o cerere
pentru asemenea servicii de ctre organizaii care pltesc pentru informaii
cu o marj rezonabil de acuratee.

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.2. Valoarea informatiei perfecte
Presupunnd c ar exista un indice al gradului de acuratee pe care trebuie

s l manifeste o informaie pentru a fi cumprat, este posibil calculul

valorii informaiei imperfecte, respectiv perfecte.
Valoarea informaiei perfecte (VIP) este dat de diferena dintre profitul
estimat a fi obinut n condiiile cunoaterii complete a informaiilor i
valoarea estimat a ctigurilor fr cunoaterea perfect.
Rolul informaiei perfecte este dat de posibilitatea (teoretic) de a
preschimba situaia decizional dintr-una n condiii de risc ntr-una n
condiii de certitudine.
Evident, se pune problema comparrii beneficiilor achiziionrii informaiei
perfecte cu mrimea costului ei.
VIP reprezint limita superioar a costului (C) pe care un decident este
dispus s l plteasc pentru a cumpra informaia perfect.
dac VIP>C se recomand achiziionarea informaiei adiionale;
dac VIP<C, n mod raional, nu se recomand achiziionarea informaiei adiionale

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE

RISC
3.2. Valoarea informatiei perfecte
Valoarea ateptat a informaiei perfecte:
= valoarea ateptat a
in cond cunoasterii inf perfecte
n

p ( max Cij) j

j1

i 1,...,m

valoarea ateptat
fr informaie adiional
n

max ( p jCij)

i 1,...,m

j1

se va realiza un studiu de specialitate pentru obinerea unor informaii

suplimentare referitoare la strile naturii (nivelul cererii, nivelul
preurilor de vnzare etc.) numai dac acest studiu va costa mai puin
dect valoarea ateptat a informaiei perfecte
Pentru St. de caz 17 (in conditii de risc):
valoarea ateptat fr informaie adiional = valoarea ateptat maxim = 275 u.m.
valoarea ateptat cu informaie perfecta = 3300*0,2+550*0,5+(-1950*0,3)=350 u.m.
valoarea ateptat a informaiei perfecte = 350 275 = 75 u.m.

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE

RISC
3.3. Metoda arborelui de decizie
Se aplic la situaiile decizionale de mare

complexitate, n care sunt implicate evenimente

aleatoare care se produc succesiv.
este folosita n cazul unei succesiuni de decizii
intercondiionate n timp.
se bazeaza pe reprezentarea grafica a tuturor
combinatiilor posibile de variante decizionale si
stari ale naturii corespunzatoare fiecrui
moment de timp sub forma unei diagrame
formata din: noduri i ramuri

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie

Tipuri de noduri:
Noduri de decizie - D
Noduri de tip incertitudine - C sau E
Noduri de tip consecinta (noduri finale)

Tipuri de ramuri:

Variante decizionale
Stri ale naturii

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie

Reguli :
fiecare nod are un singur nod ascendent i
unul sau mai multe descendente;
algoritmul de rezolvare se bazeaz pe
procedura roll-back: calcularea valorii
tuturor nodurilor de la cele finale ctre cele
iniiale i apoi selectarea deciziei optime
ncepnd de la nodul iniial ctre cele finale.

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie

Nodurile de tip decizie (D)

Ramuri = variantele decizionale:
- pornesc din noduri de tip D si ajung n noduri
de tip eveniment (C) sau n noduri terminale

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie

Noduri de incertitudine (C)

Ramuri = stri ale naturii (au probabiliti asociate)
- pornesc din noduri de tip (C) si ajung n noduri de
tip decizie (D) sau n noduri terminale

Reprezentarea arborelui de decizie - exemplu

Pia foarte favorabil
45

(0,35)

E
V1: Lot 1000

Pia mediu favorabil

24,25
= 45*0,35+25*0,4+

25

(0,40)

Pia nefavorabil
-6

(0,25)

(-6)*0,25
Pia foarte favorabil
(0,35)

Pia mediu favorabil

V2: Lot 700

24,25

30

21,20

Pia nefavorabil
(0,25)

= max (24,25; 21,20; 13,75)

28

(0,40)

10

-2

Pia foarte favorabil

(0,35)

11

20

E
V3: Lot 300

Pia mediu favorabil

(0,40)

13,75

12

Pia nefavorabil
(0,25)

13

15

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie
Cerine la construirea arborelui:
1.valoarea nodurilor de incertitudine (n care natura face

alegerea) s depind numai de evenimentele viitoare i nu

de deciziile precedente;
2.succesiunea proceselor decizionale la diferite momente de
timp face ca deciziile intermediare s fie condiionate de
rezultatele estimate ale deciziilor finale (la ultimele procese
decizionale reprezentate n arbore);
3.decizia iniial (corespunztoare primului nod de decizie)
depinde de efectele cumulate ale tuturor deciziilor
intermediare i finale.

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie
Etape de rezolvare:
1. definirea problemei decizionale, a evenimentelor posibile
care condiioneaz probabilistic consecinele ale
fiecrei alternative decizionale
2. reprezentarea grafic a nodurilor decizionale, a
variantelor decizionale i evenimentelor care
influeneaz consecinele acestora sub forma unui
arbore stilizat, cu un numr variabil de ramificaii,
corespunztor variantelor i evenimentelor abordate.
3. determinarea consecinelor decizionale aferente fiecrei
variante condiionate de probabilitatea de apariie i
manifestare a evenimentelor respective
4. determinarea probabilitatilor de aparitie i manifestare a
evenimentelor

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie
5. calculul valorii nodurilor ncepnd de la cele finale ctre
cel iniial:
Valoarea unui nod Eveniment / Chance C:
= valoarea medie probabilist
n
sau valoarea asteptat = pj Cij
j 1

Valoarea unui nod tip decizie (D):

MAXIM dintre valorile nodurilor de la sfrsitul ramurilor
de decizie care pornesc din nodul respectiv ,
sau
MINIM dintre valorile nodurilor de la sfritul ramurilor
de decizie care pornesc din nodul respectiv

3. METODE DE DECIZIE N CONDIII DE RISC

3.3. Metoda arborelui de decizie
6. alegerea variantei optime.

Se realizeaz pe baza analizei comparative a speranelor

matematice determinate n etapa precedent.
Sperana matematic cu valoarea cea mai mare/mic
indic decizia optim.
Gsirea unei soluii optime este echivalent cu
alegerea unui drum complet n arbore, pornind de la
nodul iniial i parcurgnd ramurile arborelui pn la
nodurile finale.

Studiul de caz 7 carte ME -arbore nesimetric

Teste de autoevaluare
Comentai criteriile Wald si Hurwicz n cazul surclasrii unor

strategii decizionale n funcie de coeficientul de optimism .

Explicai care este relaia dintre atitudinea fa de risc a
decidentului i criteriile de decizie n condiii de risc i
incertitudine.
Explicai coninutul i relevana indicatorului VIP (valoarea
informaiei perfecte) pentru modelul decizional in conditii de risc.
Explicati modul de rezolvare si, respectiv, cel de citire a solutiei
in cazul metodei arborelui decizional.
39