TEMA 1

Introducere. Ce este
econometria?

PLAN:
PLAN
1. Scurt istoric privind apariia i
dezvoltarea
econometriei.
Definiiile
econometriei
2. Noiuni i concepte utilizate n
econometrie
3.Tipologia modelelor econometrice

Rolul i locul econometriei n

sistemul tiinelor economice
Econometria este tiina care se ocup cu analiza cantitativ,
descrierea relaiilor de interdependent, modelarea comportamentului
economic, comportament ce este supus legilor descrise de teoria
economic.
Provine de la cuvintele greceti: eiconomie- economie i metrenmasur
Econometrie - msur a economiei

Econometria

Definiia econometriei
experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie
necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor
cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care
asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. (Definiia
istoric formulat de Ragnar Frisch n revista Econometrica, n ianuarie 1933)

o analiz cantitativ a fenomenelor economice actuale bazat pe

dezvoltarea teoriei culegerii i interpretrii datelor n conexiune cu
metodele de inferen statistic (1954, Samuelson)
studiul relaiilor de dependen dintre variabilele economice inclusiv a
variabilitii proceselor economice n timp i spaiu apelnd la analiza
regresiei i procedee de testare a ipotezelor (definiia n sens rstrns)

Noiuni i concepte utilizate n

econometrie
Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul
instrument de investigare econometric a fenomenelor economice.
Modelul reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine
convenional a obiectului supus cercetrii, o verig intermediar ntre
teorie i practic.
Variabil caracteristic, trstur, nsuire a unitilor colectivit ii.
Deosebim:
variabila endogen (rezultativ, dependent). Se noteaz prin y. Ea
reprezint obiectul estimrii i se poziioneaz n stnga semnului
egalitii.
Variabila exogen (factorial, independent) variabil aflat pe
poziie de cauz a evoluiei var endogene. Se noteaz prin x i se
poziioneaz n dreapta semnului egalitii.

variabil eroare sau aleatoare (variabila de perturbaie)

efectul tuturor variabilelor ce au fost omise din model dar care
au totui o influen asupra variabilei rezultative. Se prin
noteaz prin u sau e.
Aceast eroare are dou componente care se nsumeaz:
a) o component ce sintetizeaz efectele altor variabile
care au o influen asupra dependentei, dar care nu au fost
specificate n model
b) o component de efect haotic, generat de natura
imprevizibil a fenomenelor i a comportamentelor umane

Intrebarea este: De ce nu ntroducem aceste variabile direct n

model?
Principalele motive fiind:
1)caracterul vag (incomplet) al teoriei.
2)lipsa datelor statistice
3)utilizarea variabilelor proxy alte variabile factoriale dect
cele cu o influen real, dar avnd cam acela efect
4)caracterul nesemnificativ al influenei unui ansamblu de
factori
5)erori de eantionare
6)erori de identificare utilizarea unor ecuaii funcionale
greite

Variabila timp t

variabila care se introduce n

anumite modele econometrice ca variabil explicativ,

imprimndu-se acestora un atribut dinamic.
Chiar dac aceasta nu poate fi interpretat ca
variabil concret economic, introducerea acesteia n
model se face din dou motive:
1.permite identificarea unor regulariti ntr-un proces de
evoluie;
2.reprezint msura artificial a unor variabile de natur
calitativ, care nu pot fi cuantificate i specificate n
cadrul modelului.

Cunoaterea legitilor de variaie n timp i spaiu a unor indicatori de

efect economic n funcie de variaiile factorilor se poate face prin 2
categorii de modele:
Modelul determinist
Modelul econometric
Modelul determinist reflect legtura funcional ntre variabile i ofer
o relaie exact ntre x i y; astfel putem prezice cu certitudine maxim
orice valoare a uneia cunoscnd valoarea celeilalte.
y = f(x)
y = a + bx
Modelul econometric se fundamenteaz pe metoda regresiei descriind
legtura stohastic (probabil) dintre factorii de influent x i variabila
rezultativ y. n model este introdus i variabila aleatoare e.
y = f(x) +e
y = a + bx+e

Sursa de date - variabilele economice se introduc ntr-un model

econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,,
xn; n - numrul unitilor observate). Aceste valori ale variabilelor se pot
obine pe 2 ci:
fie pe baza sistemului informaional statistic (baza/banca de date),
fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul
cercetrilor selective (sondaje statistice).
Materia prim pentru calcule economice o constituie:
a) seriile de spaiu (cross-section data) obinute prin observarea variabilelor
y i x ntr-o anumit perioad de timp lun, trimestru, semestru, an la un
anumit numr de uniti omogene
i
1
2
3

yi
y1
y2
y3

yn

xi
x1
x2
x3

xn

b) seriile de timp (cronologice) (time series data) observarea

variabilelor y i x pe perioade succesive de timp ( t= 1,2,, n, t
reprezentnd luna trimestrul sau anul) de la aceiasi unitate economic
t
y
x

1
y1
x1

2
y2
x2

3
y3
x3

T
yT
xT

c) date panel (panel data) observarea fiecrei din cele n unitii

n decursul perioadelor t= 1,2,.T
t=1
i
1
2
3

y
y1
y2
y3

yn

t=2
x
x1
x2
x3

xn

i
1
2
3

y
y1
y2
y3

yn

t=3
x
x1
x2
x3

xn

i
1
2
3

y
y1
y2
y3

yn

x
x1
x2
x3

xn

Tipologia modelelor econometrice

A) n funcie de numrul variabilelor factoriale:
modele
y = f(x)+e
unifactoriale
legea cererii: C= f(p) +e, unde C - volumul cererii unui produs, iar p - preul
unitar al produsului;
legea ofertei: O= f(p) +e, unde O - volumul ofertei
importul n funcie de taxe vamale Import=f(TV)+e

modele
multifactoriale
Rata dobinzii =f(rata dobinzii de referin, cererea la credite)+e
B) n funcie de expresia analitic (forma functionala a legaturii):
Consum= b0 + b1Venit
modele liniare

Consum de alimente= b0 + b1Num de locuitori

modele
neliniare

C = b0 * Vb1* e
log C= log b0 + b1*logV+log e

C) n funcie de timpul la cae se refer datele:

modele statice dependena dintre variabila endogen

y i variabilele

exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp.

yi = f(x1i,x2i, xki)+ei.

modele dinamice
a) Introducerea variabilei timp (t) n pachetul de variabile explicative xj,
yt = f(x1t,x2t,t)+et.
b) Modele autoregresive - cnd n pachetul de variabile explicative xj, se
introduce i variabila explicat y, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,, yt-k,
reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k:
yt = f(xt, yt-1, yt-2, , yt-k)+et.
c) Modele cu decalaj - n care variabila factorial x i exercit influena asupra
variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp:
yt = f(xt, xt-1, xt-2, , xt-k)+et.