Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anul
Capacitatea de cazare
turistic n funciune
(mii locuri-zile)
Numrul de nnoptri
n structurile de primire
turistic cu funciuni
de cazare turistic
(mii)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
79458
77022
64124
55870
57434
53255
53540
53639
52027
53164
51275
50197
51182
50752
53377
44552
31927
26076
24769
23296
24111
21838
19611
19183
17670
17647
18122
17277
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 1993, CNS, Bucureti, 1994, p. 622-624, Anuarul
Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 507, 511.
Se cere:
a) s se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou
variabile;
b) s se estimeze parametrii modelului i s se calculeze valorile teoretice ale
variabilei endogene;
c) s se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici ptrate;
d) s se verifice semnificaiile estimatorilor i verosimilitatea modelului;
e) presupunnd c n anul 2003 numrul de nnoptri va atinge valoarea de
17100 mii s se estimeze capacitatea de cazare turistic n funciune a
Romniei n acest caz.
Rezolvare:
a) Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric
unifactorial de forma:
y f (x ) u
unde:
y = valorile reale ale variabilelor dependente;
x = valorile reale ale variabilelor independente;
u = variabila rezidual, reprezentnd influenele celorlali factori ai variabilei y,
nespecificai n model, considerai factori ntmpltori, cu influene
nesemnificative asupra variabilei y.
Analiza datelor din tabel, n raport cu procesul economic descris
conduce la urmtoarea specificare a variabilelor:
y = capacitatea de cazare turistic n funciune, reprezentnd
variabila rezultativ (endogen);
x = numrul de nnoptri, reprezentnd variabila factorial (exogen),
respectiv factorul considerat prin ipoteza de lucru cu influena cea mai
puternic asupra variabilei y.
x
legtura dintre cele variabile. n cazul unui model unifactorial, procedeul cel
mai des folosit l constituie reprezentarea grafic a celor dou iruri de
valori cu ajutorul corelogramei vezi figura 2.1.1.
ccf
79400
77300
75200
73100
71000
68900
66800
64700
62600
60500
58400
56300
54200
52100
50000
innoptari
1650 1910 2170 2430 2690 2950 3210 3470 3730 3990 4250 4510 4770 5030
5290
000000000000000
unde:
y valorile teoretice ale variabilei y obinute numai n funcie de valorile
t
factorului esenial x i de valorile estimatorilor parametrilor a i b,
respectiv a$ i b$ ;
ut yt y
a a b
t
b x
y
y min
t
t
t
t
t 1
t 1
Tabelul 2.1.2
yt
Nr. (mii
crt. locurizile)
xt
(mii)
x t2
xt yt
y t 35030 ,912
0,8694 xt
xt x 2
ut yt
y t
u t2
1
2
3
4
5
6
7
8
79458
77022
64124
55870
57434
53255
53540
53639
53377
44552
31927
26076
24769
23296
24111
21838
2849104129
1984880704
1019333329
679957776
613503361
542703616
581340321
476898244
4241229666
3431484144
2047286948
1456866120
1422582746
1240628480
1290902940
1171368482
81436,2
73763,8
62787,8
57701,0
56564,7
55284,1
55992,7
54016,6
767377059,6
356324948,9
39082145,3
160457,5
821612,8
5661680,3
2447436,8
14725858,0
-1978,2
3258,2
1336,2
-1831,0
869,3
-2029,1
-2452,7
-377,6
3913120,5
10615710,2
1785381,8
3352697,0
755597,6
4117418,8
6015700,3
142564,2
yt
Nr. (mii
crt. locurizile)
xt
(mii)
9
10
11
12
13
14
52027
53164
51275
50197
51182
50752
19611
19183
17670
17647
18122
17277
x t2
xt yt
y t 35030 ,912
0,8694 xt
xt x 2
ut yt
y t
u t2
384591321 1020301497
367987489 1019845012
312228900 906029250
311416609 885826459
328406884 927520204
298494729 876842304
52080,5
51708,4
50393,0
50373,0
50785,9
50051,3
36777293,9
42151628,8
64086886,6
64455665,3
57054283,2
70533602,5
-53,5
1455,6
882,0
-176,0
396,1
700,7
2857,2
2118901,6
777971,0
30968,1
156866,6
490974,3
802939,0
1521660559,4
0,0
34276729,4
Tabelul 2.1.2
yt
y 2
u t
u t 1
(continuare)
10
11
12
13
14
15
16
xt x yt
17
y
22105,2
19669,2
6771,2
-1482,8
81,2
-4097,8
-3812,8
-3713,8
-5325,8
-4188,8
-6077,8
-7155,8
-6170,8
-6600,8
488640498,6
386877990,6
45849342,9
2198653,5
6595,8
16791847,8
14537334,9
13792204,3
28363993,5
17545925,8
36939479,2
51205269,2
38078596,3
43570372,0
27701,6
18876,6
6251,6
400,6
-906,4
-2379,4
-1564,4
-3837,4
-6064,4
-6492,4
-8005,4
-8028,4
-7553,4
-8398,4
-1978,2
3258,2
1336,2
-1831,0
869,3
-2029,1
-2452,7
-377,6
-53,5
1455,6
882,0
-176,0
396,1
700,7
-54798165,4
61503190,2
8353236,1
-733461,2
-787914,1
4828199,4
3837062,2
1448923,7
324160,3
-9450669,4
-7061001,5
1412822,3
-2991640,5
-5884742,0
-1978,2
3258,2
1336,2
-1831,0
869,3
-2029,1
-2452,7
-377,6
-53,5
1455,6
882,0
-176,0
396,1
27419223,1
3694061,3
10031276,0
7291556,9
8400685,0
179394,7
4306105,4
105056,3
2277375,2
329037,7
1119372,7
327231,3
92800,5
-6445196,2
4353515,4
-2446598,5
-1591631,1
-1763834,3
4976862,2
926079,6
20182,5
-77808,2
1283917,5
-155216,8
-69698,3
277520,2
612349172,5
371287328,4
42330729,8
-593961,6
-73614,9
9750388,4
5964830,9
14251387,4
32297847,1
27195392,1
48655279,4
57449714,5
46610589,1
55436227,3
0,0
1184398104,4
0,0
0,0
0,0
-1978,2
65573176,1
-711906,1
1322911310,3
yt y
xt x u t u t xt x ut 1
ut ut 1
Estimarea parametrului b$ :
y
y x
x
x
n
xt
n
t t
14
802939
359456 42689917,9
307141999528
359456
14
18520758344
b 2130347832 0,8694
xt
yt
1 a
n b
xt
bx n
a y
n
x
xt
359456
25675,4
n
14
a 57352,8 0,8694 25675,4 35030,912
802939
57352,8
14
s
2
6729,3646
y t
2856394,1137
3427
u
nk
14 2
(vezi tabelul 2.1.2., coloana 8)
unde:
k = numrul parametrilor;
su 2856394,1137 1690,087
2
2
2856394,1137 1
1
s
2
25675,4
x
a
n
2
sa
x t
2
x
14 1521660559,4
1441501,1977
0,0019 0,0433
1200,6253 0,0433
yt y 3 y
xt x
n
1521660559,4
14
108690039,9592
10425,4515
y y
t
1184398104,484599864,5969 9197,8185
14
xt x 3 x x 3 x x t x 3 x
25675 ,4 3 10425 ,4515 xt 25675 ,4 3 10425 ,4515
xt 5600,9261; 56951,7832
yt y 3 y y 3 y yt y 3 y
57352,8 3 9197,8185 yt 57352,8 3 9197,8185
Deoarece
valorile
acestor
xt 5600,9261; 56951,7832
variabile
aparin
intervalelor
y t 29759 ,3303; 84946 ,2411 , ipoteza de
i
mai sus poate fi acceptat fr rezerve.
M u 0 ,
c2) Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nul
iar dispersia ei,
u
4000
3000
2000
1000
x
0
16500 19100 21700 24300 26900 29500 32100 34700 37300 39900 42500 45100 47700 50300 52900
-1000
-2000
-3000
Figura 2.1.2
u
3000
2000
1000
y
0
50000 52100 54200 56300 58400 60500 62600 64700 66800 68900 71000 73100 75200 77300
79400
-1000
-2000
-3000
Figura 2.1.3
Ca i n cazul graficului precedent, distribuia punctelor empirice
fiind oscilant, se poate accepta ipoteza de independen a erorilor.
c3.2.) Testul Durbin-Watson const n calcularea termenului empiric:
n
u
t 2
u t 1
2
u
t 1
2
t
- dac
d1 d d 2 indecizie,
recomandndu-se acceptarea
autocorelrii pozitive;
- dac d 2 d 4 d 2 erorile sunt independente;
- dac 4 d 2 d 4 d1 indecizie, recomandndu-se acceptarea
autocorelrii negative;
- dac 4 d 1 d 4 autocorelare negativ.
Pe baza datelor problemei, valoarea empiric a variabilei
Durbin-Watson este:
14
u
d
u t 12
t 2
u
14
65573176,1
1,91
34276729,3646
t 1
d1 1,08 i
u u
t
r1
t 1
t 2
n1
u
t
t 1
tiind c:
1 autocorelare strict negativa
4
indecizie
r1 0 independenta
d 2
indecizie
u u
t
r1
t 2
13
u
t
t 1
711906,1
33785755,1
0,021
t 1
Put t su 1
2300
1300
yt
300
50000 52500 55000 57500 60000 62500 65000 67500 70000 72500 75000 77500
80000
-700
-1700
-2700
t 0,05 s u
-3700
Figura 2.1.4
ta a
a
b
t ;v ;tb t ;v
sb
tiind
(vezi
punctul
b)
al
problemei)
i, lucrnd cu un
prag de semnificaie
sa
t
b 1200,6253
tb
sb t
0,8694;
20,0661
0,05;12
0,05;12
2,179
2,179
0,0433
covy, x
x y
y xt
x
n x y
1322911310,3
14 10425,4515
9197,8185
0,9854
Tabelul 2.1.3
Sursa de
variaie
Msura
variaiei
Nr. gradelor
de libertate
14
Variana
dintre
grupe
k11
V y y
14
2
Vu yt yt
t 1
34276729,4
14
V0 yt y
2
Variana
total
sY2 / X
k1
1150121375
s u2
Valoarea testului F
F ;v ;v
Fc
V x2
Variana
rezidual
Dispersii
corectate
Fc
2
Y/X
4,76
0,05;1;12
su2
402,648 F0,01;1;12 9,33
Vu2
nk
12
nk
2856394 ,1
n 1 13
t 1
1184398104,4
Ry /
covy, x b
x
x y
Ry / x
F 12
F
c
0,9711
12 33,554 402,648
4,76
0,05;1;12
0,0289
R 0,985
d 1,91
su 1690,087
care descrie corect dependena dintre cele dou variabile, acesta explicnd
97,11% din variaia total a variabilei dependente, adic variaia capacitii
de cazare n funciune se datoreaz n proporie de 97,11% numrului de
nnoptri.
2
V V V 100
u
Vx
u2
100 V
V0
100
V0
117100 25675,42
sY / x17100 2856394,1137
1
1788,4251
141521660559,4
Nr.
crt.
Venitul mediu
(u.m./familie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
55
65
70
80
79
84
98
95
90
80
100
85
110
120
115
130
140
125
Datele problemei i o parte din testele utilizate sunt reproduse din D. N. Gujarati, Basic
Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., 1995, p. 369-380.
Nr.
crt.
Venitul mediu
(u.m./familie)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
75
74
110
113
125
108
115
140
120
145
130
152
144
175
180
135
140
178
191
137
189
90
105
160
150
165
145
180
225
200
240
185
220
210
245
260
190
205
265
270
230
250
Se cere:
a) Specificarea, identificarea i estimarea parametrilor modelului econometric
ce descrie legtura dintre cele dou variabile;
b) Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici ptrate
(M.C.M.M.P.) i a verosimilitii modelului.
Rezolvare:
a) Analiza variabilelor aferente problemei conduce la specificarea acestora:
- venitul mediu reprezint variabila explicativ sau exogen (x) a modelului,
n timp ce cheltuielile pentru procurarea mrfurilor alimentare constituie
variabila endogen (y) a modelului;
- variabila endogen, cheltuieli pentru mrfuri alimentare, depinde i de ali
factori - numrul membrilor de familie, categoria socio-profesional
x
7090110130150170190210230250270
i 1
y
y
i
min30 a bx 2
i
i
i 1
0 a$ x
F b$
yi xi
b$ xi
Tabelul 2.2.2
Nr.
crt.
yi
xi
ui
ui2
xi x
ui xi x
yi
xi ln u i
ln xi
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
55
65
70
80
79
84
98
95
90
75
74
110
113
125
108
115
140
120
145
130
152
144
175
180
135
140
178
191
137
189
80
100
85
110
120
115
130
140
125
90
105
160
150
165
145
180
225
200
240
185
220
210
245
260
190
205
265
270
230
250
-5,3131
-8,0688
6,4980
0,5534
-6,8245
1,3645
5,7977
-3,5801
0,9866
8,3091
-2,2577
-1,3358
8,0420
10,4752
6,2309
-9,0915
-12,7918
-16,8472
-17,3586
2,7195
2,3971
0,7749
9,4525
4,8857
4,5306
-0,0361
-0,3032
9,5079
-18,9808
20,2636
28,2287
65,1049
42,2241
0,3062
46,5732
1,8618
33,6133
12,8174
0,9734
69,0408
5,0971
1,7845
64,6739
109,7307
38,8245
82,6559
163,6310
283,8288
301,3210
7,3959
5,7460
0,6005
89,3493
23,8701
20,5266
0,0013
0,0919
90,3994
360,2691
410,6116
-93,17
-73,17
-88,17
-63,17
-53,17
-58,17
-43,17
-33,17
-48,17
-83,17
-68,17
-13,17
-23,17
-8,17
-28,17
6,83
51,83
26,83
66,83
11,83
46,83
36,83
71,83
86,83
16,83
31,83
91,83
96,83
56,83
76,83
495,00
590,36
-572,91
-34,96
362,83
-79,37
-250,27
118,74
-47,52
-691,04
153,90
17,59
-186,31
-85,55
-175,50
-62,13
-663,04
-452,07
-1160,13
32,18
112,26
28,54
679,00
424,24
76,27
-1,15
-27,85
920,68
-1078,74
1556,92
55
70
75
65
74
80
84
79
90
98
95
108
113
110
125
115
130
135
120
140
144
152
140
137
145
175
189
180
178
191
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
160
165
180
185
190
200
205
210
220
225
230
240
245
250
260
265
270
3,3403
4,1760
3,7430
-1,1834
3,8410
0,6215
3,5149
2,5508
-0,0269
4,2347
1,6287
0,5791
4,1694
4,6980
3,6591
4,4147
5,0976
5,6484
5,7082
2,0009
1,7485
-0,5100
4,4926
3,1726
3,0217
-6,6406
-2,3866
4,5042
5,8869
6,0176
4,3820
4,6052
4,4427
4,7005
4,7875
4,7449
4,8675
4,9416
4,8283
4,4998
4,6540
5,0752
5,0106
5,1059
4,9767
5,1930
5,4161
5,2983
5,4806
5,2204
5,3936
5,3471
5,5013
5,5607
5,2470
5,3230
5,5797
5,5984
5,4381
5,5215
0,0000
2361,1533
0,00
3592
5195
81,7230
152,7413
Tabelul 2.2.2
(continuare)
ui
xi
1 xi
xi
u2
i
i 78,7051
11
12
13
14
15
16
5,3131
8,0688
6,4980
0,5534
6,8245
1,3645
5,7977
3,5801
0,9866
8,3091
2,2577
1,3358
8,0420
10,4752
6,2309
9,0915
12,7918
16,8472
17,3586
2,7195
2,3971
0,7749
9,4525
4,8857
4,5306
0,0361
0,3032
9,5079
18,9808
20,2636
8,9443
10,0000
9,2195
10,4881
10,9545
10,7238
11,4018
11,8322
11,1803
9,4868
10,2470
12,6491
12,2474
12,8452
12,0416
13,4164
15,0000
14,1421
15,4919
13,6015
14,8324
14,4914
15,6525
16,1245
13,7840
14,3178
16,2788
16,4317
15,1658
15,8114
0,0125
0,0100
0,0118
0,0091
0,0083
0,0087
0,0077
0,0071
0,0080
0,0111
0,0095
0,0063
0,0067
0,0061
0,0069
0,0056
0,0044
0,0050
0,0042
0,0054
0,0045
0,0048
0,0041
0,0038
0,0053
0,0049
0,0038
0,0037
0,0043
0,0040
0,1118
0,1000
0,1085
0,0953
0,0913
0,0933
0,0877
0,0845
0,0894
0,1054
0,0976
0,0791
0,0816
0,0778
0,0830
0,0745
0,0667
0,0707
0,0645
0,0735
0,0674
0,0690
0,0639
0,0620
0,0725
0,0698
0,0614
0,0609
0,0659
0,0632
0,3587
0,8272
0,5365
0,0039
0,5917
0,0237
0,4271
0,1629
0,0124
0,8772
0,0648
0,0227
0,8217
1,3942
0,4933
1,0502
2,0790
3,6062
3,8285
0,0940
0,0730
0,0076
1,1352
0,3033
0,2608
0,0000
0,0012
1,1486
4,5775
5,2171
0,0624
0,2637
0,1128
0,3643
0,4650
0,4147
0,5656
0,6662
0,5153
0,1631
0,3140
0,8675
0,7669
0,9178
0,7166
1,0688
1,5216
1,2700
1,6726
1,1191
1,4713
1,3707
1,7229
1,8738
1,1694
1,3203
1,9241
1,9745
1,5719
1,7732
2i
zi
y
i
xi
yi
ui
ui2
xi x
17
18
19
20
21
22
0,8790
0,5421
0,7872
0,4041
0,2863
0,3426
0,1887
0,1114
0,2349
0,7004
0,4706
0,0176
0,0544
0,0068
0,0803
0,0047
0,2721
0,0729
0,4523
0,0142
0,2221
0,1374
0,5225
0,7636
0,0287
0,1026
0,8540
0,9496
0,3271
0,5978
0,6875
0,6500
0,8235
0,7273
0,6583
0,7304
0,7538
0,6786
0,7200
0,8333
0,7048
0,6875
0,7533
0,7576
0,7448
0,6389
0,6222
0,6000
0,6042
0,7027
0,6909
0,6857
0,7143
0,6923
0,7105
0,6829
0,6717
0,7074
0,5957
0,7560
60,829
73,466
63,988
79,785
86,103
82,944
92,422
98,741
89,263
67,147
76,625
111,378
105,060
114,538
101,900
124,016
152,450
136,653
161,928
127,175
149,290
142,972
165,087
174,565
130,334
139,812
177,725
180,884
155,609
168,247
-5,829
-8,466
6,012
0,215
-7,103
1,056
5,578
-3,741
0,737
7,853
-2,625
-1,378
7,940
10,462
6,100
-9,016
-12,450
-16,653
-16,928
2,825
2,710
1,028
9,913
5,435
4,666
0,188
0,275
10,116
-18,609
20,753
33,973
71,674
36,144
0,046
50,459
1,115
31,113
13,994
0,543
61,664
6,893
1,900
63,051
109,462
37,208
81,282
154,997
277,323
286,551
7,981
7,342
1,057
98,264
29,537
21,768
0,035
0,076
102,335
346,300
430,707
8680,028
5353,361
7773,361
3990,028
2826,694
3383,361
1863,361
1100,028
2320,028
6916,694
4646,694
173,361
536,694
66,694
793,361
46,694
2686,694
720,028
4466,694
140,028
2193,361
1356,694
5160,028
7540,028
283,361
1013,361
8433,361
9376,694
3230,028
5903,361
20,9862
3590,936 1,064
2364,793 102974,167
9,2903
5,2314
sa
1,7759
ta
0,0866 pa
xi
0,6378
0,0286
22,2872
0,0000 p b
R-squared
0,9466
Mean dependent
119,7333
var
S.D. dependent
39,0613
var
Akaike info
7,3369
criterion
Adjusted R0,9447
Rc2
squared
S.E. of
su
9,1830
regression
Sum
y y
Schwarz criterion 7,4303
squared 2361,1530
resid
u
Log
F-statistic
L
-108,0538
496,7183
likelihood
DurbinProb(F-statistic) 0,0000
d
1,7023
Watson stat
y
sy
AIC
SC
Fc
p(F)
2
R 1 n 1 1 R 2
c
nk
L= logaritmul funciei de verosimilitate (presupunnd c erorile sunt
normal distribuite), funcie ce este determinat innd seama de valorile
estimate ale parametrilor. Relaia de calcul a acestui indicator, utilizat de
u t urmtoarea:
ctre pachetul den programe
EViews,este
L 1 ln2 ln
2
2
n
unde:
u
t
y
y
i1
n
s y = abaterea medie ptratic (standard) corespunztoare variabilei
dependente, a crei relaie de calcul este urmtoarea:
n
sy
y y
i1
n1
n
n
Regula de decizie utilizat n cazul aplicrii acestui test este aceea
potrivit creia este ales acel model econometric pentru care s-a obinut
valoarea cea mai mic corespunztoare acestui indicator.
SC = criteriul Schwartz este, de asemenea, utilizat pentru a compara
dou sau mai multe modele econometrice. Relaia de calcul a acestuia,
utilizat de ctre pachetul de programe EViews, este urmtoarea:
2L k ln n
SC n n
i n acest caz, este ales acel model econometric pentru care s-a
obinut valoarea cea mai mic corespunztoare acestui indicator.
p(F) = probabilitatea asociat statisticii F. O valoare ct mai
apropiat de zero a acestei probabiliti va indica o semnificaie ridicat a
rezultatelor estimrii, respectiv a modelului.
Pe baza estimatorilor parametrilor au fost calculate valorile estimate
ale variabilei y, y 9,2903
i ale variabilei reziduale,
i
0,6378xi
u i y i y i . Valorile acestora sunt prezentate n cadrul tabelului
2.2.3
(utiliznd pachetul de programe EViews):
Tabelul 2.2.3
Actual
yi
55
65
70
80
79
84
98
95
90
75
Fitted
60,3131
73,0688
63,5020
79,4466
85,8245
82,6355
92,2023
98,5801
89,0134
66,6909
Residual
ui yi y i
-5,3131
-8,0688
6,4980
0,5534
-6,8245
1,3645
5,7977
-3,5801
0,9866
8,3091
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. * | .
* | .
. | *.
.
* .
.* | .
. |* .
. | *.
. *| .
. |* .
.
| *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actual
Fitted
yi
74
110
113
125
108
115
140
120
145
130
152
144
175
180
135
140
178
191
137
189
Residual
76,2577
111,3358
104,9580
114,5248
101,7691
124,0915
152,7918
136,8472
162,3586
127,2805
149,6029
143,2251
165,5475
175,1143
130,4694
140,0361
178,3032
181,4921
155,9808
168,7364
ui yi y i
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
-2,2577
-1,3358
8,0420
10,4752
6,2309
-9,0915
-12,7918
-16,8472
-17,3586
2,7195
2,3971
0,7749
9,4525
4,8857
4,5306
-0,0361
-0,3032
9,5079
-18,9808
20,2636
|
. *| .
|
|
. *| .
|
|
.
| *
|
|
.
| .*
|
|
. | *. |
|
* |
. |
| * . |
. |
| * . | .
|
| * . | .
|
|
. | * . |
|
. |* . |
|
.
* .
|
|
.
| .*
|
|
. | *. |
|
. | *. |
|
.
* .
|
|
.
* .
|
|
.
| .*
|
| * . |
. |
|
.
| .
*|
u
n k 1 30 1 1
unde: k = numrul variabilelor exogene.
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
- abaterea medie ptratic a variabilei reziduale:
su
y y
84,3269 9,183
nk1
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
ii
sa
1
su2
n
5,2314
s2
0,0286
x 2
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
b
x
i
- raportul de corelaie:
30
R R2 1
30
yii
i1
30
y y
i
y y
ii
i1
sy2
n
1
i1
u
d
i 2
u i1
30
u
i
1,70
i1
R 0,973
d 1,70
su 9,183
1 2361,153
39,06132 29 0,9466 0,973
x
90110130150170190210230250270
0
-5 70
-10
-15
-20
Figura 2.2.2
yi y yi y yi
yi
2
2
2
i1
i1
yi yi
2
y2
yi
i1
i1
2 yi y yi yi
i1
Deoarece V0
Vu , adic variaia total a variabilei y
n
2
2
Vx
V0 y i y
este egal cu variaia lui y generat de influena
i1
i 1
2 n
2
factori
aleatori
rezult
c
termenul
Vu yi yi ,
i 1
2 y i y yi yi 0 .
i 1
tiind c:
ui yi yi
y i a
bxi y a
bx
relaia de mai sus devine:
n
2 y y
yi
i 1
i
y 2
i
a
i 1
a bx
bxi
2nb covx,u
n
ui
Deci termenul 2 yi y yi yi
2b
x x u n
i
i 1 i
i 1
corespunztoare
x
n
X X 1 u 2 x X X 1
i1
i i
nd
Vezi Wiliam H. Greene, Econometric Analysis, 2 ed., Macmillan, New York, 1993,
p. 384-392.
unde:
n = numrul de observaii;
k = numrul regresorilor;
ui= variabila rezidual.
Prin aplicarea acestei matrici, estimaiile punctuale ale parametrilor
nu vor suferi modificri, ci doar abaterile standard corespunztoare
parametrilor. Utilizarea acestei matrici va permite observarea mai rapid a
prezenei fenomenului de heteroscedasticitate a erorilor. Astfel, abaterile
standard vor putea fi mai mari sau mai mici comparativ cu cele obinute n
cazul modelului iniial, iar valorile mai mici nregistrate de testul Student, t,
vor semnaliza faptul c estimatorii parametrilor sunt nesemnificativi, deci
posibila prezen a erorilor heteroscedastice.
Utiliznd pachetul de programe EViews, n vederea exemplificrii
calculrii abaterilor standard i dispersiilor heteroscedastice corectate cu
ajutorul metodei lui White au fost obinute urmtoarele rezultate:
Dependent Variable: yi
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable
Coefficient
Std, Error
t-Statistic
Prob.
C
xi
9,2903
0,6378
4,4378
0,0298
2,0934
21,3818
0,0455
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,9466
0,9447
9,1830
2361,1530
-108,0538
1,7023
119,7333
39,0613
7,3369
7,4303
496,7183
0,0000
2
u2
n c
i
1
2
u2 /
nc
k 1
rd
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3 ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 374-375.
dac
F
F
nc
1 ;
nc
, atunci
ipoteza
de
dac
F * F
nc
nc
k1 ;
k1
2
2
ipoteza de homoscedasticitate
este acceptat.
Pentru a aplica acest test au fost ordonate cresctor valorile
variabilei exogene x i, corespunztor acestora, i cele ale variabilei
dependente y (vezi tabelul 2.2.2 coloanele 7, 8) i au fost eliminate 4
observaii situate n centrul eantionului (vezi observaiile din coloana 8,
corespunztoare variabilei x, evideniate prin caractere aldine), rezultnd
dou subeantioane a cte 13 observaii fiecare.
n urma aplicrii programului EViews, rezultatele estimrii,
corespunztoare celor dou subeantioane, au fost urmtoarele:
2
30,6421
0,1319
2i
2
1536,8
v2 11
*
uv
uv
2
2i2
2
1i 1
1536,8 11
377,17 11 4,07
F 4,07 F
0,05;11;11
F 4,07 F
4,46
0,01;11;11
homoscedasticitate se verific.
putem
considera
ipoteza
de
unde:
i = variabila rezidual, ce verific ipotezele corespunztoare M.C.M.M.P.
Ca urmare a faptului c valoarea dispersiei erorilor heteroscedastice
este necunoscut, aceasta a fost nlocuit cu ptratul erorilor,
ui n cadrul
2
7,2749 1,4252
0,05;28
2,048 , care
indic
faptul
1,4252
estimatorul parametrului
homoscedastice.
b este nesemnificativ,
deci erorile
sunt
I.
2
i
xi , caz
2
2
i
xi , caz
2
xi ,
la
a1
xi
xi
rezultnd
ui
astfel
un
model
de
forma:
III.
xi
u
i
i a b 1
xi
u
1
i a b
u i
xi
a bxi
u i
2
ui
xi .
2
a bx i 2
R 0,0787
0,6335 1,5467
u i
t
0,7273 0,2182
xi
; R 2 0,0792
0,3929 1,5516
u i 3,3517 189,9522 1 ;
2
R 0,0729
xi
t 3,7148 1,4836
2
R 0,0761
1
u i 4,7087 32,6958
xi ;
t
2,6961 1,5181
u
2
u2
n;
i regresarea acesteia
SSR
H 2 .
Presupunnd c erorile sunt normal distribuite, i c ne aflm n
situaia unui eantion de volum mare, variabila H este asimptotic distribuit
2
sub forma unui ; , pentru care numrul gradelor de libertate este egal cu:
2
ui
2361,53
30
78,7051
n
In urma calculrii variabilei i (vezi tabelul 2.2.2, coloana 15) i a
regresrii acesteia n funcie de variabila exogen xi au fost obinute
urmtoarele rezultate:
0,7426 0,0101 x ; R 2 0,18
i
0,7529 0,0041
H
SSR
5,214
10,428
2
2
2
Comparnd valoarea calculat a variabilei H cu valoarea teoretic a
lui hi-ptrat n funcie de un prag de semnificaie de 0,05 i respectiv
2
0,05;1
3,8414
pentru
0,05 , deci
0,01 H 5,214 2
erorile
sunt
6,6349 , ceea ce
0,01;1
;
v
LM n R ~ ;
8
sunt
0 1 2 0 ,
2,9173
Fc
Probability
Obs*R-squared
5,3309
LM
Probability
p F
0,0696 pLM
0,0713
Test Equation:
2
Dependent Variable: u i
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
C
xi
xi
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-12,2962
0,1974
191.7731
2.3688
-0,0641
0,0833
0,9493
0,9342
0,0017
0.0067
0,2535
0,8018
0,1777
0,1168
105,8043
302252,70
-180,8355
0,7913
78,7051
112,5823
12,2557
12,3958
2,9173
0,0713
K 3
2
JB n
~ ;2
24
6
unde:
n = numrul de observaii;
S = coeficientul de asimetrie (skewness), ce msoar simetria distribuiei erorilor
n jurul mediei acestora, care este egal cu zero, avnd urmtoarea
relaie de calcul:
1
n
y 3
i1
1
y K
i1
y 4
EViews, User Guide,Version 2.0, QMS Quantitative Micro Software, Irvine, California,
1995, p. 140-141.
;2
, este suficient de
Mean-1.86E-14
Median0.880779
Maximum20.26355
Minimum-18.98076
Std. Dev.9.023252
Skewness-0.359065
Kurtosis2.977931
2
Jarque-Bera
Probability
0.645247
0.724246
0
-20
-15
-10
-5
10
15
20
25
Figura 2.2.3
yi
xi
a1
xi
b1
u
i .
xi
2) Notndcu
xi
vi ,
yi
xi
zi ,
ui
xi
wi , se
obine
modelul
30
30
2
min
min
F
zi z
zi a1vi b1
2
i 1
i 1
i
a1 ,b1
F a1 0 b1 vi a1
vi
zivi
0 nb a v
F b1
nb1 a1 vi zi
2
zv
b1 vi a1
i i
Coefficient
vi
C
10,2790
0,6319
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,2087
0,1804
0,0521
0,0760
47,1105
1,7064
Std. Error
3,7827
0,0267
t-Statistic
2,7174
23,7034
R 0,4568
d 1,71
s w 0,0521
Prob.
0,0112
0,0000
0,6995
0,0575
-3,0074
-2,9140
7,3840
0,0112
3,3370
5,9458
Probability
Probability
Test Equation:
2
Dependent Variable: w i
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
C
0,0084
-2,0525
vi
152,9709
v
Std. Error
0,0039
1,1178
72,8625
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,1982
0,1388
0,0024
0,0002
139,6732
1,4675
0,0507
0,0512
t-Statistic
Prob.
2,1919
0,0372
-1,8361
0,0774
2,0994
0,0453
0,0025
0,0026
-9,1115
-8,9714
3,3370
0,0507
LM 5,9458
se
0,05;2 5,99147 ,
w
d
wi1
i 2
30
w
i
i1
1,71
se
citesc
valorile
(pentru
cazul
n 30 )
d1 1,35, d 2 1,49 .
Deoarece
5,9915
0,05;2
10
8
6
4
2
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
-1.30E-16
0.005397
0.087252
-0.084660
0.051183
-0.181266
2.029036
Jarque-Bera
Probability
1.342749
0.511006
0
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
Figura 2.2.4
a1
s a
t ;nk 1
t a
t b1
t
t 23,7034 t
1
0,05;28 2,048
s b1 ;nk 1
b
b1
unde:
k = numrul variabilelor explicative.
n urma efecturii calculelor de mai sus se constat faptul c ambii
estimatori, a$
b$1 , sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de
1
i
semnificaie 0,05 .
- verificarea semnificaiei raportului de corelaie
Rz
/v
0,2087
0,4568
Fc n
2
R
F ;k ;n k 1
1R
2
F0,05;1;28 4,20
Fc 7,384 F0,05;1;28 4,20
Deci raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un
prag de semnificaie 0,05 .
n final, modelul estimat prin metoda regresiei ponderate se
transform n modelul iniial prin nmulirea fiecrui termen cu xi:
1
yi
z i 10,279vi 0,6319 10,279 0,6319 y i 10,279 0,6319x i
xi
xi
i n cazul acestui model vom repeta o parte din operaiile realizate
pentru cel anterior pentru a-i verifica calitile:
- calculul abaterilor medii ptratice ale estimatorilor:
84,4569 su 9,19
y
y
2
2364,7933
i
2
su
nk 1
30 2
(vezi tabelul nr. 2.2.2., coloanele 23, 24, 25)
1
2
s
1
84,4569
173,17
27,4096 s
5,2354
x
a2
b2
xi
2
x
su
x x
i
1
0
2
9
7
4
,
1
6
6
7
b2
84,4569
10 102974,1667
0,0008
s
0,0286
a
2
ta 2
t
2
sa
a2
t
2
b
s b2
2
t
10,279
1,9634
0,05;28
2,048
5,2354
0,6319
22,0635
2,048
0,05;28
0,0286
Ry / x
y y
1
y y
ii
i
1 2364,7933
44247,8667 0,9466 0,9729
0,9466
495,911
1
F0,05;1;28
0,9466
4,20
R 0,973
su 9,19
PIB
(mld.lei preuri comparabile)
(1990=100)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
629,1
673,7
857,9
746,8
681
691,3
718,2
769,3
799,5
750,7
714,8
706,1
720,7
761,7
799,1
838,3
Not: Ambii indicatori sunt calculai conform metodologiei de calcul a Sistemului European al Conturilor
Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaiei a fost deflaionat cu ajutorul deflatorului
consumului final al populaiei exprimat n preuri constante (1990 = 100), datele provenind de la Ministerul
Prognozei i Dezvoltrii, iar PIB-ul a fost deflaionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante
(1990 = 100), obinut n urma prelucrrii datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 284, Raportului
* *
* *
Anual 2000, BNR, Bucureti, 2001, p. 6 -7 , Raportului Anual 2002 BNR, Bucureti, 2003, p. 4 -5 , Comunicatului
de Pres al INS nr.11/26.02.2004.
Se cere:
a) S se construiasc modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou
variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
b) S se estimeze parametrii modelului i s se verifice semnificaia acestora;
10
c) tiind c n anul 2004, valoarea PIB-ului real a fost egal cu 907,8 mild lei
preuri comparabile (1990=100), s se estimeze valoarea consumului final
real al gospodriilor populaiei n anul 2004 i s se verifice capacitatea de
prognoz a modelului utilizat.
Rezolvare:
a) Notnd cu y = consumul final real al gospodriilor populaiei i cu
x = PIB-ul real, modelul econometric va fi de forma: y f x u .
Pentru alegerea funciei matematice f x se recurge la reprezentarea
grafic a celor dou iruri de valori.
y
670
650
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450x
430
670 685 700 715 730 745 760 775 790 805 820 835 850
10
14
F
ay, b min
t 1
y2
14
min
a bx 2
t
t 1
F a$ 0 na$ b$ x t yt
0 a$ x
F b$
b$ x t
yt x t
14a 10555,4b
7578,9
Tabelul 2.3.2
Nr.
Anul
crt.
xt
yt
x t2
xt yt
u t 1
u t u t 1
t 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
857,9
746,8
681
691,3
718,2
769,3
799,5
750,7
714,8
706,1
720,7
761,7
799,1
838,3
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
629,1
673,7
735992,41
557710,24
463761,00
477895,69
515811,24
591822,49
639200,25
563550,49
510939,04
498577,21
519408,49
580186,89
638560,81
702746,89
478450,83
349054,32
294260,10
301337,67
321250,86
388727,29
436287,15
394642,99
419015,76
409396,78
419663,61
465170,19
502713,81
564762,71
-67,6095
-68,1688
-50,3191
-54,8389
-65,1673
-48,4431
-32,4371
-13,0191
76,4790
77,1064
67,8133
63,0957
51,2860
4571.0382
4646.9914
2532.0160
3007.3080
4246.7772
2346.7374
1052.1637
169.4958
5849.0429
5945.4012
4598.6481
3981.0719
2630.2565
4608,8583
3430,1977
2759,4477
3573,7049
3156,9084
1571,3535
422,3000
-995,6848
5897,0252
5228,8438
4278,7321
3235,9296
3293,7103
5744734,07
Total
45576,9481 40461,3270
Tabelul 2.3.2
(continuare)
*
y y
x x
y y
x x
0,8878yt 1
0,8878xt 1
0,9016yt 1
0,9016xt 1
10
11
12
-27,7030
17,1616
52,2995
60,3260
108,2056
97,1156
41,2501
119,5053
59,3959
67,5776
93,7582
86,9458
115,2111
-14,8081
18,0219
86,7364
104,4925
131,7118
116,5473
40,9370
48,3596
71,5302
93,8537
121,8924
122,8943
128,8921
-35,4029
10,7085
46,3337
54,3078
102,0299
90,1392
33,7159
112,2472
51,3025
59,5726
85,7186
78,5142
106,5254
-26,6527
7,7112
77,3342
94,9481
121,7959
105,9260
29,8987
37,9951
61,6613
84,1049
111,9420
112,3779
117,8593
891,0494
1071,0611
795,7127
936,9018
Coefficient
Semnif.
ind.
Std. Error
-67,6561
250,0188
sa
-0,2706
t a
0,7913
xt
0,8077
0,3308
2,4416
0,0311 p b
R-squared
0,3319
R2
Rc2
sy
su
AIC
Adjusted R0,2762
squared
S.E. of
64,3567
regression
Sum squared
49701,46
resid
Log
-77,0883
likelihood
Durbin0,1969
Watson stat
y
t
y
t
Semnif.
Semnif.
t-Statistic
ind.
ind.
Schwarz criterion
11,3896
SC
F-statistic
5,9615
Fc
Prob(F-statistic)
0,0311
p(F)
Prob.
pa
Fitted
yt
y t
557,7
467,4
432,1
625,3095
535,5688
482,4191
Residual
ut yt yt
-67,6095
-68,1688
-50,3191
Tabelul 2.3.3
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
| *
| *.
| . *
|
|
|
. |
. |
. |
Actual
Fitted
Residual
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
ut yt yt
yt
y t
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
629,1
673,7
490,7389
512,4673
553,7431
578,1371
538,7191
509,7210
502,6936
514,4867
547,6043
577,8140
609,4776
-54,8389
-65,1673
-48,4431
-32,4371
-13,0191
76,4790
77,1064
67,8133
63,0957
51,2860
64,2224
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.*
|
*
|
.*
|
. * |
.
*|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
y
49701,4613
t
2
u
nk
1
14 2
unde:
k = numrul variabilelor exogene.
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
- abaterea medie ptratic a variabilei reziduale, su :
su
y y 4141,7884
tt
n k 1
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
64,3567
s2
x2
xt x
250,0188
0,3308
x 2
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
b
x
t
. |
. |
. |
. |
. |
. *|
. *|
* |
* |
*. |
* |
- raportul de corelaie:
14
R R 2 1
ytt y 2
t 1
14
t 1
14
y 2
tt
y 2
t 1
2
y
s n 1
1 49701,4613
R 74392,875
0,3319 0,5761
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
- variabila Durbin-Watson, d:
14
u
d
u t 12
t 2
u
14
9784,7173
0,20
49701,4613
t 1
;
250,0188 0,3308
d 0,20
su 64,3567
d1 1,08; d 2 1,36 ,
explicative k
k 1
rd
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3 ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 425
forma unui ; , pentru care numrul gradelor de libertate este egal cu:
v
;
v
BG
;
v
16,6537
10,7673
Probability
Probability
0,0007
0,0046
Test Equation:
Dependent Variable: ut
Method: Least Squares
Variable
C
xt
ut-1
ut-2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
166,6378
-0,2158
1,0098
-0,0880
146,9445
0,1935
0,2999
0,3298
1,1340
-1,1154
3,3669
-0,2667
0,7691
0,6998
33,8769
11476,43
-66,8281
1,4994
Prob.
0,2832
0,2908
0,0072
0,7951
-3,45E-14
61,8319
10,1183
10,3009
11,1025
0,0016
unde:
p = numrul de variabile noi adugate n model, respectiv ut-1, ut-2,, ut-p;
m = numrul total de parametri corespunztori noului model.
Dac Fc F ;v , unde v1 = p i v2 = n-m, ipoteza conform creia
;v
1
LM n R ~ ;
v
Dac
LM
;
v
sunt
r1 r2 0 , este
10,7673
0,05;2
ut r1 ut 1
zt
(1)
40461,327
45576,9481 0,89
t 2
14
2
t 1
t 2
y t r1 y t 1 a 1 r 1 b x t r 1 x t 1 z t
y*
Notnd cu:
y t r1 yt 1
x t* xt r1 x t 1
a1 a 1 r1
b1 b
se obine:
*
y
a
b*
x
bx
z
y
a
t
(2)
1 t
14
F a , b min
y a b x 2
1
1 t
F a 1 0 n 1 a$ 1 b$1 x t y t
t 2
xFt b1 0 a$ 1 b$1 x t y x
t t
*
Dependent Variable:y t
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
9,5845
15,4322
0,6211
0,5472
*
t
0,7156
0,1645
4,3505
0,0012
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,6324
0,5990
26,6176
7793,4860
-60,0208
1,7216
68,5423
42,0350
9,5417
9,6286
18,9270
0,0012
-27,7030
17,1616
52,2995
60,3260
108,2056
97,1156
41,2501
119,5053
59,3959
67,5776
93,7582
86,9458
115,2111
Fitted
-1,0121
22,4810
71,6530
84,3593
103,8374
92,9857
38,8790
44,1907
60,7715
76,7461
96,8106
97,5276
101,8196
Residual
*
z y y
t
-26,6909
-5,3194
-19,3535
-24,0332
4,3682
4,1299
2,3711
75,3147
-1,3755
-9,1686
-3,0525
-10,5818
13,3914
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | .
. *| .
.* | .
* | .
. |* .
. |* .
. * .
. | .
. * .
. *| .
. *| .
.*| .
. |*.
|
|
|
|
|
|
|
*|
|
|
|
|
|
15,4322
0,1645
d 1,72
(3)
sz
26,6176
Utiliznd testul Durbin-Watson pentru a verifica dac fenomenul de
autocorelaie a fost eliminat - pentru un prag de semnificaie
0,05, k 1, n 13 15 , valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson
sunt d 1,08, d 1,36 . n comparaie cu acestea, valoarea empiric
1
2
d
se situeaz astfel: d2 1,36 d 1,72 4 d2 2,64 , ceea ce
1,72
indic fenomenul de independen a erorilor, deci fenomenul de
autocorelaie a fost eliminat.
Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor n cazul acestui
model se va realiza cu ajutorul testului White (vezi aplicaia 2.1.2).
Utiliznd programul EViews au fost obinute urmtoarele rezultate:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared
0,8259
1,8430
Probability
Probability
0,4656
0,3979
Test Equation:
Dependent Variable: z
2
t
x
xt
*2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
927,8680
1016,2720
0,9130
0,3827
18,3437
32,0687
0,5720
0,5799
-0,2090
0,2342
-0,8925
0,3931
0,1418
-0,0299
1564,9870
24491851
-112,3641
2,7426
599,4989
1542,118
17,7483
17,8787
0,8259
0,4656
a1
s a
1
9,5845
15,4322
t
a1
t
b1
t
b1
0,6211
t ;n1k 1
sb1
0,7156
4,3505
0,1645
a1
diferit de zero;
- t 4,3505 t0,05;11 2,201
diferit de zero.
Raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero dac
se
1R
11 0,3319 5,9615
1 0,3319
v2 n 1 k 1
11
F0,05;1;11 4,84 . Se
constat c
2
Rezultatele estimrii modelului (2), utiliznd pachetul de programe
12
EViews , sunt urmtoarele:
Dependent Variable:y t
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
10,1602
0,7083
13,8505
0,1628
0,7336
4,3506
0,4786
0,0012
0,6325
0,5990
xt
R-squared
Adjusted R-squared
12
61,2087
41,9044
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
26,5346
7744,9060
-59,9802
1,75
z * y
y
t
9,5354
9,6223
18,9279
0,0012
programe EViews):
Actual
Fitted
yt*
-35,2893
10,8036
46,4217
54,3965
102,1210
90,2420
33,8270
112,3543
51,4219
59,6906
85,8372
78,6385
106,6535
-8,5948
15,7300
65,0361
77,5139
96,5348
85,3011
31,4535
37,1813
53,9395
69,8356
89,5554
89,8700
93,7580
Residual
z y y
*
Tabelul 2.3.5
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
-26,6945
-4,9263
-18,6144
-23,1174
5,5862
4,9410
2,3735
75,1730
-2,5176
-10,1449
-3,7182
-11,2314
12,8955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | .
. *| .
.* | .
* | .
. |* .
. |* .
. * .
. | .
. * .
.*| .
. *| .
.*| .
. |*.
|
|
|
|
|
|
|
*|
|
|
|
|
|
13,8505 0,1628
d 1,75
(4)
s z
26,5346
Utiliznd testul Durbin-Watson pentru a verifica dac fenomenul de
autocorelaie a fost eliminat - pentru un prag de semnificaie
0,05, k 1, n 13 valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson
15
0,8302
1,8512
Probability
Probability
0,4639
0,3963
Test Equation:
2
Dependent Variable: z t
*
t
*2
xt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1108,2070
824,2150
1,3446
0,2085
13,6436
26,6751
0,5115
0,6201
-0,2067
0,2293
-0,9013
0,3886
0,1424
-0,0291
1557,6090
24261469,0
-112,3026
2,7474
595,7620
1535,4140
17,7389
17,8692
0,8302
0,4639
a1
diferit de zero;
1
b
diferit de zero.
Pentru a verifica semnificaia raportului de corelaie, din tabela
distribuiei Fisher-Snedecor, cu un prag de semnificaie de 5% i n funcie
de numrul gradelor de libertate v1 k 1 i v2 n 1 k 1 11
se
preia
valoarea
teoretic
F0,05;1;11 4,84 .
Se
constat
y
n
* 2
*
t
yt
t 1
1* 2n
y t
n t 1
n
t 1
*2
yt
13
th
ponderea abaterii
1
n
unde:
y
y 2
*
z22
y 2
*
t 1
libertate.
Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori
14
sistematice, este aceea c, n cazul ideal , valoarea sa este egal cu zero,
aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii
serii de timp.
ponderea dispersiei
D
y*
y
t
t
*
y 2
n
1
*
y
y
t
nt
1 n *
*2
y* 2
ty
nt
1
t 1
care este definit tot n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant
a celor dou serii, respectiv seria ajustat i seria empiric a variabilei
endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni,
14
Demn de menionat este faptul c, n cazul estimrii parametrilor unui model statistic cu
ajutorul metodei celor mai mici ptrate, valoarea acestui indicator este egal cu zero,
acesta fiind discriminant numai n cazul utilizrii altor procedee de estimare, cum ar fi,
de exemplu, metoda grafic, metoda punctelor empirice sau metoda punctelor medii.
ponderea covarianei
21 r * *
C
T 1 n * y t *yt
yt yt 2
n t 1
unde:
r = coeficientul de corelaie liniar dintre valoarea estimat a variabilei
endogene, y*
t , i cea real, y* :
t
*
*
*
*
n
yt y yt y
t 1
r
n
y *
t
y*
t
y
n t 1
*t
*
y
y
*
2
y 2
t
*
t
* 21 r *
y t*
yt
Simbolul indicatorului
Coeficientul Theil
Ponderea abaterii
Ponderea dispersiei
Ponderea covarianei
T
TA
TD
TC
Tabelul 2.3.6
Valoarea
indicatorului
2
0,1577
0,0000
0,1140
0,8860
Astfel, dac valoarea PIB-ului real n anul 2004 a fost egal cu 907,8
mld. lei preuri comparabile (1990=100), atunci:
*
1 2004
preuri comparabile
Pe baza ipotezei formulate la punctele precedente, consumul final
*
real al gospodriilor populaiei, y , urmeaz o distribuie normal (sau
*
distribuia Student, dac n 30 ), de medie y 2004
i de abatere medie
ptratic s * ,
*
*
, s* .
y 2004
Ly N 2004
Pentru
y 200
2004
*
*
x 2004
163,6272 y 126,676
2
s * s 2 1 1x* x * 2004
y 2004
**
z
n
xt x
s y* 30,6848
200
1 163,6272
82,3893
708,4988
1
13
26186,7452
2004
2004
2004
Anul
Tabelul 2.4.1
Venitul disponibil net real al
populaiei
(1990=100)
mld.lei
1985
1986
1987
1988
442,0
448,1
472,1
513,2
492,5
500,1
518,1
527,1
Anul
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
558,1
588,1
455,9
438,7
455,3
489,3
560,4
584,6
559,4
493,3
513,7
525,7
526,2
Not: Ambii indicatori sunt calculai conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaiei a fost deflaionat cu ajutorul
deflatorului consumului final al populaiei exprimat n preuri constante (1990 = 100), iar venitul
disponibil net al populaiei a fost deflaionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante
(1990 = 100), obinut n urma prelucrrii datelor din Raportul Anual BNR. Acesta a fost deflaionat
cu ajutorul deflatorului PIB n preuri constante (1990 = 100). Datele provin de la Ministerul
Prognozei i Dezvoltrii.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p. 370372, Anuarului Statistic al Romniei 1996, INS, Bucureti, 1997, p. 364-366, Anuarului Statistic al
Romniei 2001, INS, Bucureti, 2002, p. 278, 280, Anuarului Statistic al Romniei 2003, INS,
* *
Bucureti, 2004, p. 284, 286, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureti, 2000, p. 6 -9 , Raportului
* *
* *
Anual 2000, BNR, Bucureti, 2001, p. 6 -7 , Raportului Anual 2002 BNR, Bucureti, 2003, p. 4 -5 ,
Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert,
Bucharest, 1998, p. 184.
Se cere:
a) S se construiasc modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou
variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
b) S se estimeze parametrii modelului i s se verifice semnificaia acestora.
Rezolvare:
a) Pentru a construi modelul econometric care descrie relaia dintre consumul
final real al gospodriilor populaiei i venitul disponibil net real al
populaiei se pornete de la reprezentarea grafic a celor dou variabile:
y = consumul final real al gospodriilor populaiei;
x = venitul disponibil net real al populaiei.
y
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
600
Figura 2.4.1.
ax u .
Ey
d ln y
d ln x b
F a
zt zt
zt
a bvt
t 1
t 1
b
17
17
t 1
t 1
17
17
F ln a 0 n ln a b vt zt
F b
ln
0 a
17
t 1
vt
ztvt
t 1
t 1
Nr.
crt.
Anul
xt
yt
vt
zt
vt*
z*t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
442,0
448,1
472,1
513,2
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
492,5
500,1
518,1
527,1
558,1
588,1
455,9
438,7
455,3
489,3
560,4
6,0913
6,1050
6,1572
6,2407
6,2473
6,3238
6,1472
6,0687
6,0774
6,1032
6,2252
6,1995
6,2148
6,2502
6,2674
6,3245
6,3769
6,1223
6,0838
6,1210
6,1930
6,3287
1,4239
1,4474
1,4373
1,4811
1,4893
1,1942
1,3526
1,4194
1,4627
1,5427
1,3977
1,4393
1,4824
1,4245
1,4960
1,2602
1,3181
1,3876
1,4066
1,5086
Nr.
crt.
Anul
xt
yt
vt
zt
vt*
z*t
12
13
14
15
16
17
1996
1997
1998
1999
2000
2001
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
584,6
559,4
493,3
513,7
525,7
526,2
6,3021
6,2647
6,3737
6,3627
6,3670
6,4146
6,3709
6,3269
6,2011
6,2416
6,2647
6,2657
1,4802
1,4034
1,3117
1,4494
1,4412
1,4243
1,4913
1,3945
1,5323
1,4371
1,4499
1,4942
8668,2
8786,4
105,8716
106,1529
22,7610
22,9204
Total
Variable Coefficient
Semnif.
Semnif.
Semnif.
Std. Error
t-Statistic
Prob.
ind.
ind.
ind.
1,1425
ln a
1,7534
sln
vt
0,8144
0,2808
sb
0,3593
R-squared
Mean dependent
var
S.D. dependent
var
Akaike info
criterion
0,6516
t ln a 0,5245 plna
2,9005
6,2277
Adjusted
0,3166
0,1170
Rc2
R-squared
S.E. of
s w
0,0967
-1,7238
regression
Sum
z z
0,1403 w
Schwarz criterion -1,6258
squared
resid
Log
16,6521
F-statistic
8,4126
L
likelihood
Durbin0,4544
Prob(F-statistic)
0,0110
d
Watson stat
sz
AIC
SC
Fc
p(F)
0,0110 p b
p b
2
R 1 n 1 1 R 2
c
nk
L= logaritmul funciei de verosimilitate (presupunnd c erorile sunt
normal distribuite), funcie ce este determinat innd seama de valorile
estimate ale parametrilor. Relaia de calcul a acestui indicator, utilizat de
ctre pachetul
n de programe EViews,
wteste
urmtoarea:
L 1 ln 2 ln
2
n
unde:
w
t
z
= media variabilei dependente sau endogene, avnd urmtoarea
relaie de calcul:
17
z
z
t 1
n
sz = abaterea medie ptratic (standard) corespunztoare variabilei
dependente, a crei relaie de calcul este urmtoarea:
17
sz
z z
t 1
n1
n
n
Este ales acel model econometric pentru care s-a obinut valoarea
cea mai mic corespunztoare acestui indicator.
SC = criteriul Schwartz este, de asemenea, utilizat pentru a compara
dou sau mai multe modele econometrice. Relaia de calcul a acestuia,
utilizat de ctre pachetul de programe EViews, este urmtoarea:
2L k ln n
SC n n
i n acest caz, este ales acel model econometric pentru care s-a
obinut valoarea cea mai mic corespunztoare acestui indicator.
p(F) = probabilitatea asociat statisticii F. O valoare ct mai
apropiat de zero a acestei probabiliti va indica o semnificaie ridicat a
rezultatelor estimrii, respectiv a modelului.
Actual
Fitted
zt
zt
6,0913
6,1050
6,1572
6,2407
6,2473
6,3238
6,1472
6,0687
6,0774
6,1032
6,2252
6,3021
6,2647
6,3737
6,3627
6,3670
6,4146
6,1913
6,2037
6,2325
6,2466
6,2931
6,3357
6,1284
6,0971
6,1273
6,1860
6,2964
6,3309
6,2950
6,1926
6,2256
6,2444
6,2452
Residual
w t zt z t
-0,1000
-0,0987
-0,0753
-0,0059
-0,0458
-0,0119
0,0188
-0,0284
-0,0499
-0,0827
-0,0713
-0,0288
-0,0303
0,1811
0,1371
0,1226
0,1694
z
s t
0,1440
w
nk
1
17 1 1
unde:
k = numrul variabilelor exogene.
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*. |
*. |
.* |
. *
. * |
. *|
. |*
. *|
. * |
.* |
.* |
. *|
. *|
. |
. |
. |
. |
.
|
.
|
. |
. |
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
. |
. |
.
|
.
|
. *|
. * |
. * |
. *|
ztt z
s w
0,0994
0,0967
nk1
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
- abaterile medii ptratice ale celor doi estimatori
1
2
sw
sln a
s
b
1,7534
v t v 2
0,2808
v
s2
v
t
R R 2 1
tt
t 1
17
t 1
z 2
17
z2
z
t 1
2
z
- variabila Durbin-Watson, d
17
w
d
wt 1
t2
0,45
17
w
t
t 1
z 2
s n 1
1 49701,4613
R 0,1170
0,3593 0,5994
2 16
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
tt
Notnd cu:
yt r1 yt 1
vt* xt r1xt 1
a1 ln a1
r1 b1 b
se obine:
*
z a b v*
t
*
z b v
a
1 t
Dependent Variable: z t
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0,6578
0,5446
0,2674
0,1877
2,4595
2,9014
0,0275
0,0116
vt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,3755
0,3309
0,0590
0,0488
23,6429
1,9681
1,4325
0,0722
-2,7054
-2,6088
8,4180
0,0116
z t 0,6578 0,5446 vt
;
0,2674 0,1877
R1 0,613
d 1,97
s 0,059
Actual
Fitted
*
Residual
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
.* | .
|
|
. *| .
|
|
. | *.
|
|
.* | .
|
z t*
1,3977
1,4393
1,4824
1,4245
1,4332
1,4460
1,4405
1,4644
-0,0356
-0,0068
0,0419
-0,0399
1,4960
1,2602
1,3181
1,4689
1,3082
1,3944
0,0271
-0,0480
-0,0763
|
|
|
. |*.
* | .
*. | .
|
|
|
1,3876
1,4066
1,5086
1,4913
1,3945
1,5323
1,4371
1,4499
1,4942
1,4308
1,4544
1,4980
1,4639
1,4221
1,3722
1,4472
1,4427
1,4335
-0,0432
-0,0478
0,0106
0,0274
-0,0276
0,1601
-0,0100
0,0072
0,0607
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.* | .
* | .
. |* .
. |*.
.*| .
. | .
. *| .
. |* .
. | .*
|
|
|
|
|
*|
|
|
|
3,8112
5,9929
Probability
Probability
0,0477
0,0500
Test Equation:
2
Dependent Variable: w t
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
vt
-29,4768
9,4696
-0,7602
10,8355
3,4758
0,2787
-2,7204
2,7245
-2,7276
0,0166
0,0164
0,0163
0,3525
0,2600
0,0087
0,0011
58,2041
1,3835
vt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,0083
0,0101
-6,4946
-6,3476
3,8112
0,0477
LM 5,9929 0,01;2
9,21034 , iar
JB 2,5981 0,05;2
5,9915
valoarea
calculat a testului J-B este mai mic dect valoarea tabelat a lui
, iar
6
Mean1.10E-15
Median-0.028806
Maximum0.181076
Minimum-0.099953
Std. Dev.0.093653
Skewness0.910913
Kurtosis2.409370
2
Jarque-Bera
Probability
2.598089
0.272792
0
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Figura 2.4.2
a1
s a
1
a1
0,6578
2,4595
0,2674
b
1
t ;n1k 1
t
b1
sb
1
0,5446
t
2,9014
b1
0,1877
a1
diferit de zero;
-
1
b
diferit de zero.
Raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero dac se
verific inegalitatea: Fc F ;v ;v 1, unde
valoarea empiric a variabilei Fisher2
Snedecor este:
F n 1 2
14
0,3755
c
8,418
1R
0,6245
14
constat c
70
35
55
25
28
43
15
33
23
45
20
56
21
26
14
10
12
20
28
10
36
85
187
43
211 120 62
(zeci m )
Cifra de
afaceri
(mil. lei)
Se cere:
a) Pe baza datelor problemei, innd cont de semnificaia economic a
fenomenelor observate, s se construiasc modelele econometrice cu
ajutorul crora poate fi studiat dependena dintre fenomenele respective;
b) S se estimeze parametrii modelelor construite la punctul a);
c) Din cele trei modele utilizate pentru descrierea dependenei cifrei de afaceri
de cei doi factori, s se aleag cel mai bun model;
d) S se estimeze cifra de afaceri pe care o poate obine ntreprinztorul dac
va cumpra magazinul respectiv;
e) tiind c, pentru funcionarea magazinului, cheltuielile lunare sunt n jur de
200 milioane lei, estimai care este riscul ca ntreprinztorul s obin un
profit mai mic sau egal cu 10%;
f) S se arate i alte modaliti de rezolvare a modelului multifactorial - pe
baza matricei coeficienilor de corelaie i a matricei varianelor i
covarianelor.
Rezolvare:
a) Descrierea econometric a legturii dintre cele trei variabile, y - cifra de
afaceri. x1 - numrul de familii i x2 - suprafaa comercial, se poate face cu
ajutorul a trei modele:
1.1. Modelul unifactorial: y t f x1t
u1t
explic variaia
200
150
100
50
0
10
20
30
40
X1
Figura 2.5.1
50
60
70
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
35
X2
Figura 2.5.2
y t a1 b1x1t u1t
2.
y t a 2 b2 x 2t u2t
3.
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
56,9101
26,0181
2,1873
0.0512
x1t
2,8632
0,6662
4,2978
0.0013
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,6268
0,5928
42,7219
20076,74
-66,1716
2,6655
156,4615
66,9510
10,4879
10,5749
18,4710
0,0013
Fitted
Residual
yt
Yt 1
u1t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
198
209
197
156
85
187
43
211
120
62
257,3340
157,1220
214,3860
128,4900
137,0800
180,0280
99,8582
151,3960
122,7640
68,3629
-59,3345
51,8777
-17,3864
27,5098
-52,0798
6,9721
-56,8582
59,6041
-2,7638
-6,3629
|* .
|
. |
| .
|
.* |
| . * |
. |
| .
| * . |
| *.
|
. |
| .
|*
. |
|*.
|
. |
| .
|
. *|
| .
*|
. |
| .
*|
. |
176
117
273
185,7540
114,1740
217,2500
-9,7543
2,8258
55,7504
|
|
|
. * |
. |*
. |
. |
. |
.*|
indecizie
;n k
i t
b1
b
1
sb1
t ;n k 1
Deoarece:
ta1
sa
a1
t
1
56,9101
2,1873
0,05;11
2,2010 parametrul
a1 nu
26,0181
4,2978
1
s
bb
b1
1
t
0,6662
0,05;11
2,2010
parametrul
b 1 este
Fc n 2 R F v v
2
; 1; 2
1R
Fc
11
0,6268
18,471
1
0,6268
n funcie de un prag de
gradelor de libertate v1 k 1
valoarea teoretic F0,05;1;11 4,84 .
(26,0181) (0,6662)
R 0,7917
d 2,67
su1 42,7219
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
61,3840
19,1642
3,2031
0,0084
x2t
6,0293
1,0485
5,7504
0,0001
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
0,7504
0,7277
34,9373
13426,74
-63,5566
156,4615
66,9510
10,0856
10,1725
33,0674
Durbin-Watson stat
2,2646
Prob(F-statistic)
0,0001
Fitted
Residual
yt
Yt 2
u 2t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
198
209
197
156
85
187
43
211
120
62
176
117
273
187,999
218,146
145,794
121,677
133,736
181,970
91,5306
230,205
115,648
97,5599
121,677
109,618
278,439
10,0006
-9,1460
51,2057
34,3229
-48,7357
5,0299
-48,5306
-19,2046
4,3522
-35,5599
54,3229
7,3815
-5,4390
| .
|* . |
| . *|
. |
| .
|
. *|
| .
|
* |
|* .
|
. |
| .
|*
. |
|* .
|
. |
| . * |
. |
| .
|*
. |
| *
|
. |
| .
|
. *|
| .
|* . |
| . *|
. |
distribuiei
n 15 , k 1 - numrul
variabilelor explicative) d1 1,08 i d2 1,36 .
d c 2,26 d 2 1,36
Cum
rezult c erorile sunt independente.
d
2,26
2,64
c
2
Deoarece:
ta 2
a
sa 2
2
3,2031
61,384 t
19,1642
2,2010
0,05;11
t b
b
22
sb
6,0293
5,7504
2,2010
0,05;11
1,0485
11
Se constat c
0,7504
33,0674
1 0,7504
(19,1642) (1,0485)
R 0,8662
d 2,26
su 2 34,9373
F a3 ,b3
,c3
min y
13
t 1
b3 x c3 x 2t
a3 1t
3 1t
3 2t
0 2
y
F b
tt
a3 b
x1
t
2
t
F c3 0 2 a b
3
x1
y
c3 x
1
t
c3 x
2
t
0
t
a3 x b3 x c3 x 1t x x 1t y t
1t
a3
x 2t
2t
1t
2
b3 x 1t x c3 x x 2t y t
2t
2t
1,4963
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
37,5023
17,6461
2,1252
X1t
X2t
1,4963
0,5534
2,7039
4,2446
1,0650
3,9856
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,8558
0,8270
27,8500
7756,2140
-59,9897
2,1682
Prob.
156,4615
66,9510
9,6907
9,8211
29,6749
0,0001
Fitted
yt
Yt 3
Residual
u3t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
198
209
197
156
85
187
43
211
120
62
176
117
273
231,3800
200,2330
179,2230
117,3560
130,3340
186,7350
81,1697
205,7290
110,1190
68,9552
147,2810
101,3850
274,1010
-33,3796
8,7674
17,7771
38,6443
-45,3339
0,2648
-38,1697
5,2707
9,8815
-6,9552
28,7185
15,6149
-1,1009
| *.
| .
| .
|* .
| . | *.
| . |
. *
|* .
| .
| . * .
| * .
| .
| .
|* .
| .
| * .
| . * | .
| . | .*
| .
| * .
| .
* .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X X B$ X Y
nmulind la stnga expresia cu
X X 1
obinem:
X X 1 X X B X X 1 X Y
Rezult c:
a$ 3
B$ b$ X X 1
X Y
3
c$ 3
unde matricile sunt de forma:
1
70 21
1
1
1
1
26
14
10
12
35
55
25
28
1 43
X 1 15
1 33
1 23
1 4
45
1
1 20
1 56
20
5
28
9
6
10
8
36
198
209
197
156
85
187
Y 43
211
120
62
176
117
273
u1
u2
u
3
M
M
M
U M
M
M
M
M
M
u
13
Se calculeaz matricile:
X X
13
205
452
452
19828
8452
205
8452 4343
2034
X Y 82495
38769
X X 36557768
X X 230376 14434
17216
244436
17216
53460
X X
1
1
14676700
230376
230376
14434
244436
17216
36557768
0,4015
X X 1
0,0063
0,0067
244436
17216
0,0063
0,0004
0,0067
0,0005
0,0015
0,0005
Calculnd produsul:
a3
37,5023
1
B X X X Y 3 b 1,4963
53460
c3
4,2446
x1 4,2446x2t
t
3
Y 2
n k 1 t 1
variabilei reziduale u3
s c2a ,b ,c 2 su
3 3 3
3 ij
- estimaia dispersiei ( ) a
u3
t
u3
n k1
,b,c ,
3
unde:
cij elementul situat pe diagonala principal a matricei inverse
X X 1 ;
0,4015
s
a
s u
,b ,c
3
Y y
y y
3
t
2
s
a
s 2 3
0,0004
0,0015 b2
s 3
c3
y Y
y y
tt
t
32
- raportul de corelaie
nu3t u 3t 1
d t 2
2
u3t
t 1
n funcie de un
de
rezult
b$
parametrul
este
0,05;10
rezult
2,228
semnificativ diferit de zero.
Deoarece F 29,6749 F
c
c$
parametrul
este
0,05;2;10
y
t
3
3
Y 2 Y y 2
Y y
t
2
3
b$3
c$3
sb$3
t ,n k 1 ;
sc$3
t ;n k 1
indic i faptul c
cele dou variabile x1t i x nu sunt corelate liniar. Dac acestea ar fi fost
2t
y y
), ceea ce nseamn c la o modificare de 100 a numrului de
x1 , x2
familii, cifra de afaceri a magazinului va suferi o modificare de 1,4963 mil.
2
4,2446
R 0,9251
t
1,4963
(17,6461)
(0,5534)
(1,065)
analizate
d 2,17
su3 27,85
c) Alegerea celui mai bun model econometric din cele trei modele analizate se
va face pe baza tabelului de mai jos, n raport cu modelul iniial ( M 0 ):
Tabelul 2.5.5
Simbolul
modelului
Variaia
neexplicat de
model
Structura modelului
Ml
l 0,3
V V
M0
l 0
M1
l 1
M2
l 2
u0
yt y u0
Coeficienii de
performan
2
Rj / 0
2
yt y
1t
(26,0181) (0,6662)
yt a2 b2 x2t u2t
2
Y 61,384 6,0293x
t
2t
(19,1642) (1,0485)
u1
1 2
t t
20076,7405
2
u
uV j 1
Vu2j
u2
1 V 0
2
V0
1/ 0
20076,7405
1 53789,2308
1/0
0,6268
0,6268
y Y 2
13426,7387
j 1/ j
R2
y Y
0 / 0
53789,2308
yt a1 b1 x1t u1t
1
Y 56,9101 2,8632x
V
1u
V 02
Coeficienii de
performan
parial
2
2/0
13426,7387
1 53789,2308
0,7504
R2 0,3312
2 /1
Simbolul
modelului
Variaia
neexplicat de
model
Structura modelului
Ml
l 0,3
Coeficienii de
performan
parial
Coeficienii de
performan
2
V
2
Rj / 0 1 u
V 02
j 1/ j
uV j 1
3 / 1
M3
l 3
1t
(17,6461)
V2
u3
2t
(0,5534)
Y 3
t t
7756,2142
(1,065)
/0
0,6137
775,2142
1 53789,2308
0,8858
Vu2j
V2u
Vw
R3 / 2 1
Vu2
Vz2
0,4223
Not:
t 1, n; n numrul observaiilor;
l 0, m; m numrul modelelor construite ( m 3 ).
n cazul modelelor cu acelai numr de variabile exogene, cel mai
2
bun model este dat de restricia : max R . Pe baza acestui criteriu se observ
j
j
2
2/
0
c: R
0,7504 R
1/ 0
Vx
Fc
Vuk
k q
2
Fc
Vx
nk1
V0
Vu
k q
V0 Vu
V V
Vu
u q uk
:
k
nk1
Vu
:
nk1
Fc Vu
Fc
u1 3
Vu
:
13 2 1
3
libertate v1 k q ,
v2 n k 1,
respectiv
pentru
x1 4,2446x2t ;
R 0,9251
(17,6461)
(0,5534) (1,065)
d 2,17
su 27,85
3
d) Deoarece s-a constatat c modelul M 3 explic cel mai bine variaia cifrei de
afaceri, acesta va fi utilizat n vederea estimrii valorilor probabile ale cifrei
de afaceri pentru ntreprinztorul respectiv. n acest caz, dac x 0 1, x1 64,
x 2 23, n medie, cifra de afaceri este egal cu:
unde:
$ x c$
Yn v a$
3
nxv ,0 b3
n v ,1
3 n v ,2
x
unde:
1
x
n
v,2
Ynv
2
Yn v
2
u
1 X X X 1 X
v
s2
64
sY
nv
23
0,0063
0,0067
775,6214 1 1
Yn v
0,0063
0,0401
0,0004
0,0005
0,0067 1
0,0005 64 1001,84
0,0015 23
31,65
t s
y
n v
Y
nv
PY
n
v
n
v
t s
Y
nv
rp 00 CA CT * 100 CA rp CT CT CA CT 1 rp
CT
unde:
CA cifra de afaceri (y);
CT cheltuieli totale.
Pe baza datelor problemei rezult c antreprenorul, pentru a obine
un profit mai mic sau egal cu 10 %, trebuie s realizeze o cifr de afaceri de
cel mult 220 mil. lei ( CA 200 1 0,1 220 ).
Utiliznd modelul econometric M
220
P
t
Pt 0,35 Pt 0,35
0,3632
31,43
Fie modelul:
yt b0 b1 x1t b2 x2t
ut
(1)
(2)
(3)
Notm cu:
y t yt y
x1t x1
x1t
x2
x 2t x2
yt b1 x1t b2 x2t ut
n acest caz, matricea varianelor i covarianelor modelului se
definete astfel:
2
yy
cov yx1
2x1 1
V covx 1y
covx y covx x
2
2 1
cov yx2
cov x12x2
x2
x2
unde:
13
y2
2
t
t 1
n
13
- dispersia variabilei y;
tj
t 1
cov y,
x
( j 1,2 );
dispersia variabilei
xtj
y x tj x
n
t tj
x1 34,7692 34,77
x2 15,7692 15,77
y 156,4615 156,46
Tabelul 2.5.6
Nr.
crt.
*
1t
xx x
1t
*
2t
x x y y y
2t
x*t *1ty
x 2*t y2*t
x*2t*1tx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
35,23
0,23
20,23
-9,77
-6,77
8,23
-19,77
-1,77
-11,77
-30,77
10,23
-14,77
21,23
5,23
10,23
-1,77
-5,77
-3,77
4,23
-10,77
12,23
-6,77
-9,77
-5,77
-7,77
20,23
41,54
52,54
40,54
-0,46
-71,46
30,54
-113,46
54,54
-36,46
-94,46
19,54
-39,46
116,54
1463,4542
12,0842
820,1242
4,4942
483,7842
251,3442
2243,1042
-96,5358
429,1342
2906,5342
199,8942
582,8242
2474,1442
217,2542
537,4842
-71,7558
2,6542
269,4042
129,1842
1221,9642
667,0242
246,8342
922,8742
-112,7458
306,6042
2357,6042
184,2529
2,3529
-35,8071
56,3729
25,5229
34,8129
212,9229
-21,6471
79,6829
300,6229
-59,0271
114,7629
429,4829
Total
-0,01
-0,01
0,02
11774,3846
6694,3846 1324,3077
yy2 y 4137,63
2
cov yx2
6694,3846
514,95
13
x2 x
1 1
x1
covx
x
1324,3077
x2 x x
2 2
316,33
101,87
13
covyx
85,41
117743846
4137,63
V 905,72
514,95
905,72
13
905,72 514,95
316,33 101,87
101,87 85,41
b j y / x se calculeaz cu
j
j 1
Vyxj
Vyy
, j 1, k
unde:
Vyx j determinantul matricei varianelor i covarianelor din care
se elimin linia y i coloana x j ;
Vyy determinantul matricei varianelor i covarianelor din care se
elimin linia y i coloana y.
905,72 101,87
1,4963
514,95 85,41 24898,0164
316,33 101,87 16639,858
101,87 85,41
b 1 12
905,72 316,33
514,95 101,87
b2
3
1
16639,858
70629,9481
16639,858 4,2446
b
x
b
b0
37,5024
Matricea coeficienilor de corelaie liniar simpl a variabilelor pe
baza relaiei (3) se definete:
ryx
1
ryx
1
1
R rx1y
rx y rx
2
unde:
2 1
y x
x
y
2
rx x
1 2
1
y xtj
R 0,7917
0,8662
tj
xj
0,7917
tj
t tj
0,8662
0,6198 ,
0,6198
1
1
astfel:
b$y /jx b$ j 1
Ryxj y
Ryy
x
j
se pot calcula
unde:
Ryx j
coloana x j ;
Ryy
coloana y.
b1 2
1
0,79170,6198
0,86621
66,951
1,4963
10,6198
18,512
0,61981
b2
3
1
0,79171
0,86620,6198
66,951
0,6158
4,2446
9,619
Imobilizri
corporale
(mld. lei )
(1990=100)
2
1980
767,0
2451,1
Anul
1981
756,6
2630,5
7435
Anul
Imobilizri
corporale
(mld. lei )
(1990=100)
2
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
762,3
795,6
838,6
849,0
865,5
882,8
886,0
819,2
788,1
700,1
668,2
641,0
663,1
710,3
747,6
691,0
634,0
621,7
637,8
680,6
715,1
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
Not: Valoarea adugat brut este calculat conform metodologiei de calcul a Sistemului European
al Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Valoarea adugat brut i imobilizrile corporale au
fost deflaionate cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante (1990 = 100), obinut n
urma prelucrrii datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p. 152153, 366-367, 386, Anuarului Statistic al Romniei 2001, INS, Bucureti, 2002, p. 276, 303, 104,
Anuarului Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 106, 282, 312, Raportului Anual 1999,
* *
* *
BNR, Bucureti, 2000, p. 6 -9 , Raportului Anual 2000, BNR, Bucureti, 2001, p. 6 -7 , Raportului
* *
Anual 2002 BNR, Bucureti, 2003, p. 4 -5 , Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition
Economy, Second Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 174, 175-176, 184.
Se cere:
a) S se descrie corelaia dintre cele trei fenomene economice cu ajutorul
modelului Cobb-Douglas;
b) S se estimeze parametrii modelului i s se fac discuia econometric a
modelului obinut;
Q AK L
u
(1)
unde:
A parametru de scar;
, coeficienii de elasticitate ai valorii adugate brute reale n raport cu
fiecare din factorii de influen utilizai;
Q valoarea adugat brut real;
K capitalul fix real (mijloace fixe sau imobilizri corporale la sfritul
anului);
L numrul mediu de salariai.
b) Modelul (1) este un model multifactorial neliniar care poate fi transformat
ntr-un model liniar prin logaritmare:
ln Q ln A ln K ln L ln u
Facem urmtoarele notaii:
ln Q yt ;
ln A a ;
ln K x1t
; ln L
x 2t ;
(2)
ln u ut .
Modelul devine:
yt a x1t x2t
ut
(3)
F a,,
min
yt
t 1
23
y
t
23
min
t 1
yt
x2t
x1t
y a
F a 0
F 0
2 y
x2t
x1t
a
x1t
x
2t
1 0
x 0
1t
0 2 y
a x1t x 2t x 2t 0
a$ x $ 2 x $
1t
1t
x1t x 2 t x1t y t
a$
x2t x2t yt
1t
2t
x 2t
yt
x1t
x2t
y t
ut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
767,0
756,6
762,3
795,6
838,6
849,0
865,5
882,8
886,0
819,2
788,1
700,1
668,2
641,0
663,1
710,3
747,6
691,0
634,0
621,7
637,8
680,6
715,1
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
7378
7435
7553,2
7600,1
7585
7700
7751,9
7790
7842,6
7997,1
8156
7574
6888
6672
6438
6160
5939
5597
5369
4761
4623
4619
4568
6,6425
6,6288
6,6363
6,6791
6,7317
6,7441
6,7633
6,7831
6,7867
6,7083
6,6696
6,5512
6,5046
6,4630
6,4969
6,5657
6,6169
6,5381
6,4520
6,4325
6,4580
6,5230
6,5724
7,8043
7,8749
7,8416
7,9247
8,0102
8,0759
8,1409
8,2026
8,2378
8,2954
8,1599
7,3308
7,8719
6,8213
6,1901
7,5020
7,2347
6,5798
6,7099
6,8115
7,1701
7,2564
7,3200
8,9063
8,9140
8,9297
8,9359
8,9339
8,9490
8,9557
8,9606
8,9673
8,9868
9,0065
8,9325
8,8375
8,8057
8,7700
8,7258
8,6893
8,6300
8,5884
8,4682
8,4388
8,4379
8,4268
6,6572
6,6668
6,6655
6,6764
6,6862
6,6964
6,7053
6,7134
6,7187
6,7287
6,7160
6,6056
6,6537
6,5241
6,4435
6,5913
6,5536
6,4662
6,4747
6,4666
6,5041
6,5142
6,5198
-0,0147
-0,0380
-0,0292
0,0027
0,0456
0,0476
0,0581
0,0697
0,0681
-0,0204
-0,0464
-0,0544
-0,1491
-0,0611
0,0534
-0,0256
0,0633
0,0719
-0,0226
-0,0342
-0,0461
0,0088
0,0526
Total
17120,9
50414,2
yt
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
4,2465
0,6405
6,6300
0,0000
x1t
0,1183
0,0287
4,1234
0,0005
x2t
0,1670
0,0876
1,9075
0,0709
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,7498
0,7248
0,0594
0,0705
33,9153
0,9991
6,6064
0,1132
-2,6883
-2,5402
29,9722
0,0000
diferit de zero;
t 4,1234 t0,01;20
2,845
rezult c
parametrul
nu
este
este
variabile
dc 0,9991 d1 0,94 i
rezultnd indecizie
dc 0,9991 d2
1,29
tinznd spre o slab autocorelaie pozitiv care poate fi neglijat.
Deoarece F 29,9722 F
rezult c valoarea
c
0,01;2;20
5,85
raportului de corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un prag de
semnificaie de 0,01.
Utiliznd ecuaia analizei variaiei:
t
y yt y
2
yt
y
2
y t y
din
2
yt y
2
R 0,8659
(4)
d 0,9991
su
0,0594
d ln y
d ln x
0,167
ln Qt ln Kt a ln Lt ln Kt vt
(5)
ln Kt
ln
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-2,1982
0,0829
-26,5106
0,0000
1,0108
0,0617
16,3731
0,0000
Lt ln Kt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
15
0,9274
0,9239
0,1429
0,4287
13,1635
0,1798
-0,9312
0,5179
-0,9707
-0,8720
268,0768
0,0000
ln Qt ln Kt 2,1982 1,0108 ln Lt ln
Kt ;
(0,0829) (0,0617)
R 0,963
(6)
d 0,1798
sv
0,1429
Fc
2 t t2
v u m
t
t
ut
n k
F ;v ;v
1
(7)
unde:
2
t
restricii (5);
m = numrul de restricii liniare;
k = numrul de parametrii ai modelului de regresie fr restricii (2);
n = numrul de observaii.
O alt variant a acestui test este urmtoarea:
Fc
2
r
1 R n k
2
F ;v ;v
1
(8)
R restricii (2);
coeficientul de determinaie corespunztor modelului de regresie
2
Rr restricii (5).
cu
1
101,5390
101,5390
Probability
Probability
0,0000
0,0000
Deoarece F 101,539 F
c
0,01;1;20 8,10 , rezult c ipoteza potrivit
creia funcia de producie este de randament constant este respins.
3X X
3 2
; X Y
i yy 12 .
Rezolvare :
Modelul econometric aferent celor trei variabile este:
yt
b0 b1 x1t b2 x2t ut , t 1,20
(1)
(2)
x 1 b2
x1t
x 2 ut
x 2t
Notnd cu:
~ y
t y
yt
~
x1 t
x1
x1t
x~2t 2t x2
x
rezult modelul (3) construit pe baza valorilor centrate:
~y b
b x~
x~
u
t
1t
2t
(3)
t
~
x 11
x~
x~21
x~22
M
x~
x~
12
120
220
~
- matricea valorilor centrate ale variabilelor exogene x1t
i ~
x 2t ;
u1
u 2 - vectorul valorilor variabilei reziduale.
U
M
u20
Estimarea parametrilor b1 i b2 pe baza modelului matriceal cu
ajutorul M.C.M.M.P. const n:
F B min
t 1
ut
minU
U
min Y Y 2B X Y B X X B
F B$
B$
2
2
min Y
min Y
min
Y
Y
XB
0 2 X Y 2 X X B$ 0
X X B X Y
X X 1 X X B X X 1 X Y
B X X X Y 1
1
b2
3 2
X X
2 3
XB
Y XB
X X
X X
B$
3 2
945
2 3
1 3 2 0,6
5 2 3 0,4
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6 5
b$2
1,8
su
nk 1
Y t
n
k
1
ut
unde:
k numrul variabilelor exogene.
n vederea determinrii valorii produsului
ecuaia analizei variaiei:
y
2
u t yt
Y
Y 2
y 2
t
i y 0
n
k
U U
1
U U se pornete de la
yy Y Y U U
U U y y Y Y
, de unde:
Dar Y XB ; Y XB
XB B X X B
Y Y XB
Y Y
0,2
1,8 3
0,2 8,4
2 3 1,8
s su cij
bj
unde:
cij termenul situat pe diagonala principal a matricei inverse
s
0,2118 0,6
X X1
s2
b 0,1271
21
s
0,6
0,1271
b 2
Abaterile medii ptratice ale celor doi estimatori sunt egale cu:
0,3565
s s2
b$ j
b$ j
0,3565
t ;nk 1 ; j 1,2
bj
0,2
s 0,3565 0,561
1
b1
1,8
s 0,3565 5,0491
2
b2
parametrul
b$
este
Sursa de
variaie
Msura
variaiei
Variana
explicat
de model
20
Nr. grade
de libertate
t 1
20
t 1
t 1
/ X
Fc
2
x
Fc
s2
Y/X
2
u
s
19,83
F ;v ;v
1
F0,05;2;17 3,59
F0,01;2;17 6,11
nk
117
V2
u
n k 1
0,2118
n119
V 2UU20 y 3,6
y2
Variana
total
4,2
V y Y
Variana
rezidual
k2
Y Y 8,4
2
Dispersia
corectat
Y y 2
t
Tabelul 2.7.1
Valoarea testului F
su
yy 12
Deoarece
6,11
Fc 19,83 F0,01;2;17
Vx2 8,4
0,7 0,8367
V02 12
F
c
nk1
k
R2
1
20 3
0,7
1 0,7
19,8334
Deoarece F 19,8334 F
de
c
0,01;2;17 , rezult c valoarea raportului
corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un prag de semnificaie
0,01.
Utiliznd ecuaia analizei variaiei:
2
V0 Vx Vu
12 8,4 3,6
Vx 2 100 din variaia total a
rezult c modelul econometric explic 70% 2
Vo
Qt A K t
L ec u
t
(1)
unde:
A parametru de scar;
, coeficienii de elasticitate ai valorii adugate brute reale n raport cu
fiecare din factorii de producie utilizai;
c = expresia econometric a influenei progresului tehnic asupra creterii
valorii adugate brute reale;
Q valoarea adugat brut real;
K capitalul fix real (mijloace fixe sau imobilizri corporale la sfritul
anului);
L numrul mediu de salariai;
t = variabila timp, t 1, n 1,23 ;
u = variabila aleatoare.
Modelul (1) este un model multifactorial neliniar care poate fi
transformat ntr-un model liniar prin logaritmare:
ln Qt ln A ln Kt ln Lt ct ln ut
x2
t
c
t
u t
F a , , , c
23
min
t 1
2
y
min
23
t 1
c t
a
x
1t
2t
0 2
t
a
x 1
t
F 0
x 2
c t
a
c t
x 1 x 2
t
t
a
x1
x1 t
x 2
t
c t
x2t
F c 0
x 1 x 2
t
c t
t 0
a x x 1t x c x 1t x 1t y t
2
1t
t
x 1t
2t
a x x 1t x c x 2t x 2t y t
t
2t
x 2t
2t
a t x 1t
c t
t x 2t t
y tt
Imobilizri Numrul
corporale mediu de
(mld. lei ) salariai
(1990=100) (mii pers.)
yt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
767,0
756,6
762,3
795,6
838,6
849,0
865,5
882,8
886,0
819,2
788,1
700,1
668,2
641,0
663,1
710,3
747,6
691,0
634,0
621,7
637,8
680,6
715,1
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
7378
7435
7553,2
7600,1
7585
7700
7751,9
7790
7842,6
7997,1
8156
7574
6888
6672
6438
6160
5939
5597
5369
4761
4623
4619
4568
6,6425
6,6288
6,6363
6,6791
6,7317
6,7441
6,7633
6,7831
6,7867
6,7083
6,6696
6,5512
6,5046
6,4630
6,4969
6,5657
6,6169
6,5381
6,4520
6,4325
6,4580
6,5230
6,5724
Total
17120,9
50414,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
x1t
x2t
y t
ut
7,8043
7,8749
7,8416
7,9247
8,0102
8,0759
8,1409
8,2026
8,2378
8,2954
8,1599
7,3308
7,8719
6,8213
6,1901
7,5020
7,2347
6,5798
6,7099
6,8115
7,1701
7,2564
7,3200
8,9063
8,9140
8,9297
8,9359
8,9339
8,9490
8,9557
8,9606
8,9673
8,9868
9,0065
8,9325
8,8375
8,8057
8,7700
8,7258
8,6893
8,6300
8,5884
8,4682
8,4388
8,4379
8,4268
6,6622
6,6709
6,6687
6,6787
6,6878
6,6971
6,7051
6,7124
6,7169
6,7259
6,7123
6,6033
6,6519
6,5233
6,4433
6,5898
6,5524
6,4661
6,4744
6,4677
6,5047
6,5140
6,5191
-0,0197
-0,0421
-0,0324
0,0004
0,0439
0,0470
0,0582
0,0707
0,0698
-0,0176
-0,0427
-0,0521
-0,1473
-0,0603
0,0536
-0,0241
0,0645
0,0721
-0,0224
-0,0352
-0,0466
0,0090
0,0533
yt
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
4,4141
1,2087
3,6521
0,0017
x1t
0,1172
0,0301
3,9005
0,0010
0,1498
-0,0007
0,1379
0,0040
1,0861
-0,1652
0,2910
0,8706
x2t
t
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,7502
0,7107
0,0609
0,0704
33,9318
0,9946
6,6064
0,1132
-2,6028
-2,4053
19,0188
0,0000
0,01;19
2,861
rezult
parametrul
rezult c parametrul
este
nu este
2,861
semnificativ diferit de zero;
tc 0,1652 t0,01;19
2,861
variabile
valoarea
cele
calculat
dou
valori
variabilei
tabelate
Durbin-Watson
se
observ
0,01;3;19
valoarea
5,01
raportului de corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un prag de
semnificaie de 0,01.
Utiliznd ecuaia analizei variaiei:
y yt yt
2
yt
y
2
y t y
din
2
yt y
2
(0,0040)
R 0,8661
d 0,9946
su 0,0609
mld.lei (1990=100)
Anul
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
433,3
442,1
436,3
433,1
450,1
442,0
448,1
472,1
431,4
460,1
465,9
465,6
489,7
492,5
500,1
518,1
Anul
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
513,2
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
527,1
558,1
588,1
455,9
438,7
455,3
489,3
560,4
584,6
559,4
493,3
513,7
525,7
Not: Ambii indicatori sunt calculai conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaiei a fost deflaionat cu ajutorul
deflatorului consumului final al populaiei exprimat n preuri constante (1990 = 100), iar venitul
disponibil net al populaiei a fost deflaionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante
(1990 = 100), obinut n urma prelucrrii datelor din Raportul Anual BNR. Acesta a fost deflaionat
cu ajutorul deflatorului PIB n preuri constante (1990 = 100). Datele provin de la Ministerul
Prognozei i Dezvoltrii.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p. 370372, Anuarului Statistic al Romniei 1996, INS, Bucureti, 1997, p. 364-366, Anuarului Statistic al
Romniei 2001, INS, Bucureti, 2002, p. 278, 280, Anuarului Statistic al Romniei 2003, INS,
* *
Bucureti, 2004, p. 284, 286, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureti, 2000, p. 6 -9 , Raportului
* *
* *
Anual 2000, BNR, Bucureti, 2001, p. 6 -7 , Raportului Anual 2002 BNR, Bucureti, 2003, p. 4 -5 ,
Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert,
Bucharest, 1998, p. 184.
Se cere:
a) S se construiasc modelul econometric autoregresiv ce descrie legtura
dintre cele dou variabile;
b) S se estimeze parametrii modelului i s se verifice semnificaia acestora i
a modelului.
c) S se verifice ipoteza de stabilitate relativ n timp a legturii dintre
consumul populaiei i factorii si prin intermediul testului Chow i
t 1, 21
unde:
Ct = consumul final real al populaiei;
Vt = venitul disponibil real al populaiei;
ut = variabila rezidual.
Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul pachetului de programe
EViews, conducnd la afiarea urmtoarelor rezultate:
Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2001
Included observations: 21 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-136,0368
73,9782
-1,8389
0,0825
Vt
Ct-1
0,5293
0,1456
3,6356
0,0019
0,7452
0,1146
6,5023
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,8271
0,8079
26,4646
12606,71
-96,9711
2,1437
C t 136,0368 0,5293
Vt
0,7452Ct
1;
496,6524
60,3813
9,5211
9,6703
43,0566
0,0000
R 0,9095
d 2,14
su 26,4646
C
i ale variabilei
t 136,0368 0,5293 Vt 0,7452Ct
1
Actual
Fitted
Residual
Ct
ut
442,1
436,3
433,1
450,1
442,0
448,1
472,1
513,2
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
430,3889
440,0166
435,5356
445,9067
460,0573
458,0437
472,1167
494,7654
541,8015
560,2139
520,8702
444,4738
426,9540
447,7816
493,9094
549,9405
566,7089
516,8188
572,7015
574,2837
576,4113
11,7111
-3,7166
-2,4356
4,1933
-18,0573
-9,9437
-0,0167
18,4346
-25,2015
-2,5139
-53,4702
-12,3738
8,9460
-0,4816
11,3906
-4,2405
-41,0089
69,3812
7,0985
8,0163
34,2887
Tabelul 2.8.2.2
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
. |* .
|
|
. *| .
|
|
.
* .
|
|
. |* .
|
|
.* | .
|
|
. *| .
|
|
.
* .
|
|
. | *.
|
|
.* | .
|
|
.
* .
|
| * . | .
|
|
. *| .
|
|
. |* .
|
|
.
* .
|
|
. |* .
|
|
. *| .
|
| * . | .
|
|
. | .
*|
|
. |* .
|
|
. |* .
|
|
. | .* |
forma unui ; , pentru care numrul gradelor de libertate este egal cu:
2
Dac
BG
16
rd
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3 ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 425
0,1565
0,4030
Probability
Probability
0,8564
0,8175
Test Equation:
Dependent Variable: ut
Method: Least Squares
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
Vt
Ct-1
ut-1
ut-2
-14,1990
0,0106
0,0176
-0,1547
0,0007
91,5356
0,1642
0,1267
0,2914
0,2963
-0,1551
0,0643
0,1388
-0,5307
0,0025
0,8787
0,9495
0,8913
0,6029
0,9980
0,0192
-0,2260
27,7992
12364,76
-96,7676
1,8977
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
9,74E-14
25,1065
9,6922
9,9408
0,0783
0,9879
1 R n m
2
unde:
p = numrul de variabile noi adugate n model, respectiv ut-1, ut-2,, ut-p;
m = numrul total de parametri corespunztori noului model.
Dac Fc F ;v , unde v1 = p i v2 = n-m, ipoteza conform creia
;v
1
LM n R ~ ;
Dac LM 2 , erorile sunt autocorelate, n caz contrar,
sunt
r1 r2 0 , este
0,403
0,05;2
17
n
1n
s 22
unde:
r1 = coeficientul de autocorelaie de ordinul nti;
2
al
populaiei;
n = numrul de observaii.
Presupunnd c numrul de observaii este suficient de mare,
variabila h urmeaz distribuia normal, de medie zero i dispersie egal cu
unitatea, aceasta semnificnd faptul c :
P 1,96 h 1,96 1 1 0,05 0,95
Regulile de decizie n cazul aplicrii acestui test sunt urmtoarele:
- dac h
se accept ipoteza potrivit creia exist autocorelaie
1,96
de ordinul nti pozitiv;
- dac h 1,96
17
t ;nk 1
s
0
136,0368
t 0
73,9782
1,8389
1
t
t ;nk 1
1
s
1
t
1
0,5293
0,1456
3,6356
2
t
t ;nk 1
2
s
2
t
2
0,7452
0,1146
6,5023
0,05;18
- t
1 R
k
nk1
0,8271
18
43,0566
1 0,8271 2
t 1
su 26,4646
unde:
uV0t0u
n
2
1t
0u
Vau2
T 2 k 1
au
k1
(5)
Vau aV1u
V a uun1
2
t 1
t 1
V a2 u
u2t
t n1 1
0u
au
H : DacV V
1
dintre
Denumirea indicatorului
Simbolul indicatorului
Coeficientul Theil
Ponderea abaterii
Ponderea dispersiei
Ponderea covarianei
T
TA
TD
TC
Tabelul 2.8.2.3
Valoarea indicatorului
2
0,0246
0,0083
0,0436
0,9482
Anul
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Imobilizri
corporale
(mld. lei )
(1990=100)
1
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
Investiii
(mld. lei )
(1990=100)
2
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
Anul
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Imobilizri
corporale
(mld. lei )
(1990=100)
1
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
Investiii
(mld. lei )
(1990=100)
2
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
Se cere :
a)S se fac analiza economic a dependenei imobilizrilor corporale de
volumul investiiilor i s se construiasc modelul econometric adecvat;
b)S se fac discuia econometric a modelului formulat la punctul a), s se
estimeze parametrii modelului i s se verifice semnificaia acestuia;
c)S se fac interpretarea economic a rezultatelor obinute cu ajutorul
modelului econometric.
Rezolvare:
a) Imobilizrile corporale (fondurile fixe) reprezint rezultatul unei activiti
economice, acestea depinznd n mod direct de volumul investiiilor
efectuate n trecut i n prezent. Evaluarea efectului investiiilor asupra
creterii imobilizrilor corporale se poate face pe baza mai multor procedee
de calcul economic. Printre acestea, un loc important l ocup modelele
econometrice care permit o evaluare sintetic a efectului n timp al
investiiilor asupra evoluiei imobilizrilor corporale.
Ca urmare a faptului c influena investiiilor asupra imobilizrilor
corporale nu este simultan, adic nu se exercit doar n aceeai perioad de
timp, ci pe mai multe perioade de timp, modelul econometric adecvat
acestui tip de dependen este modelul econometric cu decalaj:
yt = a+b0xt+b1xt-1++bjxt-j++bkxt-k+ut
(1)
yt a
(2)
b jx t
j j 0
unde:
yt = imobilizri corporale;
xt = investiii;
ut = variabil aleatoare;
u
t
t = numrul de observaii t 1, n, n 23 ;
j
(3)
iar datele pe baza crora vor fi estimai parametrii sunt cele prezentate n
tabelul 2.8.3.2 :
Tabelul 2.8.3.2
t
yt
xt
xt-1
xt-2
xt-3
yt-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
Total
50412,9
4355,7
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-807,5057
297,4596
-2,7147
0,0160
xt
xt-1
xt-2
xt-3
2,7017
4,1251
0,6550
0,5224
13,2195
7,1347
1,8528
0,0837
-13,9151
7,1566
-1,9444
0,0708
13,5556
4,1795
3,2434
0,0055
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,8865
0,8563
449,3048
3028122
-147,6560
1,5863
2139,3500
1185,1250
15,2656
15,5145
29,2976
0,0000
(4,1251) (7,1347)
(7,1566)
(4,1795)
d = 1,59
su 449,3048
ceilali
b0 , b1 i b2 , nu pot fi acceptai deoarece nu au valori
(4)
unde:
= raia progresiei geometrice, 0<<1.
n condiiile acestei ipoteze, modelul dinamic cu decalaj devine:
2
(5)
(6)
unde:
ao = a(1-)
zt = ut ut-1
(7)
(8)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-290,7640
314,6985
-0,9239
0,3671
xt
yt-1
8,0897
2,0359
3,9734
0,0008
0,4364
0,1385
3,1516
0,0053
R-squared
0,7940
2180,0820
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,7723
541,5956
5573191
-168,0834
2,5045
1135,04
15,5530
15,7018
36,6170
0,0000
R 0,8911
d 2,5
s z 541,5956
de semnificaie = 0,4.
Utiliznd relaiile:
a 0
b j
b
a 0
290,764
1 1 0,4364 515,8957
a (1 )
a
pentru j 0
pentru b
pentru j 1
b
0
1
j2
b
pentru j 3 b
0
8,0897
1
8,0897 0,4364 3,5303
b0 2 8,0897 0,4364 2 1,5406
0
3
3
8,0897 0,4364 0,6723
b
0
bj = B0 + B1 j + B2 j ++ Bk j , j = 0,1,2,3,,k
(9)
j0
B1 j
yt a
xt
j
B0 xt
j0
xtB3 j 3
j
2
j
B2 j
xt
... Bk
ut
k
xt
(10)
Notnd cu:
vt 0 xt
jj
vt1 j xt
jj
v t 2 j xt j
2
vtk
j xt
k
(11)
bj = B0 + B1 j + B2 j + B3 j
vt 0 xt xt xt 1 xt 2 xt 3 xt 4
j
j 0
4
xt 1 2x t 2 3xt 3 4x t 4
vt1 jxt
j j 0
4
vt 2
j 2 xt xt 1
j
4x t
j 0
9x t
16xt 4
3 xt xt 1 8x t 2 27x t 3 64x t 4
vt 3 j j
j 0
yt
xt
vt0
vt1
vt2
vt3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
1341,8
1350,5
1365,7
1398,3
1402,6
1389,3
2672,9
2642,7
2641,2
2761,9
2829,7
2822,8
8086,1
7913,7
7789,6
8212,7
8482,3
8496,8
27120,5
26439,3
25659,0
27192,1
28251,7
28352,8
yt
xt
vt0
vt1
vt2
vt3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
1274,6
1095,4
914,2
741,2
588,1
558,3
605,6
636,2
654,5
647,6
621,1
600,7
613,3
2796,6
2643,2
2330,6
1892,8
1291,0
1037,1
1063,4
1167,0
1316,2
1393,2
1347,8
1200,4
1146,1
8454,2
8182,0
7523,8
6339,2
4151,0
3111,1
3083,6
3306,0
3841,2
4240,6
4209,6
3683,8
3410,3
28313,4
27640,4
26011,4
22688,8
14551,0
10415,1
10118,0
10614,6
12494,8
14184,0
14408,0
12488,8
11367,1
Total
50412,9
4355,7
17799,0
36996,6
112517,6
378310,8
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
vt0
vt1
vt2
vt3
-824,3487
9,5948
-25,6459
16,0458
-2,5686
359,1423
4,2084
19,6488
13,1499
2,1798
-2,2953
2,2799
-1,3052
1,2202
-1,1783
0,0377
0,0388
0,2129
0,2425
0,2583
0,8636
0,8247
505,8996
3583081
-142,3591
2,0355
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
2106,4370
1208,1730
15,5115
15,7600
22,1650
0,0000
(359,1423) (4,2084)
(19,6488) (13,1499)
(2,1798) d = 2,04
su 505,8996
vt 0 xt xt xt 1 xt 2 xt 3
j
j 0
3
vt1 jxt
xt 1 2xt 2 3xt 3
j j 0
3
vt 2 j
j 0
xt xt 1 4xt 2 9xt 3
j
yt
xt
vt0
vt1
vt2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
1059,9
1067,4
1080,1
1116,7
1132,2
1120,7
1106,2
989,0
813,8
643,8
472,6
419,7
451,9
505,2
538,8
539,0
509,0
467,4
469,7
497,6
1613,0
1575,3
1561,1
1645,2
1697,5
1702,1
1690,4
1654,2
1516,8
1249,0
818,4
617,4
611,5
661,8
777,4
854,2
838,8
733,0
676,4
683,3
3800,2
3695,7
3587,3
3805,6
3955,1
3971,9
3967,2
3884,6
3676,4
3197,4
2041,6
1456,6
1408,7
1477,2
1747,6
1993,2
2023,0
1750,4
1587,8
1559,1
Total
50412,9
4355,7
15000,7
23176,8
54586,6
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
-777,4384
8,2249
-12,6836
4,1938
324,7637
3,3889
8,6746
2,8756
-2,3939
2,4270
-1,4622
1,4584
0,8554
0,8282
491,1564
3859754
-150,0826
1,7492
Prob.
0,0293
0,0274
0,1631
0,1641
2139,3500
1185,1250
15,4083
15,6074
31,5407
0,0000
(8,6746) (2,8756)
d = 1,75
su 491,1564
b0
B
8,2249
(12)
unde:
j 0, k ;
= raia progresiei aritmetice, <0.
n acest caz, modelul (1) devine:
yt=a+b0xt+(b0+)xt-1+(b0+2)xt-2++(b0+k)xt-k+ut
(13)
yt =b0xt+vt+zt
(15)
(16)
unde:
t k 2, n ;
yt* = yt - yt-1 diferenele de ordinul nti ale variabilei explicate;
vt=xt-1+xt-2++xt-(k+1);
zt=ut - ut-1 - variabila aleatoare.
Stabilirea mrimii decalajului k se poate face prin ncercri
succesive. Astfel, dac se construiete un model dinamic cu decalaj de
ordinul nti ntre x i y, utiliznd datele din tabelul 2.8.3.5., coloanele 1 i 2,
parametrii modelului (16) se vor estima pe baza valorilor celor trei variabile
yt*, xt i vt prezentate n coloanele 3, 4 i 5 acestuia.
Tabelul 2.8.3.5
yt
xt
yt*
xt t 3,
vt t 3,
234
235
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2451,1
2630,5
2544,3
2764,7
3011,5
3216,1
3432,0
3650,3
3781,4
4005,5
3498,0
1526,6
2622,5
917,1
487,9
1811,6
1386,7
720,4
820,5
908,2
1300,0
1417,1
1510,2
274,4
270,4
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
-86,2
220,4
246,8
204,6
215,9
218,3
131,1
224,1
-507,5
-1971,4
1095,9
-1705,4
-429,2
1323,7
-424,9
-666,3
100,1
87,7
391,8
117,1
91,8
249,0
266,1
281,9
283,1
285,6
281,6
270,4
268,6
168,4
106,4
100,4
97,4
115,5
138,6
153,7
131,0
115,7
108,6
112,1
133,3
143,6
544,8
519,4
515,1
548,0
565,0
568,7
567,2
552,0
539,0
437,0
274,8
206,8
197,7
212,9
254,1
292,3
284,7
246,7
224,3
220,7
245,3
Total
50412,9
4355,7
-1121,6
3811,0
8016,7
Coefficient
Std. Error
xt
vt
10,2953
-4,9373
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
0,2483
0,2087
667,7025
8470706
-165,3275
t-Statistic
Prob.
4,0923
2,5158
0,0210
1,9551
-2,5253
0,0206
-53,4095
750,6050
15,9360
16,0354
2,9006
(4,0923) (1,9551)
d 2,9
s z 667,7025
1
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
xt
vt
7,8769
3,7289
2,1124
0,0489
-2,4871
1,1742
-2,1180
0,0483
R-squared
Adjusted R-squared
0,1973
0,1527
-51,7700
770,0659
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
708,8445
9044290
-158,5979
16,0598
16,1594
2,9724
R2 0,4441
d 2,97
s z 708,8445
2
xt
vt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
7,4635
3,4404
2,1694
0,0445
-1,7583
0,7950
-2,2116
0,0410
0,2182
0,1722
717,3399
8747802
-150,8386
(3,4404) (0,795)
-66,0947
788,4251
16,0883
16,1877
2,9938
R3 0,4671
d 2,99
s z 717,3399
3
sunt
j
tc
12
s 2 s 2
1 2
s 21s2
4,9373 2,4871
1,95512 1,17422 1,0744 2
t
c3
s 21s3
23
s 22s3
4,9373 1,7583
1,95512 0,7952 1,5062 2
2,4871 1,7583
Deoarece t 1,5062
2c
i t c
unde:
= raportul de corelaie al modelului j.
R y / xt
j
a y b
b
x
x
0 t
1 t1
a 828 ,192
unde:
1
y y
n t 1 t
1
xt xt
n t 1
1
xt 1 x
2t 1 n 1 t
1
b
x
2 t2
2191,910,2953189,45,358185,50,4207181,5
xt 2
x
t 3
t 2
b
j 0
b0
1 14,3534 miliarde lei.
Tabelul 2.8.4.1
Luni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
160
72
48
44
22
24
26
20
12
28
200
240
300
80
178
194
104
62
250
270
Se cere:
a) S se prezinte premisele teoretice pe care se fundamenteaz elaborarea unui
model de prognoz cu variabile anticipative privind dependena dintre
cheltuielile medii lunare pe familie pentru procurarea de produse alimentare
i venitul mediu lunar pe familie;
b) tiind c pentru luna noiembrie s-a estimat (planificat) un venit mediu pe
familie de 300 lei, dar s-a realizat un venit mediu de numai
250 lei, s
se estimeze:
b1) Cheltuielile medii pe familie efectuate pentru consumul
produselor alimentare n luna noiembrie;
b2) Prognoza venitului mediu pe familie i a cheltuielilor medii pe
familie pentru procurarea de produse alimentare aferente lunii decembrie.
Rezolvare:
a) Abordarea econometric a problemei pornete de la relaiile de
dependen dintre consumul unei familii i factorii si. Se tie c, din
ansamblul factorilor consumului populaiei, venitul mediu pe locuitor sau pe
familie reprezint unul din factorii eseniali ai acestuia, alturi de preul
produsului, sau de indicele preurilor de consum al unei grupe eterogene de
produse, cum este cazul mrfurilor alimentare. n acest sens, n cadrul
(1)
unde:
y = cheltuielile medii lunare pe familie pentru procurarea de produse
alimentare (variabil endogen);
x = venitul mediu lunar pe familie (variabil exogen);
y
a
x ponderea cheltuielilor medii lunare pentru procurarea de produse
alimentare n totalul veniturilor unei familii;
(2)
(3)
unde:
t = variabila timp, t 1, n ;
= constanta de nivelare (lisaj), 0 1 ;
xt-1 xpt-1 = eroarea de prognoz.
18
Not: Relaia (3) este specific metodei nivelrii exponeniale simple vezi capitolul 4,
problema 4.1.4.2.
xpt xt1 (1
)xpt1
(4)
(5)
(6)
1 a
2 1 b2
(7)
(
1
- dac
(0;1) , dar .
(0;1),
1
atunci se va reine
sau
1
- dac
relaia
Coefficient
Std. Error
0,0955
0,3325
0,0020
0,0062
0,9983
0,9981
0,8071
4,5594
-9,7103
t-Statistic
46,8932
54,0535
Prob.
0,0000
0,0000
32,8889
18,5502
2,6023
2,6461
2,9600
dar:
b1
b1
0,4373
a
b2 1
1
b
2
0,6675
2
) 0,5524
1
2
Revenind la relaiile precedente rezult:
- prognoza venitului mediu pe familie n luna decembrie
xp12 = 0,5524 (250-300)+300 = 272,38 lei
- prognoza cheltuielilor medii pe familie pentru procurarea de produse
alimentare n luna decembrie
y p12 a xp12 0,2184 272,38 59,48 lei/familie
Consum final
real
PIB
real
Investii
reale
Anul
Consum
final real
PIB
real
Investii
reale
3=2-1
3=2-1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
531,6
545,0
535,1
523,7
551,3
551,9
553,4
570,2
614,6
624,2
804,3
805,8
837,1
886,6
940,2
939,5
961,9
969,6
964,8
908,8
272,7
260,8
302,0
362,9
388,9
387,6
408,5
399,4
350,2
284,6
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
566,6
574,0
598,6
658,1
701,5
669,8
677,2
660,3
669,5
710,4
681,0
691,3
718,2
769,3
799,5
750,7
714,8
706,1
720,7
761,7
114,4
117,3
119,6
111,2
98,0
80,9
37,6
45,8
51,2
51,4
Anul
Consum final
real
PIB
real
Investii
reale
3=2-1
1990
1991
679,5
599,4
857,9
746,8
178,4
147,4
Anul
Consum
final real
PIB
real
Investii
reale
3=2-1
2002
2003
731,7
782,2
799,1
838,3
67,4
56,1
Not: Ambii indicatori sunt calculai conform metodologiei de calcul a Sistemului European al Conturilor
Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final a fost deflaionat cu ajutorul deflatorului consumului final exprimat
n preuri constante (1990 = 100), datele provenind de la Ministerul Prognozei i Dezvoltrii, iar PIB-ul a fost
deflaionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante (1990 = 100), obinut n urma prelucrrii datelor
din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p. 370-371,
Anuarului Statistic al Romniei 1996, INS, Bucureti, 1997, p. 364-365, Anuarului Statistic al Romniei 2003,
INS, Bucureti, 2004, p. 284, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureti, 2000, p. 8 *-9, Raportului Anual 2002, BNR,
Bucureti, 2003, p. 4*-5*, Comunicatului de Pres al INS nr.11/26.02.2004, Dobrescu, E., Macromodels of the
Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 184.
Se cere:
a) S se analizeze evoluia consumului final real n perioada 1980- 2003
utiliznd modelul static al lui Keynes:
a1 ) estimaia s se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. ecuaiei
modelului structural;
a2 ) estimaia s se efectueze prin metoda regresiei indirecte;
a3 ) estimaia s se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. n dou
faze;
b) S se comenteze rezultatele obinute.
Rezolvare:
a1) Pe baza teoriei keynesiste, modelul cu ecuaii multiple ce se
poate construi n funcie de datele problemei este de forma:
Ct
a
bVt
V t Ct I
t
ut 1
Ct
V t
reprezint rata marginal (medie) a consumului final real n funcie de PIBul real.
Aplicnd M.C.M.M.P.
ecuaiei (1), rezult estimatorii
parametrilor, a$ i b$ , ai modelului:
F a,b min C t a bV t
2
F a 0 na
bV
Ct
F (b) 0
aV t
bV t C t V t
2
C
t
Coefficient
t-Statistic
808,3517
-0,2310
128,3789
0,1564
0,0902
0,0488
70,5960
109643,40
-135,1777
0,3417
808,3517 0,231V ;
t
(128,3789)
Std. Error
6,2966
-1,4766
Prob.
0,0000
0,1540
619,9917
72,3846
11,4315
11,5297
2,1802
0,1540
R 0,300
(0,1564) d = 0,34
su 70,596
1
sunt
Tabelul 2.9.2
Fitted
Actual
Residual
u1t
Ct
Ct
531,6
545,0
535,1
523,7
551,3
551,9
553,4
570,2
614,6
624,2
679,5
599,4
566,6
574,0
598,6
658,1
701,5
669,8
677,2
660,3
669,5
710,4
731,7
782,2
622,5976
622,2511
615,0224
603,5903
591,2113
591,3730
586,1996
584,4213
585,5299
598,4632
610,2186
635,8773
651,0739
648,6951
642,4825
630,6809
623,7061
634,9766
643,2677
645,2770
641,9051
632,4361
623,7985
614,7452
-90,9976
-77,2511
-79,9224
-79,8903
-39,9113
-39,4730
-32,7996
-14,2213
29,0701
25,7368
69,2814
-36,4773
-84,4739
-74,6951
-43,8825
27,4191
77,7939
34,8234
33,9323
15,0230
27,5949
77,9639
107,9015
167,4548
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*. | .
*. | .
*. | .
*. | .
.* | .
.* | .
. *| .
. *| .
. |* .
. |* .
. | *
.* | .
*. | .
* | .
.* | .
. |* .
. | .*
. |* .
. |* .
. |* .
. |* .
. | .*
. | . *
. | .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*|
u
d
1t
t 2
u1t 1
0,34
2
1t
t 1
109,643 4983,7909
su21
1t
nk
22
2
u
1
su 70,596
1
(vezi tabelul afiat de programul EViews)
- calculul abaterilor medii ptratice ale celor doi estimatori
1
V 2
sa s2
128,3789
u1
n
V
V
2
u1
V
t
0,1564
808,3517 6,2966
s a 128,3789
0,231
b
0,1564 1,4766
sb
u
C C
2
1t
R1 1
Fc n k
1
R12 0,300
R12 22
1 R1
2
0,0902
2,1802
1
0,0902
pot
ut 1
b
1
b
It
1
1
b
ut
1b
1 b
1
b
2 1
1
b
u
zt t
1
b
n final, modelul n form redus devine:
C t I (3)
`1
t
V
z
t t
(4)
2 I t zt
n continuare, se aplic M.C.M.M.P. fiecrei ecuaii n parte i se
estimeaz parametrii , 1 , 2 .
Pentru ecuaia (3), aplicarea M.C.M.M.P. const n:
F ,
F
n
F
min
C
t
I t
0
1
I t
1
t
I Ct
I t C t I t
1
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
698,34
17,976
38,849
0,0000
It
-0,4006
0,0762
-5,2584
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
0,5569
0,5368
619,9917
72,3846
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
49,2659
53396,82
-126,5440
0,4779
Ct 698,34 0,4006 I t
;
(17,976) (0,0762)
10,7120
10,8102
27,6509
0,0000
R2 0,7463
d = 0,48
s z 49,2659
Ct
531,600
545,000
535,100
523,700
551,300
551,900
553,400
570,200
614,600
624,200
679,500
599,400
566,600
574,000
598,600
658,100
701,500
669,800
677,200
Fitted
Residual
z t
589,107
593,874
577,371
552,977
542,562
543,083
534,712
538,357
558,064
584,340
626,880
639,297
652,515
651,354
650,432
653,797
659,084
665,934
683,278
-57,5071
-48,8737
-42,2708
-29,2769
8,73758
8,81685
18,6885
31,8434
56,5360
39,8595
52,6204
-39,8968
-85,9152
-77,3536
-51,8323
4,30303
42,4157
3,86617
-6,07793
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
| * | .
| * | .
| .* | .
| .
| .
| . |* .
| . |* .
| . |* .
| . | *.
| . | *
| . | *.
| . | *
| .* | .
| * . | .
| * . | .
| * | .
| . |* .
| . | *.
| . * .
| . *| .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fitted
Actual
Residual
z t
679,993
677,830
677,750
671,341
675,868
-19,6934
-8,33036
32,6498
60,3587
106,332
Ct
660,300
669,500
710,400
731,700
782,200
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
. *| . |
. *| . |
. | *. |
. | .* |
. | . *|
min
V
F ;
2
2 I t
F 0 n 2 V t
It
2
F 2 0
2 I V t I t
It
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
698,33
17,975
38,851
0,0000
It
0,5995
0,0762
7,8703
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,7379
0,7260
49,2629
53390,30
-126,5425
0,4779
Vt 698,33 0,5995 I t ;
(17,975)
(0,0762)
R3 0,859
d = 0,48
s z 49,2629
815,5833
94,1118
10,7119
10,8101
61,9414
0,0000
Vt
804,300
805,800
837,100
886,600
940,200
939,500
961,900
969,600
964,800
908,800
857,900
746,800
681,000
691,300
718,200
769,300
799,500
750,700
714,800
706,100
720,700
761,700
799,100
838,300
Fitted
Vt
861,806
854,672
879,370
915,878
931,465
930,686
943,215
937,759
908,265
868,939
805,275
786,691
766,908
768,647
770,026
764,990
757,077
746,826
720,868
725,784
729,021
729,141
738,733
731,959
Residual
z t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
-57,5056
-48,8718
-42,2703
-29,2785
8,73508
8,81440
18,6853
31,8406
56,5349
39,8606
52,6252
-39,8910
-85,9082
-77,3467
-51,8255
4,3101
42,4232
3,8742
-6,0683
-19,6840
-8,32121
32,5589
60,3672
106,341
| * | .
|
| * | .
|
| .* | .
|
| . * | .
|
| . |* .
|
| . |* .
|
| . |* .
|
| . | *.
|
| . | *
|
| . | *.
|
| . | *
|
| .* | .
|
| * . | .
|
| * . | .
|
| * | .
|
| . |* .
|
| . | *.
|
| . * .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . | *.
|
| . | .* |
| . | . *|
i
b$
din modelul n
0,5995
a
1
b
b b 1 0,4006
0,6682
1
0,5995
2
2 b
1
1
b
u
n
2t
t 2
n
2t 1
2
71024,5754 0,4781 0,48
2t
u
t 1
148565,6113
Din tabela distribuiei Durbin - Watson, n funcie de un prag de
semnificaie 0,05, de numrul variabilelor explicative k 1 i de
numrul de observaii n 24 se preiau valorile teoretice d 1,27 i
1
d 2 1,45 . Comparnd valoarea calculat a variabilei d cu cele dou valori
teoretice se constat c 0 d 0,48 d 1,27 , interval ce corespunde
1
situaiei de autocorelaie pozitiv, care, n acest caz, va fi ignorat.
1
2
su2
1 815,58642
2
149,4463
6752,9823
24 203690,7942
sa su
2
n1
V V
t
2
2
sb
su22
ta
6752,9823 0,1821
203690,7942
1164,9 7,7947
s a 149,4463
t
0,05;22
2,074
0,6682
b
0,1821 3,6697 t
0,05;22 2,074
sb
2
4
R 1
2
t
F
c
2
2
C V
u2
90939,7482
13,4666
4,30
C2
1 148565,6113 0,2329
120501,4088
nk1
6752,9823
0,05;1;22
Ct 1164,9 0,6682 Vt
R4 0,2329
2
;
(149,4463) (0,1821) d = 0,48
su 82,1765
2
Cei
doi parametrii
cu ajutorul M.C.M.M.P.:
min c i
dI t
F c,d
V tdsecestimeaz
2
F c 0 nc
V t
d It
dI 0
F
d
c
t I V t I t
t
2
Vt 698,33 0,5995 I t ;
(17,975)
(0,0762)
R3 0,859
d = 0,48
s w 49,2629
Rezult ecuaia:
F a,b min
Ct
F a 0 na b C t
Vt
F
b
a Vbt 0
t V C t V t
2
Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Date: 04/06/05 Time: 01:14
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Vt
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1164,9
104,1213
11,1883
0,0000
-0,6682
0,1271
-5,2584
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,5569
0,5368
49,2659
53396,83
-126,5440
0,4779
619,9917
72,3846
10,7120
10,8102
27,6509
0,0000
; R 0,7463
C t 1164,9 0,6682 V
t
5
(104,1213)
(0,1271)
d = 0,48
su 49,2659
3
sunt
Tabelul 2.9.5
Actual
Ct
531,6
545,0
535,1
523,7
551,3
551,9
553,4
570,2
614,6
624,2
679,5
599,4
566,6
574,0
598,6
658,1
701,5
669,8
677,2
660,3
669,5
710,4
731,7
782,2
Fitted
Residual
u 3t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
589,107
593,874
577,371
552,977
542,562
543,083
534,712
538,357
558,064
584,340
626,880
639,297
652,515
651,354
650,432
653,797
659,084
665,934
683,278
679,993
677,830
677,750
671,341
675,868
-57,5071
-48,8737
-42,2708
-29,2769
8,7376
8,8169
18,6885
31,8434
56,5360
39,8596
52,6204
-39,8968
-85,9152
-77,3536
-51,8323
4,3030
42,4157
3,8662
-6,0779
-19,6934
-8,3304
32,6497
60,3587
106,332
| * | .
|
| * | .
|
| .* | .
|
| . * | .
|
| . |* .
|
| . |* .
|
| . |* .
|
| . | *.
|
| . | *
|
| . | *.
|
| . | *
|
| .* | .
|
| * . | .
|
| * . | .
|
| * | .
|
| . |* .
|
| . | *.
|
| . * .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . | *.
|
| . | .* |
| . | . *|
Ct
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1164,9
173,6883
6,7071
0,0000
Vt
-0,6682
0,2120
-3,1523
0,0046
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
-0,2330
-0,2890
82,1822
9,9368
0,0046
619,9917
72,3846
148585,90
0,4779
u sunt
t
Tabelul 2.9.6
Actual
Ct
531,600
545,000
535,100
523,700
551,300
551,900
553,400
570,200
614,600
624,200
679,500
599,400
566,600
Fitted
627,531
626,529
605,615
572,540
536,726
537,194
522,226
517,081
520,289
557,707
591,717
665,951
709,917
Residual
ut
-95,9309
-81,5287
-70,5148
-48,8401
14,5741
14,7064
31,1736
53,1185
94,3113
66,4934
87,7833
-66,5510
-143,317
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *
* | .
* | .
.* | .
. * | .
. |* .
. |* .
. |* .
. | *.
. | *
. | *.
. | *
.* | .
. | .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fitted
Actual
Residual
Ct
574,000
598,600
658,100
701,500
669,800
677,200
660,300
669,500
710,400
731,700
782,200
703,035
685,061
650,917
630,738
663,345
687,333
693,146
683,390
655,995
631,005
604,813
ut
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
-129,035
-86,4608
7,18294
70,7618
6,45488
-10,1326
-32,8458
-13,8904
54,4048
100,695
177,387
| * . | .
|
| * | .
|
| . |* .
|
| . | *.
|
| . * .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . *| .
|
| . | *.
|
| . | .* |
| . | . *|
C(1)
C(2)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1164,9
-0,6682
173,6883
0,2120
6,7071
-3,1523
0,0000
0,0046
6191,080
Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 24
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
19
-0,2330
-0,2890
82,1822
619,9917
72,3846
148585,90
Durbin-Watson stat
0,4779
36,6440
0,0449
System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Total system (balanced) observations 24
Instruments: : It C
C(1)
C(2)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1164,9
-0,6682
166,2939
0,2029
7,0053
-3,2924
0,0000
0,0033
6191,080
Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 24
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
-0,2330
-0,2890
82,1822
0,4779
619,9917
72,3846
148585,90
33,5903
0,0412
Rezultatele obinute n urma aplicrii M.C.M.M.P. n dou faze i a
M.C.M.M.P. n trei faze n cazul sistemului de ecuaii indic faptul c
ipotezele corespunztoare M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaia erorilor
poate fi neglijat), iar estimatorii parametrilor sunt semnificativ diferii de
zero pentru un prag de semnificaie de 5%, modelul fiind i el semnificativ
pentru acelai prag de semnificaie.
a
fost estimat pe baza aceluiai model econometric, utiliznd trei procedee de
estimare a parametrilor. n urma efecturii calculelor s-au obinut
urmtoarele valori ale ratei marginale a consumului final:
a1 ) b 0,231.
Deoarece valoarea acestui
parametru este
semnificativ numai n cazul utilizrii unui prag de semnificaie 0,20 ,
se confirm astfel faptul c aplicarea direct a M.C.M.M.P. asupra ecuaiei
modelului n form structural conduce la obinerea de estimatori deplasai,
nesemnificativi.
a2 ) a3 ) b
pentru metoda regresiei indirecte i
0,6682
M.C.M.M.P. n dou faze, care conduc la aceleai rezultate, modelul fiind
corect identificat. Semnificaia acestui indicator este urmtoarea: n perioada
1980-2002, la o cretere cu un miliard de lei a PIB-ului real, consumul final
real a sczut cu aproximativ 0,7 miliarde lei, ceea ce contravine teoriei
economice.
Se constat astfel o inadverten, respectiv, pe de o parte, aceste
modele pot fi acceptate ca semnificative din punct de vedere al testelor
statistice, iar, pe de alt parte, sensul dependenei consumului final real de
factorul su de influen, reliefat de semnul algebric al estimatorului
parametrului corespunztor acestuia, este n contradicie cu teoria
economic. Aceast inadverten const n faptul c PIB-ul real exercit o
influen negativ asupra consumului final real.
Datorit discrepanelor dintre valorile estimatorilor i teoria
economic s-a renunat la continuarea utilizrii modelului n scopuri
prospective. Acest lucru nu nseamn c modelul prezint deficiene de
specificare ci, mai curnd, rezultatele contradictorii provin att din
dificultatea construirii unor serii lungi de date, ct i ca urmare a msurilor
inconsecvente de politic economic adoptate n perioada de tranziie a
Romniei.
Ani
Consumul
final real al
populaiei
( Ct )
PIB-ul real
Investiii reale
( Vt )
(I t)
4=3-1-2
1980
433,3
98,3
804,3
272,7
1981
442,1
102,9
805,8
260,8
1982
436,3
98,8
837,1
302,0
1983
433,1
90,6
886,6
362,9
1984
450,1
101,2
940,2
388,9
1985
442,0
109,9
939,5
387,6
1986
448,1
105,3
961,9
408,5
1987
472,1
98,1
969,6
399,4
1988
513,2
101,4
964,8
350,2
1989
516,6
107,6
908,8
284,6
1990
557,7
121,8
857,9
178,4
1991
467,4
132,0
746,8
147,4
1992
432,1
134,5
681,0
114,4
1993
435,9
138,1
691,3
117,3
1994
447,3
151,3
718,2
119,6
1995
505,3
152,8
769,3
111,2
1996
545,7
155,8
799,5
98,0
1997
525,7
144,1
750,7
80,9
1998
586,2
91,0
714,8
37,6
1999
579,8
80,5
706,1
45,8
2000
582,3
87,2
720,7
51,2
2001
610,7
99,7
761,7
51,3
2002
629,1
102,6
799,1
67,4
2003
673,7
108,5
838,3
56,0
Not: Indicatorii sunt calculai conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final real al populaiei i consumul final
real al administraiei publice au fost deflaionate cu ajutorul deflatorului consumului final real al
populaiei exprimat n preuri constante (1990 = 100), respectiv cu deflatorul consumuli final real
al administraiei publice, datele provenind de la Ministerul Prognozei i Dezvoltrii, iar PIB-ul a
fost deflaionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat n preuri constante (1990 = 100), obinut n
urma prelucrrii datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p.
370-371, Anuarului Statistic al Romniei 1996, INS, Bucureti, 1997, p. 364-365, Anuarului
Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 284, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureti,
*
2000, p. 8 -9, Raportului Anual 2002, BNR, Bucureti, 2003, p. 4 -5 , Comunicatului de Pres al
INS nr.11/26.02.2004, Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second
Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 184.
I
t b0 b1Vt b2Vt 1
V
t u2t
Ct I t Gt
(1)
(2)
(3)
F , , min Vt Vt 1 Gt
24
t 2
24
F 0 2 Vt Vt i Gt 1 0
t 2
24
n 1
t 2
24
t 1
24
24
t 2
t 2
Gt Vt
F 0 2 Vt Vt 1 Gt Vt 1 0
t 2
24
24
24
24
t 2
t 2
t 2
t 2
Vt 1 2Vt 1 Gt Vt 1 VtVt 1
V
F 0 224
t 2
24
t 2
24
24
G V 2
G
t 2
G G
t t 1
t 2
24
V G
t
t 2
24
24
Gt V t
n 1 t 2 Vt 1
t
2
t 2
24
24
24
2
24
Vt 1
Vt 1
GtVt 1 VtVt 1
t 2
t 2
t 2
t 2
24
24
24
24
G G V 2 Vt Gt
t
t 2
t 2
t 1
t 2
t 2
i a valorilor
V$t s-a
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
157,1714
104,9035
1,4982
0,1497
Vt 1
0,8708
0,0999
8,7198
0,0000
Gt
-0,4437
0,4239
-1,0469
0,3076
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,8136
0,7950
43,5558
37942,23
-117,8313
0,7013
(0,0999)
(0,4239)
816,0739
96,1955
10,5071
10,6552
43,6549
0,0000
R1 0,902
d = 0,70
s z 43,5558
Vt
805,8
837,1
886,6
940,2
939,5
961,9
969,6
964,8
908,8
857,9
746,8
681
691,3
718,2
769,3
799,5
750,7
714,8
706,1
720,7
761,7
799,1
838,3
Fitted
Vt
811,912
815,038
845,933
884,335
927,151
928,582
951,284
956,525
949,594
894,526
845,675
747,818
688,92
692,032
714,792
757,959
789,45
770,517
743,914
733,364
740,532
774,948
804,899
Residual
z t
-6,1123
22,0621
40,6667
55,8647
12,3492
33,3176
18,3162
8,2752
-40,7936
-36,6264
-98,8753
-66,8176
2,3800
26,1680
54,5085
41,5407
-38,7500
-55,7168
-37,8136
-12,6643
21,1685
24,1516
33,4010
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
. *| .
|
. | *.
|
. | *
|
. | .*
|
. |* .
|
. | *.
|
. |* .
|
. |* .
|
* | .
|
.* | .
|*
. | .
| * . | .
|
. * .
|
. | *.
|
. | .*
|
. | *
|
* | .
| *. | .
|
* | .
|
. *| .
|
. | *.
|
. | *.
|
. | *.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a Vt u1
1
t
(1)
I t b0
b V
1
b Vt
2
u2
a$
M.C.M.M.P.:
F a ,a
0
(2)
min
24
a a V 2
t 2
1 t
24
24
F a 0 0 n 1 a 0 a1 t C
t
t 2
V
t 2
24
F a
1
0 V
a
t 2
a
t
24
t 2
24
C V
t 2
Vt
t-Statistic
Prob.
658,7968
147,3206
4,4719
0,0002
-0,1822
0,1796
-1,0147
0,3218
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
0,0467
0,0013
73,0763
510,1087
73,1256
11,5038
112143,10
-130,2940
0,2747
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
C t a0 1a t 658,7968 0,1822 Vt
;
V
s s
a$ 0
a$
147,3206 0,1796
11,6026
1,0297
0,3218
R2 0,2162
d = 0,27
su 73,0763
1
Valorile estimate ale variabilei Ct i ale variabilei reziduale,
u1t
prezentate n cadrul tabelului 2.10.3. (utiliznd pachetul de programe
EViews).
sunt
Tabelul 2.10.3
Actual
Ct
442,1
436,3
433,1
450,1
442,0
448,1
472,1
513,2
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
629,1
673,7
Fitted
Ct
510,867
510,297
504,668
497,672
489,871
489,61
485,474
484,519
485,782
495,815
504,715
522,545
533,276
532,709
528,562
520,697
514,96
518,409
523,256
525,178
523,872
517,602
512,145
Residual
u1t
-68,7669
-73,9975
-71,5683
-47,5715
-47,8706
-41,5097
-13,3735
28,6814
30,8185
61,8853
-37,3153
-90,4449
-97,3760
-85,4090
-23,2623
25,0029
10,7404
67,7908
56,5437
57,1217
86,8275
111,4980
161,5550
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | .
* | .
* | .
.* | .
.* | .
.* | .
. *| .
. |* .
. |* .
. | *
.* | .
*. | .
*. | .
*. | .
. *| .
. |* .
. |* .
. | *
. | *.
. | *.
. | .*
. | . *
. | .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*|
u 2t u 2t 1
n
t 3
n
0,27
2
2t
t 2
t ;nk
2,080
157,355
s a
0,05;21
1
t
2,2779
a 0
t
a 0
t a
69,08
0,1822
a1
F n
kc
1
2
1 R1
; 1
; k n k
Fc 21 0,0467
1,0297
1
F0,05;1;21
0,0467
4,32
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-827,5175
219,9338
-3,7626
0,0012
0,9928
1,8495
0,5368
0,5973
Vt 1
0,2573
1,6700
0,1540
0,8791
Vt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,6548
0,6203
84,3385
142259,50
-133,0296
0,3265
I t b0 b1Vt b2Vt 1 827,5175
0,9928V
s s s
b$
b$
b$
192,2435
136,8614
11,8287
11,9768
18,9670
0,0000
0,2573Vt 1 ;
R3
0,8092
d 0,33
su 2 84,3385
Valorile estimate ale variabilei It i ale variabilei reziduale, u
2t
sunt
Tabelul 2.10.4
Actual
Fitted
Residual
It
u 2t
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
260,8
302,0
362,9
388,9
387,6
408,5
399,4
350,2
284,6
178,4
147,4
114,4
117,3
119,6
111,2
98,0
80,9
37,6
45,8
51,2
51,4
67,4
56,1
185,463
188,952
227,677
278,537
334,833
336,075
364,375
371,559
363,443
294,366
232,772
107,038
31,636
37,376
66,892
122,894
161,928
130,577
94,930
82,218
93,090
137,806
177,163
75,3368
113,0480
135,2230
110,3630
52,7666
72,4253
35,0247
-21,3594
-78,8433
-115,9660
-85,3721
7,3625
85,6637
82,2243
44,3084
-24,8945
-81,0276
-92,9767
-49,1295
-31,0180
-41,6895
-70,4062
-121,0630
|
. | *. |
|
. |
.* |
|
. |
. *|
|
. |
.* |
|
. | * . |
|
. | *. |
|
. | * . |
|
. * | . |
|
.* |
. |
| * . |
. |
|
* |
. |
|
. |*
. |
|
. |
* |
|
. | *. |
|
. | * . |
|
. * | . |
|
.* |
. |
|
* |
. |
| . * | . |
| . * | . |
| . * | . |
| .* |
. |
| * . |
. |
u 2t u 2t 1
n
t 3
n
u22t
0,33
t 2
t
b
827,5175
s b0
0,9928
t b1
0,5368
1
t
s b1 t ;nk
b
b1
1
t
1,8495
0,2573
t b2
0,154
2
s b2 t ;nk t b2
b
1
t
1,67
0,05;20
0,05;20
2,086
2,086
b 0
1
1 R2
k
F
20
0,6548
1 0,6548
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
658,7968
-0,1822
147,5788
0,1799
4,4640
-1,0129
0,0002
0,3226
0,0434
-0,0022
73,2044
1,0261
0,3226
Vt
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
510,1087
73,1256
112536,50
0,3028
sunt
Ct
442,1
436,3
433,1
450,1
442,0
448,1
472,1
513,2
Fitted
511,9806
506,2778
497,2589
487,4930
487,6206
483,5393
482,1364
483,0109
Residual
u1t
-69,8806
-69,9778
-64,1589
-37,3930
-45,6206
-35,4393
-10,0364
30,1891
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
.* |
.* |
.* |
. *|
. |*
.
.
.
.
.
.
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
Actual
Fitted
Ct
Ct
516,6
557,7
467,4
432,1
435,9
447,3
505,3
545,7
525,7
586,2
579,8
582,3
610,7
629,1
673,7
493,2141
502,4880
522,7304
534,7191
532,8424
527,9413
518,6309
513,1285
522,0198
528,5607
530,1459
527,4858
520,0156
513,2013
506,0591
Residual
u1t
23,3859
55,2120
-55,3304
-102,6191
-96,9424
-80,6413
-13,3309
32,5715
3,6802
57,6393
49,6541
54,8142
90,6844
115,8987
167,6409
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |* .
. | *.
.* | .
*. | .
*. | .
*. | .
. *| .
. |* .
. * .
. | *.
. | *.
. | *.
. | .*
. | . *
. | .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*|
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-827,5175
0,9928
219,9338
1,8495
-3,7626
0,5368
0,0012
0,5973
0,2573
1,6700
0,1540
0,8791
Vt
Vt-1
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
0,6548
0,6203
84,3385
142259,50
-133,0296
192,2435
136,8614
11,8287
11,9768
Fitted
Residual
It
u 2t
260,8
302,0
362,9
388,9
387,6
408,5
399,4
350,2
284,6
178,4
147,4
114,4
117,3
119,6
111,2
98,0
80,9
37,6
45,8
51,2
51,4
67,4
56,1
185,463
188,952
227,677
278,537
334,833
336,075
364,375
371,559
363,443
294,366
232,772
107,038
31,636
37,376
66,892
122,894
161,928
130,577
94,930
82,218
93,090
137,806
177,163
75,3368
113,0480
135,2230
110,3630
52,7666
72,4253
35,0247
-21,3594
-78,8433
-115,9660
-85,3721
7,3625
85,6637
82,2243
44,3084
-24,8945
-81,0276
-92,9767
-49,1295
-31,0180
-41,6895
-70,4062
-121,0630
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
. | .*
|
. | .*
|
. | .*
|
. | *.
|
. | *.
|
. | *.
|
. |* .
|
. *| .
|
.* | .
| *. | .
|
. |* .
|
. | .*
|
. | .*
|
. | *.
|
. *| .
|
* | .
|
.* | .
|
.* | .
|
. *| .
|
. *| .
|
* | .
| *. | .
|*
. | .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
System: SYSTEM01
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 1981 2003
Included observations: 23
Total system (balanced) observations 46
Instruments: Vt 1 Gt C
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
Coefficient
Std. Error
658,7968
-0,1822
-827,5175
0,9928
0,2573
147,5788
0,1799
184,0225
1,5475
1,3973
t-Statistic
Prob.
4,4640
-1,0129
-4,4968
0,6415
0,1841
0,0001
0,3170
0,0001
0,5247
0,8548
2622725
Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 23
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
0,0434
-0,0022
73,2044
0,3028
510,1087
73,1256
112536,50
0,7583
0,7341
70,5675
0,3495
192,2435
136,8614
99595,42
4330,2358
4308,6716
i n acest caz interpretarea statistic a rezultatelor obinute este
identic cu cea menionat anterior.
System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1981 2003
Included observations: 23
Total system (balanced) observations 46
Instruments: Vt 1 Gt C
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
Coefficient
Std. Error
658,7968
-0,1822
-990,8377
3,1444
-1,6978
141,0164
0,1719
138,0781
0,5298
0,4584
t-Statistic
Prob.
4,6718
-1,0601
-7,1759
5,9350
-3,7034
0,0000
0,2953
0,0000
0,0000
0,0006
31011202
Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 23
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
0,0434
-0,0022
73,2044
0,3028
510,1087
73,1256
112536,50
0,3361
0,2697
116,9579
0,6637
192,2435
136,8614
273582,90
11894,
5214,337
91
pIt
p
t 1
wIt
sIt
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
100,0
270,2
838,8
2987,0
7071,9
9353,4
12983,4
33076,9
52624,2
76728,0
111767,1
150290,7
184162,1
100,0
270,2
838,8
2987,0
7071,9
9353,4
12983,4
33076,9
52624,2
76728,0
111767,1
150290,7
100,0
87,5
82,3
86,8
90,6
102,4
107,7
105,1
102,5
106,0
105,5
112,4
121,2
100,0
81,7
71,3
59,4
59,4
66,5
72,7
56,3
58,2
56,0
58,6
61,5
62,8
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 135,
322, 105, Anuarului Statistic al Romniei 2000, INS, Bucureti, 2001, p. 135, 136, Anuarului Statistic
al Romniei 2001, INS, Bucureti, 2002, p. 132, 312, Raportului Anual 2002 BNR, Bucureti, 2003, p.
* *
* *
4 -7 , Raportului Anual 2000 BNR, Bucureti, 2001, p. 5 -9 .
Se cere:
a) S se construiasc modelul econometric cu ajutorul cruia pot fi descrise
dependenele i interdependenele dintre preuri i ctigurile salariale;
a aIp a Iw
u
t 0
1
M0 p
I t b 0 b 1 I
t
s t
(1)
1t
(2)
2t
s p
exogen I t 1 .
Pe baza acestor premise, modelul iniial, M0, se transform n
modelul cu ecuaii multiple, M1:
I
M1
pt
pa
au I
t 1
(1)
(2)
1t s
p
b 2 I t 1
2t
I t b 0 b 1 I
t 1 )
este egal cu
numrul variabilelor endogene minus unu (1=2-1), rezult c ecuaia (1) este
corect identificat;
- ecuaia (2) este, de asemenea, corect identificat, deoarece numrul
variabilelor absente (Itw) este egal cu numrul variabilelor endogene minus
unu (1=2-1).
n aceast situaie, modelul este corect identificat, iar parametrii
acestuia pot fi estimai, fie cu ajutorul metodei regresiei indirecte aplicat
fiecrei ecuaii a modelului n forma redus, fie cu ajutorul M.C.M.M.P.
aplicat n dou faze.
Forma redus a modelului M1 regresarea variabilelor endogene
numai n funcie de variabilele exogene se obine efectund urmtoarele
calcule :
- ecuaia (1) este deja sub form redus, variabila endogen It s fiind
p
+b1u1t+u2t
It =b0+a0b1+(a1b1+b2) I t 1
+a2b1It
Notnd cu :
0 b0 a0b1
2t
1 a1b1 b2
2 a2b1
z t b1u1t u2t
ecuaia (2) devine:
FR: I t 0 1I t 1 2
It
zt
pa
a I
2 t
1 t 1
t 0
w
p
M2 p
I t
0
1 t 1
2
It
1t
zt
Dependent Variable: It
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0,8388
-0,000013
0,3289
0,0001
2,5504
-0,1629
0,0312
0,8742
I t p1
Itw
-0,1951
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0,1287
-0,0650
0,0814
0,0596
14,8068
1,2180
0,3493
-0,5585
0,5901
0,6370
0,0788
-1,9678
-1,8466
0,6644
0,5381
0,3289 0,0001
t 1
R 0,3587
0,3493
d 1,22
s 0,0814
u1
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-179,4978
296,3394
-0,6057
0,5597
1,2180
0,0731
16,6713
0,0000
247,5859
314,7246
0,7867
0,4517
0,9892
0,9868
73,3035
It
It
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
535,1246
637,4540
11,6394
48360,68
-66,8365
1,2817
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
t 1
296,3394 0,0731314,7246
11,7606
411,4207
0,0000
R 0,9946
d 1,28
sz 48,4421
a b 247,5859 0,1951 b
2
De unde rezult c:
b 884,983
0
b1 1269,1246
b2 1,2013
n final, modelul cu ecuaii simultane sub form structural este de
forma:
p I s 0,8388 0,000013 I 0,1951 I w
t 1
t
t
s
p
M1 p
884,983
1,2013I
I t
t 1
1269,1246It
0,3289 0,0001
t 1
t
0,3493
R 0,3587
d 1,22
s 0,0814
u1
urmtoarele
Fitted
Residual
st
Ist
u1t
0,817
0,713
0,594
0,594
0,665
0,727
0,563
0,582
0,560
0,586
0,615
0,628
0,6680
0,6782
0,6693
0,6616
0,6381
0,6274
0,6320
0,6344
0,6250
0,6228
0,6047
0,5825
0,1490
0,0348
-0,0753
-0,0676
0,0269
0,0996
-0,0690
-0,0524
-0,0650
-0,0368
0,0103
0,0455
Actual
Residual Plot
(graficul reziduurilor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
. *|
.
| * . |
.* |
. |
.* |
. |
.
|* . |
.
|
.* |
.* |
. |
. * |
. |
.* |
. |
. * |
. |
.
|* . |
.
| * . |
It p
I t It
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
884,9814
1184,3430
0,7472
0,4740
-1269,1230
1805,2800
-0,7030
0,4998
1,2013
0,1018
11,8009
0,0000
It
It
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
0,9865
0,9834
82,0278
328,5595
0,0000
535,1246
637,4540
60557,03
1,1716
R 0,9932
t 1
d 1,17
s 82,0278
z3
It
Instruments:
It C
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0,8388
-0,000013
-0,1951
884,9814
-1269,1230
1,2013
0,3289
0,0001
0,3493
1184,3430
1805,2800
0,1018
2,5504
-0,1629
-0,5585
0,7472
-0,7030
11,8009
0,0201
0,8724
0,5834
0,4646
0,4910
0,0000
12,4448
w
I t =C(1)+C(2)* I tp +C(3)* It
1
Observations: 12
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Equation:
0,1287
-0,0650
0,0814
1,2180
s
t 1
I =C(4)+C(5)* I +C(6)* I
t
Observations: 12
0,6370
0,0788
0,0596
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
0,9865
0,9834
82,0278
1,1716
535,1246
637,4540
60557,03
System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Total system (balanced) observations 24
It
Instruments:
It C
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0,8388
-0,000013
-0,1951
884,9814
-1269,1230
1,2013
0.2848
0,0001
0,3025
1025,6710
1563,4180
0,0882
2,9450
-0,1881
-0,6450
0,8628
-0,8118
13,6266
0,0087
0,8529
0,5271
0,3996
0,4275
0,0000
I =C(1)+C(2)* I
+C(3)* I
t 1
Observations: 12
R-squared
Adjusted R-squared
S.,E. of regression
Durbin-Watson stat
Equation:
12,4448
0,1287
-0,0650
0,0814
1,2180
I =C(4)+C(5)* I +C(6)* I
t
Observations: 12
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
w
t
0,9865
0,9834
82,0278
1,1716
0,6370
0,0788
0,0596
p
t 1
535,1246
637,4540
60557,03
M1
pt
pa
0
I t b 0 b 1 I
t
au I
t 1
(1)
(2)
1t s
p
b 2 I t 1
2t
s
0 I
b
1
a
aa
t
0
1
b
b 0
1
It 0
2
respectiv matricea B,
p
I
t 1
w 1t
I t u 2t
= U
b1 1
modelelor recursive.
Estimatorii parametrilor modelului M1, considerat ca fiind un model
recursiv, pot fi calculai cu ajutorul M.C.M.M.P. aplicat fiecrei ecuaii a
modelului structural.
Ecuaia (1) a fost deja estimat la punctul b), ea fiind urmtoarea:
Ip 0,8388 0,000013 I
s
0,3289 0,0001
0,1951 I
;
t 1
R 0,3587
0,3493
d 1,22
s 0,0814
u1
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
431,6229
156,8297
2,7522
0,0224
s
t
-577,8482
236,8351
-2,4399
0,0374
It
1,2354
0,0372
33,1807
0,0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
0,9930
0,9915
58,7926
31109,12
535,1246
637,4540
11,1982
11,3195
Log likelihood
Durbin-Watson stat
-64,1894
1,1729
F-statistic
Prob(F-statistic)
642,0695
0,0000
R 0,9965
t 1
DW 1,17
s 58,7926
z2
884,9814 1269,123
s u 0,0814
1
M1S
It
p
1,2013 I t 1 R 0,9932
tp
I
;
s
s z 2 82,0278
s u 0,0814
1
M1R
s
p
p
R 0,9965
It 431,6229 577,8482 I 1,2354 I t 1
;
t
s z 58,7926
Tabelul 2.2.1
Indicatori
Unitatea
de
1980
msur
Produs Intern
mld. lei
1)
p.c.
Brut
Consumul final mld. lei
1)
p.c.
al populaiei
Consumul final al mld. lei
administraiei
p.c.
1)
publice
Formarea brut de mld. lei
1)
p.c.
capital fix
1)
Variaia stocurilor mld. lei
p.c.
1)
Export net
mld. lei
p.c.
Imobilizri
mld. lei
corporale
p.c.
(mijloace fixe)
Investiii
mld. lei
p.c.
Populaia ocupat mii pers
Anul
1981 1982 1983 1984
1985
1986
1987
838,6 845,6
416,7 441,9
72,5
80,5
76,6
76,6
76,0
80,2
83,5
75,0
249,0 245,5
32,9
17,1
28,9
30,9
34,1
23,6
39,4
23,5
-34,8
-22,7
4,0
32,4
29,3
33,2
35,5
52,8
1880
2036
2798
2992
3182
249,0 245,5
Tabelul 2.2.1
(continuare)
Unitatea
de
1988
msur
Indicatori
Produs Intern Brut
1)
Consumul final al
1)
populaiei
Consumul final al
administraiei
1)
mld. lei
p.c.
mld. lei
p.c.
mld. lei
p.c.
Anul
1989
1990
857,0 800,0
857,9
454,7 463,4
557,7
77,6
100,5
121,8
348,8
238,9
169,8
-24,6
89,7
301,1
21,8
-81,1
-86,7
3526
3498
4505
23217 26583
236,4
168,4
314,0
publice
Formarea brut de mld. lei 240,2
1)
p.c.
capital fix
1)
Variaia stocurilor
3,1
mld. lei
p.c.
1)
Export net
mld. lei 80,2
p.c.
Imobilizri
mld. lei
3359
corporale
p.c.
(mijloace fixe)
mld. lei
Investiii
240,2
p.c.
Populaia ocupat mii pers 10805
1991
10946 10840
1992
1993
1994
33811
10011
Tabelul 2.2.1
(continuare)
Indicatori
Unitatea
de
1995
msur
Anul
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Unitatea
de
1995
msur
Indicatori
Export net
1)
Anul
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
mld. lei
-4036,9 -9179,7 17865,5 -30003,9 -26371,8 -45250,9 -90498,5 -86305,4
p.c.
Imobilizri
mld. lei
169866 188934 242714 429038 701941 1449782 2171506 2855564
corporale
p.c.
(mijloace fixe)
mld. lei
Investiii
p.c. 12995,5 20945,3 44134,7 60515,2 83948,1 124987,2 204195,2 271734,7
Populaia
9379
9023
8813
8420
8629
8563
8329
mii pers 9493
ocupat
Not: ncepnd din anul 1999, conturile naionale s-au realizat numai conform metodologiei SEC 1995.
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 1995, CNS, Bucureti, 1996, p. 145, 370-371, 386, 398, Anuarul Statistic al
Romniei 1996, INS, Bucureti, 1997, p. 141, 364-365, 384, 394, Anuarul Statistic al Romniei 2001, INS,
Bucureti, 2002, p. 94, 278, 297, 303, Anuarul Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 105, 284, 307,
312.
Tabelul 2.2.2
IPC
1991
ICV
IVMN
IPC
1992
ICV
IVMN
IPC
1993
ICV
IVMN
1
2
3
1,581
1,692
1,804
1,785
1,756
1,828
1,160
1,143
1,181
5,312
5,974
6,573
9,909
10,046
10,066
3,809
3,725
4,478
14,830
16,050
17,520
23,899
25,953
29,794
8,132
8,542
10,880
Luna
IPC
1991
ICV
IVMN
IPC
1992
ICV
IVMN
IPC
1993
ICV
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2,282
2,398
2,445
2,677
2,976
3,194
3,526
3,910
4,445
3,035
3,056
3,111
3,149
3,101
3,085
3,060
7,417
9,448
1,785
2,169
2,237
2,374
2,367
2,636
2,823
3,095
3,337
6,880
7,713
8,041
8,296
8,576
9,445
10,350
11,750
13,300
10,085
11,368
13,285
17,763
19,077
20,546
21,861
21,861
22,006
4,592
5,187
5,690
5,855
5,802
6,829
7,054
8,338
9,555
19,270
25,135
26,511
30,007
33,255
36,891
42,913
48,994
52,599
30,692
31,593
35,003
39,070
41,108
44,230
50,056
54,289
57,997
11,224
14,948
17,257
19,639
21,978
21,755
23,354
27,247
29,681
Luna
1990=1
IVMN
Tabelul 2.2.2
(continuare)
IPC
1994
ICV
IVMN
IPC
1995
ICV
IVMN
IPC
1996
ICV
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
55,176
58,431
63,281
67,084
70,424
72,234
73,375
74.680
77.620
81,033
83,337
85,073
70,522
75,928
81,408
84,937
84,252
84,753
85,700
85.807
87,803
89,118
89,301
90,183
29,817
31,159
32,983
36,964
37,043
38,411
41,786
45.074
44,958
47,007
49,134
58,152
86,783
88,034
88,85
90,279
91,249
92,449
94,831
95.750
97,273
100,735
104,844
108,681
90,290
91,451
93,166
94,812
97,163
99,432
101,387
104.012
106,762
110,127
121,773
130,046
50,054
50,896
53,545
58,298
58,495
60,070
64,011
67.469
67,236
71,064
73,877
82,893
109,996
112,072
114,006
116,223
122,429
123,701
133,004
138.046
141,361
146,154
154,577
170,520
132,142
141,012
146,040
147,999
148,979
151,906
155,731
159.833
162,745
167,552
176,827
189,827
75,150
72,900
76,812
88,330
85,972
86,159
97,773
100.495
99,989
109,734
111,416
127,033
Luna
1990=1
Luna
IVMN
Tabelul 2.2.2
(continuare)
IPC
1997
ICV
IVMN
IPC
1998
ICV
IVMN
IPC
1999
ICV
IVMN
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
193,864
230,253
300,968
321,738
335,447
252,334
350,569
367,865
358,338
360,483
116,254
133,657
148,514
173,365
166,270
449,601
481,926
500,018
513,652
525,356
421,627
418,449
417,239
426,009
430,976
259,058
257,358
279,527
306,238
292,687
620,794
638,633
679,252
712,217
750,064
577,204
623,843
714,464
752,039
774,672
363,486
379,103
413,405
433,413
427,784
IPC
1997
ICV
IVMN
IPC
1998
ICV
IVMN
IPC
1999
ICV
19
20
21
22
23
24
25
26
27
6
7
8
9
10
11
12
343,155
345,525
357,683
369,517
393,458
410,255
428,722
364,631
364,225
378,505
382,755
391,566
396,960
404,692
170,175
182,111
190,580
208,038
233,507
240,434
275,483
531,958
539,075
542,505
557,167
578,775
589,836
602,654
435,658
442,267
446,426
460,097
476,904
503,757
535,262
304,810
321,778
328,905
333,905
342,977
349,007
398,436
788,272
801,289
811,052
836,906
871,740
906,513
932,969
801,057
777,377
809,405
831,698
849,293
886,970
914,916
443,326
469,792
475,742
477,428
485,349
513,059
582,917
Luna
1990=1
IVMN
Tabelul 2.2.2
(continuare)
IPC
2000
ICV
IVMN
IPC
2001
ICV
IVMN
IPC
2002
ICV
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
973,180
994,265
1012,085
1060,506
1079,819
1110,420
1157,908
1179,180
1212,300
1245,794
1281,153
1312,781
933,025
950,773
976,467
1004,499
1036,767
1069,171
1098,190
1139,888
1199,883
1238,327
1276,197
1301,668
505,564
512,025
558,579
625,620
594,500
616,182
636,197
650,369
665,778
690,451
731,545
852,832
1361,223
1391,811
1420,167
1457,843
1483,18
1506,810
1526,502
1560,634
1590,959
1629,818
1674,321
1710,423
1334,169
1363,259
1387,855
1417,300
1448,571
1471,912
1492,847
1515,455
1537,158
1565,104
1591,179
1604,255
802,000
760,461
825,788
886,098
853,925
873,314
914,844
918,339
915,319
940,371
970,785
1071,964
1750,275
1770,458
1776,787
1813,048
1846,572
1868,808
1878,215
1893,609
1905,24
1936,54
1985,972
2015,562
1629,487
1638,704
1665,770
1682,847
1702,644
1697,626
1676,614
1682,450
1683,584
1689,995
1705,374
1710,920
1075,450
1014,752
1073,940
1161,644
1111,726
1114,941
1148,032
1141,889
1129,165
1162,113
1182,823
1325,629
Luna
1990=1
IVMN
Tabelul.2.2.2
(continuare)
IPC
2003
ICV
IVMN
IPC
2004
ICV
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
2041,563
2058,090
2080,261
2102,433
2112,712
2130,651
2156,248
1700,458
1722,623
1684,520
1713,406
1652,349
1658,180
1661,240
1385,694
1303,994
1358,434
1451,457
1385,270
1378,410
1424,663
2325,921
2340,629
2352,277
2365,909
2372,672
2386,768
2417,116
1655,918
1630,529
1659,664
1724,626
1716,207
1706,640
1697,768
1690,407
1604,444
1715,724
1748,552
1699,212
1707,375
1723,255
Luna
IVMN
Luna
0
IPC
2003
ICV
IVMN
37
38
39
IPC
2004
ICV
IVMN
40
41
42
8
2161,892
1695,938
1408,314
2430,250
1708,851
1707,375
9
2208,250
1718,317
1429,894
2453,240
1709,268
1723,255
10
2241,910
1685,674
1451,994
2483,340
1671,657
1778,328
11
2274,159
1734,052
1475,648
2499,397
1559,598
1829,276
12
2300,562
1678,322
1657,313
2513,608
1469,741
2013,794
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2003, INS, Bucureti, 2004, p. 322-323, Buletin statistic lunar
nr. 1-12, INS, Bucureti, 1991-2004