Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I. PROGRAMARE LINIARA
10
Exemplul 2.1.1
Problema primal
Problema dual
3x1 2 x 2 + x 3 + 4 x 4 x5 6
2 x
+ 2 x 3 + 5x 4 + x 5 = 9
1
x1 + 6 x 2 + x 3 + 2 x 4
3
x1 0
x2 0
x 3 f . r . s.
x 4 f . r . s.
x5 0
max f = 8 x1 + 3x 2 + x 3 + 5x 4 + 7 x5
u1 0
u2 f . r . s.
u3 0
3u1 + 2u2 + u3 8
2u1
+ 6u3 3
u1 + 2u2 + u3 = 1
u1 + u2
7
max
(variabil) nenegativ
(variabil) nepozitiv
(variabil) fr restricie de semn
coeficient al funciei obiectiv
11
u1 0
u2 0
.
..........
um 0
a11u1 + a 21u2 +K + a m1um c1
a m1 x1 + a m2 x 2 +K+ a mn x n bm
x1 0
x2 0
xn 0
max f = c1 x1 + c2 x 2 +K+ cn x n
a12 u1 + a 22 u2 +K + a m2 um c2
.............................................
a1n u1 + a 2 n u2 +K+ a mn um cn
uA c
(Q) u 0
min g (u) = ub
Ax b
( P) x 0
max f ( x ) = cx
a x = bi i = 1,..., m
j =1 ij j
xj 0
j = 1,..., n
n
max f =
cj x j
j =1
sau matricial:
j = 1,.., n
ui f . r . s. i = 1,..., m
a ij ui c j
i =1
min g = bi ui
i =1
I. PROGRAMARE LINIARA
12
Ax = b
( P) x 0
max f ( x ) = cx
uA c
( Q )u R m ( f . r. s. )
min g ( u ) = ub
( P) x 0
min f ( x ) = cx
uA c
( Q )u f . r. s.
max g( u ) = ub
( P ) Ax b
x0
(min) g ( u ) = ub
( Q ) uA c
u0
o soluie admisibil a
13
Ax b , x 0
uA c ,
Demonstraie:1)Prin
ipotez
i
u 0 .Deducem c uAx ub i uAx cx (nenegativitatea vectorilor x i
u este esenial!) de unde:
f ( x ) = cx uAx ub = g (u )
I. PROGRAMARE LINIARA
14
Ax b
( P) x 0
min f ( x ) = cx
uA c
Q u 0
min g (u) = ub
u (b Ax ) = 0
Demonstraie:
cuplul ( x , u ):
presupunem
(2.3.1)
relaiile
(2.3.1)
verificate
de
uAx cx = 0
cx = ub ( x , u ) este un cuplu de soluii optime n virtutea
ub uAx = 0
teoremei 2.3.1.Reciproc, s presupunem c ( x , u ) constituie un cuplu de
soluii optime. Atunci cx = ub ,n virtutea teoremei fundamentale a dualitii i
prin urmare:
(uA c) x + u (b Ax ) = 0
ui bi aij x j = 0
i =1
j =1
15
a u c x = 0
j
i =1 ij i
j
j = 1,..., n
ui bi aij x j = 0
j =1
i = 1,..., m
n
a ij ui < bi
j =1
a ij u i = c j
i =1
ui = 0
u >0
i
m
aij ui > c j
i =1
aij x j = bi
xj = 0
j =1
max f = cx
Ax = b
x0
min g = ub
uA c
u f . r . s.
m
ele se reduc la: (uA c) x = 0 aij ui c j u j = 0
i =1
j = 1,... , n.
I. PROGRAMARE LINIARA
16
min f = 5 x1 2 x 2 x 3
6 x1 + 2 x 2 3x 3 6
( P ) x1 + 3x 2 + 2 x 3 = 12
2 x x + 4 x 4
2
3
1
x1 , x 2 , x 3 0
6u1 + u2 + 2u3 5
( Q ) 2u1 + 3u2 u3 2
3u + 2u + 4u 1
1
2
3
u1 0, u2 f . r. s., u3 0
(1)
( 2 2u1 3u2 + u3 ) x 2 = 0
( 2)
(3)
( 6 6 x1 2 x 2 + 3x 3 )u1 = 0
( 4)
( 2 x1 x 2 + 4 x 3 4 ) u 3 = 0
(5)
2 x1 x 2 + 4 x 3 = 4
x + 3x + 2 x = 12
2
3
1
17
x1* = 0 , x 2* =
20
7
, x 3* =
12
7
a12
a 22
M
a m2
K a1n
K a2n
K M
K a mn
x1 0, x 2 0,K , x n 0
I. PROGRAMARE LINIARA
18
*
2
(2.4.1)
Producerea unei uniti din bunul Gj necesit a1j uniti din resursa R1, a2j
uniti din resursa R2 ,....., amj uniti din resursa Rm.
Partea din venitul maxim V* corespunztoare acestor cantiti este:
a1 j u1* + a 2 j u2* +...+ a mj um*
conchide
*
*
*
a12 u1 + a 22 u2 +...+ a m2 um c 2
..........................
a u * + a u * +...+ a u * c
2n 2
mn m
n
1n 1
i deasemeni condiiile de nenegativitate:
sistemul
(2.4.2)
19
u 0, u 0,..., u 0
*
1
*
2
*
m
(2.4.3)
u1 0, u2 0,..., um 0
2) Relaia (2.4.1) rescris n forma f(x*) = g(u*), coroborat cu teorema
de dualitate 2.3.1, ne arat c u* este chiar soluia optim a problemei duale Q.
Astfel, am gsit un coninut economic coerent variabilelor duale u1, u2,..., um
din problema dual (Q). Ele reprezint nite valori bneti asociate la cte o
unitate din fiecare resurs disponibil a firmei i exprim aportul unitar al
fiecrei resurse la formarea venitului maxim. Strict dimensional, variabilele u1,
u2,..., um au semnificaia unor preuri ataate resurselor. Totui aceste preuri nu
au nimic comun cu valoarea intrinsec a resurselor ci - aa cum a rezultat din
interpretarea dat - reflect numai msura participrii lor la formarea venitului
maxim. Tocmai pentru a preveni identificarea lor cu preurile reale ale
resurselor, n literatura de specialitate, aceste entiti au fost denumite preuri
umbr (shadow prices). A rezultat deasemeni i o modalitate de calcul a
acestor mrimi : se rezolv problema dual (Q).
Teoria dualitii arat c venitul maxim V* al firmei - privit ca funcie
de cantitile disponibile de resurse - depinde liniar de aceste disponibile prin
intermediul preurilor duale optime - vezi relaia (2.4.1)
n consecin:
I. PROGRAMARE LINIARA
20
V
= ui*
bi
*
i = 1,..., m
(2.4.4)
Prin urmare preurile duale optime ne arat cu ct se modific venitul
maxim V* al firmei la o variaie cu o unitate a disponibilului unei resurse.
Este important de reinut faptul c aceste concluzii rmn valabile numai n
situaia n care componentele vectorului b variaz ntre anumite limite! n cazul
general, atunci cnd se iau n considerare toate valorile posibile ale lui b, adic
b R+m , funcia V*(b) este subaditiv i pozitiv omogen.Aceasta nseamn:
V * ( b + b' ) V * ( b) + V * ( b' )
V * ( tb ) = tV * ( b )
( ) b, b' R+m
( ) t 0 , b R+m
(2.4.5)
*
2
*
n
*
i
(2.4.5' )
(2.4.6)
(2.4.6')
(2.4.5) arat c dac bunul Gj intr n combinaia optim atunci preul su este
egal cu partea din venitul maxim al firmei corespunztoare resurselor
ncorporate ntr-o unitate din el.
(2.4.5') arat c dac o resurs nu este prevzut a se consuma n ntregime spunem c este excedentar - preul su dual este 0. Aceast concluzie
reprezint versiunea liniar a legii cererii i ofertei - preul unei mrfi pentru
care oferta este mai mare dect cererea trebuie s scad.
(2.4.6) arat c o resurs cu pre dual semnificativ trebuie consumat n
ntregime; creterea cu o unitate a disponibilului aducnd o cretere a venitului
maxim conform (2.4.4).
(2.4.6') arat c dac pentru un bun valoarea resurselor ncorporate ntr-o
unitate - valoare msurat n preurile duale optime - depete preul su
m
21