ECONOMETRIE (C1)

- note de curs
conf. univ. dr. Ciprian I. TURTUREAN
-

IAI
2015-2016-

Bibliografie selectiv
Andrei T., Bourbonnais, R., Econometrie, Economica, Bucureti, 2008
Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001
Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995
Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994
Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012
Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986
Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic,
Bucureti, 2003

Structura cursului de econometrie

CURS 1 - Introducere
CURS 2 - Regresia liniar simpl (1)
CURS 3 - Regresia liniar simpl (2)
CURS 4 - Regresia liniar simpla (3)
CURS 5 - Regresia liniar multipl (1)
CURS 6 - Regresia liniar multipl (2)
CURS 7 - Regresia liniar multipl (3)
CURS 8 - Regresia neliniar (1)
CURS 9 Test de Evaluare Parial - test clasic, din primele 7 cursuri
CURS 10 - Regresia neliniar (2)
CURS 11 - Verificarea ipotezelor modelului de regresie (1)
CURS 12 - Verificarea ipotezelor modelului de regresie (2)
CURS 13- Verificarea ipotezelor modelului de regresie (13
CURS 14 - Recapitulare

CURS 1 - Introducere
1 or de curs recapitulativ cu privire la:
inferena statistic
variabile aleatoare i repartiii
estimatori i proprieti
1 ora de curs despre natura i problemele cercetrii
econometrice:
exemplificare cu privire la ceea ce poate face econometria
model econometric
noiuni, termeni i notaii
demersul cercetrii

Mod de evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final
Seminar - 20% (participare, o tema de cas construirea de modele
de regresie cu date reale). Pentru a primi not la seminar, fiecare
student trebuie s fie prezent la minimum 7 seminarii
Test evaluare - 40% (test clasic). Testul de evaluare are valoare de
parial, materia din primele 7 cursuri nu se mai d la examenul final.
Testul se da la curs n sptmna a 9-a.
2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din
modele neliniare si testarea ipotezelor clasice, teorie i probleme,
sub form de test gril.
Observaie
- aplicaiile se vor face n SPSS si Excel cu date reale

1. Definirea termenului de econometrie

Econometria reprezint analiza cantitativ a
fenomenelor

economice,

avnd

la

baz

teoria

economic* i date empirice**, utiliznd metode

specifice inferenei statistice***.
Samuelson, P.,Koopmans, T., & Stone, R.

ECONOMETRICS
=
ECONOmic + METRICS
6

Ce este ECONOMETRIA?

77

2. Obiectul de studiu al econometriei

Econometria construiete MODELE (expresii cantitative)
pentru realitile economice studiate care au un corespondent
n teoriile economice.
Econometria estimeaz, prin procedeele de inferen
statistic, parametrii MODELELOR i realizeaz predicii cu
privire la fenomenele studiate.
Aria de studiu a econometriei este realitatea economic
privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri abordate
n special sub aspect cantitativ.
Econometria studiaz legturile dintre fenomenele
economice i comportamentul acestora.

3. Metoda de lucru a econometriei

Econometria studiaz realitile economice sub aspect
cantitativ, utiliznd metoda statisticii.
Econometria contribuie la cunoaterea realitii economice
cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

4. Scopul econometriei
Scopul econometriei este de a crea, estima i testa
modele econometrice, care surprind relaiile eseniale dintre
fenomenele economice reale i/ sau tendinele evoluiei
acestora.
Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a se
realiza predicii ale realitii economice.
Scopul econometriei este creearea unui suport empiric
utilizat att pentru formularea i verificarea teoriilor economice
ct i pentru elaborarea politicilor economice.

10

4. Precizri cu privire la modele econometrice

Modelul, n economie, are o conotaie explicativ, prin care
se ncearc descrierea realitii.
Modelul economic reprezint o prezentare schematic,
simplificat a realitii economice studiate, cu scopul de a
descrie/ explica modul n care aceasta funcioneaz.
Modelul econometric ia forma unei ecuaii/ sistem de ecuaii
dintre dou sau mai multe variabile statistice.
n construirea unui model econometric se formuleaz un set
obiective clare n concordan cu care se aleg factorii
explicativi ai modelului.

11

Exemplu: Modelul consumului Keynes

Y=0+1X
unde:
Y - consumul populaiei;
X venitul populaiei;
0- consumul autonom (parametru);
1- nclinaia marginal ctre consum (parametru).

OBS: - n modelul lui Keynes pot fi cuprinse i alte variabile dar

care trebuie s fie n concordan cu obiectivele modelrii !!!

12

Date pentru modelul lui Keynes

Macroregiuni si regiuni de
dezvoltare
Regiunea NORD-VEST

Veniturile Cheltuielile
2104
2014
(Lei/pers) (Lei/pers)
(X)
(Y)
967,21

879,3

Regiunea CENTRU

934,06

843,18

Regiunea NORD-EST

791,72

757,17

Regiunea SUD-EST

816,48

733,72

1343,36

1142,31

Regiunea SUD-MUNTENIA

896,02

821,82

Regiunea SUD-VEST OLTENIA

860,65

773,3

976,3

919,68

Regiunea BUCURESTI - ILFOV

Regiunea VEST

Sursa: INSE

Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de gospodarii,

pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare (X)
Rezultatele cautarii - ABF Cheltuielile totale medii lunare pe o persoana,
pe categorii de gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare (Y)

13

Reprezentarea grafic modelului Keyns estimat pentru Romania (2014) pe

baza datelor nregistrate la nivel de regiune

Cheltuielile (Y)
1200
f(x) = 0.74x + 152.83

1100
1000
900

Cheltuielile (Y)
Linear (Cheltuielile
(Y))

800
700
600

14

700

800

900

1000

1100 1200 1300 1400

Estimarea i testarea modelului Keyns estimat pentru Romania (2014) pe

baza datelor nregistrate la nivel de regiune (EXCEL)
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R

0.987

R Square
Adjusted R
Square

0.974

Standard Error

0.969
22.893

Observations

8.000

ANOVA
df

SS

MS

Regression

116255.540

116255.540

Residual

3144.421

524.070

Total

119399.962

15

F
221.832

Sig. F
0.000

5. Noiuni i notaii (1)

A. Variabilele statistice
n cercetarea econometric se utilizeaz variabile
statistice, (construite pentru populaii reale, finite) ntre care
exist relaii de interdependen. Acestea vor fi notate cu
majuscule ale alfabetului latin: X, Y, Z etc.
Valorile variabilelor vor fi notate cu aceleai litere ca i
variabilele dar, de data aceasta, vor fi scrise cu caractere
mici urmate de un indice care ne ofer informaii cu privire la
numrul de ordine al valorii variabilei respective: xi, yi, zi etc.
X: xi, i = 1, n

16

5. Noiuni i notaii (2)

Tipuri de variabile utilizate n modelul econometric:
-variabila dependent (Y), numit i variabil rezultativ, endogen,
efect;
- variabilele independente (Xi, i=
), numite
1, p i variabile explicative,
factoriale, exogene. Acestea determin un anumit efect asupra variabilei
dependente.
- variabila eroare (), variabila eroare de modelare/ rezidual. De regul,
aceast variabil apare n model ca sum a tuturor influenelor
necunoscute sau care nu apar explicit n model.
n modelarea econometric, variabila eroare trebuie s ndeplineasc
un set de condiii care vor fi testate pentru fiecare model n parte.
Ipotezele clasice cu privire la variabila eroare testate sunt: ipoteza de
normalitate, ipoteza de homoscedasticitate i ipoteza de independen a
variabilei eroare.
Pe baza analizei variabilei eroare se poate determina acurateea
modelului econometric.

17

5. Noiuni i notaii (3)

B. Parametri, Estimaie, Estimator
Parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de
regresie, sunt mrimi reale, fixe i necunoscute care apar n
model n diferite expresii alturi de variabile.
Parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare
statistic. Acetia se vor nota cu litere mici ale alfabetului grecesc:
i; i= 0, p i vor fi n numr de k=p+1.

18

Estimatorii sunt variabile de selecie, convenabil construite n

procesul de estimare, cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu
proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de
estimare a parametrilor modelului econometric.
Acetia se vor nota cu aceleai litere mici ale alfabetului
grecesc dar de data aceasta nsoite de semnul ^, i .
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate pe
baza unei selecii (set de date reale) observate n realitate.

6. Proprieti ale estimatorilor

n procesul de estimare, cele mai importante proprieti ale
estimatorilor sunt:
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac media
matematic a acestuia este egal cu parametrul.
- convergena un estimator este convergent dac variana sa
tinde spre zero pentru un eantion cu volum suficient de mare.
- eficiena estimatorul este eficient dac are dispersia sau
variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru
parametru .

19

7. Ipotezele i Testele statistice

7.1. Ipotezele statistice
n econometrie exist un set de ipoteze cu privire la variabilele
care intr n componena modelului econometric. Acestea poart
denumirea de ipotezele modelului clasic de regresie. Pe lng
acestea se regsesc i ipoteze cu privire la parametrii modelului
de regresie.

7.2. Testele statistice

20

- sunt procedee statistice pe baza crora se ia decizia de a se

accepta sau a respinge ipotezele statistice. La baza procesului
de testare se afl rezultatul comparrii dintre valoarea
teoretic a unei variabile aleatoare numite statistic cu
valoarea aceleiai statistici calculat/ estimat pe baza unei
selecii.
Statisticile sunt variabile aleatoare care au legi de distribuie
cunoscute i complet specificate i sunt alese n concordan cu
ipoteze statistice testate.

8. Demersul metodologic

VALIDARE

1. Formularea unei teorii economice sau a unui set de

ipoteze;
2. Formalizarea problemei ntr-un model;
3. Obinerea datelor pentru modelare;
4. Specificarea modelului econometric;
5. Estimarea parametrilor modelului econometric;
6. Testarea ipotezelor cu privire la modelul econometric;
7. Predicia fenomenului pe baza modelului econometric;
8. Utilizarea modelului n practica economic.

21

RECAPITULARE
Metodologia econometric tradiional const n
parcurgerea urmtoarelor etape [D. N. Gujarati, p.3]:
1. Formularea teoriei economice /ipotezelor de lucru
2. Specificarea modelului matematic asociat teoriei
economice
3. Specificarea teoretic a modelului econometric
4. Obinerea datelor
5. Estimarea parametrilor modelului econometric pe baza
datelor observate
6. Testarea parametrilor modelului econometric
7. Analiza statistic a erorii de modelare si testarea
ipotezelor corespunztoare acesteia
8. Validarea modelului econometric
9. Prognoza statistic pe baza modelului validat
10.Utilizarea modelului n scop decizional

Tipuri de date statistice utilizate

Serii de moment (de seciune transversal/ cross-section)

Serii de timp (longitudinale)
Serii de tip panel (simultan de seciune transversal i
longitudinl)

23