1. Modele neliniare 2. Ipoteze ale modelului de regresie
1. a, d, e 1. b, c 2. a, b, f 2. a, b, c, d, e 3. d 3. b 4. b, c 4. a, c, e 5. b, c, e 5. b, e, f 6. b, c 6. b 7. a, c, d 7. b, c, d, f 8. b 8. c, e 9. c 9. a, b, d, e 10. a, b, c 10. b, d, f 11. d 11. a, c 12. d 12. a, c, e 13. d, f 13. b, c 14. a, c 14. a 15. c 15. a, b, e 16. c, e 16. a, d 17. b, c, d 17. c 18. b, c 18. a, b, d, e, f 19. b 19. a, b, d 20. a, f 20. a, b, c, d 21. b, c, d, g 21. b, c 22. c, e 22. b 23. b, c, d 23. c, e 24. a, c, e 24. d 25. a, b, d, e 25. b, c, d, e 26. b 26. d 27. b, c, d 28. a, b, c, e 29. c 30. c 31. d, e 32. b, c, f 33. b, c, d 34. c, e Observaţii:
1. Când avem modelul Compound, spuneam că 𝛽1 nu are interpretare directă, ci avem
𝑙𝑛𝛽1 care indică variaţia medie relativă sau procentuală a lui Y în raport cu X Exprimat în procente, spunem că la o creştere a lui X cu 1 unitate, Y variază în medie cu [(𝑙𝑛𝛽1 ) ∗ 100]%. De exemplu, dacă estimaţia parametrului este egală cu 5, pentru a determina variaţia medie a lui Y, la o modificare a lui X cu 1 unitate, calculam: [(𝑙𝑛5) ∗ 100]% = [(1.609) ∗ 100]% = 160.9%. Greşeala apare la problemele 20 şi 24 din documentul cu grile la modelele neliniare!!!
2. Când aplicăm testul Runs pentru verificarea ipotezei de autocorelare a erorilor,
formulăm ipotezele următoare: 𝐻0 : 𝐾 urmează o lege de repartiţie normală (succesiunea runs-urilor este aleatoare) 𝐻1 : 𝐾 nu urmează o lege de repartiţie normală (succesiunea runs-urilor nu este aleatoare) 𝐻0 corespunde ipotezei de necorelare sau independenţă a erorilor 𝐻1 corespunde ipotezei de autocorelare sau dependenţă a erorilor Greşeala apare la problema 28 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!
3. Variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate, ceea ce înseamnă că:
𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝜀𝑖 ) = 0 Greşeala apare la problema 1 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!
4. Când există coliniaritate perfectă între variabilele independente, coeficientul de