Tema: Riscul STRATEGIC

Obiective:
1. Riscul strategic: concept, importanță și factorii ce îl determină;
2. Identificarea și evaluarea riscului strategic;
3. Instrumentele și mecanismul de gestiune a riscului strategic (Măsuri de prevenire și
minimizare a riscului strategic).

1. Riscul strategic: concept, importanță și factorii ce îl determină

RISC STRATEGIC : este un risc de politică sau de management. El corespunde absenței

unei strategii a băncii sau de existență uneia ineficiente, fie la nivelul întregii bănci, fie la nivelul
unuia/mai multor departamente.
Riscul strategic depinde funcţional de:

 obiectivele strategice ale băncii;

 direcţiile de acţiune stabilite pentru atingerea acestor obiective;
 resursele implicate şi calitatea implementării.

Riscul strategic se referă la acele pierderi potenţiale legate de strategii de afaceri inadecvate
sau de schimbări rapide la nivelul ipotezelor de lucru, parametrilor, obiectivelor sau ale altor
factori care definesc strategia unei instituţii de credit.
Importanța riscului strategic a crescut odată cu „așteptările privind reglementarea și părțile
interesate”. În 2005, Consiliul Executiv al Corporației - sub Gartner - a publicat un studiu asupra
companiilor Fortune 1000 între anii 1998 și 2002 și tipurile de riscuri care le-au afectat cel mai
mult. Aceste companii au constituit primile 20% care s-au confruntat cu cele mai drastice
„scăderi ale valorii de piață”, iar primul număr pe care îl aveau în comun a fost riscul strategic.
Cauzele riscului strategic sunt:

 Motive interne:
 greșeli / neajunsuri luate în adoptarea deciziilor care determină strategia activităților și
a dezvoltării băncii - gestionarea strategică deficitară a băncii, inclusiv absența /
considerarea insuficientă a posibilelor pericole care ar putea amenința activitățile băncii
 determinarea incorectă / insuficient justificată a domeniilor de activitate
promițătoare în care banca poate obține un avantaj asupra concurenților
 lipsa completă / parțială de măsuri organizaționale adecvate / decizii de management
care pot asigura atingerea obiectivelor strategice ale băncii
 Motive externe:
  lipsa completă / parțială a resurselor necesare, inclusiv financiare, materiale, tehnice
și umane, pentru atingerea obiectivelor strategice ale băncii

Factorii care pot influența strategia băncii:

 Factori interni
 istoricul băncii (în primul rând, experiența proprie de funcționare pe piață)
 cultura băncii (manifestată în primul rând în domeniul organizării managementului
activităților proprii)
 prezența tehnologiilor oficializate pentru gestionarea operațiunilor financiare de bază
 sprijin informațional eficient
 utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaționale pentru serviciul cu clienții și
relațiile interbancare
 nivelul de familiaritate a principalilor proprietari ai băncii cu fundamentele teoretice ale
managementului și ale băncilor
 gradul de înțelegere de către proprietarii băncii a necesității, împreună cu obținerea unui
profit, pentru a asigura atingerea altor obiective ale funcționării băncii
 disponibilitatea resurselor interne ale băncii (în primul rând financiare, informaționale și
a forței de muncă) ca factor prioritar
 Factori externi
 rezultatele analizei rezultatelor reale ale implementării strategiei selectate anterior.
 legi și reglementări care reglementează activitatea bancară
 prezența unui sprijin formal și informal al structurilor terților (atât publice cât și private)
 situația economică din țară (rata inflației, modificarea cursului de schimb, modificarea
ratelor dobânzii, etc.).
2. Identificarea și evaluarea riscului strategic

Identificarea riscului are succes atunci când există o oportunitate reală de a prezenta
situația prevăzută într-un mediu specific.
Analiza strategică a riscului ar trebui să înceapă cu identificarea și caracteristicile
cantitative care descriu riscul în raport cu obiectul apariției sale.
Identificarea riscurilor implică identificarea acestora, care determină natura riscului și
oferă descrierea acestuia. În etapa a secvenței de identificare a riscului de acțiuni sunt stabilite
abordări comune sau standard, care includ familiarizarea cu caracteristicile întreprinderii:
comunicarea cu oficiali din fiecare departament, compararea rezultatelor activităților societății cu
ratele probabil așteptate.
 În scopul identificării și evaluării semnelor apariției riscului strategic, banca folosește o
anumită listă de indicatori, a căror modificare a stării și dimensiunii înseamnă apariția unei
caracteristici diferite a unei direcții particulare a activității băncii și, în consecință, acceptarea de
către bancă a unui risc strategic diferit calitativ.
Obiectivul principal al sistemului de parametri de gestionare a riscurilor
strategice este să se asigure că se ia o decizie adecvată de gestionare cu privire la o direcție
particulară a activităților băncii de reducere a impactului riscului strategic asupra băncii în
ansamblu.
Pentru a evalua nivelul de risc strategic, banca folosește următorii indicatori:

 creșterea (scăderea) volumului pierderilor ca urmare a luării unei decizii strategice

eronate sau a unei decizii strategice cu deficiențe
 creșterea (scăderea) volumului pierderilor din cauza determinării incorecte (insuficient
fundamentate) a domeniilor de activitate promițătoare în care banca poate obține un
avantaj asupra concurenților
 creșterea (scăderea) volumului pierderilor din motivul lipsei complete (parțiale) de
măsuri organizaționale adecvate (decizii manageriale) care pot asigura atingerea
obiectivelor strategice ale băncii
 creșterea (scăderea) volumului pierderilor ca urmare a lipsei complete (parțiale) a
resurselor necesare, inclusiv financiare, materiale și tehnice și umane, pentru atingerea
obiectivelor strategice ale băncii
 creșterea (scăderea) dinamicii nivelului de apetit la risc și a nivelurilor de risc țintă ale
băncii în funcție de volumul actual de operațiuni (tranzacții) și structura actuală
(preconizată în viitor) a riscurilor semnificative ale nivelului curent (așteptat în viitor)
 creșterea (scăderea) valorilor de prag pentru dezvoltarea afacerii (operațiuni, tranzacții),
structura actuală și preconizată a riscurilor semnificative, nivelul țintă al capitalului
necesar pentru acoperirea riscurilor existente și așteptate.

Principalele proceduri ale procesului de analiză a riscurilor sunt:

1. identificarea alternativelor posibile pentru rezolvarea unei probleme specifice;

2. evaluarea consecințelor economice ale punerii în aplicare a unei decizii adoptate anterior;
3. caracterizarea efectelor secundare care afectează negativ eficacitatea generală a
acțiunilor; evaluarea integrată a riscurilor. 

Evaluarea riscurilor în procesul de analiză ne permite să le diferențiem în funcție de gradul de

influență asupra rezultatului băncii.
Procesul de identificare a riscului strategic necesită:
1. cunoașterea profundă a băncii, inclusiv a pieței de exploatare și mediul juridic, social,
politic și cultural
2. înțelegerea obiectivelor strategice ale băncii
Procesul de identificare a riscului strategic culminează cu specificarea unei serii de riscuri care
alcătuiesc profilul de risc al băncii.

3. Instrumentele și mecanismul de gestiune a riscului strategic (Măsuri de prevenire și

minimizare a riscului strategic).

Gestionarea riscurilor strategice este un aspect crucial, dar deseori neglijat al

managementului riscului pentru întreprinderi (ERM). În timp ce ERM s-a concentrat în mod
tradițional pe riscul financiar și, mai recent, pe cel operațional, realitatea este că riscul
strategic este mult mai consecvent.
Gestionarea strategică a riscurilor se realizează regulat atât în formarea și revizuirea strategiei
băncii, cât și în procesul de implementare a acesteia.
Activități strategice de reducere a riscului:

 prezența unei strategii de dezvoltare bancară;

 implementarea strategiei de dezvoltare a băncii;
 actualitatea și exhaustivitatea actualizării bazelor de date, sursă, pe baza cărora unitățile
analitice și funcționale ale băncii efectuează o evaluare și o prognoză prospectivă a
situației;
 analiza produselor oferite de bancă în comparație cu servicii similare ale altor organizații
de credit;
 compararea corespondenței concluziilor analitice și a recomandărilor diviziunilor
analitice și de control ale băncii și dezvoltarea reală a situației;
 realizarea unei analize sistematice a implementării planurilor strategice ale băncii;
 informarea promptă și sistematică a managementului băncii cu privire la concluziile și
propunerile serviciilor de analiză și a unităților structurale cu privire la situația actuală,
previziuni ale dezvoltării situației pe segmentul de piață relevant, în ansamblul
economiei, în domeniul sprijinului reglementar al activităților bancare pentru ajustarea la
timp a direcțiilor de dezvoltare a băncii.

Parte a unei abordări puternice de gestionare a riscurilor ,,Riscurile strategice” ar trebui să facă
parte dintr-o abordare puternică de gestionare a riscurilor, care, la rândul său, ar trebui privită ca
o componentă integrantă a unei strategii. Cu toate acestea, încorporarea riscurilor strategice
necesită mai multe acțiuni și considerente:
- Existența unui front unit: Ca orice abordare a riscului, pentru a menține riscurile
strategice este nevoie de achiziție de la toate părțile interesate în focalizare. Consiliul ar
trebui să acorde timp strategiei de abordare și riscurilor strategice și managementul
trebuie să implementeze un proces de scanare a mediului pentru a monitoriza riscurile
strategice și să capteze noi tehnologii, tendințele consumatorilor, tacticile ale
concurenților și alte modificări externe semnificative.
- Monitorizarea împrejurimilor: presupune urmărirea constantă a condițiilor pieței, noilor
tehnologii, modificărilor de reglementare și tendințele demografice pentru asigurarea că
mediile externe sunt luate în considerare pe deplin în elaborarea strategiei.
- Rămânerea “agili”: ar trebui creată o cultură de conștientizare a riscurilor strategice și să
fie gata pentru a răspunde la schimbările economie și să profite de oportunitățile
emergente atunci când apar.
- Colaborarea cu experți: nu este necesară gestionarea riscurilor strategice numai.
Colaborarea cu experți independenți poate parcurge un drum lung către identificarea
riscurilor potențiale, evaluarea stării actuale și colaborarea cu toate părțile interesate
pentru a proiecta o foaie de parcurs pentru transformare.
Riscul strategic poate fi măsurat cu două valori cheie:
 Capitalul economic reprezintă suma de capital necesară pentru acoperirea pierderilor
neașteptate pe baza unui standard de solvabilitate predeterminat. În mod obișnuit, acest
standard este derivat din ratingul de țintă al companiei. Capitalul economic este o
monedă comună cu care orice risc poate fi cuantificat. Este important să aplice aceeași
metodologie și ipoteze utilizate în determinarea valorii întreprinderii, ceea ce o face
ideală pentru riscurile strategice.
 Rentabilitatea ajustată la risc (RAROC) este rentabilitatea anticipată după impozit pe
o inițiativă divizată la capitalul său economic. Dacă RAROC depășește costul capitalului
companiei, inițiativa este viabilă și va adăuga valoare. Dacă RAROC este mai mic decât
costul capitalului, acesta va distruge valoarea.