 Modele de identificare

Exerciţii rezolvate
Exerciţiul 2.1
Fie e un zgomot alb de medie nulă şi varianţă unitară care stimulează
intrarea unui model AR[1]. Să se determine secvenţa de auto-
covarianţă a zgomotului colorat rezultat, y.

Soluţie
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 2.1)

 Folosind relaþia analiticã a secvenþei de auto-covarianþã, se poate determina

parametrul necunoscut a din datele mãsurate (dupã estimarea auto-covarianþei).
  Modele de identificare

Exerciţiul 2.2
Fie e un zgomot alb de medie nulă şi varianţă unitară care stimulează
intrarea unui model MA[1]. Să se determine secvenţa de auto-
covarianţă a zgomotului colorat rezultat, y. Dacă modelul MA are
ordinul nc, să se arate că secvenţa de auto-covarianţă a ieşirii are
suport finit (adică are un număr finit de valori nenule) şi să se
determine dimensiunea maximă a suportului.

Soluţie
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 2.2)

62
  Modele de identificare

Exerciţiul 2.4
Echivalenţa dintre 2 modele matematice Tehnica utila in cazul proceselor
(densităţi spectrale de ieşire identice). afectate de mai multe surse de zgomot
 2 zgomote v  1 zgomot
e x y w y
C/A + º B/A

ARMA[na, nc] : A ( q −1 ) x[n] = C ( q −1 ) e[n],  n  N B ( q −1 )

ARMA[na , nb] : y[n] = w[n],  n  N
y[n] = x[n] + v[n],  n N A (q −1
)
E e[ n]e[ n  k ] =  2e 0 [k ], k Z (alb) E w[ n]w[ n  k ] =  2w 0 [ k ], k Z (alb)
E v[ n]v[ n  k ] =  2v 0 [ k ], k Z (alb)
E e[ n]v[ n  k ] = 0, k Z (necorelate)

Să se determine coeficienţii şi gradul polinomului necunoscut B, precum şi

varianţa 2w în funcţie de polinoamele A, C şi varianţele 2e , 2v , prin echivalarea
celor două modele, în cazul na=nc=1. Este modelul rezultat unic determinat?
  Modele de identificare

Exerciţiu ARX vs OE
Determinaţi funcţiile pondere ale sistemelor liniare descrise de modelele
ARX[1,1] şi OE[1,1]. Prin ce diferă cele două modele?
Soluţie
  Modele de identificare

Soluţie (Exerciţiu ARX vs OE)

  Modele de identificare

Exerciţiul 3.1

Fie modelele ARX[1,1] şi OE[1,1]. Evaluaţi SNR ale celor 2 modele în

cazul în care sunt stimulate cu treapta unitară.

Soluţie
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)
  Modele de identificare
Soluţie (Exerciţiul 3.1)