Relaţiile instituţionale sunt folosite pentru a explica în mod determinist sau

stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiţie sau fie de
obiceiuri. Din rândul acestora fac parte, de exemplu, ecuaţiile care explică
stabilirea impozitelor sau a cotizaţiilor în funcţie de venit.
Tipologia modelelor econometrice este extrem de vastă. Totuşi, un model
econometric poate fi construit prin intermediul unei singure ecuaţii de
comportament, tehnologice sau instituţionale, sau cu ajutorul unui sistem de
ecuaţii, denumite modele cu ecuaţii multiple.

1.6. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate în economie

1.6.1. Modele deterministe şi modele stochastice
Modelele deterministe, utilizate în mod curent şi de multă vreme în teoria şi
practica economică, sunt de multe ori inadecvate pentru a explica şi, mai ales,
pentru a prognoza pertinent evoluţia fenomenelor, proceselor sau sistemelor
economice, elemente dinamice prin natura lor. Printre acestea pot fi enumerate:
a) modelul determinist, care reflectă legătura funcţională dintre elementele
de intrare şi de ieşire ale unui sistem. Pe baza parametrilor de performanţă ai
sistemului (sau ai indicatorilor de eficienţă a factorilor de producţie) se construiesc
modele econometrice deterministe între efecte şi eforturi, explicându-se variaţia
variabilelor factoriale şi a indicatorilor de performanţă sau de eficienţă ale acestora.
Astfel, în cazul unui proces de producţie12, se definesc:
Q
- consumul specific c  Q  c  M (1.15)
M
Q
- productivitatea muncii w   Q  wL (1.16)
M
Q
- eficienţa fondurilor fixe e   Q  eK (1.17)
K
Utilizând modelele deterministe (1.15), (1.16) şi (1.17), se pot obţine modele
deterministe ce conţin trei şi patru factori şi anume:
Din relaţiile (1.16) şi (1.17) se obţine: w  L  e  K . Dacă se ţine cont că:
K
w  e  f , cu f  (înzestrarea tehnică a muncii), atunci relaţia (1.16) devine:
L
Q  w L  e f  L (1.18)

12
O. Tănăsoiu, “Modele econometrice”, www, biblioteca-digitală.ase.ro, ediţia I

26
 În cazul unui ansamblu de i unităţi sau ramuri economice relaţia (1.18) se
însumează, obţinându-se relaţia:
 Qi   ei  f i  Li . (1.19)
i i

care, înmulţită şi împărţită cu Li , se transformă în:

Li
 Qi   ei  f i    Li   Li   ei  f i  g i (1.20)
i i  Li i i i
i

unde: g i  Li /  Li reprezintă structura forţei de muncă

i

1.6.2. Modele unifactoriale şi modele multifactoriale

Modelul unifactorial y  f  x   u este folosit în mod frecvent la modelarea
fenomenelor economice datorită avantajelor pe care le prezintă: simplitate,
operativitate şi cost redus pentru obţinerea lui.
Ipoteza de bază a acestui de model este că asupra factorilor variabilei
rezultative y acţionează un singur factor determinant x, ceilalţi factori având o
influenţă întâmplătoare şi sunt specificaţi în model fie prin intermediul variaţiei
reziduale u, fie au fost invariabili în perioada analizată şi prin urmare nu este
necesară specificarea lor în model.
Forma generală a modelului multifactorial este :
y  f  x1 , x2 , ..., xn   u , j  1, n ,
Utilizarea modelul multifactorial duce la eliminarea deficienţelor modelului
unifactorial.

1.6.3. Modele lineare şi modele nelineare

Formă generală, un model linear multifactorial este:
y  a0  a1 x1  a2 x2  ...  an xn  u (1.21)
Modelele nelineare se identifică cu ajutorul funcţiilor neleniare, cum ar fi:
funcţia exponenţială, hiperbolă, funcţia logistică, parabolă etc.

1.6.4. Modele parţiale şi modele globale (agregate)

După sfera de cuprindere a modelelor econometrice, acestea se împart în
modele parţiale şi modele agregate, dar includerea unui anumit model în clasa
modelelor parţiale sau globale este relativă.
27
 Clasificarea modelelor econometrice în cele două tipuri permite însă discuţia
problemei privind agregarea modelelor parţiale sau, invers, despre semnificaţia
modelului global în raport cu modelele parţiale.
De exemplu, fie modelul:
yit  ai xit  bi  uit , i  1, m , t  1, n (1.22)
unde:
y = consumul familiei i la momentul t;
x = venitul familiei i la momentul t (an, lună, etc.).
Acest model reprezintă modelul parţial al familiei i, într-o perioadă de n
ani/luni.
Modelul agregat al tuturor familiilor se obţine prin însumarea celor i modele
parţiale (1.15) şi anume:
m m m m
 yit   ait xit   bit   uit (1.23)
i 1 i 1 i 1 i 1

Dacă se fac notăţiile:

m
yt   yit consumul tuturor familiilor la momentul t;
i 1

m
xt   xit veniturile tuturor familiilor la momentul t;
i 1

m m m
a   ait b   bit şi ut   uit
i 1 i 1 i 1

atunci, modelul agregat devine:

yt  axt  b  u t , t  1, n (1.24)
Analiza raportului modele parţiale-modele globale pune în evidenţă faptul
că:
i) agregarea modelelor parţiale nu conduce la obţinerea modelului global al
variabilei respective;
ii) modelul global rezultă ca o medie a modelelor parţiale;
iii) modelul global se poate estima pe baza modelelor parţiale, dacă se
acceptă ca semnificativă valoarea coeficientului global de regresie;
iv) dacă este utilizat cu scop de prognoză, modelul global nu conduce la
rezultate semnificative, decât dacă coeficientul global de regresie rămâne stabil.

28
1.6.5. Modele statice şi modele dinamice
Un model econometric static este acela în care dependenţa variabilelor
endogene „ y ” faţă de valorile variabilelor exogene „ x ” se realizează în aceeaşi
perioadă de timp.
Spre deosebire de acestea, modelele econometrice dinamice se definesc prin
următoarele tipuri:
a) introducerea în pachetul de variabile explicative „ x ”, în mod explicit, a
variabilei timp “t”. Acest tip de model se utilizează, de exemplu, în cazul în care,
printre factorii importanţi de influenţă ai variabilei y se află şi factori de natură
calitativă, a căror influenţă nu poate fi reflectată de modelul econometric datorită
lipsei unei măsuri statice adecvate, (de exemplu, influenţa preferinţelor sau
gusturilor populaţiei asupra vânzării unui produs), sau în cazul în care poate fi
acceptată ipoteza unui efect inerţial în evoluţia fenomenului y;
b) modele autoregresive, cazul în care, alături de variabilele exogene „ x ”, se
introduce şi variabila endogenă „ y ”, dar cu valori decalate: yt 1 , yt 2 ,..., yt  p .
Acesta reprezintă un model autoregresiv de ordinul „ p ”:
c) model cu decalaj în care variabila exogenă „ x ” îşi exercită influenţa
asupra variaţiei variabilei „ y ” pe mai multe perioade de timp.

1.6.6. Modele cu o singură ecuaţie şi modele cu ecuaţii multiple

Un modele econometrice poate fi construit cu o singură ecuaţie sau cu
ecuaţii multiple (un sistem de ecuaţii) care pot fi scrise sub formă structurală şi sub
formă redusă sau canonică.
Forma generală a unui model econometric sub formă structurală este:

 y1  a12 y 2  ....  a1n y n  b11 x1  b12 x2  ...  b1m xm  u1

a y  y  ....  a y  b x  b x  ...  b x  u
 21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2
 (1.25)

an1 y1  an 2 y 2  ....  y n  bn1 x1  bn 2 x2  ...  bnm xm  u n

unde: yi i  1, n sunt variabile endogene;

xj j  1, m sunt variabile exogene
Rezolvarea unui astfel de model econometric presupune estimarea
parametrilor aij şi bij cu ajutorul unor tehnici speciale.

29
 Un model econometric este sub formă redusă sau canonică dacă fiecare
variabilă endogenă este exprimată numai în funcţie de variabilele exogene.

1.6.7. Modele euristice sau raţionale şi modele decizionale sau operaţionale

Datorită faptului că tipologia modelelor econometrice este foarte vastă,
acestea pot fi împărţite în două mari grupe: modele euristice sau raţionale şi modele
decizionale sau operaţionale, fără însă a le diferenţia în mod absolut: un model
raţional poate fi utilizat ca un model operaţional dacă sunt acceptate anumite
ipoteze.
Modelele euristice sau raţionale sunt utilizate în special de teoria economică
pentru a explica pe o cale mai simplă un sistem complex de dependenţe şi
interdependenţe ce se manifestă în domeniul economic.
Modelele decizionale sau operaţionale sunt folosite la fundamentarea unor
decizii de politică economică (simulare) şi la prognoza fenomenelor economice.

În prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de ştiinţele economice

este extrem de vastă. Folosirea din ce în ce mai amplă a acestor modele la
investigarea fenomenelor economice se datorează progreselor însemnate făcute în
domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor şi al testelor de verificare
pe care se fundamentează acestea şi, nu în ultimul rând, al utilizării calculatoarelor
electronice care permit rezolvarea operativă a celor mai complexe modele
econometrice.

30