Curs 4 MRA

II.
Procesul de Managementul Riscului
◼ Etapele procesului de MR
◼ Documente in MR
◼ Principii în MR
Etapele procesului:
◼ 1. Stabilirea scopului, contextului si a obiectivelor
◼ 2. Identificarea riscurilor
◼ 3. Analiza & Evaluarea riscurilor
◼ 4. Tratarea riscurilor
◼ 5. Comunicare & Consultare
◼ 6. Monitorizare & Revizuire
◼ 7. Înregistrare & Raportare @Nadia Ciocoiu, ASE
Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI
◼ Analiza riscurilor = determinarea nivelului riscului:
1. estimarea probabilităţii de apariţie a riscurilor;
2. masurarea efectelor (impactului) acestora;
3. evaluarea altor paramteri ai riscului (OPTIONAL):

 vulnerabilitatea firmei/ a proiectului
 vitezei de manifestare a efectelor (proximitatea)
 detectabilitatea
 conectivitatea
 impactul strategic
 tratabilitatea….
4. utilizarea informaţiilor obţinute pentru cuantificarea riscului.

◼ Evaluarea riscurilor = compararea nivelului riscului

masurat prin analiza cu criteriile de risc (calitative si
cantitative) stabilite anterior pentru a determina in ce
măsura magnitudinea riscului este acceptabilă sau
tolerabilă.
Identificarea & Analiza & Evaluarea = Estimarea riscului
◼ Evaluarea riscului depinde de experienţa şi de toleranţa

la risc a managerului.
Analiza calitativă a Analiza cantitativă

riscului a riscului
◼ Estimează probabilitatea şi ▪ Adesea se realizează după analiza
impactul riscurilor identificate calitativă sau o poate înlocui pe
pentru a determina aceasta.
magnitudinea şi prioritatea ▪ Probabilitatea & impactul se
acestora. determină cu modele matematice şi
aplicaţii informatice complexe.
◼ Estimarea probabilităţii &
impactului se realizează prin ▪ Proiectele mari, complexe, care
expresii verbale sau pe scale de implică tehnologii avansate de multe
valori. ori necesita o analiză cantitativă
aprofundată a riscurilor.
◼ Instrumente si tehnici:
▪ Instrumente şi tehnici:
 Matricea riscurilor
▫ Analiza arborelui de decizie
 Topul celor 10 riscuri ▫ Analiza de senzitivitate
 Opiniile experţilor ▫ Analiza scenariilor
▫ Simularea
3.1. Estimarea probabilitatii
◼ Probabilitatea (P) - măsoară posibilitatea de apariţie a unui eveniment.
◼ P = nr. cazuri favorabile/nr. cazuri posibile
◼ Natura informaţiilor, cantitatea lor şi încrederea în aceste informaţii

influenţează tipul de probabilitate utilizat.
◼ Masurare vs. Estimare

◼ Probabilitatea poate fi exprimată:

 în termeni calitativi (frecvent, probabil, posibil, puțin probabil, rar),
 ca probabilitate procentuală,
 ca frecvență.
◼ Atunci când se utilizează valori numerice, indiferent dacă este vorba

de un procent sau de o frecvență, trebuie să se precizeze perioada
de timp relevantă, cum ar fi:
 frecvența anuală sau
 probabilitatea relativă pe durata de viață a proiectului sau a activului, etc.
◼ Probabilitati obiective și subiective:

 probabilitatea obiectivă, calculată: formulată ca fiind egală cu
raportul dintre numărul de apariţii ale evenimentului considerat şi
numărul de apariţii al tuturor evenimentelor din clasa respectivă.
 probabilităţi subiective: folosite atunci când în determinarea

probabilităţilor apare constrângerea unor acţiuni “unice”, nerepetabile
în trecut, iar estimarea se bazează mai mult pe judecată, experienţă
proprie şi opiniile membrilor echipei.
◼ Trei niveluri de acurateţe în estimarea probabilităţilor:

 de bază,
 intermediar (valori intre 0 si 1 sau %)
 superior (funcții de distributie de probabilitate)
◼ Pentru o estimare cât mai corectă a probabilităţilor de către un analist
cu ajutorul experţilor sau a managerilor trebuie parcurse următoarele
etape:
- Motivarea experţilor - stabilirea unui mod eficace de comunicare
între analist şi expert, precum şi identificarea unor eventuale deviaţii
emoţionale
- Structurarea - în scopul stabilirii clare a mărimilor nesigure şi a
presupunerilor (ipotezelor statistice ce vor fi supuse evaluării)
- Verificarea modului de lucru - asigurarea faptului că se folosesc în
estimarea probabilităţilor toate informaţiile relevante referitoare la
situaţia decizională
- Cuantificarea - se acordă efectiv valori numerice probabilităţilor
evenimentelor previzibile, încercând evitarea fenomenului de
“ancorare” prematură pe nişte valori preconcepute
- Verificarea consistenţei rezultatelor.
◼ Surse de influenta/ predispozitii (bias-uri) în estimarea

probabilităților:
 familiaritatea,
 proximitatea,
 controlabilitatea,
 subiectivitatea motivațională
◼ În cadrul proiectelor:
 Estimarea probabilității riscului individual al proiectului (individual project
risk).
 Estimarea probabilității riscului general al proiectului (overall project risk).
◼ Scale diferite în estimarea probabilității:

 3, 5 sau 6 niveluri
Probabilitate (5 niveluri):
Nivel Frecventa de Descriere Intervalul în care iau
apariţie a valori probabilităţile
evenimentului
1 Foarte rar Poate să apară în (0 – 0.1)

circumstanţe excepţionale
2 Rar Poate să apară uneori [0.1 – 0.4)
3 Mediu Şanse aproape egale de [0.4 - 0.6)

apariţie
4 Probabil Apare destul de des [0.6 - 0.9)
5 Aproape sigur Apare foarte des [0.9 – 1)

Probabilitate (ex. cfm. PMBOK, 6 niveluri):

Proprietăţi fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):
◼ Probabilitatea de apariţie a unui eveniment (stare a naturii) este un număr

nenegativ (mai mare sau egal cu 0) şi mai mic decât 1:
0 ≤ P(E) ≤ 1, unde Ei – numărul de evenimente, i = 1,..,n;
◼ Probabilitatea apariţiei unuia sau altuia dintre două evenimente mutual

exclusive este dată de suma probabilităţilor celor două evenimente:
P(E1 sau E2) = P(E1) + P(E2).
Două sau mai multe evenimente sunt mutual exclusive dacă numai unul
dintre evenimente se poate produce la un moment dat.
Proprietăţi fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):
◼ Suma probabilităţilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin într-o

problemă decizională
n
este egală cu 1:
P (UEi) = P( E i )=1;
i =1
◼ Probabilitatea apariţiei a două evenimente independente este egală cu

produsul probabilităţilor de apariţie a celor două evenimente:
P(E1 şi E2) = P(E1) * P(E2).
Demonstratii:
https://www.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:prob-comb
Metode de estimare a probabilităţilor:
◼ Estimarea directă – prin întrebări adresate

experților.
Pot fi ajutați cu metode vizuale, metoda loteriilor.
◼ Metoda înălţimilor relative
10 Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea

9
8 0 1 1/35 = 0.029
7 100 6 6/35 = 0.171
6 200 10 10/35 = 0.286
5 300 8 8/35 = 0.229
4
3 400 5 5/35 = 0.143
2 500 2 2/35 = 0.057
1 600 2 2/35 = 0.057
0
700 1 1/35 = 0.029
0 100 200 300 400 500 600 700
35 1
Numar reclamatii
◼Arborele evenimentelor
✓Este folosit pentru a determina probabilitatea unui scenariu de risc și pentru
a analiza consecințele unui eveniment nedorit.
✓O reprezentare grafică care prezintă toate evenimentele ce pot conduce la
o catastrofă în ordine cronologică a posibilităţii de apariţie, de la stânga la
dreapta. Fiecare stadiu al arborelui reprezintă un factor care, în combinaţie
cu alţii, conduce la catastrofă.
✓Se potrivește foarte bine pentru estimarea probabilităților evenimentelor
foarte rare și pe cele ale riscurilor strategice.
Exemplu de arbore al evenimentelor:
Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001;
Probab. catastrofei 2 = 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198
Probab. de catastrofă = 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298 CATASTROFĂ 1
Mec. automat de
Închidere cedează 0.05
Sist. de prevenire Mec. automat de

cedează 0.01 închidere funct.
CATASTROFĂ 2
0.95 OK
Sist. de răcire
secundar Mec. automat de
cedează 0.1 închidere cedează 0.05
Sist. de
prevenire
Supraîncălzirea function. 0.99 Mec. manual de Mec. automat
generatorului închidere cedează de închidere funct.
centralei 0.2 Sist. de răcire 0.02 0.95
secundar 0.9
funcţionează
OK
Mec. manual
OK de închidere funct. 0.98
Nu se 0.8
supraîncălzeşte
OK
OK
◼ arborele erorilor: începe cu eşecul sau accidentul care se poate

produce şi, după aceea, descrie cauzele posibile ale acestuia;
◼ utilizarea unei “scale a şanselor” ( ptr. evenimente foarte rare):
1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000
Raport de şanse în
favoarea evenim
Probab. evenim.
0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001

Curs 4 MRA

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Curs 4 MRA

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

II.

Procesul de Managementul Riscului

◼ Analiza riscurilor = determinarea nivelului riscului:

1. estimarea probabilităţii de apariţie a riscurilor;

2. masurarea efectelor (impactului) acestora;

3. evaluarea altor paramteri ai riscului (OPTIONAL):

4. utilizarea informaţiilor obţinute pentru cuantificarea riscului.

◼ Evaluarea riscurilor = compararea nivelului riscului

Identificarea & Analiza & Evaluarea = Estimarea riscului

◼ Evaluarea riscului depinde de experienţa şi de toleranţa

Analiza calitativă a Analiza cantitativă

◼ Probabilitatea (P) - măsoară posibilitatea de apariţie a unui eveniment.

◼ P = nr. cazuri favorabile/nr. cazuri posibile

◼ Natura informaţiilor, cantitatea lor şi încrederea în aceste informaţii

◼ Masurare vs. Estimare

◼ Probabilitatea poate fi exprimată:

◼ Atunci când se utilizează valori numerice, indiferent dacă este vorba

◼ Probabilitati obiective și subiective:

 probabilităţi subiective: folosite atunci când în determinarea

◼ Trei niveluri de acurateţe în estimarea probabilităţilor:

◼ Surse de influenta/ predispozitii (bias-uri) în estimarea

◼ Scale diferite în estimarea probabilității:

1 Foarte rar Poate să apară în (0 – 0.1)

2 Rar Poate să apară uneori [0.1 – 0.4)

3 Mediu Şanse aproape egale de [0.4 - 0.6)

5 Aproape sigur Apare foarte des [0.9 – 1)

Probabilitate (ex. cfm. PMBOK, 6 niveluri):

Proprietăţi fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):

◼ Probabilitatea de apariţie a unui eveniment (stare a naturii) este un număr

◼ Probabilitatea apariţiei unuia sau altuia dintre două evenimente mutual

Proprietăţi fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):

◼ Suma probabilităţilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin într-o

◼ Probabilitatea apariţiei a două evenimente independente este egală cu

Metode de estimare a probabilităţilor:

◼ Estimarea directă – prin întrebări adresate

◼ Metoda înălţimilor relative

10 Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea

Metode de estimare a probabilităţilor:

Sist. de prevenire Mec. automat de

◼ arborele erorilor: începe cu eşecul sau accidentul care se poate

0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001

S-ar putea să vă placă și