Introducere

În momentul actual, impulsionată puternic de revoluția tehnico-științifică - cu realizări de vârf în

domeniul calculatoarelor electronice - econometria a devenit un instrument metodologic de
bază, indispensabil teoriei și practicii economice pentru investigarea riguroasă a fenomenelor și
proceselor economice.

Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiții cu privire la

domeniul acestei discipline economice. Totuși, marea majoritate a acestora poate fi încadrata în
urmatoarele trei grupe:

a) Definiția Istorică
b) Definiția Restrictivă
c) Definiția Extinsă

a) Definiția Istorică a fost formulată de R. Frisch „Experiența a arătat că fiecare din

următoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice și al matematicii, este o
condiție necesară” dar nu suficientă, pentru o înțelegere efectivă a realităților cantitative din
economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficiența. „Econometria este tocmai
această unificare”.

Conform acestei definiții, susținatorii ei consideră că prin econometrie se întelege studierea

fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.

b) Definiția Restrictivă consideră că nu există econometrie dacă investigarea fenomenelor

economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare. Susținătorii acestei definiții, L. R. Klein,
E. Malinvaud, G. Rottier, includ în domeniul econometriei numai cercetările economice
care utilizează metodele inducției statistice - teoria estimației, verificarea ipotezelor statistice - la
verificarea relațiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau
procesele economice cercetate.

1
Conform acestor definiții, un studiu econometric presupune:
-     existența prealabilă a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul
economic cercetat, pe baza căreia se construiește modelul economic, care reprezintă formalizarea
ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;
-     posibilitatea aplicării metodelor inducției statistice la verificarea ipotezelor teoriei
economice; construirea modelului econometric și rezolvarea acestuia.

Această definiție restrictivă exclude din domeniul econometriei cercetările economice care nu se

fundamentează pe:
-     o teorie economică - implicită sau explicită privind modelul econometric al fenomenului,
procesului sau sistemului studiat
-     o interpretare aleatoare a modelului respectiv

Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (B.L.R.) ca și statistica economică
nu intră în sfera de cuprindere a econometriei. Prima, deoarece existența unei teorii economice
nu este necesară, iar celelalte două, deoarece nu permit aplicarea metodelor inducției statistice.
c) Definiția Extinsă promovată de economiștii din țările anglo-saxone, ține seama de puternica
dezvoltare, aparută după 1950, a metodelor cercetării operaționale: teoria optimului, teoria
stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc.

Econometria include domeniile menționate atunci când ea este înteleasă în sens restrictiv, la care

se adaugă metodele cercetării operaționale. În prezent, în domeniul econometriei se includ
și tehnicile moderne de analiză a datelor sau analiza marilor tabele.

Deoarece înca nu s-a cristalizat o concepție unitară privind „frontierele' econometriei, în

manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regulă, își menționează concepția pe baza
căreia și-au structurat lucrările.

Un domeniu mai puțin abordat, atât teoretic, cât și practic, îl constituie metodele econometriei, în
sensul restrictiv al termenului, respectiv modelele aleatoare.

2
Modelele utilizate în mod curent și de multă vreme în teoria și practica economică din țara
noastră, sunt de multe ori inadecvate pentru a explica și pentru a prezice pertinent
evoluția fenomenelor, proceselor sau sistemelor economice.

În studiile recente, se insistă asupra seriilor de timp privind evoluția fenomenelor economice care
nu pot fi independente de teoria economică.

Regresie

Întrucât metoda regresiei necesită precizări suplimentare, care vor fi făcute în capitolul următor,
caracterizarea statistică a dependenței dintre capitalul social și profitul brut al societăților se va
face numai cu ajutorul metodei analizei variației. Utilizarea sa în acest scop va decurge în
mod analog cu aplicarea sa din problema precedentă:

- calculul mediilor parțiale  5 - numărul grupelor de societăți după marimea

capitalului) și al dispersiilor parțiale 

- profitul mediu brut   și dispersia   societăților comerciale al căror capital este mai mic
de 50 mii lei (a=20; k

Profitul brut
(mii. lei)

Total

3
pentru celelalte grupe de societăți comerciale în funcție de capital, profiturile medii brute și
dispersiile corespunzătoare s-au calculat pe baza distribuțiilor condiționate respective, rezultând
urmatoarele valori:

 mii. lei/s.c.; 

 mii. lei/s.c.; 

 mii. lei/s.c.; 

 mii. lei/s.c.; 
profitul mediu brut pe ansamblul celor 110 societăți comerciale și dispersia aferentă au fost
calculate pe baza distribuției marginale a variabilei rezultative, obținându-se următoarele valori:

 = 79,45 mii. lei/s.c.; 

Calculul variantelor:

- varianta totală :

- varianta dintre grupe :

: 
- varianta reziduală :

4
interpretarea rezultatelor se realizează utilizând tabelul analizei variatiei:

Sursa de variatie Masura variatiei Nr. Dispersia Valoarea testului F

grade d corectata
e
libertate

Varianta dintre grup
e k-1=1

Varianta reziduala
N-
k=108
Varianta totala
N-
1=109

Deoarece testul Fisher-Snedecor indica faptul că rezultatele sunt semnificative cu un prag de

semnificație de 1%   se vor calcula contribuția relativă

a factorului X - capitalul social, la explicarea variației variabilei Y  și raportul de

corelație empirică (R):

5
Deoarece mărimea capitalului social al societăților comerciale explică 73,65% din variația
profitului brut al acestora, iar raportul de corelație are o valoare de 0,858 (apropiată de limita
maximă 1) rezultă că acest factor determină în mare masură profitul brut al societăților de
acest profil.

Modelul unifactorial liniar

Studiază legătura dintre variabila factorială x şi variabila rezultativă y cu ajutorul unei

funcții stochastice de forma: y =α + β ⋅ x +ε în care α şi β se numesc parametrii sau coeficienții
modelului îşi reprezintă valori necunoscute ce urmează a fi estimate, iar ε este variabila
aleatoare (reziduală sau perturbatoare).
Parametrul α reprezintă valoarea pe care o ia variabila rezultativă y atunci când variabila
factorială are valoarea zero şi poate avea relevanță în model sau nu, în funcție de cazul concret
analizat.
Parametrul β , numit şi coeficient de regresie, reprezintă panta dreptei deregresie, adică
valoarea cu care se modifică variabila rezultativă y atunci când variabila factorială x se modifică
cu o unitate.
Semnul şi valoarea parametrului β prezintă o importanță majoră în descrierea
interdependenței dintre variabila rezultativă şi cea factorială.
Astfel, dacă β > 0, atunci legătura dintre variabila factorială x şi variabila rezultativă y
este directă (când are evoluție crescătoare, creşte şi y, iar când x are evoluție descrescătoare,
scade şi y). Când β este pozitiv se pot distinge trei situații: dacă β < 1, atunci influența variabilei
factoriale asupra celei rezultative este mai slabă (la variația cu o unitate a variabilei factoriale x,
variabila rezultativă y variază cu o valoare subunitară); dacă β > 1, atunci influența variabilei
factoriale asupra celei rezultative este foarte puternică (la variația cu o unitate a variabilei
factoriale x, variabila rezultativă y variază cu o valoare supraunitară); dacă β = 1, atunci
variabila rezultativă y variază direct proporțional cu variația variabilei factoriale x.

6
 Dacă β < 0, atunci legătura dintre variabila factorială x şi variabila rezultativă y este
inversă, de sens contrar (când x evoluează crescător, y are o evoluție descrescătoare, iar când x
evoluează descrescător, y are o evolutie crescătoare). În situația în care β = 0, variabila
rezultativă y este complet independentă în raport cu variabila factorială x.
Analiza de regresie în cazul modelului unifactorial liniar constă în estimarea
parametrilor α şi β , prin determinarea a doi estimatori α ˆ şi β ˆ.
Aceşti estimatori trebuie calculați astfel încât diferența dintre valorile reale ale
variabilei rezultative ( yi) şi valorile estimate cu ajutorul parametrilor calculați (ii xˆ ˆ yˆ
⋅+=β α ) să fie cât mai mică (immin yˆ yii=−). Deoarece funcția de regresie utilizată este de tip
stochastic, parametrii α şi β nu sunt valori unice, ci au conținut de medii, care se estimează cu
ajutorul metodelor specifice oferite de matematică şi statistică.

În concluzie, problema fundamentală a modelelor unifactoriale este dată de faptul că, în

activitatea socio–economică se întâmplă destul de rar ca o variabilă, de orice natură ar fi ea,
să depindă semnificativ de un singur factor de influentă. În marea majoritate a cazurilor,
variabilele economice sunt rezultanta îmbinării mai multor factori importanți la care se
adaugă şi influența unor factori nesemnificativi sau necuantificabili.

Bibliografie :

7
 https://profs.info.uaic.ro/~val/statistica/StatWork_8.pdf
 https://www.proquest.com/openview/355d23dc6451814a32c8527ea2ddb107/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y&fbclid=IwAR26HFBSgBQVW5EIz7N_bMHvJq
1oOt9l8jmqJVfI7wE3KnQ5n6dOBybTlEg
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.17.576&rep=rep1&type=pdf&fbclid=IwAR2jgy0shl75M6ESfxsaZQpYgdtm
psKtZk2Mkm94ycFJg9nk1-eHbjXUClU
 https://sites.google.com/site/statisticaeconometrie2015/statistica-explicata-1
 www.justmed.eu/files/sanpub/Statistica%20analitica.ppt