Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Finaciar Contabil Specializarea: Management Disciplina: Econometrie anul II ZI, F.R. i I.D.

Anul universitar: 2008-2009 Semestrul al II-lea ECONOMETRIE Titular: Lector univ. drd. Laura Patache Obiective generale - Prezentarea locului econometriei n cadrul tiin elor economice; - n elegerea importan ei activit ii economice i a rolului statului n supravegherea acesteia; - nsuirea celor mai importante politici economice; - dezvoltarea abilit ilor i competen elor de a elabora diferite programe cu inciden n domeniul politicilor economice. Con inutul tematic al cursului 1. Ce este econometria? (2 prelegeri) 2. Bazele economice i matematice ale econometriei (3 prelegeri) 3. Principalele tipuri de modele econometrice (3 prelegeri) 4. Regresia liniar multipl(2 prelegeri) Plan de studiu: Nr Denumirea temei crt 1 Ce este econometria? (2 prelegeri) Bazele economice i matematice ale econometriei (3 prelegeri) 2 3 Principalele tipuri de modele econometrice (3 prelegeri) Regresia liniar multipl(3 prelegeri) 4 5 Recapitulare pentru examen

Perioada 23feb. 8 mar. 2009 9 mar. - 29 mar. 2009 30 apr. 16 apr. 2009 27 apr. - 17 mai 2009 18 mai 31 mai 2009

NOTE DE CURS SINTEZE Un an de referin pentru istoricul Econometriei se consider a fi anul 1930 cnd la Cleveland s-a nfiin at Societatea de Econometrie (Econometric Society), avndu-i ca ini iatori pe: Irving Fischer preedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener i al ii. Un rol deosebit n dezvoltarea i popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societ i, Econometrica, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie 1933. Studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi cita i: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson i al ii. Econometria este o disciplin economic de frontier aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice, statisticii i matematicii. Informa ia receptat prin intermediul sim urilor determin universul mental. Metodele statistice i econometrice exploateaz informa iile culese n scopul obiectivizrii spa iului mintal. Dac spa iul fizic este limitat la trei dimensiuni, cel mental are proprietatea unei dimensiuni nelimitate, de aceea percep iile noastre sunt diferite, ele fiind consecin a proceselor psihice sub impactul dorin elor, intereselor, aspira iilor etc., astfel: Lumea exterioar n-ar putea exista fr universul mental care o percepe, iar, n schimb, universul mental i mprumut imaginile de la percep ii. Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceti: eikonomia (economie) i metren (msur). El a fost introdus (1926) de ctre Ragnar A.K. Frisch, economist i statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie, folosit de Fr. Galton i K. Pearson la sfritul secolului al XIX-lea, care desemna cercetrile biologice care utilizau metodele statisticii matematice. Dezvoltarea rapid a econometriei a generat formularea mai multor defini ii cu privire la domeniul acestei discipline economice.

Exist mai multe categorii de defini ii: Defini ia istoric a econometriei a fost formulat de R. Frisch n primul numr al revistei Econometrica (ianuarie 1933): n elegerea efectiv a realit ilor constitutive din economie prin unificarea temei economice cu statistica i matematica. Altfel spus, econometria este economia studiat pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice. Defini ia restrictiv (cvasi-stabil) a econometriei propus de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consider c exist econometrie dac investigarea fenomenelor economice se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice). Sus intorii acestei defini ii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ n domeniul econometriei numai cercetrile economice care utilizeaz metodele induc iei statistice (teoria estima iei, verificarea ipotezelor statistice) la verificarea rela iilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate. Conform acestor defini ii, un studiu econometric presupune: existen a prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se construiete modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat; posibilitatea aplicrii metodelor induc iei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia. Aceast defini ie restrictiv exclude din domeniul econometriei cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe: o teorie economic implicit sau explicit privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat; o interpretare aleatoare a modelului respectiv. Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (Balan a Legturilor ntre Ramuri B.L.R.) ca i statistica economic (care se fundamenteaz pe metoda balan elor) nu intr n sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existen a unei teorii economice nu este necesar, iar ultimele dou, fiindc nu permit aplicarea metodelor induc iei statistice. Defini ia extins a econometriei, promovat de economitii din rile anglo-saxone, ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii opera ionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor etc. Prin econometrie, n sensul larg al termenului, se n elege econometria, definit n mod restrictiv, adic, include domeniile men ionate atunci cnd ea este n eleas n sens restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii opera ionale. n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele. Deoarece nc nu s-a cristalizat o concep ie unitar privind frontierele econometriei, n manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regul, i men ioneaz concep ia pe baza creia i-au structurat lucrrile. n ara noastr, att n literatura de specialitate, dei rareori se fac precizri exprese, ct i prin structura planurilor de nv mnt de la facult ile economice, econometria este conceput i aplicat ca metod general de investigare cantitativ a fenomenelor i proceselor economice adic, n accep iunea larg a termenului. Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de investigare econometric a fenomenelor econometrice. Dar, modelarea sau metoda modelelor nu constituie o noutate n tiin a economic. Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay (1738), legile lui Engel (1857), coeficientul de elasticitate formulat de Marshall (1890) reprezint momente istorice de la care cercetarea economic trece de la etapa descriptiv la etapa de explicare formal a cauzelor i formelor de manifestare ale fenomenelor economice. Modelele sunt reprezentri ale sistemelor care pot fi studiate fr ca sistemele s fie atinse fizic, social i economic. Exist trei clase mari de modele: iconice, analogice i analitice. Cele iconice sunt modele vizuale ale obiectivelor reale pe care le reprezint i se folosesc cu predilec ie n arhitectur, rednd, la scar: cldiri, cartiere, porturi, centrale electrice, aeroporturi .a.m.d.. Modelele analogice sunt utilizate mai rar. Ele reproduc fenomene din anumite domenii apelnd la tehnici din alte domenii, prin analogie. De exemplu, circuitul monetar na ional se poate reda printr-un sistem hidraulic cu pompe, conducte i recipiente astfel nct s poat fi examinat circula ia unui lichid, reprezentnd fluxul bnesc. Se pot face experimente pe astfel de modele accelernd sau frnnd circula ia prin manipularea de robinete sau vane cu care sistemul de conducte este echipat. Aceste modele sunt, evident, mai scumpe dect modelele analitice datorit construc iilor speciale i proceselor tehnice la care se apeleaz. Modelarea analitic este specific activit ii de management. Aceste modele apeleaz, de regul, la formule matematice. Cele mai cunoscute modele analitice sunt modelele cercetrilor opera ionale dintre care: programarea liniar, programarea dinamic, programarea stochastic, modele de stocare, modele cu fenomene de ateptare, lan uri Markov .a.. ntruct modelarea, i n special cea analitic, se realizeaz prin simplificarea realit ii, exist posibilitatea ca aceast simplificare s afecteze precizia redrii faptelor. n consecin , luarea oricrei decizii bazate pe modelare implic un anumit grad de risc. De aceea, atunci cnd se aplic, este necesar ca modelele s

fie validate artificial, anterior aplicrii practice. Chiar i n aceste condi ii, este recomandat ca asociat deciziei care se ia n urma folosirii unui model, s se calculeze riscul aferent astfel nct aplicarea deciziei n prezen a riscului s fie eficient economic. Abilitatea de a construi modele prin care s se reprezinte tot mai adecvat sistemele la care se refer, a crescut considerabil n ultimele decenii, att ca urmare a dezvoltrii cercetrilor opera ionale care pun la dispozi ie tot mai multe tipuri de modele sub form prefabricat, ct i, datorit posibilit ilor de a apela la o tehnic de calcul tot mai performant pentru testarea validit ii i rezolvrii modelelor. Concomitent cu progresele i facilit ile oferite de tiin i tehnologie, se lrgete i gama complica iilor care limiteaz modelele, astfel: se reduc resursele naturale, popula ia globului crete, se accentueaz globalizarea, preten iile cresc n toate domeniile vie ii .a.m.d.. n general, modelul reprezint un instrument de cercetare tiin ific, o imagine conven ional, homomorf, simplificat a obiectului supus cercetrii. Fiind o construc ie abstract, n care se neglijeaz propriet ile neesen iale, modelul este mai accesibil investiga iei ntreprinse de subiect, aceasta fiind una din explica iile multiplelor utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan. Utilizat n economie, modelul - imagine abstract, formal a unui fenomen, proces sau sistem economic se construiete n concordan cu teoria economic, rezultnd modelul economic. Modelul economic, reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului investigat, prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se ob in informa ii noi privind comportamentul fenomenului respectiv. n acest mod, reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice care explic structura fenomenului sau procesului economic de pe pozi ia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitate practic, opera ional, ele devenind instrumente de control i dirijare, de simulare i de previziune a fenomenelor economice. Variabilele care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi: a) Variabilele economice, de regul, se mpart n: , i variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, Yi , i= variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj, j = independente de variabilele endogene Yi . unde: n = numrul variabilelor rezultative; k = numrul variabilelor factoriale. n cazul modelelor de simulare sau de prognoz, variabilele Xj se mai mpart n: variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului capacitatea de produc ie a unei ntreprinderi, sau cu lag xt-1, yt-1) i variabile instrumentale sau de comand economic (dobnda, impozitul pe profit etc.) b) Variabila aleatoare, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excep ia variabilelor Xj, care influen eaz variabila endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate factori ntmpltori (neesen iali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii determinan i (esen iali) ai variabilei Yi. De asemenea, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur erori ntmpltoare i nu sistematice con inute de datele statistice privind variabilele economice. Pe baza acestor premise economice se accept c variabila aleatoare u urmeaz o lege de probabilitate L(u), n acest scop formulndu-se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura distribu iei acestei variabile, ipoteze statistice care vor trebui testate cu teste statistice adecvate fiecrei ipoteze. c) Variabila timp, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil explicativ a fenomenului endogen Yi, imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice. Dei timpul nu poate fi interpretat ca variabil concret (economic), se recurge la aceast variabil explicativ (fictiv) din dou motive: n primul rnd, timpul, ca variabil econometric, permite identificarea unor regularit i ntr-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precis a unor variabile care ac ioneaz n timp; n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor variabile care ac ioneaz asupra variabilei Y care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare, nici specificate n modelul econometric. Sursa de date - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,,xn; n = numrul unit ilor observate). Aceste valori ale variabilelor unui model se pot ob ine pe dou ci: fie pe baza sistemului informa ional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor statistice. O problem fundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor statistice, respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora. Dac un model economic se construiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta aceste deficien e, fiind compromis sub aspect opera ional. Deoarece

problema autenticit ii datelor economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a aminti c datele statistice care privesc variabilele economice specificate n model trebuie s fie culese fr erori sistematice de observare i de prelucrare, ndeplinind condi iile de omogenitate. Omogenitatea datelor presupune: o colectarea lor de la unit i statistice omogene; o reprezentarea acelorai defini ii i metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere ale acestora n timp sau n spa iu; o descrierea evolu iei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs modificri fundamentale privind condi iile de desfurare a procesului analizat; o exprimarea variabilelor n aceleai unit i de msur, condi ie care se refer, n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n pre uri comparabile sau pre uri reale. Materia prim pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau construite pe baza bncii de date statistice existente. O serie cronologic se construiete prin observarea variabilelor Y i X pe perioade egale de timp (t = 1,2,.., T, t reprezentnd luni, trimestre, ani) la aceeai unitate economic: t xt yt 1 2... T x1 x2... xT y1 y2... yT

n compara ie cu aceasta, o serie de spa iu rezult prin observarea variabilelor Y i X ntr-o anumit perioad de timp - lun, trimestru, semestru, an - la un anumit numr de unit i socio-economice omogene, i= , n = numrul unit ilor de acelai profil, ce apar in aceluiai sector economic etc. O astfel de serie se prezint, de regul, sub urmtoarea form: xi yi x1 x 2 xn y1 y2 yn

ntr-un model econometric, un fenomen economic X={xi}, i= , poate fi introdus cu urmtoarele valori: [1] Valori reale sau empirice, xi = (x1, x2,.., xn), valori exprimate n unit i de msur specifice naturii fenomenului X, ele fiind mrimi concrete i pozitive, deci apar in sistemului numerelor ra ionale. Vectorul valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn), poate fi definit prin doi parametri: - media aritmetic a variabilei X

abaterea medie ptratic a variabilei X

unde:

fiind dispersia variabilei. i de abatere medie

De obicei, se consider c variabila X urmeaz o distribu ie normal de medie ptratic x : L(x) = N( ,x).

[2] Valorile centrate : Aceste valori sunt tot mrimi concrete, dar ele apar in sistemului numerelor reale avnd att valori pozitive ct i negative. Se poate demonstra uor c aceste valori centrate au media egal cu zero, iar dispersia lor este egal cu dispersia valorilor reale: (1.6)

= M(x2) (1.7)

[3] Valori centrate i normate sau abateri standard: Media i dispersia acestor valori este: (1.8)

(1.9)

) = N(0;1); abaterile standard sunt mrimi abstracte n plus fa de aceste dou propriet i L( (adimensionale). Aceste calit i conduc, att la diminuarea calculelor statistice cu aceste valori, ct i la efectuarea de compara ii ntre distribu iile mai multor fenomene economice de naturi diferite. Un model econometric poate fi format dintr-o singur rela ie sau dintr-un sistem de rela ii statistice. Aceste rela ii pot fi: rela ii de identitate sau deterministe, rela ii de comportament, rela ii tehnologice i rela ii institu ionale. Rela iile de identitate sunt de tipul ecua iilor de balan folosite n Sistemul de balan e ale economiei na ionale. Rela iile de comportament sunt acele ecua ii stochastice care reflect i modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntr-un model macroeconomic, rela iile de comportament se refer la dependen e privind consumul, investi iile, importul i exportul, sistemul de pre uri, cererea monetar etc. Rela iile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind produc ia ct i rela iile tehnico-economice existente n produc ie, for a de munc i fondurile de produc ie ale unei unit i, ale unei ramuri sau ale economiei na ionale. Aceste rela ii tehnologice sunt reprezentate de cunoscutele func ii de produc ie de diferite tipuri. Rela iile institu ionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist sau stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradi ie sau fie de obiceiuri. Din rndul acestora fac parte, de exemplu, ecua iile care explic stabilirea impozitelor sau a cotiza iilor n func ie de venit. Tipologia modelelor econometrice este extrem de vast. Totui, un model econometric poate fi construit prin intermediul unei singure ecua ii de comportament, tehnologice sau institu ionale, sau cu ajutorul unui sistem de ecua ii de genul celor patru rela ii, men ionate mai sus, denumite modele cu ecua ii multiple. Testele statistice sunt instrumente de lucru indispensabile investiga iei econometrice. Necesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntr-o niruire logic de ipoteze privind semnifica ia variabilelor exogene, a calit ii estima iilor ob inute, a gradului de performan a modelelor construite. Acceptarea sau respingerea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind: testul 2, testul t, testul F etc. Pe lng aceste teste statistice, n practica curent, n diverse domenii, se folosete frecvent un test denumit testul erorii. n general, aplicarea acestui test presupune compararea a dou valori: 0 = valoarea observat sau estimat; T = valoarea teoretic, ateptat sau prognozat. Pe baza celor dou valori se definesc: = ; - eroarea absolut, - eroarea relativ, = 100 .

Se construiesc cele dou ipoteze: H0: 0 T; H1: 0 T. Stabilindu-se arbitrar o valoare absolut (Ea) sau relativ (Er) de echivalare a celor dou valori, (0) i (T), regula de (alegere) decizie a celor dou ipoteze este urmtoarea: este acceptat ipoteza H0 dac Ea ea sau Er e r cele dou valori, (0) i (T), sunt echivalente, adic diferen ele dintre ele sunt ntmpltoare i nu sistematice; este acceptat ipoteza H1 dac Ea > ea sau Er > e r cele dou valori, (0) i (T), difer semnificativ i nu pot fi considerate ca echivalente, respectiv extrase din aceeai urn sau dintr-o colectivitate omogen.

Acest test al erorii este utilizat n mod curent n domeniul analizei statistico-economice a varia iei n timp i/sau n spa iu a unui fenomen economic, dar poate fi aplicat i n domeniul econometriei, dar cu discernmnt i nu n mod excesiv. Elemente fundamentale privind erorile econometrice Eroarea este definit ca diferen a dintre rezultatul x al msurrii (respectiv a eliminrii neterminrii) i valoarea real, adevrat, originar x0. Cauzele apari iei erorilor n econometrie se regsesc n insuficien a metodelor de msurare, a celor de analiz i interpretare sau calcul, respectiv n sfera subiectiv-uman prin care se percepe multi-variant, ndimensional, fenomenul economic studiat. Rezolvarea erorilor con ine proceduri de revenire asupra determinrilor respective. Locul i rolul econometriei n sistemul tiin elor economice Apari ia i rapida afirmare a econometriei trebuie n eleas i explicat prin prisma raportului dialectic dintre teorie i practic, a conexiunii inverse pozitive ce se manifest ntre elementele acestui raport. Dezvoltarea continu i dinamic a for elor de produc ie sub impactul progresului tiin ific i tehnic modific condi iile i interdependen ele din produc ie, reparti ie, circula ie i consum, ceea ce, pe plan teoretic i practic, creeaz probleme dificile privind explicarea i dirijarea evolu iei fenomenelor economico-sociale ctre anumi i indicatori int, formula i i urmri i de o anumit politic economic. Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficien ei metodelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice n alte domenii ale tiin ei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiin ele economice a acestor metode. Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces de diversificare a tiin ei economice, ci prin integrarea dintre teoriile economic, matematic i statistic. n cadrul acestei triade, teorie economic - matematic statistic, locul central l ocup teoria economic. Dei, penetrarea tiin ei economice de ctre metodele statistico-matematice reprezint un progres calitativ, nu trebuie uitat faptul c fenomenele economice, pe lng componenta lor cuantificabil, con in aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate. Aceste particularit i ale fenomenelor economice constituie, n general, limitele econometriei n sistemul tiin elor economice. De remarcat c raporturile econometriei cu tiin ele economice nu sunt numai de dependen . ntr-adevr, un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a obiectului cercetat. Similitudinea sa formal cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univoc i opera ional a no iunilor i categoriilor economice, de scopurile urmrite de teoria economic - scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat. Modelul astfel construit reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza cruia tiin a economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator. Prin aceast experimentare, mijlocit de modelul econometric, tiin ele economice valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de semantic i semiotic economic, mbog indu-i n felul acesta sistemul de informa ii privind structura i evolu ia obiectului economic. n prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de tiin ele economice este extrem de vast. Folosirea din ce n ce mai ampl a acestor modele la investigarea fenomenelor economice se datoreaz progreselor nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea i, nu n ultimul rnd, al utilizrii calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai complexe modele econometrice. Particulariznd legturile econometriei cu unele dintre disciplinele economice, este necesar s subliniem coresponden a dintre modelarea econometric i previziune. Previziunea macro sau microeconomic reprezint un domeniu care utilizeaz n mare msur rezultatele simulrii i, mai ales, ale predic iei econometrice. Activitatea de previziune a economiei este aceea care ofer o serie de elemente utile elaborrii modelului privind, ndeosebi, etapa de specificare a acestuia. n aceast etap, previziunea definete variabilele endogene (rezultative) i pachetul variabilelor exogene corespunztoare obiectivelor urmrite n func ie de informa iile statistice existente. Econometria, la rndul ei, contribuie la ob inerea variantelor economice, oferind informa ii cu privire la comportamentul variabilelor endogene n diverse alternative de ac ionare a prghiilor economice. n acest fel, previziunii economice i se ofer o perspectiv n legtur cu ceea ce s-ar putea ntmpla n viitor, fie i n linii mari, n raport cu diferitele variante ale politicii economice care ar putea fi aplicate.

Men ionm, de asemenea, legtura econometriei cu sistemul financiar-contabil, domeniu n care modelarea ptrunde tot mai mult vezi modelele ARCH. De asemenea, trebuie remarcat faptul c, la elaborarea modelelor econometrice, se recomand, cu o tot mai mare insisten , introducerea rela iilor financiar-bancare, ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor economice. Domeniul cooperrii economice interna ionale, ca, de altfel, i cel privind comer ul interior, domeniu n care previziunile sunt greu de realizat, altfel dect cu ajutorul metodelor statistice, reprezint, de asemenea, sectoare ale economiei ce pot beneficia de rezultatele econometriei n ceea ce privete planificarea i eficientizarea activit ilor desfurate. Este totodat necesar s subliniem frecven a tot mai mare a aplicrii metodelor econometrice n lucrri din domeniul biologiei, medicinii, demografiei i, n special, n domeniul marketingului, managementului sau viitorologiei. n concluzie, se poate re ine ideea c metoda econometriei este metoda modelrii sau metoda modelelor. Modelul econometric expresie formal, inductiv a unei legit i economice reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o metod care conduce la ob inerea de cunotin e sau informa ii noi privind starea, structura (conexiunile dintre elemente) i evolu ia unui proces sau sistem economic. BAZELE ECONOMICE I MATEMATICE ALE ECONOMETRIEI Diferitele situa ii ce reflect realit ile dintre variabile se regsesc n exprimri teoretice economice. n practic apar ns cerin e ce vizeaz necesitatea cunoaterii mrimii relative a parametrilor dintre variabile. Totodat, aspectele teoretice enun ate sau formulate ntr-un anume con inut trebuie testate, pentru ca ntr-o etap imediat, rela iile confirmate s fie folosite pentru predic ii cantitative i calitative. Paul Samuelson (1954) arta c econometria este aplicarea statisticii matematice pentru a furniza suport empiric modelelor construite cu ajutorul economiei matematice i pentru a furniza estimri numerice. Matematica, statistica i economia n interferen dau atribut complex econometriei, preponderent fiind, aa cum am mai spus, studiul cantitativ al realit ii micro sau macroeconomice. n sens extins, economia confer lrgimea semnificativ a econometriei, respectiv limite extreme pentru ac iunile de msurare ce pot prezenta interes decizional. Obiectul, domeniul i metodele econometriei sunt subordonate manipulrii sistemelor complexe, respectiv stabilirii elementelor decizionale, pentru managementul comportamentului productiv/reproductiv. nregistrrile statistice primare sunt urmate de evaluri intuitive, cutnd legturile ntre con inutul i valoarea datelor provenite din observa ii, i cele msurate prin modelare. Astfel, se identific raporturi structurale reale pe baze cauzale, deterministe. Unele valori din serie sunt determinate probabilistic pe baza valorilor precedente. Desluind mecanismele de transformare a variabilelor ntre ele se pot preciza rela iile func ionale, aferente structurii reale a obiectului, procesului sau fenomenului economic studiat. Eviden ierea modului i a formei sub care o variabil influen eaz alt variabil reprezint complexitatea ac ional a cercetrii. De regul, se urmrete reducerea pe ct posibil la rela ii de form liniar. Prin demersuri econometrice, mecanismul de transformare este descompus pn la ob inerea seturilor de date considerate a fi adevrate, atunci cnd se demonstreaz verosimilitatea maxim a acestora. ntre realitate i model se nregistreaz un anume izomorfism, n con inutul cruia persist contradic ii ntre: 1) structura i procesul economic cercetat 2) cauze i manifestrile stochastice, i ntre 3) situa iile empirice i cele reale-ra ionale. Constatarea de mai sus marcheaz diferen ele ntre econometrie i economia matematic, respectiv ntre tratarea cantitativ, empiric a fenomenologiei i statisticii problemei economice i, respectiv, cercetarea ra ional a structurii i cauzelor problemei economice. n sine, econometria prin faptul c msoar, deci induce cuantificri ale informa iilor, determin cunoatere, n n eles general, cognitiv. Dintr-un model ra ional este posibil construirea, deci generarea, unui model empiric, care mpinge cunoaterea n noi areale evolutive, cu ajutorul rezultatelor-imagini. Modelele econometrice reconstituie mecanismele economice n imagini, care sub procesri statistice duc la noi rezultate-imagini, folositoare managementului comportamentului sistemelor complexe. Modelele posibilit ilor sunt generate de statistici specifice, cu ajutorul crora se experimenteaz ntreg setul de modele alternative, pn la stabilirea celui cu verosimilitate maxim. Statisticile reprezint intrrile (inputs) principale n procesele economice cercetate.

Reductibilitatea poate afecta predic ia, n msura n care concentrarea sau simplificrile operate prin statistici pierd din calcule variabile cu poten ial permanent de influen . n fapt, econometria reprezint o extensie sau o dezvoltare ulterioar a economiei matematice. ntre micro i macroeconomie sunt marcate raporturi dimensionale, respectiv este formalizat un dualism necontradictoriu. Aplicabilitatea modelelor econometrice este urmrit concomitent ca imagine rezultat, n cele dou niveluri, respectiv micro i macroeconomic. Ajustarea ecua ional econometric i deopotriv estimarea reprezint proceduri sau instrumente de cutare a aliniamentelor de predic ie, cu grad ct mai nalt de verosimilitate. Ipotezele simplificatoare nu trebuie s influen eze tendin a de cretere a identificrii verosimilit i. Premise ale cercetrii cantitative Cercetarea cantitativ bazat pe teoria probabilit ilor este inclus n procesul de evaluare a utilit ii economice predictive. Este posibil ca avnd la dispozi ie o statistic a comportrii prin proiec ii predictive sau previzionale, s se identifice elementele ce reflect evolu iile economice cantitative. Dup M. Manoilescu (1938), rela iile ntre fenomenele economice sunt ini ializate prin raporturi simple, ntotdeauna reductibile. Politica economic i rezultatele economice nu se pot ncadra doar n aprecieri cantitative pozitive (+) sau negative (-), ci ntr-o arie definitorie a optimului cantitativ. n economie este, de asemenea, posibil raportarea unui proces sau fenomen necunoscut la unul cunoscut, respectiv la categorii de cunoatere sesizat. Datele certe furnizeaz concluzii certe, iar cele aproximative intr sub inciden a statistic, furniznd date aproximative. n context, este posibil extinderea reprezentrii rela iei ntre cerere i pre , prin acceptarea benzii de acceptan conven ional. tiin a economic, n esen , este cantitativ, i prin msurri, deci prin nlturri de nedeterminri se stabilesc raporturi ntre obiectele i fenomenele, respectiv procesele, msurate. Este sesizat ntotdeauna un anume izomorfism ntre realitate i model. Descoperirea legturilor constante ntre rela iile economice obiectiveaz imaginea structural a obiectului, fenomenului sau a procesului economic. Starea de suficien explicativ a evolu iilor economice rezult din suficien a statisticii, ntruct msurarea opereaz asupra cantit ilor care sunt nscrise n orizonturile ateptate, productive i reproductive. Toate obiectele, fenomenele i procesele economice se pot msura i, n mod necesar, aceste raporturi matematice nc nu ajung n faza de a beneficia de expresii matematice. n alte cazuri, tiin a computa ional, prin expresii matematice prealabile, anticipeaz raporturile matematice economice. Chiar legile din economia politic sunt raporturi ntre cantit i msurabile. Alternativ, prin msurarea economic sunt ateptate rezultate distincte, punctuale sau rezultate medii. n practic, n tiin a economic sunt ateptate rezultatele medii care reflect desfurarea individual a obiectului, fenomenului sau procesului economic. Realit ile economice reprezint cmpul de verificare a teoriei economice. No iunile economice formulate pe baza observa iilor pot structura ra ionamente, care la rndul lor cristalizeaz teorii. Ra ionamentele intr sub inciden deductiv. Sesizarea cantitativ i calitativ a unui fenomen economic conduce la cunoaterea sa, n corela ie cu legit ile generale. Elementele de algoritm general de mai sus sunt completate de practica analizelor de senzitivitate a modelelor, cnd varia iile infinitezimale (extrem de mici) pot provoca schimbri n procesrile de ansamblu. De aceea, raportul cauz-efect este posibil s fie perceput ca un raport de echilibru. Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric a) Defini ia sistemului Bertalamffy printele teoriei sistemice definete sistemul ca un complex de elemente n interac iune. n cadrul acestuia, interac iunea se conduce dup principii tiin ifice care ordoneaz i face ca ansamblul, n general, s aib tendin a optimizrii permanente a activit ii lui.

Pentru scopuri tiin ifice i practice sistemul se definete astfel: este un grup, un complet, un ansamblu de elemente naturale i artificiale, care genereaz scopuri comune (scopul comun care le reunete). Sistemul organiza iei sociale este cea mai complex categorie de sistem; n cadrul acestuia are loc fenomenul de conducere. Pentru a identifica elementele definitorii ale unui sistem econometric se utilizeaz o defini ie mai larg a acestuia: un ansamblu organizat, o clas de fenomene care satisfac urmtoarele exigen e: - s se poat specifica un set, o mul ime de elemente identificabile; - s existe rela ii identificabile cel pu in ntre unele dintre ele; - anumite rela ii s implice alte rela ii (lan ul infinit de rela ii); - un complex de rela ii, la un timp dat implic un anume complex la un timp urmtor, aspect ce pune n eviden dinamica sistemului. Structural, sistemele se refer la reunirea pr ilor specifice, din rndul crora se enumer: b) Componentele sistemului econometric. Acestea sunt reprezentate de elemente i conexiuni. Elementul este o calitate (un obiect, un proces, ceva) dintr-un fenomen, care este privit ca parte nesupus analizei. Elementele fixeaz limitele infinitului din orice concret. Conexiunea este un anumit raport ntre elemente, care le reunete n cadrul func ionrii sistemului. Conexiunile pot fi: legturi cauzale, de coordonare a func iilor, succesului sau simultaneit ii, raporturi de subordonare (fr a fi rela ii cauzale) .a. Conexiunile stabilesc limitele sintezei anumitor pr i ale unui fenomen economic n sistem. Pe lng conexiunile interne dintre elementele sistemului exist i conexiuni externe (legturi cu alte sisteme). Sistemele, n realitate, nu exist; ele se construiesc n scopul cunoaterii i reprezint o ordonare ce rspunde unui anumit scop epistemologic. La definirea unui sistem econometric este necesar o informa ie prealabil despre fenomenul studiat i o formulare foarte riguroas i precis a obiectului cercetrii economice. n raport cu el nsui, sistemul econometric are o structur, stare, repertoare, calendarul i transformarea. Structura este o ordine relativ stabil, calitativ determinat a conexiunilor dintre elementele sistemului (structura se mai numete i organizare econometric). Starea sistemului este definit de mul imea de valori pe care o au variabilele ce caracterizeaz conexiunile la un moment dat. Transformarea este o trecere de la o stare la alta. Dac sistemul econometric ac ioneaz n scopul realizrii transformrii el se numete operator. Dac sistemul se transform, el se numete operant. Rezultatul oricrei transformri se numete imagine econometric. Repertoarul reprezint mul imea strilor posibile ale sistemului econometric ntr-o perioad (O-T). Calendarul reprezint mul imea momentelor crora le corespunde o stare econometric n (O-T). Orice sistem econometric este definit univoc n timp i spa iu. c) Rela iile sistemului econometric cu mediul exterior n raport cu mediul, sistemul econometric apare ca o incluziune i are o intrare, o ieire, o comportare i o func ie. Conceptul de incluziune semnific faptul c orice sistem se poate ncadra ntr-o structur mai larg. Limitele unui sistem econometric sunt relative. Sistemele econometrice sunt n toate cazurile deschise (nu pot func iona dect n universul ce le nconjoar, ca o incluziune a acestuia i aa cum cere acesta). Pentru a analiza un fenomen economic ca sistem, acesta trebuie s fie separat de alte fenomene, individualizat ca un lucru independent (relativ), definit riguros i univoc. Numai astfel sistemul econometric devine un cmp, un spa iu obiectiv i structurat pentru cercetarea problemei economice de interes (fenomenul econometric n cazul de fa ). Pentru a defini un proces, un obiect sau un fenomen economic ca sistem, el trebuie separat i opus restului lumii, trebuie s i se cunoasc grani ele. Intrarea apare ca un dispozitiv ce recep ioneaz ac iunile exterioare, format din elemente identificabile, care n cazul fenomenului de conducere recep ioneaz informa ii (intrarea este informa ional n econometrie).

Intrarea mai este definit i drept capacitatea de a recep iona informa ii exterioare, sau orice ac iune informa ional din exterior asupra sistemului, ori conexiune prin care mediul exterior ac ioneaz aspra sistemului. Ieirea este definit analog intrrii, fiind un dispozitiv prin care sistemul ac ioneaz asupra altor sisteme, respectiv un grup de elemente identificabile prin care informa iile ies din sistem. Elementele intrrii sunt: capacitatea de a transmite informa ii, orice ac iuni informa ionale ale sistemului asupra altor sisteme. d) Caracteristicile i principiile func ionrii sistemelor econometrice. Valoarea de comand este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric n ansamblu, superior organizat n condi iile unui mediu ce produce perturba ii. Adaptabilitatea este nsuirea de a men ine la ieire valoarea de comand neschimbat, n condi iile unui mediu perturbator. Sistemul econometric adaptiv func ioneaz dup principiul independen ei relative a ieirii, n raport cu intrarea. Rela ia intrare ieire n sistemele econometrice adaptive nu mai este explicabil prin cauzalitatea liniar din viziunea clasic ci rezid dintr-o cauzalitate specific, fiind n eleas prin conceptul de stabilitate. Stabilitatea nseamn men inerea strii la ieire, independent de modificrile intrrii. Stabilitatea se realizeaz prin echilibru, prin homeostaz i prin perfec ionarea structurii (autoorganizare i instruire). Echilibrul reprezint stabilitatea sistemelor econometrice cu o structur slab (acestea tind s se deplaseze spre un punct propriu de echilibru). Homeostaza reprezint stabilitatea sistemelor biologice (men inerea unui sistem de organizare ridicat, deja ctigat). Pe calea schimbrii interioare a conexiunilor, n anumite limite normale, sistemul econometric i permite men inerea comportamentului. Stabilitatea dinamic adaptiv se realizeaz prin autoorganizare, autoreglare i instruire. Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv creat cu scopul de a realiza valoarea de comand, cu care se intervine n momentul cnd ieirea se deprteaz de valoarea de comand dat. Folosirea capacit ii proprii de reglare impune o alt caracteristic, i anume autonomia (independen a de a crea i folosi capacitatea proprie de reglare). Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturba ii externe pe calea diversificrii structurii, cu scopul de pstrare a stabilit ii, de a nu oscila, de a nu se distruge. Atingerea valorilor de comand e posibil numai prin existen a unei structuri func ionale, adaptat, adecvat valorii de comand. Modificndu-se valorile de comand i/sau condi iile n care func ioneaz sistemul econometric se nregistreaz schimbri adecvate de structur. Aceste schimbri fac parte din procesul de autoorganizare. Structura nu este ceva static ci este singura, deseori, care trebuie s se schimbe, pentru adaptarea sistemului la perturba ii. Legtura invers (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un flux permanent din spa iu, dinspre punctul terminus (unde se eviden iaz ieirea) spre dispozitivul de reglare. n managementul economic controlul este denumit feed-back. Reglatorul este legat cu intrarea i cu ieirea. Ca urmare a conexiunii inverse, acesta intervine asupra strii generale a sistemului econometric (se realizeaz interven ii directe asupra intrrii i asupra strii sistemului). Timpul mort (Tm) este intervalul dintre apari ia perturba iei la intrare i pn cnd aceasta se reflect la ieire, traversnd ntregul ansamblu. Timpul de reglare efectiv (de transfer) este perioada de la apari ia perturba iei pn cnd informa ia ajunge la dispozitivul de comand (recep ie, transmitere, mesaj) plus timpul pentru stocare-prelucrarea informa iilor la dispozitivul de comand i transmiterea comenzii pn la efector. Reglarea efectiv are loc n paralel cu procesul de traversare a perturba iei prin ansamblu. Acest aspect este posibil numai pentru perturba ii ce sunt sesizate nc la intrare, cnd regulatorul este legat direct cu intrrile. Exist i perturba ii care nu sunt sesizate la intrare de ctre regulator, fie pentru faptul c nu se urmresc sistematic, deci nu sunt cunoscute sub aspectul efectelor lor, fie c informa ia ntrzie s ating la regulator.

Dac timpul de transfer sau de reglare efectiv este mai scurt dect timpul mort, perturba ia nu are timp s traverseze sistemul i s-i realizeze efectul, rezultatul rmnnd stabil. Capacitatea de sarcin a dispozitivului de reglare este reflectat de nivelul perturba iei pe care o poate prelua regulatorul. Fiecare sistem ac ioneaz ntr-un mediu specific, are o func ie specific i trebuie, n general, s rspund la un anumit tip de intrri perturbatoare (s aib o anumit capacitate de sarcin). La perturba ii foarte puternice R se blocheaz i deprteaz ieirea de valoarea de comand, iar sistemul econometric se dezorganizeaz. Apare necesitatea interven iei din afara sistemului, pentru reorganizare i pentru deblocarea dispozitivului de reglaj. Reglarea se poate face prin: Autoreglarea este ac iunea dispozitivului de reglare asupra intrrii perturbatoare. Autoorganizarea este ac iunea de interven ie asupra structurii sistemului pentru adaptarea acestuia la perturba ii (schimbarea unor legturi n structur, schimbarea destina iei unor elemente, suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem). Compensarea (comanda pur) are loc cnd for ele exterioare compenseaz efectele perturbrilor deja suferite i cnd acestea procedeaz la reorganizare. Rezult necesitatea obiectiv a existen ei unui sistem supraordonat, care s joace acest rol compensator. La reglarea prin compensare nu mai are loc alertarea dispozitivului propriu de reglaj (circuitul informa ional se deschide de ctre sistemul supraordonat). O organiza ie, respectiv un fenomen economic se manifest ca sistem econometric suprastabil atunci cnd func ioneaz ca sistem de autoreglare i autoorganizare (exist tendin a de a apela la reglare prin compensare chiar i n situa ii cnd i-ar putea folosi propriile capacit i pentru a putea face fa perturba iilor). Reglarea prin schimbri aduse mediului perturbator nseamn eliminarea din afar a intrrilor perturbatoare. e) Alte caracteristici de func ionare i comportare Orientarea este nsuirea sistemului econometric de a-i optimiza nivelul rspunsurilor n condi ii de perturba ii variate. Orientarea este rezultatul capacit ii sistemului de a capta i prelucra, i de a folosi informa ia despre mediu i despre starea lui nsui pentru a elabora stri noi, neconforme cu tendin a liniar a cauzei. Finalitatea nu este o nsuire general a sistemelor (sistemele fizice n-au aceast nsuire). Nu se poate reduce la o finalitate determinat ac iunea sistemelor hipercomplexe, de tipul organiza iilor sociale sau cele ale fenomenelor economice, (deci organiza iile sociale nu au nsuiri de finalitate, ci au nsuiri de elaborare, de cretere, de crea ie, de dezvoltare). Ac iunea este finalist n sistemele cibernetice. Unele entit i se pot manifesta ca organiza ii finaliste, pentru realizarea unei valori comandate, ele fiind, n esen , subsiteme sociale cu structuri i destina ii specifice. Echifinalitatea const n aceea c interac iunile dintre pr ile unui sistem se subordoneaz cerin ei realizrii aceleai valori de comand. Comportarea nf ieaz sistemul n ac iune sau func ionarea lui. Aceasta e definit de totalitatea ac iunilor sistemului, ca reac ie sau adaptare la mediul exterior, n urma recep ionrii i prelucrrii informa iei. Comportarea este un rezultat al caracterului orientat al func ionrii, al capacit ii de autoreglare i autoorganizare, al posibilit ii de a rspunde ntr-un mod adecvat la un mediu complex. Comportarea este un rezultat direct al conducerii sistemului ca un proces de ob inere, de recep ie, de prelucrare i transmitere de informa ie. Eficien a comportrii se msoar prin orientarea ctre scopul urmrit. Prin comportare sistemul ndeplinete o func ie. Func ia sistemului se definete din mai multe unghiuri. Exist o func ie extern, ca o expresie a comportrii exterioare a sistemului. Ea este dat de men inerea conexiunilor cu alte sisteme. Func ia intern este o expresie a comportrii interioare, pentru adaptarea i perfec ionarea propriei structuri. Ea corespunde cu dinamica structurii. O defini ie mai ngust a func iei este cea a func iei cu rol instrumental sau scop. Aceasta se exprim prin finalitatea sistemului sau subsistemului (apare ca realizare a valorii de comand). n ndeplinirea func iei (att intern ct i extern) sistemele econometrice, au dou caracteristici importante n cadrul entit ilor organizate: de cutare i de ini iativ.

Cutarea este caracteristic sistemelor hipercomplexe de a lua n considera ie anumite condi ii, de a cuta i de a selecta cea mai bun solu ie ce se impune, ca rezultat al comportrii inten ionale a sistemelor din mediul economic unde intervine omul ca factor de cunotin . Ini iativa este calitatea de a se comporta, n sensul de a gsi un drum nou, de a inventa. Firma privit ca sistem Caracteristicile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice, ntruct ele constau dintrun numr de elemente i de conexiuni ntre ele. Sec iile, serviciile, atelierele, locurile de munc sunt verigi ale firmei care pot fi privite ca subsisteme ale acesteia, i ele nsele se pot identifica drept sisteme/subsiteme. Omul, - individual luat n considerare este un sistem complex, de tipologie cu totul deosebit. Rezult c firma poate fi privit ca sistem n cele mai diferite moduri, n func ie de scopul cercetrii econometrice. Ca sistem econometric, firma este locul de realizare a anumitor procese i rela ii valorice, economice, a crerii elementelor for ei de munc i a mijloacelor. Ca sistem economic complet, firma este un produs al activit ii contiente a oamenilor, care o pot schimba sau lichida n mod deliberat. Oamenii i mijloacele de produc ie func ioneaz ca principali factori ai produc iei sociale, dar i cu principalele rezultate ale activit ii de produc ie. Elementele sistemului firm sunt verigile care pot fi privite, fie autonom, fie n compunerea obiectului, procesului sau fenomenului cercetat. Toate elementele firmei au o destina ie func ional n cadrul sistemului (func ia pe care o ndeplinete unul din elemente nu o mai poate ndeplini i altul). Destina ia func ional a unui element din structura firmei trebuie privit ca posibilitate a comportrii sale dinamice n componen a sistemului econometric i ca o condi ie a ac iunii reciproce cu celelalte elemente. Orice element poate s-i manifeste func ia sa numai n prezen a altui element. ntr-un sistem econometric un element trebuie s dispun de capacitatea de a influen a un alt element i de a recep iona influen ele altora. Numai astfel e posibil s existe setul, mul imea de conexiuni i rela ii definitorii pentru un sistem econometric. Aadar, teoria sistemelor econometrice aplicat la nivel de firm arat evolu iile din verigile firmei. Rela iile sau conexiunile ntre elementele sistemului econometric sunt de trei categorii: 1. Rela iile materiale reprezint setul de conexiuni dintre oameni i mijloace, din care rezult o valoare de ntrebuin are. Legnd mijloacele de anumite caracteristici, cu oamenii de anumite calificri, rezult o valoare de ntrebuin are corect. Scopul rela iilor materiale este acela al crerii unui produs al muncii care s aib o anumit valoare de ntrebuin are. Aceste rela ii sunt, deci, n legtur cu crearea i micarea valorilor de ntrebuin are. 2. Rela iile valorice sunt reprezentate de conexiunile ntre for a de munc i mijloacele materiale exprimate valoric, necesare reproduc iei. Scopul produc iei privit ca sistem de rela ii valorice este crearea de valoare nou. 3. Rela iile de proprietate l reprezint pe om ca proprietar al unei cantit i de bog ie material, opus celorlal i subiec i economici (omul este proprietar la reparti ia valorii nou create). Legturile sistemului econometric cu mediul exterior Se realizeaz cu ajutorul fluxurilor materiale, a fluxurilor energetice i a fluxurilor informa ionale. Firma este caracterizat prin intrrile reprezentate de rela iile cu alte organiza ii furnizoare i prin ieiri ca rela ii cu unit ile beneficiare. Pentru ndeplinirea func iei specifice (de produc ie), firma e dotat cu mijloacele economice, financiare necesare, are un statut e func ionare i o valoare de comand stabilit prin planul propriu. Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii, eviden iaz trei subsiteme: subsistemul condus; subsistemul conductor; subsistemul de legtur. Prin subsistemul de legtur informa ional subsistemul conductor se leag de subsistemele conduse.

Realizarea valorii de comand ajunge cu flux de informa ii (feed-back) la factorii de decizie, care iau hotrri de reglare a subsistemului econometric condus, pe care le transmit la factorii ce i modific ac iunea, transformnd valoarea intrrii. Comportamentul econometric al firmei Comportamentul general al firmei este suprastabil, urmrind realizarea func iei firmei, independent de rela iile multiple cu mediul exterior. Pentru o comportare suprastabil, firma ac ioneaz circuitul de reglare intern, care reuete s atrag capacit ile interne de inventivitate i ini iativ n vederea rezolvrii tuturor problemelor care se ivesc n procesul de func ionare. Interven ia de reglare prin compensare Aceasta are loc prin deschiderea circuitului de reglare intern pentru a solicita mijloacele de stabilire a echilibrului; firma dispune de posibilit i duble de reglare, dar este cu adevrat eficient doar atunci cnd se manifest n sistem suprastabil. Interven ia de reglare-compensare este necesar n unele perioade, tocmai ca urmare a locului pe care l are firma n sistemul economic general. Firma are func ii precise i este dotat cu mijloace specifice, fiind capabil pentru preluarea doar a anumitor perturba ii. Modelul intrri proces - ieiri al produc iei (input-output) Lrgirea n elesului no iunii de produc ie se extinde i asupra unor entit i considerate neproductive, ca urmare a definirii produc iei sistem (I-P-I). ntr-o astfel de viziune, produc ia se definete dup cum urmeaz: un ansamblu de activit i care au drept rezultat o cretere a valorii de ntrebuin are a unui obiect sau serviciu; orice proces sau procedur care transform un set de intrri ntr-un set specific de ieiri; un proces prin care sunt create bunuri sau servicii. Caracteristicile generale ale sistemului de produc ie sunt: intrrile; procesul propriu zis i ieirile. Intrrile antreneaz cheltuieli variabile, nivelul lor fiind n func ie de numrul de unit i productive. Procesul propriu-zis este o secven complex de opera ii, care depind ca natur i ca numr de specificul intrrii. Cadrul procesului de produc ie este constituit din elementele care contureaz transformrile. Cadrul genereaz cheltuieli fixe (nu variaz cu volumul opera iilor). Modificarea cadrului se realizeaz mai dificil i prin cheltuieli de investi ii. Orice sistem de produc ie trebuie s produc ceva util. nfiin area, construirea, organizarea i men inerea unui sistem de produc ie trebuie s aib anumite obiective. Trebuie, deci, definite ieirile sistemului econometric, cu toate caracteristicile lor. Toate elementele enun ate se ncadreaz n legea finalit ii sistemelor econometrice. Ieirile sunt n formul compus, primul element definitoriu al produc iei. Produc ia este deci, un sistem condus, dirijat ctre un anumit scop, ctre o finalitate ce este orientat ctre ieirile din sistem. Pe lng legea finalit ii, sistemele trebuie s se supun legii optimalit ii conform creia realizarea obiectivului s se fac pe calea cea mai avantajoas din punct de vedere economic. Stocrile (depozitrile) se ntlnesc imediat dup intrarea n sistem a elementelor de intrare i n fa a fiecrei opera i pentru care apare necesar un timp de sta ionare. Transferul sau deplasarea ntre opera iile fluxului se realizeaz cu toate mijloacele de transport posibile. n func ie de stocrile necesare i de transferul ntre opera ii, exist procese de produc ie continue sau discontinue. Importan a conceptului de sistem managerial econometric Conceptul de sistem permite punerea n eviden a numeroilor factori care contribuie la evaluarea deciziei. Luarea deciziilor fr o referin la un sistem econometric concret va fi hazardat.

Raportarea rezultatelor oricrei ac iuni economice la structurile din sistemul econometric n care au concurat la ob inerea unui rezultat ar mri ansele unor rezultate ulterioare, adoptnd unele decizii n func ie de variabilele ce contribuie la reuita acestora. Perspectiva sistemic permite explicarea proceselor productive i econometrice de maxim complexitate i dinamicitate, a cror esen e cu greu pot fi scoase n eviden cu alte mijloace de investiga ii. Utiliznd conceptul de sistem econometric se ncearc analiza fenomenului economic aa cum este el, ca un set de elemente la interac iune. Conceptul de sistem econometric se folosete pentru a explica mecanismul de manifestare a fenomenelor din via a economic, sau ca mijloc opera ional pentru a optimiza activitatea economic, prin construirea de modele pe baza comportamentului sistemic. Sistemul econometric este un concept prin care se delimiteaz cmpul n cadrul cruia se cerceteaz procesul obiectiv economic, adic baza obiectiv, structural temporal i spa ial. Cadrul sistemic pune ntr-o lumin nou nu numai mijloacele folosite pentru perfec ionarea func ionrii, a conducerii i a prognozei, ci i alte aspecte, precum: procesele specifice de autoorganizare i autoreglare, aspecte privind manifestarea creatoare a individului n grup, explicarea responsabilit ii n comportamentul subiec ilor ca fenomen social. Conceptul de sistem ajut n elegerea ideii c procesul managerial are ca obiectiv adecvarea organizrii sistemului econometric la micarea real. Pentru acesta, aspectele esen iale ale procesului sunt cele de ob inere a informa iei econometrice i de utilizare a ei, spre a face posibil dezvoltarea unor procese specifice de organizare, reglare, stabilizare, de punere n oper n mod eficient a capacit ilor elementelor complexe din care e alctuit sistemul productiv/econometric. n conceptul de sistem econometric se poate stabili rolul pe care urmeaz s-l joace fiecare element al sistemului (stabilirea destina iei func ionale a fiecrui element) i apoi a legturilor ce se vor crea n sistem. Situa ia decizional econometric Ea este caracterizat prin reunirea a trei elemente, i anume: 1. Mul imea parametrilor independen i sau a stimulilor (notat S) care definesc condi iile obiective i alctuiesc variabilele necontrolabile; 2. Mul imea alternativelor ra ional posibile sau a reac iilor (notat R), cu care se rspunde la fiecare stare a condi iilor obiective i care alctuiesc variabilele controlabile; 3. Mul imea indicatorilor de rezultat (notat I), ce pot fi ra ional lua i n considerare la alegerea criteriului de decizie. 1) Stimulii n aceast categorie intr acele elemente ale mediului care nu pot fi modificate n momentul lurii deciziei. Exist i parametri necontrolabili, comuni, sub forma unor restric ii politice i economice ale rii, comportarea mainilor, a inova iilor, a unor fenomene legate de for a de munc. Parametrii necontrolabili pot fi continui, discre i sau categorii de stare. 2) Reac iile Aceast mul ime este constituit din totalitatea posibilit ilor ce stau la dispozi ia decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie. Ca valoare sunt n elese n cel mai general sens al cuvntului de valoare (cantitate, mrime, tip, numr, .a.). Mul imea reac iilor este generat de mul imea stimulilor dintr-o stare a naturii. 3) Indicatorii n stri ale naturii date pentru fiecare variant ra ional aplicabil, se ob in rezultate, care pot fi caracterizate prin indicatori. Luarea unei decizii nseamn alegerea unei variante econometrice de ac iune dintre mai multe posibile, i se face subordonat cerin ei de optimalitate. Optimizarea se nfptuiete totdeauna relativ la un criteriu. O variant este mai bun dect alta numai n msura n care ea satisface mai mult un criteriu dect altul. Criteriile de decizie sunt: 1. criteriul simplu de decizie; se ia n considerare un singur indicator de rezultat, ceilal i fiind neglija i sau pstra i la un nivel constant (optimul relativ). 2. criteriul complex de decizie; constituie o submul ime a mul imii indicatorilor de rezultat I, care se ia n considerare la rezolvarea unei probleme de decizie. n cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante:

a) se aleg valori limitative pentru to i indicatorii de rezultat din submul imea lui I, mai pu in unul, n func ie de care se optimizeaz maximum sau minimum (programare matematic); b) Se stabilesc rela ii func ionale ntre doi sau mai mul i indicatori i se combin ntr-unul singur. c) Transformarea indicatorilor de rezultat n abateri de la valorile optime. PRINCIPALELE TIPURI DE MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE N ECONOMIE Dependen e i interdependen e ntre fenomenele economice n tabloul econometric Cunoaterea legit ii de varia ie n timp sau n spa iu a unui indicator de efect economic n func ie de varia ia factorilor cuantificabili se poate face folosind dou modele de lucru: a) Primul, cel mai frecvent utilizat i n prezent, l constituie modelul determinist, care reflect legtura func ional dintre elementele de intrare i de ieire ale sistemului variabilele exogene i variabilele endogene. Pe baza defini iilor formulate de teoria economic cu privire la elementele obiectului respectiv, statistica economic, utiliznd metode proprii, exprim, printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale sistemului economic. Pe baza parametrilor de performan ai sistemului (sau ai indicatorilor de eficien a factorilor de produc ie) se construiesc modele econometrice deterministe ntre efecte i eforturi, explicndu-se varia ia variabilelor factoriale i a indicatorilor de performan sau de eficien ale acestora. Astfel, n cazul unui proces de produc ie, se definesc: consumul specific c = productivitatea muncii W = eficien a fondurilor fixe e = Q=cxM Q=WxL Q=exK (3.4) (3.2) (3.3)

Pe baza modelelor deterministe (3.2), (3.3) i (3.4), de exemplu, prin opera ii simple, se pot ob ine modele deterministe ce con in trei i patru factori. Astfel, pe baza rela iilor (3.3) i (3.4) se ob ine: WxL=exK w=ex w=exf unde: f = (3.5) reprezint nzestrarea tehnic a muncii.

Rela ia (12) devine: Q=WxL=exfxL (3.6) n cazul unui ansamblu de i unit i sau ramuri economice rela ia (3.6) se nsumeaz: = Aceast rela ie, nmul it cu termenul = se transform n: = (3.7)

unde: gi = Li/ reprezint structura for ei de munc. Modelul (2.6) reflect dependen a determinist dintre efectul economic Q i cele trei grupe de factori utilizate de analiza economic: factori calitativi, structurali i cantitativi. n general, un model determinist se exprim prin rela ia: y = f(x), sau y = f(x1, x2,) (3.8)

Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la analiza pe factori a varia iei, n timp sau spa iu, a multor fenomene economice. n acest scop, modelul determinist reprezint suportul teoretic al aplicrii metodei indicilor teritoriali sau dinamici metod ale crei avantaje i limite sunt bine cunoscute economitilor. b) Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric n sensul definirii restrictive a econometriei care, fundamentndu-se pe metoda regresiei (metod specific statisticii), descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile sistemului factorii de influen X i ieirile acestuia variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator:

Y = f(X) + U (3.9) Acest procedeu se bazeaz pe principiul cutiei negre, principiu cibernetic, care, n economie, se folosete atunci cnd descrierea formal a structurii sistemului este inaccesibil din cauza imposibilit ii ob inerii informa iilor necesare, sau cnd ob inerea acestor informa ii ar necesita cheltuieli excesive, care nu se justific prin aportul n cunoatere pe care l realizeaz. Spre deosebire de modelul determinist (3.8), acceptat fr rezerve de teoria i practica economic, modelul econometric (3.9) introduce n schema de descriere a legit ii de manifestare a unui fenomen sau proces economic i o variabil aleatoare sau ntmpltoare (U). Aparent, aceast modalitate de formalizare a legturilor dintre fenomenele economice ar contrazice teoria economic fenomenele nu se produc la ntmplare, ci pe baza unor legi proprii, inerente lor aa cum sa afirmat la nceputul acestui capitol. Aceast interpretare este inexact. Acceptarea introducerii variabilei aleatoare n vederea explicrii legit ii de varia ie a unui fenomen economic concret este cerut de unul din motivele de mai jos: apari ia i varia ia, n timp sau spa iu, a unui fenomen economic este determinat de un sistem numeros de factori, calitativi i cantitativi. Imposibilitatea cuantificrii anumitor factori precum i dificult ile ridicate de rezolvarea unor modele cu multe variabile factoriale conduc la o specificare formal incomplet din punct de vedere economic a obiectului investigat. Aceast specificare formal incomplet este corectat i vizualizat cu ajutorul variabilei aleatoare (U); legtura cauz-efect nu poate fi cercetat n mod nemijlocit n laborator, aa cum procedeaz tiin ele tehnice, deoarece obiectul economic investigat nu poate fi izolat, extras din mediul economic, ci numai observat prin intermediul datelor statistice. Pe baza acestora, prin intermediul unui model statisticomatematic, legtura obiectiv este estimat, aproximat, prin mijlocirea informa iei statistice; de foarte multe ori, datele statistice provin din observri selective (seriile cronologice avnd, de asemenea, aceast particularitate), din sondaje aleatoare, care imprim tuturor indicatorilor cerceta i pe baza lor aceast particularitate statistic. Pentru a justifica concret necesitatea folosirii variabilei aleatoare (U) n cadrul unui model econometric, ct i datorit unor inadverten e ce se ntlnesc n practic datorit utilizrii unor modele de regresie n locul modelelor economice deterministe, va fi abordat succint aceast problem. De foarte multe ori, se studiaz legtura dintre un indicator al produc iei (Q) i productivitatea muncii (W), sau dintre productivitatea i nzestrarea tehnic a muncii (f) cu ajutorul unei func ii, de regul, de forma: Q = a + b x W, sau W = a + b x f . Teoria economic a formulat dependen a dintre variabilele de mai sus prin intermediul modelelor deterministe, Q = W x L i, respectiv, W = e x f. n compara ie cu acestea, modelele Q = a + b x W i W = a + b x f sunt afectate de erori de specificare i de identificare. Eroarea de specificare este reprezentat att de neglijarea factorului L for a de munc, sau a eficien ei fondurilor fixe, ct i de faptul c parametrii modelelor vor fi calcula i prin estima ii statistice, ca s nu mai amintim de faptul c, de cele mai multe ori, datele statistice provin dintr-un sondaj. Vizualizarea i interpretarea corect a legturii dintre variabilele respective impune specificarea variabilelor aleatoare n cadrul modelelor econometrice. Referitor la eroarea de identificare, aceasta const n alegerea greit a func iei matematice. Func ia Q = a + b x W arat c, dac W = 0, atunci Q = a, ceea ce reprezint o abera ie economic. n astfel de situa ii modelul va trebui s fie de forma: y = b x x + U. Sistematizarea modelelor econometrice utilizate n economie Modele econometrice liniare Dac ntre variabile factoriale i variabila final, rezultant se identific liniaritate, forma legturilor se prezint astfel: y= a0 +a1x1+a2x2+.+u (3.10) Modelele liniare prezint o serie de neajunsuri, astfel, anumite elemente de consum nu se modific liniar cu evolu ia veniturilor (exist anumite intervale de satura ie, spre exemplu produsele alimentare), precum i faptul c coeficientul de elasticitate nu se manifest ca poten ial reglator de expresii, cum este coeficientul de regresie. n situa ia modelelor liniare, coeficientul de regresie este exprimat de parametrii variabilelor factoriale. Semnul legturilor este dat de semnul coeficien ilor (+ sau -). Atunci cnd coeficien ii sunt pozitivi legtura este direct, iar n expresie negativ legtura este invers (corectiv). Mrimea coeficientului de regresie este msur a varia iei variabilei rezultante (y), la o modificare cu o unitate a variabilei factoriale. Modele econometrice neliniare Acestea se identific prin func ii matematice neliniare, cum ar fi: func ia exponen ial, parabola, hiperbola, func ia logaritmic etc.

Modelul neliniar prin logaritmare se poate transforma ntr-un model liniar. Astfel, analiza legturii consumului unui produs cu venitul unei familii se poate face cu un model de C = a x Vb x u (3.11) care prin logaritmare se transform ntr-un model liniar de forma: log C = log a + b log V + log u (3.12) unde: C cheltuielile medii de consum pe o familie V venitul mediu pe familie. Modele unifactoriale Modelul unifactorial este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorit, mai ales, simplit ii i, de aici, operativit ii i costului su redus. mbrac forma: y = f(x) + u (3.13) Msura n care al i factori posibili s se afle n manifestarea fenomenului economic sunt neglija i sau, pot fi inclui n categoria celor care pot induce doar influen e ntmpltoare. Modele multifactoriale Sunt acele modele de forma: y = f(xi) + u; i = (3.14) Modelul multifactorial, eliminnd deficien a modelului unifactorial, transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale. Structural, modelele multifactoriale sunt de o mare diversitate. Ca regul general, ele se construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al variabilei explicate y. Pe lng variabila factorial ini ial x1, se introduc fie alte variabile exogene x2, x3, , xk, fie valori decalate ale acestora xt, xt-1, , xt-h. Modele econometrice cu o singur ecua ie i cu ecua ii multiple Modelele care sintetizeaz varia ia prin expresii uni-ecua ionale sunt din categoria celor uni i multifactoriale, liniare i neliniare, par iale sau agregate, statice i cele dinamice. Complexitatea fenomenelor economice impune ns formula transpunerii prin ecua ii multiple. Forma structural a modelului econometric semnific transpunerea ecua ional formal a fenomenului economic prin formalizare matematic. Forma general a modelului econometric cu ecua ii multiple este: Y1 + b12 Y2 + + b1nYn + c11X1 + c12X2 + + c1mXm = U1 b21Y1 + Y2 + + b2nYn + c21X1 + c22X2 + + c2mXm = U2 . bn1Y1 + bn2Y2 + + Yn + cn1X1 + cn2X2 + + cnmXm = Un unde: Yi (i = ) variabile explicate sau endogene; (3.15) forma:

) - variabile explicative sau exogene. Xj (j = Solu ionarea modelului aflat ntr-o astfel de form impune glisarea sa n forma canonic (redus). Asupra acesteia se aplic metode din categoria celor mai mici ptrate (MCMMP): MCMMP ntr-o singur treapt(M. Wald); MCMMP n dou trepte (H. Theil); MCMMP n trei trepte (A. Zellner); Metoda verosimilit ii maxime cu informa ie limitat (Anderson Rubin). Un model econometric este sub forma redus sau canonic dac fiecare variabil endogen este exprimat numai n func ie de variabile exogene. Modele econometrice euristice sau ra ionale i modele decizionale sau opera ionale Modelele euristice (ra ionale) sunt folosite n special n teoria economic pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex de dependen e i interdependen e care se manifest n domeniul economic. Modelul teoretic este n fapt o form simplificat a modelului real deoarece apeleaz la un numr restrns de factori neputnd include to i factorii. Modele decizionale (opera ionale) se regsesc uzual n practica economic. Deciziile de politic economic se bazeaz pe modele decizionale, fiind vizualizate elementele esen iale evolutive ale fenomenului economic, din rndul crora se extrag punctele de sprijin pentru prognoz. Diferen a dintre aceste dou tipuri de modele econometrice nu este absolut, un model ra ional poate fi utilizat ca un model opera ional dac pot fi acceptate anumite ipoteze.

Modele statice i modele dinamice Un model econometric static este acela n care dependen a variabilelor endogene y fa de valorile variabilelor exogene xj se realizeaz n aceiai perioad de timp: y= f(x1t, , xjt, , xkt) + ut; t = ,j= (3.16)

Modelele dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri: a) Modele cu variabila timp prin introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod explicit, a variabilei timp, astfel formula de calcul va deveni: yt = f(x1t,x2t,t) + ut (3.17) Acest model se justific fie prin existen a, n unele situa ii, printre factorii de influen ai variabilei y a unor factori de natur calitativ (spre exemplu, influen a preferin elor consumatorilor asupra volumului vnzrilor sau a progresului tehnic n func iile de produc ie), fie prin acceptarea ipotezei unui efect iner ial n evolu ia fenomenului y (generat de masa social ) b) Modele autoregresive - cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i variabila explicat y, dar cu valori decalate: yt-1,yt-2,,yt-k, reprezentnd un model autoregresiv de ordin k: yt = f(xt,yt-k) + ut (3.18) c) Modele cu decalaj n care variabila factorial x i exercit influen a asupra varia iei variabilei y pe mai multe perioade de timp: ,j= , k<t (3.19) yt = f(xt,, xt-1,, xt-k) + ut ; t = unde: k lungimea perioadei de decalaj (lag) Modele econometrice par iale i globale (agregate) Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n clasa modelelor par iale sau globale este relativ. Pe exemplul concret al modelrii consumului popula iei, modelul consumului alimentar al popula iei este un model par ial n raport cu modelul global al consumului total al popula iei acesta fiind rezultatul agregrii consumului: alimentar, nealimentar i de servicii. Pe de alt parte, modelul consumului alimentar este un model agregat n raport cu modele par iale ale consumului pe panele de consumatori .a.m.d. Indiferent de forma modelului econometric, esen ial este faptul c orice descriere econometric trebuie s se fundamenteze pe o concep ie economic, explicit sau implicit, a fenomenului studiat. Raportarea modelelor par iale la modelele globale permite formulare urmtoarelor aprecieri: - agregarea modelelor par iale nu conduce la ob inerea modelului global al variabilei respective; - modelul global rezult ca o medie a modelelor par iale; - n plan transversal, respectiv n profil teritorial, de exemplu, sau ca explica ie istoric a dependen ei dintre dou sau mai multe fenomene economice, modelul global se poate estima pe baza modelelor par iale, dac se accept ca semnificativ valoarea coeficientului global de regresie (coeficient determinat ca medie aritmetic ponderat a coeficien ilor par iali); - n scopuri de prognoz, modelul global nu conduce la rezultate semnificative dect dac coeficientul global de regresie rmne stabil. REGRESIA LINIAR MULTIPL Prin func ie de regresie se n elege o expresie matematic, dedus n urma prelucrrii unor date experimentale, ce aproximeaz (estimeaz) dependen ele dintre dou sau mai multe variabile ale unui sistem sau proces. Determinarea unei func ii de regresie este necesar atunci cnd dependen ele dintre variabilele respective nu pot fi stabilite suficient de precis pe cale teoretic. Regresia liniar, prin metoda celor mai mici ptrate, este metoda de modelare cea mai des utilizat. Este metoda denumit regresie, regresie liniar, regresie multipl sau cele mai mici ptrate atunci cnd se construiete un model. Scopul regresiei multiple este de a eviden ia rela ia dintre o variabil dependent (explicat, endogen, rezultativ) i o mul ime de variabile independente (explicative, factoriale, exogene, predictori). Prin utilizarea regresiei multiple se ncearc, adesea, ob inerea rspunsului la una dintre ntrebrile: care este cea mai bun predic ie pentru ?, cine este cel mai bun predictor pentru ? . De re inut c metoda regresiei multiple este generalizat prin teoria modelului liniar general, n care se permit mai multe variabile dependente simultan i, de asemenea, variabile factoriale care nu sunt independente liniar. Clasa modelelor liniare poate fi exprimat prin rela ia: y = 1x1 + 2x2 ++ pxp + unde: (4.1)

y este variabila dependent (explicat, endogen, rezultativ), x este vectorul variabilelor independente (explicative, exogene), de dimensiune 1p, este vectorul coeficien ilor, de dimensiune p1, parametrii modelului, este o variabil, interpretat ca eroare (perturbare, eroare de msurare etc.). Observa ii 1. Liniaritatea rela iei se refer la coeficien i i nu la variabile. Astfel, modelul: y = 1x12 + 2 ++ 3 + (4.2)

este tot un model liniar. 2. Considernd c x1 este constant egal cu 1, se ob ine un model liniar care include un termen constant (termenul liber al modelului). 3. Pentru p = 2 i x1 1 se ob ine modelul liniar simplu, dreapta de regresie (y = 1+ 2x). 4. Utilitatea principal a unui model liniar este aceea a predic iei valorii lui y din valorile cunoscute ale variabilelor x. Presupunem c avem un set de n observa ii efectuate asupra variabilelor implicate n model. Prin urmare dispunem de (xi1, xi2, . . . . , xip, yi), i = . Notnd cu y vectorul de tip n1 avnd drept componente valorile msurate pentru variabila y, cu X matricea (xij)np a valorilor msurate pentru variabilele x i cu u vectorul de tip n1 avnd drept componente valorile erorilor, modelul se rescrie n rela ia matriceal: (4.3) y=X+ Ipoteze ini iale n tot ceea ce urmeaz se presupun ndeplinite ipotezele: 1) Matricea de experien e, n observa ii pentru p variabile, este fixat: Xnp nu este stochastic. n plus, n >> p. 2) X este de rang p (coloanele sunt liniar independente formeaz o baz a unui spa iu vectorial pdimensional). 3) a)Vectorul de perturba ii (n-dimensional) const din n variabile aleatoare independente cu media 0 i aceeai dispersie: Exp( ) = 0 Var( ) = Exp( ') = 2In , unde 2 este un parametru necunoscut, sau, b) Vectorul u este o variabil aleatoare n-dimensional normal ~ N(0, 2In ). De remarcat c ultima ipotez, a normalit ii, este, mai degrab, o ipotez simplificatoare dect una restrictiv, cum sunt primele dou. Aceasta deoarece erorile se datoreaz, n general, n procesele studiate, ac iunilor simultane ale unor factori aleatorii, ceea ce prin teorema de limit central conduce la concluzia c u, ca sum a lor, tinde spre o reparti ie normal. Problemele principale urmrite sunt: estimarea coeficien ilor , calitatea estimrii, verificarea ipotezelor, calitatea predic iei, alegerea modelului. Estima ia prin cele mai mici ptrate Numim estima ie (ajustare) a modelului orice solu ie {a, e} a sistemului: y = aX + e. Este de remarcat c sistemul con ine n ecua ii i p + n necunoscute, deci admite o infinitate de solu ii. Numim estima ie prin cele mai mici ptrate, acea solu ie a care minimizeaz suma ptratelor erorilor ei, adic

Cum

= ee este o func ie de coeficien i a, o condi ie necesar pentru atingerea maximului este

a = (X'X)-1 X'y (4.6) i se demonstreaz c este ndeplinit criteriul de minim i c este singura valoare cu aceast proprietate adic valorile determinate reprezint estima ia prin cele mai mici ptrate a coeficien ilor modelului liniar. Ecua ia y = a1x1 + a2x2 + + apxp (4.7) se numete ecua ia de regresie multipl. nlocuind n aceast rela ie valori pentru variabilele independente xi se ob ine valoarea prognozat pentru variabila dependent y. Interpretarea coeficien ilor Un coeficient ai are interpretarea: modificarea cu 1 a valorii variabilei xi produce o modificare a valorii y cu ai unit i. Deoarece scalele de msur sunt, n general, diferite, interpretarea n acest sens a coeficien ilor poate deforma imaginea importan ei variabilelor independente n model. Din acest motiv se introduc coeficien ii de regresie standardiza i defini i drept coeficien ii de regresie estima i ai modelului: = b1 + b2 + + bp (4.8) n care nu exist termen liber, iar variabilele n elegndu-se transformarea de tipul = . i sunt variabilele standardizate, prin standardizare

Se ob ine:

Coeficien ii de regresie standardiza i au interpretarea: modificarea cu o abatere standard a valorii variabilei x produce o modificare cu bi abateri standard a valorii variabilei dependente. n acest fel, mrimea coeficien ilor standardiza i reflect importan a variabilelor independente n predic ia lui y. Distribu ia estimatorului Exp(a) = Var(a) = 2(X'X)-1. Estima ia dispersiei erorilor (2) Notnd cu valoarea ajustat, dat de ecua ia de regresie, pentru o realizare a vectorului x, considerat la estimarea parametrilor, se ob ine eroarea de ajustare, notat cu e: ei = yi - i, i = . (4.9) Erorile de ajustare sunt denumite uzual reziduuri i analiza lor este o parte important studiului calitativ al ecua iei de regresie. Este evident c reziduurile constituie estima ii ale erorilor . Se demonstreaz c: s2 = (4.10)

este o estima ie nedeplasat a dispersiei necunoscute 2. Este de notat c numitorul este egal cu numrul gradelor de libertate a sumei de la numrtor (n observa ii din care am ob inut p estima ii). Precizia ajustrii Reziduuri mici exprim o ajustare mai bun a datelor experimentale, dar stabilirea unui criteriu care s indice ct de mici trebuie s fie reziduurile pentru ca regresia s fie acceptat este o problem dificil. Pentru a ob ine o msur a preciziei ajustrii se pleac de la identitatea: =( ) (4.11) care, prin reorganizarea termenilor, produce: =( ) (4.12) Se poate demonstra c are loc identitatea: = (4.13) Aceast rela ie arat c varia ia valorilor observate n jurul valorii medii se descompune ntr-un termen ce exprim varia ia valorilor estimate n jurul mediei i ntr-un termen datorat reziduurilor ajustrii. Prin urmare, regresia estimat va fi cu att mai bun cu ct ultimul termen va fi mai mic, sau cu ct varia ia valorilor estimate va fi mai apropiat de varia ia valorilor observate. Se alege drept indicator sintetic de precizie a ajustrii raportul: R2 = (4.14)

Pentru o bun ajustare a ecua iei de regresie la datele experimentale, trebuie ca acest raport s fie apropiat de 1.

Cantitatea R2 se numete coeficientul de determinare i, exprimat procentual, arat ct din varian a variabilei dependente este explicat de ecua ia estimat. R2 = (4.15)

deci poate fi interpretat i n urmtorul sens: cu ct se mbunt ete prognoza valorilor y prin considerarea modelului estimat. Se arat c R2 crete prin includerea mai multor variabile n model, astfel nct are loc o supraestimare n cazul modelelor extinse. O solu ie propus este ajustarea coeficientului de determinare prin: = R2 ) (4.16)

Coeficientul de corela ie multipl Ca msur a asocierii dintre y i ansamblul variabilelor x se introduce coeficientul de corela ie multipl, notat cu R. Poate fi definit drept coeficientul maxim de corela ie simpl (Pearson) dintre y i o combina ie liniar de variabile x. Astfel se explic faptul c valoarea calculat a lui R este ntotdeauna pozitiv i tinde s creasc o dat cu mrirea numrului de variabile independente. Metoda celor mai mici ptrate poate fi astfel gndit ca o metod care maximizeaz corela ia dintre valorile observate i valorile estimate (acestea reprezentnd o combina ie liniar de variabile x). O valoare R apropiat de 0 denot o regresie nesemnificativ, valorile prognozate de regresie nefiind mai bune dect cele ob inute printr-o ghicire aleatorie (sau bazate doar pe distribu ia lui y). Deoarece R tinde s supraestimeze asocierea dintre y i x, se prefer indicatorul definit anterior, coeficientul de determinare, R2, care este ptratul coeficientului de corela ie multipl. Testarea ipotezelor Notm cu: ; SPreg = ; SPrez = ; SPg = cele trei sume de ptrate care apar n identitatea introdus la definirea coeficientului de determinare. Sumele sunt referite ca suma ptratelor global (SPg), suma ptratelor datorate regresiei (SPreg) i suma ptratelor reziduale (SPrez). Fiecare sum de ptrate are ataat un numr de grade de libertate: g = n-1, reg = p-1, rez = n-p i se poate realiza un tabel al analizei dispersionale (ANOVA) sub forma: Tabelul nr.1: ANOVA Sursa Suma Grade de Media ptrat F de varia ie de ptrate libertate Regresie Rezidual Global SPreg SPrez SPg reg rez g SPreg / reg = s2reg SPrez / rez = s2 SPg / g F = s2reg / s2

Testul F de semnifica ie global Primul test utilizat n analiza regresiei este un test global de semnifica ie a ansamblului coeficien ilor (exceptnd termenul liber, dac acesta apare). Ipotezele testului sunt: H0: 1 = 2 = = p = 0 H1: ()i, astfel nct i 0. n condi iile ipotezei nule, se demonstreaz c statistica F, calculat n tabelul ANOVA, este repartizat Fisher-Snedecor Fp-1;n-p, nct se poate verifica ipoteza nul. Nerespingerea ipotezei nule duce la concluzia c datele observate nu permit identificarea unui model liniar valid, deci regresia nu este adecvat n scopul de prognoz, propus ini ial. Teste t Student n situa ia cnd este respins ipoteza nul, se accept c ecua ia de regresie este semnificativ la nivel global, cu men iunea c s-ar putea ca anumi i coeficien i s nu fie semnificativi. Pentru testarea fiecrui coeficient se utilizeaz un test t cu ipotezele: H0: i = 0 H1: i 0. n condi iile ipotezei H0 se arat c statistica ti= este repartizat Student cu n p grade de libertate, ceea ce permite utilizarea testului t. n expresia care d statistica testului, s(ai) este abaterea standard estimat a coeficientului, dat ca rdcina ptrat din elementul corespunztor de pe diagonala principal a matricei s2(XX)-1.

Nerespingerea ipotezei nule arat c datele experimentale nu permit stabilirea necesit ii prezen ei variabilei xi n model, variabila este nesemnificativ n model. Intervale de ncredere Apar de interes dou tipuri de intervale de ncredere: pentru parametrii modelului, i, i pentru valorile prognozate cu ajutorul modelului estimat. Parametrii modelului O regiune de ncredere, la nivelul , pentru ansamblul parametrilor este dat de: ( a)XX( a) ps2F1-,p,n-p (4.17) Utiliznd reparti ia statisticilor ti, definite la testarea semnifica iei parametrilor, se demonstreaz c intervalul de ncredere pentru parametrul i, i = , este dat la pragul de ncredere , de rela ia: ai t1-/2;n-p s(ai) 1 ai + t1-/2;n-p s(ai) (4.18) Valorile prognozate Utilitatea principal a modelului liniar este prognozarea valorilor variabilei dependente. Valoarea prognozat este evident o statistic pentru c se ob ine prin modelul estimat (din datele experimentale). Se poate atunci vorbi de reparti ia de sondaj a valorii prognozate, reparti ie care st la baza determinrii intervalelor de ncredere pentru valorile prognozate. n estimarea intervalului de ncredere pentru o valoare y0= x0 + 0, se distinge ntre situa iile n care observa ia x0 a fost, sau nu, utilizat la estimarea coeficien ilor (cu alte cuvinte, dac matricea X con ine sau nu linia x0). n primul caz, intervalul de ncredere pentru valoarea estimat este: 0 t1-/2;n-p s y0 0 + t1-/2;n-p s (4.19)

unde 0 = x0a, este valoarea prognozat de ecua ia de regresie. n al doilea caz, intervalul de ncredere este: 0 t1-/2;n-p s y0 0 + t1-/2;n-p s (4.20)

n cazul regresiei simple (dreapta de regresie), ultimul interval de ncredere are forma: 0 t1-/2;n-p s y0 0 + t1-/2;n-p s (4.21)

de unde se ob ine concluzia c valorile prognozate au intervale de ncredere, la acelai prag de ncredere, mai mari pe msur ce valoarea x0 este mai deprtat de media . De aici apare recomandarea ca un model liniar s nu fie utilizat pentru prognoz n cazul n care variabilele independente au valori deprtate de centrul datelor considerate la estimarea modelului (de exemplu, estimarea trendului ratei de schimb valutar din datele unei sptmni nu poate fi utilizat pentru a prognoza rata de schimb de peste un an). n cazul unui sistem dinamic (valorile sunt produse/evaluate n timp), prognoza se va realiza doar pentru cteva momente de timp, dup care are loc o nou estimare a modelului etc. Analiza reziduurilor Analiza statistic a ecua iei de regresie este bazat pe ipotezele Gauss-Markov asupra erorilor ~ N(0, 2In ). Valabilitatea acestor ipoteze, n special cea a normalit ii erorilor, poate fi testat prin analiza reziduurilor. Ca i n cazul testelor statistice, concluziile analizei sunt de genul: ipoteza normalit ii se respinge sau ipoteza normalit ii nu se respinge. Analiza reziduurilor este, n esen , de natur grafic. Calculul estima iilor erorilor produce: e = Yobs-Yest = Yobs Xa = Yobs X(XX)-1XYobs = (1 X(XX)-1X)Yobs (4.22) Notnd Z = X(XX)-1X = (zij), rezult c, n cazul ndeplinirii ipotezelor Gauss-Markov, dispersia reziduului ei este egal cu (1-zii) 2 unde zii sunt elementele de pe diagonala principal a matricei Z, cu estima ia s2(ei) = (1-zii)s2. Reamintim c media reziduurilor este egal cu zero. Ipotezele de reparti ie a erorilor sunt reflectate n reparti ia reziduurilor (estima ii ale erorilor). Se analizeaz histograma reziduurilor sau diagrame ale reziduurilor n raport de valorile estimate, de variabilele independente. Diagramele construite n continuare pun n eviden eventualele abateri de la reparti iile presupuse pentru erori, abateri ce vor exprima devia iile de la ipotezele de reparti ie a erorilor. Diagrama reziduurilor Deoarece ei ~ N (0;(1zii)2), rezult c mrimile di, i = , date de:

di=

(4.23)

sunt repartizate N(0;1). Din acest motiv, mrimile di sunt denumite reziduuri normalizate. Diagrama reziduuri valori estimate Considernd punctele de coordonate (i,di), i = , reprezentate ntr-un sistem de axe rectangulare, sunt posibile 4 situa ii caracteristice, sau combina ii ale lor, de regiuni ocupate de punctele considerate.

a)

b)

c)

d)

Cazul a) nu arat nici o abatere de la normalitate i nici o violare a ipotezei c erorile au aceeai dispersie constant. n cazul b), se constat o cretere a dispersiei, deci este invalidat ipoteza constan ei dispersiei erorilor. Practic, n aceast situa ie se consider c modelul nu con ine o variabil esen ial, cum ar fi timpul, sau c metoda de calcul adecvat este metoda celor mai mici ptrate ponderate. n anumite situa ii reale, situa ia poate fi rezolvat i printr-o transformare prealabil a datelor (de exemplu, prin logaritmare). Cazul c) arat practic o eroare de calcul, deoarece este ca i cum nu s-ar fi reuit explicarea unei componente liniare a varia iei variabilei dependente. Cazul al patrulea, d), arat c modelul nu este adecvat datelor observate. Se ncearc un nou model care s includ variabile de ordin superior, de genul x2, care s preia varia ia curbilinie, sau se transform n prealabil variabila y. Observa ie. Indiferent de forma regiunilor, punctele foarte deprtate de celelalte ofer informa ii despre observa iile aberante. Regula uzual este aceea ca orice observa ie pentru care |di| > 3 s fie considerat o observa ie aberant. Practic, n acest caz, observa iile aberante se vor exclude din setul de date sau, dac observa iile sunt totui de interes, se va ncerca ob inerea unor determinri suplimentare n regiunea de interes. n ambele situa ii se va reface calculul regresiei. Diagrama reziduuri variabil independent , pentru fiecare variabil independent xj. Se vor reprezenta grafic punctele de coordonate (xji,di), i = Cele patru situa ii grafice posibile se interpreteaz similar, cu observa ia c situa ia d) impune introducerea n model a variabilei xj ridicat la o putere. Multicoliniaritatea Situa ia descris drept multicoliniaritate apare atunci cnd un grup de variabile independente sunt puternic corelate ntre ele. n acest caz, prin includerea n model a unei variabile din grup, restul variabilelor din grup nu mai aduc o informa ie semnificativ. Simultan are loc o supraevaluare a coeficientului de determinare, ca i a dispersiilor coeficien ilor estima i, ceea ce poate denatura interpretarea modelului i, n plus, produce mrirea intervalelor de ncredere. Apar astfel dou probleme: determinarea multicoliniarit ii i cum trebuie procedat n cazul existen ei multicoliniarit ii. Detectarea multicoliniarit ii Cea mai simpl metod de detectare a multicoliniarit ii este bazat pe studiul matricei de corela ie dintre variabilele x. Se pot determina astfel perechile de variabile independente care sunt puternic corelate ntre ele. O structur mai complex a intercorela iilor poate fi detectat prin calcularea determinantului acestei matrice de corela ie. O valoare apropiat de zero a determinantului reflect o puternic corela ie ntre anumite variabile, deci existen a multicoliniarit ii.

O alt abordare a problemei este aceea a stabilirii unui indicator sintetic pentru a decide dac o variabil este coliniar cu celelalte (sau cu un grup dintre celelalte). Notnd cu Ri2 coeficientul de determinare ob inut la estimarea regresiei multiple avnd ca variabil dependent pe xi i ca variabile independente restul variabilelor x, adic: xi = f(x1,x2,,xi-1, xi+1,,xp) se introduce toleran a variabilei xi prin: i = 1 Ri2 (4.25) O valoare mic a lui i (uzual mai mic dect 0,1) reflect un coeficient Ri2 apropiat de 1, deci o legtur liniar puternic ntre xi i restul variabilelor independente. Prin urmare xi este coliniar cu celelalte variabile independente. Se definete factorul de infla ie a varian ei, notat VIF, inversul toleran ei: VIF i = (4.26) (4.24)

Denumirea provine din aceea c un asemenea factor apare multiplicativ n definirea varian ei coeficien ilor estima i (se poate spune c se msoar de cte ori este supraevaluat varian a coeficien ilor datorit multicoliniarit ii n raport cu situa ia cnd nu ar exista coliniaritate). Interpretarea este dedus din cea a toleran ei: o valoare VIF mare (uzual mai mare dect 10), denot coliniaritate. Eliminarea multicoliniarit ii O rezolvare comun a problemei multicoliniarit ii este aceea ca dintre dou variabile independente corelate s se re in n model doar una. Prin interpretarea toleran elor sau a factorilor de infla ie se vor exclude din model acele variabile care au toleran e mici (sau factori de infla ie mari). Instrumente Excel - Regression Estimarea coeficien ilor unui model liniar prin metoda celor mai mici ptrate i calculul statisticilor necesare testelor statistice asociate sunt efectuate de procedura Regression, una dintre cele mai complexe din pachetul de prelucrri statistice din Excel. Procedura permite i construirea graficelor necesare pentru aprecierea vizual a potrivirii modelului liniar. Dei acestea, din motive evidente, necesit prelucrri suplimentare de scalare nainte de interpretare, existen a lor este un real ajutor pentru statistician. Termeni Modelul liniar estimat de procedur este Y = 0X0 + 1X1 + 2X2 + + p-1Xp-1 + , care exprim faptul c variabila Y se poate ob ine ca o combina ie liniar a variabilelor X0, X1,, Xp-1 la care se adaug o "eroare" . Pentru estimarea parametrilor modelului se consider disponibile n observa ii asupra tuturor variabilelor din model. Valorile sunt structurate ca un tablou dreptunghiular, fiecare variabil ocupnd o coloan (deci o linie este referit drept o observa ie). este prezentat n figura urmtoare.

Input Input Y Range se precizeaz domeniul (coloana) pe care se afl valorile variabilei dependente. Input X Range se precizeaz domeniul pe care se afl valorile tuturor variabilelor independente. Acest domeniu trebuie s fie compact, fiecare variabil Xi ocupnd o coloan.

Labels se marcheaz boxa de control n cazul n care prima linie din tabloul de date este cu denumirile variabilelor (situa ie recomandat). Constant Is Zero se marcheaz boxa de control dac modelul care se estimeaz este fr termen liber. Confidence Level se precizeaz, procentual, siguran a statistic dorit n raportarea intervalelor de ncredere deci valoarea (1)100, unde este pragul de semnifica ie. Intervalele ob inute sunt suplimentare, ntotdeauna afindu-se cele pentru = 0,05. Boxa se va marca doar dac se dorete i un alt prag de semnifica ie. Output options Output Range, New Worksheet Ply, New Workbook Precizeaz zona unde se vor nscrie rezultatele. Zona de rezultate este foarte complex, cuprinde tabele care depind de mrimea modelului, de numrul de observa ii, de numrul graficelor dorite etc. Prin urmare se va prefera o foaie de calcul nou sau o zon liber n dreapta i n jos. Residuals Residuals se marcheaz boxa de control n cazul cnd se dorete calcularea reziduurilor modelului estimat. Residual Plots se marcheaz boxa de control n cazul cnd se dorete ob inerea diagramelor reziduuri variabil independent, adic vizualizarea punctelor de coordonate (xij, rj), j = , avnd ca abscis o valoare a variabilei independente Xi, iar ca ordonat reziduul corespunztor. Standardized Residuals aceast box de control se va marca dac se dorete calculul valorilor standardizate ale reziduurilor. Valorile astfel ob inute provin, teoretic, dintr-o distribu ie normal standard, astfel nct o histogram a acestor valori trebuie s se apropie de curba normal (clopotul lui Gauss). Line Fit Plots se marcheaz aceast box de control dac se dorete afiarea diagramelor Y variabil independent, prin care se vizualizeaz, pe un acelai grafic, punctele de coordonate (xij, yobs,i), (xij, yest,i), j = 1,,n, unde abscisele sunt valorile variabilei independente, iar ordonatele sunt valorile observate i cele estimate ale variabilei dependente. Este desenat cte un grafic pentru fiecare variabil independent. Interpretarea acestor diagrame poate oferi indica ii asupra adecvan ei modelului, asupra valorilor aberante. Normal Probability Normal Probability Plots se marcheaz dac se dorete vizualizarea reparti iei de sondaj a variabilei Y ntr-o re ea de probabilitate. NTREBRI: 1. Defini i econometria. pag.13-17 I; pag.4-5 II 2. Care sunt variabilele care formeaz un sistem econometric? pag.6-8 II 3. Ce este variabila aleatoare? Pag.7 II 4. Ce este o serie cronologic? Pag.8 II 5. Ce este o serie de spa iu? Pag.8 II 6. Cum se calculeaz media aritmetic? Pag.8 II 7. Cum se calculeaz abaterea medie ptratic? Pag.8 II 8. Care este legea de probabilitate normal? Pag.9 II 9. Ce este eroarea? Pag.11 II 10. Ce sunt erorile econometrice? pag.70-79 I; pag.11 II 11. Care este legtura ntre modelarea econometric i previziune? Pag.12 II 12. n ce const cercetarea cantitativ cu ajutorul modelelor econometrice? pag.29-30 I 13. Cum definete Paul Samuelson econometria? pag.13 II 14. Ce sunt modelele iconice? Pag.5 II 15. Ce sunt modelele analogice? Pag.5 II 16. Care sunt premisele cercetrii cantitative? pag.41-43 I, pag.14-16 II 17. Care sunt cele trei mari clase de modele? Pag.5 II 18. Ce este autoorganizarea sistemului econometric?pag.18 II 19. Ce este autoreglarea sistemului econometric?pag.18 II 20. Ce este feed-back-ul sistemului econometric?pag.19 II 21. Ce este func ia Cobb Douglas cu progres tehnic autonom? Pag.7-8 II 22. Ce este un model econometric? Pag.107-177 I, pag. 4,5 i 29-36 II 23. Ce sunt modelele econometrice liniare? Pag.120 I 24. Care este ecua ia matematic liniar? Pag.120 I 25. Ce sunt modelele econometrice neliniare? Pag.120 I 26. Ce sunt modelele econometrice unifactoriale? Pag.120-121 I 27. Ce sunt modelele econometrice multifactoriale? Pag.120 I 28. Ce sunt modelele econometrice cu o singur ecua ie i cu ecua ii multiple? Pag.121-123 I 29. Ce sunt modelele econometrice euristice? Pag.123 I

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Ce sunt modelele econometrice decizionale? Pag.123-124 I Ce sunt modelele econometrice statice? Pag.124 I Ce sunt modelele econometrice dinamice? Pag.124 I Ce sunt modelele econometrice par iale i cele agregate? Pag.125-127 I Care sunt elementele de specificare i identificare a modelelor econometrice? pag.127 I Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric. Pag.43 I; pag.16 II Ce este un sistem econometric? pag.43-44, pag16-17 II Care sunt elementele definitorii ale sistemelor? Pag.43-52 I; pag.16-23 II Cum se face reglarea unui sistem econometric? pag.50 I; Pag.21 II Cum este privit firma ca sistem? Pag.52-54 I; pag.23-24 II Care sunt rela iile sau conexiunile ntre elementele sistemului econometric? pag.53-54 I, Pag.24 II Care sunt cele trei subsisteme n analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii? Pag.24 II Modelul intrri proces - ieiri al produc iei (input-output). Pag.56-58 I Care sunt caracteristicile generale ale sistemului de produc ie? Pag.56 I Care sunt legturile sistemului econometric cu mediul exterior? Pag.54-56 I Ce presupune omogenitatea datelor de intrare n sistemul econometric? Pag.8 II Ce sunt valorile reale sau empirice ale fenomenului economic? Pag.8-9 II Ce sunt valorile centrate ale fenomenului economic? Pag.9 II Ce sunt valorile centrate i normate sau abaterile standard ale fenomenului economic? Pag.9 II Ce sunt rela iile statistice de identitate ale unui model econometric? Pag.10 II Ce sunt rela iile statistice de comportament ale unui model econometric? Pag.10 II Ce sunt rela iile statistice tehnologice ale unui model econometric? Pag.10 II Ce sunt rela iile statistice de institu ionale ale unui model econometric? Pag.10 II Ce sunt testele statistice? Pag.10 II n ce const testul erorii? Pag, 10-11 II Ce este sistemul? Pag.43 I; pag.16 II Care sunt componentele sistemului econometric? Pag.44-45 I; pag.17 II Ce este conexiunea ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce este structura ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce este starea sistemului ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce este transformarea ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce este repertoarul ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce este calendarul ca i component a sistemului econometric? pag.17 II Ce n elege i prin conceptul de incluziune legat de sistemul econometric? pag.17 II Ce este intrarea n sistemul econometric? Pag.18 II Ce este ieirea n sistemul econometric? Pag.18 II Ce este valoarea de comand n sistemul econometric? Pag.18 II Ce este adaptabilitatea n sistemul econometric? Pag.18 II Ce este homeostaza n sistemul econometric? Pag.18 II Care sunt caracteristicile i principiile func ionrii sistemelor econometrice? pag.pag.46-50 I; pag.18-21 II Care sunt caracteristicile sistemelor econometrice dinamice hipercomplexe? Pag.52 I; pag. 2223 II Care este schema unui sistem cu legturi inverse? Pag.19 II Care este schema unui sistem cu autoreglare prin circuitul feed-back? Pag.20 II Ce este timpul mort n sistemul econometric? Pag.21 II Ce este timpul de reglare efectiv n sistemul econometric? Pag.21 II Cum este definit firma ca sistem econometric? pag.23 II Ce este orientarea? Pag.50 I; Pag.22 II Ce este finalitatea? Pag.50 I; pag.22 II Cum se definete produc ia sistem?pag.25 II Situa ia decizional econometric. pag. 59-62 I; pag.27-28 II Care sunt criteriile de decizie? Pag.27 II Care este formula productivit ii muncii? Pag.31 II Care este diferen a ntre modelul determinist i modelul econometric? pag.31-32 II Ce spune Legea lui Malthus? Pag.29 II Care este con inutul legilor lui Engel? Pag.29 II Care este legea lui Pareto? Pag.29 II

86. Care sunt motivele introducerii variabilei aleatoare ntr-un model econometric? Pag.32 II 87. Cnd este un model econometric sub forma redus sau canonic? Pag.35 II 88. Ce este func ia de regresie? Pag.26 I; pag.37 II 89. Ce este coeficientul de determinare? Pag.40 II 90. Ce este coeficientul de corela ie? pag.92 I; pag.41 II 91. Estima ia prin cele mai mici ptrate. Pag.95-96 I; Pag.38 II 92. Testarea ipotezelor modelului econometric. Pag.41-42 II 93. Ce este multicoliniaritatea? Pag.44-45 II 94. Cum se realizeaz cea mai bun regresie?pag.45-46 II 95. Cum se realizeaz testul Fisher? Pag.41 II 96. Cum se realizeaz testul t - Student? Pag.41-42 II 97. n ce const analiza reziduurilor? Pag.43-44 II 98. Cum se calculeaz coeficien ii de regresie? Pag.59 II 99. Cum se calculeaz eroarea standard? Pag.60 II 100. Cum se calculeaz coeficien ii ecua iei de regresie prin metoda celor mai mici ptrate? pag.6162 II Bibliografie obligatorie: 1. Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2007 I 2. Laura Patache, Econometrie Note de curs, Biblioteca virtual a Universit ii Spiru Haret, Constan a, 2009 II