1.

Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele dou variabile
n cele ce urmeaz va fi prezentat modelul factorial pentru studiul n cauza. Cea de-a doua variabil
x va fi salariul mediu nominal.
Tabelul 1.1 Variabilele analizate
Perioada
Ianuarie 2012
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie 2013
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
TOTAL
MEDIA
Modelul multifactorial:
seama ambilor factori.

x1
40,53
40,96
41,02
41,64
41,78
43,2
44,75
46,08
46,77
47,16
47,91
49,51
50,1
49,81
49,71
50,36
51,57
52,43
835,29
46,41

x2
3,14
3,17
3,27
3,35
3,49
3,91
3,57
3,50
3,42
3,48
3,53
3,89
3,41
3,38
3,64
3,74
3,76
3,86
63,52
3,53

y
32,89
33,86
33,75
33,88
33,95
34,64
35,48
36,05
35,99
35,97
36,54
36,95
37,13
37,5
37,19
37,76
38,64
39,53
647,70
35,98

(1) explic variaia creditelor interne pe

y
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

35

40

45

50

55

Figura 1.1. Legtura dintre y i

y
42
40
38
36

34
32
30
2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Figura 1.2. Legtura dintre y i

Deoarece graficele de mai sus arat c legtura dintre y i
cu o dreapt, modelul capt urmtoarea formul:

, respectiv y i

poate fi aproximat

2. S se estimeze parametrii modelului i s se calculeze valorile teoretice ale variabilei endogene

Estimarea parametrilor

= 1,807 (2)

= 3,928 (3)

= 0,227 (4)

= 0,983 (5)

= 0,641 (6)

= 0,032 (7)
n baza acestor rezultate vor fi calculai estimatorii

:
= 0,443 (8)

= 4,85 (9)

= -1,72 (10)

Deci obinem urmtoarea formul:

= -1,72+0,443 +4,85
Urmtoarea etap este cea de calculare a Coeficientului de Elasticitate:

= 0,572 (11)

= 0,476 (12)

Concluzie: Coeficienii de Elasticitate semnific faptul c la creterea

cu 1%, rezultatul va crete

la rndul su cu 0,572 i respectiv cu 0,472.

= 0,087 (13)

Concluzie: Eroarea Medie de Aproximaie nu trebuie s depeasc valoare de 8%. Rezultatul obinut se
ncadreaz n aceste limite.
Calculul intensitii legturii dintre variabile. Intensitatea legturii se studiaz cu ajutorul metodelor
parametrice. Indicatorii ce msoar aceast legtur snt:

Coeficientul de corelaie multiplu r msoar intensitatea legturii dintre

=1,255 (14)
(

Raportul de corelaie R msoara intensitatea legturii.

= 0,984 (15)
= 0,964 (16)

= 0,610 (17)
Concluzie: Raportul de Corelaie indinc o legtura puternic i direct ntre variabile.

i y.

3. S se testeze semnificaia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie

= 1,27 (18)

= 0,068 (19)

= 1,17 (20)

= ...

= 6,557 (21)
= 4,152 (22)
(23)

Pe baza celor 2 valori

>

(6,557>2,921) (24)

>

(4,152>2,921) (25)

regula de decizie este:

Concluzie: Se accept ipoteza alternativ. Modelul a fost corect specificat, identificat i estimate i se
continu discuia econometric.
n acelai timp, tiind c estimatorii snt repartizai normal, poate fi estimate intervalul de ncredere al
acestor parametri.

(26)

(27)

4. S se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici ptrate p =...

Verificarea verosimilitii

= 0,984 (28)
= 0,984

ntruct aceti indicatori coincid n valoare, se consider a fi efectuate corect calculele.

Ipoteza 5. Prin Ipoteza 5 se dorete detectarea multicolinearitii. Se utilizeaz 2 metode pentru a o

demonstra: Testul Klein i Testul Farrar i Glauber.
Testul Klein
= 0,968
=0,001
Concluzie: Pentru c

putem exclude prezumia de multicoliniaritate.

>

Testul Farrar i Glauber

-se stabilete ipoteza nul: Ho: seriile sunt dependente i avem multicoliniaritate;
-se stabilete ipoteza alternativ: H1: nu exist multicoliniaritate.
= 0,999 (29)
ntruct D<1, putem concluziona c sunt dependente i avem multicoliniaritate.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,9843
R Square
0,9689
Adjusted R Square
0,9648
Standard Error
0,3491
Observations
18

ANOVA
Regression
Residual
Total

Intercept
X Variable
1
X Variable
2

df
2
15
17

SS
56,967
1,8282
58,795

MS
28,4833
0,12188

F
233,702

Significance F
4,96E-12

Upper
95%

Lower
95,0%

Upper
95,0%

Coefficients

Standard
Error

t Stat

P-value

Lower
95%

14,082

1,3023

10,813

1,8E-08

11,30631

16,858

11,3063

16,85804

0,4352

0,0265

16,4111

5,4E-11

0,378634

0,4917

0,37863

0,491667

0,484

0,4583

1,05613

0,30762

-0,4928

1,4608

-0,4928

1,460811

RESIDUAL OUTPUT
Predicted
Observation
Y
Residuals

Standard
Residuals

33,238

-0,348

-1,06151

33,438

0,4217

1,28597

33,516

0,2336

0,71226

33,823

0,0566

0,17262

33,952

-0,002

-0,00558

34,775

-0,135

-0,41111

35,285

0,1946

0,59336

35,83

0,2203

0,67192

36,09

-0,1

-0,30547

10

36,289

-0,319

-0,97326

11

36,638

-0,098

-0,29791

12

37,509

-0,559

-1,70358

13

37,535

-0,405

-1,23652

14

37,393

0,107

0,32631

15

37,475

-0,285

-0,86798

16

37,806

-0,046

-0,14141

17

38,342

0,298

0,90871

18

38,765

0,7651

2,33317