Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea Finane i Bnci

Catedra Cibernetic Statistic i Informatica Economic






Proiect nr.1
Model unifactorial







Lect. super.univ.: Lilian Hncu
A elaborat:Cebotari Daniela , FB-11C


Chiinu 2013
2

1. Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele dou
variabile
n tabelul ce urmeaza sunt prezentate datele cu privire la Activele externe (nete) a Republicii
Moldova in mld. lei i Baza Monetar n mld. lei efectuate in acceiai perioada. Informatia
este preluata de pe site-ul Bancii Naionale a Moldovei ( www.bnm.md ). Datele sunt
prezentate n tabelul de mai jos:
Tabelul 1.Date iniiale privind activele externe (nete) i
baza monetar n Republica Moldova
Anul Perioada
Activele
externe(xi) mld lei
Baza Monetar(yi)
mld lei
2011 ian 18,37 12,08

feb 18,75 11,77

mart 18,83 12,65

aprilie 18,96 13,29

mai 19,12 13,21

iun 18,92 13,4

iul 18,66 13,41

aug 18,87 14,07

sept 19,35 14,06

octomb 19,33 14,26

noiemb 19,18 14,03

decemb 19,14 14,34
2012 ian 19,53 13,64

feb 19,76 13,84

mart 19,63 14,07

aprilie 20,03 15

mai 19,76 14,76

iun 20,43 15,08

iul 21,37 15,66

aug 22,93 16,28

sept 23,88 16,84

octomb 23,86 17,15

noiemb 24,14 16,94

decemb 24,69 17,63

2013 ian 24,81 17,25

feb 24,84 17,43

mart 25,02 16,91

aprilie 24,91 17,99

mai 25,35 17,92

iun 25,31 18,25
Total 637,73 453,21
3

Datele din Tabelul 1 le vom exprima printr-un model econometric pentru a exprima legtura dintre
activele externe i baza monetar. Sarcina noastr este de a valida modelul, pentru a-l putea utiliza
n predicii macroeconomice de viitor.

Pentru a determina forma modelului de regresie vom construe corelograma:

Figura1.Graficul Active externe/Baza monetar a Republicii Moldova
Din grafic se poate observa c distribuia punctelor (x
i
, y
i
) poate fi aproximat cu o dreapt, deci
modelul econometric care descrie legtura dintre cele doua variabile este un model liniar
unifactorial y = a + bx + u , a i b reprezentnd parametrii modelului, b > 0 , panta dreptei fiind
pozitiv, rezult c legtura dintre cele dou variabile este direct liniar. Modelul se accept i v-a fi
studiat in continuare.




y = 0.701x + 0.2056
R = 0.9196
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18 20 22 24 26

B
a
z
a

m
o
n
e
t
a
r

m
l
d

l
e
i

Activele Externe mld lei
Legtura dintre variabile
Series1
Linear (Series1)
4

2. Estimarea parametrilor modelului i calcularea valorilor teoretice ale variabilei endogene
Parametrii modelului econometric sunt reprezenti de coeficientii funciei de regresie, acceptai n
etapa de indentificare. Aceti parametri fiind necunoscui, ei v-or trebui estimai pe baza datelor
experimentale sistematizate n seriile statistice ale celor 2 variabile (x i y). Estimatorii a i b se obin
cu ajutorul MCMMP (metoda celor mai mici ptrate). Principiul acestei metode const n
minimizarea sumei abaterilor valorilor empirice fa de cele teoretice estimate. Aceast metoda
pornete de la relaia:
i i
x b a Y

+ = (1)
unde:
i
Y -reprezint valoarea estimat a lui Y pentru obervaia i
a -reprezint estimatorul termenului liber
b

-reprezint estimatorul pantei b

n mod concret MCMMP const n a minimiza funcia:
2
12
1
2
12
1
)

( min ) ( min )

, (
x
y
Y
y
i
i
i
i
i
i
b a b a F = =

= =
(2)


Obinem sisitemul:

= +
= +


= = =
= =
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x x b x a
y x b a n
1 1
2
1
1 1

(3)

Pentru a rezolva sistemul v-om folosi tabelul din Anexa 1.
b =

a = - b = 15,11 0,701* 21,26 = 0,206
Estimatorii a si b

obinui sunt: a =0,206; b

=0,701.
5

Conform datelor obinute, putem meniona c legtura dintre variabile este direct,
b

>0.
La creterea Activelor externe cu 1%, Baza monetar v-a scadea cu 0,701 miliarde lei.
Cu ajutorul estimaiilor parametrilor se pot calcula valorile teoretice (estimate) ale variabilei
endogene,
i
Y , cu ajutorul relaiei:

i i
x Y 701 , 0 206 , 0 + =
Pentru a verifica corectitudinea calculului valorii estimatorului lui yi, Yi trebuie sa respecte condiia
ca . n situaia noastr ,yi=453,21, iar Yi=453,21, respectiv egalitatea se
respect i calculele au fost efectiate corect. Discuia econometric continu.

3. Testarea semnificaiei parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie =90%;
ntruct modelul econometric analizat n etapele de specificaie/ identificare i estimare se
fundamenteaz pe acceptarea unei ipoteze de lucru, n cazul nostru sa acceptat ipoteza alternativ,
ct i pe datele experimentale de sondaj, este necesar ca nainte de utilizarea sa ca instrument
pertinent scopului urmrit acesta s fie verificat (testat/filtrat). n aceast etap se pune problema
similitudinii dintre modelul economic real descris de seriile statistice ale fenomenului analizat, a
relaiei dintre valoarea n mld. lei a Activelor externe (nete) i Baza Monetar pe perioada 2011-
2012 i primul simestru al anului 2013 i modelul teoretic de natur econometric construit i
rezolvat, bazat pe acelai fenomen. Verificarea semnificaiei estimatorilor const n a accepta sau a
respinge una din cele doua ipoteze nul sau alternativ.
= 0,243 (4)
S = = 0,845 (5)

= = 17,894 (6)
6

S = = 0,039 (7)

= 0,127
Datele obinute ne permit s constatm c > i > , respectiv se accept ipoteza
alternativ. Altfel spus, modelul a fost corect specificat, identificat i estimat. Se continu discuia
econometric.
















7

4. Msurarea intensitii legturii dintre cele dou variabile folosind un indicator adecvat i
testai semnificaia acestuia pentru un nivel de ncredere
=90%;
La aceast etap vom calcula coeficientul de corelaie, indicator care este utilizat n cazul legturii
liniare. Modelul respective prezint o legtur liniar. Deci, vom utiliza formula:
( ) | | ( ) | |
0 959 , 0
2
2
2
2
> =


=


i i i i
i i i i
y y n x x n
y x y x n
r (8)
Rezultatul obinut n urma calculului coeficientului de corelaie 0,959 corespunde condiiei unde -1
ry/x +1. La fel, n urma obinerii rezultatului putem afirma c avem legtur direct, deoarece r>0
i legtur puternic, deoarece r=>+1 i ry/x (0,75;0,95).
n continuare vom calcula raportul de corelaie (Ry/x) pentru a caracteriza intensitatea legturii
modelului, utiliznd formula:

(9)

Conform condiiilor, rezultatul ia valori ntre 0 i 1. 959 , 0 este mai aproape de 1, respectiv legtura
dintre cele dou variabile analizate este puternic. La fel, rezultatul dat fiind egal cu coeficientul de
corelaie, demonstreaz faptul c calculele au fost efectuate corect i se continu discuia
econometric.

Pentru a analiza n ce msur modelul ales explic variaia lui Y sau pentru a verifica validitatea
modelului calculm coeficientul de determinaie .

= 0,920
Conform condiilor teoretice 0 1. Rezultatul obinut satisface cerina, = 0,920 respectiv
putem afirma c modelul este foarte bun, deoarece este mai apropiat de unitate

( )
( )
959 , 0

1
2
1
2
=

=
=
n
i
i
n
i
i
y y
y y
R
8



5. ANOVA p =90%;
Verificarea similitudinii modelului econometric se efectueaz cu ajutorul metodei analizei variaiei,
cunoscut i sub numele de metoda ANOVA.
Metoda analizei variaiei pornete de la identitatea:
( ) ( ) ( ) | |

+ =
2 2
y y y y y y
i i

Ridicnd binomul din partea dreapt la ptrat se obin urmtorii termeni ai relaiei:
1. Variaia total a variabilei y provocat de toi factorii si de influen: SST
( )

2
y y
i
(10)

2. Variaia lui y explicat de modelul econometric: SSR
( )

2
y y
(11)

3. Variaia rezidual sau variaia fenomenului y generat de ctre factori nespecificai n
model:SSE
( )

2
y y
i
(12)

Rezultatele aplicrii metodei ANOVA pentru modelul verificat le prezentm n tabelul care
urmeaz:
Tabelul 2. Aplicarea metodei ANOVA
Sursa
variaiei
Grad de
libertate
Variaia (suma
ptratelor)
Dispersia (media sumei
ptratelor)
Valoarea F
calculat
Valoarea F
tabelar
SSR k = 1 SSR=
=97,99
=97,990
Fcalc =
=320,207
F tab = 4,2
SSE n-k-1 = 28
SSE= =8,57
=0,306

SST n-1 = 29 SST=
=106,56


Conform datelor obinute, F calc=241,42 i F tab = 7,64, iar F calc>F tab, putem afirma c regula de
decizie accept ipoteza alternativ. Deci ntre mediile de grup exist o diferen semnificativ care
nu poate fi pus pe seama aciunii factorilor aleatorii. n acest caz, variabila y depinde semnificativ
9

de factorul de grupa x i trebuie aplicate n continuare metodele de analiz a legturilor dintre
variabile.

6.Rezolvarea problemei cu ajutorul programului informatic EXCEL

Se obin urmtoarele rezultate:
Activele externe(xi) BM(yi)
Activele
externe(xi) 1

Baza Monetar(yi) 0,958951509 1

Activele externe(xi) Baza Monetar(yi)


Mean 21,25767 Mean 15,107
Standard Error 0,47876 Standard Error 0,349973
Median 19,76 Median 14,55
Mode

Mode

Standard Deviation 2,622278
Standard
Deviation 1,91688
Sample Variance 6,876343 Sample Variance 3,674429
Kurtosis -1,58242 Kurtosis -1,23769
Skewness 0,53565 Skewness 0,15688
Range 6,98 Range 6,48
Minimum 18,37 Minimum 11,77
Maximum 25,35 Maximum 18,25
Sum 637,73 Sum 453,21
Count 30 Count 30

SUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0,959
R Square 0,920
Adjusted R Square 0,917
Standard Error 0,553
Observations 30

10



ANOVA


df SS MS F
Significance
F
Regression 1 97,9898531 97,9898531 320,2067
7,34383E-
17
Residual 28 8,568576898 0,3060206


Total 29 106,55843
Coefficients
Standard
Error t Stat
P-
value
Lower
95%
Upper
95%
Lower
99,0%
Upper
99,0%
Intercept 0,20555471 0,838849545 0,24504 0,8082 -1,512 1,923
-
2,1124 2,523
Activele
externe(xi) 0,70099158 0,039173969 17,8943 7E-17 0,620 0,781 0,5927 0,809


RESIDUAL OUTPUT


Observation Predicted Baza Monetar(yi) Residuals
1 13,083 -1,003
2 13,349 -1,579
3 13,405 -0,755
4 13,496 -0,206
5 13,609 -0,399
6 13,468 -0,068
7 13,286 0,124
8 13,433 0,637
9 13,770 0,290
10 13,756 0,504
11 13,651 0,379
12 13,623 0,717
13 13,896 -0,256
14 14,057 -0,217
15 13,966 0,104
16 14,246 0,754
17 14,057 0,703
18 14,527 0,553
19 15,186 0,474
20 16,279 0,001
21 16,945 -0,105
22 16,931 0,219
23 17,127 -0,187
24 17,513 0,117
25 17,597 -0,347
11













26 17,618 -0,188
27 17,744 -0,834
28 17,667 0,323
29 17,976 -0,056
30 17,948 0,302