AUTOCORELAREA

ERORILOR

AUTOCORELAREA ERORILOR
Autocorelarea erorilor. Natura i
cauzele autocorelrii erorilor
Procedee i teste de detectare a
autocorelarii erorilor

Natura i cauzele autocorelrii erorilor

nu exist autocorelare ntre erorile t, t=1,n. Simbolic, E(t t) = 0 , t t
exist autocorelare: E(t t) 0 , t t.
Diferite forme de tendin, n evoluia erorilor, pentru o serie de timp:
e t et
et

timp

et
timp

et
timp

timp

timp

Cauzele autocorelrii erorilor (1)

ineria ce se manifest n majoritatea seriilor economice

de timp, datorit persistenei ciclurilor economice;
eroarea de specificare datorit excluderii unor
variabile explicative importante. Influena variabilei
excluse este asimilat erorilor, ducnd la manifestarea
unei tendine sistematice n evoluia acestora, producnd
astfel o fals autocorelare;
eroarea de specificare datorit alegerii incorecte a
funciei analitice a modelului. De exemplu, dac se
alege o funcie liniar n locul uneia de gradul doi, atunci
termenul care reprezint ptratul variabilei explicative va fi
cuprins n erori. Efectul sistematic al acestuia face ca
erorile s manifeste o autocorelare din cauza specificrii
incorecte a funciei analitice;

Cauzele autocorelaia erorilor (3)

modul de prelucrare a datelor poate produce autocorelaia erorilor n situaiile:

n regresiile care folosesc serii de date trimestriale sub form de medii.
Aceste medii netezesc fluctuaiile lunare i pot conduce la o tendin
sistematic ce se manifest n erori, introducnd autocorelaie;
interpolarea sau extrapolarea datelor pot constitui o alt surs de manipulare
a datelor. Datele obinute prin interpolare, n interiorul unui interval de timp, de
exemplu, 10 ani, n cazul recensmintelor sau datele extrapolate n afara unei
perioade de timp analizate, impun o manifestare sistematic a unei tendine
n erori, care nu ar fi existat dac s-ar fi folosit datele originale.

Natura autocorelrii erorilor (1)

Autocorelare pozitiv
t

timp

t-1

Natura autocorelaiei erorilor (2)

Autocorelare negativ
t

timp

t-1

Natura autocorelrii erorilor (3)

Autocorelare negativ

Natura autocorelrii erorilor (3)

Lipsa Autocorelrii erorilor

Detectarea autocorelaiei erorilor

Metodele de detectare a autocorelaiei erorilor sunt:
examinarea vizual a reziduurilor metoda grafic
Dac reziduurile sunt fie pozitive, fie negative pe mai multe perioade,
atunci se manifest o autocorelare pozitiv;
Dac reziduurile alterneaz (pozitive cu negative), schimbndu-i semnul,
se manifest o autocorelare negativ.
Testul Durbin-Watson (DW) permite detectarea autocorelaiei erorilor de
ordinul 1, adic de forma:

t t1 t
cu t N(0,2v) ,

< 1.

Aceast relaie este cunoscut sub denumirea de schema Markov de ordinul 1 sau
schema autoregresiv de ordinul 1 - AR(1).
Denumirea de model autoregresiv este corespunztoare; se interpreteaz ca fiind
regresia erorilor fa de ele nsi, retardate cu o unitate de timp i de ordinul 1,
deoarece consider valoarea imediat trecut, adic de lag maxim 1.

Testul DurbinWatson (1)

Testul de ipoteze este urmtorul:
H0: = 0- nu exist autocorelaia erorilor;
H1: 0 - exist autocorelaia erorilor ( poate fi > 0
sau < 0).
Pentru a testa ipoteza nul se calculeaz statistica DW:
n

DW

e
t t1
t 2

et

t1

unde et sunt reziduurile rezultate n urma estimrii

modelului.

Testul DurbinWatson (2)

este estimatorul coeficientului de regresie al

variabilei explicative din regresia: et et1 vt .

DW variaz ntre 0 i 4.
n

DW

e e
t 1

t 2

et

e
n

t 2

2
t

et

t 1

t 2

t 2

et
t 1

e
n

t 2

t 1

e et et 1
2
t

2et et 1 e

2
t 1

2 1

et et 1
et
t 1

t 2
n

t 2

2 et et 1 et21

et
t 1

t 2
n

2
t

21

Testul DurbinWatson (3)

n

ee
t 2
n

t 1

e
t 1

2
t

coeficient de autocorelaie de ordinul 1 sau

coeficient de autocorelaie de lag 1.

Ia valori n intervalul -1, +1:

cnd = 0, DW = 2 i atunci nu exist autocorelaia erorilor;
cnd = - 1, DW = 4 i exist autocorelaie negativ a erorilor;
cnd = +1, DW = 0 i exist autocorelaie pozitiv a erorilor.
Este necesar ndeplinirea simultan a urmtoarelor condiii:
modelul iniial s conin termenul liber (b0);
numrul de observaii s fie mai mare de 15;
variabila de explicat s nu figureze printre variabilele explicative (nu n
modele autoregresive);

Testul DurbinWatson (4)

Durbin i Watson au tabelat valorile critice ale testului DW, la un prag de
semnificaie de 5%, n funcie de volumul eantionului (n) i numrul variabilelor
explicative (k) Lectura acestui tabel permite determinarea a dou valori d1 i d2,
cuprinse ntre 0 i 2, care mpart spaiul cuprins ntre 0 i 4, astfel:
0
I

d1
I

d2
I

2
I

?
autocorelaie
pozitiv
> 0

4 - d2
I

4 - d1
I

4
I

?
lips autocorelaie

=0

autocorelaie
negativ
< 0

Cnd d1 < DW < d2 sau 4 d2 < DW < 4 d1, se manifest o ndoial asupra
existenei sau lipsei de autocorelaie.

Exerciiu - Testul Durbin -Watson

Anii

x1

x2

x3

1977

90

102

102

112

1978

101

104

102

113

1979

100

105

102

113

1980

101

104

114

107

1981

102

105

111

110

1982

104

105

109

108

1983

106

105

113

111

1984

111

105

112

106

1985

100

103

104

106

1986

92

103

84

107

1987

78

101

72

102

1988

80

100

74

101

1989

88

100

84

105

1990

94

99

105

97

1991

106

102

108

101

1992

108

103

114

104

1993

99

103

95

105

1994

107

107

92

107

1995

114

108

96

112

1996

130

111

110

114

Pentru a depista o eventual

autocorelaie a erorilor:
s se estimeze parametrii
modelului;
s se efectueze analiza
grafic a reziduurilor;
s se calculeze statistica DW
i s se efectueze testul de
autocorelaie a erorilor.
Pentru n=20 i k=3, se citesc n tabela
lui Durbin-Watson, valorile:
d1=0.9981; d2 =1.6761.68.