Prelegerea 9: Autocorelaia

1. 2. 3. 4. 1. Natura autocorelaiei i efectul autocorelrii perturbaiei. Utilizarea criteriului Durbin - Watson n acceptarea sau respingerea autocorelaiei. Procedeul Cochrane - Orcutt i procedeul Durbin. Alte procedee. Admitem c n

Yt = X t + t cadrul modelului sau Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2 t + ... + m x mt + t este prezent autocorelaia de ordinul I. Sursa de informaii este o serie cronologic, i exist i dependena liniar t = t 1 + u t . n aceast relaie este coeficientul de autocorelaie. Atunci cnd > 0 , este prezent autocorelaia pozitiv, iar cnd < 0 , e prezent autocorelaia negativ.

Vom demonstra c dac erorile verific aceast egalitate, unde variabila aleatoare de perturbaie clasic, atunci matricea are forma: care este pozitiv determinat i simetric

< 1

u t este

n conformitate cu procedeul Aiken, modelul Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t , se nmulete din stng cu P.

2. Durbin Watson au reuit s estimeze legea de repartiie a statisticii DW. Cu regret, aceasta depinde de valorile factorului de influen X. Din aceast cauz, DW au calculat valorile inferioare i superioare care nu depind de X. Pentru a cunoate valorile inferioare i superioare e cazul s cunoatem pragul de semnificaie , numrul de observri n, i numrul k de variabile de influen. ( et et 1 ) 2 21 et et 1 DW = et2 et2 Lansm ipoteza H 0 : et = et 1 + u t . Dac aceasta se adeverete, atunci et et 1 = et2 Dac = 0, atunci autocorelaia lipsete DW e egal cu 2. Dac =1, atunci e prezent autocorelaia perfect pozitiv DW e egal cu 0. Dac = 1, atunci e prezent autocorelaia perfect negativ DW e egal cu 4.

Exemplu:

n = 23 , k = 2

n tabelul cu statistica DW, cutm intersecia coloanei 2 i a liniei 23. Astfel, am obinut valorile dl =1,17 i du =1,54 Fixm pe axa numeric valorile dl i du. Mai apoi DW calculat.

DW = 0.96 - se afl mai la stnga de du, atunci se concluzioneaz c e prezent

autocorelaia pozitiv, i se accept ipoteza H 0 DW = 1.96 - se afl mai la dreapta de du, atunci se concluzioneaz c autocorelaia lipsete, i H 0 se respinge D W =1,25 - nu se cunoate dac e prezent autocorelaia, deoarece valoarea se include ntre dl i du.

Un alt exemplu: 3.

DW = 2,95 4 DW =1,05

- e prezent autocorelaia negativ, se accept H 0 4 DW > du , 4-2.2 1.8 autocorelaia negativ lipsete, se respinge H 0 dac 4 DW se afl ntre dl i du nu se cunoate dac e prezent sau nu autocorelaia.

Estimarea prezenei autocorelaiei poate fi efectuat cu ajutorul Procedeului Cochrane - Orcutt, i anume:

Pasul 1: Se estimeaz coeficienii de regresie prin intemediul metodei celor mai mici ptrate.
Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t

Pasul 2: Se verific prezena sau lipsa autocorelaiei de ordinul I, aplicnd testul Durbin Watson. Dac autocorelaia lipsete, problema e rezolvat i nu mai trebuie transformat modelul. ns, dac aceasta este prezent atunci se trece la pasul urmtor. Pasul 3: Deoarece n cadrul modelului analizat este prezent autocorelaia, se estimeaz regresia:
et = et 1 + u t

Pasul 4: Se transform observrile ce in de necunoscutele modelului Y , X 1 , X 2 , cu * ajutorul matricei P, n Y * , X 1* , X 2 . Pasul 5: Dup transformare, se aplic metoda celor mai mici ptrate, se estimeaz modelul i se trece la Pasul 2. Din nou se testeaz dac este sau nu prezent autocorelaia. .a.m.d. Un alt procedea de detectare a prezenei sau lipsei autocorelaiei este Procedeul Durbin: Pasul 1: Se estimeaz modelul prin intermediul metodei celor mai mici ptrate ordinare. Pasul 2: Se testeaz prezena sau lipsa autocorelaiei, aplicnd testul Durbin Watson. Dac autocorelaia lipsete, atunci nu se continu. Dac aceasta e prezent, trecem la Pasul 3. Pasul 3: Estimm regresia:
Yt = (1 ) + Yt 1

Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t Yt 1 = 0 + 1 X 1t 1 + 2 X 2 t 1 + t 1

Yt Yt 1 = 0 (1 ) + 1 ( X 1t X 1t 1 ) + 2 ( X 2t X 2t 1 ) + t 1 t
Yt = 0 (1 ) + Yt 1 + 1 X 1t 1 X 1t 1 + 2 X 2 t 2 X 2t 1 + u t
ut

Pasul 4: Se transform observrile ce in de necunoscutele modelului Y , X 1 , X 2 , cu * ajutorul matricei P, n Y * , X 1* , X 2 . Pasul 5: Dup transformare, se aplic metoda celor mai mici ptrate, se estimeaz modelul i se trece la Pasul 2. Din nou se testeaz dac este sau nu prezent autocorelaia. .a.m.d.