ntrebri la examen disciplina Econometrie

1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.

Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei ca disciplin economic de frontier, aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice, statisticii i matematicii, se consider anul 1930 (29 decembrie), cnd sa nfiinat la Cleveland Societatea de Econometrie (Econometric Society), avndu-i ca iniiatori pe: Irving Fischer preedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener i alii. Un rol deosebit n dezvoltarea i popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societi, Econometrica, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie 1933. Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceti: eikonomia (economie) i metren (msur). El a fost introdus (1926) de ctre Ragnar Frisch, economist i statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie, folosit de Fr. Galton i K. Pearson la sfritul secolului XIX, care desemna cercetrile biologice ce utilizau metodele statisticii matematice. Dar nu cei care au introdus termenul i au nfiinat Societatea de Econometrie au i inventat aceast disciplin. Sub aspect istoric, studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi citai: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson i alii 2. Distribuia Student i testul pentru verificarea valorii medii. ntruct modelul econometric, n etapele de specificare, identificare i estimare, se fundamenteaz pe acceptarea unor ipoteze de lucru, ct i pe date experimentale de sondaj, este necesar ca, nainte de utilizarea sa ca instrument pertinent scopului urmrit, acesta s fie verificat (testat, filtrat). n aceast etap se pune problema similitudinii dintre modelul economic real, descris de seriile statistice ale fenomenelor analizate, i modelul teoretic, de natur econometric, construit i rezolvat. n economie, spre deosebire de domeniul tehnic, de exemplu, nu putem vorbi de o similitudine absolut ntre modelul teoretic i modelul real (cum poate s existe ntre macheta unei cldiri i cldirea construit), ci de o similitudine statistic ntre cele dou modele, n sensul c modelul econometric posed i descrie n mare (n medie) principalele caracteristici ale modelului economic real. Practic, acceptarea econometric a modelului teoretic ca model similar, ca aproximaie statistic echivalent cu modelul real, presupune: 1 Verificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric 2 Verificarea semnificaiei estimatorilor pararametrilor modelului econometric 3 Verificarea similitudinii modelului econometric 3. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile. Statistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei populaii n urma unei observri totale asupra colectivitii statistice. Dac datele privind valorile caracteristicilor provin dintr-o observare selectiv (sondaj), indicatorii calculai din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic ale indicatorilor care s-ar fi obinut din prelucrarea datelor provenite dintr-o observare total. Dar statistica nu folosete orice fel de aproximaii, de estimaii ale parametrilor, ci numai estimaii de maxim verosimilitate Din acest motiv, estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cteva ipoteze pe care trebuie s le posede modelul econometric yt = a + bxt + ut. Aceste ipoteze se refer la: I1: Cele dou variabile yt i xt sunt observate fr erori de msur. ut este o variabil aleatoare, iar variabila xt este un fenomen cu valori predeterminate => variabila explicat yt este la rndul ei o variabil aleatoare; I2: Variabila aleatoare ut este de medie nul, M(ut) = 0, i de dispersie constant, D2(u1) =D2(u2) =K=D2(un) =u2, t =1,n. I2 presupune c erorile ut sunt homoscedastice i nu heteroscedastice D2(u1) D2(u2) KD2(un ) u2; I3: Valorile variabilei reziduale sunt independente (nu sunt corelate), adic nu exist fenomenul de autocorelare a erorilor: cov( ui ,u j ) = 0, i j erorile sunt independente; 0, i j erorile sunt autocorelate I4: Variabila aleatoare ut urmeaz distribuia normal, de medie zero i de abatere medie ptratic constant i egal cu u = u2 =ct , respectiv L(ut) = N(0, u) Dac aceste ipoteze pot fi acceptate, iar estimarea parametrilor modelului liniar unifactorial yt = a + bxt + ut atunci se pot demonstra urmtoarele: Se efectueaz o selecie de volum n, adic se observ valorile caracteristicii x i, pentru fiecare valoare observat, valorile caracteristicii y / x=xt = yt . Se obine astfel selecia: (xt,yt)t=1,.,n. Pe baza acestei selecii se estimeaz parametrii a i b din modelul de regresie liniar -yt =a+bxt+ut. Parametrii a i b pot fi estimai prin: - metoda celor mai mici ptrate prin care se minimizeaz suma ptratelor erorilor, adic funcia: F(a ,b)=min n u t2 =min n (y t a bxt )2 t =1 t =1 - metoda verosimilitii maxime prin care se maximizeaz funcia de verosimilitate, adic: L(y t ;a,b)=f(y1) f (y 2 )... f (y n ); t =1,n , unde f este repartiia caracteristicii y.

4. Estimarea parametrilor modelului multifactorial

Estimarea parametrilor modelului se face n urma etapei de identificare a acestuia. Deoarece marea majoritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, un model multifactorial, n form general, se prezint astfel: y t = b 0 x 0t + b 1 x 1t + b 2 x 2t + + b j x jt + + b k x kt + u t

n cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai multor metode cum ar fi: metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii, metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.), metoda verosimilitii maxime etc. Metoda punctelor empirice i metoda punctelor medii sunt folosite n cazul modelelor n care aplicarea metodei celor mai mici ptrate este anevoioas, necesitnd calcule complicate, de regul pentru funciile neliniare (funcia logistic). Metoda celor mai mici ptrate este metoda cel mai des utilizat. n cazul unui model multifactorial aplicarea acesteia presupune minimizarea funciei. Estimarea parametrilor unui model econometric multifactorial liniar se poate face i pe baza matricei varianelor i covarianelor i a matricei coeficienilor de corelaie liniar simpli

5. Depistarea prezenei fenomenului heteroscedasticitii. I2 Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nul M(u)=0, iar dispersia ei su2 este constant i independent de X. Pe baza acestei ipoteze se poate admite c legtura dintre Y i X este relativ stabil. Contrariul acestei ipoteze este heteroscedasticitatea. n cazul modelului liniar yt =a+bxt +ut , rezidurile u t = y t y t = y t a bxt sunt homoscedastice dac dispersiile lor sunt constante i egale cu dispersiile teoretice, pentru orice t i sunt independente de variabila exogen x. su2 =M(ut )2 =u2, ()t =1,n Contrariul homoscedasticitii este heteroscedasticitatea, care nseamn c erorile nu au dispersiile egale ci diferite: M(u1 ) 2 M(u2 ) 2 ...M(un ) 2 u2 . Dac dispersiile nu mai sunt egale, estimatorii rmn nedeplasai, dar nu mai sunt eficace, M.C.M.M.P. conducnd la o subestimare a parametrilor modelului, influennd sensibil i calitatea diferitelor teste statistice aplicate acestuia. Depistarea heteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee: 1) Procedeul grafic - care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u. Dac, pe msura creterii (scderii) valorilor variabilei factoriale x, se observ o cretere (scdere) a valorilor variabilei reziduale u, nseamn c cele dou variabile sunt corelate i nu independente. 2) Procedeul dispersiilor variabilei reziduale Acest procedeu se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date. n acest caz, seria valorilor variabilei reziduale se mparte n dou sau mai multe grupe, pentru fiecare grup calculndu-se dispersiiile corespunztoare (su21 ,su22 ,...). Dac se accept ipoteza c dispersiile acestor grupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de homoscedasticitate i se utilizeaz testul Fisher-Snedecor. - dac su21 su22 , atunci se accept ipoteza I2; - dac su21 su22 , atunci se respinge ipoteza I2. Testul Fisher-Snedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii (dispersia avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor; iar dac numrul de termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din mijlocul seriei, astfel nct s se ajung la subeantioane egale). - dac Fc >F, atunci ipoteza de homoscedasticitate este infirmat, deci erorile sunt heteroscedastice, eliminarea acestui fenomen fcndu-se cu ajutorul metodei regresiei ponderate; - dac Fc F, atunci se accept ipoteza de homoscedasticitate. 3) Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl - dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este aproximativ egal cu zero ru/x 0, atunci se accept ipoteza de homoscedasticitate, variabilele u i x fiind independente; - dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero ru/x 0, atunci se respinge ipoteza de homoscedasticitate. Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele procedee: a) Construirea modelului pe baza abaterilor centrate ale variabilelor. Fie yt =a+bxt +ut b) Metoda regresiei ponderate. Fie modelul iniial yt =a+bxt +ut. Heteroscedasticitatea presupune M(ut )2 u2 6. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei (modelul econometric, variabile econometrice, sursa de date). n general, MODELUL reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine convenional, homomorf, simplificat a obiectului supus cercetrii. Utilizat n economie, modelul - imagine abstract, formal a unui fenomen, proces sau sistem economic se construiete n concordan cu teoria economic, rezultnd modelul economic. Modelul economic, reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului investigat, prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind comportamentul fenomenului respectiv.n acest mod, reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice care explic structura fenomenului sau procesului economic de pe poziia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele devenind instrumente de control i dirijare, de simulare i de previziune a fenomenelor economice. VARIABILELE care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot

fi: a) variabile economice; b) variabila eroare (aleatoare), u; c) variabila timp, t.

Variabilele economice, de regul, se mpart n variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, Yi , , i variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj, , independente de variabilele endogene Yi ;(n = numrul variabilelor rezultative; k = numrul variabilelor factoriale). n cazul modelelor de simulare sau de prognoz, variabilele Xj se mai mpart n variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului capacitatea de producie a unei ntreprinderi, sau cu lag xt-1, yt-1) i variabile instrumentale sau de comand economic (dobnda, impozitul pe profit etc.) Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor cu excepia variabilelor Xj, care influeneaz variabila endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei

economice, sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii determinani (eseniali) ai variabilei Yi. Variabila TIMP, t, se introduce in anumite modele econometrice ca variabil explicativ a fenomenului endogen Yi, imprimandu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice. Sursa de date - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,, xn; n = numrul unitilor observate). Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor statistice 7. Caracteristica general a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial Aceste ipoteze se refer la: I1: Cele dou variabile yt i xt sunt observate fr erori de msur. U este o variabil aleatoare, iar variabila xt este un fenomen cu valori predeterminate => variabila explicat yt este la rndul ei o variabil aleatoare; I2: Variabila aleatoare ut este de medie nul, M(ut) = 0, i de dispersie constant, ( ) ( ) 2 ( ) 2 , t 1,n Ipoteza I2 presupune c erorile ut sunt homoscedastice i nu heteroscedastice 2 2 ; I3: Valorile variabilei reziduale sunt independente (nu sunt corelate), adic nu exist fenomenul de autocorelare a erorilor: erorile sunt autocorelate erorile sunt independente I4: Variabila aleatoare ut urmeaz distribuia normal, de medie zero i de abatere medie ptratic constant i egal cu u = u2 = ct , respectiv L(ut) = N(0, u) 8. Relaii de interdependen ntre variabile n modele econometrice statistice. Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de relaii statistice. Aceste relaii pot fi: relaii de identitate sau deterministe, relaii de comportament, relaii tehnologice i relaii instituionale. Relaiile de identitate sunt de tipul ecuaiilor de balan folosite n Sistemul de balane ale economiei naionale Relaiile de comportament sunt acele ecuaii stochastice care reflect i modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntr-un model macroeconomic, relaiile de comportament se refer la dependene privind consumul, investiiile, importul i exportul, sistemul de preuri, cererea monetar, etc. Relaiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind producia ct i relaiile tehnico-economice existente n producie, fora de munc i fondurile de producie ale unei uniti, ale unei ramuri sau ale economiei naionale. Aceste relaii tehnologice sunt reprezentate de cunoscutele funcii de producie de diferite tipuri. Relaiile instituionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist sau stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiie sau fie de obiceiuri. Din rndul acestora fac parte, de exemplu, ecuaiile care explic stabilirea impozitelor sau a cotizaiilor n funcie de venit. 9. Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model. Analiza capacitii de prognoz a unui model poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici propui de H. Theil. Aceti indicatori snt calculai pe baza urmtoarelor relaii: Coeficientul Theil Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului este mai bun. Ponderea abaterii- Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul ideal, valoarea sa este egal cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii serii de timp.Ponderea dispersiei Ponderea Dispersiei este definit n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria ajustat i seria empiric a variabilei endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o valoare sczut indic o capacitate bun de prognoz, n timp ce o valoare apropiat de unu exprim o eroare de specificare a modelului.Ponderea covariatiei Ponderea Covarianei are aceeai semnificaie ca i indicatori calculai anterior. Respectiv rezultatul indic asupra unei prognoze efectuate corect 10. n ce const aplicarea unui test statistic asuprea unor rezultate obinute n urme simulrii econometrice. Testele statistice3 sunt instrumente de lucru indispensabile investigaiei econometrice. Necesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntr-o niruire logic de ipoteze privind semnificaia variabilelor exogene, a calitii estimaiilor obinute, a gradului de performan a modelelor construite. Acceptarea sau respiungerea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind: testul 2, testul t, testul F etc. Pe lng aceste teste statistice, n practica curent, n diverse domenii, se folosete frecvent un test denumit testul erorii. n general, aplicarea acestui test presupune compararea a dou valori: 0 = valoarea observat sau estimat; T = valoarea teoretic, ateptat sau prognozat. Pe baza celor dou valori se definesc:- eroarea absolut,eroarea relativ, Se construiesc cele dou ipoteze:H0: 0 T;H1: 0 T. 11. Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor economice Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficienei metodelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele economice a acestor metode. Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces de diversificare a tiinei economice, ci prin integrarea dintre teoria economic, matematic i statistic. n cadrul aceastei triade, teorie economic - matematic statistic, locul central l ocup teoria economic. Dei penetrarea tiinei economice de ctre metodele statistico-matematice reprezint un progres calitativ, nu trebuie uitat faptul c fenomenele economice, pe lng componenta lor cuantificabil,

conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate. Aceste particulariti ale fenomenelor economice constituie, n general, limitele econometriei n sistemul tiinelor economice. De remarcat c raporturile econometriei cu tiinele economice nu sunt numai de dependen. ntr-adevr, un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a obiectului cercetat. Similitudinea sa formal cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i categoriilor economice, de scopurile urmrite de teoria economic - scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat. Modelul astfel construit reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza cruia tiina economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator. Prin aceast experimentare, mijlocit de modelul econometric, tiinele economice valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de semantic i semiotic economic, mbogindu-i n felul acesta sistemul de informaii privind structura i evoluia obiectului economic.

12. 12.Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur.

Aceasta ipoteza se poate verifica cu regula celor 3 Xt =(xmed +- 3x) atunci xmed -3x<xt<xmed +3x Yt= (ymed +- 3y) atunci ymed -3y<yt<ymed +3y Unde x=radical din (xi-xmed)/n ; y=radical din (yi-ymed)/n Daca val acestor variabile apartin intervalelor respective ipoteza de mai sus poate fi acceptata fara rezerve.Aceasta ipoteza referitoare la calitatea datelor inregistrate se considera rezolvata in etapa de prelucrare a datelor obersvate statistic sau cel tirziu in etapa de indentificare a modelului. 13. Estimarea parametrilor modelului multifactorial.(INTREBAREA 4) 14. Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal -----++++ Se stie ca daca erorile urmeaza o lege normala de medie si de abatere medie patratica Su are loc relatai ( / Ut / <=t *Su )=1- Pe baza acestei relatii i functie de diferite praguri de semnificatie din tabel student se vor lua valorile corespunzatoare lui t. Cu ajutorul verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se poate face prin 2 metode:metda grafica si testul jarque-berra. Prin metoda grafica pe axa Ox se reprezintavlorile lui y(cu caciulita)iar pe axa Oy val lui Ut.Daca norul de puncte se afla intre pragul max si min atunci se accepta ipoteza de normalitate a valorilor. Testul jarque-berra se compara cu val tabelara a lui (hi patrat),daca JB este mai mare atunci ipoteza de normalitate eset respinsa,daca JB este mai mic atunci ipoteza se accepta. 15. Prezenta ipotezele care sunt cercetate n cadrul modelrii bazndu-se pe doi factori economici.. Ipotezele care sunt cercetate n cadrul modelrii bazndu-se pe doi factori economici. I1: Variabilele y, x1,, xk nu sunt afectate de erori de masuraI2: Variabila aleatoare (rezidual) U este de medie= 0 iar dispersia ei este constant i independent de variabilele exogene Xj - ipoteza de homoscedasticitate.I3: Valorile variabilei reziduale U sunt independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare a erorilor.I4: Legea de probabilitate a variabilei reziduale este legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic u.Exist o ipotez specific modelului multifactorial i anume -I5: Variabilele exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea calculrii matricii inverse,precum i a estimrii parametrilor. 16. Teste de ipotez pentru mai muli parametri. Pt a permite ca utilizatorii sa verfiice proprietatile unui model econometric obtinut acestea trebuie prezentate cu urmatoarele informatii: y=a +bx;R;d;Su;Sa;Sb Dispunind de acestea informatii se poate testa: Independenat erorilor-testul d Durbin Watson;semnificatia estimatorilor-testul t; similitudinea modelului-testul F 17. Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.------+++++ Parametrii unui model econometric sunt reprezentai de coeficienii funciei de regresie acceptat n etapa de identificare a acestuia. Aceti parametrii fiind necunoscui, ei vor trebui estimai (aproximai) pe baza datelor experimentale sistematizate n seriile statistice ale celor dou variabile y i x, prin valorile yt, xt, t = 1, n .Funciile de regresie ale unui model econometric unifactorial pot fi funcii linare, Y= a + bx, sau funcii neliniare. estimrii parametrilor unui model econometric, acetia pot fi calculai cu ajutorul mai multor metode cum ar fi: a) metoda punctelor empirice (M.P.E.); b) metoda punctelor medii (M.P.M.); c) metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.); d) metoda celor mai mici ptrate generalizat; e) metoda verosimilitii maxime (M.V.M) cu informaie limitat sau complet. Estimarea parametrilor unui model liniar unifactorial presupune: - existena seriei statistice a celor dou variabile economice- modelul econometric liniar:yt = a + bxt + ut ; y = a +b^xt (3.3.2) u t = y t y t (3.3.3)unde: yt, xt = valorile empirice ale variabilelor; a, b = parametrii modelului; b,a , = estimaiile parametrilor modelului; ut = variabila eroare; ut = estimaia lui ut. - utilizarea unei metode de estimare pentru a calcula estimatorii parametrilor modelului. 18. Principale tipuri de modele econometrice utilizate n econometrie Modele unifactoriale i modele multifactoriale mprirea modelelor n aceste dou clase este fcut, aa cum indic i denumirea lor, n funcie de numrul variabilelor factoriale folosite n vederea explicrii, simulrii sau prognozei variabilelor dependente. Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le prezint: simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea

lui. Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial, transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale. Modele liniare i modele neliniare Clasa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele factoriale. Sub form general, un model liniar multifactorial se prezint astfel: y = b0 + b1x1 + b2x2 ++ u. Modelele neliniare se identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar fi: funcia exponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc. Modele pariale i modele globale (agregate) Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n clasa modelelor pariale sau globale este relativ. Referindu-ne concret la modelarea consumului populaiei, modelul consumului alimentar al populaiei este un model parial n raport cu modelul global al consumului total al populaiei acesta rezultnd din agregarea consumurilor: alimentar, nealimentar i de servicii. n acelai timp, consumul alimentar al populaiei apare ca un model global (agregat) n raport cu modelele pariale ale consumului pe grupe omogene de consumatori etc. Modele statice i modele dinamice Un model econometric static este acela n care dependena variabilelor endogene y fa de valorile variabilelor exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp: y = f (x1t,,xjt,,xkt) + ut ; t = 1, n, j = 1, k (2.2.15) Spre deosebire de acestea, modelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri: a) Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod explicit, a variabilei timp b) modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i variabila explicat y, darcu valori decalate: yt-1, yt-2,, yt-k, reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k: yt = f(xt, yt-k) + ut (2.2.17) c) model cu decalaj n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp: Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple Alturi de aceste tipuri de modele econometrice se mai pot construi i modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple. Din categoria modelelor cu singur ecuaie fac parte toate modelele prezentate mai sus. Modelele econometrice cu ecuaii multiple sunt formate dintr-un sistem de ecuaii. Acestea se pot prezenta sub dou forme: sub form structural i sub form redus sau canonic. 19. Specificarea i definirea modelului unifactorial Specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice a fenomenului observat i const n precizarea variabilei endogene i a variabilei exogene. Un model unifactorial se prezint astfel: y = f (x) + u (3.1.1) unde: y = ( - variabila endogen sau rezultativ; y 1 , y 2 ,K, y n ) x = ( - variabila exogen sau factorial sau cauzal; x 1 , x 2 ,K , x n u= ( - variabila rezidual, aleatoare sau eroare. u1 , u 2 ,K , u n Relaia (3.1.1) reprezint o ipotez construit pe baza teoriei economice i presupune c fenomenul economic y este rezultatul aciunii unui complex de factori: fenomenul economic x este factorul principal, esenial, ce determin fenomenul y, restul factorilor fiind considerai neeseniali, cu aciune ntmpltoare, ei fiind specificai n modelul econometric cu ajutorul variabilei aleatoare u. Ca orice ipotez teoretic, ea poate fi adevrat sau fals x este sau nu este factorul hotrtor al fenomenului y iar validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face n urma unui experiment statistic.

20. Identificarea modelului unifactorial.

Identificarea modelului const n alegerea unei funcii (sau a unui grup de funcii) matematice, cu ajutorul creia se urmrete s se descrie (s se aproximeze) valorile variabilei endogene y numai n funcie de variaia variabilei exogene x. Funciile matematice care se pot utiliza n acest sens funcii liniare sau neliniare sunt numeroase i de forme diverse. Alegerea unei anumite funcii matematice ca funcie de regresie a unui model econometric Y = f(x) se face pe baza valorilor reale sau empirice ale celor dou fenomene economice, sistematizate, fie n serii spaiale (yi, xi,), i = 1, n , n = numrul unitilor statistice omogene la care s-au nregistrat, ntr-o anumit perioad de timp, valorile celor dou fenomene y i x, fie n serii de timp (yt, xt ), t = 1, n , n = numrul perioadelor de timp n care s-au nregistrat valorile celor dou fenomene y i x la aceeai unitate statistic. Dispunnd de o serie statistic privind variaia, n timp sau n spaiu, a celor dou variabile economice (vezi tabelul 3.2.1), problema identificrii const n a alege o funcie matematic, Yt = f(xt), cu ajutorul creia, cunoscnd valorile fenomenului economic xt, s se aproximeze (s se estimeze) ct mai bine (cu erori ct mai mici) valorile empirice ale fenomenului yt = (y1, y2, _ _ _, yn) prin valorile teoretice 21. Caracteristica general a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial.
Aplicarea M.C.M.M.P. n cazul unui model multifactorial se Fundam enteaz pe cteva ipoteze i anume: I1: Variabilele y, x1,, xk nu sunt afectate de erori de masura I2: Variabila aleatoare (rezidual) U este de medie nula M(u2) = = M(un) = 0 iar dispers a ei 2 u este constant i independent de variabilele exogene Xj - ipoteza de homoscedasticitate. I3: Valorile variabilei reziduale U sunt independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare a erorilor, cov (u 1, u n) = 0, t , t = 1, n . I4: Legea de probabilitate a variabilei reziduale este legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic u. n afara acestor ipoteze care sunt aceleas ca si in cazul modelului unifactorial or, exist o ipotez specific modelului multifactorial i anume -

I5: Variabilele exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea calculrii matricii inverse (XX)1, precum i a estimrii parametrilor. Dac ipotezele I1,,I5 exist, atunci se pot demonstra urmtoarele: u = y Y , estimaiile variabilei reziduale U

22. Ipoteze statistice. Definii modalitatea de stabilire a unor ipoteze n cadrul simulrii econometrice.
Ipoteza statistic este o presupunere care se face cu privire la parametrul unei repartiii sau la legea de repartiie pe care o urmeaz anumite populaii statistice sau variabile aleatoare. 1)Stabilirea ipotezei nule, H0.Ipoteza nul trebuie s specifice ntotdeauna o singur valoare a parametrului ce se vrea estimat. Ipoteza nulreprezint acea variant de lucru care este acceptat pn n momentul n care se dovedete a fi fost fals. 2) Stabilirea ipotezei alternative, (de cercetat) Ha. Aceasta trebuie s fie oteorie care s contrazic ipoteza nul. Ipoteza alternativ este acceptatnumai atunci cnd s-au adunat suficiente dovezi c este adevrat. n cadrultestului de verificare ipoteza alternativ joac un rol foarte importantdeoarece ea prin intermediul ei putem afla rspuns la una dintre ntrebrile:-dac parametrul este diferit de valoarea specificat n ipoteza nul;-dac parametrul este mai mic sau mai mare dect valoarea specificat n ipoteza nul. ) Calculul estimativ al valorii parametrului care trebuie determinat.Acest etap presupune alctuirea n prealabil a unui eantion de sondaj. 4) Alegerea testului de verificare a ipotezei nule i a unui prag desemnificaie

23. Corectarea autocorelrii.

Considerm modelul liniar de regresie yi = + x + . Exist dou situaii posibile pentru corectarea autocorelrii erorilor: cnd se cunoate coeficientul de autocorelaie dintre erori i cnd acesta nu se cunoate. a) este cunoscut n acest caz, estimarea parametrilor modelului se realizeaz cu ajutorul modelului de regresie modificat, adic a modelului de quasi-diferen yi* = +* xi* + ui, unde Yi*= Y Yi-1 , * = (1p) ; Xi*= Xi- pXi-1 , * = ; ui=i- i-1 . Pentru modelul (*) exist doi estimatori nedeplasai, convergeni i eficieni, ^* , ^* , care se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate. n aceste condiii, estimatorii pentru parametrii modelului iniial sunt:^= ^*/1-, = *. b) este necunoscut n acest caz, exist mai multe metode de estimare a parametrilor modelului iniial care au la baz estimarea coeficientului de autocorelaie dintre erori. O metod larg utilizat este procedeul iterativ Cochrane-Orcutt.

24. Teste de detectare a heteroscedasticitii: testul Goldfeld-Quandtt. Acest test se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date i cnd una dintre variabile reprezint cauza heteroscedasticitii (ntre dispersia variabilei reziduale heteroscedastic i variabila exogen exist o relaie de dependen pozitiv), i presupune parcurgerea urmtoarelor etape: ordonarea cresctoare a observaiilor n funcie de variabila exogen x; eliminarea a c observaii centrale, c fiind specificat a priori. n privina numrului de observaii omise, c, au fost emise diverse opinii. n cazul unui model unifactorial, Goldfeld i Quandt, n urma efecturii experimentelor MonteCarlo, au propus ca c s fie aproximativ egal cu 8 n cazul n care mrimea eantionului este de aproximativ 30 de observaii i 16, dac eantionul cuprinde 60 de observaii. Judge i colaboratorii si menioneaz faptul c, n cazul n care c=4 pentru n=30 i c=10 pentru n60, se obin rezultate mai bune. n general, se consider c c trebuie s reprezinte o treime sau un sfert din numrul total de observaii. efectuarea de regresii aplicnd M.C.M.M.P. asupra celor dou sub-eantioane de dimensiune (n-c)/2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte; calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou subeantioane (suma ptratelor erorilor avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor). 25. Definiiile econometriei Definitia istorica:conform careia sustinatorii ei considera ca prin econometrie se intelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajotorul model matematice. Definitia restrictiva: sustinatorii acesteia includ in dom. Econometriei numai cercetarile economice care utilizeaza metodele inductiei statistice(teoria estimatiei;verificarea ipotezelor statistice) la verificarea relatiilor cantitative formulate in teoria economica cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate. Definitia extinsiva: prin eonometrie se intelege econometria definita in mod restrictiv la care se mai adauga metodele cercetarii operationale 26. Procedee de depistare a fenomenului de multicoliniaritate. Depistarea acestui fenomen s epoate fac eprin mai multe procedee si anume: - reprezentarea grafica aseriilor de valori. n cazul n care se constat analogii n evoluie, acestea indic existena unei corelaii suficient de intense ntre variabilele respective. - calculul determinantului matricei X`X, D(X`X), n sensul c, pe msur ce se apropie de zero, acesta indic o intercorelare din ce n ce mai strns. Dac D(X`X) < 0,1 se consider c fenomenul de multicoliniaritate este prezent. - calculul mrimii coeficientului de determinare (R2). Aceast valoare este comparat cu mrimea aceluiai coeficient obinut n condiiile n care una dintre variabilele factoriale a fost omis din model. n cazul n care valorile coeficienilor sunt apropiate ca mrime se poate considera c variabila omis este coliniar cu celelalte variabile factoriale. Absena acestei variabile din model ar fi de dorit ntruct ar conduce la diminuarea multicoliniaritii far a afecta semnificativ gradul de determinare a factorilor asupra variabilei efect. - testele statistice Student, t- utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i Fisher-Snedecor, F- utilizat n vederea verificrii semnificaiei modelului. n cazul n care testul F semnaleaz semnificaie, iar testul

t, aplicat aceluiai model, semnaleaz nesemnificaii n rndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent 27. Caracteristica general a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial. (intrebarea 7) 28. Remedierea multicoliniaritii. Datorit faptului c seriile de date privind variabila efect i factorii si determinani sunt alctuite, de cele mai multe ori, dintr-un numr redus de termeni (n < 10), se recomand includerea de termeni suplimentari (n > 15), astfel nct, eventualele analogii, datorate hazardului, s fie, pe ct posibil, eliminate;- n situaia n care dou variabile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este coliniar cu cealalt), se poate renuna la una dintre ele, considerndu-se c variabila omis este exprimat de cea reinut n model;- dac datele sunt prezentate sub form de serii cronologice, se pot calcula diferenele de ordinul 1 - (1) = yt yt-1 sau pot fi logaritmate valorile lui Yt, Xj n scopul atenurii coliniaritii cauzate de prezena trendului n cadrul seriilor de date; - utilizarea de serii de date formate n optic transversal (serii sincrone) poate constitui o modalitate de diminuare sau chiar de eliminare a interdependenei factorilor Aceast situaie este valabil n cazul n care observarea se refer la un eantion statistic de ntreprinderi, judee, familii etc. Ca urmare a faptului c datele sunt culese pentru aceeai perioad de timp, pe baza aceleai metodologii, dar n condiii diferite de manifestare a factorilor, exist anse mai mari ca ipoteza privind independena factorilor s fie regsit n setul de date. 29. Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur. IPOTEZA 1 metodei celor mai mici ptrate: Variabilele x i y nu sunt afectate de erori de masura. Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor relatii: Deoarece valorile acestor variabile aparin intervalelor, acceptndu-se erorile de msur, ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu siguran. Metoda celor mai mici ptrate este o metod matematic de a obine o soluie a unui sistem de ecuaii supradeterminat, adic care are mai multe ecuaii dect necunoscute. Cele mai mici ptrate nseamn c soluia obinut minimizeaz suma ptratelor abaterilor fa de valorile ecuaiilor. 30. Teste de detectare a multicoliniaritii.(din intrebarea 27) 31. Utilizarea variabilelor dummy Variabilele calitative sau variabilele dummy se refer deci la nsuiri, caliti, categorii etc. a cror dimensiune este exprimat prin atribute sau denumiri. Aceste variabile, denumite i variabile atributive, se mpart n dou categorii: variabile dihotomice (binare sau alternative) i variabile polihotomice (nealternative) De exemplu, referindu-ne la consumul populaiei, acesta, ca variabil endogen, poate fi analizat att ca variabil numeric: cheltuieli efectuate de o familie pentru consumarea sau procurarea unui anumit produs, sau nivelul/volumul consumului unui anumit produs pe familie sau pe membru de familie, dar i ca variabil calitativ alternativ, dac se caut rspunsul la ntrebri de genul: de la ce venit pe membru de familie sau pe familie, familiile consum sau dispun de un anumit produs? De la ce venit pe membru de familie consumul familiilor este mai mare sau mai mic fa de media consumului pe familie ? Se pot formula numeroase ntrebri de genul celor de mai sus, tiind c orice variabil cantitativ poate fi tranformat ntr-o variabil alternativ prin raportarea variantelor ei la o anumit mrime, care poate fi media ei sau o mrime standard. 32. Heteroscedasticitatea erorilor (procedeul grafic i a dispersiilor variabilei reziduale). Depistarea heteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee: I2.1) Procedeul grafic - care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u. Dac, pe msura creterii (scderii) valorilor variabilei factoriale x, se observ o cretere (scdere) a valorilor variabilei reziduale u, nseamn c cele dou variabile sunt corelate i nu independente. I2.2) Procedeul dispersiilor variabilei reziduale Acest procedeu se poate aplica atunci cand se dispune de serii lungi de date. In acest caz, seria valorilor variabilei reziduale se imparte in dou sau mai multe grupe, pentru fiecare grup calculandu-se dispersiiile corespunztoare ( ). Dac se accept ipoteza c dispersiile acestor grupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de homoscedasticitate i se utilizeaz testul Fisher-Snedecor. 33. Corectarea heteroscedasticitii. Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele procedee: a) Construirea modelului pe baza abaterilor centrate ale variabilelor

Metoda regresiei ponderate Un caz concret de utilizare a acestei metode o constituie situaia n care se urmrete modelarea investiiilor unor intreprinderi de dimensiuni diferite n funcie de capital, cifra de afaceri i venit: I = f (K, CA, V) + u. O alt metod const n segmentarea eantionului n subcolectiviti omogene din punct de vedere al nivelelor factorilor, urmat de o respecificare a modelului pentru fiecare segment n parte. n mod curent, acest procedeu se utilizeaz la estimarea parametrilor unui model econometric privind cererea sau consumul populaiei fa de un produs de folosin curent, deoarece s-a constatat c dispersia corespunztoare consumului crete pe msura creterii nivelului venitului. 35.Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal.(intrebarea 14) 36.Modele cu ecuaii multiple - scurt istoric privind apariia i dezvoltarea.

De cele mai multe ori, descrierea formal a unui proces economic nu se poate realiza numai prin intermediul unui model econometric coninnd o singur ecuaie. Acest lucru a impus elaborarea unor modele econometrice coninnd mai multe ecuaii, denumite modele cu ecuaii multiple sau simultane. Modelarea macro-economic cantitativ a aprut pe la sfritul anilor '30 n Europa, dup care se propag puternic n SUA, care recupereaz i devanseaz preocuprile n acest domeniu din Europa. Istoric, primul model macro-econometric complet a fost construit n 1936 de Tinbergen pentru economia rilor de Jos. Micarea iniiat astfel de Tinbergen, care, civa ani mai trziu (1939), va construi i primul model pentru Statele Unite, se va dezvolta n SUA sub conducerea lui Lawrence Klein. n evoluia modelrii macroeconometrice se pot delimita trei perioade. Prima perioad ncepe din anii '40 i dureaz pn la mijlocul anilor '50 i reprezint o perioad de "tatonare" a modelrii. Aceast perioad se ncheie cu elaborarea unui model foarte important n istoria modelrii macro-econometrice, modelul Klein- Goldberger (1955), care poate fi considerat ca un veritabil strmo al majoritii modelelor ulterior elaborate n Statele Unite. O a doua perioad poate fi considerat ca ncepnd cu acest model i dureaz pn la sfritul anilor '60. Cea de-a treia perioad a modelrii, care ncepe la sfritul anilor '60 i dureaz pn n zilele noastre, e caracterizat de o accelerare a fenomenului. n perioada 1970-1975 au fost construite 12 modele ale economiei americane, n timp ce n perioada 1955-1965 au aprut doar 7 modele. 37.Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui model econometric. Daccele patru ipoteze pot fi acceptate, se poate demonstra (veziTeorema 1) c M.C.M.M.P. este echivalentcu M.V.M. (metodaverosimilitii maxime)i, deci, estimatorii obinu i n acest caz suntnedeplasai, convergenii eficieni.De asemenea (vezi Teorema 2 i 3), cei doi estimatori, , suntvariabile aleatoare repartizate normal: b i a Verificarea semnificaiei estimatorilor constn a accepta, sau arespinge, una din cele dou ipoteze: H{ a=0 b=0 sau H{ a diferit 0 b diferit 0. in a cest caz se foloseste testul t ,valorile obtinetute ale acestor variabile se compara cu valoarea teoretica (variabila normala si variabila sudent): daca t1cal si t2calc sunt mai mai mici t tab se accepta H0 estimatorii nu sunt semnificativi:daca t1 calc si t2 calc mai mare atunci se accepta H1 modelul a fost correct specificat,
38.Modelul cu variabile explicative stohastice Se formuleaza urmatoarele ipoteze de natura stocastica si structurala in legatura cu modelul liniar in variabile explicativex1,x2.....xn. a)ipoteze stocastice:valorile x,i=1,k sunt observate fara erori; E(e)=0 speranta matematica a erorilor este nula;E(e)= variatia erorilor este constanta pt orice t=1,n-numita si ipoteza de homoscedascticitate;cov(x,e)=0 erorile sunt independente de variabile explicative,i=1,k; b)ipoteze strcuturale: sa existe inversa;n.k+1 numarul de observari trebuie sa fie mai mare decit numarul variabilor explicative. 39.Utilizarea modelului dinamic. modelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri: a) Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod explicit, a variabilei timp: yt = f(x1t, x2t, t) + ut Un astfel de model se justific atunci cnd: Printre factorii importani ai variabilei y se afl i factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul econometric datorit lipsei unei msuri statice adecvate; cum ar fi, de exemplu, influena preferinelor sau gusturilor populaiei asupra consumului sau influena progresului tehnic n cadrul funciilor de producie; Poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial n evoluia fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor economice, poate fi acceptat datorit masei sociale care le genereaz i de care beneficiaz; b) Modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i variabila explicat y, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,,yt-k , acesta reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k: yt = f(xt, yt-k) + ut c) Modele cu decalaj - n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp: yt = f(xt, xt-1,, xt-k) + ut; t = 1, n; j = 1, k , k<t Aceste tipuri de modele, a), b) i c), se utilizeaz, n special, la prognoza fenomenelor economice. Dac primele modele, a) i b), nu ridic dificulti privind identificarea, estimarea i verificarea modelului, ele fiind de genul modelelor econometrice multifactoriale, modelele dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti. 40.Verificarea similitudinii modelului econometric unifactorial. Ca atare, n aceastetap se urmrete sse verifice:1)dac ipoteza de pornire x= principalul factor de influen a fenomenuluiy este corectsau nu;2)dac legitatea economic dintre cele dou variabile este de forma y = a + bx; 3) dac rezultatele obinute pot fi considerate sistematice n sensulc se vor obine aproape aceleai rezultate dac se va repetaexperiena cu alte sondaje, de volumi structur (alte unitistatistice) diferite sau ntmpltoare, adic rezultate diferite pentru sondaje diferite.n general, scopurile urmrite n aceastetapse rezolvcu ajutorulmetodei

analizei variaiei, cunoscut i sub numele de metoda ANOVA. Rezultatele acestui test se prezinta intrun tabel formatat si in dependenta de datele si informatia care sa obtinut se poate accepta una din ipoteze: HO: daca cele doua dispersii sunt egale sau aproape egale H1 : cind acestea sunt diferite influneta factorilor x si a celor intimplatori difera substantial si se poate trece la discutia similitudinii. Testarea semnificatie dintre 2 dispersii se face in baza testului Fisher Snedecor 41.Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice( INTREBAREA 11) 42.Utilizarea modelului econometric unifactorial. Teoria economic a folosit i folosete n numeroase cazuri modelul unifactorial pentru a fundamenta i descrie mecanismul de formare i de manifestare a legilor economice. n acest sens, pot fi menionate: - legea cererii C = f(P) + u ; f(P) < 0 cererea (C) unui anumit produs crete sau se reduce, dac preul (P) acestuia se micoreaz sau se mrete; - legea ofertei O = g(P) + u ; g(P) > 0 oferta (O) unui produs crete sau se diminueaz, dac preul (P acestuia se mrete sau scade; - funcia de producie a cheltuielilor totale ale unei firme: Ch =f(Q) + u; f(Q) > 0 cheltuielile de producie cresc sau scad, dac volumul produciei crete sau scade (n situaia n care productivitatea rmne constant); - legile consumului formulate de Engel i descrise de funciile lui Tornqvist consider venitul (V) consumatorului ca principal factor al consumului (C) unui produs sau grupe de produse C = f(V) + u; f(V)>0. De asemenea, foarte multe analize economice utilizeaz modelul unifactorial pentru a explica i prospecta dependena dintre dou fenomene,cum ar fi: - corelaia dintre creterea preurilor i creterea salariilor; - corelaia dintre creterea preurilor i rata omajului curba lui Philips; - corelaia dintre creterea salariilor i productivitatea muncii etc. 43.Consecinele multicoliniaritii.

Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitate prezenei acesteia in randul variabilelor explicative. Valorile estimatorilor parametrilor modelului sunt afectate, avand drept consecin deformarea acestor valori intr-o asemenea msur, incat devine einteligibil influena separat a variabilelor explicative asupra variabilei efect. Multicoliniaritatea afecteaz, de asemenea, i gradul de determinare a factorilor asupra variabilei efect, n sensul diminurii sale.
44.Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model. Analiza capacitii de prognoz a unui model poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici propui de H. Theil. Aceti indicatori sunt calculai pe baza urmtoarelor relaii: coeficientul Theil, ale crui valori sunt cuprinse n intervalul [0, 1]. Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului este mai bun. ponderea abaterii. Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul ideal, valoarea sa este egal cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii serii de timp. ponderea dispersiei - care este definit tot n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria ajustat i seria empiric a variabilei endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o valoare sczut indic o capacitate bun de prognoz, n timp ce o valoare apropiat de unu exprim o eroare de specificare a modelului. ponderea covarianei. Se poate observa uor c semnificaia acestui indicator este analog cu a celor menionai anterior. De altfel cei patru indicatori se regsesc n urmtoarea ecuaie propus de Theil: a crei interpretare se realizeaz prin intermediul semnificaiei acestor indicatori. n cazul n care modelul econometric se utilizeaz n special la prognoza fenomenelor economice este necesar verificarea stabilitii n timp a legitii de evoluie a fenomenului analizat n funcie de evoluia factorilor si. 45.Estimatori i estimaii : definiii. Estimator-aproximatie a unei dimensiuni privind un anumit fenomen.Aceasta dimensiune stabila,exacta si repetabila reprezinta parametrul unei caracteristici,ale unor insusiri a unitatilor statice.Statistica calculeaza parametrii caracteristici unei populatii in urma observarilor. Estimatii-indicatorii calculati din datele provenite dintr-o observare selectiva,indicatori care s-ar fi obtinut din prelucrarea datelor provenite dintr-o observare totala.Statistica foloseste estimatii de maxima verosimilitate. 46.Specificarea i definirea modelului multifactorial. Sub form general, un model explicativ multifactorial se definete prin urmtoarea relaie: y = f (x j ) + u (4.1.1) unde: y = variabila endogen, dependent sau explicat; x j = variabilele exogene, independente sau explicative; j =1, k , k = numrul variabilelor exogene; u = variabila rezidual sau aleatoare sau eroare;

f (xj) = funcia de regresie cu ajutorul creia vor fi estimate (aproximate) valorile variabilei y, determinate numai de influena factorilor xj, considerai eseniali, principali, hotrtori, exceptnd influena celorlali factori ai fenomenului y, care sunt considerai factori neeseniali, nesemnificativi de explicare a apariiei i a evoluiei n timp i n spaiu a fenomenului y, acetia find tratai separat cu ajutorul variabilei reziduale u. Ca regul general i fundamental, specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice. Fenomenul economic y se precizeaz pe baza conceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz-efect elaborate de ctre aceasta i se accept fenomenul xj ca factor esenial, sau se respinge i se trece in categoria factorilor intampltori prin intermediul variabilei aleatoare u. Dimensiunea pachetului de variabile explicative xj depinde ins i de banca de date statistice a variabilelor respective, de cantitatea i de calitatea acestora. In economie, modelele multifactoriale au o arie vast de aplicare, acestea putand fi utilizate in mai multe situaii i sub diverse forme, ca, de exemplu: a) modelarea consumului b) functia de productie cobb dougles c) modelarea evolutie preturilor 47.Modele dinamice cu decalaj. model cu decalaj n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp: y = f(xt,,xt-1,,xt-k) + ut ; t =1,n, j =1, k , k <t 48.Identificarea modelului multifactorial. Ca i n cazul modelului unifactorial, identificarea econometric const n alegerea unei funcii matematice n vederea descrierii legturii, a relaiei dintre variabila endogen y i factorii si de influen, x1, x2, , xj, , xk. Aceast alegere se face n concordan cu seriile statistice (serii de spaiu sau de timp ale variabilei y i ale variabilelor xj) ale acestor variabile, preluate dintr-o baz de date sau construite n urma unor observri statistice special organizate. Identificarea presupune ca, pe baza datelor experimentale, yt i xjt, s se gseasc o funcie matematic, Yt = f (xjt), cu ajutorul creia s se estimeze valorile variabilei y numai pe baza valorilor variabilelor xjt. Spre deosebire de cazul unifactorial, unde procedeul grafic sau calculele algebrice ofereau informaii relativ corecte pentru identificarea funciei de regresie, n cazul modelelor multifactoriale acest lucru rmne valabil doar n cazul n care se va lucra cu serii bidimensionale: yt, x1t ; yt, x2t; yt, xjt ; ; yt, xkt. Un alt mod de alegere a funciei de regresie multifactoriale const utilizarea, estimarea, verificarea i compararea mai multor tipuri de funcii de regresie i de a decide n final vezi coeficienii de performan ai unui model multifactorial liniar care este cel mai performant model n raport cu datele experimentale. De regul, n economie, principalele funcii de regresie multifactoriale sunt de forma: - funcia liniar funcia liniar dublu logaritmic - funcia liniar semilogaritmic.

49.Detectarea heteroscedasticitii. metode de corecie.( intrebarea 33 si 34) 50.Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice. (INTREBAREA 11) 51.Estimarea parametrilor modelului multifactorial (INTREBAREA 4) 52.Caracteristica general a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial.(INTREBAREA 22) 53.Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei (modelul econometric, variabile econometrice, sursa de date). (INTREBAREA 6) 54.Verificarea ipotezei ce presupune c variabilele exogene sunt independente intre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni.
I5 - Variabilele exogene xi sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea estimrii parametrilor. Verificarea ipotezei I5 presupune c variabilele exogene formeaze un sistem de vectori liniari interdependeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate. Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i independen ntre fenomenele economice. n acest scop se impune o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia

55.Utilizarea criteriului Durbin-Watson n acceptarea sau respingerea autocorelaiei Testul cel mai utilizat n analiza autocorelrii erorilor este testul Durbin Watson,dei detecteaz doar autocorelarea de ordin 1 i se bazeaz pe cteva ipoteze restrictive: a) modelul de regresie trebuie s cuprind termen liber: n cazul n care modelul nuare termen liber trebuie s se revin i s se transforme datele pentru obinerea unui model de regresie cu termen liber; b) matricea X trebuie s fie nestochastic; c)erorile sunt determinate printr-un proces autoregresiv: d)erorile sunt presupuse a fi distribuite normal e)modelul de regresie nu cuprinde ca variabil explicativ, variabila endogen cu decalaj: testul Durbin Watson nu poate fi aplicat modelelor de tipul