ECONOMETRIE

Curs 1

Prof. univ. dr. Mariana HATMANU

- anul universitar 2023-2024 -

1
 Obiectivele Econometriei: analiza datelor
economice în scopul identificării legăturilor dintre
fenomene şi modelării variaţiei lor în timp și
spațiu
1. Probleme ale cercetării econometrice

1.1. Ce este Econometria?

1.2. Modelul econometric. Clasificarea
modelelor econometrice
1.3. Demersul cercetării econometrice

2
 1. 1. Ce este econometria? (I)
Termenul econometrie provine din cuvintele greceşti
“oikonomia” (economie) si “metron” (măsură)
măsurare în teoria economică sau cuantificarea
relaţiilor economice

Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de către

economistul şi statisticianul norvegian Ragnar Frisch,
distins cu Premiul Nobel pentru economie, în anul 1969.

Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între

economie, matematică şi statistică.

3
 1. 1. Ce este econometria? (II)

Econometria ajută la identificarea şi măsurarea relaţiei de

cauzalitate care există între variabilele economice.
Exemple: consum – venit; câștig salarial – nivel de
educație; rata dobânzii – investiţii ; rata dobânzii –
inflație

4
 1. 1. Ce este econometria? (III)

De ce este importantă identificarea existenței și formei

legăturilor dintre fenomenele economice?

Relaţiile identificate între variabilele economice sunt

folosite pentru:
- analiza şi predicţia fenomenelor dependente în raport
cu cele independente;
- adoptarea deciziilor, fundamentarea unor politici, în
general, la nivel macroeconomic (monetare, fiscale)

5
 1.2. Modelul econometric

Modelarea economică - exprimarea prin relaţii matematice a

dependenţelor deterministe existente între variabilele
economice analizate
Ex. Legea cererii – unul din factorii care determină cererea este
preţul
D   0  1 P

• D – cantitatea cerută
• P – preţul
•  0 şi 1 constante reale,  0 >0 şi 1 <0
Relaţie deterministă, de tip liniar, de sens invers

6
 Dependență deterministă

Q4 Y  β0  β1 X
Q3
Q2
Q1
1

X1 X2 X3 X4 X

De ex, în cazul unei dependente liniare, dacă relația este una exactă,
observațiile se situează pe o linie dreaptă și nu am avea nicio problemă în
determinarea estimărilor lui 0 și 1. 7
 Dependență stochastică

P4
Y

YX  β0  β1 X
P1 Q4
Q3
Q2
Q1 P3
1 P2

X1 X2 X3 X4 X

În practică, cele mai multe relații economice nu sunt exacte și valorile

reale (observate) ale lui Y sunt diferite de cele care se situează pe 8
dreaptă.
 Dependență stochastică

P4
Y

Q4 YX  β0  β1 X
P1
Q3
Q2
Q1 P3
1 P2

X1 X2 X3 X4 X

Pentru a admite aceste diferențe, modelul se va scrie sub forma Y = 0 +

1X + ε, unde ε este o variabilă aleatoare, numită variabilă reziduală. 9
 1.2. Modelul econometric
Modelul econometric este o ecuaţie sau un sistem de ecuaţii
construit pe baza variabilelor economice.

Forma generală a unui model econometric este:

Y  f ( X 1 , , X j ,, X k ;  0 , 1 ,,  j , ,  k )  

În orice model econometric, se întâlnesc următoarele elemente:

1. variabile independente (exogene, explicative – X)
2. variabile dependente (endogene, explicate - Y).
3. variabile reziduale
4. parametri (coeficienţi).
10
 1.2. Modelul econometric !!!!

Variabila reziduală este o variabilă aleatoare, neobservabilă, a

cărei prezenţă în modelul econometric se poate justifica prin:
• alegerea neadecvată a formei funcţionale a relației
deterministe (ecuației) în modelul economic;
• neincluderea în model a unor variabile exogene importante;
• existenţa unor posibile erori în măsurarea datelor.

11
 1.2. Modelul econometric !!

De regulă, variabila reziduală apare în model ca sumă a tuturor

influenţelor necunoscute sau care nu sunt specificate. În
cercetarea econometrică, variabila eroare este o variabilă
aleatoare care respectă anumite proprietăţi numite şi ipoteze
clasice (ex: ipoteza de normalitate a erorilor). Se simbolizează
cu 

Parametrii (coeficienţii) modelului sunt mărimi constante, în

general, necunoscute, cu ajutorul cărora se exprimă relaţiile
dintre variabile în cadrul modelului.

12
 1.2. Modelul econometric
Clasificarea modelelor econometrice
1) După numărul variabilelor independente incluse în model:
- modele univariate (modelul are o singură variabilă
independentă; ex: relaţia cerere - pret)
- modele multivariate (modelul are 2 sau mai multe variabile
independente; ex: funcţia de producţie, în care producţia
depinde de stocul de capital şi de forţa de muncă)

2) După forma legăturii dintre variabile:

- modele liniare
- modele neliniare

13
 1.3. Demersul cercetării econometrice
1. Formularea problemei în termeni economici, plecând de
la o teorie economică.
Exemplu: legea cererii care postulează dependenţa
deterministă a cererii de preţ.

2. Specificarea modelului matematic al teoriei economice.

Exemplu: modelul economic al cererii este dat de funcţia
cerere ,
D   0  1 P unde D – cererea, P – preţul unitar,
 0  0 şi 1  0 .

14
 1.3. Demersul cercetării econometrice

3. Specificarea modelului econometric, adică

exprimarea modelului economic într-o formă testabilă
empiric. De exemplu, modelul econometric al cererii
este dat de
D   0  1 P   unde, pe lângă variabilele D, P şi
parametrii  0 , 1 , apare variabila reziduală  . Această
variabilă trebuie să satisfacă anumite ipoteze. (ex:
variabila reziduală urmează repartiţia probabilistă
normală de medie zero şi varianţă  2 )

15
 1.3. Demersul cercetării econometrice
4. Estimarea parametrilor modelului econometric
- se realizează cel mai adesea prin metoda celor mai mici
pătrate (MCMMP);
- altă metodă de estimare a parametrilor modelului
econometric: metoda verosimilităţii maxime

5. Testarea ipotezelor statistice.

- se verifică semnificaţia statistică a parametrilor şi a
modelului, precum şi îndeplinirea condiţiilor cerute de
teoria economică şi de metodologia statistică

16
 1.3. Demersul cercetării econometrice

Testarea adecvării modelului econometric conduce la una

dintre situaţiile:
a) Modelul econometric nu este adecvat, situaţie în
care se reia analiza, începând cu etapa 2);
b) Modelul econometric este adecvat, situaţie în care
se continuă analiza cu etapele următoare.

17
 1.3. Demersul cercetării econometrice

6. Interpretarea parametrilor modelului econometric în

cadrul teoriei economice. De exemplu, în cazul funcţiei
cerere, semnul minus al ratei marginale indică faptul că
cererea scade, dacă preţul creşte.

7. Utilizarea modelului econometric estimat pentru

predicţii şi luarea de decizii în politica economică.

18