1

Econometrie

CURS 1_SINTEZA
Lect.univ.dr. MANEA Daniela
Structura curs 1(Curs introductiv)
obiectivele disciplinei
cerinte i standarde minimale de evaluare continu i
final
surse bibliografice
definirea locului i rolului econometriei n analiza
economic prin folosirea unor exemple;
etapele analizei econometrice prin folosirea unui
exemplu
surse de date folosite n estimarea parametrilor unui
model econometric
2
Obiectivele disciplinei
Prezentarea i nsuirea de ctre studeni a noiunilor i
conceptelor pe care se fundamenteaz construirea,
rezolvarea i utilizarea modelelor econometrice pentru
fundamentarea deciziilor (planurilor, programelor,
scenariilor de politic economic) la nivel micro i
macroeconomic;

Utilizarea pachetelor de programe la rezolvarea
modelelor econometrice operaionale.
3
4
Bibliografie

1. V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc,
D. Pele, TEORIE I PRACTIC ECONOMETRIC, Ed. Meteor
Press,2008
2. Andrei, T., STATISTIC I ECONOMETRIE, Ed. Economic,
Bucureti, 2004



5
1. Definirea econometriei
Econometria s-a constituit ca tiin n anul 1930, odat cu nfiinarea
Societii de econometrie
Econometrie provine din cuvintele grecesti: eikonomia - economie
i metren msur
Econometria reprezint o unificare a teoriei economice, a
matematicii i a statisticii avnd la baz inferena statistic
Teoria economic ofer afirmaii/ipoteze pentru care trebuie
construite modele/functii matematice susinute de date reale,
empirice oferite de statistic
Econometria poate fi folosit:
1. Ca metod explicativ, pentru a confirma sau infirma o teorie economic
2. Ca instrument de predicie, pentru a previziona valoarea unei variabile economice
6
2. Modelul econometric
Etapele demersului econometric
1. Identificarea ipotezelor, afirmaiilor din teoria economic ce
urmeaz a fi testate;
2. Specificarea modelului matematic al teoriei
3. Specificarea modelului econometric
4. Obinerea datelor statistice
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
6. Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea
modelului econometric
7. Predicii, previziuni pe baza modelului
8. Control i construire de politici economice
7
2. Modelul econometric
1. Teoria keynesian clasic privind consumul



2. Modelul matematic ( )






Intre consum (C) i venit (V) exist o dependen semnificativ reprezentat printr-o
relaie cantitativ de forma
) (V f C =


) (X f Y =
V c c C + =
1 0

0
c
reprezint consumul autonom (autoconsumul)
1
c
reprezint nclinaia marginal spre consum
Consumul crete dac venitul crete, dar cu o rat de cretere mai mic dect venitul:

1 0
1
<
c
c
= <
V
C
c

8
2. Modelul econometric


1 = A V
c
1

c
0
V

C

9
2. Modelul econometric
3. Modelul econometric
- Modelul matematic are un interes restrns deoarece se bazeaz pe ipoteza c
exist o relaie determinist ntre consum (C) i venit (V)
- Relaiile ntre variabilele economice, sociale sunt inexacte, n general
- Dac culegem date referitoare la consumul si venitul a 300 de persoane, pe grafic
cele 300 de puncte nu vor fi situate exact pe o dreapta, ci in jurul acesteia -
dependen stochastic
Modelul econometric modific relaia deterministic a consumului:



c + + = V c c C
1 0
C
reprezint variabila dependent, efect, endogen, rezultativ
V
reprezint variabila independent, cauz, exogen, factorial
0
c
,
1
c
reprezint parametrii modelului
c
reprezint eroarea, variabila rezidual ce cuantific influena altor factori dect venitul, asupra
variaiei consumului
10
2. Modelul econometric


c

X

Y

11
2. Modelul econometric
Modelul econometric descrie legtura statistic dintre factorul de influen X i variabila
rezultativa Y:

c + = ) (X f Y

Dac f este o funcie liniara,
x x f + =
1 0
) ( | |
, atunci

c | | + + = X Y
1 0
se numeste modelul liniar de regresie
Y X, reprezint variabilele incluse in model
1 0
, | |
reprezint parametrii modelului de regresie
0
|
reprezint punctul de intersecie al dreptei de regresie cu axa Oy;
1
|
reprezint panta dreptei i arat cu cte uniti de msur se modific Y dac X se modific
cu o unitate de msur
c
reprezint componenta rezidual, eroare aleatoare
12
2. Modelul econometric
Modelul econometric conine:
a) componenta deterministic ( Y

), adic partea din valoarea lui Y care poate fi determinat cunoscnd valoarea X

X Y + =
1 0

| |

b) componenta rezidual (
c
) este partea din valoarea lui
Y
care nu poate fi determinat cunoscnd valoarea
individual X .
Atunci:
Y
= componenta deterministic (predictibil) + eroarea aleatoare

Y
=Y

+
c

13
2. Modelul econometric
4. Obinerea datelor statistice




5. Estimarea parametrilor modelului econometric
- estimarea ofer coninut empiric funciei consumului, sub forma



6. Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea modelului
econometric

Dac parametrii estimai sunt semnificativi statistic i modelul este valid atunci se pot realiza
previziuni, predicii pe baza acestuia


- Pentru a estima
0
|
i
1
|
, parametrii modelului de regresie, trebuie s culegem date statistice
reale, comparabile.
- Aceste date confer coninut real, empiric modelului econometric.
V C + = 7 , 0 250

14
2. Modelul econometric
7. Predicii, previziuni pe baza modelului

Dac atunci

8. Control i construire de politici economice
- venitul poate fi variabil de control, variabil int
- dac pe baza calculelor statistice se estimeaz consumul la o valoare
de 700, atunci se poate determina nivelul venitului:

1800 = V 1510 1800 7 , 0 250

= + = C
?
7 , 0 250 700
=
+ =
V
V
15
Tipuri date statistice
date de tip profil
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la
un moment dat, "tieturi" care sunt de tip
transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile
populaiei statistice.
date de tip serii de timp (serii cronologice)
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei
timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni
longitudinale n raport cu axa timpului.
date de tip panel
sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i
datelor de tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i
logitudinale, n raport cu axa timpului. Caracteristica
esenial a acestor date este simultaneitatea.

16
Transformarea datelor
Pentru a putea compara variabile msurate pe scale diferite, cu uniti de msur diferite se
procedeaz la o transformare a datelor, operaie numit standardizarea variabilelor
(calcularea scorurilor z).
Scorul z reprezint o modalitate de a exprima semnificaia unei anumite valori dintr-o serie de
date prin raportare la parametrii distribuiei (medie i abatere standard).
Scorul z se determin prin scderea mediei din fiecare valoare i mpirea rezultatului la
abaterea standard, obinndu-se astfel distana dintre o anumit valoare i medie, n uniti ale
abaterii standard:
- scorul z pentru o observaie x
i
din eantion:

s
x x
z
i

=

- scorul z pentru o observaie x
i
din populaia statistic:

o

=
i
x
z

Se obine astfel o nou variabil, numit variabil standardizat, care are media valorilor egal cu
zero i dispersia egal cu unu.
17
Tipologia modelelor econometrice
1. Dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale:
se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de influen ai variabilei
rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori cu excepia acestuia
avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei reziduale u)
sau sunt invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u
modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie ca
numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea
complex, dificil de estimat etc.
y = f(x
1
, x
2
,..., x
l
)+u

2. Dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz
modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar


18
Tipologia modelelor econometrice
3. Dup includerea factorului timp n model
modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei exogene x
j
se
realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x
1t
,...,x
jt
,...,x
lt
) + u
t

modele dinamice:
introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ
y = f(x
jt
,t) + u
t

autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele
explicative
y = f(x
jt
,y
t-k
) + u
t

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei
variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(x
t
,x
t-1
,... x
t-r
) + u
t

4. Numrul de ecuaii din model
modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior
modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii