Sunteți pe pagina 1din 15

Tema 2.

Tipuri de modele
econometrice utilizate n economie

Subiecte ce vor fi discutate


1. Descrierea econometric a dependenelor si interdependenelor dintre fenomenele economice

2. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie

1. Descrierea econometric a dependenelor si interdependenelor dintre fenomenele economice

Teoria economic studiaz fenomenele i procesele economice pornind de la premisa c acestea nu se desfoar la ntmplare ci pe baza unor legi proprii, relativ stabile i relativ repetabile, specifice naturii acestor fenomene. Deoarece fenomenele din economie sunt, n general, cuantificabile, legile economice pot fi descrise sub forma unor legturi cantitative (a unor determinri numerice) ntre aceste fenomene. Acest fapt face posibil utilizarea statisticii i matematicii de ctre teoria economic.

Cunoaterea legitii de variaie n timp sau n spaiu a unui indicator de efect economic n funcie de variaia factorilor cuantificabili se poate face folosind dou modele de lucru:

Modelul determinist

Modelul econometric

Modelul determinist
Reflect legtura funcional dintre elementele de intrare i de ieire ale sistemului variabilele exogene i variabilele endogene. Pe baza definiiilor formulate de teoria economic cu privire la elementele obiectului respectiv, statistica economic, utiliznd metode proprii, exprim, printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale sistemului economic. Pe baza parametrilor de performan ai sistemului (sau ai indicatorilor de eficien a factorilor de producie) se construiesc modele

n general, un model determinist se exprim prin relaia: y = f(x), sau y = f(x1, x2,) Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a multor fenomene economice. n acest scop, modelul determinist reprezint suportul teoretic al aplicrii metodei indicilor teritoriali sau dinamici metod ale crei avantaje i limite sunt bine cunoscute economitilor.

Modelul econometric
Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric n sensul definirii restrictive a econometriei care, fundamentnduse pe metoda regresiei (metod specific statisticii), descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile sistemului factorii de influen X i ieirile acestuia variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator: Y = f(X) + U. Acest procedeu se bazeaz pe principiul cutiei negre, principiu cibernetic, care, n economie, se folosete atunci cnd descrierea formal a structurii sistemului este inaccesibil din cauza imposibilitii obinerii informaiilor necesare, sau cnd obinerea acestor informaii ar necesita cheltuieli excesive, care nu se justific prin aportul n cunoatere pe care l realizeaz. Spre deosebire de modelul determinist, acceptat fr rezerve de teoria i practica economic, modelul econometric introduce n schema de descriere a legitii de manifestare a unui fenomen sau proces economic i o variabil aleatoare sau ntmpltoare (U).

Rolul variabilei aleatoare:


Apariia i variaia, n timp sau spaiu, a unui fenomen economic este determinat de un sistem numeros de factori, calitativi i cantitativi. Imposibilitatea cuantificrii anumitor factori precum i dificultile ridicate de rezolvarea unor modele cu multe variabile factoriale conduc la o specificare formal incomplet din punct de vedere economic a obiectului investigat. Aceast specificare formal incomplet este corectat i vizualizat cu ajutorul variabilei aleatoare (U). legtura cauz-efect nu poate fi cercetat n mod nemijlocit n laborator, aa cum procedeaz tiinele tehnice, deoarece obiectul economic investigat nu poate fi izolat, extras din mediul economic, ci numai observat prin intermediul datelor statistice. Pe baza acestora, prin intermediul unui model statistico-matematic, legtura obiectiv este estimat, aproximat, prin mijlocirea informaiei statistice. de foarte multe ori, datele statistice provin din observri selective (seriile cronologice avnd, de asemenea, aceast particularitate), din sondaje aleatoare, care imprim tuturor indicatorilor cercetai pe baza lor aceast particularitate statistic.

Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie


Modele unifactoriale i modele multifactoriale Modele liniare i modele neliniare Modele pariale i modele globale (agregate) Modele
euristice sau raionale i modele decizionale sau operaionale

Modele statice i modele dinamice

Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple

Modele unifactoriale i modele multifactoriale


Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le prezint: simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea lui. Utilizarea unui astfel de model se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori, cu excepia acestuia, fie au o influen ntmpltoare, acetia fiind specificai n model prin intermediul variaiei reziduale u, fie au fost invariabili n perioada analizat i, ca atare, nu are sens specificarea lor n model.

Dac ipoteza de mai sus nu poate fi acceptat, caz frecvent n domeniul economic, se construiete un model multifactorial de forma y = f(x1, x2,, xn) + u, j = 1, n , unde k = numrul variabilelor factoriale. Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial, transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale.

Exemple modele unifactoriale

Modele liniare i modele neliniare


Clasa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele factoriale. Sub form general, un model liniar multifactorial se prezint astfel: y = b0 + b1x1 + b2x2 ++ u. Modelele neliniare se identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar fi: funcia exponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc. Astfel, analiza legturii dintre consumul unui anumit produs i venitul unei familii se poate face cu ajutorul unor modele de forma: C = a + bV + u model liniar C = aVb u model neliniar. Acest model poate fi transformat prin logaritmare ntr-un model liniar, ntre logaritmii celor dou variabile existnd relaia: log C = log a + b log V + log u unde: C = cheltuielile medii de consum pe o familie; V = venitul mediu pe o familie