Econometrie - US1

1. Ce este econometria?
Definiie
Conform etimologiei termenului, econometrie nseamn msurarea fenomenelor economice sau
abordarea cantitativ a realitii economice. Conform fondatorului Societii de Econometrie, R.
Frisch, termenul econometrie apare n literatura de specialitate la nceputul secolului al XX-lea ntr-o
lucrare german mai puin cunoscut. La apariia sa n 1910, termenul econometrie nsemna
descrierea datelor economice cu ajutorul matematicii. Scopul descriptiv era atins prin prezentarea
grafic, geometric a datelor.
Prinii disciplinei au definit econometria astfel: analiza cantitativ a fenomenelor economice, avnd
la baz teoria economic i datele de observaie, utiliznd metode specifice ale inferenei statistice
(the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of
theory and observation, related by appropriate methods of inference ).
Econometria este o disciplin care s-a dezvoltat prin integrarea unor elemente specifice din mai
multe tiine: economie politic (teoriile), matematic economic (modelele matematice), statistic
economic i statistic matematic (instrumentele de culegere i prelucrare a datelor i metodele de
inferen).
Scop
Scopul econometriei este crearea suportului empiric pentru formularea i verificarea teoriilor
economice , precum i pentru elaborarea deciziilor de politic economic. Acesta este realizat prin
atingerea urmtoarelor obiective:
- descrierea i explicarea dependenelor dintre fenomenele economice;
- testarea ipotezelor elaborate n teoria economic;
- predicia fenomenelor economice.
Econometria este o disciplin metodologic care s-a dezvoltat ndeosebi pe baza realizrilor din
cercetarea statistic cu privire la: estimarea parametrilor modelelor legturilor dintre fenomenele
economice, testarea ipotezelor statistice cu privire la teoriile economice, analiza i prognoza n timp a
fenomenelor economice, fundamentarea politicilor de decizie economic etc.
Componente
n funcie de tipul datelor statistice pe care le folosete, putem identifica dou componente ale
econometriei: econometria seriilor de timp (time-series econometrics) i econometria datelor din
anchete (cross-sectional econometrics). Cnd cele dou metode de analiz sunt combinate, se obine
analiza de tip panel, care se divide n alte dou tipuri de analiz: analiza pentru acelai eantion la
diferite momente de timp (panel analysis) i analiza pentru eantioane diferite (pooled cross section
data). n acest curs se vor prezenta elemente specifice econometriei datelor din anchete.

2. Conceptul de model econometric

n econometrie, conceptul de model a fost preluat din teoria economic i din matematic. Pentru
economia politic, modelul economic este o schem, un mecanism care explic modul n care
funcioneaz economia ca ntreg sau un sector al economiei. Modelul matematic este un sistem
formal determinat de o ecuaie sau de un sistem de ecuaii.
Termenul model are o semnificaie primar care vizeaz o realitate fizic. Acesta trimite la un obiect
material sau la o reprezentare a unei structuri la o anumit scar. n economie ns, termenul i
pierde substana fizic, dar i pstreaz puterea de reprezentare a realitii. Pe linia tradiiei
cercetrilor din fizic, a nelege un fenomen nseamn a construi un model care s imite acel
fenomen. Practica economic este dominat de construirea de modele. Pentru a evalua realitile i
politicile economice, se construiesc i se utilizeaz seturi de date, se realizeaz evaluri cantitative.
Fenomenele economice nu sunt direct observabile, ci sunt analizate cu ajutorul datelor statistice. De
asemenea, teoriile economice nu vizeaz observaii particulare, ci sunt formulri despre fapte i
fenomene privite ca ansambluri de fapte i fenomene individuale. Acestea din urm nu sunt direct
observabile, ci sunt analizate pe baza unor msurtori sau date de observaie.
Modelul este o prezentare formalizat, schematic a realitii economice studiate cu scopul de a
explica modul n care aceasta se manifest.
Modelul econometric ia forma unei ecuaii (sistem de ecuaii) cu dou sau mai multe caracteristici
sau variabile statistice. n econometrie, modelul reprezint instrumentul prin care se ncearc s se
explice realitatea studiat n dimensiunile sale fundamentale. Obiectivul construirii acestor modele
este de a nelege i de a explica realitatea economic n vederea lurii unor decizii practice concrete.
Un exemplu este modelul lui Keynes al consumului, o funcie care explic n ce mod creterea
veniturilor populaiei determin o cretere a consumului. Modelul este dat prin ecuaia:

unde Y reprezint consumul, X este venitul, b0 este consumul autonom i b1 este nclinaia marginal
ctre consum. Acest model reprezint o schem simplificat a realitii economice privind consumul.
Modelul presupune o dependen liniar sau proporional a consumului de factorul cauzal venit. n
mod cert, consumul nu este determinat doar de venit, ci de un numr mare de factori, acetia putnd
fi luai n considerare, explicit sau nu, n model.

3. Noiuni, termeni i notaii

Variabile
Variabilele utilizate n econometrie sunt variabile statistice (se refer la populaii reale, finite)
construite pe baza variabilelor economice. Pentru diverse probleme teoretice i metodologice, pe
lng variabilele statistice sunt utilizate i variabile teoretice, construite pe populaii ipotetice.
n modelul econometric apar urmtoarele variabile:
- variabila dependent. Este denumit i variabil explicat, endogen, rspuns i cuantific un
fenomen economic complex, determinat de o serie de factori.
Aceast variabil se noteaz de obicei cu litera Y.
- variabila independent sau variabila explicativ, exogen, stimul sau variabil de control. Se
noteaz cu litera X sau cu Xi, , dac n model sunt p variabile independente. Variabila independent
este o variabil statistic prin care se msoar aciunea unui factor economic asupra rezultantei. n
poziia de variabil independent, n anumite modele econometrice, poate aprea variabila timp, care
d caracterul dinamic al modelului.
- variabila aleatoare sau termenul aleator. Este numit i variabil rezidual sau eroare i
sintetizeaz influena tuturor factorilor care nu apar explicit n model.
Se noteaz cu e.
Parametri. Estimatori. Estimaii
Parametrii modelului econometric se mai numesc i coeficieni de regresie i reprezint acele mrimi
fixe, dar necunoscute, care apar n modelul econometric, pe lng variabile, n diverse expresii.
Se noteaz cu litere greceti, bi, pentru i constituie obiectul procesului de estimare. ntr-un model,
de regul, exist k = p+1 parametri, unde p este numrul de variabile independente.
Estimatorii sunt variabile aleatoare construite pe spaiul de selecie cu scopul de a estima parametrii
modelului.
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor pe spaiul de selecie. La nivelul unui eantion sau
set de date statistice, estimaia este o valoare cunoscut, calculat pe baza datelor de observaie.
Ipoteze statistice
n econometrie este consacrat un set de ipoteze cu privire la variabilele care compun modelul
econometric. Aceste ipotezele sunt presupuneri cu privire la legea de repartiie a variabilelor i se
numesc ipotezele modelului clasic de regresie. Pe lng acestea, n modelare sunt ntlnite ipotezele
cu privire la parametrii modelului econometric.
Teste statistice
Testele statistice utilizate n econometrie sunt procedee la finalul crora, pe baza unei reguli, se ia
decizia de a accepta sau de a respinge ipoteza supus testrii. La baza testelor se afl statisticile,
adic variabile aleatoare cu legi de repartiie cunoscute i complet specificate.

4. Demersul metodologic al cercetrii econometrice

n sintez, principalele etape ale cercetrii econometrice sunt prezentate mai jos:
- formularea unei teorii sau a unui set de ipoteze. Aceast etap se realizeaz pe baza teoriilor i a
cercetrilor anterioare, dar i pe baza datelor de observare culese pentru un anumit fenomen.
- formalizarea problemei ntr-un model. n aceast etap se propune un model economic sau
matematic (funcional) pentru teoria sau ipotezele propuse i apoi se specific un model econometric
(model cu variabile statistice observabile).
- obinerea datelor pentru modelare. Este o etap deosebit de important de care depinde calitatea
rezultatelor. n aceast etap se specific tipul datelor i metodele prin care acestea pot fi obinute,
care sunt apoi culese dup procedeele alese.
- estimarea parametrilor modelului econometric. Estimarea presupune mai nti alegerea metodelor
de estimare i a estimatorilor, iar apoi se trece la aplicarea acestora pe setul de date disponibile.
- testarea ipotezelor. Vizeaz att testarea parametrilor modelului, ct i a modelului n sine, precum
i a condiiilor i proprietilor cerute de teoria economic i de metodologia statistic.
- predicia fenomenului. Reprezint proiectarea fenomenului analizat pentru o perioad de timp
viitoare sau proiectarea unor scenarii pentru date specificate ale variabilelor factoriale, avnd la baz
modelul estimat.
- utilizarea modelului n practica economic. Vizeaz luarea unor decizii de politic economic,
realizarea controlului unor activiti etc.
Schematic, demersul cunoaterii econometrice poate fi reprezentat astfel:

5. Tipuri de date statistice utilizate n econometrie

n econometrie se utilizeaz de regul trei tipuri de date: datele furnizate de anchetele statistice la un
moment dat, seriile de timp i datele obinute prin anchete de tip panel, care combin seriile de timp
cu datele observate la un moment dat n anchete.
Seriile de moment
Aceste serii de date se obin din diferite tipuri de anchete. De regul, datele pentru modelare se obin
prin cercetri pe baz de sondaj statistic, dar exist i date disponibile din cercetri exhaustive de tip

recensmnt. Datele din anchete se refer la populaii statistice bine delimitate n spaiu, timp i cu
privire la natura lor.
Construirea de modele cu ajutorul datelor din anchete presupune obinerea unui instantaneu, a unui
model explicativ care este valabil la momentul pentru care s-au cules datele. Aceste modele sunt
importante pentru a realiza comparaii n spaiu i n timp.
Pentru datele din anchete de moment, analiza calitii presupune analiza gradului de omogenitate a
populaiei dup variabilele studiate, analiza metodologiilor de calcul pentru a asigura
comparabilitatea n timp i n spaiu, evaluarea reprezentativitii eantionului, pentru datele din
sondaje.
Seriile de timp
Sunt seturi de date observate pentru un fenomen la diverse momente sau intervale de timp. Aceste
serii se construiesc cu ajutorul variabilelor numerice sau atributive i sunt seturi de date sub forma
unor nregistrri orare, zilnice, sptmnale, lunare sau anuale.
Calitatea seriilor de timp este analizat prin: evaluarea comparabilitii datelor n timp
metodologiile de calcul i de observare se pot modifica; verificarea surselor i a metodelor de
culegere a datelor exist mai multe surse de date pentru acelai fenomen, iar uneori datele din
aceste surse nu concord.
Seriile de tip panel
Prin anchetele de tip panel se combin avantajele analizei de moment i ale analizei n timp a unui
fenomen. Din aceste anchete se obin serii de timp pentru acelai eantion de uniti sau pentru
eantioane care sunt modificate, dar care pstreaz aceleai caracteristici ale populaiei.
Anchetele panel permit obinerea de serii de date de moment, dac se consider o anchet realizat la
un anumit moment, ct i serii de timp, dac se consider rezultatele anchetelor pe o perioad de
timp. Prin anchetele panel sunt mbuntite condiiile de calitate a datelor obinute att din anchete,
ct i datele de tip serii de timp. Printr-o cercetare selectiv, datele din anchetele panel permit
observarea i analiza unui fenomen n dezvoltarea sa n timp, asigurnd reprezentativitatea datelor n
spaiu i n timp, precum i comparabilitatea acestora.

6. Autoevaluare
1. Modelul econometric este utilizat pentru:
a) a descrie fenomenele economice
b) a explica dependena dintre fenomenele economice
c) a realiza predicii asupra realitii economice supuse analizei
2. Parametrii modelului econometric sunt:
a) variabile aleatoare
b) constante reale necunoscute
c) valori reale calculate pe baza datelor empirice
3. Econometria asigur suportul pentru:
a) testarea teoriilor economice
b) dezvoltarea de noi teorii

c) luarea deciziilor economice

4. n modelarea econometric se utilizeaz urmtoarele tipuri de variabile:
a) aleatoare
b) deterministe
c) mixte
5. Conceptul de model vizeaz:
a) o reproducere fidel a realitii
b) un instrument de descriere a unui fenomen
c) o reprezentare schematic a realitii
Rspunsuri la test: 1 - a,c; 2 b; 3 a,b,c; 4 a,b; 5 - c