Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2
Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice
n scopul evalurii legturilor dintre fenomene.
Planul cursului
1. Elemente conceptuale
2. Modelul de regresie liniar simpl
3. Modelul de regresie liniar multipl
4. Modele de regresie neliniar
5. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, necorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.
BibliograGie
Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica,
Bucureti, 2008
Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan,
1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New
York, 1995
Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris,
Iai, 2012
Dnu Jemna, Econometrie cu aplicaii n R, Editura
Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2017
Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota Ginal
Seminar - 20%. Pentru a primi not la seminar, Giecare
student trebuie s Gie prezent la minimum 7 seminarii)
Test evaluare - 40%. Testul de evaluare are valoare de parial,
materia din primele 7 cursuri nu se mai d la examenul Ginal.
Testul se da la curs n sptmna a 10-a (6 decembrie), sub
form de test gril
Q = 0 + 1 P
Dac am putea face un experiment oferind mai multe preuri
pentru cafea, ct ar cumpra indivizii la Giecare pre oferit?
Observaii:
Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici
valoarea coeGicienilor
Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de
obinut
Exemple
Relaia dintre rata inGlaiei i rata omajului poate Gi
exprimat printr-un model de forma:
1
rata _ inf = o + 1
somaj
1.5. Scurt istoric
coala Aritmeticii politice engleze
- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice prin care se
foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor
studii legate de populaie, Ginane, comer exterior
sau impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze
- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n
Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor
naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton,
K. Pearson, R.A. Fisher, F.Y. Edgeworth.
1.5. Scurt istoric
Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea
de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de
econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai importante Giguri: Irving
Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza
dispersional), Jan Timbergen (Gizician olandez), R. Frisch (primul
preedinte al societii) .a.
Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiilor aduse n
diferite domenii ale economiei:
producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas;
cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson;
modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen, O. Lange, T.
Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil;
modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.
1.6. Demersul metodologic al
econometriei
1.6.1. Modelul econometric
Modelul este o schem simpliGicat a realitii
studiate.
Modelul econometric
a. Forma general a modelului
Modelul econometric este o ecuaie
sau un sistem de ecuaii construit pe
baza variabilelor statistice.
Exemplu: un model de regresie liniar
poate Gi exprimat astfel: Y= o+1X+.
Modelul econometric
b.Variabile statistice
Parametri
- parametrii modelului econometric, numii i
coeGicieni de regresie, sunt mrimi reale, Gixe dar
necunoscute care apar n model n diferite expresii
alturi de variabile ().
- parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic.
c. Parametri-estimaii-estimatori
Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii
de probabilitate cunoscute i cu proprieti speciGice
n baza crora se realizeaz procesul de estimare a
parametrilor modelului econometric.
c. Parametri-estimaii-estimatori
Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
observate din realitate.
Proprieti ale estimatorilor
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac
media sau sperana matematic a acestuia este egal
cu parametrul
M () =
Y= 0+1X +.
e. Estimarea parametrilor modelului econometric
- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici
ptrate (MCMMP).
f. Testarea ipotezelor statistice
- se urmrete dac estimrile obinute sunt n
acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei
economice testate.
g. Previziune statistic
- dac rezultatele testrii conGirm ipotezele
formulate, modelul econometric poate Gi
folosit n scop predictiv.
h. Folosirea modelului n scop decizional.
- considernd, de exemplu, un model de consum
estimat de forma:
Y=-200+0,8X
ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici Giscale i monetare, autoritile pot
manipula variabila de control X pentru a obine un
nivel dorit al variabilei int Y.