Sunteți pe pagina 1din 39

ECONOMETRIE

- anul universitar 2017-2018-


Mircea Asandului

mircea.asandului@uaic.ro
B315

2
Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice
n scopul evalurii legturilor dintre fenomene.

Planul cursului
1. Elemente conceptuale
2. Modelul de regresie liniar simpl
3. Modelul de regresie liniar multipl
4. Modele de regresie neliniar
5. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, necorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.
BibliograGie
Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica,
Bucureti, 2008
Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan,
1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New
York, 1995
Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris,
Iai, 2012
Dnu Jemna, Econometrie cu aplicaii n R, Editura
Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2017
Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota Ginal

Seminar - 20%. Pentru a primi not la seminar, Giecare
student trebuie s Gie prezent la minimum 7 seminarii)

Test evaluare - 40%. Testul de evaluare are valoare de parial,
materia din primele 7 cursuri nu se mai d la examenul Ginal.
Testul se da la curs n sptmna a 10-a (6 decembrie), sub
form de test gril

2. Examen n sesiune - 40% din nota Ginal


Examenul se d din modele neliniare si testarea ipotezelor
clasice, teorie i probleme, sub form de test gril.

Observaie:
- aplicaiile se vor face n SPSS si Excel (la curs i la seminar se
va lucra cu outputuri din SPSS si Excel)
De ce ar trebui s studiez
Econometrie???????

Ce concluzie putei desprinde
din aceste date?
Datele nu vorbesc singure!!!!!
Datele nu sunt informaii!
Datele nu sunt valoroase, informatiile DA!
Datele au propriul lor limbaj. Pentru a le
inelege, trebuie s tii limbajul.
Econometria este limbajul in care datele ii
vorbesc!
De ce ar trebui s studiez
Econometrie???????
Poi folosi Econometria pentru a testa i a raGina
teorii economice;
Teoria poate Gi ambigu n privina impactului pe
care l poate avea schimbarea unei politici
economice. Econometria poate evalua acest impact;
Datele experimentale sunt foarte rare n economie;
Econometria umple spaiul dintre teoria economic i
practica economic;
ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILE
ECONOMICE PE DATE REALE!!!
Exemplu: Cererea pentru cafea
Teoria economic ne spune c (aproape) ntotdeauna relaia este
invers

Q = 0 + 1 P
Dac am putea face un experiment oferind mai multe preuri
pentru cafea, ct ar cumpra indivizii la Giecare pre oferit?

Observaii:
Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici
valoarea coeGicienilor
Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de
obinut

DATELE BUNE SUNT SCUMPE!!!


Exemplu
In SUA, in 2011, exista urmtoarea
situaie:
Salariul mediu saptamanal pentru un
absolvent de liceu: 643$
Salariul mediu saptamanal pentru un
absolvent de facultate: 1043$
Diploma de facultate i aduce n plus
400 $/sptmn (20.000 $/an)???
NU!!!!!
Absolvenii de liceu si cei de facultate sunt
persoane cu caracteristici diferite: atitudine,
ambiie, punctualitate, sociabilitate etc;
Aceti factori afecteaz salariul i decizia de a
urma o facultate;
Ct de mult din cei 400 $ se datoreaz
studiilor i ct de mult celorlali factori?
ntrebri la care putem rspunde
cu ajutorul Econometriei

Care va Gi valoarea vnzrilor produsului X pe anul viitor?


Care este efectul asupra vnzrilor unui produs al unei Girme
dac principalul competitor scade preul produsului cu 10 lei?
Noua campanie publicitar fcut pentru un produs a crescut
ntr-adevr vnzrile produsului respectiv?
Cu ct s-ar reduce numrul crimelor violente dac s-ar aloca 1
milion euro pentru suplimentarea numrului de politisti?
Cu ct s-ar reduce numrul studenilor unei Universiti dac ar
crete taxa cu 100 euro? Veniturile obinute astfel din taxe vor
crete sau scade?

Corelaie vs. Cauzalitate: legtura dintre Nota la BAC si Nr de ore de


pregatire.
1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric
1. 1. Termenul de econometrie

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de


ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch
prin analogie cu termenul biometrie (cercetri
biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat de
Galton i Pearson.
Econometria reprezint analiza cantitativ a
fenomenelor economice, avnd la baz teoria
economic i datele de observaie, utiliznd metode
speciEice inferenei statistice [Samuelson, P.,Koopmans,
T., and Stone, R.].
Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre
economie, matematic i statistic.

1.2. Obiectul de studiu al
econometriei
Pe baza datelor din economie, econometria
construiete modele (expresii cantitative) pentru
realitile economice studiate care au un
corespondent n teoriile economice.
Econometria estimeaz, prin procedeele de
inferen statistic, parametrii modelelor i
realizeaz predicii asupra realitii studiate.
Aria de studiu a econometriei este realitatea
economic privit ca un ansamblu de relaii i
intercondiionri abordate cu preponderen sub
aspect cantitativ.


Exemple
Relaia dintre rata inGlaiei i rata omajului poate Gi
exprimat printr-un model de forma:
1
rata _ inf = o + 1
somaj

Relaia dintre venituri i consum;


Relaia dintre cerere i pre;
Relaia dintre producie i factorii de producie;
Modelul econometric al veniturilor venitul este funcie de nivel
de educaie, experien, sex, ras etc.
1.3. Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice sub
aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument
speciGic: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei
Scopul principal al econometriei este identiGicarea,
estimarea i testarea modelelor prin care se surprind
relaiile dintre fenomenele economice reale.
Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a
se realiza predicii ale realitii economice.
Scopul econometriei creeaz un suport empiric
pentru formularea i veriGicarea teoriilor economice.


1.5. Scurt istoric
coala Aritmeticii politice engleze
- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice prin care se
foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor
studii legate de populaie, Ginane, comer exterior
sau impozitare.

Laboratoarele biometrice engleze
- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n
Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor
naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton,
K. Pearson, R.A. Fisher, F.Y. Edgeworth.
1.5. Scurt istoric
Societatea de econometrie

La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea
de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de
econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai importante Giguri: Irving
Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza
dispersional), Jan Timbergen (Gizician olandez), R. Frisch (primul
preedinte al societii) .a.

Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiilor aduse n
diferite domenii ale economiei:
producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas;
cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson;
modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen, O. Lange, T.
Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil;
modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.

1.6. Demersul metodologic al
econometriei
1.6.1. Modelul econometric

Modelul este o schem simpliGicat a realitii
studiate.

Modelul econometric
a. Forma general a modelului


Modelul econometric este o ecuaie
sau un sistem de ecuaii construit pe
baza variabilelor statistice.

Exemplu: un model de regresie liniar
poate Gi exprimat astfel: Y= o+1X+.
Modelul econometric
b.Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz


variabile statistice ntre care, n mod
logic, exist relaii de interdependen.

Tipuri de variabile:
- variabile dependente, numite i
variabile rezultative sau efect, rezultat.
Modelul econometric
b.Variabile statistice
- variabile independente, numite i variabile
factoriale sau factori de inGluen care
determin un anumit efect asupra variabilei
rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul,
aceste variabile apar n model ca sum a
tuturor inGluenelor necunoscute sau care nu
apar explicit n model. n cercetarea
econometric, variabila eroare este o variabil
aleatoare care respect anumite proprieti,
numite i ipoteze clasice.

c. Parametri-estimaii-estimatori

Parametri
- parametrii modelului econometric, numii i
coeGicieni de regresie, sunt mrimi reale, Gixe dar
necunoscute care apar n model n diferite expresii
alturi de variabile ().
- parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic.

c. Parametri-estimaii-estimatori

Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii
de probabilitate cunoscute i cu proprieti speciGice
n baza crora se realizeaz procesul de estimare a
parametrilor modelului econometric.
c. Parametri-estimaii-estimatori
Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
observate din realitate.


Proprieti ale estimatorilor
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac
media sau sperana matematic a acestuia este egal
cu parametrul
M () =

- convergena un estimator este convergent dac


variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul
eantionului tinde spre volumul populaiei

V () 0, cnd n N

- e:iciena estimatorul este eGicient dac are variana
cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru
parametrul
V () = min im
1.7. Criterii de clasiGicare a
modelelor econometrice
a. Dup natura dependenei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe: variabila
dependent este explicat n totalitate de variabila
sau variabilele independente din model.

2. modele de regresie probabiliste: Y=f(x) +, unde
este o variabil numit eroare sau reziduu, care
sintetizeaz ansamblul factorilor cu inGluen asupra
variabilei Y, dar care nu pot Ei comensurai i care nu
sunt prini n mod explicit n model.

b. Dup numrul factorilor de inEluen:

1. modele de regresie simpl (unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare
sau nesemniGicativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).

2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli factori.

Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+,
unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile:

1. modele de regresie liniar dac Y este o funcie
liniar de variabila sau variabile explicative;
Y = 0 + 1 X +

2. modele de regresie neliniar


2
Y = 0 + 1 X + 2 X +
d. Dup timpul la care se refer datele din model:


1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeai perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.

2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca
variabil independent:
Yt=f(t)+.
1.8. Demers metodologic
a. Formularea problemei n termeni economici,
plecnd de la o teorie economic.
Exemplu: Keynes a aGirmat c oamenii sunt
dispui s consume, n medie, mai mult dac
veniturile lor cresc. Aceast cretere nu se
produce, ns, n acelai ritm (funcia de
consum).

b. IdentiEicarea variabilelor

c. SpeciEicarea modelului matematic al teoriei
economice.

Exemplu: Keynes a postulat existena unei
relaii directe ntre consum i venituri, dar nu
a precizat forma legturii dintre cele dou
variabile.

S considerm, pentru simplicitate,
urmtoarea form a funciei de consum:
Y= 0+1X.

d. SpeciEicarea modelului econometric

- modelul matematic pur al legturii dintre consum i
venituri este de interes redus pentru economiti,
pentru c presupune o relaie exact, determinist
ntre aceste dou variabile.
- pentru reprezentarea legturii dintre acestea,
econometricianul a modiGicat funcia de consum,
introducnd un termen eroare, astfel:

Y= 0+1X +.

e. Estimarea parametrilor modelului econometric

- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici
ptrate (MCMMP).
f. Testarea ipotezelor statistice

- se urmrete dac estimrile obinute sunt n
acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei
economice testate.

g. Previziune statistic

- dac rezultatele testrii conGirm ipotezele
formulate, modelul econometric poate Gi
folosit n scop predictiv.

h. Folosirea modelului n scop decizional.

- considernd, de exemplu, un model de consum
estimat de forma:

Y=-200+0,8X

ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici Giscale i monetare, autoritile pot
manipula variabila de control X pentru a obine un
nivel dorit al variabilei int Y.