1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se

obţin următoarele rezultate:

Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
 210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
Capitolul 1 - Introducere în econometrie

1. Obiectivele econometriei sunt:

a) descrierea şi explicarea dependenţelor dintre fenomenele economice
b) explorarea realităţii economice cu ajutorul datelor statistice pentru a propune noi teorii şi
ipoteze
c) testarea ipotezelor elaborate în teoria economică
d) predicţia fenomenelor economice

2. În teoria economică clasică, un model de regresie poate fi folosit în studiul legăturii dintre:
a) rata inflaţiei şi rata şomajului
b) valoarea consumului şi nivelul veniturilor
c) nivelul venitului, pe de o parte, şi nivelul de educaţie, experienţa în muncă şi genul
persoanei, pe de altă parte
d) cerere şi preţ

3. Într-un model econometric se întâlnesc următoarele elemente:

a) variabile observabile
b) variabile independente
c) variabile neobservabile
d) variabila dependentă
e) parametrii modelului
f) variabila aleatoare

4. După natura dependenţei dintre variabile, modelele econometrice se clasifică în:

a) modele de regresie deterministe
b) modele de regresie statice
c) modele de regresie probabiliste
d) modele de regresie matematice
e) modele de regresie dinamice
f) modele de regresie stochastice

5. După forma legăturii dintre variabile, modelele econometrice se clasifică în:

a) modele de regresie multiplă
b) modele de regresie liniară
c) modele de regresie simplă
d) modele de regresie neliniară
e) modele de regresie deterministe

6. Parametrii modelului de regresie:

a) reprezintă valori cunoscute, calculate pe baza datelor de la nivelul unui eşantion
b) se mai numesc coeficienţi de regresie
c) sunt variabile aleatoare
d) reprezintă mărimi fixe, dar necunoscute
e) constituie obiectul procesului de estimare

7. Pentru modelul de regresie liniară sunt corecte următoarele afirmaţii:

1
 a) componenta aleatoare este reprezentată de media condiţionată 𝑀(𝑌/𝑋) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋
b) regresia sau media condiţionată este o funcţie liniară definită: 𝑀(𝑌/𝑋 = 𝑥𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖
c) componenta aleatoare este reprezentată de variabila aleatoare eroare: 𝜀
d) componenta deterministă este reprezentată de media condiţionată: 𝑀(𝑌/𝑋) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋
e) componenta deterministă este reprezentată de variabila aleatoare reziduu: 𝜀

8. Apariţia termenului eroare în modelul de regresie este legată de următoarele probleme care
însoţesc procesul de modelare:
a) natura fenomenului studiat
b) erorile generate de metoda statistică
c) specificare modelului
d) factorii sau variabilele neincluse în modelul econometric
e) erorile de măsurare

Capitolul 1
Introducere în econometrie
Întrebare Răspuns
1 a, b, c, d
2 a, b, c, d
3 a, b, c, d, e, f
4 a, c, d, f
5 b, d
6 b, d, e
7 b, c, d
8 a, b, c, d, e

2
Capitolul 2 - Modelul de regresie liniară simplă

1. În teoria economică clasică, un model de regresie liniară simplă poate fi folosit în studiul
legăturii dintre:
a) rata inflaţiei şi rata şomajului
b) valoarea consumului şi nivelul veniturilor
c) nivelul venitului, pe de o parte, şi nivelul de educaţie, experienţa în muncă şi genul
persoanei, pe de altă parte
d) valoarea PIB-ului şi speranţa de viaţă
e) cerere şi preţ

2. Cu privire la parametrii unui model de regresie liniară simplă, sunt adevărate următoarele
afirmaţii:
a) panta dreptei de regresie reprezintă variaţia medie absolută a variabilei independente la o
variaţie a variabilei dependente cu o unitate
b) coeficientul de regresie 𝛽0 mai este denumit şi constanta modelului
c) parametrul 𝛽1 mai este denumit şi termenul liber al modelului
d) ordonata la origine indică nivelul mediu al variabilei dependente, atunci când variabila
independentă ia valoarea 1
e) panta dreptei de regresie reprezintă variaţia medie absolută a variabilei dependente la o
variaţie a variabilei independente cu o unitate
f) ordonata la origine indică nivelul mediu al variabilei dependente, atunci când variabila
independentă ia valoarea 0

3. Pentru un model de regresie liniară simplă sunt adevărate următoarele informaţii:

a) semnul negativ al parametrului 𝛽1 indică o legătură liniară inversă între cele două variabile
b) sensul legăturii dintre cele două variabile este indicat de semnul pantei de regresie
c) o legătură directă între cele două variabile arată că pe măsură ce variabila 𝑋 creşte cu o
unitate, variabila 𝑌 creşte, în medie, cu 𝛽1
d) sensul legăturii dintre cele două variabile este indicat de semnul ordonatei la origine
e) atunci când panta dreptei de regresie nu diferă semnificativ de zero, între cele două
variabile nu există o legătură liniară
f) o legătură negativă între cele două variabile arată că pe măsură ce variabila 𝑋 creşte cu o
unitate, nivelul mediu al variabilei 𝑌 scade cu 𝛽0

4. Estimarea punctuală a parametrilor modelului de regresie liniară:

a) se realizează prin metoda celor mai mari pătrate (MCMMP)
b) presupune maximizarea expresiei: 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 𝜀̂𝑖2
c) se realizează prin determinarea limitelor intervalului de încredere
d) presupune maximizarea expresiei: 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 𝜀̂𝑖2
2
e) se realizează pe baza criteriului: 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝛽̂0 − 𝛽̂1 𝑥𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛
f) presupune minimizarea sumei tuturor erorilor modelului de regresie
g) se realizează prin metoda celor mai mici pătrate (MCMMP)
2
h) se realizează pe baza criteriului: 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑥𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛
i) presupune minimizarea expresiei: 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 𝜀̂𝑖2

3
5. Pentru un model de regresie liniară simplă, s-au obţinut următoarele rezultate: estimaţia
punctuală a parametrului 𝛽1 de -0.164 şi estimaţia erorii standard a estimatorului acestui
parametru de 0.766. Considerând un eşantion de 26 de observaţii şi un risc asumat de 1%,
precizaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte:
a) între cele două variabile există o legătura liniară semnificativă
b) cu o încredere de 99%, se poate garanta că 𝛽1 este acoperit de intervalul [-2,306; 1,978]
c) panta dreptei de regresie nu diferă semnificativ de zero, pentru o probabilitate de 99%
d) cu o încredere de 99%, se poate garanta că 𝛽1 este acoperit de intervalul [-2,072; 1,744]

6. În studiul legăturii dintre Salariul curent ($) şi Nivelul de educaţie (ani) la nivelul unui
eşantion format din 474 persoane, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331,2 2821,912 -6,496 ,000
Educational Level (years) 3909,907 204,547 ,661 19,115 ,000
a. Dependent Variable: Current Salary

Ecuaţia estimată a modelului este:

a) 𝑌𝑋 = −18331,2 + 3909,907𝑋
b) 𝑦𝑥𝑖 = −18331,2 + 3909,907𝑥𝑖 + 𝑒𝑖
c) 𝑌𝑋 = −18331,2 + 3909,907𝑋 + 𝜀
d) 𝑦𝑥𝑖 = −18331,2 + 3909,907𝑥𝑖
e) 𝑦𝑥𝑖 = 3909,907 − 18331,2𝑋

7. Considerând rezultatele de la întrebarea 6, precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt

adevărate:
a) salariul influenţează semnificativ nivelul de educaţie
b) la o creştere a educaţiei cu un an, salariul creşte, în medie, cu 3909,907 $
c) pentru un nivel de educaţie egal cu 0 ani, ne aşteptăm ca salariul mediu estimat să fie de
3909,907 $
d) nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă asupra variaţiei salariului
e) valoarea medie estimată a salariului este de -18331,2 $, în condiţiile în care nivelul de
educaţie este egal cu 0 ani

8. În urma prelucrării datelor înregistrate pentru două variabile, Valoarea venitului (lei) şi
Valoarea consumului (lei) la nivelul unui eşantion de 50 de gospodării, s-a estimat un model de
forma 𝑌𝑋 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Coefficients(a)
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) -5,599 2,085 -2,686 ,055
Valoare_venit ,280 ,042 ,957 6,603 ,003
a Dependent Variable: Valoare_consum

4
 a) parametrul 𝛽0 este semnificativ diferit de zero pentru o probabilitate de 95%
b) considerând un risc asumat de 0,05, limitele intervalului de încredere pentru coeficientul de
regresie 𝛽0 sunt: [1,513; 9,685]
c) probabilitatea asociată valorii calculate a testului fiind mai mare decât riscul asumat de 5%,
se poate afirma că 𝛽0 nu este semnificativ diferit de zero
d) având în vedere că 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 = −2,686 < 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 1,96, se poate afirma, cu o încredere de
95%, că parametrul 𝛽0 nu diferă semnificativ de zero
e) cu o încredere de 95% se poate garanta că termenul liber al modelului 𝛽0 este acoperit de
intervalul [-9,685; -1,513]

9. Pentru rezultatele obţinute la aplicaţia 8, alegeţi răspunsurile corecte:

a) cu un risc de 0,95 se poate afirma că valoarea venitului are o influenţă semnificativă asupra
valorii consumului
b) semnul estimaţiei 𝑏1 arată că între cele două variabile există o legătură liniară directă
c) testarea semnificaţiei parametrului 𝛽1, pentru un risc asumat de 5%, indică existenţa unei
legături liniare între nivelul venitului şi cel al consumului
d) semnul estimaţiei 𝑏1 arată că între cele două variabile există o legătură liniară inversă
e) modelul de regresie construit explică semnificativ legătura liniară dintre cele două
variabile, pentru o probabilitate de 95%

10. Pe baza ecuaţiei estimate a modelului de regresie liniară 𝑦𝑥𝑖 = 0,638 + 0,402𝑥𝑖 , variaţia
variabilei dependente pentru o variaţie a variabilei independente cu 2,75 unităţi este:
a) 0,402
b) 1,105
c) 0,638
d) 1,754

11. Se consideră un model de regresie liniară simplă care explică variaţia salariului ($), la nivelul
unui eşantion de angajaţi, considerând vechimea în muncă (luni). În urma estimării acestui
model, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 22843,324 6362,214 3,590 ,000
Months since Hire 142,723 77,844 ,084 1,833 ,067
a. Dependent Variable: Current Salary

Pentru o vechime în muncă de 10 luni, se cere să se estimeze nivelul salariului:

a) 1427,230 $
b) 24270,554 $
c) 22843,324 $

12. Considerând ecuaţia estimată a modelului de la aplicaţia 11, se cere să se determine nivelul
vechimii în muncă pentru un nivel mediu al salariului de 30000 $:

5
 a) aprox. 50 de luni
b) aprox. 120 de luni
c) aprox. 142 de luni

13. Pe baza ecuaţiei estimate a modelului de regresie liniară 𝑦𝑥𝑖 = 1,254 − 0,894𝑥𝑖 , să se
determine cu cât ar trebui să crească nivelul variabilei independente 𝑋 pentru a avea o scădere
medie a variabilei dependente 𝑌 cu 2 unităţi.
a) 1,788
b) 2,237
c) -2,237
d) -1,788

14. Prin construirea unui model de regresie care să explice variaţia ratei generale de fertilitate în
funcţie de rata nupţialităţii, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 21,040 3,527 5,965 ,000
nuptialitate 2,306 ,659 ,489 3,501 ,001
a. Dependent Variable: fertilitate

Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte:

a) între cele două variabile există o legătură liniară inversă de intensitate medie
b) rata de nupţialitate şi rata generală de fertilitate sunt corelate semnificativ
c) estimaţia coeficientului de corelaţie este egală cu 2,306
d) legătura liniară dintre cele două variabile este directă şi de intensitate medie
e) coeficientul de corelaţie este semnificativ diferit de zero, cu o probabilitate de 95%
f) estimaţia coeficientului de corelaţie este egală cu 0,489

15. În studiul legăturii dintre Salariul curent ($) şi Nivelul de educaţie (ani), s-au obţinut
următoarele rezultate:
Correlations

Educational
Current Salary Level (years)
Current Salary Pearson Correlation 1 ,661**
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
Educational Level (years) Pearson Correlation ,661** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Considerând un risc asumat de 5%, precizaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte:
a) cu o încredere de 95%, se poate afirma că legătură liniară directă, de intensitate medie,
dintre cele două variabile este semnificativă

6
 b) variaţia nivelului salariului este explicată în proporţie de 66,1% de variaţia nivelului
educaţiei
c) cele două variabile nu sunt corelate semnificativ, cu o probabilitate de 95%
d) estimaţia coeficientului de corelaţie indică existenţa unei legături liniare inverse, de
intensitate medie, între salariu şi nivelul de educaţie
e) cele două variabile sunt corelate semnificativ, cu o probabilitate de 95%

16. Care din următoare afirmaţii cu privire la coeficientul de corelaţie sunt adevărate:
a) domeniul de variaţie a coeficientului de corelaţie este: [0, 1]
b) pentru un model de regresie liniară simplă este valabilă relaţia: 𝑟 = |𝑅|
c) domeniul de variaţie a coeficientului de corelaţie este: [-1, 1]
𝐸𝑆𝑆
d) pentru un model de regresie liniară simplă este valabilă relaţia: 𝑟 = 𝑇𝑆𝑆
e) domeniul de variaţie a coeficientului de corelaţie este: [-3, 3]
f) pentru un model de regresie liniară simplă este valabilă relaţia: 𝑟 2 = 𝑅 2

17. Pentru aprecierea intensităţii legăturii dintre două variabile, se pot utiliza indicatorii:
a) coeficientul de corelaţie
b) raportul de determinaţie
c) variaţia reziduală a modelului
d) raportul de corelaţie
e) variaţia explicată a modelului

18. În urma estimării legăturii dintre variabile X, PIB pe locuitor (lei), şi Y, gradul de urbanizare
(%), observate la nivelul judeţelor din România, în anul 2015, s-au obţinut rezultatele din tabelul
de mai jos:
Correlations

pib gradurb
pib Pearson Correlation 1 ,506**
Sig. (2-tailed) ,001
N 41 41
gradurb Pearson Correlation ,506** 1
Sig. (2-tailed) ,001
N 41 41
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
Sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) 50,60 % din variaţia gradului de urbanizare este explicat de variaţia PIB-ului pe locuitor, iar
restul de până la 100% este explicat de variaţia factorilor neincluşi în model
b) estimaţia raportului de corelaţie 𝑅 = 0,506 indică existenţa unei legături liniare de
intensitate medie între cele două variabile
c) variaţia gradului de urbanizare este explicată în proporţie de 25,60% de variaţia PIB-ului pe
locuitor
d) estimaţia raportului de corelaţie 𝑅 = 0,256 indică existenţa unei legături directe, de
intensitate medie, între cele două variabile

7
19. Prin construirea unui model de regresie care să explice variaţia ratei generale de fertilitate în
funcţie de rata nupţialităţii, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos:
ANOVA(b)

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 147,119 1 147,119 12,255 ,001(a)
Residual 468,201 39
Total 41
a Predictors: (Constant), nuptialitate; b Dependent Variable: fertilitate
a) 𝑅 = 0,2390
b) 𝑅 2 = 0,3142
c) 𝑅̅ 2 = 0,4761
d) 𝑅 2 = 0,2390
e) 𝑅 = 0,4889
f) 𝑅̅ 2 = 0,2199

20. Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos cu privire la indicatorii de corelaţie sunt corecte:
a) 𝑅̅ 2 indică mai precis cât la sută din variaţia variabilei dependente este explicat de variaţia
variabilei independente
b) 𝑅̅ 2 > 𝑅 2
c) 𝑅 2 indică mai precis cât la sută din variaţia variabilei dependente este explicat de variaţia
variabilei independente
d) 𝑅̅ 2 < 𝑅 2

21. Pe baza rezultatelor obţinute la aplicaţia 19, precizaţi care din următoarele afirmaţiile sunt
corecte, considerând o probabilitate de 99%:
a) modelul de regresie construit explică semnificativ legătura liniară dintre rata generală de
fertilitate şi rata nupţialităţii
b) între rata generală de fertilitate şi rata nupţialităţii nu există o legătură liniară
c) modelul de regresie liniară nu este corect specificat
d) rata nupţialităţii are o influenţă liniară semnificativă, de intensitate medie, asupra variaţiei
ratei generale de fertilitate
e) modelul de regresie liniară construit pentru a explica variaţia ratei generale de fertilitate în
funcţie de factorul rata nupţialităţii este semnificativ

22. Implicaţiile excluderii constantei dintr-un model de regresie liniară sunt:

a) 𝑅𝑆𝑆 > 𝑇𝑆𝑆 şi 𝑅 2 < 0
b) ∑𝑖 𝜀̂2 = 0
c) 𝑅𝑆𝑆 < 𝑇𝑆𝑆 şi 𝑅 2 > 0
d) ∑𝑖 𝜀̂ ≠ 0
e) 𝑅𝑆𝑆 > 𝑇𝑆𝑆 şi 𝑅 2 ≠ 0

8
 Capitolul 2
Modelul de regresie liniară simplă
Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns
1 b, e 9 b, c, e 17 a, b, d
2 b, e, f 10 b 18 b, c
3 a, b, c, e 11 b 19 d, e, f
4 e, g, i 12 a 20 a, d
5 b, c 13 c 21 a, d, e
6 a, d 14 b, d, e, f 22 a, d
7 b, d, e 15 a, e
8 c, e 16 c, f

9
10
Capitolul 3 - Modelul de regresie liniară multiplă

1. Se consideră rata mortalităţii infantile (Y, %), PIB pe locuitor (X1, mil. de lei) şi populaţia
urbană (X2, persoane) înregistrate pentru judeţele României, în anul 2013.

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part
1 (Constant) 14,314 1,182 12,113 ,000
Produs Intern Brut -,00012 ,00005 -,439 -2,312 ,026 -,548 -,347 -,307
Populatia urbana -,027 ,033 -,153 -,804 ,426 -,466 -,128 -,107
a. Dependent Variable: Rata mortalitatii infantile

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) 𝑦𝑖 = 14,314 − 0,00012𝑥1𝑖 − 0,027𝑥2𝑖 + 𝑒𝑖
b) 𝑌𝑋 = 14,314 − 0,027𝑋1 − 0,00012𝑋2
c) 𝑦𝑥𝑖 = 14,314 − 0,00012𝑥1𝑖 − 0,027𝑥2𝑖
d) 𝑌𝑋 = 14,314 − 0,00012𝑋1 − 0,027𝑋2

2. Considerând rezultatele modelării de la întrebarea 1, alegeţi răspunsurile corecte:

a) la o creştere a PIB-ului cu 1 mil. de lei, nivelul mediu al ratei mortalităţii infantile scade
cu 0,00012%, în condiţiile în care influenţa populaţiei urbane rămâne constantă
b) nivelul mediu estimat al ratei mortalităţii infantile este 14,314% în condiţiile în care PIB
şi populaţia urbană rămân constante
c) 𝑏2 = −0,027 arată că la o creştere a populaţiei urbane cu 1 persoană, rata mortalităţii
infantile scade, în medie, cu 0,027%, atunci când PIB pe locuitor ia valoarea 0
d) pentru 𝑋1 = 0 şi 𝑋2 = 0 , nivelul mediu estimat al ratei mortalităţii infantile este de
14,314%

3. Se construieşte un model de regresie liniară multiplă care să explice variaţia ratei generale de
fertilitate în funcţie de factorii rata de nupţialitate, rata de ocupare feminină, rata şomajului şi
gradul de urbanizare, observaţi la nivelul unui eşantion format din 41 de judeţe ale României.
Rezultatele obţinute în urma estimării acestui model sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Coefficients(a)
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 32,436 7,822 4,147 ,000
nuptialitate 1,988 ,799 ,421 2,487
ocupare feminină -,001 ,079 -,002 -,012
somaj -,519 ,256 -,338 -2,030 ,045
grad urbanizare -,131 ,052 -,361 -2,506
a Dependent Variable: fertilitate

11
Specificaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte, ştiind că rezultatele modelării sunt
garantate pentru un nivel de încredere de 95%:
a) rata de ocupare feminină are o influenţă semnificativă asupra fertilităţii, în condiţiile în
care celelalte variabile independente rămân constante
b) variaţia ratei de fertilitate este explicată semnificativ parţial de variaţia gradului de
urbanizare
c) rata de ocupare feminină nu este un factor cu influenţă parţială semnificativă asupra
variaţiei ratei de fertilitate
d) se poate garanta cu o încredere de 5% că rata şomajului influenţează parţial semnificativ
variaţia ratei de fertilitate deoarece 𝑆𝑖𝑔𝑡 < 0,05
e) coeficientul de regresie 𝛽1 diferă semnificativ de zero, ceea ce arată că rata nupţialităţii
explică semnifivativ variaţia ratei fertilităţii, în condiţiile în care influenţa celorlalte
variabile rămâne constantă

4. Specificaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte, ştiind că rezultatele modelării sunt
garantate pentru un nivel de încredere de 95%:
a) pentru variabila şomaj, coeficientul de regresie standardizat se interpretează astfel: la o
creştere a ratei şomajului cu 1%, nivelul mediu al ratei generale de fertilitate scade cu
0,338 abateri standard, atunci când variaţia celorlalte variabile este egală cu zero
b) valorile coeficienţilor de regresie standardizaţi permit ierahizarea variabilelor
independente astfel: cel mai important factor este nupţialitatea, urmat de gradul de
urbanizare, şomajul şi ocuparea feminină, care are cel mai mic impact asupra variaţiei
ratei generale de fertilitate
c) factorul care explică cel mai mult din variaţia fertilităţii este nupţialitatea, cu un coeficient
egal cu 0,421, iar cel mai mic impact asupra fertilităţii îl are gradul de urbanizare, cu un
coeficient egal cu -0,361
d) pentru variabila nupţialitate, coeficientul de regresie standardizat se interpretează astfel: la
o creştere a ratei de nupţialitate cu o abatere standard, rata generală de fertilitate creşte, în
medie, cu 0,421 abateri standard, în condiţiile în care celelalte variabile sunt constante

5. Se consideră rata mortalităţii infantile (%), PIB pe locuitor (lei) şi populaţia urbană
(persoane) înregistrate pentru judeţele României, în anul 2013.

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part
1 (Constant) 14,314 1,182 12,113 ,000
Produs Intern Brut -,00012 ,00005 -,439 -2,312 ,026 -,548 -,347 -,307
Populatia urbana -,027 ,033 -,153 -,804 ,426 -,466 -,128 -,107
a. Dependent Variable: Rata mortalitatii infantile

a) 𝑟𝑦2.1 = −0,128 indică o influenţă parţială negativă, de intensitate slabă a populaţiei

urbane asupra ratei mortalităţii infantile

12
 b) estimaţia coeficientul de corelaţie bivariată dintre rata mortalităţii infantile şi PIB pe
locuitor arată existenţa unei legături inverse, de intensitate medie, între cele două
variabile, în condiţiile în care influenţa populaţiei urbane rămâne constantă
c) estimaţia coeficientului de corelaţie 𝑟𝑦1.2 indică o influenţă parţială negativă, de
intensitate scăzută, a PIB-ului asupra ratei mortalităţii infantile
d) estimaţia coeficientul de corelaţie bivariată 𝑟𝑦2 = −0,107 arată existenţa unei legături
inverse, de intensitate medie, între rata mortalităţii infantile şi populaţia urbană

6. La nivelul unui eşantion de 1000 de persoane, s-au înregistrat date pentru variabilele Vârsta
(ani), Greutatea (kg), Tensiunea arterială (mmHg), Numărul de ţigări consumate într-o
săptămână, Înălţimea (cm). În urma prelucrării datelor în SPSS, s-au obţinut rezulatele de mai
jos:

Correlations

Tensiune Numarul
Control Variables arteriala de tigari
Varsta & Greutate Tensiune arteriala Correlation 1,000 ,738
Significance (2-tailed) . ,000
df 0 996
Numarul de tigari Correlation ,738 1,000
Significance (2-tailed) ,000 .
df 996 0

Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte:

a) cu o probabilitate de 95%, tensiunea arterială şi numărul de ţigări sunt corelate
semnificativ, în condiţiile în care influenţa vârstei şi a greutăţii rămân constante
b) coeficientul de corelaţie parţială dintre tensiunea arterială şi numărul de ţigări nu diferă
semnificativ de zero, cu o probabilitate de 95%
c) cu o probabilitate de 95% se poate afirma că influenţa liniară directă, de intensitate
puternică, a numărului de ţigări asupra tensiunii arteriale este semnificativă, în condiţiile
în care vârsta şi greutatea rămân constante
d) cu o probabilitate de 95%, tensiunea arterială şi numărul de ţigări sunt corelate
semnificativ, în condiţiile în care vârsta şi greutatea iau valoarea zero

7. În studiul legăturii dintre fertilitate şi factorii nupţialitate, grad de urbanizare şi rata şomajulu,
s-au obţinut următoartele rezultate:

13
 Correlations

fertilitate nuptialitate somaj gradurb

fertilitate Pearson Correlation 1 ,489** -,465** -,089
Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,580
N 41 41 41 41
nuptialitate Pearson Correlation ,489** 1 -,596** ,371*
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,017
N 41 41 41 41
somaj Pearson Correlation -,465** -,596** 1 -,343*
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,028
N 41 41 41 41
gradurb Pearson Correlation -,089 ,371* -,343* 1
Sig. (2-tailed) ,580 ,017 ,028
N 41 41 41 41
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte:

a) coeficientul de corelaţie parţială estimat dintre şomaj şi fertilitate are valoarea de -0,465
b) coeficientul de corelaţie bivariată dintre fertilitate şi gradul de urbanizare nu diferă
semnificativ de zero, cu o probabilitate de 95%
c) între fertilitate şi nupţialitate există o legătură liniară directă, de intensitate medie
d) cu o probabilitate de 99%, se poate afirma că legătura liniară inversă, de intensitate foarte
scăzută, dintre rata fertilităţii şi gradul de urbanizare nu este semnificativă

8. În urma estimării unui model de regresie liniară multiplă, în care variabila dependentă este rata
mortalităţii infantile (%), iar variabilele independente sunt PIB pe locuitor (lei) şi populaţia
urbană (persoane), s-au obţinut următoarele rezultate:

Model Summary

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R Square the Estimate
1 ,558a ,311 ,276 2,0497
a. Predictors: (Constant), Populatia urbana, Produs
Intern Brut

Pentru exemplul considerat sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) 55,8% din variaţia medie a ratei mortalităţii infantile este explicat de variaţia simultană a
PIB-ului pe locuitor şi populaţiei urbane
b) 31,1% din variaţia medie a ratei mortalităţii infantile este explicat de variaţia simultană a
PIB-ului pe locuitor şi populaţiei urbane
c) 27,6% din variaţia medie a ratei mortalităţii infantile este explicat de variaţia simultană a
PIB-ului pe locuitor şi populaţiei urbane

9. În urma estimării unui model de regresie liniară multiplă care să explice variaţia ratei generale
de fertilitate în funcţie de factorii rata de nupţialitate, rata de ocupare feminină, rata şomajului şi
gradul de urbanizare, s-au obţinut următoarele rezultate:
14
 ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 243,337 4 60,834 5,887 ,001a
Residual 371,983 36 10,333
Total 615,320 40
a. Predictors: (Constant), gradurb, ocupfem, somaj, nuptialitate
b. Dependent Variable: fertilitate

Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

a) raportul de corelaţie multiplă estimat este egal cu valoarea 0,628
b) raportul de determinaţie multiplă estimat este egal cu valoarea 0,395
c) cu o probabilitate de 99%, raportul de corelaţie multiplă nu diferă semnificativ de zero
d) raportul de determinaţie multiplă ajustat estimat este egal cu valoarea 0,328
e) cu o probabilitate de 95%, raportul de corelaţie multiplă diferă semnificativ de zero
f) raportul de determinaţie multiplă estimat este egal cu valoarea 0,328

10. Se construieşte un model de regresie liniară multiplă care să explice variaţia fertilităţii în
funcţie de o serie de factori demografici, economici şi sociali, la nivelul judeţelor României, în
anul 2015. Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Model Summary

Change Statistics
Std. Error
R Adjusted R of the R Square Sig. F
Model R Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Change
1 ,629(a) ,395 ,328 3,21448 ,395 5,887 4 36 ,001
2 ,640(b) ,410 ,325 3,22118 ,410 4,860 5 35 ,002
3 ,629(c) ,395 ,346 3,17075 ,395 8,068 3 37 ,000
a Predictors: (Constant), gradurb, ocuparefem, somaj, nuptialitate
b Predictors: (Constant), gradurb, ocuparefem, somaj, nuptialitate, divortialitate
c Predictors: (Constant), gradurb, somaj, nuptialitate

Cu o probabilitate de 95%, precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

a) introducerea variabilei divorţialitate are un efect semnificativ asupra capacităţii
explicative a modelului
b) variabila independentă exclusă din modelul iniţial are o influenţă marginală semnificativă
asupra variaţiei fertilităţii
c) variabila independentă introdusă în modelul iniţial nu are o influenţă marginală
semnificativă asupra variaţiei fertilităţii
d) rezultatul testării influenţei marginale a ratei de ocupare feminină arată că această
variabilă nu trebuie exclusă din modelul de regresie iniţial

15
 Capitolul 3
Modelul de regresie liniară multiplă
Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns
1 c, d 6 a, c
2 a, d 7 b, c, d
3 b, c, e 8 b, c
4 b, d 9 a, b, d, e
5 a, c 10 a, b, d

16
 Probleme rezolvate

I.Modelul simplu de regresie

Aplicația I.1
În perioada 2003-2009 numărul de salariați din Cercetare și Dezvoltare (notați cu NSCD) a
fost de : 3,9; 4,07; 4,1; 4,2; 4,2; 4,35; 4,24 (valorile sunt exprimate în sute mii persoane). Se
cere:
a) Să se estimeze parametrii unui model de forma NSCDt  a  bt   , t  1,7

b) Să se testeze dacă b diferă semnificativ de zero la un prag de 5%

c) Să se construiască un estimator pentru matricea de varianță-covarianță a
estimatorilor,  a,b

d) Estimați folosind un interval de încredere numarul de salariați din Cercetare și

Dezvoltare pentru anii 2010-2012. Sunt rezultatele fezabile? De ce?

Soluție
Fie T=7 numărul de perioade pe care se face analiza. Atunci :

a) min  ˆ 2

 min  NSCDt  aˆ  bˆt 
2
 
 min F aˆ, bˆ

 
F aˆ , bˆ

 0   2 NSCD  aˆ  bˆt  0 
aˆ aˆT  bˆ t   NSCDt

 
F aˆ , bˆ

 0   2 NSCD  a  bt t  0
ˆ ˆ 
aˆ  t  bˆ t 2   tNSCDt
bˆ
Rezolvând sistemul se ajunge la
covNSCT , t 
 bˆ 
ˆ t2
aˆ  NSCD  bˆt

 t  1  2  3....  7  T  1  4
t
T 7 2
 t  28
T (T  1)(2T  1) 7  8  15 t 2

t 2  6

6
 140 ˆ t2 
T
 t 2  20  16  4

1
cov( NSCD, t ) 
 NSCD t t
 NSCD  t 
T
3,9  1  4,07  2  ...  4,24  7
 4,151  4  16,846 - 16,60 = 0,24
7
 ˆ cov NSCD, t  0,24
b   t2
  0,06
Și deci  4
aˆ  NSCD  bˆt  4,1514  0,06  4  3,911

H0 b  0
b) Se testează ipotezele . Pentru aceasta se calculează statistica
H1 b  0

bˆ  0 ˆ 
tb  . Unde ˆ b 
ˆ b T ˆ t

Nu se cunoaște ˆ  . Pentru a determina valoarea acestui indicatori folosim următoarele relații:

2
 ^

  
ˆ 2   NSCDt  NSCD t 
  0,02367  0,0047  ˆ  0,0688
ˆ 2  
T 2 T 2 5

NSCDt  aˆ  bˆt
^
NSCD 1  3,911  0,06  3,971
NSCD2  3,911  0,06  2  3,971  0,06  4,031
...
...
^
NSCD 7  3,911  0,06  7  4,331
Revenind la testarea parametrului b, pe baza calculelor de mai sus rezultă:
bˆ  0 0,06
tb    4,62
ˆ b 0,0688 / 7  2
Cum această valoarea calculată este superioară valorii critice (valoarea critică nu este dată ,
dar din experiența cititorului se cunoaște faptul că ea este în jurul valorii 2-Se poate consulta
distribuția Student pentru a alege valoarea exactă corespunzătoare pragului de 5%) se poate
accepta ipoteza alternativă, panta dreptei de regresie temporală diferă semnificativ de zero la
pragul de semnificație specificat. Altfel spus pe baza datelor existente se poate accepta că

2
 exită un trend semnificativ din punct de vedere statistic privind evoluția numărului de
salariați din Cercetare și Dezvoltare în perioada analizată

.
 ˆ a2
c).  a ,b  
  .
cov aˆ , bˆ
Se cunoaște că ˆ a  ˆ 
1

t2
ˆ b 
ˆ 
, iar
ˆ ˆ b2  T T t2 T ˆ t
 cov(b, aˆ ) 

 
cov aˆ , bˆ  ˆ 2
t
Tˆ t2
Înlocuind în aceste expresii valorile calculate la punctele anterioare rezultă că

1 t2 t   1 16 4 
     
T Tˆ t2 Tˆ t2
 a ,b  ˆ 2    0,0047 7 7  4 74
 t 1   4 1 
   
 Tˆ t
2
Tˆ t2   74 74

d)O estimație punctuală se poate construi astfel

NSCD2010  3,911  0,06  8  4,391

1 t p  t  1 8  4
2 2
Eroarea de previziune  y  t / 2ˆ    2,36  0,0688   0,137
T Tˆ t2 7 74

Cu o probabilitate de 95% se poate spună că numărul de salariați din domeniul Cercetare și

Dezvoltare în anul 2010 va fi cuprins între 425 000 și 452800 persoane.
Intervalul de încredere este fezabil dacă totți factorii care au acționat în trecut asupra variabilelor
măsurate își păstrează direcția și intensitatea acțiunii și în perioadele de previziune. Cum în
ultima parte a perioadei de analiză a apărut criza economică (un factor nou a cărui dimenisiune și
direcție poate fi doar estimată în viitor) intervalul de încredere trebuie privit cu rezerve.

Observație: Întreaga problemă se poate mai ușor folosind variabila t  cu valorile

 3,2,1, 0 ,1,2 , 3 în locul variabilei t utilizate în rezolvarea de mai sus.

3
Aplicația I.2
Pentru a urmări dependența dintre prețul de vânzare al unui produs și cantitățile vândute,
au fost înregistrate 32 de valori. În urma prelucrării datelor a fost obținut modelul:

1
yˆ i  12,2  4,2 ,. Se mai cunosc, de asemenea, ˆ y  1,2 și ˆ 1 / x  0,2
xi
Se cere:
a) Să se testeze la un prag de semnificație de 5%, folosind Testul F, validitatea modelului
de regresie;

b) Pentru o probabilitate de 0,99, precizațí dacă, b, pentru care bˆ  4,2 diferă semnificativ
de 1;
c) Evaluați coeficientul de corelație dintre y și 1 / x . Testați semnificația statistică a
acestuia.

Observație
Pentru rezolvarea problemei se pot folosi valorile critice t 0,01/ 2,30  2,57 F0,05,1,30  4,17 .

Rezolvare

H0 R2  0
a) Se testează ipotezele . Pentru aceasta se calculează statistica
H1 R 2  0

  yˆ  y  bˆ 2 nˆ 12/ x  4,2  0,2 

2 2
R2 n  k 1 V y2/(1 / x )
F  , unde R 
2
     0,49
1 R2 V y2  y  y nˆ y2
2
k  1,2 

0,49
De unde imediat rezultă F   30  28,82 .
0,51
Cum F  F0,05,1,30 se poate respinge ipoteza nulă și în concluzie se poate accepta validitatea

modelului cu o probabilitate de 95%.

H0 b  1
b) Se testează ipotezele . Pentru aceasta se calculează statistica
H1 b  1

4
 bˆ  1 ˆ  (n  k  1)ˆ 2
tb  . Unde ˆ b  Dar R  1 
2

ˆ b nˆ 1 / x nˆ y2

nˆ y2 32 1,44 bˆ  1 4,2  1

ˆ 2  (1  R 2 )  0,51  0,78 . În aceste condiții t b    4,923
n  k 1 30 ˆ b 0,78
30  0,04

Deoarece t b  4,923  t 0,01/ 2,30  2,57  se respinge ipoteza nulă și în consecință se poate

accepta faptul că b diferă semnificativ de 1.

c) r  R 2  0,7 , valoare ce indică o legătură strânsă între inversul prețului de vânzare și

cantitatea vândută.

Pentru testarea acestui indicator se parcurg pașii

H0   0
1. se specifică ipotezele de lucru
H1   0

r
2. se calculează statistica t r  n  2  F  28,82  5,37
1 r2
3. se compară t r cu valoarea critică , și deoarece 5,37 > 2,57 se poate accepta că legătura
dintre inversul prețului și cantitatea vândută este semnficativă

Aplicația I.3
Pentru două variabile statistice, X și Y au fost înregistrate valorile pentru 50 de unități
statistice. În urma prelucrării datelor s-au obținut rezultatele următoare.

y  15, y  15000, x  12,  x  x   200, x y  9100

2 2
i i i i

Folosind datele de mai sus se cere:

a) Să se precizeze care dintre cele două variabile statistice este mai omogenă.
b) Să se calculeze coeficientul liniar de corelație, iar pentru un prag de semnificație de
5% stabiliți dacă valoarea acestuia diferă semnificativ de zero. t 0,05 / 2, 48  2,01

5
 c) Să se estimeze parametrii modelului y    x   prin metoda celor mai mici
pătrate
d) Să se stabilească dacă modelul de regresie este corect specificat
e) Pentru un prag de semnificație de 5% să se determine un interval de încredere
pentru valoarea lui y dacă nivelul caracteristicii X este 15 ( x p  15) .

Rezolvare

a) Pentru a compara gradul de omogenitate al celor două variabile se calculează cei doi
coeficienți ve variație

ˆ x
vX 
x
unde ˆ x 
200
=2 iar ˆ y 
y 2
i
 y 2  300  225  8,66
ˆ y 50 n
vY 
y

2 8,66
În aceste condiții v X   0,16666 și vY   0,577 de unde rezultă că variabila X este
12 15
mai omogenă decât Y.

 xy  xy
cov( X , Y ) 180  12  15
b) rxy   n   0,115
ˆ xˆ y vY y  v X x 2  8,66

Pentru testarea acestui indicator se parcurg pașii

H0   0
1. se specifică ipotezele de lucru
H1   0

rxy 0,115
2. se calculează statistica t r  n2  48  0,84
1 r 2
xy
0,94

3. se compară t r cu valoarea critică , și deoarece 0,84 < 2,01 nu se poate accepta că

legătura dintre cele două variabile statistice este semnificativă statistic la un prag de 5%

6
 c) În urma aplicării MCMMP și rezolvării sistemului de ecuații normale se ajunge la

cov( X , Y )
ˆ  =0,5 și ˆ  y  ˆ  x  15  0,5  12  9
ˆ x2
d) Pentru a verifica dacă modelul este corect specificat se poate testa semnificația
coeficientului variabilei factoriale sau se poate aplica testul Fisher

H0   0 R2
F  (n  2)  t r2  0,717 . Valoarea statisticii calculate este inferioară
H1   0 1 R 2

valorii critice preluate din distribuția Fisher, în concluzie modelul nu este corect specificat
(nu este adecvată specificarea unei forme liniare).


ˆ x 15   y  y  yˆ x 1   y  1  
e) P y 

unde yˆ x 15  ˆ  ˆ  15  9  0,5  15  16,5

(n  2)ˆ 2 nˆ y2 32  75
R2  r 2  1  ˆ 2
  (1  r 2
)  0,885   70,8  ˆ   8,41 de unde
nˆ y
2
n2 30

rezultă că

1 x p  x 
2

 y  t / 2,n k 1  ˆ  1   2,01  8,41 1  1 / 30  32 / 30  4  17,8

n  x  x 2

Cu o probabilitate de 95% valoarea lui y în condițiile în care X=15 iar toți ceilalți factori își
păstrează modul de manifestare va fi cuprinsă între 16,5-17,8 și 16,5+17,8. y x15   1,3; 34,3

Observații.
Intervalul de încredere astfel determinat nu are utilitate practică.
Nu este recomandat să se construiască un interval de încredere în condițiile în care modelul
econometric pe baza căruia s-a efectuat previziunea nu este validat din punct de vedere statistic.

7
În cazul de față construirea intervaluui a fost făcută doar cu scop didactic.

Aplicația I.4
Pentru două caracteristici (prețul de vânzare, cantitatea vândută =Y) au fost observate 20
de valori. Considerând că între acestea există relația de dependență liniară, s-a estimat,
pentru datele observate, următoarea funcție liniară de regresie: yˆ i  16  2 xi . S-au

determinat de asemenea, estimațiile pentru variabila reziduală, acestea fiind prezentate în

tabelul de mai jos:
ˆi (i  1,10) 0,12 -0,15 0,25 -0,18 -0,36 0,25 0,28 -0,24 0,12 -0,25
ˆi (i  11,20) 0,14 -0,18 0,22 0,19 -0,23 0,18 -0,29 0,33 -0,15 -0,05

Pentru cele două caracteristici se mai cunosc următoarele: nivelul mediu al caracteristicii
Y este 40, valorile variabilei X formează o progresie aritmetică cu semidiferența valorilor
extreme egală cu 4,75.
Se cer următoarele
(i). Să se reconstitutie cele două serii de date
(ii). Să se testeze, folosind testul F, dacă modelul de regresie este corect specificat
(iii). Să se testeze, dacă panta dreptei de regresie diferă semnificativ de 2.5 pentru un prag
de semificație de 5%
(iv). Să se măsoare intensitatea dependenței dintre cele două serii prin calcularea
coeficientului liniar de corelație. Să se testeze semnificația acestuia la un prag adecvat.
(v). Utilizând un test adecvat să se precizeze dacă fenomenul de autocorelare de ordinul I
poate fi neglijat la un prag de semnificație de 5%. La acest prag valorile critice din
Distribuția Durbin Watson sunt (dl=1,20 și du=1,41)

Soluție
(i). Dacă valorile lui X formează o progresie aritmetică cu rația r atunci xi  xi 1  r , i  1,20 .
x20  x1
În aceste condiții xn  x1  (n  1)r . Dar  4,75  19r  r  0,5
2

Dearece y  40  x  (40  16) / 2  12 

x i
  xi  240
20
19  20
x i  x1  x2  ...x20  x1  ( x1  r )  ( x1  2r )  ...  ( x1  19r )  20 x1  r
2
 240

 x1  9,5r  12  x1  7,25

8
Acum se determină foarte ușor toate valorile lui X. Apoi se înlocuiește fiecare valoare a lui x în
model, se adună valoarea estimată a componentei reziduale și se obține y.
Valorile astfel calculate sunt prezentate în tabelul de mai jos
Valorile lui x Modelul econometric Valorile lui y
X1=7,25 y1  16  2  7,25  0,12 =30,62
X2=x1+r=7,25+0,5=7,75 y2=16+2∙ 7,75-0,15=31,35
X3=x2+r=7,75+0,5=8,25 y3=16+2∙8,25+0,25=32,75
X4=8,75 y4=16+2∙8,75-0,18=33,32
X5=9,25 y5=16+2∙9,25-0,36=34,14
X6=9,75 y6=35,75
X7=10,25 y7=36,78
X8=10,75 y8=37,26
X9=11,25 yˆ i  16  2 xi de unde y9=38,62
X10=11,75 yi  16  2 xi  ˆi y10=39,25
X11=12,25 y11=40,64
X12=12,75 y12=41,32
X13=13,25 y13=42,72
X14=13,75 y14=43,69
X15=14,25 y15=44,27
X16=14,75 y16=45,68
X17=15,25 y17=46,21
X18=15,75 y18=47,83

X19=16,25 y19=48,35
X20=16,75 y20=49,45

(ii).Deoarece modelul este liniar se poate folosi relația r 2  R2 . Fie b coeficientul lui x din
modelul prezentat in enunț.

Se determină ușor ˆ 2

 x  x 
2

 8,3125 ,și ˆ 2

 y  y
2

 33,2648
x y
n n
covx, y  ˆ ˆ x ˆ 2 ˆ x2 8,3125
r b r b 2 4
2
 0,99
ˆ xˆ y ˆ y ˆ y 33,2648

9
 H0 b  0 R2 0,99
F  (n  2)  18  1782 . Valoarea statisticii calculate este mult
H1 b  0 1 R 2
0,01
peste valoarea critică preluată din distribuția Fisher, se poate accepta astfel că modelul este
corect specificat
Observație: Dacă valoarea lui r depășește 0,85 atunci modelul specificat ridică semne de
întrebare privind relevanța practică. Există posibilitatea ca una sau mai multe ipoteze ale
modelului de regresie specificat să fie încălcate. De asemenea o posibilă cauza privind valoarea
foarte mare a lui r este și înregistrarea valorilor variabilelor cu erori.
(iii). Pentru testarea coeficientului lui x în raport cu valoarea 2,5 se procedează astfel:
Se definesc ipotezele
H 0 b  2,5
H1 b  2,5
Se calculează statistica

tb 
bˆ  2,5
 . Unde ˆ b 
ˆ
. iar ˆ  
2  ˆi2
 0,0542
̂ b nˆ x n2

bˆ  2,5 2  2,5 0,05

În aceste condiții tb     2,77 .
ˆ b 0,0542 0,01805
20  8,31

Deoarece tb  2,77  t0,05 / 2,18  2,10  se respinge ipoteza nulă și în consecință se poate accepta

faptul că b diferă semnificativ de 2,5.

(iv). Folosind informațiile de la punctul (ii) ˆ x, y  r  0,99 . Legătura dintre cele două variabile

este extrem de strânsă , cvasideterministă. Vezi observația de la punctul (ii).

H0   0
a) Pentru testarea acestuia se specifică ipotezele
H1   0

rxy 0,99
b) se calculează statistica tr  n2  18  42
1  rxy2 0,01

rxy R2
Se poate folosi și faptul că tr  n2  (n  2)  F  42
1  rxy2 1  R2

c) se compară t r cu valoarea critică , și deoarece 42>> 2,10 se poate accepta că legătura

dintre cele două variabile statistice este semnificativă statistic la un prag de 5%

10
v). Pentru depistarea prezenței autocorelării erorilor se poate utiliza testul Durbin-Watson.

     2  t t 1
2
t 1
DW  t
 2  2(1  ˆ t  t 1 )
 t
2
 t
2

ˆ  
ˆ ˆ t t 1

(0,15  0,12)  (0,24  0,15)  ...(0,05  0,15)  0,5147
  0,528
t t 1
ˆ 2
t 1 0,122  (0,15) 2  ...(0,05) 2 0,9741

DW  2(1  0,528)  3,056

Utilizând valorile critice, 4-d1=4-1,20=2,80; 4-dU=4-1,41=2,59. Valoarea calculată este situată
între 4-dl și 4. Conform testului Turbin Watson suntem în zona de autocorelare puternică.

II.Regresia multiplă
Aplicația II.1
Trei variabile statistice X1, X2 și Y* se transformă conform relațiilor
xi1  x 1 xi2  x 2 yi*  y *
x1i  , x 2i  , y1  .Pe un număr de 20 observații ˆ X  0,
X 1 X 1 y *
1! X 2

ˆ Y , X  0,6 ˆ YX  0,35 . Se acceptă de asemenea că variabilele transformate nu sunt corelate cu

1 2

variabila reziduală.
Se cere:
a) Estimați parametrii modelului yi   0  1 x1i   2 x2i   i

b) Testați dacă parametrul corespunzător variabilei X 1 diferă semnificativ de -0,5 la un prag

de semnificație de 1% t / 2,17  2,89

c) Interpretați parametrii din punct de vedere economic

d) Cât de intensă este legătura dintre X2 și Y. Este semnificativă această legătură la un prag
de 1%
e) Construiți un interval de încredere pentru valoarea lui y la un prag de 5% în condițiile în
care X1 și X2 iau valorile 2 și respectiv 0,3.
Soluție

a) În urma aplicării MCMMP se obține

 ˆ 0 
 
ˆ   ˆ1   X t X  1
X tY
 ˆ 
 2

11
 După calcule imediate, caracteristice modelului cu doi factori, rezultă că în general

 n x x   y 
 1 2
  
Matricea X X    x1
T
x x x 2
 iar X T
Y    1 
x y

1 1 2
 x 2 
 2 x x x 2 1 2   x y
 2 

Daca ținem cont de informațiile prezentate în enunț se poate observa că

 X1  X1 
EX 1   
 X  X
 
  1 E X 1   X 1  0. Analog E X 2   EY   0
 1  1

 X1  X1   X2 1
VAR  X 1   VAR VAR X  X   2  1
  1
 1 1
  1   21  X1
 X  X

sau

 
2
 X1  X1  E X1  X1
2
 X2
VAR  X 1   E X 1  X 1   E ( X 1 )
2
 2
 E 
  1 
  
1
1
 X   X2 1  2
X1

Analog pentru X2 și Y

x1 
x 1i
 x2 
x 2i
y
y i
0
n n n
Trecând la eșantionul dat rezultă că
 X2 
x 2
1i
  X2 2 
x 2
2i

 y2 1
1
n n n

rYX1 
cov( X 1 , Y )

E  X 1Y   E ( X 1 ) E (Y )

E  X 1Y   0

x y 1

 X Y 1 E X   E  X  E (Y
1
2
1
2 2
)  E y
2
 (1  0)(1  0) n

rYX 2 
x 2 y
n

 20 0 0  1 0 0 0 
  1    
și atunci X X   0 20 0   20  I 3 ;  X t X
T
 1

1
20
I3   0 1 0
20 
X Y    12 
t

 0 0 20   7 
  0 0 1  

 ˆ 0  0  0  0 
       
ˆ   ˆ1   X X  X Y  I 3  nrYX1    rYX1     0,6 
t 1 t 1
 ˆ  n    
 2  nrYX   rYX   0,35 
 2   2

12
De reținut! Dacă variabilele sunt standardizate atunci coeficienții variabilelor factor dintr-
un model de regresie sunt egali chiar cu coeficienții de corelație liniară dintre variabilele
factor și variabila dependentă.
b) Pentru testarea coeficientului lui X2 se procedează astfel
Se specifică ipotezele
H 0  2  0,5
H 1  2  0,5
Se calculează statistica
ˆ 2  0,5
tˆ 2   . Unde ˆ   ˆ  d 22 . Unde d22 reprezintă elementul de pe diagonala
ˆ 
2

principală (linia 2, coloana 2) din matricea X t X  

1
. Acest lucru este o consecință a faptului

  20 cov  0 ,  1  cov  0 ,  2 

 
că var ˆ    cov  1 ,  0   21 
cov  1 ,  2    ˆ 2 X t X 1

 cov  ,   cov  ,    22 

 2 0 2 1 


Dar în cazul de față ˆ 2 X t X 
1
 ˆ 2
1
20
I 3  ˆ 22  ˆ 2
1
20

Apare problema determinării lui ˆ 2 . Pentru a o rezolva apelăm la descompunerea variației

(ANOVA). Aici se știe că V y  V y / X1 , X 2  V y /  (1) (Din faptul că cei doi factori sunt

independenți și necorelați cu variabila reziduală)

Această relație (1) mai este echivalentă și cu nˆ y2  ˆ12 n X2 1  ˆ x2 n X2 2  (n  3)ˆ 2 (2)

În (2) înlocuim valorile calculate mai sus și avem:

20  1  (0,6) 2 20  1  (0,35) 2  20  1  (20  3)ˆ 2 . De unde ˆ 2  0,6088

ˆ 2  0,5  0,6  0,5  0,1

În aceste condiții tˆ 2     0,5733 .
ˆ 
2
0,6088 0,1744
20

Deoarece tˆ 2  0,5733  t 0,05 / 2,17  2,89  nu se poate respinge ipoteza nulă și în consecință se

poate accepta faptul că  2 nu diferă semnificativ de -0,5.

c). În lipsa unor semnificații economice ale variabilelor coeficienții vor fi interpretați pe caz
general. O variantă de interpretare ar putea fi următoarea

13
Pentru ̂ 1 . Atunci cand X1 crește cu o unitate iar X2 rămâne constant Y scade în medie cu 0,6
unități
Pentru ̂ 2 . Atunci cand X2 crește cu o unitate iar X1 rămâne constant Y crește în medie cu 0,35
unități.
Observația1. În urma transformării aplicate asupra variabilelor inițiale, X 1,X2 și Y devin
adimensionale.
Observația2. Deoarece toate valorile vor fi situate în același interval (-1;1) se poate măsura
impactul fiecărui factor prin intermediul valorii coeficienților (dacă acești sunt
semnificativi din punct de vedere statistic). Cu cât coficientul este mai mare în modul cu
atât influența factorului corespunzător este mai mare.

d). Coeficientul de corelație liniară dintre cele două variabile este de 0,35. Valoare ce indică o
legătură moderat-slabă.
Pentru testarea statistică a legăturii se procedează astfel:
a) Se specifică ipotezele
H 0 Y , X 2  0
H1 Y , X 2  0

b) Se construiește statistica
ˆ YX 0,35
t  2
n2  18  1,586
1  ˆ Y2, X 2 0,936

c) Se compară cu valoarea critică. Deoarece valoarea calculată este inferioară valorii critice
atunci nu se poate respinge ipoteza nulă. Legătura liniară dintre cele două variabile nu
este semnificativă statistic.
e). Intervalul de încredere se construiește plecând de la estimația punctuală

yˆ X 12, x 20,3  0,6  2  0,35  0,3  1,095

1 
 
Dacă X1=2 și X2=0,3 atunci. Fie X 0   2  vectorul de previziune
 0,3 
 
Eroarea de
previziune

14
  1 0 0  1 
1   
 y  t / 2, n 3ˆ  1  X X X
t
0  t

1
X 0  2,1  0,78 1  1  0,6 0,35  0 1 0   0,6   1,69
20   
 0 0 1  0,35 

Cu o probabilitate 95% valoarea lui y va fi cuprinsă între -3,11 și 0,92.

III. Ecuații simultane

Aplicația III.1
Se consideră variabilele endogene Y1t , Y2t și variabila exogenă X t pe baza cărora se definește

MES:
Y1t  aY2t  b   1t
 unde cele două variabile reziduale sunt zgomote albe necorelate între ele.
Y2t  dX t  e   2t
Se cere:
a. Să se scrie sistemul sub formă matricială și să se studieze condițiile de identificare
b. Să se estimeze parametrii formei structurale prin MCMMP și să se demonstreze că
estimatorii nu mai satisfac teorema lui Gauss-Markov.
c. Să se estimeze parametrii prin metoda celor mai mici pătrate indirectă și MCMMP în
două stadii.

Soluție
Forma generală a MES este BY  CX   unde X este vectorul variabilelor exogene iar Y este
vectorul variabilelor endogene
 1 a   Y1   b 0   1    1 
a)               (1)-Sistemul este corect identificat
 0 1   Y2   e d   X    2 
1 1
Y   1 a   b 0   1   1 a   1 
  1               -(2)-Forma redusă
 Y2   0 1   e d   X   0 1   2 

Se calculează ușor
1
1 a  1 0
    
0 1  a c
și înlocuind această expresie în relația (2) se poate observa că valoarea
covY2 1   a 21  0

15
 Y  aY2t  b   1t
b) Sistemul se mai poate scrie  1t
Y2t  dX t  e   2t
Aplicând MCMMP pe fiecare ecuație rezultă

  y1  y1  y 2  y 2  ˆ
aˆ   , b   y1  aˆy 2

 2 2 y  y 2

  y1  y1  y 2  y 2  ˆ
aˆ   , b   y1  aˆy 2
  y2  y2 
2

 y1  y1  y 2  y 2    ay 2t  b   1t  ay 2  b  y 2  y 2 
aˆ    
  y2  y2    y2  y2 
2 2

  a y 2  y 2     y 2  y 2  1t   y 2  y 2  1t , E (aˆ )  a
2

  aˆ  a 
  y2  y2    y2  y2 
2 2

   y 2  y 2  1t
2

Var aˆ   E aˆ  a 
2
 E
   y  y 2 
  k    E  k k    
  E  k 2  E 2 2
i j i j
 2 2 
 2
  k E   
2 2

 y  y2 
2
2

În acest caz estimatorul nu mai are varianță minimă încălcând teorema Gauss-Markov.
În cazul celei de-a doua ecuații estimatorul rămâne nedeplasat și de varianță minimă deoarece
variabila X este exogenă și se acceptă ca ea este independentă de variabila reziduală.
c) În formă redusă sistemul arată
Y1t  adX t  b  ae   1t  a 2t Y1t  X t    ut
 
Y2t  dX t  e   2t Y2t  dX t  e   2t
C1. Metoda celor mai mici pătrate indirectă
a). Se stimează ˆ , ˆ , dˆ , eˆ aplicând MCMMP în formă redusă, apoi se țin cont de expresiile ce
leagă parametrii din forma structurală cu cei din forma redusă.
ˆ
aˆdˆ  ˆ  aˆ 
dˆ
ˆeˆ ˆ
 bˆ  aˆeˆ  ˆ  bˆ  aˆeˆ  ˆ  
dˆ
C2. Metoda celor mai mici pătrate în două faze
Faza I.

16
Se estimează dˆ , eˆ din ecuația Y2t  dX t  e   și apoi se calculează valorile Yˆ2t  dˆX t  eˆ

Cu aceste valori se merge în prima ecuație Y1t  aYˆ2t  b   1t și aplicând MCMMP se estimează
a și b

Aplicația III.2
Fie modelul
Ct  a  bYt   t
I t  dYt  cRt  u t unde Ct =Consumul Populatiei, It=Investițiile, Yt= PIB-ul Rt=Rata dobanzii,
Yt  Ct  I t  Gt

Gt consumul public,  t , u t două zgomote albe necorelate între ele.

a) Să se scrie forma structurală a modelului sub formă matriceală

b) Să se aducă modelul în formă redusă
c) Să se precizeze dacă aplicarea MCMMP asupra fiecărei ecuații din model este o soluție pentru
obținerea unor estimatori eficienți.
d) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului
e) Să se descrie o metodă ce poate fi folosită pentru estimarea parametrilor
f) să determine un estimator al matricii de varianță-covarianță a erorilor din forma redusă.

Soluție
În sistem există trei variabile endogene C, I, Y și două variabile exogene R,G. Fie Y=vectorul
format din variabilele endogene și X=vectorul format din variabile exogene.
Forma generală a unui model in forma structurală este de tipul BY+CX= 
Aducem sistemul în această formă și apoi completăm matricile
Ct  a  bYt   t
I t  dYt  cRt  u t
Yt  Ct  I t  Gt  0

1 0  b  C t    a 0 0  1    t 
       
 0 1  d  I t    0  c 0  Rt    u t 
  1  1 1  Y   0  
  t   0  1 Gt   0 
B Y C X 
b). Forma redusă presupune exprimarea variabilelor endogene numai în funcție de variabilele
exogene
Plecând de la

17
 Ct  a  bYt   t (1)
 Yt  a  bYt   t  dYt  cRt  Gt  u t
I t  dYt  cRt  u t (2)  
Y  C  I  G Yt (1  b  d )  a  cRt  Gt   t  u t
 t t t t (3)

Se ajunge la (5) și (6) înlocuind relația (4) în (1) și (2)


Yt  1  b  d  1  b  d Rt  1  b  d Gt  1  b  d  t  u t 
a c 1 1
(4)


Ct  a 
ba

bc
Rt 
b
Gt 
b
 t  ut    t (5)
 1  b  d 1  b  d 1  b  d 1  b  d

 I t  1  b  d  1  b  d Rt  cRt  1  b  d Gt  1  b  d  t  u t   u t (6)
da dc d d


c) Evaluând
 a   c   1 
cov(Yt ,  t )  cov ,  t   cov Rt ,  t   cov Gt ,  t  
1 b  d  1 b  d  1 b  d 
cov t , u t  
1 1
  2 
1 b  d 1 b  d
 2  2
cov(Yt ,  t )  0  0  0 0
1 b  d 1 b  d
se observă că variabila factor Y din modelul (1) nu este independentă de variabila reziduală. Se
încalcă astfel una din ipotezele modelului de regresie.
 u2
Analog se demonstrează că și în modelul (2) cov(Yt , u t )   0 cu aceleași consecințe.
1 b  d
d) Identificarea modelului
Reamintim faptul că sunt 3 variabile endogene(Y) și o variabilă exogenă(X) în tot sistemul
Ecuația Nr de Loc pentru Y-Y’ =(număr variabile + X-X’= Concluzie
relații-1 semn endogene absente din (număr variabile
fiecare ecuație) eXogene absente din
fiecare ecuație)
1 3-1 < 3-2 + 2-0 Ecuație
supraidentificată
2 3-1 = 3-2 + 2-1 Ecuație exact
identificată

Deoarece sistemul are o ecuați supraidentificată atunci el este supraidentificat

e) O metodă ce dă rezultate privind estimarea parametrilor este Metoda Celor Mai Mici
Patrate în două Stadii (2SLS). Aceasta se aplică în cazul de față astfel:

18
Faza 1. Se estimează parametrii ecuației (4) din forma redusă (deoarece variabila endogenă
Y este cea care încalcă ipotezele modelului de regresie în forma structurală).

Yt 
a

c
Rt 
1
Gt 
1
 t  ut    0  1 Rt   2 Gt  t
1 b  d 1 b  d 1 b  d 1 b  d
Apoi se determină Yˆt  ˆ0  ˆ1 Rt  ˆ2 Gt (7)

Faza a 2-a
Valorile estimate cu ajutorul relației (7) se înlocuiesc peste tot unde apare Y în forma
structurală, adică în ecuațiile (1) și (2) de mai sus.
Se aplică MCMMP în fiecare relație și se obțin astfel aˆ , bˆ, cˆ, dˆ
f) Preluăm variabilele reziduale din relațiile (4) , (5) și (6) și notă astfel

t 
1
 t  ut 
1 b  d  t 
b 1 d  
wt  ut   t Fie vectorul    wt 
1 b  d 1 b  d  
d 1 b  t
t  ut  t
1 b  d 1 b  d
  2 cov( , w) cov ,   
 
Matricea var-covar    covw,   w2 covw,  
 cov ,  cov , w  2 

Unde


 t  u t       u 2
2 2
var  t   var 
1
1 b  d  1  b  d 

var wt   var 
b
ut 
1 d 
 t  wt 
b2
 u2 
1  d   2 2

1 b  d 1 b  d  1  b  d  2
1  b  d 2 
var  t   var
 d
ut 
1 b 
t  
d2
 u2 
1  b   2
2

1  b  d  1  b  d 

1 b  d (1  b  d ) 2
2

1 d
cov  t , wt  
b
 u2   2
1  b  d  2
1  b  d  2

1 b
cov  t ,  t  
d
 u2   2
1  d  b  2
1  d  b  2

cov wt ,  t  
bd
 u2 
1  d 1  b   2
1  b  d  2
1  b  d 2 

19
V. PROBLEME PROPUSE

Aplicația V.1
Pentru a urmări dependența dintre prețul de vânzare al unui produs și cantitățile vândute, au fost
înregistrate 32 de valori. În urma prelucrării datelor a fost obținut modelul:

1
yˆ i  12,2  4,2 ,. Se mai cunosc, de asemenea, ˆ y  1,2 și ˆ b  0,8 ( b reprezintă
xi

coeficientului lui 1/x), ry /(1 / x )  0,7 și t 0,05 / 2,30  2,04 F0,05,1,30  4,17

Se cere:
a) Să se testeze la un prag de semnificație de 5%, folosind Testul F, validitatea modelului de
regresie;
b) Pentru o probabilitate de 0,95, precizațí dacă, termenul liber diferă semnificativ de 10.
c) Construiți un interval de încredere pentru cantitatea vândută, la o probabilitate P=0,95, în
condițiile în care prețul de vânzare este 3 și media prețurilor obținută din cele 32 de valori este
3,5 .

Aplicația V.2
Pentru două variabile statistice, X și Y au fost înregistrate valorile pentru 40 de unități statistice.
În urma prelucrării datelor s-au obținut rezultatele următoare.

y  15, y  15000, x  12,  x  x   200, x y  9100

2 2
i i i i

Folosind datele de mai sus se cere:

1. Să se precizeze care dintre cele două variabile statistice este mai omogenă.
2. Să se calculeze coeficientul liniar de corelație, iar pentru un prag de semnificație de 5%
stabiliți dacă valoarea acestuia diferă semnificativ de zero. t 0,05 / 2, 48  2,02

3. Să se estimeze parametrii modelului y    x   prin metoda celor mai mici pătrate

4. Să se stabilească dacă modelul de regresie este corect specificat

20
 5. Pentru un prag de semnificație de 5% să se determine un interval de încredere pentru
valoarea lui y dacă nivelul caracteristicii X este 15.
Aplicația V.3
În perioada 2003-2009 numărul de salariați din Cercetare și Dezvoltare (notați cu NSCD) a fost
de : 3,9; 4,07; 4,1; 4,2; 4,2; 4,35; 4,24 (valorile sunt exprimate în sute mii persoane). Se cere:

e) Să se estimeze parametrii unui model de forma NSCDt  a  bt  ct 2   , t  1,7

f) Să se testeze dacă c diferă semnificativ de zero la un prag de 5%
g) Să se construiască un estimator pentru matricea de varianță-covarianță a estimatorilor,
 a ,b , c

Estimați folosind un interval de încredere numarul de salariați din Cercetare și Dezvoltare

pentru anii 2010-2012. Sunt rezultatele fezabile? Justificați!

Aplicația V.4
Pentru două caracteristici (de ex ritmul prețurilor, și rata consumului dintr-un bun X ) au fost
observate 20 de valori. Considerând că între acestea există relația de dependență liniară, s-a
estimat, pentru datele observate, următoarea funcție liniară de regresie: yˆi  30  xi . S-au
determinat de asemenea, estimațiile pentru variabila reziduală, acestea fiind prezentate în tabelul
de mai jos:
ˆi (i  1,10) 0,12 -0,16 0,25 -0,20 -0,36 0,25 0,28 -0,24 0,12 -0,25
ˆi (i  11,20) 0,12 -0,18 0,22 0,20 -0,21 0,18 -0,29 0,33 -0,15 -0,03
Pentru cele două caracteristici se mai cunosc următoarele: nivelul mediu al caracteristicii Y este
20, valorile variabilei X formează o progresie aritmetică crescătoare în care ultima valoarea este
19,5. Se cer următoarele
(i). Să se reconstitutie cele două serii de date
(ii). Să se testeze, folosind testul F, dacă modelul de regresie este corect specificat
(iii). Să se testeze, dacă panta dreptei de regresie diferă semnificativ de 0,5 pentru un prag de
semificație de 5%
(iv). Să se măsoare intensitatea dependenței dintre cele două serii prin calcularea coeficientului
liniar de corelație. Să se testeze semnificația acestuia la un prag adecvat.
(v). Utilizând un test adecvat să se precizeze dacă fenomenul de autocorelare de ordinul I poate fi
neglijat la un prag de semnificație de 5%. La acest prag valorile critice din Distribuția Durbin
Watson sunt (dl=0,86 și du=1,27)

21
Aplicația V.5.
Trei variabile statistice X1, X2 și Y* se transformă conform relațiilor
x1i  xi1  x 1 , x2i  xi2  x 2 , y1  yi*  y * .Pe un număr de 20 observații s-au estimat următorii

indicatori ˆ X1! X 2  0, ˆ X2 1  , ˆ X2 2  , cov X 1 , Y   0,5, cov X 2 , Y   0,3 . Se acceptă de

1 1
5 4
asemenea că variabilele transformate nu sunt corelate cu variabila reziduală.
Se cere:
a) Estimați parametrii modelului yi   0  1 x1i   2 x2i   i

b) Testați dacă parametrul corespunzător variabilei X 1 diferă semnificativ de 0 la un prag de

semnificație de 1% t / 2,17  2,89

c) Interpretați parametrii din punct de vedere economic

d) Cât de intensă este legătura dintre X2 și Y. Este semnificativă această legătură la un prag
de 1%
e) Construiți un interval de încredere pentru valoarea lui y la un prag de 5% în condițiile în
care X1 și X2 iau valorile 2 și respectiv 0,3.

AplicațiaV.6.
Pentru un model de regresie cu două variabile exogene și termen liber se cunosc următoarele
rezultate intermediare:

 41 21 0  170 
  T  
X X 
T
50 0  X Y   55 ,  y2  60
 80   90 
  
Folosind datele de mai sus se cer următoarele
(i) Să se determine numărul de valori din care este formată fiecare serie de date
(ii) Să se estimeze parametrii modelului de regresie liniară
(iii) Să se estimeze matricea varianțelor-covarianțelor estimatorilor modelului liniar de
regresie
(iv) Să se testeze semnificația modelului de regresie folosind testul F
(v) Să se calculeze raportul de determinare

22
 (vi)Considerând că pentru variabilele exogene se precizează valorile 2 și respectiv 3,1 să se
determine un interval de încredere pentru valoarea variabilei endogene, la un prag de
semnificație de 5%.

Aplicația V.7
Fie modelul
Qo    Pt B  Yt   t
unde Qo și Qc reprezintă cantitatea oferită respectiv cerută dintr-un
Qc    Pt B  Yt  Pt s  ut
bun X, Y=venitul mediu al potențialilor cumpărători, PB =prețul bunului analizat, iar Ps –prețul
unui bun substituibil,  t , u t = două zgomote albe necorelate între ele.

a) Să se determine prețul bunului în condiții de echilibru pe piață

b) Să se scrie forma structurală a modelului sub formă matriceală
c) Să se aducă modelul în formă redusă
d) Să se precizeze dacă aplicarea MCMMP asupra fiecărei ecuații din model este o soluție pentru
obținerea unor estimatori eficienți.
e) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului
f) Să se descrie o metodă ce poate fi folosită pentru estimarea parametrilor
g) să determine un estimator al matricii de varianță-covarianță a erorilor din forma redusă.

Aplicația V.8
Fie modelul
Ct    Yt   t
I t    Yt 1  u t Ct=consumul menajelor, It=Investițiile, Y=PIB,  t , u t = două zgomote albe
Yt  Ct  I t
necorelate între ele.
a). Să se scrie forma structurală a modelului sub formă matriceală
b) Să se aducă modelul în formă redusă
c) Să se precizeze dacă aplicarea MCMMP asupra fiecărei ecuații din model este o soluție pentru
obținerea unor estimatori eficienți.
d) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului
e) Să se descrie o metodă ce poate fi folosită pentru estimarea parametrilor
f) să determine un estimator al matricii de varianță-covarianță a erorilor din forma redusă.

23
Aplicația V.9
Fie modelul
Ct  Yt   t
I t   0  1Yt   2Yt 1  u t Ct=consumul menajelor, It=Investițiile, Y=PIB, Gt =cheltuieli
Yt  Ct  I t  Gt

Guvernamentale  t , u t = două zgomote albe necorelate între ele.

a). Să se scrie forma structurală a modelului sub formă matriceală
b) Să se aducă modelul în formă redusă
c) Să se precizeze dacă aplicarea MCMMP asupra fiecărei ecuații din model este o soluție pentru
obținerea unor estimatori eficienți.
d) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului
e) Să se descrie o metodă ce poate fi folosită pentru estimarea parametrilor
f) să determine un estimator al matricii de varianță-covarianță a erorilor din forma redusă.

Aplicația V.10
Pentru definirea modelului IS-LM se consideră variabilele R- rata dobânzii, M-masa monetară;
Y-Produsul Intern Brut și I-investițiile. Se definesc ecuațiile modelului prin următoarele două
modele de regresie.
Rt  a  bM t  cYt  dM t 1   t
Yt  e  fRt  gI t  u t
a). Să se scrie forma structurală a modelului sub formă matriceală
b) Să se aducă modelul în formă redusă
c) Să se precizeze dacă aplicarea MCMMP asupra fiecărei ecuații din model este o soluție pentru
obținerea unor estimatori eficienți.
d) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului
e) Să se descrie o metodă ce poate fi folosită pentru estimarea parametrilor
f) să determine un estimator al matricii de varianță-covarianță a erorilor din forma redusă.

Aplicația V.11
Pentru un model de tipul y   0  1 x   2 z   estimat la nivelul a 8 regiuni de dezvoltare s-a

 2
observat prezenta unei heteroscedasticități de forma var    .
x2
a) Estimați parametrii utilizând metoda celor mai mici patrate

24
b) Propuneți o metodă prin care să estimați parametrii și să corectați problema generată de
prezența heteroscedasticității
c) Comparați rezultatele comentați

25
 $QDOL]DOHJ WXULORU

dintre fenomenele
úLSURFHVHOHHFRQRPLFH

5(*5(6,$6,03/ 81,)$&725,$/ 

Modelul liniar

)XQF LDGHUHJUHVLH

Yxi = a + bxi

Parametrul “a³ UHSUH]LQW  ordonata la origine úL DUDW  OD FH QLYHO DU IL DMXQV YDORDUHD
caracteristicii Y GDF  WR L IDFWRULL - PDL SX LQ FHO vnregistrat - DU IL DYXW R DF LXQH FRQVWDQW  DVXSUD
IRUP ULLHL

Parametrul “b” VH PDL QXPHúWH úL coeficient de regresie úL UHSUH]LQW  vQ VHQV JHRPHWULF
panta liniei drepte. Coeficientul de regresie “b³DUDW FXFkWVHVFKLPE vQPHGLHYDULDELODY în cazul
în care variabila XVHPRGLILF FXRXQLWDWH$FHVWSDUDPHWUXHVWHSR]LWLYvQFD]XOOHJ WXULLGLUHFWHúL
QHJDWLYvQFD]XOOHJ WXULLLQYHUVH

Parametrii “a”úL³b”VHGHWHUPLQ GLQVLVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOHRE LQXWSULQPHWRGDFHORU

PDLPLFLS WUDWH ∑ ( y − Y ) = minim ).
2
i xi

ÌQFD]XOvQFDUHGLVSXQHPGHXQQXP UPLFGHSHUHFKLGHYDORUL xi, yi):

na + b∑ xi = ∑ y i

a ∑ xi + b∑ xi = ∑ xi y i
2
 'DF VHIRORVHúWHPHWRGDGHWHUPLQDQ LORUVHRE LQH

∑y ∑x i i

a=
∑x y ∑x i i
2
i
=
∑y ∑x −∑x y ∑x
i
2
i i i i

n ∑x i
n∑ x − (∑ x )2
i i
2

∑x ∑x i
2
i

n ∑y i

b=
∑ xi ∑x y i i
=
n∑ xi y i − ∑ xi ∑ y i
n ∑x i
n∑ xi2 − (∑ xi ) 2
∑x i ∑x 2
i

În cazul în care perechile de valori (xi, yiVHUHSHW GHQi ori:

na + b∑ xi ni = ∑ y i ni
 , unde n = ∑ ni
a ∑ xi ni + b∑ xi ni = ∑ xi y i ni
2

'DF VHIRORVHúWHPHWRGDGHWHUPLQDQ LORUVHRE LQH

a=
∑ y i n i ∑ x i2 n i − ∑ x i y i n i ∑ x i n i

n ∑ x i2 n i − ( ∑ x i n i ) 2

n ∑ xi yi ni − ∑ xi ni ∑ yi ni
b=
n ∑ x i2 n i − ( ∑ x i n i ) 2

ÌQ FD]XO VLVWHPDWL] ULL GDWHORU vQWU XQ WDEHO FX GXEO
-  LQ trare în care perechile de valori
(xi, yjVHUHSHW GHQij ori:

 k m

 na + b ∑ x n
i i. = ∑ y j n. j
 i =1 j =1
 k k k m
,
a x n + b x 2 n =
 ∑ ∑ ∑∑
i i. i i. x i y j nij
i =1 i =1 i =1 j =1

unde:

k k k m
n = ∑ ni. = ∑ n. j = ∑∑ nij
i =1 j =1 i =1 j =1

k m k m m k

∑∑ xi y j nij = ∑ xi ∑ y j nij = ∑ y j ∑ xi nij

i =1 j =1 i =1 j =1 j =1 i =1
 'DF VHIRORVHúWHPHWRGDGHWHUPLQDQ LORUVHRE LQH

a=
∑y j n. j ∑ x i2 ni. − ∑∑ xi y j nij ∑ xi ni.
n∑ xi2 ni. − (∑ xi ni. ) 2

n∑∑ xi y i nij − ∑ xi ni. ∑ y j n. j

b=
n∑ xi2 ni. − (∑ xi ni. ) 2

Modelul parabolei de gradul doi

Y x i = a + bx i + cx i2

3XQkQG DFHHDúL FRQGL LH FD VXPD S WUDWHORU DEDWHULORU WHUPHQLORU VHULHL GH OD YDORULOH

WHRUHWLFHV ILHPLQLP VHRE LQH

∑(y i − (a + bxi + cxi2 )) 2 = minim

LDUVLVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOH

na + b∑ xi + c ∑ xi2 = ∑ y i

a ∑ x i + b ∑ x i + c ∑ x i = ∑ x i y i
2 3


a ∑ xi + b ∑ xi + c ∑ xi = ∑ xi y i
2 3 4 2

5H]ROYkQG VLVWHPXO GH HFXD LL QRUPDOH SULQ PHWRGD GHWHUPLQDQ LORU VH FDOFXOHD]  YDORDUHD

FHORU WUHL SDUDPHWUL úL vQ IXQF LH GH YDORULOH LQGLYLGXDOH DOH YDULDELOHL X VH DMXVWHD]  YDORULOH

caracteristicii rezultative.

Modelul hiperbolic

1
Yxi = a + b
xi

6LVWHPXOGHHFXD LLQHFHVDUDIO ULLSDUDPHWULORUIXQF LHLHVWH

 1
na + b∑ x = ∑ y i
 i

a ∑ 1 + b ∑ 1 = ∑ 1 y
 xi xi2 xi
i

0RGHOXOH[SRQHQ LDO

Yxi = a ⋅ b xi
 3ULQORJDULWPDUHPRGHOXOVHWUDQVIRUP vQWU -un model liniar de forma:

lg Y xi = lg a + xi lg b

SisWHPXOGHHFXD LLQRUPDOHYDIL

n lg a + lg b∑ xi = ∑ lg y i

lg a ∑ xi + lg b∑ xi = ∑ ( xi lg y i )
2

2SHUD LD GH DMXVWDUH vQ DFHVW FD] VH YD IDFH GXS  FH VH YRU FDOFXOD ORJDULWPLL HFXD LLORU

LQGLYLGXDOH GH UHJUHVLH $MXVWDUHD GXS  R IXQF LH H[SRQHQ LDO  VH IDFH SULQ DQWLORJDULWPDUHD

HFXD LLORUGHUHJUHVLHFDOFXODWHvQIXQF LHGH xi.

5(*5(6,$08/7,3/

Modelul liniar

Yx1 , x2 ,..., xn = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + ... + a n x n ,

în care:

a0 - UHSUH]LQW  SDUDPHWUXO FDUH H[SULP  IDFWRULL QHvQUHJLVWUD L FRQVLGHUD L FX DF LXQH

FRQVWDQW vQDIDUDFHORUFRQVLGHUD LGUHSWFDUDFWHULVWLFL factoriale;

a1, a2, ... ,an -FRHILFLHQ LLGHUHJUHVLHFDUHDUDW FkWVHPRGLILF FDUDFWHULVWLFDUH]XOWDWLY GDF 

FDUDFWHULVWLFDIDFWRULDO UHVSHFWLY VHPRGLILF FXRXQLWDWH

x1, x2, ... , xn - caracteristicile factoriale incluse în raportul de interdHSHQGHQ 

Parametrii a1,a2, ... ,an VHGHWHUPLQ GLQVLVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOH

na 0 + a1 ∑ x1i + ... + a n ∑ x ni = ∑ y i


..........................................................

a 0 ∑ x1i + a1 ∑ x1i + ... + a n ∑ x1i x ni = ∑ x1i y i
2


............................................................
a 0 ∑ x ni + a1 ∑ x1i x ni + ... + a n ∑ x ni2 = ∑ x ni y i


Cunoscând cei nSDUDPHWULDLIXQF LHLGHDMXVWDUHVHFDOFXOHD] SHQWUXILHFDUHXQLWDWHHFXD LD

de regresie pe baza valorilor x1, x2,…, xn.

ModelXOH[SRQHQ LDO

a a a
Y x1 , x 2 ,..., x n = a 0 ⋅ x1 1 ⋅ x 2 2 ⋅ ... ⋅ x n n

3ULQORJDULWPDUHPRGHOXOH[SRQHQ LDOVHWUDQVIRUP vQPRGHOOLQLDU

 0(72'$&25(/$ ,(,

&RUHOD LDVLPSO

&RYDULDQ D (cov(x,y))

cov( x, y ) =
∑ (x i − x )( yi − y )
n

&RHILFLHQWXOGHFRUHOD LH

6HIRORVHúWHSHQWUXP VXUDUHDLQWHQVLWDWHDOHJ WXULLOLQLDUHGLQWUHGRX YDULDELOHVWDWLVLFH

ÌQFD]XOvQFDUHGLVSXQHPGHXQQXP UPLFGHSHUHFKLGHYDORUL xi, yi):

ry / x =
∑ (x i − x )( yi − y )
nσ xσ y

&RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU VLPSO SRDWHV LDYDORULvQWUH úL -

Între -úLOHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHHVWHGHVHQVLQYHUVúLHVWHFXDWkWPDLLQWHQV 

cu cât se apropie de –1.

ÌQWUHúLOHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHHVWHGLUHFW úLHVWHFXDWkWPDLLQWHQV FXFkW

se apropie de 1.

)RUPXO GHFDOFXOVLPSOLILFDW

n ∑ x i y i − ( ∑ x i )( ∑ y i )
r y/x =
[n ∑ x 2
i ][
− ( ∑ x i ) 2 ⋅ n ∑ y i2 − ( ∑ y i ) 2 ]
În cazul în care perechile de valori (xi, yiVHUHSHW GHQi ori:

ry/ x =
∑ (x i − x )( y i − y ) n i
nσ x σ y

Formula de calcul simplificat:

n ∑ x i y i n i − ( ∑ x i n i )( ∑ y i n i )
i i i
ry/x = ,
   
n∑xi ni −(∑ xi ni ) ⋅n∑ y i ni −(∑ y i ni )
2 2 2 2

 i i   i i 

unde n = ∑ ni
ÌQ FD]XO VLVWHPDWL] ULL GDWHORU vQWU -un tabel cu GXEO  LQWUDUH vQ FDUH SHUHFKLOH GH YDORUL

(xi, yjVHUHSHW GHQij ori:

ry/x =
∑∑ ( x i − x )( y j − y ) n ij
n ⋅σ x σ y

iar pentru calculul simplificat:

n ∑∑ x i y j n ij − ( ∑ x i n i . )( ∑ y j n . j )
i j i j
r y/x =
   
 n ∑x i n i . −( ∑x i n i . ) ⋅n∑y j n. j −(∑y j n. j ) 
2 2 2 2

 i i   j j 

'DF  R y / x = ry / x VHFRQILUP LSRWH]DOHJ WXULLOLQLDUH

5DSRUWXOGHFRUHOD LH

ÎQFD]XOvQFDUHGLVSXQHPGHXQQXP UPLFGHSHUHFKLGHYDORUL[i , yi):

∑ (Yx − y) 2

R y/x = 1−
∑ ( yi −Yx )2
=
i i
R sau ,
∑ ( yi ∑( yi − y)2
y/x
− y) 2

unde Y UHSUH]LQW YDORULOHDMXVWDWHLQGLIHUHQWGHPRGHOXOGHUHJUHVLHVHOHFWDW

x i

5DSRUWXOGHFRUHOD LHSRDW e lua valori de la zero la +1.

În cazul în care perechile de valori (xi, yiVHUHSHW GHQi ori:

=
∑( y j −Yx )2 ni ∑( y i −Y x ) 2 ni
= 1−
i i
R sau R
∑( y j − y )2 ni
y/x
∑( y i − y ) 2 ni
y/x

ÌQ FD]XO VLVWHPDWL] ULL GDWHORU vQWU XQ WDEHO FX GXEO
-  LQWUDUH vQ FDUH SHUHFKLOH GH YDORUL

(xi, yjVHUHSHW GHQij ori:

∑(Yx i
− y ) 2 n i. ∑∑ ( y j −Yxi ) 2 ni j
i
R y/x =
i j
sau R y / x = 1−
∑( y j −y) 2
n. j ∑( y j − y ) 2 n. j
j
 Pentru FRUHOD LD QHOLQLDU  P VXUDUHD JUDGXOXL GH LQWHQVLWDWH D OHJ WXULL VH IDFH QXPDL SULQ

UDSRUWXOGHFRUHOD LH

5DSRUWXOHPSLULFGHFRUHOD LH

∑∑ ( y j )2 n ij
r r m
∑ (y i − y ) n i . − yi
i =1 i =1 j =1
R y / x
= sau R y/ x = 1−
2

∑(y j )2 n . j
m

∑ (y )
m
j − y n . j
−y
j =1 j =1

&RUHOD LDPXOWLSO

&RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHPXOWLSO 

r y2/ x + r y2/ x − 2 r y / x r y / x r x 1 x 2
= GDF  ≠0
1 2 1 2
r y / x1 ,x 2 r x1 ,x 2
1− r x2 x
1 2

úL

ry/x ,x 2
= r y2/ x + r y2/ x GDF  r x1 ,x 2 =0
1 1 2

5DSRUWXOGHFRUHOD LHPXOWLSO

Ry = 1−
∑(y i − Y x1 , x 2 ,...., x i ,...., x n ) 2

x 1 , x 2 ,...., x i ,...., x n
∑( y i −y)
2

3HQWUX YHULILFDUHD RELHFWLYLW LL IXQF LHL DOHDV  SHQWUX DMXVWDUH VH IRORVHVF vQ DFHVW FD] vQ

special SURFHGHHOHGHDQDOL] GLVSHUVLRQDO .

6HSRUQHúWHGHODUHOD LD

(y j −y)=(y j − y / x i ) + ( y / x i −Y xi ) + (Y x i − y )

6HRE LQGHYLDQ HOH

∑( y j − y ) ( )2 ni j + ∑( y / xi −Yx )2 ni . + ∑(Yx )
m r m r r
2
n. j = ∑∑ y j − y / x i i i
− y 2 ni .
j =1 i =1 j =1 i =1 i =1
 SHED]DF URUDVHFDOFXOHD] GLVSHUVLLOHFRUHFWDWH

∑∑ ( y j − y / xi )2 ni j
r m

i =1 j =1
S12 =
n−r

∑ ( y / x i −Y x )2 n i
r

i
i=1
S 22 =
r − f −1

∑ (Yx )
r

i
− y 2 ni
i=1
S 32 = ,
f

în care:
n -QXP UXOWRWDODOXQLW LORUREVHUYDWH
r -QXP UXOGHJUXSHvQIXQF LHGHIDFWRUXOvQUHJLVWUDW
f - parameWULLYDULDELOLDLIXQF LHGHUHJUHVLH

3HED]DGLVSHUVLLORUFRUHFWDWHVHGHWHUPLQ 

S 32
F 1 calc =
S 12

S 22
F 2 calc =
S 12

F1 calc VHFRPSDU FX F1 tab cu fúL n-r grade de libertate.

'DF  F1 calc > F1 tab OHJ WXUDGLQWUH;úL<HVWHVHPQLILFDWLY 

F2 calc VHFRPSDU FX F2 tab cu r-f-1úL n-r grade de libertate.

'DF  F2 calc > F2 tab OHJ WXUDGLQWUH XúLYHVWHOLQLDU 

'DF  V D XWLOL]DW úL FRHILFLHQWXO GH FRUHOD LH OLQLDU  VLPSO  DWXQFL VH DSOLF  FHO PDL IUHFYHQW
-
testul t:

ry/ x
t= ⋅ n−2,
1 − r y2/ x

unde nUHSUH]LQW YROXPXOHúDQWLRQXOXL

9DORDUHD FDOFXODW  VH FRPSDU  FX FHD WDEHODU  VWDELOLW  SUREDELOLVWLF SHQWUX XQ QLYHO GH

VHPQLILFD LH P = 1 − α / 2 úLFX n-2 grade de libertate.

 'DF  t calculat > t tabelar VH YHULILF  LSRWH]D VHPQLILFD LHL UHOD LHL GH FRUHOD LH úL GDF 

t calculat <t tabelar OHJ WXUD HVWH QHVHPQLILFDWLY  úL WUHEXLH F XWDW XQ DOW IDFWRU HVHQ LDO FX FDUH V  VH

VWXGLH]HFRUHOD LD

&RUHOD LHQHSDUDPHWULF

Coeficientul de asociere

AceaVW  PHWRG  VH XWLOL]HD]  SHQWUX P VXUDUHD LQWHQVLW LL OHJ WXULL D GRX  FDUDFWHULVWLFL

alternative prezentate într-un tabel de asociere de forma:

Tabelul 5.1.

y y1 y2 Total
x
x1 a b a+b
x2 c d c+d
Total a+c b+d a+b+c+d

Produsul ad DUDW  JUDGXO GH UHDOL]DUHD OHJ WXULL GLUHFWH GLQWUH X úL Y, iar produsul bc gradul
GHOHJ WXU LQYHUV vQWUHFHOHGRX FDUDFWHULVWLFLFHUFHWDWH

3HQWUX VWDELOLUHD YDORULL QXPHULFH D FRHILFLHQWXOXL GH DVRFLHUH FDUH V  LQGLFH H[LVWHQ D úL

LQWHQVLWDWHDXQHLOHJ WXULIRUPXODFHDPDLXWLOL]DW HVWHFHDSURSXV GH<XOH

ad − bc
Q=
ad + bc

$FHVW LQGLFDWRU SRDWH V  LD YDORUL vQWUH  úL  DU WkQG QX QXPDL JUDGXO GH LQWHQVLWDWH DO
-
DVRFLHULLFHORUGRX FDUDFWHULVWLFLGDUúLVHQVXOHL

&RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHDUDQJX rilor propus de Spearman

6∑d i
2

rs =1 − ,
n3 −n

în care:
di -UHSUH]LQW GLIHUHQ DvQWUHUDQJXULOHSHUHFKLLGHYDORULxi , yi);
n -QXP UXOGHSHUHFKLGHYDORUL

&RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHDUDQJXULORU propus de Kendall:

2⋅S
rk = ,
n ⋅ (n − 1)

în care S = ∑ ( Pi − Qi ) ,
unde:
Pi -QXP UXOUDQJXULORUPDLPDULFDUHXUPHD] UDQJXOXLFXUHQWSHQWUXYDULDELODGHSHQGHQW 

Qi -QXP UXOUDQJXULORUPDLPLFLFDUHXUPHD] UDQJXOXLFXUHQWSHQWUXYDULDELODGHSHQGHQW 

 PROBLEME REZOLVATE

1.
Pentru 1XQLW LHFRQRPLFHGLQDFHODúLVHFWRUGHDFWLYLWDWHVHFXQRVFGDWHOHXUP WRDUH

Tabelul 5.2.

Nr.
Capital fix (mld. lei) 3URGXF LDPOGOHL
crt.
1 1,4 0,8
2 0,9 0,5
3 1,1 0,6
4 2,2 1,2
5 0,8 0,4
6 0,6 0,3
7 1,3 0,7
8 1,0 0,6
9 1,5 0,9
10 2,0 1,1
Total 12,8 7,1

Se cere:

1. V VHDUJXPHQWH]HFXDMXWRUXOPHWRGHORUVLPSOHH[LVWHQ DGLUHF LDúLIRUPDOHJ WXULL

2. V VHGHWHUPLQHSDUDPHWULLIXQF LHLGHUHJUHVLH

3. V VHFDOFXOH]HYDORULOHIXQF LHLGHUHJUHVLH

4. V VHDIOHYDORDUHDFRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LH

Rezolvare:

1. Metoda seriilor paralele interdependente presupune ordonarea valorilor caracteristicii

factoriale xi  FDSLWDOXO IL[ úL vQUHJLVWUDUHD vQ SDUDOHO D YDORULORU FRUHVSXQ] WRDUH DOH
caracteristicii dependente yi SURGXF LHGXS FXPVHSRDWHYHGHDvQWDEHOXO

Tabelul 5.3.

Nr.
xi (mld. lei) y i (mld. lei)
crt.
1 0,6 0,3
2 0,8 0,4
3 0,9 0,5
4 1,0 0,6
5 1,1 0,6
6 1,3 0,7
7 1,4 0,8
8 1,5 0,9
9 2,0 1,1
10 2,2 1,2

&HOH GRX  úLUXUL GH GDWH GLQ WDEHOXO  LQGLF  H[LVWHQ D XQHL OHJ WXUL GLUHFWH vQWUH FDSLWDOXO

IL[úLP ULPHDSURGXF LHL3HQWUXDSXWHDDSUHFLDúLIRUPDOHJ WXULHVWHQHFHVDUV VHWUDVH]HJUDILFXO

GHFRUHOD LHILJXUDFDUHVXJHUHD] ROHJ WXU GHWLSOLQLDU

 SURGXF LH 1,4
(mld. lei) 1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
capital fix (mld. lei)

)LJXUD/HJ WXUDGLQWUHFDSLWDOXOIL[úLSURGXF LH

2. $IODUHDSDUDPHWULORUIXQF LHLOLQLDUHGHUHJUHVLHQHFHVLW UH]ROYDUHDXUP WRUXOXLVLVWHP

GHHFXD LLQRUPDOH

n a + b ∑ x i = ∑ y i


a ∑ xi + b∑ xi2 = ∑ xi y i

&DOFXOHOHQHFHVDUHUH]ROY ULLVLVWHPXOXLDXIRVWVLVWHPDWL]DWHvQWDEHOXO

Tabelul 5.4.

Nr.
crt.
xi yi xi2 xi y i yi2 Yxi
0 1 2 3 4 5 6
1 0,6 0,3 0,36 0,18 0,09 0,326
2 0,8 0,4 0,64 0,32 0,16 0,439
3 0,9 0,5 0,81 0,45 0,25 0,496
4 1,0 0,6 1,00 0,60 0,36 0,552
5 1,1 0,6 1,21 0,66 0,36 0,609
6 1,3 0,7 1,69 0,91 0,49 0,721
7 1,4 0,8 1,96 1,12 0,64 0,778
8 1,5 0,9 2,25 1,35 0,81 0,835
9 2,0 1,1 4,00 2,20 1,21 1,117
10 2,2 1,2 4,84 2,64 1,44 1,230
Total 12,8 7,1 18,76 10,43 5,81 7,103

6LVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOHHVWH

 10 a + 12 , 8 b = 7 , 1
 ,
 12 , 8 a + 18 , 76 b = 10 , 43

FXVROX LLOH

a = −0,013
b = 0,565
 (FXD LDPHGLHGHHVWLPDUHDOHJ WXULLOLQLDUHGLQWUHFDSLWDOXOIL[úLSURGXF LHHVWH

Yxi = −0,013 + 0,565 xi

/D R FUHúWHUH FX XQ PLOLDUG GH OHL D FDSLWDOXOXL IL[ SURGXF LD VH P UHúWH vQ PHGLH FX

0,565 mld. lei.

3. 9DORULOH DMXVWDWH DOH SURGXF LHL VH FDOFXOHD]  vQORFXLQG ILHFDUH YDULDQW  D FDUDFWHULVWLFLL

factoriale xi vQIXQF LDGHUHJUHVLHYH]LWDEHOXO.).

Yx1 = −0,013 + 0,565 ⋅ 0,6 = 0,326


Yx10 = −0,013 + 0,565 ⋅ 2,2 = 1,230

4. &RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU VLPSO HVWH

n ∑ xi yi − ∑ x i ∑ yi
ry / x = =
[n ∑ x 2
i − (∑ x )
i
2
][n ∑ y 2
i − (∑ y i ) 2
]
10 ⋅ 10 , 43 − 12 , 8 ⋅ 7 , 1 13 , 420
= = = 0 , 9928
(10 ⋅ 18 , 76 − 163 , 84 )(10 ⋅ 5 , 81 − 50 , 41 ) 13 , 517

$FHVW UH]XOWDW DUDW  ROHJ WXU  GLUHFW IRDUWH SXWHUQLF  DSURDSHIXQF LRQDO  vQWUH YDULDELOHOH

înregistrate.

2.
Num UXO PHGLX GH DQJDMD L úL SURILWXO DQXDO vQUHJLVWUDW GH  ILUPH GLQWU R VXEUDPXU  -
LQGXVWULDO VHSUH]LQW DVWIHO

Tabelul 5.5.

Nr. 1XP UPHGLXGH

Profit anual (mil. lei)
crt. DQJDMD LSHUVRDQH

0 1 2
1 13 115
2 4 45
3 12 100
4 5 50
5 6 55
6 8 85
7 3 40
8 4 50
9 5 45
10 7 70
Total 67 655
Se cere:

1. V VHDQDOL]H]HH[LVWHQ DGLUHF LDúLIRUPDOHJ WXULL

2. V VHGHWHUPLQHSDUDPHWULLIXQF LHLGHUHJUHVLH

3. V VHFDOFXOH]HYDORULOHIXQF LHLGHUHJUHVLH

4. V  VH P VRDUH LQWHQVLWDWHD FRUHOD LHL GLQWUH FHOH GRX  YDULDELOH IRORVLQG FRHILFLHQWXO úL

UDSRUWXOGHFRUHOD LH

Rezolvare:

1. ÌQ UHOD LDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHIDFWRUXOGHLQIOXHQ DHVWHQXP UXOPHGLX GHDQJDMD L

(xi ) LDUYDULDELODUH]XOWDWLY HVWHP ULPHDSURILWXOXL (y i ) .

'LQWUH PHWRGHOH VLPSOHGH HYLGHQ LHUHD FRUHOD LHL GLQWUH GRX  YDULDELOH DP DOHV PHWRGD

JUDILF DFHDVWDRIHULQGFHOHPDLPXOWHLQIRUPD LL

'LQILJXUDUHLHVHF vQWUHQXP UXOGHDQJDMD LúLP ULPHDSURILWXOXLH[LVW ROHJ WXU 

GLUHFW  de tip liniar.

yi (mil. lei) 140

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
xi (pers.)

)LJXUD/HJ WXUDGLQWUHQXP UXOPHGLXGHDQJDMD L xi úLYDORDUHDSURILWXOXL yi )

2. 6LVWHPXO GH HFXD LL QRUPDOH QHFHVDU SHQWUX DIODUHD SDUDPHWULORU a úL b ai func LHL OLQLDUH
este:

n a + b ∑ x i = ∑ y i


a ∑ xi + b ∑ xi2 = ∑ xi yi

Folosind rezultatele calculelor intermediare prezentate în tabelul 5.5. (coloanele 1 - 4),

VHRE LQHVLVWHPXO

10 a + 67b = 655

 ,
67 a + 553b = 5170
 FXVROX LLOH

a = 15,2017

b = 7,5072

3. Valorile teoretice ale profitului ( Yxi ) se vor calcula înlocuind fiecare valoare a variabilei
factoriale xi vQIXQF LDGHUHJUHVLH

Yxi = 15,2017 + 7,5072 xi

Rezultatele calculelor efectuate sunt prezentate în tabelul nr. 5.6., coloana 5.

Tabelul 5.6.

Nr.
crt.
xi yi xi y i xi2 yi2 Yxi (y i − Yxi )
2

0 1 2 4 3 5 6 7
1 13 115 1.495 169 13.225 112,80 4,86
2 4 45 180 16 2.025 45,23 0,05
3 12 100 1.200 144 10.000 105,29 27,96
4 5 50 250 25 2.500 52,74 7,50
5 6 55 330 36 3.025 60,24 27,51
6 8 85 680 64 7.225 75,26 94,88
7 3 40 120 9 1.600 37,72 5,18
8 4 50 200 16 2.500 45,23 22,75
9 5 45 225 25 2.025 52,74 59,87
10 7 70 490 49 4.900 67,75 5,05
Total 67 655 5.170 553 49.025 655,00 225,62

4. Rezultatele calculelor efectuate pentru determinarea parametrilor aúLbDLIXQF LHLOLQLDUH

GHUHJUHVLHWDEHOXOSRWILXWLOL]DWHúLSHQWUXDSOLFDUHDIRUPXOHLGHFDOFXOVLPSOificat

DFRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LH

n ∑xi yi − ∑ xi ∑ yi
ry = =
[n ∑ x ][n ∑ y ]
x

− (∑ x i ) − (∑ y i )
2 2 2 2
i i

10 ⋅ 5170 − 67 ⋅ 655
= = 0 , 9789
[10 ⋅ 553 − 67 ][10 ⋅ 49025 − 655 ]
2 2

$FHDVW  YDORDUH DSURSLDW  GH  LQGLF  R OHJ WXU  IRDUWH SXWHUQLF  vQWUH FHOH GRX 

variabile.
5DSRUWXOGHFRUHOD LHVHGHWHUPLQ FXIRUPXOD

∑ ( y i − Y x )2
= 1−
i
Ry ,
∑(y i − y )
x 2

unde y=
∑ yi =
655
= 65 , 5
n 10
 Utilizând datele din tabeluOFDOFXO P

255 , 62
Ry x = 1− = 0 , 9789
6122 , 50

&RHILFLHQWXO úL UDSRUWXO GH FRUHOD LH DX YDORUL HJDOH FHHD FH FRQILUP  OLQLDULWDWHD

OHJ WXULL

3.
Într-R VXEUDPXU  LQGXVWULDO  V-au înregistrat într-R OXQ  XUP WRDUHOH LQIRUPD LL SULYLQG

cheltuielile de prRGXF LHúLSURGXF LDRE LQXW 

Tabelul 5.7.

&KHOWXLHOLGHSURGXF LHPLOOHL

3URGXF LH
úL
(mii buc.) sub 30 30-60 60-90 90-120 Total
peste
0 1 2 3 4 5 6
31-36 1 - 3 3 - 7
26-31 1 6 4 1 2 14
21-26 1 3 4 - - 8
16-21 5 2 - - - 7
11-16 2 2 - - - 4
Total: 10 13 11 4 2 40

3HED]DDFHVWRUGDWHVHFHUHV VHGHWHUPLQHIXQF LDGHUHJUHVLH FDUHH[SULP OHJ WXUDGLQWUH

FHOHGRX YDULDELOHúLV VHP VRDUHLQWHQVLWDWHDOHJ WXULL

Rezolvare:

'LVWULEX LD IUHFYHQ HORU vQ WDEHO LQGLF  R WHQGLQ  GH FRUHOD LH OLQLDU  ÌQ FD]XO GLVWULEX LHL

ELGLPHQVLRQDOHGHIUHFYHQ HVLVWHPXOGHHFXD LLQRUPDOHDUHIRUPD

 n a + b ∑ x i ni . = ∑ y i n. j

 i j

 a ∑ x i n i . +b ∑ x i2 n i . = ∑∑ x i y j n i j
 i i i j

&DOFXOXO HOHPHQWHORU QHFHVDUH SHQWUX DIODUHD SDUDPHWULORU VLVWHPXOXL GH HFXD LL HVWH

sistematizat în tabelul nr. 5.8.. PHQWUXXúXULQ vQWDEHOVHWUHFGLUHFWFHQWUHOHGHLQWHUYDOSHQWUXFHOH

GRX YDULDELOH
 Tabelul 5.8.

yj 15 45 75 105 135 ni . xi ni . x i2 n i . xi ∑ y j ni j
j
xi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33,5 1 - 3 3 - 7 234,5 7855,75 18592,5

28,5 1 6 4 1 2 14 399,0 11371,50 27360,0

23,5 1 3 4 - - 8 188,0 4418,00 10575,0

18,5 5 2 - - - 7 129,5 2395,75 3052,5

13,5 2 2 - - - 4 54,0 729,00 1620,0

nj 10 13 11 4 2 40 1005,0 26770,00 61200,0
y j n. j 150 585 825 420 270 2250

y 2j n . j 2250 26325 61875 44100 36450 171000

Y xi 20,5255 35,8905 51,255 66,6205 81,9855 -

Cu elementele calculate în tabelul RE LQHPVLVWHPXOGHGRX HFXD LL

 40 a + 1005 b = 2250

 2250 a + 26770 b = 61200

5H]ROYkQGVLVWHPXORE LQHP a = −20 , 96 úL b = 3 , 073 .

5H]XOW F GUHDSWDGHUHJUHVLHYDDYHDHFXD LD

Y x i = −20 , 96 + 3 , 073 x i

ÌQORFXLQG vQ DFHDVW  UHOD LH pe fiecare xi  FX FHQWUXO GH LQWHUYDO FRUHVSXQ] WRU DP RE LQXW

YDORULOHQXPHULFHDOHHFXD LLORUGHUHJUHVLHYH]LWDEHOXO

)LLQG R UHSDUWL LH GH IUHFYHQ H SHQWUX P VXUDUHD JUDGXOXL GH FRUHOD LH FDOFXO P UDSRUWXO GH

FRUHOD LHXWLOL]kQGIRUPXODGHFDOFXOSUH]HQWDW vQFRQWLQXDUH

∑∑ ( y j −Yxi ) 2
ni j ∑ y j n. j
i j j
Ry = 1− , unde y =
∑( y j ) ∑n. j
x 2
−y n. j
j j

Pentru aplicarea acestei formule vom folosi datele conform calculelor efectuate
vQWDEHOXO6HREVHUY F SHQWUXGHWHUPLQDUHDUDSRUWXOXLGHFRUHOD LHHVWHQHFHVDUV FDOFXO PvQ

SUHDODELOPHGLDúLGLVSHUVLDSHWRWDOPLLEXFúL
 Tabelul 5.9.

Yxi yj ni j (y j −Y xi ) 2
ni j
15 2 61,062
20,5255
45 2 1198,002
15 5 21,82,065
35,8905
45 2 165,966
15 1 1314,425
51,255 45 3 117,375
75 4 2255,300
15 1 2664,676
45 6 2804,676
66,6205 75 4 280,864
105 1 1472,986
135 2 9351,512
15 1 4487,057
81,9855 75 3 146,392
105 3 1589,002
Total 30091,36

30091 , 360
R y x = 1− = 0 , 568
44437 , 499

Valoarea raportulXL GH FRUHOD LH LQGLF  R OHJ WXU  GH LQWHQVLWDWH PHGLH vQWUH FHOH GRX 

YDULDELOH OXDWH vQ VWXGLX 3HQWUX YHULILFDUHD OLQLDULW LL IXQF LHL FDUH HVWLPHD]  OHJ WXUD GLQWUH FHOH

GRX YDULDELOHVHFDOFXOHD] FRHILFLHQWXOGHFRUHOD LHXWLOL]kQGvQDFHVWVFRSGD tele din tabelul 5.8.

  
n ∑∑ xi y j n −  ∑ x i n i .   ∑ y j n.


ij
 i  j
j 
i j 
ry x = =
  
2    
2 
 n ∑ x i2 n i . −  ∑ x i n i .    n ∑ y 2j n . j −  ∑ y j n .  
 i     j  j j  
  i      
40 ⋅ 61200 − 2250 ⋅ 1005
= = 0 , 57
(40 ⋅ 26770 − 1005 )(40 ⋅171000 − 2250 )
2 2

ÌQ H[HPSOXO OXDW HJDOLWDWHD GLQWUH FHL GRL LQGLFDWRUL VLQWHWLFL GH FRUHOD LH QH SHUPLWH V 

DILUP PF OHJ WXUDHVWHOLQLDU (IHFWXkQGGHFLFDOFXOXOúLFRPSDUkQGUH]XOWDWHOHVHSRDWHDFFHSWD

F  OHJ WXUD HVWH OLQLDU  GDF    R y x= r y x    LDU vQ FD] FRQWUDU VH UHVSLQJH LSRWH]D úL vQ DFHDVW 

VLWXD LH VH UHFXUJH OD R DOW  IXQF LH GH DMXVWDUH FDUH V  YHULILFH IRUPD GH OHJ WXU  GLQWUH FHOH GRX 

YDULDELOH 3HQWUX YHULILFDUHD RELHFWLYLW LL IXQF LHL GH UHJUHVLH VH SRW IRORVL úL UH]XOWDWHOH DQDOL]HL

dispersionale.
 4.
3HQWUX FLQFLVSUH]HFH ILUPH GLQ DFHHDúL UDPXU  V DX vQUHJLVWUDW XUP WRDUHOH LQIRUPD LL
-
UHIHULWRDUHODROXQ GHDFWLYLWDWH

Tabelul 5.10.
Nr. Profit 1UVDODULD L Capital fix
crt. (mil. lei) (pers.) (mld. lei)
0 1 2 3
1 15 10 2,40
2 17 12 2,72
3 13 8 2,08
4 23 17 3,68
5 16 10 2,56
6 21 15 3,36
7 14 10 2,24
8 20 14 3,20
9 24 19 3,84
10 17 10 2,72
11 16 11 2,07
12 18 13 2,33
13 23 16 2,98
14 15 10 1,94
15 16 12 2,17

Se cere:
1. V  VH VWXGLH]H OHJ WXUD GLQWUH FHOH WUHL YDULDELOH vQUHJLVWUDWH úL V  VH J VHDVF  IXQF LD GH

UHJUHVLHPXOWLSO FDUHH[SULP DFHDVW OHJ WXU 

2. V VHP VRDUHLQWHQVLWDWHDOHJ WXULORUVLPSOHvQWUH x1 úL y , x2 úL y , x1 úL x 2 ;

3. V VHFDOFXOH]HFRHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU PXOWLSO 

4. V VHGHWHUPLQHYDORDUHDUDSRUWXOXLGHFRUHOD LHPXOWLSO 

Rezolvare:
1. ÌQ YHGHUHD GHWHUPLQ UL H[LVWHQ HL úL IRUPHL OHJ WXULL YRP IRORVL PHWRGD VHULLORU SDUDOHOH

LQWHUGHSHQGHQWHWDEHOXOúLPHWRGDJUDILF ILJXULOH – 5.5.)

Tabelul 5.11.
Nr. 1UVDODULD L Capital fix Profit
crt. ( x1 ) ( x2 ) (y)
0 1 2 3
1 8 2,08 13
2 10 1,94 15
3 10 2,24 14
4 10 2,40 15
5 10 2,56 16
6 10 2,72 17
7 11 2,07 16
8 12 2,17 16
9 12 2,72 17
10 13 2,33 18
11 14 3,20 20
12 15 3,36 21
13 16 2,98 23
14 17 3,68 23
15 19 3,84 24
 Seriile paralele LQWHUGHSHQGHQWH DUDW  F  H[LVW  vQ JHQHUDO R WHQGLQ  GH FUHúWHUH SHQWUX FHOH

trei variabile.

Profit 30
(mil. lei)
25

20

15

10

0
5 10 15 20



    
 

)LJXUD/HJ WXUDGLQWUHSURILW y1 úLQXP UXOGHVDODULD L x1 )

30
Profit
(mil. lei) 25

20

15

10

0
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Capital fix (mld. lei)

)LJXUD/HJ WXUDGLQWUHSURILW y úLFDSLWDOXOIL[ x2 )

 1UVDODULD L 20
(pers.) 18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5
Capital fix (mld. lei))

)LJXUD/HJ WXUDGLQWUHQXP UXOSHUVRQDOXOXL x1 úLFDSLWDOXOIL[ x2 )

*UDILFHOH DUDW  F  OHJ WXULOH VLPSOH VXQW GH IRUP  OLQLDU  GHFL IXQF LD GH UHJUHVLH PXOWLSO 

este:

Y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2

(VWLPDUHDSDUDPHWULORUDFHVWHLIXQF LLSUHVXSXQHUH]ROYDUHDVLVWHPXOXLGHHFXD LLQRUPDOH

n a 0 + a1 ∑ x1 + a 2 ∑ x 2 = ∑ y


a 0 ∑ x1 + a1 ∑ x1 + a 2 ∑ x1 x 2 = ∑ x1 y
2


a ∑ x + a ∑ x x + a ∑ x 2 = ∑ x y
 0 2 1 1 2 2 2 2

Efectuând calculele din tabelul 5.12., sistemul anterior devine:

15 a 0 + 187 a1 + 40,29 a 2 = 268


187 a 0 + 2.469 a1 + 525,38 a 2 = 3.490 ,

40,29 a 0 + 525,38 a1 + 113,34 a 2 = 746,62

FXVROX LLOH

a 0 = 3,53

a1 = 0,84

a 2 = 1,44
 Tabelul 5.12.

Nr.
crt.
yi x1 x2 y i2 x1 y x2 y x1 x 2 x 12 x 22
1 15 10 2,40 225 150 36,00 24,00 100 5,7600
2 17 12 2,72 289 204 46,24 32,64 144 7,3984
3 13 8 2,08 169 104 27,04 16,64 64 4,3264
4 23 17 3,68 529 391 84,64 62,56 289 13,5424
5 16 10 2,56 256 160 40,96 25,60 100 6,5536
6 21 15 3,36 441 315 70,56 50,40 225 11,2896
7 14 10 2,24 196 140 31,36 22,40 100 5,0176
8 20 14 3,20 400 280 64,00 44,80 196 10,2400
9 24 19 3,84 576 456 92,16 72,96 361 14,7456
10 17 10 2,72 289 170 46,24 27,20 100 7,3984
11 16 11 2,07 256 176 33,12 22,77 121 4,2849
12 18 13 2,33 324 234 41,94 30,29 169 5,4289
13 23 16 2,98 529 368 68,54 47,68 256 8,8804
14 15 10 1,94 225 150 29,10 19,40 100 3,7636
15 16 12 2,17 256 192 34,72 26,04 144 4,7089
Total 268 187 40,29 4.960 3.490 746,62 525,38 2.469 113,3400

)XQF LDOLQLDU GHUHJUHVLHPXOWLSO HVWH

Yx 1x 2 = 3,53 + 0,84 x1 + 1,44 x 2

2. ,QWHQVLWDWHD FRUHOD LHL GLQWUH QXP UXO GH VDODULD L  x1  úL SURILW  y  VH P VRDU  FX

DMXWRUXOFRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LH

n ∑ x1 y − ∑ x1 ∑y
ry = =
[n ∑ x ] [n ∑ y ]
x 1

− (∑ x 1 ) − (∑ y )
2 2 2 2
1

15 ⋅ 3.490 − 187 ⋅ 268 2.234

= = = 0 , 9684
[15 ⋅ 2.469 − (187 ) ] [15 ⋅ 4.960 − ( 268 ) ]
2 2 2.066 ⋅ 2.576

,QWHQVLWDWHDFRUHOD LHLGLQWUHFDSLWDOXOIL[úLSURILWHVWH

n∑x2 y −∑x2 ∑y
ry = =
[n ∑ x ] [n ∑ y ]
x 2

− (∑ x 2 ) − (∑ y )
2 2 2 2
2

15 ⋅ 746 , 62 − 40 , 29 ⋅ 268 401 , 58

= = =
[15 ⋅ 113 , 34 − ( 40 , 29 ) ] [15 ⋅ 4.960 − ( 268 ) ]
2 2 76 , 82 ⋅ 2.576

401 , 58
= = 0 , 9027
444 , 85
 ,QWHQVLWDWHDFRUHOD LHLGLQWUHQXP UXOGHVDODULD LúLFDSLWDOXOIL[

n ∑ x1 x 2 − ∑ x1 ∑x2
rx 1 = =
[n ∑ ] [n ∑ ]
x 2

− (∑ x 1 ) − (∑ x 2 )
2 2
x 12 x 22

15 ⋅ 525 , 38 − 187 ⋅ 40 , 29 346 , 47

= = =
[15 ⋅ 2.469 − (187 ) ] [15 ⋅ 113 , 34 − ( 40 , 29 ) ]
2 2 2.066 ⋅ 76 , 82

346 , 47
= = 0 , 8697
398 , 37

3. &RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHOLQLDU PXOWLSO HVWH

r y2/ x + r y2/ x − 2⋅ ry/x ⋅ ry/x ⋅ rx /x

1 2 1 2 1 2
ry x ,x = =
1 − r x2
1 2

1 /x 2

0 , 9684 2 + 0 , 9027 2 − 2 ⋅ 0 , 9684 ⋅ 0 , 9027 ⋅ 0 , 8697 0 , 4818

= = = 0 , 976
1 − ( 0 , 8697 ) 2 0 , 4936

4. 5DSRUWXOGHFRUHOD LHPXOWLSO VHFDOFXOHD] FXIRUPXOD

∑ (y i −Y x 1 x 2
) 2

Ry = 1−
∑ (y i )
x 1 ,x 2 2
−y

9DORULOHWHRUHWLFHVHRE LQvQORFXLQG x1 úL x2 vQIXQF LHGHUHJUHVLH

Y1 = 3,53 + 0,84 ⋅ 10 + 1,44 ⋅ 2,40 = 15,386

Y2 = 3,53 + 0,84 ⋅ 12 + 1,44 ⋅ 2,72 = 17,527 úDPG

Profitul mediu este:

y=
∑ yi =
268
= 17,867
n 15
 9DORDUHDUDSRUWXOXLGHFRUHOD LHPXOWLSO HVWH

8,101
Ry x1,x2 = 1− = 0,976
171,733

Deoarece R y x1,x2 = ry x1, x 2  OHJ WXUD GLQWUH FHOH WUHL YDULDELOH HVWH OLQLDU  úL QX VXQW

necesare alte teste de verificare.

5.
&HOHPDJD]LQHGHDFHODúLSURILOGLQWU RORFDOLWDWHVHFDUDFWHUL]HD] SULQXUP WRDUHOHGDWH
-

Tabelul 5.13.

Desfaceri (mil.lei) 52 60 74 20 25 34 49 38 45 12
6XSUDID PS 41 38 72 16 21 22 23 21,5 32 15

6HFHUHV VHP VRDUHOHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHIRORVLQGPHWRGHQHSDUDPHWULFH

Rezolvare

ÌQYHGHUHDDSOLF ULLPHWRGHLFRUHOD LHLYRPRUGRQDFUHVF WRUYDORULOHFDUDFWHULVWLFLLIDFWRULDOH

; VXSUDID  WUHFkQG vQWU R

- FRORDQ  DO WXUDW  YDORULOH FRUHVSXQ] WRDUH DOH FDUDF teristicii
GHSHQGHQWH<GHVIDFHULGXS FXPVHSRDWHYHGHDvQWDEHOXOXUP WRUFRORDQHOHúL9RPDFRUGD

FkWH XQ UDQJ ILHF UXLD GLQ FHOH  PDJD]LQH vQ IXQF LH GH P ULPHD VXSUDIH HL FRPHUFLDOH

FRORDQD  úL QLYHOXO GHVIDFHULORU FRORDQD  úL YRP P VXUD GLIHUHQ HOH GLQWUH FHOH GRX  UDQJXUL

$FHVWHGLIHUHQ HYRUILULGLFDWHODS WUDWFRORDQDVXPDORUXUPkQGDILIRORVLW SHQWUXFDOFXODUHD

FRHILFLHQWXOXL6SHDUPDQGHFRUHOD LHDUDQJXULORU :

6 ∑ d i2
rS = 1−
( )
,
n n 2 −1

unde: d i -GLIHUHQ DGHUDQJ

n -QXP UXOREVHUYD LLORU

r S = 0 , 9636 OHJ WXU SXWHUQLF 

Tabelul 5.14.

xi yi R xi R yi d i2 Pi Qi
1 2 3 4 5 6 7
15 12 1 1 0 9 0
16 20 2 2 0 8 0
21 25 3 3 0 7 0
21,5 38 4 5 1 5 1
22 34 5 4 1 5 0
23 49 6 7 1 3 1
32 45 7 6 1 3 0
38 60 8 9 1 1 1
41 52 9 8 1 1 0
72 74 10 10 0 0 0
Total - - - 6 42 3
 Pentru a calcula FRHILFLHQWXO .HQGDOO GH FRUHOD LH D UDQJXULORU vom stabili pentru fiecare
PDJD]LQ vQ SDUWH QXP UXO WRWDO GH PDJD]LQH FDUH DX XQ QLYHO VXSHULRU DO GHVIDFHULORU FRORDQD 

UHVSHFWLYLQIHULRUFRORDQD3HQWUXDFHDVWDYRPQXP UDUDQJXULOHVXSHULRDUHUHVS ectiv inferioare)

Ry FDUH DSDU GXS  UkQGXO FRUHVSXQ] WRU PDJD]LQXOXL UHVSHFWLY SkQ  OD VIkUúLWXO WDEHOXOXL

'H H[HPSOX PDJD]LQXO FX GHVIDFHUL GH  PLO OHL DUH UDQJXO  GXS  GHVIDFHUL 'LQWUH FHOH SDWUX

magazine înscrise pe rânduriOHXUP WRDUHDXUDQJXUL R y VXSHULRDUHúLDUHUDQJ R y inferior. Este

obligatoriu ca rangurile R x V ILHRUGRQDWHFUHVF WRU)RORVLQGWRWDOXULOHGLQFRORDQHOHúLSXWHP

calcula coeficientul Kendall:

rk =
∑ Pi − ∑ Q i
n (n − 1 )

r k = 0 , 87

'DWHOHGLQWDEHOXOLQL LDOSRWILIRORVLWHSHQWUXDFRQVWUXLXQ tabel de asociere. Pentru aceasta

DPFDOFXODWYDORDUHDPHGLHDGHVIDFHULORUPLOOHLúLVXSUDID DPHGLHDXQXLPDJD]LQPSúL

DP WUDQVIRUPDW FHOH GRX  YDULDELOH DQDOL]DWH vQ FDUDFWHULVWLFL DOWHUQDWLYH SULQ UHVWUkQJHUHD FHORU 

vQUHJLVWU ULvQGRX JUXSHYDORULVXEPHGLHUHVSHFWLYSHVWHPHGLH

Tabelul 5.15.

Desfaceri
6XSUDID 
(mil. lei)
(mp)
sub 41 peste 41
sub 30 5 1
peste 30 0 4

3HQWUXDDSUHFLDLQWHQVLWDWHDOHJ WXULLVHIRORVHúWHFRHILFLHQWXOGHDVRFLHUHFDOFXODWFXUHOD LD

ad −bc 5 ⋅ 4 − 1⋅ 0
Q= =
a d + bc 5 ⋅ 4 + 1⋅ 0

Q =1

6.
'LQ GRULQ D GH D úL FXQRDúWH PDL ELQH FLWLWRULL XQ FRWLGLDQ D LQL LDW R DQFKHW  vQ
- rândul acestora.
3ULQWUH vQWUHE ULOH LQFOXVH vQ FKHVWLRQDU HUDX úL FHOH UHIHULWRDUH OD VH[XO FLWLWRULORU úL IUHFYHQ D DFKL]L LRQ ULL

]LDUXOXL3HED]DU VSXQVXULORUFRQVHPQDWHOD DFHVWHGRX vQWUHE ULYH]LWDEHOXODSUHFLD LLQWHQVLWDWHD

OHJ WXULLGLQWUHFHOHGRX YDULDELOH

Tabelul 5.16.

)UHFYHQ D
Sexul cititorului &XPS U ]LDUXO
U VSXQVXOXL

foarte rar 10
uneori 10
masculin
deseori 25
zilnic 5
foarte rar 20
uneori 15
feminin
deseori 10
zilnic 5
 Rezolvare:

3HQWUX D HYLGHQ LD úL P VXUD OHJ WXUD GLQWUH VH[XO FLWLWRUXOXL úL IUHFYHQ D FX FDUH FXPS U 

FRWLGLDQXODPUHRUJDQL]DWLQIRUPD LLOHvQWU XQWDEHOGHDVRFLHUHYH]LWDEHOXO$IRVWQHFHVDU 

-
UHJUXSDUHD YDULDQWHORU GH U VSXQV UHIHULWRDUH ODIUHFYHQ D DFKL]L LRQ ULLFRWLGLDQXOXL SHQWUXD RE LQH

RYDULDELO DOWHUQDWLY 

• FXPS U WRULLRFD]LRQDOLVXQWFHLFDUHDFKL]L LRQHD] ]LDUXOIRDUWHUDUVDXXQHRUL

• FXPS U WRULLILGHOL sunt cei care-ODFKL]L LRQHD] GHVHRULVDX]LOQLF

Tabelul 5.17.

Cititori
Sexul cititorului Total
ocazionali fideli
feminin 35 15 50
masculin 20 30 50
Total 55 45 100

Pe baza datelor din tabelul 5.17. poate fi calculat coeficientul de asociere:

35 ⋅ 30 − 20 ⋅ 15 750
Q= = = 0 , 556
35 ⋅ 30 + 20 ⋅ 15 1350

$úDGDUFRUHOD LDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHDQDOL]DWHHVWHGHLQWHQVLWDWHPRGHUDW 

 PROBLEME PROPUSE

1.
Pentru cei 8 muncitori dintr-R VHF LH D XQHL XQLW L HFRQRPLFH V DX vQUHJLVWUDW XUP WRDUHOH
-
date:

Tabelul 5.18.

Vechime (ani) 3 6 4 5 2 5 4 1
3URGXF LHEXF 22 30 20 25 18 26 22 19

Se cere:

1. V VHUHSUH]LQWHJUDILFGDWHOHúLV VHDOHDJ IXQF LDGHUHJUHVLHSRWULYLW 

2. V VHGHWHUPLQHSDUDPHWULLIXQF LHLGHUHJUHVLH

3. V VHLQWHUSUHWH]HGLQSXQFWGHYHGHUHHFRQRPLFFRHILFLHQWXOGHUHJUHVLH

5 VSXQVXUL

1. IXQF LHOLQLDU 
2. Y i = 14 , 77 + 2 , 13 x i ;
3. pentru fiecare an suplimentar dHYHFKLPHSURGXF LDXQXLPXQFLWRUFUHúWHvQPHGLH
cu 2,13 buc..

2.
Într-RVRFLHWDWHFRPHUFLDO V DXvQUHJLVWUDWXUP WRDUHOHGDWH
-
Tabelul 5.19.

Vechime (ani) 12 34 2 36 14 22 5 10
Salariu lunar (mil. lei) 2,7 4,0 2,0 4,2 2,8 3,5 2,1 2,6

ùWLLQGOHJ WXUDGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHHVWHH[SULPDW SULQIXQF LD

Y i = 1 , 895 + 0 , 0648 x i
se cere:

1. FDOFXOD LUDSRUWXOGHFRUHOD LH

2. GHWHUPLQD LvQFHP VXU LQIOXHQ HD] YHFKLPHDVDODULXOXLOXQDU

3. HVWLPD LVDODULXOOXQDUDOXQHLSHUVRDQHFXDQLYHFKLPH .

5 VSXQVXUL

1. 0,9935;
2. 98,7%;
3. 3,19 mil. lei.
 3.
6HFXQRVFXUP WRDUHOHGDWHUHIHULWRDUHODRXQLWDWHHFRQRPLF 

Tabelul 5.20.

Productivitate (mil. lei / munc.)

'RWDUHWHKQLF Total
10-12 12-14 14-16
14-16 100 40 - 140
16-18 20 80 20 120
18-20 - 40 100 140
Total 120 160 120 400

Se cere:

1. 0 VXUD L LQWHQVLWDWHD FRUHOD LHL GLQWUH GRWDUHD WHKQLF  úL SURGXFWLYLWDWH vQ LSRWH]D XQHL

OHJ WXULOLQLDUH

2. ÌQFHSURSRU LHLQIOXHQ HD] GRWDUHDWHKQLF SURGXFWLYLWDWHDPXQFLL"

3. (VWLPD LFHSURGXFWLYLWDWHDUHXQPXQFLWRUFXGRWDUHWHKQLF GHPLOOHL

4. &RHILFLHQWXOGHFRUHOD LHHVWHVHPQLILFDWLYVWDWLVWLFSHQWUXRSUREDELOLWDWHGHSHQWUX

care t tabelat este de 1,965?

5 VSXQVXUL

1. r y x = R y x = 0 , 77 ;
2. 59%;
3. 13,1 mil. lei;
4. da.

4.
Într-o localitate vúL GHVI úRDU  DFWLYLWDWHD  DJHQ LL LPRELOLDUH SHQWUX FDUH V
-au înregistrat
datele:
Tabelul 5.21.

Profit &KHOWXLHOLUHFODP  1UDJHQ L

(mil. lei) Y (mii lei) X1 X2

32 249 15
47 292 18
18 183 14
25 201 16
49 310 21
41 248 20
52 246 18
38 241 14
36 288 13
29 191 15
43 248 21
28 210 18
24 256 20
36 275 16
41 241 19
 ùWLLQGF IXQF LDGHUHJUHVLHHVWH

Y i = −19 , 5 + 0 , 158 X 1 + 0 , 962 X 2 ,

V VHGHWHUPLQH

1. P ULPHDUDSRUWXOXLGHFRUHOD LH

2. FH SURILW YD DYHD R DJHQ LH LPRELOLDU  FX  GH DJHQ L úL FKHOWXLHOL GH UHFODP 

de 300 mii lei.

5 VSXQVXUL

1. 0,724;
2. 49 mil. lei.

5.
2SWDJHQ LHFRQRPLFLGLQDFHODúLGRPHQLXGHDFWLYLWDWHDXvQUHJLVWUDWXUP WRDUHOHUHDOL] UL

Tabelul 5.22.

Cifra de afaceri (mil. lei) 540 580 600 640 700 620 610 470
Profit (mil. lei) 47 59 52 56 64 58 50 40

ùWLLQGF OHJ WXUDGLQWUHFHOH GRX YDULDELOHDUHFDUDFWHU OLQLDU P VXUD LLQWHQVLWDWHDDFHVWHLD

prin intermediul:

1. UDSRUWXOXLGHFRUHOD LH
2. coeficientXOXLGHFRUHOD LH
3. FRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHDUDQJXULORU6SHDUPDQ
4. FRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHDUDQJXULORU.HQGDOO

5 VSXQVXUL

1. 0,8857;
2. 0,8857;
3. 0,714;
4. 0,571.

6.
/DRILUP V DXvQUHJLVWUDWXUP WRDUHOHGDWHSULYLQGFRVWXULOHGHSURGXF LHúLSURILWXORE LQXW
-
Tabelul 5.23.

Costuri (mil. lei) 90 30 100 50 45 110 70 55 20 15

Profit (mil. lei) 10 15 8 12 14 9 11 13 16 17
0 VXUD LLQWHQVLWDWHDOHJ WXULLGLQWUHFHOHGRX YDULDELOHFXDMXWRUXO

1. FRHILFLHQWXOXLúLUDSRUWXOXLGHFRUHOD LHGDF IXQF LD de regresie este

Y i = 17 , 687 − 0 , 089 x i ;

2. FRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHDUDQJXULORU6SHDUPDQ

3. FRHILFLHQWXOXLGHFRUHOD LHDUDQJXULORU.HQGDOO

5 VSXQVXUL

1. –úL
2. – 0,9758;
3. – 0,9111.
 Capitolul 2
2.1 Probleme rezolvate
2.1.1 Model liniar unifactorial - caz general
2.1.2 Model liniar unifactorial cu erori heteroscedastice
2.1.3 Model liniar unifactorial cu autocorelarea erorilor
2.1.4 Model unifactorial neliniar
2.1.5 Model liniar multifactorial
2.1.6 Model multifactorial neliniar – funcţia Cobb-Douglas
fără progres tehnic
2.1.7 Model liniar multifactorial cu variabile centrate
2.1.8 Modele dinamice
2.1.8.1 Model dinamic – funcţia Cobb–Douglas
cu progres tehnic
2.1.8.2 Model autoregresiv
2.1.8.3 Model dinamic cu decalaj
2.1.8.4 Model dinamic de prognoză cu variabile anticipative
2.1.9 Modelul static al lui Keynes
2.1.10 Modelul dinamic al lui Keynes
2.1.11 Model recursiv

2.2 Probleme propuse spre rezolvare

Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

2 Modele econometrice cu o singură ecuaţie

şi cu ecuaţii multiple

2.1 Probleme rezolvate

2.1.1 Model liniar unifactorial - caz general

Se cunosc următoarele date privind capacitatea de cazare turistică în

funcţiune (mii locuri-zile) şi numărul de înnoptări în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică (mii) în România în perioada
1989-2002:

Tabelul 2.1.1
Numărul de înnoptări
Capacitatea de cazare în structurile de primire
Anul turistică în funcţiune turistică cu funcţiuni
(mii locuri-zile) de cazare turistică
(mii)
0 1 2
1989 79458 53377
1990 77022 44552
1991 64124 31927
1992 55870 26076
1993 57434 24769
1994 53255 23296
1995 53540 24111
1996 53639 21838
1997 52027 19611
1998 53164 19183
1999 51275 17670
2000 50197 17647
2001 51182 18122
2002 50752 17277
Sursa: Anuarul Statistic al României 1993, CNS, Bucureşti, 1994, p. 622-624, Anuarul
Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 507, 511.
 Econometrie. Studii de caz

Se cere:
a) să se specifice modelul econometric ce descrie legătura dintre cele
două variabile;
b) să se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile
teoretice ale variabilei endogene;
c) să se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici
pătrate;
d) să se verifice semnificaţiile estimatorilor şi verosimilitatea
modelului;
e) presupunând că în anul 2003 numărul de înnoptări va atinge
valoarea de 17100 mii să se estimeze capacitatea de cazare turistică în
funcţiune a României în acest caz.

Rezolvare:

a) Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric

unifactorial de forma:

y = f (x ) + u

unde:
y = valorile reale ale variabilelor dependente;
x = valorile reale ale variabilelor independente;
u = variabila reziduală, reprezentând influenţele celorlalţi factori ai variabilei y,
nespecificaţi în model, consideraţi factori întâmplători, cu influenţe
nesemnificative asupra variabilei y.
Analiza datelor din tabel, în raport cu procesul economic descris
conduce la următoarea specificare a variabilelor:
y = capacitatea de cazare turistică în funcţiune, reprezentând
variabila rezultativă (endogenă);
x = numărul de înnoptări, reprezentînd variabila factorială (exogenă),
respectiv factorul considerat prin ipoteza de lucru cu influenţa cea mai
puternică asupra variabilei y.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Specificarea unui model econometric presupune, de asemenea,

alegerea unei funcţii matematice ( f ( x)) cu ajutorul căreia poate fi descrisă
legătura dintre cele variabile. În cazul unui model unifactorial, procedeul cel
mai des folosit îl constituie reprezentarea grafică a celor două şiruri de
valori cu ajutorul corelogramei – vezi figura 2.1.1.

ccf
79400
77300
75200
73100
71000
68900
66800
64700
62600
60500
58400
56300
54200
52100
50000 innoptari
1650 1910 2170 2430 2690 2950 3210 3470 3730 3990 4250 4510 4770 5030 5290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 2.1.1 Legătura dintre capacitatea de cazare turistică în funcţiune

(mii locuri-zile) şi numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni
de cazare turistică (mii) în România

Din grafic se poate observa că distribuţia punctelor empirice (xt , y t )

poate fi aproximată cu o dreaptă. Ca atare, modelul econometric care descrie
legătura dintre cele două variabile se transformă într-un model liniar
unifactorial y = a + bx + u , a şi b reprezentând parametrii modelului, b ≥ 0 ,
panta dreptei fiind pozitivă deoarece legătura dintre cele două variabile este
liniară.
 Econometrie. Studii de caz

b) Deoarece parametrii modelului sunt necunoscuţi, valorile acestora

se pot estima cu ajutorul mai multor metode, în mod curent fiind folosită
însă metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P.). Utilizarea acestei metode
porneşte de la următoarea relaţie:

y t = a + bxt + u t ; t = 1, n
yˆ t = aˆ + bˆxt

unde:
ŷ t = valorile teoretice ale variabilei y obţinute numai în funcţie de valorile
factorului esenţial x şi de valorile estimatorilor parametrilor a şi b,
respectiv a$ şi b$ ;
( )
u t = y t − yˆ t = (a − aˆ ) + b − bˆ xt = estimaţiile valorilor variabilei reziduale.
În mod concret, M.C.M.M.P. constă în a minimiza funcţia:

( ) ( )
14 14
F aˆ , bˆ = min ∑ ( y t − yˆ t ) = min ∑ y t − aˆ − bˆxt
2 2

t =1 t =1

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din:

F ′(aˆ ) = 0 ⇒ naˆ + bˆ x = ∑y t ∑ t

()
F ′ bˆ = 0 ⇒ aˆ ∑ xt + bˆ∑ xt2 = ∑ y t xt

Tabelul 2.1.2
yt
Nr. (mii xt xt2 xt y t
yˆ t = 35030 ,912 +
( x t − x )2 u t = y t − yˆ t u t2
crt. locuri- + 0 ,8694 x t
(mii)
zile)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 79458 53377 2849104129 4241229666 81436,2 767377059,6 -1978,2 3913120,5
2 77022 44552 1984880704 3431484144 73763,8 356324948,9 3258,2 10615710,2
3 64124 31927 1019333329 2047286948 62787,8 39082145,3 1336,2 1785381,8
4 55870 26076 679957776 1456866120 57701,0 160457,5 -1831,0 3352697,0
5 57434 24769 613503361 1422582746 56564,7 821612,8 869,3 755597,6
6 53255 23296 542703616 1240628480 55284,1 5661680,3 -2029,1 4117418,8
7 53540 24111 581340321 1290902940 55992,7 2447436,8 -2452,7 6015700,3
8 53639 21838 476898244 1171368482 54016,6 14725858,0 -377,6 142564,2
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

yt
Nr. (mii xt xt2 xt y t
yˆ t = 35030 ,912 +
( x t − x )2 u t = y t − yˆ t u t2
crt. locuri- + 0 ,8694 x t
(mii)
zile)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 52027 19611 384591321 1020301497 52080,5 36777293,9 -53,5 2857,2
10 53164 19183 367987489 1019845012 51708,4 42151628,8 1455,6 2118901,6
11 51275 17670 312228900 906029250 50393,0 64086886,6 882,0 777971,0
12 50197 17647 311416609 885826459 50373,0 64455665,3 -176,0 30968,1
13 51182 18122 328406884 927520204 50785,9 57054283,2 396,1 156866,6
14 50752 17277 298494729 876842304 50051,3 70533602,5 700,7 490974,3
Total 802939 359456 10750847412 21938714252 802939,0 1521660559,4 0,0 34276729,4

Tabelul 2.1.2
(continuare)
yt − y ( y t − y ) xt − x û t uˆ t (xt − x ) u t −1 (u t − u t −1 ) u t u t −1 (xt − x)( yt − y)
2 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17
22105,2 488640498,6 27701,6 -1978,2 -54798165,4 - - - 612349172,5
19669,2 386877990,6 18876,6 3258,2 61503190,2 -1978,2 27419223,1 -6445196,2 371287328,4
6771,2 45849342,9 6251,6 1336,2 8353236,1 3258,2 3694061,3 4353515,4 42330729,8
-1482,8 2198653,5 400,6 -1831,0 -733461,2 1336,2 10031276,0 -2446598,5 -593961,6
81,2 6595,8 -906,4 869,3 -787914,1 -1831,0 7291556,9 -1591631,1 -73614,9
-4097,8 16791847,8 -2379,4 -2029,1 4828199,4 869,3 8400685,0 -1763834,3 9750388,4
-3812,8 14537334,9 -1564,4 -2452,7 3837062,2 -2029,1 179394,7 4976862,2 5964830,9
-3713,8 13792204,3 -3837,4 -377,6 1448923,7 -2452,7 4306105,4 926079,6 14251387,4
-5325,8 28363993,5 -6064,4 -53,5 324160,3 -377,6 105056,3 20182,5 32297847,1
-4188,8 17545925,8 -6492,4 1455,6 -9450669,4 -53,5 2277375,2 -77808,2 27195392,1
-6077,8 36939479,2 -8005,4 882,0 -7061001,5 1455,6 329037,7 1283917,5 48655279,4
-7155,8 51205269,2 -8028,4 -176,0 1412822,3 882,0 1119372,7 -155216,8 57449714,5
-6170,8 38078596,3 -7553,4 396,1 -2991640,5 -176,0 327231,3 -69698,3 46610589,1
-6600,8 43570372,0 -8398,4 700,7 -5884742,0 396,1 92800,5 277520,2 55436227,3

0,0 1184398104,4 0,0 0,0 0,0 -1978,2 65573176,1 -711906,1 1322911310,3

 Econometrie. Studii de caz

Estimarea parametrului b$ :

∑y
n t 14 802939

bˆ =
∑x ∑ y x t t t
=
359456 42689917,9
=
307141999528 − 288621241184
n ∑x t
14 359456 150511863768 −129208615936

∑x ∑x t
2
t
359456 10750847412

18520758344
bˆ = = 0,8694
2130347832

(vezi calcule tabelul 2.1.2., coloanele 1, 2, 3, 4)

Estimarea parametrului a$ :
1 ∑x = ∑y
∑x =∑y
t t
naˆ + bˆ t t ⋅ ⇔ aˆ + bˆ ⇔ aˆ = y − bˆx
n n n

x=
∑x t 359456
=
⎫
= 25675,4⎪
n 14 ⎪
⎬ ⇒ aˆ = 57352,8 − 0,8694 ⋅ 25675,4 = 35030,912
y=
∑ yt 802939
=
⎪
= 57352,8⎪
n 14 ⎭

Dispunând de estimaţiile parametrilor se pot calcula valorile

teoretice (estimate) ale variabilei endogene, ŷ t , cu ajutorul relaţiei:
yˆ t = 35030,912 + 0,8694 x t (vezi tabelul 2.1.2., coloana 5)
Valorile variabilei reziduale vor rezulta din următoarea relaţie:
uˆ t = y t − yˆ t (vezi tabelul 2.1.2., coloana 7)
Pe baza acestor valori se pot calcula abaterea medie pătratică a
variabilei reziduale s uˆ şi abaterile medii pătratice ale celor doi estimatori,
s aˆ şi s bˆ :

∑ (y − yˆ t )
2
34276729,3646
t
s 2
uˆ = = 2856394,1137 =
n−k 14 − 2
(vezi tabelul 2.1.2., coloana 8)
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

unde:
k = numărul parametrilor;
s uˆ = 2856394,1137 = 1690,087
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 x2 ⎥ = 2856394,1137 ⋅ ⎢ 1 + 25675,4
2
s a2ˆ = s u2ˆ ⎢ + ⎥
⎢n
⎣ ∑ (x t − x ) ⎦
2 ⎥
⎢⎣14 1521660559,4 ⎥⎦

s a2ˆ = 1441501,1977
(vezi tabelul 2.1.2., coloana 6)

s aˆ = 1441501,1977 = 1200,6253
1 2856394,1137
s b2ˆ = s u2ˆ = = 0,0019
(
∑ tx − x ) 2
1521660559, 4

s bˆ = 0,0019 = 0,0433

În urma acestor calcule, modelul econometric se poate scrie:

yˆ t = 35030,912 + 0,8694 xt ; s uˆ = 1690,087
(1200,6253) (0,0433)
c) Estimatorii obţinuţi cu ajutorul M.C.M.M.P. sunt estimatori de
maximă verosimilitate dacă pot fi acceptate următoarele ipoteze:
c1) Variabilele observate nu sunt afectate de erori de măsură.
Această condiţie se poate verifica cu regula celor trei sigma, regulă
care constă în verificarea următoarelor relaţii:

xt ∈ ( x ± 3σ x )
y t ∈ ( y ± 3σ y )

Pe baza datelor din tabelul 2.1.2., coloanele 6, 10, se obţin:

∑ (x − x)
2
1521660559,4
σx = t
= = 108690039,9592 = 10425,4515
n 14
 Econometrie. Studii de caz

σy =
∑ (y t − y )2
=
1184398104,4
= 84599864,5969 = 9197,8185
n 14

x t ∈ (x ± 3σ x ) ⇔ x − 3σ x < x t < x + 3σ x ⇔
⇔ 25675 , 4 − 3 ⋅ 10425 , 4515 < x t < 25675 , 4 + 3 ⋅ 10425 , 4515
⇒ xt ∈ (− 5600,9261; 56951,7832)
( )
y t ∈ y ± 3σ y ⇔ y − 3σ y < y t < y + 3σ y ⇔
⇔ 57352,8 − 3 ⋅ 9197,8185 < y t < 57352,8 + 3 ⋅ 9197,8185
⇒ y t ∈ (29759 ,3303; 84946 ,2411 )

Deoarece valorile acestor variabile aparţin intervalelor

xt ∈ (− 5600,9261; 56951,7832) şi y t ∈ (29759 ,3303; 84946 ,2411 ) , ipoteza de
mai sus poate fi acceptată fără rezerve.
c2) Variabila aleatoare (reziduală) u este de medie nulă M (uˆ ) = 0 ,
iar dispersia ei, sû2 , este constantă şi independentă de X - ipoteza de
homoscedasticitate, pe baza căreia se poate admite că legătura dintre Y şi X
este relativ stabilă.
Acceptarea ipotezei se poate face prin intermediul mai multor
procedee:
c2.1) Procedeul grafic - care constă în construirea corelogramei
privind valorile variabilei factoriale x şi ale variabilei reziduale u (vezi
Figura 2.1.2).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

u
4000

3000

2000

1000
x
0
16500 19100 21700 24300 26900 29500 32100 34700 37300 39900 42500 45100 47700 50300 52900

-1000

-2000

-3000

Figura 2.1.2

Deoarece graficul punctelor empirice prezintă o distribuţie oscilantă,

se poate accepta ipoteza că cele două variabile sunt independente şi nu
corelate.
c2.2.) Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate cu
ajutorul analizei variaţiei (vezi punctul d)).
c3) Valorile variabilei reziduale (û t ) sunt independente, respectiv nu
există fenomenul de autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei condiţii se poate face cu:
c3.1.) Procedeul grafic - corelograma între valorile variabilei
dependente ( y t ) şi valorile variabilei reziduale (û t ) (vezi Figura 2.1.3).
 Econometrie. Studii de caz

u
3000

2000

1000
y
0
50000 52100 54200 56300 58400 60500 62600 64700 66800 68900 71000 73100 75200 77300 79400

-1000

-2000

-3000

Figura 2.1.3

Ca şi în cazul graficului precedent, distribuţia punctelor empirice

fiind oscilantă, se poate accepta ipoteza de independenţă a erorilor.
c3.2.) Testul Durbin-Watson constă în calcularea termenului empiric:

∑ (uˆ t − uˆ t −1 )
2

d= t =2
n

∑ uˆ
t =1
2
t

şi compararea acestei mărimi „ d ” cu două valori teoretice, d 1 şi d 2 ,

preluate din tabela Durbin-Watson (vezi Anexa 3) în funcţie de un prag de
semnificaţie α , arbitrar ales, de numărul variabilelor exogene ( k ) şi de
valorile observate ( n, n ≥ 15) .
Acceptarea sau respingerea ipotezei de independenţă a erorilor se
bazează pe o anumită regulă, care constă în:
- dacă 0 < d < d 1 ⇒ autocorelare pozitivă;
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

- dacă d 1 ≤ d ≤ d 2 ⇒ indecizie, recomandându-se acceptarea

autocorelării pozitive;
- dacă d 2 < d < 4 − d 2 ⇒ erorile sunt independente;
- dacă 4 − d 2 ≤ d ≤ 4 − d 1 ⇒ indecizie, recomandându-se acceptarea
autocorelării negative;
- dacă 4 − d 1 < d < 4 ⇒ autocorelare negativă.
Pe baza datelor problemei, valoarea empirică a variabilei
Durbin-Watson este:
14

∑ (uˆ t − uˆ t −1 )
2

65573176,1
d= t =2
14
= = 1,91
34276729,3646
∑ uˆ
t =1
2
t

Lucrând cu un prag de semnificaţie α = 0,05 , numărul variabilelor

exogene fiind k = 1, iar numărul observaţiilor n = 14 , din tabela distribuţiei
Durbin-Watson se citesc valorile (pentru cazul n = 15 ) d1 = 1,08 şi
d 2 = 1,36 .
Deoarece d 2 = 1,36 < d = 1,91 < 4 − d 2 = 2,64 , se poate accepta
ipoteza de independenţă a valorilor variabilei reziduale.
c3.3.) Coeficientul de autocorelaţie de ordinul 1
n

∑ uˆ uˆ
t =2
t t −1
r1 = n −1

∑ uˆ
t =1
2
t

Se poate demonstra că între coeficientul de autocorelaţie de ordinul

1 şi variabila Durbin-Watson există relaţia:
d
d = 2(1 − r1 ) ⇒ r1 = 1 −
2
 Econometrie. Studii de caz

Ştiind că:
⎧− 1⇒ autocorelare strict negativa ⎧4
⎪ ↑ ⇒ indecizie ⎪↑
⎪⎪ ⎪⎪
r1 = ⎨ 0 ⇒ independenta ⇒ d = ⎨2
⎪ ↓ ⇒ indecizie ⎪↓
⎪ ⎪
⎪⎩ 1 ⇒ autocorelare strict pozitiva ⎪⎩ 0

Calculul coeficientului de autocorelaţie de ordinul 1:

14

∑ uˆ uˆ
t =2
t t −1
− 711906,1
r1 = 13
= = −0,021
33785755,1
∑ uˆ
t =1
2
t

Deoarece r1 = −0,021 → 0 , şi acest indicator arată că ipoteza de

independenţă a valorilor variabilei reziduale poate fi acceptată.
c4) Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale
Se ştie că, dacă erorile urmează legea normală de medie zero şi de
abatere medie pătratică su$ (consecinţa ipotezelor c1, c2, c3), atunci are loc
relaţia:
P ( uˆ t ≤ tα s û ) = 1 − α
Pe baza acestei relaţii, în funcţie de diferite praguri de semnificaţie
α , din tabela distribuţiei normale se vor prelua valorile corespunzătoare ale
lui tα .
Lucrând cu un prag de semnificaţie α = 0,05 , din tabela distribuţiei
Student ( n < 30) se preia valoarea variabilei, cu un număr de grade de
libertate v = n − 2 = 14 − 2 = 12, t0, 05;12 = 2,179 , iar pentru un prag de
semnificaţie α = 0,01 , avem t 0,01;12 = 3,055 . Cu ajutorul acestor date,
verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza următorului grafic
(Figura 2.1.4.): pe axa Ox se vor reprezenta valorile ajustate ale variabilei y,
ŷt (vezi tabelul 2.1.2, coloana 5), iar pe axa Oy se vor trece valorile
variabilei reziduale ut (vezi tabelul 2.1.2, coloana 7).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Se observă că valorile empirice ale variabilei reziduale se înscriu în

banda construită, cu un prag de semnificaţie α = 0,05 . Ca atare, ipoteza de
normalitate a variabilei reziduale poate fi acceptată cu acest prag de
semnificaţie.

ut + t 0, 05 ⋅ s uˆ
3300

2300

1300

300 ŷt
50000 52500 55000 57500 60000 62500 65000 67500 70000 72500 75000 77500 80000
-700

-1700

-2700
− t 0, 05 ⋅ s uˆ
-3700

Figura 2.1.4

d) Verificarea semnificaţiei estimatorilor şi a verosimilităţii

modelului
d1) Verificarea semnificaţiei estimatorilor
Estimatorii sunt semnificativ diferiţi de zero, cu un prag de
semnificaţie α , dacă se verifică următoarele relaţii:

aˆ bˆ
taˆ = > tα ; v ; tbˆ = > tα ;v
saˆ sbˆ
 Econometrie. Studii de caz

Ştiind că (vezi punctul b) al problemei)

aˆ = 35030,912; s aˆ = 1200,6253 şi bˆ = 0,8694; sbˆ = 0,0433 şi, lucrând cu un
prag de semnificaţie α = 0,05 , din tabela distribuţiei Student se preia
valoarea t0, 05;12 = 2,179 .
aˆ 35030,912
taˆ = = = 29,1772 > t0,05;12 = 2,179
saˆ 1200,6253

bˆ 0,8694;
tbˆ = = = 20,0661 > t0,05;12 = 2,179
sbˆ 0,0433

Pe baza calculelor de mai sus se observă faptul că ambii estimatori

sunt semnificativ diferiţi de zero, cu un prag de semnificaţie α = 0,05 .
d2) Verificarea verosimilităţii modelului
Pentru a accepta ipoteza de liniaritate se calculează coeficientul de
corelaţie liniară:

ry / x =
cov( y, x )
=
∑ (y t − y )( xt − x )
=
1322911310,3
= 0,9854
σx σy n σ xσ y 14 ⋅ 10425,4515 ⋅ 9197,8185

Coeficientul de corelaţie liniară fiind definit în intervalul [ −1;1] ,

rezultă că valoarea obţinută de 0,985 indică o puternică corelaţie liniară între
cele două variabile.
Verificarea verosimilităţii modelului se face cu ajutorul analizei
dispersionale (analiza variaţiei).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.1.3
Sursa de Măsura Nr. gradelor Dispersii Valoarea testului “F”
variaţie variaţiei de libertate corectate Fc Fα ;v1 ;v2
14 Vx2 s Y2 / X
Varianţa
Vx2 = ∑ ( yˆ t − y ) sY2 / X = Fc =
2
dintre
k −1=1 k −1 s u2ˆ F0,05;1;12 = 4,76
t =1 = 1150121375
grupe = 402,648 F0, 01;1;12 = 9,33
= 1150121375
14
Vu2 = ∑ ( yt − yˆ t ) V u2
2
Varianţa s u2ˆ =
t =1 n − k = 12 n−k - -
reziduală
= 34276729,4 = 2856394 ,1
14
V02 = ∑ ( yt − y )
2
Varianţa n − 1 = 13 - - -
totală t =1

= 1184398104,4

Testul Fisher-Snedecor indică faptul că rezultatele obţinute sunt

semnificative pentru un prag de semnificaţie de 5%:
Fc = 402,648 > F0,05;1;12 = 4,76 .
Pe baza datelor din tabelul de mai sus se poate calcula raportul de
corelaţie dintre cele două variabile:

V x2 Vu2 1150121374,9925
Ry / x = 2
= 1− 2 = = 0,9854 ≈ 0,985
V0 V0 1184398104,3571

Se poate demonstra că, în cazul unei legături liniare, raportul de

corelaţie este egal cu coeficientul de corelaţie liniară:
cov( y, x ) σ
ry / x = = bˆ ⋅ x = R y / x
σ xσ y σy
Verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie şi, implicit, a
coeficientului de corelaţie liniară se face cu ajutorul testului Fisher-
Snedecor:
R2
Fc = (n − 2) , R fiind semnificativ dacă Fc ≥ Fα ;v1 ;v2 .
1 − R2
 Econometrie. Studii de caz

0,9711
Fc = 12 ⋅ = 12 ⋅ 33,554 = 402,648 > F0,05;1;12 = 4,76
0,0289
Deoarece raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero, cu un
prag de semnificaţie α = 0,05 , rezultă modelul econometric:

yˆt = 35030,912 + 0,8694 xt ; R = 0,985

(1200,6253) (0,0433) d = 1,91
suˆ = 1690,087
care descrie corect dependenţa dintre cele două variabile, acesta explicând
97,11% din variaţia totală a variabilei dependente, adică variaţia capacităţii
de cazare în funcţiune se datorează în proporţie de 97,11% numărului de
înnoptări.
V x2 Vu2
V02 = V x2 + Vu2 ⇒ 100 = ⋅100 + ⋅100
V02 V02

e) Dacă numărul înnoptărilor va fi egal cu 17100 mii (xt′ = 17100) ,

capacitatea de cazare turistică în funcţiune va fi egală cu:
Y/ x=17100 = aˆ + bˆxt′ = 35030,912 + 0,8694⋅17100 = 49897,4230 mii locuri-zile
Pe baza ipotezei formulate la punctele precedente, capacitatea de
cazare turistică în funcţiune y urmează o distribuţie normală (sau distribuţia
Student, dacă n ≤ 30 ), de medie Y şi de abatere medie pătratică sY ,
L( y) = N (Y , sY ) .
Pentru xt′ = 17100 ⇒ Yt = 49897,4230

⎛ 1 (xt′ − x )2 ⎞⎟
sY / x =17100 = s u2ˆ ⎜1 + +
⎜
⎝
n ∑ (xt − x )2 ⎟⎠
⎛ 1 (17100 − 25675,4) ⎞
2
sY / x =17100 = 2856394,1137 ⋅ ⎜1 + + ⎟ = 1788,4251
⎜ 14 1521660559,4 ⎟
⎝ ⎠
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Estimarea capacităţii de cazare în funcţiune, care se poate obţine

dacă numărul înnoptărilor va fi egal cu 17100 mii, pe baza unui interval de
încredere, se calculează cu relaţia:

P(Y/ x =17100 − tα sY / x =17100 ≤ y / x =17100 ≤ Y/ x =17100 + tα sY / x =17100 ) = 1 − α

Pentru α = 0,05 şi v = n − k = 12 , din tabela distribuţiei Student se

preia valoarea variabilei tα ;v = t 0, 05;12 = 2,179 .
Deci, cu un prag de semnificaţie de 0,05 sau cu o probabilitate egală
cu 0,95, capacitatea de cazare turistică în funcţiune va fi cuprinsă în
intervalul:

P(Y/ x =17100 ∈ [49897,4230 ± 2,179 ⋅ 1788,4251]) = 1 − 0,05 = 0,95

P(Y/ x =17100 ∈ [46000,4446;54794,4014]) = 0,95

2.1.2 Model liniar unifactorial cu erori heteroscedastice

Se cunosc următoarele date1 privind privind venitul mediu şi

cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea
mărfurilor alimentare:
Tabelul 2.2.1
Cheltuieli medii cu procurarea
Nr. Venitul mediu
mărfurilor alimentare
crt. (u.m./familie)
(u.m./familie)
0 1 2
1 55 80
2 65 100
3 70 85
4 80 110
5 79 120
6 84 115
7 98 130
8 95 140
9 90 125

1
Datele problemei şi o parte din testele utilizate sunt reproduse din D. N. Gujarati, Basic
Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., 1995, p. 369-380.
 Econometrie. Studii de caz

Cheltuieli medii cu procurarea

Nr. Venitul mediu
mărfurilor alimentare
crt. (u.m./familie)
(u.m./familie)
0 1 2
10 75 90
11 74 105
12 110 160
13 113 150
14 125 165
15 108 145
16 115 180
17 140 225
18 120 200
19 145 240
20 130 185
21 152 220
22 144 210
23 175 245
24 180 260
25 135 190
26 140 205
27 178 265
28 191 270
29 137 230
30 189 250

Se cere:
a) Specificarea, identificarea şi estimarea parametrilor modelului
econometric ce descrie legătura dintre cele două variabile;
b) Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici
pătrate (M.C.M.M.P.) şi a verosimilităţii modelului.

Rezolvare:

a) Analiza variabilelor aferente problemei conduce la specificarea

acestora:
- venitul mediu reprezintă variabila explicativă sau exogenă (x) a
modelului, în timp ce cheltuielile pentru procurarea mărfurilor alimentare
constituie variabila endogenă (y) a modelului;
- variabila endogenă, cheltuieli pentru mărfuri alimentare, depinde şi
de alţi factori - numărul membrilor de familie, categoria socio-profesională
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

a familiei, etc. - dar aceştia sunt consideraţi factori cu acţiune întâmplătoare

şi specificaţi cu ajutorul variabilei aleatoare (u).
Pe baza acestor premise, datele problemei pot fi analizate cu ajutorul
următorului model:
y = f ( x) + u
Identificarea modelului presupune alegerea unei funcţii matematice
care să descrie corelaţia dintre cele două variabile. În cazul unui model
unifactorial (cum este cel specificat mai sus), procedeul cel mai des folosit îl
constituie reprezentarea grafică a datelor, respectiv corelograma (vezi figura
2.2.1).

190
170

150
130
110
90
70
x
50
70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

Figura 2.2.1 Legătura dintre cheltuielile medii cu procurarea

mărfurilor alimentare şi venitul mediu

Deoarece graficul punctelor empirice arată că acestea pot fi

aproximate cu ajutorul unei drepte f ( x) = a + bx , modelul econometric
devine: y i = a + bxi + ui ; i = 1, n, n = 30.
Următoarea operaţie constă în estimarea parametrilor modelului, a şi
b, cu ajutorul estimatorilor a$ şi b$ . În acest scop se va utiliza metoda celor
mai mici pătrate (M.C.M.M.P.).

( ) ( )
30 30
F aˆ , bˆ = min ∑ ( yi − yˆ i ) = min ∑ yi − aˆ − bˆxi
2 2

i =1 i =1
 Econometrie. Studii de caz

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din:

F ′( a$ ) = 0 ⇒ na$ + b$ ∑ xi = ∑ y i

()
F ′ b$ = 0 ⇒ a$ ∑ xi + b$ ∑ xi2 = ∑ y i xi

Tabelul 2.2.2
Nr.
crt.
yi xi ui u2
i xi − x ui ( xi − x ) yi ↑ xi ↑ ln u i2 ln xi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 55 80 -5,3131 28,2287 -93,17 495,00 55 80 3,3403 4,3820
2 65 100 -8,0688 65,1049 -73,17 590,36 70 85 4,1760 4,6052
3 70 85 6,4980 42,2241 -88,17 -572,91 75 90 3,7430 4,4427
4 80 110 0,5534 0,3062 -63,17 -34,96 65 100 -1,1834 4,7005
5 79 120 -6,8245 46,5732 -53,17 362,83 74 105 3,8410 4,7875
6 84 115 1,3645 1,8618 -58,17 -79,37 80 110 0,6215 4,7449
7 98 130 5,7977 33,6133 -43,17 -250,27 84 115 3,5149 4,8675
8 95 140 -3,5801 12,8174 -33,17 118,74 79 120 2,5508 4,9416
9 90 125 0,9866 0,9734 -48,17 -47,52 90 125 -0,0269 4,8283
10 75 90 8,3091 69,0408 -83,17 -691,04 98 130 4,2347 4,4998
11 74 105 -2,2577 5,0971 -68,17 153,90 95 140 1,6287 4,6540
12 110 160 -1,3358 1,7845 -13,17 17,59 108 145 0,5791 5,0752
13 113 150 8,0420 64,6739 -23,17 -186,31 113 150 4,1694 5,0106
14 125 165 10,4752 109,7307 -8,17 -85,55 110 160 4,6980 5,1059
15 108 145 6,2309 38,8245 -28,17 -175,50 125 165 3,6591 4,9767
16 115 180 -9,0915 82,6559 6,83 -62,13 115 180 4,4147 5,1930
17 140 225 -12,7918 163,6310 51,83 -663,04 130 185 5,0976 5,4161
18 120 200 -16,8472 283,8288 26,83 -452,07 135 190 5,6484 5,2983
19 145 240 -17,3586 301,3210 66,83 -1160,13 120 200 5,7082 5,4806
20 130 185 2,7195 7,3959 11,83 32,18 140 205 2,0009 5,2204
21 152 220 2,3971 5,7460 46,83 112,26 144 210 1,7485 5,3936
22 144 210 0,7749 0,6005 36,83 28,54 152 220 -0,5100 5,3471
23 175 245 9,4525 89,3493 71,83 679,00 140 225 4,4926 5,5013
24 180 260 4,8857 23,8701 86,83 424,24 137 230 3,1726 5,5607
25 135 190 4,5306 20,5266 16,83 76,27 145 240 3,0217 5,2470
26 140 205 -0,0361 0,0013 31,83 -1,15 175 245 -6,6406 5,3230
27 178 265 -0,3032 0,0919 91,83 -27,85 189 250 -2,3866 5,5797
28 191 270 9,5079 90,3994 96,83 920,68 180 260 4,5042 5,5984
29 137 230 -18,9808 360,2691 56,83 -1078,74 178 265 5,8869 5,4381
30 189 250 20,2636 410,6116 76,83 1556,92 191 270 6,0176 5,5215
Total 3592 5195 0,0000 2361,1533 - 0,00 3592 5195 81,7230 152,7413
 Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.2.2
(continuare)
yi
θˆi (θˆi − θ )2 zi =
2
ui xi 1 xi 1 xi θi =
ui2 ˆi
y′ ui′ ui′2 ⎛⎜ x − x ⎞⎟
⎝ i ⎠
78,7051
xi
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5,3131 8,9443 0,0125 0,1118 0,3587 0,0624 0,8790 0,6875 60,829 -5,829 33,973 8680,028
8,0688 10,0000 0,0100 0,1000 0,8272 0,2637 0,5421 0,6500 73,466 -8,466 71,674 5353,361
6,4980 9,2195 0,0118 0,1085 0,5365 0,1128 0,7872 0,8235 63,988 6,012 36,144 7773,361
0,5534 10,4881 0,0091 0,0953 0,0039 0,3643 0,4041 0,7273 79,785 0,215 0,046 3990,028
6,8245 10,9545 0,0083 0,0913 0,5917 0,4650 0,2863 0,6583 86,103 -7,103 50,459 2826,694
1,3645 10,7238 0,0087 0,0933 0,0237 0,4147 0,3426 0,7304 82,944 1,056 1,115 3383,361
5,7977 11,4018 0,0077 0,0877 0,4271 0,5656 0,1887 0,7538 92,422 5,578 31,113 1863,361
3,5801 11,8322 0,0071 0,0845 0,1629 0,6662 0,1114 0,6786 98,741 -3,741 13,994 1100,028
0,9866 11,1803 0,0080 0,0894 0,0124 0,5153 0,2349 0,7200 89,263 0,737 0,543 2320,028
8,3091 9,4868 0,0111 0,1054 0,8772 0,1631 0,7004 0,8333 67,147 7,853 61,664 6916,694
2,2577 10,2470 0,0095 0,0976 0,0648 0,3140 0,4706 0,7048 76,625 -2,625 6,893 4646,694
1,3358 12,6491 0,0063 0,0791 0,0227 0,8675 0,0176 0,6875 111,378 -1,378 1,900 173,361
8,0420 12,2474 0,0067 0,0816 0,8217 0,7669 0,0544 0,7533 105,060 7,940 63,051 536,694
10,4752 12,8452 0,0061 0,0778 1,3942 0,9178 0,0068 0,7576 114,538 10,462 109,462 66,694
6,2309 12,0416 0,0069 0,0830 0,4933 0,7166 0,0803 0,7448 101,900 6,100 37,208 793,361
9,0915 13,4164 0,0056 0,0745 1,0502 1,0688 0,0047 0,6389 124,016 -9,016 81,282 46,694
12,7918 15,0000 0,0044 0,0667 2,0790 1,5216 0,2721 0,6222 152,450 -12,450 154,997 2686,694
16,8472 14,1421 0,0050 0,0707 3,6062 1,2700 0,0729 0,6000 136,653 -16,653 277,323 720,028
17,3586 15,4919 0,0042 0,0645 3,8285 1,6726 0,4523 0,6042 161,928 -16,928 286,551 4466,694
2,7195 13,6015 0,0054 0,0735 0,0940 1,1191 0,0142 0,7027 127,175 2,825 7,981 140,028
2,3971 14,8324 0,0045 0,0674 0,0730 1,4713 0,2221 0,6909 149,290 2,710 7,342 2193,361
0,7749 14,4914 0,0048 0,0690 0,0076 1,3707 0,1374 0,6857 142,972 1,028 1,057 1356,694
9,4525 15,6525 0,0041 0,0639 1,1352 1,7229 0,5225 0,7143 165,087 9,913 98,264 5160,028
4,8857 16,1245 0,0038 0,0620 0,3033 1,8738 0,7636 0,6923 174,565 5,435 29,537 7540,028
4,5306 13,7840 0,0053 0,0725 0,2608 1,1694 0,0287 0,7105 130,334 4,666 21,768 283,361
0,0361 14,3178 0,0049 0,0698 0,0000 1,3203 0,1026 0,6829 139,812 0,188 0,035 1013,361
0,3032 16,2788 0,0038 0,0614 0,0012 1,9241 0,8540 0,6717 177,725 0,275 0,076 8433,361
9,5079 16,4317 0,0037 0,0609 1,1486 1,9745 0,9496 0,7074 180,884 10,116 102,335 9376,694
18,9808 15,1658 0,0043 0,0659 4,5775 1,5719 0,3271 0,5957 155,609 -18,609 346,300 3230,028
20,2636 15,8114 0,0040 0,0632 5,2171 1,7732 0,5978 0,7560 168,247 20,753 430,707 5903,361
205,5785 388,8038 0,1975 2,3926 30,0000 30,0000 10,4280 20,9862 3590,936 1,064 2364,793 102974,167
 Econometrie. Studii de caz

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul pachetului de programe

EViews, conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: yi
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Semnif. Semnif. Semnif.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ind. ind. ind.
C 9,2903 â 5,2314 saˆ 1,7759 taˆ 0,0866 p(aˆ)

xi 0,6378 b̂ 0,0286 sbˆ 22,2872 tbˆ ()

0,0000 p bˆ
Mean dependent
R-squared 0,9466 R2 119,7333 y
var
Adjusted R- S.D. dependent
0,9447 Rc2 39,0613 sy
squared var
S.E. of Akaike info
9,1830 suˆ 7,3369 AIC
regression criterion
Sum
∑ ( y − yˆ )
2
i i =
squared 2361,1530 = uˆ Schwarz criterion 7,4303 SC
∑ 2
i
resid
Log
-108,0538 L F-statistic 496,7183 Fc
likelihood
Durbin-
1,7023 d Prob(F-statistic) 0,0000 p(F)
Watson stat

Semnificaţia indicatorilor necunoscuţi pe care-i calculează pachetul

de programe EViews este următoarea:
()
p (aˆ ), p bˆ = probabilitatea asociată parametrului â, respectiv b̂ . O
valoare cât mai apropiată de zero a acestei probabilităţi va indica o
semnificaţie ridicată a parametrului respectiv, în caz contrar, aceasta
confirmând, împreună cu testul t, faptul că parametrul respectiv este
nesemnificativ.
Rc2 = coeficientul de deteminare corectat sau ajustat. Acesta este
utilizat în vederea evidenţierii numărului de variabile factoriale cuprinse în
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

model, precum şi a numărului de observaţii pe baza cărora au fost estimaţi

parametrii modelului. În cazul unui model multifactorial acesta va înregistra
valori inferioare coeficientului de deteminaţie. Expresia acestui indicator
este următoarea:
n −1
Rc2 =1 −
n−k
⋅ 1 − R2 ( )
L= logaritmul funcţiei de verosimilitate (presupunând că erorile sunt
normal distribuite), funcţie ce este determinată ţinând seama de valorile
estimate ale parametrilor. Relaţia de calcul a acestui indicator, utilizată de
către pachetul de programe EViews, este următoarea:
n ⎛⎜ ⎛ ∑ uˆ t2 ⎞⎞
L = 1 + ln(2π ) + ln⎜ ⎟⎟
2 ⎜⎝ ⎜ n ⎟⎟
⎝ ⎠⎠
unde:
∑ uˆt2 = suma pătratelor erorilor;
k = numărul variabilelor exogene;
n = numărul de observaţii.
Acest indicator este utilizat în vederea elaborării unor teste statistice
destinate depistării variabilelor omise dintr-un model econometric, precum
şi a unor teste destinate depistării variabilelor redundante dintr-un model
econometric, ca, de exemplu, testul LR sau raportul verosimilităţilor
(Likelihood Ratio).
y = media variabilei dependente sau endogene, având următoarea
relaţie de calcul:
n

∑y i
y= i =1

n
s y = abaterea medie pătratică (standard) corespunzătoare variabilei
dependente, a cărei relaţie de calcul este următoarea:

∑ (y )
n
2
i −y
sy = i =1

n −1
 Econometrie. Studii de caz

AIC = criteriul Akaike este utilizat în cazul comparării a două sau

mai multe modele econometrice. Relaţia de calcul a acestuia, utilizată de
către pachetul de programe EViews, este următoarea:
2 L 2k
AIC = − +
n n
Regula de decizie utilizată în cazul aplicării acestui test este aceea
potrivit căreia este ales acel model econometric pentru care s-a obţinut
valoarea cea mai mică corespunzătoare acestui indicator.
SC = criteriul Schwartz este, de asemenea, utilizat pentru a compara
două sau mai multe modele econometrice. Relaţia de calcul a acestuia,
utilizată de către pachetul de programe EViews, este următoarea:
2 L k ln n
SC = − +
n n
Şi în acest caz, este ales acel model econometric pentru care s-a
obţinut valoarea cea mai mică corespunzătoare acestui indicator.
p(F) = probabilitatea asociată statisticii F. O valoare cât mai
apropiată de zero a acestei probabilităţi va indica o semnificaţie ridicată a
rezultatelor estimării, respectiv a modelului.
Pe baza estimatorilor parametrilor au fost calculate valorile estimate
ale variabilei y, yˆ i = 9,2903 + 0,6378 xi şi ale variabilei reziduale,
uˆ i = y i − yˆ i . Valorile acestora sunt prezentate în cadrul tabelului 2.2.3
(utilizând pachetul de programe EViews):

Tabelul 2.2.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
yi ŷ i uˆi = yi − yˆ i (graficul reziduurilor)
55 60,3131 -5,3131 | .* | . |
65 73,0688 -8,0688 | * | . |
70 63,5020 6,4980 | . | *. |
80 79,4466 0,5534 | . * . |
79 85,8245 -6,8245 | .* | . |
84 82,6355 1,3645 | . |* . |
98 92,2023 5,7977 | . | *. |
95 98,5801 -3,5801 | . *| . |
90 89,0134 0,9866 | . |* . |
75 66,6909 8,3091 | . | * |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Actual Fitted Residual Residual Plot

yi ŷ i uˆi = yi − yˆ i (graficul reziduurilor)
74 76,2577 -2,2577 | . *| . |
110 111,3358 -1,3358 | . *| . |
113 104,9580 8,0420 | . | * |
125 114,5248 10,4752 | . | .* |
108 101,7691 6,2309 | . | *. |
115 124,0915 -9,0915 | * | . |
140 152,7918 -12,7918 | * . | . |
120 136,8472 -16,8472 | * . | . |
145 162,3586 -17,3586 | * . | . |
130 127,2805 2,7195 | . |* . |
152 149,6029 2,3971 | . |* . |
144 143,2251 0,7749 | . * . |
175 165,5475 9,4525 | . | .* |
180 175,1143 4,8857 | . | *. |
135 130,4694 4,5306 | . | *. |
140 140,0361 -0,0361 | . * . |
178 178,3032 -0,3032 | . * . |
191 181,4921 9,5079 | . | .* |
137 155,9808 -18,9808 |* . | . |
189 168,7364 20,2636 | . | . *|

- dispersia variabilei reziduale

(y − yˆi )
=∑
2
2361,153
su2 i
= = 84,3269
n − k −1 30 − 1 − 1

unde: k = numărul variabilelor exogene.

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- abaterea medie pătratică a variabilei reziduale:

∑(y − yˆ i )
2

suˆ = i
= 84,3269 = 9,183
n − k −1
(vezi tabelul afişat de programul EViews)
 Econometrie. Studii de caz

- abaterile medii pătratice ale celor doi estimatori:

⎡1 x2 ⎤
saˆ = su2ˆ ⎢ + 2⎥
= 5,2314
⎢⎣ n ∑ ( xi − x ) ⎥⎦

su2ˆ
sbˆ = = 0,0286
∑ (xi − x )
2

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- raportul de corelaţie:

30 30

∑( y − yˆ )
i =1
i i
2
∑( y − yˆ )
i =1
i i
2

2361,153
R = R2 = 1 − = 1− = 1− = 0,9466 = 0,973
(n − 1)
∑ (y − y )
30
2 s 2y ⋅ 39,06132 ⋅ 29
i
i =1

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- variabila Durbin-Watson, d:
30

∑ (uˆ i − uˆ i −1 )
2

d= i =2
30
= 1,70
∑ uˆ
i =1
2
i

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

Astfel modelul estimat devine:

yˆi = 9,2903 + 0,6378 xi ; R = 0,973

(5,2314) (0,0286) d = 1,70
suˆ = 9,183
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b) Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici

pătrate (M.C.M.M.P) şi a verosimilităţii modelului.
b1) Prima ipoteză, referitoare la calitatea datelor înregistrate se
consideră rezolvată în etapa de prelucrare a datelor observate statistic.
b2) Ipoteza de homoscedasticitate, M ( u$ i ) = 0, σ 2u$i = ct , ( ∀)i = 1, n va
fi verificată cu ajutorul următoarelor metode şi teste:
b2.1) Procedeul grafic - care constă în construirea corelogramei
privind valorile variabilei factoriale x şi ale variabilei reziduale u (vezi
Figura 2.2.2).

u
20

15

10

0 x
70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270
-5

-10

-15

-20

Figura 2.2.2

Deoarece graficul punctelor empirice prezintă o distribuţie oscilantă,

se poate accepta ipoteza că cele două variabile sunt independente şi nu
corelate.

b2.2) Metoda analizei dispersionale (variaţiei)

Cele două restricţii corespunzătoare ipotezei, menţionate anterior, se
realizează dacă variabila reziduală u şi variabila explicativă x sunt
independente. Pe această premisă se fundamentează utilizarea metodei
analizei variaţiei la acceptarea sau respingerea ipotezei de
homoscedasticitate.
 Econometrie. Studii de caz

Metoda analizei variaţiei porneşte de la relaţia:

n n n n n

∑( yi − y)2 = ∑[( yˆi − y) + ( yi − yˆi )]2 = ∑( yˆi − y)2 + ∑( yi − yˆi )2 + 2∑( yˆi − y)( yi − yˆi )
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

Deoarece V = V + V , adică variaţia totală a variabilei y

0
2
x
2
u
2

⎛ 2 n
2⎞
⎜V0 = ∑ ( y i − y ) ⎟ este egală cu variaţia lui y generată de influenţa
⎝ i =1 ⎠
⎛ n
2⎞
variabilei x ⎜Vx2 = ∑ ( yˆ i − y ) ⎟ la care se adaugă variaţia lui y provocată de
⎝ i =1 ⎠
⎛ 2 n
2⎞
factori aleatori ⎜Vu = ∑ ( yi − yˆi ) ⎟ , rezultă că termenul
⎝ i =1 ⎠
n
2∑ ( yˆ i − y )( yi − yˆ i ) = 0 .
i =1

Ştiind că:
uˆi = yi − yˆ i
yˆ i = a + bxi
y = a + bx
relaţia de mai sus devine:
n n n
n
2∑ ( yˆi − y )( yi − yˆi ) = 2∑ (a + bxi − a − bx )ui = 2b∑ ( xi − x )ui =
i =1 i =1 i =1 n
= 2nb cov( x, u )
n
Deci termenul 2∑ ( yˆ i − y )( yi − yˆ i ) = 0 numai dacă cele două
i =1

variabile x şi u sunt independente, respectiv cov( u, x) = 0, b ≠ 0 .

Pe baza calculelor efectuate (vezi tabelul 2.2.2., coloanele 3, 5, 6),
( )
deoarece ∑ xi − x ui = 0 , se deduce că cele două variabile x şi u sunt
independente, deci ipoteza de homoscedasticitate este verificată.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b2.3) Estimarea unei matrici a covarianţelor corspunzătoare

estimatorilor parametrilor modelului2 adecvată aplicării M.C.M.M.P. în
cazul unui model conţinând erori heteroscedastice
Heteroscedasticitatea erorilor implică faptul că dispersiile
corespunzătoare erorilor nu mai sunt egale, ci diferite, caz în care estimatorii
parametrilor modelului rămân nedeplasaţi, dar nu mai sunt eficace. Astfel,
aplicarea M.C.M.M.P. va conduce la o subestimare a parametrilor
modelului, influenţând sensibil şi calitatea diferitelor teste statistice aplicate
modelului.
În cazul unui model multifactorial, vectorul estimatorilor
parametrilor modelului se calculează, matriceal, cu ajutorul relaţiei:
Bˆ = ( X ′X ) ⋅ ( X ′Y ) . Matricea varianţelor şi covarianţelor corespunzătoare
−1

acestuia este de forma: V (B ) = σ u2 ⋅ ( X ′X ) 3. Acest mod de calcul al

−1

matricei varianţelor şi covarianţelor este valabil doar în cazul în care

aplicarea M.C.M.M.P. conduce la obţinerea de estimatori eficienţi,
convergenţi şi nedeplasaţi, deci ipotezele corespunzătoare acestei metode au
fost verificate în prealabil. În cazul unor erori heteroscedastice, a căror
formă este, în general, necunoscută, este posibil, ca prin aplicarea metodei
regresiei ponderate în vederea eliminării heteroscedasticităţii erorilor, să nu
se obţină estimatori consistenţi. White a arătat că este posibil să se calculeze
un estimator adecvat al matricii covarianţelor corespunzătoare estimatorilor
parametrilor modelului, chiar dacă există o relaţie de dependenţă între
erorile heteroscedatice şi variaibilele exogene incluse în model, pe care a
denumit-o matricea covarianţelor estimatorilor consistenţi heteroscedastici
(HCCME), de forma:

n ⎛ n ⎞
VW (B ) = ( X ′X )−1 ⎜⎜ u i2 xi xi ′ ⎟⎟( X ′X )−1
∑
n−k ⎝ i =1 ⎠

2
Vezi Wiliam H. Greene, Econometric Analysis, 2nd ed., Macmillan, New York, 1993,
p. 384-392.
3
vezi demonstraţie op. cit., p. 182.
 Econometrie. Studii de caz

unde:
n = numărul de observaţii;
k = numărul regresorilor;
ui= variabila reziduală.
Prin aplicarea acestei matrici, estimaţiile punctuale ale parametrilor
nu vor suferi modificări, ci doar abaterile standard corespunzătoare
parametrilor. Utilizarea acestei matrici va permite observarea mai rapidă a
prezenţei fenomenului de heteroscedasticitate a erorilor. Astfel, abaterile
standard vor putea fi mai mari sau mai mici comparativ cu cele obţinute în
cazul modelului iniţial, iar valorile mai mici înregistrate de testul Student, t,
vor semnaliza faptul că estimatorii parametrilor sunt nesemnificativi, deci
posibila prezenţă a erorilor heteroscedastice.
Utilizând pachetul de programe EViews, în vederea exemplificării
calculării abaterilor standard şi dispersiilor heteroscedastice corectate cu
ajutorul metodei lui White au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: yi
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob.
C 9,2903 4,4378 2,0934 0,0455
xi 0,6378 0,0298 21,3818 0,0000
R-squared 0,9466 Mean dependent var 119,7333
Adjusted R-squared 0,9447 S.D. dependent var 39,0613
S.E. of regression 9,1830 Akaike info criterion 7,3369
Sum squared resid 2361,1530 Schwarz criterion 7,4303
Log likelihood -108,0538 F-statistic 496,7183
Durbin-Watson stat 1,7023 Prob(F-statistic) 0,0000

Comparând rezultatele estimării obţinute în ambele cazuri, se

constată că abaterea standard corespunzătoare termenului liber, utilizând
matricea covarianţelor estimatorilor consistenţi heteroscedastici, este mai
mică decât cea obţinută în cazul modelului iniţial, estimatorul acestui
parametru fiind semnificativ în această situaţie, comparativ cu modelul
iniţial, în care era nesemnificativ.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b2.3) Testul Goldfeld-Quandt4

Acest test se poate aplica atunci când se dispune de serii lungi de
date şi când una dintre variabile reprezintă cauza heteroscedasticităţii (între
dispersia variabilei reziduale heteroscedastică şi variabila exogenă există o
relaţie de dependenţă pozitivă), şi presupune parcurgerea următoarelor
etape:
- ordonarea crescătoare a observaţiilor în funcţie de variabila
exogenă x;
- eliminarea a c observaţii centrale, c fiind specificat a priori. În
privinţa numărului de observaţii omise, c, au fost emise diverse opinii. În
cazul unui model unifactorial, Goldfeld şi Quandt, în urma efectuării
experimentelor Monte-Carlo, au propus ca c să fie aproximativ egal cu 8 în
cazul în care mărimea eşantionului este de aproximativ 30 de observaţii şi
16, dacă eşantionul cuprinde 60 de observaţii. Judge şi colaboratorii săi
menţionează faptul că, în cazul în care c=4 pentru n=30 şi c=10 pentru
n≈60, se obţin rezultate mai bune. În general, se consideră că c trebuie să
reprezinte o treime sau un sfert din numărul total de observaţii.
- efectuarea de regresii aplicând M.C.M.M.P. asupra celor două sub-
eşantioane de dimensiune (n-c)/2 şi calcularea sumei pătratelor erorilor
pentru fiecare subeşantion în parte;
- calcularea raportului dintre sumele pătratelor erorilor sau
dispersiilor acestora, corespunzătoare celor două subeşantioane (suma
pătratelor erorilor având valoarea cea mai mare fiind plasată la numărător):
⎛ (n − c )
(n − c ) / 2
⎞
∑ u12 / ⎜ − (k + 1)⎟
su21 ⎝ 2 ⎠
F* = = i =n1
su22 ⎛ (n − c ) ⎞
∑ u22 / ⎜ − (k + 1)⎟
i=
( n − c ) +1 ⎝ 2 ⎠
2

unde: k = numărul variabilelor exogene.

Presupunând că erorile sunt normal distribuite, atunci raportul F*

urmează o distribuţie F cu v1 = v2 =
(n − c ) − (k + 1) grade de libertate.
2

4
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3rd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 374-375.
 Econometrie. Studii de caz

- dacă F* > F ⎛ ( n−c ) ⎞ ⎛ ( n−c ) ⎞ , atunci ipoteza de

α; ⎜ −( k +1) ⎟;⎜ −( k +1) ⎟
⎝ 2 ⎠⎝ 2 ⎠

homoscedasticitate este infirmată, deci erorile sunt heteroscedastice;

- dacă F < F ⎛ (n−c)
*
⎞ ⎛ ( n−c ) ⎞ ipoteza de homoscedasticitate
α; ⎜ −( k +1) ⎟;⎜ −( k +1) ⎟
⎝ 2 ⎠⎝ 2 ⎠

este acceptată.
Pentru a aplica acest test au fost ordonate crescător valorile
variabilei exogene x şi, corespunzător acestora, şi cele ale variabilei
dependente y (vezi tabelul 2.2.2 coloanele 7, 8) şi au fost eliminate 4
observaţii situate în centrul eşantionului (vezi observaţiile din coloana 8,
corespunzătoare variabilei x, evidenţiate prin caractere aldine), rezultând
două subeşantioane a câte 13 observaţii fiecare.
În urma aplicării programului EViews, rezultatele estimării,
corespunzătoare celor două subeşantioane, au fost următoarele:

yˆ1i = 3,4904 + 0,6968 xi ; R 2 = 0,8887

(8,7049) (0,0744) ∑u 2
1i = 377,17
v1 = 11
yˆ 2i = −28,0272 + 0,7941 xi ; R 2 = 0,7681
(30,6421) (0,1319) ∑u 2
2i = 1536,8
v2 = 11

=∑
2
u v2 1536,8 11
F * 2i
= = 4,07
∑u 2
1i v1 377,17 11

Analizând rezultatele obţinute se constată că, pentru un prag de

semnificaţie α = 0,05, F * = 4,07 > F0,05;11;11 = 2,82 , deci erorile sunt
heteroscedastice, în timp ce, pentru un prag de semnificaţie α = 0,01,
F * = 4,07 < F0,01;11;11 = 4,46 putem considera că ipoteza de
homoscedasticitate se verifică.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b2.4) Testul Park5

Testul propus de Park se bazează pe existenţa unei relaţii de
dependenţă între dispersia corespunzătoare erorilor heteroscedastice şi
variabila exogenă x de forma: σ u2i = σ 2 xib e ωi . Acest model neliniar poate fi
transformat într-un model liniar prin logaritmare:

ln σ u2i = ln σ 2 + b ln xi + ω i
unde:
ωi = variabila reziduală, ce verifică ipotezele corespunzătoare M.C.M.M.P.
Ca urmare a faptului că valoarea dispersiei erorilor heteroscedastice
este necunoscută, aceasta a fost înlocuită cu pătratul erorilor, uˆ i2 în cadrul
modelului liniarizat prin logaritmare:
ln uˆ i2 = ln σ 2 + b ln xi + ω i = β + b ln xi + ω i
În situaţia în care parametrul b corespunzător variabilei exogene este
nesemnificativ ipoteza de homoscedasticitate a erorilor este verificată, cazul
contrar indicând existenţa heteroscedasticităţii.
În vederea verificării existenţei heteroscedasticităţii erorilor vom
logaritma pătratul erorilor calculate în cazul modelului iniţial pe care le vom
regresa în funcţie de valorile logaritmate ale variabilei exogene xi (vezi
tabelul 2.2.2 coloanele 9 şi 10). În urma aplicării programului EViews au
fost obţinute următoarele rezultate:
ln uˆ i2 = 1,014 + 0,3359 ln xi ; R 2 = 0,002
(7,2749) (1,4252)
Pentru a verifica semnificaţia estimatorului parametrului
corespunzător variabilei exogene a fost utilizat testul Student, t, respectiv:
bˆ 0,3359
t bˆ = = = 0,2357 < t 0, 05; 28 = 2,048 , care indică faptul că
sbˆ 1,4252
estimatorul parametrului b este nesemnificativ, deci erorile sunt
homoscedastice.

5
cf. op. cit., p. 369-370.
 Econometrie. Studii de caz

b2.5) Testul Glejser6

Acest test se bazează pe bazează pe relaţia dintre erorile estimate în
urma aplicării MC.M.M.P. asupra modelului iniţial şi variabila explicativă
presupusă a fi cauza heteroscedasticităţii.
Testul Glejser prezintă o serie de puncte comune cu testul precedent,
respectiv, după calcularea erorilor în urma aplicării MC.M.M.P., valoarea
absolută a acestora este regresată în funcţie de valorile variabilei exogene
utilizându-se în acest scop următoarele forme de exprimare corespunzătoare
celor două variabile:
I. uˆ i = a + bxi + ω i
În această situaţie heteroscedasticitatea este de tipul: σ u2i = λ2 xi2 , caz
în care va fi aplicată regresia ponderată asupra datelor iniţiale, care vor fi
yi a1 u
împărţite la xi , rezultând astfel un model de forma: = + b1 + i
xi xi xi
II. uˆ i = a + b xi + ω i
În această situaţie heteroscedasticitatea este de tipul: σ u2i = λ2 xi , caz
în care va fi aplicată regresia ponderată asupra datelor iniţiale, care vor fi
împărţite la xi , rezultând astfel un model de forma:
yi a1 ui
= + b1 xi + .
xi xi xi
1
III. uˆ i = a + b + ωi
xi
În această situaţie heteroscedasticitatea este de tipul: σ u2i = λ2 xi−2 .
1
IV. uˆ i = a + b + ωi
xi
V. uˆ i = a + bxi + ω i

VI. uˆ i = a + bxi2 + ω i

6
cf. op. cit., p. 371-372.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Verificarea homoscedasticităţii erorilor presupune, ca şi în cazul

testului precedent, verificarea semnificaţiei parametrului corespunzător
variabilei exogene. Aplicarea acestui test conduce la rezultate semnificative
în cazul unor eşantioane de dimensiuni mari, iar în cazul celor de
dimensiuni mici este pur teoretică, aşa cum menţionează însuşi autorul.
De menţionat faptul că ultimele două modele nu pot fi estimate cu
ajutorul M.C.M.M.P.
Rezultatele estimării primelor patru modele, calculate cu ajutorul
pachetului de programe EViews (vezi date în tabelul 2.2.2.- coloanele 11,
12, 13 şi 14) sunt următoarele:

uˆ i = 0,6343 + 0,0085 xi ; R 2 = 0,0787

t= (0,6335) (1,5467 )
uˆ i = −0,7273 + 0,2182 xi ; R 2 = 0,0792
t= (0,3929) (1,5516)
1
uˆ i = 3,3517 − 189,9522 ; R 2 = 0,0729
xi
t= (3,7148) (1,4836)
1
uˆ i = 4,7087 − 32,6958 ; R 2 = 0,0761
xi
t= (2,6961) (1,5181)

Aşa cum se poate observa, nici unul dintre estimatorii parametrului

corespunzător variabilei exogene din cadrul modelelor prezentate mai sus nu
este semnificativ pentru un prag de semnificaţie de 5%, deci ipoteza de
homoscedasticitate este verificată.

b2.6) Testul Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)7

Acest test are în vedere modelul multifactorial liniar de forma:
yi = b0 + b1 x1i + b2 x2i + …+ bk x ki + ui

7
cf. op. cit., p. 377-378.
 Econometrie. Studii de caz

plecând de la ipoteza potrivit căreia dispersia corespunzătoare erorilor

heteroscedastice este dependentă de o serie de variabile factoriale zi. În locul
acestor variabile pot fi utilizate câteva sau toate variabilele exogene ce
intervin în modelul iniţial. Se presupune, de asemenea, că între dispersia
corespunzătoare erorilor heteroscedastice şi variabilele factoriale zi există o
relaţie de dependenţă liniară, respectiv:
σ u2 = β 0 + β 1 z1i + β 2 z 2i + K + β m z mi
i

Verificarea homoscedasticităţii dispersiei presupune verificarea

ipotezei nulităţii parametrilor corespunzători variabilelor factoriale, caz în
care σ u2i = β 0 = ct.
Aplicarea acestui test constă în:
- calculul valorilor variabilei reziduale prin aplicarea M.C.M.M.P.
asupra modelului iniţial;
- calculul estimatorului de maximă verosimilitate corespunzător

dispersiei variabilei reziduale homoscedastice: σˆ u2 = ∑ uˆ i2

;
i
n
uˆ i2
- construirea unei variabile de forma: θ i = şi regresarea acesteia
σˆ u2i
în funcţie de variabilele factoriale zi, ce pot fi înlocuite cu variabilele
exogene xi din modelul original, respectiv:
θ i = β 0 + β 1 x1i + β 2 x 2i + K + β m x mi + ω i
unde:
ωi = variabila reziduală.
- calculul sumei pătratelor explicată de model, notată cu SSR, şi
SSR
calculul unei variabile H de forma: H = .
2
Presupunând că erorile sunt normal distribuite, şi că ne aflăm în
situaţia unui eşantion de volum mare, variabila H este asimptotic distribuită
sub forma unui χ α2 ;v , pentru care numărul gradelor de libertate este egal cu:
v = m − 1 , unde m = numărul parametrilor modelului, respectiv: H~ χ α2 ;v .
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Dacă H > χ α2 ;v , erorile sunt heteroscedastice, în caz contrar, sunt

homoscedastice.

Rezultatele estimării modelului iniţial sunt următoarele:

yˆi = 9,2903 + 0,6378 xi ; R = 0,973
(5,2314) (0,0286) d = 1,70
suˆ = 9,183
Valoarea calculată a estimatorului de maximă verosimilitate
corespunzător dispersiei variabilei reziduale homoscedastice este:

σˆ u2 = ∑ uˆ 2
2361,53
i
=
= 78,7051
i
n 30
In urma calculării variabilei θi (vezi tabelul 2.2.2, coloana 15) şi a
regresării acesteia în funcţie de variabila exogenă xi au fost obţinute
următoarele rezultate:
θˆ = −0,7426 + 0,0101 x ; R 2 = 0,18
i i

(0,7529) (0,0041)
Valoarea calculată a variabilei H este:

H=
SSR ∑ θˆi − θ
=
2

=
( )
10,428
= 5,214
2 2 2
Comparând valoarea calculată a variabilei H cu valoarea teoretică a
lui hi-pătrat în funcţie de un prag de semnificaţie de α = 0,05 şi respectiv
α = 0,01 şi de numărul gradelor de libertate v = m − 1 = 1 , se constată că
H = 5,214 > χ 02,05;1 = 3,8414 pentru α = 0,05 , deci erorile sunt
heteroscdastice, dar, pentru α = 0,01 , H = 5,214 < χ 02,01;1 = 6,6349 , ceea ce
înseamnă că ipoteza de homoscedasticitate a erorilor poate fi acceptată.
Se constată astfel că am ajuns la aceeaşi concluzie ca şi în cazul
testului Goldfeld-Quandt.
Trebuie să ţinem însă seama de faptul că testul BPG este un test
asimptotic, valabil în cazul unui eşantion de volum mare, iar în cazul de
faţă, respectiv 30 de observaţii, acesta nu poate reprezenta un eşantion de
volum mare.
 Econometrie. Studii de caz

b2.7) Testul White8

Aplicarea testului White presupune parcurgerea următoarelor etape:
- estimarea parametrilor modelului iniţial şi calculul valorilor
estimate ale variabilei reziduale, u;
- construirea unei regresii auxiliare, bazată pe prespunerea existenţei
unei relaţii de dependenţă între pătratul valorilor erorii, variabila exogenă
inclusă în modelul iniţial şi pătratul valorilor acesteia:

uˆi2 = α 0 + α1 xi + α 2 x 2i + ω i
şi calcularea coeficientului de determinare, R2, corespunzător acestei regresii
auxiliare;
- verificarea semnificaţiei parametrilor modelului nou construit, iar
dacă unul dintre aceştia este nesemnificativ, atunci ipoteza de
heteroscedasticitate a erorilor este acceptată.
Există două variante de aplicare a testului White:
- utilizarea testului Fisher –Snedecor clasic, bazat pe ipoteza nulităţii
parametrilor, respectiv:

H0: α 0 = α1 = α 2 = 0
Dacă ipoteza nulă, potrivit căreia rezultatele estimării sunt
nesemnificative ( Fc < Fα ;v1 ;v2 ), este acceptată, atunci ipoteza de
homoscedasticitate se verifică, cazul contrar semnificând prezenţa
heteroscedasticităţii erorilor.
- utilizarea testului LM, calculat ca produs între numărul de
observaţii corespunzătoare modelului, n, şi coeficientul de determinare, R2,
corespunzător acestei regresii auxiliare. În general, testul LM este
asimptotic distribuit sub forma unui χ α2 ;v , pentru care numărul gradelor de
libertate este egal cu: v = k , unde k = numărul variabilelor exogene,
respectiv:

LM = n ⋅ R 2 ~ χ α2 ;v

8
cf. op. cit., p. 379.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Dacă LM > χ α2 ;v , erorile sunt heteroscedastice, în caz contrar, sunt

homoscedastice, respectiv ipoteza nulităţii parametrilor, α 0 = α1 = α 2 = 0 ,
este acceptată.

Aplicarea testului White s-a realizat utilizând pachetul de programe

EViews:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2,9173 Fc Probability 0,0713 p (F )
Obs*R-squared 5,3309 LM Probability 0,0696 p(LM )

Test Equation:
Dependent Variable: u i2
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -12,2962 191.7731 -0,0641 0,9493
xi 0,1974 2.3688 0,0833 0,9342
xi2 0,0017 0.0067 0,2535 0,8018
R-squared 0,1777 Mean dependent var 78,7051
Adjusted R-squared 0,1168 S.D. dependent var 112,5823
S.E. of regression 105,8043 Akaike info criterion 12,2557
Sum squared resid 302252,70 Schwarz criterion 12,3958
Log likelihood -180,8355 F-statistic 2,9173
Durbin-Watson stat 0,7913 Prob(F-statistic) 0,0713

Analizând rezultatele afişate de programul EViews se constată că

Fc = 2,9173 < F0,05; 2; 27 = 3,35 şi LM = 5,3309 < χ 02,05; 2 = 5,99147 , iar
parametrii modelului sunt nesemnificativi, deci ipoteza de
homoscedasticitate se verifică în cazul aplicării acestor teste. Trebuie să
ţinem însă seama de faptul că testul LM este un test asimptotic, valabil în
cazul unui eşantion de volum mare, iar în cazul de faţă, respectiv 30 de
observaţii, acesta nu poate reprezenta un eşantion de volum mare.
Deoarece majoritatea testelor prezentate mai sus sunt valabile în
cazul în care erorile sunt normal distribuite, în vederea verificării acestei
 Econometrie. Studii de caz

ipoteze va fi aplicat testul Jarque-Berra9, care este şi el un test asimptotic

(valabil în cazul unui eşantion de volum mare), ce urmează o distribuţie hi
pătrat cu un număr al gradelor de libertate egal cu 2, având următoarea
formă:
⎡ S 2 (K − 3)2 ⎤
JB = n ⎢ + 2
⎥ ~ χ α ;2
⎣6 24 ⎦
unde:
n = numărul de observaţii;
S = coeficientul de asimetrie (skewness), ce măsoară simetria distribuţiei erorilor
în jurul mediei acestora, care este egală cu zero, având următoarea
relaţie de calcul:

1 n
(
∑ yi − y
n i =1
)
3

S=
σ3
K = coeficientul de aplatizare calculat de Pearson (kurtosis), ce măsoară boltirea
distribuţiei (cât de „ascuţită” sau de aplatizată este distribuţia
comparativ cu distribuţia normală), având următoarea relaţie de calcul:

1 n
(
∑ yi − y
n i =1
)
4

K=
σ4
Testul Jarque-Berra se bazează pe ipoteza că distribuţia normală are
un coeficient de asimetrie egal cu zero, S = 0, şi un coeficient de aplatizare
egal cu trei, K = 3.
Dacă probabilitatea p(JB) corespunzătoare valorii calculate a testului
este suficient de scăzută, atunci ipoteza de normalitate a erorilor este
respinsă, în timp ce, în caz contrar, pentru un nivel suficient de ridicat al
probabilităţii ipoteza de normalitate a erorilor este acceptată, sau dacă
JB > χ α2 ; 2 , atunci ipoteza de normalitate a erorilor este respinsă.

9
EViews, User Guide,Version 2.0, QMS Quantitative Micro Software, Irvine, California,
1995, p. 140-141.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Utilizând pachetul de programe EViews în vederea calculării testului

Jarque-Berra (vezi figura 2.2.3.) se constată că
JB = 0,6452 < χ 02,05; 2 = 5,9915 şi că p(JB) = 0,7242, respectiv probabilitatea
ca testul J-B să nu depăşească valoarea tabelată a lui χ α2 ; 2 , este suficient de
mare pentru ca ipoteza de normalitate a erorilor să fie acceptată.

10
Series: Residuals
Sample 1 30
8 Observations 30

Mean -1.86E-14
6 Median 0.880779
Maximum 20.26355
Minimum -18.98076
4 Std. Dev. 9.023252
Skewness -0.359065
Kurtosis 2.977931
2
Jarque-Bera 0.645247
Probability 0.724246
0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Figura 2.2.3

Pe baza rezultatelor obţinute, pentru un prag de semnificaţie de 5%,

în cazul aplicării testelor Breusch-Pagan-Godfrey şi Goldfeld-Quandt, vom
presupune că fenomenul de heteroscedasticitate există, acesta afectând
calitatea estimatorilor, respectiv aceştia nu mai sunt eficienţi (dispersie
minimă).
Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate face cu
ajutorul metodei regresiei ponderate. Această metodă presupune efectuarea
următoarelor operaţii:
1) Ecuaţia modelului y i = a1 + b1 x i + ui se împarte la x i , rezultând
yi a1 u
modelul = + b1 + i .
xi xi xi
 Econometrie. Studii de caz

1 y u
2) Notând cu = v i , i = zi , i = wi , se obţine modelul
xi xi xi
zi = a1 v i + b1 + wi , ai cărui parametrii se vor estima cu ajutorul
M.C.M.M.P.

( ) ( )
30 30
F aˆ1 , bˆ1 = min ∑ ( zi − zˆi ) = min ∑ zi − aˆ1vi − bˆ1
2 2

i =1 i =1

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din:

F ′(aˆ1 ) = 0 ⇒ bˆ1 ∑ vi + aˆ1 ∑ vi2 = ∑ zi vi ⎧⎪ nbˆ1 + aˆ1 ∑ vi = ∑ zi

()
F ′ bˆ1 = 0 ⇒ nbˆ1 + aˆ1 ∑ vi = ∑ zi
⇔⎨
⎪⎩bˆ1 ∑ vi + aˆ1 ∑ vi = ∑ zi vi
2

În urma aplicării programului EViews, rezultatele estimării

modelului, utilizând metoda regresiei ponderate, au fost următoarele:

Dependent Variable: zi
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
vi 10,2790 3,7827 2,7174 0,0112
C 0,6319 0,0267 23,7034 0,0000
R-squared 0,2087 Mean dependent var 0,6995
Adjusted R-squared 0,1804 S.D. dependent var 0,0575
S.E. of regression 0,0521 Akaike info criterion -3,0074
Sum squared resid 0,0760 Schwarz criterion -2,9140
Log likelihood 47,1105 F-statistic 7,3840
Durbin-Watson stat 1,7064 Prob(F-statistic) 0,0112

Pe baza calculelor prezentate mai sus rezultă modelul:

zˆ i = 10,279 vi + 0,6319; R = 0,4568

(3,7827 ) (0,0267 ) d = 1,71
s wˆ = 0,0521
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Calităţile acestui model rezultă în urma efectuării următoarelor

operaţii:
- verificarea ipotezei de homoscedaticitate prin calculul testului
White, utilizând pachetul de programe EViews:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 3,3370 Probability 0,0507
Obs*R-squared 5,9458 Probability 0,0512

Test Equation:
Dependent Variable: wi2
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0,0084 0,0039 2,1919 0,0372
vi -2,0525 1,1178 -1,8361 0,0774
vi2 152,9709 72,8625 2,0994 0,0453

R-squared 0,1982 Mean dependent var 0,0025

Adjusted R-squared 0,1388 S.D. dependent var 0,0026
S.E. of regression 0,0024 Akaike info criterion -9,1115
Sum squared resid 0,0002 Schwarz criterion -8,9714
Log likelihood 139,6732 F-statistic 3,3370
Durbin-Watson stat 1,4675 Prob(F-statistic) 0,0507

În urma analizării rezultatelor afişate de programul EViews se

constată că Fc = 3,337 < F0, 05; 2; 27 = 3,35 şi LM = 5,9458 < χ 02,05; 2 = 5,99147 ,
iar parametrii modelului sunt nesemnificativi, deci ipoteza de
homoscedasticitate se verifică în cazul aplicării acestor teste.
- verificarea ipotezei de independenţă a valorilor variabilei reziduale,
w, prin calculul variabilei Durbin-Watson:
30

∑ (wˆ i − wˆ i −1 )
2

d= i =2
30
= 1,71
∑ wˆ
i =1
2
i
 Econometrie. Studii de caz

Pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , din tabela distribuţiei

Durbin-Watson se citesc valorile (pentru cazul n = 30 )
d1 = 1,35, d 2 = 1,49 .

Deoarece d 2 = 1,49 < d = 1,71 < 4 − d 2 = 2,51 , se poate accepta

ipoteza de independenţă a valorilor variabilei reziduale.
- verificarea ipotezei de normalitate a erorilor
Utilizând pachetul de programe EViews în vederea calculării testului
Jarque-Berra (vezi figura 2.2.4.) se constată că JB = 1,3427 < χ 02,05; 2 = 5,9915
şi că p(JB) = 0,511, respectiv probabilitatea ca testul J-B să nu depăşească
valoarea tabelată a lui χ α2 ; 2 , este suficient de mare pentru ca ipoteza de
normalitate a erorilor să fie acceptată.

12
Series: Residuals
Sample 1 30
10 Observations 30

8 Mean -1.30E-16
Median 0.005397
Maximum 0.087252
6
Minimum -0.084660
Std. Dev. 0.051183
4 Skewness -0.181266
Kurtosis 2.029036
2
Jarque-Bera 1.342749
Probability 0.511006
0
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
Figura 2.2.4

- verificarea semnificaţiei estimatorilor parametrilor modelului

Estimatorii parametrilor modelului sunt semnificativ diferiţi de zero,
cu un prag de semnificaţie α = 0,05 , dacă se verifică următoarele relaţii:
aˆ1
t aˆ1 = > tα ;n − k −1 ⇔ t aˆ1 = 2,7174 > t 0, 05; 28 = 2,048
s aˆ1

bˆ1
t bˆ = > tα ;n − k −1 ⇔ t bˆ = 23,7034 > t 0,05; 28 = 2,048
1
sbˆ 1
1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

unde:
k = numărul variabilelor explicative.
În urma efectuării calculelor de mai sus se constată faptul că ambii
estimatori, a$ şi b$ , sunt semnificativ diferiţi de zero, cu un prag de
1 1

semnificaţie α = 0,05 .

- verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie

R z / v = R 2 = 0,2087 = 0,4568
Verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie se realizează cu
ajutorul testului Fisher-Snedecor:
R2
Fc = ( n − 2) ≥ Fα ;k ;n − k −1
1− R2
F0, 05;1; 28 = 4,20
Fc = 7,384 > F0,05;1; 28 = 4,20

Deci raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero, cu un

prag de semnificaţie α = 0,05 .
În final, modelul estimat prin metoda regresiei ponderate se
transformă în modelul iniţial prin înmulţirea fiecărui termen cu xi:
y 1
zˆ i = 10,279vi + 0,6319 ⇒ i = 10,279 + 0,6319 ⇒ yˆ i′ = 10,279 + 0,6319xi
xi xi
Şi în cazul acestui model vom repeta o parte din operaţiile realizate
pentru cel anterior pentru a-i verifica calităţile:
- calculul abaterilor medii pătratice ale estimatorilor:
∑ (y − yˆ i′ )
2
i2364,7933
s 2
uˆ ′ = =
= 84,4569 ⇒ suˆ′ = 9,19
n − k −1 30 − 2
(vezi tabelul nr. 2.2.2., coloanele 23, 24, 25)
 Econometrie. Studii de caz

⎡1 x2 ⎤ ⎡ 2 ⎤
s a2ˆ2 = su2ˆ′ ⋅ ⎢ + ⎥ = 84,4569 ⋅ ⎢ 1 + 173,17 ⎥ = 27,4096 ⇒ s aˆ2 = 5,2354
⎢n
⎣ ∑ ( xi − x ) ⎦
2⎥
⎢⎣10 102974,1667 ⎥⎦
2
s uˆ ′ 84,4569
s b2ˆ = = = 0,0008 ⇒ s bˆ = 0,0286
∑ (x − x)
2
2
i
102974,1667 2

aˆ2 10,279
taˆ 2 = = = 1,9634 < t0,05; 28 = 2,048
saˆ 2 5,2354

bˆ2 0,6319
t bˆ = = = 22,0635 > t 0, 05; 28 = 2,048
2
sbˆ 0,0286
2

Se constată că doar b$2 este semnificativ diferit de zero, cu un prag

de semnificaţie α = 0,05 , în timp ce a$ 2 este nesemnificativ.
- calculul raportului de corelaţie:

∑ ( y − yˆ ′ )
2
i i 2364,7933
Ry / x = 1 − = 1− = 0,9466 = 0,9729
∑(y − y)
2
i
44247,8667
(vezi tabelul nr. 2.2.2, coloana 28)

0,9466
Fc = 28 ⋅ = 495,911 > F0,05;1; 28 = 4,20
1 − 0,9466

Deci raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero, cu un

prag de semnificaţie α = 0,05.
În concluzie, modelul de mai jos este corect specificat, identificat şi
estimat:

yˆ i′ = 10,279 + 0,6319 xi ; R = 0,973

(5,2354) (0,0286) suˆ ′ = 9,19
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

2.1.3 Model liniar unifactorial cu autocorelarea erorilor

Se cunosc următoarele date privind consumul final real al

gospodăriilor populaţiei şi PIB-ul real în România, în perioada 1990-2003,
exprimate în miliarde lei preţuri comparabile (1990=100):

Tabelul 2.3.1
Consumul final real al
PIB
gospodăriilor populaţiei
Anul (mld.lei preţuri comparabile)
(mld.lei preţuri comparabile)
(1990=100)
(1990=100)
0 1 2
1990 557,7 857,9
1991 467,4 746,8
1992 432,1 681
1993 435,9 691,3
1994 447,3 718,2
1995 505,3 769,3
1996 545,7 799,5
1997 525,7 750,7
1998 586,2 714,8
1999 579,8 706,1
2000 582,3 720,7
2001 610,7 761,7
2002 629,1 799,1
2003 673,7 838,3
Notă: Ambii indicatori sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al Conturilor
Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaţiei a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului
consumului final al populaţiei exprimat în preţuri constante (1990 = 100), datele provenind de la Ministerul
Prognozei şi Dezvoltării, iar PIB-ul a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante
(1990 = 100), obţinut în urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 284, Raportului
Anual 2000, BNR, Bucureşti, 2001, p. 6*-7*, Raportului Anual 2002 BNR, Bucureşti, 2003, p. 4*-5*, Comunicatului
de Presă al INS nr.11/26.02.2004.

Se cere:
a) Să se construiască modelul econometric ce descrie legătura dintre
cele două variabile şi să se interpreteze semnificaţia parametrilor modelului;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se verifice semnificaţia
acestora;
 Econometrie. Studii de caz

c) Ştiind că în anul 2004, valoarea PIB-ului real10 a fost egală cu

907,8 mild lei preţuri comparabile (1990=100), să se estimeze valoarea
consumului final real al gospodăriilor populaţiei în anul 2004 şi să se
verifice capacitatea de prognoză a modelului utilizat.

Rezolvare:

a) Notând cu y = consumul final real al gospodăriilor populaţiei şi cu

x = PIB-ul real, modelul econometric va fi de forma: y = f ( x) + u .
Pentru alegerea funcţiei matematice f ( x) se recurge la reprezentarea
grafică a celor două şiruri de valori.

y
670
650
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450 x
430
670 685 700 715 730 745 760 775 790 805 820 835 850

Figura 2.3.1 Legătura dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei

şi PIB-ul real al României

10
Valoare estimată pe baza informaţiilor furnizate în cadrul Comunicatului de Presă al INS
nr. 12/11.03.2005 privind principalii indicatori conjuncturali în anul 2004 şi luna
ianuarie 2005.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Deoarece graficul punctelor empirice indică faptul că distribuţia

poate fi aproximată cu o dreaptă, modelul econometric devine:

yt = a + bxt + ut ; t = 1,14

Semnificaţia economică a celor doi parametrii a şi b , ţinând cont de

semnificaţia celor două variabile (y - consumul final real al gospodăriilor
populaţiei şi x - PIB-ul real) este:
- parametrul a reprezintă în acest caz autoconsumul, deoarece
pentru x = 0 ⇒ y = a ;
- parametrul b reprezintă panta dreptei sau coeficientul de regresie
al consumului în funcţie de PIB, care măsoară creşterea consumului dacă
PIB-ul se modifică cu un miliard de lei.
b) Estimarea parametrilor modelului econometric de la punctul a) se
face cu ajutorul M.C.M.M.P.:

( ) ( )
14 14
F aˆ , bˆ = min ∑ ( y t − yˆ t ) = min ∑ yt − aˆ − bˆxt
2 2

t =1 t =1

F ′( a$ ) = 0 ⇒ na$ + b$∑ x t = ∑ y t

()
F ′ b$ = 0 ⇒ a$ ∑ x t + b$∑ x t2 = ∑ y t x t
⎧⎪14 aˆ + 10555 ,4bˆ = 7578 ,9
⇒⎨
⎪⎩10555 ,4 aˆ + 7996163 ,14bˆ = 5744734 ,07
(vezi tabelul 2.3.2, coloanele 2, 3, 4, 5).
 Econometrie. Studii de caz

Tabelul 2.3.2
Nr.
Anul xt yt x t2 xt yt uˆ t −1 uˆ t2−1 uˆ t uˆ t −1
crt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1990 857,9 557,7 735992,41 478450,83 - - -
2 1991 746,8 467,4 557710,24 349054,32 -67,6095 4571.0382 4608,8583
3 1992 681 432,1 463761,00 294260,10 -68,1688 4646.9914 3430,1977
4 1993 691,3 435,9 477895,69 301337,67 -50,3191 2532.0160 2759,4477
5 1994 718,2 447,3 515811,24 321250,86 -54,8389 3007.3080 3573,7049
6 1995 769,3 505,3 591822,49 388727,29 -65,1673 4246.7772 3156,9084
7 1996 799,5 545,7 639200,25 436287,15 -48,4431 2346.7374 1571,3535
8 1997 750,7 525,7 563550,49 394642,99 -32,4371 1052.1637 422,3000
9 1998 714,8 586,2 510939,04 419015,76 -13,0191 169.4958 -995,6848
10 1999 706,1 579,8 498577,21 409396,78 76,4790 5849.0429 5897,0252
11 2000 720,7 582,3 519408,49 419663,61 77,1064 5945.4012 5228,8438
12 2001 761,7 610,7 580186,89 465170,19 67,8133 4598.6481 4278,7321
13 2002 799,1 629,1 638560,81 502713,81 63,0957 3981.0719 3235,9296
14 2003 838,3 673,7 702746,89 564762,71 51,2860 2630.2565 3293,7103
Total 10555,4 7578,9 7996163,14 5744734,07 - 45576,9481 40461,3270

Tabelul 2.3.2
(continuare)
yt* = yt − xt* = xt − yt* = yt − xt* = xt −
− 0,8878 yt −1 − 0,8878xt −1 − 0,9016 yt −1 − 0,9016 xt −1

9 10 11 12
- - - -
-27,7030 -14,8081 -35,4029 -26,6527
17,1616 18,0219 10,7085 7,7112
52,2995 86,7364 46,3337 77,3342
60,3260 104,4925 54,3078 94,9481
108,2056 131,7118 102,0299 121,7959
97,1156 116,5473 90,1392 105,9260
41,2501 40,9370 33,7159 29,8987
119,5053 48,3596 112,2472 37,9951
59,3959 71,5302 51,3025 61,6613
67,5776 93,8537 59,5726 84,1049
93,7582 121,8924 85,7186 111,9420
86,9458 122,8943 78,5142 112,3779
115,2111 128,8921 106,5254 117,8593
891,0494 1071,0611 795,7127 936,9018
 Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Utilizând pachetul de programe EViews în vederea estimării

parametrilor modelului au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample: 1990 2003
Included observations: 14
Semnif. Semnif. Semnif.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ind. ind. ind.
C -67,6561 â 250,0188 saˆ -0,2706 t aˆ 0,7913 p(aˆ)

xt 0,8077 b̂ 0,3308 sbˆ 2,4416 tbˆ ()

0,0311 p bˆ

R-squared 0,3319 R2 Mean dependent var 541,35 y

Adjusted R-
0,2762 Rc2 S.D. dependent var 75,6474 sy
squared
S.E. of
64,3567 suˆ Akaike info criterion 11,2983 AIC
regression
Sum squared ∑ ( y t − yˆ t )2 =
49701,46 Schwarz criterion 11,3896 SC
resid = ∑ uˆ t2

Log
-77,0883 L F-statistic 5,9615 Fc
likelihood
Durbin-
0,1969 d Prob(F-statistic) 0,0311 p(F)
Watson stat

Semnificaţia indicatorilor necunoscuţi pe care-i calculează pachetul

de programe EViews a fost prezentată în cadrul aplicaţiei 2.1.2.
Pe baza estimatorilor parametrilor au fost calculate valorile estimate
ale variabilei y, yˆ t = −67,6561 + 0,8077 xt şi ale variabilei reziduale,
uˆt = yt − yˆt . Valorile acestora sunt prezentate în cadrul tabelului 2.3.3
(utilizând pachetul de programe EViews):

Tabelul 2.3.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
yt ŷ t ut = yt − yˆt
ˆ (graficul reziduurilor)

557,7 625,3095 -67,6095 | * | . |

467,4 535,5688 -68,1688 | *. | . |
432,1 482,4191 -50,3191 | .* | . |
 Econometrie. Studii de caz

Actual Fitted Residual Residual Plot

yt ŷ t uˆt = yt − yˆt (graficul reziduurilor)

435,9 490,7389 -54,8389 | .* | . |

447,3 512,4673 -65,1673 | * | . |
505,3 553,7431 -48,4431 | .* | . |
545,7 578,1371 -32,4371 | . * | . |
525,7 538,7191 -13,0191 | . *| . |
586,2 509,7210 76,4790 | . | . *|
579,8 502,6936 77,1064 | . | . *|
582,3 514,4867 67,8133 | . | * |
610,7 547,6043 63,0957 | . | * |
629,1 577,8140 51,2860 | . | *. |
673,7 609,4776 64,2224 | . | * |

- dispersia variabilei reziduale

(y − yˆ t )
=∑
2
49701,4613
2
s uˆ t
= = 4141,7884
n − k −1 14 − 2
unde:
k = numărul variabilelor exogene.
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- abaterea medie pătratică a variabilei reziduale, suˆ :

∑ (y − yˆ t )
2

suˆ = t
= 4141,7884 = 64,3567
n − k −1
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- abaterile medii pătratice ale celor doi estimatori:

⎡1 x2 ⎤
saˆ = su2ˆ ⎢ + 2⎥
= 250,0188
⎣⎢ n ∑ ( xt − x ) ⎦⎥
su2ˆ
sbˆ = = 0,3308
∑ (xt − x )
2

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

- raportul de corelaţie:
14 14

∑(y − yˆ t ) ∑(y − yˆ t )
2 2
t t
t =1 t =1
R = R2 = 1− = 1−
14
s y2 ⋅ (n − 1)
∑ ( yt − y )
2

t =1

49701,4613
R = 1− = 0,3319 = 0,5761
74392,875
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- variabila Durbin-Watson, d:
14

∑ (uˆ t − uˆ t −1 )
2

9784,7173
d= t =2
14
= = 0,20
49701,4613
∑ uˆ
t =1
2
t

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

Astfel modelul estimat devine:

yˆ t = −67,6561 + 0,8077 xt ; R = 0,576
(250,0188) (0,3308) d = 0,20
suˆ = 64,3567

Verificarea semnificaţiei modelului necesită:

- verificarea ipotezei de independenţă a erorilor;
- verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor;
- verificarea semnificaţiei estimatorilor;
- verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie.

Verificarea ipotezei de independenţă a erorilor, care presupune

cov( u t , u t −1 ) = 0 , se realizează cu ajutorul testului Durbin-Watson, constând
în calcularea variabilei d şi compararea sa cu două valori teoretice, d 1 şi
d2 (d1 = 1,08; d 2 = 1,36) , preluate din tabela distribuţiei Durbin-Watson în
funcţie de un prag de semnificaţie α (α = 0,05) , de numărul variabilelor
 Econometrie. Studii de caz

explicative k ( k = 1) şi de numărul observaţiilor n ( n ≥ 15) . Observaţie:

tabela Durbin-Watson este construită pentru un număr de observaţii n ≥ 15;
pentru valori inferioare se va lucra cu valorile calculate pentru n = 15 .
adică d1 = 1,08, d 2 = 1,36 .
Deoarece valoarea calculată d = 0,2 este cuprinsă în intervalul
0 < d = 0,2 < d 1 = 1,08 , aceasta indică existenţa unei autocorelări pozitive.
Din acest motiv, nu mai are sens testarea celorlalte ipoteze, a
semnificaţiei estimatorilor şi a raportului de corelaţie, estimatorii nemaifiind
eficienţi, deci se impune mai întâi eliminarea fenomenului de autocorelaţie a
erorilor.
Un alt procedeu de verificare a ipotezei de independenţă a erorilor
constă în aplicarea testului Breusch-Godfrey11, acest test fiind utilizat în
vederea depistării unei autocorelaţii de ordin superior. Ca urmare a
presupunerii existenţei unei autocorelaţii de ordin superior se construieşte
următorul model:

u t = r1u t −1 + r2 u t − 2 + K + rp u t − p + z t
unde: zt = variabilă reziduală de medie zero şi dispersie constantă.

Ipoteza nulă care stă la baza testului este aceea potrivit căreia toţi
coeficienţii corespunzători valorilor decalate ale variabilei reziduale sunt
simultan egali cu zero, fapt ce implică inexistenţa fenomenului de
autocorelaţie a erorilor.
În vederea aplicării testului sunt estimate valorile variabilei reziduale
ut în urma aplicării M.C.M.M.P. asupra modelului iniţial. Variabila
reziduală ut este apoi regresată în funcţie de variabilele exogene iniţiale ale
modelului şi de valorile sale decalate, respectiv ut-1, ut-2,…, ut-p. În cazul
acestei regresii este calculată valoarea coeficientului de determinare R2 şi a
unei variabile de forma: BG = (n-p) R2. Presupunând că ne aflăm în situaţia
unui eşantion de volum mare, variabila BG este asimptotic distribuită sub

11
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3rd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 425
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

forma unui χ α2 ;v , pentru care numărul gradelor de libertate este egal cu:
v = p , unde p = mărimea decalajului , respectiv: BG~ χ α2 ;v .
Dacă BG > χ α2 ;v , ipoteza nulă este respinsă, ceea ce presupune că
există cel puţin un coeficient de autocorelaţie nenul.
Aplicarea testului Breusch-Godfrey s-a realizat utilizând pachetul de
programe EViews (presupunând ca mărimea decalajului este p = 2):

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 16,6537 Probability 0,0007
Obs*R-squared 10,7673 Probability 0,0046

Test Equation:
Dependent Variable: ut
Method: Least Squares
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 166,6378 146,9445 1,1340 0,2832
xt -0,2158 0,1935 -1,1154 0,2908
ut-1 1,0098 0,2999 3,3669 0,0072
ut-2 -0,0880 0,3298 -0,2667 0,7951
R-squared 0,7691 Mean dependent var -3,45E-14
Adjusted R-squared 0,6998 S.D. dependent var 61,8319
S.E. of regression 33,8769 Akaike info criterion 10,1183
Sum squared resid 11476,43 Schwarz criterion 10,3009
Log likelihood -66,8281 F-statistic 11,1025
Durbin-Watson stat 1,4994 Prob(F-statistic) 0,0016

În cazul utilizării pachetului de programe EViews există două

variante de aplicare a testului Breusch-Godfrey:
- utilizarea testului Fisher–Snedecor aplicat în vederea verificării
existenţei unor variabile absente (omise) în model, având următoarea relaţie
de calcul:
R2 p
Fc =
(1 − R 2 ) (n − m)
 Econometrie. Studii de caz

unde:
p = numărul de variabile noi adăugate în model, respectiv ut-1, ut-2,…, ut-p;
m = numărul total de parametri corespunzători noului model.
Dacă Fc < Fα ;v1 ;v2 , unde v1 = p şi v2 = n-m, ipoteza conform căreia
estimatorii corespunzători noilor parametri adăugaţi în model sunt nuli este
verificată, respectiv, în cazul nostru, fenomenul de autocorelare a erorilor nu
este prezent, cazul contrar implicând existenţa cel puţin a unei autocorelaţii
de ordinul întâi. Cum Fc = 16,6537 > F0,05; 2;10 = 4,10 , rezultă că noul model
este incorect specificat, indicând astfel prezenţa unei autocorelaţii de ordinul
întâi.
- utilizarea testului LM, calculat ca produs între numărul de
observaţii corespunzătoare modelului, n, şi coeficientul de determinare, R2,
corespunzător acestei regresii auxiliare. În general, testul LM este
asimptotic distribuit sub forma unui χ α2 ;v , pentru care numărul gradelor de
libertate este egal cu: v = p , unde p = mărimea decalajului, respectiv:
LM = n ⋅ R 2 ~ χ α2 ;v
Dacă LM > χ α2 ;v , erorile sunt autocorelate, în caz contrar, sunt
independente, respectiv ipoteza nulităţii parametrilor, r1 = r2 = 0 , este
acceptată. Se constată astfel că pachetul de programe nu utilizează relaţia
clasică de calcul a testului Breusch-Godfrey, respectiv: BG = (n-p)·R2.
Deoarece LM = 10,7673 > χ 02,05; 2 = 5,99147 , aceasta implică existenţa
a cel puţin unei autocorelaţii de ordinul întâi, ce poate fi remarcată şi pe
baza semnificaţiei parametrului corespunzător valorii decalate cu o perioadă
a variabilei reziduale.
În cazul calculării în varianta clasică a testului Breusch-Godfrey,
respectiv: BG = 12 ⋅ 0,7691 = 9,2291 > χ 02,05; 2 = 5,99147 , se ajunge la aceleaşi
concluzii menţionate anterior.
Eliminarea fenomenului de autocorelare a erorilor presupune
efectuarea următoarelor operaţii:
- erorile fiind corelate, adică:
u t = r(1) u t −1 + z t (1)
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

se va estima valoarea coeficientului de autocorelaţie de ordinul 1:

14

∑ uˆ uˆ t t −1
40461,327
r(1) = t =2
14
= = 0,89
45576,9481
∑ uˆ
t =2
2
t −1

(vezi tabelul 2.3.2., coloanele 6, 7, 8)

- ştiind că:
y t = a + bx t + u t ⇒ u t = y t − a − bx t
y t −1 = a + bx t −1 + u t −1 ⇒ u t −1 = y t −1 − a − bx t −1
expresiile obţinute pentru u t şi u t −1 vor fi înlocuite în relaţia (1) şi se
obţine:
y t − a − bx t = r(1) ( y t −1 − a − bx t −1 ) + z t

( ) (
y t − r(1) y t −1 = a 1 − r(1) + b x t − r(1) x t −1 + z t )
Notând cu: y t* = y t − r(1) y t −1
x t* = x t − r(1) x t −1

(
a 1 = a 1 − r(1) )
b1 = b
se obţine:

y t* = a1 + b1 xt* + z t ⇒ yˆ t* = aˆ1 + bˆ1 xt* (2)

În vederea estimării parametrilor a$ 1 şi b$1 se aplică M.C.M.M.P.:

( ) ( )
14
F aˆ1 , bˆ1 = min ∑ yt* − aˆ1 − bˆ1 xt*
2

t =2

F ′( a 1 ) = 0 ⇒ ( n − 1) a$ 1 + b$1 ∑ x t* = ∑ y t*

F ′(b1 ) = 0 ⇒ a$ 1 ∑ x t* + b$1 ∑ x t* ( ) =∑y x

2 * *
t t
 Econometrie. Studii de caz

În urma aplicării programului EViews, rezultatele estimării noului

modelului au fost următoarele:
*
Dependent Variable: y t
Method: Least Squares
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 9,5845 15,4322 0,6211 0,5472
*
x t 0,7156 0,1645 4,3505 0,0012
R-squared 0,6324 Mean dependent var 68,5423
Adjusted R-squared 0,5990 S.D. dependent var 42,0350
S.E. of regression 26,6176 Akaike info criterion 9,5417
Sum squared resid 7793,4860 Schwarz criterion 9,6286
Log likelihood -60,0208 F-statistic 18,9270
Durbin-Watson stat 1,7216 Prob(F-statistic) 0,0012

Ca şi în cazul modelului iniţial se vor calcula valorile estimate ale

variabilei y t* , ⇒ yˆ t* = 9 ,5845 + 0 , 7156 x t* şi ale variabilei reziduale,
zˆ t = y t* − yˆ t* . Valorile acestora sunt prezentate în cadrul tabelului 2.3.4
(utilizând pachetul de programe EViews):
Tabelul 2.3.4
Actual Fitted Residual Residual Plot
* *
y t yˆ t
zˆ t = y t* − yˆ t* (graficul reziduurilor)
-27,7030 -1,0121 -26,6909 | * | . |
17,1616 22,4810 -5,3194 | . *| . |
52,2995 71,6530 -19,3535 | .* | . |
60,3260 84,3593 -24,0332 | * | . |
108,2056 103,8374 4,3682 | . |* . |
97,1156 92,9857 4,1299 | . |* . |
41,2501 38,8790 2,3711 | . * . |
119,5053 44,1907 75,3147 | . | . *|
59,3959 60,7715 -1,3755 | . * . |
67,5776 76,7461 -9,1686 | . *| . |
93,7582 96,8106 -3,0525 | . *| . |
86,9458 97,5276 -10,5818 | .*| . |
115,2111 101,8196 13,3914 | . |*. |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Pe baza calculelor prezentate mai sus rezultă modelul:

yˆt* = 9,5845 + 0,7156 xt* ; R′ = 0,795
(15,4322) (0,1645) d ′ = 1,72 (3)
s zˆ = 26,6176
Utilizând testul Durbin-Watson pentru a verifica dacă fenomenul de
autocorelaţie a fost eliminat - pentru un prag de semnificaţie
α = 0,05, k = 1, n = 13 ≅ 15 , valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson
sunt d 1 = 1,08, d 2 = 1,36 . În comparaţie cu acestea, valoarea empirică
d ′ = 1,72 se situează astfel: d 2 = 1,36 < d ′ = 1,72 < 4 − d 2 = 2,64 , ceea ce
indică fenomenul de independenţă a erorilor, deci fenomenul de
autocorelaţie a fost eliminat.
Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor în cazul acestui
model se va realiza cu ajutorul testului White (vezi aplicaţia 2.1.2).
Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0,8259 Probability 0,4656
Obs*R-squared 1,8430 Probability 0,3979

Test Equation:
Dependent Variable: z t∗2
Method: Least Squares
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 927,8680 1016,2720 0,9130 0,3827
*
x t 18,3437 32,0687 0,5720 0,5799
2
xt* -0,2090 0,2342 -0,8925 0,3931

R-squared 0,1418 Mean dependent var 599,4989

Adjusted R-squared -0,0299 S.D. dependent var 1542,118
S.E. of regression 1564,9870 Akaike info criterion 17,7483
Sum squared resid 24491851 Schwarz criterion 17,8787
Log likelihood -112,3641 F-statistic 0,8259
Durbin-Watson stat 2,7426 Prob(F-statistic) 0,4656
 Econometrie. Studii de caz

Analizând rezultatele afişate de programul EViews se constată că

Fc = 0,8259 < F0,05; 2;10 = 4,10 şi LM = 1,843 < χ 02,05; 2 = 5,99147 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificativi pentru un prag de
semnificaţie α = 0,05 ( t0,05;10 = 2,228 ), deci ipoteza de homoscedasticitate
se verifică.
Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiţi de zero dacă:
aˆ1
t aˆ1 = ≥ tα ;(n −1)− k −1
s aˆ1
9,5845
t aˆ1 = = 0,6211
15,4322
bˆ1
t bˆ = ≥ tα ;(n −1)− k −1
1
sbˆ
1

0,7156
t bˆ = = 4,3505
1 0,1645
Lucrând cu un prag de semnificaţie α (α = 0,05) , din tabela
distribuţiei Student se preia valoarea t 0,05;11 = 2,201 . Comparând această
valoare cu valorile calculate pentru cei doi estimatori, se constată că:
- t aˆ1 = 0,6211 < t0, 05;11 = 2,201 ⇒ parametrul a$ 1 nu este semnificativ
diferit de zero;
- t bˆ = 4,3505 > t 0,05;11 = 2,201 ⇒ parametrul b$1 este semnificativ
1

diferit de zero.
Raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero dacă se
verifică inegalitatea: Fc ≥ Fα ;v1 ;v2 , unde valoarea empirică a variabilei
Fisher-Snedecor este:
R2 0,3319
Fc = ((n − 1) − 2) = 11 ⋅ = 5,9615
1− R 2
1 − 0,3319
Din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor, cu un prag de semnificaţie
de 5% şi în funcţie de numărul gradelor de libertate v1 = k = 1 şi
v 2 = (n − 1) − k − 1 = 11 se preia valoarea teoretică F0,05;1;11 = 4,84 . Se
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

constată că Fc = 5,9615 > F0, 05;1;11 = 4,84 , deci pentru un prag de

semnificaţie de 5%, valoarea raportului de corelaţie este semnificativ
diferită de zero.
În concluzie, modelul yˆt* = 9,5845 + 0,7156 xt* poate fi apreciat ca
reprezentativ pentru descrierea dependenţei dintre consumul final real al
gospodăriilor populaţiei şi PIB-ul real.
O altă variantă a metodei de eliminare a fenomenului de autocorelare
a erorilor prezentate mai sus constă în determinarea coeficientului de
autocorelaţie de ordinul 1 pe baza variabilei Durbin-Watson, d, pentru a
facilita utilizarea pachetului de programe EViews în vederea eliminării
autocorelaţiei erorilor (utilizând programul autocorelaţie.prg):
d 0,20
r(1) = 1 − = 1 − = 0,90
2 2
Rezultatele estimării modelului (2), utilizând pachetul de programe
EViews12, sunt următoarele:

Dependent Variable: y t∗
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2003
Included observations: 13 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 10,1602 13,8505 0,7336 0,4786
x t∗ 0,7083 0,1628 4,3506 0,0012

R-squared 0,6325 Mean dependent var 61,2087

Adjusted R-squared 0,5990 S.D. dependent var 41,9044

12
Pentru a elimina autocorelaţia erorilor cu ajutorul pachetului de programe EViews a fost
utilizat următorul program (conform http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/eco.html)
denumit autocorelatie.prg:
'Estimarea directa a coeficientului de autocorelatie notat cu rau plecand de la statistica
DW'
Equation eq1.ls y c x
genr res = resid
scalar rau1=1-@dw/2
genr dy=y-rau1*y(-1) 'Se genereaza qvasi-diferentele.'
genr dx=x-rau1*x(-1)
equation eqm1.ls dy c dx 'Régresie denumita eqm1'
scalar am1=c(1)/(1-rau1) 'Coef de reg.'
 Econometrie. Studii de caz

S.E. of regression 26,5346 Akaike info criterion 9,5354

Sum squared resid 7744,9060 Schwarz criterion 9,6223
Log likelihood -59,9802 F-statistic 18,9279
Durbin-Watson stat 1,75 Prob(F-statistic) 0,0012

Valorile estimate ale variabilei y t* şi ale variabilei reziduale,

zˆ t = y t* − yˆ t* sunt prezentate în cadrul tabelului 2.3.5 (utilizând pachetul de
programe EViews):

Tabelul 2.3.5
Actual Fitted Residual Residual Plot
y *
yˆ * zˆ t = y t* − yˆ t* (graficul reziduurilor)
t t

-35,2893 -8,5948 -26,6945 | * | . |

10,8036 15,7300 -4,9263 | . *| . |
46,4217 65,0361 -18,6144 | .* | . |
54,3965 77,5139 -23,1174 | * | . |
102,1210 96,5348 5,5862 | . |* . |
90,2420 85,3011 4,9410 | . |* . |
33,8270 31,4535 2,3735 | . * . |
112,3543 37,1813 75,1730 | . | . *|
51,4219 53,9395 -2,5176 | . * . |
59,6906 69,8356 -10,1449 | .*| . |
85,8372 89,5554 -3,7182 | . *| . |
78,6385 89,8700 -11,2314 | .*| . |
106,6535 93,7580 12,8955 | . |*. |

Pe baza calculelor prezentate mai sus rezultă modelul:

yˆ t* = 10,1602 + 0,7083 xt* ; R ′ = 0,795

(13,8505) (0,1628) d ′ = 1,75 (4)
s zˆ = 26,5346

Utilizând testul Durbin-Watson pentru a verifica dacă fenomenul de

autocorelaţie a fost eliminat - pentru un prag de semnificaţie
α = 0,05, k = 1, n = 13 ≅ 15 valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

sunt d 1 = 1,08, d 2 = 1,36 . În comparaţie cu acestea, valoarea empirică

d ′ = 1,75 se situează astfel: d 2 = 1,36 < d ′ = 1,75 < 4 − d 2 = 2,64 , ceea ce
indică fenomenul de independenţă a erorilor, deci fenomenul de
autocorelaţie a fost eliminat.
Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor în cazul acestui
model se va realiza cu ajutorul testului White. Utilizând programul EViews
au fost obţinute următoarele rezultate:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0,8302 Probability 0,4639
Obs*R-squared 1,8512 Probability 0,3963

Test Equation:
Dependent Variable: z t2
Method: Least Squares
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1108,2070 824,2150 1,3446 0,2085
xt* 13,6436 26,6751 0,5115 0,6201
*2
xt -0,2067 0,2293 -0,9013 0,3886
R-squared 0,1424 Mean dependent var 595,7620
Adjusted R-squared -0,0291 S.D. dependent var 1535,4140
S.E. of regression 1557,6090 Akaike info criterion 17,7389
Sum squared resid 24261469,0 Schwarz criterion 17,8692
Log likelihood -112,3026 F-statistic 0,8302
Durbin-Watson stat 2,7474 Prob(F-statistic) 0,4639

Analizând rezultatele afişate de programul EViews se constată că

Fc = 0,8302 < F0,05; 2;10 = 4,10 şi LM = 1,8512 < χ 02,05; 2 = 5,99147 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificativi pentru un prag de
semnificaţie α = 0,05 ( t0,05;10 = 2,228 ), deci ipoteza de homoscedasticitate
se verifică.
 Econometrie. Studii de caz

Pentru a verifica semnificaţia estimatorilor parametrilor modelului,

lucrând cu un prag de semnificaţie α (α = 0,05) , din tabela distribuţiei
Student se preia valoarea t 0,05;11 = 2,201 . Comparând această valoare cu
valorile calculate pentru cei doi estimatori, se constată că:
- t aˆ1 = 0,7336 < t 0,05;11 = 2,201 ⇒ parametrul a$ 1 nu este semnificativ
diferit de zero;
- t bˆ = 4,3506 > t 0.05;11 = 2,201 ⇒ parametrul b$1 este semnificativ
1

diferit de zero.
Pentru a verifica semnificaţia raportului de corelaţie, din tabela
distribuţiei Fisher-Snedecor, cu un prag de semnificaţie de 5% şi în funcţie
de numărul gradelor de libertate v1 = k = 1 şi v 2 = (n − 1) − k − 1 = 11 se
preia valoarea teoretică F0,05;1;11 = 4,84 . Se constată că
Fc = 18,9279 > F0,05;1;11 = 4,84 , deci pentru un prag de semnificaţie de 5%,
valoarea raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero.
În concluzie, şi acest model, yˆ t* = 10,1602 + 0,7083 xt* , poate fi
apreciat ca reprezentativ pentru descrierea dependenţei dintre consumul
final real al gospodăriilor populaţiei şi PIB-ul real.
c) Analiza capacităţii de prognoză a modelului privind dependenţa
dintre dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei şi PIB-ul real în
România în perioada 1981-2003 poate fi realizată pe baza indicatorilor
statistici propuşi de H. Theil13.
Aceşti indicatori, adaptaţi modelui supus analizei, au fost calculaţi
pe baza următoarelor relaţii:
• coeficientul Theil
1 n *
∑
n t =1
(yˆ t − y t* )
2

T=
1 n *2 1 n *2
∑ t
n t =1
ˆ
y + ∑ yt
n t =1
ale cărui valori sunt cuprinse în intervalul [0, 1].

13
cf. R. S. Pindyck, D. S. Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, 5th ed.,
Mc Graw-Hill, New York, 1981, p. 364-366.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Semnificaţia acestui indicator este invers proporţională cu mărimea

lui, respectiv cu cât valoarea acestuia este mai mică, tinzând către zero, cu
atât capacitatea de prognoză a modelului este mai bună.

• ponderea abaterii

T = A (yˆ *
− y* ) 2

=
(yˆ *
− y* ) 2

σ z2
1 n *
∑
n t =1
(
yˆ t − y t* )
2

unde:
*
ŷ = media valorilor teoretice ale variabilei endogene;
*
y = media valorilor reale ale variabilei endogene;
σz2 = dispersia variabilei reziduale necorectată cu numărul gradelor de
libertate.
Interpretarea acestui indicator, care evidenţiază existenţa unor erori
sistematice, este aceea că, în cazul ideal14, valoarea sa este egală cu zero,
aceasta tinzând către unu în cazul unor erori de estimare de-a lungul întregii
serii de timp.

• ponderea dispersiei

( ) ( )
2
⎡ 1 n * 2 1 n * 2 ⎤
⎢ ∑ yˆ t − yˆ ∑ yt − y *
(σ ) −
*
⎥
− σ y*
2
⎢ n n t =1 ⎥⎦
=⎣
yˆ t* t =1
TD = t

σ z2
1 n *
(
∑ yˆ t − yt*
n t =1
)
2

care este definită tot în intervalul [0, 1], aceasta măsurând evoluţia oscilantă
a celor două serii, respectiv seria ajustată şi seria empirică a variabilei
endogene. Acest indicator are aceeaşi semnificaţie ca şi cei precedenţi,

14
Demn de menţionat este faptul că, în cazul estimării parametrilor unui model statistic cu
ajutorul metodei celor mai mici pătrate, valoarea acestui indicator este egală cu zero,
acesta fiind discriminant numai în cazul utilizării altor procedee de estimare, cum ar fi,
de exemplu, metoda grafică, metoda punctelor empirice sau metoda punctelor medii.
 Econometrie. Studii de caz

respectiv o valoare scăzută indică o capacitate bună de prognoză, în timp ce

o valoare apropiată de unu exprimă o eroare de specificare a modelului.

• ponderea covarianţei
2(1 − r )σ yˆ * σ y *
TC = n t t

1
∑
n t =1
(
yˆ t* − yt*
2
)

unde:
r = coeficientul de corelaţie liniară dintre valoarea estimată a variabilei
ˆ*
endogene, yt , şi cea reală, yt* :

∑ (yˆ )( )
n
*
t − yˆ * yt* − y *
r= t =1
nσ yˆ * σ y *
t t

Se poate observa uşor că semnificaţia acestui indicator este analogă

cu a celor menţionaţi anterior.
De altfel cei patru indicatori se regăsesc în următoarea ecuaţie
propusă de Theil:

( ) ( )
2
1 n * 2
⎛⎜ σ * − σ ⎞⎟ + 2(1 − r )σ * σ *
∑ t t
n t =1
ˆ
y − y * 2
= ˆ
y *
− y *
+
⎝ yˆ t y
t ⎠
*
yˆ t yt

a cărei interpretare se realizează prin intermediul semnificaţiei acestor

indicatori.
În urma calculelor efectuate cu ajutorul pachetului de programe
EViews în vederea testării capacităţii de prognoză a modelului privind
dependenţa dintre dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei şi
PIB-ul real în perioada 1981-2003 au rezultat următoarele informaţii,
prezentate în tabelul 2.3.6.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

În urma analizei rezultatelor obţinute se constată că modelul posedă

o bună capacitate de prognoză, ca urmare a valorilor mici înregistrate în
cazul coeficientului Theil, a ponderii abaterii şi a ponderii dispersiei şi, deci,
poate fi acceptat în vederea realizării unei prognoze a consumului final real
al gospodăriilor populaţiei.

Rezultatele testării capacităţii de prognoză a modelului privind

dependenţa dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei
şi PIB-ul real în România în perioada 1981-2003
Tabelul 2.3.6
Valoarea
Denumirea indicatorului Simbolul indicatorului
indicatorului
0 1 2
Coeficientul Theil T 0,1577
Ponderea abaterii TA 0,0000
Ponderea dispersiei TD 0,1140
Ponderea covarianţei TC 0,8860

Astfel, dacă valoarea PIB-ului real în anul 2004 a fost egală cu 907,8
mld. lei preţuri comparabile (1990=100), atunci:
*
x 2004 = 907,8 − 838,3 ⋅ 0,89 = 163,6272 mld. lei preţuri comparabile
Valoarea estimată a consumului final real al gospodăriilor populaţiei
în anul 2004, utilizând rezultatele estimării obţinute în cazul modelului (3)
este egală cu:
yˆ * = aˆ + bˆ x * = 9,5845 + 0,7156 ⋅ 163,6272 = 126,676 mld.lei
2004 1 1 2004

preţuri comparabile
Pe baza ipotezei formulate la punctele precedente, consumul final
real al gospodăriilor populaţiei, y*, urmează o distribuţie normală (sau
distribuţia Student, dacă n ≤ 30 ), de medie ŷ 2004
*
şi de abatere medie

2004
( )
pătratică s ŷ* , L y * = N yˆ 2004
*
(
, s yˆ *
2004
).
*
Pentru x 2004 = 163,6272 ⇒ yˆ 2004
*
= 126,676
 Econometrie. Studii de caz

s yˆ*
⎛ 1
⎜
= s 1+ +
2
*
(
x2004 − x * ⎞⎟
2
)
= 708,4988⋅
⎛ 1 (163,6272 − 82,3893)2 ⎞
⎜1 + + ⎟
2004
z
⎜ n′
⎝ ∑ tx*
− (
x * 2 ⎟
⎠ ) ⎜ 13
⎝ 26186 ,7452 ⎟
⎠
s yˆ* = 30,6848
2004

Estimarea consumului final real al gospodăriilor populaţiei, pe baza

unui interval de încredere, se calculează cu relaţia:
*
(
P yˆ 2004 − t α s yˆ * ≤ y 2004
2004
*
≤ yˆ 2004
*
2004
)
+ t α s yˆ * = 1 − α
Pentru α = 0,05 şi v = n − k − 1 = 11 , din tabela distribuţiei Student
se preia valoarea variabilei tα ;v = t 0,05;11 = 2,201 .
Deci, cu un prag de semnificaţie de 0,05 sau cu o probabilitate egală
cu 0,95, valoarea estimată a consumului final real al gospodăriilor populaţiei
României în anul 2004 va fi cuprinsă în intervalul:
P ( y 2004
*
∈ [126,676 ± 2,201 ⋅ 30,6848]) = 1 − 0,05 = 0,95
P ( y 2004
*
∈ [59,14;194,21]) = 0,95

2.1.4 Model unifactorial neliniar

Se cunosc următoarele date privind consumul final real al

gospodăriilor populaţiei şi venitul disponibil net real al populaţiei în
România, în perioada 1985-2001, exprimate în miliarde lei preţuri
comparabile (1990=100):

Tabelul 2.4.1
Consumul final real al Venitul disponibil net real al
gospodăriilor populaţiei populaţiei
Anul
(1990=100) (1990=100)
mld.lei mld.lei
0 1 2
1985 442,0 492,5
1986 448,1 500,1
1987 472,1 518,1
1988 513,2 527,1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Consumul final real al Venitul disponibil net real al

gospodăriilor populaţiei populaţiei
Anul
(1990=100) (1990=100)
mld.lei mld.lei
1989 516,6 558,1
1990 557,7 588,1
1991 467,4 455,9
1992 432,1 438,7
1993 435,9 455,3
1994 447,3 489,3
1995 505,3 560,4
1996 545,7 584,6
1997 525,7 559,4
1998 586,2 493,3
1999 579,8 513,7
2000 582,3 525,7
2001 610,7 526,2
Notă: Ambii indicatori sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaţiei a fost deflaţionat cu ajutorul
deflatorului consumului final al populaţiei exprimat în preţuri constante (1990 = 100), iar venitul
disponibil net al populaţiei a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante
(1990 = 100), obţinut în urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR. Acesta a fost deflaţionat
cu ajutorul deflatorului PIB în preţuri constante (1990 = 100). Datele provin de la Ministerul
Prognozei şi Dezvoltării.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p. 370-
372, Anuarului Statistic al României 1996, INS, Bucureşti, 1997, p. 364-366, Anuarului Statistic al
României 2001, INS, Bucureşti, 2002, p. 278, 280, Anuarului Statistic al României 2003, INS,
Bucureşti, 2004, p. 284, 286, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureşti, 2000, p. 6*-9*, Raportului
Anual 2000, BNR, Bucureşti, 2001, p. 6*-7*, Raportului Anual 2002 BNR, Bucureşti, 2003, p. 4*-5*,
Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert,
Bucharest, 1998, p. 184.

Se cere:
a) Să se construiască modelul econometric ce descrie legătura dintre
cele două variabile şi să se interpreteze semnificaţia parametrilor modelului;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se verifice semnificaţia
acestora.
 Econometrie. Studii de caz

Rezolvare:

a) Pentru a construi modelul econometric care descrie relaţia dintre

consumul final real al gospodăriilor populaţiei şi venitul disponibil net real
al populaţiei se porneşte de la reprezentarea grafică a celor două variabile:
y = consumul final real al gospodăriilor populaţiei;
x = venitul disponibil net real al populaţiei.

y
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440 x
430
430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600

Figura 2.4.1.

În urma reprezentării grafice a distribuţiei punctelor empirice se

constată că aceasta poate fi aproximată cu ajutorul unei funcţii neliniare,
respectiv funcţia putere.
Modelul econometric care descrie legătura dintre cele două variabile
se transformă într-un model neliniar unifactorial: y = ax b ⋅ u .
Acest model neliniar se transformă în model liniar prin logaritmare:
ln y = ln a + b ln x + ln u
Notând: ln y = zt ; ln x = vt ; ln u = wt , se obţine:
z t = ln a + bv t + wt
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Semnificaţia economică a parametrului b, ţinând cont de

semnificaţia celor două variabile, este că acesta reprezintă panta dreptei sau
coeficientul de regresie al consumului în funcţie de venit. El reprezintă în
acelaşi timp înclinaţia marginală spre consum, care, în acest caz, este egală
cu elasticitatea consumului în funcţie de venit, fiind şi constantă:
d ln y
Ry x = E y x = =b
d ln x

b) Estimarea parametrilor modelului econometric de la punctul a) se

realizează cu ajutorul M.C.M.M.P.:

( ) ( )
17 17
F ln aˆ , bˆ = min ∑ ( zt − zˆt ) = min ∑ zt − ln aˆ − bˆvt
2 2

t =1 t =1
17 17
F ′(ln aˆ ) = 0 ⇒ n ln aˆ + bˆ∑ vt = ∑ zt
t =1 t =1

()
17 17 17
F ′ bˆ = 0 ⇒ ln aˆ ∑ vt + bˆ∑ vt2 = ∑ zt vt
t =1 t =1 t =1

Datele necesare rezolvării modelului se obţin pe baza tabelului de

mai jos:

Tabelul 2.4.2
Nr.
Anul xt yt vt zt vt* z *t
crt.
0 1 2 3 4 5 6 7
1 1985 442,0 492,5 6,0913 6,1995 - -
2 1986 448,1 500,1 6,1050 6,2148 1,4239 1,3977
3 1987 472,1 518,1 6,1572 6,2502 1,4474 1,4393
4 1988 513,2 527,1 6,2407 6,2674 1,4373 1,4824
5 1989 516,6 558,1 6,2473 6,3245 1,4811 1,4245
6 1990 557,7 588,1 6,3238 6,3769 1,4893 1,4960
7 1991 467,4 455,9 6,1472 6,1223 1,1942 1,2602
8 1992 432,1 438,7 6,0687 6,0838 1,3526 1,3181
9 1993 435,9 455,3 6,0774 6,1210 1,4194 1,3876
10 1994 447,3 489,3 6,1032 6,1930 1,4627 1,4066
11 1995 505,3 560,4 6,2252 6,3287 1,5427 1,5086
 Econometrie. Studii de caz

Nr.
Anul xt yt vt zt vt* z *t
crt.
0 1 2 3 4 5 6 7
12 1996 545,7 584,6 6,3021 6,3709 1,4802 1,4913
13 1997 525,7 559,4 6,2647 6,3269 1,4034 1,3945
14 1998 586,2 493,3 6,3737 6,2011 1,3117 1,5323
15 1999 579,8 513,7 6,3627 6,2416 1,4494 1,4371
16 2000 582,3 525,7 6,3670 6,2647 1,4412 1,4499
17 2001 610,7 526,2 6,4146 6,2657 1,4243 1,4942
Total 8668,2 8786,4 105,8716 106,1529 22,7610 22,9204

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul pachetului de programe

EViews, conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: zt
Method: Least Squares
Sample: 1985 2001
Included observations: 17
Semnif. Semnif. Semnif.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ind. ind. ind.
C 1,1425 ln â 1,7534 s ln aˆ 0,6516 t ln aˆ 0,5245 p(lnaˆ)
vt 0,8144 b̂ 0,2808 sbˆ 2,9005 tbˆ 0,0110 p bˆ ()
Mean dependent
R-squared 0,3593 R2 var
6,2277 z
Adjusted S.D. dependent
0,3166 Rc2 0,1170 sz
R-squared var
S.E. of Akaike info
0,0967 swˆ -1,7238 AIC
regression criterion
Sum
∑ (z − zˆ ) t t
2
=
squared 0,1403 = wˆ Schwarz criterion -1,6258 SC
∑ 2
t
resid
Log
16,6521 L F-statistic 8,4126 Fc
likelihood
Durbin-
0,4544 d Prob(F-statistic) 0,0110 p(F)
Watson stat
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Semnificaţia indicatorilor necunoscuţi pe care-i calculează pachetul

de programe EViews este următoarea:
()
p (ln aˆ ), p bˆ = probabilitatea asociată parametrului â, respectiv b̂ .
O valoare cât mai apropiată de zero a acestei probabilităţi va indica o
semnificaţie ridicată a parametului respectiv, în caz contrar, aceasta
confirmând, împreună cu testul t, faptul că parametrul respectiv este
nesemnificativ.
Rc2 = coeficientul de deteminare corectat sau ajustat, este utilizat în
vederea evidenţierii numărului de variabile factoriale cuprinse în model,
precum şi a numărului de observaţii pe baza cărora au fost estimaţi
parametrii modelului. In cazul unui model multifactorial acesta va înregistra
valori inferioare coeficientului de deteminaţie. Expresia acestui indicator
este următoarea:
n −1
Rc2 =1 − ⋅ (1 − R 2 )
n−k
L= logaritmul funcţiei de verosimilitate (presupunând că erorile sunt
normal distribuite), funcţie ce este determinată ţinând seama de valorile
estimate ale parametrilor. Relaţia de calcul a acestui indicator, utilizată de
către pachetul de programe EViews, este următoarea:
n ⎛⎜ ⎛ ∑ wˆ t2 ⎞⎞
L = 1 + ln (2π ) + ln⎜ ⎟⎟
2 ⎜⎝ ⎜ n ⎟⎟
⎝ ⎠⎠
unde:
∑ wˆ t2 = suma pătratelor erorilor;
k = numărul variabilelor exogene;
n = numărul de observaţii.
Acest indicator este utilizat în vederea elaborării unor teste statistice
destinate depistării variabilelor omise dintr-un model econometric, precum
şi a unor teste destinate depistării variabilelor redundante dintr-un model
econometric, ca, de exemplu, testul LR sau raportul verosimilităţilor
(Likelihood Ratio).
 Econometrie. Studii de caz

z = media variabilei dependente sau endogene, având următoarea

relaţie de calcul:
17

∑z t
z= t =1

n
s z = abaterea medie pătratică (standard) corespunzătoare variabilei
dependente, a cărei relaţie de calcul este următoarea:

∑ (z )
17 2
t −z
sz = t =1

n −1

AIC= criteriul Akaike este utilizat în cazul comparării a două sau

mai multe modele econometrice. Relaţia de calcul a acestuia, utilizată de
către pachetul de programe EViews, este următoarea:
2 L 2k
AIC = − +
n n

Este ales acel model econometric pentru care s-a obţinut valoarea
cea mai mică corespunzătoare acestui indicator.
SC = criteriul Schwartz este, de asemenea, utilizat pentru a compara
două sau mai multe modele econometrice. Relaţia de calcul a acestuia,
utilizată de către pachetul de programe EViews, este următoarea:
2 L k ln n
SC = − +
n n

Şi în acest caz, este ales acel model econometric pentru care s-a
obţinut valoarea cea mai mică corespunzătoare acestui indicator.
p(F) = probabilitatea asociată statisticii F. O valoare cât mai
apropiată de zero a acestei probabilităţi va indica o semnificaţie ridicată a
rezultatelor estimării, respectiv a modelului.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Pe baza estimatorilor au fost calculate valorile estimate ale variabilei

z şi ale variabilei reziduale, wˆ t = zt − zˆt . Valorile acestora sunt prezentate în
cadrul tabelului 2.4.3 (utilizând pachetul de programe EViews):

Tabelul 2.4.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
zt ẑt wˆ t = zt − zˆt (graficul reziduurilor)
6,0913 6,1913 -0,1000 | *. | . |
6,1050 6,2037 -0,0987 | *. | . |
6,1572 6,2325 -0,0753 | .* | . |
6,2407 6,2466 -0,0059 | . * . |
6,2473 6,2931 -0,0458 | . * | . |
6,3238 6,3357 -0,0119 | . *| . |
6,1472 6,1284 0,0188 | . |* . |
6,0687 6,0971 -0,0284 | . *| . |
6,0774 6,1273 -0,0499 | . * | . |
6,1032 6,1860 -0,0827 | .* | . |
6,2252 6,2964 -0,0713 | .* | . |
6,3021 6,3309 -0,0288 | . *| . |
6,2647 6,2950 -0,0303 | . *| . |
6,3737 6,1926 0,1811 | . | . *|
6,3627 6,2256 0,1371 | . | . * |
6,3670 6,2444 0,1226 | . | .* |
6,4146 6,2452 0,1694 | . | . *|

- dispersia variabilei reziduale

∑ (z − zˆt )
2
t 0,1440
2
s wˆ = = = 0,0994
n − k −1 17 − 1 − 1
unde:
k = numărul variabilelor exogene.
(vezi tabelul afişat de programul EViews)
 Econometrie. Studii de caz

- abaterea medie pătratică a variabilei reziduale

swˆ =
∑ (z t − zˆt )
2

= 0,0994 = 0,0967
n − k −1
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- abaterile medii pătratice ale celor doi estimatori

⎡1 v2 ⎤
sln aˆ = sw2ˆ ⎢ + 2⎥
= 1,7534
⎣⎢ n ∑ (vt − v ) ⎦⎥
sw2ˆ
sbˆ = = 0,2808
∑ (vt − v )
2

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- raportul de corelaţie
17 17

∑ (zt − zˆt ) ∑ (z − zˆt )

2 2
t
t =1 t =1
R = R2 = 1 − = 1−
s z2 ⋅ (n − 1)
∑ (z )
17
2
t −z
t =1

49701,4613
R = 1− = 0,3593 = 0,5994
0,11702 ⋅ 16
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- variabila Durbin-Watson, d
17

∑ (wˆ − wˆ )
t t −1
2

d= t =2
17
= 0,45
∑ wˆ t2
t =1

(vezi tabelul afişat de programul Eviews)

Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Astfel modelul estimat devine:

zˆt = 1,1425 + 0,8144 vt ; R = 0,599
(1,7534) (0,2808) d = 0,45
swˆ = 0,0967
Verificarea semnificaţiei modelului presupune:
- verificarea ipotezei de independenţă a erorilor;
- verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor;
- verificarea ipotezei de normalitate a erorilor;
- verificarea semnificaţiei estimatorilor;
- verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie.
Verificarea ipotezei de independenţă a erorilor se realizează cu
ajutorul testului Durbin-Watson, constând în calcularea variabilei d şi
compararea sa cu două valori teoretice d 1 şi d 2 (d1 = 1,13; d 2 = 1,38) ,
preluate din tabela distribuţiei Durbin-Watson în funcţie de un prag de
semnificaţie α (α = 0,05) , de numărul variabilelor explicative k ( k = 1) şi
de numărul observaţiilor n (n = 17 ≥ 15) .
Deoarece valoarea calculată, d = 0,45 , este cuprinsă în intervalul
0 < d = 0,45 < d1 = 1,13 , aceasta indică existenţa unei autocorelări pozitive.
Din acest motiv, nu mai are sens testarea semnificaţiei estimatorilor
şi a raportului de corelaţie, estimatorii nemaifiind eficienţi, deci se impune
mai întâi eliminarea fenomenului de autocorelaţie a erorilor.
Eliminarea fenomenului de autocorelare a erorilor va fi realizată cu
ajutorul procedeului prezentat în cadrul aplicaţiei 2.1.3, respectiv, pornind
de la faptul că erorile sunt corelate, adică:
wt = r(1)wt −1 + ω t
se va estima valoarea coeficientului de autocorelaţie de ordinul 1 pe baza
variabilei Durbin-Watson, d, pentru a facilita utilizarea pachetului de
programe EViews în vederea eliminării autocorelaţiei erorilor (utilizând
programul autocorelaţie.prg):
d 0,45
r(1) = 1 − = 1 − = 0,77
2 2
 Econometrie. Studii de caz

În continuare, variabilele modelului vor fi transformate pe baza

qvasi-diferenţelor:
zt − r(1) zt −1 = a (1 − r(1) ) + b(vt − r(1)vt −1 ) + ω t
Notând cu: zt* = yt − r(1) yt −1
vt* = xt − r(1) xt −1
a1 = ln a (1 − r(1) )
b1 = b
se obţine:
zt* = a1 + b1vt* + ω t ⇒ zˆt* = aˆ1 + bˆ1vt*
(vezi tabelul 2.4.2 coloanele 6, 7)
Rezultatele estimării, utilizând pachetul de programe EViews (Vezi
aplicaţia 2.1.3) sunt următoarele:

Dependent Variable: z t∗
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1986 2001
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0,6578 0,2674 2,4595 0,0275
vt∗ 0,5446 0,1877 2,9014 0,0116

R-squared 0,3755 Mean dependent var 1,4325

Adjusted R-squared 0,3309 S,D, dependent var 0,0722
S.E. of regression 0,0590 Akaike info criterion -2,7054
Sum squared resid 0,0488 Schwarz criterion -2,6088
Log likelihood 23,6429 F-statistic 8,4180
Durbin-Watson stat 1,9681 Prob(F-statistic) 0,0116

Pe baza rezultatelor estimării afişate de programul EViews rezultă

modelul:
z t* = 0,6578 + 0,5446 vt* ; R1 = 0,613
(0,2674) (0,1877 ) d ′ = 1,97
sωˆ = 0,059
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Pe baza estimatorilor au fost calculate valorile estimate ale variabilei

z şi ale variabilei reziduale, ω̂ t . Valorile acestora sunt prezentate în cadrul
*
t

tabelului 2.4.4:

Tabelul 2.4.4
Actual Fitted Residual Residual Plot
z *
t zˆ *
t ω̂ t (graficul reziduurilor)
1,3977 1,4332 -0,0356 | .* | . |
1,4393 1,4460 -0,0068 | . *| . |
1,4824 1,4405 0,0419 | . | *. |
1,4245 1,4644 -0,0399 | .* | . |
1,4960 1,4689 0,0271 | . |*. |
1,2602 1,3082 -0,0480 | * | . |
1,3181 1,3944 -0,0763 | *. | . |
1,3876 1,4308 -0,0432 | .* | . |
1,4066 1,4544 -0,0478 | * | . |
1,5086 1,4980 0,0106 | . |* . |
1,4913 1,4639 0,0274 | . |*. |
1,3945 1,4221 -0,0276 | .*| . |
1,5323 1,3722 0,1601 | . | . *|
1,4371 1,4472 -0,0100 | . *| . |
1,4499 1,4427 0,0072 | . |* . |
1,4942 1,4335 0,0607 | . | .* |

Utilizând testul Durbin-Watson pentru a verifica dacă fenomenul de

autocorelaţie a erorilor a fost eliminat - pentru un prag de semnificaţie
α = 0,05, k = 1, n = 16 valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson sunt
d1 = 1,10, d 2 = 1,37 . În comparaţie cu acestea, valoarea empirică d ′ = 1,97
se situează astfel: d 2 = 1,37 < d ′ = 1,97 < 4 − d 2 = 2,63 , ceea ce indică
fenomenul de independenţă a erorilor, deci fenomenul de autocorelaţie a
erorilor a fost eliminat.
 Econometrie. Studii de caz

Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor se va realiza cu

ajutorul testului White (vezi aplicaţia 2.1.2). Utilizând programul EViews
au fost obţinute următoarele rezultate:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 3,8112 Probability 0,0477
Obs*R-squared 5,9929 Probability 0,0500

Test Equation:
Dependent Variable: wt2
Method: Least Squares
Sample: 1985 2001
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -29,4768 10,8355 -2,7204 0,0166
vt 9,4696 3,4758 2,7245 0,0164
vt2 -0,7602 0,2787 -2,7276 0,0163

R-squared 0,3525 Mean dependent var 0,0083

Adjusted R-squared 0,2600 S.D. dependent var 0,0101
S.E. of regression 0,0087 Akaike info criterion -6,4946
Sum squared resid 0,0011 Schwarz criterion -6,3476
Log likelihood 58,2041 F-statistic 3,8112
Durbin-Watson stat 1,3835 Prob(F-statistic) 0,0477

Analizând rezultatele afişate de programul EViews se constată că

Fc = 3,8112 > F0, 05; 2;14 = 3,74 şi LM = 5,9929 > χ 02,05; 2 = 5,99147 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt semnificativi pentru un prag de
semnificaţie α = 0,05 ( t 0,05;14 = 2,148 ), indicând prezenţa
heteroscedasticităţii erorilor, dar, pentru un prag de semnificaţie α = 0,01 ,
Fc = 3,8112 < F0, 01; 2;14 = 6,51 şi LM = 5,9929 < χ 02,01; 2 = 9,21034 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificativi ( t 0,01;14 = 2,977 ),
deci ipoteza de homoscedasticitate se verifică. Se poate astfel considera că,
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

pentru un prag de semnificaţie α = 0,01 , ipoteza de homoscedasticitate este

verificată.
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se va realiza cu ajutorul
testului Jarque-Berra. Utilizând pachetul de programe EViews în vederea
calculării testului Jarque-Berra (vezi Figura 2.4.2.) se constată că
JB = 2,5981 < χ 02,05; 2 = 5,9915 şi că p(JB) = 0,2728. Deoarece valoarea
calculată a testului J-B este mai mică decât valoarea tabelată a lui χ α2 ; 2 , iar
probabilitatea ca testul J-B să nu depăşească valoarea tabelată este suficient
de mare, ipoteza de normalitate a erorilor poate fi acceptată.

8
Series: Residuals
Sample 1985 2001
Observations 17
6
Mean 1.10E-15
Median -0.028806
Maximum 0.181076
4
Minimum -0.099953
Std. Dev. 0.093653
Skewness 0.910913
2 Kurtosis 2.409370

Jarque-Bera 2.598089
Probability 0.272792
0
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Figura 2.4.2

Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiţi de zero dacă:

aˆ1
t aˆ1 = ≥ tα ;(n −1)− k −1
s aˆ1
0,6578
t aˆ1 = = 2,4595
0,2674
bˆ1
t bˆ = ≥ tα ;(n −1)− k −1
1 s bˆ
1

0,5446
t bˆ = = 2,9014
1 0,1877
 Econometrie. Studii de caz

Lucrând cu un prag de semnificaţie α (α = 0,05) , din tabela

distribuţiei Student se preia valoarea t 0,05;14 = 2,145 . Comparând această
valoare cu valorile calculate pentru cei doi estimatori, se constată că:
- t aˆ1 = 2,4595 > t 0,05;14 = 2,145 ⇒ parametrul a$ 1 este semnificativ
diferit de zero;
- t bˆ = 2,9014 > t 0,05;14 = 2,145 ⇒ parametrul b$1 este semnificativ
1

diferit de zero.
Raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero dacă se
verifică inegalitatea: Fc ≥ Fα ;v1 ;v2 , unde valoarea empirică a variabilei
Fisher-Snedecor este:
R2 0,3755
Fc = ((n − 1) − 2 ) 2
= 14 ⋅ = 8,418
1− R 0,6245
Din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor, cu un prag de semnificaţie
de 5% şi în funcţie de numărul gradelor de libertate v1 = k = 1 şi
v 2 = (n − 1) − k − 1 = 14 se preia valoarea teoretică F0,05;1;14 = 4,60 . Se
constată că Fc = 8,418 > F0,05;1;14 = 4,60 , deci pentru un prag de semnificaţie
de 5%, valoarea raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero.
În concluzie, modelul z t* = 0,6578 + 0,5446 xt* poate fi apreciat ca
reprezentativ pentru descrierea dependenţei dintre consumul final real al
gospodăriilor populaţiei şi venitul disponibil net real al populaţiei.
Deşi modelul este semnificativ în raport cu testele statistice adecvate
acestui scop (ipotezele corespunzătoare M.C.M.M.P. sunt verificate,
estimatorii parametrilor şi raportul de corelaţie sunt semnificativi), faptul că
mărimea coeficientului de determinare este mică (în jur de 0,38), se poate
considera că modelul poate fi folosit în scopuri explicative, statistice şi
economice (a1>0, 0<b1<1), dar nu şi în scopuri de simulare şi prognoză
deoarece prezintă o capacitate slabă de previziune.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

2.1.5 Model liniar multifactorial

Un întreprinzător cumpără un magazin având o suprafaţă de 230 m2

într-un cartier în care locuiesc în jur de 6400 de familii. O societate de
consultanţă de management comercial îl informează că cifra de afaceri a
magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafaţa comercială a
magazinului şi de numărul familiilor din cartierul respectiv care, de regulă,
cumpără de la magazinul cel mai apropiat. În acest sens, îi pune la dispoziţie
informaţiile referitoare la aceşti indicatori, înregistrate la 13 magazine având
acelaşi profil:

Tabelul 2.5.1
Nr. de familii
70 35 55 25 28 43 15 33 23 4 45 20 56
(sute)
Suprafaţa
comercială 21 26 14 10 12 20 5 28 9 6 10 8 36
(zeci m2)
Cifra de
afaceri 198 209 197 156 85 187 43 211 120 62 176 117 273
(mil. lei)

Se cere:
a) Pe baza datelor problemei, ţinând cont de semnificaţia economică
a fenomenelor observate, să se construiască modelele econometrice cu
ajutorul cărora poate fi studiată dependenţa dintre fenomenele respective;
b) Să se estimeze parametrii modelelor construite la punctul a);
c) Din cele trei modele utilizate pentru descrierea dependenţei cifrei
de afaceri de cei doi factori, să se aleagă cel mai bun model;
d) Să se estimeze cifra de afaceri pe care o poate obţine
întreprinzătorul dacă va cumpăra magazinul respectiv;
e) Ştiind că, pentru funcţionarea magazinului, cheltuielile lunare sunt
în jur de 200 milioane lei, estimaţi care este riscul ca întreprinzătorul să
obţină un profit mai mic sau egal cu 10%;
f) Să se arate şi alte modalităţi de rezolvare a modelului
multifactorial - pe baza matricei coeficienţilor de corelaţie şi a matricei
varianţelor şi covarianţelor.
 Econometrie. Studii de caz

Rezolvare:

a) Descrierea econometrică a legăturii dintre cele trei variabile, y -

cifra de afaceri. x1 - numărul de familii şi x 2 - suprafaţa comercială, se
poate face cu ajutorul a trei modele:
1.1. Modelul unifactorial: y t = f ( x1t ) + u1t explică variaţia cifrei de
afaceri pe seama numărului de familii;
1.2. Modelul unifactorial: y t = f ( x 2 t ) + u2 t explică variaţia cifrei de
afaceri pe seama suprafaţei comerciale;
1.3. Modelul multifactorial: y t = f ( x1t , x 2 t ) + u3t explică variaţia
cifrei de afaceri pe seama ambilor factori.
Identificarea funcţiilor de regresie a primelor două modele se
realizează cu ajutorul reprezentării grafice a variabilei y în funcţie de
celelalte două variabile factoriale x1 , respectiv x 2 .

300

250

200

150
Y

100

50

0
10 20 30 40 50 60 70

X1

Figura 2.5.1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

300

250

200

150
Y

100

50

0
5 10 15 20 25 30 35

X2

Figura 2.5.2

Deoarece graficele de mai sus arată că legătura dintre y şi x1 ,

respectiv y şi x 2 poate fi aproximată cu o dreaptă, modelele de mai sus
devin:

1. y t = a1 + b1 x1t + u1t

2. y t = a 2 + b2 x 2 t + u 2 t

3. y t = a3 + b3 x1t + c3 x 2t + u 3t

Modelul (3) este un model multifactorial liniar deoarece y, fiind

corelat liniar cu x1 , respectiv cu x 2 , se deduce uşor că va fi corelat liniar şi
în raport cu ambii factori.
 Econometrie. Studii de caz

b) Estimarea parametrilor celor trei modele

1. Model econometric privind dependenţa dintre cifra de afaceri şi
numărul de familii.
Estimarea parametrilor modelului y t = a 1 + b1 x1t + u1t se va face cu
ajutorul pachetului de programe EViews, prin aplicarea M.C.M.M.P., care a
condus la obţinerea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 56,9101 26,0181 2,1873 0.0512
x1t 2,8632 0,6662 4,2978 0.0013
R-squared 0,6268 Mean dependent var 156,4615
Adjusted R-squared 0,5928 S.D. dependent var 66,9510
S.E. of regression 42,7219 Akaike info criterion 10,4879
Sum squared resid 20076,74 Schwarz criterion 10,5749
Log likelihood -66,1716 F-statistic 18,4710
Durbin-Watson stat 2,6655 Prob(F-statistic) 0,0013

Valorile estimate ale variabilei yt şi ale variabilei reziduale uˆ1t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.5.2. (utilizând pachetul de programe
EViews):
Tabelul 2.5.2
Actual Fitted Residual Residual Plot
yt Yˆt1 uˆ1t (graficul reziduurilor)
198 257,3340 -59,3345 |* . | . |
209 157,1220 51,8777 | . | .* |
197 214,3860 -17,3864 | . * | . |
156 128,4900 27,5098 | . | * . |
85 137,0800 -52,0798 | *. | . |
187 180,0280 6,9721 | . |* . |
43 99,8582 -56,8582 |*. | . |
211 151,3960 59,6041 | . | . *|
120 122,7640 -2,7638 | . *| . |
62 68,3629 -6,3629 | . *| . |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

176 185,7540 -9,7543 | . *| . |

117 114,1740 2,8258 | . |* . |
273 217,2500 55,7504 | . | .*|

În vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se

calculează valoarea variabilei Durbin-Watson: d = 2,67 (vezi tabelul afişat
de programul EViews).
Pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , din tabela distribuţiei
Durbin-Watson se preiau valorile pentru cazul n = 15, k = 1 - numărul
variabilelor explicative d1 = 1,08 şi d 2 = 1,36 .
Cum 4 − d 2 = 2,64 ≤ d = 2,67 ≤ 4 − d1 = 2,92 , rezultă indecizie
tinzând spre autocorelare negativă.
Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiţi de zero dacă:

aˆ1 bˆ1
taˆ1 = ≥ tα ; n − k −1 şi tbˆ = ≥ tα ; n − k −1
saˆ1 1
sbˆ
1

Deoarece:
aˆ 56,9101
taˆ1 = 1 = = 2,1873 < t0, 05;11 = 2,2010 → parametrul â1 nu
saˆ1 26,0181
este semnificativ diferit de zero.
bˆ1 2,8632
tbˆ = = = 4,2978 > t0,05;11 = 2,2010 → parametrul b̂1 este
1
sbˆ 0,6662
1

semnificativ diferit de zero.

Testul Fisher-Snedecor indică faptul că rezultatele obţinute sunt

semnificative, cu un prag de semnificaţie de 5%,
Fc = 18,471 > F0, 05;1;11 = 4,84 .

Raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero dacă se

verifică relaţia:
R2
Fc = (n − 2) > Fα ;v1 ; v 2
1 − R2
 Econometrie. Studii de caz

0,6268
Fc = 11 ⋅ = 18,471
1 − 0,6268

În funcţie de un prag de semnificaţie α = 0,05 şi de numărul

gradelor de libertate v1 = k = 1 şi v 2 = n − k − 1 = 13 − 2 = 11 se preia
valoarea teoretică F0 ,05;1;11 = 4 ,84 .
Se constată că Fc = 18,471 > F0 ,05;1;11 = 4 ,84 , deci, pentru un prag
de semnificaţie de 5%, valoarea raportului de corelaţie este semnificativ
diferită de zero.
Pe baza datelor de mai sus, modelul devine:

Yˆt1 = 56,9101 + 2,8632 x1t ; R = 0,7917

(26,0181) (0,6662) d = 2,67
suˆ1 = 42,7219

2) Model econometric privind dependenţa dintre cifra de afaceri şi

suprafaţa comercială
Estimarea parametrilor modelului y t = a 2 + b2 x 2 t + u 2 t se va face cu
ajutorul pachetului de programe EViews, prin aplicarea M.C.M.M.P., care a
condus la obţinerea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 61,3840 19,1642 3,2031 0,0084
x2t 6,0293 1,0485 5,7504 0,0001
R-squared 0,7504 Mean dependent var 156,4615
Adjusted R-squared 0,7277 S.D. dependent var 66,9510
S.E. of regression 34,9373 Akaike info criterion 10,0856
Sum squared resid 13426,74 Schwarz criterion 10,1725
Log likelihood -63,5566 F-statistic 33,0674
Durbin-Watson stat 2,2646 Prob(F-statistic) 0,0001
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Valorile estimate ale variabilei yt şi ale variabilei reziduale uˆ2t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.5.3. (utilizând pachetul de programe
EViews):

Tabelul 2.5.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
yt Yˆt 2 uˆ 2t (graficul reziduurilor)
198 187,999 10,0006 | . |* . |
209 218,146 -9,1460 | . *| . |
197 145,794 51,2057 | . | . *|
156 121,677 34,3229 | . | * |
85 133,736 -48,7357 |* . | . |
187 181,970 5,0299 | . |* . |
43 91,5306 -48,5306 |* . | . |
211 230,205 -19,2046 | . * | . |
120 115,648 4,3522 | . |* . |
62 97,5599 -35,5599 | * | . |
176 121,677 54,3229 | . | . *|
117 109,618 7,3815 | . |* . |
273 278,439 -5,4390 | . *| . |

În vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se

calculează valoarea variabilei Durbin-Watson: d = 2,26 (vezi tabelul afişat
de programul EViews).
Pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , din tabela distribuţiei
Durbin-Watson se preiau valorile (pentru cazul n = 15 , k = 1 - numărul
variabilelor explicative) d1 = 1,08 şi d 2 = 1,36 .
⎧d c = 2,26 > d 2 = 1,36
Cum ⎨ rezultă că erorile sunt independente.
d
⎩ c = 2, 26 < 4 − d 2 = 2, 64

Deoarece:

aˆ2 61,384
taˆ 2 = = = 3,2031 > t0, 05;11 = 2,2010
saˆ 2 19,1642
 Econometrie. Studii de caz

bˆ2 6,0293
t bˆ = = = 5,7504 > t0,05;11 = 2,2010
2
sbˆ 1,0485
2

rezultă că ambii estimatori, a$ 2 şi b$2 , sunt semnificativ diferiţi de zero, cu

un prag de semnificaţie α = 0,05 .
Testul Fisher-Snedecor indică faptul că rezultatele obţinute sunt
semnificative, cu un prag de semnificaţie de 5%,
Fc = 33,0674 > F0 ,05;1;11 = 4 ,84 .
Se verifică, de asemenea, semnificaţia raportului de corelaţie:

R2 0,7504
Fc = (n − 2 ) = 11 ⋅ = 33,0674
1− R 2
1 − 0,7504

Se constată că Fc = 33,0674 > F0 ,05;1;11 = 4 ,84 , deci, pentru un prag

de semnificaţie de 5%, valoarea raportului de corelaţie este semnificativ
diferită de zero.
Pe baza datelor de mai sus, modelul devine:

Yˆt 2 = 61,384 + 6,0293 x2t ; R = 0,8662

(19,1642) (1,0485) d = 2,26
suˆ 2 = 34,9373

3) Model econometric multifactorial privind dependenţa cifrei de

afaceri de suprafaţa comercială şi de numărul de familii
Estimarea parametrilor modelului multifactorial,
yt = a3 + b3 x1t + c3 x2t + u3t , necesită efectuarea următoarelor calcule:
- obţinerea sistemului de ecuaţii normale prin aplicarea M.C.M.M.P.
care constă în:

( ) 13
(
F aˆ3 , bˆ3 , cˆ3 = min ∑ y t − aˆ3 − bˆ3 x 1t − cˆ3 x 2t
t =1
)
2
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Minimul acestei funcţii este dat de calculul derivatelor parţiale în

raport cu parametrii modelului :

(
F ′(aˆ3 ) = 0 ⇒ 2∑ yt − aˆ3 − bˆ3 x1t − cˆ3 x2t (− 1) = 0 )
t

( ) (
F ′ bˆ3 = 0 ⇒ 2∑ y t − aˆ3 − bˆ3 x 1t − cˆ3 x 2t (− x 1t ) = 0
t
)
(
F ′(cˆ3 ) = 0 ⇒ 2∑ y t − aˆ3 − bˆ3 x 1t − cˆ3 x 2t (− x 2t ) = 0
t
)
După efectuarea calculelor rezultă următorul sistem de ecuaţii:

⎧naˆ3 + bˆ3 ∑ x 1t + cˆ3 ∑ x 2t = ∑ y t

⎪⎪
⎨aˆ3 ∑ x 1t + bˆ3 ∑ x 1t + cˆ3 ∑ x 1t x 2t = ∑ x 1t y t
2

⎪
⎪⎩aˆ3 ∑ x 2t + bˆ3 ∑ x 1t x 2t + cˆ3 ∑ x 2t = ∑ x 2t y t
2

Valorile estimatorilor rezultă în urma rezolvării sistemului de ecuaţii

ale cărui necunoscute sunt cei trei parametrii a 3 , b3 , c3 .
Pentru exemplificare, estimarea parametrului a$ 3 cu ajutorul
M.CM.M.P. se realizează astfel:
∑y ∑x t∑x 1t 2t 2034 452 205
∑x y ∑x ∑x x
1t t
2
1t 1t 2 t 82495 19828 8452

aˆ3 =
∑x y ∑x x ∑x
2t t 1t 2 t
2
2t
=
38769 8452 4343
n ∑x ∑x 1t 2t
13 452 205
∑x ∑x ∑x x
1t
2
1t 1t 2 t
452 19828 8452
∑x ∑x x ∑x
2t 1t 2 t
2
2t
205 8452 4343

aˆ3 = 37,5023

În mod analog se obţin valorile celorlalţi doi parametrii: bˆ3 = 1,4963

şi cˆ3 = 4,2446 .
 Econometrie. Studii de caz

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul programului EViews,

conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: Yt
Method: Least Squares
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 37,5023 17,6461 2,1252
X1t 1,4963 0,5534 2,7039
X2t 4,2446 1,0650 3,9856
R-squared 0,8558 Mean dependent var 156,4615
Adjusted R-squared 0,8270 S.D. dependent var 66,9510
S.E. of regression 27,8500 Akaike info criterion 9,6907
Sum squared resid 7756,2140 Schwarz criterion 9,8211
Log likelihood -59,9897 F-statistic 29,6749
Durbin-Watson stat 2,1682 Prob(F-statistic) 0,0001

Valorile estimate ale variabilei yt şi ale variabilei reziduale uˆ3t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.5.4. (utilizând pachetul de programe
EViews):

Tabelul 2.5.4
Actual Fitted Residual Residual Plot
yt Yˆt 3 uˆ3t (graficul reziduurilor)
198 231,3800 -33,3796 | *. | . |
209 200,2330 8,7674 | . |* . |
197 179,2230 17,7771 | . | *. |
156 117,3560 38,6443 | . | . * |
85 130,3340 -45,3339 |* . | . |
187 186,7350 0,2648 | . * . |
43 81,1697 -38,1697 | * . | . |
211 205,7290 5,2707 | . |* . |
120 110,1190 9,8815 | . | * . |
62 68,9552 -6,9552 | . *| . |
176 147,2810 28,7185 | . | .* |
117 101,3850 15,6149 | . | * . |
273 274,1010 -1,1009 | . * . |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

O cale mai rapidă de estimare a parametrilor se realizează utilizând

calculul matriceal, sistemul de ecuaţii de mai sus devenind:

( X ′X )B$ = ( X ′Y )

Înmulţind la stânga expresia cu ( X ′X )

−1
obţinem:

( X ′X )−1 ( X ′X )Bˆ = ( X ′X )−1 ( X ′Y )

Rezultă că:

⎛ a$ 3 ⎞
⎜ ⎟
B$ = ⎜ b$3 ⎟ = ( X ′X ) ( X ′Y )
−1

⎜$ ⎟
⎝ c3 ⎠

unde matricile sunt de forma:

⎛1 70 21⎞ ⎛ 198 ⎞ ⎛ uˆ1 ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1 35 26⎟ ⎜ 209 ⎟ ⎜ uˆ2 ⎟
⎜1 55 14⎟ ⎜ 197 ⎟ ⎜ uˆ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3⎟
⎜1 25 10⎟ ⎜ 156 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜1 28 12⎟ ⎜ 85 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1 43 20⎟ ⎜ 187 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
X = ⎜1 15 5⎟ Y = ⎜ 43 ⎟ U =⎜ M ⎟
⎜ ⎟
⎜1 33 28⎟ ⎜ 211 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 23 9⎟ ⎜ 120 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜1 4 6⎟ ⎜ 62 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1 45 10⎟ ⎜ 176 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜1 20 8⎟ ⎜ 117 ⎟ ⎜ M ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝1 56 36⎠ ⎜ 273 ⎟ ⎜ uˆ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ 13 ⎠
 Econometrie. Studii de caz

Se calculează matricile:

⎛ 13 452 205 ⎞
⎜ ⎟
( X ′X ) = ⎜ 452 19828 8452 ⎟
⎜ 205 8452 4343 ⎟
⎝ ⎠

⎛ 2034 ⎞
⎜ ⎟
( X ′Y ) = ⎜ 82495 ⎟
⎜ 38769 ⎟
⎝ ⎠
X ′X = 36557768

⎛ 14676700 −230376 −244436⎞

⎜ ⎟
( X ′X ) ∗
= ⎜ −230376 14434 −17216 ⎟
⎜ ⎟
⎝ −244436 −17216 53460 ⎠

⎛14676700 − 230376 − 244436 ⎞

1 ⎜ ⎟
( X ′X ) −1
= ⎜ − 230376 14434 − 17216 ⎟
36557768 ⎜
⎝ − 244436 − 17216 53460 ⎟⎠

⎛ 0,4015 − 0,0063 − 0,0067 ⎞

⎜ ⎟
( X ′X )
−1
= ⎜ − 0,0063 0,0004 − 0,0005 ⎟
⎜ − 0,0067 − 0,0005 0,0015 ⎟
⎝ ⎠

Calculând produsul:

⎛ aˆ3 ⎞ ⎛ 37,5023 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
Bˆ = ( X ′X ) ( X ′Y ) = ⎜ bˆ3 ⎟ = ⎜ 1,4963 ⎟
−1

⎜ cˆ ⎟ ⎜ 4,2446 ⎟
⎝ 3⎠ ⎝ ⎠
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Valorile teoretice ale cifrei de afaceri rezultă deci din relaţia:

Yˆt 3 = 37,5023 + 1,4963 x1t + 4,2446 x2t

Calculul celorlalţi indicatori ai modelului multifactorial se va face

utilizând următoarele relaţii:

( ∑ )
2
1 n uˆ3t
su2ˆ 3 = ∑
n − k − 1 t =1
yt − Yˆ
t
3 2
=
n − k −1
- estimaţia dispersiei ( σ u23 ) a

variabilei reziduale u3
s (2aˆ ˆ
2
) = s uˆ 3 c ij - estimaţiile dispersiilor parametrilor a 3 , b3 , c3 ,
3 ,b3 ,cˆ3

unde:
cij = elementul situat pe diagonala principală a matricei inverse

( X ′X ) −1 ;

⎞ ⎛⎜ saˆ 3 ⎞⎟
2
⎛ 0,4015
⎜ ⎟
s(2aˆ ) = su ⋅⎜ ⎟ = ⎜ sbˆ3 ⎟
2 2
ˆ 0,0004
3 , b3 , cˆ 3
⎜ ⎜ ⎟
0,0015 ⎟⎠ ⎜⎝ sc2ˆ3 ⎟⎠
3

∑ (Yˆ ) 1− ∑
(y − Yˆ )
2 3 2
3
−y
R= t
= t t
- raportul de corelaţie
∑(y t − y)
2
∑(y − y) t
2

∑ (uˆ3t − uˆ3t −1 )
n
2

d = t =2 n
- valoarea variabilei Durbin-Watson calculată
2
∑ uˆ3t
t =1

în vederea testării ipotezei de independenţă a erorilor.

Verificarea semnificaţiei acesteia se face cu ajutorul tabelei Durbin-
Watson, din care se extrag valorile d 1 = 0,95 şi d 2 = 1,54 în funcţie de un
 Econometrie. Studii de caz

prag de semnificaţie α = 0,05 , de numărul variabilelor exogene k = 2 şi de

numărul observaţiilor n = 13 (n = 15) .
Comparând valoarea calculată a variabilei Durbin-Watson d c = 2,17
cu cele două valori tabelate se observă că d c = 2 ,17 > d 2 = 1,54 şi
d c = 2 ,17 < 4 − d 2 = 2 ,36 , deci erorile sunt independente.
În urma testării semnificaţiei parametrilor s-a constatat că:
t c â = 2 ,1252 < t 0 ,05;10 = 2 ,228 rezultă că parametrul a$ 3 nu este
3

semnificativ diferit de zero;

tcbˆ = 2,7039 > t0,05;10 = 2,228 rezultă că parametrul b$3 este
3

semnificativ diferit de zero;

t ccˆ = 3,9856 > t 0,05;10 = 2,228 rezultă că parametrul c$3 este
3

semnificativ diferit de zero.

Deoarece Fc = 29,6749 > F0, 05; 2;10 = 4,1 rezultă că valoarea raportului
de corelaţie este semnificativ diferită de zero, cu un prag de semnificaţie de
0,05.
Utilizând ecuaţia analizei variaţiei:

∑(y t ( ) (
− y ) = ∑ yt − Yˆt 3 + ∑ Yˆt 3 − y
2 2
)
2

rezultă că modelul econometric explică 85,58% ⎜

⎛
∑ Yt (
ˆ3 − y 2
⋅ 100
⎞)
⎟ din
⎜ ( y − y )2 ⎟
⎝∑ t ⎠
variaţia totală a cifrei de afaceri.
În concluzie, putem afirma că modelul este corect specificat, adică
variabilele x1t şi x 2 t sunt factori semnificativi ai cifrei de afaceri, deoarece
estimatorii lor sunt semnificativ diferiţi de zero şi corect identificaţi,
deoarece modelul explică cea mai mare parte din variaţia cifrei de afaceri.
b$3 c$3
De asemenea, relaţiile > t α , n − k −1 ; > t α ;n − k −1 indică şi faptul că
sb$ sc$3
3

cele două variabile x1t şi x 2 t nu sunt corelate liniar. Dacă acestea ar fi fost
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

corelate liniar (puternic) atunci unul dintre estimatori ar fi fost

nesemnificativ, ceea ce înseamnă că una dintre cele două variabile trebuie
eliminată din model.
Prin utilizarea unui model liniar multifactorial, cei doi estimatori, b$ 3

şi c$3 , reprezintă coeficienţii de regresie (coeficienţii marginali sau

∂y ∂y
, ), ceea ce înseamnă că la o modificare de ±100 a numărului de
∂x1 ∂x 2
familii, cifra de afaceri a magazinului va suferi o modificare de ±1,4963 mil.
lei, iar dacă suprafaţa comercială se va modifica cu ±10m2, cifra de afaceri
va suporta o modificare de ±4,2446 mil. lei.
Ca atare, modelul care descrie legătura dintre fenomenele analizate
este:
Yˆ 3 = 37,5023 + 1,4963 x + 4,2446 x ;
t 1t R = 0,9251 2t

(17,6461) (0,5534) (1,065) d = 2,17

suˆ 3 = 27,85
c) Alegerea celui mai bun model econometric din cele trei modele
analizate se va face pe baza tabelului de mai jos, în raport cu modelul iniţial
( M 0 ):

Tabelul 2.5.5
Simbolul Coeficienţii de Coeficienţii de
modelului Variaţia performanţă performanţă
Ml Structura modelului neexplicată de parţială
Vu2
R 2j / 0 = 1 −
(l = 0,3) model
V02 R 2j +1/ j = 1 −
Vu2j + 1
Vu2j

Vu20 = V02 Vu20

M0 R02 / 0 = 1 −
yt = y + u0 = ∑ (y − y)2 V02
(l = 0) t
-
= 53789,2308 =0
y t = a1 + b1 x1t + u1t R12/ 0 =
M1
Yˆ 1 = 56,9101 + 2,8632 x
Vu21 = ∑ (y − Yˆ )
t t
1 2
=1−
20076,7405
R12/ 0 = 0,6268
(l = 1) t 1t
= 20076,7405 53789,2308
(26,0181) (0,6662) = 0,6268

y t = a 2 + b2 x 2 t + u 2 t R 22/ 0 =
M2 ∑( )
2
Vu22 = yt − Yˆt 2 13426,7387
Yˆ 2 = 61,384 + 6,0293x =1− R22/1 = 0,3312
(l = 2) t 2t
= 13426,7387 53789,2308
(19,1642) (1,0485) = 0,7504
 Econometrie. Studii de caz

Simbolul Coeficienţii de Coeficienţii de

modelului Variaţia performanţă performanţă
Ml Structura modelului neexplicată de parţială
Vu2
R 2j / 0 = 1 −
(l = 0,3) model
V02 R 2j +1 / j = 1 −
Vu2j + 1
Vu2j

Vu2
R32/ 1 = 1 − =
Vw2
yt = a3 + b3 x1t + c3 x2t + u3t R32/ 0 = = 0,6137
M3 ∑ (y )
2
Vu23 = − Yˆt3 775,2142
Yˆ 3 = 37,5023 + 1,4963 x + 4,2446 x t
=1 − Vu2
(l = 3)
t

(17,6461) (0,5534)
1t

(1,065)
2t
= 7756,2142 53789,2308
= 0,8858
R32/ 2 = 1 − =
V z2
= 0,4223
Notă: j = 0,1, ... , q , ..., k ; k = numărul variabilelor exogene;
t = 1, n; n = numărul observaţiilor;
l = 0, m; m = numărul modelelor construite ( m = 3 ).

În cazul modelelor cu acelaşi număr de variabile exogene, cel mai

bun model este dat de restricţia : max R j2 . Pe baza acestui criteriu se observă
j

că: R22/ 0 = 0,7504 > R12/ 0 = 0,6268 , respectiv modelul M 2 explică mai bine
variaţia cifrei de afaceri (y) în funcţie de suprafaţa comercială ( x 2 ), în
comparaţie cu modelul M 1 , care utilizează ca variabilă exogenă numărul de
familii ( x1 ).
În cazul în care se compară două modele al căror număr de variabile
exogene este diferit (de exemplu, modelul M 2 cu M 3 ) alegerea celui mai
bun model se face cu ajutorul testului Fisher-Snedecor.
Utilizarea acestui test în acest caz constă în:
- calcularea valorii empirice a variabilei Fc

Vx2k − Vx2q Vu2k V02 − Vu2k − V02 + Vu2q Vu2k

Fc = : = :
k−q n− k −1 k−q n− k −1

Vu2q − Vu2k Vu2k

Fc = :
k−q n− k −1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Vu22 − Vu23 Vu23

Fc = :
2−1 13 − 2 − 1

13426,7387 − 7756,2142 7756,2142

Fc = : = 7 ,3109
2 −1 10

- preluarea din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor a valorii teoretice

a variabilei F în funcţie de un prag de semnificaţie α şi de numărul gradelor
de libertate v1 = k − q , v2 = n − k − 1 , respectiv pentru
α = 0,05; F0 ,05;1;10 = 4 ,96 .
Deoarece Fc = 7,3109 > F0,05;1;10 = 4,96 , prin introducerea variabilei
x1 în modelul M 3 creşte gradul de performanţă al acestui model în raport
cu modelul M 2 , în acelaşi timp influenţa acestei variabile asupra variabilei
y este semnificativă.
Ca atare, modelul care explică cel mai bine variaţia cifrei de afaceri
este modelul M 3 :

Yˆt 3 = 37,5023 + 1,4963 x1t + 4,2446 x2t ; R = 0,9251

(17,6461) (0,5534) (1,065) d = 2,17
s uˆ 3 = 27,85

d) Deoarece s-a constatat că modelul M 3 explică cel mai bine

variaţia cifrei de afaceri, acesta va fi utilizat în vederea estimării valorilor
probabile ale cifrei de afaceri pentru întreprinzătorul respectiv. În acest caz,
dacă x 0 = 1, x1 = 64, x 2 = 23 , în medie, cifra de afaceri este egală cu:

Yn∗+ v = a$ 3 x n + v , 0 + b$3 x n + v ,1 + c$3 x n + v , 2

unde:
Yn∗+ v = estimaţia punctuală a valorii de prognoză pentru variabila y;
y n + v = valoarea reală a variabilei y în momentul de prognoză ( n + v ).
 Econometrie. Studii de caz

Sub formă matriceală, relaţia anterioară devine:

Yn∗+ v = X v′ ⋅ Bˆ = X v′ ⋅ ( X ′X ) ⋅ ( X ′Y )
−1

unde:
⎛ 1 ⎞
⎜ ⎟
X v = ⎜ xn + v ,1 ⎟ - reprezintă matricea coloană a valorilor de prognoză ale
⎜x ⎟
⎝ n + v,2 ⎠
variabilelor x j ( j = 0,2 ) pentru momentul ( n + v ).

Yn∗+ v = 37,5023 ⋅ 1 + 1,4963 ⋅ 64 + 4,2446 ⋅ 23 = 230,89 ≈ 231 mil. lei.

În vederea estimării intervalului de încredere pentru această valoare

probabilă este necesară calcularea dispersiei acestei valori cu ajutorul
relaţiei:

[
sY2∗ = su2 1 + X v′ ( X ′X ) X v
n+ v
−1
]
⎡ ⎛ 0,0401 − 0,0063 − 0,0067 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎤
⎢ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎥
s 2
Y n∗+ v
= 775 ,6214 ⋅ ⎢1 + (1 64 23 ) ⋅ ⎜ − 0,0063 0,0004 − 0,0005 ⎟ ⋅ ⎜ 64 ⎟ ⎥ = 1001 ,84
⎢⎣ ⎜ − 0,0067 − 0,0005 0,0015 ⎟⎠ ⎜⎝ 23 ⎟⎠ ⎥⎦
⎝
sY ∗ = 31,65
n+v

Intervalul de încredere a prognozei cifrei de afaceri, estimat cu un

prag de semnificaţie α = 0,05 , pentru care valoarea lui tα , preluată din
tabela distribuţiei Student, este t 0 ,05;10 = 2 ,228 se va calcula cu ajutorul
relaţiei:

[ ]
P Yn∗+ v − tα sY ∗ ≤ yn + v ≤ Yn∗+ v + tα sY ∗ = 1 − α
n+v n+v
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

P[231 − 2,228 ⋅ 31,65 ≤ yn +v ≤ 231 + 2,228 ⋅ 31,65] = 1 − 0,05 = 0,95

P[160 ≤ yn +v ≤ 301] = 0,95

În concluzie, cu un prag de semnificaţie de 5%, cifra de afaceri a

întreprinzătorului respectiv va fi cuprinsă între 160 şi 301 milioane lei.

( )
e) Ştiind că rata profitului rp este egală cu:

CA − CT
rp( 0 0 ) =
CT
(
* 100 ⇒ CA = rp CT + CT ⇒ CA = CT 1 + rp )

unde:
CA = cifra de afaceri (y);
CT = cheltuieli totale.
Pe baza datelor problemei rezultă că antreprenorul, pentru a obţine
un profit mai mic sau egal cu 10 %, trebuie să realizeze o cifră de afaceri de
cel mult 220 mil. lei ( CA = 200 ⋅ (1 + 0,1) = 220 ).
Utilizând modelul econometric M 3 rezultă că cifra de afaceri a
acestor magazine urmează o distribuţie normală, de medie Y = 231 mil. lei
şi de abatere medie pătratică sY = 31,43 mil. lei şi, ca atare:

⎛ 220 − Y (64;23) ⎞
P(Y ≤ 220) = P⎜ t ≤ ⎟ = P(t ≤ −0,35) = P(t ≥ 0,35) = 0,3632
⎝ 31,43 ⎠

În concluzie, antreprenorul are 36,32% şanse de a nu realiza un

profit de 10%, aceasta reprezentând riscul său de a nu-şi realiza dezideratul
propus în urma cumpărării magazinului respectiv.

f) Estimarea parametrilor unui model econometric multifactorial

liniar pe baza matricei varianţelor şi covarianţelor şi a matricei coeficienţilor
de corelaţie liniară simpli
 Econometrie. Studii de caz

Fie modelul:

y t = b0 + b1 x1t + b2 x 2t + u t (1)

Se însumează (1) şi se împarte la n obţinându-se ecuaţia:

y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 (2)

Se scade ecuaţia (2) din (1) şi rezultă:

y t − y = b1 ( x1t − x1 ) + b2 ( x 2 t − x 2 ) + u t (3)

Notăm cu:

y t∗ = y t − y

x1∗t = x1t − x1

x 2∗t = x 2 t − x 2

Modelul (3), construit pe baza abaterilor centrate ale variabilelor,

devine:

y t* = b1 x1*t + b2 x 2*t + u t

În acest caz, matricea varianţelor şi covarianţelor modelului se

defineşte astfel:

⎛ σ yy2 cov( yx1 ) cov( yx2 ) ⎞

⎜ ⎟
V = ⎜ cov( x1 y ) σ x21 x1 cov( x1 x2 )⎟
⎜ cov( x y ) cov( x x ) σ x22 x2 ⎟⎠
⎝ 2 2 1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

unde:

13

∑ (y ) ∗ 2
t
σ 2y = t =1
- dispersia variabilei y;
n

∑ (x )
13
∗ 2
tj
σ x2 = t =1
- dispersia variabilei x tj ( j = 1,2 );
j
n

∑(y (
− y ) x tj − x )= ∑y x ∗ ∗

(
cov y , x j = ) t

n
t

n
tj

x1 = 34,7692 ≈ 34,77
x2 = 15,7692 ≈ 15,77

y = 156 ,4615 ≈ 156 ,46

Tabelul 2.5.6
Nr.
x = x 1 t − x1 x = x 2 t − x 2 y = y t − y
*
1t
*
2t
*
t x y *
1t
*
t
*
x y
2t
*
2t x1*t x 2*t
crt.
0 1 2 3 4 5 6
1 35,23 5,23 41,54 1463,4542 217,2542 184,2529
2 0,23 10,23 52,54 12,0842 537,4842 2,3529
3 20,23 -1,77 40,54 820,1242 -71,7558 -35,8071
4 -9,77 -5,77 -0,46 4,4942 2,6542 56,3729
5 -6,77 -3,77 -71,46 483,7842 269,4042 25,5229
6 8,23 4,23 30,54 251,3442 129,1842 34,8129
7 -19,77 -10,77 -113,46 2243,1042 1221,9642 212,9229
8 -1,77 12,23 54,54 -96,5358 667,0242 -21,6471
9 -11,77 -6,77 -36,46 429,1342 246,8342 79,6829
10 -30,77 -9,77 -94,46 2906,5342 922,8742 300,6229
11 10,23 -5,77 19,54 199,8942 -112,7458 -59,0271
12 -14,77 -7,77 -39,46 582,8242 306,6042 114,7629
13 21,23 20,23 116,54 2474,1442 2357,6042 429,4829
Total -0,01 -0,01 0,02 11774,3846 6694,3846 1324,3077
 Econometrie. Studii de caz

σ yy2 = (σ y )2 = 4137,63

6694,3846
cov( yx2 ) = = 514,95
13

σ x2 x = (σ x
1 1 1
)
2
= 316,33
1324,3077
cov( x1 x2 ) = = 101,87
13

σ x2 x = (σ x
2 2 2
) 2
= 85,41

117743846
cov( yx1 ) = = 905,72
13

⎛ 4137,63 905,72 514,95 ⎞

⎜ ⎟
V = ⎜ 905,72 316,33 101,87 ⎟
⎜ 514,95 101,87 85,41 ⎟
⎝ ⎠

Matricea varianţelor şi covarianţelor poate fi calculată şi cu ajutorul

pachetului de programe EViews.
Dispunând de matricea V, estimatorii bˆ j = bˆ y / x j se calculează cu
ajutorul relaţiei:

Vyx j
bˆy / x j = bˆ j = (− 1)
j +1
, j = 1, k
Vyy

unde:
V yx j = determinantul matricei varianţelor şi covarianţelor din care
se elimină linia y şi coloana x j ;
V yy = determinantul matricei varianţelor şi covarianţelor din care se
elimină linia y şi coloana y.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

905,72 101,87
514,95 85,41 24898,0164
bˆ1 = (− 1)
2
= = 1,4963
316,33 101,87 16639,858
101,87 85,41

905,72 316,33
514,95 101,87 − 70629,9481
bˆ2 = (− 1)
3
=− = 4,2446
16639,858 16639,858
Estimatorul b$0 se calculează din relaţia (2):

bˆ0 = y − bˆ1 x1 − bˆ2 x2 ⇒ bˆ0 = 156,4615− 1,4963⋅ 34,7692− 4,2446⋅15,7692

bˆ0 = 37,5024

Matricea coeficienţilor de corelaţie liniară simplă a variabilelor pe

baza relaţiei (3) se defineşte:

⎛ 1 ryx1 ryx2 ⎞
⎜ ⎟
R = ⎜ rx1y 1 rx1x2 ⎟
⎜r rx2 x1 1 ⎟⎠
⎝ x2 y

unde:

ry ∗ x ∗ =
∑y ∗ ∗
x
t tj
=
∑y ∗ ∗
x
t tj

nσ y ∗ σ x∗
∑ (y ) ∑ (x )
∗ 2 ∗ 2
tj
j t tj

⎛ 1 0,7917 0,8662 ⎞
⎜ ⎟
R = ⎜ 0,7917 1 0,6198 ⎟ , calculată cu ajutorul programului EViews.
⎜ 0,8662 0,6198 1 ⎟⎠
⎝
Cu ajutorul acestei matrici, estimatorii b$y / x j = b$ j se pot calcula
astfel:
R yx j σ y
b$y / x j = b$ j = ( −1)
j +1

R yy σ x j
 Econometrie. Studii de caz

unde:
R yx j = determinantul matricei R din care s-a eliminat linia y şi
coloana x j ;
R yy = determinantul matricei R din care s-a eliminat linia y şi
coloana y.

0,7917 0,6198
0,8662 1 66,951
bˆ1 = (− 1)
2
⋅ = 1,4963
1 0,6198 18,512
0,6198 1

0,7917 1
0,8662 0,6198 66,951
bˆ2 = (− 1)
3
⋅ = 4,2446
0,6158 9,619

În mod analog, estimatorul b$0 se calculează din relaţia (2):

bˆ0 = 37,5024

2.1.6 Model multifactorial neliniar- funcţia Cobb-Douglas fără

progres tehnic

Se cunosc următoarele date privind valoarea adăugată brută (Q),

capitalul fix (mijloace fixe sau imobilizări corporale la sfârşitul anului) (K)
şi numărul mediu de salariaţi (L), exprimate în preţuri comparabile
(1990=100), în România, în perioada 1980-2002:
Tabelul 2.6.1
Imobilizări
Valoarea adăugată brută
corporale Numărul mediu de salariaţi
Anul (mld. lei)
(mld. lei ) (mii pers.)
(1990=100)
(1990=100)
0 1 2 3
1980 767,0 2451,1 7378
1981 756,6 2630,5 7435
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Imobilizări
Valoarea adăugată brută
corporale Numărul mediu de salariaţi
Anul (mld. lei)
(mld. lei ) (mii pers.)
(1990=100)
(1990=100)
0 1 2 3
1982 762,3 2544,3 7553,2
1983 795,6 2764,7 7600,1
1984 838,6 3011,5 7585
1985 849,0 3216,1 7700
1986 865,5 3432,0 7751,9
1987 882,8 3650,3 7790
1988 886,0 3781,4 7842,6
1989 819,2 4005,5 7997,1
1990 788,1 3498,0 8156
1991 700,1 1526,6 7574
1992 668,2 2622,5 6888
1993 641,0 917,1 6672
1994 663,1 487,9 6438
1995 710,3 1811,6 6160
1996 747,6 1386,7 5939
1997 691,0 720,4 5597
1998 634,0 820,5 5369
1999 621,7 908,2 4761
2000 637,8 1300,0 4623
2001 680,6 1417,1 4619
2002 715,1 1510,2 4568
Notă: Valoarea adăugată brută este calculată conform metodologiei de calcul a Sistemului European
al Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Valoarea adăugată brută şi imobilizările corporale au
fost deflaţionate cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante (1990 = 100), obţinut în
urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p. 152-
153, 366-367, 386, Anuarului Statistic al României 2001, INS, Bucureşti, 2002, p. 276, 303, 104,
Anuarului Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 106, 282, 312, Raportului Anual 1999,
BNR, Bucureşti, 2000, p. 6*-9*, Raportului Anual 2000, BNR, Bucureşti, 2001, p. 6*-7*, Raportului
Anual 2002 BNR, Bucureşti, 2003, p. 4*-5*, Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition
Economy, Second Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 174, 175-176, 184.

Se cere:
a) Să se descrie corelaţia dintre cele trei fenomene economice cu
ajutorul modelului Cobb-Douglas;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se facă discuţia
econometrică a modelului obţinut;
 Econometrie. Studii de caz

c) Să se comenteze semnificaţia parametrilor modelului şi să se

verifice ipoteza conform căreia funcţia de producţie este de randament
constant (α + β = 1) .

Rezolvare:

a) Funcţia Cobb-Douglas se prezintă sub forma:

Q = AK α Lβ u (1)

unde:
A = parametru de scară;
α , β = coeficienţii de elasticitate ai valorii adăugate brute reale în raport cu
fiecare din factorii de influenţă utilizaţi;
Q = valoarea adăugată brută reală;
K = capitalul fix real (mijloace fixe sau imobilizări corporale la sfârşitul
anului);
L = numărul mediu de salariaţi.

b) Modelul (1) este un model multifactorial neliniar care poate fi

transformat într-un model liniar prin logaritmare:

ln Q = ln A + α ln K + β ln L + ln u (2)

Facem următoarele notaţii:

ln Q = y t ;

ln A = a ;

ln K = x1t ;

ln L = x 2 t ;
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

ln u = u t′ .

Modelul devine:

y t = a + αx1t + βx 2t + u t′ (3)

Estimarea parametrilor acestui model se realizează cu ajutorul

M.C.M.M.P.:

( ) ( )
23 23
F aˆ ,αˆ , βˆ = min ∑ ( yt − yˆ t ) = min ∑ yt − aˆ − αˆx1t − βˆx2t
2 2

t =1 t =1

Minimul acestei funcţii este dat de calculul derivatelor parţiale în

raport cu parametrii modelului:

F ′(aˆ ) = 0 ⇒ 2 ∑ (y − aˆ − αˆx
t 1t )
− βˆx2 t (− 1) = 0
t

(
F ′(αˆ ) = 0 ⇒ 2∑ yt − aˆ − αˆx1t − βˆx 2t (− x1t ) = 0 )
t

() (
F ′ βˆ = 0 ⇒ 2∑ y t − aˆ − αˆx1t − βˆx 2t (− x 2t ) = 0 )
t

După efectuarea calculelor rezultă următorul sistem de ecuaţii:

⎧na$ + α$ ∑ x1t + β$ ∑ x 2 t = ∑ y t
⎪⎪
⎨a$ ∑ x1t + α$ ∑ x1t + β ∑ x1t x 2 t = ∑ x1t y t
2 $
⎪
⎪⎩a$ ∑ x 2 t + α$ ∑ x1t x 2 t + β ∑ x 2 t = ∑ x 2 t y t
$ 2
 Econometrie. Studii de caz

Datele necesare rezolvării modelului se obţin pe baza tabelului de mai jos:

Tabelul 2.6.2
Valoarea Numărul
Imobilizări
adăugată mediu de
Nr. corporale
brută salariaţi yt x1t x2t ŷt uˆt′
crt. (mld. lei )
(mld. lei) (mii
(1990=100)
(1990=100) pers.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 767,0 2451,1 7378 6,6425 7,8043 8,9063 6,6572 -0,0147
2 756,6 2630,5 7435 6,6288 7,8749 8,9140 6,6668 -0,0380
3 762,3 2544,3 7553,2 6,6363 7,8416 8,9297 6,6655 -0,0292
4 795,6 2764,7 7600,1 6,6791 7,9247 8,9359 6,6764 0,0027
5 838,6 3011,5 7585 6,7317 8,0102 8,9339 6,6862 0,0456
6 849,0 3216,1 7700 6,7441 8,0759 8,9490 6,6964 0,0476
7 865,5 3432,0 7751,9 6,7633 8,1409 8,9557 6,7053 0,0581
8 882,8 3650,3 7790 6,7831 8,2026 8,9606 6,7134 0,0697
9 886,0 3781,4 7842,6 6,7867 8,2378 8,9673 6,7187 0,0681
10 819,2 4005,5 7997,1 6,7083 8,2954 8,9868 6,7287 -0,0204
11 788,1 3498,0 8156 6,6696 8,1599 9,0065 6,7160 -0,0464
12 700,1 1526,6 7574 6,5512 7,3308 8,9325 6,6056 -0,0544
13 668,2 2622,5 6888 6,5046 7,8719 8,8375 6,6537 -0,1491
14 641,0 917,1 6672 6,4630 6,8213 8,8057 6,5241 -0,0611
15 663,1 487,9 6438 6,4969 6,1901 8,7700 6,4435 0,0534
16 710,3 1811,6 6160 6,5657 7,5020 8,7258 6,5913 -0,0256
17 747,6 1386,7 5939 6,6169 7,2347 8,6893 6,5536 0,0633
18 691,0 720,4 5597 6,5381 6,5798 8,6300 6,4662 0,0719
19 634,0 820,5 5369 6,4520 6,7099 8,5884 6,4747 -0,0226
20 621,7 908,2 4761 6,4325 6,8115 8,4682 6,4666 -0,0342
21 637,8 1300,0 4623 6,4580 7,1701 8,4388 6,5041 -0,0461
22 680,6 1417,1 4619 6,5230 7,2564 8,4379 6,5142 0,0088
23 715,1 1510,2 4568 6,5724 7,3200 8,4268 6,5198 0,0526
Total 17120,9 50414,2 153996,9 151,9480 166,0466 193,7698 151,9480 0,0000
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul programului EViews,

conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4,2465 0,6405 6,6300 0,0000
x1t 0,1183 0,0287 4,1234 0,0005
x2t 0,1670 0,0876 1,9075 0,0709
R-squared 0,7498 Mean dependent var 6,6064
Adjusted R-squared 0,7248 S.D. dependent var 0,1132
S.E. of regression 0,0594 Akaike info criterion -2,6883
Sum squared resid 0,0705 Schwarz criterion -2,5402
Log likelihood 33,9153 F-statistic 29,9722
Durbin-Watson stat 0,9991 Prob(F-statistic) 0,0000

În urma testării semnificaţiei parametrilor s-a constatat că:

t Aˆ = 6,63 > t0,01; 20 = 2,845 rezultă că parametrul a este semnficativ
diferit de zero;
tαˆ = 4,1234 > t0, 01; 20 = 2,845 rezultă că parametrul α este
semnficativ diferit de zero;
t βˆ = 1,9075 < t0, 01; 20 = 2,845 rezultă că parametrul β nu este
semnificativ diferit de zero.
Verificarea semnificaţiei variabilei Durbin-Watson, calculată în
vederea testării ipotezei de independenţă a erorilor, se face cu ajutorul
tabelei Durbin-Watson din care se extrag valorile d1 = 0,94 şi d 2 = 1,29 , în
funcţie de un prag de semnificaţie α = 0,01 , de numărul de variabile
exogene (k = 2 ) şi de numărul observaţiilor n = 23 .
Comparând valoarea calculată a variabilei Durbin-Watson
d c = 0,9991 cu cele două valori tabelate se observă că
 Econometrie. Studii de caz

d c = 0,9991 > d1 = 0,94 şi d c = 0,9991 < d 2 = 1,29 rezultând indecizie

tinzând spre o slabă autocorelaţie pozitivă care poate fi neglijată.
Deoarece Fc = 29,9722 > F0, 01; 2; 20 = 5,85 rezultă că valoarea
raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero, cu un prag de
semnificaţie de 0,01.
Utilizând ecuaţia analizei variaţiei:

∑(y − y ) = ∑ ( yt − yˆ t ) + ∑ ( yˆ t − y )
2 2 2
t

0,282 = 0,0705 + 0,2115

⎛ ∑ ( yˆ t − y )2 ⎞
rezultă că modelul econometric explică aproximativ 75% ⎜ ⎟ din
⎜ ∑ ( y − y )2 ⎟
⎝ t ⎠
variaţia valorii adăugate brute reale.
În final, modelul este de forma:

yˆ t = 4,2465 + 0,1183x1t + 0,167 x2t ; R = 0,8659

(0,6405) (0,0287) (0,0876) d = 0,9991 (4)
suˆ ′ = 0,0594

c) După cum se ştie, coeficientul de elasticitate este definit ca:

d (ln y )
E y /x =
d (ln x )

În modelul Cobb-Douglas, parametrii α şi β reprezintă coeficienţii

de elasticitate ai valorii adăugate brute reale în raport cu cei doi factori,
imobilizări fixe reale ( x1 ) şi numărul mediu de salariaţi ( x 2 ) , aceştia
măsurând variaţia relativă a valorii adăugate brute reale în funcţie de
variaţia relativă a factorilor săi de influenţă.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Valorile celor doi parametrii au următoarea semnificaţie:

E y / x1 = αˆ = 0,1183
E y / x 2 = βˆ = 0,167

La o creştere cu 1% a imobilizărilor corporale reale, valoarea

adăugată brută reală creşte cu 0,12%, deci valoarea adăugată brută reală este
inelastică în raport cu imobilizările corporale reale, iar pentru celălalt factor
de producţie, număr mediu de salariaţi, nu poate fi făcută o evaluare
econometrică, deoarece estimatorul acestuia, βˆ , este nesemnificativ.
Ipoteza potrivit căreia funcţia este de randament constant, respectiv
dacă se verifică următoarea restricţie liniară aplicată parametrilor modelului,
respectiv: α + β = 1 va fi verificată cu ajutorul testului Wald15. În vederea
aplicării acestui test este necesară estimarea parametrilor modelului de
regresie cu restricţii, pentru care se verifică relaţia: α = 1 − β , având
următoarea formă:
(ln Qt − ln K t ) = a + β (ln Lt − ln K t ) + vt (5)

Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: (ln Qt − ln Kt )

Method: Least Squares
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2,1982 0,0829 -26,5106 0,0000
(ln Lt − ln K t ) 1,0108 0,0617 16,3731 0,0000
R-squared 0,9274 Mean dependent var -0,9312
Adjusted R-squared 0,9239 S.D. dependent var 0,5179
S.E. of regression 0,1429 Akaike info criterion -0,9707
Sum squared resid 0,4287 Schwarz criterion -0,8720
Log likelihood 13,1635 F-statistic 268,0768
Durbin-Watson stat 0,1798 Prob(F-statistic) 0,0000

15
Cf. op. cit., p. 256-258.
 Econometrie. Studii de caz

(ln Qt − ln K t ) = −2,1982 + 1,0108 ⋅ (ln Lt − ln Kt ) ; R = 0,963

(0,0829) (0,0617) d = 0,1798 (6)
svˆ = 0,1429

Se consideră că modelul (2) este modelul de regresie fără restricţii.

Aplicarea testului Wald constă în verificarea următoarei inegalităţi:

⎛ ⎞
⎜ ∑ vt2 − ∑ ut′2 ⎟ m
Fc = ⎝ t t ⎠ < Fα ; v1 ; v 2 (7)
∑ ut (n − k )
′
t
2

unde:
∑ ut′2 = suma pătratelor erorilor corespunzătoare modelului de regresie fără
t

restricţii (2);
∑v
t
2
t = suma pătratelor erorilor corespunzătoare modelului de regresie cu

restricţii (5);
m = numărul de restricţii liniare;
k = numărul de parametrii ai modelului de regresie fără restricţii (2);
n = numărul de observaţii.

O altă variantă a acestui test este următoarea:

Fc =
(R 2
)
− R r2 m
(1 − R ) (n − k ) < F
2 α ; v1 ; v 2 (8)

unde:
R 2 = coeficientul de determinaţie corespunzător modelului de regresie fără
restricţii (2);
R = coeficientul de determinaţie corespunzător modelului de regresie cu
2
r

restricţii (5).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Utilizând programul EViews în vederea aplicării testului Wald

(utilizând relaţia (7)), s-au obţinut următoarele rezultate:

Wald Test:
Equation: EQ01
Null Hypothesis: α + β =1
F-statistic 101,5390 Probability 0,0000
Chi-square 101,5390 Probability 0,0000

Deoarece Fc = 101,539 > F0, 01;1; 20 = 8,10 , rezultă că ipoteza potrivit

căreia funcţia de producţie este de randament constant este respinsă.

2.1.7 Model liniar multifactorial cu variabile centrate

Să se realizeze discuţia econometrică a dependenţei dintre o

variabilă endogenă y şi două variabile exogene x1 şi x 2 , exprimate prin
valori centrate, înregistrate la 20 de unităţi statistice, cunoscând următoarele
date:

⎛ 3 2⎞ ⎛ 3⎞
( X ′X ) = ⎜ ⎟ ; ( X ′Y ) = ⎜ ⎟ şi ( y ′y) = 12 .
⎝ 2 3⎠ ⎝ 5⎠

Rezolvare :

Modelul econometric aferent celor trei variabile este:

y t = b0 + b1 x1t + b2 x 2t + u t , t = 1,20 (1)

Ecuaţia (1) se însumează după t şi se împarte la n = 20 rezultând

ecuaţia:

y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 (2)
 Econometrie. Studii de caz

Scăzând din ecuaţia (1) ecuaţia (2), se obţine modelul:

y t − y = b1 ( x1t − x1 ) + b2 ( x 2t − x 2 ) + ut

Notând cu:

~
yt = yt − y
x~1t = x1t − x1
x~ = x − x
2t 2t 2

rezultă modelul (3) construit pe baza valorilor centrate:

~
y t = b1 x~1t + b2 x~2t + u t (3)

Termenul liber, b0 , poate fi estimat din relaţia (2), după calculul

parametrilor b1 şi b2 , astfel:

b$0 = y − b$1 x1 − b$2 x 2

Matriceal, modelul (3) se scrie astfel:

Y = XB + U

unde:
⎛~y1 ⎞
⎜~ ⎟
y2
Y = ⎜ ⎟ - vectorul valorilor centrate ale variabilei endogene;
⎜ M ⎟
⎜~ ⎟
⎝ y 20 ⎠
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

⎛ x~11 x~21 ⎞
⎜~ ⎟
x12 x~22 ⎟
X =⎜ - matricea valorilor centrate ale variabilelor exogene x~1t
⎜ M M ⎟
⎜~ ⎟
⎝ x120 x~ ⎠
220

şi x~2t ;

⎛ u1 ⎞
⎜ ⎟
u2
U = ⎜ ⎟ - vectorul valorilor variabilei reziduale.
⎜ M ⎟
⎜ ⎟
⎝ u 20 ⎠

Estimarea parametrilor b1 şi b2 pe baza modelului matriceal cu

ajutorul M.C.M.M.P. constă în:

() ( ) ( ′
) ( )( )
n
F Bˆ = min ∑ ut2 = min U ′U = min Y − Yˆ = min Y − XBˆ = min Y − XBˆ Y − XBˆ =
2 2

t =1

(
= min Y ′Y − 2 Bˆ ′( X ′Y ) + Bˆ ′( X ′X )Bˆ )
∂F ( B$ )
= 0 ⇒ −2( X ′Y ) + 2( X ′X ) B$ = 0
∂B$

( X ′X ) ⋅ Bˆ = ( X ′Y )

( X ′X )−1 ⋅ ( X ′X ) ⋅ Bˆ = ( X ′X )−1 ⋅ ( X ′Y )
⎛ bˆ ⎞
Bˆ = ( X ′X ) ⋅ ( X ′Y ) = ⎜⎜ 1 ⎟⎟
−1
ˆ
⎝ b2 ⎠
⎛ 3 2⎞
( X ′X ) = ⎜ ⎟
⎝ 2 3⎠
 Econometrie. Studii de caz

3 2
X ′X = =9−4=5
2 3

3 − 2 ⎞ ⎛ 0,6 − 0,4 ⎞
( X ′X )−1 = 1 ⎛⎜⎜ ⎟=⎜ ⎟
5 ⎝ − 2 3 ⎟⎠ ⎜⎝ − 0,4 0,6 ⎟⎠

⎛ 0,6 −0,4⎞ ⎛ 3⎞ ⎛ −0,2⎞ ⎛ b$1 ⎞

B$ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ =⎜ ⎟
⎝ −0,4 0,6 ⎠ ⎝ 5⎠ ⎝ 1,8 ⎠ ⎝ b$2 ⎠

În concluzie, modelul este de forma:

Yˆt = −0,2 x1 + 1,8 x2

În continuare, se va verifica semnificaţia parametrilor, a raportului

de corelaţie, precum şi verosimilitatea modelului.
Pentru verificarea semnificaţiei parametrilor se vor calcula:
- dispersia variabilei reziduale

s u2ˆ =
1
n − k −1 t
(
y − Yˆt ) 2
=
1
n − k −1
2
∑ uˆt =
1
n − k −1
′
UU

unde:
k = numărul variabilelor exogene.
În vederea determinării valorii produsului U ′U se porneşte de la
ecuaţia analizei variaţiei:

∑ (y − y) = ∑ (Yˆ ) + ∑ (y )
2 2
− Yˆt
2
t t −y t

u t = y t − Yˆt şi y = 0

Matriceal, această ecuaţie este de forma:

( y ′y ) = (Yˆ ′Yˆ ) + (U ′U )
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

( )
⇒ (U ′U ) = ( y ′y ) − Yˆ ′Yˆ

( )′
Dar Y = XBˆ ; Yˆ ′ = XBˆ , de unde:

( )( )
′
Yˆ ′Yˆ = XBˆ XBˆ = Bˆ ′( X ′X )Bˆ

⎛ 3 2 ⎞⎛ − 0,2 ⎞
Yˆ ′Yˆ = (− 0,2 1,8)⎜⎜ ⎟⎟⎜⎜ ⎟⎟ = 8,4
⎝ 2 3 ⎠⎝ 1,8 ⎠

rezultă că: U ′U = 12 − 8,4 = 3,6

1
su2ˆ = ⋅ 3,6 = 0,2118
20 − 3

- dispersiile celor doi estimatori

s b2ˆ = su2ˆ cij

j

unde:
cij = termenul situat pe diagonala principală a matricei inverse ( X ′X ) .
−1

⎞ ⎛⎜ sbˆ1 ⎞⎟ ⎛ 0,1271⎞
2
⎛ 0,6
s = 0,2118 ⋅ ⎜⎜
2
⎟= =⎜ ⎟
bˆ j
⎝ 0,6 ⎟⎠ ⎜⎝ sb2ˆ2 ⎟⎠ ⎜⎝ 0,1271⎟⎠

Abaterile medii pătratice ale celor doi estimatori sunt egale cu:

⎛ 0,3565⎞
sb$ j = sb2$ j = ⎜ ⎟
⎝ 0,3565⎠
 Econometrie. Studii de caz

Estimatorii parametrilor modelului sunt semnificativ diferiţi de zero

dacă se verifică relaţia:

bˆ j
> tα ;n − k −1 ; j = 1,2
sbˆ
j

bˆ1 0,2
= = 0,561
sbˆ 0,3565
1

bˆ2 1,8
= = 5,0491
sbˆ 0,3565
2

Din tabela distribuţiei Student, pentru un prag de semnificaţie

α = 0,05 şi în funcţie de numărul gradelor de libertate v = n − k − 1 = 17 , se
preia valoarea t 0, 05;17 = 2,101.
Comparând această valoare cu valorile calculate pentru cei doi
estimatori se constată că:
tcbˆ = 0,561 < t0,05;17 = 2,101 , rezultă că parametrul b$1 nu este
1

semnificativ diferit de zero;

tcbˆ = 5,0491 > t0,05;17 = 2,101 , rezultă că parametrul b$2 este
2

semnificativ diferit de zero.

Deoarece parametrul b$1 nu este semnificativ diferit de zero se poate
renunţa la variabila x1 .
În vederea verificării verosimilităţii modelului se utilizează metoda
analizei variaţiei, modelul testat fiind: Yˆ = −0,2 x + 1,8 x .
1 2
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.7.1
Sursa de Măsura Nr. grade Dispersia Valoarea testului F
variaţie variaţiei de libertate corectată Fc Fα ;v1 ;v2
Vx2
Varianţa
( ) sY2 / X
20
Vx2 = ∑ Yˆt − y =
2
sY2 / X = Fc = F0,05; 2;17 = 3,59
explicată t =1 k =2 k su2ˆ
F0,01; 2;17 = 6,11
de model = (Y ′Y ) = 8,4 = 4,2 = 19,83

( )
20
Vu2 = ∑ yt − Yˆt
2
= Vu2
Varianţa su2 =
t =1 n − k −1=17 n − k −1 - -
reziduală
= (U ′U ) = 3,6 = 0,2118
20
V02 = ∑ ( y t − y ) =
2
Varianţa
t =1 n −1=19 - - -
totală
= ( y ′y) = 12

Deoarece Fc = 19,83 > F0,01;2;17 = 6,11 rezultă că modelul este

semnificativ cu un prag de semnificaţie α = 0,01 .
Pe baza datelor din tabel se poate calcula valoarea raportului de
corelaţie astfel:

Vx2 8,4
R= 2
= = 0,7 = 0,8367
V0 12

Raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero dacă se

verifică inegalitatea:

Fc ≥ Fα ;v1 ;v2

Valoarea empirică a variabilei Fisher-Snedecor este:

n − k −1 R2 20 − 3 0,7
Fc = ⋅ = ⋅ = 19,8334
k 1− R 2 1 − 0,7
 Econometrie. Studii de caz

Deoarece Fc = 19,8334 > F0, 01; 2;17 , rezultă că valoarea raportului de

corelaţie este semnificativ diferită de zero, cu un prag de semnificaţie
α = 0,01 .
Utilizând ecuaţia analizei variaţiei:

V02 = Vx2 + Vu2

12 = 8,4 + 3,6

⎛V 2 ⎞
rezultă că modelul econometric explică 70% ⎜⎜ x2 ⋅ 100 ⎟⎟ din variaţia totală a
⎝ Vo ⎠
variabilei endogene y , restul de 30% reprezentând variaţia variabilei y
neexplicată de model şi atribuită factorilor aleatori.

2.1.8 Modele dinamice

2.1.8.1 Model dinamic – funcţia Cobb–Douglas cu progres tehnic

Utilizând datele din tabelul 2.6.1., din cadrul problemei 2.1.6., să se

estimeze influenţa progresului tehnic asupra creşterii valorii adăugate brute
reale cu ajutorul unui model Cobb - Douglas.

Rezolvare:

Din punct de vedere econometric, cuantificarea influenţei

progresului tehnic asupra creşterii valorii adăugate brute reale se poate face
cu ajutorul unui model de forma:

α β
Qt = A ⋅ Kt ⋅ Lt ⋅ ec t ⋅ ut (1)
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

unde:
A = parametru de scară;
α , β = coeficienţii de elasticitate ai valorii adăugate brute reale în raport cu
fiecare din factorii de producţie utilizaţi;
c = expresia econometrică a influenţei progresului tehnic asupra creşterii
valorii adăugate brute reale;
Q = valoarea adăugată brută reală;
K = capitalul fix real (mijloace fixe sau imobilizări corporale la sfârşitul
anului);
L = numărul mediu de salariaţi;
t = variabila timp, t =1, n = 1,23 ;
u = variabila aleatoare.

Modelul (1) este un model multifactorial neliniar care poate fi

transformat într-un model liniar prin logaritmare:

ln Qt = ln A + α ln Kt + β ln Lt + c t + ln ut

Se fac următoarele notaţii:

ln Q = y t ;

ln A = a ;

ln K = x1t ;

ln L = x 2 t ;

ln u = u t′ .

Modelul devine:

y t = a + α x 1 t + β x 2 t + ct + u t′
 Econometrie. Studii de caz

Estimarea parametrilor acestui model se realizează cu ajutorul

M.C.M.M.P.:

( ) ∑ (y )
23 23

∑ (y t − yˆ t ) = min
2
F aˆ , αˆ , βˆ , cˆ = min − aˆ − αˆ x 1t − βˆx 2 t − cˆ t
2
t
t =1 t =1

Minimul acestei funcţii este dat de calculul derivatelor parţiale în

raport cu parametrii modelului:

F ′ (aˆ ) = 0 ⇒ 2 ∑ (y t − aˆ − αˆ x 1 t − βˆ x 2 t − cˆ t )(− 1 ) = 0
t

F ′ (αˆ )= 0 ⇒ 2∑ (y t − aˆ − αˆ x 1 t − βˆ x 2 t − cˆ t )(− x1 t )= 0
t

( )
F ′ βˆ = 0 ⇒ 2 ∑ (y t − aˆ − αˆ x 1 t − βˆ x 2 t − cˆ t )(− x2t )= 0
t

F ′ (cˆ ) = 0 ⇒ 2 ∑ (y t − aˆ − αˆ x 1 t − βˆ x 2 t − cˆ t )(− t )= 0
t

După efectuarea calculelor rezultă următorul sistem de ecuaţii:

⎧naˆ + αˆ ∑ x 1t + βˆ ∑ x 2t + cˆ ∑ t = ∑ y t
⎪
⎪⎪aˆ ∑ x 1t + αˆ ∑ x 1t + βˆ ∑ x 1t x 2t + cˆ ∑ x 1t t = ∑ x 1t y t
2

⎨
⎪aˆ ∑ x 2t + αˆ ∑ x 1t x 2t + βˆ ∑ x 2t + cˆ ∑ x 2t t = ∑ x 2t y t
2

⎪
⎪⎩aˆ ∑ t + αˆ ∑ x 1t t + βˆ ∑ x 2t t + cˆ ∑ t = ∑ y t t
2
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Datele necesare rezolvării modelului se obţin pe baza tabelului de

mai jos:

Tabelul. 2.8.1.1
Valoarea
Imobilizări Numărul
adăugată
Nr. corporale mediu de
brută yt t x1t x2t ŷt uˆt′
crt. (mld. lei ) salariaţi
(mld. lei)
(1990=100) (mii pers.)
(1990=100)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 767,0 2451,1 7378 6,6425 1 7,8043 8,9063 6,6622 -0,0197
2 756,6 2630,5 7435 6,6288 2 7,8749 8,9140 6,6709 -0,0421
3 762,3 2544,3 7553,2 6,6363 3 7,8416 8,9297 6,6687 -0,0324
4 795,6 2764,7 7600,1 6,6791 4 7,9247 8,9359 6,6787 0,0004
5 838,6 3011,5 7585 6,7317 5 8,0102 8,9339 6,6878 0,0439
6 849,0 3216,1 7700 6,7441 6 8,0759 8,9490 6,6971 0,0470
7 865,5 3432,0 7751,9 6,7633 7 8,1409 8,9557 6,7051 0,0582
8 882,8 3650,3 7790 6,7831 8 8,2026 8,9606 6,7124 0,0707
9 886,0 3781,4 7842,6 6,7867 9 8,2378 8,9673 6,7169 0,0698
10 819,2 4005,5 7997,1 6,7083 10 8,2954 8,9868 6,7259 -0,0176
11 788,1 3498,0 8156 6,6696 11 8,1599 9,0065 6,7123 -0,0427
12 700,1 1526,6 7574 6,5512 12 7,3308 8,9325 6,6033 -0,0521
13 668,2 2622,5 6888 6,5046 13 7,8719 8,8375 6,6519 -0,1473
14 641,0 917,1 6672 6,4630 14 6,8213 8,8057 6,5233 -0,0603
15 663,1 487,9 6438 6,4969 15 6,1901 8,7700 6,4433 0,0536
16 710,3 1811,6 6160 6,5657 16 7,5020 8,7258 6,5898 -0,0241
17 747,6 1386,7 5939 6,6169 17 7,2347 8,6893 6,5524 0,0645
18 691,0 720,4 5597 6,5381 18 6,5798 8,6300 6,4661 0,0721
19 634,0 820,5 5369 6,4520 19 6,7099 8,5884 6,4744 -0,0224
20 621,7 908,2 4761 6,4325 20 6,8115 8,4682 6,4677 -0,0352
21 637,8 1300,0 4623 6,4580 21 7,1701 8,4388 6,5047 -0,0466
22 680,6 1417,1 4619 6,5230 22 7,2564 8,4379 6,5140 0,0090
23 715,1 1510,2 4568 6,5724 23 7,3200 8,4268 6,5191 0,0533
Total 17120,9 50414,2 153996,9 151,9480 276 166,0466 193,7698 151,9480 0,0000
 Econometrie. Studii de caz

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul programului EViews,

conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4,4141 1,2087 3,6521 0,0017
x1t 0,1172 0,0301 3,9005 0,0010
x2t 0,1498 0,1379 1,0861 0,2910
t -0,0007 0,0040 -0,1652 0,8706
R-squared 0,7502 Mean dependent var 6,6064
Adjusted R-squared 0,7107 S.D. dependent var 0,1132
S.E. of regression 0,0609 Akaike info criterion -2,6028
Sum squared resid 0,0704 Schwarz criterion -2,4053
Log likelihood 33,9318 F-statistic 19,0188
Durbin-Watson stat 0,9946 Prob(F-statistic) 0,0000

În urma testării semnificaţiei parametrilor s-a constatat că:

t Aˆ = 3,6521 > t0, 01;19 = 2,861 rezultă că parametrul a este semnficativ
diferit de zero;
tαˆ = 3,9005 > t0,01;19 = 2,861 rezultă că parametrul α este
semnficativ diferit de zero;
t βˆ = 1,0861 < t0,01;19 = 2,861 rezultă că parametrul β nu este
semnificativ diferit de zero;
tcˆ = 0,1652 < t0,01;19 = 2,861 rezultă că parametrul c nu este
semnificativ diferit de zero.
Verificarea semnificaţiei variabilei Durbin-Watson, calculată în
vederea testării ipotezei de independenţă a erorilor, se face cu ajutorul
tabelei Durbin-Watson din care se extrag valorile d1 = 0,83 şi d 2 = 1,40 , în
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

funcţie de un prag de semnificaţie α = 0,01 , de numărul de variabile

exogene (k = 3) şi de numărul observaţiilor n = 23 .
Comparând valoarea calculată a variabilei Durbin-Watson
d c = 0,9946 cu cele două valori tabelate se observă că
d c = 0,9946 > d1 = 0,83 şi d c = 0,9946 < d 2 = 1,40 rezultând indecizie
tinzând spre o slabă autocorelaţie pozitivă care poate fi neglijată.
Deoarece Fc = 19,0188 > F0,01;3;19 = 5,01 rezultă că valoarea
raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero, cu un prag de
semnificaţie de 0,01.
Utilizând ecuaţia analizei variaţiei:

∑(y − y ) = ∑ ( yt − yˆ t ) + ∑ ( yˆ t − y )
2 2 2
t

0,282 = 0,0704 + 0,2116

⎛ ∑ ( yˆ t − y )2 ⎞
rezultă că modelul econometric explică aproximativ 75% ⎜ ⎟ din
⎜ ∑ ( y − y )2 ⎟
⎝ t ⎠
variaţia valorii adăugate brute reale.
În final, modelul devine:

yˆ t = 4,4141 + 0,1172 x1t + 0,1498 x2t − 0,0007 t ; R = 0,8661

(1,2087) (0,0301) (0,1379) (0,0040) d = 0,9946
suˆ ′ = 0,0609

În cadrul modelului Cobb-Douglas cu progres tehnic, parametrii α

şi β reprezintă coeficienţii de elasticitate ai valorii adăugate brute reale în
raport cu cei doi factori, imobilizări corporale reale ( x1 ) şi număr mediu de
salariaţi ( x 2 ) , aceştia măsurând variaţia relativă a valorii adăugate brute
reale în funcţie de variaţia relativă a factorilor de producţie, iar c exprimă
influenţa progresului tehnic asupra creşterii valorii adăugate brute reale.
 Econometrie. Studii de caz

Coeficientul de elasticitate se defineşte astfel:

d (ln y )
Ey/ x =
d (ln x )

Valorile parametrilor α şi β au următoarea semnificaţie:

E y / x1 = αˆ = 0,1172
E y / x 2 = βˆ = 0,1498

La o creştere cu 1% a imobilizărilor corporale reale valoarea

adăugată brută reală creşte cu 0,12%, deci valoarea adăugată brută reală este
inelastică în raport cu imobilizările corporale reale, iar pentru ceilalţi doi
factori de producţie, număr mediu de salariaţi şi progres tehnic, nu pot fi
făcute evaluări econometrice, deoarece cei doi estimatori, βˆ şi cˆ , nu au
valori semnificativ diferite de zero, cauza putând fi dimensiunea relativ
redusă a seriiilor de timp utilizate.

2.1.8.2 Model autoregresiv

Se cunosc următoarele date privind consumul final real al

gospodăriilor populaţiei şi venitul disponibil net real al populaţiei în
România, în perioada 1980-2001, exprimate în miliarde lei preţuri
comparabile (1990=100):

Tabelul 2.8.2.1
mld.lei (1990=100)
Consumul final real al Venitul disponibil net real al
Anul
gospodăriilor populaţiei populaţiei
0 1 2
1980 433,3 431,4
1981 442,1 460,1
1982 436,3 465,9
1984 433,1 465,6
1985 450,1 489,7
1986 442,0 492,5
1987 448,1 500,1
1988 472,1 518,1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Consumul final real al Venitul disponibil net real al

Anul
gospodăriilor populaţiei populaţiei
0 1 2
1989 513,2 527,1
1990 516,6 558,1
1991 557,7 588,1
1992 467,4 455,9
1993 432,1 438,7
1994 435,9 455,3
1995 447,3 489,3
1996 505,3 560,4
1997 545,7 584,6
1998 525,7 559,4
1999 586,2 493,3
2000 579,8 513,7
2001 582,3 525,7
Notă: Ambii indicatori sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final al populaţiei a fost deflaţionat cu ajutorul
deflatorului consumului final al populaţiei exprimat în preţuri constante (1990 = 100), iar venitul
disponibil net al populaţiei a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante
(1990 = 100), obţinut în urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR. Acesta a fost deflaţionat
cu ajutorul deflatorului PIB în preţuri constante (1990 = 100). Datele provin de la Ministerul
Prognozei şi Dezvoltării.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p. 370-
372, Anuarului Statistic al României 1996, INS, Bucureşti, 1997, p. 364-366, Anuarului Statistic al
României 2001, INS, Bucureşti, 2002, p. 278, 280, Anuarului Statistic al României 2003, INS,
Bucureşti, 2004, p. 284, 286, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureşti, 2000, p. 6*-9*, Raportului
Anual 2000, BNR, Bucureşti, 2001, p. 6*-7*, Raportului Anual 2002 BNR, Bucureşti, 2003, p. 4*-5*,
Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert,
Bucharest, 1998, p. 184.

Se cere:
a) Să se construiască modelul econometric autoregresiv ce descrie
legătura dintre cele două variabile;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se verifice semnificaţia
acestora şi a modelului.
c) Să se verifice ipoteza de stabilitate relativă în timp a legăturii
dintre consumul populaţiei şi factorii săi prin intermediul testului Chow şi
 Econometrie. Studii de caz

capacitatea de previziune a acestuia cu ajutorul indicatorilor propuşi de

Theil.

Rezolvare:

a) Funcţia de consum bazată pe teoria venitului permanent a lui

Friedman a fost aplicată în cazul economiei României folosind următorul
model econometric autoregresiv:

C t = α 0 + α 1Vt + α 2 C t −1 + u t , t = 1, 21

unde:
Ct = consumul final real al populaţiei;
Vt = venitul disponibil real al populaţiei;
ut = variabila reziduală.

Rezolvarea modelului s-a realizat cu ajutorul pachetului de programe

EViews, conducând la afişarea următoarelor rezultate:

Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2001
Included observations: 21 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -136,0368 73,9782 -1,8389 0,0825
Vt 0,5293 0,1456 3,6356 0,0019
Ct-1 0,7452 0,1146 6,5023 0,0000
R-squared 0,8271 Mean dependent var 496,6524
Adjusted R-squared 0,8079 S.D. dependent var 60,3813
S.E. of regression 26,4646 Akaike info criterion 9,5211
Sum squared resid 12606,71 Schwarz criterion 9,6703
Log likelihood -96,9711 F-statistic 43,0566
Durbin-Watson stat 2,1437 Prob(F-statistic) 0,0000

Cˆ t = −136,0368 + 0,5293 Vt + 0,7452Ct −1; R = 0,9095

(73,9782 ) (0,1456 ) (0,1146 ) d = 2,14
su = 26,4646
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Pe baza estimatorilor parametrilor au fost calculate valorile estimate

ale variabilei Ct, Cˆ t = −136,0368 + 0,5293 Vt + 0,7452C t −1 şi ale variabilei
reziduale, uˆ t = C t − Cˆ t . Valorile acestora sunt prezentate în cadrul tabelului
2.8.2.2. (utilizând pachetul de programe EViews):

Tabelul 2.8.2.2
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉt ût (graficul reziduurilor)

442,1 430,3889 11,7111 | . |* . |

436,3 440,0166 -3,7166 | . *| . |
433,1 435,5356 -2,4356 | . * . |
450,1 445,9067 4,1933 | . |* . |
442,0 460,0573 -18,0573 | .* | . |
448,1 458,0437 -9,9437 | . *| . |
472,1 472,1167 -0,0167 | . * . |
513,2 494,7654 18,4346 | . | *. |
516,6 541,8015 -25,2015 | .* | . |
557,7 560,2139 -2,5139 | . * . |
467,4 520,8702 -53,4702 | * . | . |
432,1 444,4738 -12,3738 | . *| . |
435,9 426,9540 8,9460 | . |* . |
447,3 447,7816 -0,4816 | . * . |
505,3 493,9094 11,3906 | . |* . |
545,7 549,9405 -4,2405 | . *| . |
525,7 566,7089 -41,0089 | *. | . |
586,2 516,8188 69,3812 | . | . *|
579,8 572,7015 7,0985 | . |* . |
582,3 574,2837 8,0163 | . |* . |
610,7 576,4113 34,2887 | . | .* |

Verificarea semnificaţiei modelului necesită:

- verificarea ipotezei de independenţă a erorilor;
- verificarea semnificaţiei estimatorilor;
- verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie.
 Econometrie. Studii de caz

Deşi valoarea variabilei d, corespunzătoare testului Durbin-Watson,

este afişată de către programul EViews, în cazul unui model autoregresiv,
aceasta tinde către 2, valoare ce corespunde erorilor independente. In acest
caz, în vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor, se recomandă
fie utilizarea testului Breusch-Godfrey16, fie a testului Durbin-h. Testul
Breusch-Godfrey este folosit în vederea depistării unei autocorelaţii de ordin
superior. Ca urmare a presupunerii existenţei unei autocorelaţii de ordin
superior se construieşte următorul model:

u t = r1u t −1 + r2 u t − 2 + K + rp u t − p + z t

unde: zt = variabilă reziduală de medie zero şi dispersie constantă.

Ipoteza nulă care stă la baza testului este aceea potrivit căreia toţi
coeficienţii corespunzători valorilor decalate ale variabilei reziduale sunt
simultan egali cu zero, fapt ce implică inexistenţa fenomenului de
autocorelaţie a erorilor.
În vederea aplicării testului sunt estimate valorile variabilei reziduale
ut în urma aplicării M.C.M.M.P. asupra modelului iniţial. Variabila
reziduală ut este apoi regresată în funcţie de variabilele exogene iniţiale ale
modelului şi de valorile sale decalate, respectiv ut-1, ut-2,…, ut-p. În cazul
acestei regresii este calculată valoarea coeficientului de determinare R2 şi a
unei variabile de forma: BG = (n-p) R2. Presupunând că ne aflăm în situaţia
unui eşantion de volum mare, variabila BG este asimptotic distribuită sub
forma unui χ α2 ;v , pentru care numărul gradelor de libertate este egal cu:
v = p , unde p = mărimea decalajului , respectiv: BG~ χ α2 ; v .
Dacă BG > χ α2 ; v , ipoteza nulă este respinsă, ceea ce presupune că
există cel puţin un coeficient de autocorelaţie nenul.

16
cf. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3rd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1995,
p. 425
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Aplicarea testului Breusch-Godfrey s-a realizat utilizând pachetul de

programe EViews (presupunând ca mărimea decalajului este p = 2):

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0,1565 Probability 0,8564
Obs*R-squared 0,4030 Probability 0,8175

Test Equation:
Dependent Variable: ut
Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -14,1990 91,5356 -0,1551 0,8787
Vt 0,0106 0,1642 0,0643 0,9495
Ct-1 0,0176 0,1267 0,1388 0,8913
ut-1 -0,1547 0,2914 -0,5307 0,6029
ut-2 0,0007 0,2963 0,0025 0,9980
R-squared 0,0192 Mean dependent var 9,74E-14
Adjusted R-squared -0,2260 S.D. dependent var 25,1065
S.E. of regression 27,7992 Akaike info criterion 9,6922
Sum squared resid 12364,76 Schwarz criterion 9,9408
Log likelihood -96,7676 F-statistic 0,0783
Durbin-Watson stat 1,8977 Prob(F-statistic) 0,9879

În cazul utilizării pachetului de programe EViews există două

variante de aplicare a testului Breusch-Godfrey:
- utilizarea testului Fisher–Snedecor aplicat în vederea verificării
existenţei unor variabile absente (omise) în model, având următoarea relaţie
de calcul:

R2 p
Fc =
( )
1 − R 2 (n − m )
 Econometrie. Studii de caz

unde:
p = numărul de variabile noi adăugate în model, respectiv ut-1, ut-2,…, ut-p;
m = numărul total de parametri corespunzători noului model.
Dacă Fc < Fα ;v1 ;v2 , unde v1 = p şi v2 = n-m, ipoteza conform căreia
estimatorii corespunzători noilor parametri adăugaţi în model sunt nuli este
verificată, respectiv, în cazul nostru, fenomenul de autocorelare a erorilor nu
este prezent, cazul contrar implicând existenţa cel puţin a unei autocorelaţii
de ordinul întâi. Cum Fc = 0,1565 < F0,05; 2;16 = 3,63 , rezultă că noul model
este corect specificat, indicând astfel faptul că erorile sunt independente:
- utilizarea testului LM, calculat ca produs între numărul de
observaţii corespunzătoare modelului, n, şi coeficientul de determinare, R2,
corespunzător acestei regresii auxiliare. În general, testul LM este
asimptotic distribuit sub forma unui χ α2 ; v , pentru care numărul gradelor de
libertate este egal cu: v = p , unde p = mărimea decalajului, respectiv:

LM = n ⋅ R 2 ~ χ α2 ; v

Dacă LM > χ α2 ;v , erorile sunt autocorelate, în caz contrar, sunt

independente, respectiv ipoteza nulităţii parametrilor, r1 = r2 = 0 , este
acceptată. Se constată astfel că pachetul de programe nu utilizează relaţia
clasică de calcul a testului Breusch-Godfrey, respectiv: BG = (n-p)·R2.
Deoarece LM = 0,403 < χ 02,05; 2 = 5,99147 , aceasta implică faptul că
erorile sunt independente.
În cazul calculării în varianta clasică a testului Breusch-Godfrey,
respectiv: BG = 19 ⋅ 0,0192 = 0,3646 < χ 02,05; 2 = 5,99147 , se ajunge la aceleaşi
concluzii menţionate anterior.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Aplicarea testului Durbin-h17 constă în calculul următoarei relaţii:

n
h = r1
1 − n ⋅ sα2ˆ2

unde:
r1 = coeficientul de autocorelaţie de ordinul întâi;
sα2ˆ2 = dispersia corespunzătoare valorii decalate a consumului final real al
populaţiei;
n = numărul de observaţii.

Presupunând că numărul de observaţii este suficient de mare,

variabila h urmează distribuţia normală, de medie zero şi dispersie egală cu
unitatea, aceasta semnificând faptul că :

P(− 1,96 ≤ h ≤ 1,96 ) = 1 − α = 1 − 0,05 = 0,95

Regulile de decizie în cazul aplicării acestui test sunt următoarele:

- dacă h > 1,96 se acceptă ipoteza potrivit căreia există autocorelaţie
de ordinul întâi pozitivă;
- dacă h < −1,96 se acceptă ipoteza potrivit căreia există
autocorelaţie de ordinul întâi negativă;
- dacă − 1,96 ≤ h ≤ 1,96 se acceptă ipoteza potrivit căreia erorile sunt
independente, respectiv nu există autocorelaţie de ordinul întâi, pozitivă sau
negativă.
Valoarea coeficientului de autocorelaţie de ordinul întâi se
calculează cu ajutorul relaţiei:

d
r1 = 1 − = 1 − 2,1437 = −0,0718
2

17
cf. op. cit., p. 605-607.
 Econometrie. Studii de caz

În acest caz, valoarea testului h este următoarea:

21
h = −0,0718 ⋅ = −0,39
1 − 21 ⋅ 0,1146 2

Şi în acest caz poate fi acceptată ipoteza de independenţă a erorilor.

Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiţi de zero dacă:

αˆ 0
tαˆ 0 = ≥ tα ;n −k −1
sαˆ 0

− 136,0368
tαˆ 0 = = 1,8389
73,9782

αˆ 1
tαˆ1 = ≥ tα ;n − k −1
sαˆ1

0,5293
tαˆ1 = = 3,6356
0,1456

αˆ 2
tαˆ 2 = ≥ tα ;n − k −1
sαˆ 2

0,7452
tαˆ 2 = = 6,5023
0,1146

Lucrând cu un prag de semnificaţie α (α = 0,05) , din tabela

distribuţiei Student se preia valoarea t 0,05;18 = 2,101 . Comparând această
valoare cu valorile calculate pentru cei trei estimatori, se constată că:
- tαˆ 0 = 1,8389 < t 0,05;18 = 2,101 ⇒ parametrul α̂ 0 nu este semnificativ
diferit de zero, pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 ;
- t αˆ1 = 3,6356 > t 0,05;18 = 2,101 ⇒ parametrul α̂ 1 este semnificativ
diferit de zero, pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 ;
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

- t αˆ 2 = 6,5023 > t 0, 05;18 = 2,101 ⇒ parametrul α̂ 2 este semnificativ

diferit de zero, pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 .
Raportul de corelaţie este semnificativ diferit de zero dacă se
verifică inegalitatea: Fc ≥ Fα ;v1 ;v2 , unde valoarea empirică a variabilei
Fisher-Snedecor este:

R2 n − k −1 0,8271 18
Fc = ⋅ = ⋅ = 43,0566
1− R 2
k 1 − 0,8271 2

Din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor, cu un prag de semnificaţie

de 5% şi în funcţie de numărul gradelor de libertate v1 = k = 2 şi
v 2 = n − k − 1 = 18 se preia valoarea teoretică F0, 05; 2;18 = 3,55 . Se constată că
Fc = 43,0566 > F0,05; 2;18 = 3,55 , deci, pentru un prag de semnificaţie de 5%,
valoarea raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero.
În concluzie, modelul Cˆ = −136,0368 + 0,5293 V + 0,7452C
t t t −1

poate fi apreciat ca reprezentativ pentru descrierea dependenţei dintre

consumul final real al gospodăriilor populaţiei, venitul disponibil net real al
populaţiei şi consumul final real al gospodăriilor populaţiei decalat cu o
perioadă.
Utilizând ecuaţia analizei variaţiei:

V x2 Vu2
V02 = V x2 + Vu2 ⇒ 100 = ⋅ 100 + ⋅ 100 ⇒ 100 = 77,9 + 22,1
V02 V02

rezultă că funcţia de ajustare explică aproximativ 78% din variaţia totală a

consumului final real al gospodăriilor populaţiei.
În final, modelul econometric devine:

Cˆ t = −136,0368 + 0,5293 Vt + 0,7452C t −1 ; R = 0,9095

(73,9782 ) (0,1456 ) (0,1146 ) d = 2,14
s u = 26,4646
 Econometrie. Studii de caz

În vederea realizării de previziuni cu ajutorul acestui model se

impune testarea ipotezei de stabilitate relativă în timp a legăturii dintre
consumul populaţiei şi factorii săi prin intermediul testului Chow (Tănăsoiu,
Iacob, p. 166-167).
În vederea aplicării acestui test au fost construite trei modele de
corelaţie pe următoarele perioade de timp: 1981-1989, 1990-2001 şi
1981-2001. Testul Chow se calculează cu ajutorul următoarei relaţii:

V02u − Vau2 T − 2 ⋅ (k + 1)
Fc = ⋅ (5)
Vau2 k +1

unde:
n
V02u = ∑ u 02t reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale
t =1

înregistrate în perioada 1981-2001;

V =V
2
au
2
a1u +V 2
a2 u

n1
Va21u = ∑ u12t reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale
t =1

înregistrate în perioada 1981-1989 (n1 = 9 ) ;

T
Va22 u = ∑u
t = n1 + 1
2
2t reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale

înregistrate în perioada 1990-2001 (n 2 = 12 ) ;

T = numărul total de observaţii (T = n1 + n 2 = 21) ;
k = numărul variabilelor exogene ( k = 1) .
Testarea ipotezei de stabilitate constă în alegerea uneia din
următoarele ipoteze:
H 0 : Dacă V02u ≅ Vau2 rezultă că legitatea de evoluţie a legăturii dintre
consumul populaţiei şi factorii săi este stabilă în timp, şi, ca atare, modelul
poate fi utilizat în vederea efectuării prognozei;
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

H1 : DacăV02u ≠ Vau2 rezultă că legitatea de evoluţie a legăturii dintre

consumul populaţiei şi factorii săi nu este stabilă în timp, iar modelul nu va
putea fi utilizat în vederea efectuării prognozei.
În cazul în care Fc ≤ Fα ;v1 ;v2 se alege ipoteza H 0 , iar
dacă Fc > Fα ;v1 ;v2 se alege ipoteza H1 (unde: α = 0,05 , pragul de semnificaţie
şi v1 = k + 1 şi v 2 = T − 2 ⋅ (k + 1) , numărul gradelor de libertate).
În urma aplicării testului Chow se constată că
Fc = 0,1901 < F0, 05;3;15 = 3,29 şi, ca atare, poate fi acceptată ipoteza unei
stabilităţi relative în timp a legăturii dintre consumul populaţiei şi factorii
săi şi, ca atare, modelul poate fi folosit în vederea simulării şi prognozei.
În urma calculelor efectuate cu ajutorul pachetului de programe
EViews în vederea testării capacităţii de prognoză a modelului privind
dependenţa dintre dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei şi
factorii săi de influenţă în perioada 1981-2001 au rezultat următoarele
informaţii:

Rezultatele testării capacităţii de prognoză a modelului privind

dependenţa dintre consumul final real al gospodăriilor populaţiei
şi factorii săi de influenţă în România în perioada 1981-2001

Tabelul 2.8.2.3
Denumirea indicatorului Simbolul indicatorului Valoarea indicatorului
0 1 2
Coeficientul Theil T 0,0246
Ponderea abaterii TA 0,0083
Ponderea dispersiei TD 0,0436
Ponderea covarianţei TC 0,9482

În urma analizei rezultatelor obţinute se constată că modelul posedă

o bună capacitate de prognoză, ca urmare a valorilor mici înregistrate în
cazul coeficientului Theil, a ponderii abaterii şi a ponderii dispersiei şi, deci,
poate fi acceptat în vederea realizării unei prognoze a consumului final real
al gospodăriilor populaţiei.
 Econometrie. Studii de caz

2.1.8.3 Model dinamic cu decalaj

Se cunosc următoarele date privind evoluţia investiţiilor şi a

imobilizărilor corporale (fondurilor fixe), exprimate în mld. lei preţuri
comparabile (1990=100), în România, în perioada 1980-2002:

Tabelul 2.8.3.1

Imobilizări Imobilizări
Investiţii Investiţii
corporale corporale
Anul (mld. lei ) Anul (mld. lei )
(mld. lei ) (mld. lei )
(1990=100) (1990=100)
(1990=100) (1990=100)
0 1 2 0 1 2
1980 2451,1 274,4 1992 2622,5 100,4
1981 2630,5 270,4 1993 917,1 97,4
1982 2544,3 249,0 1994 487,9 115,5
1983 2764,7 266,1 1995 1811,6 138,6
1984 3011,5 281,9 1996 1386,7 153,7
1985 3216,1 283,1 1997 720,4 131,0
1986 3432,0 285,6 1998 820,5 115,7
1987 3650,3 281,6 1999 908,2 108,6
1988 3781,4 270,4 2000 1300,0 112,1
1989 4005,5 268,6 2001 1417,1 133,3
1990 3498,0 168,4 2002 1510,2 143,6
1991 1526,6 106,4

Se cere :
a) Să se facă analiza economică a dependenţei imobilizărilor
corporale de volumul investiţiilor şi să se construiască modelul econometric
adecvat;
b) Să se facă discuţia econometrică a modelului formulat la punctul
a), să se estimeze parametrii modelului şi să se verifice semnificaţia
acestuia;
c) Să se facă interpretarea economică a rezultatelor obţinute cu
ajutorul modelului econometric.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Rezolvare:

a) Imobilizările corporale (fondurile fixe) reprezintă rezultatul unei

activităţi economice, acestea depinzând în mod direct de volumul
investiţiilor efectuate în trecut şi în prezent. Evaluarea efectului investiţiilor
asupra creşterii imobilizărilor corporale se poate face pe baza mai multor
procedee de calcul economic. Printre acestea, un loc important îl ocupă
modelele econometrice care permit o evaluare sintetică a efectului în timp al
investiţiilor asupra evoluţiei imobilizărilor corporale.
Ca urmare a faptului că influenţa investiţiilor asupra imobilizărilor
corporale nu este simultană, adică nu se exercită doar în aceeaşi perioadă de
timp, ci pe mai multe perioade de timp, modelul econometric adecvat
acestui tip de dependenţă este modelul econometric cu decalaj:

yt = a+b0xt+b1xt-1+…+bjxt-j+…+bkxt-k+ut (1)

k
y t = a + ∑ b j x t − j + ut (2)
j =0

unde:
yt = imobilizări corporale;
xt = investiţii;
ut = variabilă aleatoare;
(
t = numărul de observaţii t = 1, n, n = 23 ; )
a,b = parametrii modelului ( j = 0, k ) ;
j

k = ordinul decalajului, respectiv numărul de perioade de timp (ani) în

care variabila x îşi exercită influenţa asupra variabilei y.
În acest caz, estimarea modelului econometric presupune atât
estimarea parametrilor modelului cât şi a mărimii decalajului.
b) În mod obişnuit, estimarea parametrilor modelului de mai sus se
face prin aplicarea M.C.M.M.P., stabilind arbitrar o anumită mărime a
ordinului decalajului k=3, k=4,… Acest procedeu prezintă dezavantajul că,
 Econometrie. Studii de caz

datorită fenomenului de multicoliniaritate, estimatorii bj pot rezulta cu valori

nesemnificative.
De exemplu, pentru k = 3, modelul econometric se defineşte prin
intermediul următoarei relaţii:

yt=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+b3xt-3+ut (3)

iar datele pe baza cărora vor fi estimaţi parametrii sunt cele prezentate în
tabelul 2.8.3.2 :

Tabelul 2.8.3.2
t yt xt xt-1 xt-2 xt-3 yt-1
0 1 2 3 4 5 6
1 2451,1 274,4 - - - -
2 2630,5 270,4 274,4 - - 2451,1
3 2544,3 249,0 270,4 274,4 - 2630,5
4 2764,7 266,1 249,0 270,4 274,4 2544,3
5 3011,5 281,9 266,1 249,0 270,4 2764,7
6 3216,1 283,1 281,9 266,1 249,0 3011,5
7 3432,0 285,6 283,1 281,9 266,1 3216,1
8 3650,3 281,6 285,6 283,1 281,9 3432,0
9 3781,4 270,4 281,6 285,6 283,1 3650,3
10 4005,5 268,6 270,4 281,6 285,6 3781,4
11 3498,0 168,4 268,6 270,4 281,6 4005,5
12 1526,6 106,4 168,4 268,6 270,4 3498,0
13 2622,5 100,4 106,4 168,4 268,6 1526,6
14 917,1 97,4 100,4 106,4 168,4 2622,5
15 487,9 115,5 97,4 100,4 106,4 917,1
16 1811,6 138,6 115,5 97,4 100,4 487,9
17 1386,7 153,7 138,6 115,5 97,4 1811,6
18 720,4 131,0 153,7 138,6 115,5 1386,7
19 820,5 115,7 131,0 153,7 138,6 720,4
20 908,2 108,6 115,7 131,0 153,7 820,5
21 1300,0 112,1 108,6 115,7 131,0 908,2
22 1417,1 133,3 112,1 108,6 115,7 1300,0
23 1510,2 143,6 133,3 112,1 1417,1
Total 50412,9 4355,7 - - - -
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

În urma aplicării M.C.M.M.P., cu ajutorul programului informatic

EViews, s-au obţinut următoarele rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1983 2002
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -807,5057 297,4596 -2,7147 0,0160
xt 2,7017 4,1251 0,6550 0,5224
xt-1 13,2195 7,1347 1,8528 0,0837
xt-2 -13,9151 7,1566 -1,9444 0,0708
xt-3 13,5556 4,1795 3,2434 0,0055
R-squared 0,8865 Mean dependent var 2139,3500
Adjusted R-squared 0,8563 S.D. dependent var 1185,1250
S.E. of regression 449,3048 Akaike info criterion 15,2656
Sum squared resid 3028122 Schwarz criterion 15,5145
Log likelihood -147,6560 F-statistic 29,2976
Durbin-Watson stat 1,5863 Prob(F-statistic) 0,0000

yˆ t = −807,5057 + 2,7017xt + 13,2195xt −1 − 13,9151xt −2 + 13,5556xt −3 ; R = 0,9416

(297,4596) (4,1251) (7,1347) (7,1566) (4,1795) d = 1,59
su = 449,3048

Pe baza acestor rezultate se constată că doar estimatorii â şi b̂3 sunt

semnificativ diferiţi zero pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , ceilalţi
estimatori, bˆ0 , bˆ1 şi bˆ2 , nu pot fi acceptaţi deoarece nu au valori
semnificativ diferite de zero. Acest lucru se datoreză fenomenului de
multicoliniaritate ce apare în cazul variabilelor explicative decalate.
Depăşirea acestui impediment se va face cu ajutorul mai multor
procedee.
 Econometrie. Studii de caz

În cazul utilizării procedeului Koyck, influenţa în timp a volumului

investiţiilor asupra imobilizărilor corporale este descrescătoare, de forma
unei progresii geometrice, respectiv între parametrii bj există relaţia:

bj = b0 λj (4)

unde:
λ = raţia progresiei geometrice, 0<λ<1.

În condiţiile acestei ipoteze, modelul dinamic cu decalaj devine:

yt = a+b0xt+b0λxt-1+b0λ2xt-2+…+b0λjxt-j+…+ut (5)

Dacă se decalează cu o perioadă relaţia de mai sus şi se scade din

relaţia anterioară se obţine următorul model:

yt = ao + boxt + λyt-1 + zt (6)

unde:
ao = a(1-λ) (7)
zt = ut – λut-1 (8)

În urma aplicării M.C.M.M.P., pe baza programului EViews, asupra

modelului (6), vor rezulta estimatorii parametrilor ao, bo şi λ:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2002
Included observations: 22 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -290,7640 314,6985 -0,9239 0,3671
xt 8,0897 2,0359 3,9734 0,0008
yt-1 0,4364 0,1385 3,1516 0,0053
R-squared 0,7940 Mean dependent var 2180,0820
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Adjusted R-squared 0,7723 S.D. dependent var 1135,04

S.E. of regression 541,5956 Akaike info criterion 15,5530
Sum squared resid 5573191 Schwarz criterion 15,7018
Log likelihood -168,0834 F-statistic 36,6170
Durbin-Watson stat 2,5045 Prob(F-statistic) 0,0000

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, modelul estimat este de

forma:

yˆ t = −290,764 + 8,8972 xt + 0,4364 y t −1 ; R = 0,8911

(314,6985) (2,0359) (0,1385) d = 2,5
s z = 541,5956

Modelul poate fi acceptat ca semnificativ, cu un prag de semnificaţie

de 1%, cu excepţia estimatorului â0 , care poate fi acceptat pentru un prag
de semnificaţie α = 0,4.
Utilizând relaţiile:

aˆ 0 − 290,764
aˆ 0 = aˆ (1 − λ ) ⇒ aˆ = = = −515,8957
1 − λ 1 − 0,4364

bˆ j = bˆ0 ⋅ λ̂ j

− pentru j = 0 ⇒ bˆ0 = bˆ0 ⋅ λˆ0 = 8,0897

− pentru j = 1 ⇒ bˆ1 = bˆ0 ⋅ λˆ1 = 8,0897 ⋅ 0,4364 = 3,5303
− pentru j = 2 ⇒ bˆ2 = bˆ0 ⋅ λˆ2 = 8,0897 ⋅ 0,4364 2 = 1,5406
− pentru j = 3 ⇒ bˆ3 = bˆ0 ⋅ λˆ3 = 8,0897 ⋅ 0,4364 3 = 0,6723
……………………………………………………………
 Econometrie. Studii de caz

În final, revenind la modelul cu decalaj, acesta poate fi descris cu

ajutorul relaţiei:

yˆ t = −515,8957 + 8,0897 xt + 3,5303 xt −1 + 1,5406 xt − 2 + 0,6723xt −3 + K

În situaţia în care se utilizează procedeul Almon, care presupune că

influenţa în timp a volumului investiţiilor asupra imobilizărilor corporale
este de forma unui polinom de ordinul k, respectiv între parametrii bj există
relaţia:

bj = B0 + B1 j + B2 j2 +…+ Bk jk, j = 0,1,2,3,…,k (9)

În acest caz, modelul (1) devine:

k k
yt = a + ∑b j xt − j + ut = a + ∑ (B0 + B1 ⋅ j + B2 ⋅ j 2 + ... + Bk ⋅ j k ) xt − j + ut
j =0 j =0

yt = a + B0 ∑xt − j + B1∑ j ⋅ xt − j +B2 ∑ j2 ⋅ xt − j +B3∑ j3 ⋅ xt − j +...+ Bk ∑ jk ⋅ xt − j +ut (10)

j j j j j

Notând cu:

vt 0 = ∑ xt − j
j

v t1 = ∑ j ⋅ x t − j
j

vt 2 = ∑ j 2 ⋅ xt − j
j

vtk = ∑ j k ⋅ xt − j
j

relaţia (10) se transformă într-un model multifactorial cu (k+1) variabile

explicative:

yt = a + B0vt0 + B1vt1 +…+ Bkvtk + ut (11)

Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Dacă presupunem că influenţa în timp a volumului investiţiilor

asupra imobilizărilor corporale este de forma unui polinom de ordinul trei
(vezi modelul (3)), respectiv între parametrii bj există relaţia:

bj = B0 + B1 j + B2 j2 + B3 j3

atunci, pe baza relaţiei (11), modelul se mai poate scrie astfel:

yt = a + B0vt0 + B1vt1 + B2vt2 + B3vt3 + ut

unde:
4
vt 0 = ∑ xt − j = xt + xt −1 + xt − 2 + xt −3 + xt − 4
j =0

4
vt1 = ∑ jxt − j =xt −1 + 2 xt − 2 + 3 xt −3 + 4 xt − 4
j =0

4
vt 2 = ∑ j 2 xt − j =xt −1 + 4 xt − 2 + 9 xt −3 + 16 xt − 4
j =0

4
vt 3 = ∑ j 3 xt − j =xt −1 + 8 xt − 2 + 27 xt −3 + 64 xt − 4
j =0

În cadrul tabelului 2.8.3.3. sunt prezentate valorile calculate ale

variabilelor vtk:

Tabelul 2.8.3.3
t yt xt vt0 vt1 vt2 vt3
0 1 2 3 4 5 6
1 2451,1 274,4 - - - -
2 2630,5 270,4 - - - -
3 2544,3 249,0 - - - -
4 2764,7 266,1 - - - -
5 3011,5 281,9 1341,8 2672,9 8086,1 27120,5
6 3216,1 283,1 1350,5 2642,7 7913,7 26439,3
7 3432,0 285,6 1365,7 2641,2 7789,6 25659,0
8 3650,3 281,6 1398,3 2761,9 8212,7 27192,1
9 3781,4 270,4 1402,6 2829,7 8482,3 28251,7
10 4005,5 268,6 1389,3 2822,8 8496,8 28352,8
 Econometrie. Studii de caz

t yt xt vt0 vt1 vt2 vt3

0 1 2 3 4 5 6
11 3498,0 168,4 1274,6 2796,6 8454,2 28313,4
12 1526,6 106,4 1095,4 2643,2 8182,0 27640,4
13 2622,5 100,4 914,2 2330,6 7523,8 26011,4
14 917,1 97,4 741,2 1892,8 6339,2 22688,8
15 487,9 115,5 588,1 1291,0 4151,0 14551,0
16 1811,6 138,6 558,3 1037,1 3111,1 10415,1
17 1386,7 153,7 605,6 1063,4 3083,6 10118,0
18 720,4 131,0 636,2 1167,0 3306,0 10614,6
19 820,5 115,7 654,5 1316,2 3841,2 12494,8
20 908,2 108,6 647,6 1393,2 4240,6 14184,0
21 1300,0 112,1 621,1 1347,8 4209,6 14408,0
22 1417,1 133,3 600,7 1200,4 3683,8 12488,8
23 1510,2 143,6 613,3 1146,1 3410,3 11367,1
Total 50412,9 4355,7 17799,0 36996,6 112517,6 378310,8

În urma aplicării programului EViews în vederea estimării

parametrilor modelului s-au obţinut următoarele rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1984 2002
Included observations: 19 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -824,3487 359,1423 -2,2953 0,0377
vt0 9,5948 4,2084 2,2799 0,0388
vt1 -25,6459 19,6488 -1,3052 0,2129
vt2 16,0458 13,1499 1,2202 0,2425
vt3 -2,5686 2,1798 -1,1783 0,2583
R-squared 0,8636 Mean dependent var 2106,4370
Adjusted R-squared 0,8247 S.D. dependent var 1208,1730
S.E. of regression 505,8996 Akaike info criterion 15,5115
Sum squared resid 3583081 Schwarz criterion 15,7600
Log likelihood -142,3591 F-statistic 22,1650
Durbin-Watson stat 2,0355 Prob(F-statistic) 0,0000
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

yˆ t = −824,3487 + 9,5948v t 0 − 25,6459 v t1 + 16,0458v t 2 − 2,5686 v t 3 ; R = 0,9293

(359,1423) (4,2084) (19,6488) (13,1499) (2,1798) d = 2,04
s u = 505,8996

Pe baza acestor rezultate se constată că doar estimatorii â şi B̂0 sunt

semnificativ diferiţi zero pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , modelul
fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie. Ceilalţi
estimatori, Bˆ1 , Bˆ 2 şi Bˆ 3 , nu pot fi acceptaţi deoarece nu au valori
semnificativ diferite de zero. Ca atare, putem concluziona că un polinom de
gradul întâi poate reprezenta o bună aproximare a modelului.
Dacă presupunem însă că influenţa în timp a volumului investiţiilor
asupra imobilizărilor corporale este de forma unui polinom de ordinul doi
respectiv între parametrii bj există relaţia:

bj = B0 + B1 j + B2 j2

atunci, pe baza relaţiei (11), modelul se mai poate scrie astfel:

yt = a + B0vt0 + B1vt1 + B2vt2 + ut

unde:
3
vt 0 = ∑ xt − j = xt + xt −1 + xt − 2 + xt −3
j =0

3
vt1 = ∑ jxt − j =xt −1 + 2 xt − 2 + 3 xt −3
j =0

3
vt 2 = ∑ j 2 xt − j =xt −1 + 4 xt − 2 + 9 xt −3
j =0
 Econometrie. Studii de caz

În cadrul tabelului 2.8.3.4. sunt prezentate valorile calculate ale

variabilelor vtk:

Tabelul 2.8.3.4
t yt xt vt0 vt1 vt2
0 1 2 3 4 5
1 2451,1 274,4 - - -
2 2630,5 270,4 - - -
3 2544,3 249,0 - - -
4 2764,7 266,1 1059,9 1613,0 3800,2
5 3011,5 281,9 1067,4 1575,3 3695,7
6 3216,1 283,1 1080,1 1561,1 3587,3
7 3432,0 285,6 1116,7 1645,2 3805,6
8 3650,3 281,6 1132,2 1697,5 3955,1
9 3781,4 270,4 1120,7 1702,1 3971,9
10 4005,5 268,6 1106,2 1690,4 3967,2
11 3498,0 168,4 989,0 1654,2 3884,6
12 1526,6 106,4 813,8 1516,8 3676,4
13 2622,5 100,4 643,8 1249,0 3197,4
14 917,1 97,4 472,6 818,4 2041,6
15 487,9 115,5 419,7 617,4 1456,6
16 1811,6 138,6 451,9 611,5 1408,7
17 1386,7 153,7 505,2 661,8 1477,2
18 720,4 131,0 538,8 777,4 1747,6
19 820,5 115,7 539,0 854,2 1993,2
20 908,2 108,6 509,0 838,8 2023,0
21 1300,0 112,1 467,4 733,0 1750,4
22 1417,1 133,3 469,7 676,4 1587,8
23 1510,2 143,6 497,6 683,3 1559,1
Total 50412,9 4355,7 15000,7 23176,8 54586,6
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

În urma aplicării programului EViews în vederea estimării

parametrilor modelului s-au obţinut următoarele rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1983 2002
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -777,4384 324,7637 -2,3939 0,0293
vt0 8,2249 3,3889 2,4270 0,0274
vt1 -12,6836 8,6746 -1,4622 0,1631
vt2 4,1938 2,8756 1,4584 0,1641
R-squared 0,8554 Mean dependent var 2139,3500
Adjusted R-squared 0,8282 S.D. dependent var 1185,1250
S.E. of regression 491,1564 Akaike info criterion 15,4083
Sum squared resid 3859754 Schwarz criterion 15,6074
Log likelihood -150,0826 F-statistic 31,5407
Durbin-Watson stat 1,7492 Prob(F-statistic) 0,0000

yˆ t = −777,4384+ 8,2249vt 0 −12,6836vt1 + 4,1938vt 2 ; R = 0,9249

(324,7637) (3,8889) (8,6746) (2,8756) d = 1,75
s u = 491,1564

Pe baza acestor rezultate se constată că doar estimatorii â şi B̂0 sunt

semnificativ diferiţi zero pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , modelul
fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie. Ceilalţi doi
estimatori, Bˆ şi Bˆ , pot fi acceptaţi ca semnificativi, pentru un prag de
1 2

semnificaţie α = 0,20 .
Utilizând relaţia (9), parametrii modelului (1) vor fi estimaţi astfel:

bˆ0 = Bˆ 0 = 8,2249

bˆ1 = Bˆ 0 + Bˆ1 + Bˆ 2 = 8,2249 + (− 12,6386 ) + 4,1938 = −0,265

 Econometrie. Studii de caz

bˆ2 = Bˆ 0 + 2 ⋅ Bˆ1 + 4 ⋅ Bˆ 2 = 8,2249 + 2 ⋅ (− 12,6386 ) + 3 ⋅ 4,1938 = −0,3674

bˆ3 = Bˆ 0 + 3 ⋅ Bˆ1 + 9 ⋅ Bˆ 2 = 8,2249 + 3 ⋅ (− 12,6386 ) + 9 ⋅ 4,1938 = 7,9178

În final, modelul cu decalaj poate fi descris cu ajutorul următoarei

relaţii:

yˆ t = −777,4384 + 8,2249 xt − 0,265 xt −1 − 0,3674 xt − 2 + 7,9178 xt −3

O altă metodă de evitare a multicoliniarităţii este procedeul

progresiei aritmetice descrescătoare, în cadrul se consideră că variabila x
îşi transmite influenţa asupra variabilei y sub forma unei progresii aritmetice
descrescătoare, respectiv între parametrii bj există relaţia:

bj = b0 + jλ (12)

unde:
j = 0, k ;
λ = raţia progresiei aritmetice, λ<0.

În acest caz, modelul (1) devine:

yt=a+b0xt+(b0+λ)xt-1+(b0+2λ)xt-2+…+(b0+kλ)xt-k+ut (13)

Se decalează cu o perioadă ecuaţia (13):

yt-1 = a+b0xt-1+(b0+λ)xt-2+(b0+2λ)xt-3+…+(b0+kλ)xt-k-1+ut-1(14)

Din ecuaţia (13) se scade ecuaţia (14) obţinându-se:

yt -yt-1=b0xt+λ(xt-1+xt-2+…+xt-k-1)+(ut-ut-1) (15)

yt*=b0xt+λvt+zt (16)
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

unde:
t = k + 2, n ;
yt* = yt - yt-1 – diferenţele de ordinul întâi ale variabilei explicate;
vt=xt-1+xt-2+…+xt-(k+1);
zt=ut - ut-1 - variabila aleatoare.
Stabilirea mărimii decalajului k se poate face prin încercări
succesive. Astfel, dacă se construieşte un model dinamic cu decalaj de
ordinul întâi între x şi y, utilizând datele din tabelul 2.8.3.5., coloanele 1 şi 2,
parametrii modelului (16) se vor estima pe baza valorilor celor trei variabile
yt*, xt şi vt prezentate în coloanele 3, 4 şi 5 acestuia.
Tabelul 2.8.3.5
t yt xt y *
t
( )
xt t = 3, 23 ( )
vt t = 3, 23

0 1 2 3 4 5
1 2451,1 274,4 - - -
2 2630,5 270,4 - - -
3 2544,3 249,0 -86,2 249,0 544,8
4 2764,7 266,1 220,4 266,1 519,4
5 3011,5 281,9 246,8 281,9 515,1
6 3216,1 283,1 204,6 283,1 548,0
7 3432,0 285,6 215,9 285,6 565,0
8 3650,3 281,6 218,3 281,6 568,7
9 3781,4 270,4 131,1 270,4 567,2
10 4005,5 268,6 224,1 268,6 552,0
11 3498,0 168,4 -507,5 168,4 539,0
12 1526,6 106,4 -1971,4 106,4 437,0
13 2622,5 100,4 1095,9 100,4 274,8
14 917,1 97,4 -1705,4 97,4 206,8
15 487,9 115,5 -429,2 115,5 197,7
16 1811,6 138,6 1323,7 138,6 212,9
17 1386,7 153,7 -424,9 153,7 254,1
18 720,4 131,0 -666,3 131,0 292,3
19 820,5 115,7 100,1 115,7 284,7
20 908,2 108,6 87,7 108,6 246,7
21 1300,0 112,1 391,8 112,1 224,3
22 1417,1 133,3 117,1 133,3 220,7
23 1510,2 143,6 91,8 143,6 245,3
Total 50412,9 4355,7 -1121,6 3811,0 8016,7
 Econometrie. Studii de caz

În urma aplicării M.C.M.M.P., pe baza programului EViews, asupra

modelului (16), vor rezulta estimatorii parametrilor bo şi λ:

Dependent Variable: y t*
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1982 2002
Included observations: 21 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
xt 10,2953 4,0923 2,5158 0,0210
vt -4,9373 1,9551 -2,5253 0,0206
R-squared 0,2483 Mean dependent var -53,4095
Adjusted R-squared 0,2087 S.D. dependent var 750,6050
S.E. of regression 667,7025 Akaike info criterion 15,9360
Sum squared resid 8470706 Schwarz criterion 16,0354
Log likelihood -165,3275 Durbin-Watson stat 2,9006

yˆ1*t = 10,2953 xt − 4,9373 vt ; R1 = 0,4983

(4,0923) (1,9551) d = 2,9
s z1 = 667,7025

Estimatorii parametrilor sunt semnificativ diferiţi de zero, cu un prag

de semnificaţie de 5%, dar modelul nu poate fi acceptat ca semnificativ.
În continuare, se va construi un model dinamic cu decalaj de ordinul
doi între x şi y. Rezultatele estimării acestui model sunt următoarele:

Dependent Variable: y t*
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1983 2002
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
xt 7,8769 3,7289 2,1124 0,0489
vt -2,4871 1,1742 -2,1180 0,0483
R-squared 0,1973 Mean dependent var -51,7700
Adjusted R-squared 0,1527 S.D. dependent var 770,0659
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

S.E. of regression 708,8445 Akaike info criterion 16,0598

Sum squared resid 9044290 Schwarz criterion 16,1594
Log likelihood -158,5979 Durbin-Watson stat 2,9724

yˆ 2*t = 7,8769 xt − 2,4871 vt ; R2 = 0,4441

(3,7289) (1,1742) d = 2,97
s z2 = 708,8445

Estimatorii parametrilor sunt semnificativ diferiţi de zero cu un prag

de semnificaţie de 5%, dar nici acest model nu poate fi acceptat ca
semnificativ.
În continuare, se va construi un model dinamic cu decalaj de ordinul
trei între x şi y. Rezultatele estimării acestui model sunt următoarele:

Dependent Variable: y t*
Method: Least Squares
Date: 04/03/05 Time: 16:33
Sample(adjusted): 1984 2002
Included observations: 19 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
xt 7,4635 3,4404 2,1694 0,0445
vt -1,7583 0,7950 -2,2116 0,0410
R-squared 0,2182 Mean dependent var -66,0947
Adjusted R-squared 0,1722 S.D. dependent var 788,4251
S.E. of regression 717,3399 Akaike info criterion 16,0883
Sum squared resid 8747802 Schwarz criterion 16,1877
Log likelihood -150,8386 Durbin-Watson stat 2,9938

yˆ 3*t = 7,4635 xt − 1,7583 vt ; R3 = 0,4671

(3,4404) (0,795) d = 2,99
s z3 = 717,3399

Ca şi în celelalte două cazuri, estimatorii parametrilor sunt

semnificativ diferiţi de zero cu un prag de semnificaţie de 5%, dar nici acest
model nu poate fi acceptat ca semnificativ.
 Econometrie. Studii de caz

În cazul celor trei modele estimate mai sus, cum estimatorii λ̂ j sunt
semnificativ diferiţi de zero, vom testa şi dacă aceştia diferă semnificativ
unul de celălalt, prin verificarea următoarei inegalităţi:

λˆ1 − λˆ2
tc = >2
s λ21 + s λ22

Astfel, în urma comparării estimatorilor parametrilor corespunzători

primelor două modele au fost obţinute următoarele rezultate:

λˆ1 − λˆ2 − 4,9373 − (− 2,4871)

t c1 = = = 1,0744 < 2
s λ21 + s λ22 1,95512 + 1,1742 2

Deoarece t c1 = 1,0744 < 2 , rezultă că cei doi estimatori nu diferă

semnificativ unul de celălat.
Prin compararea estimatorilor parametrilor corespunzători primului
model cu cel de-al treilea şi a celui de-al doilea model cu cel de-al treilea au
fost obţinute următoarele rezultate:

λˆ1 − λˆ3 − 4,9373 − (− 1,7583)

t c2 = = = 1,5062 < 2
s λ21 + s λ23 1,95512 + 0,795 2

λˆ2 − λˆ3 (− 2,4871) − (− 1,7583)

t c3 = = = 0,5139 < 2
s λ22 + s λ23 1,1742 2 + 0,795 2

Deoarece t c2 = 1,5062 < 2 şi t c3 = 0,5139 < 2 , rezultă că estimatorii

comparaţi nu diferă semnificativ unul de celălat.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Lungimea decalajului se va stabili pe baza criteriului:

j = max( R y / x t − j )
j

unde:
R y / x t − j = raportul de corelaţie al modelului j.

Deoarece R1 = 0,4983 > R3 = 0,4671 > R2 = 0,4441 , se va alege

primul model, respectiv modelul dinamic cu decalaj de ordinul întâi între x
şi y,
În cazul acestuia, după estimarea parametrilor b0 şi λ prin bˆ şi λ̂ , se 0

vor estima şi parametrii modelului (1) astfel:

bˆ1 = bˆ0 + λˆ = 10,2953 + (− 4,9373) = 5,358

bˆ2 = bˆ0 + 2λˆ = 10,2953 + 2 ⋅ (− 4,9373) = 0,4207

aˆ = y − bˆ0 xt − bˆ1 xt −1 − bˆ2 xt −2 = 2191,9 −10,2953⋅189,4 − 5,358⋅185,5 − 0,4207⋅181,5

aˆ = − 828 ,192

unde:
1
y = ∑yt
n t =1
1
xt = ∑ xt
n t =1
1
xt −1 = ∑ xt −1
n − 1 t =2
1
xt − 2 = ∑ xt − 2
n − 2 t =3
 Econometrie. Studii de caz

În final, revenind la modelul cu decalaj, acesta poate fi descris cu

ajutorul relaţiei:

yˆ t = −828,192 + 10,2953 xt + 5,358 xt −1 + 0,4207 xt − 2

c) În urma estimării modelului cu decalaj, influenţa investiţiilor

asupra imobilizărilor corporale poate fi explicată astfel – ca urmare a
faptului că modelul este liniar, parametrii acestuia joacă rolul de coeficienţi
marginali ai imobilizărilor corporale în raport cu investiţiile, a căror
semnificaţie este cunoscută. Parametrul bˆ explică influenţa pe termen scurt
0

a investiţiilor asupra imobilizărilor corporale, respectiv creşterea

investiţiilor în perioada curentă cu un miliard de lei determină creşterea
imobilizărilor corporale cu 8,0897 miliarde de lei, în cazul utilizării
procedeului Koyck, cu 8,2249 miliarde de lei, în cazul utilizării procedeului
Almon, iar în cazul aplicării procedeului progresiei geometrice
descrescătoare, cu 10,2953 miliarde de lei. Deoarece estimatorii modelului
obţinut în cazul utilizării procedeului Koyck urmează o progresie
geometrică descrescătoare, a cărei sumă este finită, aceştia pot fi folosiţi la
calculul efectului pe termen lung al investiţiilor asupra imobilizărilor
corporale prin intermediul relaţiei:

b0
∑b
j =0
j =
1− λ
= 14,3534 miliarde lei.

2.1.8.4 Model dinamic de prognoză cu variabile anticipative

Un studiu de marketing efectuat asupra unui eşantion de familii

dintr-un anumit judeţ a ajuns la următoarele rezultate privind evoluţia
cheltuielilor medii pe familie (cererea) pentru procurarea de produse
alimentare şi venitul mediu pe familie pe primele zece luni ale anului curent.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.8.4.1
Cheltuieli medii lunare pe familie pentru
Venitul mediu lunar pe familie
Luni procurarea de produse alimentare
(lei noi)
(lei noi)
0 1 2
1 160 200
2 72 240
3 48 300
4 44 80
5 22 178
6 24 194
7 26 104
8 20 62
9 12 250
10 28 270

Se cere:
a) Să se prezinte premisele teoretice pe care se fundamentează
elaborarea unui model de prognoză cu variabile anticipative privind
dependenţa dintre cheltuielile medii lunare pe familie pentru procurarea de
produse alimentare şi venitul mediu lunar pe familie;
b) Ştiind că pentru luna noiembrie s-a estimat (planificat) un venit
mediu pe familie de 300 lei, dar s-a realizat un venit mediu de numai
250 lei, să se estimeze:
b1) Cheltuielile medii pe familie efectuate pentru consumul
produselor alimentare în luna noiembrie;
b2) Prognoza venitului mediu pe familie şi a cheltuielilor medii pe
familie pentru procurarea de produse alimentare aferente lunii decembrie.

Rezolvare:

a) Abordarea econometrică a problemei porneşte de la relaţiile de

dependenţă dintre consumul unei familii şi factorii săi. Se ştie că, din
ansamblul factorilor consumului populaţiei, venitul mediu pe locuitor sau pe
familie reprezintă unul din factorii esenţiali ai acestuia, alături de preţul
produsului, sau de indicele preţurilor de consum al unei grupe eterogene de
produse, cum este cazul mărfurilor alimentare. În acest sens, în cadrul
 Econometrie. Studii de caz

modelului econometric care descrie legătura dintre cererea efectivă

(consumul) şi venitul familiilor, cele două variabile au următoarea
semnificaţie:

y t = a ⋅ xt + u t (1)

unde:
y = cheltuielile medii lunare pe familie pentru procurarea de produse
alimentare (variabilă endogenă);
x = venitul mediu lunar pe familie (variabilă exogenă);
y
a = = ponderea cheltuielilor medii lunare pentru procurarea de produse
x
alimentare în totalul veniturilor unei familii;
(
t = lunile anului, t = 1,10 ; )
u = variabila reziduală ce rezultă datorită faptului că parametrul „a” se
estimează pe baza unui eşantion prin metode statistice.

Notând cu yt şi xt valorile reale ale celor două variabile y şi x, şi cu

ypt şi xpt valorile de prognoză ale acestora, atunci valoarea lui y se
anticipează cu ajutorul relaţiei:

y t = a ⋅ x pt ⇒ y t −1 = a ⋅ x pt −1 (2)

Deoarece prognoza fenomemului y depinde de previziunea

fenomenului x, se consideră că:

x pt − x pt −1 = λ ⋅ ( x t −1 − x pt −1 ) 18 (3)

unde:
t = variabila timp, t = 1, n ;
λ = constanta de nivelare (lisaj), 0 < λ < 1 ;
xt-1 – xpt-1 = eroarea de prognoză.
18
Notă: Relaţia (3) este specifică metodei nivelării exponenţiale simple– vezi capitolul 4,
problema 4.1.4.2.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Relaţia (3) se fundamentează pe ipoteza că diferenţele dintre două

valori succesive de prognoză ale variabilei x sunt generate de un proces
autoregresiv, stabil, de ordinul unu.
Prin definiţie, un proces autoregresiv este:
- stabil - dacă 0 < λ < 1 ;
- constant sau de repetiţie - dacă λ = 1;
- exploziv - dacă λ > 1 .
Din relaţia (3) se deduce că:
x pt = λ ⋅ xt −1 + (1 − λ)x pt−1 (4)

relaţie care, înmulţită cu “a”, devine:

a ⋅ x pt = a ⋅ λ ⋅ xt −1 + (1 − λ ) ⋅ a ⋅ x pt −1 (5)
Corelând relaţia (2) cu relaţia (5) rezultă că:

y t = aλx t −1 + (1 − λ ) y t −1 (6)

Estimatorii parametrilor a şi λ se pot determina cu ajutorul

M.C.M.M.P. aplicată modelului:

yt = b1 xt −1 + b2 yt −1 + zt (7)

unde:
b1 = aλ
b2 = 1-λ

De regulă, estimatorii parametrului λ vor avea două valori:

bˆ1
λˆ1 =
aˆ

λˆ2 = 1 − bˆ2
 Econometrie. Studii de caz

Pe baza valorilor estimate ale parametrului λ rezultă faptul că :

1
- dacă λˆ1 ∈ (0;1) şi λˆ2 ∈ (0;1) , atunci se va calcula λ = ( λˆ1 + λˆ2 );
2
- dacă λˆ ∉ (0;1) , dar .λˆ ∈ (0;1), atunci se va reţine λ = λ̂ sau
1 2 1

λ = λ̂2 , dacă rezultatele sunt inverse;

- dacă λˆ1 ∉ (0;1) şi λˆ2 ∉ (0;1) , atunci relaţia (3) şi, evident, relaţia
(6), nu pot fi acceptate la descrierea evoluţiei variabilelor x şi y.
În general, modelele de prognoză cu variabile anticipative pot fi
adaptate la orice tip de model, uni sau multifactorial, liniar sau liniarizabil,
care se construieşte pe baza unei serii de timp, dacă evoluţia variabilelor
respective poate fi considerată staţionară.
b1) Pornind de la relaţia de dependenţă a consumului de venit,
y t = a ⋅ x t + u t , prin aplicarea M.C.M.M.P., se estimează parametrul a,
respectiv aˆ = 0,2184 , acesta reprezentând faptul că ponderea cheltuielilor
medii lunare pentru procurarea de produse alimentare este de 21,84% din
venitul mediu lunar al unei familii:

yt = 0,2184 xt
(0,0703)

Ştiind că, L (aˆ) = N (a, s â ) , ponderea cheltuielilor medii lunare

pentru procurarea de produse alimentare în venitul unei familii poate fi
estimată pe baza unui interval de încredere:

P (a ∈ [aˆ ± ta ⋅ saˆ ]) = 1 − 0,05 = 0,95

t0, 05;9 = 2,262 ⇒ a ∈ (5,94%; 37,73%)

Valoarea parametrului a fiind cunoscută, cheltuielile medii lunare

efectuate de o familie pentru procurarea de produse alimentare în luna
noiembrie vor fi estimate astfel:

y11 = 0,2184•250 = 54,6 lei /familie

Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b2) Prognoza venitului mediu pe familie în luna decembrie se va

estima cu ajutorul relaţiei:

xp12 − xp11 = λ(x11 − xp11)

unde:
x11 = 250 şi xp11 = 300.

Estimarea parametrului λ se va face cu ajutorul modelului (7),

respectiv:

yt = b1xt-1 + b2yt-1 + zt

unde:
b1 = aλ1 şi b2 = 1 − λ2.

Utilizând pachetul de programe EViews în vederea estimării

parametrilor modelului au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 2 10
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
xt-1 0,0955 0,0020 46,8932 0,0000
yt-1 0,3325 0,0062 54,0535 0,0000
R-squared 0,9983 Mean dependent var 32,8889
Adjusted R-squared 0,9981 S.D. dependent var 18,5502
S.E. of regression 0,8071 Akaike info criterion 2,6023
Sum squared resid 4,5594 Schwarz criterion 2,6461
Log likelihood -9,7103 Durbin-Watson stat 2,9600

yˆt = 0,0925 xt −1 + 0,3325 yt −1; R = 0,9992

(0,002) (0,0062) d = 2,96
s z = 0,8071
 Econometrie. Studii de caz

dar:
bˆ
bˆ1 = aˆ λˆ1 ⇒ λˆ1 = 1 = 0,4373
aˆ
bˆ = 1 − λˆ ⇒ λˆ = 1 − bˆ = 0,6675
2 2 2 2

1 ˆ ˆ
⇒λ = (λ1 + λ2 ) = 0,5524
2
Revenind la relaţiile precedente rezultă:
- prognoza venitului mediu pe familie în luna decembrie
xp12 = 0,5524 (250-300)+300 = 272,38 lei

- prognoza cheltuielilor medii pe familie pentru procurarea de

produse alimentare în luna decembrie
y p12 = aˆ ⋅ x p12 = 0,2184 ⋅ 272,38 = 59,48 lei/familie

2.1.9 Modelul static al lui Keynes

Se cunosc următoarele date privind PIB pe categorii de utilizări

(exprimat în mld. lei preţuri comparabile-1990=100), în România, în
perioada 1980 – 2003:

Tabelul 2.9.1
mld. lei (1990=100)
Consum final PIB Investiţi Consum PIB Investiţi
Anul Anul
real real reale final real real reale
0 1 2 3=2-1 0 1 2 3=2-1
1980 531,6 804,3 272,7 1992 566,6 681,0 114,4
1981 545,0 805,8 260,8 1993 574,0 691,3 117,3
1982 535,1 837,1 302,0 1994 598,6 718,2 119,6
1983 523,7 886,6 362,9 1995 658,1 769,3 111,2
1984 551,3 940,2 388,9 1996 701,5 799,5 98,0
1985 551,9 939,5 387,6 1997 669,8 750,7 80,9
1986 553,4 961,9 408,5 1998 677,2 714,8 37,6
1987 570,2 969,6 399,4 1999 660,3 706,1 45,8
1988 614,6 964,8 350,2 2000 669,5 720,7 51,2
1989 624,2 908,8 284,6 2001 710,4 761,7 51,4
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Consum final PIB Investiţi Consum PIB Investiţi

Anul Anul
real real reale final real real reale
0 1 2 3=2-1 0 1 2 3=2-1
1990 679,5 857,9 178,4 2002 731,7 799,1 67,4
1991 599,4 746,8 147,4 2003 782,2 838,3 56,1
Notă: Ambii indicatori sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al Conturilor
Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului consumului final
exprimat în preţuri constante (1990 = 100), datele provenind de la Ministerul Prognozei şi Dezvoltării, iar PIB-ul a
fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante (1990 = 100), obţinut în urma prelucrării
datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p. 370-371,
Anuarului Statistic al României 1996, INS, Bucureşti, 1997, p. 364-365, Anuarului Statistic al României 2003,
INS, Bucureşti, 2004, p. 284, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureşti, 2000, p. 8*-9, Raportului Anual 2002, BNR,
Bucureşti, 2003, p. 4*-5*, Comunicatului de Presă al INS nr.11/26.02.2004, Dobrescu, E., Macromodels of the
Romanian Transition Economy, Second Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 184.

Se cere:
a) Să se analizeze evoluţia consumului final real în perioada 1980-
2003 utilizând modelul static al lui Keynes:
a1 ) estimaţia să se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. ecuaţiei
modelului structural;
a 2 ) estimaţia să se efectueze prin metoda regresiei indirecte;
a3 ) estimaţia să se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. în două
faze;
b) Să se comenteze rezultatele obţinute.

Rezolvare:

a1) Pe baza teoriei keynesiste, modelul cu ecuaţii multiple ce se

poate construi în funcţie de datele problemei este de forma:

⎧Ct = a + bVt + ut (1)

⎨
⎩Vt = Ct + I t ( 2)

Prima ecuaţie a modelului descrie o relaţie de comportament, iar cea

∂C
de-a doua ecuaţie reprezintă o relaţie de identitate economică. b = t
∂Vt
 Econometrie. Studii de caz

reprezintă rata marginală (medie) a consumului final real în funcţie de PIB-

ul real.
Aplicând M.C.M.M.P. ecuaţiei (1), rezultă estimatorii
parametrilor, a$ şi b$ , ai modelului:

( ) (
F aˆ, bˆ = min ∑ C t − aˆ − bˆV t
t
)
2

F ′(aˆ ) = 0 ⇒ naˆ + bˆ ∑V t = ∑ C t

F ′(bˆ) = 0 ⇒ aˆ ∑V t + bˆ ∑V t 2 = ∑ C tV t
Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: C t
Method: Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 808,3517 128,3789 6,2966 0,0000
Vt -0,2310 0,1564 -1,4766 0,1540
R-squared 0,0902 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared 0,0488 S.D. dependent var 72,3846
S.E. of regression 70,5960 Akaike info criterion 11,4315
Sum squared resid 109643,40 Schwarz criterion 11,5297
Log likelihood -135,1777 F-statistic 2,1802
Durbin-Watson stat 0,3417 Prob(F-statistic) 0,1540

Cˆ t = 808,3517 − 0,231 ⋅ Vt ; R1 = 0,300

(128,3789) (0,1564) d = 0,34
suˆ 1 = 70,596

Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, uˆ1t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.9.2. (utilizând pachetul de programe
EViews).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.9.2
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t uˆ1t (graficul reziduurilor)
531,6 622,5976 -90,9976 | *. | . |
545,0 622,2511 -77,2511 | *. | . |
535,1 615,0224 -79,9224 | *. | . |
523,7 603,5903 -79,8903 | *. | . |
551,3 591,2113 -39,9113 | .* | . |
551,9 591,3730 -39,4730 | .* | . |
553,4 586,1996 -32,7996 | . *| . |
570,2 584,4213 -14,2213 | . *| . |
614,6 585,5299 29,0701 | . |* . |
624,2 598,4632 25,7368 | . |* . |
679,5 610,2186 69,2814 | . | * |
599,4 635,8773 -36,4773 | .* | . |
566,6 651,0739 -84,4739 | *. | . |
574,0 648,6951 -74,6951 | * | . |
598,6 642,4825 -43,8825 | .* | . |
658,1 630,6809 27,4191 | . |* . |
701,5 623,7061 77,7939 | . | .* |
669,8 634,9766 34,8234 | . |* . |
677,2 643,2677 33,9323 | . |* . |
660,3 645,2770 15,0230 | . |* . |
669,5 641,9051 27,5949 | . |* . |
710,4 632,4361 77,9639 | . | .* |
731,7 623,7985 107,9015 | . | . * |
782,2 614,7452 167,4548 | . | . *|

În vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se aplică

testul Durbin - Watson, care constă în calcularea variabilei d cu ajutorul
relaţiei:

∑ (uˆ 1t − uˆ1t −1 )
2

d= t =2
n
= 0,34
∑ uˆ
t =1
2
1t

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

 Econometrie. Studii de caz

Din tabela distribuţiei Durbin - Watson, în funcţie de un prag de

semnificaţie α = 0,05 , de numărul variabilelor explicative k = 1 şi de
numărul de observaţii n = 24 se preiau valorile teoretice d 1 = 1,27 şi
d 2 = 1,45 . Comparând valoarea calculată a variabilei d cu cele două valori
teoretice se constată că 0 < d = 0,34 < d1 = 1,27 , interval ce corespunde
situaţiei de autocorelaţie pozitivă, care, în acest caz, va fi ignorată.
Verificarea semnificaţiei estimatorilor presupune:
- calculul dispersiei variabilei reziduale
1 1
su2ˆ1 = ⋅ ∑ uˆ12t = ⋅ 109,643 = 4983,7909
n − k −1 22

suˆ 1 = 70,596
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

- calculul abaterilor medii pătratice ale celor doi estimatori

⎛1 V2 ⎞
saˆ = s ⋅ + ⎜ 2 ⎟ = 128,3789
⎜n
∑ (Vt − V ) ⎠
uˆ1 2 ⎟
⎝
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

su2ˆ1
s bˆ = = 0,1564
∑ (V −V )
2
t

(vezi tabelul afişat de programul EViews)

aˆ 808,3517
t aˆ = = = 6,2966
s aˆ 128,3789

bˆ − 0,231
t bˆ = = = 1,4766
sbˆ 0,1564
(vezi tabelul afişat de programul EViews)
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Din tabela distribuţiei Student, pentru un prag de semnificaţie

α = 0,05 , se preia valoarea t 0,05; 22 = 2,074 . Comparând valoarea tabelată cu
valorile calculate pentru cei doi parametrii se constată că doar parametrul a
este semnificativ diferit de zero pentru un prag de semnificaţie α = 0,05 , iar
parametrul b poate fi acceptat ca semnificativ pentru un prag de semnicaţie
α = 0,20 .
În vederea verificării semnificaţiei raportului de corelaţie se
calculează valoarea acestuia, după care se aplică testul Fisher-Snedecor:

R1 = 1−
∑ uˆ 2
1t
= R12 = 0,300
∑ (C − C )
2
t

R12 0,0902
Fc = (n − k − 1) ⋅ = 22 ⋅ = 2,1802
1 − R12
1 − 0,0902
(vezi tabelul afişat de programul EViews)

Din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor, în funcţie de un prag de

semnificaţie de 5% şi de numărul gradelor de libertate, v1 = k = 1 şi
v 2 = n − k − 1 = 22 , se preia valoarea F0, 05;1; 22 = 4,30 .
Cum Fc = 2,1802 < F0, 05;1; 22 = 4,30 , rezultă că valoarea raportului de
corelaţie este nesemnificativă, deci rezultatele obţinute în cazul acestui
model sunt nesemnificative.
a 2 ) Modelul de la punctul a1 ) este sub formă structurală şi este
format din trei variabile - două variabile endogene, Ct şi Vt , şi o variabilă
exogenă I t . Prima ecuaţie a modelului este corect identificată, deoarece
numărul variabilelor absente (una - I t ) este egal cu numărul variabilelor
endogene minus unu (1 = 2 − 1) . În acest caz, parametrii modelului se pot
estima:
- prin metoda regresiei indirecte aplicată ecuaţiilor modelului sub
formă redusă;
 Econometrie. Studii de caz

- prin aplicarea M.C.M.M.P. în două faze.

Metoda regresiei indirecte se utilizează atunci când modelul cu
ecuaţii multiple în forma structurală este corect identificat. Se calculează
modelul sub formă redusă, după care se aplică M.C.M.M.P. fiecărei ecuaţii
a modelului, obţinându-se estimatorii formei reduse a modelului. Ultima
operaţie constă în identificarea modelului, adică pe baza estimatorilor
formei reduse se calculează estimatorii formei structurale.
Pornind de la forma structurală a modelului, modelul sub formă
redusă se obţine în urma efectuării următoarelor operaţii:

⎧Ct = a + bVt + ut (1)

⎨
⎩Vt = Ct + I t ( 2)

- pentru a aduce prima ecuaţie la forma redusă se înlocuieşte ecuaţia

(2) în ecuaţia (1):

C t = a + b ⋅ (C t + I t ) + u t ⇒ C t ⋅ (1 − b ) = a + b ⋅ I t + u t

a b 1
Ct = + ⋅ It + ⋅ ut
1− b 1− b 1− b

- pentru a aduce a doua ecuaţie la forma redusă se înlocuieşte ecuaţia

(1) în ecuaţia (2):

Vt = a + b ⋅ Vt + I t + u t ⇒ Vt ⋅ (1 − b ) = a + I t + u t

a 1 1
Vt = + ⋅ It + ⋅ ut
1− b 1− b 1− b

Se fac următoarele notaţii:

a
α=
1− b
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

b
β1 =
1− b

1
β2 =
1− b

ut
zt =
1− b

În final, modelul în formă redusă devine:

⎧C t = α + β `1 ⋅ I t + z t (3)
⎨
⎩Vt = α + β 2 ⋅ I t + z t (4 )

În continuare, se aplică M.C.M.M.P. fiecărei ecuaţii în parte şi se

estimează parametrii α , β 1 , β 2 .
Pentru ecuaţia (3), aplicarea M.C.M.M.P. constă în:

( ) (
F αˆ , βˆ1 = min ∑ C t − αˆ − βˆ1 I t
t
)
2

F ′(αˆ ) = 0 ⇒ nαˆ + βˆ1 ∑ I t = ∑ C t

( )
F ′ βˆ1 = 0 ⇒ αˆ ∑ I t + βˆ1 ∑ I t2 = ∑ C t I t

Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 698,34 17,976 38,849 0,0000
It -0,4006 0,0762 -5,2584 0,0000
R-squared 0,5569 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared 0,5368 S.D. dependent var 72,3846
 Econometrie. Studii de caz

S.E. of regression 49,2659 Akaike info criterion 10,7120

Sum squared resid 53396,82 Schwarz criterion 10,8102
Log likelihood -126,5440 F-statistic 27,6509
Durbin-Watson stat 0,4779 Prob(F-statistic) 0,0000

Cˆ t = 698,34 − 0,4006 ⋅ I t ; R2 = 0,7463

(17,976) (0,0762) d = 0,48
s zˆ = 49,2659

În cazul acestei ecuaţii se constată existenţa fenomenului de

autocorelare a erorilor, care poate fi ignorat. Estimatorii parametrilor
modelului sunt semnificativ diferiţi de zero pentru un prag de semnificaţie
de 5%, modelul fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie.
Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, ẑ t sunt
prezentate în cadrul tabelului 2.9.3. (utilizând pachetul de programe
EViews):
Tabelul 2.9.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t ẑ t (graficul reziduurilor)
531,600 589,107 -57,5071 | * | . |
545,000 593,874 -48,8737 | * | . |
535,100 577,371 -42,2708 | .* | . |
523,700 552,977 -29,2769 | . * | . |
551,300 542,562 8,73758 | . |* . |
551,900 543,083 8,81685 | . |* . |
553,400 534,712 18,6885 | . |* . |
570,200 538,357 31,8434 | . | *. |
614,600 558,064 56,5360 | . | * |
624,200 584,340 39,8595 | . | *. |
679,500 626,880 52,6204 | . | * |
599,400 639,297 -39,8968 | .* | . |
566,600 652,515 -85,9152 | * . | . |
574,000 651,354 -77,3536 | * . | . |
598,600 650,432 -51,8323 | * | . |
658,100 653,797 4,30303 | . |* . |
701,500 659,084 42,4157 | . | *. |
669,800 665,934 3,86617 | . * . |
677,200 683,278 -6,07793 | . *| . |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Actual Fitted Residual Residual Plot

Ct Ĉ t ẑ t (graficul reziduurilor)
660,300 679,993 -19,6934 | . *| . |
669,500 677,830 -8,33036 | . *| . |
710,400 677,750 32,6498 | . | *. |
731,700 671,341 60,3587 | . | .* |
782,200 675,868 106,332 | . | . *|

Pentru ecuaţia (4), aplicarea M.C.M.M.P. constă în:

( ) (
F αˆ ; βˆ 2 = min ∑ V t − αˆ − βˆ 2 I t
t
)2

F ′(αˆ ) = 0 ⇒ nαˆ + βˆ 2 ∑ I t = ∑V t

( )
F ′ βˆ 2 = 0 ⇒ αˆ ∑ I t + βˆ 2 ∑ I t2 = ∑V t I t

Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: Vt
Method: Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 698,33 17,975 38,851 0,0000
It 0,5995 0,0762 7,8703 0,0000
R-squared 0,7379 Mean dependent var 815,5833
Adjusted R-squared 0,7260 S.D. dependent var 94,1118
S.E. of regression 49,2629 Akaike info criterion 10,7119
Sum squared resid 53390,30 Schwarz criterion 10,8101
Log likelihood -126,5425 F-statistic 61,9414
Durbin-Watson stat 0,4779 Prob(F-statistic) 0,0000

Vˆt = 698,33 + 0,5995 ⋅ I t ; R3 = 0,859

(17,975) (0,0762) d = 0,48
s zˆ = 49,2629
 Econometrie. Studii de caz

În cazul acestei ecuaţii se constată existenţa fenomenului de

autocorelare a erorilor, care poate fi ignorat. Estimatorii parametrilor
modelului sunt semnificativ diferiţi de zero pentru un prag de semnificaţie
de 5%, modelul fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie.
Valorile estimate ale variabilei Vt şi ale variabilei reziduale, ẑ t sunt
prezentate în cadrul tabelului 2.9.4. (utilizând pachetul de programe
EViews):

Tabelul 2.9.4
Actual Fitted Residual Residual Plot
Vt Vˆt ẑ t (graficul reziduurilor)
804,300 861,806 -57,5056 | * | . |
805,800 854,672 -48,8718 | * | . |
837,100 879,370 -42,2703 | .* | . |
886,600 915,878 -29,2785 | . * | . |
940,200 931,465 8,73508 | . |* . |
939,500 930,686 8,81440 | . |* . |
961,900 943,215 18,6853 | . |* . |
969,600 937,759 31,8406 | . | *. |
964,800 908,265 56,5349 | . | * |
908,800 868,939 39,8606 | . | *. |
857,900 805,275 52,6252 | . | * |
746,800 786,691 -39,8910 | .* | . |
681,000 766,908 -85,9082 | * . | . |
691,300 768,647 -77,3467 | * . | . |
718,200 770,026 -51,8255 | * | . |
769,300 764,990 4,3101 | . |* . |
799,500 757,077 42,4232 | . | *. |
750,700 746,826 3,8742 | . * . |
714,800 720,868 -6,0683 | . *| . |
706,100 725,784 -19,6840 | . *| . |
720,700 729,021 -8,32121 | . *| . |
761,700 729,141 32,5589 | . | *. |
799,100 738,733 60,3672 | . | .* |
838,300 731,959 106,341 | . | . *|
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

După estimarea parametrilor modelului în formă redusă urmează

identificarea modelului, adică estimarea parametrilor a$ şi b$ din modelul în
formă structurală.

Estimarea acestora se deduce din notaţiile efectuate anterior:

aˆ αˆ 698,33
αˆ = ⇒ aˆ = = = 1164,9
1 − bˆ βˆ 2 0,5995
bˆ βˆ − 0,4006
βˆ1 = ⇒ bˆ = 1 = = −0,6682
ˆ
1− b ˆ
β2 0,5995
1
βˆ 2 =
1 − b̂

Deci, ecuaţia estimată a consumului final real, în formă structurală,

este următoarea:

Cˆ t = 1164,9 − 0,6682 ⋅ Vt

Verificarea ipotezei de independenţă a erorilor se realizează analog,

respectiv, valoarea calculată a variabilei d este egală cu:

∑ (uˆ 2t − uˆ 2t −1 )
2

71024,5754
d= t =2
n
= = 0,4781 ≅ 0,48
148565,6113
∑ uˆ
t =1
2
2t

Din tabela distribuţiei Durbin - Watson, în funcţie de un prag de

semnificaţie α = 0,05 , de numărul variabilelor explicative k = 1 şi de
numărul de observaţii n = 24 se preiau valorile teoretice d 1 = 1,27 şi
d 2 = 1,45 . Comparând valoarea calculată a variabilei d cu cele două valori
teoretice se constată că 0 < d = 0,48 < d1 = 1,27 , interval ce corespunde
situaţiei de autocorelaţie pozitivă, care, în acest caz, va fi ignorată.
 Econometrie. Studii de caz

În mod analog se testează semnificaţia parametrilor a$ şi b$ :

1 1
s u2ˆ2 =
n − k −1
∑ uˆ 22t =
22
⋅ 148565,6113 = 6752,9823 ⇒ suˆ 2 = 82,1765

⎛1 ⎞
V2 ⎟ = 6752,9823⋅ ⎛⎜ 1 + 815,5864 ⎞⎟ = 149,4463
2
saˆ = su2ˆ2 ⋅ ⎜ + ⎜ 24 203690,7942 ⎟
⎜n
∑ (Vt − V ) ⎟⎠
2
⎝ ⎝ ⎠

s u2ˆ2 6752,9823
s bˆ = = = 0,1821
∑ (V −V )
2
t
203690,7942

aˆ 1164,9
t aˆ = = = 7,7947 > t 0,05; 22 = 2,074
s aˆ 149,4463

bˆ − 0,6682
t bˆ = = = 3,6697 > t 0,05; 22 = 2,074
sbˆ 0,1821

∑ (C − Cˆ ) = 1 − 148565,6113 = −0,2329
2
t
R 2
= 1−
∑ (C − C )
4 2
120501,4088
t

∑ (Cˆ − C )
2
t
sC2 V k 90939,7482
Fc = = = = 13,4666 > F0,05;1; 22 = 4,30
∑ (C )
2 2
s u2 − Cˆ 6752,9823
t

n − k −1

Deci, şi în acest caz, estimatorii parametrilor modelului sunt

semnificativ diferiţi de zero pentru un prag de semnificaţie de 5%, modelul
fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Modelul estimat prin metoda regresiei indirecte este:

Cˆ t = 1164,9 − 0,6682 ⋅ Vt ; R42 = −0,2329

(149,4463) (0,1821) d = 0,48
s uˆ2 = 82,1765

a3 ) Estimarea parametrilor modelului prin aplicarea M.C.M.M.P. în

două faze constă în:
Faza I: Se regresează variabila endogenă (Vt ) , care este pe post de
variabilă exogenă în ecuaţia (1) a modelului, în funcţie de variabila exogenă
It :
Vt = c + d ⋅ I t + wt

Cei doi parametrii c şi d se estimează cu ajutorul M.C.M.M.P.:

( ) (
F cˆ, dˆ = min ∑ V t − cˆ − dˆI t
t
)
2

F ′(cˆ ) = 0 ⇒ ncˆ + dˆ ∑ I t = ∑V t
()
F ′ dˆ = 0 ⇒ cˆ ∑ I t + dˆ ∑ I t2 = ∑V t I t

Ca urmare a faptului că valorile estimate ale parametrilor acestui

model sunt identice cu valorile estimate ale parametrilor α şi β 2 , obţinute
cu ajutorul metodei regresiei indirecte, rezultatele estimării vor fi şi ele
identice, respectiv:

Vˆt = 698,33 + 0,5995 ⋅ I t ; R3 = 0,859

(17,975) (0,0762) d = 0,48
s wˆ = 49,2629

Faza II: În ecuaţia (1) a modelului, variabila Vt - PIB-ul real - se

( )
introduce cu valorile estimate în faza I Vˆt - vezi tabelul 2.9.4., coloana 2.
 Econometrie. Studii de caz

Rezultă ecuaţia: C t = a + b ⋅ Vˆt + u t , ai cărei parametrii se estimează tot cu

ajutorul M.C.M.M.P.:

( ) (
F aˆ, bˆ = min ∑ C t − aˆ − bˆVˆt
t
)
2

F ′(aˆ ) = 0 ⇒ naˆ + bˆ ∑Vˆt = ∑ C t

()
F ′ bˆ = 0 ⇒ aˆ ∑Vˆt + bˆ ∑Vˆt 2 = ∑ C tVˆt

Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Date: 04/06/05 Time: 01:14
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1164,9 104,1213 11,1883 0,0000
Vˆt -0,6682 0,1271 -5,2584 0,0000
R-squared 0,5569 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared 0,5368 S.D. dependent var 72,3846
S.E. of regression 49,2659 Akaike info criterion 10,7120
Sum squared resid 53396,83 Schwarz criterion 10,8102
Log likelihood -126,5440 F-statistic 27,6509
Durbin-Watson stat 0,4779 Prob(F-statistic) 0,0000

Cˆ t = 1164,9 − 0,6682 ⋅ Vˆt ; R5 = 0,7463

(104,1213) (0,1271) d = 0,48
s uˆ3 = 49,2659

Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, uˆ 3t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.9.5. (utilizând pachetul de programe
EViews).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.9.5
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t uˆ 3t (graficul reziduurilor)
531,6 589,107 -57,5071 | * | . |
545,0 593,874 -48,8737 | * | . |
535,1 577,371 -42,2708 | .* | . |
523,7 552,977 -29,2769 | . * | . |
551,3 542,562 8,7376 | . |* . |
551,9 543,083 8,8169 | . |* . |
553,4 534,712 18,6885 | . |* . |
570,2 538,357 31,8434 | . | *. |
614,6 558,064 56,5360 | . | * |
624,2 584,340 39,8596 | . | *. |
679,5 626,880 52,6204 | . | * |
599,4 639,297 -39,8968 | .* | . |
566,6 652,515 -85,9152 | * . | . |
574,0 651,354 -77,3536 | * . | . |
598,6 650,432 -51,8323 | * | . |
658,1 653,797 4,3030 | . |* . |
701,5 659,084 42,4157 | . | *. |
669,8 665,934 3,8662 | . * . |
677,2 683,278 -6,0779 | . *| . |
660,3 679,993 -19,6934 | . *| . |
669,5 677,830 -8,3304 | . *| . |
710,4 677,750 32,6497 | . | *. |
731,7 671,341 60,3587 | . | .* |
782,2 675,868 106,332 | . | . *|

Programul EViews oferă posibilitatea estimării parametrilor unui

model cu ecuaţii simultane, atât prin M.C.M.M.P. în două faze, cât şi prin
construirea unui sistem de ecuaţii care permite estimarea parametrilor atât
prin M.C.M.M.P. în două faze, cât şi prin M.C.M.M.P. în trei faze.
 Econometrie. Studii de caz

Astfel, rezultatele afişate de programul EViews în urma aplicării

M.C.M.M.P. în două faze sunt următoarele:

Dependent Variable: C t
Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Instrument list: It
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1164,9 173,6883 6,7071 0,0000

Vt -0,6682 0,2120 -3,1523 0,0046
R-squared -0,2330 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared -0,2890 S.D. dependent var 72,3846
S.E. of regression 82,1822 Sum squared resid 148585,90
F-statistic 9,9368 Durbin-Watson stat 0,4779
Prob(F-statistic) 0,0046

Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, û t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.9.6.:

Tabelul 2.9.6
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t ût (graficul reziduurilor)
531,600 627,531 -95,9309 | * | . |
545,000 626,529 -81,5287 | * | . |
535,100 605,615 -70,5148 | .* | . |
523,700 572,540 -48,8401 | . * | . |
551,300 536,726 14,5741 | . |* . |
551,900 537,194 14,7064 | . |* . |
553,400 522,226 31,1736 | . |* . |
570,200 517,081 53,1185 | . | *. |
614,600 520,289 94,3113 | . | * |
624,200 557,707 66,4934 | . | *. |
679,500 591,717 87,7833 | . | * |
599,400 665,951 -66,5510 | .* | . |
566,600 709,917 -143,317 | * . | . |
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Actual Fitted Residual Residual Plot

Ct Ĉ t ût (graficul reziduurilor)
574,000 703,035 -129,035 | * . | . |
598,600 685,061 -86,4608 | * | . |
658,100 650,917 7,18294 | . |* . |
701,500 630,738 70,7618 | . | *. |
669,800 663,345 6,45488 | . * . |
677,200 687,333 -10,1326 | . *| . |
660,300 693,146 -32,8458 | . *| . |
669,500 683,390 -13,8904 | . *| . |
710,400 655,995 54,4048 | . | *. |
731,700 631,005 100,695 | . | .* |
782,200 604,813 177,387 | . | . *|

O altă modalitate de estimare a unui model cu ecuaţii simultane cu

ajutorul programului EViews constă în construirea sistemului de ecuaţii
corespunzător modelului în formă structurală şi în estimarea acestuia fie cu
ajutorul M.C.M.M.P. în două faze (vezi SYSTEM01), fie cu ajutorul
M.C.M.M.P. în trei faze19 (vezi SYSTEM02):

System: SYSTEM01
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Total system (balanced) observations 24
Instruments: It C
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) 1164,9 173,6883 6,7071 0,0000
C(2) -0,6682 0,2120 -3,1523 0,0046
Determinant residual covariance 6191,080

Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 24
R-squared -0,2330 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared -0,2890 S.D. dependent var 72,3846
S.E. of regression 82,1822 Sum squared resid 148585,90

19
Vezi E. Pecican, O. Tănăsoiu, A. I. Iacob, Modele econometrice, Bucureşti, Editura ASE,
2001, p. 205-206.
 Econometrie. Studii de caz

Durbin-Watson stat 0,4779

Matricea varianţelor şi covarianţelor reziduurilor, în cazul aplicării
M.C.M.M.P. în două faze, este următoarea:

⎛ 30167,6413 − 36,6440 ⎞
V = ⎜⎜ ⎟
⎝ − 36,6440 0,0449 ⎟⎠

System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Total system (balanced) observations 24
Instruments: : It C
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) 1164,9 166,2939 7,0053 0,0000
C(2) -0,6682 0,2029 -3,2924 0,0033
Determinant residual covariance 6191,080

Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 24
R-squared -0,2330 Mean dependent var 619,9917
Adjusted R-squared -0,2890 S.D. dependent var 72,3846
S.E. of regression 82,1822 Sum squared resid 148585,90
Durbin-Watson stat 0,4779

În cazul aplicării M.C.M.M.P. în trei faze, matricea varianţelor şi

covarianţelor reziduurilor este următoarea:

⎛ 27653,67 − 33,5903 ⎞
V = ⎜⎜ ⎟
⎝ − 33,5903 0,0412 ⎟⎠

Rezultatele obţinute în urma aplicării M.C.M.M.P. în două faze şi a

M.C.M.M.P. în trei faze în cazul sistemului de ecuaţii indică faptul că
ipotezele corespunzătoare M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaţia erorilor
poate fi neglijată), iar estimatorii parametrilor sunt semnificativ diferiţi de
zero pentru un prag de semnificaţie de 5%, modelul fiind şi el semnificativ
pentru acelaşi prag de semnificaţie.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Modelul fiind corect identificat, estimarea parametrilor s-a făcut atât

cu metoda regresiei indirecte ( a 2 ), cât şi cu M.C.M.M.P. în două faze ( a3 ).
Comparând rezultatele obţinute se constată că ele sunt identice.
b) Rata marginală a consumului final real în funcţie de PIB b$ a ()
fost estimată pe baza aceluiaşi model econometric, utilizând trei procedee de
estimare a parametrilor. În urma efectuării calculelor s-au obţinut
următoarele valori ale ratei marginale a consumului final:
a1 ) bˆ = −0,231 . Deoarece valoarea acestui parametru este
semnificativă numai în cazul utilizării unui prag de semnificaţie α = 0,20 ,
se confirmă astfel faptul că aplicarea directă a M.C.M.M.P. asupra ecuaţiei
modelului în formă structurală conduce la obţinerea de estimatori deplasaţi,
nesemnificativi.
a ) = a ) bˆ = −0,6682 pentru metoda regresiei indirecte şi
2 3

M.C.M.M.P. în două faze, care conduc la aceleaşi rezultate, modelul fiind

corect identificat. Semnificaţia acestui indicator este următoarea: în perioada
1980-2002, la o creştere cu un miliard de lei a PIB-ului real, consumul final
real a scăzut cu aproximativ 0,7 miliarde lei, ceea ce contravine teoriei
economice.
Se constată astfel o inadvertenţă, respectiv, pe de o parte, aceste
modele pot fi acceptate ca semnificative din punct de vedere al testelor
statistice, iar, pe de altă parte, sensul dependenţei consumului final real de
factorul său de influenţă, reliefat de semnul algebric al estimatorului
parametrului corespunzător acestuia, este în contradicţie cu teoria
economică. Această inadvertenţă constă în faptul că PIB-ul real exercită o
influenţă negativă asupra consumului final real.
Datorită discrepanţelor dintre valorile estimatorilor şi teoria
economică s-a renunţat la continuarea utilizării modelului în scopuri
prospective. Acest lucru nu înseamnă că modelul prezintă deficienţe de
specificare ci, mai curând, rezultatele contradictorii provin atât din
dificultatea construirii unor serii lungi de date, cât şi ca urmare a măsurilor
inconsecvente de politică economică adoptate în perioada de tranziţie a
României.
 Econometrie. Studii de caz

2.1.10 Modelul dinamic al lui Keynes

Dinamica principalilor indicatori macroeconomici, exprimaţi în mld.

lei preţuri comparabile (1990=100), în România, în perioada 1980-2003, se
prezintă în tabelul următor:
Tabelul 2.10.1
mld. lei (1990=100)
Consumul
Consumul final real al
final real al PIB-ul real Investiţii reale
Ani adm. publice
populaţiei ( Vt ) ( It )
( Gt )
( Ct )
0 1 2 3 4=3-1-2
1980 433,3 98,3 804,3 272,7
1981 442,1 102,9 805,8 260,8
1982 436,3 98,8 837,1 302,0
1983 433,1 90,6 886,6 362,9
1984 450,1 101,2 940,2 388,9
1985 442,0 109,9 939,5 387,6
1986 448,1 105,3 961,9 408,5
1987 472,1 98,1 969,6 399,4
1988 513,2 101,4 964,8 350,2
1989 516,6 107,6 908,8 284,6
1990 557,7 121,8 857,9 178,4
1991 467,4 132,0 746,8 147,4
1992 432,1 134,5 681,0 114,4
1993 435,9 138,1 691,3 117,3
1994 447,3 151,3 718,2 119,6
1995 505,3 152,8 769,3 111,2
1996 545,7 155,8 799,5 98,0
1997 525,7 144,1 750,7 80,9
1998 586,2 91,0 714,8 37,6
1999 579,8 80,5 706,1 45,8
2000 582,3 87,2 720,7 51,2
2001 610,7 99,7 761,7 51,3
2002 629,1 102,6 799,1 67,4
2003 673,7 108,5 838,3 56,0
Notă: Indicatorii sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al
Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final real al populaţiei şi consumul final
real al administraţiei publice au fost deflaţionate cu ajutorul deflatorului consumului final real al
populaţiei exprimat în preţuri constante (1990 = 100), respectiv cu deflatorul consumuli final real
al administraţiei publice, datele provenind de la Ministerul Prognozei şi Dezvoltării, iar PIB-ul a
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante (1990 = 100), obţinut în
urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR.
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p.
370-371, Anuarului Statistic al României 1996, INS, Bucureşti, 1997, p. 364-365, Anuarului
Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 284, Raportului Anual 1999, BNR, Bucureşti,
2000, p. 8*-9, Raportului Anual 2002, BNR, Bucureşti, 2003, p. 4*-5*, Comunicatului de Presă al
INS nr.11/26.02.2004, Dobrescu, E., Macromodels of the Romanian Transition Economy, Second
Edition, Editura Expert, Bucharest, 1998, p. 184.

Să se caracterizeze dezvoltarea economică a României în perioada

1980-2003 cu ajutorul unui model econometric cu ecuaţii multiple.

Rezolvare:

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, dezvoltarea economică a

României în perioada 1980-2003 se poate face cu ajutorul unui model
econometric cu ecuaţii multiple a cărui formă structurală este următoarea:

⎧C t = a 0 + a1Vt + u1t (1)

⎪
⎨ I t = b0 + b1Vt + b2Vt −1 + u 2t (2 )
⎪V = C + I + G (3)
⎩ t t t t

Modelul de mai sus prezintă câteva particularităţi cum ar fi:

- prima ecuaţie descrie o relaţie de comportament a consumatorilor;
- ecuaţia (2) reprezintă tot o relaţie de comportament, descriind
politica investiţională practicată în perioada 1980-2003, dar având un
caracter dinamic datorită includerii variabilelor decalate care imprimă
această trăsătură şi modelului cu ecuaţii multiple;
- ecuaţia (3) reprezintă o relaţie de identitate economică.
Modelul cu ecuaţii multiple conţine cinci variabile, dintre care trei
variabile sunt endogene ( Ct , I t , Vt ) şi două variabile exogene ( Gt ,Vt −1 ) .
Discuţia econometrică a modelului cu ecuaţii multiple relevă că
modelul este supraidentificat deoarece:
- în ecuaţia (1), numărul variabilelor absente este egal cu 3, număr
superior numărului de variabile endogene minus unu (3-1), ceea ce
înseamnă că ecuaţia este supraidentificată;
 Econometrie. Studii de caz

- chiar dacă ecuaţia (2) este corect identificată ( 2 = 3 − 1) , modelul

este supraidentificat datorită ecuaţiei (1).
Având această particularitate, estimarea parametrilor modelului se
va face cu ajutorul M.C.M.M.P. aplicată în două faze.
Faza I. Variabila Vt , care este endogenă în ecuaţia (3), dar exogenă
în ecuaţiile (1) şi (2), se va regresa în funcţie de variabilele exogene Vt −1 şi
Gt , rezultând ecuaţia:

Vt = α + β ⋅ Vt −1 + ℘⋅ Gt + z t

Se aplică M.C.M.M.P. în vederea estimării parametrilor α , β ,℘ şi a

calculării valorilor estimate ale variabilei Vt :

( ) ( )
24
ˆ = min ∑ Vt − αˆ − βˆVt −1 − ℘
2
F αˆ , βˆ ,℘ ˆ Gt
t =2

( )
24
F ′(αˆ ) = 0 ⇒ 2 ⋅ ∑ Vt − αˆ − βˆVt −i − ℘
ˆ Gt ⋅ (− 1) = 0
t =2
24 24 24
⇒ (n − 1) ⋅ αˆ + βˆ ∑ Vt −1 + ℘
ˆ ∑ Gt = ∑ Vt
t =2 t =2 t =2

() ( )
24
ˆ Gt ⋅ (− Vt −1 ) = 0
F ′ βˆ = 0 ⇒ 2 ⋅ ∑ Vt − αˆ − βˆVt −1 − ℘
t =2
24 24 24 24
⇒ αˆ ∑ Vt −1 + βˆ ∑ Vt −21 + ℘
ˆ ∑ GtVt −1 = ∑ VtVt −1
t =2 t =2 t =2 t =2

( )
24
F ′(℘
ˆ ) = 0 ⇒ 2 ⋅ ∑ Vt − αˆ − βˆVt −1 − ℘
ˆ Gt ⋅ (− Gt ) = 0
t =2
24 24 24 24
⇒ αˆ ∑ Gt + βˆ ∑ GtVt −1 + ℘
ˆ ∑ Gt2 = ∑ Vt Gt
t =2 t =2 t =2 t =2
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

de unde rezultă sistemul de ecuaţii normale:

⎧ 24 24 24

⎪(n − 1) ⋅ α
ˆ + β ∑
ˆ V +℘
t −1
ˆ ∑ G t = ∑ Vt
⎪ t =2 t =2 t =2

⎪ 24 24 24 24

⎨ ∑ t −1
α + ˆ
β ∑ + ˆ
℘ ∑ = ∑
2
ˆ V Vt −1 G V
t t −1 VtVt −1
⎪ t = 2 t = 2 t = 2 t = 2
⎪ 24 24 24 24
⎪αˆ ∑ Gt + βˆ ∑ GtVt −1 + ℘ ˆ ∑ Gt2 = ∑ Vt Gt
⎩ t =2 t =2 t =2 t =2

În vederea estimării parametrilor α$ , β$ şi ℘

$ şi a valorilor V$t s-a
utilizat programul EViews, rezultatele obţinute fiind următoarele:

Dependent Variable: Vt
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 157,1714 104,9035 1,4982 0,1497
Vt − 1 0,8708 0,0999 8,7198 0,0000
Gt -0,4437 0,4239 -1,0469 0,3076
R-squared 0,8136 Mean dependent var 816,0739
Adjusted R-squared 0,7950 S.D. dependent var 96,1955
S.E. of regression 43,5558 Akaike info criterion 10,5071
Sum squared resid 37942,23 Schwarz criterion 10,6552
Log likelihood -117,8313 F-statistic 43,6549
Durbin-Watson stat 0,7013 Prob(F-statistic) 0,0000

Vˆt = 157,1714 + 0,8708 Vt −1 − 0,4437 Gt R1 = 0,902

(104,9035) (0,0999) (0,4239) d = 0,70
s zˆ = 43,5558
 Econometrie. Studii de caz

Valorile estimate ale variabilei Vt şi ale variabilei reziduale, ẑ t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.10.2. (utilizând pachetul de programe
EViews):
Tabelul 2.10.2
Actual Fitted Residual Residual Plot
Vt Vˆt ẑ t (graficul reziduurilor)
805,8 811,912 -6,1123 | . *| . |
837,1 815,038 22,0621 | . | *. |
886,6 845,933 40,6667 | . | * |
940,2 884,335 55,8647 | . | .* |
939,5 927,151 12,3492 | . |* . |
961,9 928,582 33,3176 | . | *. |
969,6 951,284 18,3162 | . |* . |
964,8 956,525 8,2752 | . |* . |
908,8 949,594 -40,7936 | * | . |
857,9 894,526 -36,6264 | .* | . |
746,8 845,675 -98,8753 |* . | . |
681 747,818 -66,8176 | * . | . |
691,3 688,92 2,3800 | . * . |
718,2 692,032 26,1680 | . | *. |
769,3 714,792 54,5085 | . | .* |
799,5 757,959 41,5407 | . | * |
750,7 789,45 -38,7500 | * | . |
714,8 770,517 -55,7168 | *. | . |
706,1 743,914 -37,8136 | * | . |
720,7 733,364 -12,6643 | . *| . |
761,7 740,532 21,1685 | . | *. |
799,1 774,948 24,1516 | . | *. |
838,3 804,899 33,4010 | . | *. |

În cazul acestei ecuaţii se constată existenţa fenomenului de

autocorelare a erorilor, care poate fi ignorat. Estimatorii parametrilor
modelului sunt nesemnificativi (pot fi acceptaţi ca semnificativi pentru un
prag de semnificaţie α = 0,40 ), cu excepţia estimatorului parametrului
corespunzător PIB-ului decalat cu o perioadă, care este semnificativ diferit
de zero pentru un prag de semnificaţie de 5%, modelul fiind semnificativ
pentru un prag de semnificaţie de 5%.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Faza II. Deoarece variabila endogenă Vt (vezi ecuaţia (3)) este

variabilă exogenă în ecuaţiile (1) şi (2), în aceste ecuaţii ea se va introduce
( )
cu valorile estimate în faza I V$ - vezi tabelul 2.10.2., coloana 2.
t

Estimarea parametrilor ecuaţiilor (1) şi (2) se va face cu ajutorul

M.C.M.M.P. aplicate fiecărei ecuaţii:

C t = a 0 + a1 ⋅ Vˆt + u1t (1)

I t = b0 + b1 ⋅ Vˆt + b2 ⋅ Vt −1 + u 2t (2)

Estimatorii ecuaţiei (1), a$ 0 şi a$ 1 , rezultă în urma aplicării

M.C.M.M.P.:

( )
24
F (aˆ 0 , aˆ1 ) = min ∑ C t − aˆ 0 − aˆ1Vˆt
2

t =2

24 24
F ′(aˆ 0 ) = 0 ⇒ (n − 1) ⋅ aˆ 0 + aˆ1 ∑ Vˆt = ∑ C t
t =2 t =2

24 24 24
F ′(aˆ1 ) = 0 ⇒ aˆ 0 ∑ Vˆt + aˆ1 ∑ Vˆt 2 = ∑ C tVˆt
t =2 t =2 t =2

În cazul ecuaţiei (1), calculele au fost efectuate cu ajutorul

programului EViews, rezultând următoarele valori:

Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 658,7968 147,3206 4,4719 0,0002
Vˆ
t -0,1822 0,1796 -1,0147 0,3218
R-squared 0,0467 Mean dependent var 510,1087
Adjusted R-squared 0,0013 S,D, dependent var 73,1256
S.E. of regression 73,0763 Akaike info criterion 11,5038
 Econometrie. Studii de caz

Sum squared resid 112143,10 Schwarz criterion 11,6026

Log likelihood -130,2940 F-statistic 1,0297
Durbin-Watson stat 0,2747 Prob(F-statistic) 0,3218

Cˆ t = aˆ 0 + aˆ1 ⋅ Vˆt = 658,7968 − 0,1822 Vˆt ; R2 = 0,2162

(s ) (s )
a$ 0 a$1 (147,3206) (0,1796) d = 0,27
s uˆ1 = 73,0763

Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, uˆ1t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.10.3. (utilizând pachetul de programe
EViews).
Tabelul 2.10.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t uˆ1t (graficul reziduurilor)
442,1 510,867 -68,7669 | * | . |
436,3 510,297 -73,9975 | * | . |
433,1 504,668 -71,5683 | * | . |
450,1 497,672 -47,5715 | .* | . |
442,0 489,871 -47,8706 | .* | . |
448,1 489,61 -41,5097 | .* | . |
472,1 485,474 -13,3735 | . *| . |
513,2 484,519 28,6814 | . |* . |
516,6 485,782 30,8185 | . |* . |
557,7 495,815 61,8853 | . | * |
467,4 504,715 -37,3153 | .* | . |
432,1 522,545 -90,4449 | *. | . |
435,9 533,276 -97,3760 | *. | . |
447,3 532,709 -85,4090 | *. | . |
505,3 528,562 -23,2623 | . *| . |
545,7 520,697 25,0029 | . |* . |
525,7 514,96 10,7404 | . |* . |
586,2 518,409 67,7908 | . | * |
579,8 523,256 56,5437 | . | *. |
582,3 525,178 57,1217 | . | *. |
610,7 523,872 86,8275 | . | .* |
629,1 517,602 111,4980 | . | . * |
673,7 512,145 161,5550 | . | . *|
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

În vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se aplică

testul Durbin - Watson, care constă în calcularea variabilei d cu ajutorul
relaţiei:
n

∑ (uˆ 2t − uˆ 2t −1 )
2

d= t =3
n
= 0,27
∑ uˆ
t =2
2
2t

Din tabela distribuţiei Durbin - Watson, în funcţie de un prag de

semnificaţie α = 0,05 , de numărul variabilelor explicative k = 1 şi de
numărul de observaţii n = 23 se preiau valorile teoretice d 1 = 1,26 şi
d 2 = 1,44 . Comparând valoarea calculată a variabilei d cu cele două valori
teoretice se constată că 0 < d = 0,27 < d 1 = 1,26 , interval ce corespunde
situaţiei de autocorelaţie pozitivă, care, în acest caz, va fi ignorată.
Estimatorii a$ 0 şi a$ 1 sunt semnificativ diferiţi de zero, cu un prag de
semnificaţie α = 0,05 , dacă se verifică următoarele relaţii:

aˆ 0 157,355
t aˆ0 = > tα ;n − k −1 ⇔ t aˆ0 = = 2,2779 > t 0, 05; 21 = 2,080
s aˆ0 69,08

aˆ1 − 0,1822
t aˆ1 = = = 1,0147 > t 0, 40; 21 = 0,859
s aˆ1 0,1796

În urma efectuării calculelor de mai sus se constată faptul că doar

estimatorul a$ 0 este semnificativ diferit de zero, cu un prag de semnificaţie
α = 0,05 , în timp ce estimatorul a$ 1 poate fi acceptat ca semnificativ pentru
un prag de semnificaţie α = 0,40 .
Verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie:
R 12
Fc = (n − k − 1) ≥ Fα ;k ;(n − k −1)
1 − R 12
 Econometrie. Studii de caz

0,0467
Fc = 21 ⋅ = 1,0297 < F0,05;1; 21 = 4,32
1 − 0,0467

Pe baza rezultatului obţinut se constată că raportul de corelaţie este

nesemnificativ.

În cazul ecuaţiei (2), utilizând programul EViews, au fost obţinute

următoarele rezultate:

Dependent Variable: It
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -827,5175 219,9338 -3,7626 0,0012
Vˆt 0,9928 1,8495 0,5368 0,5973
Vt −1 0,2573 1,6700 0,1540 0,8791
R-squared 0,6548 Mean dependent var 192,2435
Adjusted R-squared 0,6203 S.D. dependent var 136,8614
S.E. of regression 84,3385 Akaike info criterion 11,8287
Sum squared resid 142259,50 Schwarz criterion 11,9768
Log likelihood -133,0296 F-statistic 18,9670
Durbin-Watson stat 0,3265 Prob(F-statistic) 0,0000

Iˆt = bˆ0 + bˆ1Vˆt + bˆ2Vt −1 = −827,5175 + 0,9928 Vˆt + 0,2573 Vt −1 ; R3 = 0,8092

(s ) (s ) (s )
b$0 b$1 b$2
(219,9338) (1,8495) (1,67 ) d = 0,33
s uˆ2 = 84,3385

Valorile estimate ale variabilei It şi ale variabilei reziduale, uˆ 2t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.10.4. (utilizând pachetul de programe
EViews).
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.10.4
Actual Fitted Residual Residual Plot
It Iˆt uˆ 2t (graficul reziduurilor)
260,8 185,463 75,3368 | . | *. |
302,0 188,952 113,0480 | . | .* |
362,9 227,677 135,2230 | . | . *|
388,9 278,537 110,3630 | . | .* |
387,6 334,833 52,7666 | . | * . |
408,5 336,075 72,4253 | . | *. |
399,4 364,375 35,0247 | . | * . |
350,2 371,559 -21,3594 | . *| . |
284,6 363,443 -78,8433 | .* | . |
178,4 294,366 -115,9660 | *. | . |
147,4 232,772 -85,3721 | * | . |
114,4 107,038 7,3625 | . |* . |
117,3 31,636 85,6637 | . | * |
119,6 37,376 82,2243 | . | *. |
111,2 66,892 44,3084 | . | * . |
98,0 122,894 -24,8945 | . *| . |
80,9 161,928 -81,0276 | .* | . |
37,6 130,577 -92,9767 | * | . |
45,8 94,930 -49,1295 | . * | . |
51,2 82,218 -31,0180 | . * | . |
51,4 93,090 -41,6895 | . * | . |
67,4 137,806 -70,4062 | .* | . |
56,1 177,163 -121,0630 |* . | . |

În vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se aplică

testul Durbin - Watson, care constă în calcularea variabilei d cu ajutorul
relaţiei:

∑ (uˆ 2t − uˆ 2t −1 )
2

d= t =3
n
= 0,33
∑ uˆ
t =2
2
2t

Din tabela distribuţiei Durbin - Watson, în funcţie de un prag de

semnificaţie α = 0,05 , de numărul variabilelor explicative k = 2 şi de
 Econometrie. Studii de caz

numărul de observaţii n = 23 se preiau valorile teoretice d1 = 1,17 şi

d 2 = 1,54 . Comparând valoarea calculată a variabilei d cu cele două valori
teoretice se constată că 0 < d = 0,33 < d1 = 1,17 , interval ce corespunde
situaţiei de autocorelaţie pozitivă, care, în acest caz, va fi ignorată.
Verificarea semnificaţiei estimatorilor:

bˆ0 − 827,5175
t bˆ = > tα ;n − k −1 ⇔ t bˆ = = 3,2626 > t 0,05; 20 = 2,086
0
sbˆ 0
2199,9338
0

bˆ1 0,9928
t bˆ = > tα ;n − k −1 ⇔ t bˆ = = 0,5368 < t 0,05; 20 = 2,086
1
sbˆ 1
1,8495
1

bˆ2 0,2573
t bˆ = > tα ;n − k −1 ⇔ t bˆ = = 0,154 < t 0,05; 20 = 2,086
2
sbˆ 2
1,67
2

Pe baza rezultatelor de mai sus se constată că doar estimatorul b̂0

este semnificativ diferit de zero, cu un prag de semnificaţie α = 0,05 , în
timp ce estimatorii b$1 şi b$2 sunt nesemnificativi ( b$1 poate fi acceptat ca
semnificativ pentru un prag de semnificaţie α = 0,6 ).
Verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie:

n − k − 1 R22
Fc = ⋅ ≥ Fα ;k ;(n − k −1)
k 1 − R22

20 0,6548
Fc = ⋅ = 18,967 > F0.05; 2; 20 = 3,49
2 1 − 0,6548

Se constată astfel că raportul de corelaţie este semnificativ diferit de

zero, cu un prag de semnificaţie α = 0,05 .
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Programul EViews oferă posibilitatea estimării parametrilor unui

model cu ecuaţii simultane, atât prin M.C.M.M.P. în două faze, cât şi prin
construirea unui sistem de ecuaţii care permite estimarea parametrilor atât
prin M.C.M.M.P. în două faze, cât şi prin M.C.M.M.P. în trei faze.
Astfel, rezultatele afişate de programul EViews în urma aplicării
M.C.M.M.P. în două faze asupra ecuaţiei (1) sunt următoarele:

Dependent Variable: Ct
Method: Two-Stage Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Instrument list: Vt-1 Gt
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 658,7968 147,5788 4,4640 0,0002
Vt -0,1822 0,1799 -1,0129 0,3226
R-squared 0,0434 Mean dependent var 510,1087
Adjusted R-squared -0,0022 S.D. dependent var 73,1256
S.E. of regression 73,2044 Sum squared resid 112536,50
F-statistic 1,0261 Durbin-Watson stat 0,3028
Prob(F-statistic) 0,3226

Valorile estimate ale variabilei Ct şi ale variabilei reziduale, uˆ1t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.10.5. (utilizând pachetul de programe
EViews).

Tabelul 2.10.5
Actual Fitted Residual Residual Plot
Ct Ĉ t uˆ1t (graficul reziduurilor)
442,1 511,9806 -69,8806 | * | . |
436,3 506,2778 -69,9778 | * | . |
433,1 497,2589 -64,1589 | * | . |
450,1 487,4930 -37,3930 | .* | . |
442,0 487,6206 -45,6206 | .* | . |
448,1 483,5393 -35,4393 | .* | . |
472,1 482,1364 -10,0364 | . *| . |
513,2 483,0109 30,1891 | . |* . |
 Econometrie. Studii de caz

Actual Fitted Residual Residual Plot

Ct Ĉ t uˆ1t (graficul reziduurilor)
516,6 493,2141 23,3859 | . |* . |
557,7 502,4880 55,2120 | . | *. |
467,4 522,7304 -55,3304 | .* | . |
432,1 534,7191 -102,6191 | *. | . |
435,9 532,8424 -96,9424 | *. | . |
447,3 527,9413 -80,6413 | *. | . |
505,3 518,6309 -13,3309 | . *| . |
545,7 513,1285 32,5715 | . |* . |
525,7 522,0198 3,6802 | . * . |
586,2 528,5607 57,6393 | . | *. |
579,8 530,1459 49,6541 | . | *. |
582,3 527,4858 54,8142 | . | *. |
610,7 520,0156 90,6844 | . | .* |
629,1 513,2013 115,8987 | . | . * |
673,7 506,0591 167,6409 | . | . *|

În cazul ecuaţiei (2), în urma aplicării M.C.M.M.P. în două faze prin

intermediul programului EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: It
Method: Two-Stage Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Instrument list: Vt-1 Gt
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -827,5175 219,9338 -3,7626 0,0012
Vt 0,9928 1,8495 0,5368 0,5973
Vt-1 0,2573 1,6700 0,1540 0,8791
R-squared 0,6548 Mean dependent var 192,2435
Adjusted R-squared 0,6203 S.D. dependent var 136,8614
S.E. of regression 84,3385 Sum squared resid 11,8287
F-statistic 142259,50 Durbin-Watson stat 11,9768
Prob(F-statistic) -133,0296
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Valorile estimate ale variabilei It şi ale variabilei reziduale, uˆ 2t sunt

prezentate în cadrul tabelului 2.10.6. (utilizând pachetul de programe
EViews).

Tabelul 2.10.6
Actual Fitted Residual Residual Plot
It Iˆt uˆ 2t (graficul reziduurilor)
260,8 185,463 75,3368 | . | .* |
302,0 188,952 113,0480 | . | .* |
362,9 227,677 135,2230 | . | .* |
388,9 278,537 110,3630 | . | *. |
387,6 334,833 52,7666 | . | *. |
408,5 336,075 72,4253 | . | *. |
399,4 364,375 35,0247 | . |* . |
350,2 371,559 -21,3594 | . *| . |
284,6 363,443 -78,8433 | .* | . |
178,4 294,366 -115,9660 | *. | . |
147,4 232,772 -85,3721 | . |* . |
114,4 107,038 7,3625 | . | .* |
117,3 31,636 85,6637 | . | .* |
119,6 37,376 82,2243 | . | *. |
111,2 66,892 44,3084 | . *| . |
98,0 122,894 -24,8945 | * | . |
80,9 161,928 -81,0276 | .* | . |
37,6 130,577 -92,9767 | .* | . |
45,8 94,930 -49,1295 | . *| . |
51,2 82,218 -31,0180 | . *| . |
51,4 93,090 -41,6895 | * | . |
67,4 137,806 -70,4062 | *. | . |
56,1 177,163 -121,0630 |* . | . |

Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute este identică cu cea

menţionată în cazul aplicării M.C.M.M.P. în două faze prezentată mai sus.
O altă modalitate de estimare a unui model cu ecuaţii simultane cu
ajutorul programului EViews constă în construirea sistemului de ecuaţii
corespunzător modelului în formă structurală şi în estimarea acestuia fie cu
ajutorul M.C.M.M.P. în două faze (vezi SYSTEM01), fie cu ajutorul
M.C.M.M.P. în trei faze (vezi SYSTEM02).
 Econometrie. Studii de caz

System: SYSTEM01
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 1981 2003
Included observations: 23
Total system (balanced) observations 46
Instruments: Vt −1 Gt C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 658,7968 147,5788 4,4640 0,0001
C(2) -0,1822 0,1799 -1,0129 0,3170
C(3) -827,5175 184,0225 -4,4968 0,0001
C(4) 0,9928 1,5475 0,6415 0,5247
C(5) 0,2573 1,3973 0,1841 0,8548
Determinant residual covariance 2622725

Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 23
R-squared 0,0434 Mean dependent var 510,1087
Adjusted R-squared -0,0022 S.D. dependent var 73,1256
S.E. of regression 73,2044 Sum squared resid 112536,50
Durbin-Watson stat 0,3028

Equation: I t =C(3)+C(4)* Vt +C(5)* Vt −1

Observations: 23
R-squared 0,7583 Mean dependent var 192,2435
Adjusted R-squared 0,7341 S.D. dependent var 136,8614
S.E. of regression 70,5675 Sum squared resid 99595,42
Durbin-Watson stat 0,3495

Matricea varianţelor şi covarianţelor reziduurilor este următoarea:

⎛ 4892,8919 − 4308,6716 ⎞
V = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ − 4308,6716 4330,2358 ⎠

Şi în acest caz interpretarea statistică a rezultatelor obţinute este

identică cu cea menţionată anterior.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1981 2003
Included observations: 23
Total system (balanced) observations 46
Instruments: Vt −1 Gt C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 658,7968 141,0164 4,6718 0,0000
C(2) -0,1822 0,1719 -1,0601 0,2953
C(3) -990,8377 138,0781 -7,1759 0,0000
C(4) 3,1444 0,5298 5,9350 0,0000
C(5) -1,6978 0,4584 -3,7034 0,0006
Determinant residual covariance 31011202

Equation: C t =C(1)+C(2)* Vt
Observations: 23
R-squared 0,0434 Mean dependent var 510,1087
Adjusted R-squared -0,0022 S.D. dependent var 73,1256
S.E. of regression 73,2044 Sum squared resid 112536,50
Durbin-Watson stat 0,3028

Equation: I t =C(3)+C(4)* Vt +C(5)* Vt −1

Observations: 23
R-squared 0,3361 Mean dependent var 192,2435
Adjusted R-squared 0,2697 S.D. dependent var 136,8614
S.E. of regression 116,9579 Sum squared resid 273582,90
Durbin-Watson stat 0,6637

În cazul aplicării M.C.M.M.P. în trei faze, matricea varianţelor şi

covarianţelor este următoarea:

⎛ 4892,892 − 5214,337 ⎞
V = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ − 5214,337 11894,91⎠

Pe baza informaţiilor furnizate de programul EViews în urma

aplicării M.C.M.M.P. în trei faze sistemului de ecuaţii se constată faptul că:
- în cazul ecuaţiei (1), rezultatele obţinute sunt nesemnificative;
 Econometrie. Studii de caz

- în cazul ecuaţiei (2), ipotezele corespunzătoare M.C.M.M.P. sunt

verificate (autocorelaţia erorilor poate fi neglijată), iar estimatorii
parametrilor sunt semnificativ diferiţi de zero, pentru un prag de
semnificaţie de 5%, modelul fiind şi el semnificativ pentru acelaşi prag de
semnificaţie.
Descrierea economiei României în perioada 1980-2003 se poate face
cu ajutorul multiplicatorilor cu efect direct.
Multiplicatorii cu efect direct sau multiplicatorii structurali sunt
reprezentaţi de parametrii modelului sub formă structurală:
a1 - rata marginală a consumului, care arată că, în perioada 1980-
2003, la o creştere cu un miliard de lei a PIB-ului real, consumul final real al
populaţiei a scăzut cu 0,18 miliarde lei.
b1 - rata marginală a investiţiilor, care exprimă faptul că, în perioada
1980-2003, investiţiile reale au crescut cu 0,99 miliarde lei la o creştere cu
un miliard de lei a PIB-ului real.
b2 - relevă faptul că PIB-ul real realizat în anul anterior a avut un
efect pozitiv asupra creşterii investiţiilor reale, acestea crescând cu
aproximativ 0,26 miliarde lei la o creştere cu un miliard de lei a PIB-ului
real din anul anterior.
Prin coroborarea valorilor estimatorilor şi, în special, a semnului
algebric al acestora cu teoria economică privind sensul dependenţelor şi
interdependenţelor dintre fenomenele economice analizate, se constată că
acestea conţin evidente inadvertenţe economice, care constau în faptul că
sensul dependenţei consumului final real al populaţiei de factorul său de
influenţă, reliefat de semnul algebric al estimatorului parametrului
corespunzător acestuia, este în contradicţie cu teoria economică. Această
inadvertenţă constă în faptul că PIB-ul real exercită o influenţă negativă
asupra consumului final real al populaţiei.
Datorită slabelor performanţe statistice ale acestui model, cât şi
discrepanţelor dintre valorile estimatorilor şi teoria economică, s-a renunţat
la continuarea utilizării sale în scopuri prospective. Acest lucru nu înseamnă
că acest model prezintă deficienţe de specificare ci, mai curând, rezultatele
contradictorii se datorează, atât dificultăţii construirii unor serii lungi de
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

date, cât şi măsurilor inconsecvente de politică economică adoptate în

perioada de tranziţie a României.

2.1.11 Model recursiv

Pe baza datelor din Anuarul Statistic al României s-au construit

seriile cronologice pe ani privind indicele câştigului salarial real
(1990=100), Its, indicele productivităţii muncii reale (1990=100), Itw, şi
indicele preţurilor de consum (1990=100), Itp, în perioada 1990-2002:

Tabelul 2.11.1
p
t Itp I t −1 Itw Its
1 2 3 4 5
1990 100,0 - 100,0 100,0
1991 270,2 100,0 87,5 81,7
1992 838,8 270,2 82,3 71,3
1993 2987,0 838,8 86,8 59,4
1994 7071,9 2987,0 90,6 59,4
1995 9353,4 7071,9 102,4 66,5
1996 12983,4 9353,4 107,7 72,7
1997 33076,9 12983,4 105,1 56,3
1998 52624,2 33076,9 102,5 58,2
1999 76728,0 52624,2 106,0 56,0
2000 111767,1 76728,0 105,5 58,6
2001 150290,7 111767,1 112,4 61,5
2002 184162,1 150290,7 121,2 62,8
Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 135,
322, 105, Anuarului Statistic al României 2000, INS, Bucureşti, 2001, p. 135, 136, Anuarului Statistic
al României 2001, INS, Bucureşti, 2002, p. 132, 312, Raportului Anual 2002 BNR, Bucureşti, 2003, p.
4*-7*, Raportului Anual 2000 BNR, Bucureşti, 2001, p. 5*-9*.

Se cere:
a) Să se construiască modelul econometric cu ajutorul căruia pot fi
descrise dependenţele şi interdependenţele dintre preţuri şi câştigurile
salariale;
 Econometrie. Studii de caz

b) Abordarea modelului construit la punctul a) ca model cu ecuaţii

simultane şi estimarea parametrilor acestuia cu ajutorul metodelor
cunoscute;
c) Abordarea modelului de la punctul a) ca model recursiv şi
estimarea parametrilor acestuia;
d) Să se compare rezultatele obţinute la punctele b) şi c) şi să se
formuleze concluziile care se desprind.

Rezolvare:

a) În teoria economică se întâlneşte un model cu ecuaţii multiple

denumit şi modelul „spiralei preţurilor” care, sub formă structurală, se
prezintă astfel:

⎧⎪I ts = a0 + a1 I t p + a2 I tw + u 1t (1)
M0 ⎨
⎪⎩I t p = b 0 + b1 I ts + u 2t ( 2)

Acest model conţine două variabile endogene (Is,Ip) şi o singură

variabilă exogenă (Iw), în total trei variabile.
Ecuaţia (1) a modelului este nonidentificată deoarece conţine toate
variabilele (0<2-1), în timp ce ecuaţia (2) este corect identificată, deoarece
numărul variabilelor absente (Itw) este egal cu numărul variabilelor
endogene minus unu (1=2-1). Ca atare, modelul este nonidentificabil, adică
nu vor putea fi estimaţi toţi parametrii acestui model.
Modelul de mai sus poate fi transformat într-un model corect
specificat din punct de vedere econometric pornind de la următoarele
premise:
● De regulă, presiunile sociale privind creşterea salariilor nu sunt
simultane cu creşterea preţurilor ci, de regulă, acestea se produc după un
anumit timp;
● Acest lucru permite ca în ecuaţia (1) a modelului, indicele preţului
să figureze cu valoarea sa decalată, I t p−1 ;
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

● În timp, mişcarea unui fenomen economic are o anumită inerţie

care, în domeniul econometriei, se defineşte ca fenomen autoregresiv,
respectiv în ecuaţia care descrie mişcarea fenomenului, în pachetul
variabilelor exogene se introduce o variabilă cu valori decalate. Aplicând
acest principiu, în ecuaţia (2) a modelului se va introduce o nouă variabilă
exogenă I t p−1 .
Pe baza acestor premise, modelul iniţial, M0, se transformă în
modelul cu ecuaţii multiple, M1:

⎧⎪I ts = a0 + a1 I t p−1 + a2 I tw + u 1t (1)

M1 ⎨
⎪⎩I t p = b 0 + b1 I ts + b 2 I t p−1 + u 2t ( 2)

b) Modelul de mai sus, M1, interpretat ca un model cu ecuaţii

simultane, este un model corect identificat deoarece:
- conţine patru variabile, dintre care două sunt endogene (Its,Itp) şi
două sunt exogene ( I t p−1 ,Itw);
- în ecuaţia (1), numărul variabilelor absente ( I t p−1 ) este egal cu
numărul variabilelor endogene minus unu (1=2-1), rezultă că ecuaţia (1) este
corect identificată;
- ecuaţia (2) este, de asemenea, corect identificată, deoarece numărul
variabilelor absente (Itw) este egal cu numărul variabilelor endogene minus
unu (1=2-1).
În această situaţie, modelul este corect identificat, iar parametrii
acestuia pot fi estimaţi, fie cu ajutorul metodei regresiei indirecte aplicată
fiecărei ecuaţii a modelului în forma redusă, fie cu ajutorul M.C.M.M.P.
aplicată în două faze.
Forma redusă a modelului M1 – regresarea variabilelor endogene
numai în funcţie de variabilele exogene – se obţine efectuând următoarele
calcule :
- ecuaţia (1) este deja sub formă redusă, variabila endogenă Its fiind
exprimată numai în funcţie de cele două variabile exogene – I t p−1 , Itw.
 Econometrie. Studii de caz

- ecuaţia (2) va fi adusă la forma redusă prin înlocuirea variabilei

endogene Its cu expresia sa din ecuaţia (1):

Itp=b0+a0b1+(a1b1+b2) I t p−1 +a2b1Itw+b1u1t+u2t

Notând cu :
β 0 = b0 + a0b1
2t

β1 = a1b1 + b2
β 2 = a2b1
z t = b1u1t + u 2t

ecuaţia (2) devine: t

FR: I t p = β 0 + β 1 I t p−1 + β 2 I tw + z t

În final, modelul sub formă redusă se prezintă astfel:

⎧⎪I ts = a0 + a1 I t p−1 + a 2 I tw + u 1t
M2 ⎨
⎪⎩I t p = β 0 + β 1 I t p−1 + β 2 I tw + z t

Estimarea parametrilor acestui model presupune aplicarea

M.C.M.M.P. fiecărei ecuaţii în parte.
Utilizând programul EViews s-au obţinut următoarele rezultate în
cazul primei ecuaţii a modelului sub formă redusă:

s
Dependent Variable: It
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0,8388 0,3289 2,5504 0,0312
p
I t −1 -0,000013 0,0001 -0,1629 0,8742
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Itw -0,1951 0,3493 -0,5585 0,5901

R-squared 0,1287 Mean dependent var 0,6370
Adjusted R-squared -0,0650 S.D. dependent var 0,0788
S.E. of regression 0,0814 Akaike info criterion -1,9678
Sum squared resid 0,0596 Schwarz criterion -1,8466
Log likelihood 14,8068 F-statistic 0,6644
Durbin-Watson stat 1,2180 Prob(F-statistic) 0,5381

Astfel, ecuaţia ce descrie evoluţia indicelui câştigului salarial real

este de forma:

Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw ; R = 0,3587

(0,3289) (0,0001) (0,3493) d = 1,22
su1 = 0,0814

Analizând rezultatele obţinute se constată că ipotezele

corespunzătoare M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaţia erorilor poate fi
neglijată ca urmare a indeciziei), dar estimatorii parametrilor modelului, cu
excepţia termenului liber, sunt nesemnificativi, modelul fiind şi el
nesemnificativ.
Revenind la ecuaţia (2) sub formă redusă, estimatorii acesteia au
înregistrat următoarele valori (vezi listingul de mai jos):

p
Dependent Variable: I t
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -179,4978 296,3394 -0,6057 0,5597
p
I t −1 1,2180 0,0731 16,6713 0,0000
Itw 247,5859 314,7246 0,7867 0,4517
R-squared 0,9892 Mean dependent var 535,1246
Adjusted R-squared 0,9868 S.D. dependent var 637,4540
S.E. of regression 73,3035 Akaike info criterion 11,6394
 Econometrie. Studii de caz

Sum squared resid 48360,68 Schwarz criterion 11,7606

Log likelihood -66,8365 F-statistic 411,4207
Durbin-Watson stat 1,2817 Prob(F-statistic) 0,0000

Iˆtp = −179,4978 + 1,218 I tp−1 + 247,5859 I tw ; R = 0,9946

(296,3394) (0,0731) (314,7246) d = 1,28
s z = 48,4421

Rezultatele obţinute indică faptul că ipotezele corespunzătoare

M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaţia erorilor poate fi neglijată ca
urmare a indeciziei), iar estimatorii parametrilor modelului, cu excepţia
estimatorului parametrului corespunzător indicelului preţurilor de consum
decalat cu o perioadă, sunt nesemnificativi, modelul fiind semnificativ
pentru un prag de semnificaţie de 5%.
După estimarea parametrilor modelului în formă redusă urmează
identificarea modelului cu ecuaţii simultane, adică a parametrilor modelului
structural pe baza estimatorilor modelului sub formă redusă.
Estimarea acestora se face pornind de la notaţiile efectuate anterior:
βˆ = bˆ + aˆ bˆ ⇒ −179,4978 = bˆ + 0,8388 bˆ
0 0 0 1 0 1

βˆ1 = aˆ1bˆ1 + bˆ2 ⇒ 1,218 = −0,000013 bˆ1 + bˆ2

βˆ = aˆ bˆ ⇒ 247,5859 = −0,1951 bˆ
2 2 1 1

De unde rezultă că:

bˆ = 884,983
0

bˆ1 = −1269,1246
bˆ2 = 1,2013

În final, modelul cu ecuaţii simultane sub formă structurală este de

forma:

⎧⎪ Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw

M1 ⎨
⎪⎩ Iˆtp = 884,983 − 1269,1246 I ts + 1,2013I tp−1
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Modelul M1, fiind un model corect identificat, estimatorii acestuia

pot fi obţinuţi şi cu ajutorul M.C.M.M.P. aplicată în două faze:
Faza I. Se estimează parametrii ecuaţiei (1) a modelului cu ajutorul
M.C.M.M.P., obţinându-se aceleaşi rezultate ca şi în cazul anterior:

Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw ; R = 0,3587

(0,3289) (0,0001) (0,3493) d = 1,22
su1 = 0,0814

În continuare, se calculează valorile teoretice (ajustate) ale variabilei

enodogene Iˆts . Utilizând programul EViews, s-au obţinut următoarele
rezultate (vezi tabelul .2.11.2., coloana 3):

Tabelul 2.11.2
Actual Fitted Residual Residual Plot
Obs.
I t
s
Iˆts uˆ1t (graficul reziduurilor)
1991 0,817 0,6680 0,1490 | . | . *|
1992 0,713 0,6782 0,0348 | . | * . |
1993 0,594 0,6693 -0,0753 | .* | . |
1994 0,594 0,6616 -0,0676 | .* | . |
1995 0,665 0,6381 0,0269 | . |* . |
1996 0,727 0,6274 0,0996 | . | .* |
1997 0,563 0,6320 -0,0690 | .* | . |
1998 0,582 0,6344 -0,0524 | . * | . |
1999 0,560 0,6250 -0,0650 | .* | . |
2000 0,586 0,6228 -0,0368 | . * | . |
2001 0,615 0,6047 0,0103 | . |* . |
2002 0,628 0,5825 0,0455 | . | * . |

Faza II. În cadrul celei de-a doua ecuaţii a modelului M1 în formă

structurală, valorile empirice ale indicelui câştigului salarial real sunt
înlocuite cu valorile estimate ale acestuia. În vederea estimării parametrilor
acestei ecuaţii a fost utilizat programul EViews, care permite estimarea
 Econometrie. Studii de caz

parametrilor unui model cu ecuaţii simultane cu ajutorul M.C.M.M.P. în

două faze, obţinându-se astfel următoarele rezultate:

p
Dependent Variable: I t
Method: Two-Stage Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
p w
Instrument list: I t −1 It

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 884,9814 1184,3430 0,7472 0,4740
I ts -1269,1230 1805,2800 -0,7030 0,4998
p
I t −1 1,2013 0,1018 11,8009 0,0000
R-squared 0,9865 Mean dependent var 535,1246
Adjusted R-squared 0,9834 S.D. dependent var 637,4540
S.E. of regression 82,0278 Sum squared resid 60557,03
F-statistic 328,5595 Durbin-Watson stat 1,1716
Prob(F-statistic) 0,0000

Iˆtp = 884,9814 − 1269,123 Iˆts + 1,2013 I tp−1 ; R = 0,9932

(1184,343) (1805,28) (0,1018) d = 1,17
s z3 = 82,0278

Rezultatele obţinute indică faptul că ipotezele corespunzătoare

M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaţia erorilor poate fi neglijată ca
urmare a indeciziei), iar estimatorii parametrilor modelului, cu excepţia
estimatorului parametrului corespunzător indicelui preţurilor de consum
decalat cu o perioadă, sunt nesemnificativi, modelul fiind semnificativ
pentru un prag de semnificaţie de 5%.
Comparând modelul M1, estimat cu ajutorul metodei regresiei
indirecte, cu modelul estimat pe baza M.C.M.M.P. aplicată în două faze se
observă că rezultatele sunt aproape identice – micile diferenţe datorându-se
erorilor de rotunjire a rezultatelor, cum era, de altfel, şi normal să se
întâmple.
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

O altă modalitate de estimare a unui model cu ecuaţii simultane cu

ajutorul programului EViews constă în construirea sistemului de ecuaţii
corespunzător modelului M1 şi în estimarea acestuia fie cu ajutorul
M.C.M.M.P. în două faze (vezi SYSTEM01), fie cu ajutorul M.C.M.M.P. în
trei faze (vezi SYSTEM02):

System: SYSTEM01
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Total system (balanced) observations 24
p w
Instruments: I t −1 It C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 0,8388 0,3289 2,5504 0,0201
C(2) -0,000013 0,0001 -0,1629 0,8724
C(3) -0,1951 0,3493 -0,5585 0,5834
C(4) 884,9814 1184,3430 0,7472 0,4646
C(5) -1269,1230 1805,2800 -0,7030 0,4910
C(6) 1,2013 0,1018 11,8009 0,0000
Determinant residual covariance 12,4448
s p w
Equation: I t =C(1)+C(2)* I t −1 +C(3)* It
Observations: 12
R-squared 0,1287 Mean dependent var 0,6370
Adjusted R-squared -0,0650 S.D. dependent var 0,0788
S.E. of regression 0,0814 Sum squared resid 0,0596
Durbin-Watson stat 1,2180
p s p
Equation: I t =C(4)+C(5)* I t +C(6)* I t −1
Observations: 12
R-squared 0,9865 Mean dependent var 535,1246
Adjusted R-squared 0,9834 S.D. dependent var 637,4540
S.E. of regression 82,0278 Sum squared resid 60557,03
Durbin-Watson stat 1,1716
 Econometrie. Studii de caz

System: SYSTEM02
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Total system (balanced) observations 24
p
Instruments: I t −1 Itw C

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 0,8388 0.2848 2,9450 0,0087
C(2) -0,000013 0,0001 -0,1881 0,8529
C(3) -0,1951 0,3025 -0,6450 0,5271
C(4) 884,9814 1025,6710 0,8628 0,3996
C(5) -1269,1230 1563,4180 -0,8118 0,4275
C(6) 1,2013 0,0882 13,6266 0,0000
Determinant residual covariance 12,4448
s p
Equation: I t =C(1)+C(2)* I t −1 +C(3)* Itw
Observations: 12
R-squared 0,1287 Mean dependent var 0,6370
Adjusted R-squared -0,0650 S.D. dependent var 0,0788
S.,E. of regression 0,0814 Sum squared resid 0,0596
Durbin-Watson stat 1,2180
p s p
Equation: I t =C(4)+C(5)* I t +C(6)* I t −1
Observations: 12
R-squared 0,9865 Mean dependent var 535,1246
Adjusted R-squared 0,9834 S.D. dependent var 637,4540
S.E. of regression 82,0278 Sum squared resid 60557,03
Durbin-Watson stat 1,1716

c) Pornind de la modelul M1:

⎧⎪I ts = a0 + a1 I t p−1 + a2 I tw + u 1t (1)

M1 ⎨
⎪⎩I t p = b 0 + b1 I ts + b 2 I t p−1 + u 2t ( 2)

se constată că acesta poate fi considerat un model recursiv deoarece

variabilele endogene urmează o anumită ordine. Astfel, indicele câştigului
salarial real, variabilă endogenă în prima ecuaţie, figurează ca variabilă
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

exogenă în ecuaţia (2). În schimb, indicele preţurilor de consum nu

figurează decât ca variabilă endogenă în ecuaţia (2).
Matriceal, forma structurală a modelului M1 este următoarea:

⎛1 0 ⎞ ⎛ I ts ⎞ ⎛ − a 0 − a1 − a 2 ⎞⎛ I tp−1 ⎞ ⎛ u1t ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜ p ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟=⎜ ⎟
−
⎝ 1 b 1 ⎠ ⎜⎝ I t ⎟⎠ ⎝ − b0 − b2 0 ⎟⎠⎜⎝ I tw ⎟⎠ ⎜⎝ u 2t ⎟⎠
B • Y + C • X = U

respectiv matricea B, B = ( ), este o matrice triunghiulară specifică

1 0
−b1 1

modelelor recursive.
Estimatorii parametrilor modelului M1, considerat ca fiind un model
recursiv, pot fi calculaţi cu ajutorul M.C.M.M.P. aplicată fiecărei ecuaţii a
modelului structural.
Ecuaţia (1) a fost deja estimată la punctul b), ea fiind următoarea:

Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw ; R = 0,3587

(0,3289) (0,0001) (0,3493) d = 1,22
su1 = 0,0814

În urma aplicării M.C.M.M.P. asupra celei de-a doua ecuaţii a

modelului M1 au rezultat următoarele valori:

p
Dependent Variable: I t
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 431,6229 156,8297 2,7522 0,0224
s
I t -577,8482 236,8351 -2,4399 0,0374
p
I t −1 1,2354 0,0372 33,1807 0,0000
R-squared 0,9930 Mean dependent var 535,1246
Adjusted R-squared 0,9915 S.D. dependent var 637,4540
S.E. of regression 58,7926 Akaike info criterion 11,1982
Sum squared resid 31109,12 Schwarz criterion 11,3195
 Econometrie. Studii de caz

Log likelihood -64,1894 F-statistic 642,0695

Durbin-Watson stat 1,1729 Prob(F-statistic) 0,0000

Iˆtp = 431,6229 − 577,8482 I ts + 1,2354 I tp−1 ; R = 0,9965

(156,8297 ) (236,8351) (0,0372) DW = 1,17
s z2 = 58,7926

Rezultatele obţinute indică faptul că ipotezele corespunzătoare

M.C.M.M.P. sunt verificate (autocorelaţia erorilor poate fi neglijată ca
urmare a indeciziei), iar estimatorii parametrilor modelului sunt semnificativ
diferiţi de zero pentru un prag de semnificaţie de 5%, modelul fiind şi el
semnificativ pentru acelaşi prag de semnificaţie.

d) Abordarea econometrică a modelului M1 ca model cu ecuaţii

simultane, M1S, a condus la obţinerea următoarelor rezultate:

⎧ Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw ; R = 0,3587

⎪
⎪ (0,3289) (0,0001) (0,3493) d = 1,22
⎪ s u1 = 0,0814
⎪
M1S ⎨ p
⎪ Iˆt = 884,9814 − 1269,123 I t + 1,2013 I t −1 ; R = 0,9932
s p

⎪ (1184,343) (1805,28) (0,1018) d = 1,17

⎪
⎪⎩ s z2 = 82,0278

iar tratarea acestuia ca model recursiv, M1R, a determinat obţinerea

următoarelor valori:

⎧ Iˆts = 0,8388 − 0,000013 I tp−1 − 0,1951 I tw ; R = 0,3587

⎪
⎪ (0,3289) (0,0001) (0,3493) d = 1,22
⎪ s u1 = 0,0814
⎪
M1R ⎨ p
⎪ Iˆt = 431,6229 − 577,8482 I t + 1,2354 I t −1 ; R = 0,9965
s p

⎪ (156,8297 ) (236,8351) (0,0372) d = 1,17

⎪
⎪⎩ s z3 = 58,7926
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Deoarece dubla interpretare a modelului M1, ca model cu ecuaţii

simultane (M1S), şi ca model recursiv (M1R), a condus la rezultate diferite, se
pune problema validării variantei corecte.
Discuţia econometrică a celor două modele arată că estimatorii
obţinuţi pe baza modelului recursiv, în special în cazul ecuaţiei (2) a
modelului, sunt semnificativi, în timp ce estimatorii obţinuţi pe baza
modelului cu ecuaţii simultane sunt nesemnificativi, cu excepţia
estimatorului parametrului corespunzător indicelui preţurilor de consum
decalat cu o perioadă în cazul celei de-a doua ecuaţii a modelului. În cazul
ambelor modele, rezultatele obţinute pentru prima ecuaţie sunt
nesemnificative.
Prin coroborarea valorilor estimatorilor şi, în special, a semnului
algebric al acestora cu teoria economică privind sensul dependenţelor şi
interdependenţelor dintre fenomenele economice analizate, se constată că
ambele ecuaţii, atât ale modelului cu ecuaţii simultane, cât şi ale modelului
recursiv, conţin evidente inadvertenţe economice, în sensul că dinamica
câştigului salarial real a fost influenţată negativ de creşterea productivităţii
muncii şi de indicele preţurilor decalat cu o perioadă în decursul perioadei
analizate, 1990-2002 (vezi prima ecuaţie a ambelor modele), iar dinamica
preţurilor a fost influenţată negativ de către dinamica câştigului salarial real
(vezi cea de-a doua ecuaţie a ambelor modele).
Datorită slabelor performanţe statistice ale celor două modele, cât şi
discrepanţelor dintre valorile estimatorilor şi teoria economică, s-a renunţat
la continuarea utilizării lor în scopuri prospective. Acest lucru nu înseamnă
că respectivele modele prezintă deficienţe de specificare ci, mai curând,
rezultatele contradictorii se datorează dimensiunii reduse a seriilor de timp
utilizate şi evoluţiei oscilante a economiei româneşti în perioada de tranziţie
către economia de piaţă.
În concluzie, se recomandă ca un model cu ecuaţii multiple să fie
corect specificat ca model cu ecuaţii simultane sau ca model recursiv
deoarece abordarea greşită a tipului de model conduce la rezultate diferite,
care afectează calitatea calculelor econometrice.
 Econometrie. Studii de caz

2.2 Probleme propuse spre rezolvare

2.2.1. Indicatorii sintetici ai economiei României (exprimaţi în mld.

lei, preţuri curente) în perioada 1980 – 2002 se prezintă în tabelul de mai
jos:

Tabelul 2.2.1
Unitatea Anul
Indicatori de
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
măsură
Produs Intern mld. lei 616,9 623,7 727,4 768,7 816,1 817,4 838,6 845,6
Brut1) p.c.
Consumul final mld. lei 315,9 335,1 391,8 387,6 413,6 408,4 416,7 441,9
al populaţiei 1) p.c.
Consumul final al mld. lei 72,5 76,6 76,6 76,0 80,2 83,5 80,5 75,0
administraţiei p.c.
publice1)
Formarea brută de mld. lei 212,8 209,3 216,4 230,7 244,7 246,3 249,0 245,5
capital fix1) p.c.
Variaţia stocurilor1) mld. lei 32,9 17,1 28,9 30,9 34,1 23,6 39,4 23,5
p.c.
Export net1) mld. lei -34,8 -22,7 4,0 32,4 29,3 33,2 35,5 52,8
p.c.
Imobilizări
mld. lei
corporale 1880 2036 2211 2397 2614 2798 2992 3182
p.c.
(mijloace fixe)
Investiţii mld. lei 210,5 209,3 216,4 230,7 244,7 246,3 249,0 245,5
p.c.
Populaţia ocupată mii pers 10350 10391 10433 10475 10500 10586 10670 10719
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

Tabelul 2.2.1
(continuare)
Unitatea Anul
Indicatori de
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
măsură
Produs Intern Brut1) mld. lei 857,0 800,0 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2
p.c.
Consumul final al mld. lei 454,7 463,4 557,7 1323,7 3750,8 12670,3 31442,0
populaţiei 1) p.c.
Consumul final al
mld. lei
administraţiei 77,6 100,5 121,8 348,8 891,7 2565,5 7010,4
p.c.
publice1)
Formarea brută de mld. lei 240,2 238,9 169,8 317,0 1156,9 3583,7 10095,7
capital fix1) p.c.
1)
Variaţia stocurilor mld. lei 3,1 -24,6 89,7 301,1 736,7 2212,2 2252,6
p.c.
1)
Export net mld. lei 80,2 21,8 -81,1 -86,7 -506,9 -996,0 -1027,5
p.c.
Imobilizări
mld. lei
corporale 3359 3526 3498 4505 23217 26583 33811
p.c.
(mijloace fixe)
mld. lei
Investiţii 240,2 236,4 168,4 314,0 888,6 2821,8 8004,6
p.c.
Populaţia ocupată mii pers 10805 10946 10840 10786 10458 10062 10011

Tabelul 2.2.1
(continuare)
Unitatea Anul
Indicatori de
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
măsură
Produs Intern mld. lei
72135,5108919,6252925,7373798,2545730,2803773,11167687,01512616,8
Brut1) p.c.
Consumul
mld. lei
final 48545,1 75288,8 186238,2310922,7453308,0634590,4 917185,7 1151355,9
p.c.
al populaţiei 1)
Consumul
final al mld. lei
10117,3 14650,6 32381,6 26545,9 31053,5 57942,5 77551,4 91751,0
administraţiei p.c.
publice1)
Variaţia mld. lei
20851,1 3161,4 -1368,7 -1586,4 -8889,9 4543,9 22294,8 33432,4
stocurilor1) p.c.
 Econometrie. Studii de caz

Unitatea Anul
Indicatori de
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
măsură
mld. lei
Export net1) -4036,9 -9179,7 17865,5 -30003,9 -26371,8 -45250,9 -90498,5 -86305,4
p.c.
Imobilizări
mld. lei
corporale 169866 188934 242714 429038 701941 1449782 2171506 2855564
p.c.
(mijloace fixe)
mld. lei
Investiţii
p.c. 12995,5 20945,3 44134,7 60515,2 83948,1 124987,2 204195,2 271734,7
Populaţia
mii pers 9493 9379 9023 8813 8420 8629 8563 8329
ocupată
Notă: Începând din anul 1999, conturile naţionale s-au realizat numai conform metodologiei SEC 1995.
Sursa: Anuarul Statistic al României 1995, CNS, Bucureşti, 1996, p. 145, 370-371, 386, 398, Anuarul Statistic al
României 1996, INS, Bucureşti, 1997, p. 141, 364-365, 384, 394, Anuarul Statistic al României 2001, INS,
Bucureşti, 2002, p. 94, 278, 297, 303, Anuarul Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 105, 284, 307,
312.

Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai sus să se facă analiza

econometrică a economiei României utilizând:
- modele uni şi multifactoriale, statice şi dinamice;
- modele cu ecuaţii multiple.
Specificarea modelelor şi construirea seriilor statistice necesare
identificării şi rezolvării acestora se vor fundamenta pe cunoştiinţele însuşite
la disciplinele de teorie economică şi de statistică macroeconomică.

2.2.2. În România, în perioada ianuarie 1991-decembrie 2004, s-au

înregistrat următoarele valori expimate în preţuri comparabile (1990=1)
privind:
- indicii preţurilor bunurilor şi serviciilor de consum (IPC);
- indicii cursului mediu valutar (ICV);
- indicii câştigurilor salariale medii nominale nete (IVMN).

1990=1 Tabelul 2.2.2

1991 1992 1993
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1,581 1,785 1,160 5,312 9,909 3,809 14,830 23,899 8,132
2 1,692 1,756 1,143 5,974 10,046 3,725 16,050 25,953 8,542
3 1,804 1,828 1,181 6,573 10,066 4,478 17,520 29,794 10,880
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

1991 1992 1993

Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 2,282 3,035 1,785 6,880 10,085 4,592 19,270 30,692 11,224
5 2,398 3,056 2,169 7,713 11,368 5,187 25,135 31,593 14,948
6 2,445 3,111 2,237 8,041 13,285 5,690 26,511 35,003 17,257
7 2,677 3,149 2,374 8,296 17,763 5,855 30,007 39,070 19,639
8 2,976 3,101 2,367 8,576 19,077 5,802 33,255 41,108 21,978
9 3,194 3,085 2,636 9,445 20,546 6,829 36,891 44,230 21,755
10 3,526 3,060 2,823 10,350 21,861 7,054 42,913 50,056 23,354
11 3,910 7,417 3,095 11,750 21,861 8,338 48,994 54,289 27,247
12 4,445 9,448 3,337 13,300 22,006 9,555 52,599 57,997 29,681

1990=1 Tabelul 2.2.2

(continuare)
1994 1995 1996
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 55,176 70,522 29,817 86,783 90,290 50,054 109,996 132,142 75,150
2 58,431 75,928 31,159 88,034 91,451 50,896 112,072 141,012 72,900
3 63,281 81,408 32,983 88,85 93,166 53,545 114,006 146,040 76,812
4 67,084 84,937 36,964 90,279 94,812 58,298 116,223 147,999 88,330
5 70,424 84,252 37,043 91,249 97,163 58,495 122,429 148,979 85,972
6 72,234 84,753 38,411 92,449 99,432 60,070 123,701 151,906 86,159
7 73,375 85,700 41,786 94,831 101,387 64,011 133,004 155,731 97,773
8 74.680 85.807 45.074 95.750 104.012 67.469 138.046 159.833 100.495
9 77.620 87,803 44,958 97,273 106,762 67,236 141,361 162,745 99,989
10 81,033 89,118 47,007 100,735 110,127 71,064 146,154 167,552 109,734
11 83,337 89,301 49,134 104,844 121,773 73,877 154,577 176,827 111,416
12 85,073 90,183 58,152 108,681 130,046 82,893 170,520 189,827 127,033

1990=1 Tabelul 2.2.2

(continuare)
1997 1998 1999
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 193,864 252,334 116,254 449,601 421,627 259,058 620,794 577,204 363,486
2 230,253 350,569 133,657 481,926 418,449 257,358 638,633 623,843 379,103
3 300,968 367,865 148,514 500,018 417,239 279,527 679,252 714,464 413,405
4 321,738 358,338 173,365 513,652 426,009 306,238 712,217 752,039 433,413
5 335,447 360,483 166,270 525,356 430,976 292,687 750,064 774,672 427,784
 Econometrie. Studii de caz

1997 1998 1999

Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6 343,155 364,631 170,175 531,958 435,658 304,810 788,272 801,057 443,326
7 345,525 364,225 182,111 539,075 442,267 321,778 801,289 777,377 469,792
8 357,683 378,505 190,580 542,505 446,426 328,905 811,052 809,405 475,742
9 369,517 382,755 208,038 557,167 460,097 333,905 836,906 831,698 477,428
10 393,458 391,566 233,507 578,775 476,904 342,977 871,740 849,293 485,349
11 410,255 396,960 240,434 589,836 503,757 349,007 906,513 886,970 513,059
12 428,722 404,692 275,483 602,654 535,262 398,436 932,969 914,916 582,917

1990=1 Tabelul 2.2.2

(continuare)
2000 2001 2002
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 973,180 933,025 505,564 1361,223 1334,169 802,000 1750,275 1629,487 1075,450
2 994,265 950,773 512,025 1391,811 1363,259 760,461 1770,458 1638,704 1014,752
3 1012,085 976,467 558,579 1420,167 1387,855 825,788 1776,787 1665,770 1073,940
4 1060,506 1004,499 625,620 1457,843 1417,300 886,098 1813,048 1682,847 1161,644
5 1079,819 1036,767 594,500 1483,18 1448,571 853,925 1846,572 1702,644 1111,726
6 1110,420 1069,171 616,182 1506,810 1471,912 873,314 1868,808 1697,626 1114,941
7 1157,908 1098,190 636,197 1526,502 1492,847 914,844 1878,215 1676,614 1148,032
8 1179,180 1139,888 650,369 1560,634 1515,455 918,339 1893,609 1682,450 1141,889
9 1212,300 1199,883 665,778 1590,959 1537,158 915,319 1905,24 1683,584 1129,165
10 1245,794 1238,327 690,451 1629,818 1565,104 940,371 1936,54 1689,995 1162,113
11 1281,153 1276,197 731,545 1674,321 1591,179 970,785 1985,972 1705,374 1182,823
12 1312,781 1301,668 852,832 1710,423 1604,255 1071,964 2015,562 1710,920 1325,629

1990=1 Tabelul.2.2.2
(continuare)
2003 2004
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 37 38 39 40 41 42
1 2041,563 1700,458 1385,694 2325,921 1655,918 1690,407
2 2058,090 1722,623 1303,994 2340,629 1630,529 1604,444
3 2080,261 1684,520 1358,434 2352,277 1659,664 1715,724
4 2102,433 1713,406 1451,457 2365,909 1724,626 1748,552
5 2112,712 1652,349 1385,270 2372,672 1716,207 1699,212
6 2130,651 1658,180 1378,410 2386,768 1706,640 1707,375
7 2156,248 1661,240 1424,663 2417,116 1697,768 1723,255
Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple

2003 2004
Luna
IPC ICV IVMN IPC ICV IVMN
0 37 38 39 40 41 42
8 2161,892 1695,938 1408,314 2430,250 1708,851 1707,375
9 2208,250 1718,317 1429,894 2453,240 1709,268 1723,255
10 2241,910 1685,674 1451,994 2483,340 1671,657 1778,328
11 2274,159 1734,052 1475,648 2499,397 1559,598 1829,276
12 2300,562 1678,322 1657,313 2513,608 1469,741 2013,794
Sursa: Anuarul Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 322-323, Buletin statistic lunar
nr. 1-12, INS, Bucureşti, 1991-2004

Pe baza informaţiilor de mai sus, să se explice creşterea indicelui

preţurilor bunurilor de consum pe seama creşterii indicelui cursului valutar
şi a creşterii indicelui veniturilor, utilizând:
- modele unifactoriale liniare şi neliniare;
- modele multifactoriale liniare şi neliniare;
- modele statice şi modele dinamice.
 1. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este:

a) o valoare reală și necunoscută;

b) o valoare reală și cunoscută, calculată;
c) o variabilă deterministă;
d) o variabilă aleatoare;

2. Într-un model econometric componenta deterministă este:

a) variabila reziduală;
b) combinația liniară dintre variabilele independete și eroare;
c) regresia sau media condinționată;

3. Raportul de determinație arată:

a) gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile;
b) egalitatea mediilor a două populații;
c) procentul variației variabilei dependente explicate de variația variabilei independente;

4. Un coeficient de regresie într-un model de regresie exprimă:

a) variația relativă a variabilei dependente daca o variabilă independentă variază cu o unitate;

b) variația absolută a variabilei dependente dacă o variabilă independentă căreia îi este atașat
variază cu o unitate și celelalte variabile rămân constante;
c) variația absolută a variabilei dependente dacă variabilele independente variază cu o
unitate;

5. Estimațiile sunt:
a) variabile aleatoare;
b) mărimi fixe calculate la nivel de eșantion;
c) valori necunoscute la nivelul populației;

6. Variabila reziduală în modelul econometric cuprinde efecte datorate:

a) parametrii modelului;
b) neincluderii în model a unor variabile independente importante;
c) existența erorilor în măsurarea datelor;

7. Într-un model de regresie multiplă, coeficientul de corelație bivariat poate indica:

a) intensitatea legăturii dintre variabila dependentă și o variabilă independentă fără a lua în

considerare influența celorlalte variabile;

1
 b) intensitatea legăturii dintre variabila dependentă și o variabilă independentă în condițiile în
care celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare;
c) intensitatea legăturii dintre variabila dependentă și o variabilă independentă în condițiile în
care celelalte variabilele independente sunt controlate;

8. În studiul legăturii dintre PIB și venitul per locuitor la nivelul României , s-au obținut
următoarele rezultate:

Tabel 1 ANOVA

ANOVAa
Model Sum of df Mean Square F Sig.
Squares
327595610,4 1 327595610,4 ,546 ,464b
Regression
88 88
2402008964 40 600502241,0
1 Residual
0,260 06
2434768525 41
Total
0,748
a. Dependent Variable: pib
b. Predictors: (Constant), venitul
Raportul de corelație multiplă este egal cu
a) 0,116;
b) 0,013;-raportul de determinatie
c) 0,546;

9. În studiul legăturii dintre PIB și venitul per locuitor la nivelul României , s-au obținut
următoarele rezultate:

Tabel 2 Coeficienți de regresie

Sig = 0,468 0,11599

Riscul = 0,05

2
 Coefficientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -1398,001 23519,320 -,059 ,953
1
venitul 10,760 14,568 ,116 ,739 ,464
a. Dependent Variable: pib
Care enunțuri sunt adevărate?
a) Variabila independentă este Venitul;
b) Termenul constant este semnificativ statistic;
c) Între variabila independentă și variabila dependentă s-a stabilit o legătură de intensitate
scăzută;
d) Variabila independentă este semnificativă statistic;
e) Ecuația estimată a modelului este: Y= 1398,001 -10,760*PIB

10. În studiul legăturii a mai multor variabile la nivelul României , s-au obținut
următoarele rezultate:

Tabel 3 Coeficienți de regresie

Coefficientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 11,492 2,123 5,413 ,000
rata_mort -,302 ,107 -,397 -2,820 ,008
1 r_divort -,797 ,438 -,224 -1,818 ,077
r_nuptial ,662 ,230 ,516 2,880 ,007
venitul -,001 ,001 -,196 -1,189 ,242
a. Dependent Variable: rata_nat

Care este cea mai importantă variabilă de influență?

a) rata natalității;
3
b) rata nupțialității;
c) termenul constant;
d) rata mortalității;
Coefficientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 11,492 2,123 5,413 ,000
rata_mort -,302 ,107 -,397 -2,820 ,008
1 r_divort -,797 ,438 -,224 -1,818 ,077
r_nuptial ,662 ,230 ,516 2,880 ,007
venitul -,001 ,001 -,196 -1,189 ,242
a. Dependent Variable: rata_nat

11. Pe baza tabelului anterior, care este ecuația estimată corect?

a) Y= 11,492- 0,302*X1+ 0,797*X2+0,662*X3-0,001*X4
b) Y= 11,492- 0,302*X1- 0,797*X2+0,662*X3-0,001*X4
c) Y= 11,492- 0,302*X1+ 0,797*X2+0,662*X3-0,01*X4
12. Pentru regresia multiplă realizată anterior, variabilele semnificative pentru model, pentru un
risc de 10% sunt:
a) toate;
b) venitul, rata_nupțialității, rata_divorțurilor;
c) termenul constant, rata_mortalității, rata_nupțialității, venitul;
d) rata_mortalității, rata_nupțialității, rata_divorțurilor;

4
 13. În studiul legăturii a mai multor variabile la nivelul României , s-au obținut
următoarele rezultate:

Correlations
rata_nat r_divort r_nuptial rata_mort
Pearson Correlation 1 -,084 ,551** -,556**
rata_nat Sig. (2-tailed) ,598 ,000 ,000
N 42 42 42 42
Pearson Correlation -,084 1 ,167 -,152
r_divort Sig. (2-tailed) ,598 ,290 ,336
N 42 42 42 42
Pearson Correlation ,551** ,167 1 -,516**
r_nuptial Sig. (2-tailed) ,000 ,290 ,000
N 42 42 42 42
Pearson Correlation -,556** -,152 -,516** 1
rata_mort Sig. (2-tailed) ,000 ,336 ,000
N 42 42 42 42
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Care afirmații sunt adevărate:

a) între rata_natalității și rata_ mortalității există o legătură inversă și moderată;
b) între rata_mortalității și rata_nupțialității nu există o legătură semnificativă;
c) legătura dintre rata_natalității și rata_ mortalității este semnificativă statistic;
d) între rata_divorțurilor și rata_mortalității avem o legătură slabă, direct și nesemnificativă.

14. În studiul legăturii a mai multor variabile la nivelul României , s-au obținut
următoarele rezultate:

ANOVAa
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
Regression 25,944 k-1=4 6,486 8,073 ,000b
1 Residual 29,727 37 ,803
Total 55,671 41

5
a. Dependent Variable: rata_nat
b. Predictors: (Constant), venitul, r_divort, rata_mort, r_nuptial

Conform datelor din tabel putem spune că:

a) volumul eșantionului este de 42 de unități statistice;
b) numărul de parametrii din model este de 4;
c) modelul construit este nesemnificativ statistic;
d) procentul de variație explicate este mai mare comparative cu cel de variație
reziduală;

6
Indicatori de corelație
Regresia Liniară Simplă
1. Coeficient de corelație Pearson (r) – tabelul Correlations

Correlations

Pret Val_vanzari
Pret Pearson Correlation 1 -.968**
Sig. (2-tailed) .007
N 5 5
Val_vanzari Pearson Correlation -.968** 1
Sig. (2-tailed) .007
N 5 5
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- de pe linia Pearson Correlation se citește valoarea estimată a coeficientului de corelație

ce măsoară legătura dintre Valoarea Vânzarilor și Preț (-0,968)
 Interpretare: Conform valorii estimate a coeficientului de corelație între cele
două variabile există o legătură puternică (valoarea apropiată de 1) și inversă
(valoarea negativă)
 Testarea coeficientului de corelație folosind Sig: Comparăm valoarea sig-ului cu
riscul de 5%→(sig = 0,007)< = 0,05), ipoteza nulă este ipoteza de
nesemnificație, prin compararea celor două valori, se respinge ipoteza nulă, prin
urmare coeficientul de corelație este semnificativ statistic, iar între cele două
variabile sunt corelate, între ele există o legătură liniară semnificativă.

2. Raportul de corelație (R) – tabelul Model Summary

- valoarea estimată a raportul de corelație se citește din coloana R (0,205)

 Interpretare:Valoarea estimată a raportului de corelație indică faptul că între
cele două variabile există o legătură slabă (valoarea se apropie de 0)
3. Raportul de determinație - tabelul Model Summary
- valoarea estimată a raportului de determinație se citește din coloana R Square (0,042)
  Interpretare: Valoarea estimată a raportului de determinație indică faptul că 4,2% din
variația variabilei dependente este explicată prin intermediul variabilei independente sau
prin intermediul modelului de regresie
- tabelul ANOVA îl folosim ca să calculăm valoarea Raporului de Determinație

ESS

TSS

- valoarea se calculează astfel: , putem să transformă în procente și

obținem 62%
 Interpretare: Valoarea estimată a raportului de determinație indică faptul că 62% din
variația variabilei dependente este explicată prin intermediul variabilei independente sau
prin intermediul modelului de regresie
- putem obține și valoarea Raportului de Corelație astfel: √ √
 Interpretare: Valoarea estimată a Raportului de Corelație indică faptul că între variabila
independentă și cea dependentă există o legătură medie spre puternică.
Regresia Liniară Multiplă
4. Coeficienții de Corelație Bivariați ( ) – tabelul Correlations
- valoarea estimată a coeficienților de corelație bivariați se citesc de pe linia Pearson
Correlation, la intersecția variabilelor de interes

Correlations
 rata_nat r_divort r_nuptial rata_mort
**
Pearson Correlation 1 -,084 ,551 -,556**
rata_nat Sig. (2-tailed) ,598 ,000 ,000
N 42 42 42 42
Pearson Correlation -,084 1 ,167 -,152
r_divort Sig. (2-tailed) ,598 ,290 ,336
N 42 42 42 42
Pearson Correlation ,551** ,167 1 -,516**
r_nuptial Sig. (2-tailed) ,000 ,290 ,000
N 42 42 42 42
Pearson Correlation -,556** -,152 -,516** 1
rata_mort Sig. (2-tailed) ,000 ,336 ,000
N 42 42 42 42
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 Interpretare: , între cele două variabile avem o legătură slabă
(aproape de zero) și inversă (valoarea negativă)
 Interpretare: , între cele două variabile avem o legătură de
intensitate medie (aproape de -0,5) și inversă (valoarea negativă)
5. Coeficienții de Corelație Parțiali ( ) – tabelul Correlations

- valoarea estimată a coeficientului de corelație parțială se citește de pe linia Correlation, la

intersecția variabilelor de interes
 Interpretare: , între variabilele PIB și Rata_mortalității avem o
legătură slabă (valoare apropiată de 0) și inversă (valoare negativă), în condițiile în care
variabila Accident_muncă rămâne constantă
6. Raportul de determinație multiplu - Model Summary
-idem cu Regresia Liniară Simplă
7. Raportul de Corelație (R) – Model Summary
 -idem cu Regresia Liniară Simplă
8. Raportul de Determinație Ajustat ̅ ) – Model Summary

- raportul de determinație ajustat se poate citi din Model Summary, din coloana Adjusted
TSS R Square, sau se poate calcula pe baza tabelului ANOVA astfel:

ANOVAa
k-1
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
RSS
Regression 625,070 2 312,535 19,243 ,000b

1 Residual
n-k
568,438 35 16,241
TSS Total 1193,508 37

a. Dependent Variable: Producțiadegrâulaha

n-1
b. Predictors: (Constant), Suprafațacultivată, Resursedemuncamiipersoane

 Interpretare: Valoarea estimată a raportului de determinație ajustat indică faptul că 55,2%

din variația variabilei dependente este explicată prin intermediul variației simultane a
variabilelor independente sau prin intermediul modelului de regresie
 Exercițiul 1: Pentru tarile membre UE s-au colectat date cu privire la Rata totala de
fertilitate si PIB-ul la raportat la media UE.

Se cere:
1. Care este volumul eşantionului?8
2. Să se precizeze ecuaţia estimată a modelului de regresie
3. Să se interpreteze estimaţiile punctuale ale parametrilor de regresie
4. Să se determine şi să se interpreteze intervalele de încredere obţinute pentru parametrii
modelului de regresie
5. Să se estimeze şi să se interpreteze valorile raportului de corelaţie şi ale raportului de
determinaţie
6. Să se estimeze punctual şi să se interpreteze valoarea coeficientului de corelaţie
7. Să se verifice semnificaţia coeficientului de corelaţie Pearson
8. Să se testeze semnificaţia parametrului de regresie 0, considerând un risc de 5%
9. Să se prezinte demersul testării semnificaţiei parametrului 1 şi să se interpreteze
rezultatul, pentru un risc de 5%
10. Să se testeze semnificaţia raportului de determinație, considerând un risc de 5%
11. Să se testeze dacă modelul de regresie este semnificativ sau corect specificat (să se
testeze semnificaţia influenţei variabilei independente asupra variabilei dependente)
12. Sa se estimeze rata fertilitatii la nivelul unei tari pentru care PIB-ul este de 2.9%
13. Sa se precizeze cat ar trebui sa fie nivelul PIB-ului pentru a obține o rata a fertilitatii de
2,1.
14. Sa se estimeze cu cat creste rata fertilitatii daca are loc o crestere a PIB-ului cu 0.5.
Table 1 Datele de la nivelul esantionului

Tara PIB Rata totala de fertilitate

Austria 2.4 1.5
Belgium 2.9 1.7
Bulgaria 0.3 1.6
Croatia 0.3 1.4
Cyprus 0.1 1.3
Czechia 1.3 1.7
Denmark 1.8 1.8
Estonia 0.2 1.6
Finland 1.4 1.5
France 14.7 1.9
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 21.2 1.6
Greece 1.1 1.4
Hungary 0.8 1.5
Ireland 2.1 1.8
Italy 11.2 1.3
Latvia 0.2 1.7
Lithuania 0.3 1.6
Luxembourg 0.4 1.4
Malta 0.1 1.3
Netherlands 4.9 1.6
Poland 3.1 1.5
Portugal 1.2 1.4
Romania 1.3 1.7
Slovakia 0.6 1.5
Slovenia 0.3 1.6
Spain 7.7 1.3
Sweden 2.9 1.8
United Kingdom 15.2 1.7

Figura 1 Legatura dintre Rata totala de fertilitate si PIB

Table 2 Coeficienti de regresie

Table 3 Coeficienti de corelatie

Table 4 Coeficienti de corelatie

Table 5 ANOVA

Table 6 Model Summary

Exercițiul 2: Pentru tarile membre UEs-au înregistrat date cu privire la variabilele prezentate in
tabel de mai jos pentru anul 2018.

Se cere:

1. Care este volumul eşantionului?

N =28 țări
2. Să se precizeze ecuaţia estimată a modelului de regresie multiplă.

3. Să se interpreteze estimaţiile punctuale ale parametrilor de regresie

- = nivelul mediu al ratei de fertilitate este de 3,775 (de copii) atunci când vârsta
medie,speranța medie de viață și PIB sunt egale cu 0.
- = la o creștere cu un 1 a vârstei medii de viață, rata de fertilitate va scădea cu 0,067
copii, în condițiile în care speranța medie de viață și PIB-ul rămân constante
- = la o creștere cu un 1 a speranței medii de viață, rata de fertilitate va scădea cu
0,003 copii, în condițiile în care vârsta medie și PIB-ul rămân constante
- = la o creștere cu o unitate a PIB-ului, rata de fertilitate va crește cu 0,008 copii, în
condițiile în care vârsta medie și speranța medie de viață sunt constante.

4. Să se determine şi să se interpreteze intervalele de încredere obţinute pentru parametrii

modelului de regresie.
IC:
5. Să se testeze semnificaţia parametrului de regresie 0, considerând un risc de 5%
6. Să se prezinte demersul testării semnificaţiei parametrului j şi să se interpreteze
rezultatul, pentru un risc de 5% (2)
7. Să se identifice variabilele semnificative pentru variabila dependentă, cu o încredere de
95%
- aici ne vom folosi de coloana Sig din tabelul Coefficients. Vom compara valorile cu
riscul de 5% și observăm că doar parametrul ce însoțește Vârsta medie de viață este
semnificativ statistic(Sig = 0,000 < ᾳ = 0,05). Parametrii pentru celelalte două variabile
independente nu sunt semnificativi statistic, prin urmare variabilele însoțite de acești
parametrii nu vor exercita o influență asupra variabilei dependente Rata totală de
fertilitate.
 8. Să se estimeze punctual şi să se interpreteze valoarea coeficientilor de corelaţie bivariată
(rata de fertilitate si PIB)
- = 0,205→între rata totală de fertilitate și PIB s-a stabilit o legătură slabă și directă.
9. Sa se estimeze punctual si sa se interpreteze valoarea coeficientilor de corelatie partiala.
10. Să se estimeze și să se interpreteze valoarea raportului de determinație multiplă.
11. Să se estimeze și să se interpreteze valoarea raportului de determinație multiplă ajustat.
12. Să se testeze semnificaţia coeficientului de corelație bivariat dintre Rata totala de
fertilitate si Varsta medie a femeii la prima nastere considerând un risc de 5%
13. Să se testeze semnificaţia raportului de determinație considerând un risc de 5%
14. Să se testeze dacă modelul de regresie este semnificativ sau corect specificat (să se
testeze semnificaţia influenţei variabilelor independente asupra variabilei dependente)
15. Să se testeze influența marginală a variabilei Speranta medie de viata a femeii asupra
variabilei dependente.
16. Să se ierarhizeze variabilele independente, în funcție de importanța lor.
17. Sa se estimeze variatia partiala a Ratei totale a fertilitatii, daca Varsta medie a scadea cu
2 ani.

Table 7 Datele de la nivelul esantionului

Rata
totala de Varsta medie a femeii Speranta medie de
Tara PIB fertilitate la prima nastere viata a femeii
Austria 2.4 1.5 32.7 56.8
Belgium 2.9 1.7 30.6 64.1
Bulgaria 0.3 1.6 27.6 66.2
Croatia 0.3 1.4 32.3 58.0
Cyprus 0.1 1.3 33.4 65.8
Czechia 1.3 1.7 30.0 62.4
Denmark 1.8 1.8 31.1 59.7
Estonia 0.2 1.6 30.4 57.2
Finland 1.4 1.5 32.9 56.4
France 14.7 1.9 30.6 64.9
Germany (until 1990 former
territory of the FRG) 21.2 1.6 31.0 66.7
Greece 1.1 1.4 33.4 65.1
Hungary 0.8 1.5 31.8 60.8
Ireland 2.1 1.8 32.1 69.3
Italy 11.2 1.3 33.9 66.4
Latvia 0.2 1.7 29.7 52.2
Lithuania 0.3 1.6 29.8 59.8
Luxembourg 0.4 1.4 33.9 58.1
Malta 0.1 1.3 32.5 73.6
Netherlands 4.9 1.6 31.4 57.5
Poland 3.1 1.5 31.5 63.5
Portugal 1.2 1.4 33.2 57.0
Romania 1.3 1.7 27.9 58.3
Slovakia 0.6 1.5 30.8 55.6
Slovenia 0.3 1.6 30.3 54.6
Spain 7.7 1.3 34.1 69.9
Sweden 2.9 1.8 31.1 71.9
United Kingdom 15.2 1.7 30.5 62.0
 Figura 2 Legatura dintre Rata totala de fertilitate si Varsta medie a femeii la prima nastere

Table 8 Coeficienti de regresie

Ecuația estimată a modelului:

 K-1 =3→k=4
Table 9 ANOVA

n-k =24→n=28

Table 10 Model Summary

Table 11 Coeficienti de corelatie bivariata

Table 12 Coeficienti de corelatie partiala

Table 13 Coeficienti de corelatie partiala

Table 14 Model Summary

Table 15 ANOVA

Table 16 Coeficienti de regresie

Recapitulare

Subiectul 1: În studiul legăturii dintre Cheltuielile cu publicitatea (mii dolari) și Vânzări (mii
unități) s-au obținut următoarele rezultate.

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 62.514 1 62.514 114.548 .000a
Residual 12.006 22 .546
Total 74.520 23
a. Predictors: (Constant), Advertising spending
b. Dependent Variable: Detrended sales

Se cere:
a) Interpretați estimația punctuală a parametrului β1.
b) Analizați legătura dintre variabile (intensitate și sens de variație). Explicați pe ce bază ați
realizat interpretarea.
c) Ce înseamnă dacă modelul este semnificativ statistic?
d) Calculați și interpretați estimația raportului de corelație pentru modelul construit.

Subiectul 2: În studiul legăturii dintre Rata mortalității infantile (promile (‰)), Numărul de
copii înscriși la creșă (mii copii) și Numărul de spitale pe județe (spitale) s-au obținut
următoarele rezultate.

ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 24,068 2 12,034 2,205 ,124b

1 Residual 212,833 39 5,457

Total 236,901 41

a. Dependent Variable: Rata_mort_infa

b. Predictors: (Constant), Copii_crese, Spitale_judete

1
 Coefficients
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 7,665 ,513 14,941 ,000

1 Spitale_judete -,044 ,051 -,244 -,868 ,391

Copii_crese -1,050 ,001 -,084 -,300 ,766

a. Dependent Variable: Rata_mort_infa

Se cere:
a) Ierarhizați variabilele independente în funcție de importanța influenței exercitate asupra
variabilei dependente
b) Ce înseamnă dacă parametrul asociat primei variabile independente este semnificativ
statistic pentru modelul construit?
c) Analizați modelul de regresie din punct de vedere al semnificației și al puterii de explicare

Distribuția Student

2
Distribuția Fisher
3
4
ECONOMETRIE

CURS
 Cuprins
Capitolul 1 ............................................................................................................. 7
Introducere în modelarea econometrică ................................................................ 7
1.1 Ce este econometria? ................................................................................... 7
1.2 Ce poate şi ce nu poate realiza econometria ................................................ 8
1.3 Repere istorice ............................................................................................. 9
1.4 Concepte .................................................................................................... 10
1.5 Demers metodologic .................................................................................. 15
Capitolul 2. .......................................................................................................... 16
Modelul unifactorial ............................................................................................ 16
2.1 RelaŃiile de cauzalitate în economie .......................................................... 16
2.2 Modelul liniar simplu................................................................................. 17
2.2.1 Prezentarea problemei. Exemple din economie .................................. 17
2.2.2 Model şi ipoteze .................................................................................. 17
2.3 Estimarea parametrilor modelului ............................................................. 19
2.4 NoŃiuni privind datele şi soluŃiile .............................................................. 21
2.5 Metoda celor mai mici pătrate ................................................................... 21
2.5.1 Interpretarea parametrilor estimaŃi ...................................................... 22
2.5.2 Analiza de regresie şi modalitatea de estimare a parametrilor............ 23
2.6 Alte metode de estimare ............................................................................ 25
Capitolul 3 ........................................................................................................... 28
Modelul multifactorial......................................................................................... 28
3.1 Cazul liniar multifactorial .......................................................................... 28
3.2 Etapele demersului:.................................................................................... 29
3.2.1 Specificarea ......................................................................................... 30
3.2.2 Estimarea parametrilor ........................................................................ 31
3.2.3 Interpretarea estimaŃiilor obŃinute pentru parametri ........................... 33
3.3 Aplicarea modelului econometric multifactorial ....................................... 34
3.3.1 Datele numerice ................................................................................... 34
3.4 Modele neliniare ........................................................................................ 35
3.4.1 Modele neliniare în raport cu variabilele dar liniare în raport cu
parametrii ...................................................................................................... 35
3.4.2 Modele neliniare, neabordabile prin MCMMP ................................... 36
3.5 Variabile calitative în economie ................................................................ 38
3.5.1 Variabilele dichotomice ...................................................................... 39
Capitolul 4 ........................................................................................................... 44
Verificarea semnificaŃiei statistice a rezultatelor estimării. Testul t, testul F ..... 44
4.1 Necesitatea etapei verificării ................................................................. 44
4.2 Verificarea semnificaŃiei statistice a fiecărui parametru estimat; testul t
............................................................................... 46
4.2.1 Principalele noŃiuni specifice .............................................................. 46
4.2.2 Testul t ................................................................................................. 48

3
 4.2.3 Etapele verificării ................................................................................ 49
4.3 Verificarea semnificaŃiei rolului ansamblului factorilor asupra variabilei
efect .................................................................................................................. 51
4.3.1 Testul F ................................................................................................ 51
4.3.2 Etapele aplicării testului F ................................................................... 52
4.3.3 Coeficientul de determinaŃie ............................................................... 53
Capitolul 5 ........................................................................................................... 54
Verificarea confirmării ipotezelor ....................................................................... 54
5.1 Ipoteze privind modelul şi metoda de estimare ......................................... 54
5.2 Date suficiente, neafectate de erori sistematice ......................................... 55
5.2.1 ConsideraŃii asupra necesităŃii abordării problemei datelor................ 55
5.2.2 Verificarea şi aprecierea datelor numerice .......................................... 55
5.3 IndependenŃa variabilelor factoriale din ecuaŃia de regresie ..................... 56
5.3.1 Semnale care atrag atenŃia multicoliniarităŃii:..................................... 57
5.3.2 SoluŃii .................................................................................................. 58
5.4 Ipoteza privind liniaritatea modelului şi corecta sa specificare................. 58
5.4.1 Verificarea prezumŃiei liniarităŃii ........................................................ 59
5.5 Verificarea confirmării ipotezelor privind comportamentul variabilei
reziduale ........................................................................................................... 60
5.5.1 Verificarea împrăştierii valorilor variabilei reziduale
(homoscedasticitatea / heteroscedasticitatea ................................................ 60
5.5.2 Testul GQ (Goldfeld, Quandt) ............................................................ 61
5.5.3 PrezumŃia neautocorelării valorilor reziduale ..................................... 62
5.5.4 Variabila reziduală urmează o repartiŃie normală de medie zero........ 63
Capitolul 6 ........................................................................................................... 66
Aplicarea modelului de regresie în analiza şi prognoza economică ................... 66
6.1 Coordonatele analizei economice şi analizei statistice .............................. 66
6.2 Prognoza economică bazată pe modelul de regresie ................................. 67
6.3 Modele econometrice utilizate în domeniul cererii de bunuri şi servicii .. 68
6.4 ProducŃia, factorii determinanŃi şi funcŃiile de producŃie .......................... 70
6.4.1 Ipoteze şi caracteristici în elaborarea şi utilizarea funcŃiilor de
producŃie în studiile economice.................................................................... 71
6.4.2 Indicatori utili analizei economice bazate pe funcŃii de producŃie...... 72
6.5 RelaŃii financiar - bancare şi reprezentarea lor prin ecuaŃii ....................... 75
6.5.1 Masa monetară şi factorii care determină cererea de bani .................. 76
6.5.2 Rata dobânzii şi investiŃiile ................................................................. 76
6.5.3 Impozitele şi transferurile.................................................................... 77
6.5.4 PreŃurile şi costurile ............................................................................. 77
Capitolul 7 ........................................................................................................... 79
EvoluŃia proceselor economice în decursul timpului .......................................... 79
7.1 Problema tendinŃei generale....................................................................... 79
7.2 NoŃiuni specifice analizei seriilor cronologice .......................................... 79
7.3 Modelul liniar unifactorial şi calculul tendinŃei generale .......................... 80

4
 7.4 Clasificare a seriilor cronologice în raport cu existenŃa sau inexistenŃa
tendinŃei generale ............................................................................................. 83
7.5 DependeŃe în economie manifestate în mod sincron sau cu decalaje în timp
.......................................................................................................................... 84
7.5.1 Seria integrată, serii cointegrate privind procese economice evolutive
...................................................................................................................... 84
7.6 Modele dinamice destinate includerii efectelor decalate în timp .............. 86
7.6.1 Stabilirea unităŃii de timp .................................................................... 87
7.6.2 Estimarea parametrilor ........................................................................ 88
7.7 Autodeterminarea proceselor economice în timp; modelele stochastice de
tip ARMA ........................................................................................................ 90
7.7.1 Considerente economice şi statistice pe care se bazează modelul
ARMA .......................................................................................................... 90
7.7.2 ObŃinerea prognozelor ......................................................................... 92
7.8 FluctuaŃii sistematice în economie – măsurare, analiză, prognoză ........... 92
7.8.1 Depistarea grafică a variaŃiilor sezoniere ............................................ 93
7.8.2 Ajustarea prin medii mobile ................................................................ 94
7.8.3 Indicii de sezonalitate .......................................................................... 95
7.8.4 CoeficienŃii sezonieri ........................................................................... 95
7.9 Elemente de analiză spectrală pentru studierea fluctuaŃiilor sistematice 100
Capitolul 8 ......................................................................................................... 103
Modelul econometric cu ecuaŃii simultane ....................................................... 103
8.1 Formele de prezentare ale modelului cu ecuaŃii simultane; modele clasice
........................................................................................................................ 104
8.2 Stabilirea variabilelor, funcŃiilor şi identităŃilor ...................................... 110
8.3 Identificare, estimare şi verificare în cazul modelelor cu ecuaŃii simultane
........................................................................................................................ 112
8.3.1 Verificarea modelului din perspectiva identificării fiecărei ecuaŃii .. 112
8.3.2 Estimarea parametrilor ...................................................................... 114
8.3.3 Etapa de verificare ............................................................................. 118
8.4 Analiză, simulare şi prognoză.................................................................. 120
8.5 Modele macroeconometrice..................................................................... 124
Bibliografie ........................................................................................................ 126
Anexe................................................................................................................. 127
DistribuŃia normală redusă (standard) ........................................................... 127
DistribuŃia t Student în funcŃie de probabilitatea P şi de numărul gradelor de
libertate........................................................................................................... 128
Valori critice pentru repartiŃia F .................................................................... 129
DistribuŃia χ2 …………………………….………………………………. 129

5
6
 Capitolul 1
Introducere în modelarea econometrică

Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea

proceselor economice şi evoluŃia lor.
Econometria prin caracterul său general creează modele
abstracte ale fenomenelor economice.
Econometria este disciplina care s-a conturat ca o sinteză între
analiza matematică, statistica matematică şi economie.

1.1 Ce este econometria?

Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de către
economistul şi statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu
termenul „biometrie" utilizat de Galton şi Pearson. Aşa cum
"biometrie" desemna cercetările biologice cu ajutorul statisticii şi
matematicii, econometria avea să însemne studiul economiei cu
ajutorul acestor ştiinŃe fundamentale.
Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între
economie, matematică şi statistică.
Din economie provin teoriile economice, din matematică
modelele teoretice care exprimă teoriile economice, iar din statistică
datele empirice şi metodele de prelucrare a acestora.
Pe baza datelor din economie, econometria construieşte modele
(expresii cantitative) pentru realităŃile economice studiate care au un
corespondent în teoriile economice.
Prin procedeele de inferenŃă statistică, econometria estimează
parametrii modelelor şi realizează predicŃii asupra realităŃii studiate.
Obiect: Aria de studiu a econometriei este realitatea economică
privită ca un ansamblu de relaŃii şi intercondiŃionări. Econometria
studiază legăturile dintre fenomenele economice, dintre diferitele
componente ale economiei în ansamblul său.

Metodă: Econometria studiază realităŃile economice sub aspect

cantitativ, utilizând metoda statisticii. Econometria contribuie la
7
cunoaşterea realităŃii economice prin modul său specific de a
surprinde cantitativ relaŃiile din viaŃa economică reală cu ajutorul unui
instrument specific: modelul econometric.

Scop: Scopul principal al econometriei este identificarea,

estimarea şi testarea modelelor prin care se surprind relaŃiile dintre
fenomenele economice reale.

1.2 Ce poate şi ce nu poate realiza econometria

Metodele de prelucrare a datelor urmăresc îndeosebi măsurarea,

cuantificarea unor relaŃii dintre procesele economice, având în vedere
mai ales relaŃiile de tip cauză-efect.
Rolul econometriei rezultă din soluŃionarea unor obiective
precum:
• EvidenŃierea, pe baze mai obiective, a relaŃiilor de cauzalitate
din economie;
• Exprimarea numerică a efectului datorat creşterii cu o unitate a
factorului;
• Stabilirea proporŃiei în care unul sau mai mulŃi factori determină
evoluŃia unei variabile-efect, precum şi ordonarea factorilor după
importanŃă;
• Previziunea unui fenomen economic în raport cu factorii
determinanŃi sau Ńinând cont de comportamentul fenomenului în
perioadele anterioare;
• Aprecierea prin expresii numerice a implicaŃiilor pe care o
acŃiune de politică economică o are asupra mai multor sectoare
economice;
• Stabilirea intensităŃii şi direcŃiei fluctuaŃiilor din economie;
• Aprecierea elementelor semnificative din economie de
elementele nesemnificative (datorate hazardului).

Aspecte pe care econometria nu le poate rezolva sau încă nu le

poate rezolva satisfăcător sunt următoarele:
• Încorsetarea într-un model generalizator, de mare amploare, a
tuturor relaŃiilor existente în economie;

8
• Introducerea în calcule a variabilelor calitative cu o suficient de
mare acurateŃe, astfel încât rolul acestora sau amploarea modificării
lor să poată fi măsurate cu suficient de mare precizie;
• Departajarea suficient de precisă a rolului fiecărui factor asupra
unui proces economic, în situaŃiile în care factorii evoluează foarte
asemănător (prezintă un grad înalt de coliniaritate);
• Prognoza suficient de precisă în situaŃii conjuncturale diferite
sau în situaŃii în care interacŃiunea factorilor reprezintă ea însăşi un
factor;
• Econometria nu îşi propune stabilirea de valori numerice privind
indicatorii economici (agregate de tip PIB, Venit naŃional, etc.),
unele stări de lucruri din economie (concentrarea, corelaŃia, proporŃia
unor realizări) şi nici obŃinerea de soluŃii optime (stocul optim, ruta
optimă în transporturi) sau soluŃii care nu aparŃin domeniului
relaŃiilor de cauzalitate, manifestate la un moment dat sau în decursul
timpului.

1.3 Repere istorice

Econometria este o disciplină ştiinŃifică relativ nouă, dezvoltată
începând cu mijlocul secolului trecut. Totuşi, primele încercări de a
cuantifica şi exprima cantitativ relaŃiile dintre fenomenele reale sunt
mult mai vechi şi datează din secolul al XVII-lea.
Şcoala Aritmeticii politice engleze: Un studiu asupra genezei
econometriei ne-ar conduce la începuturile secolului al XVII-lea când
englezul W. Petty pune bazele "aritmeticii politice" prin care se
foloseau sistematic fapte şi cifre în elaborarea unor studii legate de
populaŃie, finanŃe, comerŃ exterior sau impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze: La sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Anglia se desfăşura o
activitate ştiinŃifică remarcabilă de cercetare a legilor naturii şi a
geneticii umane. Printre figurile ilustre ale acestei şcoli se numără F.
Gallun, K. Pearson, R.A. Fisher, F.Y. Edgeworth, ale căror lucrări
fundamentale au contribuit la dezvoltarea metodelor de analiză a
legăturilor dintre variabile.
Societatea de econometrie: La 29 decembrie 1930, la Cleveland
(S.U.A.) a fost întemeiată "Societatea de Econometrie", instituŃie care
a creat şi promovat termenul de "econometrie".
9
Dintre membrii societăŃii, menŃionăm cele mai importante figuri:
Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician şi biolog, care a dezvoltat
analiza dispersională), Jan Timbergen (fizician olandez), T.
Haavelmo, R. Frisch (primul preşedinte al societăŃii) ş.a.
Mari gânditori ai secolului XX: Econometria se dezvoltă prin
contribuŃia unor cercetători importanŃi, din diferite direcŃii ale
cercetării:
producŃie: Cobb C.W. şi Douglas P.H.;
cererea de consum: K. Schultz, P.A. Samuelson;
teoriile economice şi construirea modelelor: J. Timbergen, T.
Haavelmo, R. Frisch, L.R. Klein, H.Theil;
studiul riscului şi incertitudinii în economie, modele macroeconomice:
J.M. Keynes.

1.4 Concepte
În cercetarea econometrică se utilizează o serie de concepte,
noŃiuni şi termeni specifici: model, variabile, parametri, estimator,
estimaŃii, ca şi termeni statistici.
Modelul econometric: Modelul este o schemă simplificată a
realităŃii care are rolul de a explica realitatea studiată în dimensiunile
ei fundamentale, esenŃiale. Modelul econometric este o prezentare
formalizată a problemei sau a realităŃii economice studiate. De regulă,
modelul econometric este o ecuaŃie sau un sistem de ecuaŃii construit
pe baza variabilelor statistice.

Exemple
RelaŃie dintre vânzări şi preŃ:
Vânzări = a + b PreŃ + u
EvoluŃia producŃiei în raport cu factorii determinanŃi:
ProducŃie = a ⋅ Capital ⋅ Munca

Variabile: În cercetarea econometrică se utilizează variabile

statistice între care există relaŃii de interdependenŃă.
Variabilă = însuşire, element caracteristic care poate înregistra
diverse niveluri exprimate, de regulă, numeric.

10
 Exemple: preŃul produsului, rata dobânzii, cantitatea produsă,
valoarea tranzacŃiilor la bursă. Variabile de tip calitativ (nenumerice):
culoarea, religia, anotimpul.
Variabila aleatoare prezintă drept element caracteristic faptul
că poate înregistra orice valoare într-un ansamblu de valori specificat
corespunzător unei repartiŃii de probabilitate.
Exemple: cursul de schimb, vânzările pe o piaŃă liberă, abaterea
(eroarea) dintre nivelul preconizat şi cel realizat.

Tipuri de variabile:
− variabilă endogenă, numită şi variabilă dependentă, rezultativă
sau efect, rezultat. Este variabila pentru care modelul, în urma
estimării, poate genera valori. Variabila endogenă este
poziŃionată în stânga semnului egalităŃii în ecuaŃia în care ea
reprezintă obiectivul, dar poate să apară şi în postura de factor în
alte ecuaŃii. Se notează de regulă cu y.
− variabila exogenă, numită şi variabilă independentă, factorială,
factor de influenŃă sau regresor, care determină un anumit efect
asupra variabilei rezultat. Este variabila aflată în postura de
cauză a evoluŃiei variabilei endogene, având valori preluate din
statistici. Locul variabilei exogene este în dreapta semnului
egalităŃii şi este, de regulă, notată cu x.

Alături de aceste două categorii de variabile, în

econometrie se utilizează o categorie specială: variabilele reziduale
sau eroare.
De regulă, aceste variabile apar în model ca sumă a tuturor
influenŃelor necunoscute sau care nu apar explicit în model. În
cercetarea econometrică, variabila eroare este o variabilă aleatoare
care respectă anumite proprietăŃi numite şi ipoteze clasice.

Variabila reziduală se obŃine în urma calculului abaterilor dintre

valorile empirice ale variabilei endogene (y) şi valorile generate de
model ale aceleiaşi variabile ( ŷ ). Locul variabilei rest este, de regulă,
în partea finală a ecuaŃiei şi este notată cu u, dar se mai foloseşte şi v
sau e. Este denumită perturbaŃie sau eroare.

11
 Medie = nivel central obŃinut în urma unui calcul privind un
ansamblu de valori ale variabilei analizate. Se utilizează media

∑x f
aritmetică:
i i
x= i

∑f i
i

unde xi reprezintă valorile variabilei, iar fi frecvenŃa de apariŃie.

Media variabilei aleatoare (speranŃa matematică, aşteptarea)
rezultă ca o sumă a valorilor variabilei aleatoare ponderate cu
probabilităŃile asociate posibilelor valori:
M (x ) = ∑ xi Pi
cu ∑ P =1
i
i i

Dispersie = indicator sintetic destinat măsurării împrăştierii

valorilor variabilei de la medie. Dispersia este notată σ 2 , dar şi
2
“var” sau s (numită şi varianŃă).
∑ ( x − x)
i
2
fi
σ2 = i

∑f i
i

Dispersia variabilei aleatoare x:

σ 2 ( x ) = M [x − M (x )]2

Abaterea medie pătratică:

σ = σ2
CovarianŃa (cov) variabilelor x1, x2 reprezintă un indicator de
măsurare a variabilităŃii conjugate privind două variabile aflate într-o
relaŃie de dependenŃă:

Cov(x1 , x2 ) = M [(x1 − M (x1 ))( x2 − M (x2 ))]

Coeficientul de corelaŃie (r) reprezintă un indicator de măsurare
pe o scară numerică cuprinsă între – 1 şi + 1 a legăturii (dependenŃei,
analogiei) dintre două variabile. În varianta Pearson, coeficientul de

∑ (x − x )(y − y )
corelaŃie este definit astfel:
rxy =
nσ xσ y
12
 Eşantion = subansamblu de elemente (unităŃi, cazuri) extrase
(la întâmplare) dintr-un ansamblu (populaŃie). Deseori o secvenŃă de
valori ale unei variabile urmărite (înregistrate) în decursul timpului
este asimilată cu eşantionul. Se notează cu n numărul de unităŃi din
eşantion.

Estimare = calcul sau suită de calcule (algoritm) destinate

obŃinerii unei mărimi numerice (coeficient, parametru) pe baza datelor
unui eşantion. Se notează estimaŃiile cu aˆ , bˆ, αˆ , rˆ.
Estimarea parametrilor unei funcŃii se situează în centrul atenŃiei
econometricienilor.
Test = verificare a unei prezumŃii (ipoteza nulă H0, a negării
existenŃei unei calităŃi a estimaŃiei), în condiŃiile existenŃei unei
repartiŃii proprii estimaŃiei analizate. În urma testării, ipoteza nulă
poate fi acceptată sau poate fi infirmată (respinsă) în favoarea ipotezei
alternative H1. frecvent utilizate în econometrie sunt testele: t –
Student, F – Snedecor, χ 2
(hi-pătrat).

Parametru: Parametrii modelului econometric, numiŃi şi

coeficienŃi de regresie, sunt mărimi reale şi necunoscute care apar în
model în diferite expresii alături de variabile.
Parametrii fac obiectul procesului de estimare şi testare
statistică. Parametrul este o mărime considerată constantă, rezultată în
urma unui calcul bazat pe datele presupuse de variabilele ecuaŃiei /
ecuaŃiilor modelului. De regulă, se au în vedere estimaŃii ale
parametrilor, motiv pentru care se ataşează literei un accent
circumflex.
Locul parametrului în model este alături de variabila factorială la
care se referă (excepŃie face parametrul liber). Se notează cu a, b, a0,
a1, α, β. Este denumit şi coeficient sau estimaŃie.

Estimatori: Estimatorii sunt variabile aleatoare, convenabil

construite în procesul de estimare, cu distribuŃii de probabilitate
cunoscute şi cu proprietăŃi specifice în baza cărora se realizează
procesul de estimare a parametrilor modelului econometric.

13
 Notăm parametrul cu simbolul θ şi un estimator al acestuia cu θˆ
În procesul de estimare, cele mai importante proprietăŃi ale
estimatorilor sunt:
• nedeplasarea - un estimator este nedeplasat dacă media sau
speranŃa matematică a acestuia este egală cu parametrul.
Un estimator nedeplasat verifică relaŃia: M( θˆ ) = θ . Dacă relaŃia nu
este respectată, atunci estimatorul este deplasat.

• convergenŃa - un estimator este convergent dacă pentru un

eşantion cu volum suficient de mare şirul estimatorilor converge

( )
către parametru. Pentru un estimator convergent are loc relaŃia:
lim P θˆn − θ < ε = 0, ∀ε ∈ (0,1).
n →∞

• eficienŃa – estimatorul θˆ este eficient dacă are dispersia sau

varianŃa cea mai mică dintre toŃi estimatorii posibili pentru parametrul
θ.

AutocorelaŃie, autoregresie = noŃiuni care se referă la

dependenŃa dintre termenii poziŃionaŃi la o anumită distanŃă de timp.
Aşadar, este presupusă dependenŃa modificărilor variabilei în raport
cu propriile modificări realizate într-un trecut mai mult sau mai puŃin
apropiat.

AutocorelaŃia implică determinarea intensităŃii corelaŃiei dintre

termenul înregistrat în perioada t şi termenul din perioada t – 1
(coeficientul r1), respectiv din perioada t – 2 (coeficientul r2), etc.

Autoregresia presupune analiza gradului de dependenŃă dintre

seria de date yt şi aceeaşi serie decalată cu 1:
yt = a + byt-1+ ut, unde t = 2, 3, ...,n
Pot fi considerate variabile explicative seriile decalate, în
succesiune cu 1,2,...,k perioade de timp:
yt = a + b1yt-1+...+ bkyt-k + ut

14
 1.5 Demers metodologic

Modelarea econometrică se poate rezuma sintetic la parcurgerea

următoarelor etape:
• formularea problemei în termeni economici, pornind de la o
teorie sau o problemă economică;
• identificarea variabilelor care instrumentează problema;
• identificarea tipului şi formei legăturii dintre variabile, după o
analiză atentă a fenomenului real şi a teoriei economice;
• propunerea unuia sau a mai multor modele care explică realitatea
studiată prin relaŃii de dependenŃă între variabile;
• estimarea parametrilor modelului sau modelelor propuse, pe
baza metodelor statistice cunoscute;
• testarea modelului sau modelelor şi alegerea celui mai bun
model;
• aplicarea în practică sau realizarea de predicŃii pe seama
modelului.

NotaŃii
• y- variabila dependentă;
• xi - variabilele independente, i = 1, 2, ..., k, unde k este numărul
de factori;
• u - variabila reziduală sau eroare;
• y = f(xi) + u - modelul econometric;
• ai, bi - parametrii modelului, i = 1, 2, ..., k;
• n - volumul eşantionului.

15
 Capitolul 2.
Modelul unifactorial

2.1 RelaŃiile de cauzalitate în economie

SituaŃiile în care un proces economic depinde de un singur factor
nu sunt prea frecvente în economie.
Se va aborda dependenŃa începând cu un singur factor, de la
unifactorial la multifactorial, de la particular la general, de la relaŃia
liniară la alte tipuri de dependenŃe.

Exemple de relaŃii din economie care implică un efect şi un

factor important într-o dependenŃă liniară:
• Cererea de alimente strict necesare depinde de numărul
populaŃiei;
• ProducŃia depinde de numărul de ore utilizate efectiv pentru
realizarea ei;
• Rata dobânzii la băncile comerciale este influenŃată de rata
dobânzii de referinŃă;
• Exportul unui produs depinde de nivelul preŃului; etc.

În majoritatea cazurilor:
• DependenŃa nu este totală, (o anumită variabilă depinde sau este
influenŃată îndeosebi de...), aspect care implică recunoaşterea
existenŃei şi a altor cauze de o mai mică importanŃă sau prea puŃin
cunoscute;
• Deseori este specificată existenŃa unor condiŃii care se menŃin
aceleaşi, ceea ce poate fi valabil în condiŃii de laborator, dar numai
temporar poate fi constatat în viaŃa reală pe un segment de cazuri.
• DependenŃa unui proces în raport cu factorul determinant se
poate manifesta diferit în decursul timpului, în raport cu gradul de
stabilitate al celorlalŃi factori importanŃi.
• La aceasta se adaugă influenŃa elementului perturbator provocat
de cauze minore, puŃin cunoscute, mai mult sau mai puŃin
accidentale.

16
 2.2 Modelul liniar simplu
Modelul liniar simplu presupune că între cele două variabile
există o dependenŃă după modelul unei ecuaŃii de gradul întâi sau că
între variabile există o relaŃie de proporŃionalitate.

2.2.1 Prezentarea problemei. Exemple din economie

Modelul liniar simplu este cel mai simplu model econometric
sau cea mai simplă schemă explicativă a dependenŃei dintre două
variabile.
În economie există situaŃii în care un rezultat sau un fenomen
poate fi explicat într-o proporŃie ridicată doar de influenŃa unui singur
factor. Acest factor apare în modelul econometric drept variabilă
independentă, iar restul influenŃelor este preluat de variabila reziduală.

Exemple din economie de modele liniare simple

1) FuncŃia de consum - cererea sau consumul populaŃiei pentru o
anumită categorie de mărfuri este o funcŃie de venit
Ci = a + b Vi+ ui,
unde parametrul b arată de câte ori creşte consumul unui anumit
produs (Ci) la o creştere cu o unitate a venitului şi este de regulă
pozitiv.

2) Legea cererii - cererea populaŃiei pentru o anumită categorie de

mărfuri este în funcŃie de preŃul acestor produse
Ci = a + b Pi+ ui,
unde parametrul b este de regulă negativ şi arată cu cât scade cererea
la o creştere a preŃului cu o unitate.

2.2.2 Model şi ipoteze

Modelul prin care se exprimă dependenŃa în raport cu un singur
factor trebuie să conŃină:
• Variabila efect, notată cu yi;

17
• Variabila cauzală considerată determinantă pentru procesul
analizat, notată cu xi;
• Variabila care poate perturba relaŃia dintre principalele variabile,
expresie a acŃiunii cauzelor minore, numită abatere sau eroare şi
notată cu ui.

Modelul de regresie liniară simplă exprimă legătura liniară

dintre variabile, de forma:
yi = a + b xi + ui
RelaŃia de mai sus se numeşte ecuaŃie de regresie şi reprezintă
funcŃia liniară
yx = a + bx plus eroarea u.
Parametrii (constantele, coeficienŃii) notaŃi a, b urmează să fie
determinaŃi corespunzător datelor numerice ce privesc ansamblul (N)
de cazuri sau urmează să fie estimaŃi dacă datele se referă la un
eşantion (n) de cazuri.

a reprezintă ordonata la origine, care arată valoarea lui y când x = 0;

b reprezintă panta dreptei, numit şi coeficient de regresie.

Parametrul de regresie b arată gradul de dependenŃă dintre

variabile, respectiv cu cât creşte sau scade y la o creştere a variabilei x
cu o unitate.

Variabilele din ecuaŃie sunt:

• y - variabila dependentă, aleatoare;
• x- variabila independentă, nonaleatoare;
• u - variabila aleatoare eroare sau reziduu.

Ipotezele modelului de regresie vizează variabila reziduală şi variabila

independentă. Cele mai importante ipoteze sunt:
• ( )
normalitatea erorilor : ui ≈ N 0, σ 2 , adică variabila reziduală
urmează o lege de repartiŃie normală de medie zero şi varianŃă σ 2 ;
• homoscedasticitate:
var( ui )=σ 2 ,
adică dispersia (varianŃa) erorii este constantă.
• necorelarea erorilor: cov(ui, uj) = 0, adică erorile nu se
influenŃează reciproc;

18
• lipsa corelaŃiei dintre variabila independentă şi variabila eroare:
cov( xi, ui ) = 0.

2.3 Estimarea parametrilor modelului

În practică, determinarea parametrilor la nivelul populaŃiei totale
nu este posibil de realizat, fapt care impune estimarea parametrilor.
Folosind date înregistrate asupra unui eşantion de n perechi de
observaŃii asupra variabilelor x şi y, se calculează estimaŃiile â şi b̂
ale parametrilor a şi b .
Pentru diverse eşantioane de volum n se obŃin diverse estimaŃii
pentru parametrii modelului de regresie liniară.
MulŃimea acestora descrie aşa-numiŃii estimatori ai parametrilor
a, b.
Estimatorii sunt variabile aleatoare a căror distribuŃie se poate
descrie în anumite ipoteze impuse modelului.

Exemplu
Se caută să se verifice în ce măsură numărul populaŃiei x
determină vânzările unui produs de uz curent y. Datele culese din 16
localităŃi sunt următoarele:
x-populaŃia
(zeci de mii
loc.) 2 3 3 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13
y-vânzări (mii
kg) 10 12 14 28 30 32 28 35 40 45 45 52 55 54 58 60

Reprezentarea într-un sistem de axe a punctelor de coordonate xi,

yi descrie un nor de puncte a cărui formă urmează mai curând o
dreaptă decât o linie curbă.
Acest fapt ne îndreptăŃeşte să acceptăm drept model a relaŃiei de
dependenŃă funcŃia
yˆ = a + bx

19
 Diagrama împrăştierii

80

60
V ânzări

40 y-vânzări (mii kg)

20

0
0 5 10 15
PopulaŃia

De la fiecare punct ( xi, yi ) până la dreaptă se constată existenŃa

unor distanŃe mai mari sau mai mici, reprezentând abateri generate de
acei factori consideraŃi nesemnificativi, accidentali, având un rol
perturbator.
Se notează distanŃa de a fiecare punct ( xi, yi ) până la punctul
corespunzător de pe dreaptă (xi , yˆ i ) cu ui. Atunci mărimea abaterii
este diferenŃa: ui = yi − yˆ i
În continuare se caută obŃinerea de soluŃii pentru parametrii a şi
b, deschizând perspectiva analizei statistice, analizei economice,
prognozei vânzărilor.
Pentru realizarea acestor obiective se urmăreşte obŃinerea unor
estimări (pentru că se dispune doar de secvenŃe / eşantioane de date)
care să conducă la:
• ObŃinerea unui grad de determinare (a efectului de către cauză)
cât mai mare;
• Abaterile dintre valorile empirice ale variabilei efect y şi valorile
aceleiaşi variabile obŃinute pe baza modelului şi poziŃionate pe
dreaptă ( , valori ajustate,ŷ teoretice), să fie cât mai mici;
• EstimaŃiile obŃinute pentru parametri să fie cât mai precise, să
tindă spre adevăratele valori ale parametrilor pe măsură ce
eşantionul creşte.

20
 Metode de estimare care îndeplinesc condiŃiile enumerate sunt:
• Metoda celor mai mici pătrate (MCMMP);
• Metoda verosimilităŃii maxime (MVM);
• Metoda bayesiană.

Metoda celor mai mici pătrate implică cele mai mici costuri
pentru aplicarea ei.

2.4 NoŃiuni privind datele şi soluŃiile

Se numesc valori / niveluri empirice ale variabilelor y sau x
acele mărimi numerice obŃinute din statistici. Se notează cu xi, yi, iar
pe grafic apar sub formă de puncte de coordonate (xi, yi).
Se numesc valori / niveluri ajustate sau teoretice, acele valori
care urmează să fie generate de model, notate .Ele ŷse
i obŃin după
estimarea parametrilor.
Se numesc valori adevărate ale parametrilor acele soluŃii la care
s-ar ajunge dacă s-ar cunoaşte toate valorile pe care le iau x, y. Aceste
valori se notează cu a şi b, iar numărul total de cazuri cu N.
Se numesc valori estimate ale parametrilor acele soluŃii care
rezultă în urma utilizării datelor pe care variabilele xi, yi le-au
înregistrat într-un eşantion. Aceste soluŃii se notează cu aˆ , bˆ , iar
numărul de cazuri incluse în eşantion cu n.
În marea majoritate a cazurilor se lucrează cu eşantioane, astfel
încât se obŃin, frecvent, estimaŃii.
Doar în sfera teoriei ne referim la valori adevărate ale
parametrilor.

2.5 Metoda celor mai mici pătrate

Metoda celor mai mici pătrate consideră abaterea următoare
drept element cheie: ui = yi − ~ yi
Ridicarea la pătrat şi însumarea pătratelor abaterilor conduce la
calculul sumei: n n
S = ∑ ui = ∑ ( yi − ~
yi )
2 2

i =1 i =1

21
 CondiŃia este ca estimaŃiile să fie astfel alese încât această sumă
să fie minimă.
Întrucât ~
y = aˆn + bˆx se rescrie expresia astfel:
S = ∑ yi − aˆ + bˆxi[ (
2
)]
i =1
Punctul de extrem se obŃine prin egalarea cu zero a derivatelor
parŃiale în raport cu necunoscutele â şi b̂ .

Rezultă sistemul:
( )
 ∂S aˆ , bˆ

n
(
= 2∑ yi − aˆ − bˆxi ⋅ (−1) = 0 )
 ∂aˆ
( )
i =1

 ∂S aˆ , b = 2 ( )
ˆ n

∑ yi − aˆ − bˆxi ⋅ (− xi ) = 0
 ∂b ˆ i =1

Ceea ce devine:
  n  n
 naˆ + b ∑ xi  = ∑ yi
ˆ
  i =1  i =1
 n
aˆ  ∑ xi  + bˆ ∑ xi2  = ∑ xi yi
n n

  i =1   i =1  i =1
Se notează:
1 n 1 n
x = ∑ xi , y = ∑ yi
n i =1 n i =1
Se obŃine soluŃia:
aˆ = y − bˆx

bˆ =
∑ ( y − y )(x − x )
i i

∑ (x − x )
2
i

2.5.1 Interpretarea parametrilor estimaŃi

b̂ indică cu câte unităŃi naturale (în care este exprimat y) se
modifică variabila – efect (creşte pentru b̂ > 0, scade pentru b̂ < 0)
dacă factorul x creşte cu 1 (adică cu o unitate naturală în care este
exprimat x). b̂ indică panta dreptei de regresie (slope).
â nu are interpretare economică ci doar semnificaŃia sa de ordonată
la origine (intercept).

22
Exemplu

x y y-M(y) x-M(x) (y-M(y))(x-M(x)) (x-M(x))2

2 10 -27.375 -5.4375 148.8515625 29.566406
3 12 -25.375 -4.4375 112.6015625 19.691406
3 14 -23.375 -4.4375 103.7265625 19.691406
5 28 -9.375 -2.4375 22.8515625 5.9414063
6 30 -7.375 -1.4375 10.6015625 2.0664063
6 32 -5.375 -1.4375 7.7265625 2.0664063
6 28 -9.375 -1.4375 13.4765625 2.0664063
7 35 -2.375 -0.4375 1.0390625 0.1914063
8 40 2.625 0.5625 1.4765625 0.3164063
8 45 7.625 0.5625 4.2890625 0.3164063
9 45 7.625 1.5625 11.9140625 2.4414063
10 52 14.625 2.5625 37.4765625 6.5664063
10 55 17.625 2.5625 45.1640625 6.5664063
11 54 16.625 3.5625 59.2265625 12.691406
12 58 20.625 4.5625 94.1015625 20.816406
13 60 22.625 5.5625 125.8515625 30.941406
7.438 37.375 800.375 161.9375
b= 4.942493 a= 0.6152065

2.5.2 Analiza de regresie şi modalitatea de estimare a

parametrilor
În procesele economice se observă că pentru un nivel oarecare al
factorului se constată o diversitate de valori privind efectul declanşat.
Acest aspect poate fi constatat fie pentru mai multe cazuri în
care factorul, deşi constant ca nivel, generează efecte diferite, fie în
situaŃiile în care se analizează mai multe eşantioane, iar un nivel
identic al factorului de la un eşantion la altul generează efecte diferite.

RelaŃia dintre cauză şi efect nu este de tip determinist.

Pe lângă factorul cu rol determinant există şi un element aleator
care perturbă relaŃia dintre cauză şi efect.

23
 RelaŃia de dependenŃă este dată de funcŃia stochastică (stochastic
= aleator, întâmplător):
y = a + bx + u
În situaŃia în care datele se referă la întreaga populaŃie se obŃine
o funcŃie de regresie a populaŃiei (FRP):
y = a + bx + u
unde coeficienŃii a, b reprezintă valorile adevărate ale parametrilor.
În practică rareori se apelează la toate cazurile care formează
populaŃia, întrucât această variantă de lucru implică eforturi deosebite.
Este de preferat utilizarea datelor unui eşantion:
• În optica transversală: 35 firme sau 60 familii sau 80 clienŃi
bancari;
• În optica temporală: 20 trimestre în care s-au realizat importuri;
18 ani în care s-a înregistrat evoluŃia producŃiei; 16 luni în care
se cunoaşte rata dobânzii; etc.
Pe baza datelor unui eşantion se pot obŃine doar estimări ale
parametrilor care apar în funcŃia stochastică a eşantionului (FSE):
yˆ i = aˆ + bˆxi
ObŃinerea valorilor estimate pentru constantele funcŃiei
stochastice deschide perspective cum ar fi:
• Cuantificarea rolului variabilei factoriale (x) asupra variabilei
efect, exprimată de nivelul b̂ ;
• ObŃinerea de valori ajustate ale nivelurilor variabilei efect
adică valori yi datorate exclusiv influenŃei factorului determinant;
• Calculul abaterilor ui = yi − yˆ i este util, analiza acestei serii de
valori reziduale conduce la aprecieri privind calitatea modelului;
• Determinarea unor previziuni privind evoluŃia variabilei efect
în condiŃiile în care nivelul viitor al factorului este previzibil şi nu se
întrevăd schimbări majore în relaŃia dintre x şi y.

Astfel de perspective sunt de interes pentru analiza şi prognoza

în economie.
Ele justifică importanŃa atribuită estimării în econometrie, dar şi
interesului acordat verificării modului în care au fost obŃinute
estimările, calităŃile acestora şi, în general, aprecierea performanŃelor
modelului.

24
 2.6 Alte metode de estimare

Între metodele de estimare, MCMMP se particularizează prin:

frecvenŃa utilizării, existenŃa unui număr relativ mare de variante,
atracŃia pe care o exercită asupra economiştilor. Există şi alte metode,
ca de exemplu: metoda verosimilităŃii maxime, metoda bayesiană,
metoda punctelor perechi.

Metoda verosimilităŃii maxime

Metoda verosimilităŃii maxime este recunoscută ca un procedeu

de estimare dintre cele mai performante. MVM urmăreşte obŃinerea
unor astfel de estimaŃii pentru parametri încât probabilitatea
reproducerii valorilor (datelor) eşantionului, folosind estimaŃiile, să fie
maximă.
Se urmăreşte obŃinerea acelor soluŃii (pentru parametri) pentru
care funcŃia de verosimilitate corespunzătoare, rezultată din repetate
sondaje, atinge valoarea sa maximă. FuncŃia de verosimilitate se referă
la probabilitatea simultană de realizare a valorilor yi privite ca funcŃie
de unul sau mai mulŃi parametri. În cazul modelului unifactorial,
probabilitatea simultană reprezentată de densitatea de repartiŃie a
valorilor y1, y2, ..., yn date fiind constantele a, b, σ 2, este reprezentată
de:

( ) = ∏ f (y )
n
f y1 , y 2 ,..., y n / a , b, σ 2
i
i =1
întrucât independenŃa evenimentelor implică produsul probabilităŃilor.
Dacă se are în vedere repartiŃia normală a valorilor yij în cazul fiecărui
xi, (se lucrează pe mai multe eşantioane) de medie M(y/x) = a + bx şi
de dispersie independentă de x, atunci densitatea de repartiŃie a
valorilor yi este reprezentată de funcŃia de verosimilitate:
∑ [ yi −(a+bx )]2
( ) ( )
n 1
L = f y1 , y2 ,..., yn / a, b, σ 2 = ∏ f ( yi ) = σ 2 ⋅ 2π
− n
2 e− 2σ 2
i =1

În continuare, se urmăreşte estimarea valorilor a, b, σ 2 care

conduce la maximizarea probabilităŃii de reproducere a datelor
eşantionului (y1, y2, ..., yn).

25
 Aceasta presupune maximizarea funcŃiei de verosimilitate. Se
pune deci problema găsirii unui extrem al unei funcŃii, ceea ce se
rezolvă prin egalarea cu zero a derivatelor parŃiale în raport cu fiecare
dintre cele trei necunoscute. În acest scop, se preferă reprezentarea în
formă logaritmată:
n
(
ln L = − ln 2π ⋅ σ 2 −
2
) 1
2σ 2
∑ [ y − (a + bx )]2

EcuaŃiile la care se ajunge prin egalarea cu zero a derivatelor

parŃiale sunt următoarele:
∂ ln L
= 0 ⇒ − 2 ∑ ( y − a − bx )(− 1) = 0 ⇒ na + b∑ x = ∑ y
1
∂a σ
∂ ln L
= 0 ⇒ − 2 ∑ ( y − a − bx )(− x ) = 0 ⇒ a ∑ x + b∑ x 2 = ∑ xy
1
∂b σ
∂ ln L
= 0 ⇒ −
n
+
1
∑ [ y − (a + bx )]2
= 0 ⇒ σ 2
=
1
∑ u 2

∂σ 2 2σ 2 2σ 4 n

Pentru a şi b ecuaŃiile sunt identice cu cele rezultate în cazul

MCMMP. Se mai adaugă relaŃia de estimare a necunoscutei σ 2.

Metoda bayesiană de estimare

Metoda bazată pe analiza bayesiană are în vedere atât datele

eşantionului (privind yi, xi) cât şi informaŃiile apriori cunoscute privind
parametrii (din teoria economică sau cercetări anterioare). La acestea
se adaugă, învederea estimării, şi o funcŃie a pierderii (costului,
riscului) datorată abaterilor valorilor estimate de la cele adevărate.
EstimaŃiile punctiforme rezultă prin introducerea în calcule a
ambelor categorii de informaŃii:
• informaŃii apriorice care conduc la probabilităŃi apriorice,
P(b/I0);
• informaŃii bazate pesondaj, cărora le este specifică o funcŃie de
verosimilitate P(y/b).
Ambele tipuri de informaŃii conduc la obŃinerea aşa-numitelor
probabilităŃi revizuite P(b/y,I0).
Regula lui Bayes face posibilă obŃinerea funcŃiei densităŃii de
repartiŃie revizuită:

26
 P( y / b ) ⋅ P (b )
P(b / y, I 0 ) =
P( y ) .

( )
Introducerea în calcul a funcŃiei pierderi L = L bˆ, b este
motivată de considerentul că abaterea estimaŃiei de la valoarea
adevărată provoacă o pierdere (un cost, un risc) proporŃională cu
mărimea abaterii (în valoare absolută).

Metoda punctelor pereche

În vederea estimării parametrilor funcŃiei liniare sunt strict

necesare două perechi de valori yixi (existând 2 parametri) alese în
zone distincte şi, pe cât posibil, neafectate de abateri accidentale
semnificative.
În cazul în care funcŃia este neliniară, se alege un număr de
perechi de valori egal cu numărul necunoscutelor (parametrilor).
Pentru o cât mai bună aproximare a constantelor modelului se
recomandă extrageri de perechi de valori din zone caracteristice
relaŃiei dintre variabile. Astfel, pentru cazul liniar se recomandă
perechile de la începutul, respectiv sfârşitul seriei de date; pentru
polinomul de gradul II:
y = a + bx + cx2 + u
se aleg perechi de valori yixi aflate la începutul seriei, la mijlocul
acesteia şi în zona finală. Sistemul de ecuaŃii la care se ajunge permite
obŃinerea soluŃiilor.

27
 Capitolul 3
Modelul multifactorial

O apropiere a modelului econometric de diversitatea şi

complexitatea proceselor economice presupune analiza relaŃiei dintre
variabila efect şi un ansamblu de factori determinanŃi, precum şi
includerea unor relaŃii de tip neliniar.

3.1 Cazul liniar multifactorial

În practică sunt puŃine fenomene economice care depind în mod
semnificativ de un singur factor.
SituaŃia mult mai frecventă este aceea în care nivelul
fenomenului economic este rezultanta mai multor factori importanŃi la
care se adaugă şi rolul unor factori mai puŃin cunoscuŃi, presupuşi a fi
nesemnificativi.
Este necesară includerea în mod explicit a factorilor cu influenŃă
determinantă, astfel încât să se reducă perturbaŃia.

Exemple
• ProducŃia industrială este influenŃată de cantitatea şi calitatea
fondurilor fixe, ca şi de numărul salariaŃilor;
• ProducŃia vegetală din agricultură depinde de cantitatea de
îngrăşăminte, umiditatea solului, utilajele folosite, calitatea lucrărilor;
• Volumul investiŃiilor depinde de cuantumul economiilor, rata
dobânzii, investiŃiile începute;
• Cererea de mărfuri este funcŃie de ofertă, venituri, publicitate,
preŃuri.

Atât în teoria economică, cât şi în practică se găsesc astfel de

factori determinanŃi, inclusiv direcŃia în care fiecare dintre ei
influenŃează variabila-efect.

28
 Ceea ce nu se cunoaşte este măsura în care fiecare factor
influenŃează variabila-efect. În realizarea unei astfel de măsurători
intervine econometria.
RelaŃia este de tip multidimensional, în care apar k factori:
yi = f (x1i , x2i ,..., xki )
~
FuncŃia de regresie este de forma:
M ( yi / x1i , x2i ,..., xki ) = f (x1i , x2i ,..., xki )
unde M ( yi / x1i , x2i ,..., xki ) reprezintă media distribuŃiei variabilei-
efect condiŃionată de modificările de nivel constatate în ce priveşte
factorii importanŃi luaŃi în calcul.

În cazul în care relaŃia dintre variabila-efect şi fiecare dintre

cauze este de tip liniar se obŃine:
M ( yi / x1i , x2i ,..., xki ) = a0 + a1 x1i + a2 x2i + ... + ak xki
Forma stochastică a modelului de regresie include şi variabila
reziduală u prin intermediul căreia sunt evidenŃiate influenŃele
accidentale, minore ca importanŃă, întâmplătoare (aleatoare,
stochastice) ca mod de comportare, dar care pot genera o abatere
oarecare asupra variabilei-efect:
yi = a0 + a1 x1i + a2 x2i + ... + ak xki + ui
De remarcat faptul că atunci când se face referire la un caz
aparte şi nu la medie, elementul perturbator u este luat în calcul, iar
introducerea lui conferă modelului atributul de stochastic, apropiindu-l
de modalitatea reală de desfăşurare a proceselor economice.
În cele ce urmează se abordează un caz multifactorial în care
variabila-efect depinde de 2 factori, printr-o relaŃie de tip liniar.

3.2 Etapele demersului:

• Elaborarea modelului;
• Estimarea parametrilor;
• Verificarea semnificaŃiei rezultatelor estimării;
• Utilizarea modelului în vederea analizei şi prognozei.

29
 3.2.1 Specificarea
Se presupune că studiul se referă la analiza cererii de servicii de
către populaŃie în raport cu cauzele care determină o astfel de cerere.
Din sursele teoretice şi practice rezultă doi factori: veniturile
disponibile ale populaŃiei şi oferta de servicii existentă pe piaŃă.

Datele de care dispunem se referă la valori trimestriale privind:

• Ponderea cheltuielilor destinate serviciilor în bugetul familiei –
reprezintă variabila-efect notată cu y;
• Venitul mediu ce revine pe membru de familie (în mii lei) –
reprezintă primul factor, notat cu v;
• InvestiŃiile în domeniul serviciilor destinate populaŃiei (în
milioane lei) – reprezintă al doilea factor, notat cu z.

Datele pentru n = 15 trimestre succesive:

y% 10 11 12 14 15 16 16 17 16 18 18 18 19 19 21
v (mii lei) 1.5 1.5 2 2 2 2.2 2.5 2.4 2.4 3 3 3 3.2 3.3 3.5
z (mil. lei) 0.8 1 1.5 2 1.8 1.8 2 2.4 2.1 2.1 2.6 2.4 2.5 2.2 2.8

Se acceptă varianta liniară.

Specificarea modelului conduce la următoarea reprezentare:
yi = aˆ0 + aˆ1vi + aˆ 2 zi + ui
unde aˆ 0 , aˆ1 , aˆ 2 reprezintă estimaŃii ale parametrilor întrucât se
utilizează date pentru un eşantion.

MenŃiuni:
1. Stabilirea factorilor şi a funcŃiei reprezintă o bază de pornire, în
sensul că opŃiunile făcute în faza specificării urmează să fie verificate
în etapele următoare (în etapa verificării şi a utilizării modelului).
2. Important în această etapă:
• Asigurarea unui număr suficient de mare de cazuri n ≥ 15 ,
superior numărului de parametri din model;
• Stabilirea factorilor cu rol realmente determinant şi
independenŃi între ei;
• Eroarea de specificare ar putea consta fie în alegerea unui număr
prea mic de cazuri, fie alegerea unui număr prea mare de factori, fie
alegerea greşită a funcŃiei.

30
 3.2.2 Estimarea parametrilor
• Se caută soluŃii pentru necunoscute, adică obŃinerea de
estimatori de calitate aˆ0 , aˆ1 , aˆ.2
• Se utilizează metoda celor mai mici pătrate, adică suma
pătratelor abaterilor să fie minimă:
n n

∑ u = ∑ [ y − (aˆ + aˆ1vi + aˆ 2 zi )]
2 2
i i 0
i =1 i =1

• Se egalează cu 0 derivatele parŃiale în raport cu fiecare

necunoscută.
• Se obŃine punctul de minim al expresiei.
∂ ∑ ui2
i
=0
∂aˆ0
2∑ ( yi − aˆ0 − aˆ1vi − aˆ 2 zi ) ⋅ (− 1) = 0
i

∂ ∑ ui2
i
=0
∂aˆ1
2∑ ( yi − aˆ0 − aˆ1vi − aˆ 2 zi ) ⋅ (− vi ) = 0
i
∂ ∑ ui2
i
=0
∂aˆ 2
2∑ ( yi − aˆ0 − aˆ1vi − aˆ 2 zi ) ⋅ (− zi ) = 0
i

Rezultă sistemul de ecuaŃii normale:

naˆ0 + aˆ1 ∑ vi + aˆ 2 ∑ zi = ∑ yi
i i i

aˆ0 ∑ vi + aˆ1 ∑ v + aˆ 2 ∑ vi zi = ∑ vi yi
2
i
i i i i

aˆ0 ∑ zi + aˆ1 ∑ vi zi + aˆ 2 ∑ zi2 = ∑ zi yi

i i i i

31
Sistemul se poate scrie în formă matriceală astfel:

 n
 ∑ v ∑ z   aˆ   ∑ y 
0

∑v ∑ v ∑ vz  ⋅  aˆ  =  ∑ yv 
2
1
 z
∑ ∑ vz ∑ z   aˆ   ∑ yz 
2
2

Se notează:
• matricea coeficienŃilor cu X
• matricea necunoscutelor cu A
• matricea termenilor liberi cu Y
Sistemul se scrie astfel:
XA = Y
SoluŃia se obŃine: A = X – 1 Y

Exemplu

y v z v2 z2 vz yv yz
10 1.5 0.8 2.25 0.64 1.2 15 8
11 1.5 1 2.25 1 1.5 16.5 11
12 2 1.5 4 2.25 3 24 18
14 2 2 4 4 4 28 28
15 2 1.8 4 3.24 3.6 30 27
16 2.2 1.8 4.84 3.24 3.96 35.2 28.8
16 2.5 2 6.25 4 5 40 32
17 2.4 2.4 5.76 5.76 5.76 40.8 40.8
16 2.4 2.1 5.76 4.41 5.04 38.4 33.6
18 3 2.1 9 4.41 6.3 54 37.8
18 3 2.6 9 6.76 7.8 54 46.8
18 3 2.4 9 5.76 7.2 54 43.2
19 3.2 2.5 10.24 6.25 8 60.8 47.5
19 3.3 2.2 10.89 4.84 7.26 62.7 41.8
21 3.5 2.8 12.25 7.84 9.8 73.5 58.8
240 37.5 30 99.49 64.4 79.42 626.9 503.1

32
Matricele
 15 37,5 30 
 
X =  37,5 99,49 79,42 
 30 79,42 64,4 
 
 240   4,104588 
   
Y =  626,9  A =  2,842506 
 503,1   2,394573 
   

3.2.3 Interpretarea estimaŃiilor obŃinute pentru

parametri
• Interpretarea lui â1:
La o creştere a venitului cu o unitate (o mie de lei), cererea pentru
servicii (y) creşte, în medie, cu 2,842506%, în condiŃiile în care oferta
(z) rămâne constantă.
• Interpretarea lui â2 :
La o creştere a ofertei (redată prin investiŃii) cu o unitate (1 milion
lei), cererea pentru servicii creşte, în medie, cu 2,394573%, în
condiŃiile în care veniturile rămân aceleaşi.

Interpretarea se referă şi la semnul parametrului. Dacă semnul

este plus, relaŃia dintre y şi x este de acelaşi sens (creşte x, creşte şi y;
scade x, scade şi y).
Dacă semnul este minus, relaŃia este de sens invers (creşte x,
scade y).
Parametrul â0 nu are o interpretare economică, dar se poate
considera ca fiind nivelul variabilei-efect când factorii determinanŃi
sunt nuli.
În general, în modelul multifactorial, interpretarea parametrului
estimat â j indică cu cât se modifică (creşte sau scade, în funcŃie de
semnul parametrului) în medie variabila-efect (y) la o creştere cu o
unitate a factorului xj în condiŃiile în care ceilalŃi factori determinanŃi
introduşi în model sunt consideraŃi constanŃi.

33
 3.3 Aplicarea modelului econometric
multifactorial
Alegerea variabilelor independente din model (a variabilelor
factoriale) reprezintă o primă problemă care se cere rezolvată. Sursele
de informaŃii care pot sugera cele mai importante cauze care
determină variabila dependentă sunt:
• Manualele de economie, fie că se referă la teoria economică în
general, fie la macroeconomie sau microeconomie, la sectoare ale
economiei sau domenii de activitate, includ informaŃii referitoare la
factorii determinanŃi;
• Reviste sau publicaŃii ştiinŃifice în care pot apărea cercetări
similare, dar şi unele care au doar tangenŃă cu tema propusă. Exemple:
Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică,
Revista Română de Statistică, PiaŃa de capital, Economistul, Revista
financiară, etc;
• Periodice în care sunt publicate trimestrial sau lunar date şi
analize conjuncturale, precum buletinele Comisiei NaŃionale de
Statistică sau ale BNR.

3.3.1 Datele numerice

O altă problemă o reprezintă datele numerice şi accesul la un
număr suficient de date de calitate.
Sursele cele mai importante de date pot fi:
• buletinele statistice (producŃia, comerŃul exterior, preŃurile);
• anuarele statistice (date privind indicatorii macroeconomici,
situaŃia pe judeŃe, indicatorii resurselor, comerŃul internaŃional);
• buletinele Băncii NaŃionale a României (serii de date privind
inflaŃia, dobânzile, creditul, exportul, importul);
• buletinele diverselor instituŃii, privind calitatea vieŃii (statistica
bugetelor de familie)
• evidenŃele agenŃilor economici (bilanŃul);
• anchetele pe teren prin care pot fi obŃinute şi date cu privire la
factorii latenŃi, de natură psihologică, etc.

În etapa culegerii datelor, pot să apară următoarele aspecte:

34
a) posibilitatea de a utiliza serii cronologice de date (valori anuale,
trimestriale, lunare) sau de a utiliza serii transversale (un eşantion de
localităŃi, familii, întreprinderi). Pentru a opta între cele două
alternative se are în vedere existenŃa de date în aceeaşi alternativă
pentru toate variabilele. Se optează pentru serii cronologice dacă
scopul este obŃinerea de prognoze în timp, respectiv optica
transversală pentru analizarea rolului fiecărui factor.
b) datele la care avem acees nu se referă exact la variabilele
preconizate spre a forma modelul, dar există posibilitatea de a le
înlocui cu variabile foarte apropiate ca şi conŃinut. Exemplu: venitul
permanent disponibil se poate înlocui cu venitul brut, cererea cu
vânzările, oferta cu producŃia.
c) datele sunt mult prea puŃine, nu se pot forma serii de cel puŃin 15-
20 termeni. Se recomandă înlocuirea datelor anuale cu cele
trimestriale sau lunare sau suplimentarea numărului de cazuri din
eşantion pentru seriile transversale.
d) datele sunt susceptibile de erori, ceea ce implică verificarea lor atât
din perspectiva cantitativă (absenŃa de valori în unele cazuri, absenŃa
unităŃii de măsură, greşeli de calcul), cât şi calitativă (valori aberante
total atipice, indicatori obŃinuŃi în condiŃii diferite în ce priveşte
metoda sau aria de cuprindere) Se recomandă efectuarea de corecŃii
(completări, corectarea calculelor, eliminarea valorilor aberante).
O atenŃie deosebită trebuie acordată valorilor exprimate în
preŃuri curente. În frecvente cazuri este necesară deflaŃionarea datelor
(împărŃirea valorilor exprimate în preŃuri curente la indicele de preŃuri,
în vederea exprimării valorilor în preŃurile anului de bază la care se
referă indicele).

3.4 Modele neliniare

Pentru descrierea unui număr mare de procese economice sunt
necesare modele neliniare.

3.4.1 Modele neliniare în raport cu variabilele dar

liniare în raport cu parametrii
Parametrii sunt la puterea 1. Aceste modele pot fi convertite în
modele liniare prin transformări corespunzătoare.
35
 Exemple:
ProducŃia vegetală = a + bX + cX2 + u,
unde X este umiditatea solului.
Pentru X2 = Z, modelul devine:
ProducŃia vegetală = a + bX + cZ + u

PreŃul produsului = a + b(1/Q) + u,

unde Q = cantitatea existentă pe piaŃă.
Pentru 1/Q = Z, modelul devine:
PreŃul produsului = a + bZ + u

ProducŃia industrială Q = AMaKbeu,

unde Q = producŃia, M = munca,
K = capitalul, e = 2,71... .
Se logaritmează şi se notează: lnQ = y,
lnM = x, lnK = z, lne =1, lnA = c.
Modelul devine: y = c + ax + bz + u

Pentru fiecare exemplu de model neliniar s-a ajuns la o formă

liniară de reprezentare, abordabilă în ceea ce priveşte estimarea
parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate.

3.4.2 Modele neliniare, neabordabile prin MCMMP

Variantele neliniare neabordabile prin metoda celor mai mici
pătrate sunt fie modele neliniare în raport cu parametrii (cel puŃin un
parametru e la o putere diferită de 1), fie în raport cu parametrii, dar şi
cu variabilele, fie reprezentări în care variabila reziduală este inclusă
în model într-o formă care împiedică liniarizarea.

Exemple
FuncŃia de cost de forma:
y = a + bX +u
unde b este la puterea 1/2, model neliniar în parametrul b.
FuncŃiile de consum de forma:
y = aX + a 2 Z + u
36
model neliniar în parametrul a.
sau:
y = a + bx c + u
sau:
1
y= ax + b
+u
1+ e
FuncŃia de producŃie:
y = ax b z c + u
unde variabila reziduală u este inclusă în variantă aditivă, ceea ce face
dificilă liniarizarea.

În astfel de situaŃii nu se recomandă utilizarea MCMMP, din

următoarele motive:
• pentru reprezentările în care cel puŃin un parametru apare la o
putere diferită de 1, nu este sigur că estimaŃiile sunt compatibile cu un
minim global în ce priveşte suma pătratelor reziduurilor;
• pentru reprezentările în care modalitatea de includere a variabilei
reziduale nu permite liniarizarea, nu pot fi argumentate prezumŃiile
conform cărora variabila reziduală este normal distribuită, având
media egală cu zero şi dispersia finită şi relativ constantă pe segmente
de valori.
Pentru obŃinerea de estimaŃii privind parametrii se apelează la
algoritmi care aplică metode numerice în vederea obŃinerii de soluŃii
în cazurile de neliniaritate.
Etapele algoritmului
1. IniŃializarea parametrilor;
2. Determinarea sumei pătratelor valorilor reziduale obŃinute;
3. Modificarea valorilor ultimelor estimaŃii, astfel încât suma să se
diminueze;
4. Se compară ultima sumă cu cea anterior obŃinută şi se reia
procesul de la pasul 3 până când mărimea sumei converge spre o
valoare stabilă.

37
 3.5 Variabile calitative în economie

În economie, alături de procese cantitative, care pot fi măsurate,

există şi variabile a căror intensitate este exprimată prin atribute:
serviciu satisfăcător / nesatisfăcător; apreciere excelentă, foarte bună,
bună, mulŃumitoare, negativă; risc maxim, moderat, minim.
Variabilele care se referă la însuşiri, calităŃi, categorii, a căror
intensitate este exprimată prin atribute, grade de comparaŃie, aprecieri
sunt variabile calitative.
Rolul factorilor de natură calitativă este important pentru analiza
şi prognoza proceselor economice.

Exemple

• ProducŃia depinde de dotarea cu utilaje şi de numărul de

angajaŃi, dar şi de managementul procesului de producŃie;
• Economiile populaŃiei sub formă de depozite la o anumită bancă
depind de rata dobânzii, dar şi de încrederea deponenŃilor în banca
respectivă;
• Vânzările de bunuri durabile depind de preŃ, dar şi de calitate sau
de temerile cumpărătorilor cu privire la accentuarea inflaŃiei;
• Exportul unui produs pe o piaŃă depinde de preŃul ofertei, cursul
de schimb, dar şi de renumele mărcii şi încrederea existentă pe acea
piaŃă privind calitatea produsului;
• SituaŃia de a fi acceptat sau nu în urma unui interviu depinde de
prestaŃie, vârstă, putere de convingere;
• Starea de spirit a populaŃiei depinde de frecvenŃa conflictelor
sociale, venituri, gradul de stabilitate şi competenŃa guvernanŃilor, etc.
În termenii econometriei, introducerea factorilor de natură
calitativă, în situaŃiile în care rolul lor este presupus semnificativ,
conduce la creşterea gradului de determinare şi la un plus de calitate a
estimaŃiilor obŃinte pentru parametri.
Problema cuantificării (exprimării prin numere) variabilelor
calitative reprezintă o etapă de a cărei rezolvare depinde calitatea
analizei economice bazată pe modelul econometric.

38
 3.5.1 Variabilele dichotomice
O variabilă dichotomică (“dummy”, simbolizată prin D) admite
doar două alternative: da/nu; promovat/nepromovat;
masculin/feminin; înainte de momentul t / după momentul t.
Exprimarea cantitativă se face astfel: se atribuie nivelul 1 unei
alternative şi nivelul 0 celeilalte.

Exemplu
Cheltuielile familiilor destinate turismului sunt analizate în
raport cu situaŃia de a avea automobil (D = 1) sau de a nu avea
automobil (D = 0).
C = a + b D(1,0)
Cheltuieli
(sute lei) 20 40 50 10 10 50
D 0 1 1 0 0 1
Factorii introduşi în model sunt exclusiv de natură dichotomică
În exemplul anterior:
y 20 40 50 10 10 50
x 0 1 1 0 0 1
Se obŃine
aˆ = 13,3333
bˆ = 33,3333
Media cheltuielilor (y) pentru servicii în turism a celor care nu
deŃin autoturism (x=0) este de (20+10+10):3=13,3333,
iar media pentru x = 1 este (40+50+50):3=46,6666
aˆ = y x =0 = 13,3333
aˆ + bˆ = y = 46,6666
x =1

Factorii introduşi în model reprezintă o variabilă cantitativă şi o

variabilă calitativă
Exemplu:
• Consumul de cafea C
• Vârsta consumatorului v
• Sexul D(1,0), unde D = 1 (F) şi D = 0 (M)

39
 C = a0 + a1v + a2 D(1,0) + u
Datele

C 2 0 4 2 8 8 12 3 6 4 1 6 6 1 2

v 20 18 30 21 40 50 60 42 35 51 19 62 44 25 40

D 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1

Dacă într-o primă variantă se face abstracŃie de variabila D,

adică se consideră relaŃia de forma:
C = a0 + a1v + u
Se obŃine:
aˆ0 = −2,12503
aˆ1 = 0,173924

În varianta a doua, considerând ecuaŃia de forma:

C = a0 + a1v + a2 D(1,0 ) + u
Se obŃin valorile:
aˆ0 = −2,726331823
aˆ1 = 0,16098503
aˆ 2 = 1,802923988
Gradul de determinare prin prisma influenŃei celor doi factori a
crescut. De asemenea, estimaŃiile sunt mai apropiate de calităŃile
estimatorilor, comparativ cu prima variantă.

PosibilităŃi de măsurare a variabilei dichotomice

a) Introducerea în calcule a unei alternative (dintre cele două) sub
formă de fecvenŃă sau pondere;
b) Modelul Logit.

a) Pentru a exprima intensitatea prezenŃei unei variabile alternative se

poate recurge la însumarea apariŃiilor uneia dintre alternative (de
exemplu, numărul persoanelor feminine) sau la ponderea frecvenŃei

40
înregistrate pentru o alternativă (ponderea rebuturilor, ponderea
posesorilor de automobile).

b) Modelul Logit este destinat exprimării într-o formă operaŃională

(rezultate numerice obŃinute din calcule bazate pe un model
matematic) a acelor situaŃii în care creşterea unui factor numeric are
drept efect schimbarea unei atitudini de tip dichotomic.

Exemple
Pe măsură ce, în mod experimental, se procedează la creşterea
preŃului unui produs, o parte tot mai mare dintre amatori îşi schimbă
intenŃia de a cumpăra în contrara acesteia (a nu cumpăra).
O creştere treptată a impozitelor într-un interval dat poate avea
drept efect renunŃarea unor plătitori de impozite de a mai plăti prin
lichidarea activităŃii impozabile fie în mod real, fie în mod declarativ.
RelaŃia de dependenŃă este de tipul y=f(x), unde y poate prezenta
două alternative (nu sau da), iar pe măsură ce x înaintează pe scara
valorilor xi ne apropiem de un punct de cotitură de la care alternativa
iniŃială se modifică radical.
Modelul de descriere a unui astfel de proces se bazează pe
funcŃia logistică.
Ponderea răspunsurilor ca urmare a modificării valorilor xi poate
fi reprezentată de egalitatea:

Pi = M ( y = 1 / xi ) =
1
1 + e −(a +bxi )
Se notează:
a+bxi = zi
L = Pi / (1 – Pi)
atunci L = e z, iar lnL = z = a + bxi
În aplicaŃii, Pi = ni / Ni, unde
ni = nr. de răspunsuri da în eşantion
Ni = mărimea eşantionului.

Exemplu
Pentru 4 eşantioane de clienŃi bancari care intenŃionau să solicite
un credit au fost propuse contracte de creditare cu dobândă diferită de

41
la un eşantion la altul. SituaŃia acceptării împrumutului în raport cu
rata dobânzii se prezintă astfel:

Nr. persoane în Rata dobânzii Nr. celor care

eşantion au acceptat
20 2-6 19
30 6-10 24
20 10-14 14
25 14-18 5

Se organizează datele şi se fac calculele:

xi Ni ni Pi 1- Pi L lnL

4 20 19 0.95 0.05 19 2.944439

8 30 24 0.8 0.2 4 1.386294

12 20 14 0.7 0.3 2.3333 0.847298

16 25 5 0.2 0.8 0.25 -1.38629

Se obŃin valorile: a = 4,330733

b = −0,33828
FuncŃia logistică are forma:

1
y=
1 + e −(4,330733−0,33828 x )
O altă posibilitate utilizată în vederea exprimării numerice a unei
variabile calitative presupune înlocuirea acesteia printr-un
reprezentant numeric, numită variabilă reprezentant (proxy-variable),
intens corelată cu variabila calitativă sau fiind un rezultat (un
42
subprodus, o implicaŃie) a acesteia, dar care are avantajul exprimării
numerice.

Exemple
Variabila calitativă îndemânare (în profesie) este reprezentată de
vechime în acea activitate;
Variabila motivare la locul de muncă este reprezentată de evoluŃia
câştigurilor;
Variabila instruire este reprezentată de numărul anilor de studii
şcolare.

Introducerea variabilei reprezentant comparativ cu

neintroducerea ei (şi implicit absenŃa totală a variabilei calitative din
model deşi rolul ei este important) conduce la creşterea gradului de
determinare.

O altă modalitate de măsurare a variabilelor caliative este prin

atribuirea de numere formând un şir corespunzător creşterii intensităŃii
calităŃii unui proces exprimat prin atribute sau categorii de calitate.

Exemple
Şirul ordonat 1, 2, 3, ... corespunde categoriei de încadrare care
poate fi hotel de 1 stea, 2 stele, etc.;
Atribuirea de note alternativelor existente într-o scalogramă:
1,2,3,4,5, reprezentând acord cu o afirmaŃie: de loc, slab, mediu,
puternic, foarte puternic.

43
 Capitolul 4
Verificarea semnificaŃiei statistice a
rezultatelor estimării. Testul t, testul F

4.1 Necesitatea etapei verificării

• Datele utilizate provin dintr-un eşantion care nu întotdeauna este
reprezentativ;
• Rolul cauzelor accidentale ca şi cel al întâmplătoarelor analogii
în ceea ce priveşte evoluŃiile factorilor incluşi în model poate conduce
la estimaŃii ale parametrilor care fie contrazic aspecte evidente şi
anticipate din economie, fie exprimă deformat rolul factorilor;
• Lipsa de experienŃă şi subiectivismul celui care elaborează
modelul econometric, slăbiciuni care se manifestă fie la alegerea
factorilor (deseori influenŃată de dificultăŃile în obŃinerea de date), fie
la alegerea funcŃiei (predilecŃia pentru funcŃia liniară nu este
întotdeauna suficient argumentată).

Se recomandă:
• Verificări prin confruntarea cu realitatea economică cunoscută
din teorie sau din practică;
• Verificarea în sens statistic a semnificaŃiei rezultatelor estimării;
• Verificarea modalităŃii în care o serie de ipoteze (prezumŃii,
aşteptări) se regăsesc în semnalele pe care le transmit rezultatele
aplicării modelului.

Verificări ale rezultatelor modelării prin compararea

acestora cu realitatea economică
Semnul parametrului poate confirma sau infirma cele cunoscute
din teoria şi practica economică.
Exemple:
• În relaŃia preŃ-vânzări, semnul parametrului corespunzător
preŃului ar trebui să fie minus.
• Într-o funcŃie de producŃie, semnul ataşat factorilor care
determină producŃia ar trebui să fie plus.
44
 Generarea de valori ŷ pe baza modelului estimat şi compararea
lor cu datele empirice (rezultate din observarea pe teren a variabilei y).
Generarea de valori implică înlocuirea în model a simbolurilor
â j cu estimaŃiile obŃinute pentru parametri şi atribuirea de valori
factorilor.
Este de aşteptat ca valorile ajustate ( ŷ ) să fie asemănătoare cu
cele empirice (y), abaterile să fie relativ mici, având o evoluŃie (în
succesiunea obŃinerii) întâmplătoare, atât ca semn cât şi ca mărime.
Dacă, dimpotrivă, abaterile sunt relativ mari sau prezintă o
succesiune sistematică (fie în creştere, fie într-o alternanŃă a semnului
neîntâmplătoare, fie predomină acelaşi semn), atunci trebuie revăzute
fie calculele, fie datele, fie specificarea.

În exemplul unifactorial, dependenŃa vânzărilor de numărul populaŃiei,

se obŃin următoarele rezultate:

x 2 3 3 5 6 6 6 7

y 10 12 14 28 30 32 28 35

y ajustat 10.50019 15.44269 15.44269 25.32767 30.27016 30.27016 30.27016 35.21266

u=y -yajustat -0.50019 -3.44269 -1.44269 2.672329 -0.27016 1.729836 -2.27016 -0.21266

7 8 8 9 10 10 11 12 13

35 40 45 45 52 55 54 58 60

35.2126575 40.15515 40.15515 45.09764 50.04014 50.04014 54.98263 59.92512 64.86762

-0.2126575 -0.15515 4.84485 -0.09764 1.959864 4.959864 -0.98263 -1.92512 -4.86762

45
Exemplul multifactorial:

v 1.5 1.5 2 2 2 2.2 2.5

z 0.8 1 1.5 2 1.8 1.8 2

y 10 11 12 14 15 16 16

y ajustat 10.28401 10.76292 13.38146 14.57875 14.09983 14.66833 16

u -0.28401 0.23708 -1.38146 -0.57875 0.900169 1.331667 0

2.4 2.4 3 3 3 3.2 3.3 3.5

2.4 2.1 2.1 2.6 2.4 2.5 2.2 2.8

17 16 18 18 18 19 19 21

16.67358 15.95521 17.66071 18.858 18.37908 19.18704 18.75292 20.75816

0.326422 0.044794 0.339291 -0.858 -0.37908 -0.18704 0.247082 0.241837

4.2 Verificarea semnificaŃiei statistice a fiecărui

parametru estimat; testul t
Obiectivul verificării constă în aprecierea în sens statistic a
mărimii estimaŃiei obŃinute astfel încât să se poată afirma, în mod
obiectiv, că respectiva estimaŃie relevă ceva semnificativ, care nu se
datorează întâmplării (erorii de sondaj) şi, ca urmare, factorul al cărui
rol este cuantificat este realmente determinant pentru procesul
analizat.

4.2.1Principalele noŃiuni specifice

SemnificaŃie = importanŃă, relevanŃă, deosebire marcantă a
rezultatului estimării (cu privire la rolul unui factor) în raport cu ceea
ce ar rezulta ca urmare a întâmplării. similar poate fi apreciată
abaterea dintre două mărimi de aceeaşi natură (două medii de selecŃie,
un nivel estimat şi un nivel adevărat, etc.) în sensul aprecierii dacă
abaterea este semnificativă, datorită unei cauze relevante, sau este
nesemnificativă, datorită întâmplării.

46
 Test statistic = procedeu ale cărui etape conduc la o concluzie
cu privire la o ipoteză preformulată (ipoteza nulă, care neagă
semnificaŃia) care poate fi confirmată sau respinsă în baza unei
repartiŃii (normale, t, F, χ etc.) şi a unei probabilităŃi de a greşi ( α )
2

în ceea ce priveşte concluzia.

Nivel (prag) de semnificaŃie = probabilitate, de regulă,

prestabilită cu privire la riscul de a greşi în concluzia finală. Astfel,
acceptăm că în 5% din cazuri (dacă α = 0,05) concluzia prin care se
afirmă că ipoteza nulă este falsă, poate fi greşită (ceea ce înseamnă că
ipoteza nulă este corectă). Întrucât apelăm la datele unui eşantion este
necesar să stabilim o limită superioară α (prag de semnificaŃie) până
la care acceptăm inerenta incertitudine, rămânând un nivel de
încredere rezonabil de mare ( 1 - α ).

Interval de încredere = distanŃă dintre 2 valori (notate z1 şi z2,

funcŃii ale valorilor observate, care pot să difere de la un eşantion la
altul) în cadrul căreia se plasează cu o probabilitate rezonabil de mare
parametrul care formează obiectul estimării. Dacă un astfel de interval
îl denumim bilateral, întrucât se extinde de o parte şi de alta a unui
nivel-pilot, intervalul unilateral se referă la distanŃa dintre nivelul-pilot
şi una dintre limitele extreme (z1 sau z2).

RepartiŃie statistică = mulŃimea perechilor ordonate de valori xi

şi pi, reprezentând, fiecare pereche, nivelul variabilei aleatoare (xi ) şi
probabilitatea (pi), pozitivă sau nulă de realizare a respectivului nivel,
Σ pi = 1.

Grade de libertate = coordonate independente în sensul de

valori liber alese pe care le poate înregistra o variabilă dacă este
restricŃionată de condiŃii ce pot fi prestabilite.
De exemplu, dependenŃa unei variabile y de evoluŃia a k factori
(independenŃi între ei) conduce la pierderea unui număr de posibilităŃi
de a evolua liber (egal cu numărul factorilor), astfel că rămân (n – k)
grade de libertate (unde n = numărul de cazuri din eşantionul de date).

Ipoteza statistică = presupunere cu privire la repartiŃia urmată

de o variabilă sau cu privire la parametri şi semnificaŃia acestora.

47
 Astfel de presupuneri urmează să fie verificate aşa încât să
rezulte fie acceptarea ipotezei nule (H0), de tip negativist, fie
acceptarea ipotezei alternative (H1) a confirmării supoziŃiei iniŃiale.

Nivel calculat / nivel tabelat = dacă nivelul calculat rezultă în

urma aplicării, de către cel interesat, a unei formule care, de regulă,
generează valori comparabile cu cele specifice unei anumite repartiŃii,
nivelul tabelat rezultă în urma preluării dintr-un tabel, corespunzător
repartiŃiei, nivel poziŃionat la intersecŃia pragului de semnificaŃie
acceptat şi gradele de libertate.

4.2.2 Testul t

Întregul demers presupus de testul t se bazează pe prezumŃia

conform căreia abaterile estimaŃiei â de la media sa M (aˆ ) care s-ar
obŃine în cazul repetării estimării pentru mai multe eşantioane de
volum identic, urmează o repartiŃie normală.

Abaterea de la medie împărŃită la abaterea medie pătratică

 aˆ − M (aˆ ) 
 σ 
 
urmează, pentru eşantioane de volum mic (n < 30), repartiŃia Student.
Se caută o asemenea transformare a estimaŃiei obŃinute încât să
devină comparabilă cu nivelul t – tabelat pentru (n–k) grade de
libertate şi un risc α (alfa) apriori ales.
De regulă nu dispunem de mai multe eşantioane ci avem date
pentru un singur eşantion. În acest caz considerăm abaterea estimaŃiei
în raport cu zero:
 â − 0 
 σ 
RelaŃia de calcul, folosind notaŃiile: â j pentru estimaŃia supusă
verificării şi σ â j pentru abaterea medie pătratică a estimaŃiei, este
următoarea:
aˆ j
t(calculat ) =
σ aˆ j

48
 Rezultatul se compară cu nivelul tabelat pentru un risc acceptat,
de exemplu, α = 0.05 şi un număr de grade de libertate egal cu
numărul de cazuri (n), minus numărul de parametri din model (k).

4.2.3 Etapele verificării

1. Stabilirea ipotezei nule (H0): estimaŃia rezultată nu diferă

semnificativ de zero.
2. Eşantionul fiind mic, n < 30, se are în vedere repartiŃia Student.
3. Se determină t – calculat, conform relaŃiei.
4. Se preia din tabel t – tabelat
5. Se compară:
• dacă t–calculat < t–tabelat se confirmă (H0)
• dacă t–calculat > t–tabelat se infirmă (H0).

Verificarea modelului unifactorial

În cazul modelului unifactorial y = a + bx + u

abaterea medie pătratică rezultă astfel:

σ u2
σ bˆ = = 0,228485
∑ (x − x )
2

1 x
2 
σ aˆ = σ u2  +  = 1,8579
n ∑ x − x
 ( )2



t- calculat pentru parametrul b̂ este 4,9425 / 0,228485 = 21,63.

t- tabelat, pentru 15 – 2 = 13 grade de libertate şi α = 0,05
este 2,16.
Se infirmă ipoteza nulă şi se acceptă alternativa conform căreia
b̂ diferă semnificativ de zero, fiind un factor determinant.

49
Verificarea modelului multifactorial

Dispersia σ u
2
se înlocuieşte cu estimatorul ei s2(u), care se obŃine
astfel:
(u ) = ∑
2
2
u
s
n−k
Pentru a calcula dispersiile parametrilor care apar în modelul
multifactorial se înmulŃesc elementele de pe diagonala matricei
inverse X -1 cu s2(u), considerând factorii în succesiunea apariŃiei lor în
model. Abaterea medie pătratică este dată de estimaŃia ei:
s (aˆ j −1 ) = s 2 (u )d jj
Modelul multifactorial este:
yˆ = 4,1046 + 2,8425v + 2,39457 z
∑u 2
= 6,221939
s 2 (u ) = 6,221939 : (15 − 3) = 0,518495
s(u ) = 0,518495 = 0,72
Elementele de pe diagonala matricei X-1 sunt, în ordine:
d11 = 1,16 d22 = 0,7693 d33 = 1,0036
de unde rezultă:
s(aˆ1 ) = 0,72 ⋅ 0,7693 = 0,6315
s(aˆ 2 ) = 0,72 ⋅ 1,00356 = 0,72128
tcalc (aˆ1 ) = 2,8425 / 0,6315 = 4,5
tcalc (aˆ 2 ) = 2,39457 / 0,72128 = 3,3198
Se preia din tabelul repartiŃiei Student valoarea lui t.
Numărul gradelor de libertate este:
n⋅ g ⋅ l = n – k = 15 – 3 = 12
Riscul acceptat α = 0,05
t 0,05; 12 = 2,179
Se compară t-calculat cu t-tabelat.
În cazul ambelor estimaŃii
t-calculat > t-tabelat.

50
 Se infirmă ipoteza nulă, a nesemnificaŃiei şi se acceptă
alternativa conform căreia cei doi factori sunt determinanŃi în studiul
efectuat.

ObservaŃii
• Semnul fiecărui parametru nu influenŃează rezultatul comparaŃiei
dintre t-calculat şi t-tabelat, întrucât în calculul raportului, estimaŃia
este în valoare absolută, deci raportul este pozitiv;
• În cazul eşantioanelor mari, n > 30, se poate apela la repartiŃia
normală redusă, pentru care apare variabila z care va fi considerată
nivelul t-tabelat (numărul gradelor de libertate nu mai reprezintă o
coordonată);
• Riscul notat cu α poate fi egal cu 0,05. Dacă se doreşte o
precizie mai mare, se poate alege o valoare mai mică pentru α, 0,01
sau 0,001, sau, dacă se acceptă un risc mai mare, se poate opta pentru
α=0,1.

4.3 Verificarea semnificaŃiei rolului ansamblului

factorilor asupra variabilei efect
4.3.1 Testul F

Testul F urmăreşte verificarea semnificaŃiei simultane a tuturor

estimaŃiilor obŃinute pentru parametri.
Rezultatul verificării se referă la aprecierea pe ansamblu a
modelului, considerat ca o reprezentare care descrie un mecanism
relaŃional complet diferit de ceea ce ar putea fi atribuit întâmplării.
Modelul de regresie descrie rolul factorilor determinanŃi prin
parametrii de regresie, iar efectul conjugat al factorilor determinanŃi
rezultă înlocuind parametrii cu estimările obŃinute şi atribuind valori
factorilor.
Se obŃin astfel valori ajustate:
yˆ = aˆ0 + aˆ1 x1 + ... + aˆ k xk

51
 Valorile ajustate ŷ se abat de la medie y în măsura în care
factorii se abat la rândul lor de la medie, acŃionând mai intens sau mai
puŃin intens.
( )
Abaterile yˆ − y se datorează factorilor determinanŃi incluşi în
model.
Suma pătratelor acestor abateri se notează cu SSR:

SSR = ∑ (yˆ − y )
2

Un alt gen de abateri care pot interveni s-ar datora perturbaŃiei,

acŃiunii factorilor reziduali, exprimaŃi prin u.
Suma pătratelor acestor abateri datorate întâmplării se notează
cu SSU şi reprezintă suma pătratelor diferenŃelor dintre valorile
ajustate, generate de model ( ŷ ) şi valorile empirice, reprezentate
de datele numerice (y):
SSU = ∑ u 2 = ∑ ( y − yˆ )
2

Este de aşteptat ca rolul factorilor sistematici (x1, x2,..., xk) să fie

net superior rolului factorilor perturbatori (u), aspect care poate fi
verificat prin raportarea celor două sume.
Se apelează la repartiŃia raportului dispersiilor (repartiŃia
Snedecor), ceea ce implică transformarea sumelor în dispersii şi
acceptarea unei probabilităŃi α legate de riscul de a greşi în ceea ce
priveşte concluzia.

Raportul dispersiilor se notează Fcalc, iar k reprezintă numărul de

parametri:

∑( )
2
yˆi − y /(k − 1)
SSR /(k − 1)
Fcalc = = i
SSU /(n − k ) ∑ (y
i
i − yˆi ) /(n − k )
2

4.3.2 Etapele aplicării testului F

Se stabileşte ipoteza nulă, a nesemnificaŃiei: dispersia de la

numărător nu se abate semnificativ de la dispersia de la numitor;
Se determină F-calculat:

52
SSR = 131,778
SSR/(k-1) = 131,78/2 = 65,88902
SSU = 6,221939
SSU/(n-k) = 6,221939/12 = 0,518495
F – calculat = 65,88902/0,518495 = 127,0775
Se caută în tabel: pentru α = 0,01,
k – 1 = 2 grade de libertate (coloană),
n – k = 12 grade de libertate (linie),
se găseşte valoarea F – tabelat = 6,93
Se compară Fcalc cu Ftab:
• Dacă Fcalc > Ftab, se infirmă ipoteza nulă, ceea ce confirmă
modelul ca fiind valid;
• Dacă Fcalc < Ftab, ipoteza nulă este confirmată.
În cazul nostru, Fcalc = 127,0775, mai mare decât Ftab = 6,93.
Se poate afirma, cu un risc de a greşi de 1% că estimaŃiile sunt ,
în general, semnificativ diferite de zero, iar modelul în ansamblu este
validat.

4.3.3 Coeficientul de determinaŃie

Coeficientul de determinaŃie exprimă ponderea rolului factorilor

determinanŃi din model în raport cu variaŃia totală a variabilei efect.
Se notează suma tuturor abaterilor SST, unde SST = SSR + SSU,
iar
SSR SST − SSU SSU
R2 = = = 1−
SST SST SST
În exemplu, SST = 131,778 + 6,222 = 138
R2 = 131,778 / 138 = 0,9549,
adică 95,49% din variaŃia efectului este determinată de cei doi
factori.
Pentru comparaŃii se recomandă varianta ajustată a coeficientului
de determinaŃie:
Rˆ 2 = 1 − {[SSU / (n − k )] : [SST / (n − 1)]}
În exemplu:
Rˆ 2 = 0,9473

53
 Capitolul 5
Verificarea confirmării ipotezelor

5.1 Ipoteze privind modelul şi metoda de

estimare
1. Datele sunt obŃinute corect (fără erori sistematice de măsurare) şi în
număr suficient de mare (depăşind numărul parametrilor), astfel încât
soluŃiile să prezinte stabilitate;
2. Variabila factorială (x) este nestochastică şi prezintă aceleaşi valori
în eventualitatea repetării sondajului;
3. Factorul (x) prezintă variabilitate în ceea ce priveşte nivelurile
înregistrate în cadrul unui eşantion de date (dispersia sa fiind un
număr pozitiv finit), astfel încât rolul factorului să poată fi pus în
evidenŃă;
4. Modelul de regresie este linar în raport cu parametrii;
5. Modelul de regresie este corect specificat în sensul alegerii funcŃiei
potrivite (liniare sau neliniare) şi includerii factorilor determinanŃi
astfel încât gradul de determinare (R2) să fie suficient de mare;
6. Variabila reziduală este de medie zero şi urmează o repartiŃie
normală, M(u) = 0, u ≈ N (0, σ 2 );
7. Variabila reziduală prezintă o dispersie (împrăştiere) egală pentru
diferitele valori xi, adică este homoscedastică;
8. Variabila reziduală nu este corelată cu variabila factorială (x), astfel
încât covarianŃa dintre ui şi xi este zero;
9. Variabila reziduală nu este autocorelată, Cov(ui, uj / xi, xj) = 0;
10. Factorii incluşi în model (varianta multifactorială) sunt
independenŃi unii în raport cu ceilalŃi, nefiind corelaŃi între ei.

Verificările cu privire la confirmarea ipotezelor pot oferi

explicaŃii cu privire la motivele pentru care verificarea semnificaŃiei
(testul t, testul F) nu a condus la rezultatele aşteptate.
Dacă aprecierea modelului este pozitivă, confirmă din
perspectiva semnificaŃiei şi ipotezelor, se poate trece la etapa utilizării
lui pentru analize, prognoze, simulări.

54
 Obstacolele de care se loveşte cercetarea econometrică pot fi
redate astfel:
• Multicoliniaritatea;
• Autocorelarea (valorilor reziduale);
• Lipsa datelor;
• Timpul şi banii cheltuiŃi;
• Heteroscedasticitatea;
• Unicitatea ecuaŃiei şi neidentificarea;
• Specificarea incompletă sau incorectă.

5.2 Date suficiente, neafectate de erori sistematice

5.2.1 ConsideraŃii asupra necesităŃii abordării
problemei datelor

Modalitatea de obŃinere a datelor nu îndeplineşte condiŃiile unei

observări riguroase (din perspectiva modelării econometrice) similare
celor de laborator. Înregistrările numerice la care avem acces au fost
realizate în diverse scopuri (evidenŃe financiar-contabile, raportări
statistice, anchete sociale) şi în diverse conjuncturi (metodologii
modificate în decursul timpului, întârzieri în consemnarea realizărilor,
durate inegale de activitate economică, situaŃii excepŃionale);
Imposibilitatea obŃinerii de date privind unele dintre variabilele
modelului econometric sau absenŃa unor înregistrări pentru o parte
dintre cazuri sau perioade;
ImportanŃa datelor, atât din perspectiva numărului de cazuri, cât
şi în ce priveşte calitatea măsurătorilor, pentru acurateŃea soluŃiilor.
Este posibil ca existenŃa unor date eronate, fie şi pentru un singur caz,
să modifice estimările, să schimbe rezultatele testelor de semnificaŃie
şi, în final, să pună sub semnul întrebării utilitatea modelului.

5.2.2 Verificarea şi aprecierea datelor numerice

ExistenŃa de date care se referă indubitabil la variabila-efect,
respectiv la fiecare dintre factorii incluşi în model. În cazul în care
datele nu corespund acestui deziderat (nu există sau nu pot fi

55
procurate date suficiente pentru una dintre variabile), se recurge la
variabila cea mai apropiată ca sens şi mod de a evolua (variabila
reprezentant), în vederea evitării apariŃiei unei zone neexplicate.
Controlul cantităŃii, în sensul aprecierii dacă numărul da cazuri
pentru care avem date este suficient de mare, iar pentru fiecarecaz
datele sunt complete (există înregistrarea privind yi, respectiv xi).
Dacă numărul de cazuri este mult mai mic decât n = 15 (nivel
apreciat ca satisfăcător, la limită) urmează să mai adăugăm cazuri sau
să înlocuim datele anuale cu date trimestriale sau lunare.
Dacă pentru unele cazuri (perioade din seria cronologică, unităŃi
din eşantion) datele nu sunt complete sau prezintă suspiciuni,
procedăm la corecŃii, dacă acestea pot fi făcute, sau la excluderea
cazurilor respective, dacă aceasta nu conduce la un volum prea mic (n
< 15) de cazuri.
Verificarea omogenităŃii sub aspectul unităŃii de măsură,
definirii indicatorului şi exprimării în preŃuri constante (pentru
exprimări valorice). O astfel de verificare se referă la fiecare variabilă
în parte, aşa încât pe întreg intervalul sau pentru întreg eşantionul
variabila să fie exprimată unitar, să rezulte în urma aceluiaşi mod de
calcul.

Neglijarea verificării ipotezei privind corectitudinea datelor

poate conduce la următoarele:
• Dacă eşantionul este prea mic, estimările pentru parametri sunt
instabile (un alt eşantion ar putea oferi estimaŃii complet diferite), iar
factorii pot prezenta analogii (evoluŃii paralele foarte asemănătoare),
ceea ce poate afecta de asemenea calitatea estimaŃiilor;
• RenunŃarea la unele variabile din lipsă de date va sărăci analiza
şi ar putea mări gradul de nedeterminare sau distorsiona estimaŃiile;
• Dacă, fie şi pentru o variabilă, datele sunt exprimate într-o formă
neomogenă sau prezintă erori sistematice, aceasta afectează grav
soluŃiile modelului.

5.3 IndependenŃa variabilelor factoriale din

ecuaŃia de regresie
Dacă între variabilele factoriale ale modelului există asemănări
frecvente în ceea ce priveşte evoluŃia în timp sau în ceea ce priveşte

56
modificările de la o unitate de observare la alta (familie, judeŃ, firmă),
se cosideră că ipoteza cu privire la independenŃa variabilelor cauzale
incluse în modelul de regresie este infirmată.

Termenul de multicoliniaritate acoperă atât cazul existenŃei în

model a unui număr de 2 factori coliniari (perfect sau parŃial coliniari)
cât şi la cazul existenŃei de legături intense între 3 sau mai multe
variabile factoriale din ecuaŃia respectivă.
Astfel de legături între variabilele explicative incluse în
reprezentări de forma y = a0 + a1x + a2z + a3k + u, pot fi expresii ale
unei relaŃii de cauzalitate (x determină pe z, sau atât x cât şi z depind
intens de factorul w neinclus în model), pot reprezenta combinaŃii
liniare de forma k = x + 2z, sau pot fi simple analogii în evoluŃia
înregistrată pe segmentul de n valori de care dispunem.

Toate aceste situaŃii produc aceleaşi efecte dacă asemănările sunt

foarte intense:
• estimaŃiile obŃinute pentru parametri pot fi deformate;
• imprecizia acestora creşte;
• rezultatele testului t sunt distorsionate în direcŃia nesemnificaŃiei.

5.3.1 Semnale care atrag atenŃia multicoliniarităŃii:

• În cazul utilizării unui model în care apar 2 factori, de forma:

y = a0 + a1x + a2z + u:
- Coeficientul de corelaŃie calculat pentru factori (rxz) întrece, în
valoare absolută nivelul de 0,85 sau chiar de 0,9;
- Reprezentarea grafică (diagrama împrăştierii), privind exclusiv
factorii, semnalează o suspectă ordonare a punctelor de coordonate xizi
în jurul unei drepte.
• În cazul în care apar mai mulŃi factori:
- Coeficientul de determinaŃie (R2) prezintă valori apropiate de 1 în
condiŃiile în care estimaŃiile pentru parametri (una sau mai multe) nu
trec testul t (nu diferă semnificativ de zero);
- Coeficientul de determinaŃie (forma ajustată) este inferior ca mărime
coeficienŃilor de determinaŃie pentru regresiile auxiliare.

57
• Un semnal este dat şi de determinantul matricei X, în sensul că
nivelul determinantului devine extrem de mic pe măsură ce gradul de
coliniaritate între doi factori creşte (pentru coliniaritatea perfectă,
determinantul este egal cu 0, ceea ce face imposibilă rezolvarea
sistemului). În plus, valorile foarte mici ale determinantului conduc la
valori foarte mari ale elementelor inversei, ceea ce face ca
împrăştierea valorilor estimate să fie foarte mare, iar eficienŃa
estimatorului este afectată.

5.3.2 SoluŃii
• Dacă se pot suplimenta datele, mărind astfel numărul de cazuri
în eşantion sau numărul perioadelor în seriile cronologice, aceasta
acŃionează în direcŃia creşterii mărimii determiantului, mai ales dacă
întâmplătoarele analogii în evoluŃia factorilor se atenuează;
• Dacă în loc de date culese în timp se pot utiliza date în optica
transversală, atunci acestea ne aşteptăm să fie mai puŃin afectate de
corelaŃii între factori;
• Dacă se poate renunŃa la unul dintre factorii care prezintă o
intensă corelaŃie cu un alt factor, atunci eliminarea acestui factor ar fi
o soluŃie. CondiŃia este ca eliminarea factorului să nu afecteze analiza
printr-o pierdere de informaŃie şi nici gradul de determinare în mod
semnificativ;
• Dacă nu urmărim în mod expres interpretarea parametrilor ci ne
interesează doar atenuarea efectelor multicoliniarităŃii, atunci aşa
numita regresie ridge poate fi o soluŃie. Procedeul constă în adăugarea
unui scalar elementelor de pe diagonala inversei şi estimarea în urma
unei astfel de modificări.

5.4 Ipoteza privind liniaritatea modelului şi

corecta sa specificare

Liniaritatea relaŃiei de dependenŃă dintre variabila efect (y) şi

factorul determinant (x), respectiv combinaŃia de modificări simultane
a factorilor (x1, x2, ..., xk), prezintă interes îndeosebi din perspectiva
utilizării metodei celor mai mici pătrate în vederea estimării.

58
 Adesea prin model liniar avem în vedere varianta transformată a
modelului neliniar în raport cu variabilele, utilizând logaritmii sau alte
procedee.

5.4.1 Verificarea prezumŃiei liniarităŃii

Pe cale grafică, în sensul că diagrama împrăştierii este deseori
elocventă, mai ales în cazul unifactorial. În cazul multifactorial (cu
deosebire cazul bifactorial) se poate analiza dacă valorile y, respectiv x
ce revin pe unitate de factor partener z urmează forma liniară:
y  x
= f  ;
z z
În urma constatării nivelului aproximativ constant al raportului
modificărilor paralele de genul:
y2 − y1 y3 − y2 y4 − y3
≈ ≈
x2 − x1 x3 − x2 x4 − x3

Deseori elaborarea modelului în mai multe variante face posibilă

analiza comparativă din perspectiva coeficienŃilor R2, testul t, testul F.
Rezultatele analizei pot confirma sau infirma liniaritatea modelului în
situaŃii în care există cel puŃin 2 variante (una liniară, alta neliniară).

În ceea ce priveşte factorii luaŃi în calcul, aceştia trebuie să

îndeplinească condiŃii precum: influenŃa fiecăruia să fie determinantă
pentru variabila efect, factorii să nu prezinte analogii intense în
evoluŃie (multicoliniaritatea trebuie evitată), să prezinte variabilitate.
Verificarea incorectei specificări din perspectiva factorilor atraşi
în model are în vedere:
• Coeficientul de determinaŃie;
• SemnificaŃia în sensul testului t, dar şi a testului F.

Un model econometric confirmă aşteptările în ceea ce priveşte

funcŃia liniară adoptată dacă gradul de determinare (R2) este
apropiat de 1 (100%), testele de semnificaŃie (t, F) confirmă modelul,
iar abaterile reziduale se comportă precum valorile unei variabile
aleatoare.
59
 5.5 Verificarea confirmării ipotezelor privind
comportamentul variabilei reziduale

Ceea ce se aşteaptă de la valorile reziduale obŃinute în final,

după estimare, sub forma unor abateri (diferenŃe) y − ~ yi = ui constă
în manifestarea lor aleatoare, fără a mai include nimic sistematic.
Modelul poate fi astfel apreciat şi prin prisma modului în care
reproduce datele empirice ale variabilei rezultative (y) astfel încât
abaterile (erorile) yi − yˆ i să se caracterizeze prin:
• Egala împrăştiere a valorilor ui, în prealabil ordonate în raport cu
mărimea factorului şi segmentate în două sau mai multe grupe.
Termenul grecesc homoskedastic (egal împrăştiat), în limba română
homoscedastic, caracterizează în econometrie o egală împrăştiere,
spre deosebire de heteroscedastic, care semnalează inegala
împrăştiere;
• IndependenŃa oricărei valori ui în raport cu valoarea / valorile
precedentă, astfel încât autocorelarea valorilor reziduale să nu poată fi
constatată;
• RepartiŃia normală, de medie zero a valorilor ui , ceea ce ar
însemna că valorile pozitive sau negative ale abaterilor mici sunt
frecvent poziŃionate în jurul mediei (M(u)=0), iar pe măsură ce se abat
tot mai mult de la zero, frecvenŃa lor scade.

5.5.1 Verificarea împrăştierii valorilor variabilei

reziduale (homoscedasticitatea / heteroscedasticitatea
Împrăştierea este apreciată numeric prin dispersie σ 2 = ∑ u 2

u
întrucât M(u) = 0; n
Calculul dispersiei implică un ansamblu de valori, precum şi
media acestora. Pentru a constata egala sau inegala împrăştiere, este
necesar să formăm grupe egale de termeni în cadrul şirului de valori
u1,u2, ..., un;
Formarea grupelor (în număr de 2, rareori 3 sau mai multe) este
precedată de o ordonare a valorilor ui în raport cu valorile în creştere
(sau descreştere) ale factorului. De regulă, de la bun început,
nivelurile xi sunt ordonate fie crescător, fie descrescător;

60
 Problema comportamentului valorilor reziduale se complică
întrucâtva în situaŃiile în care:
• Există mai mulŃi factori;
• Interesează şi verificarea prezumŃiei privind independenŃa
variabilei reziduale în raport cu evoluŃia factorului (a oricărui
factor din model).

5.5.2 Testul GQ (Goldfeld, Quandt)

Etapele testului:
Ordonarea datelor yixi, astfel încât valorile xi să fie ordonate
crescător;
Eliminarea unui număr de valori centrale de cel mult c = n / 3,
dacă seria de date include suficient de multe cazuri (etapa nu este
obligatorie). Rezultă două secŃiuni de date ordonate în raport cu xi şi
situate spre extreme, de (n – c) / 2 cazuri fiecare;
Aplicarea MCMMP fiecărei secŃiuni separat în vederea estimării
parametrilor, obŃinerii de valori ajustate ~
y prima secŃiune,
din
respectiv din cea de a doua secŃiune, iar, în final, obŃinerea de valori
reziduale (ui) în fiecare dintre cele două secŃiuni;
ObŃinerea mărimii Fcalculat , numărătorul fiind pentru secŃiunea de
împrăştiere maximă:
 (n −c ) / 2 2 
 ∑ u j  : (g ⋅ l)
 
= (n −c ) / 2 
 j =1
Fcalculat
 
 ∑ u 2j  : ( g ⋅ l )
 
 j =1 
unde g⋅ l = număr grade de libertate
n−c
g ⋅l = −k
2
Compararea valorii calculate (Fcalculat) cu valoarea tabelată de
coordonate
n−c n−c
α, − k; − k,
2 2
unde k = numărul de parametri.
61
Dacă Fcalc < Ftab, prezumŃia homoscedasticităŃii erorii (ui) este
confirmată;
Dacă Fcalc > Ftab, prezumŃia homoscedasticităŃii erorii (ui) este
infirmată, se acceptă alternativa: eroarea (ui) este heteroscedastică.
Dacă erorile (ui) diferă semnificativ ca împrăştiere pe segmente de
valori ordonate în raport cu mărimea factorului, estimaŃiile rezultate
prin MCMMP pierd din precizie (heteroscedasticitatea afectează
eficienŃa estimatorului), iar prognozele sunt imprecise.

Remedii în vederea diminuării sau eliminării heteroscedasticităŃii

În situaŃiile în care numărul de cazuri este suficient de mare
(n>30) se poate proceda la elaborarea de modele distincte pentru
fiecare dintre segmentele de valori supuse testului.
Transformarea valorilor yixi prin raportarea lor fie la xi, fie la σ u (i ) .
2

5.5.3 PrezumŃia neautocorelării valorilor reziduale

Reprezentarea grafică poate să semnaleze situaŃii de posibilă
dependenŃă sau de independenŃă a abaterilor.
Verificarea existenŃei sau inexistenŃei autocorelării erorilor
(abaterilor sau valorilor reziduale) se poate obŃine prin testul DW
(Durbin-Watson).

RestricŃiile aplicării testului

• n > 15;
• ExistenŃa de valori tabelate;
• ExistenŃa parametrului liber a0;
• RelaŃia liniară dintre ui şi nivelul imediat anterior ui-1.

Etapele testului DW
• Stabilirea ipotezei nule (H0): valorile reziduale nu sunt
autocorelate;
• ObŃinerea nivelului calculat:
n

∑ (u − ui −1 )
2
i
DW = i =2
n

∑u
i =1
2
i

62
 • Aprecierea nivelului calculat în raport cu apropierea sa de
valoarea 2:
− Apropiat de 2 – cazul neautocorelării;
− Apropiat de 0 sau de 4 – cazul autocorelării.

• Autocorelarea reziduurilor afectează eficienŃa estimatorului

MCMMP.

Metode de eliminare/atenuare a autocorelaŃiei

• Înlocuirea valorilor yixi cu diferenŃele de ordinul 1 calculate
pentru fiecare variabilă în parte:
yi = ∆yi = yi +1 − yi
xi = ∆xi = xi +1 − xi
• Utilizarea de valori transformate, rezultate astfel:
yi* = yi − ryi −1
xi* = xi − rxi −1
unde r este coeficientul de autocorelaŃie a erorii:
n

∑u u i i −1
ruiui−1 = i =2
n

∑u i =1
2
i

• Adăugarea de cazuri suplimentare sau respecificarea modelului

în sensul acceptării unei alte funcŃii sau introducerii de noi factori
dacă există motive suplimentare de a recurge la astfel de variante ale
modelului.

5.5.4 Variabila reziduală urmează o repartiŃie

normală de medie zero

Caracteristica variabilei reziduale de a evolua întâmplător se

datorează acŃiunii factorilor minori, accidentali, neincluşi în mod
explicit în modelul econometric.

63
 Abaterile valorilor empirice de la valorile generate de model ar
trebui să fie unele pozitive, altele negative, compensându-se reciproc,
astfel încât media să fie zero.
PredominanŃa valorilor mici, apropiate de zero, şi raritatea
abaterilor mari ar trebui să apropie repartiŃia abaterilor de repartiŃia
unei variabile normal distribuite.

Verificarea
• Se însumează erorile şi se calculează media pentru a constata
dacă media este zero sau foarte apropiată de zero;
• Se aplică testul JB (Jarque şi Bera).
NotaŃii:
• S = coeficientul de asimetrie
media − modul M (u ) − M 0
S= =
abaterea medie patratica σu
• k = coeficientul de boltire
1
n
(
∑ u −u )
4

k=
(σ )
22
u
• Se calculează:
 S 2 (k − 3)2 
JB = n  + 
 6 24 
Nivelul obŃinut pe baza acestei relaŃii urmează asimptotic (pe
măsură ce mărimea eşantionului creşte) distribuŃia χ 2 cu două grade
de libertate.

64
 În cazul în care corespondentul JB în tabelul distribuŃiei
(cel mai apropiat nivel pe rândul 2) se situează pe coloana
α < 0,3 sau, mai bine α < 0,2 (ceea ce implică o probabilitate de
0,7, respectiv 0,8) se afirmă că abaterile ui urmează o repartiŃie
normală.
În situaŃia în care nu se confirmă prezumŃia conform căreia
abaterile ui urmează o repartiŃie normală, de medie egală cu zero,
rezultatele testului t şi ale testului F sunt discutabile. Aceste teste se
bazează pe prezumŃia normalităŃii repartiŃiei erorii în condiŃiile unui
eşantion suficient de mare.
SoluŃia cea mai indicată în astfel de situaŃii este suplimentarea
numărului de cazuri.
O verificare a datelor utilizate ar putea evidenŃia fie valori
atipice, fie erori de calcul sau de observare care, prin eliminare, ar
reduce numărul de abateri mari, apropiindu-se de confirmarea
prezumŃiei.

65
 Capitolul 6
Aplicarea modelului de regresie în analiza şi
prognoza economică

6.1 Coordonatele analizei economice şi analizei

statistice
Rezultatele obŃinute cu privire la parametrii modelului, dar şi în
ceea ce priveşte nivelul unor indicatori obŃinuŃi în urma parcurgerii
etapei verificării sunt utili îndeosebi analizei economice, analizei
statistice, precum şi prognozei.
Analiza economică beneficiază îndeosebi de rezultatele estimării
parametrilor de regresie.
Faptul că o estimaŃie â j (j = 1, 2, ...) semnalează în ce direcŃie şi
în ce măsură se modifică variabila-efect (y) la o creştere cu o unitate a
factorului xj, în condiŃiile în care ceilalŃi factori incluşi în model sunt
consideraŃi constanŃi, reprezintă o informaŃie deosebit de utilă pentru
economistul preocupat de analiza cauzelor care determină un proces.
Ponderea în care factorii determinanŃi introduşi în model explică
modificările variabilei-efect (exprimată de indicatorul R2) constituie o
informaŃie utilă în analiză.
Din perspectiva statisticianului, de un interes aparte se bucură
rezultatele etapei de verificare. Testul F şi măsura în care Fcalc
depăşeşte nivelul tabelat dă informaŃii referitoare la puterea de
influenŃă a factorilor.

O analiză performantă bazată pe rezultatele regresiei

multifactoriale presupune confirmarea unor aşteptări privind:
• SemnificaŃia atât pe ansamblu (în sensul testului F) cât şi
individual, privind fiecare parametru (testul t);
• Mărimea coeficientului de determinaŃie (R2>0,8);
• Gradul de corelare existent între factori să fie mic, astfel încât
corelaŃia, în valoare absolută să nu depăşească 0,85, iar variabilele
factoriale să nu fie dependente.

66
 Analiza comparativă privind factorii sau variantele de model se
bazează pe indicatorii:
• CoeficienŃii beta care permit clasificarea factorilor în raport cu
importanŃa acŃiunii lor asupra variabilei-efect;
• Coeficientul de determinaŃie în varianta ajustată, care poate
constitui un reper în situaŃii în care există mai multe variante de model
pentru a explica aceeaşi variabilă-efect. Se alege varianta cu
R̂ 2 maxim;
• Coeficientul menŃionat prin simbolul AIC (criteriul Akayke) care
oferă posibilitatea de a aprecia fiecare variantă de model prin prisma
preciziei (apropierii valorilor ajustate de cele reale). Se optează pentru
varianta pentru care AIC este minim. Se notează cu k numărul de
factori.
∑u 2
i
2k
AIC = ln i
+
n n

6.2 Prognoza economică bazată pe modelul de

regresie
Prognoza având la bază rezultatele regresiei statistice are în
vedere prezumŃia menŃinerii şi în viitor a influenŃei fiecărui factor aşa
cum este exprimată în estimaŃiile parametrilor de regresie pentru
perioada la care se referă datele.
Se consideră că valorile anticipate privind nivelul viitor al
fiecărui factor determinant (x’ ) nu provin dintr-un proces net diferit
de datele folosite la estimare, iar anticiparea lui este corectă.
Prognoza rezultă în urma introducerii în modelul specificat a
estimaŃiilor pentru parametri, iar pentru factori se iau în calcul valorile
anticipate (planificate, preconizate, rezultate din alte calcule de
prognoză):
y ' = aˆ 0 + aˆ1 x1 '+ aˆ 2 x2 '+... + aˆ k xk '
La fel cum valorile ajustate nu coincideau cu valorile reale
(empirice) y, existând abateri notate (u), se poate presupune că nici
prognozele nu vor coincide cu valorile înregistrate de y în viitor.

67
 Eroarea de prognoză se notează cu e şi este direct proporŃională
cu distanŃa la care se va situa nivelul anticipat (x’) al factorilor în
raport cu nivelul lor mediu din perioada trecută şi invers proporŃională
cu numărul de cazuri din etapa estimării.

6.3 Modele econometrice utilizate în domeniul

cererii de bunuri şi servicii

PrezumŃii care stau la baza abordării econometrice a cererii

• Orice formă statistică sau economică corectă de exprimare a
legăturii dintre cererea de consum a populaŃiei şi factorii care o
determină poate fi redusă la o funcŃie:
C = f(x1, x2, ..., xk) + u
• Factorii care determină consumul pot lua orice valoare reală
pozitivă;
• Consumatorul (cumpărătorul) procedează, în general, într-un
mod raŃional, căutând să-şi maximizeze beneficiul subiectiv, presupus
de achiziŃionarea produsului, investind cât mai puŃin;
• Se poate afirma, îndeosebi pentru cazul cererii globale a
populaŃiei, că funcŃia de consum este omogenă de gradul n, este
derivabilă, cu derivata I pozitivă, iar derivata a II-a negativă,
(admiŃând un maxim).
Factorii care determină consumul sunt de o mare varietate. În
cele mai multe cazuri se consideră cererea (consumul) ca fiind funcŃie
de venit, precum şi funcŃie de preŃ. Alături de aceste cauze trebuie
avute în vedere şi alte variabile factoriale, cum ar fi: tradiŃia, reclama,
înzestrarea, moda, sezonul etc., a căror influenŃă poate să difere în
raport cu produsul/serviciul, categoria de consumatori, starea generală
a economiei.

Produse de strictă necesitate (alimente obişnuite, îmbrăcăminte)

C = cerere; PO = populaŃie
Ct = a0 + a1 PO + a2Ct −1 + ut
Produse de uz curent
Ct = a0 + a1 Pt + a2 Pinlocuitor + a3Vt + ut

68
unde V = venit; P = preŃ
Ct = a0 + a1 PO + a2V + a3Ct −1
Ct = Vt (a1 log Vt + a0 ) , funcŃia lui Konius
log Ct = a0 + a1 log CT + a2 log MF ,
funcŃia Hauthakker, unde:
CT = cheltuieli totale;
MF = oferta de mărfuri.
Ct = a0 + a1 POt + a2 R + a3CRt + ut
unde R =reclama; CR = concurenŃa.
 ∆V ∆V  C 
Ct = a0 − a1  t + t −1 + ...  + a2   + ut
 Vt Vt −1   V t −1
Ct = a0 + a1 POt + a2TM t + ut
unde TM = temperatura.

Produse de uz îndelungat
Ct = a0 + a1Vt + a2 Pt + a3 Z t + ut
unde Z = înzestrarea
Ct = a0 + a1Vt + a2OFt + a3 POt + ut
unde OF = oferta
Pentru autoturisme:
Ct = a0 + a1Vnt + a2 I t(/p0) + a3 RSt + ut
unde Vn = venit net; I(p)t/0 = indice de preŃuri; RS = rata şomajului.

Produse de lux
Ct = a0 + a1Vt + a2OFt + a3 A + ut
unde A = anotimpul (sezonul); OF = oferta.

69
Cererea la nivel macroeconomic (nivel global)
Ct V C
= a0 + a1 t + a2 t −1 + ut
Vt −1 Vt −1 Vt − 2
unde V = venitul
 V 
Ct = a0 + a1  + a2 POt + a3TX t + ut 
 PO 
unde TX = taxe şi impozite

Forma liniară a funcŃiilor, cât şi prezenŃa repetată a unor factori

(venit, preŃ, numărul populaŃiei, cererea din perioada anterioară) arată
că există invarianŃi în acest domeniu.
O anumită diversitate a reprezentărilor este necesară, dată fiind
complexitatea domeniului cererii de mărfuri.
Un factor deosebit de activ în acest domeniu este factorul
psihologic.

6.4 ProducŃia, factorii determinanŃi şi funcŃiile

de producŃie

Primele studii cantitativiste ale evoluŃiei producŃiei în raport cu

factorii determinanŃi au început cu analize ale creşterii producŃiei
agricole în raport cu creşterea volumului de îngrăşăminte şi a cantităŃii
de precipitaŃii.
Tot în agricultură a fost elaborat studiul teoretic al autorilor Knut
şi Wicksel privind evoluŃia producŃiei funcŃie de numărul de
muncitori, suprafaŃa cultivată, capitalul utilizat.
Cobb şi Douglas (1928) au exprimat printr-o formulă
dependenŃa statistică dintre venitul naŃional (variabila efect) şi factorii
muncă şi capital.
Era luat în calcul venitul naŃional al SUA (y) în funcŃie de
cuantumul salariilor (exprimând valoric munca – M) şi valoarea
fondurilor fixe disponibile (exprimând capitalul – K) înregistrate în
economia SUA pentru o perioadă de n ani.
y = AM α K β e u

70
Prin logaritmare se obŃine:
ln y = ln A + α ln M + β ln K + u = a + αX 1 + βX 2 + u
unde: a = ln A, X 1 = ln M , X 2 = ln K
Modelul fiind liniar în raport cu parametrii, este posibilă
estimarea acestora prin MCMMP.
Parametrii α şi β reprezintă elasticităŃile parŃiale şi exprimă cu
cât la sută se modifică producŃia (y) la o modificare cu 1% a unuia
dintre factori, în condiŃiile în care celălalt factor este considerat
constant.
Chenery H.B., Arow R.J. Minchas B.S. Şi Solow R.M.
Generalizează funcŃia de producŃie Cobb Douglas şi elaborează în
1961 funcŃia CES, în care elasticitatea substituirii factorilor este
considerată constantă:
( )
1
−ρ −ρ − ρ
y = A αM + βK unde α + β = 1, ρ > −1.

6.4.1 Ipoteze şi caracteristici în elaborarea şi

utilizarea funcŃiilor de producŃie în studiile economice

• Factorii care determină producŃia sunt nenegativi şi, în mare

parte, substituibili;
• Procesul de producŃie se desfăşoară pe baza unei tehnologii care
reduce la maxim consumul de factori şi resurse;
• FuncŃia de producŃie presupune un randament global
nedescrescător;
• f (M + K ) ≥ f (M ) + f (K ) este omogenă de gradul I, ceea ce
implică o creştere a producŃiei în aceeaşi măsură cu creşterea
factorilor: f (mM , mK ) = mf (M , K );
• FuncŃia este derivabilă, având derivata I pozitivă, ceea ce face
posibilă obŃinerea cuantumului producŃiei suplimentare la o creştere
cu o unitate a unuia dintre factori;
• Derivata a doua este negativă, funcŃia fiind concavă, adică este
conformă legii randamentului descrescător, în sensul că, depăşind un
punct de maxim, producŃia înregistrează creşteri din ce în ce mai mici
la o creştere constantă a factorilor. MenŃinerea creşterii economice, în
condiŃiile unor resurse limitate, presupune creşterea continuă a
eforturilor de cercetare ştiinŃifică, tehnologizare, organizare, calificare.
71
 6.4.2 Indicatori utili analizei economice bazate pe
funcŃii de producŃie

Norma de substituire
Norma de substituire sau rata marginală de substituire a
resurselor este utilă în vederea cunoaşterii raportului în care un factor
poate fi înlocuit de un altul fără ca producŃia să se diminueze.
Se calculează derivatele parŃiale:
f M' (M , K )dM + f K' (M , K )dK = dy
În ipoteza menŃinerii producŃiei la acelaşi nivel, adică dy = 0, rezultă:

y
dK f ' α αK
S= =− =− M =−
M
dM f K
'
β
y βM
Rezultatul arată câteK unităŃi de factor K (milioane lei fonduri
fixe) pot înlocui o unitate de factor M.

Exemplu

Fie funcŃia de producŃie:

y = 2 + 0,5M + 0,2 K
atunci:
dK 0,5
S= =− = −2,5
dM 0,2
unităŃi de capital sunt necesare pentru a substitui un salariat.

Elasticitatea
Elasticitatea exprimă proporŃia în care se modifică producŃia în
cazul în care factorul creşte cu 1%.
∆y ∆x j ∆y y
Ey / x j = : = : ; dar pentru ∆x j → 0
y xj ∆x j x j
dy y
E= :
dx j x j

72
 Elasticitatea este dată de raportul dintre randamentul marginal al
factorului xj şi randamentul mediu.
Pentru funcŃia Cobb-Douglas coeficienŃii de elasticitate sunt:

M
E y / M = αAM α −1 K β =α
y
K
E y / K = βAM α K β −1 =β
y
În cazul funcŃiei CES se obŃine:

α β
Ey/M = ρ
Ey/ K = ρ
M  K
α + β  α  + β
K M 
Randamentul marginal
Randamentul marginal reprezintă indicatorul care oferă
posibilitatea de a cunoaşte până la ce nivel este recomandabil să se
mărească factorul xj astfel încât rezultatul (producŃia) să fie maxim.
Pentru o dependenŃă multifactorială se consideră că toŃi ceilalŃi
factori se menŃin constanŃi ca nivel.

Pentru a determina punctul extremal se egalează cu 0 derivata

parŃială a funcŃiei în raport cu xj :
∂f ( x1 , x2 ,..., xk )
RE (x j ) =
∂x j
Exemplu

FuncŃia care descrie dependenŃa recoltei medii de porumb în

raport cu cantitatea de îngrăşăminte chimice este:
y = 3,539 + 0,2527 x − 0,002827 x 2
Pentru obŃinerea randamentului marginal se egalează cu 0
derivata funcŃiei:

73
 ∂y
= 0,2527 − 2 ⋅ 0,002827 x = 0
∂x
0,2527
⇒x= = 44,694
2 ⋅ 0,002827
Rezultatul obŃinut reprezintă nivelul optim al cantităŃii de
îngrăşăminte chimice care conduce la o producŃie maximă în
condiŃiile în care ceilalŃi factori, neluaŃi în calcul, nu vor prezenta
modificări care să perturbe semnificativ rezultatul (recolta). În cazul în
care astfel de factori erau introduşi explicit în funcŃia de producŃie,
nivelul lor ar fi fost considerat constant.

O situaŃie specială o reprezintă cazul când factorii sunt legaŃi

printr-o relaŃie restrictivă, urmare a limitării disponibilităŃii,
capacităŃile de producŃie, etc.
În astfel de cazuri se apelează la metoda multiplicatorilor lui
Lagrange.

Exemplu
Se consideră performanŃa calitativă ca funcŃie de îmbinarea a
două resurse F şi G astfel: y = 2 logF + 4 logG
În cazul în care preŃurile resurselor sunt: pF = 4 şi pG = 12, iar
bugetul nu poate depăşi 100 u.m., adică 4F + 12G = 100, se formează
funcŃia auxiliară:
y(m) = 2 logF + 4 logG + m(4F + 12G – 100)
Se egalează cu 0 derivatele parŃiale obŃinute în raport cu F, G şi
multiplicatorul m şi se obŃine un sistem de 3 ecuaŃii cu 3 necunoscute.
SoluŃia este F = 8,3; G = 5,5 şi m = - 1,9.

AplicaŃiile concrete ale funcŃiilor de producŃie în studiul

evoluŃiei variabilelor macroeconomice, ca şi în analiza activităŃii
întreprinderilor, au scos în evidenŃă unele aspecte concrete care
prezintă un interes deosebit:
• În ceea ce priveşte datele despre rezultate şi factori, se
recomandă utilizarea unor serii suficient de lungi privind perioade de
stabilitate economică;

74
• În mod frecvent sunt utilizate valori procentuale, indici cu bază
fixă;
• Când se urmăreşte evitarea multicoliniarităŃii se apelează la
transformări de genul:
yt +1 − yt x − xt
yt' = , xt' = t +1 ;
yt xt
• FuncŃiile neliniare fac necesară parcurgerea etapei de liniarizare,
după care se poate aplica MCMMP pentru estimarea parametrilor;
• În ceea ce priveşte domeniile din economie în care rezultatele
obŃinute prin utilizarea funcŃiilor de producŃie au fost remarcabile, se
menŃionează că îndeosebi la nivel de ramură soluŃiile obŃinute au fost
deosebit de utile. Aceasta şi pentru că datele au fost accesibile, iar
rezultatele mai uşor de interpretat. Îndeosebi calculele de eficienŃă în
agricultură au beneficiat de pe urma acestor reprezentări.

6.5 RelaŃii financiar - bancare şi reprezentarea

lor prin ecuaŃii

ExistenŃa şi rolul banilor în economie, precum şi problemele

care Ńin de echilibrul bugetar, dar şi de politicile economice, generează
o serie de relaŃii de influenŃă care pot fi analizate şi prognozate cu
ajutorul reprezentărilor econometrice.
Realizarea de bunuri şi servicii, ca şi tranzacŃiile care au loc au
un corespondent în forma bănească.
Este necesară determinarea cantităŃii de bani în circulaŃie,
stabilirea vitezei de circulaŃie a banilor, rolul şi cauzele inflaŃiei,
influenŃarea fluxurilor de venituri spre buget, stabilirea rolului
cheltuielilor bugetare, a injecŃiei de bani în economie, etc. Banii înşişi
sunt generatori de relaŃii precum cele legate de costul împrumutului,
investirea capitalului, cursul de schimb, etc.
Teoria economică se referă explicit la o serie de relaŃii de
cauzalitate între astfel de variabile, iar politicile economice (politica
monetară, politica fiscală, politica cursului de schimb) se bazează pe
cunoaşterea şi controlul unor astfel de dependenŃe.

75
 6.5.1 Masa monetară şi factorii care determină
cererea de bani

În ceea ce priveşte oferta şi cererea de bani, Mayes consideră că

volumul tranzacŃiilor, precauŃia, scopurile speculative, inflaŃia
reprezintă factorii care trebuie incluşi în model.

Cererea de bani = f(modificarea veniturilor, rata dobânzii din perioada

curentă, precum şi din perioada precedentă)

Cererea de bani a populaŃiei (Maddala):

CBP = 3,9 + 3438 PIB + 0,8 Rata dobânzii + 0,8 InflaŃia + u

Variantă neliniară (Chiarini):

CBP/Indicele de preŃuri = a(Venit α / Rata dobânzii β)

Oferta de bani reprezentată în mod frecvent de masa de bani în sens

restrâns (M1) este redată în corespondenŃă cu creşterea economică şi
rata dobânzii.
Modelul Brunner-Meltzer:
M1 = a + b Creşterea rezervelor băncilor comerciale la banca
centrală + c Numerar în circulaŃie + d Depozite la termen +
+ e Rezerve speciale + u

6.5.2 Rata dobânzii şi investiŃiile

Rata dobânzii şi rolul ei asupra investiŃiilor apare în reprezentări de

forma (Wharton, modelul italian):
Rata dob.(t)= f(Rata scontului(t)/Rata dob. titlurilor de valoaret(t-
1),Rata dob.(t-1))

Modelul FRB St. Louis:

Rata dob. pe termen lung = f(Masa monetară, Rata dob. din perioada
ant., ProducŃia(t-1))

Rata dobânzii reprezintă de asemenea un factor care apare în funcŃiile

ce privesc investiŃiile. Modelul Klein:

76
InvestiŃii = a + b PNB + c Rata dobânzii nominale + d Stocul de
capital +u

6.5.3 Impozitele şi transferurile

Impozitele şi transferurile sunt influenŃate în mod determinant de

venituri (salarii, profit) şi de intensitatea activităŃilor specifice
economiei reale (producŃie, export, import). Klein utilizează relaŃiile:

Impozit populaŃie = a + b(Venituri populaŃie din sector privat +

+Venituri populaŃie din sector public) + u
Impozit pe profit = a + b Vânzări + c Export + d Import +
+eAmortizări + u

Fiscalitatea determină evoluŃia unor variabile economice, ceea

ce face ca variabila impozit să fie regăsită în postura de factor, fie în
mod explicit, fie ca element de formare a venitului disponibil sau, în
general, a realizărilor nete exprimate valoric. De exemplu (Chiarini):
Solicitări băneşti pentru investiŃii = a + b (Profit – Impozite) +
+cTrend + d Impozite indirecte + u

Transferurile bugetare sunt dependente de rata şomajului,

inflaŃie, salariul minimal. De exemplu (Maddala):
Transfer plăŃi = f(PopulaŃie, Rata şomajului, Indicele de preŃuri, PNB
per capita)

6.5.4 PreŃurile şi costurile

Factorii determinanŃi pentru evoluŃia preŃurilor sunt: salariile,
preŃul importului, impozitele indirecte, oferta.
Exemple de funcŃii de preŃuri:

PreŃ = a+ b Salarii + c Indicele preŃurilor de import + d Impozite + u

Modelul FRB St. Louis:

Indice de preŃuri = 2,05 + 0,8 Consum în perioada anterioară +
+1,01 InflaŃie anticipată + u

77
 Costurile sunt considerate ca funcŃie de condiŃiile specifice de
activitate (grad de epuizare a zăcământului, cota de piaŃă a
produsului), dar şi funcŃie de factorii comuni precum: salariul mediu,
evoluŃia preŃurilor la import, puterea sindicatelor în negocierea
salariilor.
În marile modele, alături de ecuaŃiile care formează secŃiunea
economiei reale, în sensul că se referă la consum, producŃie, investiŃii,
export, se întâlnesc şi ecuaŃiile care se referă la secŃiunea preŃuri-
salarii şi cele care se referă la relaŃiile de natură financiar-bancară din
economie.

78
 Capitolul 7
EvoluŃia proceselor economice în decursul
timpului

7.1 Problema tendinŃei generale

Problema evoluŃiei proceselor economice în timp interesează

datorită următoarelor:
• Măsurarea rolului unor factori calitativi care îşi desfăşoară
acŃiunea în decursul timpului (progresul tehnic, acumulările de bunuri,
procesele de învăŃare) poate fi abordată luând în calcul variabila timp
privită ca un şir de numere în progresie aritmetică;
• AcŃiunea unor cauze care nu afectează instantaneu variabila-
efect, ci după un interval de timp (lag) mai mult sau mai puŃin
îndelungat. De aici interesul pentru cunoaşterea distanŃei în timp la
care se manifestă influenŃa factorilor, intervalul dintre evoluŃia unor
variabile-semnal (variabile precursoare) şi modificarea variabilei-
efect, întârzierea la care apar implicaŃiile economice generate de
măsurile guvernamentale;
• EvidenŃierea invarianŃilor (tendinŃa evolutivă, oscilaŃiile
sistematice) în sensul măsurării intensităŃii acestora şi modelării
rolului lor în evoluŃia viitoare a procesului economic.

7.2 NoŃiuni specifice analizei seriilor cronologice

Seria cronologică (de timp, dinamică) reprezintă o secvenŃă de

niveluri ordonate în raport cu succesiunea perioadelor (momentelor
de timp). Nivelurile se notează cu yt, t = 1,2, ..., n.

Analiza seriilor cronologice (engl. TSA – time series analysis)

este o metodă generală de caracterizare a seriei cronologice din
perspectiva componentelor sistematice sau aleatoare în vederea
măsurării intensităŃii şi continuităŃii lor, astfel încât procesul analizat

79
din perspectiva temporală să devină predictibil. Analiza recurge la
metode specifice: medii mobile, indice de sezonalitate, modele
stochastice.

Cronograma este reprezentarea grafică destinată descrierii

evoluŃiei unui fenomen în decursul timpului. Se utilizează un sistem
de axe rectangulare, axa orizontală fiind pentru evoluŃia timpului
(variabila independentă), reprezentat ca o succesiune de
perioade/momente ordonate, iar axa verticală este destinată măsurării
procesului economic reprezentat.

TendinŃa generală (trend) este evoluŃia în timp a fenomenului

analizat, exprimată într-o formă stilizată care reŃine aspectul general,
de creştere, respectiv de descreştere, neafectat de abaterile temporare.

Sezonalitatea este evoluŃia manifestată prin oscilaŃii repetabile

ca sens şi amploare, fie în jurul tendinŃei, fie în jurul unui nivel mediu,
urmare a unor factori care revin periodic la intervale mai mici de 1 an.

Lag este o întârziere exprimată în unităŃi de timp, între

modificarea variabilei cauzale şi manifestarea efectului.

7.3 Modelul liniar unifactorial şi calculul

tendinŃei generale
Reprezentarea evoluŃiei în decursul timpului a unei variabile
economice este seria cronologică, sub forma unui tabel cu date şi cea
grafică (cronograma).

Anul 2007 2008 2009 2010

trim. I II III IV I II III IV I II III IV I

yt 2 3 7 4 4 5 8 8 7 10 10 12 13

t -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

80
 14

12

10

0
I II III IV I II III IV I II III IV I

Atât datele din tabel cât şi reprezentarea lor grafică evidenŃiază

faptul că, pe măsură ce trece timpul, amploarea fenomenului, în
general, creşte. În alte situaŃii fenomenul descreşte în intensitate în
decursul timpului. Acestea sunt cele două tendinŃe de bază.

Variabila independentă este timpul, notată cu t, şi exprimată în

unităŃi de timp, de perioadă egală, prezentând o succesiune ordonată
pe scara timpului.
Variabila dependentă, yt este variabila economică a cărei
evoluŃie se studiază.
Abaterile, influenŃele perturbatoare asupra tendinŃei se notează
cu ut.
Modelul devine:
yt = a + bt + ut
Timpul creşte cu un spor constant egal cu 1 (o lună, un trimestru,
un an), astfel încât exprimarea sa numerică poate fi reprezentată de
şirul numerelor naturale
t = 1, 2, ..., n, dar şi de şirul
t = ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... (n impar) sau
t = ...,-2,5; -1,5; -0,5; 0,5; 1,5; 2,5; ... (n par)
astfel încât Σt = 0.

81
În vederea estimării parametrilor a, b din modelul yt = a + bt + ut, se
aplică metoda celor mai mici pătrate, ceea ce implică
Σu2 = minim. În situaŃia în care Σt = 0, sistemul de ecuaŃii normale
se simplifică şi se obŃine estimarea parametrilor:

aˆ =
∑y bˆ =
∑ y ⋅t
n ∑t 2

Dacă se atribuie timpului valori în afara celor n unităŃi sau

perioade pentru care avem date, se pot obŃine pe baza modelului, în
urma estimării, niveluri extrapolate ale tendinŃei.
Acestea pot fi considerate drept predicŃii pentru procesul
analizat (y) dacă se acceptă continuitatea condiŃiilor care au imprimat
tendinŃa procesului.

Exemplu
• Se exemplifică determinarea şi extrapolarea tendinŃei generale
pe baza datelor anterioare.
• Se au în vedere următoarele:
• aspectul general de tip liniar al evoluŃiei descrise de cronogramă;
• existenŃa unui număr impar de trimestre;
• calculul produselor y ⋅ t, t2 şi obŃinerea sumelor Σy; Σyt; Σt2.

Anul 2007 2008 2009 2010 Sume

trim. I II III IV I II III IV I II III IV I
yt 2 3 7 4 4 5 8 8 7 10 10 12 13 93
t -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 0
t2 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 182
yt -12 -15 -28 -12 -8 -5 0 8 14 30 40 60 78 150
Se obŃin estimaŃiile:
aˆ = 7,1538
bˆ = 0,824
iar tendinŃa:
~
y = 7,1538 + 0,824 ⋅ t

82
Valori extrapolate privind tendinŃa:
~
yt =7 = 12,9212 trim. II 2010
~
yt =8 = 13,7458 trim. III 2010
~
yt =9 = 14,5698 trim. IV 2010
ObservaŃii
• Nivelul mediu exprimat de ordonata la origine este de 7,1538 pe
trimestru;
• Panta exprimată de b = 0,824 indică o creştere (fiind pozitivă)
medie trimestrială de 0,824;
• Extrapolările pot fi considerate valori aşteptate în viitor dacă
prezenŃa altor componente sistematice (sezonalitate, ciclicitate) este
exclusă, iar schimbări majore ale condiŃiilor din trecut nu intervin.

7.4 Clasificare a seriilor cronologice în raport cu

existenŃa sau inexistenŃa tendinŃei generale

• Seria staŃionară – caracterizată prin oscilaŃii, mai mult sau mai

puŃin întâmplătoare, ca mărime şi direcŃie, în jurul unui nivel de
referinŃă, media. O serie staŃionară este rezultatul unui proces
stochastic staŃionar pentru care media şi dispersia sunt constante,
indiferent de momentul de la care începe seria.
• Seria nestaŃionară – care prezintă tendinŃă de creştere sau de
scădere, ceea ce face ca media valorilor yt să difere, funcŃie de
momentul de început al seriei. TendinŃa specifică seriei nestaŃionare
poate fi:
• de tip determinist – fiind invariabilă pe un interval mare de
timp, atât ca direcŃie câtşi ca pantă. O astfel de serie este uşor de
prevăzut, valorile extrapolate satisfac din perspectiva preciziei;
• de tip stochastic - în sensul că pe segmente de timp,
dispuse în succesiune, poate prezenta unele modificări, îndeosebi în
ce priveşte panta.

În modelare se urmăreşte izolarea tendinŃei generale în vederea

analizei fluctuaŃiilor sistematice (sezonalitatea, analiza spectrală) sau

83
în vederea analizei propagării abaterilor de la tendinŃă (modele
stochastice de prognoză).

În raport cu modalitatea recomandată în vederea eliminării

tendinŃei, se deosebesc:
• Seria nestaŃionară de tip T.S.P. (tred stationary process) pentru
care trendul se recomandă să fie eliminat prin scădere
Yt = ( yt − ~
yt ) sau împărŃire Yt = ( yt / ~
yt )
ceea ce ar conduce la seria staŃionară yt ;
• Seria nestaŃionară de tip D.S.P. (difference stationary process)
pentru care trendul se elimină prin calculul diferenŃelor de ordin 1:
sau 2. Yt = ( yt − yt −1 ) = ∆yt

7.5 DependeŃe în economie manifestate în mod

sincron sau cu decalaje în timp

7.5.1 Seria integrată, serii cointegrate privind procese

economice evolutive
Seria integrată este o serie care poate fi redată prin părŃi
componente care pot recompune seria originală prin însumare.
Seria yt care urmează un trend liniar, prin calculul diferenŃelor de
ordinul 1 devine staŃionară. Este considerată serie integrată de ordinul
I (I(1)).
Yt = ∆yt = yt +1 − yt , (t = 1,..., n − 1)
Readucerea şirului termenilor yt la forma originală implică o
însumare a componentelor:
n −1
y1 + Y1 = y2 ; y1 + Y1 + Y2 = y3 ;...; y1 + ∑ Yt = yn
t =1
Este posibil să se constate şi alte ordine de integrare decât 1:
• serie integrată ordinul zero (I(0)) – seria staŃionară;
• serie integrată de ordinul doi (I(2)) – presupune ca şirul valorilor
yt să ajungă la starea de a fi staŃionar după transformări care implică
determinarea diferenŃelor de ordinul doi.

84
 Exemple
Cazul 1
yt : 2; 3; 2; 3; 2; 2; 3; 2; 3 întrucât este staŃionară este considerată
integrată de ordinul zero (I(0)) ;
Cazul 2
yt : 20; 22; 23; 25; 27; 27; 30; 32 întrucât prezintă tendinŃă care poate
fi eliminată prin diferenŃe de ordinul 1, seria este integrată de ordinul
1 (I(1)):
∆yt : 22-20=2; 23-22=1; 2; 2; 0; 3; 2
Cazul 3
yt : 8; 9; 12; 14; 16; 19; 25; 33; 43 întrucât pentru a fi transformată în
serie staŃionară este necesar calculul diferenŃelor de ordinul 2, adică
într-o primă fază:
∆yt : 9-8=1; 12-9=3; 2; 2; 3; 6; 8; 10,
iar în faza a doua:
∆(2)yt : ∆yt+1 - ∆yt = 3-1=2; 2-3=-1; 0; 1; 3; 2; 2
se consideră seria ca fiind integrată de ordinul 2.

Serii cointegrate sunt considerate acele serii cronologice care,

pe lângă faptul că sunt serii integrate de acelaşi ordin, admit o
combinaŃie liniară care este integrată de ordin zero, sau, în orice caz,
este integrată de ordin mai mic decât ordinul de integrare al seriilor
iniŃiale.

Exemplu
Fie seriile:
yt : 1; 2; 3; 4; 5; 6 ∆yt : 1; 1; 1; 1; 1
xt : 8; 10; 12; 14; 16; 18 ∆xt : 2; 2; 2; 2; 2
ambele integrate de ordinul 1.
CombinaŃia liniară:
zt = 2yt + (1 – 2)xt este o serie integrată de ordin zero:
zt : - 6; - 6; - 6; - 6; - 6; - 6 ∆zt = 0
Seriile yt, xt sunt cointegrate de ordin(1,0), notate CI(1,0).

Din perspectiva econometriei, seriile cointegrate conduc la o

analiză de regresie de calitate, în sensul că estimatorii sunt consistenŃi,
iar testele t şi F sunt performante.

85
 Din perspectiva analizei statistice şi economice, seriile
cronologice cointegrate semnalează o stare de echilibru pe termen
lung în ceea ce priveşte stilul de a evolua în timp. Astfel de serii
trădează o relaŃie de influenŃă reciprocă, evoluează în acelaşi ritm.

7.6 Modele dinamice destinate includerii

efectelor decalate în timp

Efectul celor mai multe dintre impulsurile date economiei prin

intermediul factorilor exogeni se resimte după trecerea unui interval
de timp.
Motive care provoacă întârzieri în manifestarea acŃiunii unui
factor pot fi:
• motive de natură psihologică: obiceiurile, inerŃia, teama. De
exemplu, o creştere bruscă a venitului nu determină o modificare
totală a consumului, pe de o parte datorită obişnuinŃelor şi gusturilor
încetăŃenite, iar pe de altă parte temerilor că aceasta nu va dura;
• motive de natură tehnologică: adaptarea liniilor de fabricaŃie,
reconversia forŃei de muncă, fac ca un impuls privind capitalul sau
mâna de lucru să producă un impuls care se va manifesta pregnant
după un timp;
• motive de ordin instituŃional – legate îndeosebi de obligaŃiile
contractuale (care condiŃionează aprovizionarea, livrarea, încasarea
drepturilor, încasarea dobânzii pentru depozite la termen) au, de
regulă, darul de a întârzia schimbarea în raport cu modificarea rapidă a
unor condiŃii.

În raport cu durata de aşteptare a efectului, întârzierile pot fi:

• de durată scurtă, de regulă mai mică de 1 an (intensificarea
reclamei, vânzările; stimulentele materiale şi producŃia; creşterea
depunerilor şi creşterea veniturilor din dobânzi; creşterea inflaŃiei şi
accelerarea circuitului banilor);
• de durată medie, între 1-3 ani (modernizarea tehnologiei şi
producŃia; modificări de legislaŃie şi comportamentul economic;
îmbunătăŃirea calităŃii produsului şi creşterea vânzărilor;
industrializarea şi calitatea mediului);

86
• de lungă durată (investiŃiile în transporturi şi rentabilizarea
transporturilor; dezvoltarea învăŃământului şi creşterea productivităŃii
şi calităŃii activităŃilor).

Pentru a evidenŃia efectul apărut cu întârziere de 1, 2, ...

perioade, se foloseşte termenul lag, iar reprezentările care includ
factori cu efect întârziat sunt considerate modele lag sau modele
dinamice.

Problemele de măsurare care apar în specificarea şi utilizarea

modelului lag în analiza şi prognoza economică sunt:
• stabilirea unităŃii de timp la care se referă fiecare nivel al
variabilelor modelului;
• delimitarea întârzierii apariŃiei efectului în urma modificării
cauzei;
• estimarea parametrilor.

7.6.1 Stabilirea unităŃii de timp

Stabilirea unităŃii de timp căreia îi corespunde un nivel yt

presupune alegerea între posibilităŃi de a obŃine date anuale,
trimestriale, lunare, săptămânale, eventual cincinale sau decenale.
O unitate de timp prea mare face inaccesibilă depistarea de
influenŃe cu întârzieri de durate scurte, iar alegerea unei unităŃi prea
mici poate provoca dificultăŃi pentru obŃinerea datelor sau delimitarea
întârzierilor de durată lungă.
OpŃiunea pentru o anumită unitate de timp trebuie să se bazeze
pe particularităŃile fenomenului, obiectivele demersului econometric şi
pe posibilităŃile existente de a obŃine date privind unitatea de timp
considerată revelatoare.

Delimitarea întârzierii apariŃiei efectului în urma modificării

cauzei

Cronograma privind evoluŃia variabilei cauzale, suprapusă

cronogramei variabilei efect, poate pune în evidenŃă (prin simpla
deplasare a uneia pe axa timpului) o analogie care apare după una sau
mai multe unităŃi de timp.
87
 Un procedeu bazat pe sensibilizarea coeficientului de
determinaŃie (varianta ajustată) prin introducerea unui factor
suplimentar, în sensul de creştere cu încă o perioadă a întârzierii de la
care se simte efectul presupune următoarele etape:
• prestabilirea unui interval rezonabil ca mărime după trecerea
căruia factorul nu mai poate exercita practic nici o influenŃă notabilă
asupra variabilei efect;
• se procedează la estimarea parametrilor, urmată de calculul
coeficientului de determinaŃie R̂ 2 pentru cele k+1 ecuaŃii (se
presupune că după k+1 perioade de timp factorul nu mai are efect):
y (t ) = b + a0 x(t ) + ut
y (t ) = b + a0 x(t ) + a1 x(t −1) + ut
....................................
y (t ) = b + a0 x(t ) + a1 x(t −1) + a2 x(t − 2 ) + ... + ak x(t − k ) + ut
În final se constată pentru care dintre ecuaŃii s-a obŃinut cel mai
mare nivel al coeficientului de determinaŃie (ceea ce corespunde
variantei cu cea mai mică dispersie a valorilor reziduale) şi această
ecuaŃie va fi reŃinută în vederea analizei şi prognozei.

7.6.2 Estimarea parametrilor

În ceea ce priveşte parametrii modelelor cu efect întârziat,

aceştia sunt variabili ca număr în raport cu tipul de model rezultat în
urma specificării.

Tipuri de modele

Modele unifactoriale în care efectul se simte după o întârziere de

o unitate de timp:
yt = a0 + a1 xt −1 + ut
unde y poate fi: productivitate, ofertă, recoltă, iar x poate reprezenta:
utilaje, cerere, umiditatea solului.

Modele autoregresive în care întârzierea este distribuită pe mai

multe unităŃi de timp:

88
 yt = a0 + a1 yt −1 + a2 yt − 2 + ut
unde y reprezintă consumul sau acumulările sau profitul.

Modele mixte în care variabilele cauzale, cu sau fără efect

întârziat pot fi de natură exogenă (x) sau autocorelate (yt-1):

yt = a0 + a1 xt + a2 xt −1 + a3 yt −1 + ut
unde y poate fi cererea sau calitatea, respectiv x poate fi venitul sau
utilarea.

Modele în care variabila factorială (x) îşi transmite efectul în

mod treptat, atât în perioada t cât şi pe parcursul unui număr finit de
perioade de întârziere (lag distribuit sau întârzieri eşalonate):
yt = a0 + a1 xt + a2 xt −1 + a3 xt − 2 + a4 xt −3 + ut
unde y – producŃia, x – investiŃiile;
y – inflaŃia, x – creşterea ofertei de bani;
y – mărimea depozitului, x – dobânda cu capitalizare.

Între variantele modelului cu lag distribuit cel mai frecvent apar

în studiile aplicative următoarele două reprezentări:
a) varianta descreşterii în timp a efectului generat de modificarea
factorului:
( )
yt = a0 + a1 xt + kxt −1 + k xt − 2 + ... + ut
2

unde k este constantă subunitară;

b) varianta creşterii treptate a efectului urmată de o descreştere până la
anulare:
yt = a0 + b1 xt −1 + b2 xt − 2 + ... + bk xt − k + ut
b1 < b2 < ... < b j > b j +1 > ... > b j + k

89
 7.7 Autodeterminarea proceselor economice în
timp; modelele stochastice de tip ARMA

7.7.1 Considerente economice şi statistice pe care se

bazează modelul ARMA

Seria cronologică stochează suficientă informaŃie încât să facă

posibilă prognoza fără să fie strict necesară cunoaşterea evoluŃiei
viitoare a factorilor determinanŃi pentru procesul urmărit în timp.
Modelul stochastic de prognoză presupune eliminarea tendinŃei
generale din seria de date, dar aceasta nu înseamnă că ar trebui să fie
neglijată, ci se urmăreşte obŃinerea unei serii staŃionare, utile
predicŃiei.

Autodeterminarea este înŃeleasă în următoarele sensuri:

1. Autodeterminare ca manifestare a unui anumit grad de dependenŃă
în raport cu propriile realizări anterioare, urmare a unei
particularităŃi a evoluŃiilor din economie de a menŃine un proiect
odată început, dar şi de a repeta un comportament devenit tradiŃie.

Exemple
• În comerŃul exterior, intrarea pe o piaŃă externă are drept urmare
dezvoltarea exportului pe acea piaŃă cel puŃin 2-3 perioade succesive,
după care poate urma o stagnare, urmată de perioade de creştere sau
descreştere.
• Pe piaŃa valutară, o apreciere a monedei se menŃine, de regulă,
mai multe zile în şir, după care poate fi observată o perioadă de
recul.
• În domeniul producŃiei, o reutilare a sectoarelor productive sau o
pierdere de pieŃe de desfacere se reflectă în date, prin valori
succesive care depind una de alta. Valorile şirului staŃionar se succed
înregistrând, pentru un interval oarecare, semnul plus (primul caz),
respectiv minus.
• Pe piaŃa de capital pot fi constatate valori în alternanŃă de semn
mai ales pe o piaŃă volatilă într-un interval dat.

90
 Un astfel de comportament al evoluŃiei în timp, caracterizat prin
legături cu ceea ce s-a realizat în trecut, poate fi reprezentat de un
model autoregresiv (AR) de forma:
yt = a0 + a1 yt −1 + a2 yt − 2 + ... + a p yt − p + ut
2. Autodeterminarea sub formă de acŃiuni compensatorii în vederea
contracarării unor ingerinŃe din afara sistemului.

Exemple
• AbsenŃa temporară a unui produs solicitat pe piaŃă are drept
urmare o vânzare în exces în perioadele următoare.
• Declanşarea unei greve care diminuează producŃia într-o
perioadă declanşează o creştere a producŃiei în perioadele următoare,
în vederea compensării stagnării acesteia şi realizării obligaŃiilor
contractuale.
• O acŃiune speculativă de amploare la bursă poate declanşa o
abatere semnificativă a cotaŃiei dincolo de nivelul fluctuaŃiilor
normale. Ea va fi foarte probabil urmată de o abatere în sens contrar,
un fel de corecŃie, în vederea situării în jurul nivelului de echilibru.

În reprezentările formale specifice modelelor stochastice de

prognoză, astfel de manifestări reparatorii sunt redate de modelul de
medie mobilă (MA) (movie average). Se consideră că nivelul
procesului din perioada t depinde de erorile din trecut (abaterile de la
normal, de la medie) astfel încât devierea accidentală este urmată de o
redresare:
yt = y + b1ut −1 + b2ut − 2 + ... + bq ut − q + ut

Bazat pe aceste elemente, modelul ARMA este definit ca un

agregat ce include impulsurile receptate cu întârzieri de
1, 2, ..., p intervale de timp, ca şi reacŃiile, exprimate în medie, la
abaterile accidentale (ut) de la evoluŃia liniară, manifestate în urmă
cu 1, 2, ..., q intervale de timp. Se noteză ARMA(p,q):
yt = a0 + a1 yt −1 + a2 yt − 2 + ... + a p yt − p + b1ut −1 + b2ut − 2 + ... + bqut − q + ut

În cazul prezenŃei tendinŃei generale în valorile originale (yt),

reprezentarea este dată de modelul mixt ARIMA(p,d,q),

91
 unde d = 1 dacă diferenŃele de ordinul 1 sunt staŃionare sau d = 2
dacă diferenŃele de ordinul 2 au condus la staŃionarea seriei.
Modelul ARIMA(p,d,q), prin transformarea seriei nestaŃionare în
serie staŃionară devine ARMA(p,q), fără a se uita ordinul diferenŃelor
(d) care au transformat seria.

7.7.2 ObŃinerea prognozelor

Previziunile obŃinute în urma utilizării modelului de tip ARMA

prezintă o serie de particularităŃi:
• previziunea este o mărime medie, condiŃionată de niveluri
înregistrate în trecut;
• prognoza se obŃine pas cu pas, în succesiune, întrucât
componenta AR obligă includerea în calcul a previziunii pentru
perioada n + t în vederea obŃinerii prognozei pentru perioada n + t +
1;
• abaterile reziduale (ut) influenŃează prognoza (în modelul MA)
doar cu valorile înregistrate până în perioada n (ultima perioadă
pentru care avem date);
• prognoza finală (yn+t*) integrează toate componentele care au
fost eliminate în etapa de identificare şi estimare (tendinŃa, precum şi
media y ).

7.8 FluctuaŃii sistematice în economie –

măsurare, analiză, prognoză

Cunoaşterea variaŃiilor sezoniere necesită depistarea

componentei sezoniere (prin metode grafice), măsurarea lor (prin
indici şi coeficienŃi de sezonalitate) şi analiza diferitelor cauze care
definesc ritmul producerii lor (de exemplu, periodicitatea lucrărilor
agricole, a concediilor, a sărbătorilor etc).
Ajustarea seriilor cronologice cu variaŃii sezoniere se bazează pe
descompunerea seriei, pe de o parte, în componenta trend ( ft) şi
componenta ciclică C (când este cazul) şi, pe de altă parte, în

92
componenta variaŃie sezonieră ( St ) considerând influenŃa aleatoare
nulă Σut =0), adică:
yt = ft + St (pentru un model aditiv)
yt = ft ⋅ St (pentru un model multiplicativ)

Ajustarea componentei sezoniere presupune eliminarea

influenŃei sezoniere. Ajustarea seriilor sezoniere constă în înlocuirea
termenilor reali ai seriei cu termeni calculaŃi şi are ca rezultat
obŃinerea unei serii cronologice cu variaŃii sezoniere riguros identice
de la o perioadă la alta şi cu influenŃă nulă la nivelul fiecărui an.
Această operaŃie se face, de regulă, prin metoda mediilor mobile.
Prin această metodă se definesc componenta trend şi componenta
ciclică. Pentru "capturarea" componentei sezoniere se calculează
indicii de sezonalitate. Pentru izolarea componentei sezoniere se
calculează coeficienŃii sezonieri (Sj), pe baza cărora se
desezonalizează seria iniŃială. Această operaŃie se face prin raportarea
valorilor aberante ( yi ) la coeficienŃii sezonieri.
Resezonalizarea este operaŃia inversă desezonalizării, aplicată
asupra valorilor calculate prin ajustare. Resezonalizarea se realizează
în funcŃie de modelul de compunere admis, în sens previzional.

7.8.1 Depistarea grafică a variaŃiilor sezoniere

Grafic, seria ajustată se prezintă sub forma unei linii ondulatorii,

cu bucle riguros identice, mai aplatizate faŃă de cronograma iniŃială,
repetabile în jurul liniei de trend.

93
 7.8.2 Ajustarea prin medii mobile

Ajustarea seriilor cronologice cu variaŃii sezoniere prin metoda

mediilor mobile constă în înlocuirea termenilor empirici cu termeni
rezultaŃi în urma calculării mediilor mobile pentru seria dată. Prin
înlocuirea termenilor reali cu termeni calculaŃi va rezulta o curbă mai
rotunjită sau o dreaptă de tendinŃă, cu condiŃia ca să se fi determinat
corect periodicitatea de variaŃie a fenomenului. Periodicitatea este
evidenŃiată de punctele de maxim sau de minim.

Calculul mediilor mobile constă în aflarea mediilor aritmetice

dintr-un număr impar sau par de termeni luaŃi succesiv, în funcŃie de
mărimea unui ciclu de variaŃie. Când numărul de termeni luaŃi în
calcul este impar, mediile obŃinute cad pe termeni reali pe care-i vor
înlocui. Când se cuprinde în calcul un număr par de termeni, mediile
cad între doi termeni reali.
Pentru a afla ce termen va fi înlocuit se face centrarea mediilor
mobile, adică se determină media aritmetică din două medii mobile
consecutive. Procedeul de determinare a mediilor mobile este
evidenŃiat în tabel.

Numărul termenilor din seria ajustată prin medii mobile este egal cu:
N - (n - 2) -1, respectiv N - (n - 2) - 2, unde:

94
N, reprezintă numărul termenilor din seria empirică,
n numărul termenilor cuprinşi în calculul mediilor mobile.
Prima relaŃie este pentru un n impar, iar a doua pentru un n par. De
exemplu, când N = 7, iar n = 3, respectiv n = 4, rezultă că seria
ajustată poate avea 7 - ( 3 - 2 ) -1 = 5 termeni, respectiv
7 - (4 - 2) - 2 = 3 termeni.

7.8.3 Indicii de sezonalitate

Devierile faŃă de valoarea medie, datorate sezonalităŃii, pot fi

măsurate prin indici de sezonalitate.
Indicii de sezonalitate se determină ca raport între termenii reali
şi cei ajustaŃi:
y y
i = i ⋅100, respectiv i = i
y i −1 y i −2

7.8.4 CoeficienŃii sezonieri

VariaŃiile sezoniere ( St ) se repetă, teoretic, identic de la o

perioadă la alta (lună de lună, trimestru de trimestru) şi se
compensează la nivelul anului, conform principiului de conservare a
ariilor. Practic, variaŃiile sezoniere nu se repetă absolut identic.
Pentru a ajusta o serie reală, respectând exigenŃele modelului
teoretic, variaŃiile sezoniere St observate se înlocuiesc cu valori
calculate numite coeficienŃi sezonieri, Sj , j =1,..., p perioade (j=1,...,
12 , pentru luni, respectiv j =1,..., 4 , pentru trimestre).

Calculul coeficienŃilor sezonieri

CoeficienŃii sezonieri se calculează ca o medie aritmetică a
variaŃiilor sezoniere, lună de lună sau trimestru de trimestru, pe
ansamblul a n ani: 1 n
Sj =
n
∑S
i =1
ij

unde Sij=St, j este luna sau trimestrul pentru care se calculează

coeficientul sezonier, iar i reprezintă anii observaŃi.

95
 Conform principiului compensării variaŃiilor sezoniere la nivelul
anului, suma, respectiv media coeficienŃilor sezonieri, pe an, trebuie
să fie zero.
În calcule apar rezultate uşor diferite, ca urmare a aproximărilor.
Efectul lor poate fi compensat printr-un corector „ dt ” rezultând un
coeficient sezonier corectat, Sj′ .

În cazul modelului aditiv, corectarea coeficienŃilor sezonieri

presupune calculul diferenŃelor: Sj ′=Sj – dt , unde:
1 p
dt = ∑ S j
p j =1
Rolul coeficientului corector „ d ” este de a repartiza eroarea de
aproximare pe ansamblul perioadelor, astfel devenind posibilă
respectarea principiului compensării:

∑S '
j =0

În cazul modelului multiplicativ, corectarea coeficienŃilor

sezonieri presupune calculul raportului:
Sj
S 'j =
dt
iar media lor este egală cu unitatea: S = 1

Exemplu

Datele înregistrate trimestrial, pe durata a doi ani, cu privire la

cifra de afaceri a unei firme sunt prezentate în tabel. Admitem ipoteza
continuităŃii trendului, a stabilităŃii sezoniere şi a lipsei influenŃelor
accidentale. Se cere:
• să se determine tendinŃa seriei
• să se calculeze indicii de sezonalitate şi coeficienŃii sezonieri
• să se desezonalizeze seria;
• să se extrapoleze seria pentru trimestrul I al anului următor celor
observaŃi.

96
 Anul 1 2
Trim.
1 1 2

2 3 5

3 4 7

4 2 4

1. Determinarea tendinŃei
Reprezentarea grafică a seriei evidenŃiază clar o evoluŃie sezonieră, cu
valori maxime în trimestrul 3 şi minime în trimestrul 1. De
asemenea, se observă o evoluŃie medie liniară ft = a + b t.

Elementele de calcul pentru linia de trend şi valorile estimate ( yti ):

97
EcuaŃia de trend liniar pentru seria considerată este:
yt =1,16 + 0,52 t.

2. Calculul indicilor de sezonalitate şi a coeficienŃilor de

sezonalitate
Indicii de sezonalitate sunt calculaŃi ca raport între valoarea
observată yi şi valoarea calculată corespunzătoare a trendului ft,
respectiv yt .
Se observă că indicii de sezonalitate variază în jurul unităŃii.
Valoarea lor medie la nivelul unui ciclu sezonier (al unui an, în
cazul nostru) este egală cu unitatea. De asemenea, se observă că
valorile primului şi ultimului trimestru, din fiecare an, sunt subunitare,
în celelalte trimestre sunt supraunitare, şi că valorile lor din fiecare
trimestru sunt diferite.
CoeficienŃii de sezonalitate se calculează ca medie aritmetică
simplă a variaŃiilor sezoniere pentru fiecare trimestru ( Sj ), în cursul
celor doi ani consideraŃi (cicluri sezoniere) şi anume:

0,595 + 0,532 1,364 + 1,168

S1 = = 0,564 S 2 = = 1,266
2 2
1,470 + 1,458 0,617 + 0,752
S3 = = 1,464 S 4 = = 0,685
2 2

98
 ObservaŃii
Media celor patru coeficienŃi de sezonalitate trebuie să fie egală cu 1,
evidenŃiind faptul că variaŃiile sezoniere în interiorul unui ciclu se
compensează. În cazul nostru, valoarea medie a coeficienŃilor de
sezonalitate este egală cu 0,995, valoare ce poate fi admisă, Ńinând
cont de aproximările luate în calcul.

3. Desezonalizarea seriei
Desezonalizarea seriei presupune calculul valorilor corectate şi
are ca scop obŃinerea tendinŃei fără influenŃa sezonieră. Seria
desezonalizată se obŃine prin raportarea valorilor empirice, yi la
valoarea coeficienŃilor de sezonalitate corespunzători, (Sj). Rezultatele
sunt prezentate în tabel, coloana 7.

4. Prognoza nivelului cifrei de afaceri pentru trimestrul 1 al

anului următor celor observaŃi

Folosim modelul de compunere multiplicativ yt = ft· St

unde: ft - trendul; St – componenta sezonieră.
a. Extrapolarea trendului. Valoarea prognozată, prin
extrapolarea trendului, pentru ti = 9 (trimestrul 1 al anului 3), este:
y9 = 1,16 + 0,52 · 9 = 5,84.

b. Corectarea valorii prognozate. Corectarea valorii

extrapolate cu influenŃa sezonieră presupune resezonalizarea valorii,
adică:
y9(1) = y9 · i 1 = 5,84 · 0,564 = 3,7376

În concluzie, ne putem aştepta ca cifra de afaceri a firmei "A" să

atingă, în trimestrul I al anului trei considerat, valoarea de 3,7376 sute
milioane lei, numai dacă se respectă ipotezele admise iniŃial, şi anume:
continuitatea trendului, păstrarea stabilităŃii sezoniere şi lipsa
influenŃelor accidentale.

99
 7.9 Elemente de analiză spectrală pentru
studierea fluctuaŃiilor sistematice

Caracteristic proceselor economice evolutive în timp este faptul

că fluctuaŃiile sezoniere, cele ciclice, oscilaŃiile de perioadă
săptămânală sau de perioadă zilnică se petrec simultan, astfel încât
întreaga evoluŃie în timp poate fi privită ca un agregat de oscilaŃii
sinusoidale de diferite frecvenŃe şi amplitudini.
Perioade de oscilaŃie completă constatate în diverse sectoare de
activitate economică sunt:
• în comerŃ: segmentul de 8 ore, ziua, săptămâna, luna, trimestrul,
anul;
• în transporturi: înainte de masă, după masă, intervalul de 24 de
ore, săptămâna, anul;
• în producŃie, productivitatea oscilează în prima parte a zilei, în
cea de a doua parte, în decursul săptămânii, dar şi a anului;
• în producŃia vegetală: anul, trimestrul, săptămâna, ziua;
• în activitatea băncilor cu clienŃii: ziua de muncă, anul.

Agregatul de oscilaŃie de diverse frecvenŃe într-un interval dat de

n unităŃi de timp poate fi exprimat de un polinom trigonometric.
Astfel, seria cronologică, după o transformare a ei într-o serie
staŃionară, este reprezentată de o sumă finită de funcŃii sinus şi
cosinus, de forma:
a0 p
 2π 2π 
yt = + ∑  a f cos f ⋅ t + b f sin f ⋅ t  + ut
2 f =1  n n 
unde: t reprezintă timpul cu valori t = 1, 2, ..., n;
f = frecvenŃa (numărul de oscilaŃii complete în intervalul de n
unităŃi de timp) cu valori prestabilite aflate în relaŃie armonică;
a0, af, bf = parametri:
2π
⋅ f = frecvenŃa redată în radiani.
n
FrecvenŃa oscilaŃiilor de diverse perioade trebuie determinată în
prealabil. În acest sens este importantă cunoaşterea anumitor elemente
privind procesul economic, dependenŃa sa de vreme, tradiŃie,
comportamentul uman, practicile instituŃionale repetate (începerea
activităŃii în învăŃământ, periodicitatea târgurilor, încasarea

100
impozitelor şi taxelor în regim preferenŃial, concediile celor care
lucrează în străinătate etc). Datele statistice urmărite în timp, dar şi
cronogramele aferente lor, pot da informaŃii despre oscilaŃiile care
apar, perioada fiecăreia şi, prin raportarea intervalului total la durata
fiecărei perioade, pot fi stabilite frecvenŃele. De regulă, o oscilaŃie de
bază de frecvenŃă f poate avea supraoscilaŃii ale căror frecvenŃe sunt
reprezentate de dublul, triplul etc. frecvenŃei respectivei oscilaŃii.
RelaŃia armonică a frecvenŃelor înseamnă consonanŃa dintre undele de
frecvenŃă aflate într-un raport care implică multiplii unei oscilaŃii de
bază. Ca urmare, f = 1, 3, 6, 9, 12, ... sau f = 1, 2, 4, 6, 8, ... .
În ceea ce priveşte estimarea parametrilor, se caută obŃinerea de
estimaŃii aˆ f bˆ f care să conducă la cea mai bună aproximare a funcŃiei
periodice f (t) printr-o sumă finită de funcŃii sinus şi cosinus care se
notează y (t). Prin analogie cu MCMMP, se are în vedere integrala:
2π

∫ [ f (t ) − y (t )] dt
1 2

2π
n
0

care atinge un minim atunci când aˆ f , bˆ f sunt coeficienŃii Euler-

Fourier ai funcŃiei f (t). CoeficienŃii se determină astfel:
2 n 2π
aˆ f = ∑ y t ⋅ cos f ⋅t
n t =1 n
2 n 2π
b f = ∑ y t ⋅ sin
ˆ f ⋅t
n t =1 n

aˆ 0 =
∑y t

n
Pe baza estimaŃiilor astfel obŃinute, poate fi determinată
amplitudinea oscilaŃiei de frecvenŃă f :
A = aˆ 2 + bˆ 2
f f f

n
O amplitudine mare la perioade subanuale ≤ 4 trimestre sau
f
12 luni semnalează sezonalitatea; la perioade mai mari de 1 an, pentru
n
care ≥ 4 trimestre sau 12 luni, este semnalată ciclicitatea; pentru f =
f
1, o amplitudine relativ mare semnalează prezenŃa tendinŃei generale
în seria de date.

101
 Etape de urmat în aplicarea analizei spectrale

1. Culegerea de date pentru un număr suficient de mare de

unităŃi de timp (serie lungă de date cu n > 40).
2. Eliminarea tendinŃei dacă seria este nestaŃionară fie prin
scădere, fie prin împărŃire, fie prin diferenŃe de ordinul d.
3. Stabilirea frecvenŃelor (f) în raport cu perioadele pentru care
pot fi admise oscilaŃii complete, fie din teoria şi practica economică,
fie observate în reprezentările grafice.
4. Estimarea parametrilor.
5. Verificarea gradului în care seria cronologică poate fi
reprodusă de componentele agregate.
6. Determinarea amplitudinii.
Analiza spectrală permite o structurare a procesului evolutiv în
timp, în raport cu intensitatea vibraŃiilor (oscilaŃiilor) de diferite
frecvenŃe şi amplitudini. O astfel de abordare a analizei evoluŃiilor
descrise de seriile cronologice poate conduce la concluzii interesante
pentru manageri, planificatori, cercetători în domeniul conjuncturii şi
prognozei.

102
 Capitolul 8
Modelul econometric cu ecuaŃii simultane
Modelele pezentate în capitolele anterioare nu satisfac în toate
situaŃiile, datorită următoarelor considerente:
a) În economie există numeroase procese interdependente, fiecare
presupunând o buclă feed-back cu influenŃe bidirecŃionale.
Exemple:
• Creşterea venitului conduce la creşterea impozitului, iar
modificarea impozitului influenŃează venitul. Fiscalitatea
exagerată descurajează obŃinerea de venituri suplimentare şi
invers.
• Cererea depinde de modificarea preşului, dar şi de alŃi factori
care, amplificând-o, antrenează creşterea preŃului.
• Creşterea economică este influenŃată, prin intermediul
investiŃiilor, de rata dobânzii şi influenŃează, prin solicitările de
bani, preŃul creditului, adică rata dobânzii.
• Modificarea cursului de schimb, în direcŃia aprecierii leului,
influenŃează atât exportul (descurajare) cât şi importul
(încurajare), iar fluctuaŃia soldului, prin excedentul sau nevoia
de valută, influenŃează cursul de schimb.
b) Economia naŃională, dar şi economia sectorială sau economia
firmei, presupun numeroase legături între procese, precum şi obŃinerea
de transformări (materia primă şi energia se transformă în produse
manufacturate, marfa se transformă în bani şi invers). Pentru a
cunoaşte şi controla mai bine astfel de transformări, modelul
econometric, prin includerea de ecuaŃii care se referă la funcŃii de
producŃie, funcŃii de consum, funcŃii de cost, dar şi la unele echilibre
economice, reprezintă o soluŃie. Având în vedere faptul că economia
poate fi privită ca un păienjeniş de dependenŃe între variabile care
formează un lanŃ de efecte şi cauze, reprezentarea formală trebuie să
reflecte acest sistem complex.
c) Realizatorul sau beneficiarul modelului econometric poate urmări
obiective multiple dintr-un domeniu, dar poate fi interesat şi de
implicaŃiile dezvoltării domeniului respectiv şi de rolul unor măsuri

103
care pot influenŃa întreg lanŃul cauzal în care se înscrie domeniul.
Reprezentarea prin multiple ecuaŃii apropie modelul elaborat de
sistemul reflectat (procesul economic) şi face posibilă realizarea de
simulări.

8.1 Formele de prezentare ale modelului cu

ecuaŃii simultane; modele clasice

Se prezintă în cele ce urmează câteva modele econometrice

clasice.
1. Modelul inspirat de teoria lui M. Keynes de determinare a
veniturilor la nivel macroeconomic:

Consum = a0 + a1 Venituri + u
Venituri = Consum + InvestiŃii + Cheltuieli guvernamentale +
Sold comerŃ exterior

ObservaŃii:
Acest model conŃine o ecuaŃie de regresie şi o identitate.
Veniturile apar în dublă ipostază: de factor în prima ecuaŃie şi de
efect în cea de a doua.
Consumul este pe post de efect în prima ecuaŃie şi de
componentă factorială în cea de a doua.
Venitul şi consumul se influenŃează reciproc, evoluând
împreună, simultan. O creştere a venitului conduce la modificarea
consumului, iar creşterea consumului face ca veniturile să crească.
Înlocuind în a doua ecuaŃie consumul cu expresia sa din prima
ecuaŃie, se obŃine o formă redusă a reprezentării:

Venituri = (a0 + a1 Venituri + u) + InvestiŃii + Cheltuieli

guvernamentale + Sold comerŃ exterior

Dacă se izolează variabila Venit, se obŃine:

VEN =
1
(a0 + INV + CG + Sold Cex )
1 − a1

104
 1
Raportul 1 − a se numeşte în teoria economică multiplicatorul
1

veniturilor, propus de Keynes.

2. Modelul echilibrării preŃului şi ofertei pe piaŃa produselor cu ciclu

lung de fabricaŃie

Un astfel de proces poate începe cu situaŃia în care oferta este

mică (qt = 2), ceea ce face ca preŃul să fie mare (pt = 10); preŃul
determină producătorii să realizeze şi să ofere o cantitate mult mai
mare (qt+1 = 12). Cererea fiind depăşită, preŃul scade mult (pt+1 = 4).
Scăderea preŃului descurajează producătorii, astfel încât qt+2 = 6; ceea
ce face ca preŃul să crească, devenind pt+2 = 7, etc.

PreŃ

10

2 4 6 8 10 12 Cantitate

Un nivel de echilibru se va situa în jurul valorilor p = 5,5; q = 7.

Modelul care descrie un astfel de proces este următorul:

p t = a 0 + a 1q t + u 1
qt = b0 + b1pt-1 + u2

PreŃul şi cantitatea sunt interdependente, dar existenŃa întârzierii

conferă modelului un caracter dinamic.

105
 Dacă se înlocuieşte în prima ecuaŃie cantitatea cu expresia sa,
rezultă:
pt = a0 + a1( b0 + b1pt-1 + u2 ) + u1 = α0 + α1pt-1 + v1

ceea ce reduce influenŃele în sensul evidenŃierii unui singur factor pt-1.

3. Modelul axat pe fluxurile comerŃului exterior

EXP = a0 + a1CS + a2PIB(K) + u1

IMP = b0 + b1CS + b2PIB + u2
CS = c0 + c1(INFL – INFL(K)) + c2(rataPIB – rataPIB(K)) +
+∆CEX + u3
∆CEX = EXP – IMP

unde: CS = cursul de schimb; INFL = inflaŃia; K = Ńara în care se

exportă; ∆CEX = sold comerŃ exterior.
Şi în această reprezentare se regăseşte o simultană determinare
între cursul de schimb (CS) şi soldul comerŃului exterior. Modelul este
format din trei ecuaŃii de regresie şi o identitate. Sunt patru variabile
endogene: EXP, IMP, CS, ∆CEX.

4. Modelul IS – LM investiŃii, economii – cerere de bani, masa

monetară

Invest = a0 + a1 Rata dob. + a2 Venituri + u1

Consum = b0 + b1 Venituri disponibile + u2
Impozite = c0 + c1 Venituri + u3
Venituri disponibile = Venituri – Impozite
Venituri = Consum + InvestiŃii + Chelt. guvern. + Sold com. ext.

Între Impozite şi Venituri există o interdependenŃă întrucât o

creştere a Veniturilor duce la creşterea Impozitelor, iar acestea, la
rândul lor, modifică Consumul şi, implicit, Veniturile.
Modelul este format din trei ecuaŃii de regresie şi două identităŃi.
ConŃine variabilele de tip endogen: InvestiŃii, Consum, Impozite,
Venituri disponibile, Venituri şi variabilele de tip exogen: Rata
dobânzii, Cheltuieli guvernamentale, Sold comerŃ exterior.

106
 Aceste modele cu ecuaŃii multiple evidenŃiază unele aspecte
caracteristice:
a) Descriu economia ca o structură de componente şi de relaŃii
între componente (relaŃii de dependenŃă, relaŃii de identitate sau de
echilibru) prin forma structurală a modelului.
b) Variabila-efect într-o ecuaŃie poate fi variabilă factorială într-
o altă ecuaŃie şi invers, fapt pentru care este preferată denumirea de
variabile endogene şi variabile exogene (sau predeterminante dacă
între factori există şi variabile cu efect întârziat). Variabila endogenă
apare într-o ecuaŃie în stânga egalităŃii, ceea ce face posibilă obŃinerea
de valori generate de model pentru o astfel de variabilă; cele exogene
apar numai în dreapta egalităŃilor, iar datele pentru ele provin exclusiv
din surse externe (statistici, evidenŃe). Modelul include atâtea ecuaŃii
câte variabile endogene are în vedere.
c) Adesea se caută obŃinerea unei forme reduse a modelului, ca
urmare a înlocuirii acelor variabile endogene care apar în postura de
factori, cu expresiile lor.
d) Variabila endogenă aflată în postura de efect (rezultat) într-o
ecuaŃie de regresie care apare şi în postura de factor în alte ecuaŃii
implică dependenŃa unui astfel de factor de variabila reziduală. În
consecinŃă, metoda de estimare trebuie adaptată în aşa fel încât ipoteza
independenŃei factorului de variabila reziduală să fie confirmată.
e) ExistenŃa de interdependenŃe între variabile, manifestată sub
forma unor bucle de conexiune inversă atrage problema identificării
fiecărei ecuaŃii.

Formele de prezentare ale modelului se pot analiza pe următorul

model care conŃine două ecuaŃii de regresie şi o identitate:

y 1 = a 0 + a 1y 2 + a 2x 1 + u 1
y 2 = b 0 + b 1x 2 + u2
y3 = y2 – y1

Reprezentarea aceasta urmăreşte descrierea unor relaŃii

constatate (în practică sau fundamentate în teoria economică) pentru a
explica comportamentul unor variabile y1, y2, eventual y3. Întrucât se
referă la un proces economic, sistemul de ecuaŃii redă forma
structurală a modelului.

107
 Forma structurală este importantă nu numai pentru descrierea
formală a procesului economic (varianta de bază a modelului), ci şi
prin posibilităŃile de analiză economică (interpretarea estimaŃiilor),
precum şi de analiză statistică (R2, testele F, t, etc.).
Utilizarea notaŃiilor matriceale conduce la o formă mai
concentrată de prezentare, formă care are şi calităŃi legate de
generalizarea demersului şi descrierea unor transformări, calcule
destinate estimării.
Se notează parametrii ataşaŃi variabilelor endogene cu aij, iar cei
ataşaŃi variabilelor exogene, inclusiv parametrul liber, cu bij. Cu aceste
notaŃii, modelul devine:

y1 = b11 + a11y2 + b12x1 + u1

y2 = b21 + b22x2 + u2
y3 = y2 – y1

EcuaŃiile de regresie includ necunoscutele (parametrii). Pentru

aceste ecuaŃii se izolează variabila aleatoare şi se ordonează pe
coloane variabilele:

y1 – a11y2 – b11 – b12x1 = u1

y2 – b21 – b22x2 = u2

Aceste relaŃii se pot transcrie în forma matriceală astfel:

AY + BX = U

Redată explicit, relaŃia se prezintă astfel:

1
 1 − a11  y1   − b11 − b12 0    u1 
   +   x1  =  
 0 1  y 2   − b21 0 − b22    u 2 
 x2 

Forma redusă a modelului reprezintă o modalitate de

prezentare care implică o transformare a formei structurale într-o
variantă care conduce la redarea explicită a fiecărei variabile endogene
(aflate în stânga egalităŃilor) în raport cu variabilele exogene la care se

108
adaugă variabilele cu efect întârziat. Aceasta implică înlocuirea în
dreapta egalităŃilor sistemului de ecuaŃii simultane a tuturor factorilor
exprimaŃi de variabile endogene prin expresiile lor exclusiv bazate pe
factori exogeni sau cu efect întârziat.
În forma structurală a modelului se constată prezenŃa variabilei
endogene y2 în postura de factor. Înlocuirea acestei variabile cu
expresia sa şi a componentelor y1 şi y2 în ultima relaŃie conduce la
forma redusă.

y1 = b11 + a11( b21+ b22x2 + u2) + b12x1 + u1 = b11 + a11 b21+ b12x1 +
+a11 b22x2 + a11 u2 + u1
y2 = b21 + b22x2 + u2
y3 = (b21 + b22x2 + u2) – (b11 + a11 b21+ b12x1 + a11 b22x2 + a11 u2 + u1)
= (b21 – b11 – a11b21) – b12x1 + (b22 – a11b22)x2 + (u2 – a11u2 – u1)

Se notează:

α 0 = b11 + a11b21 ; α 1 = b12 ; α 2 = a11b22 ; v1 = a11u 2 + u1

β 0 = b21 ; β1 = b22 ; v 2 = u 2
γ 0 = b21 − b11 − a11b21 ; γ 1 = −b12 ; γ 2 = b22 − a11b22 ; v3 = u 2 − a11u 2 − u1

Cu aceste notaŃii, forma redusă devine:

y1 = α 0 + α1 x1 + α 2 x2 + v1
y2 = β 0 + β1 x2 + v2
y 3 = γ 0 + γ 1 x1 + γ 2 x2 + v3

Dacă interesează doar forma redusă a ecuaŃiilor de regresie,

atunci ecuaŃiile:

y1 = α 0 + α1 x1 + α 2 x2 + v1
y2 = β 0 + β1 x2 + v2

pot fi redate în formă matriceală.

109
 Din relaŃia: AY + BX = U, rezultă: AY = – BX + U, care se
înmulŃeşte din stânga cu A- 1 şi se obŃine:
A- 1 AY = – A- 1 BX + A- 1 U
se notează: – A- 1 B = H; A- 1 U = V, iar A- 1 A = I, astfel încât:
Y = HX + V

Forma redusă este utilă în perioada de estimare a parametrilor,

iar, în final, după estimare şi verificare, este recomandată pentru
obŃinerea de prognoze şi simulări.

8.2 Stabilirea variabilelor, funcŃiilor şi

identităŃilor
Pentru a elabora un model econometric format din zeci sau sute
de ecuaŃii, este necesar ca specialiştii din statistică, economie,
matematică şi informatică să colaboreze. Într-o primă etapă se
stabilesc obiectivele urmărite prin modelul respectiv. Acestea ar putea
fi: analiza economică din perspectiva rolului factorilor determinanŃi
din economie, analiza şi prognoza pentru un sector de activitate
economică (ramură, firmă, instituŃie), prognoza proceselor economice,
simularea de politici economice în vederea realizării unor obiective
macroeconomice.
Apoi se stabilesc resursele în ceea ce priveşte: datele statistice şi
acurateŃea acestora, gradul de detaliere a unor indicatori, resursele
umane, documentaŃia (care se referă la modul în care s-a procedat în
situaŃii similare în alte instituŃii sau centre de cercetare), resursele
materiale (dotarea cu calculatoare şi posibilităŃile de prelucrare în
diverse faze, existenŃa programelor de estimare, testare).
O a doua etapă o constituie stabilirea variabilelor endogene.
OpŃiunile în această privinŃă depind de: obiectivele urmărite, gradul de
detaliere urmărit, posibilităŃile pe care le oferă baza de date în ceea ce
priveşte existenŃa de date privind variabilele endogene din model.
Între variabilele endogene mai pot fi introduse şi acele variabile
factoriale care sunt, la rândul lor, determinate de alŃi factori cunoscuŃi
ca importanŃi sau sunt din categoria celor manevrabili de către guvern
sau patron.

110
 În etapa următoare se stabilesc factorii care determină fiecare
variabilă endogenă. Cu alte cuvinte, se stabilesc variabilele care vor
figura în fiecare ecuaŃie de regresie în partea dreaptă a semnului de
egalitate. Se va Ńine seama de ceea ce recomandă teoria economică.
Întrucât trebuie să ne restrângem la factorii cei mai semnificativi,
fiecare dintre variabilele potenŃial explicative este verificată din
perspectivele următoare:
• existenŃa de date statistice corecte şi care să acopere numărul de
cazuri (perioade sau unităŃi teritoriale, familiale din eşantion);
• creşterii gradului de determinare în urma introducerii lor în
model, precum şi diminuării abaterii medii pătratice a valorilor
reziduale;
• independenŃei sau absenŃei corelaŃiei foarte intense a variabilei
candidate la rolul de factor cu o altă variabilă factorială deja
inclusă în ecuaŃia de regresie;
• semnificaŃiei în sensul testului t, mai ales în situaŃiile în care
trebuie să optăm pentru alegerea unei variabile dintre doua
candidate pe acelaşi loc.

Alegerea funcŃiei (formei legăturii) se bazează pe elementele de

teorie economică:
• creştere / descreştere proporŃională cu evoluŃia factorului;
• existenŃa procesului de saturaŃie frecvent constatat în zona
cererii, dar şi a producŃiei;
• evoluŃii explozive într-o direcŃie sau alta în anumite situaŃii sau
pe intervale limitate;
• semnalele oferite de unele metode statistice sau econometrice
(reprezentări grafice, testul DW în caz de autocorelare, testul GQ
când eroarea este heteroscedastică, testul Box-Cox când se alege
între varianta liniară şi cea logaritmică, etc.).

IdentităŃile sunt introduse în model fie în vederea obŃinerii unor

informaŃii suplimentare, fie pentru a facilita şi consolida în acelaşi
timp forma redusă a modelului.
RelaŃiile de identitate se pot referi la:
• componentele unei variabile economice;
• modul de calcul al unor indicatori;
• echilibre de natură economică.

111
 Etapa specificării poate fi considerată încheiată, într-o primă
fază, în situaŃia în care:
• numărul de variabile endogene aflate pe lista obiectivelor
urmărite prin crearea modelului este egal cu numărul de ecuaŃii
din model;
• factorii fiecărei ecuaŃii sunt suficient de puternici, dar şi de
singulari ca rol (independenŃi de ceilalŃi factori din ecuaŃie) încât
să avem convingerea că dintre variantele permise de datele
statistice am ales varianta cea mai bună; similar se pune
problema în ceea ce priveşte funcŃia (forma legăturii) pentru
fiecare ecuaŃie.

Într-o a doua fază care urmează etapei identificării, estimării,

testării, specificarea poate fi reevaluată în raport cu rezultatele
diverselor teste (F, t, DW). Unele modificări în ceea ce priveşte
factorii sau tipul funcŃiei pot fi avute în vedere, astfel încât testele să
confirme fiecare ecuaŃie în condiŃiile unui grad de determinare
suficient de apropiat de 100%.

8.3 Identificare, estimare şi verificare în cazul

modelelor cu ecuaŃii simultane

8.3.1 Verificarea modelului din perspectiva

identificării fiecărei ecuaŃii

Etapa identificării este necesară pentru a ne asigura că fiecare

ecuaŃie de regresie din model este distinctă, nu se repetă în ansamblul
ecuaŃiilor modelului.
Din perspectiva estimării, caracterizarea fiecărei ecuaŃii drept
identificată confirmă faptul că unei anumite ecuaŃii din forma redusă îi
corespunde o anumită ecuaŃie şi numai una în forma structurală a
modelului. Ca urmare, parametrii formei structurale pot fi estimaŃi pe
baza estimaŃiilor obŃinute pentru parametrii formei reduse aparŃinând
respectivei ecuaŃii.

112
 O ecuaŃie de regresie din model este considerată identificată
atunci când nici o altă ecuaŃie asemănătoare (în ceea ce priveşte
variabilele incluse şi tipul de funcŃie) nu este regăsită în model şi nici
nu poate fi formată utilizând diverse combinaŃii liniare între ecuaŃiile
sistemului.
Modelul în general este considerat identificat atunci când
fiecare ecuaŃie de regresie este caracterizată drept identificată.

Din perspectiva identificării, ecuaŃiile pot fi de următoarele

tipuri:
• ecuaŃii identificate (perfect identificate);
• ecuaŃii supraidentificate;
• ecuaŃii neidentificate.

Criteriul de departajare îl reprezintă condiŃia de ordin:

• pentru ca o ecuaŃie din forma structurată a modelului să fie
considerată identificată este necesar ca, din ansamblul
variabilelor incluse în ecuaŃiile de regresie ale modelului,
numărul celor absente din ecuaŃia respectivă să fie egal cu
numărul de ecuaŃii de regresie minus 1;
• dacă ecuaŃia omite mai multe variabile (decât numărul ecuaŃiilor
de regresie minus 1) este considerată supraidentificată.
• dacă ecuaŃia omite mai puŃine variabile, este considerată
neidentificată.

Se consideră modelul din paragraful 8.1, din care se reŃin doar

ecuaŃiile de regresie:
y 1 = a 0 + a 1y 2 + a 2x 1 + u 1
y 2 = b 0 + b 1x 2 + u2
Ansamblul variabilelor este format din y1, y2, x1, x2, deci 4
variabile, iar numărul de ecuaŃii este 2.
În prima ecuaŃie sunt prezente 3 variabile, aşadar 1 variabilă
absentă, egal cu numărul de ecuaŃii minus 1. În concluzie, prima
ecuaŃie este identificată (perfect).
În a doua ecuaŃie sunt prezente 2 variabile, deci 2 variabile sunt
omise, mai multe decât 2 ecuaŃii minus 1. Această ecuaŃie este
supraidentificată.

113
 Pentru ca una dintre ecuaŃii să fie neidentificată, ar trebui să nu
se înregistreze nici o variabilă omisă, deci ecuaŃia să fie de forma:
y 1 = a 0 + a 1y 2 + a 2x 1 + a 3x 2 + u 3
Întrucât din ansamblul celor 4 variabile din model se regăsesc în
această ecuaŃie 4 variabile prezente, conform condiŃiei de ordin,
0 < 2 – 1, ecuaŃia este neidentificată.
Eliminarea neidentificării şi aducerea ecuaŃiei la forma
identificată sau supraidentificată se poate realiza prin includerea de
noi variabile în model (mai ales în alte ecuaŃii decât cea
neidentificată). o astfel de operaŃiune trebuie să se justifice fie din
perspectiva teoriei economice, fie din perspectiva criteriilor şi testelor
statistice.
O altă soluŃie ar consta în excluderea unor variabile din ecuaŃia
neidentificată, în vederea creşterii numărului de variabile absente.
Ar mai putea fi o soluŃie opŃiunea pentru o altă funcŃie, dacă se
justifică din perspectiva specificării modelului.
CondiŃia de rang este un alt criteriu pentru stabilirea
identificării: o ecuaŃie dintr-un sistem de G ecuaŃii structurale este
identificată, dacă se poate forma cel puŃin un determinant nenul de
ordin G – 1, luând în considerare parametrii prezenŃi în alte ecuaŃii şi
care corespund variabilelor absente din ecuaŃia respectivă.

8.3.2 Estimarea parametrilor

Marea majoritate a modelelor cu ecuaŃii simultane sunt

supraidentificate. Pe de altă parte, circularitatea unora dintre variabile
în sensul că ele pot fi regăsite, fiecare, în postura de variabilă
endogenă, dependentă de anumiŃi factori inclusiv de variabila
reziduală (u), dar şi în postura de variabilă factorială în alte ecuaŃii, cu
valori dependente în continuare de variabila reziduală reprezintă o
neconfirmare a unei ipoteze privind modelul. Este vorba de ipoteza
independenŃei factorului în raport cu eroarea (u). Neconfirmarea
ipotezei conduce la consecinŃe nedorite asupra estimatorului MCMMP
(imprecizie, consistenŃă afectată).
Astfel, MCMMP în varianta obişnuită nu conduce la estimaŃii
satisfăcătoare, motiv pentru care se recurge la alte variante de
estimare.

114
Metoda celor mai mici pătrate în două stadii (etape) (MCMMP-2)

Etapele metodei sunt următoarele:

Stadiul 1: - în forma redusă a modelului se aplică MCMMP pentru
fiecare ecuaŃie de regresie în vederea obŃinerii estimatorilor
αˆ 0 , αˆ1 ,..., βˆ0 , βˆ1 ,... . Pe baza acestor soluŃii estimate, precum şi pe baza
valorilor variabilelor predeterminate (exogene + variabile cu efect
întârziat), se obŃin niveluri ajustate pentru variabilele endogene
( yˆ1 , yˆ 2 ,...) ;
Stadiul 2: - în forma structurală, în dreapta egalităŃilor sunt căutate
acele variabile factoriale care sunt de tip endogen. Toate aceste
variabile endogene-factoriale (y) sunt înlocuite cu variabilele ajustate
( ŷ ) obŃinute în finalul primului stadiu, după care se trece la aplicarea
MCMMP pentru fiecare ecuaŃie structurală astfel adaptată.
MenŃiuni:
• se operează numai în partea dreaptă a egalităŃilor, înlocuind
valorile yi pentru variabilele endogene factoriale cu valorile
ajustate ŷi obŃinute pe baza variabilelor predeterminate în forma
redusă;
• prin includerea de valori ajustate ( ŷ ) s-a rupt legătura nedorită
dintre evoluŃia factorului (de tip endogen) şi eroare – ui. Valorile
ajustate, generate de model, se deosebesc de cele empirice (yi)
prin faptul că exclud rolul variabilei reziduale.

Exemplu: Modelul cu ecuaŃii simultane

y1 = b11 + a11y2 + b12x1 + u1
y2 = b21 + b22x2 + u2
y3 = y2 – y1
poate fi utilizat în vederea analizei şi prognozei cheltuielilor şi
veniturilor familiei, unde: y1 = cheltuieli; y2 = venituri; x1 = servicii
utilizate; x2 = ore de activitate remunerate; y3 = sold (economii).
Datele sunt următoarele:
y1 2 2 3 4 4 3 5 4 5 4 5 6 6 6
y2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 9 10 9
x1 0,5 0,5 0,8 1 1 1 0,8 1 2 1 2 2 2 2
x2 160 160 165 170 170 170 180 180 200 180 200 200 190 200
Stadiul 1: în forma redusă:

115
 y1 = α 0 + α1 x1 + α 2 x2 + v1
y2 = β 0 + β1 x2 + v2
se aplică pentru fiecare ecuaŃie MCMMP.
Rezultă: α 0 = −8,13; α1 = 0,4083; α 2 = 0,0656; β 0 = −12,3686; β1 = 0,1062.
Se înlocuiesc parametrii obŃinuŃi:
y1 = – 8 ,13 + 0,4083 x1 + 0,0656 x2
y2 = – 12,3686 + 0,1062 x2
Se determină valorile ajustate.
Stadiul 2: în forma structurală se înlocuiesc valorile y2 din membrul
drept cu valorile ajustate ŷ2 şi se estimează cu MCMMP parametrii
din ecuaŃia formei structurale:
y1 = a 0 + a1 yˆ 2 + a 2 x1
obŃinându-se: aˆ 0 = −0,49; aˆ1 = 0,6177; aˆ 2 = 0,4083.
Pentru ecuaŃia a doua din forma structurală, bˆ0 = βˆ0 ; bˆ1 = βˆ1 .

Metoda celor mai mici pătrate în trei stadii (etape) (MCMMP-3)

Varianta metodei în 3 stadii include un filtru suplimentar în

vederea înlăturării eventualelor elemente comune ale variabilelor
reziduale din diversele ecuaŃii legate prin prezenŃa unor variabile în
dublă postură (efect într-o ecuaŃie, cauză în alta). Filtrul suplimentar
este reprezentat de matricea varianŃelor-covarianŃelor, notată cu M.
Etapele metodei sunt următoarele:
Stadiul 1: - în forma redusă se aplică MCMMP, se obŃin estimaŃii
αˆ 0 , αˆ1 ,... , precum şi valori ajustate yˆ1 , yˆ 2 ,... ;
Stadiul 2: - în forma structurală sunt înlocuite, în dreapta egalităŃilor,
variabilele endogene factoriale cu cu valorile ajustate obŃinute în etapa
1. Se aplică MCMMP, se obŃin estimaŃii aˆ 0 , aˆ1 ,... , valori ajustate
pentru toate variabilele endogene, precum şi valori ale variabilelor
reziduale obŃinute prin scădere y i − yˆ i în fiecare ecuaŃie de regresie.
Deci, se repetă etapele MCMMP în două stadii. Un calcul pregătitor
pentru stadiul 3 ar presupune obŃinerea dispersiilor reziduurilor
∑ u 2 / (n − k ) , rezultate din fiecare ecuaŃie, precum şi covarianŃa
pentru ecuaŃii luate câte două.

116
Stadiul 3: - destinat obŃinerii simultane a estimaŃiilor aˆ 0 , aˆ1 ,... pe
ansamblul formei structurale. În acest scop este utilizată formula
generalizată elaborată de A. C. Aitken:
( )( )
Bˆ = Z ' Mˆ −1 Z Z ' Mˆ −1Y
unde:
B̂ - vector coloană al tuturor parametrilor ecuaŃiilor structurale
din model;
Z - matrice diagonală a variabilelor factoriale (endogene ajustate,
exogene, variabile cu efect întârziat, variabila artificială, de element 1,
destinată estimării parametrilor liberi a0, b0, ..., etc.);
Y - vector coloană al valorilor variabilelor endogene.
Dimensiunile enorme ale elementelor relaŃiei fac ca aplicarea ei
să fie condiŃionată de existenŃa unui model adecvat în programele de
calculator.

Metoda celor mai mici pătrate indirectă

Varianta indirectă a MCMMP este recomandată în cazurile în

care modelul include ecuaŃii identificate (perfect). Procedeul prezintă
interes din punct de vedere teoretic, pentru că aceste cazuri sunt
rareori întâlnite în practică.
Metoda presupune ca în forma redusă să se obŃină estimaŃii
αˆ 0 , αˆ1 , βˆ0 ,... prin MCMMP. SoluŃiile sunt utilizate în vederea
estimării parametrilor în forma structurală, dar prin o nouă aplicare a
MCMMP, ci avându-se în vedere diferitele relaŃii de natură algebrică
dintre parametrii formei reduse şi parametrii formei structurale.
În exemplul anterior, prima ecuaŃie este identificată. Forma
redusă a acesteia y1 = α 0 + α1 x1 + α 2 x2 + v1 , în urma estimării
(α 0 = −8,13; α1 = 0,4083; α 2 = 0,0656) va reprezenta în stânga egalităŃii
variabila y1, iar y2 = – 12,3686 + 0,1062 x2 + u va înlocui variabila y2.
Prima ecuaŃie a formei structurale:
y 1 = a 0 + a 1y 2 + a 2x 1 + u 1
se rescrie astfel:
α 0 + α1 x1 + α 2 x2 + v1 = a0 + a1 (β 0 + β1 x2 + v2 ) + a2 x1 + u1
Se regrupează termenii şi se obŃine:

117
α 0 + α1 x1 + α 2 x2 = (a0 + a1β 0 ) + a1β1 x2 + a2 x1 + (u1 + a1v2 − v1 )
Dar aˆ 2 = αˆ1 = 0,4083 .
α 2 = a1 β1 , de unde rezultă:
α 2 0,0656
aˆ1 = = = 0,6177
β1 0,1062
α 0 = a0 + a1β 0 = a0 + 0,6177 ⋅ (− 12,3686) , de unde rezultă:
aˆ 0 = −8,13 + 7,64 = −0,49.

Estimarea parametrilor a avut în vedere cazul liniar. Introducerea

de reprezentări neliniare pot depăşi etapa estimării prin utilizarea unor
algoritmi specifici.
O particularizare a reprezentărilor cu ecuaŃii simultane care
complică estimarea constă în prezenŃa ecuaŃiilor liniare alături de cele
neliniare, precum şi a celor relativ independente în sistem, alături de
ecuaŃii legate de alte ecuaŃii prin variabile comune, aflate într-o dublă
postură.
În principiu, etapa estimării în astfel de situaŃii presupune o
prealabilă grupare a egalităŃilor, astfel încât rezultă:
• grupa ecuaŃiilor independente – pentru care MCMMP poate fi
aplicată în varianta obişnuită;
• grupa ecuaŃiilor interdependente, care, la rândul ei se subdivide
în blocuri de ecuaŃii în raport cu legăturile presupuse de
circularitatea unor variabile. Pentru fiecare dintre blocurile astfel
formate se aplică MCMMP-2 sau MCMMP-3;
• grupa identităŃilor formate din egalităŃi care includ relaŃii de
definire.

8.3.3 Etapa de verificare

Înainte de a se trece la utilizarea modelului econometric este

parcursă etapa de verificare, axată pe următoarele direcŃii:
− verificarea statistică a semnificaŃiei rezultatelor estimării,
precum şi a confirmării ipotezelor modelului şi a metodei de
estimare;

118
 − verificarea din perspectiva gradului de determinare, precum şi a
preciziei valorilor generate de model în raport cu valorile
empirice;
− verificarea prin simularea de situaŃii şi comparaŃii în raport cu
aşteptările.

În ceea ce priveşte testarea statistică, procedura presupune

aplicarea testelor t, F, GQ, DW, JB etc. asupra rezultatelor (estimaŃii,
valori reziduale) fiecărei ecuaŃii de regresie din forma structurală.
Modalitatea de verificare este cea a modelului cu o singură
ecuaŃie, dar testele se aplică de un număr de ori egal cu numărul de
ecuaŃii. La fel se pune problema în ceea ce priveşte determinaŃia (R2)
şi criteriul AIC.
Verificarea prin simulare urmăreşte testarea modelului în
ansamblul său, privit ca un produs care are calitatea de a reproduce
realitatea din care provine.
În general, modul de lucru are în vedere:
− atribuirea de valori variabilelor exogene, valori apropiate de cele
reale, pentru a obŃine un prim set de niveluri ajustate pentru
variabilele endogene;
− introducerea de influenŃe indirecte printr-un procedeu iterativ
care presupune ca într-o a doua etapă să se înlocuiască
variabilele endogene factoriale cu valorile generate de model în
prima etapă şi obŃinerea de noi valori ajustate pentru toate
variabilele aflate în stânga egalităŃilor în forma structurală;
− compararea valorilor generate de ultima iteraŃie cu ceea ce s-a
obŃinut în precedenta iteraŃie: dacă diferenŃele se menŃin mari se
reia procesul iterativ; dacă diferenŃele sunt acceptabil de mici se
încheie acest proces.
Printr-o astfel de verificare se pun în evidenŃă sectoarele fragile
ale modelului, adică acele ecuaŃii pentru care abaterile dintre valorile
generate de model şi valorile empirice se menŃin mari în urmamai
multor iteraŃii.
Îm cazul în care modelul econometric este destinat obŃinerii de
previziuni cât mai precise, se recomandă verificarea calităŃii
specificării modelului în raport cu precizia prognozelor ex-post.
Acest gen de prognoze se referă la perioade pentru care se cunosc date
reale şi posibilitatea testării preciziei prognozei. Ultimele s perioade

119
din întregul interval de n perioade formează segmentul de timp martor
destinat verificării preciziei prognozei. Previziunea se bazează pe
estimaŃii obŃinute pentru n – s valori şi se referă la evoluŃia viitoare a
ultimelor s valori ale variabilei endogene.
În cazul în care au fost elaborate două sau mai multe variante de
model, se optează pentru acea variantă care generează predicŃiile cele
mai apropiate de nivelul datelor reale din segmentul martor. După ce
s-a ales varianta de model, se reia procesul de estimare şi elaborare de
predicŃii, utilizând toate cele n valori din setul de date.

8.4 Analiză, simulare şi prognoză

Analiza economică bazată pe rezultatele modelului cu ecuaŃii

simultane se focalizează îndeosebi pe soluŃiile ce privesc parametrii de
regresie. Interpretarea fiecărui parametru estimat în forma structurală a
modelului se recomandă să fie precedată de o apreciere critică a
soluŃiei care să Ńină seama de:
• semnificaŃia estimaŃiei în sensul testului t;
• semnul parametrului (plus, minus) şi concordanŃa acestuia în
raport cu ceea ce se cunoaşte din teoria şi practica economică cu
privire la sensul legăturii (sens direct proporŃional sau sens
invers proporŃional) dintre variabila factorială şi variabila
endogenă din stânga semnului egal;
• gradul de determinare al variabilei explicate (y) de către factorii
incluşi în ecuaŃia structurală respectivă (R2);
• aprecierea posibilităŃii ca multicoliniaritatea să afecteze
estimaŃiile (un grad scăzut de interdependenŃă a factorilor din
ecuaŃia respectivă, un nivel R2 apropiat de 1 coroborat cu un
nivel DW foarte apropiat de 2 ar fi de dorit în cazul ecuaŃiilor cu
mai mulŃi factori incluşi).
Dacă în urma unor astfel de aprecieri nuapar suspiciuni întrucât:
estimaŃia este semnificativă, semnul parametrului este cel aşteptat,
determinaŃia este mare, iar riscul multicoliniarităŃii este mic, se poate
avea încredere în interpretarea economică a estimaŃiei. O astfel de
interpretare se poate referi la:

120
 • aprecirea rolului fiecărui factor (estimare a coeficientului
marginal) inclusiv a însemnătăŃii acestuia în raport cu alŃi factori
incluşi în ecuaŃie;
• analiza comparativă a rolului factorilor în raport cu alte perioade
sau cu alte Ńări;
• opŃiunea pentru factorii care ar putea avea însemnătate pentru
simulare datorită rolului lor în structura procesului descris de
sistemul de ecuaŃii;
• aprecierea legăturilor existente între diversele blocuri de ecuaŃii
ale modelului (blocul de ecuaŃii privind producŃia sau consumul
sau sectorul financiar-bancar) prin urmărirea rolului variabilelor
de legătură (acele variabile care într-un bloc de ecuaŃii apar ca
efecte, iar într-un alt bloc apar în postura de factori). În acest
sens, prezintă interes evidenŃierea relaŃiilor de conexiune inversă
(feed-back), ca şi a lanŃurilor cauzale din economie.

Simularea reprezintă etapa cea mai interesantă în demersul

econometric întrucât prin intermediul ei pot fi cunoscute cu anticipaŃie
implicaŃiile pe care le generează în economie modificarea unor
variabile de tip exogen, precum: impozitele, rata scontului, cheltuielile
guvernamentale etc.
Prin modificarea unor astfel de variabile guvernul îşi pune în
aplicare politica sa economică şi este interesat în cunoaşterea din timp,
dacă se poate înainte de punerea în practică a unor decizii, a efectelor
acestor decizii.
În eventualitatea existenŃei unor alternative de politică
economică, guvernul este interesat, în opŃiunea sa, de efectele
anticipate ale acestor politici. La nivel de firmă există, de asemenea,
interesul pentru cunoaşterea din timp, în urma unor calcule, a
rezultatelor anticipate, fie şi cu aproximaŃie, pe care unele modificări
în strategia firmei (privind investiŃiile, personalul, reclama,
promovarea vânzărilor) le vor aduce, precum şi a influenŃelor acestora
asupra profitului.
Simularea de natură econometrică permite astfel de experimente
şi, în măsura în care modelul este corect specificat şi suficient de
detaliat, se poate ajunge la soluŃii care permit o conducere
anticipativă, mereu în cunoştinŃă de cauză cu privire la urmările
deciziilor puse în aplicare.

121
 Simularea presupune ca în forma redusă a modelului să se
procedeze la modificarea unor variabile exogene (cele de comandă, în
sensul că pot fi modificate prin decizii, legi, ordonanŃe) în limita
posibilităŃilor de manevră ale acestora. Corespunzător, vor rezulta
modificări ale variabilelor endogene. Pot fi avute în vedere mai multe
alternative de modificare a variabilelor exogene şi, corespunzător, se
va ajunge la mai multe alternative de răspuns în ceea ce priveşte
efectele. Din aceste încercări aplicate modelului, cu ajutorul
calculatorului, pot rezulta alternative de real interes pentru cel
preocupat de realizarea unor obiective într-un proces complex cum
este cel economic.
Prima etapă a simulării constă în stabilirea unei evoluŃii-martor,
de bază, la care s-ar ajunge dacă totul rămâne cum a fost, respectiv
dacă modificările sunt cele care s-ar obŃine în condiŃii obişnuite.
Alături de endogenele din varianta de bază pot fi menŃionate
nivelurile-obiectiv la care urmărim să ajungem prin politica
economică promovată.
Simulările bazate pe modelul econometric pot fi realizate şi în
alte scopuri sau pot presupune intervenŃii asupra altor elemente din
model. Astfel, pot fi avute în vedere:
• simulări privind verificarea capacităŃii modelului de repreducere
a realităŃii (a datelor empirice);
• modificări de amploare asupra unei singure variabile exogene
(celelalte fiind menŃinute constante);
• modificări asupra valorilor estimate ale parametrilor dacă există
motive cu privire la diminuarea / amplificarea influenŃei unor
factori într-un context schimbat, posibil a fi realizat în viitor;
• generarea de valori reziduale aleatoare, corespunzător unei
repartiŃii prestabilite şi stabilirea limitelor între care se vor situa
variabilele endogene dacă se Ńine seama şi de elementele
aleatoare din economie.
ObŃinerea de valori simulate presupune un rol activ al celui care
exploatează modelul, în sensul explorării efectelor diverselor
modificări ale factorilor pe care se bazează politica economică şi
căutării acelei variante care, cu costuri materiale şi sociale minime, să
apropie procesul economic de obiectivele preconizate.

122
 Previziunea evoluŃiei fenomenelor economice reprezintă, de
cele mai multe ori, obiectivul final în cadrul modelări econometrice.
Ea constituie proba validităŃii modelului elaborat. Spre deosebire de
prognozele bazate pe studiul seriilor cronologice, al căror caracter
inerŃial este recunoscut, predicŃiile generate de modelul econometric
cu ecuaŃii simultane urmăresc să prefigureze viitorul unor importante
variabile economice în raport cu influenŃele directe şi indirecte
exercitate asupra lor de către variabilele exogene.
Întrucât predicŃia se bazează pe un număr mare de elemente
(variabile exogene, influenŃe întârziate, influenŃe indirecte), abordate
în interacŃiune în contextul relaŃiilor cauză-efect, se poate afirma că
modelul econometric cu ecuaŃii simultane reprezintă o modalitate
relativ bine fundamentată de cunoaştere anticipativă în economie.
PredicŃiile rezultate dintr-un sistem de ecuaŃii simultane se obŃin
astfel: în forma redusă a modelului econometric se atribuie
variabilelor exogene valori preconizate (rezultate din calcule
preliminarii, alocări planificate de resurse, procese în curs de
finalizare, intenŃii sau ipoteze de lucru) pentru perioada de prognoză;
variabilelor cu efect întârziat li se atribuie valori empirice (pentru
perioadele ..., n – 2, n – 1), respectiv valori previzionate dacă
predicŃiile sunt pe termen mediu sau lung. Se determină apoi viitoarele
valori pentru variabilele endogene, corespunzător relaŃiei:
y* = αˆ 0 + αˆ 1 x1( 0 ) + ... + αˆ k x k( 0 )
unde x(0) reprezintă valori preconizate pentru viitor.
PredicŃiile astfel obŃinute depind, în ceea ce priveşte precizia, de
realizarea următoarelor condiŃii:
• valorile atribuite variabilelor exogene se vor realiza;
• comportamentul constatat în trecut, mai precis în intervalul t = 1,
2, ..., n, în ceea ce priveşte relaŃiile dintre variabilele modelului,
nu se va modifica substanŃial, astfel încât structura exprimată
prin parametrii de regresie va rămâne, în general, neschimbată;
• nu vor interveni noi factori semnificativi şi nici situaŃii
catastrofale care să modifice esenŃial condiŃiile de desfăşurare
ale procesului prognozat.
O modalitate de îmbunătăŃire a performanŃelor prognosticate ale
acestui tip de model constă în depăşirea cadrului strict aritmetic al
determinării predicŃiilor. Ieşirea din acest cadru presupune:

123
 • luarea în considerare a rezulatelor simulării şi cu deosebire a
soluŃiilor simulate pentru cele mai recente perioade de timp, în
sensul reevaluării şi ajustării predicŃiilor;
• utilizarea informaŃiilor de natură calitativă în vederea ajustării
prognozelor şi apropierii lor de realitate;
• asigurarea unui rol în previzionare experienŃei şi intuiŃiei
economiştilor şi aceasta îndeosebi în stadiul de finalizare a
rezultatelor.
În elaborarea unor studii concrete privind viitorul, se recomandă
următoarele etape în realizarea prognozei prin modelul cu ecuaŃii
simultane:
• pregătirea: analiza atentă a rezultatelor etapei de verificare şi cu
deosebire a preciziei prognozelor ex-post; obŃinerea de date
preconizate (anticipări, obiective prestabilite, valori plauzibile a
fi realizate în viitor);
• elaborarea prognozei în varianta iniŃială şi analiza soluŃiilor
obŃinute. În forma redusă a modelului se obŃin predicŃii utilizând
cele mai plauzibile niveluri privind evoluŃia variabilelor exogene
în viitor. La aceasta poate fiadăugată o variantă optimistă
(valorile atribuite variabilelor exogene sunt cele considerate
optime), precum şi o variantă pesimistă (valorile atribuite sunt
cele la care s-ar ajunge într-o conjunctură nefavorabilă). Analiza
prognozelor iniŃiale din diverse perspective (a economistului-
analist, a viitorologilor, a beneficiarilor) poate conduce, în final,
la stabilirea unei variante de bază;
• întreŃinerea modelului în sensul actualizării sale prin
introducerea de noi date, verificări periodice, reluarea etapelor
estimării, actualizarea percepŃiei cu privire la valorile anticipate
atribuite variabilelor exogene.

8.5 Modele macroeconometrice

În decursul timpului s-au creat modele econometrice de mari
proporŃii, intens dezagregate, care au fost şi continuă să fie utilizate,
dar şi perfecŃionate în diverse Ńări ale lumii.
Modelul Klein-Goldberger oferă o primă reprezentare
concentrată a tot ceea ce ulterioarele ansambluri au încercat să redea,

124
într-o formă dezagregată, prin sute de ecuaŃii. Modelul este de tip
keynesian clasic şi include 12 ecuaŃii de regresie şi 5 identităŃi.
EcuaŃiile se referă la economia reală (consum, investiŃii, venit), la
preŃuri-salarii, iar prin relaŃiile privind cererea de lichidităŃi este
prefigurat blocul monetar-financiar.
Modelul Bookings SSRC a fost iniŃial destinat controlului
economiei naŃionale în vederea menŃinerii economiei SUA în stare de
stabilitate. Dezvoltarea ulterioară a modelului a urmărit, pe de o parte,
conectarea la marile modele (SCN, BLR), iar pe de altă parte,
realizarea unui grad de detaliere deosebit şi îmbinarea diverselor
blocuri de ecuaŃii prin bucle care descriu influenŃa reciprocă.
Modelul Wharton EFU se referă de asemenea la economia
SUA, include sute de ecuaŃii şi este destinat îndeosebi prognozei.
Principalele blocuri de ecuaŃii se referă la consum, investiŃii, export,
import, preŃuri, salarii, depreciere, impozite, rata dobânzii etc.
EcuaŃiile sunt, în general, neliniare în raport cu variabilele. Metoda de
estimare utilizată cu precădere este MCMMP-2.
Modelul metric se referă la economia FranŃei şi se
particularizează prin: numărul mare de identităŃi, variabile ale căror
niveluri provin din anchete conjuncturale, includerea de numeroşi
factori cu efect întârziat sau care includ valori anticipate.
Modelul Bank of England (BE), fundamentat pe teoria
keynesiană, se particularizează prin detalierea relaŃiilor financiar
bancare.
Modelele menŃionate sunt câteva dintre cele care au apărut în
anii 1960-70. În general, fiecare Ńară dezvoltată şi-a creat propriul
model în vederea simulării de politici economice, prognozei şi
analizei. Modelul cu ecuaŃii simultane elaborat de către academicianul
Emilian Dobrescu privind economia României se înscrie în această
arie de preocupări. De asemenea, băncile centrale (BNR în Ńara
noastră) şi-au creat propriile modele care continuă să fie perfecŃionate.

125
Bibliografie
Andrei T., 2008, Econometrie, Editura Economica Bucureşti;
Andrei T., Spircu L., 2010, AplicaŃii în econometrie, Editura Economica
Bucureşti;
Andrei T., 2004, Statistică şi econometrie, Editura Economică, Bucureşti;
Andrei T., Bourbonnais R., 2009, Econometrie, Editura Economica, Bucureşti;
Cristache, S. E., Serban D., 2007; Lucrari aplicative de statistica sieconometrie
pentru administrarea afacerilor; Ed. ASE Bucuresti
Despa, R., Solomon O., Caraiani P., Din M. A., 2010, Econometrie, Editura
Universitară, Bucureşti;
Gâf-Deac I., 2007, Econometrie, Editura FundaŃiei „România de Mâine”,
Bucureşti;
Iacob A. I., Tănăsoiu O., 2005, Modele econometrice, Editura ASE, Bucureşti;
Iacob A. I., Tănăsoiu O., 2005, Econometrie. Studii de caz, Editura ASE,
Bucureşti;
Jemna D., 2009 ; Econometrie Editia II-a; Editura Secom Libris, Iasi
.Jemna D., Pintilescu C., Turturean C., 2009; Econometrie.Probleme si teste
grila; Editura Secom Libris, Iasi
Nenciu E., Gagea M., 2010; Lectii de econometrie; Ed. Tehnopress ,Iasi
Niculescu-Aron, I. G., Mazurencu-Marinescu, M., 2007; Metode econometrice
pentru afaceri; Ed. ASE Bucuresti

Pecican E. Ş., 2006, Econometrie, Editura C. H. Beck, Bucureşti;

Pecican E., 2004, Econometrie... pentru economişti. Econometrie. Teorie şi
aplicaŃii, Editura Economică, Bucureşti;
Pecican E., Tănăsoiu O, Iacob A. I., 2001, Modele econometrice, Editura ASE,
Bucureşti;
Spătaru S., 2007, Modele şi metode econometrice, Editura ASE Bucureşti;
Spircu L., Ciumara R., 2007, Econometrie, Editura Pro Universitaria, Bucureşti;
Spircu, L., 2008, Econometrie, Editura Pro Universitaria, Bucureşti;
Tasnadi, A., 2005, Econometrie, Editura ASE Bucureşti;
Tomescu Dumitrescu C., 2008, Econometrie generală şi financiară, EDP
Bucureşti;
Voineagu V., Titan E., 2007, Teorie şi practică econometrică, Editura Meteor
Press, Bucureşti.
Zait D., Nica P., 1995; Introducere in modelarea econometrica; Ed. Univ. "Al.
I. Cuza" Iasi
ASE Bucureşti- cursuri în format digital http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

126
 Anexe
DistribuŃia normală redusă (standard)

127
DistribuŃia t Student în funcŃie de probabilitatea P şi
de numărul gradelor de libertate

128
Valori critice pentru repartiŃia F

129
130
DistribuŃia χ2

131
 Întrebări grila Econometrie Exemple pentru parțial

Regresia liniara multipla

La testul parțial avem un singur răspuns, aici ar putea fi câteva răspunsuri

INTREBAREA 1. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) și nivelul de
educație (ani de studii) s-au obținut următoarele rezultate:
Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

Pentru exemplul dat, raportul de corelație estimat și interpretarea corectă sunt:

a) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariul curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
b) R = 0,792 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
c) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică și directă.

INTREBAREA 2. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

Pentru exemplul dat, raportul de determinație estimat și interpretarea corectă sunt:

a) R2 = 0,89 și arată că 89% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelului de educație.
b) R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelul de educație se menține constant.
c) R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin
variația simultană a primului salariu și a nivelului de educație.

1
INTREBAREA 3.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Contant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a) Cu o încredere de 99%, variabila primul salariu are o influență parțială
semnificativă statistic pentru variabila salariu curent. – este o influență parțială
pentru că sunt câteva variabile independente
b) La o creștere cu 1 an al nivelului de educație salariul crește în medie cu 1020,39 $, dacă
primul salariu este 0. – NU, dacă primul salariu se menține constant
c) Între salariul curent și primul salariu există o dependență parțială inversă. – NU e inversă,
pentru că coeficientul de regresie este pozitiv

INTREBAREA 4.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Modelul de regresie este nesemnificativ statistic.
b) La o creștere cu un an a nivelului de educație, salariul curent crește în medie cu
1020,39 $, dacă primul salariu rămâne același.
c) Cu un risc de 5%, constanta modelului este semnificativă. – constanta este b0

2
INTREBAREA 5. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Legătura dintre salariul curent și primul salariu este directă și slabă. – ne uităm la
coeficientul de corelație Pearson (la Zero-order), este mai mare de 0,7 – este o legătură
puternică și directă
b) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: nivelul de educație, primul salariu.
c) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: primul salariu, nivelul de educație. – ne uităm la
coeficienții standardizați

INTREBAREA 6.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
pentru un eşantion de 400 angajati s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Coeficientul de corelație parțială a salariului curent cu primul salariu indică o
legătură pozitivă puternică.
b) Influența parțială a nivelului de educație asupra salariului curent este nesemnificativă
statistic și tcalculat = 1,57 pentru un risc asumat de 5%.
c) Statistica testului Student pentru testarea coeficienților de corelație parțială
urmează o repartiție Student cu n-3 grade de libertate.

3
INTREBAREA 7.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Populaţia urbană, Aportul
de calorii şi Speranta medie de viaţă a femeilor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary

Change Statistics
Adjusted R Std. Error of the R Square Sig. F
Model R R Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Change
1 ,978a ,956 ,954 8,3351 ,956 377,021 4 69 ,000
2 ,978b ,956 ,954 8,2853 ,000 ,165 1 69 ,686
a. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Populaţia urbană (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de
viaţă a femeilor
b. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a
femeilor

Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a populației urbane asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă.
b) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în proporție
de 97,8%.
c) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în
proporție de 95,6%.

Rezolvare punctul a)
H0 : variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 : variabila exclusă din model are influență semnificativă asupra variabilei dependente

Fcalc = 0,165 F0,05;1;69 =

Sig = 0,686 > alfa = 0,05 => cu o probabilitate de 95% se respinge ipoteza H0 și se acceptă
ipoteza H1

Pe prima linie a tabelului este primul model. Din a doua linie, când a fost eliminată o variabilă
independentă, pot afla dacă s-a schimbat ceva semnificativ după eliminarea acestei variabile din
model. În a doua linie sunt informațiile despre modificările care apar.

4
INTREBAREA 8.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,942 a ,887 ,883 13,2741 ,887 183,944 3 70 ,000
2 ,941 b ,886 ,883 13,2606 -,001 ,856 1 70 ,358
a. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%), Daily calorie intake
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a PIB pe cap de locuitor asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă statistic.
b) Prin excluderea variabilei PIB pe cap de locuitor valoarea R2 scade cu 1%.
c) Puterea explicativă a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%.

-0.001 – 0.1% => punctul b nu este corect

R2 = 88,7% <> 39,6%

H0 – variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 – are influență semnificativă

Sig = 0,358 > alfa = 0,05 – nu se respinge H0

5
INTREBAREA 8 prim.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,920 a ,846 ,843 15,3293 ,846 394,267 1 72 ,000
2 ,941 b ,886 ,883 13,2606 ,040 25,217 1 71 ,000
a. Predictors: (Constant), People who read (%)
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Influența marginală a Aportului zilnic de calorii este semnificativă statistic.
b) Prin includerea variabilei Aportul zilnic de calorii valoarea R2 a crescut cu 10,4%.
c) Includerea variabilei Aportul zilnic de calorii nu a modificat în mod semnificativ puterea
explicativă a modelului.

H0 – variabila independentă inclusă în model nu are influență semnificativă asupra explicării

variabilei dependente
H1 = are influență semnificativă

Sig = 0 < alfa = 0,05 – cu o probabilitate de 95% se respinge H0 și se acceptă H1 => Includerea
variabilei Aportul zilnic de calorii are influență semnificativă suplimentară / marginală asupra
explicării variabilei dependente Mortalitatea infantilă.

F Change este un F calculat

6
INTREBAREA 8 secund. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi
nivelul de educaţie (ani de studii) pentru un eşantion de 474 angajati s-au obţinut următoarele
rezultate:
ANOVAb
Sum of
Model Square df Mean quare F Sig.
1 Regression 1,093E11 2 5,464E10 898,947 ,000a
Residual 2,863E10 471 6,079E7
Total 1,379E11 473
a. Predictor: (Contant), Primul salariu, Nivelul de educaţie (ani)
b. Dependent Variable: Salariul curent

Precizați care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente este
semnificativ statistic.
b) Raportul de corelație multiplă este semnificativ diferit de 0 (zero).
c) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente nu este
semnificativ statistic.

H0 : beta0 = 0, beta1 = 0, beta2 = 0

H1 : beta1 <> 0 și sau beta2 <> 0
F

H0 : eta = 0
H1 : eta <> 0
F

Sig = 0 ; alfa = 0,05 – se respinge H0 și se acceptă H1 => Modelul de regresie este semnificativ
statistic și raportul de corelație multiplă este semnificativ.

7
Regresia liniară simplă

PROBLEMA 1. In studiul legăturii dintre PIB/loc ($) și rata de urbanizare (%) se obțin
următoarele rezultate pentru un eșantion de 150 de țări:
Model Summary

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R Square the Estimate
1 ,605a ,366 ,360 5207,436
a. Predictors: (Constant), rata de urbanizare (%)

Sunt valabile enunțurile:

a) Între variabilele PIB pe locuitor și Rata de urbanizare există o legătură de intensitate
medie.
b) 36,6% din variația variabilei PIB pe locuitor este explicată prin variația Ratei de
urbanizare.
c) Pentru un risc asumat de alfa = 0,05 modelul de regresie este semnificativ statistic.

Între 0,5 și 0,7 – legătură de intensitate medie

R = 0,605 – legătură de intensitate medie
R2 = 0,366 – interpretarea lui la punctul b e corectă

H0 : eta = 0
H1 : eta > 0

Sau H0 : beta0 = 0, beta1 = 0

H1 : beta1 <> 0

8
PROBLEMA 2. În studiul legăturii dintre cheltuieli si venituri s-au obținut următoarele rezultate:
ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 519895,330 1 519895,330 10696,150 ,000 a
Residual 486,058 10 48,606
Total 520381,388 11
a. Predictors: (Constant), Ven_ro
b. Dependent Variable: Che_ro

Sunt valabile afirmațiile:

a) Raportul de corelație estimat este egal cu 0,999.
b) Modelul de regresie estimat este semnificativ statistic pentru un risc asumat de alfa =
0,01.
c) Raportul de corelație este semnificativ diferit de 0 (zero) pentru un risc asumat de
alfa = 0,05.

R = radical (ESS / TSS) = radical (519895,33 / 520381,388) = 0,999

PROBLEMA 3. În studiul legăturii liniare dintre salariul curent și primul salariu pentru un
eșantion de 474 angajați s-a obținut un coeficient de corelație egal cu 0,88. Sunt valabile
afirmațiile:
a. coeficientul de corelație este semnificativ diferit de zero, pentru un risc asumat de 0,05
b. numărul de grade de libertate pentru testul Student necesar testării coeficientului de
corelație este egal cu 472
c. între salariul curent și primul salariu există o legătură puternică și inversă.
d. raportul de corelație ajustat este egal cu 0,0773

r = 0,88 – este legătură puternică și directă

9
0,744 > 0,0773

Întrebări grilă teoretice

Întrebarea 1. În modelul de regresie liniară simplă (RLS) parametrul β1 reprezintă:

a) Nivelul mediu al variabilei dependente, dacă variabila independentă ia valoarea 1.
b) Ordonata la origine.
c) Variația absolută medie a variabilei dependente la o variație absolută cu o unitate a
variabilei independente.
d) Panta dreptei de regresie.

Întrebarea 2. Pentru un model de regresie liniară simplă (RLS) coeficientul de corelație este
identic cu panta dreptei de regresie dacă:
a) Valorile variabilei dependente sunt mai mari decât cele ale variabilei independente.
b) Valorile celor două variabile sunt standardizate.
c) Valorile celor două variabile sunt diferite.

Întrebarea 3. Raportul de determinație arată:

a) Gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile.
b) Ponderea variației variabilei dependente explicate de variația variabilei
independente.
c) Egalitatea mediilor a două populații.

Întrebarea 4. În cazul unui model liniar simplu (RLS) au loc:

a) Viteza de variație a variabilei dependente în raport cu cea independentă este
constantă.
b) r = R
c) Coeficientul de corelație este pozitiv.
d) Raportul de corelație este pozitiv.
10
Întrebarea 5. Pentru două variabile x, y se cunosc: ESS = 30, RSS = 10, n = 100. Atunci:
a) R2 = 0,75
b) Modelul de regresie dintre cele două variabile este semnificativ statistic cu o
probabilitate de 0,95.
c) Între cele două variabile există o legătură directă.

R2 = ESS / TSS = 30 / 40 = 0,75

TSS = ESS + RSS = 30 + 10 = 40

Fcalc = (ESS / RSS ) * (n-k)/(k-1) = 30/10 * 98/1 = 294

F0,05;1;98 = 3,92

F calc > F th

Modelul de regresie este semnificativ statistic.

La punctul c) nu putem afla pentru că nu avem coeficienții.

Întrebarea 6. Pentru un model liniar multiplu (RLM) cu variabile standardizate:

a) Nu există ordonată la origine.
b) Coeficienții de regresie sunt comparabili.
c) Coeficienții de regresie pozitivi au un impact mai mare decât cei negativi.
d) Ordinea de importanță a predictorilor este dată de ordinea estimațiilor parametrilor
modelului în valoare absolută.

11
 1. În teoria economică clasică, un model de regresie liniară simplă (RLS) poate fi folosit în
studiul legăturii dintre:
a) Rata inflației și rata șomajului
b) Valoarea consumului și nivelul veniturilor
c) Valoarea PIB și speranței de viață

2. Datele privind cheltuielile lunare de consum (Y, lei) și venitul lunar (X, lei) înregistrate
pentru 5 gospodării sunt prezentate în figura de mai jos:

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmațiile:

a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr-un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă
d) Parametrul β1 din modelul de regresie este pozitiv.

3. Datele privind Prețul unui produs (X, lei) și valoarea vânzărilor produsului (Y, lei)
înregistrate pentru 5 puncte de lucru ale unei firme sunt reprezentate în figura de mai jos:

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr-un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă.
d) Panta dreptei de regresie este negativă.

12
4. Pentru un model de regresie de forma Y = β0 + β1 X + epsilon estimarea parametrilor se
realizează pe baza criteriilor:
a) Nu e corect – lipsește pătratul (epsilon trebuie să fie la pătrat)
b) corect
c)

5. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta0

arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y, la o valoare a variabilei independente X =
0.
b) Valoarea medie a variabilei independente X, la o valoare a variabilei dependente Y = 0.
c) Variația medie a variabilei dependente Y, la o creștere cu o unitate a variabilei
independente X.

6. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta 1

arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y la o valoare a variabilei independente X = 0.
b) De câte ori variază în medie variabila dependentă Y la o creștere cu o unitate a nivelului
variabilei independente X.
c) Cu cât variază în medie nivelul variabilei dependente Y la o creștere cu o unitate a
nivelului variabilei independente X.

13
7. Semnul parametrului beta1 al modelului de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X +
epsilon, arată:
a) Sensul legăturii dintre cele 2 variabile.
b) Intensitatea legăturii dintre cele 2 variabile.
c) Reprezentativitatea legăturii dintre cele 2 variabile.

8. Domeniul de variație a coeficientului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]

9. În cazul unui model de regresie liniară simplă (RLS), este corectă relația:
a) R2 = r2
b) Beta0 = beta1
c) Sbeta0 = Sbeta1

10. Domeniul de variație a raportului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]

11. (și la raportul de determinație) – ca la 10

12. Pentru aprecierea intensității legăturii dintre două variabile se pot utiliza indicatorii:
a) Raportul de corelație
b) Coeficientul de corelație
c) Raportul de determinație

13. În cazul unui model de regresie liniară multiplă (RLM), de forma Y = beta0 + beta1 X1 +
beta2 X2 + beta3 X3 + epsilon, intervalul de încredere pentru parametrul beta3,
considerând un risc alfa, se estimează după relația:
a) ___
b) ____
c) ___ corect
d) _____

14
 14. Se consideră un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X1 + beta 2 X2 + ... + betap
Xp + epsilon. În acest model de regresie multiplă avem:
a) p – variabile dependente
b) p – variabile independente
c) p+1 variabile dependente
d) p+1 variabile independente

numărul de parametri ai modelului = p+1 parametri (beta)

15
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de
5000 de persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui
risc asumat de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului
(luni),înregistrate pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele
prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei
independente Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu
16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin
metoda celor mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de
diferite promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15
firme s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei

Cheltuielile ocazionale de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții,atunci când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu
studii superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată
printr-un model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a
populației femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de
calorii(kcal) și Ponderea populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în
tabelul de mai jos

Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part

Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă
semnificativă asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre
Rata de alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață
feminine în condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care
factorii de influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de
alfabetizare a populației femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)
 a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de
alfabetizare există o corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în
condițiile unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în
care influența celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani),
sau obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului
de bancar
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu

curent,vechimea în muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model
liniar multiplu.Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în
modelul de mai josb

Model B Std.Error Beta t Sig Zero-Order Partial Part

constant -19891,433 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului
curent,în condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului

curent,în condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul
intern brut cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :
a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie
cu 2404,613 kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in
medie cu 0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
statistic asupra variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34
unitati, atunci cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de
piese produse și educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este
semnificativ statistic ,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia
(ani), s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu

Sunt variabile enunturile :

a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai
jos , cu privire la legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student,
folosita pentru testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua
in considerare influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta
b) valoare reala si cunoscuta, calculata
c) variabila determinista
d) variabila aleatoare
8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata
totala a convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de
telecomunicatii. Rezultatele obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea

convorbirilor facturii
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea Corelation .423 1,000
facturii significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa
statistic, pentru un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in
conditiile in care influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜀 parametrul 𝛽1 reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a
variabilei dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele
prezentate in tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :
 a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica
b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea
teoretica a statisticii test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza 𝐻0 : 𝜌 = 0 cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu
presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X +∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

 b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
 Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
 210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X +∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

 b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
 Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
Modelul de regresie liniar simplu
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de
semnificaţie
3. Alegerea statisticii test
4. Determinarea valorii
teoretice a statisticii test
5. Determinarea valorii
calculate a statisticii test
(în condițiile acceptării
ipotezei nule)
6. Regula de decizie
7. Luarea deciziei
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
Testarea parametrului 𝜷𝟎 Testarea parametrului 𝜷𝟏
𝐻0:𝛽0=0 (parametrul 𝛽0 nu 𝐻0:𝛽1=0 (parametrul 𝛽1 nu
diferă semnificativ de 0 SAU diferă semnificativ de 0 SAU
constanta modelului nu este între cele două variabile nu
semnificativă statistic) există o legătură de tip liniar
𝐻1:𝛽0≠0 (parametrul 𝛽0 𝐻1:𝛽1≠0 (parametrul 𝛽1 diferă
diferă semnificativ de 0 SAU semnificativ de 0 SAU între
constanta modelului este cele două variabile există o
semnificativă statistic) legătură de tip liniar
𝛼=0,05 𝛼=0,05
β̂0−β0 β̂1−β1
𝑡= ~𝑡(𝑛−2) 𝑡= ~𝑡(𝑛−2)
σ̂β̂0 σ̂β̂1
(student) (student)
𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐=𝑡𝛼/2, 𝑛−2 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐=𝑡𝛼/2, 𝑛−2
𝑏0 𝑏1
𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐= 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐=
𝑆β̂0 𝑆β̂1
Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului, regula de
decizie este următoarea:
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐| < 𝑡𝛼/2, 𝑛−2, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐|≥𝑡𝛼/2, 𝑛−2, se respinge ipoteza nulă (𝐻0), cu
probabilitatea (1−𝛼).
Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula de decizie este
următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea (1−𝛼).
Interpretarea rezultatului Interpretarea rezultatului
obținut obținut
Testarea coeficientului de corelație 𝝆
𝐻0:𝜌=0 (coeficientul de corelație 𝜌 nu diferă
semnificativ de 0, ceea ce înseamnă între cele
două variabile nu există o legătură liniară
semnificativă SAU cele două variabile nu sunt
corelate semnificativ)
𝐻1:𝜌≠0 (coeficientul de corelație 𝜌 diferă
semnificativ de 0, ceea ce înseamnă între cele
două variabile există o legătură liniară

2. Alegerea pragului de semnificație
3. Alegerea statisticii test
4. Determinarea valorii teoretice a statisticii
test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii
test
6. Regula de decizie
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de semnificație
3. Alegerea statisticii test
4. Determinarea valorii teoretice a statisticii
test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii
test
semnificativă SAU cele două variabile sunt
corelate semnificativ)
𝛼=0,05
Student
𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐=𝑡𝛼2⁄; 𝑛−2
𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐=𝑟√𝑛 − 2/ √1 − 𝑟 2
Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐| <𝑡𝛼/2; 𝑛−2, nu se respinge ipoteza
nulă (𝐻0);
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐|≥𝑡𝛼/2; 𝑛−2, se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).
Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula
de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).
Testarea raportului de corelatie ƞ
𝐻0: ƞ =0 (intre variabilele modelului nu exista o
legatura semnificativa SAU raportul de corelatie
nu este semnificativ diferit de 0 SAU Raportul de
corelaţie nu este semnificativ statistic.)
𝐻1: ƞ > 0 (intre variabilele modelului exista o
legatura semnificativa SAU raportul de corelatie
este semnificativ diferit de 0 SAU Raportul de
corelaţie este semnificativ statistic SAU variabilele
sunt corelate semnificativ)
𝛼=0,05
Fisher
Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, k-1, n-k ,
R2 n − k
Fcalculat =  sau
1 − R2 k −1
ESS n − k
Fcalculat = 
RSS k − 1
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐 <F𝛼, k-1, n-k, nu se respinge ipoteza nulă
(𝐻0);
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐≥F𝛼, k-1, n-k se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula

de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).

Etapele testării Testarea raportului de determinatie ƞ2

1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de semnificație
3. Alegerea statisticii test
𝐻0: ƞ2 =0 (raportul de determinatie nu este
semnificativ diferit de 0 SAU Raportul de
determinatie nu este semnificativ statistic.)
𝐻1: ƞ2 > 0 (raportul de determinatie este
semnificativ diferit de 0 SAU raportul de
determinatie este semnificativ statistic.
𝛼=0,05
Fisher

4. Determinarea valorii teoretice a statisticii Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, k-1, n-k ,

test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii R2 n − k
test Fcalculat =  sau
1 − R2 k −1
ESS n − k
Fcalculat = 
RSS k − 1
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐 <F𝛼, k-1, n-k, nu se respinge ipoteza nulă
(𝐻0);
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐≥F𝛼, k-1, n-k se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula

de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de semnificație
3. Alegerea statisticii test
Testarea modelului de regresie
𝐻0:  0 = 0, 1 = 0 (modelul de regresie nu este
semnificativ statistinSAU modelul de regresie nu
este corect specificat)
𝐻1: există cel puțin un βi diferit de 0 (modelul
explica semnificativ legatura dintre variable SAU
modelul este corect specificat SAU modelul este
semnificativ statistic
𝛼=0,05
Fisher

4. Determinarea valorii teoretice a statisticii Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, k-1, n-k ,

test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii R2 n − k
test Fcalculat =  sau
1 − R2 k −1
ESS n − k
Fcalculat = 
RSS k − 1
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐 <F𝛼, k-1, n-k, nu se respinge ipoteza nulă
(𝐻0);
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐≥F𝛼, k-1, n-k se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula

de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).
Modelul de regresie liniar multiplu
• Testarea parametrilor modelului multiplu liniar se face la fel ca în cazul modelului
simplu liniar:
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de
semnificaţie
3. Alegerea statisticii test
4. Determinarea valorii
teoretice a statisticii test
5. Determinarea valorii
calculate a statisticii test
(în condițiile acceptării
ipotezei nule)
6. Regula de decizie
7. Luarea deciziei
Etapele testării
1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de semnificație
Testarea parametrului 𝜷i
𝐻0:𝛽i=0 (parametrul 𝛽i nu diferă semnificativ de 0 SAU
parametrul 𝛽i nu este semnificativ statistic SAU variabila
indepndenta i nu are o influenta liniara partiala asupra celei
dependente)
𝐻1:𝛽i≠0 (parametrul 𝛽i diferă semnificativ de 0 SAU
parametrul 𝛽i este semnificativ statistic SAU variabila
independenta i are o influenta liniara partiala asupra celei
dependente)
𝛼=0,05
Student
𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐=𝑡𝛼/2, 𝑛−k
𝑏𝑖
𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐=
𝑆β̂i
Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului, regula de
decizie este următoarea:
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐| < 𝑡𝛼/2, 𝑛−k, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐|≥𝑡𝛼/2, 𝑛−k, se respinge ipoteza nulă (𝐻0), cu
probabilitatea (1−𝛼).
Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula de decizie este
următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea (1−𝛼).
Interpretarea rezultatului Interpretarea rezultatului
obținut obținut
Testarea modelului de regresie
𝐻0: β0=β1=…=βp=0 (modelul de regresie nu este
semnificativ statistic)
𝐻1: există cel puțin un βi diferit de 0/ nu toti
coeficientii sunt simultan 0 (modelul este
semnificativ statistic)
𝛼=0,05
3. Alegerea statisticii test Fisher

4. Determinarea valorii teoretice a statisticii Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, k-1, n-k ,

test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii R2 n − k
test Fcalculat =  sau
1 − R2 k −1
ESS n − k
Fcalculat = 
RSS k − 1
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐 <F𝛼, k-1, n-k, nu se respinge ipoteza nulă
(𝐻0);
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐≥F𝛼, k-1, n-k se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula

de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).

Etapele testării Testarea coeficientului de corelatie partiala

1. Formularea ipotezelor 𝐻0: ρy1.2=0 (coeficientul de corelatie partiala nu este
semnificativ diferit de 0 SAU coeficientul de
corelati partiala nu este semnificativ statistic)
𝐻1 ρy1.2 ≠ 0 (coeficientul de corelatie partiala este
semnificativ diferit de 0 SAU coeficientul de
corelati partiala este semnificativ statistic)

2. Alegerea pragului de semnificație 𝛼=0,05

3. Alegerea statisticii test Student

4. Determinarea valorii teoretice a statisticii 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐=𝑡𝛼/2, 𝑛−k

test
5. Determinarea valorii calculate a statisticii 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐=𝑟√𝑛 − 2/ √1 − 𝑟 2
test
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului,
regula de decizie este următoarea:
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐| <𝑡𝛼⁄2; 𝑛−k, nu se respinge ipoteza
nulă (𝐻0);
- dacă |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐|≥𝑡𝛼/2; 𝑛−k, se respinge ipoteza nulă
(𝐻0), cu probabilitatea (1−𝛼).
 Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula
de decizie este următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea
(1−𝛼).

!!!!!!Testarea raportului de corelatie multipla se face la fel ca în cazul raportului de corelatie

de la modelul liniar simplu.

Etapele testării Testarea influentei marginale a unei Testarea influentei marginale

1. Formularea ipotezelor
2. Alegerea pragului de
semnificaţie
3. Alegerea statisticii test
4. Determinarea valorii
teoretice a statisticii test
variable independete asupra
variabilei dependente
(variabila introdusa)
𝐻0:variabila introdusa nu are o
influenta semnificativa asupra
(variatiei) variabilei dependente
𝐻1: variabila introdusa are o
influenta semnificativa asupra
(variatiei) variabilei dependente
𝛼=0,05
Fisher
Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, knew-1, n-knew
a unei variable independete
asupra variabilei dependente
(variabila eliminata)
𝐻0: variabila eliminata nu are
o influenta semnificativa
asupra (variatiei) variabilei
dependente
𝐻1: variabila eliminata are o
influenta semnificativa asupra
(variatiei) variabilei
dependente
𝛼=0,05
Fteoretic= Fα,v1, v2 = Fα, kold-1, n-kold

5. Determinarea valorii
calculate a statisticii test
(în condițiile acceptării
ipotezei nule)
6. Regula de decizie Dacă se ţine cont de valoarea calculată a testului, regula de decizie este
următoarea:
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐 <F𝛼, k-1, n-k, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă F𝑐𝑎𝑙𝑐≥F𝛼, k-1, n-k se respinge ipoteza nulă (𝐻0), cu probabilitatea
(1−𝛼).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula de decizie este

7. Luarea deciziei
următoarea:
- dacă 𝑆𝑖𝑔 > 𝛼, nu se respinge ipoteza nulă (𝐻0);
- dacă 𝑆𝑖𝑔 ≤ 𝛼, se respinge 𝐻0, cu probabilitatea (1−𝛼).
Interpretarea rezultatului obținut Interpretarea rezultatului
obținut
 

Recapitulare Econometrie seminar –  regresia liniară simplă și regresia liniară multiplă 

Regresia liniară simplă  Regresia liniară multiplă 

 =  +   + 2 2 + ⋯ +   +  ,  =̅1 ,  
 =  +   +   Y, X1, X2, ...., X j și  sunt variabilele din modelul de regresie:
Y, X și  sunt variabilele din modelul de regresie: Y = variabila dependentă 
Y = variabila dependentă   X1, X2, ...., X j = variabilele independente
X = variabila independentă   p = nr. de variabile independente
 = variabila reziduală   = variabila reziduală 
Model  și   sunt parametrii (coeficienții) din modelul de regresie: 
general   și  sunt parametrii (coeficienții) din modelul de regresie:   = ordonata la origine
  = ordonata la origine , 2 , … ,   = pantele dreptelor de regresie
 = panta dreptei de regresie  > 0 => există o legătură directă între X j  și Y (X j  crește => Y
 > 0 => există o legătură directă între X și Y (X crește = > Y crește) crește)
 < 0 => există o legătură inversă între X și Y (X crește = > Y scade)  < 0 => există o legătură inversă între X j  și Y (X j  crește => Y
 = 0 => nu există o legătură linară între X și Y  crește)
 = 0 => nu există o legătură linară între X j și Y 
   – 
–  arată valoarea medie a lui Y atunci când X = 0   –   arată valoarea medie a lui Y atunci când toate variabilele
independente X j = 0
  – 
–  arată cu cât se modifică (crește sau scade), în medie, Y atunci când  – 
 –  arată cu cât se modifică (crește sau scade), în medie, Y atunci
X crește cu o unitate  când X1 crește cu o unitate iar celelalte variabile independente sunt
menținute constante 
Estimarea
 punctuală a
2 – 
 –  arată cu cât se modifică (crește sau scade), în medie, Y atunci
când X2 crește cu o unitate iar celelalte variabile inde pendente sunt
 parametrilor
menținute constante 
....
  – 
 –  arată cu cât se modifică  (crește sau scade), în medie, Y atunci
când X j crește cu o unitate iar celelalte variabile independente sunt
menținute constante 
k = nr. de parametr
parametrii
ii
 ± /2,−2 ∙ ̂   – 
–   arată intervalul în care se află valoarea medie a lui  ± /2,− ∙ ̂ –  –  arată intervalul în care se află valoarea medie 
Estimarea
Y atunci când X = 0 a lui Y atunci când toate variabilele independente X j = 0
 prin interval
de incredere
a
 ± /2,−2 ∙ ̂   – 
–   arată intervalul în care se află valoarea cu care se  ± /2,− ∙ ̂ –  arată intervalul în care se află valoarea cu care
 parametrilor modifică  (crește sau scade), în medie, Y atunci când X crește cu o unitate   se modifică (crește sau scade), în medie, Y atunci când X1  crește
cu o unitate iar celelalte variabile independente sunt menținute
constante
 

2 ± /2,− ∙ ̂ –  arată intervalul în care se află valoarea cu care

se modifică (crește sau scade), în medie, Y atunci când X2  crește
cu o unitate iar celelalte variabile independente sunt menținute
constante
....
 ± /2,− ∙ ̂ –  arată intervalul în care se află valoarea cu care
se
cu modifică
o unitate(crește sau scade),
iar celelalte în medie,
variabile Y atuncisunt
independente X j  crește
cândmenținute
constante
testării:
 Etapele testării: testării:
 Etapele testării:
1) Definirea ipotezelor: 1) Definirea ipotezelor:
 :  = 0 |  :  = 0  :  = 0 ,  =̅0 ,  , k = nr. de parametrii din model
 :  ≠ 0 |  :  ≠ 0   :  ≠ 0 ,  =̅0 ,  
2) Pragul de semnificație:   2) Pragul de semnificație:   
Testarea 3) Alegerea testului: t 3) Alegerea testului: t
 parametrilor   
4)  = ̂   |  = ̂   4)  = ̂  
5)  = /2,−2   5)  = /2,−  
6) | | >   sau    <   => se respinge H0 6) | | >   sau    <  => se respinge H0
|| ≤   sau    ≥  => se acceptă H0  || ≤   sau    ≥  => se acceptă H0 
7) Decizie și interpretare  7) Decizie și interpretare 
Coeficientul de corelație:
corelație:   simplă: 
Coeficienții de corelație simplă: 
- se utilizează doar în cazul regresiei liniare simple   - iau valori în intervalul [-1,1]
- ia valori în intervalul [-1,1] - măsoară dependența dintre 2 variabile fără a lua în considerare
- la nivelul populației se notează cu   iar la nivelul eșantionului se influența celorlalte variabile independente din model
notează cu r   - la nivelul eșantionului se notează cu:  
- r = -1 sau 1 => exist ă o legătură perfectă între X și Y  y1 – 
r y1 –  arată legătura dintre Y și X1 
- r > 0 => există o legătură directă între X și Y   y2 –  arată legătura dintre Y și X2 
r y2 – 
 
- r < 0 => exist ă o legătură inversă între X și Y   12 – 
r 12  –  arată legătura dintre X1 și X2 
Indicatori de
- r = 0 => nu exist ă o legătură între X și Y   - dacă valoarea este -1 sau 1 => există o legătură perfectă între cele
corelație 
2 variabile
- dacă valoarea este mai mare decât  0 => există o legătură directă
între cele 2 variabile
- dacă valoarea este mai mică decât 0 = > există o legătură inversă

între
- dacăcele 2 variabile
valoarea este 0 => nu există o legătură între X și Y  
 

parțială: 
Coeficienții de corelație parțială: 
- iau valori în intervalul [-1,1]
- măsoară dependența dintre 2 variabile considerând constantă
influența celorlalte variabile independente din model
- la nivelul eșantionului se notează cu: 
y1.2 – 
r y1.2  –  arată legătura dintre Y și X1 atunci când X2 este constantă 
y2.1 – 
r y2.1  –  arată legătura dintre Y și X2 atunci când X1 este constantă 
- dacă valoarea este -1 sau 1 => există o legătură perfectă între cele
2 variabile atunci când restul variabilelor sunt constante
- dacă valoarea este mai mare decât  0 => există o legătură directă
între cele 2 variabile atunci când restul variabilelor sunt constante
- dacă valoarea este mai mică decât 0 = > există o legătură inversă
între cele 2 variabile atunci când restul variabilelor sunt constante
- dacă valoarea este 0 => nu există o legătură între cele 2 variabile
atunci când restul variabilelor sunt constante
ajustat: 
 Raportul de determinație ajustat: 

se valori
-- ia aplică în
atât în cazul [0,1]
intervalul regresiei liniare multiple 
- la nivelul populației se notează cu̅ 2   iar la nivelul eșantionului
eșantionului
se notează cu̅ 2  
−
- formulă de calcul:̅ 2 = 1  ( 1   2 ) ∙  
−
- se folosește pentru compararea a 2 sau mai multe modele,
modelul cel mai bun fiind cel care are valoarea cea mai mare
 pentru̅ 2 
determinație: 
 Raportul de determinație: 
- se aplică atât în cazul regresie liniare simple cât și în cazul regresiei liniare multiple 
- ia valori în intervalul [0,1]
- la nivelul populației se notează cu  2  iar la nivelul eșantionului se notează cu R 2 

- formulă de calcul:  2 =  

- R.l.s.: măsoară cât % din variația variabilei
variabilei Y este explicată de variația variabilei independente
independente X  din model, restul de până la 100% fiind
explicată de variația variabilei reziduale
- R.l.m.: măsoară cât % din variația variabilei Y este explicată de variația simultană a variabilelor indepen
independente
dente X j din model, restul de până
la 100% fiind explicată de variația variabilei reziduale 
corelație: 
 Raportul de corelație: 
- se aplică atât în cazul regresie liniare simple cât și în cazul regresiei liniare multiple 
- ia valori în intervalul [0,1]
- la nivelul populației se notează cu   iar la nivelul eșantionului se notează cu R  
- formulă de calcul:  = √ 2  
 

- R.l.s.: măsoară intensitatea legăturii dintre variabilele X și Y 

- R.l.m.: măsoară intensitatea legăturii simultane dintre variabilele X j și Y 
- 0,75 ≤ R ≤ 0,99 => există o legătură puternică între variabile 
- 0,5 ≤ R < 0,75 => exist ă o legătură medie între variabile 
- 0 < R < 0,5 => exist ă o legătură slabă între variabile  
- R = 0 => nu există o legătură între variabile 
corelație: 
 Relația dintre indicatorii de corelație:  corelație: 
 Relația dintre indicatorii de corelație: 
|| =  =     2  =  2 
Testarea coeficientului de corelație
corelație:: Testarea coeficienților de corelație simplă și parțială: parțială:
1) Definirea ipotezelor: 1) Definirea ipotezelor:
 :  = 0  :  = 0 
 :  ≠ 0   :  ≠ 0 
2) Pragul de semnificație:   2) Pragul de semnificație:   
3) Alegerea testului: t 3) Alegerea testului: t
√ −2
−2 √ −2
−2
4)  =   4)  = , unde r poate fi r y1
y1, r y2
y2, r 12
12, r y1.2
y1.2, r y2.1
y2.1 
− 
√ − − 
√ −
5)  = /2,−2   5)  /2,− , unde k este nr. de parametrii
6) | | >   sau    <   => se respinge H0 6) |=
| >   sau    <  => se respinge H0
Testarea
|| ≤   sau    ≥  => se acceptă H0  || ≤   sau    ≥  => se acceptă H0 
indicatorilor
7) Decizie și interpretare  7) Decizie și interpretare 
corelație: 
de corelație  Testarea raportului de corelație: 
1) Definirea ipotezelor:
 :  = 0 
 :  > 0 
2) Pragul de semnificație:  
3) Alegerea testului: F
4)  =  ∙ −  
 −
5)  = ,−,−  
6)  >   sau    <   => se respinge H0
 ≤   sau    ≥   => se acceptă H0 
7) Decizie și interpretare 
testării: 
 Etapele testării: 
1) Definirea ipotezelor:
 : modelul nu este semnificativ statistic
Testarea
modelului  :Pragul
2)  modelul
de este semnificativ
semnificație:   statistic
3) Alegerea testului: F
 −
4)  = ∙  
 −
 

5)  = ,−,−  
6)  >   sau    <   => se respinge H0
 ≤   sau    ≥   => se acceptă H0 
7) Decizie și interpretare 
testării: 
 Etapele testării: 
Testarea 1) Definirea ipotezelor:
influenței : variabila independentă adăugată/exclusă din model nu
marginale a influențează semnificativ variația variabilei dependente 
unei  : variabila independentă adăugată/exclusă din model
variabile influențează semnificativ variația variabilei dependente
independente 2) Pragul de semnificație:   
asupra 3) Alegerea testului: F
variabilei 4)  <  => se respinge H0
dependente    ≥  => se acceptă H0 
5) Decizie și interpretare 
Model Summary 
Summary 
Tabel Model Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Summary
1 raportul de corelație  raportul de determinație  raportul de determinație ajustat  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Tabel Regression ESS k-1 F calculat Sig

ANOVA 1 Residual RSS n-k

Total TSS n-1

Coefficientsa 

Model Unstandardized Standardized t Sig. 95.0% Confidence Interval for B Correlations

Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta (IERARHIZARE Lower Bound Upper Bound Zero- Partial Part
Tabel
VARIABILE) order
Coefficients
(Constant) b0 ̂   t calculat pt b0 Sig pt b0   /,− ∙ ̂    + /,− ∙ ̂  
1 X1 b1
̂   Beta 1 t calculat pt b1 Sig pt b1
  /,− ∙ ̂    + /,− ∙ ̂   ry1 ry1.2
X2 b2 ̂   Beta 2 t calculat pt b2 Sig pt b2   /,− ∙ ̂    + /,− ∙ ̂   ry2 ry2.1

a. Dependent Variable: Y
 

Correlations  
Correlations

X Y

Pearson Correlation 1 r

Tabel X Sig. (2-tailed) sig pt r

Correlations N n n
(R.l.s.)
Pearson Correlation r 1
Y Sig. (2-tailed) sig pt r

N n n

Coeficiențiii de corelație simplă: 

Coeficienți simplă: r 21
21 = r 
12, r 2y
12 2y = r 
y2, r 
y2 y1 
1y = r 
1y y1

Correlations  
Correlations

X2 X1 Y

Pearson Correlation 1 r 21

21  r 2y
2y 

X2 Sig. (2-tailed) sig pt r 21

21  sig pt r 2y
2y 

N n n n
Pearson Correlation r 12
12  1 r 1y
1y 

X1 Sig. (2-tailed) sig pt r 12

12  sig pt r 1y
1y 

N n n n
Pearson Correlation r y2
y2  r y1
y1  1
Tabele
Y Sig. (2-tailed) sig pt r y2
y2  sig pt r y1
y1 
Correlation
(R.l.m.) N n n n
parțială:  r 11y.2
Coeficienții de corelație parțială:  y.2 = r 
y 1.2, r 2
y1.2 y.1 = r 
2y.1 y 2.1 
y2.1

Correlations  
Correlations Correlations  
Correlations
Control Variables X1 Y Control Variables X2 Y
Correlation 1.000 r 11y.2
y.2  Correlation 1.000 r 2y.1
2y.1 

X1 Significance (2-tailed) . sig pt r 11y.2

y.2  X2 Significance (2-tailed) . sig pt r 2y.1
2y.1 

df df
X2 X1
Correlation r y1.2
y1.2  1.000 Correlation r y2.1
y2.1  1.000

Y Significance (2-tailed) sig pt r y1.2  . Y Significance (2-tailed) sig pt r y2.1  .

df df
 Girle Econometrie - Baza de date

1.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca :
a) errorile sunt necorelate
b) erorile sunt heteroscedastice
c) erorile sunt normal distribuite

2.
Au loc enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%

3.
Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este de 5%
iar 𝑋 2 a, 2= 5,99 se cere sa se selecteze afirmatiile adevarate :
a) Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala
b) Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala
 c) Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma
distributiei erorilor de modelare

4.
Este corect raspunsul :
a) erorile sunt homoscedastice
b) erorile sunt normal repartizate
c) erorile nu sunt normal repartizate
5. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a) Kolmogorov-Smirnov
b) Jarque-Bera
c) Runs
6. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul :
a) testului Student
b) testului Kolmogorov-Smirnov
c) diagramei PP-Plot
d) dreptei de regresie
7. Ipoteza de normalitate a erorilor se verifica cu ajutorul :
a) testului Fisher
b) testului Jarque-Bera
c) testului Durbin-Watson
d) diagramei Q-Q Plot
8. Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza :
a) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor de regresie
b) independenta variabilelor din model

c) proprietatea
9. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum :
a) erorile sunt independente
b) erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher
c) Erorile sunt homoscedastice
d) varianta erorilor este egala cu zero
10.
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr-un model liniar rezulta o eroare
de modelare pentru care s-au calculat urmatorii indicatori statistici.
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera
ca:
a) Media erorilor nu difera semnificativ de zero
b) Erorile sunt normal repartizate
c) Media erorilor este semnificativa
11. Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate :

Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :

a) se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
b) media erorilor nu difera semnificativ de zero
c) media erorilor difera semnificativ de zero
12. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate :

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca :

a) se respinge ipoteza

b) se accepta ipoteza

c) se accepta ipoteza
13. Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egala cu zero. Selectati tabelul/tabelele pentru care
putem afirma ca media estimata a erorilor unui model de regresie este egala cu zero
a)

b)

c)

14. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se
poate utiliza :
a) testul Student
b) testul Runs
c) testul Goldfeld-Quandt
15. Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la
locul actual de munca. Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos

In conditiile unui risc 𝛼 = 0,05, se poate afirma ca :

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare
 b) erorile nu sunt autocorelate
c) se accepta ipoteza Ho

16.
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0,95, ca erorile :
a) sunt corelate
b) nu sunt corelate
c) respecta ipoteza de normalitate

17. In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu
zero, ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel :
?????????
H0:M(𝞮𝑖 )=0
H1:M(𝞮𝑖 )≠0

18. In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea

teoretica a statisticii Student, pntru un test bilateral, este :

19. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 1,1. Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt :
a) autocorelate negativ
b) autocorelate pozitiv
c) heteroscedastice
20. Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune :
21. Studiati homoscedaticitatea erorilor de modelare pe baza rezultatelor din tabelul de
mai jos :
?????
22. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos :

Cunocand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis de alfa= 0,1, se poate
afirma că:
a. (t calculat = 7,551)>(t teoretic = 1,714), exista o legatura liniara semnificativa intre
erori in marime absoluta si valorile variabilei independente
b. (t calculat = 7,551)>(t teoretic = 1,714), erorile sunt heteroscedastice
?????

23.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de
homoscedasticitate, pentru un risc de 0,05/0,01
-variabila 𝞪1 este semnificativ statistica =se respinge ipoteza nula =modelul initial
este heteroscedastic= modelul trebuie corectat
24. Ipoteza de corelare a erorilor unui model de regresie presupune :

25. Pentru testarea ipotezei de necorelare a erorilor se folosesc testele :

??????
26. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabilei Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
27. Norul de puncte al variabilelor independente X1 si X2 ale unui model de regresie
multipla este reprezentat in figura de mai jos :

a. exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X02

b. exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c. coeficientul de corelatie liniara dintre variabile independente este egal cu unu

28.
Se poate considera ca :
a) Ipoteza de necoliniaritate este respectata
b) Ipoteza de necoliniaritate este incalcata
c) Variabilele independente sunt normal distribuite
29.
In aceasta situatie se poate considera ca :
a) exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X2
b) exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c) coeficientul de corelatie liniara dintre variabilele independente este egal cu unu
30. Daca se doreste estimarea variatiei medii absolute a variabilei dependente la o
variatie relativa a variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul :

31. In economie, modelul cubic este folosit pentru :

a) descrierea relatiei dintre costul total si valoarea productiei
b) descrierea relatiei dintre costul unitar si valoarea productiei
c) descrierea relatiei dintre rata inflatiei si rata somajului

32.
a) liniar
b) exponential
c) polinomial
33. Pentru un esantion de 50 de tari s-au inregistrat urmatoarele variabile: ponderea
persoanelor care stiu sa citeasca si rata mortalitatii infantile. In urma modelarii
legaturii dintre cele doua variabile a rezultat tabelul de mai jos :
 Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte ? :

a) Ecuatia este regresie este de forma :

b) Ecuatie de regresie este de forma :
c) La o crestere cu 1% a ponderii persoanelor care stiu sa citeasca, rata mortalitatii
scade, in medie cu 2,018% (CRED) ?????

d) Ecuatie de regresie este de forma : (CRED ?????)

34. In urma prelucrarii datelor privind volumul vanzarilor (X) si cifra de afaceri (Y), pentru
un esantion de 50 firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate :

In aceasta situatie, se poate considera ca :

a) modificarea cu 1% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1,853% a cifrei de afaceri.
b) modificarea cu 1% a cifrei de afaceri determina, in medie, modificarea cu 1,853%
a volumului vanzarilor
c) modificarea cu 1,853% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1% a cifrei de afaceri.
35. Datele privind Costul unitar (Y, u.m) si Valoarea productiei realizate (X, u.m),
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura
de mai jos :
??????
36. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate :
 Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:

37. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.

Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis 𝛼 = 0,1, se poate

afirma:

38. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:

Sunt valabile enunturile:

a) se respecta ipoteza de normalitate a erorilor, cu un risc de 5%
b) nu respecta ipoteza de necorelare a erorilor, cu un risc de 5%
c) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d) cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
39. Rezultatele de mai jos vizeaza erorile estimate ale unui model de regresie

Au loc enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%
40. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut rezultatele de mai jos :

Se cunoaste valoarea statisticii X2, pentru un risc admis 𝛼 = 0,05 si doua grade de
libertate, egala cu 𝑥 2 0,05; 2 = 5,991 . In aceasta situatie se poate afirma ca :
a) (JB=0,429) < (𝑥 2 =5,991)
b )(JB=10,352) > (𝑥 2 0,05; 2 = 5,991) ,erorile nu sunt normal distribuite
c) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifica folosindtestul Jarque-Bera
41. Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de :
a) pragul de semnificatie
b) volumul esantionului
c) numarul de parametri ai modelului
42. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos ;

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeti afirmatiile corecte :

a) rapoartele de determinatie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt
 0,494; 0,353 si 0,393
b) exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
43. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte:

a) variabila Greutatea Batonului poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model;
b) variabila Val energ/100gr poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model
c) raportul de determinatie (R2) pentru modelul de regresie auxiliar :

44.
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte :
a) raportul de determinatie pentru modelele de regresie auxiliare (Rj2) este 0,393
b) variabilele independente sunt coliniare
c) variabilele independente nu sunt coliniare
45. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos :

?????
46. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabile Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
47. Daca pentru un model de regresie multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea modelul de regresie auxiliar, atunci :
a) variabila X1 introduce fenomenul de coliniaritate
b) variabila X1 nu introduce fenome de coliniaritate
c) raportul VIF este 1,67
48. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de
regresie, s-au obtinut urmatoarele rezultate

Pentru exemplul dat, se poate considera ca :

a) exista coliniaritate intre variabilele independente
b) nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu
unu
d) Rj2 = 0,05
49. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate
a) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
b) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mare
c) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mica
50. Ipoteza de coliniaritate se refera la :
a) existenta unei legaturi liniare intre variabilele independente
b) existenta unei legaturi liniare intre variabila dependenta si variabilele independente
c) existenta unei legaturi intre variabile reziduala si cea independenta
51. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privirea la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in
analiza coliniaritatii sunt adevarate :
a) pentru TOL = 0 exista coliniaritate intre variabilele independente
b) pentru TOL = 1 nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) daca TOL tinde spre ∞, exista coliniaritate intre variabilele independente
52. In testarea coliniaritatii dintre variabilele independente, daca legaturile dintre aceste
variabile sunt puternice,atunci :
a) valoarea raportului de determinatie se apropie de unu
b) raportul VIF tinde spre zero
c) indicatorul TOL tinde spre zero
53. Forma generala a modelului polinomial este :

54. Daca norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafica a variabilei X (X-variabila
independenta) si a variabilei In(Y) (Y variabila dependenta) poate fi aproximat printr-o
dreapta, modelul de regresie este :
a) exponential
b) putere
c) hiperbolic
55. Elasticitatea cererii in raport cu pretul se poate estima cu ajutorul :
a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

56. Modelul semilogaritmic permite estimarea :

a) variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X
b) variatiei relative a lui Y cand X=0
c) variatei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
57. Functia de productie cu doi factori :
?????
58. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip
a) hiperbolic
b) parabolic
c) putere
59. Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul anual (mii Euro)
exista o legatura. In urma prelucrarii datelor inregistrate pe un esantion format din
474 persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate :
 Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii dintre variabilele studiate
este :
a) un model liniar
b) un model logistic
c) un model parabolic
60. Daca se doreste estimarea variatiei medii relative a variabilei dependente la o
variatie absoluta cu o unitate a variabilei independente, se uitlizeaza un model de
tipul :

61. Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila
Speranta medie de viata (Y) exprimata in ani si variabila PIB pe locuitor (X)
exprimata in $/loc., pentru un esantion de 5 tari, este prezentat in tabelul de mai jos.

Se poate spune ca modelul estimat are urmatoarea ecuatie :

a) In(Y) = In0,269 + 0,105 In(X)
b) Y = 0,269 * 𝑋 0,105
c) Y = 0,269 + 𝑋 0,105
62. Pentru testul Jarque-Bera se utilizeaza
a)estimatorii indicatorilor formei repartitiei erorilor modelului de regresie
b)repartitia student
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie
d)repartitia chi-patrat

63.
Daca
64. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:
a)erorile sunt independente
b)erorile urmeaza o lege de repartitie fisher
c)erorile sunt homoscedastice
d)variatia erorilor este egala cu zero
65. Un model de regresie este homoscedastic daca:
 a)erorile de modelare sunt independente
b)variantele erorilor de modelare sunt egale
c)erorile au dispersia cuprinsa in intervalul(0,1)
66. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modedlare ale unui model
econometric asigura:
a) nedeplasarea estimatorilor parametrilor modelului
b) convergenta estimatorilor parametrilor modelului
c) eficienta estimatorilor modelului
67. Ipoteza de homoscedasticitate, verificate cu testul Glejer, se respinge daca

a)coeficientul variabilei independente din modelul de regresie

este semnificativ statistic.
b)coeficientul de corelatie neparametrica dinstre erorile estimate si valorile variabilei
independente este semnificativ statistic
68. ______ normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a)kolmogorov-Smirrov
b)arque-Bera
69. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au abtinut urmatoarele
rezultate:

70. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:

a)se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%

b)nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d)cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
71. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, constitruit pentru un esantion de
100 de firme, s-au obitinut rezultatele:
 JB calculat=32.821 >JB teoretic=5.991=Respinge H0=>Accepta H1=>ipoteza de
normalitate nu este respectata

72.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu rpivire la ipoteza de
homoscedasticitate, pentru un risc de 5%
a)eroare de modelare este homoscedastica
b)eroare de modelare este heteroscedastica
c)nu ne putem pronunta cu privire la homoscedasticitatea erorii de modelare pe baza
datelor din tabel

73.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca:
a. erorile sunt necorelate
b. erorile sunt heteroscedastice
c. erorile sunt normal distribuite

74.
Se aplica testul Glejser
???
75.
Se cere să se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de homoscedasticitate,
pentru un risc.
???

76.
Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, că:
a. sa respecta ipoteza cu privire la media erorilor
77. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate
utiliza :
a. testul Student
b. tstul Runs
c. testul Goldfeld- Qvandt
78. ?????
a. elasticitatea variabilei 1 in raport cu variabila X
b. panta dreptei de regresie
c. variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a
variabilei independente
79.

Pentru exemplul dat, se poate considera că:

a. legatura de tip parabolic admite un punct de minim
b. legatura de tip parabolic admite un punct de maxim
c. legatura de tip parabolic admite un punct de inflexiune
80. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata inflatiei (%),
pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2012, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Ecuatia modelului estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:

81. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele PIB pe locuitor ($/loc.) si Rata mortalitatii
(%), pentru un esantion de 109 tari, se prezinta in tabelul de mai jos:

Ecuatia modelului estimat este:

82. Rezultatele modelarii pentru variabilele Pib/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru
un esantion de tari, in anul 2012, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

a. elascitatea sperantei de viata in raport cu PIB/loc este de 0,095

b. nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 0,095% la o crestere a PIB/loc
cu 1%.
c. nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 9,5% la o crestere a PIB/loc cu
1%
83. Rezultatul modelarii pentru variabilele PIB/loc ($) si speranta medie de viata (ani),
pentru un esantion de tari, in anul 2012 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Au loc interpretarile:
84. In studiul legaturii dintre variabilele cost unitar ($) si nivelul productiei (mil. $) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata:
Y= 8,1-2,6X+0,19x^2
Au loc enunurile:
a. modelul de regresie estimat admite un punct de maxim
b. nivelul optim al costului unitar se atinge pentru un nivel al productiei de 6,84 mil. $
c. costul unitar maxim este de 3,2 $
85. Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sub un an la o mie de
nascuti) si PIB/loc ($), utilizand modelul Compound, s-au obtinut rezultatele:

Modelul estimat este de foorma:

86. Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabile este:

87. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:

Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:
88.In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
???
I. MODELE DE REGRESIE NELINIARĂ
(exemple de întrebări grilă)

1. Cele mai importante modele liniarizabile sunt:

a) modelul putere
b) modelul cubic
c) modelul parabolic
d) modelul semi-logaritmic
e) modelul exponenţial

2. Forma generală a modelului Putere este:

3. Ecuaţia estimată a modelului Compound este:

4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

a) unui model semi-logaritmic
b) unui model de tip putere
c) unui model log-liniar
d) unui model polinomial

5. Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte

următoarele afirmaţii:
a) arată variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
b) forma generală a modelului este:
 c) panta dreptei de regresie indică variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie relativă
a lui X cu o unitate
d) ordonata la orgine reprezintă valoarea medie a lui Y, atunci când variabila X ia
valoarea 0
e) la o creştere a lui X cu un procent, variabila Y variază, în medie, cu unităţi

6. Funcţia de producţie Cobb-Douglas:

a) este un model de regresie liniară multiplă
b) permite estimarea elasticităţilor parţiale ale producţiei în raport cu factorii muncă şi
capital
c) este un model log-liniar multiplu

7. Considerând modelul Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se

poate afirma că:
a) arată variaţia medie relativă a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
b) este valoarea medie a lui Y pentru X=0
c) indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y în raport cu variabila X
d) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu
e) dacă , adică , atunci legătura dintre cele două variabile este directă
f) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu o rată de creştere sau scădere
de

8. Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor (Y) şi preţ (X) este , să se
precizeze care din afirmaţiile următoare sunt corecte:
a) dacă preţul creşte cu 1%, valoarea vânzărilor creşte cu 48%
b) dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%
c) dacă preţul creşte cu o unitate, valoarea vânzărilor scade cu ln(0,09)%

9. Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei şi a variabilei poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) putere
b) parabolic
c) exponenţial

10. În modelul de tip putere simplu, parametrul reprezintă:

a) panta dreptei de regresie
b) elasticitatea variabilei în raport cu variabila
c) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a
variabilei independente
11. În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind
modelul Growth, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000

Rata inflatiei (%) 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul considerat, modelul estimat al legăturii dintre cele două variabile este de
forma:
a)
b)
c)
d)
e)

12. În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri, s-
au obţinut următoarele rezultate:

Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

13. Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h (secunde) şi Numărul
de cilindri.
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth arată că:

a) numărul de cilindri mediu estimat este de 3,054, când timpul de accelerare ia

valoarea 0
b) la o creştere a numărului de cilindri cu 1%, timpul de accelerare scade, în medie, cu
0,060 secunde
c) valoarea medie estimată a timpului de accelearea este de , atunci când numărul de
cilindri este egal cu 1
d) timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1
cilindru
e) la o creştere a numărului de cilindri cu 1 cilindru, timpul de accelerare scade, în
medie, cu ln6%
f) valoarea medie estimată a timpului de accelerare este de secunde, atunci când
numărul de cilindri este 0

14. În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare (%), realizat
pentru un eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 ln(Rata de -87,861 4,460 -,887 -19,701 ,000

alfabetizare)

Constant 420,511 19,255 21,839 ,000

a Dependent Variable: ln(Rata mortaliăţii)

Sunt valabile afirmaţiile:

a) parametrii modelului sunt semnificativi pentru un risc de 5%
b) ecuaţia estimată este
c) la o creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie,
cu 87,861%
15. Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s-au înregistrat date pentru mortalitatea
infantilă (decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuitor ($).
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

16. Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de
regresie arată că:
a) valoarea medie estimată a mortalităţii infantile este de 8,231 decese la o mie de
născuţi vii, atunci când PIB/locuitor este 0
b) elasticitatea mortalităţii infantile în raport cu PIB/locuitor este egală cu 8,231
c) estimaţia indică mortalitatea infantilă când valoarea PIB/locuitor este egală cu 1$
d) mortalitatea infantilă scade în medie cu 62,8%, când PIB/locuitor creşte cu 1$
e) la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628%

17. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).
Pentru rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) la o creştere a investiţiilor cu un procent, producţia creşte, în medie, cu 20.535%
b) ecuaţia estimată a modelului este de forma:
c) valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea
investiţiilor este de 1000 de lei
d) la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei

18. Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor ($), variabilă
independentă, înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
19. În studiul legăturii dintre două variabile, X (mii lei) şi Y (mil. lei), folosind modelul
Exponenţial, s-au obţinut următoarele rezultate:
La o creştere a variabilei X cu 1000 de lei:
a) variabila dependentă creşte, în medie, cu 8.086 mil. lei
b) Y creşte, în medie, cu 20,9%
c) Y creşte, în medie, cu ln20,9%
d) variabila independentă creşte, în medie, cu 0,209%

20. Pentru a exemplifica modelul de regresie Compound, se consideră Salariul ($), ca

variabilă dependentă, şi Nivelul de educaţie (ani), ca variabilă independentă.
Pentru exemplul considerat, sunt corecte afirmaţiile:
a) rata de scădere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
b) pentru 1 an de şcoală, salariul mediu estimat este 9,062 $
c) modelul estimat este:
d) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul creşte, în medie, cu
e) valoare medie estimată a salariului este egală cu , atunci când nivelul de educaţie
este 0
f) ecuaţia modelului estimat a legăturii dintre cele două variabile este de forma:
g) rata de creştere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
h) la o creştere a nivelului de educaţie cu un procent, salariul creşte, în medie, cu $
i) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul scade, în medie, cu

1. Când avem modelul Compound, spuneam că nu are interpretare directă, ci avem care indică variaţia
medie relativă sau procentuală a lui Y în raport cu X
Exprimat în procente, spunem că la o creştere a lui X cu 1 unitate, Y variază în medie cu . De exemplu,
dacă estimaţia parametrului este egală cu 5, pentru a determina variaţia medie a lui Y, la o modificare
a lui X cu 1 unitate, calculam: .
Greşeala apare la problemele 20 şi 24 din documentul cu grile la modelele neliniare!!!
21. Legătura dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (bucăţi), înregistrate
pentru un eşantion de firme, este ilustrată prin graficul de mai jos:

Pe baza reprezentării grafice a legăturii dintre cele două variabile, se poate afirma că:
a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model cubic
b) parametrul din modelul de regresie este negativ
c) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model quadratic
d) parabola admite un punct de minim
e) parametrul din modelul de regresie este pozitiv
f) legătura de tip parabolic admite un punct de maxim
g) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model de tip
polinomial

22. Se consideră PIB/locuitor (euro), variabila dependentă, şi Indicele Dezvoltării Umane

(IDU), variabilă independentă, înregistrate pentru diferite ţări ale UE. În urma studierii legăturii
dintre cele două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 192,769 ,212 46,639 ,000

ln(IDU) 0,813 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) legătura dintre cele două variabile este explicată printr-un model de tip exponenţial
b) o creştere cu un procent a indicelui de dezvoltare umană duce la creşterea medie cu
0,813% a PIB-ului
c) modelul de tip putere construit explică semnificativ legătura dintre cele două
variabile
d) valoarea subunitară a estimaţiei arată că variabila PIB/locuitor scade pe măsură ce
variabila IDU creşte
e) elasticitatea variabilei PIB/locuitor în raport cu variabila IDU este dată de estimaţia

23. În studiul legăturii dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (100 de
bucăţi), înregistrate pentru un eşantion de firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
 a) ecuaţia estimată a modelului parabolic este:
b) abscisa punctului de minim este egală cu 6,11 şi corespunde unei producţii de 611
bucăţi din produsul A
c) semnul estimaţiei indică un punct de minim
d) modelului estimat este de forma:
e) abscisa punctului critic se determină după relaţia
f) pentru o producţie de 611 bucăţi din produsul A, costul maxim este de 10,361 unităţi
monetare
g) producţia la care costul unitar este minim este de 88 bucăţi din produs A

24. În urma analizei legăturii dintre valoarea investiţiilor (mii euro) şi valoarea producţiei (mil.
euro) înregistrate pe un eşantion de 5 firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
a) considerând modelul Exponential pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: la o creştere a investiţiilor cu 1000 de euro, valoarea producţiei
creşte, în medie, cu 176,9%
b) folosind modelul Compound, estimaţia arată că valoarea medie estimată a
producţiei este de 1,322 mil. lei, când valoarea investiţiilor este egală cu 1000 de
euro
c) utilizând modelul Growth, se poate afirma că: valoarea medie estimată a producţiei
este egală cu mil. lei, atunci când valoarea investiţiilor este 0
d) considerând modelul Compound pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: reprezintă rata de creştere a valorii producţiei în raport cu
valoare investiţiilor şi arată că la o creştere a investiţiilor cu o mie de euro, valoarea
producţiei creşte, în medie, cu
e) folosind modelul Growth, valoarea estimaţiei arată că: valoarea producţiei creşte,
în medie, cu o rată de 176,9, la o creştere a valorii investiţiilor cu mie de euro

25. În urma prelucrării datelor privind valoarea input-urilor (L, forţa de muncă; K, valoarea
capitalului fix) şi a output-urilor obţinute într-un anumit domeniu de activitate (Y, valoarea
producţiei), s-au obţinut următoarele rezultate:
 şi
a) pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea capitalului fix (K),
atunci o creştere cu un procent a nivelului variabilei L duce la creşterea medie cu
1,35% a valorii producţiei obţinute
b) suma elasticităţilor parţiale este egală cu 1,98 ceea ce arată că, în perioada analizată,
procesul de producţie s-a caracterizat printr-un randament de scară crescător
c) estimaţia indică valoarea medie estimată a producţiei la un input K=0 şi L=0
d) 87,8% din variaţia producţiei este datorată influenţei simultane a forţei de muncă şi
a valorii capitalului fix în domeniul considerat
e) la o creştere cu un procent a valorii capitalului fix (K), valoarea producţiei obţinute
creşte, în medie, cu 0,63%, în condiţiile în care valoarea forţei de muncă (L) este
constantă
f) estimaţia reprezintă elasticitatea parţială a producţiei, în raport cu factorul capital
g) elasticitatea totală înregistrată indică un randament de scară descrescător

26. Pe baza graficului ce ilustrează legătura dintre gradul de urbanizare şi PIB/locuitor, alegeţi
variantele de răspuns corecte.

a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model parabolic de
forma:

b) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model cubic de forma
c) parabola admite un punct de inflexiune minim
d) abscisa punctului critic este determinată după relaţia:
e) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model quadratic de
forma:

f) ordonata punctului de inflexiune este determinată după relaţia:

 II. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE
(exemple de întrebări grilă)

1. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta

deterministă sunt:
a) variabilele reziduale sunt necoliniare
b) variabilele independente sunt nestochastice
c) variabilele independente sunt necoliniare
d) variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate:
e) variabilele independente şi variabila dependentă sunt corelate:

. Variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate, ceea ce înseamnă că:

Greşeala apare la problema 1 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!

2. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta aleatoare

sunt:
a) erorile sunt normal distribuite
b) erorile sunt homoscedastice
c) erorile sunt necorelate
d) erorile sunt independente
e) erorile au media egală cu zero

3. Ipotezele statistice care se formulează în cazul testării mediei erorilor sunt:

4. În cadrul demersului testării ipotezei ce presupune că erorile sunt homoscedatisce, ipoteza

nulă şi ipoteza alternativă se scriu astfel:
5. În vederea testării ipotezei ce presupune că erorile sunt independente, sunt formulate
următoarele ipoteze:

6. Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca varianţa erorilor la nivelul distribuţiilor

condiţionate de forma este:

7. În vederea testării ipotezei de necorelare a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
b) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că erorile nu sunt dependente
c) dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
d) valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson de indică lipsa autocorelării erorilor
e) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că între erori nu există o legătură
liniară
f) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că erorile sunt perfect corelate

8. Considerând că ipoteza cu privire la normalitatea erorilor este verificată, sunt adevărate

următoarele afirmaţii:
a) erorile sunt heteroscedastice
 b) erorile sunt autocorelate
c) erorile urmează o lege de repartiţie normală, de medie zero şi varianţă constantă
d) media erorilor este diferită semnificativ de zero
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege de repartiţie normală

9. Dacă este încălcată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor de modelare, se consideră că:

a) între variabila reziduală şi variabila independentă există o legătură semnificativă
b) estimatorul parametrului îşi pierde proprietatea de eficienţă
c) erorile nu sunt independente
d) parametrii sunt estimaţi cu o varianţă mai mare
e) erorile sunt heteroscedastice

10. În condiţiile în care ipoteza de normalitate a erorilor nu este verificată, se consideră că:
a) coeficientul de corelaţie neparametrică Spearman nu este semnificativ
b) estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de normalitate
c) este indus fenomenul de multicoliniaritate
d) nu se pot construi intervale de încredere pentru estimatorii parametrilor
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de eficienţă
f) nu se cunosc legile de repartiţie ale estimatorilor parametrilor modelului de regresie

11. Dacă nu se verifică ipoteza de independenţă a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) între erori există următoare relaţie:
b) prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate, pentru parametrul se obţine un
estimator eficient
c) modelul de regresie admite fenomenul de autocorelare
d) nu există autocorelare a erorilor

12. Un model de regresie este heteroscedastic dacă:

a) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu îndeplinesc proprietatea de
eficienţă
b) erorile de modelare sunt necoliniare
c) coeficientul variabilei independente din modelul de regresie auxiliar: , este
semnificativ diferit de zero
d) erorile au dispersia cuprinsă în intervalul (0,1)
e) variabila independentă are o influenţă semnificativă asupra variabilei reziduale

13. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt perfect
coliniare, atunci:
a) varianţa estimatorilor parametrilor moelului de regresie este mare
b) dispersia estimatorilor parametrilor este infinită
c) parametrii pentru aceste variabile independente nu pot fi estimaţi
 d) varianţa estimatorilor parametrilor este mare
e) erorile de modelare sunt minime

14. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt imperfect
coliniare, atunci:
a) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
b) între variabilele independente există o legătură liniară deterministă de forma:
c) între variabilele independente există o legătură liniară nestochastică de forma:
d) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:

15. Testul Jarque-Bera se bazează pe:

a) utilizarea repartiţiei Chi-pătrat
b) verificarea simultană a proprietăţilor de asimetrie şi boltire a seriei rezidurilor
c) utilizarea estimatorilor parametrilor modelului de regresie
d) utilizarea repartiţiei Student
e) utilizarea estimatorilor indicatorilor formei repartiţiei erorilor modelului de regresie

16. Dacă între erorile de modelare există o corelaţie serială semnificativă şi au media egală cu
zero, se poate afirma că:
a) erorile sunt dependente:
b) erorile sunt corelate:
c) erorile nu sunt corelate:
d) se verifică relaţia:
e) erorile nu sunt corelate:

17. Ipoteza de coliniaritate se referă la:

a) existenţa unei legături liniare între variabila dependentă şi variabilele independente
b) existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi variabilele independente
c) existenţa unei legături liniare între variabilele independente

18. Verificarea normalităţii erorilor se poate realiza pe baza:

a) diagramelor Box-Plot, Q-Q Plot şi P-P Plot
b) histogramei
c) testului Glejser
d) curbei frecvenţelor
e) testului Jarque-Bera
f) testului Kolmogorov-Smirnov

19. Sursa autocorelării erorilor este:

 a) neincluderea în modelul de regresie a uneia sau a mai multor variabile explicative
importante
b) inerţia fenomenelor în timp şi decalajul, în cazul seriilor de timp
c) nerespectarea proprietăţii de eficienţă a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
d) modelul de regresie nu este corect specificat
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu urmează o lege de repartiţie
normală

20. Selectaţi tabelul/tabelele pe baza căruia/cărora se poate verifica ipoteza media erorilor de
modelare este zero.

a)

b)

c)
d)

21. În vederea testării ipotezei de necoliniaritate a variabilelor independente, sunt adevărate

afirmaţiile:
a) dacă tinde spre , , variabilele independente nu sunt coliniare
b) dacă , , există coliniaritate între variabilele independente
c) dacă , , variabilele independente nu sunt coliniare
d) dacă , , nu există coliniaritate între variabilele independente

22. Cu privire la erorile unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut următoarele
rezultate:
Considerând un risc de 5%, se poate afirma că:
a) se respinge ipoteza:
b) media erorilor este zero
c) nu se respinge ipoteza:
d) erorile au media diferită semnificativ de zero

23. În urma modelării a două variabile, s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) media erorilor este semnificativă
b) erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor nu diferă semnificativ de zero
 d) distribuţia erorilor nu diferă semnificativ de distribuţia normală
e) se respectă ipoteza cu privire la media erorilor

24. Să se studieze ipoteza cu privire la media erorilor de modelare pe baza rezultatelor din
tabelul de mai jos:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 45

Normal Mean 2.1541967

Parameters(a,b)

Std. Deviation 10.91300542

Most Extreme Absolute .094

Differences

Positive .042

Negative -.094

Kolmogorov-Smirnov Z .629

Asymp. Sig. (2-tailed) .824

Pentru un risc asumat de 0.10, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a)
b)
c)
d)

25. Pentru rezultatele obţinute la aplicaţia 24, se poate considera că:

a) se respinge ipoteza de normalitate, cu un risc asumat de 10%
b) cu o încredere de 90% se poate afirma că erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor este nulă, cu o probabilitate de 90%
d) distribuţia erorilor de modelare nu diferă semnificativ de distribuţia normală
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normală
f) cu un risc de 10% se poate afirma că erorile au media diferită semnificativ de zero
g) distribuţia erorilor de modelare diferă semnificativ de distribuţia normală
26. În urma testării ipotezei de homoscedasticitate a erorilor modelului de regresie liniară
simplă, s-au obţinut următoarele rezultate:
Correlations

Rata inflatiei

Spearman's Rata Correlation 1.000 -.063

rho inflatiei Coefficient

Sig. (2-tailed) . .683

N 45 45

Correlation -.063 1.000

Coefficient

Sig. (2-tailed) .683 .

N 45 45

Cu o probabilitate de 90%, se poate afirma că:

a) nu ne putem pronunţa cu privire la homoscedasticitatea erorilor de modelare pe baza
datelor din tabel
b) coeficientul de corelaţie neparametrică dintre erorile estimate şi valorile variabilei
independente este semnificativ statistic
c) erorile sunt heteroscedastice deoarece probabilitatea asociată statisticii test este mai
mare decât riscul asumat de 5%
d) având în vedere că probabilitatea asociată statisticii test este mai mare decât riscul
asumat de 0.10, se ia decizia de a accepta ipoteza de homoscedasticitate

27. Se analizează erorile de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, obţinându-se
rezultatele din tabelul de mai jos:
Cu o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) variaţia erorii de modelare este influenţată semnificativ de variaţia variabilei
independente
b) este verificată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor
c) erorile au aceeaşi varianţă
 d) între erorile de modelare şi variabila independentă nu există o legătură liniară
semnificativă

28. Se analizează erorile modelului de regresie dintre rata de ocupare a forţei de muncă şi rata
inflaţiei. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Runs Test

Unstandardize
d Residual

Test Value(a) .77738

Cases < Test Value 22

Cases >= Test 23

Value

Total Cases 45

Number of Runs 26

Z .607

Asymp. Sig. (2- .544

tailed)

a Median

În condiţiile unui risc , sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare
b) se acceptă ipoteza
c) erorile de modelare sunt independente
d) se acceptă ipoteza
e) variabila numărul de runs urmează o lege de repartiţie normală
f) erorile de modelare sunt corelate
g) variabila numărul de runs nu este repartizată normal

29. În demersul verificării ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă, s-a
obţinut estimaţia coeficientului Spearman, . Cunoscând volumul eşantionului observat şi riscul
admis , se poate afirma că:
a) erorile sunt homoscedastice
 b) erorile sunt autocorelate
c) erorile sunt heteroscedastice
d) erorile de modelare sunt normal repartizate
e) erorile au aceeaşi dispersie
f) erorile verifică ipoteza de coliniaritate

30. În urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut
rezultatele următoare:
Descriptive Statistics

Skewness Kurtosis

N Std. Std.
Statistic Error Statistic Error

Unstandardized 15 1,764 ,112 5,798 ,224

Residual

15
Valid N listed

a) : se respinge ipoteza de normalitate

b) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifică folosind testul Jarque-Bera
c) : erorile nu sunt normal repartizate
d) se respectă proprietatea
e) : nu se respinge ipoteza nulă

31. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie cu două variabile independente şi s-a
obţinut valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson egală cu . Considerând un risc asumat de
, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) valorile teoretice sunt şi
b) se respinge ipoteza nulă: erorile nu sunt autocorelate
c) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate negativ
d) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
e) valorile teoretice sunt şi
f) se acceptă ipoteza nulă: nu există autocorelare a erorilor

32. Se consideră un model de regresie liniară multiplă cu două variabile independente. Ştiind
că pentru modelul auxiliar s-a obţinut , se poate afirma că:
a) modelul de regresie admite fenomenul de coliniaritate
b) valoarea indicatorului este de şi indică lipsa coliniarităţii
c) modelul de regresie nu admite fenomenul de coliniaritate
d) 56% din variaţia variabilei dependente este explicată de variaţia simultană a
variabilelor independente
e) valoarea indicatorului este şi indică verificarea ipotezei de necoliniaritate
 f) variaţia variabilei este explicată în proporţie de 56% de variaţia variabilei
independente

33. În studiul legăturii dintre variabila dependentă, salariul (Euro), şi variabilele independente,
nivelul de studii (ani), salariul de început (euro), experienţa anterioară (luni), perioada de
angajare (luni), s-au obţinut următoarele rezultate:
Pe baza rezultatelor obţinute cu privire la ipoteza de necoliniariate, sunt valabile afirmaţiile:
a) 44,9% din variaţia variabilei nivelul de studii este explicată liniar de variaţia
celorlalte variabile independente
b) variabila perioada de angajare poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile
independente din model
c) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) raportul de determinaţie pentru modelul auxiliar: , este de aproximativ 0,484
e) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate

34. În urma testării ipotezei de necorelare a erorilor unui model de regresie liniară simplă
estimat prin prelucrarea datelor pentru un eşantion de volum , s-au obţinut următoarele
rezultate:
Cunoscând valorile şi , şi riscul asumat , se poate afirma că:
a) erorile înregistrează o autocorelare pozitivă
b) nu se poate lua o decizie cu privire la ipoteza de necorelare a erorilor
c) nu există autocorelare a erorilor
d) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
e) erorile sunt independente
f) valoarea calculată a testului se află în regiunea de nedeterminare

Când există coliniaritate perfectă între variabilele independente, coeficientul de

corelaţie dintre aceste variabile este egal cu 1.
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
 Tipuri de întrebări grilă

1) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Cons tant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) y x = 210 ,43  1,046

X

b) y x = 210 ,43 x
1,046

c) y x = 1,046 x
210 ,43

2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Cons tant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în medie cu (ln 1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu 104,6%.

3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se
prezintă astfel:
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Cons tant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
0 ,697

b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697  ln X

1
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în medie cu 0,697 mil. lei.

4) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Produc tie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Produc tie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Cons tant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

−6
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73  10  X 2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14 tone.

5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă
în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Cons tant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%

6) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se
prezintă în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Cons tant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15 ,175 + 0 ,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%
2
7) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535 mil. lei

8) În studiul legăturii dintre două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate: TEST JB
Statistics

Score
N Valid 48
Mis sing 0
Skew nes s ,038
Std. Error of Skew ness ,343
Kurtosis -,961
Std. Error of Kurtos is ,674

Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că

a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor
b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
c) se acceptă ipoteza de necorelare a erorilor
d) valoarea teoretică a statisticii test este  0 ,05 ;2 = 5 ,991 .
2

9) În urma prelucrării datelor pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat un model de forma
Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate:
b
Model Sum m ary

Adjusted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Wats on
1 ,081 a ,007 -,015 ,509 ,244
a. Predictors: (Constant), Score
b. Dependent Variable: Tension

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că (α=0.05 și n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
a) erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor

10) Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect:

a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
3
b) pierderea eficienţei estimatorului variabilei dependente
c) pierderea eficienţei estimatorului variabilei independente

11) Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă, atunci (varianţa estimatorilor
este):
a) infinită
b) nulă
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta

12) În studiul legăturii dintre două variabile, X şi Y, se estimează coeficientul de corelaţie neparametrică
Spearman între variabila independentă şi erorile de modelare şi se obţin următoarele rezultate:
Cor relations

Tens ion Score

Spearman's rho Tens ion Correlation Coef f icient 1,000 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation Coef f icient ,086 1,000
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că:

a) erorile de modelare sunt autocorelate
b) erorile de modelare sunt homoscedastice
c) erorile de modelare urmează o lege normală

13) În urma analizei legăturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s-au obţinut
următoarele rezultate:

Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X1 arată că:

a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) 5% din variaţia variabilei X1 este explicată liniar de variaţia celorlalte variabile independente
c) există coliniariate între variabilele independente
valorile sunt mai mici decat 10

4
14) În vederea testării ipotezei privind valoarea mediei erorilor ε ale unui model de regresie liniară simplă s-au
obţinut următoarele rezultate:
One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Unstandardized Residual 15 ,0000000 73271,63549 18918,65

Pentru exemplul dat, considerând un risc de 0,05 şi n=15, se poate considera că:
a) se respinge ipoteza H 0 : M (  i ) = 0
b) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i ) = 0
c) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i )  0
d) valoarea teoretică a statisticii test t Student este t0.025 ,14 = 2 ,145.

15) În vederea testării normalităţii erorilor unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate:
One -Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Tes t

Tens ion
N 12
Normal Parameters a,b Mean 1.50
Std. Dev iation .522
Mos t Ex treme Abs olute .331
Dif f erences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
Asy mp. Sig. (2-tailed) .145
a. Test dis tribution is Normal.
b. Calc ulated f rom data.

Considerând un risc de 0,05, se poate considera că

a) erorile urmează o lege normală
b) erorile nu urmează o lege normală
c) erorile sunt homoscedastice
d) erorile sunt necorelate

16) În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Colinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
X1 .006 166.66>10
X2 .473 ?
X3 .073 13,69>10

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
5
c) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta
era corecta daca era *indepentente*
17) Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei X şi a variabilei ln(Y) poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) exponenţial/ de crestere/ compus
b) putere
c) hiperbolic

18) Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

19) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:

a) verificarea ipotezei de normalitate
b) verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
c) verificarea ipotezei de multicoliniaritate a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales

20) Prin autocorelare înţelegem că:

a) variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente

21) În urma modelării Salariului în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

a) erorile sunt homoscedastice

b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) variantele erorii de modelare sunt egale si constante- daca erau homoscedastice
d) modelul este heteroscedastic-seminificativ statistic-sig< alfa

22) Între variabilele cost unitar şi nivelul producţiei există o legătură de tip:
a) log-liniar
b) parabolic
c) putere

6
23) Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii relative(ln) a variabilei dependente la o variaţie absolută(fara ln)
cu o unitate a variabilei independente, se utilizează un model de tipul:
a) ln Y =  0 +  1 X + 
b)
ln Y = ln  0 + 1 ln X + 

c)
Y =  0 + 1 X + 

24) Rezultatele modelării pentru variabilele PIB/loc ($) şi speranţă medie de viaţă (ani), pentru un eşantion de
ţări, în anul 2012, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14.153 .000
(Cons tant) 32.713 1.761 18.573 .000
The dependent v ariable is ln(Speranta medie de v iata).

Au loc enunţurile:
a) elasticitatea speranţei de viaţă în raport cu PIB/loc este 0,095%
b) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 0,095% la o creştere a PIB/loc cu 1%
c) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 9,5% la o creştere a PIB/loc cu 1%
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%

25) În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi PIB, realizat pentru un eşantion de ţări, s-au
obţinut următoarele rezultate:

Sunt valabile afirmatiile:

a) Modelul care are cea mai redusă putere explicativă este modelul liniar – R Square
b) Modelul cel mai adecvat este modelul putere R Square
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5% - sig<alfa

7
TEORIE
Atenție la:
1. Noțiunile de parametri, estimatori, estimații
 Parametrul – este o caracteristică numerică a variabilei X la nivelul populaţiei (ex: media
 , dispersia  2 etc); este o valoare numerică necunoscută, care face obiectul procesului
de estimare
 Estimaţia – este o caracteristică a variabilei X la nivelul eşantionului, o valoare reală,
2
cunoscută (ex: media x , dispersia s ' etc)
 Estimatorul – este o variabilă aleatoare, care are ca valori estimaţiile determinate pe baza
celor k eşantioane, de volum n, posibil de extras (ex. ̂ , ˆ )
'2

2. Proprietățile estimatorilor

1) Un estimator este nedeplasat dacă media sau speranţa matematică a acestuia este egală cu
parametrul:
M (ˆ)  
2) Un estimator este convergent dacă varianţa estimatorului tinde spre 0, atunci când volumul
eşantionului tinde spre 
V (ˆ)  0 dacă n  
3) Un estimatorul este eficient dacă este nedeplasat şi are dispersia sau varianţa cea mai mică faţă
de varianţa oricărui alt estimator nedeplasat posibil pentru parametrul considerat, calculat pentru
acelaşi eşantion de volum n:
V (ˆ)  min im

3. Demersul cercetării econometrice

a) Formularea problemei în termeni economici, plecând de la o teorie economică.
b) Specificarea modelului matematic al teoriei economice.
c) Specificarea modelului econometric
d) Estimarea parametrilor modelului econometric
e) Testarea ipotezelor statistice.
f) Interpretarea parametrilor modelului econometric în cadrul teoriei economice.

1
g) Utilizarea modelului econometric estimat pentru predicţii şi luarea de decizii în politica
economică.

4. Prezentarea generală a modelului de regresie:

 tipuri de variabile (dependente, independente, reziduale)
 parametri:
 în RLS: ordonata la origine, panta dreptei regresie;

 în RLM: j - coeficient de regresie parțială; reprezintă variaţia medie a variabilei
Y la variația cu o unitate a variabilei independente Xj, în condiţiile în care variaţia
celorlalte variabile independente este constantă. Măsoară influenţa parţială a
variabilei independente Xj asupra variabilei dependente.
 componentele (deterministă și stochastică)

5. Interpretarea coeficienților de corelație bivariată și, respectiv, parțială

• Coeficientul de corelație bivariată (Pearson): Se utilizează pentru măsurarea intensităţii
legăturii în cazul unei regresii liniare simple.
-1≤ρ≤1

Interpretare..............

Obs. Coeficienţii de corelaţie bivariată măsoară dependenţa dintre două variabile, fără a
lua în considerare influenţa celorlalte variabile.

Dacă, la nivelul eşantionului, variabilele X si Y se standardizează, între r şi b1 are loc

relația r  b1std adică, coeficientul de corelație este egal cu valoarea standardizată a

coeficientului de regresie 1 .

Correlations

GDP_PPC CH_Educatie
GDP_PPC Pearson Correlation 1 .454*
Sig. (2-tailed) .039
N 23 21
CH_Educatie Pearson Correlation .454* 1
Sig. (2-tailed) .039
N 21 24
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients 95% Confidence Interval for B
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) 3.901 .937 4.163 .001 1.940 5.863
GDP_PPC .082 .037 .454 2.221 .039 .005 .160
a. Dependent Variable: CH_Educatie

• Coeficientul de corelație parțială măsoară dependenţa dintre două variabile, considerând

constantă influenţa celorlalte variabile independente din modelul econometric.

- Intervalul [-1; 1]

6. Raportul de determinație
V V
 2  E  1 R
VT VT
ESS RSS
R2   1
TSS TSS
[0, 1] sau [0, 100%]

Interpretare:
 În RLS : arată cât la sută din variaţia variabilei dependente Y este explicată de variaţia
variabilei independente considerate, prin modelul de regresie specificat, diferența până la
100% datorându-se influenței factorilor aleatori (nespecificați în model).

3
 În RLM : arată cât la sută din variaţia variabilei dependente Y este explicată de variaţia
simultană a variabilelor independente considerate, prin modelul de regresie specificat,
diferența până la 100% datorându-se influenței factorilor aleatori (nespecificați în model)

Raportul de determinaţie multiplă ajustat!!! - Ţine seama de numărul parametrilor din

model, respectiv, de numărul gradelor de libertate.
RSS /(n  k ) n 1
R 2  1  1  (1  R 2 )
TSS /(n  1) nk
R 2  R 2 pt k >1.

7. În regresia liniară simplă, între raportul de corelație și coeficientul de corelație există

relația:
R2  r 2
sau R  r

8. Raportul de corelaţie, simplă sau multiplă

9. Testarea indicatorilor de corelație :

 Coeficienții de corelație, bivariată sau parțială – testul t- Student
r r n2
- BIVARIATĂ : t  
s ˆ 1 r 2
r r nk
- PARTIALA : t  
s ˆ 1 r2
 Raportul de corelație, simplă sau multiplă – testul F – Fisher
R2 n  k ESS n  k
F  F 
1 R k 1
2
RSS k  1

10. Testarea modelului de regresie – testul F – Fisher

H0: modelul NU este semnificativ statistic ( 𝛽 = 0, 𝑝𝑡 𝑗 = 0, 1, 2, … . , 𝑘 )
H1: modelul de regresie este semnificativ statistic (coeficienții de regresie nu sunt toți
simultan nuli)

F , v1 , v2 v1  k  1; v2  n  k
,

ESS n  k
F 
RSS k  1

4
Aplicații. Regresia liniară simplă

PROBLEMA 1.In studiul legăturii dintre PIB/loc ($) și rata de urbanizare (%) se obțin
următoarele rezultate pentru un eșantion de 150 de țări:
Model Summary

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R Square the Estimate
1 ,605a ,366 ,360 5207,436
a. Predictors: (Constant), rata de urbanizare (%)

Sunt valabile enunțurile:

a.între variabilele PIB/loc și rata de urbanizare există o legătură de intensitate medie
b. 60,5 % din variația variabilei PIB/loc este explicată prin variația ratei de urbanizare
c. pentru un risc asumat de 0,05 modelul de regresie nu este semnificativ statistic
d. între cele două variabile există o corelație pozitivă.

PROBLEMA 2. În studiul legăturii dintre cheltuielile și veniturile unui eșantion de gospodării, s-

au obținut următoarele rezultate:
ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 519895,330 1 519895,330 10696,150 ,000a
Residual 486,058 10 48,606
Total 520381,388 11
a. Predictors: (Constant), Ven_ro
b. Dependent Variable: Che_ro

Sunt valabile afirmațiile:

a. raportul de corelație estimat este egal cu 0,999
b. modelul de regresie estimat nu este semnificativ statistic pentru un risc asumat de 0,05
c. eșantionul analizat este de volum n=11 unități
d. numărul coeficienților de regresie este egal cu 1.

PROBLEMA 3. În studiul legăturii liniare dintre salariul curent și primul salariu pentru un
eșantion de 474 angajați s-a obținut un coeficient de corelație egal cu 0,88. Sunt valabile
afirmațiile:
a. coeficientul de corelație este semnificativ diferit de zero, pentru un risc asumat de 0,05
b. numărul de grade de libertate pentru testul Student necesar testării coeficientului de corelație
este egal cu 473
c.între salariul curent și primul salariu există o legătură puternică și inversă.
d. raportul de corelație ajustat este egal cu 0,0773

5
Regresia liniara multipla

INTREBAREA1. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524
a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de
educatie (ani)
Pentru exemplul dat, raportul de corelaţie estimat şi interpretarea corectă sunt:
a) R=0,89 şi arată că legătura dintre variabila salariul curent şi variaţia simultană a primului salariu
şi a nivelului de educaţie este puternică.
b) R=0,792 şi arată că legătura dintre variabila salariul curent şivariaţia simultană a primului
salariu şi a nivelului de educaţie este foarte puternică.
c) R=0,89 şi arată că legătura dintre variabila salariul curent şivariaţia simultană a primului salariu
şi a nivelului de educaţie este foarte puternică şi directă.

INTREBAREA 2.În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524
a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de
educatie (ani)
Pentru exemplul dat, raportul de determinaţie estimat şi interpretarea corectă sunt:
a. R 2 = 0,792 şi arată că 79,2% din variaţia salariului curent este explicată prin variaţia simultană
a primului salariu și a nivelului de educație.
b. R 2 = 0,89 şi arată că 89% din variaţiasalariului curent este explicată prin variaţia simultană a
primului salariu și nivelului de educație.
c. R 2 = 0,792 şi arată că 79,2% din variaţia salariului curent este explicată prin variaţia simultană
a primului salariu și nivelul de educație se menţine constant.

6
INTREBAREA 3.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Contant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
(ani) 1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000

Primul salariu 28,42

1,673 ,059 ,771 ,000
3
a. Dependent Variable: Salariul curent

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) cu o încredere de 99% variabila primul salariu are o influenţă parţială semnificativă statistic
pentru variabila salariu curent.
b) la o creştere cu un an al nivelului de educaţie salariul creşte în medie cu 1020,39 $ dacă primul
salariu este 0.
c) între salariu curent şi primul salariu există o dependenţă parţială inversă.

INTREBAREA 4.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
UntandardizedCoefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunţurile:

a. modelul de regresie este nesemnificativ statistic.
b. la o creştere a nivelului de educaţie cu un an, salariul curent creşte în medie cu 1020,39 $, dacă
primul salariu rămâne acelaşi
c.cu un risc de 5%, constanta modelului este semnificativă statistic.

7
INTREBAREA 5. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
UnstandardizedCoefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul
1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
salariu
Nivelul de
educaţie 1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable:
Salariul curent
Sunt valabile enunţurile:
a) legătura dintre salariul curent şi primul salariu este directă şi slabă.
b) în raport cu intensitatea influenţei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenţi
se ierarhizează astfel: Nivelul de educaţie, Primul Salariu.
c) în raport cu intensitatea influenţei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenţi
se ierarhizează astfel: Primul Salariu, Nivelul de educaţie.

INTREBAREA 6.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
pentru un eşantion de 400 angajati s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 Constant -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul
1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
salariu
Nivelul de
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
educaţie
a. Dependent Variable:
Salariul curent

Sunt valabile enunţurile:

8
a. Coeficientul de corelaţie parţială a salariului curent cu primul salariu indică o legătură pozitivă
puternică.
b. influenţa parţială a nivelului de educaţie asupra salariului curent este nesemnificativă statistic
pentru un risc asumat de 5%.
c. Statistica testului Student pentru testarea coeficienţilor de corelaţie parţială urmează o repartiţie
Student cu n-3 grade de libertate.

INTREBAREA 7.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Populaţia urbană, Aportul de
calorii şi Speranta medie de viaţă a femeilor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary

ChangeStatistics
R Adjusted R Std. Error of the R Square F
Model R Square Square Estimate Change Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,978a ,956 ,954 8,3351 ,956 377,021 4 69 ,000
2 ,978b ,956 ,954 8,2853 ,000 ,165 1 69 ,686
a. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Populaţia urbană (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a femeilor
b. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a femeilor

Se poate aprecia că:

a. influenţa marginală a populaţiei urbane asupra mortalităţii infantile nu este semnificativă.
b. modelul cu 4 variabile independente explică variaţia variabilei dependente în proporţie de 97,8%
c. modelul cu 4 variabile independente explică variaţia variabilei dependente în proporţie de 95,6%

INTREBAREA 8. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) pentru un eşantion de 474angajati s-au obţinut următoarele rezultate:
ANOVAb
Model Sum of Square df Meanquare F Sig.
1 Regression 1,093E11 2 5,464E10 898,947 ,000a
Residual 2,863E10 471 6,079E7
Total 1,379E11 473
a. Predictor: (Contant), Primul salariu, Nivelul de educaţie (ani)
b. Dependent Variable: Salariul curent

Precizați care din următoarele afirmații sunt corecte:

a. modelul de regresie multiplă liniară cu două variabile independente este semnificativ statistic
b. raportul de corelație multiplă este semnificativ diferit de zero
c. modelul de regresie multiplă liniară cu două variabile independente nu este semnificativ statistic

9
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Econometrie TESTE GRILE REZOLVATE

1. Econometria este:

a.

o ramura particulara a stiintelor economice, ramura care urmareste aplicarea metodelor statistice si
analizei matematice in economie, urmarind sa introduca mai multa rigoare in demersul economic;

b.

ansamblul activitatilor umane desfasurate in sfera productiei, distributiei si consumului bunurilor si

serviciilor este numit economie;

c. 929g63j

o marime ce poate fi masurata numai in bani sau alte unitati valorice;

d.

un mecanism care transforma o categorie de obiecte economice ale caror semnale inregistrate
constituie o multime de date, intr-o alta categorie de obiecte economice ale caror semnale observate
formeaza o alta multime de date.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 1/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 2/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 3/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: B

3. Modelele econometrice trebuie sa fie:

a.

liniare si usor de aplicat;

b.

exprimate prin eroarea medie absoluta;

c. 929g63j

compatibile cu modelele de activitate;

d.

solutia optima a problemelor manageriale.

RASP: C

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 4/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 5/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

5. Factorul timp reprezinta variabila independenta in:

a.

relatia de definitie sau cantitativa;

b.

relatia de echilibru sau de balanta;

c. 929g63j

relatia de tendinta sau de trend;

d.

relatia de interdependenta intre variabile.

RASP: C

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 6/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 7/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

a.

b.

c. 929g63j

d.

,.

RASP: B

8. In ce consta metoda celor mai mici patrate?

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 8/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

9. In analiza proceselor economice media variabilei aleatoare ce caracterizeaza fenomenul

respectiv se numeste:

a.

speranta matematica a realizarii procesului respectiv;

b.

gradului de imprastiere a variabilei respective;

c. 929g63j

dispersia valorilor variabilei respective;

d.

estimatia sau ajustarea variabilei respective.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 9/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: A

10. Pentru determinarea intensitatii legaturilor dintre variabile este necesar sa se calculeze
coeficientul de corelatie. In cazul regresiei liniare simple acesta reprezinta media produselor abaterilor
normale normate, iar in practica se foloseste expresia:

a.

b.

c. 929g63j

d.

RASP: A

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 10/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

11. Coeficientii de inegalitate Theil sunt:

a.

un grup de marimi folosite pentru evaluarea prognozelor ex-ante;

b.

determinati de comparatii intre diferitele modele;

c. 929g63j

exprimati prin eroarea medie absoluta ;

d.

un grup de marimi folosite pentru evaluarea prognozelor ex-post.

RASP: D

12. Printre metodele de estimare se gasesc:

a.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 11/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

extrapolarea, simularea si optimizarea;

b.

metoda verosimilitatii maxime, algoritmul simplex si jocurile;

c. 929g63j

metoda celor mai mici patrate;

d.

metoda momentelor (K.Pearson), metoda minimului lui sau estimarea prin intervale de incredere hi.

RASP: D

13. Analiza de regresie reprezinta:

a.

variabila cunoscuta, estimata si folosita pentru a previziona valoarea unei alte variabile necunoscute;

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 12/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 13/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

R. . In cazul regresiei liniare simple acesta reprezinta media produselor abaterilor normale normate.

16. In ce cazuri se utilizeaza raportul de corelatie ?

R. El poate fi aplicat atat in cazul regresiei liniare, cat si in cazul regresiei neliniare simple sau multiple.

17. Valoarea medie absoluta (MAD) reprezinta:

a.

o masura a erorii de previziune care reprezinta eroarea de previziune, indiferent de directie si se

calculeaza ca suma a valorii absolute a erorii de previziune pentru toate perioadele, raportata la
numarul total de perioade evaluat;

b.

o variabila cunoscuta, estimata si folosita pentru a previziona valoarea unei alte variabile necunoscute;

c. 929g63j

o solutie optima a problemelor de previziune;

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 14/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

o forma grafica de a vizualiza legatura dintre doua serii statistice.

RASP: A

18. Relatia intre deviatia medie absoluta (MAD) si masurarea clasica a dispersiei pentru
eroarea de previziune atunci cand erorile de previziune au o distributie normala este:

a.

δe5,12MAD; 

b.

δe1,25MAD; 

c. 929g63j

δe12,5MAD; 

d.

δe2,15MAD. 

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 15/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: B

19. Ce reprezinta abaterea ?

R. Abaterea reprezinta media erorilor de previziune, in functie de directie si arata orice tendinta
constanta referitoare la supra sau subestimare.

21. Seriile dinamice reprezinta:

a.

Costurile ridicate ale anumitor informatii;

b.

Determinarea perioadei pentru analiza retrospectiva;

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 16/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

c. 929g63j

Un sir de valori pe care le inregistreaza la momente sau intervale de timp succesive o anumita
caracteristica statistica;

d.

Estimarea parametrilor functiei de extrapolare sau parametrizarea acesteia.

RASP: C

22. Prin cercetarea seriilor dinamice se studiaza:

a.

variatia in timp a unui fenomen evidentindu-se cresterile sau descresterile de nivel, modificarile de
structura;

b.

o solutie particulara a unui sistem dinamic;

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 17/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 18/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

trendul ca factor auxiliar, trendul care face separare analitica a acelor factori care sunt specificati dar nu
sunt in acelasi timp cuantificabili;

d.

trendul ca factor auxiliar in functii in care nu toti factorii care actioneaza asupra unui proces pot fi
explicitati, trendul extrapolat si trendul indirect.

RASP: A

24. Extrapolarea mecanica presupune:

a.

prelucrarea unei serii de valori ale seriei dinamice estimand comportarea ulterioara a fenomenului
descris de seria respectiva;

b.

introducerea anumitor corectii in curba de evolutie viitoare a fenomenului in functie de modificarea

previzibila a desfasurarii fenomenului sau de anumite optiuni ale factorilor de decizie;

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 19/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

ca relatiile formate intre variabile nu se modifica in viitor, admitand astfel, prin continuitate, prelungirea
tendintelor manifestate in trecut;

d.

definirea obiectului previziunii care conditioneaza, fixarea orizontului de previziune si stabilirea gradului
de siguranta al acesteia.

RASP: C

25. Extrapolarea analitica presupune:

a.

aprecierea calitatii functiilor de extrapolare cu ajutorul estimatorilor statistici;

b.

introducerea anumitor corectii in curba de evolutie viitoare a fenomenului in functie de modificarea

previzibila a desfasurarii fenomenului sau de anumite optiuni ale factorilor de decizie;

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 20/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

ca relatiile formate intre variabile nu se modifica in viitor, admitand astfel, prin continuitate, prelungirea
tendintelor manifestate in trecut;

d.

prelucrarea unei serii de valori ale seriei dinamice estimand comportarea ulterioara a fenomenului
descris de seria respectiva.

RASP: A

26. Extrapolarea cu ajutorul curbei infasuratoare consta in:

a.

prelucrarea unei serii de valori ale seriei dinamice estimand comportarea ulterioara a fenomenului

descris de seria respectiva;

b.

reprezentarea grafica a mai multor curbe de evolutie a unor activitati si extrapolarea tendintelor pe o
infasurare, chiar daca nu se cunoaste cu siguranta solutia concreta ce va apare in viitor ;

c. 929g63j

analiza comparativa a reprezentarilor respective cu graficele corespunzatoare asociatelor unor functii de

extrapolare;

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 21/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

calcularea derivatei partiale de ordinul intai a functiei de extrapolare.

RASP: B

27. Ciclicitatea economica reprezinta:

a.

gradul de ocupare a fortei de munca, evolutia eficientei economice, dinamica nivelului de trai si a
calitatii vietii;

b.

o caracteristica esentiala a economiei de piata, intemeiata pe proprietatea privata si deciziile individuale

ale agentilor economici;

c. 929g63j

un ansamblu care prezinta aceleasi neregularitati la orice scara ar fi privit;

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 22/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

acea forma de miscare a activitatii economice, in care fazele de expansiune alterneaza cu cele de
stagnare si descrestere.

RASP: D

28. Un ciclu economic sau un ciclu al afacerilor se caracterizeaza prin :

a.

cresterea simultana a nivelului majoritatii activitatilor economice, urmata de o scadere a acestor

niveluri, dupa care urmeaza faze de expansiune a ciclului urmator ;

b.

determinarea ciclurilor limita corespunzatoare unui sistem dinamic;

c. 929g63j

extinderea ariei de cuprindere a economiei de piata ;

d.

studiul inflatiei, instabilitatea financiara si ajustarea graduala a preturilor.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 23/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: A

35.O variabila aleatoare este:

a.

O variabila a carei valoare este un numar nedeterminat de evenimente rezultat in urma unei experiente;

b.

O variabila a carei valoare este un numar determinat de evenimente rezultat in urma unei experiente;

c. 929g63j

O variabila fara valoare;

d.

O variabila a carei valoare este un numar determinat de evenimente rezultat in urma unei probe.

RASP: B

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 24/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

37. Echilibrul macroeconomic exprima:

a.

acea stare spre care tind structurile economiei, fluxurile si pietele bunurilor si serviciilor, piata monetara,
piata capitalului si piata muncii, adica piata in ansamblul ei, caracterizata printr-o concordanta relativa a
cererii si ofertei, in diferitele lor segmente, abaterile dintre ele fiind nesemnificative pentru a se produce
dificultati (dezechilibre) in functionarea economiei nationale;

b.

un model abstract de comportament rational in economia de piata, pornind de la interdependenta care

exista intre preturile tuturor categoriilor de bunuri, precum si dintre diferitele sfere ale activitatii
economice;

c. 929g63j

o piata caracterizata de o concurenta perfecta;

d.

intervalul de stabilitate al unui sistem dinamic. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 25/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 26/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: B

39. Care este conditia necesara pentru ca o economie nationala sa fie in echilibru static ?

R. Conditia necesara pentru ca o economie nationala sa se afle in echilibru static este: S = D adica oferta
globala (S) sa fie egala cu cererea globala (D), neexistand nici un exces de oferta (_ S = 0) si nici un exces
de cerere globala (_ D = 0).

40. Cercetatori care au folosit matematica in studiul teoriei echilibrului:

a.

Keynes, Sargent, Lucas, Marshall;

b.

Wald, Arron, Debreu, McKenzie;

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 27/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

W.St.Jevons, L.Walras, F.Y.Edgeworth si V.Pareto;

d.

Frisch, Rowthorn, Isarescu, Geoana.

RASP: C

In construirea unui model economico-matematic se are in vedere capacitatea acestuia de a:

a.

reflecta structura sistemica a elementelor componente ale fenomenului real;

b.

putea fi rezolvat cu eforturi de timp si costuri rezonabile;

c. 929g63j

explica fidel toate interconditionarile si relatiile cauza-efect ale proceselor observate;

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 28/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

evidentia acelasi tip de transformari si evolutii ca acelea manifestate de fenomenul real studiat.

RASP: D

41. Care dintre functiile managementului definite de Henri Fayol (1916) nu se refera la actiuni
de prefigurare a viitorului :

a.

prevedere (planificare)

b.

organizare

c. 929g63j

coordonare

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 29/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

comanda (antrenare)

e.

control

RASP: D

42. Care este rolul previziunii in managementul organizatiei?

a.

sa fundamenteze actiunile strategice ale organizatiei

b.

sa asigure un cadru adecvat desfasurarii activitatilor

c. 929g63j

sa specializeze personalul

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 30/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

sa extinda utilizarea metodelor si tehnicilor stiintifice

e.

sa utilizeze specialisti in fundamentarea strategiilor

RASP: A

43. Care sunt instrumentele de previziune in activitatea manageriala?

a.

prognoza

b.

programarea, planificarea si bugetarea

c. 929g63j

prognoza, programarea, planificarea si bugetarea

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 31/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

bugetarea

e.

planificarea

RASP: C

44. Care dintre principiile de rationalitate si coerenta care stau la baza previziunilor este
exprimat eronat ?

a.

stabilirea unui orizont de timp rezonabil

b.

limitarea incertitudinii si riscului la minimum posibil

c. 929g63j

evaluarea costului prin cuantificarea permanenta a raportului cost/eficienta

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 32/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

fundamentarea scenariilor pe cerintele pietei

e.

asigurarea coerentei si continuitatii prin elaborarea unui scenariu-cadru general

RASP: B

45. Care dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la abordarea previziunii in practica

manageriala?

a.

rezultatele previziunilor se utilizeaza in procesul de luare a deciziilor pentru a planifica actiunile

b.

previziunile trebuie sa aproximeze in limite rezonabile evenimentele ce vor avea loc

c. 929g63j

nu intotdeauna previziunile conduc la actiune

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 33/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

principiul continuitatii

e.

se bazeaza numai pe cunostinte aprofundate in matematica

RASP: E

46. Elementele componente ale activitatii de cercetare si culegere a informatiilor pentru

elaborarea previziunilor sunt :

a.

orizontul previziunii

b.

natura informatiilor

c. 929g63j

gradul de incredere

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 34/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

toate cele de mai sus

e.

nici unul dintre cele de mai sus

RASP: D

47. Curentele si tendintele in gandirea previzionala nu se grupeaza in :

a.

optiunea fundamentala si ordinea prioritara

b.

optiunea fundamentala explorativa si optiunea fundamentala normativa

c. 929g63j

optiunea fundamentala explorativa tehnocratica si optiunea fundamentala explorativa umanista

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 35/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

optiunea fundamentala normativa institutionala si optiunea fundamentala normativa critica

e.

ordinea prioritara normativa si ordinea prioritara explorativa

RASP: E

48. Tratarea normativa a viitorului, dupa Kahn (1967) inseamna:

a.

studiul viitorului ca solutie a problemelor prezentului si nu ca o extensie a lui

b.

studiul viitorului pornind de la intreg spre parti

c. 929g63j

studiul viitorului pornind de la parti spre intreg

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 36/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

studiul viitorului utilizand concepte si modele teoretice

e.

studiul viitorului pe baza datelor din trecut si prezent, evidentiind tendintle de evolutie

RASP: A

49. Care din urmatorii pasi de lucru nu se aplica in previziunea oportunitatilor ?

a.

evidentierea activitatilor care urmeaza sa dispara si de ce

b.

evidentierea activitatilor care se pot dezvolta in viitor prin utilizarea resurselor existente sau prin
modificarea acestora intr-o maniera rezonabila

c. 929g63j

evidentierea ideilor care promoveaza noi directii de dezvoltare

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 37/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

organizarea ideilor in tabele cu scopul de a etala intregul set de posibilitati viitoare

e.

excluderea probabilitatilor atasate fiecarei variabile

RASP: E

50. Riscul in previziune reprezinta :

a.

calculul probabilitatii de aparitie a riscului

b.

calculul amplitudinii riscului

c. 929g63j

eroarea de a nu include un element de risc

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 38/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

calculul riscului de neincasare a banilor

e.

produsul dintre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a riscului

RASP: E

51. La baza deciziilor strategice se afla :

a.

controlul mediului intern

b.

controlul mediului extern apropiat

c. 929g63j

controlul mediului extern indepartat

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 39/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

previziunea, care ia in considerare riscurile si oportunitatile strategice

e.

controlul presiunilor salariatilor

RASP: D

53. Informatiile cele mai costisitoare necesare in previziune sunt cele obtinute din
urmatoarea sursa:

a.

reviste de specialitate

b.

carti din biblioteca

c. 929g63j

istoricul organizatiei

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 40/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

site-uri de specialitate din surse "on-line"

e.

publicatii oficiale

RASP: D

54. Metoda analizei si sintezei nu cuprinde:

a.

descompunerea in parti componente a fenomenelor si a proceselor economice si studierea partilor

componente

b.

evaluarea actiunii factorilor care influenteaza partile componente

c. 929g63j

eliminarea sistemului de legaturi cauzale care exista intre factorii care influenteaza partile componente

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 41/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

comparatia cu fenomene sau procese similare

e.

generalizarea aspectelor particulare in aspecte aggregate, complexe

RASP: C

55. Care dintre urmatoarele principii nu este specific metodei interpretarii sistemice?

a.

orientarea catre problemele cheie, strategice ale organizatiei

b.

adoptarea unui stil de analiza participativa a fenomenelor complexe

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 42/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

tendinta integratoare a analizei fenomenelor complexe

d.

utilizarea unor proceduri rigide, urmate cu strictete

e.

viziunea sistemica

RASP: D

56. Principalul dezavantaj al metodei « marilor tururi » este:

a.

subiectivismul

b.

schimbul de experienta

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 43/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

deplasarea la diferite surse de informatii

d.

observarea diferentelor intre organizatii

e.

colectarea informatiilor

RASP: A

57. Principalul dezavantaj al metodei "mainilor mature" este:

a.

costul ridicat pentru plata consultantilor

b.

alegerea consultantilor

c. 929g63j

selectarea sfaturilor primate de la consultanti

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 44/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

comunicarea problematicii organizatiei consultantilor

e.

stabilirea experientei consultantilor

RASP: A

58. Care este principalul avantaj specific metodei Delphi ?

a.

utilizeaza experti cu calitati profesionale diferite

b.

consta in reunirea unui grup de experti avand cunostinte vaste in domeniul studiat

c. 929g63j

consta in sesiuni de discutii conduse de organizator

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 45/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

consta in discutii pana la atingerea consensului

e.

utilizeaza un material de studiu pregatit de organizator

RASP: D

59. In scopul atingerii consensului in aplicarea metodei Delphi se utilizeaza:

a.

media aritmetica simpla si media aritmetica ponderata

b.

media artimetica si mediana

c. 929g63j

mediana si cuartilele

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 46/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 47/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

este o metoda care stimuleaza expunerea de idei intr-un climat de colegialitate si de apreciere reciproca

e.

presupune iteratii si timp de reflexie necesar expertilor

RASP: E

61. Metoda listelor verificatoare nu cuprinde :

a.

intocmirea listei cu zonele geografice in care se va studia fenomenul economic

b.

analiza listei si eliminarea zonelor geografice care nu sunt compatibile cu problema in studiu

c. 929g63j

analiza aprofundata a zonelor eliminate din lista

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 48/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 49/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

corectia previziunilor in functie de diferentele cuantificate

e.

toti pasii de lucru mentionati mai sus

RASP: E

63. Care dintre urmatoarele caracteristici nu sta la baza identificarii si selectarii scenariilor ?

a.

numarul scenariilor nu este limitat

b.

sa fie elastice si plauzibile

c. 929g63j

sa fie pur optimiste sau pur pesimiste

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 50/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

sa fie stimulative si provocatoare

e.

sa echilibreze aspectele favorabile cu cele nefavorabile

RASP: C

64. Care din urmatoarele etape de lucru este specifica metodei scenariilor ?

a.

analiza mediului

b.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 51/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

pregatirea scenariului

c. 929g63j

formularea strategiei

d.

toate cele de mai sus

e.

nici una din cele de mai sus

RASP: D

65. Care dintre urmatorii pasi de lucru nu face parte din etapa de pregatire a scenariilor ?

a.

electarea vectorilor schimbarii si proiectarea contextului scenariilor

b.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 52/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

identificarea scenariilor

c. 929g63j

elaborarea scenariilor

d.

identificarea elementelor cheie, de schimbare a cursului evenimentelor

e.

formularea strategiei

RASP: E

66. Metoda jocurilor se utilizeaza pentru previziunea celor mai bune decizii intr-un mediu
competitiv in situatii de interdependenta cu factori externi. Care din urmatoarele carecteristici nu este
specifica metodei jocurilor ?

a.

 jucatorii aleg strategiile prin examinarea rationala a informatiilor disponibile, prin actiuni proprii si
corelat cu asteptarile din partea celorlalti jucatori

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 53/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

 jocurile reprezinta un set nedefinit de posibile cursuri ale actiunilor

c. 929g63j

 jocurile reprezinta preferinte identificabile ale fiecarui jucator intre posibilele rezultate ale unui joc

d.

 jocurile se bazeaza pe logica si matematici aplicate in economie

e.

 jocurile constau intr-un plan de actiuni care trebuie sa fie urmat de participantii numiti jucatori

RASP: B

67. Metoda arborilor de pertinenta verticali se utilizeaza pentru previzionarea modificarilor in sistem
pe diferite nivele si presupune parcurgerea mai multor pasi de lucru. Care din urmatorii pasi nu este
specific metodei ?

a.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 54/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

stabilirea necesitatilor viitoare

b.

determinarea obiectivelor viitoare

c. 929g63j

elaborarea variantelor sau posibilitatilor viitoare

d.

previzionarea modificarilor structurale orizontale

e.

evaluarea posibilitatilor si determinarea variantei optime

RASP: D

68. Care dintre urmatoarele principii nu este adecvat reprezentarilor grafice utilizate in previziune?

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 55/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

a.

sa fie realizate pe o scala, astfel incat sa prezinte clar varietatea fenomenului respectiv

b.

sa aiba un titlu clar, care sa reflecte esenta fenomenului cercetat

c. 929g63j

sa fie evidentiate aspectele principale, "cheie"

d.

sa fie sarace in informatii si sa ocupe cat mai mult spatiu

e.

scala sa fie clara si realizata corect

RASP: D

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 56/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 57/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 58/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: E

71. Care din urmatoarele functii este functia putere ?

a.

, pentru b>1

b.

, pentru 0<b<1

c. 929g63j

d.

e.

Nici una din cele de mai sus

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 59/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: C

72. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei regresiei?

a.

cand se stabileste o relatie cauzala intre variabile

b.

cand datele observate urmeaza o functie liniara de tipul Y = a +bx

c. 929g63j

cand relatia dintre x si Y este directa

d.

cand relatia dintre x si Y este inversa

e.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 60/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

cand nu se foloseste metoda celor mai mici patrate

RASP: E

73. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei de previziune prin programare
liniara?

a.

problema poate fi expusa in termeni numerici

b.

problema permite alegeri intre cursurile alternative ale evolutiei actiunilor

c. 929g63j

se identifica restrictii asupra factorilor implicati

d.

problema trebuie sa permita exprimarea intr-o forma standardizata

e.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 61/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

factorii implicati nu sunt intr-o relatie liniara

RASP: E

74. Carei metode de previziune ii este specifica urmatoarea abordare: "solutia optima se afla la
restrictia care delimiteaza zona fezabila"?

a.

metoda extrapolarii

b.

metoda interpolarii

c. 929g63j

metoda regresiei

d.

metoda programarii liniare grafice

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 62/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

nici unei metode de mai sus

RASP: D

75. Metoda SIMPLEX este o metoda de rezolvare aritmetica iterativa ce poate fi utilizata in
probleme cu orice numar de necunoscute si restrictii si este specifica:

a.

metodei extrapolarii

b.

metodei programarii liniare

c. 929g63j

metodei interpolarii

d.

metodei regresiei

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 63/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

nici unei metode de mai sus

RASP: B

76. In rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizeaza o metoda care consta in

calculul a doi indicatori: de concordanta si de discordanta. Care este aceasta metoda?

a.

metoda regresiei

b.

metoda SIMPLEX

c. 929g63j

metoda ELECTRE

d.

metoda trendului

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 64/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

nici una din cele de mai sus

RASP: C

77. Care din urmatorii pasi nu este specific metodei comparatiilor perechi?

a.

se alege o varianta din o pereche de doua variante

b.

se compara perechile de criterii si se calculeaza ponderea subiectiva a criteriului

c. 929g63j

se compara perechile de variante cu fiecare criteriu si rezulta ponderile subiective ale variantelor in
functie de criteriile respective

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 65/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

se exclud rezultatele care se ordoneaza crescator

e.

se agrega rezultatele finale pentru variantele alese

RASP: D

78. Dintre factorii enumerati in continuare, de care nu depinde functia de productie COBB-DOUGLAS
?

a.

productia

b.

capitalul

c. 929g63j

cheltuielile cu materiile prime

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 66/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

forta de munca

e.

coeficientul de dimensionare sau proportionalitate intre factori

RASP: C

79. Care dintre urmatoarele avantaje enumerate mai jos nu reprezinta un avantaj al metodei
dinamicii industriale FORESTER?

a.

permite proiectarea modelelor specifice contextului firmei si a mediului in care actioneaza

b.

utilizeaza notatii sugestive, usor de inteles si de folosit in reprezentari grafice

c. 929g63j

evidentiaza legaturile dintre variabile multiple

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 67/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

permite construirea variantelor sau portofoliului de alternative

e.

permite calculul elasticitatii productiei in raport cu factorii care o determina

RASP: E

80. Care din urmatoarele utilizari nu este specifica metodei normarii?

a.

pentru masurarea eforturilor efectuate pentru obtinerea unui efect

b.

se aplica atunci cand intre costuri, activitati sau produsele rezultate nu exista o relatie directa

c. 929g63j

ca instrument de reglare a utilizarii eforturilor si efectelor

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 68/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

reprezinta limite maxime admisibile privind utilizarea resurselor

e.

reprezinta limite minim admise privind efectele propuse a se obtine

RASP: B

81. Echilibrarea balantei materialelor intre necesitati si resurse nu se realizeaza prin:

a.

micsorarea necesitatilor prin reproiectarea produselor si tehnologiilor in scopul reducerii consumurilor

materiale

b.

micsorarea necesitatilor prin inlocuirea materialelor cu unele care au calitate superioara

c. 929g63j

reducerea stocurilor prin implementarea sistemului JIT

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 69/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

cresterea resurselor prin casarea unor capacitati de productie

e.

cresterea resurselor prin cresterea gradului de utilizare a capacitatilor cu efect sporirea productiei

RASP: D

82. Care dintre urmatoarele elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a

fenomenelor?

a.

numarul de variabile

b.

omogenitatea datelor

c. 929g63j

certitudinea

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 70/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

elasticitatea cererii

e.

competitia

RASP: C

83. Care dintre urmatoarele erori nu conduce la lipsa acuratetei in previziunea pe termen
scurt si mediu?

a.

optimismul

b.

inconsistenta

c. 929g63j

actualitatea

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 71/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

utilizarea bugetarii anuale

e.

ancorarea

RASP: D

84. Pentru ca o previziune sa fie "buna" nu trebuie sa indeplineasca urmatorul obiectiv:

a.

numarul de parametrii sa fie mare

b.

erorile pentru validarea previziunii sa fie mici

c. 929g63j

reziduurile medii sa fie zero pe perioada de estimare

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 72/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

modelul ales sa fie usor de aplicat si de explicat

e.

media pentru validarea erorilor previzionate sa fie zero sau cel putin mici

RASP: A

85. Autocorelatia dintre variabile se poate determina prin utilizarea modelului:

a.

coeficientul lui PEARSON

b.

statistica DURBIN-WATSON

c. 929g63j

curba lui GAUSS

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 73/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

modelul LEONTIF

e.

nici unul de mai sus

RASP: B

86. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru
manageri?

a.

o activitate care apatine contabililor

b.

stabileste clar obiectivele care trebuie realizate

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 74/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

defineste activitatile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele

d.

stabileste care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivele

e.

stabileste relatia dintre activitati si obiectivele strategice pe termen lung

RASP: A

87. Care dintre urmatorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

a.

modificari ale cererii si ofertei

b.

restrictii privind mediul inconjurator

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 75/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

utilizarea a noi resurse materiale sau energetice

d.

mentinerea structurii actuale a organizatiei

e.

introducerea de noi tehnologii

RASP: D

88. Analiza critica a raportului de previziune urmareste :

a.

gradul de optimism al previziunilor

b.

prezentarea, continutul tehnic si calitatea generala a raportului

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 76/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 77/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

prognoza, programarea, planificarea si bugetarea

d.

bugetarea

e.

planificarea

RASP: D

90. Instrumentul de previziune care studiaza sistematic viitorul considerat camp de

actiune si anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor, pornind de la realizarile
perioadei precedente, de la tendintele conturate si considerand, cu un anumit prag de

incertitudine, modificarile previzibil a avea loc este:

a.

prognoza

b.

programarea, planificarea si bugetarea

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 78/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

prognoza, programarea, planificarea si bugetarea

d.

bugetarea

e.

planificarea

RASP: A

91. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in

timp si spatiu, avand durata si resursele posibile in scopul realizarii unui obiectiv este:

a.

prognoza

b.

programarea, planificarea si bugetarea

c. 929g63j

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 79/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

prognoza, programarea, planificarea si bugetarea

d.

bugetarea

e.

programarea

RASP: E

92. Stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative
capabile sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung,
reprezinta:

a.

un principiu de rationalitate si coerenta in activitatea de previziune

b.

o tehnica de previziune

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 80/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

c. 929g63j

o anumita abordare in previziune

d.

o regula generala in previziune

e.

o instructiune obligatorie in previziune

RASP: A

93. Una din urmatoarele afirmatii privind previziunile este corecta:

a.

previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si trebuie sa aproximeze
evenimentele in limite rezonabile

b.

previziunile trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 81/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

c. 929g63j

previziunile nu trebuie sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile

d.

previziunile trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si nu trebuie sa aproximeze
evenimentele in limite rezonabile

e.

previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si nu trebuie sa
aproximeze evenimentele in limite rezonabile

RASP: A

94. Amplitudinea riscului se masoara prin:

a.

timp

b.

ecuatii matematice

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 82/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

c. 929g63j

cost

d.

volum

e.

numar

RASP: C

95. O balanta a materialelor cuprinde la capitolul necesitati suma de 172 mii RON, din care: materiale
pentru productie 40 mii RON, materiale pentru investitii 22 mii RON, materiale pentru export 56 mii
RON si materiale pentru fondul pietei interne 34 mii RON. Pentru echilibrarea balantei este necesar sa se
prevada:

a.

stocuri la sfarsitul perioadei

b.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 83/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

stocuri la inceputul perioadei

c. 929g63j

resurse din import

d.

resurse din produse refolosibile

e.

resurse din rezerve

RASP: A

96. In cadrul balantei legaturilor dintre ramuri (BLR) din cadranul II nu face parte:

a.

consumul populatiei

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 84/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

consumul public

c. 929g63j

exportul

d.

valoarea adaugata

e.

investitiile in fonduri fixe

RASP: D

97. Normele de munca, de consum la mijloacelor fixe si a obiectelor muncii nu cuprind:

a.

consum de materii prime

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 85/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

consum de utilitati

c. 929g63j

consum de manopera directa

d.

costuri pentru mentenanta

e.

consum de echipamente

RASP: D

98. Prin aplicarea testului de autocorelatie Durbin- Watson se poate concluziona ca exista
autocorelatie pozitiva pentru urmatoarele valori ale statisticii:

a.

1,5 - 2,5

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 86/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

sub 1,5

c. 929g63j

2,5 - 4,5

d.

4,5 -5,5

e.

peste 5,5

RASP: B

99. Prin aplicarea testului de autocorelatie Durbin - Watson se poate concluziona ca nu exista
autocorelatie pentru urmatoarele valori ale statisticii:

a.

1,5 - 2,5

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 87/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

sub 1,5

c. 929g63j

2,5 - 4,5

d.

4,5 -5,5

e.

peste 5,5

RASP: A

100. Metoda care cerceteaza factorul de sezonalitate, eroarea si factorul rezidual si analizeaza
proprietatile de distributie in combinarea previziunilor este:

a.

metode grafice bazate pe serii de timp

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 88/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

functia de regresie Diebold

c. 929g63j

functia exponentiala cu factor de sezonalitate Winters

d.

media aritmetica

e.

media ponderata

RASP: C

107. In urma cu 3 ani societatea comerciala " PROGRESUL" a achizitionat o linie de fabricatie
computerizata care a avut ca efect cresterea calitatii produselor, reducerea costurilor si cresterea
productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In anul 2005 productia
realizata a fost de 6000 bucati.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 89/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Utilizand metoda de previziune prin extrapolare mecanica, care va fi productia anului 2009 ?

a.

6000 bucati

b.

6720 bucati

c. 929g63j

7526 bucati

d.

7000 bucati

e.

Nu se poate determina

RASP: C

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 90/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

  108. In urma cu 3 ani societatea comerciala " PROGRESUL" a achizitionat o linie de fabricatie
computerizata care a avut ca efect cresterea calitatii produselor si reducerea costurilor si cresterea
productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In urma finalizarii
negocierilor cu un nou client segmentul de piata va creste anul viitor cu un coeficient k=1,10. In anul
2005 productia realizata a fost de 5000 tone.

Utilizand metoda de previziune prin extrapolare euristica, care va fi productia anului 2009 ?

a.

5000 tone

b.

5600 tone

c. 929g63j

6272 tone

d.

6899 tone

e.

Nu se poate determina

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 91/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: D

109. Firma BRAVOS cu activitate in constructii de drumuri investeste intr-un utilaj performant.
Pentru a recupera investitia in 4 ani, si-a propus ca "tinta" atingerea unui profit net de 1200 mii Euro,
stiind ca in anul de baza (de punere in functiune a investitiei), profitul acumulat este de 400 mii Euro.

Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul anual ?

a.

200 mii Euro

b.

400 mii Euro

c. 929g63j

300 mii Euro

d.

100 mii Euro

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 92/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 93/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

Nu se poate determina

RASP: C

111. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 94/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Punctaj

33

45

60

61

67

88

94

Cat este mediana?

a.

64

b.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 95/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

62,66

c. 929g63j

63,5

d.

61

e.

64,2

RASP: D

112. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 96/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Punctaj

33

45

60

61

67

88

94

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 97/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Cat este quartila 1:

a.

64

b.

61

c. 929g63j

33

d.

38

e.

45

RASP: E

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 98/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 99/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

60

61

67

88

94

Cat este quartila 2:

a.

33

b.

45

c. 929g63j

60

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 100/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

61

e.

67

RASP: D

114. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 101/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Punctaj

33

45

60

61

67

88

94

Cat este quartila 3:

a.

88

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 102/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

45

c. 929g63j

60

d.

61

e.

94

RASP: A

115. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 103/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

10

11

Punctaj

19

23

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 104/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

24

40

41

48

67

69

85

86

90

Ce reprezinta punctajul 48 ?

a.

media

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 105/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

mediana

c. 929g63j

quartila 1

d.

quartila 3

e.

mediana si quartila 2

RASP: E

116. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 106/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

10

11

Punctaj

19

23

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 107/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

24

40

41

48

67

69

85

86

90

Ce reprezinta punctajul 24 ?

a.

media

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 108/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

b.

mediana

c. 929g63j

quartila 1

d.

quartila 3

e.

quartila 2

RASP: C

117. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 109/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

10

11

Punctaj

19

23

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 110/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

24

40

41

48

67

69

85

86

90

Ce reprezinta punctajul 85 ?

a.

media

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 111/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 112/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Incasari Euro

275

375

450

475

475

525

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 113/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

400

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?

a.

61

b.

63,5

c. 929g63j

64,3

d.

65

e.

66,2

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 114/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: C

119. Urmatoarele date reprezinta incasarile zilnice ale unui magazin de vanzare patiserie:

Ziua

Vanzari RON

1500

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 115/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

1550

1580

1600

1450

1200

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?

a.

103,33

b.

100

c. 929g63j

101,25

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 116/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 117/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Volumul aprovizionarii in mii RON

10

12

11

18

24

Ce reprezinta 14 mii RON?

a.

media

b.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 118/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

mediana

c. 929g63j

eroarea medie absoluta

d.

quartila intai

e.

quartila a doua

RASP: A

121. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei
producatoare de vopsele:

Luna

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 119/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Volumul aprovizionarii in mii RON

10

12

11

18

24

Ce reprezinta 11,5 mii RON?

a.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 120/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

media

b.

mediana

c. 929g63j

eroarea medie absoluta

d.

quartila intai

e.

quartila a doua

RASP: B

122. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei
producatoare de vopsele:

Luna

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 121/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

Volumul aprovizionarii in mii RON

10

12

11

18

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 122/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

24

Ce reprezinta 10,75 mii RON?

a.

media

b.

mediana

c. 929g63j

eroarea medie absoluta

d.

quartila intai

e.

quartila a doua

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 123/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

RASP: D

123. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei
producatoare de vopsele:

Luna

Volumul aprovizionarii in mii RON

10

12

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 124/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

11

18

24

Ce reprezinta 4,7 mii RON?

a.

media

b.

mediana

c. 929g63j

eroarea medie absoluta

d.

quartila intai

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 125/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

quartila a doua

RASP: C

124. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei
producatoare de vopsele:

Luna

Volumul aprovizionarii in mii RON

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 126/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 127/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

quartila intai

e.

quartila a doua

RASP: E

126. Cererea de ciocolata pe segmentul de piata detinut de SC CARTIER SRL in ultimele saptamani se
prezinta in tabelul de mai jos:

Saptamana

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 128/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 129/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

  Care este cererea

de produse previzionata pentru perioada urmatoare, respectiv, saptamana 9, cand n = 6 perioade,
utilizand mediile mobile ?

a.

3,62 mil lei

b.

3,50 mil lei

c. 929g63j

3,83 mil lei

d.

4,66 mil lei

e.

3,00 mil lei

RASP: C

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 130/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

127. Cantitatea de cartofi consumata la restaurantul ASCENDENT in ultimele zile este de:

Ziua

Consum (kg)

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 131/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 132/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

5,66 kg

e.

7,33 kg

RASP: E

128. Consumul de vopsea lavabila la firma de constructii TURNUL a avut in ultimul an un trend
constant de 30 tone vopsea, factorul ciclic fiind 2 si factorul sezonier 4. Utilizand agregarea aditiva, care
este consumul de vopsea lavabila previzionat pentru anul in curs?

a.

30 tone

b.

32 tone

c. 929g63j

36 tone

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 133/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

60 tone

e.

nu se poate determina

RASP: C

129. Vanzarile de cisme de cauciuc ale firmei PROTECT au avut un trend constant in ultimul
trimestru al anului de 1000 perechi, factorul ciclic fiind de 1,5 si factorul sezonier de 1,25. Utilizand
agregarea prin multiplicare, care va fi volumul vanzarilor firmei in trimestrul urmator?

a.

1000 perechi

b.

1875 perechi

c. 929g63j

1500 perechi

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 134/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

d.

1250 perechi

e.

nu se poate determina

RASP: B

130. Salariul unui muncitor este determinat de numarul de piese lucrate. In ultimele 6 luni,
datele observate sunt:

Luna

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 135/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 136/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

300

500

450

Stiind ca intre numarul de piese lucrate si salariu este o relatie exprimata prin functia de regresie cat
este salariul in luna urmatoare, daca muncitorul realizeaza 9000 piese?

a.

559,8 RON

b.

470 RON

c. 929g63j

540 RON

d.

490,2 RON

e.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 137/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

510 RON

RASP: A

131. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele
principale referitoare la productie sunt:

Produs

consum pe pereche

masini

ore

materiale

ore

manopera

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 138/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

mp

ghete piele

cizme cauciuc

Total pe saptamana

100

180

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 139/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.

Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru
cizme.Utilizand metoda grafica, care este optimum privind productia saptamanala?

a.

20 perechi de ghete si 15 perechi de cizme

b.

15 perechi de ghete si 20 perechi de cizme

c. 929g63j

20 perechi de ghete si 10 perechi de cizme

d.

30 perechi de ghete

e.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 140/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

40 perechi de cizme

RASP: B

132. Firma ALBA a produs faina, in anul precedent, in valoare de 110 mil lei, utilizand fonduri
fixe productive de 87 mil lei si forta de munca de 27 mil lei. Se stie ca: A= 1/20; α =1,01 si a = 1,06.
Utilizand functia de productie Cobb Douglas, care este productia anului previzionat ?

a.

150,1 mil lei

b.

149,7 mil lei

c. 929g63j

151,0 mil lei

d.

118,5 mil lei

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 141/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

e.

125,0 mil lei

RASP: B

133. O firma a produs, in anul precedent, bauturi racoritoare in valoare de 14miiRON, utilizand
fonduri fixe de 4miiRON si forta de munca de 9miiRON.Se stie ca: A=1/5, α=1,01, a=1,35.Utilizand
functia de productie Cobb Douglas,care este productia anului previzionat?

a.

15,75

b.

15,25

c. 929g63j

15,00

d.

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 142/143
8/10/2019 Econometrie Teste Grile Rezolvate

14,75

e.

14,50

RASP: A

http://slidepdf.com/reader/full/econometrie-teste-grile-rezolvate 143/143
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0,956 , se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X 2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) y x = 210,43  1,046
X

b) y x = 210,43x
1,046
c) y x = 1,046 x
210,43

---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The depende nt variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9,871X
0,697

b) ecuaţia modelului estimat este lnYx = ln 9,871 + 0,697  ln X

c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X 2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0,56  X 1 + 7 ,5  X 2
de regresie estimat: x i

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = 0 + 1  X +  2  X 2 + 
a)
b) Y = 0 + 1  X 1 +  2  X 2 + 
2


c) Y = 0  1  e
X

---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6
a) ecuaţia estimată este: YX = 5,886 − 0,009 X + 7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

−6
c) ecuaţia estimată este: YX = 5,886 − 0,009 X 1 + 7 ,73  10  X 2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx = 2,72 + 0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx = ln 15,175 + 0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei
People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X +∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

 b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
 Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare

includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
____________
Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:
- procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti
din produsul intern brut
- procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei
parti din produsul intern brut
___________
Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de
declin economic:
- diminuarea impozitelor(direct/indirect)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
___________
Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestor bunuri
- posibilitatea individualizarii consumului ca proces real
___________
Cheltuielile publice virtuale:
- sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
___________
Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza:
- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
- modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice
___________
Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot
mentiona:
- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate
- reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului
- acordarea cu avantaje valutare
___________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor
executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor
concretizeaza un flux financiar:
- de contrapartida
___________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia
- nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
___________
Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
____________
Imprumuturile de la stat publice:
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate

Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei

produsului national:
- sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei sale de manifestare
- sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si
sferei sale de manifestare
___________
Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
___________
Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt
sunt considerate:
- eradicarea unor boli profesionale
___________
Imprumuturile de stat (publice):
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala
a veniturilor nu si pe cea nominala
___________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca
resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate:
- afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice
___________
Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari:
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- stimularea exporturilor
___________
Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei
intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale):
- venituri-profit=costuri
- venituri financiare=costuri+profit
___________
Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la:
- redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice
- imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor
publice
___________
Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare
urmatoarele:
- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive
- asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ
___________
Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt:
- operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau
cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime
___________
Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie
publica se incadreaza in categ:
- cheltuielilor materiale
___________
Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de
productie sunt:
- fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare
___________
Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale
contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii:
- comoditatii impunerii
___________
Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se
regasesc:
- fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi
- folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente
- asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si
scadentele unor obligatii banesti
___________
Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare
in ambele acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil
de valoare intre participanti
___________
Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect:
- diminuarea inflatiei
- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la:

- cheltuielile curente ale institutiilor publice
- platile efectuate ptr functionare institutiilor publice
___________
Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta:
- operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale
- relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul
anului
___________
Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara
cunoasterea:
- volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi
curente
- PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente
- PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante
___________
Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona:
- cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora
- cheltuielile cu lucrarile de constructii
- cheltuielile de exploatare
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
___________
In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
- asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
___________
In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii
bugetului:
- practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
___________
Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor
de dezvoltare a intreprinderii exprima:
- autofinantarea partiala bruta in sens restrans
___________
Taxele speciale de consumatie:
- manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica
___________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se
poate realiza prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii
___________
Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din
import concretizeaza:
- un flux financiar autonom
___________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe
termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
___________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
___________
Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
___________
In conceptia moderna despre impozite:
- impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate
sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii
___________
Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se
refera la:
- imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul
sectorului public
- necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie
din partea autoritatilor publice
___________
In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic
proceselor si relatiilor financiare:
- are de regula caracter definitiv
___________
In sens larg piata financiara:
- este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise

Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala
constanta este specifica:
- politicii de dividend de stabilizare sau prudenta
______________
Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au
fost:
- cheltuieli cu plata soldelor militarilor
- cheltuieli cu plata functionarilor publici
______________
Impozitele indirecte:
- au caracter voalat
______________
Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
- bugetului economiei nationale
- bugetului program
___________
Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
- impozitelor indirecte
___________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul
___________
Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a
intreprinderii se regasesc:
- contul de profit si pierderi
____________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea
admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
____________
Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu
celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin:
- prezenta intermediarilor financiari
- caracterul intotdeauna temporar
___________
La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de
impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
- impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
____________
In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc:
- veniturile de la intreprinderile si prop statului
- impozitele directe si indirecte
____________
Cheltuielile publice temporare:
- reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei
- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte

Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de

finante:
- finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se
distribuie si se utilizeaza fondurile banesti
__________
Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa:
- modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la
aceste procese si relatii
- transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante
sunt:
- indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii
- indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante
sunt:
- indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii
- cresterea institutiilor de stat
__________
In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele
particularitati:
- este un transfer de putere de cumparare
- vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv
_________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii
statului au fost:
- imprumuturile in bani
- impozitele in bani
__________
Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
__________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens
restrans nu sunt incluse:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei,
consumului si circulatiei PIB
____________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens
restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre
participanti
- implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu
caracter colectiv
____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare
a finantelor
- procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera
consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea
extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
_____________
In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor
financiare:
- nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii
respective
- are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii
_____________
Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:
- reprezinta trasatura definitorie a finantelor
______________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt
considerate:
- soldele in bani acordate militarilor
______________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati
totale se regasesc:
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi
consumate
- maximizarea PIB
- maximizarea utilitati totale
_____________
Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
_____________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre
participanti este intotdeauna reversibil:
- credit
_____________
Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestori bunuri
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri

In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de

cuprindere a finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer
de putere de cumparare:
- asigurarile sociale
- asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila
- creditul
- bugetele publice
- finantele intreprinderilor
______________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi
reversibil:
- asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila
- credit, asigurari sociale
_____________
Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in:
- politica bugetara
- politica financiar-monetara a autoritatilor publice
- politica finantelor publice
_____________
In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor
publice presupune:
- optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal
_____________
In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate:
- progresivitatea accentuata a cotelor de impozit
- repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili
_____________
Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale
reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune limitativa
- politici financiare in acceptiune extinsa, larga
- politici bugetare
- politici fiscale
_____________
Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile
cu capital de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda:
- autofinantarea integrala
_____________
Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata
specifica:
- politici financiar-monetara a autoritatilor publice
- politici monetare
_____________
Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt
adevarate:
- in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica
bugetara, politica valutara si politica financiara a firmei
_____________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe
termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune restransa
- politici bugetare
- politici financiar-monetare a autoritatilor publice
_____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiectivele majore
______________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
______________
In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting:
- sa favorizeze progresul economic
- sa regularizeze conjunctura economica

Asigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in

economie reprezinta o coordonata a:
- politicii resurselor financiare publice
- politicii cheltuielilor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii finantelor publice
_____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale
- in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul
ce poate rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii
_____________
Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta
in:
- politica financiara a statului
- politica monetara
- politica bugetara
_____________
In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
_____________
In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ:
- deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare
extraordinare
_____________
Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si
proprietarilor statului se reflecta in:
- politica bugetara
- politica finantelor publice
- politica financiara in acceptiune limitativa
______________
In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate:
- consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile
- procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale
- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului
______________
In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate:
- procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale
- procese de realocare a resurselor
- procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor
______________
Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in
conceptia moderna cheltuielile publice sunt considerate:
- procese de realocare a resurselor
- procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale
______________
In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima:
- procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB
- oferta de utilitati publice
- procese economice de consum public de resurse
______________
In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
______________
In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la:
- cheltuielile bugetare
- sume alocate din bugetul public
______________
O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are
ca efect:
- o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice
______________
O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se
regaseste in:
- cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice
______________
In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin:
- deflatorul PIB
- volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante
- PIB exprima la paritatea puterii de cumparare

Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza:

- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
_____________
O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se
regaseste in:
- scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public
_____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice
- indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice
_____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a
resurselor
- cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in
cheltuielile bugetare
_____________
Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt:
- cheltuieli bugetare
- cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat
_____________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul actualizat
_____________
Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ)
imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie):
- durata in ani a perioadei de executare a investitiei
- rata de actualizare
- crearea de intreprinderi de stat
_____________
In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor
publice ptr actiuni economice sunt necesare:
- investitia totala
- volumul productiei realizabile
_____________
Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt:
- intreprinderile cu capital de stat
- intreprinderile private mici si mijlocii
- intreprinderile private mari
_____________
Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste:
- cresterea productiei si nr locurilor de munca
- asigurarea unui profit satisfacator producatorului
- satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei
- cresterea incasarilor in valuta
______________
Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop:
- stimularea exporturilor
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- valorificarea superioara a resurselor materiale
_______________
In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta
dintre pretul de vanzare produsului:
- pretul obtenabil pe piata libera
- pretul garantat de stat
- costurile si un profit minim
_______________
Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta
intre:
- pretul garantat de stat si pretul de vanzare
- pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa
_______________
Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde:
- cantitatea de produse vandute
_______________
Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi:
- restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate
- reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului
- comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata
- acordarea de avantaje valutare

Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni

economice presupune:
- definirea precisa a obiectivelor
- elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor
- determinarea raportului cost-beneficii
_____________
Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ:
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
- cheltuielile cu lucrari de constructii
- cheltuielile de exploatare
______________
Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde:
- cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor
- cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat
- cheltuielile cu amortizarea capitalului fix
- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului
______________
Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca
scop:
- reflectarea impactului factor timp
- raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii
- luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei
- asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei
- asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta
______________
In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact
direct):
- rata dobanzii pe piata financiara
- rata inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de
actualizare:
- reducerea ratei dobanzii
- cresterea ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului
actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- cresterea veniturilor obtenabile
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea
profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
- nivelul mai scazut al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete
actualizate in cazul unei investitii:
- reducere cheltuielilor din exploatare
- cresterea veniturilor obtenabile
- un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
- un nivel mai scazut al ratei inflatiei
_______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete
actualizate in cazul unei investitii:
- cresterea cheltuielilor de exploatare
- reducerea veniturilor obtenabile
- nivelul mai scazut al ratei dobanzii
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
_______________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se
poate realiza prin:
- reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
- esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii
_______________
Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele
modificari ale factorilor de influenta:
- reducerea sumei totale ce se investeste
- reducerea perioadei de executie a investitiei
- reducerea cheltuielilor de exploatare
- cresterea profitului obtenabil(anual)
_________________
Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte:
- o decizie de politica bugetara
- o varianta de subventionare directa a economiei
- o decizie de politica fiscala

Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect:

- reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite
___________
Cresterea ratei nete de actualizare determina:
- cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de
investitii
____________
Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor:
- caracterul facultativ al prelevari
- caracterul rambursabil al prelevarii
_____________
In sens economic impozitele semnifica:
- procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor
- relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
_____________
Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor
vizeaza:
- marimea impozitelor
- rolul impozitelor
- functia de reglare a impozitelor
_____________
Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata
a impozitului este:
- platitor
- subiect
_____________
In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune
economica se recomanda:
- reducerea cotelor de impozitare
- renuntarea la unele impozite
_____________
In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta:
- materia impozabila
- obiectul impozitului
_____________
Certitudinea impunerii presupune:
- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat
- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
- eliminarea arbitrarului in materie de impunere
_____________
Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
- sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
- cheltuielile mari de administrare a impozitului
- acordarea de privilegii fiscale
_____________
Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
- existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica
_____________
Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
_____________
Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta:
- relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica
- echilibru economic general
- puterea de cumparare a monedei
- consumul unor produse
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de etalon al valorii
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- existenta unor necesitati cu caracter colectiv
_____________
In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului
- redistribuirea PIB intre sfere de activitate
- stimularea activitatii economice
_____________
Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
- cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
- incadrarea in anumite limite a cotelor impozit
_____________
Materia impozabila poate semnifica:
- veniturile realizate sau averile detinute
- obiectul impozitului
- cheltuielile de consum
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- aparitia institutiilor de tip statal
- existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului

Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta
pot fi mentionate
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
_______________________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante
sunt
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de
mijlocitori ai schimbului
____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot
fi mentionate
- impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
_____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii
statului au fost
- imprumuturile in bani, impozitele
___________________________________
Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
____________________________________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au
fost
- cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici
______________________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat
______________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza
constituirea distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor
entitati inclusiv a entitatilor publice
________________________________
Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate
financiare in ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil,
de putere de cumparare intre participanti
- procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia
PIB in forma baneasca
_________________________________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de
utilitati totale se regasesc
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi
consumate
- maximizarea produsului intern brut
__________________________________
In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor
transf de val si de putere de cumparare poate fi reversibil
- asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale
_____________________________________
Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national
- sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei sale de manifestare
______________________________________
Ca trasaturi ale bunurilor se disting
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil
- caracterul colectiv al consumului acestora
_______________________________________
Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa
- are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati
- in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si
imediata
- rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si
rel financiare
- in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii

Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:

- reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in
acceptiunea extinsa
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun
considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei
sale de cuprindere
- procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de
echivalente nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data
conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
___________________________
Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare
atat in acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB
- procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un
transfer de val si de putere de cumparare intre participanti
___________________________
Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare
in niciuna din cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere
- procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala
- procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica
o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste
procese si relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre
participantii la repartitia PIB
___________________________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens
restrns sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca
___________________________
Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate
financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
___________________________
Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea
criteriilor de echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in
functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de
utilitati publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice
exprima in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul
functiei de:
- alocare

Redistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia

manifestarii finantelor in functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre
pers fizice si juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii
de echitate sociale exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy
Musgrave continutul functiei finantelor publice de:
- distribuire
____________________________
Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private
reprezinta un obiectiv specific
- controlului financiar extern(al statului) preventiv
- controlului financiar intern preventiv
____________________________
Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii
operatiunilor financiare
- controlul financiar extern al statului concomitent
- controlul financiar extern al statului postoperativ
____________________________
care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda
financiara, curtea de conturi. etc) sunt adevarate:
- este o forma de control extern
____________________________
Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de
institutiile statului sunt adevarate:
- are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare
____________________________
In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste:
- efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
____________________________
Care din urm afirmatii sunt adev:
- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar
intern postoperativ
____________________________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa
____________________________
Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai
publice reprezinta un obiectiv specific:
- controlului financiar intern preventiv
- controlului financiar extern preventiv
____________________________
care din urmat. afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de
repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care
marfurile circula de la producator la consumator
____________________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei presupune
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
____________________________
Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin
instrumente financiare se face prin:
- diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale
datorita caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari
- majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii
- acordarea de subventii agentilor economice
____________________________
Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a
economiei rezita in:
- interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele
banesti-financiare
____________________________
Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca
expresie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati
presupune:
- achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse
agricole este excendentara
- achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o
tendinta de scadere ptr a proteja producatori
- vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o
tendinta de crestere ptr a proteja consumatorii

Rolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre

finante a functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza
in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
_______________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
recesiune a economiei se poate realiza prin:
- diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
- acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
_______________________
Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific
economiei socialiste sunt adevarate:
- foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare
________________________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
_________________________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati
si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ:
- fonduri financiare de rezerva
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor
publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul
prea ridicat de crestere economice
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr
consumul populatiei sau ptr econ. nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei ptr a stimula
relansarea economiei
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
- reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii
- restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele
destinate exportului
- instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool
__________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:
- restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in
productia destinata exportului
- reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in
faze de recesiune sau activitatilor desfasurate
- practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale
in raport cu natura activitatii desfasurate
- instituirea de accize ptr produsele din alcool
__________________________
In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ:
- impozitele directe si indirecte
- veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului
__________________________
Bugetele publice funcionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
- cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si
lung
___________________________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale

Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu

semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:
- clasificatia bugetara
- conturile prospective ale natiunii
- bugetele ciclice
____________
Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
____________
Care din urm. afirmatii sunt false:
- echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si
extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar
- principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor
bugetare
- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului
____________
Debugetizarea semnifica:
- scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
___________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
- depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
- depersonalizarea veniturilor bugetare
___________
Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
- inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului
___________
Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale
si cheltuielile totale se reflecta prin:
- bugetul activitatii generale

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare

contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat:
- bugetele unitatilor administrativ-teritoriale
- bugetul de trezorerie al unei intreprinderi
_____________
Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in
practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor
obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
- bugetul program
____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare
folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii
publice pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantat:
- bugetul functional
___________
In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce
functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si
cheltuielile aferente activitatii de productie:
- bugetul activitatii generale
__________
Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe seama profitului defineste:
- autofinantare partiala neta in sens restrans
______________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare
_____________
Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de
dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- neafectarii veniturilor
_____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
- prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in
exercitiul bugetar urmator
- adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
- rectificarea bugetului pe parcursul executiei
_____________
Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
- conturile speciale de trezorerie
- bugetele anexe
- bugetele extraordinare
- conturile cu afectatie speciala
- bugetele autonome
_____________
Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale:
- unitatii
_____________
Bugetele anexe sunt:
- abateri de la principiul unitatii bugetului
_____________
Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- gruparea veniturilor dupa surse de provenienta
- caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
- gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit
se incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
____________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate
____________
Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare
publice:
- resurse(venituri) fiscale
- resurse nefisacale
- resurse de trezorerie
- resurse imprumutate pe termen mediu si lung
- resurse din emisiunea(inflationista) de moneda
____________
In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu caracter public
____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice
____________
Cheltuielile publice virtuale:
- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
____________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea
sanatatii se utilizeaza :
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
_____________
Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de
investitie(publica) are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare
____________
Organele puterii si administratiei publice includ:
- institutia
- organele puterii legislative centrale si locale
- organele puterii judecatoresti
- organele executive centrale si locale
____________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- unitatii, neafectarii veniturilor
____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
____________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza
prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
____________
Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta
ipostaza acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor
banesti ale institutiilor publice
____________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
____________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat

Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati

si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor financiare de rezerva
____________
In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul
prea ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr
consumul populatiei sau ptr economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula
relansarea economiei
_____________
Bugetele publice functionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
_____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Balante financiare:
- financiara a economiei nationale
- de plati externe
- veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei
- fomarii capitalurilor
- financiara a statului
_____________
Mecanismul financiar:
- sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare
- sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza
operatiunile banesti
- sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele
reproductiei
- parghii financiare
- baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare
- modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare
_____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realiza prin:
- majorarea impozitelor directe si/sau indirecte
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
_____________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre
finante a functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza
prin:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
_____________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se
constituie si distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat
______________
In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
______________
Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta
coordonate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiective majore
_____________
La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea
dividendelor repartizate exercitiului anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic:
- cresterea valorii intreprinderii

Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de

finante si sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se
constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat.
____________
Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie
economica distincta pot fi mentionate:
- indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
___________
Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia
statului pot fi mentionate:
- impozitele in bani
- tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
___________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de
utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice,
exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul
functiei de:
- alocare
___________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de
repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care
marfurile circula de la producator la consummator.
____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realize prin:
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii
_________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre
finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza
in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
__________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
_________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat
__________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati
si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor (financiare) de rezerva

Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie

(publica) are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare
__________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare
publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind “impozite amanate”
____________
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit
se incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
___________
Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora,
presupune:
- dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
- obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa
plateasca impozite
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii
__________
Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de
plata a impozitului este:
- platitor
- subiect
__________
Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se
regasesc:
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)
_________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil
_________
Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este
specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
__________
In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:
- piete ale valorilor mobiliare
- piete de capital
_________
Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele
financiare se pot mentiona:
- acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare
- valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
__________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea
admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
__________
Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:
- operatii pe bani gata (cash)
- operatii in marja
___________
In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului
semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
__________
Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar
reprezinta coordinate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar- monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
___________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu sau lung
- decizii financiare referiotare la obiective majore
___________
La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul
intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de
marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:
- cresterea valorii intea generala

In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a

cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua
ritmul prea ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru
consumul populatiei sau pentru economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula
relansarea economiei
__________
Bugetele(publice) functionale:
- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)
__________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe scena profitului defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare
__________
Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_________
In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:
- veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
- veniturile realizate din creantele imobilizate
__________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- unitatii
- neafectarii veniturilor
_________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza
prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
_______
Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta
ipostaza acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale institutiilor publice
________
In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu character public
__________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice
_________
Cheltuielile publice virtuale:
reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
__________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea
sanatatii se utilizeaza:
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
___________
1. Care sunt valorile care lipsesc din table?
b) 0,321

2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

,considerând n=200 ,s-au obținut rezultate de mai jos
b) nu sunt corecte

3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

un model de regresie liniară , s-a obtinut output-ul de mai jos :
a) media variabilei reziduale nu diferă semnificativ de valoarea zero
b) media estimată a erorilor modelului de regresie este egală cu zero

4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

c) coliniaritatea ete acu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai
mare
d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai
mica .
5. Ipoteza de normalitate a erorilor vizează
d) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
6. La nivelul unui eșantion de persoane s-au inregistrat Sperața medie de
viață (ani) . Sexul persoanei .D1 ( 1-Masculin și 0 feminin și dacă persoana
are asigurare de sanatate . In urma modelarii econometrice s-a obtinut
tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5%, pe care dintre următoarele
afirmații le considerați fiind corecte?
a) Speranța medie de viață a persoanelor de sex feminin si asigurate este mai
mare cu 4,824 ani decat a presoanelor de sex masculin si neasigurate
c) Persoanele de sex masculin si neasigurate inregistreaza cea mai scazuta
speranta medie de viata
d) Speranta medie de viață a persoanelor asigurate diferă semnificativ de
speranta medie de viata a persoanelor neasigurate
7. Selectați afirmațiile corecte cu privire la coliniaritate
a) Existenta coliniaritatii intr-un model induce cresterea variantei
estimatorilor parametrilor de regresie
b)Depinde de raportul e determinatie al modelelor auxiliare
c) Intr-un model liniar variabilile independente sunt coliniare intre ele
8. Pentu testul Jarque-Bera se utilizeaza ?
a) un risc asumat
d) repartiția chi-pătrat
9) În cadrul demersului testari ipotezei ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero,ipoteza nulă si ipoteza alternativă se scriu astfel

10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) testului chi-patrat
b) diagramei PP-Pilot
11) Dacă ipoteza de hmoscedansticitate este incalcata,atunci :
a) Se pierde eficienta estimatorilor parametrilor
b) Erorile sunt heteroscendente și varianța estimatorilor de regresie este mai
mare decat in cazul erorilor homoscedastice
12) În studiul legăturii dintre Speranța a vieții ( Y,ani), Xexul persoane ( D1
1-masculi 0 feminin ) și valoarea PIB/locuitor ( X,euro) , înregistrate in
diferite țări ale Uniunii Europene și SUA , in anul 2010 ,s-a obtinut o
ecuatie de forma
a) Valoare medie estimata a Sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex
feminin din SUA este de 73 ani,atunci cand este nulă
b) La o crestere cu 1 euri a PIB/locuitor , Speranta medie de viata creste in
medie cu 0,35 ani, pntru toate categoriiile
c) Valoarea edi estimata a sperantei medii a vietii pentru persoanele du sex
masculin din SUA este de 67,6 ani , atunci cand valoarea IB pe locuitor este
nula
13) În urma prelucrarii datelor privind Salariul anual obtinut ( Y mii lei) .
Sexxual persoanei si numarul de ani de scoala , s-au obtinut urmatoarele
rezultate

a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

scoala este egal cu zero,este de 3,609 mii lei
c) salariul mediu al persoanelor de sex masculin , cand numarul de ani de
scoala este egal cu 0 ,este de 0,946 mii lei
14) Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune

15) Pentru erorile unui model de regresie s-au obținut următoarele rezultate

a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

d) media erorilor nu difera semnificativ de valoarea zero ,pentru un rosc de
5%
16) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos

b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

c) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar este 0,406
17) Modelele de regresie de tip ANCOVA sunt modele in care
A ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
durnmy ?

18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

Europene (UE) , SUA și Africa . Se definesc două variabile dummy ,astfel
D1=1 pentru tarile din Africa ,pentru tatile din UE . In urma prelucrarii
datelor s-au otinut urmatoarele date

a) țarile din Africa au un PIB mediu pe locuitor mai mic cu 8,893 euro fata
de țarile din SUA , cand investitiile sunt egale cu zero
c) țarile din SUA au un PIB mediu pe locuitor mai mare cu 7.4 mil euro fata
de tarile din UE , cand investitiile sunt egale cu zero
19) Pentru erorileestimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu
doua variabile independnte si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testuli
Durbin Watson egala cu 2,99
c) autocorelate negativ
20) Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfield-Quandt , nu
se respinge daca
a) Valoarea calculata a statisticii Fisher , ( Fcalc= RSS2/RSS1 ) ,este mai
mica decat valoarea critica , citita din tabelul repartitiei Fisher pentru
riscul .... grade de libertate
21) In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model
de regresie liniară simplă , se aplica testul Goldfeld-Quandt și se obțin
urmatoarele rezultate

22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) ca variabile independente
23) La nivelul unui eșantion de autoturisme s-au inregistrat Puterea mtoruui
si tipul de consum . În urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de
mai jos . Pentru un risc asumat de 5% ,pe care dintre urmatoarele afirmații le
considerați ca fiind corecte

b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

d) Autoturismee cu consum mare au o putere medie a motorului de
16610.857 CP
24) În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma
Y=a2=a1,*D+B*X+E , valoarea (a0+a1) ,reprezinta
c) nivelul mediu al variabilei dependente Y ,cand D=1 și X=0
25) Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei
ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
Selectați tabelele pentru care putem afirma că ipoteza H0:M(e) = 0 este
adevarata pentru un risc de 5%
26) In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie
liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman f=0,80 .
Cunoscând volumul eșantionului obsevat n=27 și riscul admis a=0,05 , se
poate că

27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

economică de proveniență . În urma modelării econometrice s-a obținut
tabelul de mai jos . Pe care dintre următoarele afirmații le considerați ca
fiind corecte ?

28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

regresie liniară simplă. se aplică testul Glejer și se obțin rezultatele din
tabelul de mai jos
29) Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă ,
parametrul a3 semnifica
c) Diferența dintre edia grupei de unități care îndeplinește proprietatea si
media grupei care nu indeplinește proprietatea
30) Pentru testarea ipotezei de necorelare se folosesc testele
b) Durbin-Watson
c) Runs test
31) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
de mai jos

Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

erorile
b)sunt corelate
32) În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu
zero se poate utiliza
b) testul Student
33) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos
a) Raportul de determinație pentru modelul liniar auxiliar , Pretul
inghetatei….
b) Variabila Pretul Inghetatei poate fi considerata coliniara cu celelate
variabile independente din model
c) Variabila Veniturile medii pe failie nu poate fi considerata coliniara cu
celelalte variabile independente don model
34) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un
eșantion de 100 de firme , s-au obținut rezultatele

d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

normal
35) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normal
c) se respectă ipoteza de normalitate a erorilor

Part II .

1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

zero , valoarea teoretică a statisticii testes utilizate este

2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

d) homoscedastice
3) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă,
considerând n=30 , s-au obținut rezultatele de mai jos
( Pentru un risc de 5%, se poate considera ca erorile )

a) Nu sunt corelate
4) Tabelele de mai jos conțin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egală cu zero . Selectați tabelul/tabelele
pentru care putem afirma ca media estimată a erorilor unui model de
regresie este egală cu zero

a) Correct
b) Correct
c) Correct
5) Pentru un eșantion de persoane se înregistrează Salariul anula , Nivelul
de instruirr și Vechimea in muncă . Pentru nivelul de instruire se
definesc două variabile dummy , astfel D1=1 , pentru persoanele cu studii
gimnaziale si D2=1 pentru persoane cu studii liceale
 a) persoanele cu studii superioare obțin un salariul mediu anual de 6,891
mii lei mai mare față de persoanele cu studii liceale .
b) Nivelul de instruire influențează în mod semnificativ variația Salarul
annual
c) persoanele cu studii gimnaziale ,fară vechime in muncă, obțin un
salariu mediu anual de 4,328 mii lei

6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

înregistrate în două regiuni ale unei țări , s-au obținut urmatoarele
rezultate
b) Nivelul mediu al PIB in regiunea B esete de 1,74mil.euro ,atunci când
valoarea investițiilor este egală cu zero
c) Investițiile au o influență semnificativă asupra PIB , considerând un risc
de 0,05 %
7) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multimplă cu
două variabile independente si n=25 s-a obținut valoarea calculată a
testului Durbin Watson egală cu 1,1
a) Autocorelate pozitiv
8) Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cause
a) Specificarea incorectă a modelui de regresie
b) Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative
importante
9) Pentru erorile modelului de regresie dintre venitul familiei și vârsta
capului de familie ,pentru un eșantion de volum n=25 , a obținut valoarea
coeficientului de autocorelație de ordinul unu r=0,043
a) Nu se poate decide asupra autocorelării erorilor
10) Rezultatele de mai jos vizează erorile estimate ale unui model de
regresie
a) Repartiția erorilor modelului nu diferă semnificativ de repartiția normală
11) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obținut rezultatele din tablul de mai jos

(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

b) 0,539
12 ) Un model de regresie ANOVA poate fi definit prin :
13) Pentru un risc de 0,05 , pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos se consideră
că

c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

14)În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos

b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

auxiliare sunt 0,454 0,498 si 0,484
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
15)Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din
tabelul urmator

a) modelul de regresie nu trebuie corectat

b) modelul de regresie îndeplinește ipoteza ce presupune că media erorilor este
egală cu zero
16) Selectați afirmațiile adevarate cu privire la coliniaritate
c ) este o ipoteză cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu
17)Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos
(Pentru exeplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , că erorile
sunt:)
 c) Homoscedastice
18)Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a0
semnifica
b) Valoarea medie a variabilei dependente pentru categoria unităților care
nu indeplinesc proprietatea prin care se defineste variabila alternativa
c) M( Y/D=0)
19)În demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară
simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman ,r=20 , volumul
eșantionului n=27 si risc admis a=0,05

20)În tabelul de mai jos sunt prezentate statisiticile descriptitive specifice erorii de
modelare rezultate in urma modelării legăturii dintre doua variabile

21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

valoarea a+a1 reprezinta
d) nivelul mediu al variabilei dependente Y când D=1 și X=0
22)Pentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de
vânzare a casei și Existența unei evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele
modelării sunt prezentate in tabelul de mai josPentru un eșantion de 500 case ,
se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei
 evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in
tabelul de mai jos

23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

C ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
24) In urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezeultatele din tabelul de mai jos

a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

independente din model
25) Daca E1-N ( 0,o2), atunci
a) Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o reartiție normal
c) Formula B1-N(B2*a2 )
26) Pentru ecuația de regresie Y=1+A1d1+a2D2 , sunt valabile urmatoarele
afirmatii
a) Este ecuația unui moel ANOVA
c) M(Y/D1=0,D2=0) este a0
27)Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație
a) VIF=1/TOL
c)Cu cât valoarea rapoartelor de determinație pentru modelele auxiliare este mai
mare , peste un anumit prag,cu atât coliniaritatea este mai pronunțată
d) TOL=1/VIF
28) Ipoteza de homoscedasticitate verificată cu testul Glejer se respinge daca
29) Pentru un eșantion de 500 de case , si considera legătura dintre Valoarea
actuală de vânzare a casei și Valoarea de vânzare a casei . Rezultatele modelării
snt prezentate in tabelul de emai jos

30) Statistica test este utilizată în demersul testării

c) ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero
31) Daca ipoteza de homoscedasticitate este incălcată ,atunci
b) se pierde eficiența estimatorilor parametrilor
32) Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul
c) testului Jarque-Bera
33) Dacă ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie nu este
îndeplinită ,atunci
a) Cov (E ,E1) =/ ( diferit de ) 0
1. Care sunt valorile care lipsesc din table?
b) 0,321

2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

,considerând n=200 ,s-au obținut rezultate de mai jos
b) nu sunt corecte

3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

un model de regresie liniară , s-a obtinut output-ul de mai jos :
a) media variabilei reziduale nu diferă semnificativ de valoarea zero
b) media estimată a erorilor modelului de regresie este egală cu zero

4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

c) coliniaritatea ete acu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai
mare
d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai
mica .
5. Ipoteza de normalitate a erorilor vizează
d) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
6. La nivelul unui eșantion de persoane s-au inregistrat Sperața medie de
viață (ani) . Sexul persoanei .D1 ( 1-Masculin și 0 feminin și dacă persoana
are asigurare de sanatate . In urma modelarii econometrice s-a obtinut
tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5%, pe care dintre următoarele
afirmații le considerați fiind corecte?
a) Speranța medie de viață a persoanelor de sex feminin si asigurate este mai
mare cu 4,824 ani decat a presoanelor de sex masculin si neasigurate
c) Persoanele de sex masculin si neasigurate inregistreaza cea mai scazuta
speranta medie de viata
d) Speranta medie de viață a persoanelor asigurate diferă semnificativ de
speranta medie de viata a persoanelor neasigurate
7. Selectați afirmațiile corecte cu privire la coliniaritate
a) Existenta coliniaritatii intr-un model induce cresterea variantei
estimatorilor parametrilor de regresie
b)Depinde de raportul e determinatie al modelelor auxiliare
c) Intr-un model liniar variabilile independente sunt coliniare intre ele
8. Pentu testul Jarque-Bera se utilizeaza ?
a) un risc asumat
d) repartiția chi-pătrat
9) În cadrul demersului testari ipotezei ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero,ipoteza nulă si ipoteza alternativă se scriu astfel

10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) testului chi-patrat
b) diagramei PP-Pilot
11) Dacă ipoteza de hmoscedansticitate este incalcata,atunci :
a) Se pierde eficienta estimatorilor parametrilor
b) Erorile sunt heteroscendente și varianța estimatorilor de regresie este mai
mare decat in cazul erorilor homoscedastice
12) În studiul legăturii dintre Speranța a vieții ( Y,ani), Xexul persoane ( D1
1-masculi 0 feminin ) și valoarea PIB/locuitor ( X,euro) , înregistrate in
diferite țări ale Uniunii Europene și SUA , in anul 2010 ,s-a obtinut o
ecuatie de forma
a) Valoare medie estimata a Sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex
feminin din SUA este de 73 ani,atunci cand este nulă
b) La o crestere cu 1 euri a PIB/locuitor , Speranta medie de viata creste in
medie cu 0,35 ani, pntru toate categoriiile
c) Valoarea edi estimata a sperantei medii a vietii pentru persoanele du sex
masculin din SUA este de 67,6 ani , atunci cand valoarea IB pe locuitor este
nula
13) În urma prelucrarii datelor privind Salariul anual obtinut ( Y mii lei) .
Sexxual persoanei si numarul de ani de scoala , s-au obtinut urmatoarele
rezultate

a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

scoala este egal cu zero,este de 3,609 mii lei
c) salariul mediu al persoanelor de sex masculin , cand numarul de ani de
scoala este egal cu 0 ,este de 0,946 mii lei
14) Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune

15) Pentru erorile unui model de regresie s-au obținut următoarele rezultate

a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

d) media erorilor nu difera semnificativ de valoarea zero ,pentru un rosc de
5%
16) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos

b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

c) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar este 0,406
17) Modelele de regresie de tip ANCOVA sunt modele in care
A ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
durnmy ?

18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

Europene (UE) , SUA și Africa . Se definesc două variabile dummy ,astfel
D1=1 pentru tarile din Africa ,pentru tatile din UE . In urma prelucrarii
datelor s-au otinut urmatoarele date

a) țarile din Africa au un PIB mediu pe locuitor mai mic cu 8,893 euro fata
de țarile din SUA , cand investitiile sunt egale cu zero
c) țarile din SUA au un PIB mediu pe locuitor mai mare cu 7.4 mil euro fata
de tarile din UE , cand investitiile sunt egale cu zero
19) Pentru erorileestimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu
doua variabile independnte si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testuli
Durbin Watson egala cu 2,99
c) autocorelate negativ
20) Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfield-Quandt , nu
se respinge daca
a) Valoarea calculata a statisticii Fisher , ( Fcalc= RSS2/RSS1 ) ,este mai
mica decat valoarea critica , citita din tabelul repartitiei Fisher pentru
riscul .... grade de libertate
21) In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model
de regresie liniară simplă , se aplica testul Goldfeld-Quandt și se obțin
urmatoarele rezultate

22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) ca variabile independente
23) La nivelul unui eșantion de autoturisme s-au inregistrat Puterea mtoruui
si tipul de consum . În urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de
mai jos . Pentru un risc asumat de 5% ,pe care dintre urmatoarele afirmații le
considerați ca fiind corecte

b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

d) Autoturismee cu consum mare au o putere medie a motorului de
16610.857 CP
24) În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma
Y=a2=a1,*D+B*X+E , valoarea (a0+a1) ,reprezinta
c) nivelul mediu al variabilei dependente Y ,cand D=1 și X=0
25) Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei
ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
Selectați tabelele pentru care putem afirma că ipoteza H0:M(e) = 0 este
adevarata pentru un risc de 5%
26) In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie
liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman f=0,80 .
Cunoscând volumul eșantionului obsevat n=27 și riscul admis a=0,05 , se
poate că

27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

economică de proveniență . În urma modelării econometrice s-a obținut
tabelul de mai jos . Pe care dintre următoarele afirmații le considerați ca
fiind corecte ?

28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

regresie liniară simplă. se aplică testul Glejer și se obțin rezultatele din
tabelul de mai jos
29) Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă ,
parametrul a3 semnifica
c) Diferența dintre edia grupei de unități care îndeplinește proprietatea si
media grupei care nu indeplinește proprietatea
30) Pentru testarea ipotezei de necorelare se folosesc testele
b) Durbin-Watson
c) Runs test
31) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
de mai jos

Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

erorile
b)sunt corelate
32) În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu
zero se poate utiliza
b) testul Student
33) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos
a) Raportul de determinație pentru modelul liniar auxiliar , Pretul
inghetatei….
b) Variabila Pretul Inghetatei poate fi considerata coliniara cu celelate
variabile independente din model
c) Variabila Veniturile medii pe failie nu poate fi considerata coliniara cu
celelalte variabile independente don model
34) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un
eșantion de 100 de firme , s-au obținut rezultatele

d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

normal
35) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normal
c) se respectă ipoteza de normalitate a erorilor

Part II .

1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

zero , valoarea teoretică a statisticii testes utilizate este

2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

d) homoscedastice
3) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă,
considerând n=30 , s-au obținut rezultatele de mai jos
( Pentru un risc de 5%, se poate considera ca erorile )

a) Nu sunt corelate
4) Tabelele de mai jos conțin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egală cu zero . Selectați tabelul/tabelele
pentru care putem afirma ca media estimată a erorilor unui model de
regresie este egală cu zero

a) Correct
b) Correct
c) Correct
5) Pentru un eșantion de persoane se înregistrează Salariul anula , Nivelul
de instruirr și Vechimea in muncă . Pentru nivelul de instruire se
definesc două variabile dummy , astfel D1=1 , pentru persoanele cu studii
gimnaziale si D2=1 pentru persoane cu studii liceale
 a) persoanele cu studii superioare obțin un salariul mediu anual de 6,891
mii lei mai mare față de persoanele cu studii liceale .
b) Nivelul de instruire influențează în mod semnificativ variația Salarul
annual
c) persoanele cu studii gimnaziale ,fară vechime in muncă, obțin un
salariu mediu anual de 4,328 mii lei

6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

înregistrate în două regiuni ale unei țări , s-au obținut urmatoarele
rezultate
b) Nivelul mediu al PIB in regiunea B esete de 1,74mil.euro ,atunci când
valoarea investițiilor este egală cu zero
c) Investițiile au o influență semnificativă asupra PIB , considerând un risc
de 0,05 %
7) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multimplă cu
două variabile independente si n=25 s-a obținut valoarea calculată a
testului Durbin Watson egală cu 1,1
a) Autocorelate pozitiv
8) Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cause
a) Specificarea incorectă a modelui de regresie
b) Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative
importante
9) Pentru erorile modelului de regresie dintre venitul familiei și vârsta
capului de familie ,pentru un eșantion de volum n=25 , a obținut valoarea
coeficientului de autocorelație de ordinul unu r=0,043
a) Nu se poate decide asupra autocorelării erorilor
10) Rezultatele de mai jos vizează erorile estimate ale unui model de
regresie
a) Repartiția erorilor modelului nu diferă semnificativ de repartiția normală
11) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obținut rezultatele din tablul de mai jos

(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

b) 0,539
12 ) Un model de regresie ANOVA poate fi definit prin :
13) Pentru un risc de 0,05 , pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos se consideră
că

c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

14)În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos

b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

auxiliare sunt 0,454 0,498 si 0,484
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
15)Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din
tabelul urmator

a) modelul de regresie nu trebuie corectat

b) modelul de regresie îndeplinește ipoteza ce presupune că media erorilor este
egală cu zero
16) Selectați afirmațiile adevarate cu privire la coliniaritate
c ) este o ipoteză cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu
17)Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos
(Pentru exeplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , că erorile
sunt:)
 c) Homoscedastice
18)Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a0
semnifica
b) Valoarea medie a variabilei dependente pentru categoria unităților care
nu indeplinesc proprietatea prin care se defineste variabila alternativa
c) M( Y/D=0)
19)În demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară
simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman ,r=20 , volumul
eșantionului n=27 si risc admis a=0,05

20)În tabelul de mai jos sunt prezentate statisiticile descriptitive specifice erorii de
modelare rezultate in urma modelării legăturii dintre doua variabile

21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

valoarea a+a1 reprezinta
d) nivelul mediu al variabilei dependente Y când D=1 și X=0
22)Pentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de
vânzare a casei și Existența unei evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele
modelării sunt prezentate in tabelul de mai josPentru un eșantion de 500 case ,
se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei
 evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in
tabelul de mai jos

23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

C ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
24) In urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezeultatele din tabelul de mai jos

a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

independente din model
25) Daca E1-N ( 0,o2), atunci
a) Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o reartiție normal
c) Formula B1-N(B2*a2 )
26) Pentru ecuația de regresie Y=1+A1d1+a2D2 , sunt valabile urmatoarele
afirmatii
a) Este ecuația unui moel ANOVA
c) M(Y/D1=0,D2=0) este a0
27)Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație
a) VIF=1/TOL
c)Cu cât valoarea rapoartelor de determinație pentru modelele auxiliare este mai
mare , peste un anumit prag,cu atât coliniaritatea este mai pronunțată
d) TOL=1/VIF
28) Ipoteza de homoscedasticitate verificată cu testul Glejer se respinge daca
29) Pentru un eșantion de 500 de case , si considera legătura dintre Valoarea
actuală de vânzare a casei și Valoarea de vânzare a casei . Rezultatele modelării
snt prezentate in tabelul de emai jos

30) Statistica test este utilizată în demersul testării

c) ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero
31) Daca ipoteza de homoscedasticitate este incălcată ,atunci
b) se pierde eficiența estimatorilor parametrilor
32) Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul
c) testului Jarque-Bera
33) Dacă ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie nu este
îndeplinită ,atunci
a) Cov (E ,E1) =/ ( diferit de ) 0
 

Referenți științifici:
dr.  LMu-Stefian BEGU  
Prof. univ. dr.
 Academia de Studii  Economice București 

Prof. univ. dr. Tudorel  ANDRE! 
 ANDR E! 
 Academia de Studii  Economice București 

Redactori: Petru RADU, Alina HUCAI
Concepția și realizarea tehnică a copertei: lulia ANTOMIADE

Descrierea  CiP a Bibliotecii Naționale a României
Descrierea

Econometrie: probleme  și teste grifă / Dănuț Jemna, Carmen 
Pintilescu, Ciprian Turturean,... - lași: Sedcom Libris, 2009
Turturean,...
S.B.N.:  978-973-670-344-7
I.
I.  Jemna, Dănuț
II.  Pintilescu, Carmen
III.  Turturean, Ciprian Ionel

330.43

Editura Sedcom Libris este acreditată de Consiliul Național 
al Cercetării Științifice din  învățământul  Superior  (C.N.C.S.I.S.).
învățământul

Copyright © 2009 SEDCOM LIBRIS
Toate drepturile asupra prezentei  ediții sunt rezervate Editurii Sedcom Libris, lași. 
Reproducerea parțială sau integrală  a textelor, prin orice mijloc, 
precum și a graficii copertei, fără acordul scris al Editurii Sedcom Libris, 
esle interzisă și se va pedepsi conform în vigoare.
conform  legislației  în

 nr.  4, cod 700527, lași, România 
Șos.  Moara de Foc nr.
 Adresa Editurii: Șos.
Contact  Editura:
Tel.: +40.232.242.877; 234.582;  0742.76.97.72;  fax: 0232.233.080  
www.editurasedconilibris.ro ; e-mail: editurasedcomlibrîs@yahoo.coni
 

Dânut Jemna  
 
Viorica Chirilâ
Carmen Pintilescu
Ciprian Chirilâ  
  Ciprian Turturean 
Daniela VioriU ■
i

ECONOMETRIC
Probleme și teste grilă  ’

Editura SEDCOM LIBRIS 
lași, 2009
 

CUPRINS

 
Cuvânt înainte
 înainte.................................................................................................................... “

1. MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ................................................. 9
1.1.  Esm  s m  m................ <..........  ! o
1.1.1.  Probleme rezolvate
rezolvate...............
............... -  .................■■ ■. A,.(•..................
.(•..................110
1.1.2. Tete grilă................................... 21
1.2.  Esm  s    ........................  28
1.2.1.  Probleme rezolvate
rezolvate........................
................................................
................................................
..................................
..........1T
1.2.2.  Tete grilă..............................................................................................3"

2.  MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ....................................... 43

 
2.1.  Esm și s  m  m.............................. -M

 
2.1.1.  Probleme rezolvate........................
................................................
................................................
...........................
...  45
2.1.2. Tete grilă........................
................................................
................................................
.............................................
......................53
2.2.  Esm   s     m... 61
2.2.1. Probleme rezolvate
rezolvate......................
..............................................
...............................................
........................... 62
2:2.2. Tete grilă......................
..............................................
..........................................
.................. *‘4
 J»

3.  MODELUL DE REGRESIE NELINIARĂ........................................................ C
3.1.  MODELE LINIARIZABILE ...................
...............................
................................................
............................................................
........................ ..........

3.1.1.  Probleme rezolvate
rezolvate......................
..............................................
...............................................
...................................
............ 82
3.1.2.  Tete grilă...........................................................
 grilă...........................................................    98
3.2. ’MODELE POLINOMIALE....................................................................................................  I 1l
3.2.  L Probleme rezolvate
rezolvate................................................
................................................ ■  i''

3.2.2.  Tete grilă
grilă........................
................................................
...................................................................  CI
...........................................
 

   
 
4. MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE ALTERNATIVE............... I 27 ț
4.1.  MODELE DE REGRESIE ANOVA .......................................................................................  128
REGRESIE  ANOVA
4.1.1.  Probleme rezolvate................................................................................ 129
4.1.2.  Tete grilă........................ *........
4.1.2. .................
..................
.................
.................
.................. ............  134
........... ............
4.2.  MODELE DE REGHESIE ANCOVA  ANCOVA................................................................................   143
4.2.1.  Probleme rezolvate ..............................................................................  143
rezolvate..............................................................................

  
4.2.2. Tete grilă......................................................... 149

5.  VERIFICAREA IPOTEZELOR 
MODELULUI CLASIC DE REGRES1E.................. .....................................
......................................
.........................   I6f 
IPOTEZE  CU PRIVIRE LA ERORI ......................................................................................  162  '
5.1.  IPOTEZE
5.1.1.  Probleme rezolvate
rezolvate.................................................................
................................................................. <.............. 162
Tete  grilă.......................................... .'.................................
5.1.2.  Tete .'.................................   178
5.2. IPOTEZE CU PRIVIRE LA VARIABILELE INDEPENDENTE ..................................... 187

 
5.2.1. Probleme rezolvate rezolvate..............................................................................
.............................................................................. 187
5.2.2.  Tete grilă..................................... 190
.......
.........
..........
.......
..... ..............
.................. .  .. -........... --...................................
..................... l*-1-  fc’

6.  MODELAREA SERIILOR  DE DE TIMP

 TIMP.................................................................195
6.1.  COMPONENTELE UNEI SERII DE TIMP................... ...................................................... 196

 
UNEI SERII
6.1.1.  Probleme rezolvate
rezolvate.........................
......................... 196
6.1.2.  Tete
Tete  grilă.................................................................... 200
6.2. METODE ELEMENTARE DE AJUSTARE  AJUSTARE  A A TRENDULUI....... ............
..... . .............
....................
................. 204
..........
6.2.  l. Probleme rezolvate
rezolvate.....................................................
.....................................................   .......... 205
6.2.2.  Tete grilă.....................   212
 ANALITICE DE  AJUSTARE
6.3.  METODE ANALITICE  AJUSTARE  A A TRENDULUI .............................................   216
6.3.1.  Probleme rezolvate
rezolvate...............................................................................
............................................................................... 216
6.3.2.  Tete grilă............................................................................................ 228

TABELE PROBABILISTE .................
....................................
......................................
................................................... 235
................................

BIBLIOGRAFIE...................
.......................................
.......................................
......................................
..............................................   245
...........................
 

Cuvânt înainte

Hconoetria ete o diciplină etodologică și cu cu  un caracter   pu
ternic aplicativ. Contruirea odelelor  econoefrice  preupune cunoașterea 
teoriei econoice care explică ecaniele de realizare a fenoenelor  
tudiate,   precu
tudiate,  precu  și a etodelor  și odelelor  ateatice care  perit in
truentarea relației dintre fenoene. Pentru a atinge obiectivul  principal al 
econoelriei, ete foarte iportant ă e cunoacă  pașii urmi deer al 
cercetării și  probleele  pe fiecare  etapă a  proceului de o
 pe  care le ridică fiecare o
până la tetarea odelului
delare, de la alegerea variabilelor  și  până odelului  contruit.
Lucrarea de față vine în întâpinarea unei aeenea nevoi de ordin 
etodologic și are un caracter  didactic. Sunt  pue  pue la dipoziția cititorului o 
erie de aplicații  punctuale care concordă
concordă  cucu   problee   punctuale din de
erul odelării econoetrice, așa cu unt, de exeplu: analiza grafică grafică  a 
eriilor  epirice de date, identificarea unui unui  odel de regreie, etiarea
etiarea  
 paraetrilor,, tetarea  paraetrilor  odelului, analiza de corelație, tetarea 
 paraetrilor
regreie  etc, Alături de aplicații, în lucrare, 
ipotezelor  odelului claic de regreie
unt  prezentate o erie de tete grilă care care  au rolul de a ajuta cititorul (ne 
referi aici, înîn  pecial, la tudenți, dar  nu nuai) ă-și evalueze cunoștințele
cunoștințele  
de econoetric dobândite.
Iu   propu, lucrarea ete tructurată pe
Iu conforitate cu obiectivul  propu,  pe șae 
capitole.  Capitolele 1 - 4  prezintă
capitole.  prezintă  aplicații și tete grilă  pe
pe tipuri de odele 
de regreie: odelul liniar  iplu, odelul liniar  ultiplu, odele odele  neliniare 
și odele cu cu  variabile alternative. în capitolul 5 uni uni   prezentate aplicații și 
privitoare la etapa tetării ipotezelor  odelului claic de regreie, 
tete grilă  privitoare
ipoteze cu  privire la erori și la variabilele independente.  In ultiul capitol, 
unt prezentate
 prezentate problee și tete grilă pecifice odelării eriilor  de tip.
Lucrarea e adreează, în pecial, tudenților  de la facultățile de de  
econoie. Urând logica curului  de Econoetric, tudenții au la înde
logica  curului
accală  lucrare, un intalent util în  pregătirea lor  didactică și 
ână,  prin accală
 profeională.
 profei onală.

 Autorii,

 Joși, octombrie 2009
 

Capitolul 1

MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ

 
». • *.1 -
Probleme rezolvate
■ - ' *<• ■ ‘ 

  Testcgrilă ' 
 
Estimarea  Și testarea, parametrilor rnodelului ,

  , 
■ V - . .. r  ‘■•h  V. 1 

(  *’ ..v r 
'
-A»  ' . ‘ 
-A»
-
 
 
,r.  f.'* - •  _•(  -
M

 
•2. ■   Estimarea și .testarea indicatorilor de corelație ' '

•Probleme’rezolvate , J  ' ? ■, ’ t ’ .  •'

r   •

4 ».   !
'Teste grilă ,

 In acest  capitol, sunt 
 prezentate
    problem
 prob e rezolvate și teste grilă
leme  grilă care 
 prive
 pr sc modelarea fen
ivesc  
 fenomomene
enelor  economice,  cu ajutorul  modelului de 
lor  economice,
regreste liniară simplă.
 simplă.
 

lâniumienie.  Prob
Probleme .jv tesu  pri'ă
leme

l.   Estimarea și testarea  parametrilor inodeluhii
L

preupune  exitenta unei legături liniare 
Modelul liniar  iplu  preupune
Modelul 
între două variabile - o variabilă dependentă și una independentă. La 
nivelul unei  populații, dependența  liniară dintre cele două variabile e 
populații, dependența
expriă ateatic priutr-o  priutr-o funcție de gradul întâi:
L -  P„ 
P„ + p  X  -i- £ , unde:
   x X 
*  }' ete variabila dependentă;
•   X  ete variabila independentă;
•  £ ete variabila aleatoare eroare au reziduu;
*   /?0 , P    paramet rii odelului
 P  } unt parametrii  odelului de regreie.
Paraetrii  ecuației de regreie unt etiați,  punctual și  prin 
Paraetrii
interval de încredere,  prin prin etoda celor  ai ici  pătrate.
pătrate.

1,1.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
în tudiul legăturii dintre variabilele Venitul  lunar  al  unei gos
 gos-
 podă
 po rii (mii  Lei) și Cheltuielile lunare ale  gospodăriei
dării gospodăriei (Lei),  pentru 
eșantion  de 6 gopodării,  -au înregitrat urătoarele valori:
un eșantion

Tabelul 1.1. Veniturile și 
 și cheltuielile lunare înregistrate 
 pentru un eșantion de 6 
 gospodării
Venituri lunare
lunare   Cheltuieli lunare 
(mii  Lei) 
(mii (Lei) 
A9 a)
3 12
4 25
6   - 40
4 35
7   50
S 65
Sura:  Date
Date conventionale
 

 Modlul  dC'i eyreth- liniai ,î 
   simplă
 simplă

Se cerc ă e etieze  punctual și  prin interval tie încredere 
 paraihetrii odelului de regreie. .Se conideră
conideră  un nivel de încredeie 
dc 95%.

Rezolvare
 Estimarea punctuală
 Estimarea    a param
 parametrilor 
  etrilor  modelului de regresie
tual,  para
 Punctual,
 Punc etriii de regreie e etiează  pe  baza urătoa
 paraetri urătoa
relor  relații: ___-------------
 ___ ------------- — 
■   —  - -
1/
1/  
1  4  "i  *   j

l/? -  !
C------ n.l,.xLxCZxiL ___  __j
Eleentele  de calcul neceare  pentru para
pentru calculul etiațiilor   para
 prezentate în tabelul 1.2.
etrilor  de regreie unt prezentate

Tabelul 1.2.  Elemente
Elemente dț> calcul 
 XO’i   J1/   j»,( = -10,5 1 9.06-.r,   e3
.17  X i -X  S ! ,

3   12   9   36   11444 16,65   -2,33   5,43   -4,65   21,62

4   25   16   100   625   25,71   -1,33   1,77   •0,71   0,5
6   40   36
36 24 0   1600   43,83   0,67   0,44   -3,83   14,67
4   35   16   140   1225   25,71   -1,33   1,76   9,29   86,3
7   50   49   350   2500   52,89   1,67   2,78   -2,89   8,35
8   65   64   520   4225
42 61,95   2,67   7,13   3,05   9,3
  -   - 140,75 J
32   22
2277   190   1386   10319   226,74 19,33

înlocuind în relațiile de ai u, e obține:
 ,  227  190  -32 -1386   1222
‘   6 ’’ 190
1  90 -32'   116 
b - n^x<y,-^x^yt  _   _  6■ 1386-32•  227   _ 
227  _  1052
 HXxhdxd ’  6-190-32-  ~ 116 

Eiiația paraetrului  fio fio e  poale baza urătoarei 

poale calcula și  pe  baza
relații de calcul:
Z>fl = >' - b, x = 3 7,83 - 9,06  * 5,33 - -10,5; unde

Ț =  =  = 57,55;
n   6 
 

lîconometrie,  problem    teste grilă
e fi
probleme  grilă

-   2  xi 32
 —  ~
 X  ~  — 
— 
n   ~ —  = 5,Jj. 
6 

   Interpretare
 Interpretare
Pentru  flo'. la o valoare a Venitului de 0 mii Lei, Cheltuielile 

 
«•
înregitrează o valoare edie etiată de
de  -10,5 Lei;
* pf. la o creștere cu o ie de Lei a Venitului, Cheltuielile 
Pentru  pf.
înregitrează o creștere edie de 9,06 Lei.

 prin interval  ele încredere
 Estimarea prin  parametrilor  modelului 
încredere  a parametrilor 
de regresie
lele de încredere ale  paraetrilo
 Intervalele
 Interva r  odelului e 
 paraetrilor  e obțin  pe
 baza urătoarelor  relații:

Etiațiile abaterilor  tandard ale  para
 paraetrilo  Pi  e cal
r  și  Pi
etrilor 
culează după relațiile:

t.2   i+_   r__

n

S 2 

S  Ă  ---------
--------- - , tinde;
AT-x)2

 s~   ■
n-2
z-
2
y( -b0 -blXl  )2

n  — 
— 

 prezentate în tabelul 1.2, e 
înlocuind cit rezultatele prezentate e obține:

4 ___________ 

 
 5,332
 ,e ,// 
 
 Â   = 7,59;
l 6  19,33

 • - ------- - 1,34 .
V 19.33
 

de  regresie liniară simplă
 Modelul  de  simplă  13

Pentru un iiivel
iiivel  de încredere de 95%, valoarea teoretică a ta
titicii  Student'este: t u/2j
titicii  ,_ 2 = 
u/2j ,_  ~ 2,776 .

Prin urare, intervalele
intervalele  de încredere care acoperă  paraetri
 paraetrii,
i,  
cu o încredere de 95%, unt:

 
•  0„:[-!(),53 + 2.776  <7,59]^  [-31,6;.10,54\Lei\
o 0,: 9,06  ± 2,776 • 1,34] => [5..Î4; 12,78] Lei
 Lei.
  .

•   Interpretare
 Interpretare
e  poate garanta cu o  probabilitate de 0,95 că  para
Pentru  fld  e 

®  etrul 0O ete acoperit de intervalul [-31,6; 10,54] Lei;
Pentru /?/: e  poate garanta cu o  probabilitate de 0,95 că  para
etrul /?) ete acoperit de intervalul 15,34; 12,78] Lei,

Problema 2
In  tudiul legăturii dintre variabilele  Prețul  unui
In unui   produ
produss (A7  , 
 produs (Z, inii Lei),  pe  baza
Lei) și Valoarea lunară a vânzărilor  unui produs  baza  
datelor  înregitrate  pentru un eșantion de 406
406  unități coerciale, -a 
obținut reprezentarea grafică de ai jo.
 jo.

Figura 1.1.  Legătura  și Valoarea lunară a vânzărilor  
 Preț  și
 Legătura dintre Preț 
Siu  sa:  Date convenționale
Siu

Se cerc:
a. ă e inter  preteze
 preteze graficul;
 

14   _   Lcoiwiiietrie.  Pn

 PniM
iMenie  p
enie p'  leșie  ț',rilCi
ț',rilCi

 b. ă e crie ecuația teoretică caic expriă legătuia dinlic 
cele două variabile.

Rezolvare
 Interpretare grafic
a.  Interpretare  grafic
prezentată în Figura 1.1,  pute
Analizând  diagraa  prezentată pute afira că:
puncte ugerează o legătură de tip liniar  între cele 
• fora norului de  puncte
două variabile;
creșterile  de preț
» creșterile  preț antrenează reduceri ale valorii lunare a vânzărilor.
Prin urare,
urare,  e  poate conidera ca între cele două variabile 
exită o legătură liniară inveră au negativă.

Ecuația modelului de regresie
b.  Ecuația
Legătura  dintre variabilele coniderate  poate fi reprezentată 
Legătura
 printr-un odel de regreie liniară de fora:
y, = /Jo +    t  , cu
+ s   unde:
® Y  ete Valoarea lunară a vânzărilor,
®  X  ete Prețul.
 Prețul.

Problema 3
 lunar al  unei gospodării
în studiul legăturii dintre Venitul  lunar  gospodării (A', mii
mii  
 pentru creditele bancare (K, Lei)  pentru un eșantion 
Rata lunară pentru
Lei) și  Rata
obținut  reprezentarea grafică de mai jo.
de 400 de gopodării -a obținut  jo.

Figura 1,2.  Legătura  și
Legătura dintre Venitul  lunar 
   Rata  
 Rata lunară pentru credite 
Sursa:   Date 
Sursa: Date convenționale
 

'1 tod'lul  de revresic liniarii xini/ 
 xini/  /d 
’   I J

Sc cere:
a.  ă e iulerpveleze graficul:
 b.  ă e crie ecuația teoretică a dreptei care ajutează legătura 
dintre variabile.

Rezolvare
a.  Interpretare
Interpretare grafic
 
Reprezentarea grafică din Figura 1.2 ugerează exitența unei 
legături de tip liniar  între cele  două  variabile. Creșterea venitului lunar  
cele două
al gopodăriilor  atrage după ine o creștere a voluului ratelor  lunare 
bancare ale unei gopodării. Legătura dintre cele două 
 pentru creditele  bancare
variabile ete liniară directă au  pozitivă.
pozitivă.

Ecuația modelului de regresie
b.  Ecuația
Pentru  reprezentarea grafică și  pentru variabilele coniderate, 
Pentru
odelul de regreie liniar  ete de fora:
 fl'X, + £■, , cu fii>0,
 jr =  + fl'X,    unde:
•  Y  ete Rata
 Rata lunară pentru
   creditele bancare-,
•  A'ete Venitul  lunar  al  gospodăriei
 gospodăriei.
  .

Problema 4
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Prețul  unui 
 produss (Aj Lei) și  Palo
 produ  produs ului ()z, mii 
area lunara a vânzărilor  produsului
 Paloarea
Lei),  pentru un eșantion de 400 unități coerciale, e  prezintă în 
ai  jo.
tabelul de ai jo.
Coefficient

 
Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Sid. Error    Bela t   Sig.
1 (Constant.)  X y £52.913   7.667   32.987 .000
Prețul  V  A i-9.573   .488 -701   -19.632 .000
a-Dependsnl Vaiiat>1e:'Valoarea lunara a vânzărilor 

Sura: bate convenționale

Se cere:
a.  ă e crie ecuația odelului etiat;
 b.   ă e interpreteze
 b. interpreteze  eliațiile  paraetrilor 
paraetrilor  odelului.
 

1ft   Eeouometrie.  Prob
 Problem   și texte grilă
e și
leme  

Rezolvare
a.  Ecuația modelului estimat 
Aceată ecuație șe crie,  pe  baza dalelor  din tabelul de rnai u, 
pe  baza
din  coloana a doua: „ Unstandardized  Coefficients", 
utilizând rezultatele din
,.B", Valorile din aceată coloană
ubcoloana  ,.B", coloană  reprezintă
reprezintă  etiații ale
 paraetrilor  odelului liniar  de fora:
X = Po+ PPu + X •
  Po+PPu
 punctuală a  paraetrului
Valoarea  b0 - 252,913 ete etiația punctuală  paraetrului 
 fio, iar  valoarea  l>i = -9,573 ete  punctuală a paraetrului Pi.
ete  etiația punctuală  Pi. 
în concluzie, odelul etiat ete:
X = 252,913 - 9,573xl  .

b.  Interpretare
 Interpretare estimații
Valoarea  bo = 252,913 mii Le
Valoarea  Leii ete valoarea edie etiată a 
vânzărilor  calculată în condițiile unui  preț
 preț teoretic egal cu zero
zero  lei.
Valoarea bi =■   Lei arată că la o creștere cu 1 leu
-9,573  mii Lei
=■ -9,573 leu  a 
valoarea  lunară a vânzărilor  cade, în edie, cu 9,573 ii lei.
 prețului, valoarea

Valoarea  obținută  pentru
Observație. Valoarea pentru bo nu are enificație eco
noică practică
 practică deoarece prețul
 prețul unui produ
 produ nu poate
 poate fi egal cu zero.

Problema 5
Pentru variabilele  Puterea motorului (X, cai  putere)
 putere) și Greu-
tatea autoturismului (Y,  kg), înregitrate  pentru un eșantion  de 409 
un  eșantion
așini, -au obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficient#

Unsiandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error  Bela 1   Sig.
1  (Constant) 903.028 63.324 15.524 .1)00
Puterea 
19.016 .567   .859 33.535 .000
motorului
Dependent  Variable: Greutatea alitoluiisinului
a. Dependent

Sui sat  Prelucrat 
Prelucrat  pe
   baza dalelor  din baza de dale SPSS  Cars

Se cere:
a.  a șe crie ecuația odelului etiat;
 b.  .ă e interpreteze etiațiile  paraetrilor
paraetrilor odelului.
 

 Modelul  dc regresie liniară sim
  plă
 simplă 17 

Rezolvare
a.  Ecuația
 Ecuația modelului estimai
Aceată ecuație ete de fora:

®   ~ 983,028+ 19,0l6xi , unde:
Y  ete variabila dependentă, Greutatea autoturismului-, 
o  X  ete variabila independentă, Puterea
 Puterea motorului.

b.  Interpre
 Interpretare
tare estimații
Valoarea b( i ~ 983,028 kg  ete greutatea edie a autoturi autoturi
ului etiată în condițiile unei  puteri a otorului teoretic egală cu 
etiată  în 
zero  cai  putere
zero  putere (C.P.).
Iu = 19,016  kg  arată că pentru o creștere cu 1 C.P. a pu
Valoarea  Iu  pu-
crește,  în edie, cu 19,016 kg.
 greutateaa autoturismului crește,
terii motorului, greutate

Problema 6
In ura  prelucră rii datelor   privind legătura dintre variabilele
 prelucrării variabilele  
 Prețul  unui  produ
produss (X,  Lei) și Valoarea lunară a vânzărilor   pro pro-
Lei),  pentru
dusului (Y, ii Lei), pentru  un eșantion de 400 unități coerciale,
coerciale,  -au 
• obținut rezultatele din tabelul de ai joV
 joV

Coeffîcienfe

(Jnslandardized Standardized 

 
Coafficlejjls-^.., Coefficients
Model  „ B ftd. Erroț I Beta t   Sig.
1  (Constant)   in 252.913 &7.667 32.987 .000
^-Prețul
! -9.573 -.701 -19.632 .000
a-Dppendent Variablervâloarea lurtara a vanzarifor 

 Dale convenționale
Sursa: Dale

Se cere ă e etieze  prin interval  de încredere paraetrii 
prin interval  paraetrii o
delului, în condițiile
condițiile  auării unui nivel de încredere

Rezolvare
 Intervalul  de
de   Încr   pentru
ederee estimat  pentr
 Încreder  parametru l  /70 ete de
u  parametrul 
finit de relația:
 

 IS   l'H>l>hwc’ .yi
.yi  K'Me
 K'Me

\l\,±t a ,hl . , --vA ], undv:
252,913 mH  lei',
o b,/  — 252,9
•  Ar '.?.»-1 ele valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un u~0, lit  
 și n-2~-400-2-398  grade de libertate,  valoarea corepunzătoare
corepunzătoare  
ete. t a/ 
a/  - to.as:3vn  —  1,645.
Lei ete etiația abaterii tandard a etiatorului
*  .y,; -7,667  mii  Lei etiatorului  
 paraetrului  fiu , care e citește din tabelul
tabelul  de rezultate,
rezultate,  coloana a 
treia, Std.  Erro
 Error.
r.
în ura calculelor, intervalul de încredere etiai  pentr
 pentruu  pa
raetrul ete;
[252,913 + 1,645-7,667], repectiv [240,301; 265,525].

 Interpretare
Se  poale  probabilitate  de 0,90 câ
 poale  garanta cu o  probabilitate câ   paraetrul
paraetrul /7„ 

 
ete acoperit de intervalul [240,301; 265,525] ii lei.

 
 Intervalul  de încredere estimat   pe
 pentru  parame
ntru  parametrul 
trul  ete 
definit de relația:'
unde:
» bi^-9,573 ii Lei;
0 ete  valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un a=0,10 
ete
și n-2 grade de libertate,  valoarea corepunzătoare ete: 
h/2:n -l   ~ 1,645  ,,
» S;, -0,488 mii  Lei
A 
 Lei ete
ete  etiatia
1
 abaterii
abaterii  tandard a etiatorului
etiatorului  
 paraetrului /?,.
în ura calculelor, intervalul  de încredere etiat  pentru  pa-
calculelor,  intervalul  pa-  
raetrul/7,  ele: [-9,573 + 1.645-0,488], adică [-10,375;-8,771].
raetrul/7,

 Interpretare
 Interpretare
Se  poate garanta  cu o  probabilitate de 0,90 că  paraetrul /?( 
 poate  garanta
ete acoperit de intervalul [-10,375; -8,771] inii lei.
 

A >< le.lul  in ■ n 'wesic- lina ii'fi  si>n;.
.....................
Problea 7
  si>n;.’tă 
'  - --------
------------
--------
------
------  
------  ' -......

în ludhil Icgahirii dinlie două variabile. A’ (u..) și Y  (u..). 
I 9
:r-T  -'

odelul etiat  pe  baza datelor  obervate  pentru un eșantion de vo
lum  H--
 H--100100  unitâli, ete
ete  de fora: v - 25 + 3,5 ■ x,   . Cunocând valo- 
i ile etiate ale. abaterilor  tandard ale etiatorilor   paraetrilor paraetril or  o
delului de regreie,  s, ~ 1,56  u.m., .n ~ 0,74 u.in., e 
   /?»  Pi
e cere ă e cal-
culeze liitele intervalului de încredere  pentru odelului,  
pentru  paraetrii odelului,
 pentru un nivel de încredere 7- a=0,95.

Rezolvare
 Intervalul  de încredere estimat  pentru
finit de relația:
finit 
 pentru parametrul 
 parametrul    ete de

•  bo-25 u.m.',
•  ian n-2 ete valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un a=0,05 
și n-2 grade de libertate, valoarea corepunzătoare  ete: 
tai2.it-2 ~ to.(ns: IW-2
 IW-2 = l>96.
•  St  - 1,56  u..
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat  pentru  pa
raetrul ete: [.25± 1,96- Z,5d], Z,5d],  adică [21,94;28,05],

 Interpretare
Se  poate garanta cu o  probabilitate
 probabilitate  de 0,95 că  paraetrul  /3tl  
ete acoperit de intervalul [21,94; 28,05] u..

 Intervalul  de încredere estimat  pentru
 pentru pa
  rame
 parametr
trul  fl  } ete defi
ul   fl   defi
nit de relația:
.«.2-^.],unde;
[6/±C/z.«.2
-  b 1=3,5 u.m.;
-  ta'2:,t-2 ete valoarea teoretică care e citește din tabela Student, 
Pentru un a=0,05 și n-2 grade grade  de libertate, valoarea corepunzătoare 
ete. t a /i M ....3  —  to.iui.M  ~ 1 j 96,
96,
-  = 0,74 u..
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat  pentru  pa
raetrul /?, ete: [3,5 ± 7.■('.w], adică [2,05;4,95].
 

20  Eivnor
 Eivnor»el
»el)ie   Probleme
)ie.. Proble me și  feste gril
   feste  grilă
ă

 Interpretare
Sc  poate  probabilitate  de 0,95 că  paraetrul
 poate  garanta cu o  probabilitate  paraetrul  fit  
ete acoperit de intervalul [2,05; 4,95} u..

Problema 8
în ura  prelucrării datelor  la nivelul unui eșantion de volu 
n=15 unități,  pentru două variabile  X  și X, -a etiat odelul 
= 0,83 -i- 0,17 • x, ■ Cunocând valorile etiate ale abaterilor  
tandard ale etiatorilor   paraetrilor  odelului,   s< = 0,1 și
= 0,04, e 
e cere ă e teteze
teteze  enificația  paraetrilor 
 paraetril or  odelului.
A
Se conideră un ric a=5%.

Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
 H v:  /3a = 0 (M(Y) = 0/^=0);
 H tt :   p
p0 *0 (M(Y)*OIX  = 0).

 H tt>>:  = 0 (între  cele două variabile, nu existau legătură liniară)

 0 (între cele două variabile, există o legătură liniară)
 H tt :    /3t  / 
 / 

 Alegerea pragului
   de semni
 semni ficație
   a testului 
a=0,O5.

 Alegerea statisticii
 statisticii test 
t  = A_A, repectiv t  =
Se  alege tatitica Student'.
Se

(^) Valoarea teoretică a statisticii
  test 
Student.  Valoarea k  reprezintă
ta/i:n-k  e citește din tabelul Student. reprezintă  nu
ărul de  para etri ai odelului, iar  în cazul odelelor  de regreie 
 paraetri
liniare iple k-2. Pentru exeplul dat, coniderând un ric «~(),()5, e 
citește valoarea  /d.
 

 Modelul  de regresie liniară simplă
 simplă  .  21

 statisticii test 
Calculul  statisticii
Pentru'exeplul  coniderat, valoarea calculata a tetului Student  
. șe obține atfel:

- pentru
t n 
paraetrul  p
 pentru  paraetrul p0 : t   = — 
•u  
^0 
  • = — 
0,83 
  - - 8,3;
()>J
„ .

, o  0J7    , ,.

 ,.
-  pentru paraetrul  p, : tCHfc = — 
pentru paraetrul    =----- 4,2.6  .
AÂ

-  dacă
- dacă
    
Stabilirea regulii de decizie
| < e acceptă ipoteza/fo
> t^^, e repinge ipoteza  Ho,
Ho, cu o  probabilitate
probabilitate de
de  
0,95.

 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea
-  pentru  paraetl /?0: |zr(,fc[ = 8,3 > t 0J)2S;IJ 
 paraetl 0J)2S;IJ  ~2,16 . Acet re
zultat perite
 perite luarea deciziei de a repinge ipoteza  Ho Ho cu un ric de 0,05. 
poate garanta cu o  probabilitate
Se  poate probabilitate de 0,95 că  para etrul /7() ete e
 paraetrul
nificativ diferit de zero,
-  pentru  paraet rul /?,: |z(.(rfc| = 4,25 > t  gim .n --- 2,16. Acet re
 paraetrul
perite luarea deciziei de a repinge ipoteza//o cu un ric de 0,05. 
zultat  perite
poate garanta cu o  probabil
Se  poate itate de 0,95 că paraetrul ete e
 probabilitate
nificativ diferit de zero.

1.1,2.  Teste grilă

teoria  econoică claică, un odel de regreie liniară 
1. în teoria
 poate fi foloit în tudiul legăturii dintre:
iplă poate
iata inflației
inflației  și rata șoajului

< valoarea conuului și nivelul veniturilor  t

 
c) valoarea  PIB-ului și peranța de viață

2,  fora generală a odelului de regreie liniară iplă ete:
a)  }■-/{■> l.e '
 

 PeoiitHH
 Peoi itHHefrie.
efrie. !‘ i ob/eiiic ;,i tesle șyih'i
 șyih'i

 
L/
 b)   1' - />'„ I //, ■ A'
 b)
Q }'.V i .c
A'  -I /<, ■ A'1 I t: 

d) >--/„./7,’ -'

3.  Datele  privind
privi nd Cheltuielile lunare de consum (]', Lei) și 
și lî?- 
nitul  lunar  (A) Lei), înregitrate  pentru
 pentru 5 gopodării, unt reprezentate
reprezentate  
de  ai jo:
în figura de  jo:

Pentru exeplul dat, unt corecte
corecte  afirațiile:
Q0 legătura dintre cele două variabile  poate
poate fi explicată  prinlr-un
prinlr-un odel 
de regreie liniar   .
ete  directă ^4 x 
C]>) legătura dintre cele două variabile ete
cele  două variabile ete inveră ,  p \ O
legătura, dintre cele
paraetrul din odelul de regreie ete pozitiv
(Al)  paraetrul  pozitiv

4.  Datele  privind  produs (A, Lei) și  Paloare

Prețul  unui produs
privind  Prețul   Paloareaa vân-
 produsului  (Y, Lei), înregitrate  pentru
 zărilor  produsului pentru 5  puncte de lucru ale 
unei fire, unt reprezentate în 
în figura de ai jo:
 jo:
 

 AhkV/i:/  de  (iiiiiii-ityiii>/>hî 

Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile;
 poate fi explicată printr-un odel 
 ji) legătura dintre cele două variabile poate 
de regreie liniar 
legătura  dintre cele două variabile ete directă
 b) legătura
 jțy  legătura dintre cele două variabile ete inveră
 jțy
d) panta dreptei de regreie ete negativă
d)   panta

tudiul  legăturii dintre Valoarea venitului (X, ii Lei) și 
5.  în tudiul
pentru datele înregitrate la nivelul 
Valoarea consumului (f, ii Lei),  pentru
a 50 de gopodării,  -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficients

Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error Beta t Sip.
1  (Constant)   -5.599   2.085 -2.686 055
V0l_venilulu   .28(1   042 .957   6,603 .003
a-  Dependent Vanable:
a- Vanable:  Vagconsurnulul

 Date convenționale
Sura: Date 

Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre 
doua  variabile ete de fora:
cele  doua
cele
a)  f, =-5,599+ 0,958- X 
a)   X  
 pi f, = -5.599 +0.280-X 
c)  r  = 0.280- 5,599 -X 
 

  și teste grila
 Econometric.   Probleme și
 Econometric.  grila

6.  în tudiu) legăturii dintre  produs (Az, Lei) și  Pa-

dintre   Prețul  umil  produs
 produsu lui (f, Lei), înregitrate  pentru 5  piinc
loarea vânzărilor  produsului fc de 
 piincfc
lucru ale unei finne, -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficients?
Unstendaidized  Standardized 
CoelHcienls Coefficients
Model B   Std. Error    Bala I  _  S>2.......
1  (Constant}
 
-3 000
Lfc ,750
2.258 -3,985 .028

 
Preț .1 <2 .958 6.703 .007
â- Dependent Variable. Vanzari
țx>-- - 1
 

Sursa:  Pale convenționale
Sursa:  Pale 1 L ? yx t LK'«A

 paraetrilor  odelului liniar  iplu arată că:
Valorile etiate ale paraetrilor 
 Paloareaa vânzărilor  cade, în edie, cu 9 Lei la o creștere cu l Leu 
a)  Paloare
a  Prețului
Prețului
rea vânzărilor  crește, în edie, cu 0.75 Lei
 Paloarea
 Paloa Lei  la o creștere cu 1 
Leu a Prețului
 Prețului
 Prețul  crește, în edie, cu 0,75 Lei la o creștere cu I Leu
c) Prețul  Leu  a  Paloriii 
 Palori
vânzărilor 
d)  între cele două variabile exită o legătură inveră

produs (A', Lei) și 
7.   în tudiul legăturii dintre  Prețul  unui  produs
7.
Valoarea vânzărilor   produsului (F,  Lei), înregitrate  pentru
 produsulu i (F, pentru 5  puncte 
 puncte
de luciu ale unei fire,
fire,  -au obținut urătoarele rezultate:
I--;
Coefficient^

Unstapdardlzed   Standardized 

 
Coefficients Coefficients

  
Model 
1 n
Preț b,
e   Std. Error 
(Constant) tO -9 000 
.750
2.258
.112
Bela

  .968
t
-3 985 
6.708
. glQ
.028
.007
a Dependent
Dependent  Variable: Vanzan

 pate convenționale
Sursa: pate

Valoarea etiată a paraetrului
 paraetrului  /io
/io arată
arată  că:
a)  cade, în edie, cu 9 Lei la o creștere cu 1 Leu 
a)   Valoarea vânzărilor  cade,
a  Prețului
Prețului
 b) între cele două variabile exită o legătură inveră
(^pentru un  Preț  Lei,  Valoarea vânzărilor  ete etiată la o va
Preț  de 0 Lei, va
loare  edic
loare edic  de -9 Lei
 

 Modelu
 Mo l  de regresie liniară sim
delul    plă  
 simplă 25

prelucrării datelor  înregitrate
8.  în ura  prelucrării  înregitrate pentru
 pentru două variabile, 
Valoarea venitului (X,  mii Lei) și
și  Valoarea consumului (F, ii Lei), la 
unui  eșantion  de 50 de gopodării,  s-a etiat un odel de 
nivelul unui
fora Fv =/>0+Z>
fora   X. Rezultatele obținute unt  prezentate în tabelul 
+Z>tt • X.
ai  jo:
de ai jo:  "
Coefficients
A 9 £
Unslandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error    Beta 1   Sig.

 
1  (Constant) -5.599 2.085 -2.686 .055

 
' Val_venitulu .280 .042   .957 6.603 .003
8- Dependant Vai table: Val_consumului

Sursa:  Date convenționale
Date convenționale o, 2_<S  _

Pentru un nivel de încredere de 0,95, liitele intervalului de 
încredere pentru
’ 0,36]
0,36]
paraetrulF/fyy unt:
 pentru  paraetrulF/f unt:   .   X'  J > A
 X  X'  i  
 b)  [0,87;  J,
 J,  03]
c)  [0,003; 6,603]

9.  în tetarea ipotezelor  tatitice forulate aupra paraetrilor 
 paraetrilor  
odelului de regreie ie  care explică legătura dintre
dintre  Valoarea venitului 
(X,  ii Lei) și Valoarea consumului (F, ii Lei),Lei),  înregitrate la nivelul
nivelul  
unui eșantion  de 50 de gopodării,
gopodării,  -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized 

Model
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta t   Sig.
%-
1 \i (Constant) -5,599 2.085 -2.686 <0557
Val_venilulu .280 .042   .957 6.603
a- Dependent Variable: Vat_consuniului
Date convenționale
Sursa:  Date

Fora generată  a odelului etiat ete 1'. == ba +/>, • X. Pen

 X. Pen
obținute,  cu un ric auat de 0,05,
tin rezultatele obținute, 0,05,  e poate
 poate conider a ră:
ră:  
 paraetrul /?„ ete einniiîcaliv diferit  de zero, cu o  probabilitate
einniiîcaliv  diferit
 

 /■YimoiHetri
 /■Yimo iHetrie.
e.  Prohlw  șl  tesle
Prohlw șl 

'paraetrul  pn nu ete enificativ diferit
diferit  de zero, cu o  probabi
litate de 0,95

 
«^paraetrul /?,   ete enificativ diferit de zero, cu un ric de 0,95

10.  Pentru un odel de regreie de fora }' ~  + [3, -X  + s ,

etiarea paraetrilor 
 paraetrilor  se realizează pe baza
 baza criteriului;
a) in



li.  Pentru un odel de regreie de fora: F =  +/?, • X 

   + n ,
 paraetrul  //» arată:
 paraetrul
F, la o valoare a variabilei 
edie  a variabilei  dependente F, 
'aj’ valoarea edie
"independente X=0
 X=0
 b)  valoarea edie a variabilei independente X, X, la o valoare a variabilei
variabilei  
dependente Y~0
c)  variația  edie a variabilei
c)  variația variabilei  dependente Y  la o creștere cu o unitate a 
variabilei independente X  

 
12.  Pentru un odel de regreie de fora Y  - p
 paraetral arată;
  0 + fl t 
t 

a)  valoarea edie a variabilei dependente F, la o valoare a variabilei 
   + s
- X     , 
 s ,

independente X~(.)
 X~(.)
 b)  de câte ori variază, în edie, variabila dependentă Fia o creștere cu 
o unitate a nivelului variabilei independente X 
cY  cu cât variază, în edie, nivelul variabilei dependente F la o 
unitate  a nivelului variabilei independente X 
creștere cu o unitate  

13.  Senul  paraetrului
paraetrului  Pi
Pi al odelului de regreie
regreie  de fora
F -  P„
P„ + Pi
 Pi  X 
•   4- e arată:
â) enul legăturii dintre cele două variabile /~'~-
 b)  intenitatea-legăturii dintre cele două variabile
cele  două variabile
c) reprezentativitatea legăturii dintre cele
 

 MoiMiil  il<: regresie liniară simplă
 simplă   X!

Rezultate pentru
 pentr u Ietele grilă

 Nuăr  let   Răpunuri corecte
1  b
2 c
3 a,  b, d
4 a, c, d
5  b
6   b
7   c
8   a
9   b
10  b
11 a
12 c
13   a
 

28     și teste grila
Econometric.  Prob!tone și  grila

1.2.  Etiarea și tetarea indicatorilor  de corelație

Pentru a ăura intenitatea legăturii dintre două variabile, e  pot

pot 
utiliza patru
 patru indicatori de corelație;
•  Coeficientul de corelație
corelație  (paraetrul p,
 p, repectiv etiația ;•);
•  Raportul de corelație (paraetrul 7, repectiv etiația 7?);
•  Raportul de deterinate (paraetrul  pp2 , ,  repectiv etiația
» Raportul de deterinate ajutat (paraetrul  t}2 , repectiv etiația 
I2).

1.2.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
în tudiul legăturii dintre variabilele Venitul  lunar  al  unei 
ării (mii  Lei) și Cheltuielile lunare ale  gospodăriei (Lei), 
 gospodării
 gospod
 pentru  un eșantion de 6 gopodării, -au înregitrat urătoarele valori:
 pentru

Tabelul 1.3. Veniturile și
 și cheltuielile lunare înregistrate 
 pentru un eșantion de 6  gospodării
   ■

Veni tini lunare  Cheltuieli lunare 
(ii Lei)  (Lei) 
(A? a)
3 12
4 25
6   40
4 35
7 50
8 65
Sursă;  Date
Date convenționale

Se cere:
a)   ă e etieze  punctual
a) punctual coeficientul de corelație;
 b)  ă e etieze punctual
 punctual raportul de corelație.
 

 de regresie liniară simplă
 Modelul  de  simplă  29

Rezolvare
a.   Estimarea punctua lă  a coeficientului de corelație.
 punctuală
 

Etiația coeficientttltti de corelație
corelație  e calculează după relația:
 ________ nT,Xi)'r^X'^yi
nT,Xi)'r^X'^yi _______ 
 _______ 
( 
 ylfnExf-lSx f][n
 f][nLyî Lyî  -( Sjp, 
Sjp, fj
 

înlocuind cu valorile calculate în tabelul 1.4, e 
e obține urătorul 
rezultat:
6-1386-32-227 
r  - -  . = 0,95
0,95  .
 J[6  ■ 190-32 ][6 
 1][6  ■ 10319 - (227 
 
 f]

Tabelul 1.4. Elemente
  Elem ente  de calcul 
?
X, .Vi  xpi  y‘ 
<

3 12 9 36 144
4   25 16 100   625
6   40 36   240 1600
4 35 16  140 1225
7 50 49   350   2500
8 65 64 520   4225
32 227 190 1386 10319

 Interpretare
 Interpretare
între Cheltuielile lunare și Venitul  lunar, exită o legătură 
directă (r>0) și foarte puternică.
 puternică.

Estimarea punctuală
b.  Estimarea   a raportului de corelație
Etiația raportului de 
de corelație e
e  calculează după relația:
b0 X T/ + b, Z  X)
 X) V,- 
V,- - -- ( S J’, / 
n

Înlocuind cu valorile calculate in tabelul 1.4, e obține
obține  rezultatul:
 

'to   F'coiMiiietiie.  Prohlenii
Prohlenii ’ fi feste
 feste grilă
 grilă

 Interpretare
 Interpretare
între Cheltuielile lunare și Venitul  lunar  exită o legătură foarte 
 puternică.
 puternică.

Observație. Pentru odelul liniar  iplu, are loc relația  R
 R  = |rj.

Problema 2
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Prețul  unui 
 prod us (X, leij și Valoarea lunară a vânzărilor  produsului
 produs  produsului  (T, ii lei,), 
 pentru un eșantion de 400 unități coerciale, e  prezintă
prez intă în tabelul de 
ai jo.
 jo.

 ANOWll’
 ANOW

Model 
Sum of  
^Squares  
<29129110 > 
1 £ ȘȘ  Regression   <29129110
df   
1
Mean Square
,291295,988-
  F
385.425
.  
 
S'9-
,000a
(£ȘȘ Residual f 300799. j
300799. 8   398 "  755.778
TSS (Jrialj 592095.8 399
a- Predictors: (Constant) (Prețul
b. Dependent  Variable:  Valoarea lunara 
Dependent Variable: lunara a vânzărilor 

Date convenționale
Sursa:  Date

Se cere:
a.  ă e calculeze și
și  ă e 
e interpreteze valoarea
valoarea  etiată a ra-
ra-  
 portului de corelație;
 b.  a~e~calculeze și ă e interpreteze valoarea etiată a ra
 portului de deterinație;
c.  ă e calculeze și ă e interpreteze valoarea
valoarea  etiată a ra
 portului de deterinație ajutat.

Rezolvare
a.   Estimația raportului de corelație
Pe  baza datelor  din tabelul de ai u, valoarea etiată a ra
ra
 portului de corelație e deterină atfel:
 

ht<vk-1nl  </'.• 'i£r<'w hi'.leiră siințilii
 siințilii   31

/fiți   IgS.
( I i V7:s> Vwtm.s = 0,701, unde:  

-  ESS  ete explicate  (Explained  Sum of  Squares
 ete ctiiualia variației explicate Squares au 
 Regression  Sum ofSquares)',
 Regression
-  TSS  ete etiația variației totale (Total  Sum ofSquares).

 Interpretare
Valoarea  R  —  0,701 indică o legătură relativ  puternică între
între  
 Prețul  unui produs
   și  Paloarea lunară a vânzărilor  produsului
 Paloarea   .

h.  Estimația
Estimația raportului de determinație
baza datelor  din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe  baza
 portului de deterinație
deterinație  e calculează atfel:
*1=^=
TSS  592095.8

 Interpretare
 Interpretare
Valoarea  R2 = 0,4919 indică faptul că 49,19% din variația 
variabilei dependente, Valoarea lunară a vânzărilor- produsului,
 produsului, ete 
explicată de variația variabilei 
variabilei independente,  Prețul  produsului.
independente, Prețul   

 
Estimația raport ului 
c.  Estimați ului de determinație ajustat 
 baza  datelor  din tabelul de rezultate, valoarea etiată a 
Pe  baza
raportului de deterinație ajutat e deterină atfel:

 
300
30 0799.8
V 
R  2 - 7/ _ 
   n ~ k  ’-= ]-
     _  Q491
592095.8  J 
n-l  399

 Interpretare
Valoarea  R1  — 0,491
0,491 arată că 49,1% din variația variabilei
variabilei  
dependente, Valoarea lunară a vânzărilor  produsului,
 produsului, ete explicată 
de variația variabilei independente,  Prețulprodusului.
Prețulprodus ului.

Problema 3
legăturii  dintre variabilele  Puterea mo-
în tudiul intenității legăturii
torului (X, cai putere)
   și Greutatea autoturismului  flz, kg), înregitrate 
 pentru un eșantion
eșantion  de 401» așini, -au obținut urătoarele rezultate:
 

 Eeonometrie.  Probl
 Probleme șt 
eme   grilă
 șt  teste grilă

Modal Summary

 Adjusted 
 Adjusted Error  of  
Std.  Error 
Model R_    R Square R Square (he Estimate
1 ‘ .739   .738   436.347
___
a- Predictors: (Constant), Puterea motorului
a- 

■ Sursa:  Prelucrat  pe
 Prelucrat     baza datelor  elin baza de date SPSS  Cars

Se cere:
a.  ă e interpretezevaloarea estimată a raportului de corelație;
 b. ă e interpreteze valoarea etimată a raportului de determinație;
c.  ă e teteze enificația  raportului de corelație, airândtt- 
e un ric a-0,05.

Rezolvare
Estimaiia  raportului de corelație
a,  Estimaiia
Valoarea etiată a raportului de corelație ete: 11=0,859.

 Interpretare
Aceată valoare indică o legătură  puternică
puternică între  Puterea
Puterea mo-
torului și Greutatea autoturismului.

b,  Estimația
Estimația raportului de determinație
Valoarea etiată a raportului de deterinație ete:
 R } = 0,739.

 Interpretare
 Interpretare
Aceată valoare arată căcă  73,9%
73,9%  din variația Greutății
Greutății  autotu-
rismului ete explicată de variația Puterii
 Puterii motorului.

 semnificației raportului de corelație
c,  Testarea semnificației
 Formularea ipotezelor 
p = 0 (nu exită legătură între cele două variabile);
 H ( (>>:  :  p   • I 
 Hi: rf>0 (exită legătură între cele două variabile).

ea pragului
 Alegerea
 Aleger    de semnificație a testului 
 semnificație
a~0,()5.
 

l  de regresie liniară
 Modelul 
 Modelu liniară  simplă
 simplă  33

 Alegerea statisticii
   lest 

 
Pentru tetarea enificației raportului de corelație, e foloește 
  f . r . . r  
 , ,  n  — 
—  k 
tatitica Fiher:  F  = — 
 — - — 
 — 7------- .
1-ij7  k-1

Valoarea teoretică a testului
un  ric a-0,05,  se 
din  tabelul Fiher. Pentru un
 Fak ..ii „.k  e citește din
F o 0s.2.l:4m.2 = 3,842.
citește  valoarea teoretică  F 
citește

 statisticii test 
Calculul  statisticii

 
nn'  1-R~ k-1 1-11,739   2-1

Stabilirea regulii de decizie
- dacă  F ailc
ailc <  F„.  , e 
F„.t .l:tt .k  e acceptă ipoteza Ho:
 Ho:
tah. >  F 
-  dacă  F tah  F aM;n
aM;n.k  , e repinge ipoteza H  o> cu o  probabilitat
  H o> probabilitatee 
de 0,95,

 Interpretarea rezultatelor 
cak  = 1126,34 >  F 
 F cak  F w.2 _ l 
l }9g -3,842. Acet rezultat conduce la 
 }9g -3,842.
decizia de a repinge ipoteza  Ho. probabilitate de 
poate garanta cu o  probabilitate
Ho. Se  poate
raportului  de corelație ete enificativ diferită de 
0,95 că valoarea raportului
zero, adică între Greutatea autoturismului și  Puterea motorului  exită o 
Puterea motorului
legătură  puternică.
puternică.

Problema 4
tudiul  intenității legăturii dintre variabilele  Puterea 
în tudiul Puterea moto-
putere) și Greutatea autoturismului (Y, kg), înregitrate
rului (X,  cai  putere) înregitrate  
 pentru un de  400 așini,
un  eșantion de  așini,  -au obținut urătoarele rezultate:
 

34   P-ononietrij.
 P-onon ietrij.   Pr
 Probl
obleme ;;i iesle gi
eme  gi Uit 

Puterea  Grei lintea 
motorului autoturismului
Puterea motorului   Pearson Correlation 1 .859"
Sig. (2-lailed)
""" .400   400
Greutatea   Pearson Correlation 1
autoturismului   Sig. (2-lailed)   .000 
N   400   400
**■ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sursa:  Prelucrai    baza datelor  din baza de date SPSS  Cars
Prelucrai pe

Se cere:
a.  ă e interpreteze valoarea etiată a coeficientului de core
lare;
enificația  coeficientului de
 b.  ă e teteze enificația de  corelație, au- 
ându-e un ric a-0,05.

Rezolvare
a.  Estimația
Estimația coeficientului de corelație   / 
Valoarea etiată a coeficientului
coeficientului  de corelație ete: ifi0,859.

interpretare
Aceată valoare indică o legătură directă (r>0) și  puternică
 puternică  
între Puterea
 Puterea motorului și Greutatea autoturismului.
 fbfiPes tarea semnificaț
 fbfiPestarea  semnificației
  iei coeficientului de corelație
 Formularea ipotezelor 
 p=0 (nu exită o legătură între cele două variabile);
 H o: p=0
 p>() (exită legătură între cele două variabile).
 Hi:  p>()
 Hi:

 Alegerea pragului
   de semnificație
 semnificație a testului
a=0,05.

 Alegerea statisticii
 Alegerea  statisticii test 
Pentru tetarea enificației raportului de corelație, e foloește
tatitica Student: t   __  
 P  __ 
 p-A-’ 
\ n-2
 

hlutlcliildeir^rcsicliniarăsimplă  r( 
  35

l'aloarea teoretică a testului
Pentru un ric a~0,()5, e 
tu'i:h-k  e citește din tabelul Student.' Pentru e 
.citește valoarea teoreticii (0,025^.2-1,96.

Calculul  statisticii
 statisticii 
   test 

  
r  ___ 0,859
= 34,36 
1-r  2  ^^0737 
 f ^2
^2 V  398 " 

Stabilirea regulii de decizie
Stabilirea 
-  dacă t ailc  , e acceptă ipoteza  Ho;
ailc < t„ /31„.t  Ho;
aih. > t u/2:
-  dacă t aih u/2:„.k  , e repinge ipoteza Ho,
 Ho, cu o  probabilitate
probabilitate de
0,95,
repectiv,
- dacă Sig. > a, e acceptă
acceptă  ipoteza Ho;
 Ho;
- dacă Sig  < a,  e repinge ipoteza Ho,  probabilitate de 0,95.
 Ho, cit o probabilitate

 Interpretarea rezultatelor 
llllc ~ 34,36  > t„ 025.,9ll  -1,96, repectiv Sig=0,000 < a=0,05. 
t llllc
Acet rezultat conduce la decizia de a repinge ipoteza  Ho- Se Se   poate 
garanta cu o  probabilitate de  0,95 că valoarea coeficientului de corelație 
probabilitate  de
ete enificativ diferita dede  zero, adică între Greutatea autoturismului și 
 Puterea motorului exită o legătură puternică.

Problema 5
Puterea moto-
în tudiu] intenității legăturii dintre variabilele  Puterea
 putere) și Greutatea autoturismului (Y, kg), înregitrate 
rului (X, cai  putere)
 pentru un eșantion de
de  400 așini, -au obținut urătoarele rezultate:
 ANOVZj>

Model
1-^ Regression 
Residual 
Suni uf  
    /.  
Squares i  <ir....   ' Mean Square
214115756.1)( £ 1 
75778622.22 1  /> 398
214115756.1
190398.548
F
1124.566  
.Șlg
.000"

Tolal 289894370.3^ K. 399

a predictors: (Constant).  Puterea motorului  
b.  Dependent Variable: Greutatea autoturismului
b.

Sura:  Prelucrat 
Prelucrat  pe
   baza datelor  din baza de dale SPSS  Cars
 

.lb   E  țwwm
 țwwmelri e.  Probleme
elrie. Probleme   leșie grilă
 grilă

Se cere ă e
e  teteze enificația raportului  de corelație, au- 
enificația  raportului
ându-e un ric a=0,05.

Rezolvare
 Formularea ipotezelor 

 Hp r;  
 Hol   p ~ 0 (nu exită legătură între cele două variabile);
0 (exită legătută între cele două variabile).

 A tegereapragului
tegereapragului  de semnificație
   a testului

 statisticii test 
 Alegerea statisticii
 Alegerea
Pentru tetarea enificației raportului de corelație, e foloește 
i

tatitica Fiher:  F  -  K.Z.J-
K.Z.J-.

n-k 

Valoarea teoretică a testului
 F aa;;i,.l;„.t 
citește valoarea teoretică  
 se citește din tabelul Fiher, Pentru un ric a-0,05. e 
W2.;.w.2 = 3,842.

Calculul  statisticii
 statisticii test 
214115756,1
 p  1  '  - VW5756.1
7577 8622,22
8622,22  190398,548
~ 398

Stabilirea regulii de decizie
•  dacă  F cok 
cok  <,  F a:trl:ibt  , e acceptă ipoteza Ho;
F a:trl:ibt   Ho;
•  dacă  F ealc
ealc >  F 
F a:l 
a:l  e repinge ipoteza Ho.
e cu  o încredere de 0,95,
 Ho. cu

 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea 
 F,all . = 1124,566  >  F u0S;2^  4W .2~ 3,842. Acet rezultat conduce 
F u0S;2^ 
la decizia de
de  a repinge ipoteza  Ho. Se  poale garanta cu o  prob
 probabilitate 
abilitate
de 0,95 că valoarea raportului de. corelație ete enificativ diferită de de  
zero, adică între Greutatea autoturismului și  Puterea
Puterea motorului exită o 
legătură  puternică.
puternică.
 

 Modelul  de regresie liniară simplă  ’7

1,2.2,  Țeste grilă

1. în tudiul intenității  legăturii dintre variabilele Valoarea 
venitului (ii Lei) și Valoarea consumului (ii Lei), înregitrate la 
nivelul unui eșantion de 50 de gopodării,  -au obținut urătoarele 
rezultate:

Model Summary

 Adjusted 
Model R ___   .   R Square R Square
1 / .957», .916   .895
a. Predictors: (Constant),
(Constant),  Val_veqilului

Sursa:  Date
Date convenționale

Valoarea etiată a raportului de corelație ete: 
3)°’y57 
 b) 0,916
c) 0,895
2. în tudiul intenității legăturii dintre variabilele Valoarea 
venitului (ii Lei) și Valoarea consumului (ii Lei), înregitrate la 
nivelul unui eșantion de 50 de gopodării, -au obținut urătoarele 
rezultate:

Mode) Summary

 Adjusted 
Model    R   R Square R Square
1   .957»   .916   .895
a- Predictors; (Constant), Val_venitului

Date convenționale
Sursa:  Date

Valoarea etiată a raportului
Valoarea  raportului  de deterinație ete: 
a) 0,957
Cb>0,916
cj 0,895
 

 Ecoiiometrie.  Probleme hi ieae ekil  < /e
 Moaekil 
 Moa  /e regr ni'.
ni'.’ liniară simpl
 
 simplă
ă

.3. în tudiul intenității legăturii dintre două variabile, A   ANOVAbb
 ANOVA
-au  obținut urătoarele rezultate:^.  p
-au p Stint nl 

-p - 
Model
Model Squares Ut    Menn Sqtifuv
/^ - A <  Regression 22.500 1  22.500
r 
45.000
•* 
007"
 /Model Summary') Residual  1.500 p\ 

Model
1  
  R   R Square
■968a   .938
.9
 Adjusted 
 Adjusted
R Square
.917
Std. Error  of  
the Estimate
  .70711
1? 4   
—-—---------
-K 
--------------- - 
Total   j

ll- Dependent Variable:  Y
24.000
“■ Predictors: (Constant), X 
rv'-t, 4
.500

—-----------------

a. Piedictors: (Constant),  X , o,3 s î?
 Date convențional
Sursa: Date convenționalee
Date convenționale
Sursa:  Date ■ 1- 0)54 &
9 X '   pentru rezultatele de ai u, unt corecte afirațiile-
Pentru rezultatele de ai u, unt corecte
Pentru  corecte  afirațiile: delul  de ^gresie etiat ete enificativ cu o probabilitate de
I2±^™?delul de  0,95 
@) între variabilele și Y  exită o legătură  puternică
variabilele  Ar și puternică   j voluul eșantionului ete de 5 unități
A"  și Y exită
 b) între variabilele  A"  exită o legătură
legătură  labă regreie  etiat ete enificativ cu o probabilitate
c) odelul  de regreie  probabilitate de 0,07
93,8%  din variația variabilei Y eete
(E) 93,8% te explicată prin
 prin variația variabilei 
variabilei X 
 
6. Doeniul de variație a coeficientului
 coeficientului  de corelație ete-
ete-  
4. în intenității  legăturii dintre două variabile, A ji Y, 
în  tudiul intenității m   n 11  *  *
-au obținut urătoarele rezultate:
rezultate:   | Wbp Ho =”'>
0) [-3, 3] &
 ANOVAbb
 ANOVA 4 a
Sum of   yp  7. în cazul unui odel de regreie
regreie  liniară iplă, ete corectă
Squares df    Mean Square   F   Sifl
Model
Regression .007’
V  ( (
relația:
 
1  22.500  K-k  1  22.500 45.000  
OA Wicrn (a) r=R
r=R22
Residual  1.500 m-k 3  .500
Tolal 24.000 4  b)  A =A
Predictors;  (Constant),
a.  Predictors; (Constant),  X
Variable;  Y
b.  Dependent Variable; c) S 
 A
Sursa: Date
 Date convenționale
raportului  de corelație ete-
8. Doeniul de variație a raportului ete-  
Pentru rezultatele de ai 
ai u, unt corecte afirațiile: ®[0, 1]
a) valoarea etiată a raportului de corelație ete
 ete  R-
  0,93 7  '   '   b)  [-1,11
 A
corelație  et^g=ftP<5<? 
valoarea etiată a raportului de corelație ijea c)  [-3,
[-3,3J
3J O
e  poate
poate garanta cu o  probabilitate
probabilitate de raportului  de ---------  —
0,95  că valoarea raportului
de  0,95 —
corelație ete enificativ
enificativ  diferită de zero   — --------
-------- --------
-------- 9. Doeniul
Doeniul  de
de  vai iație a raportului
raportului  de deterinai ic ete:
(5X3 0.
în tudiul intenității legăturii
5. în  legăturii  dintre două variabile,  X 
X  și f, ”
-au obținut urătoarele rezultate: c)  [-3, 
c) [-3, 3]
>up   C aprecierea  intenității legăturii dintre
IO. Pentru aprecierea dintre  două variabile 
e   pot
e pot utiliza indicatorii:  ~~ —  ----
--------
---- -----
-------
(jW raportul de corelație
 

4U   Eccnwmetrie  Probleme ji
   leșie gri
  lă
 grilă

Q coeficientul tie corelație
(c) raportul de deterinație

II. Fu tudiul intenității  legăturii dintre variabilele  Prețul 
Prețul  umil  
 produs (lei) și  produsului (ii lei),
și  Valoarea vânzărilor  produsului  lei),  înregitrate Ia 
nivelul unui eșantion de 400 de gopodării, -au obținut urătoarele 
rezultate:

Correlations

Prelul   Valoarea 
produsului vânzărilor 
Prelul produsului Pearson Correlation  1
Sig. (2-tailed) 
N 400   400
Valoarea vânzărilor  Pearson Correlation 1
Sig. (2-laiied)   .000 
N   ’ 400   400
is significant at the 0.01 level (2-taifed).
Correlelion is 

Sursa: liote convenționale

Pentru rezultatele de ai u, unt corecte afirațiile:

(ajise  poate garanta  cu o  probabilitate de 0,95 că valoarea
 poate  garanta valoarea  coeficien
tului  de corelație ete enificativ diferită de zero
tului
Q» între cele două variabile, exită o legătură  puternică
puternică
c) între cele două variabile, exită o legătură directă
 

 Modelul  de regresie liniară simplă
 simplă   41

Rezultate pentru testele grilă

 Nuăr  tet
 tet   Răpunuri  corecte
Răpunuri
1 a
2  b
3   a, c
4   b, c
5   a,  bb
6  b
7   a
8   a
9 a
10 a,  b,
a,  b, c
11   a,  bb
a, 
 

Capitolul 2
9

MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ

■...
• . *

 
 
Probipmc; ,; y
- 1 \ , h. t 

  
1 • !.• L - :■ ! ->. — • ...» ; 

.Testegrilă 1
 
JBstjriiareă-și testareaipațaniett-ilopmodeluliii r.’, ■■ ;
‘  j 

!
.'-’O.ST'o 
;; 
“ 5 > , M t '*• 

■_  j/
   ’ 
1 
 A"
• i. • - |• „-‘J r.'f-.. J--•!. 
 4 

> ■
1 3 

’” 
..... ”

 
‘l 1
,'•
 f  r'- 
. ■ >.>. 
,
'
7 ,
li tisr *
*iii?,*•*-¥   AS' - / «>q- : <

 
2/  ’   Estimarea/și testarea indicatorilor 'de,dorelă|ie ..jy. ,r 
multiplă Lj  
 
 
■ '7 ’• "

J ,-*X r  . .
  . ‘,p’

Tdste.grllă^ "■ 5‘-1    .......  >?■■■  ‘

în acest  capitol,
 capitol, sunt  prezentate
 sunt    probleme
 proble
  me rezolvate și
   teste grilă
 și     care 
 privesc modelarea fen 
 fenomomenelor  economice, cu ajutorul  modelelor  de 
enelor 
regresie liniară multiplă
 

44   Ecoiwnwtrie.  Probleme  și teste gri
Probleme  și   
 grilă
lă

2.1. Etiarea și tetarea paraetrilor 
 parae trilor  odelului

Un odel de regreie ete  un odel cate  per 
regreie  liniară ultiplă ete  per 
ite influenței  iultane a două au ai ulte variabile in
ite  aprecierea influenței in
dependente aupra unei variabile dependente.
Fore  particulare
 particular e și fora
fora  generală a unui
unui  odel de regreie
regreie  
liniară ultiplă unt prezentate
 prezentate  în continuare.
» odelul de regreie
regreie  liniară ultiplă cu două variabile
variabile  inde-

 
 pendente:: _______ 
,1^  pendente  _______ 
 /  '~
' ~ 
  

odelul  de regreie liniară ultiplă cu trei variabile
» odelul variabile  inde
 pendente:
 pendente:
Y  = A + $ A, + A X 
  2 + o;
odelul  de regreie liniară ultiplă cu
• odelul p variabile inde
cu   p
 pendente  (fora generală):
 y=A +?  > 
undei
-  y reprezintă variabila dependentă',
-  X pA'’?1,..,A' p
 p reprezintă  variabilele independente',
-  reprezintă para metrii odelului de regreie;
 parametrii
 
-  s reprezintă
reprezintă  variabila eroare.

In  proceul
proceul de etiare a  paraetrilor 
 paraetrilor  unui odel de regreie
regreie  
liniară  ultiplă, e poate utiliza etoda celor  ai ici  pătrate.
liniară pătrate. Aceată 
etodă preupune 
 preupune condiția:

Prin rezolvarea iteului de ecuații care rezultă din  problea 
problea 
de ini, e obțin etiator!!  paraetrilor  odelului de regreie.
regreie.  
Majoritatea  prograelor 
prograelor  tatitice pot etia paraetrii unui odel de  
etia   paraetrii
 probleelor  din acet capitol, 
regreie liniară ultiplă. în rezolvarea  probleelor 
vo utiliza prograul SPSS.
 

 Modelul  de regresie liniară imdiiplă

2.1.1.  Probleme rezolvate

Problema I
în tudiul unui odel econoetric, care explică variația  Popu
Popu-
lației ocupate civile (peroane) în 40 dintre județele
 județele Roâniei, în anul 
 salarial  mediu nominal  lunar  net  (Lei) și 
2005, în funcție de Câștigul  salarial 
 Produsul  intern brut  (ilioane Lei), -au obținut rezultatele de ai  jo.

Coe((fcientS,b

Unslandardizad  Standardised 
Coefficients Coefficients
Model B Stt. Error    Bela t   Sig. .
1 v/ câștigul salarial  A, 
 A, 36,420 S, 16,447
• * 1 twMulnal medkj net   ,336   5,062   ,000
Xi PIB milioane RORON N   ■tt.20.881 dlSL   .673   11.74-1   ,000
3- Dependent Variable: Populația ocup civila total persoane 
h.  Linear  Regression through the Origin
h.

Sursa:  Date
Date pr
  elucra
 prelu te din baza de date www.insse.ro/  Tempo-Online
crate

Se cere:
a.  să e crie eeuația etiată a odelului de regreie ultiplă;
 interpreteze  etiațiile paraetrilor 
 b.  ă e interpreteze  paraetrilor  de
 de regreie;
c.  ă e etieze
etieze   prin
prin interval de încredere paraetrii ode
încredere   paraetrii  ode
regreie  liniară ultiplă, coniderând un nivel de
lului de regreie
încredere  de 0,95.
încredere

Rezolvare
a.   Ecuația estimată a modelului de regresie multiplă
Din rezultatele de ai u, e obervă că ave un odel de re re
greie liniară, ultiplă fără c<mtani& — 
Ecuația odelului econoetric etiat al legăturii dintre va va
Populația ocupată civilă (Y), și variabilele indepen
riabila dependentă  Populația indepen
 salariul  mediu nominal  lunar  net  (Xi)  șt-Produsid  in-
dente Câștigul   salariul 
tern brut  (X?) ete de fora;
Y  x = b X'+b
 X'+b2
t  2 X,,
 X,,

 
unde:
• b/  ele etiația punctuală  paraetrului ;
 punctuală a paraetrului
® /o  /o ete etiația  punctuală paraetrului /?,.
punctuală a  paraetrului
 

46  Econom
 Econometrie  Problem
etrie   și tesle i;z ih
 Problemee și

Pe  baza rezultatelor  obținute, e  poate crie ecuația
ecuația  etiata ; 
odelului de regreie ultipla a  populației
populației ocupate civile.
Y  x = pd,
 pd, 420 -X 
 ,+20,8
 ,+2 81 ■ X 
0,881  X 2

b.   Interpretarea parame trilor  modelului  de regresie

 parametrilor 
  regresie  multiplă 

  Valorile etiate ale paraetril
 paraetrilor or  odelului
odelului  unt:
«> bi ~ 96,420, care arată că variabila dependentă   Populația 
ocupată civilă (P) crește, în edie, cu 96,420-96  de  peroane, 
peroane, 
atunci când Câștigul   sălari al  mediu nominal  lunar  net  (X/) 
 sălarial 
crește cu 1 Leu, în condițiile în în  care variabila independentă
independentă  
 Produsul  intern brut (X?) răâne contantă;
o b, = 20,881, care arată că variabila dependentă  Populația 
ocupată civilă (P) crește, în edie, cu 20,881-21 de  peroane peroane 
 Produsul  intern brut  (X?) crește cu 1 ilion Lei, în 
atunci când Produsul 
în  care variabila independentă Câștigul  salariat 
condițiile în  salariat  me-
diu nominal  lunar  net  (.¥}) răâne contantă.

c.   Intervale de încredere pe
  ntru
 pentru para
 parametrii
  metrii modelului
pentru  paraetrul (3, ete defi
Intervalul de încredere etiat  pentru defi
nit de relația:
[V(z/2,7,-2-^]’unde:

• bi-96,420;
®  ete valoarea teoretică din tabela
tabela  Student. Pentru un ric
nuărul  
a-0,05 și n-k-n-2-40-2=38 grade de libertate (unde k  = nuărul
de paraetri),
 paraetri), valoarea corepunzătoare ete:
la/2;n-k  ~lo.O25;3S  ~  ■

o ,v- -16,447  ete etiația abaterii tandard
tandard  a etiatorului
etiatorului   para- 
 Pt   -UT — » ,

etrului .
pentru  para
ura  calculelor, intervalul de încredere etiai  pentru
în ura para
etrul /?, ete:
repectiv  [64,184; 128,65d]  peroane.
[96,42±1,96-16,447], repectiv peroane.

 Interpretare
 Interpretare
poate garanta cu o  probabilitate  de 0,95 că  paraetru
Se  poate   paraetrull 
ete acoperit de intervalul [64,184; 128,656]  peroane
 peroane..
 

 Mude
 Mu hd  d? regresie  Ihtiaru
dehd   Ihtiaru tnuhlpLi  47

 Intervalul  de încredere estimat  pentr
 pentru
   param etrul   fa ete de
u parametrul 
finii tie relația:
r-'x ]’unde:

e b1=20,881-,
valoarea  teoretică care e citește din tabela Student. 
*  sa,-2;i,-k  ete valoarea
Pentru un ric a=0,05 și n-k  grade de libertate, valoarea core
 punzătoare ete: t a/  ^  
a/ ^  ~t 0M 
0M  ,;JJI  ■= 1,96.
o
  -1,779 ete etiația abaterii tandard a etiatonilui  para

etrului fa;
etrului 
In urina calculelor, intervalul de încredere etiat pentru
 pentru  para
para
etrul/^ ete:
[20,881  + 1,96-1,779], repectiv [17,394; 24,368]  peroane.
peroane.

 Interpretare
poate garanta cu o  probabilitate de 0,95 că  paraetrul fa
Se  poate fa  
ete acoperit de intervalul [17,394; 24,368],

Problema 2
în tudiul unui odel econoetric, care explică variația
în  variația  Câș-
 salariul  mediu nominal  lunar
tigului  salariul 
tigului județele Ro
 lunar net  (Lei) în 40 ditttre  județele 
âniei, în anul 2005, în funcție de  Produsul 
Produsul  intern brut  (ii. Lei), In  In-
 pe regiuni de dezvoltare (ilioane Lei) și  Populația 
vestițiile nete pe Populația ac-
peroane), -au obținut rezultatele de ai jo.
tivă civilă (mii  peroane),   jo.

Coefficient/
Unslandardlzed  Standardised 
Cdafltaierils Coefficients
Modei B   S)d. Error    beta 1   Sig.
1   (Constant) 5,755,770   53,703   14,073   ,000
XLI
XLI
 —    PIR milioane
milioane  RON   .031   ,007 1,349 <182   ,000
X.2.   InvNele fi  2  -.022
fi ,008   -,367   -2,BOI   ,008
Populația aclivă    -2,382
(303   -.775   ,023
cMlâ (mit  persoane) (^,721
a.

 Date prelucrate
Sura: Date    din baza de date wmv.insse.rol  Tempo-Online
 

48   Economeirie.  Probl
 Problem    teste grilă
e și
eme  grilă

Se cere:
a.  ă e crie ecuația etiată a odelului de regreie multiplă;
paraetrilor  de regreie;
 b.   ă e interpreteze etiațiilc  paraetrilor 
 b.
c.  ă se teteze nivelul de enificație a  paraetrilor  ode
lului de regreie liniară ultiplă,
ultiplă,  cu un ric
ric  de 0,05.

Rezolvare
a.  Ecuația estimată a modelului de regresie multiplă
Ecuația odelului econoetric etiat al legăturii dintre varia
 bila dependentă Câștigului  salarial 
 salarial  mediu nominal  lunar  net  (Y), și 
 Produsul  intern brut  (Xp,  Investițiile
variabilele independente Produsul   pe 
Investițiile nete pe 
regiuni de dezvoltare (Xp și  Populația activă civilă (X3) ete de forma:
și  Populația
1K  — b0 + />|A 1 +  2 + A1,
unde:
•  ete etiația punctuală paraetrului fîa;
  punctuală a  paraetrului 
•  bi ete etiația  punctuală
punctuală a paraetrului
 paraetrului  P  x;
•  l>2 ete etiația punctuala paraetrului /?2;
 punctuala a  paraetrului
•  b.i ete etiația  punctuală
punctuală a  paraetrului
paraetrului fl}
fl}..

 baza rezultatelor  de ai u, e  poate
Pe  baza poate crie ecuația etiată 
a odelului de regreie liniară ultiplă:
Y  z =■■ 755,770+0,031 -X t  -0,
t    2 -0,72]■ X 
-0,022■ X    3

Interpretarea parametrilor 
b.  Interpretarea    modelului de regresie multiplă 
Valorile etiate ale paraetrilor 
 paraetrilor  odelului unt:
•  bo ~ 755,77, care arată că nivelul ediu etiat al variabilei de
 pendente, Câștigul   salarial 
salarial  mediu nominal  lunar  net  (Y),
(Y),  ete de 
755,77 Lei, atunci când valorile variabilelor  independente,  re re
 pectiv  Produsul     regiuni de dezvol -
Produsul  intern brut,  Investițiile nete pe
Populația activă civilă Sunt egale cu zero.
tare și  Populația
•  hi = 0,1)31, care arată că variabila dependentă Câștigul   salarial  salarial  
 (Y) crește, în edie, cu 0.031
mediu nominal  lunar  net  (Y) 0.031  Lei, atunci 
Produsul  intern brut  (Xi) crește cu I 
când  variabila independentă  Produsul 
când
ilion I-ei, iar  variabilele independente  Investițiile
Investițiile nete    regiuni 
nete  pe
de dezvoltare și  Populația
Populația activă civilă răân contante;
a  /), = -0,022, care arată că variabila
variabila  dependentă Câștigul   salariul 
salariul  
mediu nominal  lunar  net  (Y) cade. în edie, cu 0,022 Lei, Lei,  atunci 
 

 Modelul  de regresie liniară multiplă  4 9

când variabila
variabila  independentă  Investițiile nete -pe regiuni de dez-
țXfi crește cu 1 ilion Lei, iar  variabilele independente  
voltare  țXfi
 Produsul 
 Produsu l  infern Populația activă civilă răân contante;
 infern brut  și  Populația
 X),  721, care arată că variabila dependentă Câștigul   salarial 
® b} ~  X), salarial  
mediu nominal  lunar  net  (Y) cade, cade,  în  cu  0,721 Lei, atunci 
în edie, cu
Populația activă civilă (Xj) crește cu 
când variabila independentă   Populația
 peroane,  iar  variabilele independente   Produsul  intern 
1 ie de  peroane,
brut   și
și Investițiile 
 Investițiile nete pe de  dezvoltare răân contante,
regiuni  de
   regiuni

c.  Testarea nivelului  de semnificație  modelului 

 semnificație al  parametrilor 
   modelului
de regresie liniară
liniară  multiplă
 Formularea ipotezelor 
 H o:  (M(Y)~0\X n X,,X 3 =0);
 IIi:: /70 * 0 (M(Y) ^0\X„ X,
 IIi   3 = 0).
   , X 

 Ho;   fi -0 (variabila independentă  Xi Xi nu are o influență e

e
nificativă aupra Iui atunci când variabilele inde
   și X3
 pendente Xj  X3 unt
unt  contante).
influență  e
independentă   X; are o influență
 If:  p,r-0 (variabila independentă
nificativă aupra lui L, atunci când variabilele inde
 pendente A3 și A) unt contante).

 Ho:   fi-, =0 (variabila independentă A3 nu are o influență e e

nificativă aupra Iui Y, atunci când variabilele inde
 pendente A7 și A3 unt contante).
 II;:  (variabila independentă A3 are o influență enifi
cativă aupra lui L, atunci când variabilele indepen
   și A3 unt contante),
dente Xj

— 0 (variabila independentă  X3
 Ho-’  fl  s s   —  X3 nu are o influență e
nificativă aupra lui Y, 
Y, atunci când variabilele inde
inde
 pendente A)A)  și Aj unt contante).
 Hj:: 
 Hj  fi *0 (variabila independentă   Xj are o influență e
nificativă aupra lui L, atunci când variabilele inde
nte X/ 
 pendente
 pende  X/  și A3 unt contante).

ea pragului
 Alegerea
 Aleger    de semnificați
 semnificațiee 
a~(),05.
 

 Eronometrie.  Prublcm,  și  fnuc
Prublcm,’  și  fnuc  vrii

 Alegerea statisticii
 statisticii test 
Se alege tatitica Student:
, . Âz
ÂzA A, respecliv,.  . Â=A,,.  -fcA

Ptt   Pi   â-Pi   Pi 

Valoarea teoretică a statisticii
 statisticii  test 
ta/2;H-k  e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a=0,05, e citește valoarea  t^.na-to.ias^o^- l 
 ,96..
 ,96

Calculul  statisticii
 statisticii test 
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student  e calculează atfel:

 
-  pentru
pentru paraetrul cak  = 
 paraetrul  /3(): t cak  =  = 14,073;
 A
 ,  b, ~-Q — = 4,162, 
-  pentru paraetrul  p
pentru paraetrul p ]: t allr 
allr  -  — 
■
 si>, 0,007 
 , n b, .^- = -2,801;
 pentru paraetrul  p
- pentru p2: t aifc
aifc ~  — 
— ==--
 sih 0,008

-  pentru paraetrul /73: t mk 
pentru paraetrul mk  = .^1^82.
S  P> 0,303

Stabilirea regulii de decizie
•  dacă 1^.1 < t^.,,.4 , e acceptă ipoteza Ho.
  Ho.
•  dacă |/t.J > l a ,2.„.4 , e repinge ipoteza  Ho, probabilitate 
Ho, cu o  probabilitate
de 0,95.

 Interpretarea rezultatelor 
-  pentru  paraetru
 paraetrull /?0 :  WS: , ,r  , = 1,96  . Acet
| = 14,073 >t WS:
rezultat arată că 'cu  un ric de 0,05. Se  poate 
că  e repinge ipoteza  Ho. 'cu
garanta cu o  proba
 probabilita te de 0,95 că  paraetrul
bilitate  paraetrul /?„ ete ete  enificativ 
diferit de zero.
-  pentru  paraet
 paraetrulrul fi:  = 4,162
 4,162 > > t„i02}.i6  =1,96. Acet re
zultat arată că e repinge ipOtezaf/o cu un un  ric de 0,05. Se poate garanta 
cu  o  probabil
cu itate de 0,95 că variabila  X;
 probabilitate  X; are o influență e nificativă 
eni
aupra variabilei Y, când variabilele X 2 și Xj
 Xj unt contante.
 

 
 Huiurâ multiplă
■t ti>, lelul  de regresie Huiurâ    51

-  penr  para
 paraetr ul /?,: 
etrul =■ 2,80]
2,80]  >  J(i - 1,96  . Acet re
repinge  ipoteza  Hu
zultat arată că e repinge Hu cu cu  un ric de 0,05. Se  poate
poate garanta 
eu o  probabilita
 probabilitatete de 0,95
0,95  că variabila  X  X 2 are o influență enificativă
enificativă  
aupra variabilei }', când   X/  și Aj unt contante.
când  variabilele X/ 
-  pentru
pentru  para etrul fis: |r rafr 
 paraetrul rafr | = 2,382 >  -1,96  . Acet re
re
zultat arată că e repinge ipoteza U o cu un ric de 0,05. Se poate garanta 
cu o  probabil itate de 0,95 că variabila Aj are o influență enificativă 
 probabilitate
   și X 
aupra variabilei 7, când variabilele Xi   X 2 unt contante.

Problema 3
Pentru o variabilă Y  și  patru
patru variabile independente  X  ,...,X 
tt    A , 
e conideră ecuația de regreie etiată de fora:
  25-X2-30-X 3-20-X ll ll 
'  Y  = 5 + 10-X l 
l+25-X2
+

   
Se  cere să e teteze nivelul de. enificație al  paraetrilor  
Se
odelului de regreie liniara ultiplă, știind că:,
a =0,05; n = 25;$, = 5;s- = 0,5;s, = = 10;s- =13.
Po Pl   Pi  Pi   Pi 

Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
Ho: A=o (Af(r)=ojx/,A^M5,^ =0);
H,: /pO (M^O^X^X^X^O).

 H v:  fi, =0 (variabila independentă  X-,
X-, nu are o influentă e- 
nififâțivLaiipraJnLX-atunci  când celelalte variabile 
independente unt contante).
(variabila  independentă A) are o influență eni
 Hp  fi, ^0 (variabila
ficativă aupra lui Y, atunci când celelalte
celelalte  variabile 
independente unt contante).
i = Tfi.

 Alegerea pragului
   de semnificațiee 
 semnificați
 
a=0,05.
 

52   Pconotiietrie.  Probleme fi
 fi teste grilă
 grilă

 Alegerea statisticii
 Alegerea  statisticii test 
Se alege tatitica Student:
t  = -if-- —  ț repectiv t  = A_..A; ~ j
   4.
â  ș,ș,   A ■

 statisticii test 
Valoarea teoretică a statisticii
ia/3;i,-f,  e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a=0,05, e citește valoarea

Calculul  statisticii
 statisticii test 
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student  se
   calculează atfel:

 pentru paraetrul
- pentru ailc - — 
 paraetrul /70: t ailc    =
 sh 5

- pentru
 pentru paraetrul pt : t t t , ak  - 
 paraetrul  p
 
S  P!
~~  - 21);
0,5

în od iilar, e deterină valorile calculate ale tatiticii Stu-
 pentru  paraetrii
dent  pentru p2 { t t cak 
paraetrii  p ca/c = -3) și  p4 (t ralc
cak  = 5),  p,(  t ca/c ralc = -1,333).

Stabilirea regulii de decizie
•  dacă 1^1 <  e acceptă ipoteza Ho-
 Ho-
•  dacă 1^1 > t^n.i , e repinge ipoteza Ho,  probabilitate 
 Ho, cu o probabilitate
de 0,95.

 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea
-  pentru paraetrul /70: 
pentru  paraetrul = I 
  I  < t 
 Bn5;20 - 2,086   , Acet rezultat
 perite luarea deciziei de a accepta ipoteza  Ho, Ho,  prin  urare  paraetrul
paraetrul 
de  zero.
 P t)t) nu este enificativ  diferit de
 pentru   paraet
-  pentru rul /7(: |/tnfr[= 20 > t  M2
 paraetrul };M  = 2.086. Acet re
 M2};M  re
de  a repinge ipoteza Ho
zultat perite luarea deciziei de    cu un  ric de 0,05. 
cu  un
probabilitate de 0,95 că variabila A'; are o influență 
 poate garanta cu o  probabilitate
Se poate
enificativă aupra variabilei 1', când variabilele Aj,  X3 și AS;  uni 
contante.
rezultatele  tetării  para
în od iilar, e interpretează rezultatele
în   paraetri
etrilor 
lor 
 

 Modelu
 Mo l  de regresie liniară multiplă 
delul  53

2,1.2.  Teste grilă

r   1.  Se conideră un ode! de regreie de fora:
+/U\+-+v
 
   variabile dependente
a) p
p■
în acet odel de
liniară
de regreie
regreie    ultiplă, ave:

   variabile independente
 b) p
) / -I 1 variabile dependente
d>p-U variabile independente

un  odel de regreie liniară ultiplă de fora: 
2.  Se conideră  un
f  “ Ao + A
   i + Pi-X,
 Pi-X, +... + Pp
  X  P  + s
 PpX     •
Pentru acet caz, nuărul
nuărul  de paraetri
 paraetri ai odelului ete:
a) x
 b) p
 p
c) p+1
 p+1
d) p-1
 p-1

3.  Se conideră un odel de regreie liniară ultiplă de fora:

 F  ~ Ai + A-^
  i + Pi^'i
 A-^i   Pi^'i  + fi
   p X 
 p + s
 X    .
Modelul definit prezintă:
 prezintă:
a)  o variabilă
variabilă  dependentă
  p variabile independente
 b) p
c) 
c) p+/
  p+/  paraetri
d)
d)  p
   variabile
variabile  dependente

4.  Se conideră un odel de regreie liniară ultiplă de fora;
T — A, + A  st  i + A
   st      .
Pentru acet odel de regreie,  trebuie ă etiă:
a)
a)   o variabilă dependentă
 b)  2 variabile independente
 b)
c)  3  paraetri
d)  4 paraetri
 paraetri
 

5'1  _    _    și leșie  jj’ i iM 

_  /•■’< oiioineti'ie.   I ’tVbk'iW  și

conidera  un odei de regreie liniară ultiplă de fora: 
5.  Se conidera
r- --/z0 !-/7,\ r//ț7d?. i /.;,;, 
 »
Paraetrul //0 reprezintă:
a)  valoarea edie a variabilei
variabilei  dependente, în condițiile în care varia
varia
 bilele independente iau valoarea zero
 b)  coeficientul de regreie ultiplă
dreptei  de regreie
 panta dreptei
c) panta
d)  variația abolută a variabilei F la o variație abolută cu o unitate a 
celor  patru 
 patru variabile independente

6.  Se conideră un odel de regreie liniară
liniară  ultiplă de fora: 
F = /7(l + p zYjj + 
   } A, + /7, zY   .
Paraetrul /), reprezintă:
a)  variația edie
edie  abolută
abolută  a variabilei F corepunzătoare unei variații 
abolute cu o unitate a variabilei A/, în ituația în care variabila  X) X) 
răâne contantă
 b)  variația edie relativă a variabilei dependente F corepunzătoarecorepunzătoare  
unei variații abolute cu o unitate a variabilei A/, în în  ituația în care 
cealaltă variabilă independentă răâne contantă
 variabilei  F corepunzătoare unei variații relative
c)  variația abolută a variabilei relative  
cu un  procent a variabilei A^, în ituația în care variabila Xj  Xj răâne
răâne  
contantă
d)  variația relativă a variabilei F corepunzătoare
corepunzătoare  unei variații abolute cu 
o unitate a.a.  variabilei A?, în ituația în care
care  variabila Xi răâne
răâne  contantă.

7.  Se conideră
conideră  odelul de regreie de fora:
Y  ~flt)  + A A
 yA +£ •
Modelul de regreie ete:
a) liniar  ultiplu
 b)  neliniar  ultiplu
c)  polinoial
c) polinoial
d)  liniar  ultiplu cu  patru
 patru variabile independente

Fora  generală a odelului
8.  Fora odelului  de regreie liniară ultiplă ete:
a)   K  = A + A*
a) A*,, +   ‘I • ■ ■  4 s
b)  r  = A)+A'
 A)+A'v'+AVî +^
+^
 

deregresie Hui.iiv
ehil deregresie
 Motfehil 
 Motf  Hui.iiv  itniki]flâ  ...7h t '55

<•)  r 
-/?,+/?,  ; i--
-/?,+/?,

 (AYAA2— V,-^
d)r=A‘> AYAA2
Foraa generală a odelului
9.  For odelului  de regreie liniară  ultiplă cu 
regreie  liniară
două variabile independente ete:
 P^X^  -f  s
a.) 1  — /7| + P^X^   
V) Y-P t  P 2 X 
tP   X 1-s
c)  F=A+Âv,+Ari+^ ■
d)  y=-A+AA'f -i-AA'
-i-AA'2+6-

10.  în cazul unui odel de regreie liniară ultiplă de de  fora 

K  = ,/?o + ft. A'j + P 
 P 2 + p  X i + s
  i X     , etiația variantei etiatorului  pa
raetrului  P 3 e calculează după relația:
. ,2 = __ 
 ___ £ ____ 

2  »
~ ?? — 3 
a
 _&

11.  în cazul unui odel de regreie
11. liniară  ultiplă de fora 
regreie  liniară
Pu + ppp
K  -  Pu     2 X 
 + p  X r 
r + jâjA'j    ,, intervalul de încredere
 jâjA'j  +    încredere   pentru  para
 para
etrul   P^, coniderând un ric a, e etiează după relația:
etrul

 b)
c)
d)  b3 ±t a
 

56   Econom etr iic,

c, Pr obleme >7 tente grilă
 Pr obleme  grilă

S-a  etiat un odel de regreie liniară ultiplă dintre va
12.  S-a
riabila  dependentă Y  și variabilele independente A7, Xj,
riabila  Xj, A'j. Rezultatele 
odelării e. găec în tabelul de mai jo.
 jo.

Coefficient^

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std, Error    Bela 1   Sig.
1  (Constant) • 10266.6   >959.838   -3,469   .001
X1   1.927   ,044 .888   43,435   ,000
X2   173.
173.20203
3 34.634.677
77   ,102   4,995   .000
X3   -22.509   3,339   -,138   -6,742   ,000
a. Dependent Variable: Y

Precizați care ete ecuația etiată a odelului:
a)  yv -10266,6  + 1,927-X 1+173,203- X   X 3 +22,509X 3
 b)   K v = 1.927-X, +173,203  X,
 b) ■  + 22,509X 3
c)  yv  —  -10266,6  + 173,203<   3 +1,927  ■ X 
203<  X    1-22,509X 3
d)  y( ••= -10266,6  -I 1,927   X 
 ■X tt  4-173,203- X 
 X  ,-22,
  509X 3

13.  S-a etiat
13. etiat  un odel de regreie liniară ultiplă
ultiplă  de fora 
y = /?(l + flX,
   -i-+ • Valorile etiate ale paraetrilor 
 paraetrilor  de 
regreie e găec
găec  în tabelul de
de  ai  jo.

Coefficient

Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model ’ B Std.  Error    Beta
Std. t  sig- ..
1  (Constant) -10266,6 2959.838 -3,469   ,001
X1   1.927   ,044   ,888 43,435   ,000
X2 173,203   34,677   ,102 4.995   ,000
X3 -22.509   3,339 -,138 -6,742   .000
Dependent  Variable:  ¥
a- Dependent ¥

Se cere ă e calculeze liitele intervalului de încredere pentru
 pentru 
 paraetrul /?, știind că ricul auat ete a=0,05 și n-100.
a)  [-1026.6; 295,838]
10 [1,92; 0.44]
^[-173,203,34,677]
d)[IO5„.236; 241.169]
 

 Modelul  ele regresie liniară multiplă   57

14.  S-a etiat un odel de regreie liniară ultiplă de fora 
Y  = /J 
 /J n + /?,A) + P 
  2 X-, 1- p
   s X 
 X 2 +s. Valorile etiate ale
ale   paraetrilor 
paraetrilor  de
de  
regreie e găec în tabelul de ai jo.  jo.

Coefficients

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B'   Std. Error    Bela t ig.
1  (Constant)   -10266,6   2959,838
-10266,6    -3,469   ,001
XI   1,927   ,044   .888   43,435   ,000
X2   173,203   34,677 ,102   4,995   ,000
X3   -22,509   3,339   -.138   -6,742   ,000
a- Dependent Variable: Y

Interpretarea corectă a etiației hi a paraetrului
 paraetrului pi   ete:
a)  bt~ 1,927  și arată că variabila dependentă Y  crește cu 1,927 unități, 
  Xj crește cu o unitate
atunci  când Xj
atunci
 b)  bi~J,927  și arată că variabila dependentă Y  crește,crește,  în edie, cu
1.927  unități, atunci când A) crește cu
1.927 cu  o unitate, iar  celelalte variabile 
independente  răân contante
c)  bi=l,927  și arată că variabila
variabila  dependentă Y  crește, în edie, cu
1.927  unități, atunci când Xj crește cu o unitate
d)  bi=l,927  și arată că variabila dependentă Y  crește,crește,  în edie, de
1,927   ori, atunci când  X)
1,927 X) crește cu o unitate, iar  celelalte variabile 
independente răân contante

15.  Se conideră
conideră  variabilele  Rata de activitate femini   feminină nă (%), 
 mediu nominal  lunar  net  al  bărbaților  (Lei),
Salariul  mediu  (Lei), Rata
  Rata de ocupare 
masculină (%),  Numărul  de copii în vârstă de  până până la 4 ani (per 
Numărul  de, ani de  școală
oane) și  Numărul   școală ai populației
   ocupate fem  
 femin    
ine pe
inine
(ani),  ale căror  valori au fot înregitrate în 40 
regiuni de dezvoltare (ani),
dintre județele
 județele Roâniei.  în ura etiării unui odel de regreie li
niară ultiplă de fora Y  =  /?   2 X 2 + P 
/?0 +PfC t t  + f   X i + P 
  i X   P  A X  A +   
  , -au 
obținut rezultatele
rezultatele   prezentate
prezentate în tabelul de de  ai jo.
 jo.
 

 Eeonomctrie.  Pro
 Proble     fexie
me șl 
bleme fexie grib'i
 

Gooflîcîonts fl
UnslîHîrfardized   SlandarriwjtJ 
Coefiicltntlt» Cuellkdonts .
Model B   Ski.  Ski. Error  Bala l   Sl.j
1  (Constant)   24,613   5,983 4,114   .000
salaritd nominal
nominal  mediu 
  -.011   ,004   -,276   -2.736   .010
net baibali
raia de oepare masculina   ,656   .036   ,05Z   7,652   ,000
pana  »1 ani 11ulie  •9JE-Q05
nr  copil pana   .000   -.249   -2,704 .oii
nr  de ard dfi școala ai
 pop ocupale feminine
feminine  pe  -,320   ,500 -,067   -,552   .585
regiuni
a- Depsndonl Variable: rata de activitate
activitate  feminina

Sunt adevărate 
adevărate afirațiile:

 
a)  para etrul  J30 nu ete enificativ diferit de zero, cu o  proba
 paraetrul  proba
te de 0,95
 bilitate
 bilita
 b)  paraetru
 paraetrull ete enificativ diferit  de zero, cu o  probabilitate 
enificativ  diferit probabilitate 
de 0,95
c)  para etrull este enificativ diferit de zero, cu o  prob
 paraetru  probabil itate de 
abilitate
0,95
paraetrul  ff  ete enificativ diferit de zero, cu o  probabili
d)  paraetrul  probabilitate
tate  
de 0,95

16.  Se conideră variabilele  Rata de activitateactivitate  fem
 
 femini nă (%), 
inină
Salariul  mediu nominal  lunar  net  al  bărbaților  (Lei), (Lei),  Rata
Rata de ocupare 
umărul  de copii în vârstă de  pân
masculină (%),  N umărul   pânăă la 4 ani 
(persoane)  șCNumă
șCNumărul rul  de ani de  școală
 școală ai populației
   feminine 
 ocupate feminine
 pe regiuni de dezvoltare (ani), ale căror  valori au fot înregitrate în 

 
40 dintre județ
 județele
  ele Roâniei, în anul 2005.
ura  etiării unui odel de regreie liniară ultiplă de 
în ura
fora Y  - t   }+ fl-
 J3 X   fl-! X 
 X 1-\- fjXy
 fjXy+s
   , -au obținut rezultatele  pre
+s , 
zentate în tabelul de ai jo. jo.

Coefficient^
Unstandardized'  Standardized 
Coelficienls Coefficients
Model 8   Sid. Error    Beta t  __ ®a__ 
®a__ 
1  (Cvnslani)   21,700   2,786   7,788   ,000
ra salariul norhlnarmerfiir- 
 _ \ riel barbatl   -.010   ,003   -,253   •2.731   .008
WU tala de onpare masculina   .625   .061   .909   10,205   .000
ț/o-j nr  copil pana 4 ani 1 iulie   -8,9E-005   ,000   -,230 -2,716   ,010
a. Dependent Variable: rata de de  activitate fecnlnina
 

Uhit-Pl  de 
de represiv
represiv  liniarei iniiltipli   59

Sunt adevărate afirațiile;
(ap odulul etiat al legăturii dintre variabila dependentă  Raia de ■ 
activitate  femininii  și variabilele independente ete de fora;
V  ~ 2 Z, 7  -- 0,01  X,   3 - <V, 9 ■ 10 ’ ■ X 
-   + (1,625 ■ X    3
independente  Salariul  nominal  mediu net  al  bărbaților. 
(Q variabilele independente
 Rata de ocupare masculină și  Nulnaru Nulnarul  de copii în vârâtă de   până la 
de  până
ru  ani (auoinfluență enificativă Aupra variației  edii a varia
 patru
 pat
 bilei dependente Rata    de activitate fem
 femin inină
ină
Ratei de ocupare masculine cu 1% deterină o creștere»
(c$)o creștere a  Ratei  creștere»  
în edie, cu cu  0.625% a  RRatei de activitate fem  
 femin ine,, atunci când cele
inine cele
lalte variabile independente răân contante
d) nivelul variabilei dependente șgșfe rfe- 21,7 ori» atunci atunci  când va
riabilele  independente unt contante
riabilele   O  ,

6X)  : M\= °< °>°5 3

 
!? 

O, Ol  -O u

r\tJYyufvr^ O

+4-
 

60   Ecoiioinetrie.  Probleme
Probleme .p teste grilă
 grilă

Rezultate pentru testele grilă

 Nuăr  (et   Răpunuri corecte
i   b
2 c
3 a,  b,
 b, c
4 c
5   a
6   a
7 a, d
8   a
9 d
10 •   b
11   c
12 d
13   d
14   b
15   b, c
16  b, c
a,  b,
 

 Modelul  de
de  regresie liniară multiplă 61

2.2.  Etiarea și tetareajndigalocilor  de corelație muitipJă

Pentru a deterina și teta intenitatea legăturilor  dintre varia
 bilele care alcătuiec odelul de regreie ultiplă e foloec o erie 
corelație   bivariată; coeficienții de core
de indicatori: coeficienții de corelație
lație  parțiala; coeficientul de corelație
 parțiala; corelație  ultiplă; raportul de corelație,
corelație,  
ultiplă; raportul de deterinație ultiplă; raportul de deterinație 
ultiplă ajutat.
în cazul unui odel de regreie ultiplă liniarăliniară  cu două va
riabile independente, indicatorii de corelație ultiplă e calculează du
 pă relațiile prezentate în tabelul urător:

Denuire 
Coeficienții 
de corelație 
 bivariată
 bivariată

Coeficienți 
de corelație 
 parțială
 

M)   JicfimMii Hie
’   I'ivb
 I'ivbL'inc  )i 
L'inc /i'.w iitilii
)i  /i'.w

Rezultate pentru
 pentru tetele grila

 Nuăr  tet   Răpunuri corecte
1  b
2 c
3 b, c
a,  b,
4   C
5 a
6   a
7 a, d
8   a
9   d
10  b
11 c
12   d
13   d
14  b
15  b, c
16 a,  b, c
 

^kich’lul  tic i-L'arfftie Uniuni
Uniuni  mulliplă

Pentru a deterina și teta intenitatea
intenitatea  legăturilor  dintre varia
 bilele care alcătuiec odelul de regreie ultiplă e foloec o erie erie  
corelație   bivariată; coeficienții de core
de indicatori: coeficienții de corelație
lație  parțială;
 parțială;  coeficientul de corelație  ultiplă; raportul de corelație
de  corelație corelație  
raportul  de deterinație
ultiplă; raportul deterinație  ultiplă; raportul de de  deterinație
deterinație  
ultiplă ajutat.
în cazul unui odel de regreie ultiplă liniară două  va
liniară  cu două
riabile  independente, indicatorii de corelație ultiplă se calculează du
riabile
 pă relațiile prezentate
 prezentate în tabelul urător:
 

2.2.1.  Probleme rezolvate

Problema 1  V
' r  ’r  .Se conideră un  odel econoetric care explică variația  Ratei Ratei 
de activitate fem 
 feminin e (%), înregitrată în 40
inine 40  de județe
 județe ale
ale  Roâniei^ 
în anul 2005, în  funcție de Salariul  mediu
2005,  în mediu  nominal  net  lunar  obținut  
de persoanele
 persoanele masculine (Lei),  Rata Rata de ocupare masculină (%),  Nu- 
mărul  de copii in vârstă de pâ   nă la 4 ani
 până ani  (peroane).
în ura  prelucrării 
prelucrării datelor,
datelor,  -au obținut rezultatele din tabelul 
de  ai jos:
de  jos:

 Adjusted 
 Adjusted Sid. Error  of   Durbin' 
Modal   R   R Square R Square the Estimate Watson
1   .868°   .733 ,732   1,79605   1,936
a Predictors: (Constant), nr  eonii pana 4 ani 1 iulie, rata de oepare *7 
masculina,  salariul nominal mediu riej barball .
masculina,
Dependent  Variable: rata de
b- Dependent de  activitate
activitate  feminina  y
 —  J  ' 

Sura:  Date 
 Date pre
 preluc
lucrate din baza de date www.insse.ro/  Tempo-Online
rate

Se cerc:
a. ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de corelație
 p. -.a  > e 
7  X.  .v
 

 Modelul  de regresie liniară multiplă

 b. a e teteze enificația aportului de corelație ultiplă, 
enificația  r aportului
coniderând un ric a=t),05.

Rezolvare
a.  Estimația
a.  Estimația raportului de corelație multiplă
Valoarea etiată a raportului de corelație ultiplă ete R~0,868.
 R~0,868.

 Interpr
 Interpretar
etare.
e.
valoare  indică o legătură  puternică
Aceată valoare puternică între
între  variabila de
de
Rata de activitate feminină
 pendentă  Rata    și variabilele independenteSala-
 net  lunar  obținut  de persoanele
riul  mediu nominal  net     masculine, Rata de 
masculine,   Rata
ocupare masculină și Numărul  de copii în vârstă de până
și   Numărul     la patru ani.
 patru
 

h. Testarea semnifica ției raportului
 semnificației raportului  de corelație multiplă
 Formularea ipotezelor 
 H o:  (nu exită legătură între variabila dependentă și va va
riabilele independente).
/fi: 7>0 (exită legătură între variabila dependentă
dependentă  și variabilele 
independente).

 Alegereaa pragului
 Alegere    de semnificație a testului
 semnificație
a~0,05.

 statisticii test  
 Alegerea statisticii
 Alegerea
Pentru tetarea emnifi rtnhii de corelație ultiplă, e

foloește tatitica Fiher;  F  =

 Paloarea teoretică a testului
 Paloarea
 F at  k   e 
.t- Vn _ k  e citește din tabelul Fiher.
Modelul de regreie liniară ultiplă ete de fora 
A',  + Ar, + fiXfi-s,  prin urare,  pentru
f  = /?(,+/(A',  pentru  un ric n=0,Q5.
n=0,Q5.  
e citește valoarea teoretică

AA
 

    
M k'iUIimiViric.   I ’ruh/ciiti' fi iesle j'rilii
 
A/.A7h/ de rețp esic lini n,i multiplii

 
Calculul  statisticii
 statisticii test.
 
 
 â-e inleiprdeze valoarea etiată a raoorl.u de corelație 
 ț 
 R2
 — -
--
n-k = 0,753
- ----  — 
  40 - 4 <74?
i----------   ultiplă
 /-/<■'  k-1 1-0,753 4-1 vO
  - -ț n n  I  ..  b; atiie
iie  U1,er l)re<eze valoarea etiată
etiată  a laptirliiliiiJe^letenJK 3 Q /-w
Stabilirea regulii de decizie   R CăJAeg - e<k   _na.tlc
tlc muhflla;  r 

 
• >“ f - * m.  » -epiă ipoteza  V M|fe  ‘

0 dacă ? «,/r  >   H o,o, cu o  probabilitate
-se repinge ipoteza H  probabilitate
de 0,95.  Rezolvare C£z~
a.  Estimafiaraportulut 
Estimafiaraportulut  de corelație multiplă
Valeaijeștnnată a raportului de corelație ultiplă ete:
 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea 
 K„i<-36,58
rezultat  conduce la 
Acet rezultat decizia  de  a repinge ipoteza  Ho.
la decizia  Ho.  Re
Re    Interpretare
 poate garanta cu o  probabil itate de 0,95 că valoarea raportului de
 probabilitate de  co- „  _   _  I . „ I 
_   _  ,,..i ___ 
 ___   \<  . :
diferită  de 
relație ultiplă ete enificativ diferită ^HSmlentăSmJ X?
minină în 40 de județe
 județe  ale 
ficativ deCyanățiă'iulta
ale Roâniei ete influențâTa~în
anățiă'iultan^a
influențâTa~în  tnorTetii-  
n^a Salariului mediu nominal  net  lunar   ob- ob- 
d^te Produsul'inFern
denie
 Produsul'inFern NTl 
 Produsul 
denie Produsul 
 Populația  intern
 activă
 NTl  ’1°'  
 ’  '    Investițiile
 civilă brut, Investițiile
‘  &  " 
nete
eele   re
le pe
?1  yanadde^e ’ndepen-
?1
regiuni de  dezvoltare
3tin^   de
 E 3tin dezvoltare    și
și
și 
 persoanele masculine, a  Ratei
 ținut  de persoanele  Ratei de ocupare masculină și a  Nu-
Nu- J'.p.o-r  WA- 
mărului  de copii în  vârstă  de până
 până la patru
  ani.
tVVvJUcCIf ’ Valoarea etiată a raportului de
de  deterinație ete: 
UNV <k&  R2 = 0,506.
 R2
Problema 2
Se conideră un odel econoetric care explică variația
variația  Câști-  Interpretare
 salarial  mediu nominal  lunar 
 gului salarial   lunar  net  (Lei) în 40 de județ
 
 județe e ale Roâ
Aceată valoare arată caca  50,6% din
din  variația variabilei depen
depen
în anul 2005, în funcție de  Produsul 
niei, în 
niei,  Produsul  intern brut  (ilioane
(ilioane  Lei); 
explicată  de variația 
salarial  nominal  mediu net  ete explicată
dente Câștigul   salarial 
   regiuni de dezvoltare (ilioane
 Investițiile nete pe (ilioane  Lei);
Lei);   Populația
Populația ac- a
iultană a variabilelor  independente Produsul 
 Produsul  intern brut,  Investițiile
Investițiile 
tivă civilă (ii  peroane)
 peroane)..    regiuni de dezvoltare
nete pe dezvoltare  și Populația activă  civilă.
în ura prelucrării datelor, -au obținut rezultatele din tabelul 
de mai jo:
 jo: c,  Estima ția raportului de determinație miilti plă-aiustat 
 plă-aiustat 
Valoarea etiată
etiată  raportului deterinație ajutat
raportului  de deterinație ajutat  ete: 
Model Summary*1  R } -0,4(5 și
 R } și  e calculează după relația; 
 Adjusted 
 Adjusted Std. Error  of   Durbin-  r~'-------
the Estimate Watson  -’-/-(/- -’)-^2 
Model    — ,
R  R Square R Square
1 ' 7125   ,506 ( ,ri6â>   47,81484   1,658 n-k  / 
 / 
a- Predictors: (Constant), Populajiaaciivădvila
Populajiaaciivădvila  (mii persoane), nvNete , 
 persoane),  I nvNete
PIB milioane RON
b- Dependant Variable: câștigul  salarial nominal mediu net\\^ 
Pentru exeplul dat,  ave:
exeplul  dat,
 IC  ^I~(J-R3 y^-2\
 y^-2\ 1= l- (1  -0,506)^1 
l-  (1
  Date prelucra
Sursa: Date te din baza
 prelucrate baza  de date wiw.bisse.iv/ Tempo-Online n-k  40-4

66   Econometrie.  Probleme
Probleme  și
și teste grilă
    Modelul  de regresie liniar ă multiplă

 Interpretare  Alegerea pragului  semnificație a testului

 pragului  de semnificație
valoare  arată că 46,5% din variația variabilei depen
Aceată valoare a~0,05.
galarial  nominal  mediu net  ete explicată
dente Câștigul   galarial  explicată  de variația 
iultană  a variabilelor  independente Produsul 
iultană  intern brut,  Investițiile
 Produsul  intern  Investițiile   Alegerea statisticii
 statisticii test 
nete pe de  dezvoltare
 pe regiuni de  Populația activă civilă.
dezvoltare  și 
și Populația Pentru tetarea enificației odelului  de regreie liniară ulti 
e  foloește tatitica
 plă e tatitica  Fiher:
Observație. Raportul de deterinație ultiplă ajutat  are o i

 
i
 portanță deoebită, atunci
atunci  când e 
e copară ai ulte odele
odele  de re
/r-Zk  n~k {
/r-Zk
greie, cu un nuăr  diferit de  paraetri.
paraetri. Raportul de deterinație ul
ul
tiplă ajutat ete întotdeauna  ai ic au egal cu raportul de deter- 
inație .ultiplă. •  Paloareaa teoretică a testului
 Paloare
se citește din tabelul Fiher.
Pentru un ric a-0,05, e citește valoarea teoretică 
Problema 3 ^o.oa-.r-iuo-f  ~  .
conideră  un odel econoetrie care explică variația Câș-
Se conideră
tigului  salariat 
salariat  mediu nominal  lunar  net  (Lei) în din  județele
în  40 din  județele  Ro
Calculul  statisticii
 statisticii test 
âniei, în anul 2005, în funcție de  Produsul  intern brut  (ilioane 
Lei);  Investițiile
lația activă civilă
  pe regiuni de dezvoltare (ilioane Lei);  Popu-
 Investițiile  nete pe
civilă  (ii  peroane).
peroane).
Rezultatele odelării e prezintă
 prezintă în tabelul
tabelul  de 
de ai  jo,
jo,
 
ca!c  PSS  ~k-r~ 82305,323
40 -4
84432,652 40 
 T-T = 13,31'
 

«  
Stabilirea regulii de decizie
dacă F’ofc < F 
 F a Mv
. k,  e acceptă ipoteza  Ho',
 ,_ k  Ho',

 
AHOV/t

Sum
Sum  of   • dacă  F  Mk . >  , e repinge  ipoteza  Ho, cu o
Model Squares df  Mean Square   F
  Mean    Sig.
1  Regression   84432,652   3   28144,217   12,310   .000°  probabilitate de 0,95.
Residual ,   82305,323   36   2286,259

   
Total 160738,0   39  Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea 
a- Predictors: (Constant),  Populația
Populația  activa civila (mii persoane),  InvNele, PJB milioane   F   ,   -12 31 
Fair  31 > F   OJIrS-Wim -2
 J 
F   839 ,
^,007 
HON
salarial  nominal mediu  net
b. Dependent Variable: câștigul  salarial \J  rezultat  conduce la decizia de a repinge ipoteza
Acet rezultat Ho. Se 
ipoteza   Ho. 
Sursa;  Dale 
Dale prelucrate din  baza 
 prelucrate baza  de date www.insse.ro/Tetnpo-Oniine  poate garanta cu o  probabilitate
probabilitate de 0,95 că odelul de regreie
regreie  liniară 
ultiplă  ete enificativ tatitic. Variabila  dependentă Câștigul  sala
Variabila dependentă  sala-
Se cere ă e teteze odelul de regreie liniară
liniară  ultiplă.   rial  mediu nominal  lunar  net  ete influențată enificativ de  variația 
e~  HZ.'   ' w- ...  -  -  ' iultană a variabilelor  independente
independente  Produsul 
 Produsul  intern brut,  Investițiile
Investițiile 

 
Rezolvare nete pe regiuni de  de dezvoltare
dezvoltare  și Populația 
 Populația activă
activă  civilă.
Formularea ipotezelor  ----------------------------
 ...  ..

 H u ■’ = A ~ ~ P  p ~ flQtnodelul
flQtnodelul  nu ete enificativ).  > Pr  oblea 4
un  odel
Se  conideră un
Se odel  econoetrie  care explică variația Câș-
: niLtpțjjcQcienții de regreie unt 
 If  unt iultan egali
egali  cu zero tigului   salarial  mediu nominal  lunar  net  (Lei) în 40 de  județ
tigului  județee ale 
(odelul, ete enificativ tatitic).   -------"" unul 2005, în funcție de  Produsul 
Roâniei,  în unul  Produsul  intern brut  (ilioane
 

 Hcouometrie.   Probleme
 Hcouometrie. Probleme  p fctte i'.rilă
p  fctte   fodcttd  <lți rely exie liniai ti unt!

Lei);  Investițiile nete  pe. regiuni de dezvoltare (tililioauc  I.eii;  Popu-
lația activă civilă (inii
(inii   peroane).  Interpretare
în ura  prelucrării
prelucrării datelor, -au obținut
obținut  rezuilaiele din tabelul  indică  o legătură.relativ  puternică, directă,Jn- 
Aceată valoare indică
 salarial  nominal  mediu net  și
tre variabila dependentă Câștigul  salarial  și  varia
varia
de ai jo;
 jo;
Produsul  intern  brut.
 bila  independentă   Produsul 
 bila
Correlations
Valoarea etiată  a coeficientului de corelație  bivariată 
bivariată dintre
dintre  
câștigul Populația   salarial  mediu nominal  lunar  net  și va
variabila dependentă Câștigul  salarial 
salariat-  activă civila  
activă 
nominal  PIB  milioane  (mii   independentă   Investițiil
riabila independentă pe regiuni de dezvoltare ete: 
 Investițiilee nete  pe 
rnediu nep RON   InvNete persoane)< r vi
vi --0,186.
Pearson Correlalio câștigul salarial    1,000
nyAog
 f    nominal mediu nel
j£_L_   __  pib  milioane       Interpretare
 Interpretare
InvNete G b   Ți.ooo) / (Liîs
—-----   Populația activă  (^50^ y 1,0001
Aceată valoare indică o legătură  labă,
labă,  inveră, între variabila 
  ) (<H5)
civila (mii persoam dependentă Câștigul   salarial  nominal  mediu net  și variabila inde inde

 
Sig^ți-tailed)   câștigul salarial   ,000   ,125   ,000  Investițiile nete pe regiuni de dezvoltare.
 pendentă Investițiile
nominal mediu net
PIB  milioane RON   ,000
PIB    ,340   ,000
  ,239
 _  -O)
   b  din  tabelul de rezultate și e interpretează va
Siilar,  e citec din va
InvNete •  ,125   ,340 Sl Z.
  ' i
Populația activă  lorile etiate ale coeficienților  de corelație  bivariatăr-G^Aă^T^L
 bivariatăr-G^Aă^T^L  
  ,000   ,000   ,239
civila (mii persoan
  câștigul   salarial  
r >2 6 77  >  = 0,916  și /•,, = -0,115.  
>2 = 0' 006   — 
N   40   40   40   40
nominal mediu
mediu  net
PIB milioane RON   40 40   40 40
t, \  Testarw semnificației
   coeficien ților  de coreiațfebivariaiă
  țfebivariaiă
a
InvNete   40 40   40 40 -Gfo/ t-V    Formularealpolezdor^ 

 
Populația activă    40   40 40
  40
civila (mii persoani \  (între  variabile, nu exită o legătură
 H^'.p-Q (între  legătură  enificativă).
Sursa;   Date  prelucrate din baza de date www.insse.ro/ 
Date prelucrate  Tempo-Online , i.^orkjov
:p 0 (între variabile,  exită o legătură  enificativa).
(între  variabile,

Se cere:  /
a. ă e iriterpintezevaloarea^șliatăy   decorfc.  Alegereapragului de semnificație
 Alegereapragului     a testului 
o.=0.05.
 b. ă  e 
 b.  ă
latie bivaria
 bivariată.  statisticii test 
 Alegerea statisticii
Se alege
alege  tatitica Student, cu relațiile:
Rezolvare
 ,a._  Estirnația coeficienților  de corelatieJ idmricttă-
idmricttă-
Valorile  etiate ale 
Valorile  ale coeficienților  de corelație  bivariată 
bivariată (Pear -
 son Correlation)  unt  prezentate, priul rând
prezentate, ub foră atriceală, în  priul 
al tabelului de ai  u,
de ai
etiată  a coeficientului
Valoarea etiată coeficientului  de corelație  bivariată dintre 
variabila dependentă câștigul  salarial 
 salarial  mediu nominal  lunar  net. și vari
vari
 Produsul  intern brut  ete:
abila independentă Produsul  r/ = 0,6Id.J 
 ete: r r/
 

70   Eainometrie,  Proble    teste grilă
me și
Probleme  grilă

Valoarea teoretică  statisticii test 
teoretică  a statisticii
citește  din tabelul Student. Pentru exep
i^:»-k  e citește lul da
exeplul dat,t, con
iderând  un ric
iderând ric  a~0j)5, se se citește
citește  valoarea

Calculul  statisticii
 statisticii test 

    
r yy22 -0,186  
 p_-r yy22   p-(-0,186)’ 
\ n-2  N  40-2 

în od iilar, e deterină valorile calculate ale tatiticii 
Student   pentr  pentruu  paraetrii  p fj (t cilk cilk  = 3,578),  pn (t ca
cai,.-0,414),   pl} 
ci:k . -14,1)75 ) și  p„ ( t tcalc
( t t ci:k  c  alc = -0,714  ).
).

 
Stabilirea regulii de decizie

 
• dacă  j < r a/2 a/2.,(.? e acceptă ipoteza Hg;
 Hg;
o £nfr| > tann.2 , e repinge ipoteza //», cu o  proba
dacă |r £nfr
 bilitatee de 0,95.
 bilitat

  
Altfel,
• dacă  sig 
sig  > a, atunci e acceptă ipoteza  Ho,
Ho,
« dacă  sig  < a, atunci e repinge ipoteza  Ho, cu o  proba
 bilitate de 0,95.

 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea
-  pentru
 pen tru  paraetrul
paraetrul  p
pv/ :
I~  sig  - 0 <<x-0,05. Acet rezultat  per 
> t„„, s s !e = 1,96  au  sig  per 
ite luarea deciziei de a repinge ipoteza  Ho Ho cu un  ric de 0,05. Se poale
cu  un  poale 
 

 Modelul  de regrexie liniară multiplă 7!

garanta cu o  probabilitate de 0,95 că  parae
 probabilitate trul -p,. ete enificativ 
 paraetrul
diferit  de zero;
diferit
-  pentru paraetrull  p
pentru  paraetru pr 
 ,:
= 4< tow.™   *ar  S ^S 
- ^S  ~ 0,05,, Acet rezultat 
 ~ 0J25 >a = 0,05
 perite luarea deciziei de a nu repinge ipoteza  Ho. Prin urare
urare   para
para
pv2 nu ete enificativ
etrul  p  enificativ  diferit de zero;

în od iilar, e interpretează
interpretează  rezultatele tetării  paraetrilor  
 paraetrilor 
?>   Piu
 Py3>  P/2>  P13 ?>  Piu--

Problema 5
desconsideră un odel econoetric care explică variația 
\j  Populației ocupate civile (peroane) în 40 de de  județe
 județe ale Roâniei, în 
/ anul 2005, în ficție de Salariul  mediu nominal  liniar  net  (Lei),  Pro Pro -
dusul  intern brut  (ii
 (ii Lei).  4  X' -
 bivariată  și a coeficienților  
Calculul coeficienților  dc corelație  bivariată
 parțială,, care e realizează  pe rând  prin controlul influenței 
corelație  parțială
unei variabile  independente, e prezintă în tabelele de ai jo.
 jo.

Correlations
/.................. y"
Populația |  / câștigul
ocup civilat  / salarial (  ^PI9 Hiilioane)
total 1  nominal t  
persoanș/ Xnediu ne)/
Populația coup civila  Pearson
Pearson  Correlation <91 y 
tola) persoane Sig. (2-tailed) ,001 ,000
N   40 40 40.
câștigul  salarial 
câștigul Pearson Correlation  r3§5*   _  -> <7614“ 
nominal  rnediu net
nominal T\/
Sig. (2-tailed)  ,000 
N  , 40
 f  40 40
PIB milioane RON   Pearson 
Pearson Correlation 1
Sig. (2-lailed)
N  
(V  .000
 fV  40   40 40
’• Correlator! is significant at ths O.Ot level
level  (2-talled).
Sursa: Date
 Date pre
  lucrat
 preluc e din baza de date www.insse.rof  Tempo-Online
rate
 

 Econometric
 Econom   și tew grifă
etric  Probleme și  grifă

Correlation*

Populația  câștigul 1 
ocup civila  salarial 

 
loial  nominal 
Control Variables'  per soanee
 persoan mediu net

 
PIB milioane ROhr-populalia ocup civila 'Correlation (d 1,000
,/ Qlotal  persoane   Significance  (2-tailed G?  ,144
/ ~~~~--------- " df 
0 37
/  • câștigul
câștigul  salarial  Correlation -,238  1,00(1
nominal  mediu net Significance (2-tailed
. nominal ,144 
>  df  37 0

Sursa:  Date prel
Sursa:   
 prelucrate din baza de date www.instte.ro/  Tempo'Online
ucrate

TI 1/  I   ,  Correlations  ■

Populalla 
ocup civila  PIB milioane, * 
0. total , 

 
Control Var  iables  — -------  __  . ^persoang/ '^.RQbL-^
câștigul salarial /Populația ocup cW sCorrelation ~fiboo   C .899^, f 
nominal mediu nrfi total persoane ) Significance (2-Sailer  ,000
__ —df 
 _____ 
 ___   0   37
PIB  milioane RO
PIB RON N Correlation   ,899   1,000
y   Significance (2-!aife<   ,000   t 
dl   37   0

Date piv.h
Sursa:  Date
Sursa:   piv.htc.rat
tc.rate.
e. din baza de date www.insse.ro/  Tempo-Online

Se cere;
calculeze  și interpreteze coeficientul de corelație ulti
a.  ă e calculeze
 plă p
 pe baza
 baza coeficienților  de corelație bivariată;
 b.  ăeTnîerpireteze coeficienții dețcotelațieHÎaKr^

Rezolvare
a.  Estimarea coeficienților   -yî -a eeeXU
cientuliii de corelație multiplă,.
Vâlorîle~etiate ale coeficienților  de corelație  bivariată unt 
 prezentate  ub foră atriceală în priul
 prezentate  priul tabel de ai u.

Valoarea etiată a coeficientului de corelație
corelație   bivariată dintre
variabila dependentă  Populația ocupată civilă și variabila indepen
 salarial  mediu nominal  lunar  net  este;(r  f! =0,490fir>
dentă Câștigul  salarial 
 

’dclu! regresie liniară >mM/M 
 If 

Valoarea etiată a coeficientului de corelație  bivai iată dintre 
variabila dependentă  Populați
 Populațiaa ocupată civilă și variabila indepen
dentă  Produsul 
Produsul  intern brut  esl9
Valoarea etiată a coeficienții bucle
   corelație  bivariată
 bivariată  dintre 
salarial  mediu tmmiuab-lujiarnet  și 
variabila independentă Câștigul   salarial 
3 - 0,614. 1 
 intern brut  etc:(r //3 
variabila independentă Produsul  intern
e calculează ci) relația:

Rezultă:
0,490* + 0,919*-2>0,490-0,919-0,614
\  1-0,614*

 Interpretare
legătură  foarte trână între variabila
Aceată valoare indică o legătură variabila  
activă  civilă și variabilele independente
dependentă  Populația activă independente  Câști-
 salarial  nominal  mediu net  și Produsul 
 gul  salarial   Produsul  intern brut.

   interpretarea coeficien ților  de^rel ati^iaifplfL
Estimarea și
b ,  Estimarea
Valorile ctiătTale coeficienților  de corelație  parțială
 parțială (coefi- 
cienți de corelație între oricare două variabile inclue în odel atunci 
când  influența celorlalte variabile ete enținută  contantă)
când contantă)  unt  pre-
pre-' 
zentate în tabelele de ai u.
Valoarea coeficientului de corelație parțială dintre variabila de
Populația ocupată civilă și variabila independentă Câștigul  
 pendentă  Populația
 salarial  nominal  mediu net, atunci când influența celeilalte variabile
variabile  
odusul  intern brut  ete enținută contantă, ete: 
independente  Pr odusul 
 v,,~-0,2381
r  ,,~-0,2381

 Interpretare
labă,  inveră, între variabila 
Aceată  valoare indică o legătură labă,
Aceată
dependentă  Populația ocupată civilă și variabilă independentă Câș-
 salarial  nominal  mediu net, atunci când influența
tigul  salarial  influența  variabilei inde
inde
 Produsul  intern brut  ete enținută  contantă.
 pendente Produsul 
 

74   Econometrie.  Pro
Pro Meme
    și teste grifă
 și  grifă

Valoarea coeficientului de corelație parțială dintre variabila
variabila  de
 pendentă Populația
 Popula ția ocupată civilă și variabila independentă Produsul  
intern brut, atunci când influența celeilalte variabile independente 
Câștigul   salarial  nominal  mediu net  ete enținută contantă, ete: 
r vZ;
vZ;=t?;w.

 Interpretare
Aceată valoare indică o legătură  puternică, 
puternică, directă, între varia
 bila dependentă  Populația  ocupată civilă și variabila independentă 
 Produsul  intern brut, atunci când influența variabilei independente 
Câștigulsalarial  nominal  mediu net  ete enținută contantă.
net 

 
2.2.2.  Teste grilă

 
1.  Se conideră
conideră  odelul de regreie liniară ultiplă cu două 
variabile independente: Y  + f}^ 
   +/?2AZ2 +£•.
Coeficientul de corelație ultiplă e calculează după relația:

aj -   — 

 _   f^î^ 2'-
2'-2r 
 yil \dd 
\dd 
V  '  '/2

d)  C 1313 = J-
   —  

V   Z  r  /2

2.  Se conideră odelul de regreie liniară ultiplă de fora:

Precizați care din afirațiile urătoare unt adevărate:
Precizați 
etia  3 coeficienți de corelație  parțială  pentru odelul 
e   pot etia
Q1 e
coniderat
(Q) e.  pol etia 3 coeficienți de corelație  bivariată  pentru odelul 
coniderat
 

 Modelul 
 Modelu l  de regresie liniară multiplă   75

c)  e  pot etia 3 coeficienți de corelație ultiplă  pentru odelul 
coniderat ■

 
 pot  etia 2 raporturi de corelație
d)  e  pot corelație   bivariată  pentru odelul
odelul  
coniderat

3.  Se conideră odelul de regreie liniară ultiplă:
Y  = Po +A^i + Pi%i
 Pi%i + 6 ''--
 afirațiile  urătoare unt adevărate: 
Precizați care dintre afirațiile
(aeroportul de deterinație ultiplă ete ai ic decât raportul
raportul  de 
corelație ultiplă
(b) raportul de deterinație ultiplă ajutat ete ai ic
ic  decât raportul
raportul  
de corelație ultiplă
ț^cj) raportul de deterinație ultiplă ajutat ete ai ic au egal cu  cu 
raportul de deterinație ultiplă
d) e  pot etia 5 coeficienți de corelație  bivariată  pentru odelul 
coniderat

4.  în tudiul intenității legăturii dintre variabila dependentă Y  
și două variabile independente Aj și X 2 -au obținut rezultatele din ta
 belul urători

Model Summary

 Adjusted 
 Adjusted Std. Error  of  
Model   R   R Square R Square the Estimate
1   ,276”   ,076   ,08tt   ,37125085
a- Predictors; (Constant), x.1, x2

Coniderând rezultatele  de ai u,  pute
pute afira că: că:  
iSțfîntre variabilele independente exită o legătură labă
o) variația edie a variabilei dependente ete explicată în  proporție
proporție de 
27,6% de variația iultană a variabilelor  independente
etiația raportului ajutat  ete egală cu 0,068 
raportului  de deterinație ultiplă ajutat
d) coeficienții de corelație parțială
 parțială unt enificativ
enificativ  diferiți de
de  zero
 

'Ki   Eci»h>in
 Eci» h>ineli
eli ie. f 
 f ’i oble.me
oble.me  .ți lene i;i ilâ

5.  din  tabelul de ai jo,
Coniderând rezulkilele din  jo,  preciza
 precizauu care 
dintre afirațiile urătoare unt corecte.

 ANOVA1’

Suin ol 
Model Squares   d(   Mean Square   F   Sig.
1  Regression 2,528 2 1,314 9,532 ><0?O5
O5--
Rasldual  31,978 232 ,138
r) Total 34,603
a- Predictors;  (Constant), X1,X2 
234

&♦ Dependent Variable: Y

(ajhnodelul de regreie ultiply liniară cu două variabile independente 
ete enificativ tatitic 0  
raportul de corelație ultiplă ete enificativ
enificativ  diferit de zero
c) raportul de deterinație ultiplă etiat ete egal cu valoarea 0,76
d)  raportul de deterinație ultiplă ajutat etiat ete egal cu va
loarea 0,05

6.  în tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, P, și trei trei  

Xi,  X? și  X3
variabile  independente,   Xi,
variabile  X3,, -a etiat un odel de regreie
regreie  
de fora: Y  -  ■ X  'Arr2 +/73 -X 3 +   
  tt    +/?2'A   .
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate
 prezentate  ai jo.
 jo.

Model Summary

 Adjusted  Std. Error  of  
Model   R   R Square R Square the Estimate
1   ,884°   ,781   ,742 17,96398
a- Predictors: (Constant),  X3, X1,
X1, X2

Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile:
88,4%  din variația edie a variabilei dependente Peste explicată de 
a)  88,4%
variația iultană a variabilelor  independente, Xj,
 Xj,  X2 
 X2 și  X3
X3
1^78,1% din variația edie a variabilei dependente X ete explicată
explicată  de 
 Xi,  X2 și Aj
variațiC^hnuîtănă)i variabilelor  independente, Xi,
c) 78,1% din variația edie a variabilei dependente  Peste  explicată
explicată  de 
vai'iațiajndependentă a variabilelor  Xț, X 2 și A3
   X 
 

i\ l> uleiul  de regresie Ihiuini
 Ihiuini niultiț'lH   TI 

în tudiul k-găUirii dintre o variabilă dependenta, V, și trei
7.  trei  
variabile independente, A’;,  X> și A\ s-a  etiat un odel de regreie- 
A\  s-a
fl\  • Aj i /fyA', t /Ț, • A'3 -l- r.
de forma: F - A'() + fl\
Rezultatele analizei de corelație .unt prezentate
 prezentate ai jo.
 jo.

Correlations
V   X1   X2   X3
Y  Pearson Correlation 1 ,678*'   ,628“   -.653“
Sig. ț2-lailed)   ,001   ,002   .001
N   21   21   21   21
X1  Pearson  Correlation
Pearson   ;  1   ,270   -.270
Sig. (2-talled)   ,001   ,236   .237
N   21   21   21   21
X2  Pearson Correlation   .628“ .270 1   -.452’
Sig.  (2-lailed)
Sig. ,002   ,236   ,040
N   21 2211 21   21
X3  Pearson Correlation   -.653“   -.270   -.452' 1
Sig. (2-lailed)   .001 ,237   .040
N   21   21   21 '21
**• Correlation is significant at lhe 0.01 level (2-talled).
*• Correlation is significant al lhe 0.05 level (2-laiied).

Pentru exeplul dat, unt
unt  corecte afirațiile:
afirațiile:  
coeficientul de corelație  bivariată dintre variabila dependentă F și 
variabila independentă Az/ ete: r  yt=0,678
 b)  coeficientul de corelație  bivariată
bivariată dintre variabila dependentă  F și 
 Xj ete: r 
variabila independentă Xj  y/ ^0,001
^0,001
G/coeficientul de corelație  bivariată
 bivariată dintre variabila dependentă F și 
variabila independentă Xt  enificativ  tatitic, cu o  probabilitate
 Xt  ete enificativ probabili tate 
de 0,95

în  tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, F, și trei
8.  în
 Xi și Aj, -a etiat un odel de regreie 
Xt,  Xi
variabile independente,  Xt,
de fora: F = fi0 + fi{ * X 
 X  } + fi 2'^2 + A ’  + £ ■
 prezentate ai jo.
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate  jo.  ,
 

73   Economelrie.  Proble   și Iesle 
me și
Probleme  Iesle grilă
 grilă

Correlations

Y   X1   X2   X3
Y  Pearson Cprrelalion 1   ,678“   ,628“   -.653“
Sig. (2-lalled)   ,001   ,002   ,001
N   21   21   21   21
XI  Pearson Correlation ,678"   ,270   -.270

 
1
Sig. (2-tailed)   ,001   ,236  
.237
 N    21   21   21   21
 X2 Pearson Correlation ,628“   ,270   -,452*

 
1
Sig. (2-talled)   ,002 ,236 ,040
N   21   21   21   21
X3 Pearson Correlation <5653“ > -.270   -.452* 1
Sig. (2-lailed)  jSffT ,237   ,040
N   21   21   21   21
"■ Correlation is significant ai UieO.OI level (2-talled).
'• Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

etiației  coeficientului  de 
Valoarea și interpretarea corectă a etiației
corelație  bivariată
bivariată dintre variabila  dependentă 7 și variabila indepen
indepen
dentă  X3
dentă  X3 unt:
legătura  dintre variabila dependentă Y  și va
a)  )\.j=(),OOJ  și arată că legătura
riabila independentăXj ete o legătură directă, labă
că  legătura dintre variabila dependentă Y  și va
 j= -0,653 și arată că
fb) r  y j=
riabila  independentă X3
riabila  X3  ete o legătură inveră,  puternică
puternică
 j=0,653 și arată că legătura dintre
c) r v j=0,653 dintre  variabila dependentă  Y  și va
riabila independentă X3    ete o legătură directă,  puternică
puternică

9.  în  tudiul
tudiul  legăturii dintre o variabilă dependentă, Y,  și trei
variabile independente,  Xi, X2 și  X3,  -a etiat
 Xi,  X2 etiat  un odel de regreie
regreie  
de fora: Y  ~  + /3  /3{  ■ JVj +Pi'X 2 +  • X    3 + f  .
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate
 prezentate ai jo.
  jo.

Correlations

Control Variables   Y   X1
X2 & X3  Y  Correlation   1,000   ,704
Significance (2-talled)   ,001
dl   17
X1  Correlation   1,000
Significance (2-lailed) lllir'
dl   17   0
  
 

 Modelul  de regresie l iniară
iniară multiplă 79

Valoarea și interpretarea corectă a etiatiei coeficientului de~ 
corelație  parțială dintre variabila dependentă Y  și variabila indepen- indepen-  
"Benta A'j  A'j  unt-~
a)  r  yi.23~0,704 și arată că legătura dintre variabila dependentă Y  și 
variabila independentă X/  ete o legătură directă,  puternică, tară a lua 
în coniderare influența celorlalte  variabile AT2 și
influența  celorlalte și  Aj
 b)  r  y ).23- 0,001  și arată că 
 ).23-0,001 dintre  variabila dependentă Y  și 
că legătura dintre
variabila independentă  X/  X/  ete o legătură directă, labă, coniderând
coniderând  
contantă influența celorlalte variabile Aj și  și A j
z
cV1 iyi.23-0,704  și arată că legătura dintre variabila dependentă Y  și  și 
variabila independentă X   X tt   ete o legătură
legătură  directă,  puternică,  în condi
țiile in care e conideră contantă influența celorlalte variabileĂTșES

10.  în  tudiul  legăturii dintre o variabilă dependentă, lz, și trei

în tudiul trei  
variabile independente,   X/,  X 2 și  X3,
X3,  -a etiat un odel de regreie
regreie  
de fora: K= /70 + /7t • A\ +^2-A2 + /?3 • A'3 + s   .
 prezentate ai jo.
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate  jo.

Correlations
Control  Variables   Y XI
X2&X3   Y   Correlation 1,000 .704
Significance (2-talled)  .001
df  0 17
XI   Correlation CȚW  1,000
Significance (2-talled)  ,001
df  17 0

Pentru exeplul dat, e poate
 poate conidera că;
aj>Valoarea  coeficientului
aj>Valoarea parțială dintre variabila depen-
coeficientului  de corelație  parțială depen-  
nentă Y  și tatitic,  cu o 
variabila  independentă Xi ete enificativă tatitic,
 și variabila
 probabilitate de 0,95
parțială dintre variabila depen
coeficientului  de corelație  parțială 
 b)  valoarea coeficientului
dență Y  și variabila independentă    nu ete enificativă tatitic, cu 
independentă  Xi cu 
o probabilitate de 0,95
c)  valoarea coeficientului  de corelație  parțială dintre variabila depen
  șiX3 ete enificativă  tatitic,
dentă Y șșii variabilele independente X2 șiX3  tatitic,  
cu
cu  o  probabilitate
probabilitate de 0,95
 

HO   Iteanometrie.  I ’ivbleiite fi
   i-. sie
’

 pentru tetele grilă
Rezultate pentru

 Nuăr  tet   Răpunuri corecte
1   c
2   a,  bb
3   a,  b,
b, c
4 c
5   a, b
6  b
7   a, c
8  b
9 c
10 a
 

Capitolul 3

^MODELEDEREGRESIE NELINIARA \ '

 :■   Modele liiiiârjzdbile   --C ... ’ t '■ ;»■  _   r   '

 
•  .i-  i ••  i•• ■ >■.    'w*»  •,
■ \ 

  
>  t   Ri pbieme rezolvate • ,

    
■  v   Teste.grilă i; ;
..i 
..i  '

 
2..   Modele polinpmiale •  /. ț - •’ ■/
-L*  ‘  . H  .r/' K  ’ • V 
\ 1 ■ l’robleine rezolvate -
Teste grila ’  ' t ’t t.  ■

în acest  capitol, sunt 
 sunt  prezentate
   probleme
 prob
    și teste grilă
leme rezolvate și   grilă care 
 privesc modelarea fen  omene
 fenom lor  economice cu ajutorul  modelelor  de 
enelor 
regresie neliniară.
 

 
 jț2 ,   Econometrie.  Probleme
Probleme ș
 și texte grilă
 grilă
   de regresie neliniară
Modele de
Modele

3.1.  Modele liiriarizabiie

ncelo  modele neliniare
 Modelele liniarizabile ști ncelo neliniare  care, cu aju
torul funcției logarit,  pot fi liniarizate, Aceală-tranfonnare
Aceală-tranfonnare   perite
perite 
etiarea para prin etoda celor  ai ici năirale.
 parainetriloLndelului  prin
Cele ai iportante odele liniarizabile unt: odelul  putere,
putere, 
odelul hiperbolic  (inver au reciproc), odeluLexponential.
Fora generală a acetor*  odele ete  prezentată
prezentată în tabelul de 
de 
ai
ai  jos:
  HB / I

Tabelul  3.  Forma generală
Tabelul  generală a modelelor  liniarizabile   _ Figura d intre Speranța medie de viață (ani) și
Figura  3.1.  Legătura dintre  și PIB/loc (euro)
 PIB/loc
  (euro)  
Tipul modelului   generală  
Fora generală Forma generală a modelului  înregistrate  în diferite
înregistrate  țări ale lumii
diferite  țări
a modelului după  liniarizare^  __
după __ ___   Prelucrat  după baza de date World  95 a programu
.Sursa: Prelucrat  lui SPSS 
  programului
Modelul  putere
putere  y = fi^A^-e
  e ■ lnY~lnfi,,+fiplnX  + £ 
Y=Pa+fl c X*+
 X*+^ 
^  Se cere:
Modelul hiperbolic y=^+fi,^+e a.  ă e interpreteze  graficul;
wxdeX*~h'X ...........
...........
 b.  ă e crie ecuația teoretică a curbei care ajutează legătura 
Modelul exponențial  In Y^lnfi0+X-lnfil + e dintre variabile.

Rezolvare
a.   Interpretare grafic
 grafic
311.1.  Probleme rezolvate Diagraa  prezentată
Diagraa 3.1  arată că:
 prezentată în Figura 3.1
*  pentru valori ici ale variabilei independente, Speranța medie de 
Problema 1 viață (A), o variație reduă a valorilor  aceteia deterină o variație 
în tudiul legăturii dintre
în  dintre  variabilele Speranța medie de viață  are a valorilor  variabilei  dependente, PIB/loc. (1), înă
înă   până 
până la
la  un 
(A, ani) și
și   PIB/loc. pe baza
PIB/loc. (F, euro),  pe   baza  datelor  înregitrate
înregitrate pentru un  eșan
 pentru un anuit prag.
 prag.
tion de 109 țări ale
tion  ale  luii, -a 
-a obținut reprezentarea  grafică de ai jo.
obținut  reprezentarea   »  pentru valori ari ale variabilei independente X, indiferent de 
variațiile aceteia, la
la  nivelai variabilei dependente, variațiile unt 
foarte  ici.
foarte

A.șa cu rezultă din reprezentarea
reprezentarea  grafică de ai u, u, legătura 
dintre cele două variabile ete una  una de tip neliniar. Aceată reprezentare
reprezentare  
 potrivitt căreia oricât de ult 
grafică corepunde  și realității econoice,   potrivi
-ar  îbunătăți rezultatele econoice într-o țară țară  și ar  crește nivelul de 
îi ai,  peranța 
 peranța de viața va creștej daFpână ână  la o anuită limită. Aceată 
creștere  e realizează
creștere realizează  înlr-un
înlr-un  rit ai 
ai ic decât cel al al  valorii
valorii  PIB.
 

■oiioiueti ie.  Probleme ii texte gri/:
 

 
 Ecuația  modelului de rcgmie
 />.  Ecuația
Pentru reprezentarea grafica și  pentru variabilele coniderate,
coniderate,  
putere de 
odelul dc regreie cel ai  potrivit ete al unei curbe de tip  putere
fora:

 PIB/îocuitor\  —  
feste valoarea PIB/îocuitor\ l 
" 
"   /e&L
Tesle Speranfa medie de viată;
c ete variabila eroare
  A SwoU 
 
eroare  au reziduală. , ,  .  _  
Ka<k(( 
.  . 
'ds hp pttei 
/
v,

Problema 2 KZT
în  tudiul legăturii dintre Timpul  de accelerare a unei mașini 
în
de. la 0 la 100  km/h (ecunde) și  Puterea
Puterea motorului (cai  putere)
 putere)  pentru 
un eșantion de așini, -a obținut reprezentarea grafică
grafică  de ai jo.
 jo.

Figura 3.2.  Legătura
 Legătura dintre timpul  de accelerare și 
 și puterea motorului 
Sursa: Pr
 Prelu
elucrat  după baza de date World  95 ă pro
crat   programului SPSS 
  gramului

Se cere:
a.
a.   ă e interpreteze
interpreteze  graficul;
 b.  ă e crie ecuația teoretică a curbei care
care  ajutează legătura 
dintre variabile.

Rezolvare
a.  Interpretare
Interpretare grafic
 grafic
grafică  de ai u ne ugerează exitența unei 
Reprezentarea  grafică
Reprezentarea
legături de tip neliniar  între cele două variabile. Creșterea  puterii
puterii o-
 

.*> t ‘ ‘ )J< Ic > Ir 
    Ic  jieliniar. t  '  
 Ir  i cgmie jieliniar. ;;5

Joiiijiii atrage du pă ine o cădere, cu o viteză ai niar cc.. a linipului de
de  
accelerare fi așinii.

b.   Ecuația modelului de regresie
Pentru un atfel de caz, reprezentarea grafică grafică  ue  poate 
 poate ugera 
ai ulte odele
odele   poibile
 poibile:: un odel  putere, re,  un odel exponențial 
au unul  parabolic.
 parabolic.
dintre  cele două variabile eliină 
logică  a legăturii dintre
Analiza logică
odelul  parabolic, care ar   preupune ca după o valoare critică a va va
riabilei  independente ă apară o creștere a valorii variabilei depen
riabilei depen
dente (fapt care contrazice logica fenoenului real). Răân în dicuție 
odelul  putere,  y, ~  , și 
și odelul exponențial,  y, = /’„/î/'e'',
Opțiunea  pentru unul dintre
dintre  cele  jnocfele~ e realizează in ura
cele   _Liouă' jnocfele~ ura  
■procedeuluide tetare a odelelor  etiate.

Problema 3
în tudiul legăturii salariului real  (%) și 
legăturii  dintre  Indicele  salariului și  Raia 
(%)  înregitrate în Roânia, în  perioada 1997 - 2006, -a 
.șomajului (%)
obținut reprezentarea grafică dede  ai jo.
 jo.

Legătu ră dintre indicele salariulu
Figura 3.3.  Legătură  sala riuluii real  
 și rata șomajulu România,  în perio
 șomajuluii în  România, ada 1997  - 2(106 
 perioada
 
Sursa:  Prelucra
 Prelucrat 
t  după datele din  Anuaru
 Anuarul 
l  Statistic al României, institutul 
 Raționa
 Raț l  de Statistica,   București,
ional  București, 2007, www.insse.ro
 

 Econometric.  Prob
 Problem   și teste grilă
e și
leme  grilă

Se cere:
a.   ă e interpreteze graficul;
a.
 b.  ă e crie ecuația
ecuația  teoretică
teoretică  a curbei care ajutează
ajutează  legătura 
dintre variabile.

Rezolvare
a.  Interpretare
Interpretare grafic
 grafic
Teoria econoică de pecialitate (curba lui Philip)  potulează 
potulează 
că între indicele alariului real și rata șoajului, exită
exită  o legătură care 
 poate fi explicată cu ajutorul unuLodel inver au hiperbolic. Repre
 pe baza
zentarea grafică pe  baza datelor epirice realizată în figura de
de  ai u 
ne ugerează exitența unei legături neliniare de tip hiperbolic.

b.  Ecuația
Ecuația modelului de regresie
Ecuația odelului de regreie hiperbolic ete de fora:

— - -- -   -J    .  boDtotm&ii HcSl

Problema 4
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  PIB  pe
pe  lo-
 pentruu un eșantion de 109 
cuitor  ($) și Speranța medie de viață (ani),  pentr
țări, e prezintă
 prezintă în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients
zTlnstandardized'y  Standardized 
Coefficients Coefficients

| Int'PIB / loc) l  LO-t 
  B   Std. Error  Beta 1
,763   13,042
  Sig.
 0,087 -0,007 ,000
(Constant)  <ț—..   bo 32.366   1,726 18,753 ,000
The dependent variable is|ln(Sparanta medie de viata), p
Sursa:   Prelucra!
Sursa: date  World  95 a programului
Prelucra ! după baza de date  program ului  SPSS 

Se cere:
a.   ă e erie ecuația odelului etiat;
a.
 b.  ă e interpreteze etiabile  paraetrilor
paraetrilor odelului.
 

 Modele  de regresie nelimară ■  87

Rezolvare
«.  Ecuația modelului estimat 
Aceată ecuație e crie  pe
pe  baza datelor  din tabelul
tabelul  de ai u,
u,  

 
utilizând rezultatele din coloana a doua: „Unstandardized  Coefficients’'  , 
ubcoloana „B“. Valorile
Valorile  din aceată coloană reprezintă etiații aleale  
 paraetrilor  odelului putere de fora:
 J'/ ~ Po
/   Po ’ g\yrio liniarizare, odelul devine:
yi 
 ț/nyi
 ț/n  P 
  
Valoarea bo - 32,366  este etiația
etiația   paraetrului
 paraetrului   fio. iar  va
loarea bi ~ 0,087  ete etiația  paraetrului fii. în concluzie, odelul 
paraetrului fii.
etiat ete dat de
de  relația:
32.366 

b. Interpretare
 Interpretare estimații  01 ** ' 
Valoarea bo - 32,366  ete peranța de viață edie etiată în 
condițiileTinei  valori a PIB/locuilor  egala cu[lj|;J y  —  Ă uiV /j   \
 /j\
Valoarea bj = 0,087  ete elaticitatea variabilei
variabilei  Speranța de. 

 
viață, în raport cu variabila PJli/locuitor.
 PJli/locuitor. Aceata arată ca la  la o creștere 
cu 1%
1%  a PIB/locuitor,
 PIB/locuitor, peranța de viată crește, în edie, cu ,0,087%.
111
111  ■  y.r  ..............  ’
X /îcZ(  P  Y   fi1 Cdd 
-  P 

Problema 5
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  PIB  pe
pe lo-
cuitor  ($) și Speranța medie de viață (ani),  pentru
 pentru un eșantion de 109 
țări, e prezintă
 prezintă în tabelul de ai jo.
 jo.

 ANOV
 ANOVA
A
Sum ot 
Sum 
Squares di Mean  Square
Mean   F   Sip.
Regression   <1,994  _ 
_ h  1   1,994   200,317   ,000
Residual   1,065   107   ,010
Total <<3^60;   108
The independent variable
variable  is Gross domestic product / capila.

Sursa:  Prelu
Sursa:  Prelucrat  după baza de
crat  de  date World  95 a pro
  gramul
 progra ui SPSS 
mului

,Se cere:
a. ă e calculeze ă  c interpreteze valoaraipetiată aja-
calculeze  și ă
 portului de corelație;

r  s s
 

oii   Itcimoineliic  1 / obleiw >/   /<. ste sv ilă

 ’ obleiw

 b.  ă e
e  calculeze și ă e. interpreteze valoarea  etiată a ra
interpreteze  valoarea
lui de deterinație;
 portului
 portu
c.  ă e calculeze
calculeze  și ă e interpreteze valoarea etiată a ra
lui de deterinație ajutat.
 portului
 portu

Rezolvare
a.  Estimația
Estimația raportului de corelație
Pe  baza datelor  din tabelul de rezultate, valoarea
valoarea  etiată a ra
ra
 portuluii de corelație e deterină atfel;
 portulu

*   ESS  ete etiația variației explicate (Explained  Sum of  Squares 
 Regression Sum of  Squares);
au Regression Squares);
•  TSS  ete etiația variației totale (Total  Sum of Squares).
Squares).

 Interpretare
Valoarea  R = 0,807  indică o legătură   puternic
 puternicăă între  PIB  p
pe 
locuitor  și Speranța medie de viață.

b.  Estimatia ^raportului de determinație-  ))
baza datelor  din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe  baza
 portului de deterinație e deterină atfel:
 R1
TSS   3,06  1 ’

 
 Interpretare
 Interpretare
Valoarea  R2 0,651 indică faptul că 65,1% din variația va
riabilei dependente Speranța medie
medie  de viață ete explicată de variația 
variabilei independente PIB
 PIB pe
   locuitor.

c.   Estimația raportului  de determinație ajustat 

 
baza datelor  din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe  baza ra

 
 portului de deterinație. ajutat e deterină atfel:
7?.SȘ_  '  E065

n-l  108
 

 Modele de reflexie nehniarâ ■  89

 Interpretare
 Interpretare
Valoarea  R '  - 0,65 arată că 65% dîn variația variabilei de
te Speranța medie de viață ete explicată de variația variabilei
 pendente
 penden variabilei  
independente PIBpe
  PIBpe locuitor.

ține  cont de nuărul 
Raportul  de deterinație nu ține
Observație. Raportul
gradelor  de libertate au de nuărul de paraetri
 paraetri ai ai  odelului. Atunci
Atunci  
când nuărul gradelor  de libertate ete
ete  redu,  pentru luarea în con
iderare a nuărului ic de obervații față de nuărul de factori ex
recoandă  foloirea raportului de deteri
 plicativi ai odelului e recoandă
nație ajutat.

Prob Ierna 6  >' <
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Rata inflației 
(%) și  Rata  șomajului (%), la nivelul Roâniei, în  perioâda 1997
 șomajului 1997  - 
2006, unt prezentate în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients

Unstandardized   Standardized 
Coefficients Coefficients ;i 

0........   Std. Error    Beta t   Slfl.

 
f 
 Zrala^som aum2Q2i   400,829
d    ,801   3,783   ,005
(Constant) [ 2-183,135   59,785   -3,063   ,016
Sursa:  Pr
  Prel
elucr at  după datele  din  Anu
ucrat   Anuaru l  Statistic al   Rom
arul   României,  Insti
âniei,  Institutul  
tutul  !( 
 Națion
 Na al  de Statistică, București,
țional   București, 2007, www.itisse.ro  !

Se cere:
a.  ă e crie ecuația odelului etiat;
 b.  a e interpreteze etiațiile paraetrilor 
 paraetrilor  odelului.

Rezolvare

 
a.  Ecuația
Ecuația modelului estimat 
Confor datelor  din tabelul de ai u, variabila independentă 
din odel-nnare-prin fieția-a reciprocă au inveră (în tabel apare ca 
variabilă independentă variabila  I/X), atfel încât odelul de regreie
regreie  
corepunzător  ete un odel de tip
tip  inver,  'l
Ecuația odelului etiat ete:  '  .  ,
r  135  +1516,202■ — 
  ,unde; / M' ' M  4
 
 

90   Kcotwmelrie.  Probleme .și texte gri
  lă
 grilă

- feste variabila dependentă,  Rata
Rata  inflației-, 
-X  ete variabila independentă,  Rata
Rata șomajului.
 

b.  Interpretare
Interpretare estițnafii   y
Valoarea ho =*-183,135  ete ete   Rata inflației edie etiată, în 
în care Rata
condițiile în   șomajulu i tinde către infinit, 
 Rata șomajului  y
Valoarea â/ = 1516,202 arată cu cât cjește în edie  Raia 
inflației la o creștere cu 1% a invere!  Ratei   șomajului.
șomajului. Altfel pu, 
aceată valoare arată cu cât cade în edie  Rata Rata  inflației la o creștere 
cu 1%
1%  a Ratei
 Ratei șomajului.
 șomajului.

Problema 7
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  PIB  pe 
Mortalitatea infantilă (nuăr  de copii decedați Ia 
locuitor  ($) și  Mortalitatea  Ia 1000 
pentru un eșantion de 109 țări, e 
de năcuți vii),  pentru e prezintă
 prezintă în tabelul de
de  
ai jo.
 jo.

Coefficients
Standardized 
Uhslandardized Coefficients Coefficients
B   Sid. Error    Bata i sig.
țpiB/i.flciiiipe
țpiB/i.flciiiipe k>  .980 ■004   ,441   245,000  ,000
(Constant)   57,088.   4,388 13,011 .000
dependent  variable iqin(rnortalitgțeajnfanffla).ț y' 
The dependent  
Sursa: Prelucrat  după baza de date World  95 a programului
 Prelucrat   program ului  SPSS.

Se cere:
a.  ă e crie ecuația odelului etiat;
 paraetrilor  odelului.
 b.  ă e interpreteze etiațiile paraetrilor 

Rezolvare
a.  Ecuația
Ecuația modelului estimat 
Confor  datelor  din
Confor tabelul  de ai u, variabila dependentă 
din  tabelul
odificată  prin
apare în odelul liniar  odificată  prin funcția logarit, ceea ce ugerea
ză că odelul de regreie
regreie  de bază
 bază ete un odel de tip exponențial.
Ecuația odelului etiat ete:
/Țx, - 57,W^pF~]unde:
-  Y  ete variabila dependentă, reprezentată
reprezentată  dc Mortalitatea
 Mortalitatea infantilă:
   ete variabila independentă, reprezentată
- X  reprezentată  de PIBpe
  PIBpe locuitor.
 

 Modele de regresie neliniară ■   91

Prin logarjtare,  odelul devine:
P'/?j< 

I*   _  „ __  

...
dn0.98
i i  _j~rm -  «•

b.  Interpretare
Interpretare estimați ii,,  0
Valoarea bp = 57,088 ete ete   Mortalitatea infantilă edie e
tiată la un  PIB/loc egal cu zero $,
un  PIB/loc
98f-0,02f ;ste
y^loarea lnbj~ln0t 98f-0,02f  relativă  edie eti
;ste căderea relativă eti
ată a Jnort
 Jnortalialitătii infantile (expriată
tătii (expriată  în %) la o creștere cu 1 $ a 
 PIB/loc.
 PIB/ Cu  alte cuvinte,   Mortalitatea infantilă cade în edie cu 
loc. Cu cu 
 ft  02% (ln0,98\ dacă PIB/loc 
 PIB/loc crește cu 1$.

Observație, Valoarea
Valoarea  bp nu
nu  are enificație econoică  reală,
enificație  econoică ală,  
în cazul acetui odel de regreie.

Problema 8
în ura
în  ura   prelucrări legătura  dintre variabilele
 prelucrăriii datelor   privind legătura variabilele  
 salarial  real  (%) și Rata șomajului
 Indicele câștigului salarial   șomajului  (%),  pentru
 pentru da
tele înregitrate  perioada  1991-2006, -au
Roânia,  în  perioada
înregitrate  în Roânia, obținut  ur 
-au  obținut
ătoarele rezultate:

Coefficients

Unstandardized Standardized  
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta 1   Sig.
17 r ata_somaj
ata_somaj   130,888   44,287   ,620   2,955 ,010
(Constant)   51,492   6,458 7,973 ,000

Sursa:  Pre
 Prelucrat  după datele din dnuand  Statistic al   României,  Institutul  
lucrat 
 
 București, www.insse.ro
 Halional  de Statistică,  București, 

Se cere:
a.  ă e crie ecuația odelului etiat;
 b.  ă e etieze  prin
prin interval de încredere  paraetrii
paraetrii odelului,
odelului,  
coniderând un ric a=0,10.

Rezolvare
a.   Ecuația modelului estimat  al legăturii dintre variabilele  Indi
Indi-
 salarial  real  (%) și  Rata 
cele câștigului salarial   șomajului (%) ete de fora:
Rata șomajului
 

cn  Kcfjiuunetri
 Kcfjiuunetrie, fi>c și  fc.W
e,  P/vl   AA  fi>c  fc.W' '  »ri/j

«> hg  ete etiația  punctuală  paraetrului /?„;
punctuală a paraetrului
» b j   ete etiația  punctuală  paraetrului /i,.
punctuală a paraetrului
Ecuația odelului etimat al legăturii
legăturii  dintre cele două variabile
variabile  ete:
l'A, = 51,492 ±130,

b.   Intervalul  de încredere pe ru parametrii

  ntru
 pent    modelului
 Intervalul  de încredere estimat  pentru parametrul  (3$ ete de
 pentru parametrul 
finit de relația:

o b0=51,492-,
și  e citește din tabela Student. Pen
« ( ai2-n-i este valoarea teoretică și Pen
tru un ric a~0,10 și n-2=16-2=14 grade de libertate, valoarea co

 
repunzătoare ete: t an 0 ,03;14 ~ 1,761.
an.„..2 -t 

®  s. = 6,458 ete etiatia abaterii tandard a etirnatorului  para- 

etrului /?„.
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat  pentru
pentru para
 para
etrul  /?0 ete: 
etrul t  --
[51,492±1,761-6,458], respectiv]^,/19; 62,864]\

 Interpretare
 Interpretare
Se  poate garanta cu o  probabilitate- de 0.5Q_că  paraejl //„ 
ete acoperit de intervalul [40,119; 62,864]f%.j

 de încredere estimat  pentru
 Intervalul  de    parametrul 
    ete defi
defi
nit de relația:
IA ±  ]• unde:
•  bp-130,888-,
•  l a /in-2 efe valoarea teoretică care e citește din tabela Student. 
Pentru un ric a-0,10 și n-2 grade de libertate, valoarea co
repunzătoare  ete: t a/2:n
repunzătoare 00S:N  = 1,761.
a/2:n _ 2 =t 00S:N 
 

»  s^  = 44,287  ete etiația abaterii tandard  a ctiatbrului  para
abaterii  tandard
etrului /?,.
ura  calculelor, intervalul ile încredere etiat  pentru
hi ura pentru  para
para
etrul $ ete: [/30,<W ± 1,761 ■ 44,287].

 Interpretare
 Interpretare
garanta  cu o  probabilitate
Se  poate garanta  probabilitate de 0,90 că  paraetrul $ 
 paraetrul
intervalul.  [55,899; 208,877] %.
ete acoperit de intervalul.
f 

Problema 9
X  (u..) și F (u..),
în tudiul legăturii dintre două variabile,  X  (u..),  
pe  baza datelor  obervate  pentru un eșantion
odelul etiat  pe eșantion  de vo
lu n=50 unități ete de fora:/~2 + l,5^~~l  Cunocând valorile.
-  —:—  xj 

etiate ale abaterilor  tandard ale etiatorilor   paraetrilor  o
  s^  =0,142, e cere să e. calculeze
delului de regreie,  s-Pa   = 0,232, s^ 
Pi 

liitele intervalului de încredere  pentru
liitele  paraetrii odelului,  pentru 
 pentru  paraetrii
un ric 0=6,05.

Rezolvare
 Intervalul  de încredere  estimat  pentru
de  încredere  parame trul  ete de
 pentru parametrul 
finit de relația:
\b0 ±t a  ,, };„_ 2], unde:
*  bv=2;
a.n-,n-2 ete valoarea teoretică care e citește din tabela Student. 
*  ( a.n-,n-2
Pentru un ric a=0,05 și n-2 n-2  grade de de  libertate, valoarea core
a/2„. 2 = t opîS 
 punzătoare ete: t a/2 }0 ,
opîS   }0 , } = 1,96.
o  s-„Pa = 0.232.

 
In ura calculelor, intervalul de încredere etiat  peiitrU
etrul /70 ete: ±  1,96  4I232jju.m.
 para
peiitrU  para

 Interpretare
cu  o  probabilitate de 0,95 că  paraetrul fîn 
Se   poate garanta cu
Se
ete acoperit de intervalul [1,55; 2,45] u.m.
 

94   Ecmiomeirie.  Probleme
Probleme fi
   ieste grilă
 grilă

 
 pentru parametrul 
 parame trul  ete defi
 Intervalul  de încredere estimat  pentru  defi
nit de relația:
[MW«-r^,î>unde:
* bi-l,5 ,;
9 ele val°area teoretică care e citește din tabela  Student. 
din  tabela
Pentru un ric a~0,05 și n~2 grade de libertate, valoarea co
a2};„_ 2 = 
repunzătoare ete: t a2}; = AM
«  s A = 0,142.
 Pl 
în ura calculelor, intervalul de încredere pentru  para
încredere  etiat  pentru  para
etrul /î t ete: [1,5 ± 1.96  - 0.142\

 Interpretare
 Interpretare
Șe  poate garanta cu o  probabilitate
 probabilitate de 0,95 că  paraetrul 
 paraetrul
ete acoperit de
de  intervalul H.
  H.22; 1,78] u.m.

Problema 10 
în unna  prel
 prelucr
ucrări ul  unui eșantion de volu 
ăriii datelor  la nivelul
n-19 unități, -a etiat odelul: ly,
ly,  = 1,25+0,87- —    Cunocând 
   j

odelului,  
valorile etiate ale abaterilor  tandard ale etiatorilor   paraetrilor 
   A =0,095, e cere ă e teteze
=0,127, s
 paraetrilor  odelului. Se conideră un ric a-5%.
 paraetrilor  
teteze  enificația

Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 H o: /70 = 0 (M(K) = 0/X = 0).
t:  * 0 (Af(P) * 0!X  = 0) .
 H t 

 Ho:  
 Ho: (între cele doua
doua  variabile,
nu exită o legătură hiperbolică).
/?! * 0 (între cele două variabile, 
 Hi:  /?!
exită o legătură hiperbolică).
 

 Mrnfele de regresie nellniarâ  .   95

 Alegerea pragului
 Alegerea pragului 
   semnificație a testului-  
 de semnificație
a-O,05.

erea statis
 Alegerea
 Aleg  statisticii
  ticii iest 

Se alege tatitica Student, t  =  , repectiv
 repectiv  t  --
 , 
â ,  â.
A  A

 Paloareaa teoretică a statisti
 Paloare cii test 
 statisticii
 
Valoarea teoretică a tatiticii, te.-,,./., e citește din tabelul Stu-
dent. Pentru exeplul dat, coniderând .un ric a=0,05, e citește va
loarea ta/2,n-2~to,<P5;l9-i~2J  1.

 statisticii test 
Calculul  statisticii
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student  e calculează atfel:
I 1 21
-  pentru
pentru paraetrul
 paraetrul f   0  = 9,84;
c —  —  A i 1
b ’  -^9.16.
L
- pentru  paraetrul  fj:
 pentru paraetrul fj: t 
Sfi, 0,095

 
Stabilirea regulii de decizie

 
• ro4.|.| < ^,.„.2, e acceptă ipoteza H 
dacă |/ro4  H o.
a dacă  , e repinge ipoteza Ho,
 Ho, cu o  probabilitate
probabilitate

 
de 0,95.

 Interpretarea rezult
 Interpretarea rezultatelor 
atelor 

 
-  pentru  paraetrul
 pentru lV)ÎS;l7  -2,11. Acet re
|zcoZc| = 9,84 > t lV)ÎS;l7 
 perite luarea deciziei de a repinge ipoteza Ho
zultat perite  Ho cu un ric de 0,05.
0,05.  
poate garanta cu o  probabilitate
Șe  poate probabilitate de 0,95 că  paraetrul
paraetrul ete e
nificativ diferit de zero.
-  pentru  paraetru
 paraetrul f 
l  :  - 9,16  > t noii;IJ 
noii;IJ  = 2,11. Acet re
zultat perite
 perite luarea deciziei de a repinge ipoteza H   H o cu un ric de 0,05. 
probabilitate de 0,95 că  paraetrul /7| ete e
poate garanta cri o  probabilitate
Se  poate
nificativ diferit de zero.
 

 
 Eeonomelrie.  Probleme .vi ieste ițriî.î 
Probleme

/  Problea 1 {
Indicele câști-
In tudiu] intenității legăturii dintre variabilele  Indicele
salarial  real  (%) și  Rata
 gului  salarial   Rata   șomajului (%),  pentru datele
datele  înregi
înregi
trate în Roânia, în  perioada 1991 - 2006, -au obținut urătoarele
Roânia,  în  urătoarele  
rezultate:

Model Summary

 Adjusted   Sid. Error  of  
R Square R Square the Estimate
,845 ,714 ,685 4,312
The independent variable Is rala_somaj.^/
Sursa:  Pre
 Prelucrai după dalele din  Anua
lucrai rul  Statistic a!  României,
 Anuarul 
 Institu
 Inst  
itutul 
tul   de Statistică,  București,
 National  București, www.insse.ro

Se cere:  r 
a.  ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de corelație;  3
 b.  ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de
de  determinație; \ 
 q, c
c.  ă e teteze enificația raportului de corelație, coniderând ‘   
un ric a~0,05.

Rezolvare
Estimația raportului de corelație
a.  Estimația
Valoarea etiată a raportului de corelație ete:  R-0,845.
R-0,845.

 Interpretare
 Interpretare
Indicele_câșp  
puternică între  Indic
Aceată valoare indică o legătură  pute
iigului salarial 
 salarial  real^   șomajului în Roânia,
 Rata șomajului

b.  Estimația raportului de determinație
 Estimația
Valoarea  etiată a raportului de deterinație ete:
Valoarea
7?2 =0,714.

 Interpretare
 Interpretare
Aceată valoare arată că 71,4% din variația Indicelui
 Indicelui câștigului 
 salarial  real  în Roânia ete explicată de variația Ratei
 Ratei șomajulu
 șomajului.
i.

c.  Te star ea
ea se
 semnificației raportului  de
mnificației  raportului de  corelație
 Formulareaa ipotezelor 
 Formulare
 H q: i] - 0 (nu exită legătură între cele două variabile)
 

 Ăhih'li'  de regresie nt'linuirâ ■  97 

 Hr-’ i] > O (exită legătură ei iuti
iuti ficalivă între cele două 
variabile)

 Alegerea pra  semnificație a testului 
lui de semnificație
  fului
 prafu
a-0,05.

 Alegerea statist icii test 
 statisticii
 
Pentru tetarea  semnificați
semnificațieiei raportului de corelație, e foloește 
Fiher]  F = — 
tatitica Fiher]   ---- •  .
1  1-z/2 A'-l

Valoarea teoretică a testului ,
Valoarea teoretică a testului{j?^7^  e citește din tabelul Fi
her. Pentru un ric a-0,05, e citește valoarea teoretică^  4,6.

Calculul  statisticii

 
 statisticii test 
 Rr  ~~n-k) 0,714 16-2
~~n-k)
cttle 1-lF  k-l\ 1-0,714 2-1
    3J  n. 

®   
Stabilirea regulii de decizie
dacă Fco(r. 
« dacă  F ctlk 
ctlk  > F 
 F a  e acceptă ipoteza H q.
e repinge ipoteza /fp, cu o  proba
 bilitate de 0,95.

interpretarea rezultatelor 
 F mlc  , - 4,6  . Acet rezultat conduce la de
mlc ~ 34,95 >  F U U 0i^ ht6 
ht6 
cizia de a repinge ipoteza  H c. Se Se   poate garanta cu o  probabilitate
 probabilitate  de 
0,95 că raportul de. corelație este jenuiificaliv_diferitl.de zero. între 
valoarea indicelui câștigului alarial real șjjata șoajului în Roânia, 
exită oTepturJ'puleîîiîcă.  ~
 

 Econometric.  Prob
 Problem
leme    leșie grilă
e ți  

3.1.2.  Teste grilă

1.  Cele ai iportante odele liniarizabile unt:
0 odelul  putere
 putere
(JJ) odelul hiperbolic
(£} odelul exponențial
d) odeldl  polinoial
polinoial
I 
2.  Fora generală a odelului putere
2.   putere ete:
{&Y 
{& -X fl 
tl -X 
Y  = P tl  fl >-e* 
>-e* 

 b)   y-A«+A-~+*
 b)
A

c)   r=Â-Ă'v-e"
c)
d)   -Ai+A*^+A2 ~x 2 +-.+P  p -x 
 p +<
+<??

3.  Fora
Fora  generală a odelului hiperbolic ete:
a) ^p.-X^t:
Q) Y  ~ Po + Pi - ~j7 + B 
 XY 
c)  y=. • A 's
2+...+
+
  ...+,  x 
■  2 
d)  y =A> + A • *+A2  x  •   p + z 

4.  Fora generală a odelului exponențial ete:

r=Ao-^^
a)
V  1
v  b) y-Ao+A’v+fc‘
.A

Q)y=-Ao-Ax-z e
d) y=Ao +A-x+p2 -x 
-x 2 
2 +...+A  x", +c 
+...+A • x",

polinoial de ordin p ete:
5.  Fora generală a odelului  polinoial
a)  y = Ao-A,A £

b)   1 =Ati Pi 
b)
A
 

 Modele de regresie nelmiarâ • 99

c) Y  =  ■£ 
@ K-
K-  + A • * + £-X 1 + ... + /?„ ■ JT +£
Datele   privind  Rata inflației (inflation rate} și  PIB  pe
6.  Datele pe cap 
de locuitor  (GDP_capita_PPS), înregitrate  pentru diferite țări ale 
Europene,  în anui 2006, unt reprezentate în figura
Uniunii Europene, figura  de ai jo.
 jo.

Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile:
(^legătura dintre cele două poate fi explicată printr-un
două  variabile poate   printr-un odel 
de regreie de tip exponențial •
 b)  legătura dintre cele două variabile  poate fi aproxiată,  pe cale 
printr-un odel de regreie de tip polinoial
grafică,   printr-un
grafică,  polinoial
(cjlparaetrul /ît din odelul de de  regreie ete ubunitar 
paraetrul  jj 
($)  paraetrul jj din odelul de regreie ete upraunitar 

7.  Datele  privind  Rata inflației
inflației  și  Rata  șomajului,
șomajului, înregitrate 
 pentru diferite țări ale Uniunii Europene,  în anul 2006, unt repre
zentate în figura
figura  alăturată,
 

 Fcixtonie/rie.  Ptvhtamc'   și
 Fcixtonie/rie.   și texte »til<i

Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile:
(a) legătura dintre cele  poate  fi
cele  două variabile poate  fi explicată  printr-un
printr-un odel 
de regreie de tip hiperbolic
 b)   legătura dintre cele două variabile  poate
 b)  poate fi explicată  printr-un
 printr-un  o
del de regreie de tip  polinoial
polinoial
 paraetrul din odelul
c) paraetrul regreie  ete negativ
odelul  de regreie
paraetrul /?, din odelul de regreie ete pozitiv
(jJJ   paraetrul 
(jJJ   pozitiv

8.   privind Costul  unitar  {7, u.m.) și Valoarea producției
Datele privind  producției 
realizate (X, u.m.), înregitrate  pentru un eșantion de fire fire  dintr-o 
  jo.
localitate, unt reprezentate în figura de ai jo.

e&ĂĂ A/  'fts 
e&  

i'm wvĂ

Pentiu exeplul dat, dat,  unt corecte afirațiile:
a)  legătura dintre
dintre  cele
cele  două variabile  poate
poate fi explicată printr-un
 printr-un odel 
de regreie
regreie  de tip exponențial
 

 Aiiufeic  Je.
Je. regresie  Hcliithiră
Hcliithiră   101

(bj legătura dintre cele două variabile  poate fi explicată  printr-un
printr-un  o
del de regreie de tip  polinoial
polinoial
gfparaelrul /?2 din odelul de regreie ete negativ 
u) paraetrul /?2 din odelul de regreie ete pozitiv

9.  în .tudiul legăturii dintre  Rata inflației (%)  și  Rata  șo-
majului (%),  pentru
majului  perioada 1998 -- 
pentru datele înregitrate în Roânia în  perioada
2005, -au obținut urătoarele
 urătoarele  rezultate:

Coefficients
Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta I   Si0-
11 raia somai ‘547.810   1Q2JI33.   -.910   -5,369 ,002
(Conslanl) ,o 97,04 6   12,742 7,616 ,000

exeplul  coniderat, odelul etiat al legăturii
Pentru exeplul legăturii  dintre 
cele două variabile ete de fora:
a.) l' = 97,046 

 =-547,81 + 97,046 • — 
 b)/   — 
 A' 
(cj)r  =97,046-547,81--^

10.  în tudiul legăturii dintre nivelul Indic
10.  sala- 
eluii câștigului  sala-
 Indicelu
rial  real  (%) și  Rata șomajului (%),  pentru datele înregitrate în Ro
 Rata   șomajului
ânia în   perioada 1991 - 2005, -au obținut Urătoarele rezultate:
în perioada

Coefficients
Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta I sig-:
11 rata_somaj   117.437,   31.755 .716   3.696 .003
(Constant)   51.490 =*~Î60? 11.188 .000

y Valorile etiate
etiate  al paraetri lor  odelului hiperbolic arată că:
 paraetri
 

 cade,  în edie, cu 117,437% 
a)  nivelul indicelui câștigului alarial real cade,
la o creștere cu 1 % a inverei ratei șoajului
    
 

;cn-i “ L<WL ' LA »  A" i  A
102   Pciwoinelrie.   Probleme
 Pciwoinelrie.    ieste  grilă
Probleme și  grilă  Modele de regresieneliniară
ieneliniară  ■  /^A  103

(b) nivelul indicelui câștigului
câștigului  alarial real  în  edie, cu 117,437%
real crește, în 17,437%   /a} paraetrul  flj ete enificativ diferit de zero, cu o  probabilitate
/a}  paraetrul  probabilitate  
la o creștere cu 1% 
1% a inverei ratei șoajului de  0,95; ‘ 
de '  '
c)  nivelul indicelui câștigului alarial real cade, în edie, cu 51,49%   b)  paraetrul /?u nu ete enificativ diferit de zero, cucu  o  proba 
cu 1% a inverei raței șoajului
la o creștere cu   bilitate  de 0,95;
 bilitate

 
 paraetrul /î ( nu ete enificativ diferit de zero,
c)  paraetrul zero,  cu o  proba 
11. în ura  prelucrării datelor  înregitrate  pentru două vari
11.  vari
 bilitate de 0,25.  . z
abile, X  și f, la 
abile,  X  la nivelul unui
unui  eșantion forat din 50 de fire,
fire,  -a eti
...    y
at un odel
at  odel  de fora f rr    -h0 + Z>, Rezultatele obținute unt  pre-
pre- . ------- ,
  13, In tudiul legăturii dintre
dintre  variabilele PIBpe
  cap  de locuitor  
 cap
zentate în tabelul de ai jo:
 jo:    Afc'rv-'i ~ ^țcflJî  > și  Indicele pentru datele înregitrate în dife
Indicele dezvoltării umane (IDU),   pentru
rite țări ale Uniunii Europene 2006,  -au obținut
Europene  în anul 2006, obținut  urătoarele
urătoarele  
rezultate:
Coefficients

  4 

 
Unslaiidardized  Standardized 
f  '■
Coefficients Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Bela 1   Sig. | Unstandardized ----------------
Standardized 
1/Variabila X   Pr  12,377   1,752   ,905 7,066 ,000  _____ Coefficients
Coefficients Coefficients
(Constant)   IO 55,154 1,957   28,188   ,000 B   Std. Error    Beta
In(IOU) t   sig.
 JzA /.Oj3  ,531 ,980-   14,721
(Constant) ^,192.769 ,000 
12,100 15,931 nnn
■• Liitele intervalului de încredere  pentru  paraetrul al o
pentru  paraetrul 1 Ire dependent variable is InjPtBJoc). rt  ---- ----------- ■-----
--- ■---
---

delului de regreie, coniderând un ric a~0,05,  unt:   j" 

a) [11,312;
[11,312;  52,994]
52,994]   Lj ±    ~ Modelul etiat al al  legăturii dintre cele două variabile  ete
ete  de 
(S))[8,944; 15,81]
15,81]  .  : lî  s^A lAG^l^-Ll fora:
OP,,597; 16,807] 
OP '-t8^   ; 'Mo
= 192,769 -X™  IJ 
12. în tetarea ipotezelor  tatitice forulate aupra  parae
 parae  b) Fv = 192,769 -7,813 x <s-
192,769-7,813
trilor  odelului de regreie care explică legătura dintre  Rata Rata inflației  ©> bl  y x = In
   x   In 192,769 -t- 7,813 •  In
In X 
  ' ' 
și   Rata
(%) și
(%)  Rata șomajului (%),  pe
 șomajului  (%),  pe  baza
 baza datelor  înregitrate în Roânia, în 
 perioada 19981998  - 2005,
2005,  -au obținut urătoarele rezultate: 14, în tudiul legăturii ^ariabilelor   PI 
 B  pe
pe cap de  locuitor  
Coefficients (u..)  Indicele, dezvoltării umane (IDU), 
(u..) și  Indi U),  pentru datele înregitrate
înregitrate  
2006,  -au obținut urraă- 
 jEîri diferite țări ale Uniunii Europene în anul 2006,
Unstandardized  Standardized  
Coefficients Coefficients toarele rezultate:
B   Std. Error    Beta 1   Șl9—-
i_/ra_ta  some)   . -547,810   102,033
 _ i_/ra_ta   .,910   -5.369 L ,0027 
^iooir 
(Constant)  DO 97,046   12,742 7,616 A> Coefficients

Unsiandardized  Standardized 
 __ —..Coefficients Coefficients
B   Std. Brer 
Fora generală a odelului etiat ete K rr  = bu + l ’t 
 — - Pen
Pen IItci/iFH 
   11JI
bl 7.313
  Bela t
  ,531   ,980   14,721
(Cdrislrinfj - EJ92J69~ ,000
12W
tru rezultatele obținute, u poate
 poate conidera că: 15,931 ,000
1 lie dependent variaiilu is Ift(PIBJoc).
 

1(!8   Econometrie.  Pml teste  pi ilii

n’eiue ți teste
 Pmln

23.  Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  PIB/lo
 PIB/locc 
($) și Speranța medie, de viață (ani),  pentru
pentru un eșantion de {ari, în anul 
2007, unt prezentate în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients
Unsfandardizod  Standardized 
Coefficients Coefficients
B Std. Error    Bela t   Sip.
 _ ln(PlB/loc)
ln(PlB/loc) _________ 
 _________  ,095^ ■007 .807   14.153 .000
(fenslant) "32.713"  Î.761 10.573 .000
îs ln(Sparanla medie de viate).
The depandeni variable  îs
32^' X°^'
Valoarea etiată a coeficientului de re greși
greși  :
(ani),  la o creștere cu 
cât  crește în edie Speranța medie de viață (ani),
r cu cât
*1 $ a valorii PIB/loc
 PIB/loc
 (ani),  la o creștere
 b) cu cât cade în edie Speranța medie de viață (ani), creștere  cu
1 $ a valorii
valorii  PIB/loc
 PIB/loc   y
•^cîtpreșterea  edie procentuală
 procen tuală a Speranței medii de viață, la o creștere
creștere  
' cu 1 % a valorii PIB/loc

variabilele   Indicele  salariului
24.  Pentru variabilele salariului real  (%) și  Rata .șo-
înregitrate  în Roânia în  perioada 1990 - 2005, -au
majului (%), înregitrate -au  
obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients
Unstandardized  Standardized 
Coefllctenls Coefficients
B   Std. Error  Bela I   Sip.
1 l  rata somai   103.302   ■23.109  _    .790   4.470 .001
(Constant)   52.029   3.305 15.743 .000

EliațiaJpMPJ,,702'arată:
Șj^cu cât crește Indicele salariului real  dacă Rata
 Indicele salariului  Rata șomaju crește  cu 1%
lui crește
 șomajului
 
COcu cât cade, în edie,  Indicele  salariului  real  dacă Rata
Indicele salariului  șomajului 
 Rata șomajului
țrtV®tț> crește cu 1 %
JL c) nivelul  Indicelui  Rata șomajului
 salariului real  când Rata
Indicelui salariului  șomajului ete infinită t>

Pentru  variabilele  Indicele  salariului real  și  Rata  șoma-
25.  Pentru
 jului,
 julu perioada 1990 - 2005, -au obținut
i, obervate pentru Roânia în  perioada obținut  
rezultatele din
 din  tabelul alăturat.
 

 Modele. de regresie iielitiiarâ   109

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Guuffictahte
B   Std. Error    Beta t   Sl0.
1 / raia șomaj —101302^   23,109   .790   4.470 .001
(Constant)   52.029 3.305 15.743 .000

Ecuația etiată a odelului de
de  regreie ete:
a)  1A= 52,029 +103,30 X 
a)   
 x = 103,30 + 52,029 X 
 b)  Y   
Q' IV = 52,029 +103,302 y

26.  Pentru variabilele  Indic ele  salariului  real  și  Rata   șoma-

 Indicele
 pentru Roânia, în perioada
 jului, obervate pentru   perioada  1990-2005, -au obținut
obținut  
rezultatele din tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients

Unsiendardlzed  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta I   Sig.. .
I /raia_sornaj  103.302   23.109   .790   4.470 .001
'fConsfanl) 52,029   3.30/> 15.743 .000

Estiația^^J^^ateprezintă:
a) valoarea salariului  real  când  Rata  șo
valoarea  etiată edie a  Indicelui  salariului șo-
majului ete egală cu zero
valoarea  etiată edie a  Indicelui 
(K) valoarea salariulu i real  când  Rata  șo-
Indicelui  salariului
majului tinde către infinit
c) valoarea  etiată edie a  Indicelui
c)   valoarea salariulu i real  când  Rata  șo
 Indicelui  salariului șo-
majului crește cu un  procent
procent
 

110
110   Econometrie.  Probleme
Probleme .fi teste gril
 
 grilă
ă

Rezultate pentru testele grilă

 Nuăr  tet   Răpunuri corecte
1   a,  b,b, c
-  2 a
3  b
4   c
5 d
6   a, c
7 a,  d
a,
8   b, d
9 c
10  b
11  b
12 a
13   a, c
14   a,  bb
15 a,
a,   b,
b, c
16   b, c
17 a,
a,  b b
18   a
19  b
20   a, c
21  b,c
 b,c
22   b, c
23   c >
24
25 c
26  b
 

 Modele de regresie uefinforă'    (11

3.2.  Modele polino
 polinoiale
iale

Modelele  polinoiale
polinoiale untunt  odele de regreie
regreie  neliniare repre
zentate  printr-o
printr-o funcție polinoiaiă de un anuit anuit  ordin.
Fora generală a unei funcții polinoial
 polinoialee de ordinul p   ete:
f  = J3a + J3 } ■ X 
   +  x- ■   + p p  X* 
• X*  + s.
Cele ai foloite  polinoialee în odelarea legăturii 
foloite  odele  polinoial
dintre Fenoenele econoice unt:
*  Modelul parabol
  parabolicic (Quadratic)
Fora generală unui odel  parabolic
 parabolic ete:
Y^+J^-X  + fa-X 3 + £.
•  Modelul cubic cubic  .
Fora generală unui ode) cubic este:
Y^d 0 
0 +A
+A x  ‘  ~ + A • 
   x 
’   + A
 A‘  ■

3.2.1.  Probleme rezolvate

Problema I
în tudiul legăturii dintre Gradul  de urbanizare (procentul
(procentul  de
de  
valoarea   PIB/loc. (Euro), înre
 populație care locuiește în orașe) și valoarea
gitrate în diferite țări ale luii, în anul 2007, -a obținut
obținut  reprezen
reprezen
tarea grafică alăturată.
 

112     și tesle grilă
Econometric.  Probleme și  grilă

Grad de urbanizare (%)

PIB I  loc
Figura 3.4. Legătur
 Leg ăturaa dintre gradul 
 gradul  de  urbanizare și
   PIB/loc,
 PIB/l oc, 
înregistrate în diferite țări
 țări ale lumii, în anul  2007 
Sursa: Prelucrat  după baza
 Prelucrat  baza  de date World  95 a pro
  gramul
 progra ui SPSS 
mului

Se cere:
a.  ă e interpreteze graficul;
 b.  ă e crie ecuația teoretică a curbei care
care  ajutează legătura
legătura  
dintre variabile.

Rezolvare
a.  Interpretarea
Interpretarea graficului
 graficului
Așa  cu e
Așa e  obervă din figura  prezentată ai u,  între cele
ai  u, cele  
două variabile, exită o legătură neliniară care  poate fi explicată cu 
unui  polino
ajutorul unui  polino de gradul trei. Pe grafic, se obervă două  puncte
puncte 
axi  și un ini,  precu și  punctul de inflexiune.
de extre, un axi inflexiune.  
Variația ugerată de odel are acoperire în logica variației reale a 
fenoenului tudiat: creșterea econoică duce la urbanizare, dar  până  până 
care  ete  poibilă
la un  prag, după care poibi lă o cădere a  proce ntului  populației 
 procentului
urbane, datorită contruirii zonelor  rezidențiale de la periferia
 periferia orașelor. 
Continuând dezvoltarea econoică, acete zone rezidențiale unt ai
ilate de orașe, ca zone etropolitane, ajungându-e la ari agloe
rări urbane, ceea ce generează d hi nou nou  o creștere a populației
 populației urbane.

b.  Ecuația teoretică a modelului de regresie
teoretica  a odelului de regreie ete
Ecuația teoretica ete  un  polino de
gradul trei de fora:
J'i ~ fio
 fio + fii
 fii  xi
xi "f 
"f fipn
 fipn    p3 xi + •
 

 fadele tie regresie neluiiarâ -
.A fadele

Problema 2
Pentru variabilele Investiții Profitul  anual  
 Investiții anuale (il. Euro) și  Profitul 
(id. Euro), înregitrate  pentru un eșantion de 15 fire, -au-au  obținut 
rezultatele din tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients

Unslandardlzed  Standardized 
Coefficients Coefficients

investiții
investiții
 B   Std. Error 
bl ,156
b tu-.001
  ,029
.dd”
 
 
 
Beta
3,825
-3,384
 
I
5,346
  Sig.
,000
  -4.730   .000
(Constant) bs -.910   ,674   -1,351 .002

Sursa: Date convenționale
 Date

Se cere:  1
a.  ă e crie ecuația odelului
odelului  etiat;
 b.  ă e interpreteze etiațiile paraetrilor 
 paraetrilor  odelului.

Rezolvare
a.  Ecuația
Ecuația modelului estimat 
Datele din tabelul de ai u indică rezultatele etiării pentru
 pentru  
un odel  polinoial 
polinoial de gradul doi între cele două variabile.
Modelul etiat are ecuația:  
['^^0,91 ^OJSbx^OfiOÎxf). -//    
n Q  
Interpretare estimațli
 Ir   Interpretare
Cu excepția valorii b )t   ~ -0,91 (valoarea etiată edie a 
dependente  când'variabila independentă ia valoarea zero), 
variabilei  dependente
variabilei
valorile celorlalte două etiații nu au o interpretare directă, ci ajută la 
identificarea ior  puncte
 puncte critice, așa cu
cu  ete, de exeplu,  punctul
punctul de

 
extre al  parabolei
parabolei etiate.
Pe baza odelului obținut se poate poate tabili care ete nivelul eti
at al invetițiilor  care conduce la prof    axi (parabola are un a
it  axi
 profit 

 
xi, deoarece < O}. Coordonatele  punctului~-de_  xi unt: 
 jriaxi
 jria
l!  /  
K (----
ț-   d ; ,  . ,  , 
 înlocuind cu valorile ehapdor, e obține:
---- înlocuind
2b, 
(70,17). ' 
4b2  J 
.
x. ...  ,
 

UK   Econometrie.  Probleme  .ft  teste grilă
 grilă

în’’concluzie,
în odelul legăturii dintre cele două variabile, X 
   și  b, 
ete de forma:
Y  Ă . = 115,347  - 27,708  X  + 1,92  X 
27,708  ■ X  ■  2.

Problema 6 
în ura  prelucrării
 prelucrării  datelor  la nivelul unui eșantion de volu 
n=75 unităji,  pentru două variabile, X   și  b, -a etiat un odel de 
 X  și
fora:     + 0,32  X 
= 0,128 + 0,87  • X  ‘  1. Cunocând valorile etiate
ale abaterilor  tandard ale etiatorilor   paraetrilor  odelului,
odelului,  
 s= ~ 0,13,  -0,06, Si = 0,02, e cere ă se teteze enificația  pa- pa-
 A   fii 
 fii   fh
raetrilor  odelului.  Se conideră un ric a-0,05.

 
Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 H o:  pt ~0.
~0.

 Hj.- 0, cu i == 0,2.

      
Calculul  statisticii
   test 
Pentru rezultatele obținute, tatitica Student  e calculează atfel:
 ,  , „  0,128
- pentru paraetrul 0a : t mk 
 pentru paraetrul mk  =  = —   ~~ ~~ ~ 0,98;
 sh
 ,  , a b. 0,87  . .  _ 
- pentru paraetrul  p,
 pentru paraetrul p, : t  .. = —   -— 
 — - -  —   —  = 14,5;

 
 s, 0,06 
 Pl 
„  , o  , b, 0,32 „
~ pentru P 1 : t C(lll 
 paraetrul  P 
 pentru paraetrul C(lll  = ~ = — 
    =
= 16
16..

Stabilirea regulii de decizie
Stabilirea 
•  dacă  e acceptă ipoteza/fa
•  dacă 
dacă  H q , cu o  probabilitate
e repinge ipoteza  H  probabilitate de
0,95.

 Paloarea
 Paloa rea teoretică a testului
Pentru un ric a = 0,05, e citește valoarea teoretică a tatiticii 
Student, t ao:il .k=
.k= tojnw r^l.Ob.
 

 Model e de regresie neliniarâ
eliniarâ   •   119

 Interpretarea rezultatelor 
 Interpretarea
-   pentru  para
 paraetrul .| = <),P5<r nnoo,ț72 =/,P6‘. Acet 
etrul />0: |/ra/i.| 
rezultat conduce la la decizia de a accepta ipoteza Ho,  Ho,  adică paraetrul
 paraetrul /?0 
nu ete enificativ diferit dede  zero.
-   pentru  para etrul /?,: 
 paraetrul = 14,5 > t  BtKS ;JJ  = 1,96. Acet
 BtKS;JJ 
rezultat  conduce la decizia de a repinge ipoteza
rezultat Ho- Se poate
ipoteza   Ho-  poate garanta cu 
o probabilitate de 0,95 că paraetrul
 paraetrul $ ete enificativ diferit de zero.
-   pentru  para
 paraetrul
etrul /?,: [f ra/r  0l)2 s:72 ~ 1,96. Acet re
ra/r | -16  > t 0l)2 re
la decizia de a repinge ipoteza H q. Se poate garanta cu o 
zultat conduce la 
 probabilitate de 0,95 că paraetrul
 paraetrul ete enificativ diferit de zero.

Problema 7
în tudiul legăturii dintre Costul  unitar  al  unui proces
 proces  de
de  pro
 pro -
ducție (f) și  Producția realizată de o fira tip de 10 zile zile  (A), -a 
etiat un odel  parabolic
parabolic de fora:
   +1,92 • X 
y = 115,347  - 27,708 ■ X    3 ,
în ura analizei intenității legăturii dintre cele două variabile, 
-au obținut urătoarele rezultate:

Model Summary

 Adjusted  Std. Error  of  
R_    R Square R Square the Estimate
('jlibO''  < .845 '   4,685
The independent variable  is var_X.

 ANOVA
Sum oî  
Squares   df    Mean Square   F   Sig.
Regression   1122,846   2   561,423   25,577   ,001
Residual   153,654 7   21,051
Total   1276,500   9
Tire independent variația is
is  var_X.

Sursa: Dare
 Dare convenționale.

Se cere:
a.  ă c interpreteze  valoarea etiată a raportului de corelație;
 b.  ă 
ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de deterinație;
 

!££> 

c. 
__     Kconoinetrie. t ’roblenie .ți levie ^rilă

ă  e leleze enificația
ă
nn ric a~0,05.
enificația  raportului de corelație, coniderând  
o dacă'F^ 5 F’ ți 
uli. >
* diu.ă  F cculi  
 __   __ 
Stabilirea regulii de decizie
.  
ți au A’ig/'’>c., e acceptă ipoteza/./(>.
.
SigF<a,  e repinge ipoteza /7<i, cu o 
au SigF<a,
l-J

Rezolvare.
a.  Valoarea estimata a raportului de corelație ete:  R - 0,938.
 probabilitate
 probabilitate de de 0,95.
 0,95.

 Interpretarea rezultatului
rezultatului
 Interpretare
cak  = 25,58 >  F 
 P cak  F w 
w17 1 7  i= 4,737. Acet rezultat conduce  la ipo ipo
Aceată valoare arată că între variabilele Az și Y, exită o le
le
gătură puternică
 puternică (valoare apropiată de unu). că  e repinge ipoteza  H 
teza că H q. Se poate
 poate  garanta cu o  probabilitate
probabilitate de 
0,95 că valoarea raportului
raportului  de corelație
corelație  ete enificativ
enificativ  diferită
diferită  de
de  zero.
b.  Valoarea estimată  a raportului de determinație
determinație  ete:  Decizia  corectă  se 
Decizia poate hia și  prin copararea valorii
se  poate valorii   proba
 proba

 
aociate  tatiticii
 bilității aociate tet  calculate (Sig) cu nivelul  pragului de 
tatiticii  tet
/î 2 = 0,9382 =0,880.
enificație ale (a=0.05).
rezultatele  obținute, SigF=O.O0I<0,05, ceea ce arată că e 
Din rezultatele
 Interpretare  / A
repinge ipoteza  Ho Ho cu
 cu  un ric de de  5%.
Aceata valoare arată ca88% 'din variația variabilei Y  ete 
 prin variația variabilei A.
explicată  prin
explicată  A.
3.2,2.  Teste grilă

   
 semnificației raportului de corelație
c.  Testarea semnificației
 Formidarea ipotezelor 
 Formidarea 
 Hg-'   p exită  o legătură tatitică  între cele
p “ 0 (nu exită cele  două varia 1.  Fora generală a unui polinoial de ordin p osiei
unui  odel  polinoial
 bile). a)  Y  -fl 0 ■£<£- de. țuÂenC
 Hp. q> 0 (exită o legătură tatitică între cele două variabile).
 b)  F = A + /?, • A- + e  •

Valoarea teoretică a statisticii   F 
 statisticii F  cj  Y   =
cj = + fl 
   x  X 
■  •  2 +... + A, • X’• + s
 + &  X   
Pentru un ric a =0,05 și k-l=3-l=2, n-k=I0-3=7  grade de 
libertate (k  ete
ete  nuărul
nuărul  de
de  paraetri
 paraetri etiați, n nuărul
nuărul  de 
de obervații), 
e  citește din tabelul Fiher  valoarea teoretică:
e Fora  generală a urnii odel  parabolic
2.  Fora parabolic ete.-
a)   = /V/V'-*
F
Aq + /( ■ A + //, •  X 
(b^ Y   —   A X  2 + £' 
c)  r  = + (3 X  ■ X 
c)     + ff    2 + A ■ X 
   • X    3 + e
 statisticii test 
Calculul  statisticii
Valoarea calculată
calculată  a tatiticii F ete: 
1122,846 - 3. Fora generală a unui 
unui odel cubic ete:
a)  K  = /?o.n
a) 
----- — F =  = 25,58.
153,654  21,951  b)  Y^+ft-X  + /32  /32-X 2 + £ 
7 0) K  = /70 +^, • A'+A  X  3  X 
■  2 +/î  •   J  +&■
 

122   Econometrie.  Probleme 
Probleme ți
   teste. grilă
 ți   grilă

4.  între  variabilele Cost  unitar  de  producție 
4.  între producție și Voltpmd  pro
  pro-
ducției, exită o legătură explicată de un odel:
a) liniai' iplu
polinoial dc
(6)  polinoial  dc  gradul doi
c) exponențial

5.  în tudiul legăturii dintre  Prod ucția
ucția agricol ă (tone la ha) și 
Cantitatea de îngrășăminte (kg); -a obținut reprezentarea grafică de 
mai jos.
 jos.

Ecuația odelului de regreie care arată legătura dintre cele 
doua variabile ete;
J’i = A  Ppi + Pr<ț 
  Pr<ț  +
y, - h + t>i xi + bpt  + s
 b)  y,    i
c)  .)Ș * A + flp,
   + flP   xl  + s,
  i + fij
 flPi  fijxl   s,

legăturii  dintre  Producția 
6,  în tudiul legăturii Producția agricolă (tone la ha) și 
Cantitatea  de îngrășăminte înregitrate  în județele
îngrășăminte  (kg), înregitrate  județele din Roânia 
în anul 2008, -a obținut reprezentarea grafică de ai jo.
 jo.
 

 Modele  de regresie neliniarâ ■

 Nivelul axi etiat producției ete atin  pentru
etiat  al  producției pentru o valoare 
a cantității de îngrășăinte dată de relația:
a-A.  m

 b)  2_ 
2b,

7,  în econoie, un odel  polinoial ete foloit în tudiul le
găturii dintre
a) rata inflației și rata șoajului
 b)  valoarea conuului și nivelul  prețurilor 
prețurilor 
cotul unui  proce   producție și cantitatea producției
proce de producție  producției obținute

8.  în tudiul legăturii dintre două  X  și Y, -au obținut 

două  variabile, X 
urătoarele rezultate:
Coefficients
Unstandardized   Standardized  
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Bela t   Sip,
var_X   -18,515   1,306   -2,361   -14,152   ,000
var_X*'2   1,210   ,133   1,517   9,096   ,000
(Constant)   89,856   2,317   38,783   ,000-

Fora generală a odelului etiat ete: 
al Fv
 

tțcoiwmetrie..  Pro
 Probleme .y/ ieste gt il<\
bleme

hj yv r_/,()  %  l />■, ■ A'2
 A'2

 x ■■ b<l  ■.■. !>t   A f  b2-X 2  X>2-X' 
o) Y 

9.  în tudiul legăturii dintre două variabile, A' și J', -au obținut 
urătoarele rezultate:

Coefficients
UnstanrJar'lized  Standairffzed 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta t   Stg.
var_X   -18,515   1,308   -2,361   -14,152   ,000
var_X " 2   1,210   ,133   1,517   9,096   ,000
(Constant)   89,856   2,317   38,783   ,000

Modelul de regreie etiat
etiat  ete: 
 X  + 89,856  ■ X 
a) }> = -18,515 +1,210 ■ X    2 
@ Y  x = 89,856  -18,515 • X   +1,210 ■ X 
 X  +1,210   2
c)  f v = 89,856  +1,210 • X,
   -18,515 - X,  X,

10.  în ura  prelucrării datelor   privind Costul  unitar  al  pro
 pro-
duselor  realizate Producția obținută,  pentru
și  Producția
realizate   și  pentru datele înregitrate  pen
pen
tru un eșantion forat din 50 de fire, -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficients
Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    Beta t   Sig.
var_X   -5,441   ,991   -2,981   -5,493   ,000
v«r_X ’* 2   ,155   ,027   3,120 5,749   ,000
(Constant) 67,359   4,562   14,764   ,000

poate conidera că:
Se  poate
paraetrii odelului
Q),  paraetrii odelului  de regreie unt ’enificativ diferiți de zero, 
cu o probabilitate
 probabilitate de 0,95
regreie  nu unt enificativ diferiți de 
 b)   paraetrii odelului de regreie
 b)
probabilitate de 0,95
zero, cu o  probabilitate 
c)  paraetrii odelului de regreie unt enificativ diferiți de zero,
euu" ric de 0,95  0 «o < O ,0  4
 

AAnA-A'  /cyra'ic wliniuri)

11.  în uni  prelucrării dalelor  înregitrate  pentru
 pentru  două vari
vari
abile, A'și Y, la nivelul unui eșantion forat din@de fire, -a efi- 
at un odel de fora Y  - /?„ + /7, • A" i- /î, ■ A’2 l t:. Rezultatele obți
nute unt  prezentate
prezentate în tabelul de mai jo.
 jo.
hpl&iV  L' 
Coefficionts

Unstandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std. Error    beta t   Sip.
Variablla_X   ;10,468   1,702   -1,912   -11,430 ,000
Variablle__X ’• 2 / 2,827 .405   ,953 5,696   ,000

  
(Constant)   87,690   1,204   72,835   ,000

Liitele intervalului de încredere pentru paraet
Liitele   paraetniQ șU coni
niQșU
derând  un ric a-0,05, unt: (k-, ',[) 
derând ± <X>z  >
a)  [85,323; 89,798]  T-  / 
 b)  [-22,988; - 15,928]  R? ±  - Q( 1
@[1,798; 3,856]

12.  în ura
ura   prelucrării datelor  înregitrate  pentru două vari
 prelucrării vari
abile, A' și Y, Ia nivelul unui eșantion forat din  25 de fire, -a esti
forat  din
at un odel de fora Y  =  + /7(- X   X  + /3
 /32  X   /?3  X 
•  1 + /? •  1 + e. Rezul
tatele obținute it prezentate
 prezentate în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients
Unstandard'ized  Standardized 
Coefficients Coefficients
B   Std.  Std. Error    Bela 1   Sift.
X   -66,909   18,358   -12,833   -3,645   ,011
X“ 2   8,033   2.982   20,150   2,694   ,036,
X **3   -,298   ,153   -7,932 -1,950   ,090
(Constanl)   190,556 35,317   5,396   ,002

privind valorile etiate
în ura analizei rezultatelor  obținute  privind etiate  
 paraetrilor  odelului și tetarea enificației acetora, e  poate,
ale  paraetrilor  poate, 
conidera ca cele  două variabile 
ca  odelul de regreie al legăturii dintre cele
ete un odel de regreie:
a)  liniar 
 b)   parabolic
 b) parabolic
(cjțcubic
 

126   Ecanometrie.  Proble    texte grilă

me fi
Probleme fi   grilă

Rezultate pentru testele grilă

 Nuăr  tet   Răpunuri corecte
1 c  L-
2   b b-
3   c /x
4  b
5 a
6   a
7 c
8   b . '
9   b
10   a
11 C  L/ 
12   b
 

Capitolul 4

MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE 
ALTERNATIVE

Mpdglede regreșie  „i '/ 
 a ,<

 
  
'V .<• *   PrpI?Iem?ei>j?Mvatc  ’ f'.i, 1 11 r 
■■  >'■:-xli,-..vV/.'.-i ’.j.r.','-.
   
 
Testcgrllă A’V’.-X-./C 
«    ( ; 
,» . fc  l »»  * » ' f, ■* ,  »  1 >  JH *•  f  ».  i  J  
» ,» 
, ..'
•

2.
Probleme reicllvate
i, .   
1 . '   
 „"  >■ 
v 
'r‘ ‘ ~  Z 
  \  1
r ’ 
’"";' 
 ;' 

Teiste‘grilă’' J .??U  VA’.-: f 
  1 '  4,'.' 

 prezentate
în acest  capitol,  sunt 
sunt     eme rezolvate j
 probleme
 probl    z teste grilă
 grilă  care 
 privesc modelarea fen  
 fenomomenelor  economice cu ajutorul  modelelor  (ie
enelor  (ie  
regresie cu variabile alternative (dummy)  șiși variabile numerice inde-
  ANO VA și
 pendente, respectiv modele de regresie de tip ANO   CO El
 și AN
 ANCO
 

llctmomcti ie.  Probleme ji Iesle >>/  ikl 
   Iesle

egreie cu variabile alternative
Modelele de r egreie alternative  independente de 
tip ANOVA it acele odele jn care variabilele  independente  sunt  
care  variabilele
doar  variabile alternative, nuite și variabile dummy. Acete variabile  
Acete  variabile
adit doar  două valor ii,, de regulă, zero și unu.

 
 generală  a modelelor  ANOVA,
 Forma generală  ANOVA, în cazul  unei variabile 
 _______  _ 
dummy, este: _______   _   , /  r> e
( y = a„-var   D
D + scunde: 
 
-  y ete variabila dependentă; z
  Y  ~ ri 7^  d !.J>

duy  care ia urătoarele
-  D ete variabila alternativă au duy urătoarele  
valori:  D~l, dacă îndeplinește o anuită condiție  pentru unitățile unitățile  
 populației
 popul D-O,  dacă nu ete îndeplinită condiția cerută;
ației și  D-O,
-  av reprezintă valoarea edie a variabilei dependente  pentru 
pentru 
acea categorie de unități din  populație care nu_  îndeplinec condiția
condiția  
 prin care e definește variabila duy, repectiv
repectiv   pentru
pentru D~0
 D~0 ,’ 
-  a0 + at  reprezintă valoarea edie a variabilei dependente
dependente  
 pentru acea categorie de unități din  populație 
 populație care îndeplinec condiția
condiția  
 prin  care e definește variabila duy, repectiv pentru
 prin  pentru D-D,
 D-D,
-  a, reprezintă diferența dintre ediile
ediile  celor  două categorii de 
unități  deliitate de variabila alternativă;
unități
-  e ete variabila eroare.

în cazul unei  populații
 populații tructurale în g grupe, pol defini (p-
e,  e  pol (p-  

 
 pentru a evidenția diferențele între
/) variabile duy  pentru între  acete grupe. 

 
populații îpărțite în trei grupe, e  pot
De exeplu, în cazul unei  populații  pot de
fini două variabile duy.
ANOVA, în cazul  a două vari-
 Formaa  generală a modelelor   ANOVA,
 Form
abile r/wwny, ete:
f  y = a„ +ât  ■ + qȚTJjȚg) unde: V ■" °C ț f’ |jț
-  y ete variabila dependentă; /
Di ete variabila alternativa
-  Di  alternativa  au duy care ta urătoarele
urătoarele  
valori:  Dg=ri, dacă unitățile  populației aparțin  priei grupe în care
care  
 Dj-0, dacă aparțin celorlalte grupe;
ete îpărțită populația și Dj-0,
 

- />? ete variabila alternativă au duy Care ia urătoarele 
valori: Z?2=7, dacă unitățile  populației
populației aparțin celei de-a doua grupe a 
lației și 1)^-0, dacă aparțin celorlalte grupe.
 populației
 popu
Atfel, unitățile   popul ației din cea de-a treia grupă vor  avea 
 populației
definite valorile Dp^ pentru abele variabile duy.
O și  Dr=O,  pentru
 Dp^O
în rnod intetic,
intetic,  definirea acetor  variabile
variabile   poate fi  prezentată 
atfel:

Grupa unităților  populației
    D,   D2
Grupa 1 1 0
Giupa 2 0 l
Grupa 3 0 0

valoarea  edie a variabilei dependente  pentru
a„ reprezintă valoarea  pentru  
unitățile din grupa a treia a populației.
 populației.
edie  a Variabilei dependente  pen
a0 +or, reprezintă valoarea edie  pen
tru unitățile din pria grtipă a populației.
 populației.  >
a(  , + a2 reprezintă valoarea edie a variabilei dependente  pen  pen
tru  unitățile din grupa a doua a  populației.
tru populației.
a y reprezintă diferența dintre valoarea edie a variabilei variabilei  
pentru unitățile din  pria
dependente  pentru  pria  grupă a  populației
populației  și valoarea 
edie a variabilei dependente  pentru unitățile din grupa a treia a 
 populației.
 popu lației.
a2 reprezintă diferența dintre valoarea edic a variabilei variabilei  
 pentru unitățile din grupa a doua a  populației și valoarea 
dependente  pentru
edie a variabilei dependente  pentru unitățile din grupa a treia a 
 populației.
 popu lației.
£ ete variabila eroare.

4.1.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
în vederea evaluării diferențelor   privind valoarea  PIB  pe 
locuitor  (Euro), înregitrată în anul 2007, între țările Uniunii Uniunii  
Europene, ee  definește variabila D, cu urătoarele valori:
variabila  duy,  D,
®  D-l,  pentru cele 15 țări ale UB (EUJ5) exitente înaintea 
extinderi  ale uniunii, din 2004 și 2007, repectiv  pentru
ultielor  două extinderi pentru
 

 Modele de regresie  cu variabile alternative   131

J30   ț-i teste grilă
Econometric  Probleme  ț-i  grilă

Belgia,  Danearca, Finlanda, Franța, Gerania, Grecia,
Autria, Belgia,
lia, Irlanda, Luxeburg, Marea Britanic, Olanda, Portugalia, Spania
Grecia,  Ita
Spania  și 
(D=/j.  • '    ai = 22660
Etiația  ai 
pre țările din Europa Centrală  și de Et 
înaintea extinderii  Uniunii pre 

22660  Euro
•  .
 Euro ete diferența dintre valoarea edie 
Suedia; etiata a  PIB  cele  15 țări ale
   locuitor  in cele
PIB pe ale  Uniunii Europene înainte 
«  D-O,  pentru cele 12 țări ale 
ale UE (EU_12) care au aderai  la 
de extindere și valoarea edie etiată a  PIB PIB  pe
pe locuitor  înregitrată 
uniune  în 2004 și 2007, repectiv Republica Cehă, Cipru, Etonia, 
uniune
12  țări ale Uniunii Europene care au aderai în anii 2004 și 
în cele 12
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria,  Bul
2007. Atfel, țările EU 
  15 au, în edie, un  PIB 
15   pe locuitor  ai are 
PIB pe
garia  și Roânia.
garia și cu 22660 Euro
 Euro (pentru că af>0) decât țările EU_J2,
variabilele   PIB
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  pe locu-
PIB  pe
itor  (Y,  euro) înregitrat, în anul 
anul 2007, în țările Uniunii Europene și și  
dummy  definită anterior, e  prezintă
variabila dummy prezintă în   jo.
în tabelul de ai jo.
Probleiția  2
variabilele   Numărul  de 
odelării  legăturii dintre variabilele
Rezultatele odelării
Coefficient#
 șomeri înregistrați (L,  persoane) și Sexul   persoane
persoaneii  (D-l   pentru 
Unstandardlzed  Standardized  masculin și  D=0 
D=0  pentru
pentru feminin),
  pentru un eșantion dc 50 de țări ale 
  pentru
Coefficients Coefficients
 prezintă în tabelul de ai  jo.
luii, e prezintă jo.
Model B   Std. Error    Bela 1   ...Șig.
1  (Constant) 19466.667   2930,356   3.231   ,003
EU_15_EU„12 ’2660.000   3931,485   ,755   5,764   ,000
Coefficient#
a. Dependent VarialwfptBJoc
Unstandardized   Standardized 

 
Sursa:  Prelucrat 
Prelucrat  după Eurostat 
 Eurostat  Yearbook  2008 Coefficients Coefficients
Model B   Std. Std. Error    Bela I   Sig.
Se cere;  y  pCo A oC x ’ 1  (ConstaniV 3354.435 ^1013,284  3,310 ,002
sexul 31840,010 ;jf378j905^
,189 1,334 ,188
e  crie ecuația odelului etiat; l 
a.  ă e a- Dependent Variable: șomeri
 b.  să se interpreteze etiațiile  paraetrilor 
paraetrilor  odelului. t
Prelucrat  după Eurostat 
Sursa:  Prelucrat   Eurostat  Yearbook  2008
Rezolvare
a.  Ecuația modelului estimat  al
al  legăturii dintre variabilele PIB  cere ă se teteze dacă
Se cere  dacă  exită diferențe enificative între 
 pe locuitor (euro) și variabila dummy ete de  de fora; nuărul ediu la  nivelul populației.
 ediu  de șoeri pe exe, înregitrați la  populației. Se 
conideră un ric a -5%.
 ,Y  = a0 + a, -D, unde;
»  au ete etiația
etiația  punctuală  paraetrului  a0;
 punctuală a paraetrului Rezolvare
•  ai ete etiația punctuală paraetrului at .
 punctuală a  paraetrului Diferența dintre nuărul ediu de șoeri de  sex aculin și 

 
Ecuația  odelului etiat al legăturii  dintre cele două variabile 
Ecuația nuărul ediu de șoeri de ex feinin ele reprezentată de a,  a, din 
ete; ecuația odelului
odelului  ANOVA;
.Y= 9466,667  + 22660-D. Y  = a0 -t-apD + s.
 
A teta exitența diferențelor  pe
  exe  ete echivalent
exe echivalent  cu a teta 
b.  Interpretare
 Interpretare estimații
 estimații -1 >
enificația paraetrului
 paraetrului a, din odelul ANOVA de de  ai
ai  u.
Valoarea  au - 9466,667   Euro
 Euro ete valoarea edie etiată a 
 PIB pe  pentru cele 12 țări ale Uniunii Europene
  pe locuitor  pentru care au aderat 
Europene  care 
în
în  anii 2004 și 2007 (D=0.
Valoarea  «o-i ar  32126,667  Euro
Valoarea  Euro ete valoarea edie etiată 
n  Pili na locuitor   pentru cele 15 țări ale Uniunii Europene
Europene  exitente
  
 

132  l-'ciDnniieii ie. !‘ rc>hleit:e
rc>hleit:e  gi iht 

Cormula) ea ipotezelor 
(l : a, ~ O (nu exită diferențe enificative între nuărul 
 H (l 
ediu de șoeri  pepe exe la nivelul  populației)
 populației)..
 Hj: a, /   O (exită diferențe
 /  diferențe  enificative între nuărul ediuediu  
de șoeri  pe la nivelul populației).
pe exe la 

 Alegerea pragului
 Alegerea    de semnificație
 semnificație a lestului
a =0,05.

 statisticii iest 
 Alegereaa statisticii
 Alegere
Se alege tatitica Student: t   — 
-  .

l'aloarea teoretică a statisticii
 statisticii test 
ta/2,n-k  e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a =0,05, k=2 (/c ete nuărul de paraetri din odel), 
e citește valoarea
 valoarea  l aa,n-2-to,025;5oaS!!l,96.

Calculul  statisticii
   test  ■

   
Pentru exeplul coniderat, tatitica tet Student   se 
se calculează •. 

  
atfel:
a, 1840,01  ,
t.  —  = = = 1,334.
a,h  s. 1378,905 
al 

 
Stabilirea regulii de decizie

 
° Dacă |/£nfc | < t a/:  ,k , e acceptă ipoteza H 
a/:.n ,k   H o ,
ra/(.| > 
» Dacă |f ra/( , e repinge ipoteza  Ho, cu o  proba
 proba
te de {l-a ).
 bilitate
 bilita

retarea rezultatelor 
 Interpretarea
 Interp
 perite  luarea
< hoiMs -^06 . Acet rezultat perite luarea  deci
deci
ziei de a accepta ipoteza  Ho, paraetrul a, nu
Ho,  adică  paraetrul nu  ete enificativ 
diferit de zero au e  poate
 poate afira căcă  nu exită diferențe enificative 
între nivelurile edii ale nuărului de șoeri înregitrați  pe exe la 
nivelul populației.
 populației.
 

A/'Me/."  rnjir.w cu viiriabOc alternative
alternative   I B

Problema 3
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Numărtd  da 
 șomeri înregistrați ()'   persoane
 persoane)) și  Nivelul  la 
 Nivelul  de instruire în Roânia, la 
 prezintă  în tabelul de ai jo.
31 decebrie 20()6, e prezintă   jo.

Coefficients

Unslandardized  Standardized 
Coaftldenis Coefficients
Model B   Std. Error    Bela t   sta-
1  (Constant^ o 933, 933,33
3333 1021
1021,0
,032
32   ,913   ,368
7916,250   1445,069   ,794   5,478   ,000
 _   9?.... gsC-2.   ' 3186,50(1 1445,089
 ______  9?   ,320   2,205   ,035
a. Dependent Variable: șomeri
Sursa: Anu
 
 Anuarul  Statistic al 
arul   Româ
 Ro nieii 2007,  fNS, 
  mânie fNS,  București, wmv.insee.ro

Populația coniderată ete îpărțită în trei gnipe după nivelul 
definit  două variabile duy,  Di
de intruire, Prin urare, -au definit și D?, 
Di  și D?,  
care iau urătoarele valori:

Grupa unităților  populați ei   Di D2

după nivelul  de instruire
Grupa 1 -  priar, ginazial,  1 0
 profeional
 profeion al
Gnipa 2 - liceal
liceal  și potliceal
 potliceal 0   1
Grupa  3 - univeritar 
Grupa 0 0

Se cere:
ă. ă e crie ecuația odelului
odelului  etiat;
 b. ă e interpreteze etiabile paraetrilor 
 paraetrilor  odelului.

Rezolvare
o.  Ecuația modelului estimat  al legăturii dintre variabilele con
iderate ete de forma:
 forma:
Y  ~-a
 ~-a B + a, ■ D,  •   , , unde:
 D, 3- a }  D,
punctuală a paraetrului 
« a„ ete etiația  punctuală  paraetrului a„;
® at  ete etiația
etiația  punctuală
 punctuală a  paraetrului
paraetrului a,;
® a } ete etiația punctuală  paraetrului a,.
 punctuală a paraetrului
 

J.M   Ecnnomeirie.  Probleme
Probleme  și
 și tesle gril
 
 grilă
ă

Pe  baza rezultatelor  de ai u,
u,  ecuația modelului  estimat  al 
ecuația  modelului
legăturii dintre cele două variabile ete:

 
f  = 933,333+7916,25-D, +3186.5-D2.

 
.- ^1

b.  Interpretare
Interpretare estimații
Valoarea  ao - 933,333 persoane ete nivelul ediu etiat al 
Valoarea
 șomeri cu
 Numărului de  șomeri cu  tudii univeritare,
univeritare,  înregitrați în Roânia în 
anul 2006  Dj-O),
Valoarea ao+aț  ~ 8849,583  persoane ete valoarea edie 
Numărului de  șomeri
etiată a  Numărului șomeri cu tudii  priare, ginaziale și  pro pro
feionale înregitrați în Roânia în anul 2006 (Dt~l,  Dj-O).  Dj-O).
Etiația a, = 7916,25 persoane
 persoane ete diferența dintre nuărul  
dintre  nuărul
ediu etiat al șoerilor  cu tudii  priare,   profeionale, 
priare, ginaziale, profeionale, 
și al celor  cu tudii univeritare.
univeritare.  O valoare
valoare   pozitivă
pozitivă a acetei etiați) 
evidențiază faptul că nuărul ediu de șoeri ete ai are, în  în  cazul 
 peroanelor  cu tudii  priare,
 priare, ginaziale și  profei
 profeionale, față  de  per 
onale, față per 
oanele care au tudii
tudii  univeritare.
Valoarea ao+oî  = 4119,833  persoane ete valoarea edie 
etiată a  Numărului de  șomeri cu tudii liceale și  potliceale înre înre
gitrați îh Roânia în anul 2006 (Dt =0, =0,  D
D  ^I).
^I).
Etiația  a 2 - 3186,5 persoane
Etiația  persoane ete diferența dintre nuărul 
ediu etiat al șoerilor  cu tudii liceale au  potliceale și al 
șoerilor  cu tudii univeritare. O valoare  pozitivă
pozitivă a acetei etiații 
evidențiază faptul că nuărul ediu de șoeri șoeri  ete ai are, în cazul 
 peroanelor  cu tudii
tudii  liceale și  potliceale, față de peroanele
 peroanele care au 
tudii univeritare.

4.1,2.  Teste grilă

1, Variabila duy ete
ete  o variabilă care adite 
(a^două valori: zero și unu •
 b)  trei valori
c)  o infinitate de valori

2.  Modelele de regreie care au ca variabile independente doar  
variabile alternative (duy) unt odele de tip;
(aJtANOVA '
 b)  ANCO VA  (y 
e)  MANOVA
 

 Modele dc regresie cu variabile alternative   135

3.  Fora generală a odelului dc regreie de tip cu o- variabilă 
. duy ete;
Y  = au + a, • D
 D + s
 
 b)  Y  ~a0 + a, ’   D+p-X  + s  
 D, + a2 ■ D, -i- /? • X 
c)  Y  - a0 -i- a, - D,    + e
d)   Y  = aa + at  ■ D
d)  Dt  + /?
 /? ,•
 X, + P 
 ,• X,   2 + £ 
 P 2 • X 

odelului  de regreie de tip ANOVA cu 
4.  Fora generală a odelului
două variabile duy
duy  ete:

 
a) Y  ~a0 +az 'D+p-X+s
QjK 
Qj K =a0 -l- at  ■ D
  t  + a2-D2+£  ’
c)  Y-an+a.-Di+a,-D,+P-X+£ 
d)  Y^ag+aj-Df-l-P tt -Xf -  Xf + P 
 P 2-X2 ys

 
5.  în odelul de regreie de tip ANOVA de fora:
Y  - a0 + • D paraetrul av reprezintă:
   + £ ,  paraetrul 
variabilei  dependente  pentru acea categorie de 
edie  a variabilei
(6)>  valoarea edie
(6)>
unități din  populație
populație care mi îndeplinec
îndeplinec  condiția  prin care  e definește 
prin care
variabila duy, repectiv
repectiv  pentru 
 pentru D-O
  D-O " 
 b)  valoarea edie a variabilei  pentru  acea categorie de 
variabilei  dependente  pentru
unități din  populație care îndeplinec condiția  prin care e definește 
variabila duy, repectiv pentru D-l   D-l 
c)  diferența dintre ediile celor  două categorii de unități deliitate de 
variabila alternativă

6.  în odelul de regreie de tip ANOVA de forară:
 D 4- £,  paraetru! a, reprezintă:
f  = a B + a, • D
a)  valoarea edie a variabilei dependente
dependente   pentru acea categorie dc 
unități din populație care nu îndeplinec  condiția prin care e definește 
nu  îndeplinec
pentru D=(
variabila duy, repectiv  pentru  D=())
 b)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru acea categorie de 
unități din  populație care îndeplinec condiția  prin care e definește 
variabila duy, repectiv  pentru  D-l  ”
pentru D-l 
dintre,  ediile celor  două
(c^ diferența dintre, două  categorii de unități deliitate de 
variabila alternativă
 

icyresic ( ’it  variabile th
.Ecumoneirii'.   și iesle i;ritci
 și  -   -----------------------------
------------------------
---- ----------------.. ----------

7.   în  modelul de regresie de lip riNOVA de Ritma. 10. Pentru  <>

<>   populație trei grupe, e definec două 
populație îpărțită în trei 
variabile dunilny, după cu urează:  lf, cu  D/=l,  D/=l,  dacă unitățile 
parametrul  (a„ + a,) reprezintă:
Y  -a,, 4 g, -O+s, parametrul
 priei  grupe și
 populației aparțin  priei  D/-0, dacă aparțin cclnrlalțe grupe; 
și  D/-0,
 pentru  acea categorie de 
a)  valoarea medie, a variabilei dependente  pentru
a) 1>>. cu Oi-l,
Oi-l,  dacă
dacă  unitățile  populației 
populației aparțin celei de-a doua grupe a 
unități din  populațic
populațic care nu îndeplinec condiția prin care e definește 
condiția   prin  populației și  D2=0,  dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de 
variabila  duy,
variabila duy,  repectiv pentru D — 0
 pentru  D regreie de tip ANOVA de fora: 1'«  D, + a2-  D>
1'«  a0 + a, • D, D> + s    ,  para
 para
valoarea medie, a variabilei dependente  pentru acea categorie de de  
unități din  populație care îndeplinec condiția  prin care care e definește  etrul  (an +<^) reprezintă:
valoarea edie a variabilei dependente  pentru unitățile, din  pria 

 
variabila duy, repectiv  pentru 
pentru D-l 
 
c)  diferența dintre ediile Celor  două categorii de unități deliitate de  'grupă a  populației
populației
variabila alternativă T! valoarea edie a variabilei dependente pentru unitățile
dependente   pentru  unitățile  din
din  grupa a 
aoua a   populației •
 a populației

 
8.  Pentru o  populație îpărțită în trei 
trei grupe, e definec două c)  valoarea edie a variabilei  dependente pentru
c)  pentru  unitățile din
din  grupa a 
variabile duy, după cu urează:  Dt  , ,  cu  Di~l, dacă unitățile I y, \  treia a populației
 populației
 populației aparțin  priei
priei grupe și O/=0, dacă aparțin celorlalte
celorlalte  grupe, ~ 
 D } , cu
cu   D2=l, dacă unitățile  populației celei  de-a doua grupe a A V 
populației aparțin celei 11. In tudiul legăturii dintre Câștigul salarial  nominal  net  (Y, 
 populației și  Dp=0, dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de Q, f     \O  mii lei)  Unde  0=1  pentru
lei) și Sexul  persoanei  (D, Unde pentru sexu
    și 0=0 
l  masculin și
 sexul 
 pentru  sexulfeminin),
sexulfeminin),   pentru datele înregitrate în firele dintr-o țară 

 
regreie de  ANOVA  de fora: Y  = an + cx.! ■ Dj
de tip ANOVA   ,  pata-
D, + s,
   + a3 •  D,  s  pata- \ 
din Uniunea Europeană,  -au obținut urătoarele rezultate:
etrul a B reprezintă:  /.
a) valoarea edie a variabilei dependente  pentru
 pentru  unitățile din  pria  ibțC?
Coefficient^
(. grupă a  populației
populației  . „ .  .  / hm Q>
 b)  variabilei  dependente  pentru
 b)  valoarea edie a variabilei pentru unitățile din grupa a  <- Unslandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
doua a populației
 populației Model B   Std. Error    Bata t   Sig.
/^valoarea edie a variabilei dependente  pentru unitățile  din grupa a 
pentru unitățile 1  (Constant) 0  10,100  1,373 7.356 ,000
Treia a populației
 populației ' sexul 1 ni 0 f   rj 12,500
------- ---------------- — — —  —d 
 .
1.942   .835 6,438 ,000
a- Dependent Variable: salariu

 p
Pentru  o  populație îpărțită în trei grupe, e definec două
9.  Pentru
variabile duy, după cu urează: urează:  Oj, cu  D]=l, dacă unitățile  b 2-
Pentru exeplul  coniderat,
coniderat,  odelul etiat al legăturii dintre 

 
ției aparțin  priei grupe și 
 populației
 popula  Dt~0, daca aparțin celorlalte
și Dt~0, celorlalte  grupe,  
:e două
c două  variabile ete
ete  de 
de fora:
 D;, cu D
  D2=l, dacă unitățile  populației
populației aparțin celei de-a doua grupe a 
 populației și D3=-0, dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de re re G * Y  = 12, 5+10,1   D
greie de ANOVA  de fora: Y  =
de  tip ANOVA  = a„ 4- a, ■ O, + a2- D,
   + e , valoarea X ; O  Y  = 10.1 + 12,5-D '  50°
(O.IOO <50°

 
c) Y  = 1,373+
 1,373+  1,942-O
( an + a,) reprezintă: G 4  1 > O  
o I 
valoarea edie a variabilei dependente unitățile  din  pria 
dependente   pentru unitățile 12. în, tudiul legăturii  dintre Câștigul  salarial 
 salarial  nominal  net  (Y, 
(Y, 
grupa a  populației
populației <  C> mii lei) și  persoanei (D,  unde  D=
și  Sexul  persoanei  D=l,l,  pentru   sexul 
sexul  masculin  și 
 b)  valoarea edie a variabilei dependente  pentni
pentni unitățile din grupa a   f)^0,  pentru  sexul 
sexul  feminin),  pentru în firele dintt-o 
pentru datele înregitrate în 
doua a  populației
populației
c) valoarea edie a variabilei  dependente  pentru
pentru unitățile din grupa a  CA q - G  9>
țară din Uniunea Europeană,  -au obținut urătoarele rezultate:
Uniunea  Europeană,
G 1
treia a  populației
populației G 
j 
j 

138   Ecaiwnielrie.  Probleme   les/e grilă

Probleme și     Modele de regresie eu variabile alternative 139

2 - liceal, 3 - universitar).  în acet caz, foloind ea variabilă de truc

Coefficients
turare a  populației nivelul de intruire, în odelele
odelele  de regreie cu 
Unstandardlzed   Standardized   tip ANOVA care evaluează
.variabile alternative de tip  evaluează  diferențele dintre 
Coefficients Coefficients
Modei
1   
(Constant) “
B   Std. Error    Beta
10,100 
• sexu|_1_m__0_f  <,12,500
1,373
t
7,356
  Sig.
,ooo
.000
cele
I > fa)două
grupe,  e vor  defini:
cele  3 grupe,
fa)două  variabile duy <■
1,942   .835 6,438 o) trei variabile duy
a- Dependent Variable: salariu c) patru 
 patru variabile duy

Valorile etiate ale  paraetrilor 
paraetrilor  odelului de regreie de tip dintre  Câștigul  salarial 
15. în tudiul legăturii  dintre  salarial  nominal 
 nominal  net  (f, 
ANOVA arata că:  
Nivelul  de instruire,   pentru 
mii lei) și  Nivelul  datele înregitrate  în țări ale
 înregitrate ale  
(ajyiivelul ediu  noinal  net pentru peroanele
ediu al câștigului alarial noinal  peroanele de
de   Uniunii Europene, -au obținut urătoarele rezultate;
ex feinin ete de 10,1 ii lei * oC  &
Q?fnivelul ediu al câștigului
câștigului  alarial noinal
noinal  net  pentru  peroanele 

 
Coefficients’
de  ex aculin ete de
de de  12,5
12,5  ii lei Unstandardized  Standardized  
(c^ diferența dintre nivelul ediu al câștigului alarial noinal net  Coefficients Coefficients
 pentru  peroanele  aculin  și cel feinin ete de  12,5 ii lei*
peroanele de ex aculin \  Model B   Std. Error    Beta I   Sig.
1  (Constant) ?o 15,127   ,859   17,603 ,000
D1  (   -8,778   ,989   -1,005   -8,876   ,000
13. în tudiul legăturii  dintre Câștigul  salarial 
 salarial  nominal net  (7,  02 (t  -4,587   1,130   -.460   -4,059   ,000 I
mii lei) și Sexul   persoanei 
 persoanei (D, unde  D~l,  pentru  sexttl  masculin  și  a- Dependenl
Dependenl  Variable:
Variable:  salariu
 pentru   sexulfeminin),
 D=0,  pentru pentru datele înregitrate în firele dintr-o
sexulfemin in),  pentru
țară din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
Populația coniderată ete îpărțită  în trei
trei  grape după nivelul 
de intruire. Prin urare, s-au definit două
două  variabile duy,  Di și If,
Di  și If, 
   
Coefficients'
. care iau urătoarele valori:
*• Unstandardlzed  Standardized  
Coefficients Coefficients
Model ' B   Std. Error    Beta t   Sig. Grupa unităților  populației    D
 Dt t    Di
1  (Constant) 4169,333 1133,610 3.678  ,001 după nivelul  de instruire
 ___ după
 sexul 929,833 1603,167
 țfk    .099 ,580 Grupa I - priar,
 priar, ginazial,  1 0
a. Dependent Variable: salariu  profeional

 
upa 2 - liceal și  potliceal
Gr upa potliceal 0 1
Pentru exeplul dat, coniderând un ric a=(7,05, e  poate  Grupa  3  — univeritar 
Grupa 0 0
afira că:
exită diferențe enificative între nivelurile
nivelurile  edii ale câștigului  ' t x rf) Pentra exeplul coniderat, odelul de regreie etiat al al  
^alarial noinal net  pe
pe exe,
exe,  auându-ne un ric de 0,05 legăturii dintre variabile, foloind ca variabilă de tructurare nivelul de
(b) nu exită diferențe enificative între nivelurile
tigului alarial noinal net  pe 
nivelurile  edii ale câș
exe,  auându-ne un ric de 0,05
pe exe,
c) nu exită diferențe enificative între nivelurile
nivelurile  edii ale câștigului 
a)
ete  de fora:
intruire,  ete
a)  Y  = 15.127  +8,778 ■ D,
E = 15,127  ~ 8,778
 D, + 4,587  •  D
D2
 D, - 4,587  •  D
8,778  ■ D,  D2 
- t'\ o   \ ( u t •" 
•" ' ''    /_ 

alarial noinal net  pe auându-ne  un ric de 0,566 
pe exe, auându-ne
c ) Y  - 0,859  l- 0,989 ■ D,
 D, + 1.13  If 
■ 

14.  Pentru țările din Uniunea Europeană, e înregitrează
14. înregitrează  nu
ărul de șoeri   pe niveluri  de intruire (l  -  primar   și  gimnazial.
 

1-10    și ictrcgrila
 Eeoiuuncti ic. r>vhle.ine și

16. în tudiul legăturii dintre Câștigul  salariu!
16.  net  {Y, 
 salariu! nominal  net 
mii leii și  Nivelul  de instruire,  pentru datele înregitrate în țări ale 
Uniunii Europene, -au obținut intuătoiucle lezau. ,ie:

Coefficients?
Unslandardized  Standardized
Coefficients Coefficients
Model B   Std, Ever    Beta t sig.
1  (Constant)   Jc 15,127 ,859   17,603   ,000
Dl Ol  -fi,778   ,989   -1,005   ■8,876   ,000
02 CU -4,587   1,130   -.460   -4,059   ,000
Dependent Variable: salariu

Populația coniderată ete îpărțită în trei grupe, după nivelul 
de intruire. Prin urare, -au definit două variabile
variabile  duy,  Di
Di  și Di, 
 și Di,
care iau urătoarele valori:

Grupa unităților  populației
     D,   D2
după nivelul  de instruire
Grupa 1 -  priar, ginazial,  1
 profeional
 profeional
liceal  și  potliceal
Grupa 2 - liceal 0 1 e-
Grupa 3 - univeritar  0 0

Valorile etiate ale  paraetrilor  odelului de tip ANOVA 
arată că:
a) nivelul ediu al câștigului alarial noinal
noinal  net  pentru
pentru  peroanele
peroanele cu 
priare, ginaziale și  profeionale
tudii  priare,  profeionale ete de 15,127 ii lei
(K)  nivelul ediu al câștigului alarial noinal net  pentru  peroanele 
(K)
cu tudii univeritare ete de 15,127 ii lei * V.3
tudii   priare,
(^•persoanele cu tudii profeionale au un nivel 
priare, ginaziale și  profeionale
ediu al câștigului alarial noinal
noinal  net ai ic,
ic,  în edie,
edie,  cu 8,778 
 peroanele cu tudii univeritare ° (V f 
ii lei față de peroanele
 peroanele cu tudii univeritare au .un nivel ediu al câștigului 
alarial noinal net ai are, în edie, cu 4,587 ii lei față de
 peroanele cu tudii liceale și potliceale «

 salarial  nominal  net  (f, 
legăturii  dintre Câștigul  salarial 
17.  în tudiul legăturii
mii lei) și  Nivelul  de instruire,  pentru datele înregitrate în țări ale 
Uniunii Europene, -au obținut urătoarele
urătoarele  rezultate:
 

i'e ri țjiw
’ ii- cir  uniubite ulieriioiivc
 țjiwii- III

Coefficients1
UnsiahdanJkud  Slandnnlized 
Coefficients u Coefficients^ 
Modal B   Std. Error  Beta   l   Siq
1  (Constant) 15,127  ,859 17,003  ,000
D1 -8,778  ,989 -1,005 -8,876  ,000
02 -4,587 1,130 -.480 -4.059 <w
Dependent Variable:
Variable:  salariu oC4
oC4

grupe  după nivelul
îpărțită  în trei grupe
Populația coniderată ete îpărțită nivelul  
variabile  duy,  Di-și
de intruire. Prin urare, -au definit două variabile Di-și  Dj,
 Dj,
care iau urătoarele valori:

Grupa unităților  populației
    D2
după nivelul  de instruire.
Grupa l -  priar, ginazial,  1 0
 profeional
 profeional
Grupa 2 - liceal și  potliceal
potliceal 0   1
Grupa 3 - univeritar  0 0

Pentru exeplul dat, coniderând un ric a~0,05, e e   poate 
afira că:
a) exită diferente enificative între nivelurile
a)  nivelurile  edii aie câștigului  
aie  câștigului
alar  iat noinal net  pe
 pe niveluri de intruire la nivelul  populației,
populației, au- 
ându-ne un ric de 0,95 95   i
diferențe  enificative  între nivelurile  edii ale câș
nu exită diferențe
tigului alarial noinal net net   pe niveluri de intruire la nivelul
nivelul   popu
lației, auându-ne un ricric  de 0,05 •
^cpexită diferențe enificative nivelurile  edii ale câștigului
enificative  între nivelurile câștigului  
alariat noinal net  pe pe niveluri de intruire la 
la nivelul  populației, au
au
ându-ne  un ric de 0,05
ându-ne

fi întâlnite și ub denuirea de
18.  Variabilele alternative  pot fi 
variabile'.
(gf  duy - 
-
0 binare
 binare > 
c) triple
 

142   Econometrie.  Probleme
 Probleme  și
  și tente grilă
 grilă

Rezultate pentru țestele grilă

 
<  Număr  tet
1
 tet  
 
Răpunuri  corecte
Răpunuri
a
2   a
.  3   a
4   b
5   a
6 c
7   b
8 c
9   a
10   b
J  H  b
12 a, c
13   b
14   a
15  b
t  16   b, c, d
17 c
18   a,  bb
 

 Modele de regresie eu variabile alternative
alternative   143

4.2.  Modele de regreie ANCOVA

Modelele de regreie de tip ANCOVA
Modelele  ANCOVA  unt acele odele în 
variabilele  independente unt atât variabile alternative (duy), 
care variabilele
cât și variabile nuerice.
atfel  de odele unt  prezentate
Câteva exeple de atfel prezentate în tabelul
tabelul  
de ai jo.
 jo.
   gener ală a unor  modele de regresie de  tip ANCOVA
 Fonna generală
- Tabelai 44. Fonna  ANCO VA
Tipul modelului Forma generală a modelului
Model cu o variabilă alternativă  T = a0 + apD+ft- X     + £ 
(D) și o variabilă cantitativă (.¥)
Model cu două variabile alter  K  = cx^  + cc{  ■ D
 D f  + a,2‘   Dș    * A ’F 6’
Dș “F P 
native (Dh  Dft  și o variabilă 
cantitativă (A)
Model cu o variabilă alternativă  Y  = a g +apD+
+apD+ ft  pX)+     2 -X 2 +s
 ft 
(D)   și
și două variabile cantitative 
(A'„X)

4.2.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Durata
Durata medie 
vieții  (Y, ani), Sexul  persoanei
a vieții    (D,  unde D-l,
 D-l,   pentru
pentru  sexul 
sexul  masculin 
 și D-O,  pentru
pentru  sexul 
sexul  feminin)
   și valoarea
valoarea  Salariului minim pe pe econo-
mie (A*, euro/limă),
euro/limă),  înregitrate în diferite țări ale Uniunii Europene
Europene  în
în  
' anul 2007, e prezintă
 prezintă în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients?

Unslandardized  Standardized
CoelHcienlB Coefficients
sig.
  *4^
Mode! B   Std. Enw   Beta I
1  (Constant) ^76,562 .749   102,309   ,000
Sexid_pars c  <» -6,800   .785 -.7(1   ->8,666   ,000
ȘaMu. niliwh  .MS   ,001   .495   6,034 *   ,000 
» Dependent Variable- fîpei^viala

Sursa:  Prelucrat 
Prelucrat  pe.
   baia datelor  din  Eurostat 
 Eurostat  Tearbook  2 OOH 
OOH 
 

 
I‘tjt

Se cere:
•a. ă e crie, ecuația odelului etiat;
 Eei>n<m
 Eei>

 b. ă e interpreteze etiabile paraetrilor 
n<metrie
etrie..  I'roblenn ii (exh  };iil.

 paraetrilor  odelului.

Rezolvare
a.  Ecuația modelului estimat  al legăturii legăturii  dintre variabilele ana
lizate ete de fora:
Y  - a g  -1- a, ■  D ■ 
D + b  X   , unde:
ao ete etiația punctuală a paraetrului
etiația   punctuală   paraetrului a g  ;
a/  ete etiația punctuală a paraetrului
 paraetrului a, ;
b ete etiația punctuală a paraetrului
 paraetrului /7.
 Ecuația modelului estimat  al legăturii dintre variabile ete: ,
K  = 76,662 - 6,8- D + 0,005  X  •   .

b.  Interpretare
 Interpretare estimații
Valoarea ag  = 76,662-77  ani edie  etiată a 
ani  ete valoarea edie
medii  a vieții  pentru
 Duratei medii peroanele de ex feinin (D-O), atunci 
pentru  peroanele
când nivelul Salariului minim ete nul (X  — 0). 0).
Valoarea ag+ai -■ 69,862-70 ani ete valoarea edie etiată 
a  Duratei medii a vieții  pentru  peroanele de ex aculin {D=l\ 
atunci  când nivelul Salariului  minim ete nul (X-O).
atunci
Etiația at  ~ -6,8-7  ani ete diferența dintre valoarea edie 
etiată a  Duratei
Duratei medii a vieții  pentru
pentru  peroanele
 peroanele de ex aculin și 
și 
cele de ex feinin. Valoarea negativă arată ca  peroanele de ex 
aculin au au  o durată edie de viață etiată ai ică cu 6,8 —7 ani ani  
peroanele de ex feinin.
față de  peroanele feinin.    — 
Valoarea b~ 0,005 ani arată că Durata
 Durata medie a vieții crește, în 
abele  exe, cu 0,005 ani, la o creștere cu un euro a 
edie,  pentru abele
Salariului minim pe    economie.

Problema 2
Durata medie 
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Durata
a vieții (T, ani), Sexul  persoanei
   (D=l,  pentru  sexul    și D=
 sexul  masculin și  D=0,
0, 
 pentru  sexul  feminin) și Salariul  minim
sexul   feminin) pe economie (X,   euro/luna),  
minim   pe
cele  27 de țări ale Uniunii Europene,
înregitrate în cele Europene,  în anul 2007, e 
în  tabelul de ai jo.
 prezintă în  jo.
 

h Mete
   <te Ferește
  Ferește >'if  variabile alfurritifive

 
CoofficfenU?
UnuUMidaidlied 
Coefthwits
Standardizări )

   
Cofilficiahis 1
Bela 1

 
Model B   SM. Pfnu I   Sig.
I  (Constanl) £ 76.662   .749   102.300 .000.
</ =)>
Sexuljiers t  <-( -6,800   ,785  
 
-.711   ■8,666
,495 I
.COD
Salariu_min|m   ,005 ,001 6.034   ,000
3- Dependent Variable: Sper_vlata

Sursa:  Prelucrat 
Prelucrat  pe
   baza datelor  din Eurostat  Yearbook  2008
 Eurostat 

Se cere ă e teteze
cere  ă  teteze  dacă, exită diferențe
diferențe  enificative între 
durata edie a vieții  populației; Se conideră Un ric 
pe exe la nivelul  populației;
vieții   pe
a =5%.

Rezolvare
Diferența etiată dintre durata edie de de  viață a  peroanelor  
edie  de viață a  peroanelor 
de ex aculin și durata edie peroanelor  de ex feinin
feinin  
ete reprezentată de at  din ecuația 
ecuația odelului ANCOVA urător:
Y  - a0 + a, • D     .
•   +  
 D+ fi  X 
A teta exitența diferențelor   pe
pe exe ete echivalent cu a tela
tela  
 paraetrului a, din odelul ANCOVA.
enificația paraetrului

 Formularea ipotezelor 
 Formularea 
 Ho: a,~ 0 (nu exită diferențe enificative între durata edie 

 vieții  pe
două  exe la nivelul populației),
a vieții pe cele două

cele  două exe la nivelul
pe cele
 populației),
 Hj: a, 0 (exită diferențe enificative între durata edie a 
nivelul  populației
 populației).
).

 Alegerea pragului
   semnificație a testului
 de semnificație
a =0,05

 Alegerea statisticii
Se alege
   test 
(x a
alege  tatitica Student: t  = — 
 
 — -  —  ■■■.

 Paloareaa teoretică a statisticii
 Paloare  statisticii test 
la/2v-k  e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, 
paraetri), e 
coniderând un ric a =0,05 .și k=3 (k  ete nuărul de  paraetri),
valoarea  /«,<?,„-3=to.otswii=2,064.
citește valoarea
 

146   Econometrie.  Probleme yt teste grilă
 grilă

Calculul  statisticii
   test 
Pentru exeplul coniderat, valoarea calculată a tatiticii Stu-
dent  e obții ie atfel:

 s- 
O/
0,785

Stabilirea regulii de decizie
•  dacă [c„ a/1M .3, e acceptă ipoteza //0.
[c„Z1Z1. | < t a/1M 
•  dacă |r.t,Z(  a/2;„.3 , e repinge ipoteza  Ho,
Z(   jj > t a/2; Ho, cu o  probabilitate 
probabilitate
de ft 95.

 Interpretarea rezultatelor 
=  o.o!s.24 -2,064. Acet rezultat  perite luarea
t o.o!s.24
deciziei de a repinge ipoteza Ho  Ho  cu un ric de 0,05. Se poale garanta cu 
 probabilitate  de 0,95 că paraetrul
o probabilitate  paraetrul ete diferit  de zero, 
ete  enificativ diferit
adică e poate exită  diferențe enificative între durata edie 
 poate afira că exită
a vieții pe exe Ja nivelul populației.
vieții  pe  populației.

Problema 3
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Durata Durata medie 
(Y,  ani), Sexul  persoanei
a vieții (Y,    (Di, unde Di-1,
 Di-1,  pentru peroanele de 
pentru  peroanele
 sex masculin,  Dr~0,
 Dr~0,  pentru
 pentru  peroanele
peroanele de   sex fem
de  sex  
 femininin)  și valoarea ft/ft 
in)  și
 pe locuitor  (X. euro), înregitrate  în diferite țări din Europa și Africa
euro),  înregitrate Africa  
(if, unde  Di-I,  pentru țările din Europa,  Dj-O  Dj-O,,  pentru țările din 
Africa) în anul 2007, e prezintă
 prezintă în tabelul de ai jo.
  jo.

Coefficient^
Uaslandardized  Standardized 

 
Coefficients ' Coefficients
Model a   Std. Etrot . Beta t   Sig-
1 , (Constant) /.49.Z55   1,064   46,775   .000
Sexul_pere z i -ft39S’   ,623   -,271   -7,773   ,000
02 ^25.076   1,212   ,810   20.608   .000
PIHJocuilor  b .0002   ,0000   ,240   6,128   .000
a- Dependent  Variable: Speriata

Sursa:   Prelucrat 
Sursa:    baza datelor  din  Eurostat 
Prelucrat  pe Eurostat  Ymirlwolt  71)05
 

 Mode
 Mo le de regresie cu variabile alternative 
dele 147

Se cerd:
a,  ă e crie ecuația odelului
odelului  etiat;
 b.  ă e interpreteze etiațiile paraetrilor 
 paraetrilor  odelului.

Rezolvare
 Ecuația modelului estimat  al legăturii dintre variabilele ana
a.  Ecuația
lizate ete
ete  de
de  fora:
Y  = a0 va^If  + a2 ■  D
D2 + b  X 
•   , unde:
•  ag  ete etiația punctuală
 punctuală a  paraetrul ui- a0;
paraetrului-
«  ai ete etiația punctuală
 punctuală a paraetrului
 paraetrului a, a,;;
♦  b ete etiația punctuală
 punctuală a paraetrului
 paraetrului fi  fi.
Ecuația odelului etiat al legăturii
legăturii  dintre variabile ete:
Y = 49,755-6,399 ■  D, D, + 25,076  -D2+0+0,,0002  X 
•  .

b.  Interpretare
Interpretare estimații
Valoarea ao - 49,755-50 ani  ete ete  valoarea edie etiată a 
 Duratei medii a vieții  pentru  peroanele
 peroanele  de ex feinin (Dj-O) din 
(Dj-O),  atunci când valoarea PIB 
Africa (Dj-O),    locuitor  ete nulă (X=O).
 PIB pe
Valoarea ag+ai = 43,356  -43 ani ete valoarea edie edie  etiată 
a Duratei  pentru  peroanele
 Duratei medii a vieții pentru  peroanele de ex aculin (Di~I) din 
Africa (D3-0), atunci când nivelul  PIB    locuitor  ete
PIB pe  ete nul.
Etiația ai = -6,399-6  ani ete diferența dintre valoarea valoarea  
 Duratei medii a vieții  pentru
edie etiată a Duratei peroanele de ex a
pentru  peroanele
culin și feinin. Valoarea negativă arată că  peroanele de ex acu
lin au o durată edie de viață etiată ai ică cu 6,399-6  ani față față  
de peroanele
 peroanele de ex feinin.
Valoarea af~aj = 74,831-75  ani ete valoareavaloarea  edie etiată
etiată  
pentru  peroanele de ex feinin (Dr-~0) din 
Duratei medii a vieții  pentru
a  Duratei
țările din Europa (D2=l), atunci când nivelul PIB   pe locuitor  ete nul.
 PIB pe
Etiația a3 - 25,076  ani  ete diferența dintre valoarea edie edie  
etiată a Duratei
 Duratei medii a vieții  pentru  peroanele din Europa și cele
pentru  peroanele cele  
* din Africa. Valoarea  pozitivă arată că  peroanele din Europa au o 
durată edie de viață etiată ai are cu 25,076-25 ani față de per 
oanele  din țările din Africa.
oanele
. yaloarca ari+aDa>~68.432~68 ani ete valoarea edie eti
Duratei nufiuTTvitfii pentru  peroanele
ată a  Duratei peroanele de ex aculin (Dp=l) 
din țările clin Europa (Di-l), atunci când nivelul PIB
 PIB pe   locuitor  este nul.
 

n>l>leinc și h"Ur  orilii
 ]•'<'<winetiie.  I ‘ ‘ n>l>leinc

Etiația b= 0,0002 ani arată că  Durata
Durata medie a vieții crește, 
în edie,  pentru abele exe și  pentru  populația din din  abele conti
cu  0,0002 ani,
nente, cu   PIBpe locuitor.
ani,  la o creștere cu un euro a nivelului PIBpe

Problema 4
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele  Durata
Rezultatele  Durata medie 
a vieții (Y, ani), Sexul  persoanei
 persoanei (D~l,  pentru
 pentru   sexul 
sexul  masculin și
 și D~().
   
 pentru  sexul  feminin),
 feminin), valoarea Salariului minim  pe economie (Xi, 
lună) și PIB
 Euro/lună)
 Euro/   pe locuitor  (Xf   Euro),
 PIB pe Euro), înregitrate în diferite țări ale 
Uniunii Europene în anul 2007, e  prezintă
prezintă în tabelul de ai jo.
 jo.

Coefficients
Unslandardlzed  Standardized 

 
Cosftioienls Coefficients
Model B   Std. Error    Beta 1   Sig.
t (Constant) c dp76.92t   ,621   122,255  ,000
Sexul.pors >( -7,333   ,678   -.734   -10,816   .000
Salariu_minim   .007   .001   ,852   5,350   ,000
PlBjocuilor   j-.   8.50E-005   .000   .312   1,958   ,061
a. Dependent Variabla:'Sp9f_vl8la

Sursa:  Prelucrai
Prelucrai pe
    Eurostat 
 baza datelor  din Eurost at  Yearbook  2008

Se cere:
a.  ă e crie ecuația odelului etiat;
 b.  ă e interpreteze
interpreteze  etiațiile paraetrilor 
 paraetrilor  odelului.

Rezolvare
a.  Ecuația
Ecuația modelului estimat  al legăturii dintre variabilele ana ana
lizate ete de fora:
Y  = av + apD + bp X    , + b? ■ X 
  X 2 , unde:
ag  ete etiația punctuală
 punctuală a paraetrului
 paraetrului ;
at  ete punctuală a paraetrului a,;
ete  etiația  punctuală
bi ete etiația  punctuală  paraetrului ft,;
punctuală a paraetrului 
b2 ete etiația  punctuală paraetrului ft2.
punctuală a  paraetrului
Ecuația odelului etiat
etiat  al legăturii dintre
dintre  variabile ete:
Y  ~ 75,921 - 7,333  D + 0, 007- X,
7,333  ■ D    + 0,000085  X, ■  .
  
 

tik ’ilde iL i\ gre
  sie cil  variabile allemaiiw 
 gresie 4 f  49

b. interpretare estimații
Valoarea ag  ~ 75. 'Dl  ani ete valoarea edie etiată a' 
 Duratei medii a vieții  pentru  pero
 peroanele, ex  feinin, atunci când 
anele, de ex
 PIBpe locuitor  unt iude.
nivelul Salariului minim și valoarea PIBpe
Etiația ai = -7,333 ~ 7 ani ete diferența dintre valoarea 
edie etiată a  Duratei medii a vieții  pentru  peroanele de de  ex 
aculin șiși  feinin, atunci când nivelul Salariului valoarea  
minim   și valoarea
Salariului  minim
 PIB pe
  pe locuitor  unt nule.
Valoarea 6/ — 0,007  ani arată că Duraia
 Duraia medie a vieții crește, în
în  
edie,  pentru abele exe, cu 0,007 ani, la o creștere cu un euro/lună 
a Salariului minim pe  pe economie, coniderând contantă influența  PIB 
 pe locuitor.
Valoarea bp= 0,000085 ani arată arată  ca  Durata  medie a vieții 
crește, în edie,  pentru abele exe, cu 0,00008 ani, la o creștere cu 
Un euro a PIB  pe locuitor, coniderând contantă influența
influența  Salariului 
minim pe
   economie.

4.2.2.  Teste grilă

1.  Modelele de regreie care au ca variabile independente atât
atât  
variabile alternative, cât și variabile nuerice uni odele
odele  de tip:
a) ANOVA
ANCOVA
c) MANOVA

2.  Fora generală  a odelului de regreie

Fora  generală regreie  de tip ANCOVA, cu 
0 var iR bjlă alternativă și o var iabilă
iabilă cantitativă ete:
a) Y  = av + a2 • D   s
   + s
 ¥  = a0 + a, • D    ■ X 
 D + fi    + £ 

d)   
c)  Y  - (xn+a
+at   D, + a;- D,l-
- D,
t 
d)  F = +a,-D, ■vfi,X ll    +  fi
   + s
   ■ X 
 D,l- fi
fi2-X 2
 

3.  Fora generală a odelului de regreie de tip ANCOVA cu 
două variabile alternative și o variabilă
variabilă  cantitativă ete:
a)  F = a,t  + at -D3-s
-D3-s
 b)   K  = au + ot, ■   D
 b) D + fi    + s
   • X   
 

15(1   Reoiuinwlrie.  Probl
Problem
eme    texte gril
e și
 și   
 grilă
ă

(j;j V = tr„ 5-• D,
 D,  + a2 •  D    • A -i- r.
D2 + p
' d) )z  —  av + (t t t • D,
 D, +/?Z'Ai Y  P?
+/?  P?' A, +8

4.  Fora generală odelului  ele regreie de tip  ANCO

generală  a odelului VA cu 
ANCOVA
o variabilă alternativă și  și  două variabile cantitative ete:
a) K  rdjt'a, -D  +  ț:ț:
-D +
 b)  y - a(,‘  + a,t  -D -i- p
   • Az + s  
c)  y = a B + at  ■ D  D, + /? • A' + £
 Dt  + a2 • D,
<3) y=a0-i«z-D, 4 p t -X  -X t   p2-x2 ±s
t+

5‘. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
Y  = a0 + at - D
  + p ■   + £,  paraetrul
 p   X  paraetrul ^reprezintă:
edie  a variabilei dependente  pentru acea categorie de 
(a) valoarea edie
unități din  populație
populație care nu îndeplinec  prin care e definește 
îndeplinec  condiția prin
variabila duy, repectiv pentru  D=0,  
cazul  în care X-O
D=0, în cazul
 b)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru aceă categorie de 
unități din  populație care îndeplinec  condiția  prin care
care  îndeplinec care  e definește 
variabila duiny, repectiv
repectiv   pentru D-I, în cazul în 
pentru D-I, în care  X-O
care  X-O
c) 
c)  diferența dintre ediile celor  două categorii de unități deliitate de 
variabila alternativă, în condiția în care
care  X-O
 X-O

6.  în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora: 
y = a0 4a, - D
 D + p-X 
   +g, paraetrul^)reprezintă;
a)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru acea acea  categorie de 
unități din  populație îndeplinec  condiția  prin
populație care nu îndeplinec prin care e definește 
variabila  duy, repectiv  pentru
variabila 0, în cazul în care X=0
pentru D — 0,   X=0
 b)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru acea categorie de 
unități din  populație care
care  îndeplinec condiția
condiția   prin care
care  e 
e definește 
variabila duy, repectiv pentru  D=I, în cazul
 pentru D=I, cazul  în care X-O
  X-O
(cîdiferența  dintre ediile celor  două
două  categorii de unități deliitate de 
variabila alternativă, în condiția în care
care  X-O
 

7,  în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora: 
y = a0 -) a,  D
•  + p > X 
 D+    + £ , para
 paraetr
etrulr
ulrep
eprez
rezint
intă:
ă:
edie  a variabilei dependente  pentru acea categorie de
a) valoarea edie de  
unități din  populație 
populație care nu îndeplinec condiția prin care  e definește 
 prin care
variabila duy,
duy,  repectiv  pentru D=0, în cazul în ciueX~0
pentru  D=0,
 

 Modele de
de  regresie ni variabile alternative LSI

(bp valoarea medie a variabilei dependente  pentru pentru  acea categorie de 
 populație care îndeplinec condiția  prin care
unități din- populație care  e definește 
variabila duy, repectiv  pentru  D-l.  în cazul în care X-O
pentru D-l.  X-O
dintre  ediile celor  două 
c) diferența dintre  două categorii de unități deliitate
deliitate  de 
în condiția în care A’=/7
variabila alternativă, în 

8.  în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora;
Y  - a0 + a, • D
   + fi    -t &■,  paraet
   • X  paraetrul^
rul^'rep
'reprezin
rezintă:
tă:
a)  valoarea niedie a variabilei dependente  pentru
 pentru  acea categorie de 
populație care nu îndeplinec condiția prin 
unități din  populație  prin care e definește 
pentru  D=
duy, repectiv  pentru
variabila duy,  0, în cazul
 D=0, cazul  în care X=0
 X=0
 b)   valoarea edie a variabilei dependente  pentru acea categorie de 
 b)
unități din  populație care
care  îndeplinec condiția  prin care
care  e definește 
pentru £)=/, în cazul în care
variabila duy, repectiv  pentru care  X-O
 
edie  a nivelului variabilei Y, la o creștere
variația în edie creștere  cu o unitate a 
nivelului variabilei A',  pentru
pentru abele  categorii ale  populației
abele categorii populației

9.  în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
Y  = a0 + a, • D/ 
 D/  + a, • D,+
   X  + s
 ft' 
   X     , para
 paraetr
etrulț^» reprezintă:
ulț^»
 valoarea edie a variabilei dependente  pentru  Dj-0
țaf  valoarea  Dj-0   ft
ft  Di ~0,, în 
 Di~0
condiția în careA=V
 b)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru  D/-0  D/-0  ft 
ft   Di-l, în 
 
condiția în care X-O
c)  valoarea edie  a variabilei dependente  pentru  Df-1
valoarea  edie Df-1  și  Df=0, în 
condiția în care X=P

10.  Pentru o  populaț
 populațieie îpărțită în trei
trei  grape, e definec două I 
variabile duy, după după  cu urează:  Di, Di-1, dacă
Di, cu  Di-1, po~ 1 V 
dacă  unitățile  po~
 pulației aparțin  priei grupe în în  care ete îpărțită  populația
populația și  Dj-O
Dj-O,, ,ț i 
celorlalte  grupe; Oft  cu  Dî-l,
dacă aparțin celorlalte Dî- l, dacă unitățile  populației^” 
aparțin celei de-a doua  grup  grupee a  populației și  Lf-O, dacă aparțini —   — - 
celorlalte  grupe. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora: °- 
celorlalte
JK  = a0 + a, • D
  t  + a, •  D
D } + ft-X+s
  paraetral (oft  reprezintă:
 ,  paraetral reprezintă:  
.a)1diferența
diferența  dintre edia grupei 1 și edia edia  grupei 3  pentru variabila 
dependentă,  în condiția în care A=d
dependentă,
 b)  diferența dintre edia grupei 2 și edia grapei 3  pentru variabila 
dependentă, în condiția în care X=  X=()
()
c)  valoarea edic a variabilei dependente  pentru   pentru unitățile din grupa 3 
a populației, în condiția în care X-O  
 

I_Ș2  
1l.  Pentru o  populație
 _     fii.vnonielrie. l'rubleinrși lea-'  i;ri!ii

 populație îpărțită în Iței grupe, se definec două 
variabile duy, după cu urează:  D cu   D
Dt  , cu Dt ^l, dacă  unitățile  po
^l, dacă  po  
iei aparțin  priei grupe în care ete îpărțită  populația și U/=f7, 
 pulației
 pulaț
aparțin  celorlalte grupe;  D,->, cu  D?^l, dacă unitățile
dacă aparțin unitățile   populației 
aparțin celei de-a doua grupe a  populației și  L)f=0  L)f=0,, dacă aparțin 
celorlalte grupe. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora: 
X = a„ -1- at  • D
 Dr  -I- a2 ■ D
 D } + fl     + s
   ■ X     ,  paraetrul
paraetrul @ reprezintă:
reprezintă:  
a) diferența dintre edia edia  grupei 1 și edia grupei  3  pentru variabila 
edia  grupei
dependentă, în condiția în  în care X=0 
 X=0 
'Indiferența dintre edia grupei grupei  2 și și  edia grupei
grupei  3  pentru variabila 
dependentă, în condiția în care X-O  X-O
c)  valoarea edie a variabilei dependente  pentru unitățile din grupa 3 
 populației, în condiția în car  e X 
a populației,    — 0

legăturii  dintre  Durata medie a vieții fK  ani), 
12.  în tudiul legăturii
 persoanei (D, unde D-l 
Sexul  persoanei  D-l   pentru  sexul  masculin și  D=0
masculin   și D=0  pentru 
 feminin)
 sexul    și  PIB    locuitor  (X,  euro), pentru
PIB pe  pentru datele înregitrate în 
diferite țări din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:

CoGffldonte*
Unslândardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error    Bela 1 Sl0,„
1  (Constant)   71.131   2,315   30,727 ,0
,000
Ssxul__pers  L   -6,075 2.474   -,401   -2.019   ,009
PiBJocuilor  P l ,0004   .0001   ,530   3.784   .001
»• Dependent Variable: Sper_y)aia

Sursa:  Preluc
Sursa: rat  după Eurostat 
 Prelucrat   Eurostat  Yearbook  2008

Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre 

 
variabile ete de fora:
a) K  = 2,315 + 2,474 • D
   + 0,0001  X 
■ 

iz  b) l'  = 30
30,,727-2,819 ■ X  3,784  ■  D
 X  + 3,784 D
-71,131-6, <275-D+ 0,0004-X  ' 
QK -71,131-6,

legăturii  dintre  Durata medie a vieții (7, ani), 
13.  în tudiul legăturii
D-l,  pentru sexul 
 persoan ei (D, unde  D-l, 
Sexul  persoanei  sexul  masculin
masculin   și D^O,  pentru 
și  D^O,
 sexul  feminin
 feminin)
  ) și  PU3 pe locuitor  (X,  euro),  pentru
PU3 pe pentru datele înregitrate în 
diferite țări din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
 

 J,'  rc'.[   A/.' t  t ? variuhih: tillrniiiiîx
.Mtaieli:  J,' 

Coffh'etanttf 

Unstant larciizsd   Standardized

Gonii cinnls   CiKJÎftcienls
Modul   B   Std. Error    Etata t   Sifl.
1  (Constant)   71.131   2,315   30,727 ,000
Sexu1_pars   -6,975   2,474   -.401   -2,019   ,009
PIBJac.uitor    ,0
,0004 ,0001   ,539 3,78*   .opi
a- Dependent Variable: Sperj/îâte  i

Valorile etiate ale  paraetrilor  odelului de tip ANCOVA 
arată că:
(a.) nivelul ediu al  Duratei medii a vieții  pentru  peroanele  de ex 
feinin, atunci când nivelul  PIB  pe locuitor  ete nul, ete de 
71,131-71 ani
nivelul  ediu al  Duratei medii a vieții  pentru  peroanele de ex 
' (b) nivelul
aculin, atunci când nivelul  PIB  pe locuitor  ete nul, ete de 
64,156 —64 ani
(^diferența dintre nivelul ediu al  Duratei
Duratei medii a vieții  pentru  per 
per 
ex  feinin și aculin ete de 6,975-7 ani
oanele  de ex
oanele (M; Q  
14.  în tudiul legăturii
legăturii  dintre  Durata  medie a vieții (Y, ani), 
dintre   Durata
Sexul  persoanei
   (D,  unde  D~~l,  sexul  masculin  și
D~~l,  pentru  sexul   și  D-O, 
 D-O,  pentru
 pentru  
 feminin) și  PIB
 sexul     locuitor  (X,  euro),
PIB pe euro),   pentru înregitrate  in 
pentru datele înregitrate
diferite țări
țări  din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficient^1
UnstancJardized   Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error    Beta t   Sig.
1  (Constant)   71.131   2.315   30.727   ,000
Sexul_pers   -6.975   2.474   -.401   -2.819   cTtpiP
PlBJocuilor    ,0004 ,0001   •65®   3.784   .001 V
H Dependent Variable: Sper^vlala

odelului  de tip ANCOVA
Valorile etiate ale  paraetrilor  odelului ANCOVA  
arată că;
Duratei medii a 
@ exită diferențe enificative  între nivelul ediu al  Duratei
vieții   pentru  peroanele de ex aculin și feinin, coniderând un 
'  vieții
ric de 0,05
 

154   Econometric.  Probl
Problem  și teste grilă
e  și
eme   grilă

 b)  nu exită diferențe enificative între nivelul ediu al  Duratei 
vieții   pentru  peroanele de ex aculin și feinin, coni
medii, a vieții coni
derând un ric de 0,05
c) exită diferențe enificative între Duratei medii a 
între  nivelul ediu al  Duratei
vieții  pentru  peroanele de ex aculin și feinin, coniderând un 
ric de 0,95

15,  în tudiul legăturii dintre Câștigul  salarial 
 salarial  nominal  net  (f, 
mii lei). Sexul   persoanei
persoanei  (Dj, unde  Dj= Dj=l,l,  pentru  peroanele de ex 
Dj~0, pentru
aculin,  Dj~0,  pentru   peroanele
peroanele de ex feinin) și  Numărul  de ani 
și  Numărul 
de școală {X, ani),  pentru
pentru datele
datele  înregitrate în țări din diferite regiuni
regiuni  
(£>2,  unde
(£>2,   Dj~l,  pentru țările din regiunea A,  Dj-O,  pentru țările din 
unde  Dj~l,
regiunea B), -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficients

l  Unslandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   Std. Error    Beta t   Sifi.
1  (Constant) ,£o 3,283   1,361   2,413   .022
sexul C( 3.416   1,090   ,325   3,135   .004
,  regiunea i-V  3.771   1,276   ,359   2.954   ,006
anl_scoala b/l .377   .137   ,373   2,758   ,010
a DependentVariable:  salariu

dintre  
. Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre
variabile ete de fora:
~1,361 +1,090'Dl  + l,276-D J +0,137’ 
a)  K ~1, +0,137’  X 
 b)  Y  = 3,283 + 3,418■ D,
 D, +0,337■ D
 D } + 3,771 -X 
(x))y = 3,283 + 3,418^D,+3,77DD2+0,377  -X 

 salaria l  nominal  net  (Y, 
16.  în tudiul legăturii dintre Câștigul   salarial 
16.
inii lei), Sexul   persoanei
persoan ei (Di, unde  D=d,  pentru  sexul  masculin  și 
 Dt~0,   pentru
 Dt~0, pentru sexul 
 sexul  feminin
 feminin)
  Numărul  de ani de școală
) și  Numărul   școală (X, ani),  pen
pen
tru  datele înregitrate în țări din diferite, regiuni (Di, cu  Dr=i,  pentru 
tru
țările  din regiunea B), -au obținut
regiunea  A, £>2=0,  pentru țările
țările din regiunea obținut  
urătoarele rezultate:  ,  ,
 

 Mode le-  dfi regresie cu variabile alternative

 Modele- 155

CoefOclantri1

Unslandardizad   Standardized 
Coefficients Coefficients
Modal B   Std. Error  Bala f    Sig.
1  (Constant)   3.283   1.361 2,413   ,022
sexul / 1 3’418   1,090   ,325   3,135   ,004
regiunea
anl_scoala  A
a- Depended!
 
3,zri   1.276
.377
 Variable:  salariu
Depended! Variable:
  .137
 
 
.359
,373  
2,954
2,758
“7KJ5
.010

Valorile etiate ale paraetrilor  odelului de tip ANCOVA 
ale   paraetrilor 
arată că:
că:   O ; 4
nivelul  ediu
nivelul  salarial  nominal  net  pentru
ediu  al Câștigul  salarial   pentru  peroanele
peroanele de
ex feinin din regiunea  A, A, atunci când  Numărul  de ani de  școalășcoală 
ete nul, 
nul, ete de 3,283 ii
ii  Iei $
 salarial  nominal  net pentru
(bynîvelul  ediu al Câștigul  salarial   pentru  peroanele
 peroanele  de 
ex feinin din B, atunci când  Numărul  de. ani de  școală 
din  regiunea  B,
lei  -
ete nul, ete de 3,283 ii lei
(^persoanele din regiunea A în edie, un Câștig   salarial 
 A obțin, în  salarial  no-
minal  net ai are cu 3,771
3,771  ii lei față de peroanele
 peroanele din regiunea  B 
regiunea  B
J^fțiersoanele din -regiunea- B obțin, în edie, un Câștig   salarial 
 salarial  no- 
'minal  net  ai are cu 3,771 inii lei față de peroanele
 peroanele  din regiunea
regiunea  A
 A

17.  în tudiul legăturii dintre Câștigul  salarial 
 salarial  nominal  net  (Y, 
 persoanei (Di, unde  Dj-1
mii lei), Sexul   persoanei  Dj-1,,  pentru  sexu l  masculin  și 
 sexul 
 Di=0,,  pentru
 Di=0  feminin) și  Numărul  de ani de  școală (X, ani), 
 pentru   sexul  feminin)
 pentru datele înregitrate  în țări din
din  diferite regiuni (D2 , cu  D2~l, 
 pentru țările din regiunea A,  D2=0,  pentru
 pentru  țările din regiunea B), -au 
obținut urătoarele rezultate:

Goaftlclenlsf 1
Unslandardized  Standardized 
Coefficients Coefficients
Modal B   Std. Error    Bela t   Sig.
1  (Constant)   3.203   1,361   2,413   ,022
sexul   3,418   1,090   ,325   3,135   .004

 
regiunea   3.771   1,276   .359   2,954   ,006
ani școala   .37/   ,137 ....  . ,373   2,758   ,010
n Oepondriiit  Variable; salariu
 

ISO  timiitiwie. PitiMenit:  ți 

lit   tr.'.h- ț{n!<'i 

Pentru exeplul dat. coniderând un ric « ~0,05,~0,05,  e  poale 
afira  că:
afira
(SJ exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câștigului 
 salarial  nominal  net  pe
 pe exe,
exe,  auându-ne un
un  ric de 0,05
 b)  nu exilă diferențe enificative între nivelurile edii ale Cd.ș- 
 b)
 salarial  nominal  net  pe
tigului  salarial 
tigului  pe exe, auându-ne un ric de 0,05 
@)exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câștigului 
 salarial  nominal  net  pe regiuni,  auându-ne un ric de 0,05
 pe regiuni,

18.  în tudiul legăturii dintre
dintre   Durata medie a vieții (Y, ani). 
 persoanei (Di, unde  Di~l,
Sexul  persoanei  Di~l,  pentr  și D/-D,
sexul  masculin și
 pentruu  sexul   D/-D,  pen-
tru   sexul  feminin)
   salariului minim pe 
 și  Nivelul   salariului  pe economie (X, euro) 
 pentru datele înregitrate în țări (D?,  unde  Di~l,
țări  din diferite regiuni (D?, Di~l, 
 pentru țările din regiunea A și 02=0,  pentrupentru țările din regiunea B), -au 
obținut urătoarele rezultate:

Coefficient^
Unslandardlzed  Standardized 
Coefficients Coefficients
Model B   SW. Error    Beta t   Sig.
1  (Constant) re,569   .774   98,913   .000

SelariiMninim P
Regiunea  
 
Sexul^pers   . -7,000
,004
1,012
 
  ,70*1
,0 0 2
1,809
 

 
-.724
,4 2 2
,102
  -8,933
  2,317
  ,550
 
 
 
,000
,027
,580
Dependent Variable: Spervlaia

Pentru exeplul, dat, coniderând un un  ric a =0,05, e  poate
 poate  
afira că:
ia) exită diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței
 speranței de 
 pe exe, auându-ne un ric de 0,05
viață pe
Jxfexistă diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței
 speranței de 
viață pe
 pe regiuni,
regiuni,  auându-ne un ric de 0,05
Cc) nu exilă diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței 
 pe regiuni, auându-ne un ric de 0,05
de viață pe

legăturii  dintre Câștigulsalarial  nominal  net  (Y, 
19.  în tudiul legăturii
persoanei  țD, unde  D-l,   pentru  peroanele de  sex 
mii lei), Sexul   persoanei
 D-O,  pentru
masculin,  D-O, pentru  peroanele
peroanele de  sex sex feminin),
    Numărul 
Numărul  de ani de 
(Â),  ani) și Vârsta (X 2 , ,  ani), înregitrate pentru un eșantion for 
 școală (Â),
al din 44 de  peroane,
peroane, -au obținut urătoarele rezultate:
 

ivsii'  cn 
 Ki.uirK-  <!■.'  re-.’ ivsii'  cn airiitbiic ahci-naiin-

Unniandardiaad   Slandardl2Gd 
Gttnrfiaienis Coefficients
Model EJ   Sld. Enor    Beta l   Sig
1  (Conslanl)   -4.017   1,949   -2,061   ,046
kț -4.422
sexul 1,566   -.324   -2,823   ,007
anrscoala  
■£>l  ,635   ,169 .492   3,746   ,001
versta  
&X  ,288    .082   ,635   3,301   ,002
8 Dependent
Dependent  Variable: salariu

Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre
dintre  
variabile ete de fora:
a) Y  ==J,949^J,566-D + 0,169-X  J  + l),082-X i 
[yt>) Y  = — 
 — 4,017-4.422   D, + 0.269  X,
4,017-4.422  D+0,635 ■ D, ■ 

g  F ~-4,017  -4,422 -D-\- 0,635  X,
■   -I- 0,269  X,
■ 

20.  în 
20.   salarial  nominal  net  {inii 
în tudiul legăturii dintre Câștigul  salarial 
lei), Sexul  persoanei {D,  unde  D-l,
 persoanei  {D, D-l,  pentru
 pentru   peroanele de  sex 
sex mas-
culin,  D=0,  pentru  peroanele de  sex feminin),
 feminin),   Numărul  de ani de 
 școală {ani) și Vârsta (ani), înregitrate  pentru
pentru un eșantion forat din 
44 de peroane,
 peroane, -au obținut urătoarele rezultate:

Coefficients
Unstandardteed  Slnnrfartllzed 
Coefficients Coefficients
Model B   Sld. E-rror    Bela t   Sig-  j
1  (Constant)   7d -4,017   1,949   -2,061   ,046
sexul   -4,422 1.566   -.324   -2,823   .007
al «..școala Io 1- ,635   .169 .492   3,746   ,001
vârste b'v.sea   ,082   ,535   3,301   .002
Dependent  Variable: salariu
H- Dependent

Valorile etiate ale  paraetrilor  odelului  de lip ANCOVA 
paraetrilor  odelului
arată că:  cx? - H - r 
/a)]nivelul ediu al Câștigului salarial  nominal  net   pentru
Câștigului   salarial  pentru  peroanele
peroanele 
'•■de ex feinin ete ai are, în edie, cu 4,422 ii lei față de cel al al  
 peroanelor  de ex aculin, coniderând contată influența celorlalte celorlalte  
variabile
 salarial  nominal  net  pentru
^gbnivelul ediu al Câștigului salarial   pentru  peroanele
peroanele de 
.ex aculin ete mai are, în în  edie, cu 4,422 ii Iei fațăfață  de cel al 
 peroanelo
 pero anelor  de  ex feinin, fără
r  de fără  a conidera influența celorlalte variabile
 

158   
•  Econometrie.
 Econometrie.   Prob
Problem    ieste grilă
e și
leme   grilă

nivelul Câștigului salarial 
 salarial  nominal  net  creșle,
creșle,  în edie, cu 0.635 
 Număruluii de ani de  școală,  pent
niii Iei la o creștere cu un an a  Numărulu ru 
 pentru
abele exe, în condițiile în care vârta răâne contantă

21 .'în tudiul legăturii dintre Câștigul  salarial 
 salarial  nominal  net  (mii 
persoanei (D, unde
lei), Sexul   persoanei D-l ,  pentru  peroanele de ex a
unde   D-l,
 D-(l,,  pentru  peroanele de ex feinin),  Numărul  de ani de 
culin,  D-(l
 școală (ani) și Vârsta (ani), înregitrate  pentru
pentru un eșantion forat din 
44 de peroane,  -au  obținut urătoarele rezultate:
 peroane, -au

Coefficients?

Unstandardized   Standardized 
>
Coalfidenls Coefficients
Model Et   Std. Error    Beta I Sig.
1  i (Constant) <Z 0-4.017   1,949   -2,061   .046
. sexul   -4.422   1,566   -.324   -2,623   ,007

 
anLscoala   ț>\  .636   .169 ,492   3,746   ,001
' varela 62. .260   ,082   ,535   3,301   ,002
a- Dependent Variable:
Variable:  salariu

Pentru exeplul dat, coniderând un ric a -0,05, e  poate 
afira că:
diferențe  enificative între nivelurile edii ale Câștigului 
(a) exită diferențe
^salaried  nominal  net  pe  sexe, auinându-ne un rie de 0,05
 pe sexe,
nu  exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câș-
 b) nu
 pe exe, auându-ne un ric de 0,05
 salariul  nominal  net  pe
tigului salariul 
diferențe  enificative între.nivelurile  edii ale Câștigului 
(Jj)’exită diferențe
 salarial  nominal  net, în funcție de nuărul de ani de școală, auân
du-ne un țic de 0,05
 

 Modele  de regresie cu vomiți   ulternaliw

vomiți 
 fe   159

Rezultate pentru testele grilă

 Nuăr  țet   Răpunuri corecte
1  b
2   b
.1 c
4   d
5   a
6 c
7  b
• 8 c
9 a
10   a
11  b
12 c
13  b,  c
a,  b,
14   a
15 c
16   b, c
17 a, c
18   a, c
19 c
20 a, c
21 a, c
 

Capitolul 5

VERIFICAREA IPOTEZELOR  
MODELULUI CLASIC DE REGRESIE

 
  
Ipoteze cu privire la erori 

 
l. , ’  ’

l    Probleme. 
t 
 ____ ‘    _  _______ _
_______ ..  A « 
 
, 1'
.r  ■

 
TestKgriîă  ■  '

 
    
•:2. •' Ipoteze cii privire la ^ariabilfele
^ariabilfele  indepertdente ’
*4
•Probleme  ]  ' . . f,

■<
■Teste grila
>< . ’  • 
i ' 
f   1  
• 
i i’   
. £
v

în acest  capitol,  sunt 
 prezentate
 
sunt   probleme
 proble
  me rezolvate și
  și teste grilă
 grilă  care 
etapa  testării ipotezelor  modelului clasic de regresie.  Aceste 
 privesc etapa Aceste  
 se referă la variabila reziduală din modelul  de regresie, pre
ipoteze  se   pre-
cum și
 și ia variabilele independente.
 

11>2 tzanwmetrie.  Probleme .>/  teste grilă
 grilă

5.1.  Ipoteze cu privire Ia erori

în  proceul de odelare econoetric, e tetează urătoarele 
ipoteze cu privirp la erorile de odelare:
-  edia
edia  erorilor ete egala cu zero;   M(£,) = 0;
cu  zero;
-  noralitatea erorilor  la nivelul repartițiilor  condiționate de tipul 
£•,  ~ NfO,# 
A’=( : £•,
 ||A  NfO,# 1 ), reziduală  urinează o lege 
 ), adică varia bila reziduală
de repartiție nor ală de  edie zero g^varianță  xxi1 ;
ală de
-  hoo’cedașticitale:   M(ț:.  ) - at i, adică varianța erorii ete
e,,) s? M(ț:.
cedașticitale: V( e ete  
\  X  ~xt ;
contantă la nivelul repartițiilor  condiționate de tipul Y tt \X 
-   ,Sj) = 0, adică erorile nu e influ
necorelarea erorilor: cov(s.t 

 
ențează reciproc;
-  lipa corelației dintre variabila independentă și variabila
variabila  eroare; 
cov(t:, =

5.1.1.  Probleme rezolvate

t 4  Problema 1
etiate  în  proceul de odelare a două va
! Pentru erorile etiate
 X  și Y, -au obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
riabile, X   jo.

OțiB-Samplț Test
Test Value = 0
1  *  ■ 95% Conlidepce 
Interval cA the 
Mean  Difference
i t __    df  Difference Lower    Upper 
Unslandanfesd ftesWual   7*.056\ <.956'   1.123217B -39,6001   41.04650
Sursa:  Date
Sursa:  Date eamenționale

Se cere ă e teteze dacă
dacă  ete repectată ipoteza:  M(s,)~0 
coniderând  un ric de 0,05.
(edia erorilor  ete egală cu zero), coniderând
 

Verificarea ipotezelor  modelului clasic de regresie  163

Rezolvare
• Tetareh e realizează cu ajutorul tetului Student,  pentru
pentru care • 
parcurg urătoarele etape:
.e  parcurg

 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 M(tf) = 0 (edia erorilor  ete
 H o: M(tf)  ete egală cu zero);
 ,:  M(et 
 H   )^-0 (edia erorilor  diferă enificativ de zero).

 Alegerea statisticii
   test 
în acet caz, 
în  caz, e utilizează tatitica Student, care are relația:

 
Valoarea teoretică
teoretică  a testului
Din tabela Student, e citește valoarea teoretică:
^a/2;n-l  ~ tn.02S;4lVp ' 

Valoarea calculată
calculată  a testului
Din tabelul de rezultate, e obervă că valoarea calculată a ta
titicii tet ete: r (.a/c = 0,056.

 Regula de decizie
calc e [-1,96:1,96], e acceptă ipoteza nulă. In caz con
Dacă t calc
trar,  aceata e repinge cu o  probabilitate
trar, probabilitate de 0,95.

 Interpretare
 Interpretare
Atât valoarea calculată
calculată  a tetului (egală cu 0,056, ai ică 
decât valoarea teoretică
teoretică  din tabela Student), cât și enificația tetului 
(Sig  t  - 0,956, ai are decât 0,05)  perit luarea deciziei de a 
accepta ipoteza nulă, adică ipoteza că că  edia erorilor  nu diferă e
e
de  valoarea zero (Test  Value = 0).
nificativ de

Problema 2
pentru variabilele Nivel  de 
Rezultatele odelării econoetrice  pentru
educație (ani) și Salariu (Euro),  pentru un et dc date
date  înregitrate la 
eșantion  de 474 de angajați, unt  prezentate
nivelul  unui eșantion
nivelul de  
prezentate în tabelul de
ai jo.
 jo.
 

1(4   Economen ie  Pr
 Probl
obleme p
eme   (iw/e ilo

Correlations
HI
II 
Erori,  educslie 
educslie 
absolute (ani)

 
Spearman’s rtia, Eroii^obsoltite Correlation Coelhplenl   1,000   .266'*
Sig. (2-lalfed)  ,0(Ml 
N   474 474
Nivel educație (ani) Correlation Coefficient IV (W  \  i,ooo
Sig. (2'tHilecf} Qjșțț) 
N 474 474
**. Correlation is significant at (he 0.01 level (2-lafted).

Sursa:   Prelu
Sursa: Prelucrat  după baza de date  Employee 
crat   Employee  data din SPSS 

Se cere ă
ă  e teteze ipoteza
ipoteza  de hoocedaticitate a erorilor  
odelului de regreie, coniderând un ric
ric  de 0,05.

Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele etape:

 Formularea ipotezelor 
 H a : P(ti) ) ~ cr 3 (erorile unt hoocedatice);
 P(ti) )
 H  ¥(£;)& cr 3 (erorile
 , :  ¥(£;)& (erorile  unt heterocedatice).

 Alegerea statisticii
 statisticii test 
Prin etoda tetului corelației neparaetrice între erorile
erorile  
etiate și valorile variabilei independente, hoocedaticitatea ero
ero
rilor  ete
ete  tetată cu ajutorul tatiticii Student  de fora:
e/n-2 
t(n-2).
Jl^G1

Valoarea teoretică a testului
Din tabela Student,  pentru un enificație  de 0,05 și 
un   prag de enificație
un volu
volu  al eșantionului de 474, e citește valoarea
valoarea  teoretică
teoretică  a te
te
eMi.m = 1,96.
tului: t eMi

 Paloarea calculată a iestului
 Paloarea
baza rezultatelor  din
Pe  baza din  tabelul de rezultate, e obține valoarea
valoarea  
calculată a tetului, foloind relația:
 

ilh>ilelillui clusie ch- rei:jexic 
l'enfîiiU  tu ii>t>h.îcl(ii‘ ilh>ilelillui 16;

Decizia e ia  prin copararea
copararea  valorii calculate a tetului cu 
teoretică  din tabel: dacă t luh
valoarea  teoretică
valoarea luh. e f -1,96:1,96],
-1,96:1,96], e acceptă ipo
teza nulă, în caz contrar, aceata e repinge
 repinge  cu o probabilitate
 probabilitate de 0,95.

 Interpretarea rezultatului
 Interpretarea
Deoarece t ccaai( - > 1,96, e repinge ipoteza nulă cu
cu  o  proba
 bilitate de 0,95, adică erorile unt heterocedalice.

Problema 3
în vederea tetării ipotezei de hoocedaticitate a erorilor  de 
odelare cu ajutorul tetului Goldfeld-Quandt. inițiale  
eria  valorilor  inițiale
Goldfeld-Quandt.  eria
 pentru două variabile, în  două grupe, după va
X, Y. a fot îpărțită în
variabile,   X,
lorile ordonate ale ale  variabilei independente. Pentru acete eturi de de  
date, -au etiat două odele de regreie de fora:
Y tt    -4,4+3-A];
f, = 1,24 + 3,6  -X,.
Etiațiile coponentelor  variației,  pentru cele două odele odele  
prezentate în tabelele de ai jo.
de regreie, unt  prezentate  jo.

 ANOWf 

Sum of  
Model Squares dl   Mean Square   F   Sifl.
Regression  SOiOOO 1 90,000 24.107   .016"
t£S^kResit,ual  11.200 OtV-k (3) 3,733
Total 101,200 n-
n-f  f 
a* Predictors: (Conslanl),
(Conslanl),  X 
b. Dependent Variable: Y
 

166  Ecomm
 Ecommetrie.  Probl
etrie. Problem
eme    texte grilă
e fi
 fi texte grilă

 ANOVA
 ANOVA**

Sum ol  
Modd Squares   dt   Mean Square   F   Șlfl-
1  Hegtassion 219,104 1 219.184 27.843   .013"
 jiSțjyRfis idpdl  
 jiSțjyRfisidpdl 23.616 7,872
lotal 242.800 4
& Predictors: (Constant), X 
Dependant  Variable: Y
b Dependant

Ețate convenționale
Sursa;  Ețate
Sursa; 

Se eere ă e  prezinte
 prezinte etapele tetării
tetării  ipotezei de hooșceda-
hooșceda-  
licitate a erorilor  odelului de regreie, coniderând  un ric de 5%.
 regreie,  coniderând

Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
  )~<r 
 H„ :V(r:i )~<r  J  (erorile sunt 
 sunt  hoocedatice).
 ) & cr 3 (erorile unt heterocedatice).

Calculul   statisticii lest 
Goldfeld-Quandt  e  bazează  pe copararea variațiilor  
Tetul Goldfeld-Quandt
etiate  (RSS)  pentru
reziduale etiate pentru cele două odele de regreie rezultate 
din îpărțirea eriei de date inițiale în două ubcrii.
Valoarea calculată a Letului ete:
Fcu/r =  5 unde  RSSi corepunde  celei mai mici valori a 

variației reziduale.
Pentni rezultatele obținute înîn  tabelele ANOVA
ANOVA  dede  ai u, e 
citec valorile ttSS, atfel: RSSi = 11.2; RSSj
atfel: RSSi   RSSj = 23,616.
Raportul F e calculează după relația:
 F   2,108.
<a‘   RSS, 11,2

■paloarea teoretică a statisticii   F 
 statisticii F 
Valoarea teoretică a tatiticii F  e citește din
tatiticii   F  din  tabelul Fiher, 
 pentru un ric a-0,05 și  grade  de libertate (nuărul gra
și ( - k) = 3 grade
delor  de libertate apare în output-ul ANOVA, în coloana elf). Aceată
 

(  erijfaireci  ipotezelor  modelului cla sic, de regresie   167

Stabilirea regulii de decizie
njlț . < 
Dacă  F njlț  , e acceptă ipoteza H 
 H ((>>.
Oacă  > e repinge ipoteza cu o
 probabilitate de 0,95

 Interpretarea rezultatului
cok  ~ 
 F cok  < ^o.o5:3:t  = 9>27? • Acet rezultat
rezultat  conduce la de
cizia de a accepta ipoteza llq', adică erorile
erorile  de odelare ale odelului 
de regreie uni: hoocedatice.

Problema 4
In ura analizei legăturii dintre două variabile,  X  X  (Rata in-
ei, %)  și Y  (PIB/loc,  Euro),
 flației,
 flați Euro), -au obținut urătoarele rezultate:

Correlations

Spearman's  rho  Error for 

   PIB Correlation Coefficient 
Error  for  PIB   rata., inflației
1,000 -,260
Sig. (2-tailed)  .440

ratajnllatiei  
N
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
G20CN
,440
11 11
1,000

N 11 11

 Date convenționale
Sursa: Date

Se cere ă e teteze ipoteza de honiocedaticitate a erorilor  
odelului de regreie, coniderând
coniderând  un
un  ric a =- 0,05.  o
^>0^7
Rezolvare
 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 II 0:1 / 
 / (e  )-<T~ (erorile unt hoocedatice);
(ei )-<T~
 H {   ) * cr  (erorile  unt heterocedatice).
{ : V(st 

 Alegerea statisticii
 Alegerea  statisticii test 
Prin etoda tetului corelației neparaetrice între erorile eti
ate  șl  valorile variabilei independente,  hoocedaticitatea
hoocedaticitatea  erorilor  
tetată  cu ajutorul tatiticii Student  de fora:
ete tetată
 

 ți h":ie toii,
 I  rouometi'ic.  Probleme ți

V/-/?

Valoarea teoretică a testului
Din tabela Student,  pentru un  prag  de enificație
enificație  de 0,05
05  și 
și 
un volu al eșantionului de n = 11,  e citește valoarea teoretică a te
 gJI!j  g 
tului: i gJI!j g  - 2,262.

Valoarea calculată a testului
Pe  baza
baza rezultatelor  din tabelul de ai u, e obține valoarea 
calculată a (etului, foloind relația: 

r  - - 0,26  ete coeficientul corelației neparaetrice
neparaetrice  dintre variabila 
independentă și variabila eroare în valoare abolută.

 Regula de decizie
 Decizia  se ia  prin copararea valorii calculate a tetului cu 
valoarea teoretică dindin  tabel: dacă t tak 
tak . e [t a ,2.n_ 1;t a/2
a/2.^  ] ,  se accepta 
 ]
 }
ipoteza nulă, iar  în contrar,  aceata e repinge, cu o  probabilitate
în  caz contrar, probabilitate

Deoarece t ialc -2,262; 2,262],  se acceptă ipoteza nulă, adică 
ialc e[ -2,262;
erorile de odelare unt hoocedatice.

Problema 5
în 
în ura analizei de regreie realizate  pentru
pentru două variabile,  X 
X  
(Educate, ani) și Y  (Salariu, $), -a obținut output-ul alăturat.
 

l'crîfîrtava ipoteze for 
   modelului clasie dt  regresie 160

One-Sumplu Kohnogorov-Sintniqv  Test

Error  for  salar)' with educ, fttmr  ■ 
GURVEFff, MOD. 7 LINEAR
N   474
Normal Parameters
Parameters33*   Mean   ,0000000
Std. Deviation   12619,96639730
Most  Extreme   Absolute   ,110
Differences   Positive   ,110
Negative   .,069
Kolmognrov-Srnirnw  Z
Kolmognrov-Srnirnw   2,40.0-
 Asymp.
 Asym p. Sig. (2-lafled). (foog?
a- Țest distribution is Normal,
b- Calculated from data,

Sursa:  Prelucrat  după baza de date Employee
 Employee data din SPSS 

Se cere ă 
ă e  prezinte deerul tetării noralilăjii  pentru
 prezinte pentru ero
ero
rile de odelare, coniderând un ric de 0,05.

Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele
urătoarele  etape:

 Formularea ipotezelor 
 Formularea
Ipoteza ilă și ipoteza alternativă unt:
ilă   și
 N(O.cr 2 ) (erorile urează o lege norală).
 //„; et  ~ N(O.cr 
 s
 H   N(0,cr') (erorile nu urează o lege de repartiție 
  : 8,* N(0,cr')

normală).

 Alegerea textului  <

 proceull de tetare a noralilăjii erorilor  de odelare, e 
în  proceu
utilizează tetul neparaetric Kologorov-Sirnov.

Stabilirea regulii
regulii  de decizie
Decizia de a accepta au de a repinge ipoteza nulă e ia  pc
 baza coparării  pragulu
 praguluii de enificație a-0,05, cu enificația 
tetului, Sig. Atfel, dacă Sig. > 0,05 e acceptă ipoteza nulă, iar  dacă 
Sig. < 0,05, e repinge ipoteza de nonnalitate a erorilor.

 Interpretarea rezultatului
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig. = 0,00. în 
concluzie, cu o  probabilitate de 0,95 (au un ric de 0,05), e repinge
 probabilitate repinge  
ipoteza de noralitaie a erorilor  de odelare.
 

17(1   Econontetrie.  Probleme-  Iesle grifa

   Iesle
Probleme- și
 și   grifa

Problema 6 
Indicatorii forei repartiției erorilor  etiate ale unui odel 
de regreie între două variabile,
variabile,  A"și Y, unt:
-  coeficientul de aietrie Fiher  etiat:
etiat:  w --0,07;
boltire Fiher  etiat : ku = 0,18.
-  coeficientul de  boltire
, Pentru un ric de 0,05 și 
și un volu al eșantionului
eșantionului  egal cu 100, 
e cere' ă e teteze ipoteza de noralitate a erorilor  odelului de 
regreie.

Rezolvare
•Deerul tetării, cu ajutorul tetului .Jarue-Bera,  cuprinde 
urătoarele  etape:

  Formularea ipotezelor 
\!  H u : sr 
‘  H   sr  ~  0,(j2 ) (erorile urează o lege norală).
 H,:  s,
* H,  N(0,a2 ) (erorile nu urează o lege norală).
 s, * N(0,a

 Alegerea statisticii
'  Alegerea  statisti cii test 
Statitica tet utilizată ete tatitica Jarue-Bera, care are relația:

teoretică  a latului
Valoarea teoretică
Din tabela  X 2 e citește valoarea critică  Xu,osa ~  ■ 

‘  Valoarea calculată a testului
! 
la^ 
’ Pe  baza
baza relației:  sw2 + în ura calculelor, e
6  4  / 
JBcau = 0,27.
obține, valoarea:  JB

 Regula de decizie
 Regula
  3a ’ >  acceptă ipoteza de noralitate a erorilor, 
Dacă   JBmlc ă x
Dacă
iar  în caz contrar, e repinge, cu o  probabilitate
probabilitate dc 0,95.
 

clasic  de regresie
 Ferifîctn'ea ipotezelor  inodelultti clasic 171

 Interpretarea rezultatului
Deoarece  JBcale <Z0’0,j> e acceptă ipoteza  nulă, adică erorile
acceptă  ipoteza erorile  
condiția  de noralitate.
de odelare repectă condiția

Problema 7
Pentru erorile etiate
etiate  în ura odelării econoetrice a de
 pendenței
 penden ței dintre variabilele  Salariu ($) și  Ni
dintre  variabilele vel  de educație (ani
 Nivel  (ani  de 
tudii),  -a contruit diagraa de ai jo.
tudii),  jo.

Normal  P-P plot of  Regression Standardized Residual
Normal

Dependent Variable: Current Salary

Figlira 5.1.  Diagram
Diag ramaa P-P 
   Plat  a erorilor  de  modelare 
 Plat 
 Prelucrat  după baza de
Sursa:   Prelucrat 
Sursa:  Employee data din SPSS 
de  date Employee

Se cere ă
ă  e teteze ipoteza de noral itate a erorilor  ode
lului de regreie.

Rezolvare
Reprezentarea grafică de ai u  poartă
 poartă  nuele dede   P-P   Plot 
Plot  
 Diagram au  Dreapta Henry. în aceată diagraă, unt
Dreapta  Henry. unt  reprezentate
reprezentate  
vizual  două repartiții ale valorilor  erorilor^repartiția reală a valorilor  
vizual
etiate  tandardizate și reparlițiaJeoretică a erorilor  (vizual ete o 
etiate
dreaptă), care e obține cu ajutorul funcției lui Laplace.
Laplace.  Tetul  preu
preu
vizuală  a celor  două repartiții.
 pune copararea vizuală

 I'ormularea ipotezelor 
 II a:  ~  ;
 

172   Leononictrte.  Probleme  }7 lew rrili’

 NiO.rr 
H'i^   ).

 Regula de decizie
 Regula 
Dacă repartiția reală e. apropie de cea teoretică, adică  punctele
punctele 
reale e apropie
apropie  de dreapta reprezentată în diagraă
diagraă  (punctele
(punctele  reale ă 
 parte  a dreptei și ă nu e abată de la aceata), e decide 
fie de aceeași  parte
acceptarea ipotezei de de  noralitate.
Dacă repartiția reală e abate de la cea teoretică (interectează
(interectează  
înregitrează  abateri enificative de la aceata), e decide
dreapta și înregitrează decide  
repingerea ipotezei de noralitate.

 Interpretarea rezultatului
 Interpretarea
Deoarece repartiția reală a erorilor  e abate enificativ
enificativ  de la 
cea teoretică (are loc și o interectare  a  punctelor  reale cu dreapta 
 punctelor  teoretice), e decide repingerea  potezei
 ipotezei de noralitate a 
erorilor  de odelare.

Problema 8

Pentru erorile etiate în ura odelării
odelării  econoetrice a de
 pendenței
 pend  ,X  și Y, -a contruit diagraa de
enței dintre doua variabile ,X  de  mai jo.
 jo.

Mean* I64t-ia 
SW rnw.*om
M-4M

Figura 5.2.  Histo
Hi stogra
grama
ma  erorilor  de modelare 
 Date convenționale
Sursa:  Date 
 

 I'ci ifîcurea igoiezclor  iniiMidtii rhni:: de regresie
regresie   17.3

Rezolvare
Reprezentarea grafică de ai u  poartă nuele dc histo-
 gramă. în aceată diagraă, unt reprezentate vizual doua repartiții ale 
valorilor  erorilor: repartiția reală a valorilor  etiate (coloanele dia
graei) și repartiția teoretică acetora  (vizual ete o curbă, nuită
teoretică  a acetora nuită  
clopotul  lui preupune copararea vizuală a forei ce
lui  Gauss}, Tetul  preupune ce
lor  două repartiții.

 Formularea ipotezelor    ) <
 H o:  s, F(0, o )
s, ~  F(0, 1 ;
li,:C, ^F(0,O2 ).

 Regula de decizie
Dacă fora hitograei e apropie de cea a repartiției nor 
ale, e decide acceptarea ipotezei de noralitate.
Dacă  repartiția reală e abate enificativ de la cea teoretică, 
Dacă
e decide repingerea ipotezei de noralitate.
Abaterea de la fora repartiției
repartiției  norale se  poate realiza în 
două oduri:  prin aietria repartiției
repartiției  reale și  prin  boltirea au apla
tizarea aceteia.

 Interpretarea rezul
 Interpretarea rezultatului
tatului  :
Deoarece repartiția reală a erorilor  e abate enificativ
enificativ  de la 
cea  teoretică printr-o
cea boltit e vizibilă, dar  și  printr-o
 printr-o  boltit printr-o ușoară aietrie la 
dreapta, e decide repingerea ipotezei de noralitate a erorilor  de de  
odelare.

Problema 9
necorelare  a erorilor  unui odel 
în vederea tetării ipotezei de necorelare
variabilele   Rata inflației, %,  și 
de regreie liniară iplă (dintre variabilele
c,  Euro),  prin  prelucrarea datelor   pentru 
 PIB/loc,
 PIB/lo pentru un eșantion de volu
unități, -au obținut urătoarele rezultate:
 

174   F.eorimnelrie.  Probl eme
eme ț 
Probl    i tesle  grilă
 grilă

One-Sampl& Kolmogorov-Smirnov Test
Error  for  PIB_  
loc with raia, 
inllailel  ftooi 
CURVEFIT, 
MOD 1 UNEA 
N  11 
Parameters88*13
bianual Parameters Mean ,0000000 
Șld. Deviation 27.72357123 
Most  FxUetno 
Most  Absolute
 Abso lute .248 
Differences Positive ,234 
Negative -,248 
Kolinogorov‘S/nimQv Z,  .821
mp. Sig. (2-taited)
 Asymp.
 Asy o 
£>v
b Test distribution Is
Is  Normat, 
b. Calculated from data,

 Dale convenționale
Sursa; Dale

Se cere șă e  prezinte  pentru  ero
 prezinte deerul tetării noralității pentru
rile de odellire, coniderând
coniderând  un ric de 0,05.

Rezolvare
 Formularea ipotezelor  statistice
 

 N(0,a2 ).
 ).

 Alegerea testului
 proceull de tetare, e utilizează
în  proceu utilizează  tetul K.ohnogorov-Srnir- 
nov, care'ete un tet neparaetric.

regulii  de decizie
Stabilirea regulii
Decizia de a accepta au dc a repinge ipoteza nulă se ia pe  pe ba
 ba
za coparării  pragul ui de enificație a ~. 0,05 cu enificația te
 pragului
tului, Sig. Atfel, dacă Sig. > 0,05, e acceptă ipoteza nulă, iar  dacădacă  
e repinge
Sig. < 0,05, e  noralitate  a erorilor, cu
repinge  ipoteza de noralitate cu  o  pro
 babilitate de 0,95.

 Interpretarea rezultatului
 Interpretarea
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig.~0,5l. în con
con
cluzie, cu o  probabilitate
probabilitate de 0,95,  se acceptă ipoteza de noralitate a 
erorilor  de odelare.
 

Verificarea ipotezelor  modelului clasic de reg resie
resie   ____    _   ' 

Problema 10
Pentru legătura Nivel  de educație (ani) și Sa-
legătura  dintre variabilele  Nivel 
lariu (Euro),  pe
 pe  baza
baza datelor  înregitrate la nivelul unui eșantion de 25 
ai  jo.
de țâri, -au obținut rezultatele din tabelul de ai  jo.

Modei SunimarjA

 Adjusted  Sld Error  of   Durbin-

Model   R   R Square R Square the Estimate Walsun
1   ,661a   ,435   ,435   $12,833.540 CCfl. 863
a. Predictors: (Constant),
a.  (Constant),  Nivel de educația (ani)  z
b- Dependent  Variable: Salariu (Euro)  V) 2 Lo

Sursa: Prelucr at  după baza de date Em
  Prelucrat    ploye
 Emplo e data din SPSS 
yee

Se cere ă e teteze ipoteza de necorelare a erorilor  odelului
Se   odelului 
 pentru un ric de 5%.
de regreie, pentru

Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele etape:

 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 H v : cov()-0 (erorile unt
unt  independente);
r:  
 H r  0 (erorile unt corelate).

 Alegerea slat 
 slat istleii
istleii test 
In tetarea ipotezei de independență  a ciorilor, e utilizează ta
titica Durbin-Waton:

py = d = _!_ 
   _ 
7 £

Valoarea teoretică a testului
Din tabela Durbin-Waton,   pentru un  prag de enificație de 
5%, k  - 2  paraetri
paraetri și un al  eșantionului n -- 25. e citec va
un  volu al
lorile critice:
 L~ 1,288
d 
du = 1,454
 

17ț>     teste i'ii/j
[Âviioiiteti ie.  I'i'obienie ți
 ți 

Valoarea calculată a testului
Din tabelul cu rezultate de mai u, e citește
citește  valoarea
valoarea  cal
culată a tetului: d  = 1,863.

 Regula de decizie.
Decizia e ia în funcție ele intervalele deliitate de valorile 
critice din tabela Durbin-Waton. Acete
Acete  intervale unt:

d-1,863
®-------------- ®— --------- ® —- [—®——.— -®---------------- ©----
---------- - —©
------

0 di. du 2 4- du  L
4-d  4
0 1,288 1,454 2 2,546  2,712 4
unde,
-  (0 ; di) ete o regiune
regiune  de repingere,
repingere,  erorile înregitrează o auto- 
corelare pozitivă;
 pozitivă;
-  (di.; du) și (4~du
(4~du  ; 4-d  )
t t   unt regiuni de nedeterinare
nedeterinare  și nu  per
perit 
luarea unei decizii aupra exitenței  autocorelării erorilor;
(da; 4- du) ete o regiune de acceptare a ipotezei nule, erorile nu 
unt  aulocorelate;
unt
-  (4-di.; 4) ete o regiune de repingere, erorile înregitrează o auto- 
corelare negativă.

 Interpretarea rezultatului
Confonn intervalelor  de ai u, valoarea
valoarea  calculată a tetului, 
d  ~ 1,863, e află în intervalul (du ; 4- du ), care ete  regiunea de 
care  ete
acceptare a ipotezei nule. în 
în concluzie, e acceptă ipoteza
ipoteza  că erorile nu 
aulocorelate  (unt independente).
unt aulocorelate

Problema 11
Pentru erorile etiate în în ura odelării econoetrice a de
ței  dintre două variabile, X 
 pendenței
 penden  X  și X, -au obținut rezultatele din ta
ta
 belul alăturat.
 

«.. ii< ' 
 I  'erijircirt'a  jioif^c
 ijioif^clar  ntudeltlhri  cluxir  de reyjrxie
lar  ntudeltlhri

Runs Tasi
Unsiandardir  
ed 
ed Residual
Tost Valud* -2502.56250
Gases < Test Value 237
Cases >= Test Value 237
Total Cases 474
Number  of  Runs 219 
Z -1.747 
 Asymp. Sig. (2-iaiied) (<08?;
a Median

Sursa:   Date
Sursa: Date canven/ionale

Se cere ă e teteze ipoteza de independență â erorilor  ode- 
lului  de
lului de  regreie,  pentru un  ric de 5%,
pentru un

 Formularea ipotezelor 
 Formularea
 B: cov( £■,_/,£,
 II  £■,_/,£, ,? = P (erorile unt independente);
: cov( £,..i,s
 II t 
t   )*0 (erorile unt corelate).
£,..i,st  )*0

 Alegerea testului  ( 
așa  cu indică rezultatele din tabelul de mai 
Pentru tetare, așa
u, e utilizează un tet neparanietric nuit Runs
 Runs Test.

Stabilirea  regulii de decizie

ipoteza  nulă se ta  pe
Decizia de a accepta au de a repinge ipoteza pe  ba
ba
za coparării  pragului de enificație a = 0,05 cu enificația te
Sig.  > 0,05 e acceptă ipoteza nulă, iar  dacă 5/g. 
tului, Sig. Atfel, dacă Sig.
< 0,05, e repinge ipoteza de noralitate a erorilor, cu o probabilitate 
de 0,95.

 Interpretarea rezultatul  uuii
 Interpretarea
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig.=0,0S  1. în con
cluzie, e acceptă ipoteza de independență au de necorelare a erorilor  
de odelare.
 

178   liauMMetrie. Probl
 Problem   și texte tțrilâ
e și
eme

5.1.2.  'I ele grilă

proceul de odelare 
1.  Ipotezele tatitice care e tetează în  proceul
1. 
econoetric e forulează cu  privire
privire la:
(Otelurile  de odelare o
!x (Otelurile
variabilele independente •
c) variabila dependentă

2.  Ipotezele odelului claic de regreie care e forulează cu 
 privire  ,1a erorile de odelare unt:
 privire
(g) edia erorilor  ete zero -
ir  d?) ipoteza de noralitate a erorilor  *
C) ipoteza tie hoocedaticitate a erorii or -
l  (3) ipoteza de necorelare a erorilor  «

3.  Ipotezele odelului claic de regreie care e forulează cu 
 privire'la variabilele
variabilele  independente unt:
noralitate  a variabilelor  A'; -
a)  ipoteza de noralitate
 b)  ipoteza tie hoocedaticitate a variabilelor  A)
c (7) ipoteza de necoliniaritate a variabilelor  A) ,•

4.  ipotezele în cazul tetării e

ipotezele  tatitice care e forulează în 
diei erorilor  unt:
z (a^) H    M(£,) = 0; H): Af (';)
 H o: M(£, (';) 5* 0 
 b)   f/0e,
 b) e,  ~ N(0,
  N(0,    N(0, cr 2)
   * N(0,
: s,

c)  /-/„* <?'
 H , : cov(’,_ , 4;) 0
d)  H a: covf^.i;) = 0; H 

Ipotezele  tatitice
5.  Ipotezele tatitice  care
care  e forulează în cazul tetării nor- 
tnalității  erorilor  unt:
tnalității
  M(si 
a)  H o: M(s Si >0
 M( Si
> (Jp//0  MO,  ff 2);MO, cr 2) »
- MO,

c)  7f rrtt 
: - o-2; H,
  : l/(6 j’ ) v cr 2
 H,:
d)  //0: covtX .t/.’,) - 0;  : cov(z.‘, , 6’,) * 0
 

‘  l  'erificwea ipotezelor  modelului clasic
clasic  de regresie   179

6,  Ipotezele tatitice
tatitice  care e forulează
forulează  în cazul tetării
tetării  ho-- 
țnocedaticitații erorilor  unt:
a) 7/0:21/(4; >0:77, :  M 
M  (£,)*()
(£,)*()
77„:: e f  ~ 77(0, cr 2); 
 b)   77„
 b) );   N(0,, cr 2)
 N(0
4   H  a: V(  et   s;  FI  , 
 ) cr   , :l  t )^cr 
 / (£ 
(£ t 
  3  *
d)  H a :(£-m £■,.) - 0; 77, :cov(£, .(/•,) * 0


forulează  în cazul tetării neco- 
tatitice  care e forulează
7.  Ipotezele tatitice
rclării erorilor  unt:

 
a) 
a)  77 „: M(k' 
 M(k' t 
t )  = 0; H,  M(st 
 H,: M(s  ) * 0
 , ~ 77(0, cr 2); H,
 b)  H„:   
 , 
       , * 27(0, cr 2 )
:   ‘ 
c)  7/(, : Jz(£,.)« cr 2; 77, ; F(a;) o-2
c) 
(fy'H 0: cov(4-;  _,   ) - 0; 27,: covțf^, £.) 0
_,   
 

Tetarea  noalității erorilor  e realizează cu ajutorul tetului:
8.  Tetarea
1/  (a>Jarue-Bera  —   !£_  Y

9,  Tetarea hoocedaticității
hoocedaticității  erorilor  e realizează cu aju
torul tetului:  . .

£
 jrue-Bera 
 jrue-Bera -tvWw

 
ilejer  «
oldleld-Quandt
d) Durbin-Waton   —  $mA$-\ 
d)   Durbin-Waton .

10..  Tetareanecorelării erorilor  e realizează
10  realizează  cu ajutorul tetului:
a)  Jarue-Bera “ \Wuxv-4ri. Wt ,

 
>
 b)  Glejer 
 b) 
c) Goldfeld-Quandt -7-* ’ 9 . 
(^^Durbin-Waton
«
 

II.  Statitica Durbiu-Waton  poate lua valuri cuprine în 
intervalul:  , x,

12.  în tetarea autocorelării erorilor,
erorilor,  dacă valoarea calculată
calculată  a 
tatiticii Durbin-Walon ete d  - 4, e poate
 poate conidera că; ~ 
(ajhxită autocorelare negativă axiă între erori-’ 'J  'J   •
 pozitivă axia între erori
 b)  exită autocorelare  pozitivă <J <r< ^-   
c) nu exită autocorelare între erori
c) 

13.  în tetarea autocorelării erorilor,
erorilor,  dacă valoarea calculată a 

 
tatiticii Durbin-Waton ete d  - 0, e e poate
 poate conidera că:
a)  exită autocorelare negativă  axiă între erori
[/ exită  autocorelare pozitivă axiă între erori <s'
exită
c)  nu exită
exită  autocorelare între erori

14.  în tetarea autocorelării erorilor,
14.  în  calculată  a 
erorilor,  dacă valoarea calculată
tatiticii Durbin-Waton ete d  - 2, 
2, e poate
 poate conidera că:
a)  exită autocorelare negativă axiă între erori
 b)  exită autocorelare pozitivă axiă între erori
(cj nu exită autocorelare între erori " «

15.  în vederea tetării ipotezei privind edia erorilor  unui odel 
de regreie liniară iplă, -au obținut ruinătoarele rezultate:
One-Sample  Test

Test Value «0
95% Confidence 
Interval of  the 
Mean Difference
i   <l(   Sițj. (2-tailed) Difference Lower Upper  
Eiîorfoi PIBJoc 
with ratajnfialiei  
from CURVEFIT.  .374   10   2.1541967   -10,6936   16,00199
MOD
MO DJ POWER

Pentru un ric de 0,05,
0,05,  e  poate
poate conidera că:
a)   edia erorilor  de odelare
a) odelare  diferă enificativ de.zero
enificativ  de valoarea, zero - 
(fi) edia erorilor  de odelare nu diferă enificativ
$$erorile de odelare unt hoocedatice
 

I't'ri/l.wc'ii   tir  rcțjre^ii'  
tir 
iWhliJiiltri  clti'rh’  '   18 J

In ura letării ipotezei de. nora1itatc.it eroi iU.tr  unui nto- 
16. 
d-.;l de regreie liniara ipla, -tiu obținui urătoarele rezultate.:
Oitn-Sainpk*  K.chnoșjorov .unimovTent
Error  for  PlB^ 
loc with
with  rata 
inflației from 
CURVEFir,
MOD.1 
POWER
M 11
Normal Parameters 8.” . Mean   2,1541967
Std. Deviation   19,12416787
Most Extreme   Absolute   ,183
Differences   Positive   ,140
Negative   -.183
Kolmogorov-Smirnov  Z
Kolmogorov-Smirnov    ,606
 Asymp  Sig (2-te:!ed) o?5'-
a- Test cfislribuhon  is Normal.
Calculated  from dala.
Calculated

Pentru un ric de
de  0,05, e poate
 poate conidera că:   _  '
@ erorile de odelare urează o lege de repartiție norală *
 b)  erorile de odelare nu urează o lege de repartiție norală  '
c)  erorile de odelare unt independente
independente   i

17.  în ura tetării ipotezei de noralitate a erorilor  unui o
prelucrarea datelor  pentru
prin  prelucrarea 
del de regreie liniară iplă,  prin  pentru  un eșan
tion de volu n = 11 unități, -au obțittut urătoarele rezultate:

Descriptive Statistics g Qț/  K. V
N   Mean   Skewness   Kurlosis

 
Statistic   Statistic   Statistic   Std. Error    Statistic   Std. Error 

 
Error  for  PIB  11 ,0000000   -,252   ,661   1, 1,063 1,279
Valid N (llstwise) 11

valoarea  teoretică a tatiticii tet,
Cunocând valoarea 2 = p.P9,l
 p.P9,l  e  ;
conidera că:
 poate conidera
^erorile  de odelare urează o lege de repartiție norală ’ 
^erorile *
urinează  o lege de repartiție norală
 b)  erorile de odelare nu urinează
c)  erorile de  odelare unt independente
erorile  de independente   1  '

Ho ,

)
 

182   Ecvnomeirie.  Proble
 Ecvnomeirie.  Probleme fi
   tesle grilă
 grilă Verificarea ipatezekn• modelului clasic de regres-ie 183

ipotezei  de hoocedaticitate a erorilor  
18,  în ura tetării ipotezei regreie rezultate din îpărțirea eriei dc date -inițiale,   ppnt
 ppnt  două 
unui odel de
de  regreie
regreie  liniara iplă, -au obținut
obținut  urătoarele rezultate:  prelucrăriii dalelor   simt  
variabile  A', Z în două ubcrii.  Rezultatele  prelucrări
 prezentate în tabelele de ai jos:
 jos:
Carrelations
 ANOVA
 ANOVA
Error  for  PIB_  
loc  with rala_  
loc Sum of  
inflației  from 
inflației Squares df    Mean  Square
Mean   F   sig.
CURVEFIT, Regression 1171,681 1 1171,681 3084,015   ,000
«IOD. 1 UNEA   PIB loc Residual  14 ,380
Spearman's  rhb Error  for  PIB Joc Correlation Coatfider   1,000 ,691" Total 1177,000 15
w«luata_lnflaliei  sig ,2-talte<l)
 
,  from
from  CURVEFIT. * 1  ' .019 The independent  variable
The  variable  I S X.
M0U_1 UNEA N • 11 11
PIBJ  Correlation Coeffrcier  ,691 ‘ 1,000  ANOVA
 ANOVA
Sig. (2-|alJed)  
0,01^ <^^063.
Sum of  
N  11 11 Squares   df    Mean  Square
Mean   F  ___ Sig. „
* Correlation  is signifieaul  at Iha 0.05 Ișvsl  (24ailed).
G Regression  978,765  1 978,765 914,434 ,ooo
Residual   <<f<98§)  14 1,070
Total 993,750 15
un  ric de 0,05, se poate
Pentru un  poate  conidera că: The independent variable  is xl.
independent  variable 013? > 
a)  erorile de odelare
odelare  unt hoocedatice
hoocedatice  
 pQj) erorilede odelare nu unt hoocedatice * Cunocând valoarea teoretică, teoretică,  F^i^ril 
 F^i^ril     I  e  poate con-
c)  erorile de odelare urează
urează  o lege de repartiție norală idera  că:
idera
= 2.817 >  PVM 
PVM :   :   = 2,602, ceea ce conduce la decizia de a 
    
19.  în urma tetării  ipotezei de necorelare a erorilor   ale unui 
ipoteza  /7n: 1(a'J -■ 
repinge ipoteza -■ a1, cu o  probabilitate
probabilitate de 0,95. *
odel de regreie  liniară iplă
iplă  etiat  prin
prin  prelucrarea
prelucrarea datelor pentru 
eșantion  de  volu ir-
un eșantion
un  ir-55O unități,  -au 
-au obținut urătoarele rezultate:  b)   F,.alc = 0,355 <  F  F  MS:I4:I4 == 2,602,  ceea ce conduce la decizia decizia  de a 
accepta ipoteza  H  H o ■ V(g.) - cr 1.
Model Summary
c)  F  g  os  j4:l4 = 2,602, ceea ce conduce la decizia dc a 
"  2,817  >   F 
 Adjusted
 Adjus ted  Sld. Error  of   Durbin-
  R   R Square R Square the Estimate Watson __  ipoteza  lî a: Vie,) = a1, cu o probabilitate de 0,05.
repinge ipoteza
Model
1 ,   ,780a   ,609
,780a   ,565   29,22321
o. Riediclors:  (Constant), ratajnflaliai  21.
21.   Tetul Durbin-Waton  sese utilizează pentni
 pentni tetarea: 
b- Dependent Variable: PIBJoc ^coliniarității variabilelor  facloriale
 b) hoocedaticității erorilor 
Cunocând valorile d[,~ 1,503 și d v~ 1,585,  pentru
pentru un
un  ric de <cj'jndenendenlei  erorilor  »
05,  se
se  poate
poate conidera că:  ,   — 
JwișteroriJe de odelare unt autocorelate pozitiv © O 22.  Un odel de de  regreie  ete
ete  hcterccedatic
hcterccedatic  dacă: 
^erorile dede  odelare unt 
unt independente 
o) erorile de odelare unt autocorelate negativ
rin ete  poibilă  luarea unei decizii cu  privire la exitența
ete   poibilă exitența  auto-  (T)  variantele
(T) variantele  erorilor  de odelare nu unt egale o
corelării.erorilor  « c)  erorile au diperia cuprină
cuprină  în intervalul (0,l)

20.  în vederea tetării ipotezei dejiaocedaticitat
ocedaticitatee a erorilor  
variațiile  reziduale  pentru două odele dc
de odelare, -au etiat variațiile
de 
 

IK4  
IK4  /  i’oiKiiiii'trie. l ’ruhlnite ți te.sicț ’ 
’’ 'i'<i

23.   Pentru erorile etiate în urma odelai ii cronoetrice  <i 

Salariu  ($) și  Hi vel  de educa!ie (ani dc 
dependenței dintre variabilele Salariu
tudii), -a contruit diagraa de ai
ai  jo.
 jo.

Normal P-P Plot of  Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Current Salary

Reprezentarea grafică de ai u arată că.'
^erorile de odelare  unt independente
 b) erorile de odelare urează o lege de repartiție norală
c)  erorile au diperia cuprină în 
în intervalul (0,1)
fdjjerorile de odelare nu urează o lege de  de  repartiție  norală «■

24.  Pentru erorile etiate în uraodelării econoetrice a 
dependenței dintre două variabile,  A'  și Y, -au  obținut rezultatele din 
Y, -au
de  ai jo.
tabelul de  jo.
Runs Test
Unslandarcliz 
ed Residual
Test Valu# -2502.56250
Cases «Test Value 237 
Cases  >= Test Value 
Cases 237 
Total  Cases
Total 474 
Number  o( Runs 219 
Z -1.747
 Asymp.  Sig (2-laited)
 Asymp.
 _______ 
 _______ 
a- Median
 

l'erifa.ircn ipotm-lnr  mw  Iubii claw >{ e mțre.w 
k   Iubii
mwk  I "5

baza rezultatelor  de ăi u, e poate
Pe  baza  poate conidera en: 
 ji/j erorile de odelare unt independente, iar  rezultatul
 rezultatul ete garantat cil 
probabilitate de 0,95 >
o  probabilitate
ciorile  de odelare unt corelate, iar  rezultatul ete garantat cu o 
 b) ciorile
 probabilitate de 0,95 *
ete  garantat cu
c') erorile de odelare unt independente, iar  rezultatul ete cu  
o eroare de 0,95

25.  Pentru erorile etiate în unita odelării econoetrice a de
25. 
 pendenț
 pendenței dintre  două variabile,  A'și Y, -a
ei dintre -a  contruit diagraa de ai jo.
 

MwO' t6tt 10 
SM LH* * 0.909 
H-UM

Diagraa de.ai u arată că:
a) erorile de odelare unt dependente
Tp) erorile de odelare nu urează o lege de repartiție
repartiție  norală * 
c) erorile de odelare unt coliniare

26.  Dacă
26.  ete  încălcată ipoteza de noralitate a erorilor*atunci
Dacă  ete erorilor*atunci  
c  poale
poale conidera că:
(aj nu e cunoc legile de repartiție ale etiatorilor  paraetrilor 
  paraetri lor  • 
(^erorile unt corelate
(cjj nu e pol 
(c intervale  de încredere pentru
 pol contrui intervale  pentru  paraetrii
paraetrii odelului •

27.  încălcarea ipotezei
27.  ipotezei  tie hoocedaticitate a erorilor  conduce la: 
flypierderea proprietății de noralitate a erorilor 
(ț^pierderea proprietății de eficiență a etiatorilor  •
c)  apariția coliniarității
 

186  Ecoiwm
 Ecoiwmell
ellie. Probleme fl 
ie.  Probleme Iesle vrilă
    Iesle 

Răspunsuri la testele grilă

 Număr  iest    Răspunsuri corecte
1 a,  b
 b
2 a,  b,
b, c, d
3   c
4 a
5   b
6   c
7 d
8   a
9   b, c
10 d
11   a
12   a
13   b
14 c
15  b
16 a
17 a
18  b
19   a
20 a
21   c
22  b
23 d
24   a
25  b
26 a, c
27  b
 

Verificarea ipotezelor  modelului clasic de regresie

5.2.  ipoteze cu privire ia variabilele independente

în   proceul de odelare eeonoețrică, e tetează ipoteza de 
în
necorelare a variabilelor  independente. Tetarea acetei ipoteze e rea rea
ajutorul  indicatorilor  VIF  și 'FOL, care se calculează  pentru 
lizează cu ajutorul
fiecare variabilă independentă din odel.
l 
VIFj unde  / reprezintă ordinul variabilei independente  
unde
(I-*-)' 
pentru care se calculează indicatorul.
Valoarea E777 = l  indică lipa coliniarității și e realizează 
atunci când  R^-O. Daca 7?2=7 =7,, între variabilele independente, 

 
exită o coliniaritate  perfectă, iar  valoarea  FlF  ete infinită. Dacă 
variabilele unt coliniare, indicatorul VIF  are o valoare ridicată. In 
 pentru o valoare VIF>JO , e conideră că ete prezent
 practică,  pentru  prezent feno
enul de coliniaritate.
TOL. =
 J  VIFj
Pentru TO
TOLL = 7, variabilele independente nu unt coliniare,  iar  
dacă TO
TOL L = 0, exită coliniaritate perfectă. Exitența coliniarității ete 
coliniaritate   perfectă.
ugerată de valorile ici ale indicatorului TOL.

5.2.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
Rezultatele odelării econoetrice
econoetrice   pentru variabilele  PIB  pepe 
(euro),   Rata de natalitate (năcuți la 1000 de locuitori),  Rata
locuitor  (euro), Rata 
de mortalitate (decedați la 1000 de locuitori) și  și Gradul  de urbanizare 
 peroanelor  din ediul urban) unt  prezentate
(procentul  peroanelor   prezentate în tabelul
tabelul  de
ai  jo.
 

 __   ___      _ 

ConHiciu/iift
ki-omimeiric.  Piol'lente

UnshifdanlUed  SlnntlardlziMi
Coidltoleiils  _Cqe«(ltcift
 _Cqe nlB  _
«(ltciftnlB CHliimnniv Stniklk'r 
CHliimnniv Stniklk'r 

Modul B SM Error Bela   1   Ski. loteran«.i' f viT)

1  (Corvtlnnl)  
(J 78.774 6.4.M 12.25? .000
PIB/loouBor ,001 .00!) ,383 4.35? .000   ,566 fl, 767s
Rata  du twlalllnle -.503 .183 -.256 -2,743 ,007 .601 T.5y*r
Rata de mortalitate -1,837 .408 -.323 -4,504 ,000 ,851 1.176
Variables  Grad do urbanizare (%)
A Dependent Variables

Sursa:  Prelucrat 
Prelucrat  după bata de date  WorldVI  din SPSS 
de date

Se cere:
a.  șă^e teteze ipoteza de necoliniaritate a variabilelor  inde
 pendente, utilizând indicatorul
indicatorul  PTF;
 b.   pentru variabila  PlB/locuitor, să e interpreteze valoarea indi- 
 b.
catoruluiJiZ£ — .

Rezolvare
a. Testarea coliniarității
Deerul tetării ete urătorul:

 Formularea ipotezelor 
 Ho •'  variabilele independente unt necoliniare;
 Hi: variabilele independente unt coliniare;

 Alegerea testului
Tetarea  acetor  ipoteze e realizează
Tetarea realizează  cu
cu  ajutorul indicatorului 
VIF,  calculat pentru fiecare variabilă independentă după relația:
VIF,
. /=7,5.
 J 

 Jiegitla de decizie
 Jiegitla
.Dacă variabilele unt coliniare, raportul de deterinație dintre 
ridicat,  iar  indicatorul VJ
variabile ete ridicat, VJF 
F  are o valoare are, în  prac
valoare  VIF>10, e conideră că ete  prezent
tică,  pentru o valoare prezent fenoenul 
de coliniaritate.

 Interpretare
 Interpretare
Confor datelor  din tabelul de rezultate,  pentru
 pentru nici o variabilă 
independentă,  indicatorul VIF    depășește valoarea 2, ceea ce indică 
independentă,
lipa coliniarității dintre variabile.
 

 I  i'i i/îcnmi )țit>hin'h
 )țit> hin'h»» ithbiTMin litoic de r<

h.  Jntc/ynvtaiv
Jntc/ynvtaiv TIP  pe
  titm  P1B/I,>c •
 petitm
PIB/loc ete: /TA) “• 1,767,
Valoarea 1-7/  pentru variabila  PIB/loc 
Dcoatcce VIE, =  , rezultă că = 0,434.

Acet rezultat arată că 43,4% din variația variabilei indepen
PIB/loc ete explicată liniar  de variația celorlalte variabile indr- 
dente  PIB/loc
 pcndentereeea ce nu conduceTăTipâriția fenoenului de coliniaritate.
I.&H- i
Problem. 2  E°  -1
Rezultatele odelării econoetrice  pentru variabilele  PIB
 PIB  pe
 pe 
Rota ele natalitate (năcuți Ia 1000 de locuitori),   Rata
locuitor  (euro),  Rota Rata 
de mortalitate (decedați la 1000 de locuitori) și Gradul  de urbanizare  
(procentul  peroanelor 
peroanelor  din ediul urban) unt  prezentate 
prezentate în tabelul de 
ai jo.
 jo.

CocfOalanli

Unstanriartflzed   Standardized  

Modal
1  (Constant)
 
Coefficients
B . Std Error
70.774 6.430
Coeffiâenls
Beta l  
12,252
 
 
Sitj.
,000
GoOiitearily Statistics
-filwânr.e' > VIF

PlB&icullor ,001 .000 ,303 4.357   .000   son 1,767

Raia de naiolltale -.503 ,103 -.266 •2,743 .007 .501 1,095
Rata <fo  moriiihtate -1,837 .406   -,323 -4,504   ,000 (CÎF
Variable:  Grad de urbanizare  (%)
a Dependent Variable:

Sursa:   Prelu
Sursa: Prelucrat  după baza de date Wbrfd95 din SPSS 
crat 

Se cere:  »
a.  ă e teteze ipoteza de necoliniaritate  a variabilelor  indepen
dente, utilizând indicatorul Tolerance",
Rata de mortalitate, ă e interpreteze
 b.  pentru variabila  Rata interpreteze  valoarea
indicatorului  TOL.  & ^0{? <

Rezolvare
a. Testarea coliniarității
Deerul tetării ete urătorul:

 Formularea ipotezelor 
 Formularea
variabilele  independente unt necoliniare;
 Ho-’ variabilele
 Hi: variabilele independente unt coliniare;
 

190  '  iicmumHilrie.   Probleme.

iicmumHilrie.    iesteRrilă
Probleme. ft 

 Alegere ^  tulului
 Alegere^ 
ipoteze  șe realizează cu
Tetarea acetei ipoteze cu  «ajutorul indicatorului
indicatorului  
l'OL, calculat  pentru
pentru fiecare variabilă independentă după relația:
TOl^-l-R ,2  , j~/J.
 j~/J.

 Regula de decizie
Dacă variabilele unt coliniare, valoarea raportului de deter 
inație dintre variabile ete aproape de 1, iar  indicatorul TOL ete 
zero.  Dacă variabilele unt necolîniare, indicatorul are va
aproape de zero.
loarea I, De regulă, indicatorul TOL are valori în intervalul [0, 1],  iar  
necoliniaritate  e repectă pentr 
ipoteza de necoliniaritate  pentr  u valori cât apropiate  dc 1.
cât  ai apropiate

 Interpretare
 Interpretare
Confor datelor  dur  tabelul
tabelul  de ai u, valorile indicatorului
indicatorului  
TOL  unt
unt  de pete
 pete 0,5 ceea ce indică coliniaritații  dintre variabile.
indică  lipa coliniaritații
'TOL
b.  Interpretar
 Interpretaree VIFpentru Rata
 Rata de mortalitate
Valoarea TOL pentru
 pentru variabila Rata de mortalitate ete:
variabila   Rata
TOL3 = 0,851.
Deoarece TOL, ~ 1-Rț, rezultă că  R, = 0,149. Acet rezultat 
arată că 14,9% din variația variabilei
 variabilei  independente Rata
 Rata de mortalitate 
ete explicată liniar  de variația celorlalte variabile independente, ceea 
ce  fenoenului  de coliniaritate.
ce nu conduce la apariția fenoenului

5.2.2,  Teste grila

1,  într-un odel de
de  regreie liniară ultiplă, dacă variabilele
variabilele  
independente it  perfect
perfect coliniare:
- a) diperia etiatorilor  paraetrilor 
 paraetrilor  ete zero
diperia  etirnatorilor   paraetrilor 
(2)'diperia paraetrilor  ete infinită <■
c) erorile de odelare unt inie

2.  Pentru un odel de regreie
regreie  liniară ultiplă, coliniaritaica
coliniaritaica  
ele  perfectă
perfectă atunci când:
între variabilele independente, exită o legătură liniară
liniară  deterinitâ
fora:  Ă tt 
  : r 
 X    + ... i  A p X 
 X  p ~0
 

Verifteiireii ipotezelor  niodehthii darie de regresie  ■   191

b)   între variabilele independente, exită o legătura liniară tochatică
de fora:  A X,  X, +... + 
t   +  AA3 X, s - 0
+  s
c) între variabilele independente, nu exilă
exilă  o legătură liniară

3.  Pentru un odel de regreie liniară liniară  ultiplă, coliniaritatea

coliniaritatea  
ete iperfectă, atunci când:
a)  între variabilele independente, exită o legătură liniară detorinită 
de fora: zi, X, + XX,
   -1-... A p Ă rr  /t    - 0
-1-...  +  A
variabilele  independente,  exită
(JțYânlre variabilele exită  o legătură liniară
liniară  tochatică
tochatică  
de forma:  A-,X/  + A  X, -t-... +  A.
 A2 X, A.  X  /t  +1: = 0  ,
c) între variabilele independente, nu exita o legătură liniară

4- Dacă  pentru un odel de regreie liniară ultiplă, indica
torul Tolerance ia valoarea TOL ~ 1, atunci variabilele independente 
unt:
a)  coliniare
Cb) necolîniare <>
c) dependente

5.  Dacă  pentru un odel de regreie liniară ultipla indica
torul T1F  ia o valoare ai are decât 10, atunci variabilele indepen-
tz denie sunt
(V) coliniare t>
 b)  necoliniare
)c.  independente

6.  în vederea tetării ipotezei de necoliiliaritate  dintre va

Xi și  X> ale unui
riabilele  Xi unui  odel de
de  regreie. liniară ultiplă, e re
re
urătoarea  
 prezintă grafic legătura dintre acete variabile și e otyine urătoarea
diagraă:
 

  ru»’ ii.
I:c l 
l>ru»
> ii. ,trie l i oblcme y/  h'Xle ț;ii!ri 
’ioblcme
’ 

în aceată ituație,  e  poate
aceată  ituație, poate conidera că:
(J) exită o coliniaritate perfectă
 perfectă între variabilele A'/ și  X?
X?
 b)  exită o coliniaritate  iperfectă între
între  variabilele AȘ și AȘ
(cj-coeficientul  de corelație liniară dintre variabilele independente ete 
(cj-coeficientul
egal cu unu >

7.  în vederea tetării ipotezei de necpliniaritate dintre varia
 bilele X/ 
 X/  și AȘ ale unui odel de regreie
regreie  liniară ultiplă,
 ultiplă,  e reprezintă
reprezintă  
grafic legătura dintre acete variabile și e obține urătoarea diagraă:

X1

în aceată ituație,
ituație,  e poate
 poate conidera
conidera  că:
a)  exită o coliniaritate   perfectă
perfectă între variabilele AȘ și AȘ 
între  variabilele AȘ și AȘ -
£B^exită o coliniaritate iperfectă între
 

c)  coeficientul tie coi'elație liniară dintre variabilele independente ete 
e.gid cu unu
unu  •

fi. în ura analizei Icgătuiii dintre variabilele independente ale 
unui odel de regreie, -au obținut
obținut  urătoarele rezultate:

Coefficients

Unstandardtzed  Standardized 
Coefficients Coefficients GoWIneerity  Statistics
Model B   Sld. Error Beta I   Sig. tolerance   VIF
1  (Constant) 1.976 ,761  2,597 ,036 
anî_scoaie  .571 ,106  ,667 5,404 ,0<il1  ,18>  5,349

 
versta .124 ,044 ,345 2,795 ,027 3R7 5,349
a-Dependent Variable: salariul  c O) q

me )
în  aceată ituație, e poate
în  poate conidera că:
(âj ipoteza ete  repectată «•
ipoteza  de necoliniaritale ete
 b)   între variabilele independente, exilă o legătură de tip  parabolic
 b) parabolic
c)  ipoteza de necoliiiiaritate  ete încălcată

în  tudiul legăturii dintre
9.  în dintre  variabilele independente,  Xi, Xi, ale
unui odel de regreie liniară ultiplă, -a obținut o valoare etiată 
ultiplă  dintre variabilele independente egală 
a raportului de corelație ultiplă

   
Rj = 0,132. Pentru acet
cu  Rj acet  rezultat,
rezultat,  e  poate
poate conidera
conidera  că:
indicatorul  arată că ipoteza da necoliiiiaritate eteete  re
 pectată  ” l O ” A.«9\  «
 b)  indicatorul V1F=1,O17  arată că ipoteza de necoliiiiaritate ete încăl
cată
c) între variabilele independente, nu exita o legătură liniară  puternică
 puternică

10.  în tudiul legăturii dintre variabilele independente,  X,,
X,, ale 
unui odel de regreie liniară ultiplă, -a obținut o valoare etiată 
a raportului de corelație ultiplă dintre
dintre  variabilele independente egală 
cu  R ?  ~ 0,132. Pentru
R j poate conidera că:
Pentru  acet rezultat, e  poate
(TJ]' indicatorul TOL-0,868 arată că ipoteza de necoliniaritale ete 
. repectată <-
/b) indicatorul TOL-1,132 arată că ipoteza de necoliniaritale ele 
încălcată
c) între variabilele
variabilele  independente, nu exită o legătură liniară  puternică
puternică
 

194   Eeoiioniefrie.  Probleme
Probleme ■>/  teste grilă
 grilă

Răspunsuri la testele grifă

ăr  tet
 Nuăr 
 Nu Răpun corect
1  b
'/ a
3  b
4  b
5 a
6 a, c
7   b
8 a
9   a
10   a
 

Capitolul 6

MODELAREA SERIILOR  DE TIMP

1. .   Coniponentele uiiei’ serii de.țhnp.  , '’  / 

Probleme, rezolvate.  ;.‘:y  ’’  "

 
1 e »   Testegrilă  \ 
  >

! ■■■   Metvfle elementarele ajiisiprd ă trendului
<
Probleme rezolvate* ' .  1  !  '

Teste grilă 
7      -  -
i’, 
;r •' 
\ 
  1
> J.. _,..i

  
'3;.   Metoile* analitice de ajustare, ^Trendului.
       

Probleme rezolvate
.  j' << ,  • ;•   ’ 
■ • " :  . '■

 
■  A -u
Tesțegrilă'
 ‘ i
i.....  

în acest  capitol,  sunt 
 prezentate
 
sunt    blem
 proble
 pro me rezolvate și teste  grila
 și teste grila care 
 privesc modelarea seriilor  de timp,
 

!■'(. o/idinvii î( ‘‘ .   Pi vbleun  și Ai
 
 Ail,T 
l,T 

6.1.  CopoJientele  unei serii de tip

 prezintăă  pal
O erie de tip  prezint  pal  coponente: coponenta trend 
au tendință. (T), coponenta ezonieră (.S'), coponenta ciclică (C) și 
coponenta aleatoare (zi).
în tudiul eriilor  de tip deterinite, analiza  grafică
grafică a ee
 poate  furniza
riilor  de date  poate furniza  inforații eențiale depre
depre  coponentele  
acetora. Componenta ciclică ete, de regulă, greu de identificat   și și de 
izolat în cadrul unei erii, otiv  pentru 
pentru care, de cele ai
ai  ulte ori, e 
utilizează în analiza eriei de tip,
tip,  componenta trend  și 
și componenta 
ciclică, îpreună ub denuirea de componentă extra-sezonieră.
în acet ubcapitol,
ubcapitol,  vo  prezenta
 prezenta câteva odalități
odalități  de identifi
identifi
care  pe
care  pe cale grafică, a coponentelor  unei erii de tip.

6.1.1.  Probleme rezolvate

Problema 1
Evoluția numărului lunar  de pasageri
Evoluția     ai liniilor  internaționale
internaționale 
 perioada  ianuarie. ,1949
din perioada   ,1949 - decembrie 1960 ete reprezentată  grafic 
în figura de ai jo:
 jo:

Stjqurtnc» numbiH'

Figura 6.1.  Num ărul  lunar  al  pasa
 Numărul   
 pasager ilor  din  transportul  aerian
gerilor  aerian  
internațional  în
 în perioa
 perioadada 1949- 1960 
litm://robilivndinon.coni/TS  I)ld 
Sursa: litm://ro
 

 A/adelif
 A/a delifre<i
re<i M'iidor 
 M'iidor  de timp

Se ceii:,‘
precizeze dacă oi ia  prezintă
a.  a e  precizeze  prezintă trend:
 b.  în cazul în care coniderați că eria  prezintă trend, ă e 
foruleze o ipoteză cu privire
 privire la fora acetuia;
c.  ă e  precizeze
precizeze dacă eria  prezintă
prezintă componentă sezonieră:
 
d.  în cazul
cazul  în care coniderați că eria  prezintă
 prezintă atât contpditentă 
coponentă  ezonieră, ă e  precizeze odul în caic
trend, cât și coponentă caic  
acetea e copun.

Rezolvare
 prezintă  un trend 
reprezentată  grafic în Figura 6.1  prezintă
a.  Seria reprezentată
acendent (crecător), tranportului  aerian interna
(crecător),  datorită dezvoltării tranportului interna
perioada 1949 — I960.
țional în  perioada 

grafică  de ai u, fora 
 b.  Așa cu arată reprezentarea grafică
 b. 
trendid ui poate fi coniderată liniară au exponențială.  Analizând din 
ui   poate 
 punct de vedere logic fenoenul, chiar  dacă nu utiliză încă etode
etode  
econoelrice de odelare,  pute forula ipoteza Că, cel ai  pro  pro
 babil, evoluția nuărului de  paageri tranportați  pe liniile aeriene 
internaționale are o evoluție exponențială.

Sequence number

l igii ra 6.2.  Aj
 Ajust
ustarea seriei
area seriei pri -un trend  liniar 
  ntr-un
 printr    un trend  exponențial  
 și
Sursa: liUfx/.' robfhyndtnan.com
robfhyndtnan.com / TSDrj
TSDrj
 

108  & onouietrie.  Pro
 Proble  și tesle grilă
me  și
bleme  grilă

ocilații  care e  produc cu regularitate
exita  ocilații
c.  Deoarece exita regularitate  în 
pute afira că cria  prezintă
 jund trendului,  pute prezintă coponentă
coponentă  ezonieră.
Obervă încă din acet tadiu al analizei că aplitudinea 
jurul trendului crește  pe ăură ce trendul 
ocilațiilor  înregitrate în  jurul
ete în creștere (Figura 6.2).

d.  Deoarece ocilațiile e aplifică  pe ăură ce trendul crește,
crește,  
cele  două coponente ale eriei
 pute afira că cele eriei  de tip, coponenta 
trend și coponenta ezonieră,
ezonieră,  uportă o agregare de tip multiplicativ.

Observație, Până în ianuarie 1954, țipând coponentei ezo ezo
niere  bine  tructurat. Din ianuarie 1954, e  poate
niere  nu era foarte bine poate oberva 
bună tructurare a tiparului coponentei ezoniere.
o ai  bună

Problema 2
Evoluția  Producției lunare de bere (hl) în  Australia,
Australia, în  peri
 peri-
oada ianuarie 1956  ~ august  1995, ete reprezentată  în figura de mai jo:
 jo:

l.unn/ Anul

Figura 6.3.  Producțiaa lunară de bere (hl) în Australia,
 Producți  Aust ralia,  
în perioa
 per ioada
da  ianuarie. 1956  ~ august  1995
1995  
Sursa:  htiwffrohihyndman.comffSDU 
Sursa:

Se cerc ă e  precizeze:
precizeze:
a.  dacă eria  prezintă
prezintă trend;
 b.  o ipoteză cu  privire 
privire la fora trendului;
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
 210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
 

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate. 

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație 
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual
Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.Ecuația de regresie estimate este de forma:  Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică 

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro  

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înreg
(luni),înregistrate
istrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică 

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro 

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali 

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă 

a.valori reale și semnificative 

b.variabile aleatoare de selecție 

c.valori reale și cunoscute 

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Chel

,Cheltuieli
tuieli de publicitate ((X1),Cheltuieli
X1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
 

X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028

X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable
variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile
Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții 

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante 

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s -au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei  658 274 0,414 2,406 0,023

dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că 

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%  

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr -un
model de regresie liniară prin origine 

c,ordonata la origine este semnificativ statistică,  în

în condițiile unui
unui risc asumat de 10% 

1 09 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
6. Pentru un esantion de 109
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
 populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos  
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine  

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificat
semnificativă
ivă
asupra speranța de viață feminine 
 b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației
semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79 
 

c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1% 
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1. 
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos 

Rata de Rata de Aport calori Speranța

fertilizare alfabetizare medie de viață 
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation

Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață  corelation
Sig(2-

tailed) 0,000 0,000 0,000

N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate  și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
 b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%

c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în  condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.

8.Proprietățiile unui estimator sunt 

A.precizia

 b.covergența

c.nedeplasarea
 

9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a.Parametrilor modelului
 b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator

Correlations

Nivelul Valoarea împrumutului bancar 

de
educație 
Nivelul de educație pearson corelation  1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile 

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică 

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998 

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5 

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile 

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente

dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2 

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ 

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte? 

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare 

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive 

d.variabila dependentă este salariu curent  

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul
muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb 
 

Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part

Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație 
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
 în muncă 
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante 

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie

medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante 

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă

m uncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent 

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s

ț ări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos 

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul
variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic

 b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613

kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista
d eterminista este :

a)  M(Y(X)
 b)  Combinatia liniara intre variabilele independente si
c)  Variabila reziduala
d)  Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a)  Erorile de modelare sunt nule

 b)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c)  Variabilele din modelul sunt independente
17.
 

18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de
d e fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
 prezentate in tabelul de mai jos .

Coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate

a)  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de al alfabetizare
fabetizare asupra ratei de fertilitate
 b)  Cu un risc de 1% variabila
va riabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c)  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos 
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație  1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=  

 b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+  

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a)  valoare reala si necunoscuta

 b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion  
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+ έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:

coefficients
 

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:sala
variable:salariu
riu
Sunt variabile enunturile :

a)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
 b)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c)  Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :

coefficients

Unstandardized
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1  (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years)
level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary

Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :

a)  t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

 b)  t= -4,692 si arata ca Educatia
Educ atia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c)  t= 17,773 si arata ca Educatia
Edu catia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
 

Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a)  Modelul contine 3 variabile independente

 b)  Volumul esantionului este n=5
c)  Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :

a)  Variabile aleatoare

 b)  Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c)  Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a)  Parametrilor modelului

 b)   Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c)  Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
indi ca:

a)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta,

independ enta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
 b)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila
v ariabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta
independ enta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

 b)  valoare reala si necunoscuta

c)  valoare reala si cunoscuta, calculata
d)  variabila determinista
e)  variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 ded e clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 

significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a)  Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
 b)  Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista
ex ista o legatura directa, in conditiile in care
c are
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c)  Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d)  Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a)  variabila aleatoare

 b)  Panta dreptei de regresie
c)  Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator

Correlations

Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)

Pentru un rsic de 5% sunt corecte

co recte afirmatiile :

a)  Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

pute rnica
 b)  Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c)  Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d)  Erorile de modelare sunt nule

e)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 

f)  Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente

ind ependente in cadrul unui model
mo del multiplu presupune

a)  Utilizarea unui test Fisher

 b)  Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c)  Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10
1 0 angajati al unei banci ss-au
-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verif
verificat
icat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?

a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare

 b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative

c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive

d.variabila dependenta este salariu curent

1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei
c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoan
persoanelor
elor cu studii superioare

2.Componenta
2.Componenta determinista a modelului econometric
econometric liniar simplu este reprezentata
reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э 

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э 

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

 

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente
5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a.  volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b.  intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c.  pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
 jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a.  raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b.  variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c.  modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
 

a.  R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b.  5% din variatia variabilei dependente
dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c.  5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d.  Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei

v ariabilei dependent
dependente
e daca o variabila independent variaza cu o unitate
b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru

pentru un model de regresie
regresie de forma Y=Bo+B1
Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este
este semnificativa
semnificativa statistic
statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 

b.  Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c.  Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura

legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a.  Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b.  Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c.  Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate direct
directa
a

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b.  R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii

legaturii dintre venitul mediu
mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului
imprumutului bancar (mii euro)
euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
 

Residual 33150, 611

Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului

imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b.  Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c.  66,3% din variatia valorii imprumutului
imprumutului bancar este explica
explicata
ta de variatia venitului gospodari
gospodariei
ei
d.  Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a.  Ordonata la origine este semnificativa statistic,

statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%
b.  Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c.  Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 

 
Se poate aprecia ca:
a.  Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b.  Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c.  Influenta marginala a consumului de combustibil
combustibil asupra pretului nu este semnificativa
semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine
feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a.  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b.  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei ratei de feritilitate
c.  Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate
fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a.  Intre cele doua variabile exista o legatura

b.  Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa
semnificativa statistic
c.  La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d.  La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta
dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
 

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1)  În urma prelucrării datelor  privind variabilele Y , X 1 şi X 2 

seobţin următoarele rezultate: 
Correlations

Control Variables Y  X1
X2 Y  Correlation 1.000  .956 
Significance (2-tailed) .  .003 
df 0  4 
X1 Correlation .956  1.000 
Significance (2-tailed) .003  . 
df 4  0 

Cu privire la coeficientul de corelaţie  YX   XX

r   0,956
, se poate 1 2

afirma că 
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi  X 1 
b)  arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă 
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă 
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
2)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 

Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este: 

a)  y x   210,43  1,046  X  

b)  y x 
 210,43x1,046  
 

210,43
c)  y x  1,046 x
  

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
3)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile: 
a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în 
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte 
 în medie cu
cu   (ln 1,046 )  100%
c)  la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.  
creşte în medie cu 104,6%.

4)  În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997 -2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B  Std. Error Beta t  Sig.
1/X 269,392 45,171  ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt
a) corecte
  Rata afirmaţiile:
inflaţiei scade  în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului  
 

b) Rata şomajului scade în medie cu 269, 392%, la o

creştere cu 1% a Ratei inflaţiei  
c)   Rata medie a inflaţiei   este de 36,346%, atunci când   Rata 
şomajului tinde spre infinit 
infinit 
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
5)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
variabilele X (mii lei) şi 
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients  

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients  
Coefficients
B  Std. Error   Beta  
Beta t  Sig. 
Sig. 
ln(X1)  
ln(X1) .697 .057  
.057 .944  
.944 12.164  
12.164 .000  
.000
(Constant)  
(Constant) 9.871 .898  
.898 10.994  
10.994 .000  
.000

The dependent variable is ln(Y). 

ln(Y). 

Sunt corecte afirmaţiile: 

0,697 
Y   9,871X  
a) ecuaţia modelului estimat este  x

b) ecuaţia modelului estimat este lnY   ln 9,871  0,697  ln X  x

c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei  X , Y creşte

 în medie cu 0,697 mil. lei. 
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
6)  În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients a 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 

 

a)  IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor

de consum 
b)  nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
 în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creşte
creştere
re cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c)  pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să 
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
7)  În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei /kg 
 /kg ) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
 y  42  0,56   X
X 1  7 ,5   X
X 2 
i 
 x

de regresie
estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 
a)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei /   / kg,
kg, considerând
constantă influenţa venitului
b)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei  / / kg, kg,
considerând constantă influenţa venitului
c)  consumul
11,08 anualpreţul
kg/pers., dacă pentru acestcuprodus
creşte creşte,
7 lei/kg în medie,
şi venitul anualcu
creşte cu 2 mii lei. 
--------------------------------------------
------------------------------ -----------------------------
------------------------
---------
-
variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
8)  Datele privind variabilele X
 jos: 
 

 Y  

60,00  
60,00 Observed
Estimated  
Estimated

50,00  
50,00

40,00  
40,00

30,00  
30,00

20,00  
20,00

10,00  
10,00

3,00
3,00   4,00 5,00   6,00   7,00
4,00   5,00 8,00   9,00 10,00 
7,00   8,00

X 

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y  0  1   X X 2  
X   2   X
a)
2
b) Y  0  1   XX 1   2   XX  2 
 X  
c) Y  0  1    e  
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
9)  În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients 

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients  
Coefficients
B  Std. Error   Beta 
Beta  t  Sig. 
Sig. 
Productie 
Productie  -,009  
-,009 ,001  
,001 -4,897  
-4,897 -14,094  
-14,094 ,000  
,000
Productie ** 2 
2  7,73E-006 
7,73E-006  ,000  
,000  4,809  
4,809 13,839  
13,839  ,000 
,000 
(Constant)  
(Constant) 5,886  
5,886 ,142  
,142 41,431  
41,431 ,000  
,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 

6 2
a) ecuaţia estimată este:  Y  X  5,886  0,009 X  7 ,73  10    XX

      

 b) legătura de tip  parabolic admite

admite un punct de minim minim
6 2
 X  5,886  0,009 X 1  7 ,73   10    X
c) ecuaţia estimată este: 

Y   X
2  

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone. 
10)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X
(mii lei) şi Y (mil. lei),
lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B  Std. Error Beta t  Sig.
X1 .130  .014 .912 9.412  .000

(Constant) 2.720  .073 37.090  .000

The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY 
 x  2,72  0,13   X
X

b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este  e2,72 

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 
13%  
13%

11) 
şi Y
Rezultatele modelării legă turii dintre variabilele  X (mii lei)
(mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
lei)

tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY  x  ln 15,175  0,13   XX
 b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu  13% 
c)  la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X (mii lei) şi 

v ariabilele X
 

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos. 

Coefficients 

Unstandardized Standardized
Coefficients  Coefficients 
B  Std. Error   Beta  t  Sig. 
ln(X)  20.535   3.396  .961  6.047   .009 
(Constant)  -1.799  5.388  -.334   .760 

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este Y   1,799  20,535  ln X
 x

 b)  ecuaţia modelului estimat este 

ln Y   1,799  20,535  ln X
 x

c)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu

20,535 mil. lei
d)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

13)  În studiul
educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor: 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B  Std. Error Beta t  Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912   -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547   .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte? 

a)  parametrul β1 este semnificativ diferit de zero 
b)  între cele două
două variabile există o legătură directă 
c)  Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului 
????( din ANOVA)
ANOVA)  

14)  În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:
Model Summary

Change Statistics
Statistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of R Square
Model R  R Square R Square the Estimate  Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1  .910a  .828 .818 5.2961 .828 83.271 4  69  .000 
2  .907b  .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1  69  .115 

a. Predictors: (Constant),
(Constant), Average female life expectanc
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( ) 
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile: 

a)   prin excluderea variabilei People
variabilei  People living in cities modelul a fost 
 

 îmbunătăţit
 îmbunătăţit 
 b)  excluderea variabilei  People living in cities nu a
 modificat
modificat semnificativ
semnificat iv puterea
p uterea explicati
explicativvă a modelului 
c)  după excluderea variabilei  People living in citiescities valoarea 
 R2 a scăzut cu 0.003 
d)  influenţa  parţială  a
  variabilei People living in
  cities 
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă 
???? 
???? 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educati
educatiaa (ani),
s-au obtinut rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
 b.cu o incredere
incredere de 0,95 nivelul
nivelul mediu al salariului
salariului nu eeste
ste semnificativ
semnificativ statistic,in
statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0 
 

3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg)
produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estima
estimat:t: =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
 b. consumul
consumul anual pentru
pentru acest
acest produs scade,in
scade,in medie,cu
medie,cu 4,4
4,4 kg/pers, daca pretu
pretu creste cu 5
lei/kg,considerand
c. consumul mediuconstanta influenta
anual pentru venitului
acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
 

9. Ostalitgruc u`ua pirilotru ic lgdocucua do ronrosao osto;

i) g vicg
vicgiro
iro roicč
roicč ȑa ``omu`
omu`gsm
gsmutč
utč ” pirilo
pirilotru
trucc
 h) g vicgiro roicč ȑa mu`gsmutč, micmucito - ostalitaaco
m) g vir
virai
aiha
hacč
cč do
doto
torl
rla`
a`as
astč
tč
d) g vi
vira
raiha
ihacč
cč iico
coit
itgi
giro
ro

8. À`tr-u` lgdoc omg`glotram mglpg`o`ti dotorla`astč

dotorla`astč osto;
i) viraihaci rozaduicč:
 h) mglha`iȚai ca`airč da`tro viraihacoco a`dopo`doto ȑa orgiro:
m) ronrosai siu lodai mg`daȚag`itč:

=. Xipgrtuc do dotorla`iȚao iritč;

 i) nriduc do a`to`satito i cončturaa da`tro dguč viraihaco:
 h) onicatitoi lodaacgr i dguč pgpuciȚaa:
m) prgmo`tuc viraiȚaoa viraihacoa dopo`do`to oxpcamito do viraiȚai viraihacoa a`dopo`do`to:

4. _` mgoeamao`t do ronrosao mo à`sgȚoȑto g viraihacč a`dopo`do`tč, à`tr-u` lgdoc do

ronrosao oxpralč;
i) viraiȚai rocitavč i viraihacoa dopo`do`to dimi g viraihacč a`dopo`do`tč viraizč mu g u`atito:
 h) viraiȚai ihsgcutč i viraihacoa dopo`do`to dimč g viraihacč a`dopo`do`tč viraizč mu g u`atito
ȑa mococicto viraihaco rčlè` mg`sti`to:
m) viraiȚai ihsgcutč i viraihacoa dopo`do`to dimč vir
viraihacoco
aihacoco a`dopo`do`to viraizč mu g
u`atito:

 ?. OstaliȚaaco su`t;

i) viraihaco icoitgiro:
 h) lčrala eaxo micmucito ci `avoc do oȑi`tag`:
m) vicgra `omu`gsmuto ci `avocuc pgpuciȚaoa:
pg puciȚaoa:

5. Uiraihaci rozaduicč à` lgdocuc omg`glotram mupra`do

m upra`do oeomto ditgrito;

i) pirilotraa lgdocucua:
 h) `oa`mcudoraa à` lgdoc i u`gr viraihaco a`dopo`do`to alpgrti`to:
m) oxasto`Ți orgracgr à` lčsuriroi ditocgr:

>. À`tr-u` lgdoc do ronrosao luctapcč, mgoeamao`tuc do mgrociȚao havirait pgito a`dami;

i) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč ečrč i cui à`

mg`sadoriro a`ecuo`Ți mocgrcicto viraihaco:

9
 

 h) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč à` mg`daȚaaco à`

miro mococicto viraihaco a`dopo`do`to su`t mg`sadorito icoitgiro:
m) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč à` mg`daȚaaco à`
miro mococicto viraihacoco a`dopo`do`to su`t mg`trgcito.

6. À` studauc cončturaa da`tro RAH ȑa vo`atuc por cgmuatgr ci `avocuc Xglè`aoa, s-iu ghȚa`ut
urlčtgiroco rozuctito;

Tihoc 9 I@GUI

I@GUIi
Lgdoc ]ul ge ]quiros de Loi` ]quiro E ]an.

Xonrossag` =8>?1?592,466 9 =8>?1?592,466 ,?45 ,454 h

84282261542,85 42 522?28849,225
9 Xosaduic
2
84=4>56?8?2,>4 49
Tgtic 6
i. Dopo`do`t Uiraihco; pah
 h. Rrodamtgrs; (Mg`sti`t), vo`atuc
Xipgrtuc do mgrociȚao osto onic mu
i) 2,995:
 h) 2,29=:
m) 2,?45:

8
 

1. À` studauc cončturaa da`tro RAH ȑa vo`atuc por cgmuatgr ci `avocuc Xglè`aoa, s-iu ghȚa`ut
urlčtgiroco rozuctito.

Mgoeeamao`ts i
Lgdoc _`sti`dirdazod ]ti`dirdazod t ]an.
Mgoeeamao`ts Mgoeeamao`ts
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) -9=16,229 8=?91,=82 -,2?1 ,1?=
9
vo`atuc 92,>52 94,?56 ,995 ,>=1 ,454
i. Dopo`do`t Uiraihco; pah
Miro o`u`Țura su`t idovčrito7
i) Uiraihaci a`dopo`do`tč osto Uo`atuc:
 h) Torlo`uc mg`sti`t osto sol`aeamitav stitastam:
stitastam:
m) À`tro viraihaci a`dopo`do`tč ȑa viraihaci dopo`do`tč s-i stihacat g cončturč do a`to`satito

smčzutč:
d) Uiraihaci a`dopo`do`tč osto sol`aeamitavč stitastam:
o) OmuiȚai ostalitč i lgdocucua osto; Q< 9=16,229 -92,>52*RAH

92. À` studauc cončturaa i lia luctgr viraihaco ci `avocuc Xglè`aoa, s-iu ghȚa`ut
urlčtgiroco rozuctito;
Tihoc 8 Mgoeamao`Ța do ronrosao

Mgoeeamao`ts i
Lgdoc _`sti`dirdazod ]ti`dirdazod t ]an.

Mgoeeamao`ts Mgoeeamao`ts
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) 99,418 8,98= ?,49= ,222
ritiWlgrt -,=28 ,92> -,=1> -8,682 ,226
9 rWdavgrt -,>1> ,4=6 -,884 -9,696 ,2>>
rW`uptaic ,558 ,8=2 ,?95 8,662 ,22>
vo`atuc -,229 ,229 -,915 -9,961 ,848
i. Dopo`do`t Uiraihco; ritiW`it

Miro osto moi lia alpgrti`tč viraihacč do a`ecuo`Țč7

i) riti `iticatčȚaa:

=
 

 h) riti `upȚaicatčȚaa:

m) torlo`uc mg`sti`t:
d) riti lgrticatčȚaa:
Mgoeeamao`ts i
Lgdoc _`sti`dirdazod ]ti`dirdazod t ]an.
Mgoeeamao`ts Mgoeeamao`ts
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) 99,418 8,98= ?,49= ,222
ritiWlgrt -,=28 ,92> -,=1> -8,682 ,226
9 rWdavgrt -,>1> ,4=6 -,884 -9,696 ,2>>
rW`uptaic ,558 ,8=2 ,?95 8,662 ,22>
vo`atuc -,229 ,229 -,915 -9,961 ,848
i. Dopo`do`t Uiraihco; ritiW`it
Xasmuc <2.9
99. Ro hizi tihocucua i`toragr, miro osto omuiȚai ostalitč mgromt7
i) Q< 99,418- 2,=28*V9+ 2,>1>*V8+2,558*V=-2,229*V4
 h) Q< 99,418- 2,=28*V9- 2,>1>*V8+2,558*V=-2,229*V4
m) Q< 99,418- 2,=28*V9+ 2,>1>*V8+2,558*V=-2,29*V4
98. Ro`tru ronrosai luctapcč roicazitč i`toragr, viraihacoco sol`aeamitavo po`tru lgdoc, po`tru u`
rasm do 92% su`t;
i) tgito:
 h) vo`atuc, ritiW`upȚaicatčȚaa, ritiWdavgrȚuracgr:
ritiWdavgrȚuracgr:
m) torlo`uc mg`sti`t, ritiWlgrticatčȚaa, ritiW`upȚaicatčȚaa, vo`atuc:

d) ritiWlgrticatčȚaa, ritiW`upȚaicatčȚaa, ritiWdavgrȚuracgr:

4
 

9=. À` studauc cončturaa i lia luctgr viraihaco ci `avocuc Xglè`aoa, s-iu ghȚa`ut
urlčtgiroco rozuctito;

Mgrrocitag`s
ritiW`it rWdavgrt rW`uptaic   ritiWlgrt
Roirsg` Mgrrocitag` 9 -,264 ,??9** -,??5**

ritiW`it ]an. (8-tiacod) ,?16 ,222 ,222

 @ 48 48 48 48
Roirsg` Mgrrocitag` -,264 9 ,95> -,9?8
rWdavgrt ]an. (8-tiacod) ,?16 ,812 ,==5
 @ 48 48 48 48
Roirsg` Mgrrocitag` ,??9** ,95> 9 -,?95**
rW`uptaic ]an. (8-tiacod) ,222 ,812 ,222
 @ 48 48 48 48
-,??5** -,9?8 -,?95** 9
ritiWlgrt Roirsg` Mgrrocitag`
]an. (8-tiacod) ,222 ,==5 ,222
 @ 48 48 48 48
**. Mgrrocitag` as san`aeami`t it tfo 2.29 covoc (8-tiacod).

Miro iearliȚaa su`t idovčrito;

i) à`tro ritiW`iticatčȚaa ȑa ritiW lgrticatčȚaa oxastč g cončturč a`vorsč ȑa lgdoritč:
 h) à`tro ritiWlgrticatčȚaa ȑa ritiW`upȚaicatčȚaa `u oxastč g cončturč sol`aeamitavč:
sol`aeamitavč:
m) cončturi da`tro ritiW`iticatčȚaa ȑa ritiW lgrticatčȚaa osto sol`aeamitavč stitastam:

d) à`tro ritiWdavgrȚuracgr ȑa ritiWlgrticatčȚa

ritiWlgrticatčȚaaa ivol g cončturč scihč, daromtč ȑa `osol`aeamitavč.

?
 

94. À` studauc cončturaa

cončturaa i lia luctgr viraihac
viraihacoo ci `avocuc Xglè`aoa , s-iu
s-iu ghȚa`ut
urlčtgiroco rozuctito;

I@GUIi
Lgdoc ]ul ge   de Loi` E ]an.
]quiros ]quiro
Xonrossag` 8?,144 j-9 < 4 5,465 6,2>= ,222 h
9 Xosaduic 81,>8> => ,62=
Tgtic ??,5>9 49
i. Dopo`do`t Uiraihco; ritiW`it
 h. Rrodamtgrs; (Mg`sti`t), vo`atuc, rWdavgrt, ritiWlgrt,
ritiWlgrt, rW`uptaic

 Mg`egrl ditocgr da` tihoc putol spu`o mč;

i) vgculuc oȑi`tag`ucua osto do 48 do u`atčȚa stitastamo:
 h) `ulčruc do pirilotraa da` lgdoc osto do 4:
m) lgdocuc mg`struat osto `osol`aeamitav stitastam:
d) viraiȚai oxpcamitč osto lia liro mglpiritav mu viraitai rozaduicč

5
 

Girle Econo metrie - Baza de date

1.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca :
a) errorile sunt necorelate
b) erorile sunt heteroscedastice
c) erorile sunt normal distribuite

2.
 Au loc enunturile
enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%

3.
Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este de 5%
iar    a, 2= 5,99 se cere sa se selecteze afirmatiile adevarate
adevarate :
a) Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala
b) Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala
 

c) Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma
distributiei erorilor de modelare

4.
Este corect raspunsul :
a) erorile sunt homoscedastice
b) erorile sunt normal repartizate
c) erorile nu sunt normal repartizate
5. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a) Kolmogorov-Smirnov
b) Jarque-Bera
c) Runs
6. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul
ajutorul :
a) testului Student
b) testului Kolmogorov-Smirnov
c) diagramei PP-Plot
d) dreptei de regresie
7. Ipoteza de normalitate a erorilor
erorilor se verifica
verifica cu ajutorul :
a) testului Fisher
b) testului Jarque-Bera
c) testului
t estului Durbin-Watson
d) diagramei Q-Q Plot
8. Ipoteza de normalitate
normalitate a erorilor vizeaza :
a) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor de regresie

b) independenta variabilelor din model

c) proprietatea
9. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum :
a) erorile sunt independente
b) erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher
c) Erorile sunt homoscedastice
homoscedastice
d) varianta erorilor este egala cu zero
 

10.
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr-un model liniar rezulta o eroare
de modelare pentru care s-au calculat urmatorii indicatori statistici.
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera
ca:
a) Media erorilor nu difera semnificativ de zero
b) Erorile sunt normal repartizate
c) Media erorilor este semnificativa
11. Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate :

 
Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :
a) se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
b) media erorilor nu difera semnificativ de zero
c) media erorilor difera semnificativ de zero
12. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate :

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca :

a) se respinge ipoteza

b) se accepta ipoteza

c) se accepta ipoteza
 

13. Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egala cu zero. Selectati tabelul/tabelele pentru care
putem afirma ca media estimata a erorilor unui model de regresie este egala cu zero
a)

b)

 
c)

14. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se
poate utiliza :
a) testul Student
b) testul Runs
c) testul
t estul Goldfeld-Quandt
15. Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la
locul actual de munca. Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos

In conditiile unui risc  = 0,05, se poate afirma ca :

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare
 

b) erorile nu sunt autocorelate

c) se accepta ipoteza Ho

16.
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0,95, ca erorile :
a) sunt corelate
b) nu sunt corelate
c) respecta ipoteza de normalitate

17. In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu
zero, ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel :
?????????
H0:M( )=0
H1:M( )≠0 

18. In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea

teoretica a statisticii Student, pntru un test bilateral, este :

19. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 1,1. Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt :
a) autocorelate negativ
b) autocorelate pozitiv
c) heteroscedastice
heteroscedastice
20. Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune :
 

21. Studiati homoscedaticitatea erorilor de modelare pe baza rezultatelor din tabelul de

mai jos :
?????
22. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos :

Cunocand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis de alfa= 0,1, se poate
afirma că: 
a. (t calculat = 7,551)>(t teoretic
teoretic = 1,714),
1,714), exista o legatura liniara
liniara semnificativa
semnificativa intre
intre
erori in marime absoluta si valorile variabilei independente
b. (t calculat
calculat = 7,551)>(t
7,551)>(t teoretic = 1,714), erorile
erorile sunt
sunt heteroscedastice
heteroscedastice
?????

23.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de
homoscedasticitate,
homoscedas ticitate, pentru un risc de 0,05/0,01
-variabila 1 este semnificativ statistica =se respinge ipoteza nula =modelul initial
este heteroscedastic= modelul trebuie corectat
24. Ipoteza de corelare a erorilor unui model de regresie presupune :

25. Pentru testarea ipotezei de necorelare a erorilor se folosesc testele :

??????
26. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 

Valoarea indicatorului
indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabilei Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
27. Norul de puncte al variabilelor independente X1 si X2 ale unui model de regresie
multipla este reprezentat in figura de mai jos :

 
a. exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X02
b. exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c. coeficientul de corelatie liniara dintre variabile independente
independente este egal cu unu

28.
Se poate considera ca :
a) Ipoteza de necoliniaritate
necoliniaritate este respectata
b) Ipoteza de necoliniaritate
necoliniaritate este incalcata
c) Variabilele independente sunt normal distribuite
 

29.
In aceasta situatie se poate considera ca :
a) exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X2
b) exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c) coeficientul de corelatie liniara dintre variabilele independ
independente
ente este egal cu unu
30. Daca se doreste estimarea variatiei medii absolute a variabilei dependente la o
variatie relativa a variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul :

31. In economie, modelul cubic este folosit pentru :

a) descrierea relatiei dintre costul total si valoarea productiei
b) descrierea relatiei dintre costul unitar si valoarea productiei
c) descrierea relatiei dintre rata inflatiei si rata somajului

32.
a) liniar
b) exponential
c) polinomial
polinomial
33. Pentru un esantion de 50 de tari s-au inregistrat urmatoarele variabile: ponderea
persoanelor care stiu sa citeasca si rata mortalitatii infantile. In urma modelarii
legaturii dintre cele doua variabile a rezultat tabelul de mai jos :
 

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte ? :

a) Ecuatia este regresie este de forma :

b) Ecuatie de regresie este de forma :
c) La o crestere cu 1% a ponderii persoanelor care stiu sa citeasca, rata mortalitatii
scade, in medie cu 2,018% (CRED) ?????

d) Ecuatie de regresie este de forma : (CRED ?????)

34. In urma prelucrarii datelor privind volumul vanzarilor (X) si cifra de afaceri (Y), pentru
un esantion de 50 firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate :

In aceasta situatie, se poate considera ca :

a) modificarea cu 1% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1,853% a cifrei de afaceri.
b) modificarea cu 1% a cifrei de afaceri determina, in medie, modificarea cu 1,853%
a volumului vanzarilor
c) modificarea cu 1,853% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu

35. 1% a cifrei
Datele de Costul
privind afaceri.unitar (Y, u.m) si Valoarea productiei real
realizate
izate (X, u.m),
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura
f igura
de mai jos :
??????
36. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realiza
realizata
ta s-au obtinut urmatoarele
urmatoarele
rezultate :
 

Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:

37. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.

Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis  = 0,1, se poate

afirma:

38. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:
rezultatele:

Sunt valabile enunturile:

a) se respecta ipoteza de normalitate a erorilor, cu un risc de 5%
b) nu respecta ipoteza de necorelare a erorilor, cu un risc de 5%
c) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d) cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
 

39. Rezultatele de mai jos vizeaza erorile estimate ale unui model de regresie

 Au loc enunturile

enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%
40. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut rezultatele de mai jos :

Se cunoaste valoarea statisticii X2, pentru un risc admis  = 0,05 si doua grade de
libertate, egala cu   0,05
0,05;; 2 = 5,991 . In aceasta situatie se poate afirma ca :
a) (JB=0,429) < (  =5,991)
b )(JB=10,352) > (  0,05
0,05;; 2 = 5,991) ,erorile nu sunt normal distribuite
c) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifica folosindtestul Jarque-Bera
41. Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de :

a)
b) pragul
volumuldeesantionului
semnificatie
c) numarul de parametri ai modelului
42. In urma analizei coliniaritatii
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos ;

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeti afirmatiile corecte :

a) rapoartele de determinatie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt
 

0,494; 0,353 si 0,393

b) exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
43. In urma analizei coliniaritatii
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte:

a) variabila Greutatea Batonului poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model;

b) variabila Valdin
independente energ/100gr
model poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
c) raportul de determinatie (R2) pentru modelul de regresie auxiliar :

44.
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte :
a) raportul de determinatie pentru modelele de regresie auxiliare (Rj2) este 0,393
b) variabilele independente sunt coliniare
c) variabilele independente nu sunt coliniare
45. In urma analizei coliniaritatii
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos :

?????
46. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 

Valoarea indicatorului
indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabile Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
47. Daca pentru un model de regresie multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea modelul de regresie auxiliar, atunci :
a) variabila X1 introduce fenomenul de coliniaritate
b) variabila X1 nu introduce fenome de coliniaritate
c) raportul VIF este 1,67
48. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de
regresie, s-au obtinut urmatoarele
urmatoarele rezultate

Pentru exemplul dat, se poate considera ca :

a) exista coliniaritate intre variabilele independente
b) nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu
unu
d) Rj2 = 0,05
49. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii
indicatorii de coliniaritate
a) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
b) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mare
c) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mica
50. Ipoteza de coliniaritate se refera la :
a) existenta unei legaturi liniare intre variabilele independente
b) existenta unei legaturi liniare intre variabila dependenta si variabilele independente
c) existenta unei legaturi intre variabile reziduala si cea independenta
independenta
51. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privirea la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in
analiza coliniaritatii
coliniaritatii sunt adevarate :
a) pentru TOL = 0 exista coliniaritate intre variabilele independente
b) pentru TOL = 1 nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) daca TOL tinde spre ∞, exista coliniaritate intre variabilele independente
 

52. In testarea coliniaritatii

coliniaritatii dintre variabilele independente, daca legaturile dintre aceste
variabile sunt puternice,atunci :
a) valoarea raportului de determinatie se apropie de unu
b) raportul VIF tinde spre zero
c) indicatorul TOL tinde spre zero
53. Forma generala a modelului polinomial este :

54. Daca norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafica a variabilei X (X-variabila
independenta) si a variabilei In(Y) (Y variabila dependenta) poate fi aproximat printr-o
dreapta, modelul de regresie este :
a) exponential
b) putere
c) hiperbolic
55. Elasticitatea cererii in raport cu pretul se poate estima cu ajutorul :
a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

56. Modelul semilogaritmic

semilogarit mic permite estimarea :
a) variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X
b) variatiei relative a lui Y cand X=0
c) variatei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
57. Functia de productie cu doi factori :
?????
58. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip
a) hiperbolic
b) parabolic
c) putere
59. Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul anual (mii Euro)
exista o legatura. In urma prelucrarii datelor inregistrate
inregistrate pe un esantion format din
474 persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate :
 

Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii

legaturii dintre variabilele studiate
este :
a) un model liniar
b) un model logistic
c) un model parabolic
60. Daca se doreste estimarea variatiei medii relative a variabilei dependente la o
variatie absoluta cu o unitate a variabilei independente, se uitlizeaza un model de

tipul :

61. Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila
Speranta medie de viata (Y) exprimata in ani si variabila PIB pe locuitor (X)
exprimata in $/loc., pentru un esantion de 5 tari, este prezentat in tabelul de mai jos.

Se poate spune ca modelul estimat are urmatoarea ecuatie :

a) In(Y) = In0,269 + 0,105 In(X)
b) Y = 0,269 *   ,  
c) Y = 0,269 +   ,  
62. Pentru testul Jarque-Bera se utilizeaza
a)estimatorii indicatorilor
indicatorilor formei repartitiei erorilor modelului de regresie
b)repartitia student
c)estimatorii parametrilor
parametrilor modelului de regresie
d)repartitia chi-patrat

63.
Daca
64. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:
a)erorile sunt independente
b)erorile urmeaza o lege de repartitie fisher
c)erorile sunt homoscedastice
d)variatia erorilor este egala cu zero
65. Un model de regresie este homoscedastic daca:
 

a)erorile de modelare sunt independente

b)variantele erorilor de modelare sunt egale
c)erorile au dispersia cuprinsa in intervalul(0,1)
66. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modedlare ale unui model
econometric asigura:
a) nedeplasarea
nedeplasarea estimatorilor
estimatorilor parametrilor
parametrilor modelului
modelului
b) convergenta estimatorilor
estimatorilor parametrilor
parametrilor modelului

c) eficienta estimatorilor
estimatorilor modelului
modelului
67. Ipoteza de homoscedasticitate,
homoscedasticitate, verificate cu testul Glejer, se respinge daca

a)coeficientul variabilei independente din modelul de regresie

este semnificativ statistic.
b)coeficientul de corelatie neparametrica dinstre erorile estimate si valorile variabilei
independente
independe nte este semnificativ
semnificativ statistic
68. ______ normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a)kolmogorov-Smirrov
b)arque-Bera
69. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au abtinut urmatoarele
rezultate:

70. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:

a)se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%

b)nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d)cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero

71. Pentru
100 de erorile estimate
firme, s-au ale rezultatele:
obitinut unui model: de regresie, constitruit pentru un esantion de
rezultatele
 

JB calculat=32.821 >JB teoretic=5.991=Respinge

teoretic=5.991=Respinge H0=>Accepta H1=>ipoteza de
normalitate nu este respectata

72. Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu rpivire la ipoteza de

homoscedasticitate, pentru un risc de 5%
homoscedasticitate,
a)eroare de modelare este homoscedastica
b)eroare de modelare este heteroscedastica
c)nu ne putem pronunta cu privire la homoscedasticitatea erorii de modelare pe baza
datelor din tabel

73.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations,
Correlations, se poate afirma ca:
a. erorile sunt necorelate
b. erorile sunt heteroscedastice
heterosced astice
c. erorile sunt normal distribuite
distribuite

74.
Se aplica testul Glejser
???
 

75.
Se cere să se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de homoscedasticitate,

pentru un risc.
???

76.
Pentru exemplul dat, se poate consider a, a, pentru un risc de 5%, că: 
a. sa respecta
respecta ipoteza
ipoteza cu privire la media
media erorilor
erorilor
77. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate
utiliza :
a. testul Student
b. tstul Runs
c. testul Goldfeld- Qvandt
78. ?????
a. elasticitatea
elasticit atea variabilei 1 in raport cu variabila X
b. panta dreptei de regresie
c. variatia medie
medie relativa a variabilei
variabilei dependente
dependente la o variatie
variatie relativa cu o unitate
unitate a
variabilei independente
79.

Pentru exemplul dat, se poate considera că:

a. legatura de tip parabolic admite un punct de minim
b. legatura de tip parabolic admite un punct de maxim
c. legatura de tip parabolic admite un punct de inflexiune
80. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata inflatiei (%),
pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2012, s-au
s -au obtinut
urmatoarele rezultate:
 

Ecuatia modelului estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:

81. Rezultatele modelarii

modelarii legaturii dintre variabil
variabilele
ele PIB pe locuitor ($/loc.) si Rata mortalitatii
(%), pentru un esantion de 109 tari, se prezinta in tabelul de mai jos:

Ecuatia modelului estimat este:

82. Rezultatele modelarii pentru variabilele Pib/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru
un esantion de tari, in anul 2012, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

a. elascitatea sperantei de viata

viata in raport
raport cu PIB/loc este de 0,095
b. nivelul mediu estimat
estimat al sperantei dede viata creste cu 0,095% la o crestere
crestere a PIB/loc
cu 1%.
c. nivelul mediu
mediu estimat al sperantei de viata creste
creste cu 9,5% la o crestere
crestere a PIB/loc cu
1%
83. Rezultatul modelarii
modelarii pentru variabilele
variabilele PIB/loc ($) si speranta
speranta medie de viata (ani),
pentru un esantion de tari, in anul 2012 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 Au loc interpretarile:

interpretarile:
 

84. In studiul legaturii dintre variabilele cost unitar ($) si nivelul productiei (mil. $) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata:
Y= 8,1-2,6X+0,19x^2
8,1-2,6X+0,19x^2
 Au loc enunurile:
enunurile:
a. modelul de regresie estimat admite un punct de maxim
b. nivelul optim al costului unitar se atinge pentru un nivel al productiei de 6,84 mil. $
c. costul unitar maxim este de 3,2 $
85. Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sub un an la o mie de
nascuti) si PIB/loc ($), utilizand modelul Compound, s-au obtinut rezultatele:

Modelul estimat este de foorma:

86. Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabil

variabile
e este:

87. In studiul legaturii dintre costul unitar si

s i productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:

Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:
 

88.In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
???
I. MODELE DE REGRESIE NELINIARĂ 
(exemple de întrebări grilă) 

1. Cele mai importante modele liniarizabile sunt:

a)  modelul putere
 b)  modelul cubic
c)  modelul parabolic
d)  modelul semi-logaritmic
e)  modelul exponenţial 

2. Forma generală a modelului Putere este:

3. Ecuaţia estimată a modelului Compound   este:

4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:  

a)  unui model semi-logaritmic
 b)  unui model de tip putere
c)  unui model log-liniar
d)  unui model polinomial

5. Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte

următoarele afirmaţii: 
a)  arată variaţia medie absolută a lui Y  la
 la o variaţie absolută a lui X  cu
 cu o unitate
 b)  forma generală a modelului este:
 

c)   panta dreptei de regresie indică va

variaţia
riaţia medie absolută a lui Y  la o variaţie relativă
a lui X  cu
 cu o unitate
d)  ordonata la orgine reprezintă valoarea medie a lui Y , atunci când variabila  X   ia
valoarea 0
e)  la o creştere a lui X cu un procent,
procent, variabila Y variază, în medie, cu unităţi 

6. Funcţia de producţie Cobb-Douglas:

a)  este un model de regresie liniară multiplă  
 b)   permite estimarea
estimarea elasticităţilor parţiale
parţiale ale pproducţiei
roducţiei în raport
raport cu factorii
factorii muncă şi
şi
capital
c)  este un model log-liniar multiplu

7. Considerând modelul  Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se

 poate afirma că:
că: 
a)  arată variaţia medie relativă a lui Y  la o variaţie absolută a lui X  cu
 cu o unitate
 b)  este valoarea medie a lui Y  pentru X=0
c)  indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y  în  în raport cu variabila X
d)  la o creştere a lui X  cu
 cu o unitate, Y  variază, în medie, cu
e)  dacă , adică , atunci legătura dintre cele două variabile este directă  
f)  la o creştere a lui X  cu
 cu o unitate, Y  variază, în medie, cu o rată de creştere sau scădere
de

8. Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor   ((Y ) şi preţ   (( X 

 X ) este , să se
 precizeze care
care din afirmaţiile următoare sunt corecte: 
a)  dacă preţul creşte cu 1%, valoarea vânzărilor creşte cu 48%  
 b)  dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%  
c)  dacă preţul creşte cu o unitate, valoarea vânzărilor scade cu ln(0,09)% 

9. Dacă norul de puncte

puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei şi a variabilei poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:  
a)   putere
 b)   parabolic
c)  exponenţial 

10. În modelul de tip putere simplu, parametrul

parametrul reprezintă: 
a)   panta dreptei
dreptei de regresie
 b)  elasticitatea variabilei în raport cu variabila
c)  variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a
variabilei independente
 

11. În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut  (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind
modelul Growth, s-au obţinut următoarele rezultate:  

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000

Rata inflatiei (%) 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul considerat, modelul estimat al legăturii dintre cele două variabile este de
forma:
a) 
 b) 
c) 
d) 
e) 

12. În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri
cilindri, s-
au obţinut următoarele rezultate: 

Ecuaţia estimată a modelului este de forma:  

 

13. Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h  (secunde) şi Numărul
de cilindri.
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth  arată că: 

a)  numărul de cilindri mediu estimat este de 3,054, când timpul de accelerare ia
valoarea 0
 b)  la o creştere a numărului de cilindri cu 1%, timpul de accelerare scade, în medie, cu
0,060 secunde
c)  valoarea medie estimată a timpului de accelearea este de , atunci când numărul de
cilindri este egal cu 1
d)  timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1
cilindru
e)  la o creştere a numărului de cilindri cu 1 cilindru, timpul de accelerare scade, în
medie, cu ln6%
f)  valoarea medie
medie estimată a timpului
timpului de accele
accelerare
rare este de secunde, atuatunci
nci când
numărul de cilindri este 0 

14. În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii

mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare  (%), realizat
 pentru un eşantion
eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate: 

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 ln(Rata de -87,861 4,460 -,887 -19,701 ,000

alfabetizare)

Constant 420,511 19,255 21,839 ,000

a Dependent Variable: ln(Rata mortaliăţii) 

mortaliăţii)

Sunt valabile afirmaţiile: 

a)   parametrii modelului
modelului sunt semnificativi pe
pentru
ntru un risc de 5%
 b)  ecuaţia estimată este

c)  la
cuo87,861%
creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie,
 

15. Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s -au înregistrat date pentru mortalitatea
infantilă (decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuito r ($).
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:  

16. Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de
regresie arată că: 
a)  valoarea medie estimată a mortalităţii infantile este de 8,231 decese la o mie d e
născuţi vii, atunci când PIB/locuitor este 0  
 b)  elasticitatea mortalităţii infantile în raport cu PIB/locuitor este egală cu 8,231 
c)  estimaţia indică mortalitatea infantilă când
când valoarea PIB/locuitor este egală
egală cu 1$ 
d)  mortalitatea infantilă scade în medie cu 62,8%, când PIB/locuitor creşte cu 1$ 
e)  la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628% 

17. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor

investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).  
Pentr u rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a)  la o creştere a investiţiilor cu un procent, producţia creşte, în medie, cu 20.535% 
 b)  ecuaţia estimată a modelului este de forma:
c)  valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea
investiţiilor este de 1000 de lei 
d)  la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei  

18. Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor  ($), variabilă

independentă,
independen tă, înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
lumi i. 
 

19. În studiul legăturii dintre două variabile,  X   (mii lei) şi Y   (mil. lei), folosind modelul
 Exponenţial, s-au obţinut următoarele rezultate: 
La o creştere a variabilei  X  cu
 cu 1000 de lei:
a)  variabila dependentă
dependentă creşte, în medie, cu 8.086 mil. lei  
 b)  Y  creşte, în medie, cu 20,9% 
c)  Y  creşte, în medie, cu ln20,9%
d)  variabila independentă creşte, în medie, cu 0,209% 

20. Pentru a exemplifica modelul de regresie Compound , se consideră Salariul  ($), ca

variabilă dependentă, şi Nivelul de educaţie (ani), ca variabilă independentă. 
Pentru exemplul considerat, sunt corecte afirmaţiile: 
a)  rata de scădere a salariului în
î n raport cu nivelul de educaţie este de
 b)   pentru 1 an de şcoală, salariul este 9,062 $ 
salariul mediu estimat este
c)  modelul estimat este:
d)  la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul creşte, în medie, cu
e)  valoare medie estimată a salariului este egală cu , atunci când nivelul de educaţie
este 0
f)  ecuaţia modelului estimat a legăturii dintre cele două variabile este de forma:
g)  rata de creştere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
h)  la o creştere a nivelului de educaţie
educaţie cu un procent, salariul
salariul creşte, în medie, cu $ 
i)  la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul scade, în medie, cu 

1. Când avem modelul Compound, spuneam că nu are interpretare directă, ci avem care indică variaţia
medie relativă sau procentuală a lui Y în raport cu X 
Exprimat în procente, spunem că la o creştere a lui X cu 1 unitate, Y variază în medie cu . De exemplu,
dacă estimaţia parametrului este egală cu 5, pentru a determina variaţia medie a lui Y, la o modificare
a lui X cu 1 unitate, calculam: .
Greşeala apare la problemele 20 şi 24 din documentul cu grile la modelele neliniare!!!
neliniare!!! 
 

21. Legătura dintre costul unitar  (unităţi monetare) şi producţia unui bun (bucăţi), înregistrate
 pentru un eşantion
eşantion de firme, este ilustrată
ilustrată prin graficul de mai
mai jos: 

Pe baza reprezentării grafice a legăturii dintre cele două variabile, se poate afirma că: 
a)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model cubic
 b)   parametrul din modelul
modelul de regresie este negativ
c)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model quadratic
d)   parabola admite
admite un punct de minim
e)   parametrul din modelul
modelul de regresie este pozitiv
f)  legătura de tip parabolic admite un punct de maxim 
g)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un -un model de tip
 polinomial

22. Se consideră PIB/locuitor   (euro), variabila dependentă, şi  Indicele Dezvoltării Umane 

(IDU), variabilă independentă, înregistrate pentru diferite ţări ale UE. În  urma studierii legăturii
dintre cele două variabile, s -au obţinut următoarele rezultate: 

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 192,769 ,212 46,639 ,000

ln(IDU) 0,813 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:  

a)  legătura dintre cele două variabile este explicată printr -un model de tip
ti p exponenţial 
 b)  o creştere cu un procent a indicelui de dezvoltare umană duce la creşterea medie cu
0,813% a PIB-ului
c)  modelul de tip putere construit explică semnificativ legătura dintre cele două
variabile
d)  valoarea subunitară a estimaţiei arată că variabila PIB/locuitor scade pe măsură ce
variabila IDU creşte 
e)  elasticitatea variabilei PIB/locuitor în raport cu variabila IDU este dată de estimaţia

23. În studiul legăturii dintre costul unitar   (unităţi monetare) şi  producţia unui bun (100 de
 bucăţi), înregistrate pentru
pentru un eşantion de firme, s-au obţinut următoarele rezultate: 
 

a)  ecuaţia estimată a modelului parabolic este:  

 b)  abscisa punctului de minim este egală cu 6,11 şi corespunde unei producţii de 611
 bucăţi din produsul
produsul A
c)  semnul estimaţiei
estimaţiei indică un punct de minim 
d)  modelului estimat este de forma:
e)  abscisa punctului critic se determină după relaţia
f)   pentru o producţie
producţie de 611
611 bucăţi
bucăţi din
din produsul
produsul A, co
costul
stul max
maxim
im este de 10,361 unităţi
monetare
g)   producţia la care
care costul unitar este
este minim este de 88 bucăţi din produs
produs A 

24. În urma analizei legăturii dintre valoarea investiţiilor  (mii euro) şi valoarea producţiei (mil.
euro) înregistrate pe un eşantion de 5 firme, s-au obţinut următoarele rezultate: 
a)  considerând modelul Exponential pentru pentru studiul
studiul legăturii dintre cele două variabile,
variabile,
se poate afirma că: la o creştere a investiţiilor cu 1000 de euro, valoarea  producţiei
producţiei
creşte, în medie, cu 176,9% 
 b)  folosind modelul Compound , estimaţia estimaţia arată că valoarea medie estimată a
 producţiei este de 1,322 mil. lei, când valoarea investiţiilor este egală cu 1000 de
euro
c)  utilizând modelul Growth, se poate afirma că: valoarea medie estimată a producţiei
este egală cu
cu mil. lei, atunci când valoarea investiţiilor
investiţiilor este 0 
d)  considerând modelul Compound   pentru pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: reprezintă rata de creştere a valorii producţiei în raport cu
valoare investiţiilor şi arată că la o creştere a investiţiilor cu o mie de euro, valoarea
 producţiei creşte, în medie, cu
e)  folosind modelul Growth, valoarea estimaţiei arată că: că: valoarea prod
producţiei
ucţiei creşte,
în medie, cu o rată de 176,9, la o creştere a valorii investiţiilor cu mie de euro 

25. În urma prelucrării datelor privind valoarea input -urilor (  L

L, forţa de muncă; K , valoarea

capitalului fix) şi a output-urilor obţinute într -un

-un anumit domeniu de activitate ( Y , valoarea
 producţiei), s-au obţinut următoarele rezultate: 
 

şi
a)   pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea capitalului fix ( K )),,
atunci o creştere cu un procent a nivelului variabilei  L  duce la creşterea medie cu
1,35% a valorii producţiei obţinute  
 b)  suma elasticităţilor parţiale este egală cu 1,98 ceea ce arată că, în perioada analizată,
 procesul de producţie s-a caracterizat printr-un randament de scară crescător  
c)  estimaţia indică valoarea
valoarea medie estimată a producţiei la un input K =0 =0 şi L=0
d)  87,8% din variaţia producţiei este datorată influenţei simultane a forţei de muncă şi
a valorii capitalului fix în domeniul considerat
e)  la o creştere cu un procent a valorii capitalului fix ( K), valoarea producţiei obţinute
creşte, în medie, cu 0,63%, în condiţiile în care valoarea forţei de muncă ( L) este
constantă 
f)  estimaţia reprezintă elasticitatea
elasticitatea parţială a producţiei, în raport cu fac
factorul
torul capital 
g)  elasticitatea totală înregistrată indică un randament de scară descrescător  

26. Pe baza graficului ce ilustrează legătura dintre gradul de urbanizare şi PIB/locuitor , alegeţi
variantele de răspuns corecte. 

a)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un

-un model parabolic de
forma:

 b)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un

-un model cubic de forma
c)   parabola admite
admite un punct de inflexiune minim
d)  abscisa punctului critic este determinată după relaţia:
e)  legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model quadratic de
forma:

f)  ordonata punctului de inflexiune este determinată după relaţia:

 

II. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE

(exemple de întrebări grilă) 

1. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta

deterministă sunt: 
a)  variabilele reziduale sunt necoliniare
 b)  variabilele independente sunt nestochastice
c)  variabilele independente sunt necoliniare
d)  variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate:
e)  variabilele independente şi variabila dependentă sunt corelate:

. Variabilele independente
independente şi variabila eroare sunt necorelate, ceea ce înseamnă că: 

Greşeala apare la problema 1 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!  

2. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează

for mulează cu privire la componenta aleatoare
sunt:
a)  erorile sunt normal distribuite
 b)  erorile sunt homoscedastice
homoscedastice
c)  erorile sunt necorelate
d)  erorile sunt independente
independente
e)  erorile au media egală cu zero  

3. Ipotezele statistice care se formulează în cazul testării mediei erorilor sunt:  

4. În cadrul demersului testării ipotezei ce presupune că erorile sunt homoscedatisce, ipoteza

nulă şi ipoteza alternativă se scriu astfel:  
 

5. În vederea testării ipotezei ce presupune că erorile sunt independente, sunt formulate

următoarele ipoteze: 

6. Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca varianţa erorilor la nivelul distribuţiilor

condiţionate de forma este: 

i potezei de necorelare a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

7. În vederea testării ipotezei
a)  dacă valoarea calculată a statist icii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă 
 b)  valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie arată că erorile nu sunt depe
dependente
ndente 
c)  dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă 
d)  valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson de indică lipsa autocorelării erorilor 
erorilor  
e)  valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie
autocorelaţie arată că între erori nu există o legă
legătură
tură
liniară 
f)  valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie arată că erorile sunt perfect corelate 

8. Considerând că ipoteza cu privire la normalitatea erorilor este verificată, sunt adevărate

următoarele afirmaţii: 
a)  erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice
 

 b)  erorile sunt autocorelate

c)  erorile urmează o lege de repartiţie normală, de medie zero şi varianţă constantă 
d)  media erorilor este diferită semnificativ de zero 
e)  estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege de repartiţie normală  

9. Dacă este încălcată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor de modelare, se consideră că: 

a)  între variabila reziduală şi variabila independentă există o legătură semnificativă  
 b)  estimatorul parametrului
parametrului îşi pierde proprietatea
proprietatea de eficienţă 
c)  erorile nu sunt independente
independente
d)   parametrii sunt estimaţi
estimaţi cu o varianţă
varianţă mai mare 
e)  erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice

10. În condiţiile în care ipoteza de normalitate a erorilor nu este verificată, se consideră că:  
a)  coeficientul de corelaţie neparametrică Spearman nu este semnificativ 
 b)  estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de nor malitate
malitate
c)  este indus fenomenul de multicoliniaritate
d)  nu se pot construi intervale de încredere pentru estimatorii parametrilor
e)  estimatorii parametrilor
parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de eficienţă
eficienţă 
f)  nu se cunosc legile de repartiţie ale estimatorilor parametrilor modelului de regresie 

11. Dacă nu se verifică ipoteza de independenţă a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a)  între erori există următoare relaţie:
 b)   prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate,
pătrate, pentru
pentru pa
parametrul
rametrul se obţine
obţine un
estimator eficient
c)  modelul de regresie admite fenomenul de autocorelare
d)  nu există autocorelare a erorilor

12. Un model de regresie este heterosceda stic dacă: 

heteroscedastic
a)  estimatorii parametrilor modelului de regresie nu îndeplinesc proprietatea de
eficienţă 
 b)  erorile de modelare sunt necoliniare
c)  coeficientul variabilei independente din modelul de regresie auxiliar: , este
semnificativ diferit de zero
d)  erorile au dispersia cuprinsă în intervalul (0,1)  
e)  variabila independentă are o influenţă semnificativă asupra variabilei
v ariabilei reziduale 

13. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt perfect
coliniare, atunci:
a)  varianţa estimatorilor parametrilor moelului de regresie este mare  
 b)  dispersia estimatorilor parametrilor este infinită 
c)   parametrii pentru aceste
aceste variab
variabile
ile independente nu nu pot fi estimaţi 
 

d)  varianţa estimatorilor parametrilor este mare 

e)  erorile de modelare sunt minime

14. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt imperfect
coliniare, atunci:
a)  între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
 b)  între variabilele independente există o legătură liniară deterministă de forma:
c)  între variabilele independente există o legătură liniară nestochastică de forma:
d)  între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:

15. Testul Jarque-Bera se bazează pe:  

a)  utilizarea repartiţiei Chi- pătrat
 pătrat 
 b)  verificarea simultană a proprietăţilor de asimetrie şi boltire a seriei rezidurilor  
c)  utilizarea estimatorilor parametrilor modelului de regresie
d)  utilizarea repartiţiei Student 
e)  utilizarea estimatorilor indicatorilor formei repartiţiei ero rilor modelului de regresie
r egresie

16. Dacă între erorile de modelare există o corelaţie serială semnificativă şi au media egală cu
zero, se poate afirma că: 
a)  erorile sunt dependente:
dependente:
 b)  erorile sunt corelate:
c)  erorile nu sunt corelate:
d)  se verifică relaţia:
e)  erorile nu sunt corelate:

17. Ipoteza de coliniaritate se referă la: 

a)  existenţa unei legături liniare între variabila dependentă şi variabilele independente 
 b)  existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi variabilele independente
independente 
c)  existenţa unei legături liniare între variabilele independente 

18. Verificarea normalităţii erorilor se poate realiza pe baza: 

a)  diagramelor Box-Plot, Q-Q Plot şi P-P Plot
 b)  histogramei
c)  testului Glejser
d)  curbei frecvenţelor  
e)  testului Jarque-Bera
f)  testului Kolmogorov-Smirnov

19. Sursa autocorelării erorilor este: 

 

a)  neincluderea în modelul de regresie a uneia sau a mai multor variabile explicative
importante
 b)  inerţia fenomenelor în timp şi decalajul, în cazul seriilor de timp  
c)  nerespec
nerespectarea
tarea proprietăţii de eficienţă a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
d)  modelul de regresie nu este corect specificat
 
e) estimatorii
normală  parametrilor modelului de regresie nu urmează o lege de repartiţie

20. Selectaţi tabelul/tabelele pe baza căruia/cărora se poate verifica ipoteza media erorilor de
modelare este zero.

a)

 b)

c)

 
 

d)

21. În vederea testării ipotezei de necoliniaritate a variabilelor independente, sunt adevărate

afirmaţiile: 
a)  dacă tinde spre , , variabilele
variabilele independente
independente nu sunt coliniare 
 b)  dacă , , există coliniaritate între variabilele independente 
c)  dacă , , variabilele independe
i ndependente
nte nu sunt coliniare
d)  dacă , , nu există coliniaritate
coliniaritate între variabilele independente
independente 

22. Cu privire la erorile unui model de regresie liniară simplă, s -au obţinut următoarele
rezultate:
Considerând un risc de 5%, se poate afirma că: 
a)  se respinge ipoteza:
 b)  media erorilor este zero
c)  nu se respinge ipoteza:
d)  erorile au media diferită semnificativ de zero 

23. În urma modelării a două variabile, s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 95%, se poate afirma că:  
a)  media erorilor este semnificativă 
 b)  erorile sunt normal distribuite
c)  media erorilor nu diferă semnificativ de zero 
 

d)  distribuţia erorilor nu diferă semnificativ de distribuţia

dis tribuţia normală 
e)  se respectă ipoteza cu privire la media erorilor  

24. Să se studieze ipoteza cu privire la media erorilor de modelare pe baza rezultatelor din
tabelul de mai jos:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 45

Normal Mean 2.1541967

Parameters(a,b)

Std. Deviation 10.91300542

Most Extreme  Absolute .094

Differences

Positive .042

Negative -.094

Kolmogorov-Smirnov Z .629

 Asymp. Sig. (2-tailed) .824

Pentru un risc asumat de 0.10, sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) 
 b) 
c) 
d) 

25. Pentru rezultatele obţinute la aplicaţia 24, se poate considera că: 

a)  se respinge ipoteza de normalitate, cu un risc asumat de 10%
 b)  cu o încredere de 90% se poate afirma că erorile sunt normal distribuite  
c)  media erorilor este nulă, cu o probabilitate de 90% 
d)  distribuţia erorilor de modelare nu diferă semnificativ de distribuţia normală 
e)  estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normală 
f)  cu un risc de 10% se poate afirma că erorile au media diferită semnificativ de zero  
g)  distribuţia erorilor de modelare diferă semnificativ de distribuţia normală 
 

26. În urma testării ipotezei de homoscedasticitate a erorilor modelului de regresie liniară

simplă, s-au obţinut următoarele rezultate: 
Correlations

Rata inflatiei

Spearman's Rata Correlation 1.000 -.063

rho inflatiei Coefficient

Sig. (2-tailed) . .683

N 45 45

Correlation -.063 1.000

Coefficient

Sig. (2-tailed) .683 .

N 45 45

Cu o probabilitate de 90%, se poate afirma că:

a)  nu ne putem pronunţa cu privire la homoscedasticitatea
homoscedasticitatea erorilor de modelare pe baza
datelor din tabel
 b)  coeficientul de corelaţie neparametrică dintre erorile estimate şi valorile variabilei
independente
independen te este semnificativ statistic
c)  erorile sunt heterosceda
heteroscedastice
stice deoarece probabilitatea asociată statisticii test este mai
mare decât riscul asumat de 5%
d)  având în vedere că probabilitatea asociată statisticii test este mai mare decât riscul
asumat de 0.10, se ia decizia de a accepta ipoteza de homoscedasticitate

27. Se analizează erorile de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, obţinându -se
rezultatele din tabelul de mai jos:
Cu o probabilitate de 95%, se poate afirma că: 
a)  variaţia erorii de modelare este influenţată semnificativ de variaţia variabilei
independente
 
 b)
c)  este verificată
erorile ipoteza
au aceeaşi de homoscedasticitate
varianţă   a erorilor  
 

d)  între erorile de modelare şi variabila independentă nu există o legătură liniară

semnificativă 

28. Se analizează erorile modelului de regresie dintre rata de ocupare a forţei de muncă şi rata
inflaţiei. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Runs Test

Unstandardize
d Residual

Test Value(a) .77738

Cases < Test Value 22

Cases >= Test 23

Value

Total Cases 45

Number of Runs 26

Z .607

 Asymp. Sig. (2- .544

tailed)

a Median

În condiţiile unui risc , sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a)  succesiun
succesiuneaea runs-urilor este aleatoare
 b)  se acceptă ipoteza
c)  erorile de modelare sunt independente
independente
d)  se acceptă ipoteza
e)  variabila numărul de runs urmează o lege de repartiţie normală 
f)  erorile de modelare sunt corelate
g)  variabila numărul de runs nu este repartizată normal  

29. În demersul verificării ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă, s-a
obţinut estimaţia coeficientului Spearman,
Spearman, . Cunoscând volumul eşantionu
eşantionului
lui observat şi riscul
admis , se poate afirma că: 
a)  erorile sunt homoscedastice
homoscedastice
 

 b)  erorile sunt autocorelate

c)  erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice
d)  erorile de modelare sunt normal repartizate
e)  erorile au aceeaşi dispersie 
f)  erorile verifică ipoteza de coliniaritate 

30. În urmaurmătoare:
rezultatele analizei erorilor
  de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut

Descriptive Statistics

Skewness Kurtosis

N Std. Std.
Statistic Error Statistic Error

Unstandardized 15 1,764 ,112 5,798 ,224

Residual

15
Valid N listed

a)  : se respinge ipoteza de normalitate

 b)  ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifică folosind testul Jarque-Bera
c)  : erorile nu sunt normal repartizate
d)  se respectă proprietatea
e)  : nu se respinge
r espinge ipoteza nulă 

31. Pentru erorile estimate ale independente şi s -a

ale unui model de regresie ccuu două variabile independente
obţinut valoarea calculată a statisticii Durbin -Watson egală cu . Considerând un risc asumat de
, sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a)  valorile teoretice sunt şi
 b)  se respinge ipoteza nulă: erorile nu sunt autocorelate  
c)  se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate negativ 
d)  se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv  
e)  valorile teoretice sunt şi
f)  se acceptă ipoteza nulă: nu există autocorelare a erorilor  

32. Se consideră un model de regresie liniară multiplă cu două variabile independente. Ştiind
că pentru modelul auxiliar s-a obţinut , se poate afirma că: 
a)  modelul de regresie admite fenomenul de coliniaritate
 b)  valoarea indicatorului este de şi indică
indică lipsa coliniarităţii
c)  modelul de regresie nu admite fenomenul de coliniaritate
d)  56% din variaţia variabilei dependente este explicată de variaţia simultană a
variabilelor independente
e)  valoarea indicatorului este şi indică verificarea ipotezei de necoliniaritate 
 

f)  variaţia variabilei este explicată în proporţie de 56%

56% de  variaţia variabilei
independente

33. În studiul legăturii dintre variabila dependentă, salariul  (Euro), şi variabilele independente,
nivelul de studii (ani), salariul de început (euro), experienţa anterioară  (luni),  perioada de
angajare  (luni), s-au obţinut următoarele rezultate: 

Pe bazaa)rezultatelor
  44,9% obţinute cu privire
din variaţia la ipoteza
variabilei niveluldede
necoliniariate, sunt valabile
studii  este explicată liniarafirmaţiile:  
de variaţia
celorlalte variabile independente
angajaree  poate
 b)  variabila perioada de angajar poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile
independente
independen te din model
c)  există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate 
d)  raportul de determinaţie pentru modelul auxiliar: , este de aproximativ 0,484  
e)  nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate 

34. În urma testării ipotezei de necorelare a erorilor unui model de regresie liniară simplă
estimat prin prelucrarea datelor pentru un eşantion de volum , s -au obţinut următoarele
rezultate:
Cunoscând valorile şi , şi riscul asumat afirma că: 
asumat , se poate afirma
a)  erorile înregistrează o autocorelare pozitivă 
 b)  nu se poate lua o decizie cu privire la ipoteza de necorelare a erorilor
c)  nu există autocorelare a erorilor  
d)  erorile de modelare sunt autocorelate negativ
e)  erorile sunt independente
independente
f)  valoarea calculată
calculată a testului
t estului se află în regiunea de nedeterminare 

Când există coliniaritate perfectă între variabilele independente, coeficientul de

corelaţie dintre aceste variabile este egal cu 1. 
 

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate. 

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație 
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.Ecuația de regresie estimate este de forma:  Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică 

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro  

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înreg
(luni),înregistrate
istrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică 

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro 

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali 

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă 

a.valori reale și semnificative 

b.variabile aleatoare de selecție 

c.valori reale și cunoscute 

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Chel

,Cheltuieli
tuieli de publicitate ((X1),Cheltuieli
X1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001

 
 X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable
variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile
Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții 

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante 

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s -au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei  658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că 

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%  

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr -un
model de regresie liniară prin origine 

c,ordonata la origine este semnificativ statistică,  în

în condițiile unui
unui risc asumat de 10% 

1 09 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
6. Pentru un esantion de 109
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
 populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos  
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147

populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine  

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificat
semnificativă
ivă
asupra speranța de viață feminine 
 b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației
semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79 

c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1% 
 d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1. 
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos 

Rata de Rata de Aport calori Speranța

fertilizare alfabetizare medie de viață 
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață  corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate  și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
 b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%

c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în  condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt 

A.precizia

 b.covergența

c.nedeplasarea

9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a.Parametrilor modelului
 b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
 Correlations

Nivelul Valoarea împrumutului bancar 

de
educație 
Nivelul de educație pearson corelation  1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile 

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică 

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998 

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5 

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile 

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente

dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2 

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ 

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte? 

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare 

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive 

d.variabila dependentă este salariu curent  

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul
muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb 

Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part

Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație 
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
 în muncă 
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
 condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante 

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie

medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante 

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă

m uncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent 

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s

ț ări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos 

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul
variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic

 b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista
d eterminista este :

a)  M(Y(X)
 b)  Combinatia liniara intre variabilele independente si
c)  Variabila reziduala
d)  Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a)  Erorile de modelare sunt nule

 b)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c)  Variabilele din modelul sunt independente
17.

18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de
d e fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
 prezentate in tabelul de mai jos .

Coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate

a)  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de al alfabetizare
fabetizare asupra ratei de fertilitate
 b)  Cu un risc de 1% variabila
va riabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c)  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
 19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos 
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație  1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????
20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=  

 b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1

C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+  

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a)  valoare reala si necunoscuta

 b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion  
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+ έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:sala
variable:salariu
riu
Sunt variabile enunturile :

a)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
 b)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c)  Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :

coefficients

Unstandardized
Unstandardized coefficients
Model
 B Std.Error
1  (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years)
level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary

Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :

a)  t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

 b)  t= -4,692 si arata ca Educatia
Educ atia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c)  t= 17,773 si arata ca Educatia
Edu catia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

Model Sum of df Mean F Sig

Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??

Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a)  Modelul contine 3 variabile independente

 b)  Volumul esantionului este n=5
c)  Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :

a)  Variabile aleatoare

 b)  Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c)  Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a)  Parametrilor modelului

 b)   Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c)  Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
indi ca:

a)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta,

independ enta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
 b)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila
v ariabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta
independ enta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

  b)  valoare reala si necunoscuta
c)  valoare reala si cunoscuta, calculata
d)  variabila determinista
e)  variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 ded e clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000

significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a)  Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
 b)  Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista
ex ista o legatura directa, in conditiile in care
c are
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c)  Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d)  Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a)  variabila aleatoare

 b)  Panta dreptei de regresie
c)  Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator

Correlations

Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte
co recte afirmatiile :
 a)  Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica
pute rnica
 b)  Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c)  Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d)  Erorile de modelare sunt nule

e)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile

f)  Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente

ind ependente in cadrul unui model
mo del multiplu presupune

a)  Utilizarea unui test Fisher

 b)  Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c)  Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10
1 0 angajati al unei banci ss-au
-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verif
verificat
icat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?

a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare

 b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative

c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive

d.variabila dependenta este salariu curent

1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei
c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoan
persoanelor
elor cu studii superioare

2.Componenta
2.Componenta determinista a modelului econometric
econometric liniar simplu este reprezentata
reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э 
 b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э 

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a.  volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b.  intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c.  pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
 jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a.  raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
 b.  variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c.  modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :

a.  R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b.  5% din variatia variabilei dependente
dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c.  5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d.  Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei

v ariabilei dependent
dependente
e daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru

pentru un model de regresie
regresie de forma Y=Bo+B1
Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este
este semnificativa
semnificativa statistic
statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 

b.  Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c.  Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura

legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a.  Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b.  Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c.  Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate direct
directa
a

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b.  R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii

legaturii dintre venitul mediu
mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului
imprumutului bancar (mii euro)
euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1

 
 Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului

imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b.  Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c.  66,3% din variatia valorii imprumutului
imprumutului bancar este explica
explicata
ta de variatia venitului gospodari
gospodariei
ei
d.  Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a.  Ordonata la origine este semnificativa statistic,

statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%
b.  Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c.  Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

 
  
Se poate aprecia ca:
a.  Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b.  Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c.  Influenta marginala a consumului de combustibil
combustibil asupra pretului nu este semnificativa
semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine
feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a.  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b.  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei ratei de feritilitate
c.  Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate
fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a.  Intre cele doua variabile exista o legatura

b.  Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa
semnificativa statistic
c.  La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d.  La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta
dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3
 1)  În urma prelucrării datelor  privind variabilele Y , X 1 şi X 2 
seobţin următoarele rezultate: 
Correlations

Control Variables Y  X1
X2 Y  Correlation 1.000  .956 
Significance (2-tailed) .  .003 
df 0  4 
X1 Correlation .956  1.000 
Significance (2-tailed) .003  . 
df 4  0 

Cu privire la coeficientul de corelaţie  r YX   XX  0,956 , se poate 1 2

afirma că 
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi  X 1 
b)  arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă 
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă 
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
2)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.

Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este: 

a)  y x   210,43  1,046  X  

b)  y x   210,43x1,046  
 

210,43
c)  y x  1,046 x
  

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
3)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
 The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în 
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte 
 în medie cu
cu   (ln 1,046 )  100%
c)  la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.  
creşte în medie cu 104,6%.
4)  În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata
şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997 -2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B  Std. Error Beta t  Sig.

1/X 269,392 45,171  ,815 5,964 ,000

(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile: 

a)  Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului  

b) Rata şomajului scade în medie cu 269, 392%, la o

creştere cu 1% a Ratei inflaţiei  
c)   Rata medie a inflaţiei   este de 36,346%, atunci când   Rata 
şomajului tinde spre infinit 
infinit 
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
5)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
variabilele X (mii lei) şi 
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients  

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients 
Coefficients 
B  Std. Error   Beta  
Beta t  Sig. 
Sig. 
ln(X1)  
ln(X1) .697 .057  
.057 .944  
.944 12.164  
12.164 .000  
.000
(Constant)  
(Constant) 9.871 .898  
.898 10.994  
10.994 .000  
.000
The dependent variable is ln(Y). 
ln(Y). 

Sunt corecte afirmaţiile: 

Y  x  9,871X 0,697  
 a) ecuaţia modelului estimat este
b) ecuaţia modelului estimat este lnY  x  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei  X , Y creşte

 în medie cu 0,697

---------------
mil. lei. 
------------------------------
-----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
6) 
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients a 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
Model
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 

a)  IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor

de
b)  consum
nivelul  cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
 în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creşte
creştere
re cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c)  pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să 
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
7)  În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei /kg 
 /kg ) şi

venitul anual disponibil

următorul model (X 2
, mii lei), s-a obţinut
 y  42  0,56   X
X 1  7 ,5   X
X 2 
de regresie i 
 x

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 
a)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei /   / kg,
kg, considerând
constantă influenţa venitului
b)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei  / / kg, kg,
 considerând constantă influenţa venitului
c)  consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei. 
--------------------------------------------
------------------------------ -----------------------------
------------------------
---------
-
variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
8)  Datele privind variabilele X
 jos: 

 Y  

60,00  
60,00 Observed

Estimated  
Estimated
50,00  
50,00

40,00  
40,00

30,00  
30,00

20,00  
20,00

10,00  
10,00

3,00
3,00   4,00 5,00   6,00   7,00
4,00   5,00 8,00   9,00 10,00 
7,00   8,00

X 

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y       X X 2  
X      X
0 1 2
a)
Y  0  1   X X 2 2 
X 1   2   X
b)
 X  
c) Y  0  1    e  
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
9)  În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients 

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients  
Coefficients
B  Std. Error   Beta 
Beta  t  Sig. 
Sig. 
Productie 
Productie  -,009  
-,009 ,001  
,001 -4,897  
-4,897 -14,094  
-14,094 ,000  
,000
2 
Productie ** 2  7,73E-006  
7,73E-006 ,000  
,000 4,809  
4,809 13,839  
13,839 ,000  
,000
(Constant) 
(Constant)  5,886  
5,886 ,142  
,142 41,431  
41,431 ,000  
,000
 Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 
6 2
 X  5,886  0,009 X  7 ,73   10    X
a) ecuaţia estimată este: 

Y   X  

 b) legătura de tip  parabolic admite

admite un punct de minim
minim
6 2
   X
 X  5,886  0,009 X 1  7 ,73   10
c) ecuaţia estimată este: 

Y  X
2   

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone. 
10)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X
(mii lei) şi Y (mil. lei),
lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

B  Std. Error Beta t  Sig.

X1 .130  .014 .912 9.412  .000
(Constant) 2.720  .073 37.090  .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY 
 x  2,72  0,13   X
X

b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este  e2,72 

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 
13%  
13%

11)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X (mii lei)

lei)
şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY  x  ln 15,175  0,13   XX
 b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu  13% 
c)  la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%
 12)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X (mii lei) şi 
v ariabilele X

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos. 

Coefficients 

Unstandardized Standardized
Coefficients  Coefficients 
B  Std. Error   Beta  t  Sig. 
ln(X)  20.535   3.396  .961  6.047   .009 
(Constant)  -1.799  5.388  -.334   .760 

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este Y   1,799  20,535  ln X
 x

 b)  ecuaţia modelului estimat este 

ln Y   1,799  20,535  ln X
 x

c)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu

20,535 mil. lei
d)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

13)  În studiul
educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor: 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B  Std. Error Beta t  Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912   -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547   .774 19.115 .000

a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte? 

a)  parametrul β1 este semnificativ diferit de zero 
b)  între cele două
două variabile există o legătură directă 
c)  Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului 
????( din ANOVA)
ANOVA)  

14)  În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Statistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of R Square
Model R  R Square R Square the Estimate  Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1  .910a  .828 .818 5.2961 .828 83.271 4  69  .000 
2  .907b  .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1  69  .115 

a. Predictors: (Constant),
(Constant), Average female life expectanc
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( ) 
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile: 

a)   prin variabilei  People living in cities modelul a fost 
excluderea variabilei People
 

 îmbunătăţit
 îmbunătăţit 
 b)  excluderea variabilei  People living in cities nu a
 modificat
modificat semnificativ
semnificat iv puterea
p uterea explicati
explicativvă a modelului 
c)  după excluderea variabilei  People living in citiescities valoarea 
 R2 a scăzut cu 0.003 
 

 
d)
influenţa
variabilei  People parţială  
living a
in
  cities 
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă 
???? 
???? 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educati
educatiaa (ani),
s-au obtinut rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
 b.cu o incredere
incredere de 0,95 nivelul
nivelul mediu al salariului
salariului nu eeste
ste semnificativ
semnificativ statistic,in
statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0 

 
 3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg)
produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estima
estimat:t: =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
 b. consumul
consumul anual pentru
pentru acest
acest produs scade,in
scade,in medie,cu
medie,cu 4,4
4,4 kg/pers, daca pretu
pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat

 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 Scanned by CamScanner
 
 

Tipuri de întrebări grilă 

1) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie

populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul
mode lul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients
 Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
Pop_urbana 1,04 6 ,004 2,12 6 26 5,17 3 ,000
(Constant) 21 0,43 0 48 ,7 62 4, 31 5 ,000
The dependent va riable is ln(PI
ln(PIB).
B).
 
Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:  
210  ,43 1 ,046  X 
a)  y x =   
 
   ,43 x 1 ,046 
 b)  y x  = 210
 
 y x
  = 1 , 046 x 210 ,43
c)  

2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie

populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul
mode lul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Co e f f icie n t s

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
Pop_urbana 1, 04 6 ,004 2, 12 6 26 5, 17 3 ,000
(Constant) 21 0,43 0 48 ,7 62 4,31 5 ,000
The dependent variable is ln(PIB).
 
Sunt corecte afirmaţiile: 
a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în medie cu  (ln 1 ,046   )  100%  
Popul aţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu   (ln 1 ,046 
 b) la o creştere cu 1% a Populaţiei   )  100%  
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei
Po pulaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu 104,6%.

3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X   (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se
 prezintă astfel: 
Coef f i ci ent s

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
ln(X1) .697 . 057 .944 12 .1 64 .000
(Constant) 9.87 1 . 898 10 .9 94 .000
The dependent variable iis
s ln(Y) .
 
Sunt corecte afirmaţiile: 
0 ,697 
a) ecuaţia modelului estimat este  Y  x   = 9 ,  871 X   
b) ecuaţia modelului estimat este ln Y  x =   + 0 ,697  ln  X   
ln 9 ,871

c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei  X , Y  creşte în medie cu 0,697 mil. lei. 

4) În studiul legăturii dintre costul unitar

un itar (lei) şi producţia realizată (tone) s -au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B S td . Er r o r   Beta t Sig.
Productie - ,009 ,001 - 4,89 7 --1
14 ,0 94 ,000
Productie ** 2 7,73 E- 0 06 ,000 4,80 9 13 ,8 39 ,000
(Constant) 5,88 6 ,142 41 ,4 31 ,000
  
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 
  −6  2

a) ecuaţia estimată este: Y  X  = 5 ,886  − 0 ,009

   X 
  + 7  ,73  10  X   
 b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim 
  −6  2
c) ecuaţia estimată este: Y  X  = 5 ,886  − 0 ,009   X 
  1 + 7  ,73  10  X 2
 
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14 tone. 

5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X  (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă
în tabelul de mai jos.
Co e ffic ie n ts

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.41 2 .000
(Constant) 2.72 0 .073 37 .0 90 .000
The dependent variable is ln(Y).
 
Sunt corecte afirmaţiile: 
a) ecuaţia modelului estimat este ln Y  x = 2 ,72  + 0 ,13   X   
 b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72 
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%  

6) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X   (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se
 prezintă în tabelul de mai jos. 
Coeffic ients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
X1 .130 . 014 .912 9.41 2 . 000
(Constant) 15 .1 75 1. 11 3 13 .6 38 . 000
The dependent variable is ln(Y) .
 
Sunt corecte afirmaţiile: 
a) ecuaţia modelului estimat este ln Y  x = ln 15 ,175
  + 0 ,13   X   

 b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%  
2

7) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X  (mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos. 

Sunt cor ecte
ecte afirmaţiile: 
a) ecuaţia modelului estimat este Y  x = −1 ,799  + 20 ,535  ln  X   
 b) ecuaţia modelului estimat este ln Y  x = −1 ,799  + 20 ,535  ln  X   
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
2 0,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
0 ,20535 mil. lei 

8) În studiul legăturii dintre două variabile, s -au obţinut următoarele rezultate: TEST JB
 Statistics

Score
N Valid 48
Missing 0
Sk
Skewn
ewn ess ,038
Std.
Std. E
Error
rror o f Skew ness ,343
Kurtosis -,961
Std. Erro
Erro r of Kurtosis ,674
 
Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că  
a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor  
 b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
erorilor
c) se acceptă ipoteza de necorelare a erorilor  
2
d) valoarea teoretică a statisticii test este   0 ,05 ;2 5 ,991 . =

9)  În urma prelucr ării

ării  datelor
pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat un model de forma
Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate: 
Sum m ar yb
Model Sum

 A djusted Std. Erro

Erro r of  Durbin-
Model R R Squ ar e R Square the Estimate Watson
1 ,081 a ,007 - , 015 , 509 , 244
a. Predictors: (Constant),
(Constant), Score
b. De
Dependent
pendent V ariable:
ariable: Tension

Pentru
a) unde
erorile riscmodelare
asumat egal
sunt cu 0,05, se poate
autocorelate considera că  (α=0.05 și n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
pozitiv
 b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor  

10) Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect:

a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie 
3

 b) pierderea eficienţei estimatorului variabilei dependente  

c) pierderea eficienţei estimatorului
estimatorului variabilei independente  

11)  Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă, atunci (varianţa estimatorilor
este):
a) infinită 
 b) nulă 
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta

12)  În
studiul legăturii dintre două variabile,  X   şi Y , se estimează coeficientul de corelaţie neparametrică
Spearman între variabila independentă şi erorile de modelare şi se obţin următoarele rezultate:  
C orr el at
atii ons

Te n
ns
s io
ion Sc or
or e
Spearman's
Spearman's r ho Tension Correlation
Correlation Coeff icient 1,00 0 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation
Correlation Coeff icient ,086 1,00 0
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48
 
Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că: 
 a) erorile de modelare sunt autocorelate
 b) erorile de modelare sunt homoscedastice
c) erorile de modelare urmează o lege normală  

13)  Înurma analizei legăturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s -au obţinut
următoarele rezultate:

Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X 1 arată că: 

a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
 b) 5% din variaţia variabilei X 1 este explicată liniar de variaţia celorlalte variabile independente  
c) există coliniariate între variabilele independente  
valorile sunt mai mici decat 10

14)  Învederea testării ipotezei privind valoarea mediei erorilor ε ale unui model de regresie liniară simplă s -au
obţinut următoarele rezultate: 
One-Sample
One-Sample Statist ics

Std. Error 
N Mean Std. Dev ia tion Mean
Unstandardized Residual 15 ,0
,00
000000
000 7327
2711,63
,63549 1891
9188,6
,65
5
 
Pentru exemplul dat, considerând un risc de 0,05 şi n=15, se poate considera că: 
a) se respinge ipoteza  H 0 : M (  i ) 0     =

 b) se acceptă ipoteza  H 0 : M (  i ) 0  

  =

c) se acceptă ipoteza  H 0 : M (   i )  0  

d) valoarea teoretică a statisticii test t Student este t 0.025 ,14   = 2 ,145.  

15) În vederea testării normalităţii erorilor unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate: 
One-Sam
ne-Sam ple Kolm
Kolm ogor ov-S
ov-Sm
m irnov Test
Tension
N 12
Normal Parameters a,b
a,b Mean 1.50
Std. Devia
Dev iation
tion .522
Most Ex
Ex treme
tre me  A bsolute .331
Differences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
 A sy mp. Sig. (2-t ailed) .145
 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Considerând un risc de 0,05, se poate considera că 

a) erorile urmează o lege normală  
 b) erorile nu urmează o lege normală 
c) erorile sunt homoscedastice
d) erorile sunt necorelate

16) În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s -au obţinut rezultatele din tabelul de mai
 jos:

Colinearity Statistics  
Tolerance  VIF 
(Constant) 
X1 .006 166.66>10
X2 .473 ? 
X3 .073 13,69>10

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:  

a) rapoartele de determinaţie (R 2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
 b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate  
5

c) nu există variabile inde pendente care introduc fenomenul de coliniaritate

d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin
pr in variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta
era corecta daca era *indepentente*
17)  Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei X şi a variabilei ln(Y) poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este: 
a) exponenţial/ de crestere/ compus
 b) putere
c) hiperbolic

18) Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul :

a) unui model log-liniar
 b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

19) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:

a) verificarea ipotezei de normalitate
 b) verificarea ipotezei
c) verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
de multicoliniaritate  
a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales

20) Prin autocorelare înţelegem că:

a) variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
 b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente

21)  În urma modelării Salariului  în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
 a) erorile sunt homoscedastice
 b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ
semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) variantele erorii de modelare sunt egale si constante-  daca erau homoscedastice
homoscedas tice 
d) modelul este heteroscedastic- seminificativ statistic-sig< alfa 

22) Între variabilele cost unitar şi nivelul producţiei există o legătură de tip :

a) log-liniar
 b) parabolic
c) putere

23)  Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii relative(ln) a variabilei dependente la o variaţie absolută (fara ln) 
cu o unitate a variabilei independente, se utilizează
u tilizează un model de tipul:  
ln Y  =   0 +
    
  1 X  +    
a)
ln Y =l
lnn 0 + 1 ln X  +  
b)  
Y =  0 + 1 X  +  
c)  

24)  Rezultatele modelării pentru variabilele PIB/loc ($) şi speranţă medie de viaţă (ani), pentru un eşantion de
ţări, în anul 2012, sunt prezentate în tabelul
tabe lul de mai jos.
Coefficients

Unstandardiz
Unstandardiz ed Standardized
Co
Coeff
eff icients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14 .1 53 .000
(Cons
(Cons tant) 32 .7 13 1.76 1 18 .5 73 .000
The dependen
dependentt var iable iis
s ln(
ln(Spera
Spera nta m
medie
edie d
de
evviata).
iata).
 
Au loc enunţurile:
a) elasticitatea speranţei de viaţă în raport cu PIB/loc este 0,095 %
 b) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu
c u 0,095% la o creştere a PIB/loc cu 1% 
c) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 9,5% la o creştere a PIB/loc cu 1% 
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%

25)  În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi PIB, realizat pentru un eşantion de ţări, s -au
obţinut următoarele rezultate: 
 Sunt valabile afirmatiile:
a) Modelul care are cea mai redusă putere
pu tere explicativă este modelul liniar   – 
–  R
 R Square
b) Modelul cel mai
mai adecvat este modelul putere R Square
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5%
5 % - sig<alfa

 Întrebări grila Econometrie Exemple pentru parțial  

Regresia liniara multipla
 La testul parțial avem un singur răspuns, aici ar putea fi câteva răspunsuri 

INTREBAREA 1. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) și nivelul de
educație (ani de studii) s-au obținut următoarele rezultate: 
Model Summary  

 Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a  ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

Pentru exemplul dat, raportul de corelație estimat și interpretarea corectă sunt:

a)  R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariul curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
 b)  R = 0,792 și arată
arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
 primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
c)  R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația
va riația simultană a
 primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică și
și directă.

INTREBAREA 2. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate: 
Model Summary  

 Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a  ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

interpretarea
Pentru exemplul dat, raportul de determinație estimat și in terpretarea corectă sunt:
a)  R 2 = 0,89 și arată că 89% din variația salariului curent este explicată prin
p rin variația
simultană a primului salariu și nivelului de educație.
  b)  R 2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelul de educație se menține constant.
c)  R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin
variația simultană a primului salariu și a nivelului de educație.

INTREBAREA 3. 
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate: 
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Contant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
 Nivelul de educaţie 
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a)  Cu o încredere de 99%, variabila primul salariu are o influență parțială
semnificativă statistic pentru variabila salariu curent. –  este o influență parțială
 pentru că sunt câteva variabile independente
 b)  La o creștere cu 1 an al nivelului de educație salariul crește în medie cu 1020,39 $, dacă
 primul salariu este 0.  –   NU,
NU, dacă primul salariu se menține constant
c)  Între salariul curent și primul salariu există o dependență parțială inversă. –  NU
 NU e inversă,
 pentru că coeficientul de regresie este pozitiv

INTREBAREA 4. 
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate: 
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
 Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a)  Modelul de regresie este nesemnificativ statistic.
b)  La o creștere cu un an  a nivelului de educație, salariul curent crește în medie cu
1020,39 $, dacă primul salariu rămâne același.
c)  Cu un risc de 5%, constanta modelului este semnificativă. –  constanta
 constanta este b0
 2

INTREBAREA 5. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate: 
Coefficientsa 
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
 Nivelul de educaţie 
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a)  Legătura dintre salariul curent și primul salariu este directă și slabă.
slabă. – 
 –  ne uităm la
coeficientul de corelație Pearson (la Zero-order), este mai mare de 0,70 ,7 –  este o legătură
 puternică și directă
 b)  În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: nivelul de educație, primul salariu.
c)  În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: primul salariu, nivelul de educație.  –   –  ne uităm la
coeficienții standardizați

INTREBAREA 6. 
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
 pentru un eşantion de 400 angajati s-au obţinut următoarele rezultate:  
Coefficientsa 
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
 Nivelul de educaţie 1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a)  Coeficientul de corelație parțială a salariului curent cu primul salariu indică o
legătură pozitivă puternică.
 b)  Influența parțială a nivelului de educație asupra salariului curent este nesemnificativă
statistic și tcalculat = 1,57 pentru un risc asumat de 5%.
c)  Statistica testului Student pentru testarea coeficienților de corelație parțială
urmează o repartiție Student cu n-3 grade de libertate.

3
 

INTREBAREA 7.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Populaţia urbană, Aportul
Apo rtul
de calorii şi Speranta medie de viaţă a femeilor s-au obţinut următoarele rezultate: 
Model Summary  

Change Statistics
Adjusted R Std. Error of the R Square Sig. F
Model R R Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Change
1 ,978a ,956 ,954 8,3351 ,956 377,021 4 69 ,000
2 ,978b ,956 ,954 8,2853 ,000 ,165 1 69 ,686
a. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Populaţia urbană (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de
viaţă a femeilor  
 b. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a
femeilor

Se poate aprecia că:

a)  Influența marginală a populației urbane asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă.
 b)  Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în proporție
de 97,8%.
c)  Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei  dependente în
proporție de 95,6%.

Rezolvare punctul a)
H0 : variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 : variabila exclusă din model are influență semnificativă
sem nificativă asupra variabilei dependente

Fcalc = 0,165 F0,05;1;69 =

Sig = 0,686 > alfa = 0,05 => cu o probabilitate de 95% se respinge ipoteza H 0 și se acceptă
ipoteza H1 

 Pe prima linie a tabelului este primul model. Din a doua linie, când a fost eliminată o variabilă
independentă, pot afla dacă s-a schimbat ceva semnificativ după eliminarea acestei variabile din
model. În a doua linie sunt informațiile despre modificările care apar.

 
 INTREBAREA 8.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate: 

Model Summary

Change Statistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of  R Square
Model R R Squa re R Square the Estimate Cha nge F Change df1 df 2 Sig. F Cha nge
1 ,942 a ,88 7 ,88 3 1 3,2 74 1 , 88 7 1 83 , 94 4 3 70 , 00 0
2 ,941 b ,88 6 ,88 3 1 3,2 60 6 -, 0 01 , 85 6 1 70 , 35 8
a. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%), Daily calorie intake
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Se poate aprecia că:

a)  Influența marginală a PIB pe cap de locuitor asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă statistic.
 b)  Prin excluderea variabilei PIB pe cap de locuitor valoarea R 2 scade cu 1%.
c)  Puterea explicativă a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%.

-0.001 –  0.1%
 0.1% => punctul b nu este corect

R 2 = 88,7% <> 39,6%

H0 – 
 –  variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 – 
 –  are influență semnificativă

Sig = 0,358 > alfa = 0,05 –  nu

 nu se respinge H 0 

INTREBAREA 8 prim.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate: 
 Model Summary

Ch
Change
ange St atistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of  R Square
Model R R Squa re R Square the Estimate Cha nge F C hange df 1 df 2 Sig. F Cha nge
1 ,920 a ,84 6 ,84 3 1 5,3 29 3 , 84 6 3 94 , 26 7 1 72 ,00 0
2 ,941 b ,88 6 ,88 3 1 3,2 60 6 , 04 0 2 5,2 17 1 71 ,00 0
a. Predictors: (Constant), People who read (%)
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Care din următoarele afirmații sunt corecte:

a)  Influența marginală a Aportului zilnic de calorii este semnificativă statistic.
 b)  Prin includerea variabilei Aportul zilnic de calorii valoarea R 2 a crescut cu 10,4%.
c)  Includerea variabilei Aportul zilnic de calorii nu a modificat
mod ificat în mod semnificativ puterea
explicativă a modelului.

H0 – 
 –  variabila independentă inclusă în model nu are influență semnificativă asupra explicării
variabilei dependente
H1 = are influență semnificativă
Sig = 0 < alfa = 0,05 –  cu
 cu o probabilitate de 95% se respinge H 0 și se acceptă H1 => Includerea
variabilei Aportul zilnic de calorii are influență semnificativă suplimentară / marginală asupra
explicării variabilei dependente Mortalitatea infantilă.

F Change este un F calculat

INTREBAREA 8 secund. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi
nivelul de educaţie (ani de studii) pentru un eşantion de 474 angajati s-au obţinut următoarele
rezultate:
ANOVA b 
Sum of
Model Square df Mean quare F Sig.
1 Regression 1,093E11 2 5,464E10 898,947 ,000a 
Residual 2,863E10 471 6,079E7
 Total 1,379E11 473
a. Predictor: (Contant), Primul salariu, Nivelul de educaţie (ani)  
 b. Dependent Variable: Salariul curent

Precizați care din următoarele afirmații sunt corecte:

a)  Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente este
semnificativ statistic.
b)  Raportul de corelație multiplă este semnificativ diferit de 0 (zero).
c)  Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente nu este
semnificativ statistic.

H0 : beta0 = 0, beta1 = 0, beta2 = 0

H1 : beta1 <> 0 și sau beta2 <> 0
F

H0 : eta = 0
H1 : eta <> 0
F

Sig = 0 ; alfa = 0,05  –  se

 se respinge H0 și se acceptă H1 => Modelul de regresie este semnificativ
statistic și raportul de corelație multiplă este semnificativ.

 
 

Regresia liniară simplă 

PROBLEMA 1.  In studiul legăturii dintre PIB/loc ($) și rata de urbanizare (%) se obțin
următoarele rezultate pentru
 pentru un eșantion de 150 de țări:
Model Summary

 Adjusted
 Adjusted Std. Error of 
Model R R Squar e R Square the Estimate
1 ,605a , 366 ,360 5207,436
a. Predictors: (Constant), rata de urbanizare (%)

Sunt valabile enunțurile:

a)  Între
medie.variabilele PIB pe locuitor și Rata de urbanizare există
exist ă o legătură de intensitate
 b)  36,6% din variația variabilei PIB pe locuitor este explicată prin variația Ratei de
urbanizare.
c)  Pentru un risc asumat de alfa = 0,05 modelul de regresie este semnificativ statistic.

Între 0,5 și 0,7 –  legătură de intensitate medie

R = 0,605 –  legătură de intensitate medie
R 2 = 0,366 –  interpretarea lui la punctul b e corectă

H0 : eta = 0
H1 : eta > 0

Sau H0 : beta0 = 0, beta1 = 0

H1 : beta1 <> 0

 
 

PROBLEMA 2. În studiul legăturii dintre cheltuieli si venituri s -au obținut următoarele rezultate:  
b
 A NOVA

Sum of 
Model Squar es df Mea n Squar e F Sig.
1 Regression 51
19
9889
955,,3 3
30
0 1 51
19
9889
955,,3 3
30
0 1 06
06 9
96
6 ,,1
15 0 00 0a
, 00
Residual 4 86 ,05 8 10 4 8,6 06
Total 52
20
0 38 1,
1,3 8 8 11
a. Predictors: ( Constan
Constant),
t), Ven_r
Ven_ro
o
b. Dependent Variable: Che_ro

Sunt valabile afirmațiile:

a)  Raportul de corelație estimat este egal cu 0,999.
b)  Modelul
0,01. de regresie estimat este semnificativ statistic pentru un risc asumat de alfa =
c)  Raportul de corelație este semnificativ diferit de 0 (zero) pentru un risc asumat de
alfa = 0,05.

R = radical (ESS / TSS) = radical (519895,33 / 520381,388) = 0,999

 PROBLEMA 3.  În studiul legăturii liniare dintre salariul curent și primul salariu pentru un
eșantion de 474 angajați  s-a obținut un coeficient de corelație egal cu 0,88. Sunt valabile
afirmațiile: 
a. coeficientul de corelație este semnificativ diferit de zero, pentru  un risc asumat de 0,05
b. numărul de grade de libertate pentru testul Student necesar testării coeficientului de
corelație este egal cu 472 
c. între salariul curent și primul salariu există o legătură puternică și inversă .
d. raportul de corelație ajustat este egal cu 0,0773
r = 0,88 –  este legătură puternică și directă

0,744 > 0,0773

Întrebări grilă teoretice 

Întrebarea 1. În modelul de regresie liniară simplă (RLS) parametrul β 1 reprezintă:

a)   Nivelul mediu al variabilei dependente, dacă variabila independentă ia valoarea 1.
 b)  Ordonata la origine.
 c)  Variația absolută medie a variabilei dependente la o variație absolută cu o unitate a
variabilei independente.
d)  Panta dreptei de regresie.

Întrebarea 2. Pentru un model de regresie liniară simplă (RLS) coeficientul de corelație este
identic cu panta dreptei de regresie dacă:
a)  Valorile variabilei dependente sunt mai mari decât cele
c ele ale variabilei independente.
b)  Valorile celor două variabile sunt standardizate.
c)  Valorile celor două variabile sunt diferite.

Întrebarea 3. Raportul de determinație arată:

a)  Gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile.
b)  Ponderea variației variabilei dependente explicate de variația variabilei
independente.
c)  Egalitatea mediilor a două populații.

Întrebarea 4. În cazul unui model liniar simplu (RLS) au loc:

a)  Viteza de variație a variabilei dependente în raport cu cea independentă este
constantă.
 b)  r = R
c)  Coeficientul de corelație este pozitiv.
d)  Raportul de corelație este pozitiv.
10

Întrebarea 5. Pentru două variabile x, y se cunosc: ESS = 30, RSS = 10, n = 100. Atunci:
2
b)   R
a)  = 0,75 de regresie dintre cele două variabile este semnificativ statistic cu o
Modelul
probabilitate de 0,95.
c)  Între cele două variabile există o legătură directă.

R 2 = ESS / TSS = 30 / 40 = 0,75

TSS = ESS + RSS = 30 + 10 = 40

Fcalc = (ESS / RSS ) * (n-k)/(k-1) = 30/10 * 98/1 = 294

F0,05;1;98 = 3,92

F calc > F th
 Modelul de regresie este semnificativ statistic.

La punctul c) nu putem afla pentru că nu avem coeficienții.

Întrebarea 6. Pentru un model liniar multiplu (RLM) cu variabile standardizate:

a)  Nu există ordonată la origine.
b)  Coeficienții de regresie sunt comparabili.
c)  Coeficienții de regresie pozitivi au un impact mai mare decât cei
c ei negativi.
d)  Ordinea de importanță a predictorilor este dată de ordinea estimațiilor parametrilor
modelului în valoare absolută.

11

1.  În teoria economică clasică, un model de regresie liniară simplă (RLS) poate fi folosit în
studiul legăturii dintre:
a)  Rata inflației și rata șomajului

b)   Valoarea
c) consumului
Valoarea PIB și nivelul
și speranței de viațăveniturilor

2.  Datele privind cheltuielile lunare de consum (Y, lei) și venitul lunar (X, lei) înregistrate
 pentru 5 gospodării sunt prezentate în figura de mai jos:

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmațiile:

a)  Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată pri ntr-un model de regresie liniar
(RL).
b)  Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c)  Legătura dintre cele 2 variabile este inversă
d)  Parametrul β1 din modelul de regresie este pozitiv.

3.  Datele privind Prețul unui produs (X, lei) și valoarea vânzărilor produsului (Y, lei)
înregistrate pentru 5 puncte de lucru ale unei firme sunt reprezentate în figura de mai jos:
 Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:
a)  Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr -un model de regresie liniar
(RL).
 b)  Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c)  Legătura dintre cele 2 variabile este inversă.
d)  Panta dreptei de regresie este negativă.

12

4.  Pentru un model de regresie de forma Y = β0 + β1 X + epsilon estimarea parametrilor se

realizează pe baza criteriilor:
a)   Nu e corect –  lipsește pătratul (epsilon trebuie să fie la pătrat)
b)  corect
c) 

5.  Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta0
arată:
a)  Valoarea medie a variabilei dependente Y, la o valoare a variabilei independente X =
0.
 b)  Valoarea medie a variabilei independente X, la o valoare a variabilei dependente Y = 0.
c)  Variația medie a variabilei dependente Y, la o creștere cu o unitate a variabilei
independente X.

6.  Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta 1
arată:
a)  Valoarea medie a variabilei dependente Y la o valoare a variabilei independente X = 0.
 b)  De câte ori variază în medie variabila dependentă Y la o creștere cu o unitate a nivelului
variabilei independente X.
c)  Cu cât variază în medie nivelul variabilei dependente Y la o creștere cu o unitate a
 nivelului variabilei independente X.

13

7.  Semnul parametrului beta1 al modelului de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X +

epsilon, arată:
a)  Sensul legăturii dintre cele 2 variabile.
 b)  Intensitatea legăturii dintre cele 2 variabile.
c)  Reprezentativitatea legăturii dintre cele 2 variabile.

8.  Domeniul de variație a coeficientului de corelație este:

a)  [0,1]
b)  [-1,1]
c)  [-3,3]

9.  În cazul unui model de regresie

reg resie liniară simplă (RLS), este corectă relația:
a)  2
R  = r   2
 b)  Beta0 = beta1
c)  S beta0 = S beta1 

10. Domeniul de variație a raportului de corelație este:

a)  [0,1]
 b)  [-1,1]
c)  [-3,3]

11. (și la raportul de determinație) –  ca

 ca la 10

12. Pentru aprecierea intensității legăturii dintre două variabile se pot utiliza indicatorii:

a)  Raportul de corelație
b)  Coeficientul de corelație
c)  Raportul de determinație

13. În cazul unui model de regresie liniară multiplă (RLM), de forma Y = beta0 + beta1 X1 +
 beta2 X2 + beta3 X3 + epsilon, intervalul de încredere pentru parametrul beta3,
considerând un risc alfa, se estimează după relația:
a)   ___
 b)   ____
c)  ___ corect
d)   _____
 14

14. Se consideră un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X1 + beta 2 X2 + ... + betap
Xp + epsilon. În acest model de regresie multiplă avem:
a)   p –  variabile
 variabile dependente
b)  p –  variabile
 variabile independente
c)   p+1 variabile dependente
d)   p+1 variabile independente

numărul de parametri ai modelului = p+1 parametri (beta)

15
 

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de

5000 de persoane,s-au obținut următoarele rezultate. 

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică 

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro 

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui
risc asumat de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(eur o)și Vechimea abonamentului
(luni),înregistrate pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele
prezentate în tabelul următor. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variaț ia variabilei
independente Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică 

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu
16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explic ate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin
metoda celor mai mici pătrate,reprezintă 

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

 
 4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltui
,Cheltuieli
eli de publicitate (X
(X1),Cheltuieli
1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de
diferite promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15
firme s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.  

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei

Cheltuielile ocazionale de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor ș i Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții,atunci când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu
studii superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei  658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că 

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată
printr-un model de regresie liniară prin origine 

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speran ța de viață a
 populației femenine(ani).Rata de alfabetizare a popula ției femenine(%),Aportul zilnic de
calorii(kcal) și Ponderea populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în
tabelul de mai jos

Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part

Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
 populației
din urban 
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204

calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine
 a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă 
semnificativă asupra speranța de viață feminine 

 b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației par țiale dintre
Rata de alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79 

c.Ponderea
feminine în populației din urban are o influen ță parțială semnificativă asupra Speranț ei de viață
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care
factorii de influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de
alfabetizare a populației femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare  medie de viață 
Rata de  pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

 N  107 85 75 107

Rata de  pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare  corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

 N  95 85 75 85
Aport calori  pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

 N  75 59 75 75
Speranța  pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață  corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

 N  107 65 75 109

Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

 
 

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de

alfabetizare există o corelație egală cu -0,839

 b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o cor ela

elație simplă semnificativ statistic ,în
condițiile unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în
care influența celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
 A.precizia

 b.covergența
c.nedeplasarea
9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
 b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani),
sau obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
 Nivelul Valoarea împrumutului
de  bancar
educație
 Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
 N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
 N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică 

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 0,998 

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 7,5 

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ 

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ 

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu
curent,vechimea în muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model
liniar multiplu.Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

 d.variabila dependentă este salariu curent  

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în
modelul de mai josb

Model B Std.Error Beta t Sig Zero-Order Partial Part

constant -19891,433 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de

educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
 în muncă 
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului
curent,în condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante 

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului

curent,în condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante 

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul
intern brut cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării
modelării sunt prezentate
prezentate în tabelul de mai jos 

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
 b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie
cu 2404,613 kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta
depend enta Aportul caloric creste , in
medie cu 0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista
d eterminista este :
a)  M(Y(X)
 b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c)  Variabila reziduala
 
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a)  Erorile de modelare sunt nule
 b)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c)  Variabilele din modelul sunt independente
 17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de
d e fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a)  Speranta de viata are o importanta
i mportanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra
asup ra ratei de
fertilitate
 b)  Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
statistic asupra variabilei Rata de fertilitate
c)  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34
unitati, atunci cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de
 piese produse și educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part  

Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)= 

 b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+  

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a)  valoare reala si necunoscuta
 b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este
semnificativ statistic ,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente 
 

1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia

(ani), s-au obtinut rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero-  partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu

Sunt variabile enunturile :

a)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii

independenti se ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
 b)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c)  Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati

angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de
de mai
 jos , cu privire la legatura dintre educatie si salariu :

coefficients

Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
 1  (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary

Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student,
folosita pentru testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :

a)  t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ

sem nificativ variatia Salariului
 b)  t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c)  t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

Model Sum of df Mean F Sig

Squares Square

Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000

Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a)  Modelul contine 3 variabile independente

i ndependente
 b)  Volumul esantionului este n=5
c)  Modelul contine 2 variabile independente
i ndependente

4 Estimatiile sunt :

a)  Variabile aleatoare

 b)  Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c)  Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a)  Parametrilor modelului

 b)   Neincluderii in model a unor variabile independente
independente importante
c)  Existentei erorilor in masurarea datelor

6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:

a)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua
in considerare influenta celorlalte variabile
 b)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in
 conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a)  valoare reala si necunoscuta

 b)  valoare reala si cunoscuta, calculata
c)  variabila determinista
d)  variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata

totala a convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de
telecomunicatii. Rezultatele obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea

convorbirilor facturii
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea Corelation .423 1,000
facturii significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a)  Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa
statistic, pentru un risc de 0,01
 b)  Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in
conditiile in care influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c)  Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d)  Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma  =   + 1  +  parametrul 1 reprezinta

a)  variabila aleatoare

 b)  Panta dreptei de regresie
c)  Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a
 variabilei dependente

10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele
 prezentate in tabelul urmator

Correlations

Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
 N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
 N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)

Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a)  Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

 b)  Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea
teoretica a statisticii test este 2,30e............?
c)  Se respinge ipoteza  :  = 0  cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a)  Erorile de modelare sunt nule

 b)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c)  Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile

variabil e independente in cadrul unui model multiplu
 presupune

a)  Utilizarea unui test Fisher

 b)  Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c)  Utilizarea unui test Student
 

1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila

v ariabila independent
independenta
a este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э 

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э 

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

necunoscuta

b. o variabila aleatoare
 c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a.  volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientu

coeficientull de corelatie partial este de 32 tari
b.  intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c.  pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic,
statistic, in conditiile in care influenta vvariabilei
ariabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a.  raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b.  variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c.  modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%
 7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vvechimea
echimea abonamentului
abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :

 
a.  R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b.  5% din variatia variabilei dependente
dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c.  5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d.  Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependent

dependente
e daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente

dependente daca o variabila independenta, careia
careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + ∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica

statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificati

semnificativa
va chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 

a.  Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b.  Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c.  Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilel

variabilele
e salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele
Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a.  Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b.  Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c.  Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b.  R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului
salari ului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
 

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b.  Valoarea calculate a statisticii
statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c.  66,3% din variatia valorii imprumutului
imprumutului bancar este explicexplicata
ata de variatia venitului gospodariei
gospodariei
d.  Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independent

independente
e

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a.  Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%
 

b.  Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c.  Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a.  Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b.  Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c.  Influenta marginala a consumului de combustibil
combustibil asupra pretului nu este semnificativa
semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminin
feminine
e ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei
analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a.  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b.  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c.  Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativ
semnificativa
a statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000

 Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a.  Intre cele doua variabile exista o legatura

b.  Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa
semnificativa statistic
c.  La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependen
dependenta
ta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d.  La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari)  – xx1
1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca  – x3
x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3

1) În urma prelucrării datelor  privind variabilele Y , X 1 şi X 2 se

obţin următoarele rezultate:
Correlations
 Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1. 0 00 .9 5 6
Significance
Significance (2-tailed) . .0 0 3
df  0 4
X1 Correlation . 956 1 .0 0 0

Significance
Significance (2-tailed) . 003 .
df  4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie r  0 ,956 

 , se poate  
YX 1 •  X 2
=

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y  şi  şi  X    1

b) arată că între variabilele Y  şi

 şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
1
directă, constantă atunci când variaţia variabilei X  se
menţineputernică,
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi PrProc
ocenentul
tul de popu
popula
laţi
ţie
e urba nă  (%
urbană (%),), pe
pent
ntru
ru un
eşantion de ţări  în anul 2010,2010, folo
folosi
sind
nd modelu
modelull Compound,  sunt
 prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Er ro r   Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,12 6 26 5,173 ,0 0 0
(Constant) 2 1 0 , 43 0 4 8 ,7 6 2 4,3 15 ,0 0 0
The dependen t variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

 X 
 y x 210
    ,43 ⋅ 1 ,046 
a) =

 y x     ,43 x 1 ,046 

210
b) =

210 ,43
c)  y x  = 1 , 046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi PrProc
ocenentu
tull de popu
populalaţi
ţie
e urba nă  (%),
urbană (%), pent
pentru
ru un
eşan
eş anti
tion
on de ţă ţări
ri în an
anul
ul 20
2010
10,, fo
folo
losi
sind
nd model
modelul
ul Compound,  sunt
 prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients
 Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r or   Beta t Sig.
Pop_urbana 1 ,0 4 6 ,0 0 4 2 ,1 2 6 2 6 5 ,1 7 3 ,0 0 0
(Constant) 2 1 0 ,4 3 0 4 8 ,7 62 4 ,3 1 5 ,0 0 0
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu  (ln 1 ,046  ) 100%  
  ⋅

b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte

 în medie cu (ln 1 ,046  ) 100%    ⋅

c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte

 în medie cu 104,6%. 104,6%.
  4) În st
stud
udiu
iull legă
legătu
turi
riii di
dint
ntrre Rata inflaţiei (%)  şi Rata
şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997-2008,  s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Er r or   Beta t Sig .

1/ X 2 6 9 ,3 9 2 45 ,171 ,81 5 5 ,9 6 4 ,0 0 0
(Constant) 3 6 , 34 6 7, 8 0 1 4 ,6 5 9 ,0 0 0

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rat
Rata
a inf
inflaţiei  scade în medie cu 269,392%, la o
laţiei
creştere cu 1% a Ratei şomajului

b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere

cu 1% a Ratei inflaţiei
c)  Rata medie a inflaţiei  este de 36,346%, atunci când  Rata
şomajului  tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
 5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X  (mii
 (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Er ro r   Beta t Sig.
ln(X1) .6 9 7 .0 5 7 .9 4 4 1 2 .1 6 4 . 0 00
 (Constant) 9.871 .8 9 8 1 0 .9 9 4 . 0 00
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697 
Y  9 ,  871X 
a) ecuaţia modelului estimat este 
  =
 x

b) ecuaţia modelului estimat este ln Y  ln 9 ,871 0 ,697  ln X   x =   + ⋅

c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei  X , Y  creşte

 creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
  6) În ststudi
udiul
ul legătu
legăturii
rii din
dintr
tre
e valoa
valoare
reaa cheltu
cheltuiel
ielilo
ilorr de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Er ror   Beta
1 (Constant) 13 3 ,8 1 6 8 ,0 0 9
X - 7 ,3 9 0 1 ,0 1 6 - ,8 6 4
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a)   IPC are o influenţă puternică, inversă,   asupra cheltuielilor

de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilo
gospodăriilorr scad,
 în medie, cu 73,9 lei/lună,
lei/lună, la o creş
creştere
tere cu 10% a indicelui
indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X 1, lei /kg 
 /kg ) şi venitul

anual disponibil (X2, mii

 y lei), s-a
   X  obţinut
42 0 ,56  7  ,5 X 
= −următorul model
⋅ 1 + ⋅
de regresie estimat:  xi 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92  
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei /  kg, considerând
 / kg,
 constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56  
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei  / / kg,
kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu

11,08 kg/pe
creştekg/pers.,
 cu 2rs., lei. preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
miidacă
---------------------------------------------------------------------
  8) Datele privind variabilele
variabilele  X şi  Y  sunt
 sunt reprezentate în figura de mai
 jos:

 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile
Y  β 
este
β   X 
=   β   
X  2 ε 
0 + 1 ⋅  + 2 ⋅ +
a)
 
Y  = β 0 + β 1 ⋅  X   1  + β 2 ⋅ X 22 + ε 
b)
  X  ε 
c) Y  = β 0 ⋅ β  1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients
 Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

B St d. Er r or   Beta t Sig .
Productie - ,0 09 ,0 0 1 -4 , 8 97 -1
- 14 ,0 94 ,0 0 0
Productie ** 2 7 , 73 E- 0 06 ,0 0 0 4,8 0 9 1 3,8 3 9 ,0 0 0
(Constant) 5,8 86 ,1 4 2 4 1,4 3 1 ,0 0 0

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

7  ,73 10 6  X  2
a) ecuaţia estimată este:  Y  X  5 ,886  0 ,009 X 
  −
  = −   + ⋅ ⋅

 b) legătura de tip  parabolic admite un punct de minim

6  2
c) ecuaţia estimată este: Y  X  5 ,886  0 ,009 X   1 7  ,73 10 X 2
  −
= −   + ⋅ ⋅

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
  10) Rezulezultate
tatele
le mod
modelăr
elăriiii legături
legăturiii dintre
dintre vari variabil
abilele
ele  X
(mii lei) şi Y (mil. lei), prprin
intr
tr-u
-unn mo
mode
dell Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig .
X1 .1 3 0 .01 4 .9 1 2 9 .4 1 2 .0 0 0
(Constant) 2 .7 20 .07 3 3 7 .0 9 0 .0 0 0
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Y  2 ,72 0 ,13  X   x =  + ⋅

 b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72 
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X   (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Err o r   Beta t Sig.
X1 . 1 30 .0 1 4 .9 1 2 9. 4 1 2 . 00 0
(Constant) 1 5 . 17 5 1 .1 1 3 1 3 . 63 8 . 00 0
The dependent variable is ln(Y).
 Sunt corecte afirmaţiile:
a) ecuaţia modelului estimat este ln Y  ln 15 ,175 0 ,13  X   x =   + ⋅

 b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X  (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std . Er r o r   Beta t Sig.
ln(X) 2 0.5 3 5 3.3 9 6 .9 6 1 6 .04 7 . 00 9
(Constant) - 1 .7 9 9 5.3 8 8 - .3 3 4 . 76 0

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Y  1 ,799 20 ,535 ln X   x = −  + ⋅

 b) ecuaţia modelului estimat este ln Y  1 ,799 20 ,535 ln X   x = −  + ⋅

c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535

mil. lei
d) laleio creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil.

13) În studiul  leg

legăt
ături
uriii dintr
dintre
e Salariu (mii lei)  şi Nivelul de
 educ
educaţ
aţie
ie (ani)),
pentru un eşantion format din 25
(ani
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Er ro r   Beta t Sig.

1 (Constant) -1 833 1 .2 2 8 2 1 .9 1 2 - 6 .4 9 6 .0 0 0
Nivel de educatie 39 0 9. 907 2 0 4 .5 4 7 .7 7 4 1 9 .1 1 5 .0 0 0
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a)  parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile
variabile există
există o legătură
legătură directă
directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)
ANOVA)

14) În următoarele
obţin urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se
rezultate:
Model Summary

Change Statistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of  R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 a
.910 .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 b
.907 .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

 
 Sunt corecte afirmaţiile:
a)  prin excluderea variabilei  People living in cities  modelul a fost

 îmbunătăţit
 îmbunătăţit
excl
 b) exclud
uder
erea
ea va
vari
riab
abil
ilei
ei  People living in cities nu a mo modidifi
fica
catt
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după exclude
excluderea rea variabilei
variabilei  People living in cities  valoarea
2

d)  R
inf faluen
in luscăzut
enţa curţ0.003
ţa par
pa ială
ială a
va
vari
ria
abi
bile
leii  People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
 

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate. 

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație 

a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.Ecuația de regresie estimate este de forma:  Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică 

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro  

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înreg
(luni),înregistrate
istrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile 

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică 

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro 

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali 

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă 

a.valori reale și semnificative 

b.variabile aleatoare de selecție 

c.valori reale și cunoscute 

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Chel

,Cheltuieli
tuieli de publicitate ((X1),Cheltuieli
X1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor. 

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001

 
 X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable
variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile
Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții 

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante 

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s -au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei  658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că 

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%  

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr -un
model de regresie liniară prin origine 

c,ordonata la origine este semnificativ statistică,  în

în condițiile unui
unui risc asumat de 10% 

1 09 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
6. Pentru un esantion de 109
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
 populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos  
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine  

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificat
semnificativă
ivă
asupra speranța de viață feminine 
 b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației
semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79 

c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
 condițiile unui risc de 1% 
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1. 
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos 

Rata de Rata de Aport calori Speranța

fertilizare alfabetizare medie de viață 
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85

Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775

corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață  corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate  și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
 b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%

c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în  condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt 

A.precizia

 b.covergența

c.nedeplasarea

9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a.Parametrilor modelului
 b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
 rezultatele prezentate in tabelul urmator

Correlations

Nivelul Valoarea împrumutului bancar 

de
educație 
Nivelul de educație pearson corelation  1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile 

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică 

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este

egală cu 0,998 
c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5 

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile 

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente

dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2 

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ 

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte? 

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare 

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive 

d.variabila dependentă este salariu curent  

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul
muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb 

Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part

Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație 
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
 în muncă 
 Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante 

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie

medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante 

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă

m uncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent 

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s

ț ări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos 

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000

locuitor
Dependent variable-aportul
variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic

 b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista
d eterminista este :

a)  M(Y(X)
 b)  Combinatia liniara intre variabilele independente si
c)  Variabila reziduala
d)  Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a)  Erorile de modelare sunt nule

 b)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c)  Variabilele din modelul sunt independente
17.

18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de
d e fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
 prezentate in tabelul de mai jos .

Coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate

a)  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de al alfabetizare
fabetizare asupra ratei de fertilitate
 b)  Cu un risc de 1% variabila
va riabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
 c)  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos 
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație  1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=  

 b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1

C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+  

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a)  valoare reala si necunoscuta

 b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion  
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+ έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:sala
variable:salariu
riu
Sunt variabile enunturile :

a)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
 b)  In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se

ierarhizeaza
c)  Legatura astfel:dintre
bivariata productia, educatia,
salariu experienta
si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :

coefficients
 Unstandardized
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1  (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years)
level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary

Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :

a)  t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

 b)  t= -4,692 si arata ca Educatia
Educ atia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c)  t= 17,773 si arata ca Educatia
Edu catia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

Model Sum of df Mean F Sig

Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??

Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a)  Modelul contine 3 variabile independente

 b)  Volumul esantionului este n=5
c)  Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :

a)  Variabile aleatoare

 b)  Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c)  Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a)  Parametrilor modelului

 b)   Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c)  Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
indi ca:

a)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta,

independ enta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
 b)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila
v ariabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c)  Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta
independ enta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante
 7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

 b)  valoare reala si necunoscuta

c)  valoare reala si cunoscuta, calculata
d)  variabila determinista
e)  variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 ded e clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000

significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a)  Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
 b)  Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista
ex ista o legatura directa, in conditiile in care
c are
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c)  Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d)  Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a)  variabila aleatoare

 b)  Panta dreptei de regresie
c)  Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator

Correlations

Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015

N
Correlation is significant at the 10
0.05 level(2tailed) 10
 Pentru un rsic de 5% sunt corecte
co recte afirmatiile :

a)  Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

pute rnica
 b)  Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c)  Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d)  Erorile de modelare sunt nule

e)  Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile

f)  Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente

ind ependente in cadrul unui model
mo del multiplu presupune

a)  Utilizarea unui test Fisher

 b)  Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c)  Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10
1 0 angajati al unei banci ss-au
-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verif
verificat
icat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?

a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare

 b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative

c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive

d.variabila dependenta este salariu curent

1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoan
persoanelor
elor cu studii superioare

2.Componenta
2.Componenta determinista a modelului econometric
econometric liniar simplu este reprezentata
reprezentata de:
 a. M(Y/X=x i) = э 

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э 

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a.  volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b.  intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c.  pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
 jos:
 Sunt adevarate urmatoarele afirmatii
a.  raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b.  variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c.  modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :

a.  R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b.  5% din variatia variabilei dependente
dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c.  5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d.  Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei

v ariabilei dependent
dependente
e daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru

pentru un model de regresie
regresie de forma Y=Bo+B1
Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este
este semnificativa
semnificativa statistic
statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a.  Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]

b.  Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c.  Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura

legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a.  Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b.  Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c.  Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate direct
directa
a

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b.  R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c.  R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii

legaturii dintre venitul mediu
mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului
imprumutului bancar (mii euro)
euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1

 
 Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului

imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a.  Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b.  Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c.  66,3% din variatia valorii imprumutului
imprumutului bancar este explica
explicata
ta de variatia venitului gospodari
gospodariei
ei
d.  Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a.  Ordonata la origine este semnificativa statistic,

statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%
b.  Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c.  Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

 
  
Se poate aprecia ca:
a.  Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b.  Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c.  Influenta marginala a consumului de combustibil
combustibil asupra pretului nu este semnificativa
semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine
feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a.  La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b.  Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei ratei de feritilitate
c.  Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate
fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff

Constant 2404,613 56,466 Beta 42,585 0,0000

Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a.  Intre cele doua variabile exista o legatura

b.  Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa
semnificativa statistic
c.  La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d.  La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta
dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3
 1)  În urma prelucrării datelor  privind variabilele Y , X 1 şi X 2 
seobţin următoarele rezultate: 
Correlations

Control Variables Y  X1
X2 Y  Correlation 1.000  .956 
Significance (2-tailed) .  .003 
df 0  4 
X1 Correlation .956  1.000 
Significance (2-tailed) .003  . 
df 4  0 

Cu privire la coeficientul de corelaţie  YYXX   XX

r   0,956
, se poate 1 2

afirma că 
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi  X 1 
b)  arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă 
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă 
----------------
------------------------------
-----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
2)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.

Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este: 

a)  y x   210,43  1,046  X  

b)  y x   210,43x1,046  
 

210,43
c)  y x  1,046 x
  

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
3)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
 prezentate în tabelul de mai jos. 
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
 (Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în 
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte 
(ln 1,046 )  100%

 în
c) medie cu  
cu
la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.  
creşte în medie cu 104,6%.
4)  În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata
şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997 -2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B  Std. Error Beta t  Sig.
1/X 269,392 45,171  ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile: 

a)  Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului  

b) Rata şomajului scade în medie cu 269, 392%, la o

creştere cu 1% a Ratei inflaţiei  
c)   Rata medie a inflaţiei   este de 36,346%, atunci când   Rata 
şomajului tinde spre infinit 
infinit 
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
5)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
variabilele X (mii lei) şi 
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients  

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients  
Coefficients
B  Std. Error   Beta  
Beta t  Sig. 
Sig. 
ln(X1)  
ln(X1) .697 .057  
.057 .944  
.944 12.164  
12.164 .000  
.000
(Constant)  
(Constant) 9.871 .898  
.898 10.994  
10.994 .000  
.000
The dependent variable is ln(Y). 
ln(Y). 
 Sunt corecte afirmaţiile: 
0,697 
Y   9,871X  
a) ecuaţia modelului estimat este  x

b) ecuaţia modelului estimat este lnY   ln 9,871  0,697  ln X  x

c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei  X , Y creşte

 în medie cu 0,697 mil. lei. 
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
6)  În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients a 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 

a)  IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor

de consum 
b)  nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
 în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creşte
creştere
re cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c)  pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să 
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
7)  În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei /kg 
 /kg ) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
 y  42  0,56   X
X 1  7 ,5   X
X 2 
de regresie i 
 x

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 
a)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei /   / kg,
kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
 b)  consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu  0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei  / / kg, kg,
considerând constantă influenţa venitului
c)  consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei. 
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
8)  Datele privind variabilele X
 jos: 

 Y  

60,00  
60,00
Observed
Estimated  
Estimated

50,00  
50,00

40,00  
40,00

30,00  
30,00

20,00  
20,00

10,00  
10,00

3,00
3,00   4,00 5,00   6,00   7,00
4,00   5,00 8,00   9,00 10,00 
7,00   8,00

X 

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
2

a) Y  0  1   X

X   2   X
X   
2
b) Y  0  1   XX 1   2   XX  2 
 X  
c) Y  0  1    e  
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
9)  În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients 

Unstandardized Standardized
Coefficients  
Coefficients Coefficients  
Coefficients

B  Std. Error   Beta 

Beta  t  Sig. 
Sig. 
Productie 
Productie  -,009  
-,009 ,001  
,001 -4,897  
-4,897 -14,094 
-14,094  ,000  
,000
2 
Productie ** 2  7,73E-006  
7,73E-006 ,000  
,000 4,809  
4,809 13,839  
13,839 ,000  
,000
 (Constant) 
(Constant)  5,886  
5,886 ,142  
,142 41,431  
41,431 ,000  
,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile: 

6 2
a) ecuaţia estimată este:  Y  X  5,886  0,009 X  7 ,73  10    XX

      

 b) legătura de tip  parabolic admite

admite un punct de minim minim
6 2
c) ecuaţia estimată este:  Y  X  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10    XX2  

    

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone. 

  Rezultatele
10)lei)
(mii modelării
şi Y (mil. lei),
lei) , printr-un legăturii dintre
model Growth, sevariabilele
prezintă în X
tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B  Std. Error Beta t  Sig.
X1 .130  .014 .912 9.412  .000
(Constant) 2.720  .073 37.090  .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY 
 x  2,72  0,13   X
X

b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este  e2,72 

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 
13%  
13%

11)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X (mii lei)

lei)
şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este lnY  x  ln 15,175  0,13   XX
 b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu  13% 
 c)  la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12)  Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele  X (mii lei) şi 

v ariabilele X

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos. 

Coefficients 

Unstandardized
Coefficients  Standardized
Coefficients 
B  Std. Error   Beta  t  Sig. 
ln(X)  20.535   3.396  .961  6.047   .009 
(Constant)  -1.799  5.388  -.334   .760 

Sunt corecte afirmaţiile: 

a) ecuaţia modelului estimat este Y   1,799  20,535  ln X
 x

 b)  ecuaţia modelului estimat este 

ln Y   1,799  20,535  ln X
 x

c)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu

20,535 mil. lei
d)  la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

13)  În studiul
educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor: 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B  Std. Error Beta t  Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912   -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547   .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte? 

a)  parametrul β1 este semnificativ diferit de zero 
b)  între cele două
două variabile există o legătură directă 
c)  Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului 
????( din ANOVA)
ANOVA)  

14)  În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Statistics
 Adjusted
 Adjusted Std. Error of R Square
Model R  R Square R Square the Estimate  Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1  a
.910   .828 .818 5.2961 .828 83.271 4  69  .000 
2  b
.907   .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1  69  .115 

a. Predictors: (Constant),
(Constant), Average female life expectanc
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( ) 
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile: 

a)   prin variabilei  People living in cities modelul a fost 
excluderea variabilei People
 

 îmbunătăţit
 îmbunătăţit 
 b)  excluderea variabilei  People living in cities nu a
 modificat
modificat semnificativ
semnificat iv puterea
p uterea explicati
explicativvă a modelului 
c)  după excluderea variabilei  People living in citiescities valoarea 
 R2 a scăzut cu 0.003 

 
d) 
influenţa
variabilei People parţială
   
living in
a
  cities 
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă 
???? 
???? 
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educati
educatiaa (ani),
s-au obtinut rezultatele:

coefficients

Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
 b.cu o incredere
incredere de 0,95 nivelul
nivelul mediu al salariului
salariului nu eeste
ste semnificativ
semnificativ statistic,in
statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0 

 
 

econometrie
management

MULTIPLE CHOICE

1. Rolul moderatorului in cazul metodei Brainstorming nu consta in :

a. stimularea creativitatii membrilor grupului

 b. crearea unei atmosfere deschise lipsite de inhibitii
c. stoparea peroratilor inutile
d. colectarea ideilor ce pot oferi solutii la problema discutata
e. utilizarea listelor verificatoare
ANS: E

2. Metoda Brainstorming este o metoda :

a.  ce are la baza ideea de sistem

 b. de gandire colectiva pentru a gasi solutii de perspectiva la problemele ce apar in
activitatea curenta
c. ce presupune deplasari la firme din
din acelasi domeniu de activitate
d. ce utilizeaza arbori de pertinenta
e. ce utilizeaza liste verificatoare
ANS: B

3. Activitatea de previziune incepe prin :

a. invitarea de experti in domeniu

 b. stabilirea intervalului intercuartila
c. realizarea de cercetari, documentare si culegere de date
d. realizarea de anchete iterative
e. organizarea de deplasari la firme din domeniu
ANS: C

4. In cadrul metodei Delphi se reunesc :

a. mai multe metode cantitative de previziune

 b. valorile organizatiei
c. analizele diagnostic
d. intervalele cuartile
e. experti , specialisti cu multa experienta, cercetatori
ANS: E

5. Etapa sintezei din cadrul metodei analizei si sintezei

sintezei consta in:

a. descompunerea fenomenelor si proceselor economice in parti componente

 

 b. generalizarea aspectelor particulare , analitice, simple in aspecte agregate

ag regate ,
complexe
c. documentare si culegere a datelor 
d. evaluarea fiecarui factor care influenteaza partile componente ale fenomenelor sau
ale proceselor 
e. analiza mediului extern si intern

ANS: B

6. Care din urmatoarele nu este o metoda de analiza a mediului extern si intern care poate fi
utilizata in cadrul metodei analizei si sintezei
a. analiza diagnostic
 b. analiza SWOT
c. analiza STEP
d. metoda de previziune DELPHI
e. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER 
ANS: D

7. Metoda interpretarii sistemice are la baza :

a. ideea de sistem

 b.
c. conceptele de analiza si sinteza
documentarea si culegerea datelor 
d. navigarea pe internet
e. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER 
ANS: A

8. Un sistem este compus din:

a. intervale intercuartila
 b. un grup de experti
c. subsisteme intre care exista relatii de interconditonare
d. metoda DELPHI
e. metoda “ mainilor mature”
ANS: C

9. Tendinta integratoare a analizei sistemelor complexe este specifica metodei de previziune:

a. DELPHI
 b. interpretarii sistemice
c. marilor tururi
d. mainilor mature
e. listelor verificatoare
ANS: B

10. Practicarea cu suplete a analizei sistemelor complexe se refera la :

 

a. neutilizarea de practici rigide si de proceduri stricte

 b. orientarea spre problemele cheie ale organizatiei
c. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
d. utilizarea analizei SWOT
e. utilizarea analizei diagnostic
ANS: A

11. Adoptarea unei organizari deschise , participative este specifica metodei :

a. Electre
 b. regresiei
c. interpretarii sistemice
d. trendului
e. grafice
ANS: C

12. Metoda marilor tururi :

a. are la baza ideea de sistem

 b.  presupune organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
c.  presupune parcurgerea etapelor de analiza si sinteza

d. se bazeaza pe o serie degrup

datede
ordonate
e. consta in reunirea unui experti crescator 
in domeniul studiat
ANS: B

13. Metoda “mainilor mature” consta in :

a. analiza sistemelor complexe

 b. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
c.  parcurgerea etapelor de analiza si sinteza
d. anchete iterative
e. culegerea informatiilor de la firme de specialitate si de la consultanti
ANS: E

14. Metoda de previziune a listelor verificatoare :

a. este o varianta a metodei “ mainilor mature”

 b.  presupune parcurgerea etapelor analizei si sintezei
c. are la baza analiza sistemelor complexe
d. implica intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate
e. consta in organizarea de dezbateri a unor echipe de lucru pentru a se gasi solutii de
 perspectiva
ANS: D

15. In cadrul metodei listelor verificatoare are loc identificarea factorilor care se opun rezolvarii
 problemei.Acesti factori nu pot fi:
 

a.  bariere politice
 b.  bariere economice
c.  bariere legislative
d.  bariere ale furnizorilor 
e.  bariere ale metodei SWOT
ANS: E

16. Metoda analogiilor se bazeaza pe:

a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc intr-o
 perioada anterioara,intr-o amploare diferita,intr-o societate
societate diferita,in conditiile
unei tehnologii diferite,dar care au trasaturi comune esentiale cu procesul sau
fenomenul economic de previzionat

 b. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate care sunt
cercetate comparativ
c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor probleme
d. tendinta integratoare a sistemelor complexe
e. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate

ANS: A

17. Metoda scenariilor consta in:

a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avutav ut loc intr-o
 perioada anterioara
 b. observarea prezentului si stabilirea mai multor alternative in care procesele sau
fenomenele economice pot evoluain viitor,denumite scenarii
c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor probleme
d. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate
e. analiza mediului intern si extern
ANS: B

18. Medoda scenariilor implica:

a. munca individuala
 b. apelare la consultanti externi
c. munca in echipa
d. utilizarea metodei mediei mobile
e. utilizarea functiei exponentiale
ANS: C

19. Scenariile trebuie sa :

a. fie pur optimiste

 b. fie pur pesimiste
c. considere numai aspectele favorabile
d. considere numai aspectele nefavorabile
 

e. fie elastice si plauzibile

ANS: E

20. Obiectivul metodei jocurilor este:

a. de a identifica deciziile optime in conditii de incertitudine si interdependenta

 b. de a intocmi scenarii privind evolutia proceselor si feneomenelor economice
c. de a identifica fenomene economice similare care au avut loc intr-o perioada
anterioara
d. de a intocmi liste cu zonele geografice in care se va studia fenomenul
e. de a identifica factorii care se opun rezolvarii problemei

ANS: A

21. Care din urmatoarele metode de previziune se bazeaza pe logica si matematici aplicate in
economie

a. metoda Brainstorming
 b. metoda jocurilor 
c. metoda analogiilor 
d. metoda listelor verificatoare
e. analiza SWOT
ANS: B

22. Dilema prizonierilor este modelul renumit al metodei:

a. Delphi
 b. analogiilor 
c. listelor verificatoare
d. Brainstorming
e.  jocurilor 
ANS: E

23. Decizia optima a fiecarui jucator,in cadrul metodei jocurilor depinde

d epinde de:

a. solutia propusa de consultanti externi

 b. reactia celorlalti jucatori
c. devalorizarea monedei nationale
d. intocmirea de liste privind diferite aspecte ale problemei analizate
e. organizarea mai multor deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
ANS: B

24. Evaluarea si determinarea variantei optime de previziune,in cazul metodei arborilor de

 pertinenta se realizeaza prin:

a. tehnica mediei mobile

 b.
c. extrapolare
tehnica coeficientilor de importanta
 

d. analiza sezonalitatii
e. utilizarea functiei exponentiale

ANS: C

25. Metoda scorurilor este utilizata in cadrul metodei de previziune:

a. Delphi
 b. listelor verificatoare
c. marilor tururi
d. arborilor de pertinenta
e. analogiilor 

ANS: D

26. Care din urmatoarele nu este o metoda calitativa de previziune:

a. metoda listelor verificatoare

 b.  metoda Delphi
c. metoda scenariilor 
d. metoda jocurilor 
e. metoda mediei mobile
ANS: E

27. Care din urmatoarele este o metoda cantitativa de previziune:

a. Delphi
 b. analogiilor 
c. trendului
d. listelor verificatoare
e.  jocurilor 
ANS: C

28. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie:

unde:
Y t    datele observate
 F t    valorile previzionate
  n – numarul de perioade de previziune

a.  E tm   Y 
  t   F t 
 b.  E tm   Y 
  t   F t 
c.  E tm  ( Y t      F t  )  n

tm t  
d.  E     (Y   F  )
t 

e.  (Y    F  )
t  t 
tm
 E   n
 

ANS: E

29. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie absoluta:

unde:
Y t    datele observate
 F t    valorile previzionate
  n – numarul de perioade de previziune

a.
 E tm 
 Y    F  t  t 

n
 b.  E tm   Y 
  t   F t 
c.  E tm  ( Y t      F t  )  n

tm t  
d.  E     (Y   F  )
t 

e.
 E tm 
 (Y    F  ) t  t 

ANS: A

30. Care din urmatoarele relatii reprezinta eroarea medie patrata:

unde:
Y t    datele observate
 F t    valorile previzionate
  n – numarul de perioade de previziune

a.
  Y   F t  
2
  t  
 MSE  
n
 b. Y t      F t 
 MSE  
n

c.  MSE    Y t  
  F t 
d.
 t 
 MSE     Y t    F    2

e.  Y   F   2
t  t 
 MSE  
n

ANS: A

31. Cu cat orizontul de prognoza este mai mare cu atat prognoza este mai:

a.  precisa
 b. exacta
c. incerta
d. detaliata
 

e. conforma cu realitatea
ANS: C

32. Aria de cuprindere a prognozelor nu poate fi:

a. la nivelul economiei nationale

 b. la nivelul ramurilor economice
c. la nivel mondial
d. la nivelul agentului economic
e. la nivel Delphi
ANS: E

33. Care din urmatoarele nu se numara printre obiectivele prognozelor:

a. sa ilustreze tenditele evolutiei fenomenelor si proceselor 

 b. sa aprecieze probabilitatea de realizare a evenimentelor in functie de conditii
c. sa identifice alternativele de dezvoltare si sa evidentieze varianta optima
d. sa prevada cu certitudine viitorul
e. sa ofere optiuni de corectie a erorilor 
ANS: D

34. Orizontul de timp al planurilor este de regula:

a. cuprins intre o luna si cinci ani

 b. de zece ani
c. de cincisprezece ani
d. de o zi
e. de o saptamana
ANS: A

35. Care din urmatoarele nu este principiu de rationalitate si coerenta al activitatilor previzionale:

a. limitarea incertitudinii si a riscului la maximum posibil

 b. stabilirea unui orizont de timp rezonabil
c. evaluarea costului dezvoltarii prin cuantificarea permanenta a raportului
cost/eficenta
d. aplicarea metodei anchetei iterative
e. fundamentarea scenariilor pe cerintele pietei

ANS: D

36. Programul este un instrument previzional:

a. cu un orizont de timp de 10-15 ani

 b. utilizat in cadrul metodei Delphi
c. foarte detaliat
d.
e. utilizat
utilizat cand
cand nu exista
exista datedate disponibile
disponibile dindin trecut
trecut
 

ANS: C

37. Metodele si tehnicile cantitative de previziune sunt preferate cand:

a. nu exista date din trecut

 b. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana
neschimbata in viitor 
c. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se
modifice in viitor 
d. relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se modifice in viitor 
e. exista date din trecut dar se asteapta ca relatiile dintre variabile sa se modifice in
viitor 
ANS: B

38. Metodele si tehnicile calitative de previziune sunt preferate cand:

a. nu exista date din trecut

 b. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana
neschimbata in viitor 
c. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se
modifice in viitor 

d.
e. relatiile dintre
exista date din variabile
trecut darsunt de asteptat
se asteapta sa se modifice
ca relatiile in viitor sa se modifice in
dintre variabile
viitor 
ANS: C

39. Metodele calitative de previziune se bazeaza pe:

a. metode si tehnici logice si exacte

 b.  bugetele anuale
c. mediana valorilor seriei de timp
d. intuitia,experienta si flerul specialistului
e.  programarea lineara
ANS: D

40. Metodele cantitative de previziune se bazeaza pe:

a. metode si tehnici logice si exacte

 b.  bugetele anuale
c. mediana valorilor seriei de timp
d. intuitia,experienta si flerul specialistului
e.  programarea lineara
ANS: A

41.  Oportunitatea:
 

a. este etapa in procesul managementului strategic

 b. este o sansa de a realiza ceva la momentul potrivit adecvat situatiei si reprezinta un
cadru favorabil actiunilor 
c. este sinonima cu hazardul sau intamplarea
d. este data de produsul intre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a
acestuia
e. este data de costurile esecurilor 

ANS: B

42. Amplitudinea riscului se estimeaza prin referire la:

a. oportunitati
 b.  previziunea oportunitatilor 
c. costuri
d. metoda de previziune Delphi
e. utilizarea resurselor existente
ANS: C

43. In previziunea oportunitatilor este necesara organizarea ideilor in tabele care trebuie sa
cuprinda:

a.  beneficiul care poate fi obtinut

 b. costurile
c.  probabilitatea de aparitie a oportunitatilor 
d. orizontul de timp
e. toate cele de mai sus
ANS: E

44. Oportunitatea este inversul:

a. toate cele de mai sus

 b. costului
c. deciziilor strategice
d.  beneficiului
e. riscului
ANS: E

45. Care din urmatoarele este un pas de lucru in previziunea oportunitatilor:

a. evidentierea activitatilor care se pot dezvolta in viitor prin utilizarea resurselor

existente
 b. elaborarea scenariilor 
c. formularea strategiei
d. metoda Delphi
e.  pregatirea scenariilor 

ANS: A
 

46. Riscurile se prolifereaza:

a. din 2 in 2 ani
 b. mai usor decat oportunitatile
o portunitatile
c. invers proportional cu orizontul de timp
d. fara costuri
e. cu o probabilitate egala cu 1
ANS: B

47. Decizia manageriala pe baza arborilor de pertinenta:

a. trebuie insotita de o analiza a costurilor

co sturilor de oportunitate
 b. trebuie insotita de metoda scenariilor 
c. se bazeaza pe studiul seriilor de timp
d. este o metoda cantitativa de prognoza
e. indica probabilitatea de aparitie a riscului
ANS: A

48. Pe nivelul „0” al unui arbore de pertinenta vertical cu 4 nivele, de regula se afla:

a.  probabilitatea riscului

 b. coeficientii de importanta atasati resurselor 

c. obiectivul principal
d. amplitudinea riscului
e. orizontul de timp
ANS: C

49. Arborele de pertinenta vertical cel mai des utilizat

u tilizat contine:

a. cinci scenarii
 b.  patru nivele
c. un tabel cu patru coloane
d. diverse valori ale amplitudinii riscului
e. coeficientii de importanta calculati prin produsul dintre amplitudinea riscului si
 probabilitatea de aparitie a acestuia
ANS: B

50. Principalele componente ale unui arbore de pertinenta vertical nu sunt reprezentate de:

a. obiectivul principal
 b. amplitudinea riscului
c. obiectivele secundare
d. mijloacele de realizare
e. resursele
ANS: B

51. Care din urmatoarele nu poate fi componenta a seriilor de timp:

 

a. trendul
 b. componenta ciclica
c. componenta sezoniera
d. toate cele de mai sus
e. coeficientul de importanta
ANS: E

52. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatiei

T+C+S+E=F se face:

Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

T – trendul
C – factorul ciclic
S – factorul sezonier 
E –eroarea
F – valoarea previzionata

a.  prin multiplicare
 b.  prin aditie
c.  prin metoda scorurilor 
d. cu ajutorul coeficientilor de importanta
e. cu functii de regresie
ANS: B

53. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatiei

TxCxSxE=F se face:

Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

T – trendul
C – factorul ciclic
S – factorul sezonier 
E –eroarea
F – valoarea previzionata

a.  prin multiplicare
 b.  prin aditie
c.  prin aditie
d. cu ajutorul coeficientilor de importanta
e. cu functii de regresie
ANS: A

54. Metoda extrapolarii se utilizeaza in:

a. cadrul metodei „marilor tururi”

 b. cadrul metodei interpretarii sistemice

c.  previzionarea fenomenelor care isi mentin ritmul si directia

directia de dezvoltare pe o
 perioada mai lunga de timp
 

d. aprecierea tehnicilor utilizate de jucatori in metoda jocurilor 

e. calculul coeficientilor de importanta in metoda arborilor de pertinenta

ANS: C

55. Cea mai renumita functie de productie este functia:

a. Gompertz
 b. logistica
c. exponentiala
d. Delphi
e. Cobb-Douglas

ANS: E

56. In formula functiei de productie Cobb-Douglas rezultatul activitatii de productie depinde de

urmatorii factori:

a. capitalul si managementul
 b. capitalul si forta de munca
c.  pamantul si forta de munca
d. managementul si forta de munca
e.  pamantul si fondurile fixe productive
ANS: B

57. Functia de productie Cobb-Douglas este data de relatia:

unde:
Q – rezultatul productiei
A – factor de proportionalitate
L – numarul personalului
C – mijloace fixe in functiune
α, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C

a. Q = A ·L·α
 b. Q = A·C·α
c. Q = A·L·β
d. Q = L·C
e. Q   A     L   C  

ANS: E

58. Functia Cobb-Douglas care considera influenta

influenta progresului tehnic este data de relatia:
unde:
Q – rezultatul productiei
A – factor de proportionalitate
L – numarul personalului
C – mijloace fixe in functiune
α, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C
 

   λt  –
 – ritmul mediu anual de crestere al lui Q sub influenta progresului tehnnic.

a. Q 
 
 Ae  t 

 b. Q
 
   A  L
 

c. Q     C  
d. Q   A  L
  

 
C   e
 t 

e. Q 
 
e  t 

ANS: D

59. Care dintre functiile managementului definite de Henri Fayol (1916) nu se refera la actiuni de
 prefigurare a viitorului
viitorului :

a. pr
prev
eved
eder
eree ((pl
plan
anif
ific
icar
are)
e)
 b. organizare
c. coordonare
d. co
coma
mand
ndaa (antr
(antren
enar
are)
e)
e. control

ANS: D

60. Care este

este rolul
rolul previziun
previziunii
ii in manageme
managementul
ntul organi
organizatie
zatiei?
i?
a. sa ffundam
undamentez
entezee actiuni
actiunile le strate
strategice
gice ale oorgan
rganizati
izatiei
ei
 b. sa asigure un cadru adecv
adecvat at desfasurarii activi
activitatilor 
tatilor 
c. sa spe
specicial
aliz
izez
ezee pers
person
onalalul
ul
d. sa extinda
extinda utili
utilizarea
zarea metod
metodelor
elor si
si tehnicilo
tehnicilorr stiintif
stiintifice
ice
e. sa uutili
tilizeze
zeze spec
specialis
ialisti
ti iin
n fundame
fundamentare
ntareaa strateg
strategiilo
iilor 
r 

ANS: A

61. Care sunt

sunt instrument
instrumentele
ele de previziun
previziunee in activitat
activitatea
ea manageriala
manageriala??

a. prognoza
 b. programarea, planificarea ssii bugetarea
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea

ANS: C

62. Care dintre principiile de rationalitate

rationalitate si coerenta care stau la baza previziunilor
previziunilor es
este
te exprimat eronat ?
 
a. sta
stabil
bilire
ireaa unui
unui orizon
orizontt de timp
timp rezo
rezonab
nabil
il
 b. limitarea incertitud
incertitudinii
inii si riscului la minimum posibil
c. evalu
evaluarea
area cos
costului
tului prin
prin cuantific
cuantificarea
area permanen
permanenta ta a raportulu
raportuluii cost/eficie
cost/eficienta
nta
d. fundament
fundamentareaarea scena
scenariilo
riilorr pe
pe cerint
cerintele
ele pietei
pietei
e. asigu
asigurarea
rarea coerente
coerenteii si continuita
continuitatii
tii prin elabora
elaborarea
rea unui scenari
scenariu-cad
u-cadru
ru gener
general
al

ANS: B

63. Care dintre

dintre urmatoarele afirmatii nu se refera
refera la abordarea previziunii in practica manageriala?
 

a. rezul
rezultatel
tatelee previziunilo
previziunilorr se utilizeaza
utilizeaza in procesul
procesul de luare
luare a deciziilor
deciziilor pentru
pentru a planifica
planifica
actiunile
 b. previziunile treb
trebuie
uie sa aproximeze in limite
limite rezonabile evenimentele
evenimentele ce vor avea loc
c. nu into
intotdeau
tdeauna na previ
previziuni
ziunile
le conduc
conduc la actiune,da
actiune,darr au un rol importan
importantt in deciz
decizii
ii
d. previziun
previziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lo
locc
e. se b
bazeaz
azeazaa numai
numai pepe cun
cunosti
ostinte
nte aprof
aprofunda
undatete in
in matemati
matematica
ca

ANS: E

64. Stiinta
Stiinta viitorul
viitorului
ui sau fu
futuro
turologi
logiaa nu are in aria
aria de activi
activitate
tate :

a. cerce
cercetarea
tarea noilor
noilor ipoteze
ipoteze si teori
teoriii privind
privind dezvoltare
dezvoltareaa viito
viitoare
are a pamantulu
pamantuluii
 b. studiul civil
civilizatiei
izatiei umane si elaborarea
elaborarea prognozelor socio-cu
socio-culturale
lturale
c. prev
previziun
iziunea
ea dezvoltari
dezvoltariii eecono
conomice
mice pe termen mediu
d. previziun
previziunea
ea dezvo
dezvoltari
ltariii econom
economice
ice pe termen scurt
e. esti
estimarea
marea variab
variabilelo
ilelorr organizati
organizatiilor
ilor in perioad
perioadele
ele viitoa
viitoare
re

ANS: E

65
65.. Elemen
Elementel
telee compon
component
entee ale act
activi
ivitat
tatii
ii de cerceta
cercetare
re si culege
culegere
re a inform
informati
atiilo
ilorr pentr
pentru
u elabor
elaborare
areaa
 previziunilor sunt
sunt :

a. or
oriz
izon
ontutull pr
prev
eviz
iziu
iuni
niii
 b. natura informatiil
informatiilor 
or 
c. gr
grad
adulul de inincr
cred
eder
eree
d. to
toat
atee ccel
elee de
de m
mai
ai sus
sus
e. nic
nicii unu
unull dint
dintre
re cele
cele dede m
mai
ai sus

ANS: D

66. Care din urmato

urmatorii
rii pasi
pasi de lucru nu se
se aplica in
in previziun
previziunea
ea oportunit
oportunitatilo
atilorr ?

a. evid
evidentie
entierea
rea activi
activitati
tatilor
lor care
care urmeaza
urmeaza sasa dispara
dispara si de ce
 b. evidentierea activi
activitatilor
tatilor care se pot dezvolta
dezvolta in viitor prin ututilizarea
ilizarea resurselor existente
existente
sau prin modificarea acestora intr-o maniera rezonabila
c. evid
evidentie
entierea
rea ideilor
ideilor care promov
promoveaza
eaza noi
noi directi
directiii de dezvol
dezvoltare
tare
d. organizare
organizareaa ideilor
ideilor in tabele cu scopul
scopul de a etala intregul
intregul set
set de posibi
posibilitat
litatii viitoare
viitoare
e. exclu
excluderea
derea probabili
probabilitatil
tatilor
or atasate
atasate fiecare
fiecareii variabi
variabile
le

ANS: E

67
67.. Riscul
Riscul in p
prev
revizi
iziun
unee reprez
reprezint
intaa :

a. calcu
calculul
lul probabili
probabilitati
tatiii d
dee aparit
aparitie
ie a rriscul
iscului
ui
 b. calculul amplitud
amplitudiniiinii riscului
c. ero
eroare
areaa de a n
nuu inclu
includede unun eleme
element nt de
de risc
risc
d. calcul
calculul
ul ri
riscu
sculu
luii de neinca
neincasar saree a banilor 
banilor 
e. prod
produsul
usul dintre
dintre amplit
amplitudine
udineaa riscului
riscului si probabi
probabilitat
litatea
ea de aparitie
aparitie a risculu
risculuii

ANS: E

68
68.. La baza
baza deciz
deciziil
iilor
or stra
strateg
tegice
ice se
se afla
afla :

a. co
cont
ntro
rolu
lull medi
mediul
ului
ui in
inte
tern
rn
 

 b. controlul mediului extern apropiat

apropiat
c. con
contro
trolul
lul mediul
mediului
ui extern
extern in
indep
depart
artat
at
d. previziun
previziunea,
ea, care ia in consi
considerar
deraree riscurile
riscurile si oportuni
oportunitatil
tatilee strategice
strategice
e. con
contro
trolul
lul presiu
presiunil
nilor
or sala
salaria
riatil
tilor 
or 

ANS: D

69. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee surse de
de date nu
nu pot fi utili
utilizate
zate in previz
previziune
iune ?

a. pub
public
licati
atiii ofici
oficiale
ale guvern
guvername
ament
ntale
ale
 b. anuarul statist
statistic
ic al Romaniei
c. revi
revist
stee de
de spe
speci
cial
alit
itat
atee
d. inform
informati
atiii obtinu
obtinute
te din conver
conversat
satii
ii
e. internet

ANS: D

70. Informatiile cele mai costisitoare necesare in previziune sunt cele obtinute din urmatoarea
urmatoarea sursa:

a. revi
revist
stee de
de spe
speci
cial
alit
itat
atee
 b. carti din biblio
biblioteca
teca
c. is
isto
tori
ricu
cull or
orga
gani
niza
zati
tiei
ei
d. site-uri
site-uri de spec
specialit
ialitate
ate din surse “on-line”
“on-line”
e. pu
publ
blic
icat
atii
ii ofi
ofici
cial
alee

ANS: D
71. Metoda
Metoda analize
analizeii si
si sinte
sintezei
zei nu cuprinde:
cuprinde:

a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
componente te a fenomene
fenomenelor
lor si a proceselo
proceselorr economice
economice si studierea
studierea
 partilor componente
componente
 b. evaluarea actiunii fact
factorilor
orilor care influenteaza partile componente
c. elim
eliminarea
inarea sistemu
sistemului
lui de legaturi
legaturi cauzale
cauzale care exista
exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza partile
partile
componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexe
xe

ANS: C

72. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele principi
principiii nu este specific
specific metodei interpret
interpretarii
arii sis
sistemic
temice?
e?
a. orie
orientare
ntareaa catre
catre prob
problemel
lemelee cheie,
cheie, strateg
strategice
ice ale
ale organiza
organizatiei
tiei
 b. adoptarea unui st stil
il de analiza participativa
participativa a fenomenelor complexe
c. tend
tendinta
inta integrato
integratoareare a anali
analizei
zei fenomenelo
fenomenelorr com
complex
plexee
d. utilizare
utilizareaa unor
unor procedu
proceduri ri rig
rigide,
ide, urmate
urmate cu strict
strictete
ete
e. vi
vizi
ziun
unea
ea si
sist
stem
emicicaa

ANS: D

73. Principalu
Principalull dezavant
dezavantaj
aj al metodei
metodei « marilor
marilor tururi
tururi » este:
este:

a. subie
ubiect
ctiv
ivis
ismu
mull
 b. schimbul de experien
experientata
c. dep
deplas
lasarea
area la di
difer
ferite
ite ssurs
ursee de infor
informat
matii
ii
d. observ
observare
areaa difer
diferent
entelo
elorr intre organ
organiza
izatii
tii
 

e. co
cole
lect
ctar
area
ea inf
infor
orma
mati
tiil
ilor 
or 

ANS: A

74. Principalu
Principalull dezavantaj
dezavantaj al
al metodei
metodei “mainil
“mainilor
or matu
mature”
re” este:
este:

a. cos
costu
tull ridicat
ridicat pent
pentruru plata
plata consu
consulta
ltant
ntilo
ilor 
r 
 b. alegerea consultan
consultantilor 
tilor 
c. select
selectare
areaa sfat
sfaturi
urilor
lor prima
primate te de la consul
consultan
tanti
ti
d. comunicare
comunicareaa problema
problematici ticiii organiza
organizatiei
tiei consulta
consultantil
ntilor 
or 
e. sta
stabil
bilire
ireaa experie
experientntei
ei consul
consultantantil
tilor 
or 

ANS: A

75. Care este

este principa
principalul
lul av
avantaj
antaj specific
specific me
metodei
todei Delphi
Delphi ?

a. util
utilizeaz
izeazaa ex
experti
perti cu calita
calitati
ti profes
profesional
ionalee diferit
diferitee
 b. consta in reunirea unu
unuii grup de experti avand ccunostinte
unostinte vaste in domeniul
domeniul studiat
c. cons
consta
ta in
in sesiuni
sesiuni de discu
discutii
tii condu
conduse
se de
de organi
organizator 
zator 
d. consta
consta in
in discut
discutii
ii pana
pana la
la atinger
atingerea
ea consen
consensulu
suluii
e. util
utilizeaz
izeazaa un material
material de
de stu
studiu
diu pregat
pregatit
it de organizat
organizator 
or 

ANS: D

76. In scopul
scopul atingerii
atingerii consensu
consensului
lui in aplicarea
aplicarea metodei
metodei Delphi
Delphi se util
utilizeaza
izeaza::

a. medi
mediaa aritmeti
aritmeticaca simpl
simplaa si media aritmetica
aritmetica ponderata
ponderata
 b. media artimetica si median
medianaa
c. me
medi
dian
anaa si cua
cuart
rtil
ilel
elee
d. siru
ruri
ri de nu
numer
mere
e. in
inte
terv
rval
alee de in
incr
cred
eder
eree

ANS: C

77. Metoda
Metoda “Brainsto
“Brainstorming
rming”” nu se caract
caracterizea
erizeaza
za prin
prin :
a. este
este o metoda
metoda de gand
gandire
ire colect
colectiva
iva
 b. este o metoda a dezbateril
dezbaterilor
or euristice
c. este o metoda
metoda prin care sunt
sunt antrena
antrenate
te discuti
discutiile
ile in grup organi
organizat
zat
d. este o metoda
metoda care stimul
stimuleaza
eaza expunere
expunereaa de idei intr-un
intr-un climat
climat de colegi
colegialita
alitate
te si de
apreciere reciproca
e. presu
presupune
pune iteratii
iteratii si
si timp
timp de reflex
reflexie
ie necesar
necesar expe
expertilo
rtilor 
r 

ANS: E

78. Metoda
Metoda listel
listelor
or verifi
verificato
catoare
are nu ccupri
uprinde
nde :

a. in
intoc
tocmir
mirea
ea liste
listeii cu zonele
zonele geog
geograf
rafice
ice in
in car 
 b. analiza listei si el
eliminarea
iminarea zonelor geografice
geografice care nu sunt compatibi
compatibile
le cu problema in
studiu
c. anal
analiza
iza aprofunda
aprofundata ta a zonel
zonelor
or eelimin
liminate
ate din lista
lista
d. naliza
naliza factoril
factorilor
or care
care se opun
opun rezolva
rezolvarii
rii proble
problemei
mei in studiu
studiu
e. iden
identific
tificarea
area factori
factorilor
lor care influentea
influenteazaza pozitiv
pozitiv fen
fenomen
omenul
ul stu
studiat
diat

ANS: C

79
79.. Metod
Metodaa analo
analogii
giilor
lor consta
consta in:
 

a. culeg
culegerea
erea ininformat
formatiilo
iilorr despre
despre situatii
situatii sau fe
fenomen
nomenee simil
similare
are cu problema
problema in studiu
studiu
 b. identificarea si cuan
cuantificarea
tificarea diferentelor dintre
dintre situatiile si fenomenele similare si
 problema in studiu
studiu
c. prev
previziun
iziuneaea problemei
problemei in studiu
studiu pe baza informati
informatiilor
ilor culese
culese priv
privind
ind sit
situati
uatiii sau fenome
fenomene
ne
similare
d. corectia
corectia prprevizi
eviziunil
unilor
or in funct
functie
ie de difere
diferentele
ntele cuantifica
cuantificate
te
e. to
toti
ti pasi
pasiii de luc
lucru
ru m
ment
ention
ionati
ati mai sus

ANS: E

80. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele caracteris
caracteristici
tici nu sta la baza identifica
identificarii
rii si select
selectarii
arii scenariil
scenariilor
or ?

a. num
numaruarull scen
scenari
ariilo
ilorr nu este
este limit
limitat
at
 b. sa fie elastice si plau
plauzibile
zibile
c. sa ffie
ie pur
pur oopti
ptimis
mistete sau
sau ppur
ur pesi
pesimis
miste
te
d. sa fie
fie stim
stimul
ulati
ative
ve sisi provo
provocat
catoar
oaree
e. sa eechil
chilibrez
ibrezee aspectel
aspectelee fav
favorab
orabile
ile cu
cu cele
cele ne
nefavor
favorabile
abile

ANS: C

81
81.. Scenar
Scenariil
iilee au,
au, de rregu
egula,
la, for
forma
ma :

a. tabelara
 b. grafica
c. de ch
chestionar 
d. de
desc
scri
ript
ptiv
iva,
a, ca un
un te
text
xt sscr
cris
is
e. standard

ANS: D

82. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee etape de
de lucru este
este specifi
specifica
ca metodei
metodei scenari
scenariilor
ilor ?

a. anal
analiz
izaa med
mediu iulu
luii
 b. pregatirea scenariulu
scenariuluii
c. fo
form
rmul
ular
area
ea stra
strate
tegi
giei
ei
d. to
toat
atee ccel
elee de
de mmai
ai sus
sus
e. ni
nici
ci un
unaa din
din ce
cele
le de ma
maii sus
sus

ANS: D
83. Care dintre
dintre urmatorii
urmatorii pasi
pasi de lucru
lucru nu face parte
parte din etapa
etapa de pregatir
pregatiree a scenariilo
scenariilorr ?

a. sele
selectarea
ctarea vector
vectorilor
ilor schimb
schimbarii
arii si proiect
proiectarea
area contextu
contextului
lui scenarii
scenariilor 
lor 
 b. identificarea scenari
scenariilor 
ilor 
c. el
elab
abor
orar
area
ea scen
scenar
arii
iilo
lor 
r 
d. identific
identificarea
area elemente
elementelor lor cheie,
cheie, de schimbare
schimbare a cursulu
cursuluii evenimentel
evenimentelor 
or 
e. fo
form
rmul
ular
area
ea stra
strate
tegi
giei
ei

ANS: E

84. Metoda
Metoda jocurilor
jocurilor se utilizeaza
utilizeaza pentru previzi
previziunea
unea celor
celor mai bune decizii
decizii intr-un mediu
mediu competitiv
competitiv in
situatii de interdependenta cu factori externi. Care din urmatoarele carecteristici nu este specifica
metodei jocurilor ?
 

a. juca
jucatorii
torii aleg
aleg strategiile
strategiile prin examinar
examinareaea rationala
rationala a informatiilo
informatiilorr dispon
disponibil
ibile,
e, prin actiun
actiunii
 proprii si corelat cu asteptarile din partea cel
celorlalti
orlalti jucatori
 b. jocurile reprezinta uun
n set nedefinit de posibile
posibile cursuri ale actiunilor 
actiunilor 
c. jocu
jocurile
rile reprezint
reprezintaa preferinte
preferinte identifica
identificabile
bile ale fiecarui
fiecarui jucator
jucator intre posibile
posibilele
le rezultate
rezultate ale
unui joc
d. jocurile
jocurile se
se bazeaza
bazeaza pe logica
logica si matemati
matematicici aplicate
aplicate in economi
economiee
e. jocu
jocurile
rile constau
constau intr-un
intr-un plan
plan de actiuni
actiuni ca
care
re trebuie
trebuie sa fie urmat
urmat de participa
participantii
ntii numiti
numiti
 jucatori

ANS: B

85. Metoda
Metoda arborilor
arborilor de pertinent
pertinentaa verticali
verticali se utilizeaza
utilizeaza pentru previzion
previzionarea
area modificari
modificarilor
lor in sistem pe
diferite nivele si presupune parcurgerea mai multor pasi de lucru. Care din urmatorii pasi nu este
specific metodei ?

a. sta
stabil
bilire
ireaa nece
necesit
sitati
atilor
lor viitoa
viitoare
re
 b. determinarea obiecti
obiectivelor
velor viitoare
c. elabo
elaborarea
rarea variantel
varianteloror sau
sau p posib
osibilit
ilitatil
atilor
or viitoa
viitoare
re
d. previzion
previzionarea
area modif
modificari
icarilor
lor structura
structurale
le orizontal
orizontalee
e. evalu
evaluarea
area pposib
osibilit
ilitatilo
atilorr si determ
determinare
inareaa variante
varianteii optime
optime

ANS: D

86. Care dintre urmatoarele principii

principii nu
nu este adecvat reprezentarilor
reprezentarilor grafice utilizate
utilizate in previziune?

a. sa fie rea
realizat
lizatee pe o scala,
scala, astfel incat
incat sa prezinte
prezinte clar
clar varietatea
varietatea fe
fenomen
nomenului
ului respect
respectiv
iv
 b. sa aiba un titlu cla
clar,
r, care sa reflecte esenta fenomenulu
fenomenuluii cercetat
c. sa fie evidenti
evidentiateate aspectele
aspectele principal
principale,
e, „chei
„cheie”
e”
d. sa fie
fie sarace
sarace in info
informatii
rmatii si sa ocupe cat mai
mai mult
mult spatiu
spatiu
e. sca
scala
la sa
sa fie
fie clara
clara si rreal
ealiza
izata
ta core
corect
ct

ANS: D

87
87.. Cerere
Cerereaa de cioco
ciocolat
lataa pe segment
segmentul
ul de piata
piata detinut
detinut de SC CARTIER
CARTIER SRL in ultimele
ultimele saptam
saptamani
ani se
 prezinta in tabelul de
de mai jos:

Saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8
Cererea (RON) 300 300 200 300 400 600 300 500
 
Care este cererea de produse previzionata
previzionata pentru perioada urmatoare, resp
respectiv,
ectiv, saptamana 9,
9, cand n
= 6 perioade, utilizand mediile mobile ?

a. 362 RON
 b. 350 RON
c. 383 RON
d. 466 RON
e. 300 RON

ANS: C

88. Cantitatea
Cantitatea de cart
cartofi
ofi consumata
consumata la restaura
restaurantul
ntul ASCENDE
ASCENDENT
NT in ultimele
ultimele zile este
este de:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Consum (kg) 5 8 6 4 7 6 9
 

Care este consumul de cartofi previzionat pentru ziua 8, cand n=3 perioade, utilizand mediile mobile ?

a. 6,42 kg
 b. 6,33 kg
c. 6,00 kg
d. 6,00 kg
e. 7,33 kg

ANS: E

89. Consumul
Consumul de vopsea
vopsea lavabila
lavabila la firma de construct
constructii
ii TURNUL
TURNUL a avut in ultimul
ultimul an un trend constant
constant
de 30 tone vopsea, factorul ciclic fiind 2 si factorul sezonier 4. Utilizand agregarea aditiva, care este
consumul de vopsea lavabila previzionat pentru anul in curs?

a. 30 tone
 b. 32 tone
c. 36 tone
d. 60 tone
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na

ANS: C

90. Vanzarile de cisme de cauciuc ale firmei PROTECT au avut un trend constant in ultimul trimestru
trimestru al
anului de 1000 perechi, factorul ciclic fiind de 1,5 si factorul sezonier de 1,25. Utilizand agregarea prin
multiplicare, care va fi volumul vanzarilor firmei in trimestrul urmator?

a. 1000 perechi
 b. 1875 perechi
c. 1500 perechi
d. 1250 pe
perechi
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na

ANS: B

91
91.. In prev
previzi
iziuni
uni eroare
eroareaa ins
inseam
eamna:
na:

a. o g
gre
rese
seal
alaa de
de ccal
alcu
cull
 b. o greseala de interpreta
interpretare
re
c. dife
diferenta
renta dintre
dintre valoarea
valoarea previzion
previzionata
ata pesimista
pesimista si valoarea
valoarea previzi
previzionata
onata op
optimis
timista
ta
d. diferenta
diferenta dintre
dintre datele
datele observate
observate si datele
datele previzion
previzionate
ate
e. ni
nici
ci un
unaa de ma
maii sus
sus

ANS: D

92
92.. Extrap
Extrapola
olarea
rea eur
eurist
istica
ica este:
este:

a. o metod
metodaa de previziune
previziune bazata
bazata pe simpla
simpla prelung
prelungire
ire in viitor
viitor a tendint
tendintelor
elor manifest
manifestate
ate in
trecut
 b. o metoda de previziune a fenomenelor care isi mentin ri ritmul
tmul de dezvoltare
c. o metod
metodaa de previziu
previziune
ne a fenomenel
fenomeneloror care isi
isi mentin
mentin dir
directia
ectia de
de dezvoltare
dezvoltare
d. o metoda
metoda de previziu
previziune
ne care nu
nu tine cont
cont de modifi
modificaril
carilee previzibil
previzibilee
e. o metod
metodaa de previziune
previziune care
care tine cont
cont de tendinte
tendintele
le perioadei
perioadei prpreceden
ecedente
te si de mod
modifica
ificarile
rile
 previzibile in viitor 
viitor 
 

ANS: E

93
93.. In ururma
ma cu 3 ani ani soci
societ
etat
atea
ea co
come
merc
rcia
iala
la “ PROG
PROGRE RESU
SUL”
L” a ac achi
hizi
ziti
tion
onat
at o li
lini
niee de fabr
fabric
icat
atie
ie
computeriz
compu terizata
ata care a avut ca efect cresterea calitatii
calitatii produselo
produselor,
r, reducerea costurilor
costurilor si cresterea
cresterea
 productivitatii,
 productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In anul investitiei,
 productia realizata a fost
fost de 6000 bucati.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare mecanica, care va fi productia anului curent ?

a. 6000 b
bu
ucati
 b. 6720 bucati
c. 7526 b
bu
ucati
d. 7000 bucati
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
min
n

ANS: C

94
94.. In ururma
ma cu 2 ani ani soci
societ
etat
atea
ea co
come
mercrcia
iala
la “ PROG
PROGRE RESU
SUL”
L” a acachi
hizi
ziti
tion
onat
at o lilini
niee de fabr
fabric
icat
atie
ie
computeriz
compu terizata
ata care a avut ca efect cresterea
cresterea calitatii
calitatii produselor
produselor si reducerea
reducerea costuri
costurilor
lor si cresterea
 productivitatii,
 productivitati i, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In urma finalizarii
negocierilor cu un nou client segmentul de piata va creste anul viitor cu un coeficient k=1,10. In anul
investitiei productia
productia realizata a fost de 5000 tone.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare euristica, care va fi productia anului viitor?

a. 5000 tone

 b.
c. 5600
6272 ttone
one
d. 6899 tto
one
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
mina
na

ANS: D

95. Firma BRAVOS

BRAVOS cu activitate
activitate in constructii
constructii de drumuri investes
investeste
te intr-un
intr-un utilaj perfo
performant
rmant.. Pentru a
recupera investitia in 4 ani, si-a propus ca “tinta” atingerea unui profit net de 1200 mii Euro, stiind ca
in anul de baza (de punere in functiune a investitiei), profitul acumulat este de 400 mii Euro.
Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul anual ?

a. 200 m
miii E
Eu
uro
 b. 400 mii Euro
c. 300 m
miii E
Eu
uro
d. 100 mii Euro
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
mina
na

ANS: A

96. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele caracter
caracteristic
isticii nu este specifica
specifica metodei
metodei regresie
regresiei?
i?

a. cand se stabi
stabileste
leste o relatie
relatie cauzala
cauzala intre
intre v
variab
ariabile
ile
 b. cand datele observa
observatete urmeaza o functie liniara de ti tipul
pul Y = a +bx
c. can
cand
d relat
relatia
ia dint
dintre
re x si Y este
este direc
directa
ta
d. cand
cand relati
relatiaa dintr
dintree x si Y este
este inver
inversa
sa
e. cand nu se
se foloses
foloseste
te metoda
metoda celor mai mici patra
patrate
te

ANS: E
 

97. Cand se stabileste

stabileste o relatie cauzala intre variabile
variabile si datele
datele observate urmeaza o functie
functie liniara,
liniara, in
 previziune se utilizeaza:
utilizeaza:

a. functi
functiaa de
de rreg
egre
resi
siee
 b. functia exponent
exponentiala
iala
c. fu
func
ncti
tiaa hipe
hiperb
rbol
olic
icaa
d. fu
func
ncti
tiaa lo
loga
gari
ritm
tmic
icaa
e. fu
func
ncti
tiaa ssem
emil
ilog
ogar
arit
itmi
mica
ca

ANS: A

98. Care dintre urmatoarele caracteristici

caracteristici nu este specifica metodei
metodei de previziune prin programare
programare liniara?

a. pro
probl
blema
ema poat
poatee fi ex
expu
pusa
sa in term
termeni
eni nume
numericricii
 b. problema permite alegeri iintre ntre cursurile alternative
alternative ale evolutiei actiunilor 
actiunilor 
c. se iden
identific
tificaa restri
restrictii
ctii asupra
asupra factor
factorilor
ilor implicati
implicati
d. problema
problema trebuie
trebuie sasa permita
permita exprimarea
exprimarea intr-o
intr-o forma standa
standardiza
rdizata
ta
e. facto
factorii
rii implicati
implicati nu sunt intintr-o
r-o relati
relatiee liniara
liniara

ANS: E

99. Carei metode

metode de previziune
previziune ii este specific
specificaa urmatoarea
urmatoarea abordare:
abordare: „sol
„solutia
utia optima
optima se afla la restrictia
restrictia
care delimiteaza zona fezabila”?

a. me
meto
toda
da ext
extra
rapo
polalari
riii
 b. metoda interpolarii
c. meto
metodda regr
regreesi
sieei
d. metoda
metoda progra
programar
marii ii llini
iniare
are gra
grafic
ficee
e. ni
nici
ci un
unei
ei meto
metode
de de ma maii sus
sus

ANS: D

100. Metoda SIMPLEX este o metoda de rezolvare

rezolvare aritmetica
aritmetica iterativa ce poate fi utilizata in probleme cu
orice numar de necunoscute si restrictii si este specifica:

a. me
meto
tode
deii extra
extrapo
pola
lari
riii
 b. metodei programarii li liniare
niare
c. me
meto
tode
deii inter
interpo
pola
lari
riii
d. meto
metode
deii reg
regre
resi
siei
ei
e. ni
nici
ci un
unei
ei meto
metode
de de ma
maii sus
sus
ANS: B

101. In rezolvarea problemelor de

de tip multiobiectiv
multiobiectiv se utilizeaza o metoda care
care consta in calculul a doi
indicatori: de concordanta si de discordanta. Care este aceasta metoda?

a. meto
metodda regr
regreesi
sieei
 b. metoda SIMPLEX
c. meto
metodda ELECT
ECTRE
d. meto
metoda
da tr
tren
endu
dulu
luii
e. ni
nici
ci un
unaa din
din ce
cele
le de ma
maii sus
sus

ANS: C

102. Care din urmato

urmatoarele
arele utiliz
utilizari
ari nu este
este specifica
specifica met
metodei
odei normarii
normarii??
 

a. pent
pentru
ru masurarea
masurarea eforturilo
eforturilorr efectuate
efectuate pentru
pentru obtinerea
obtinerea unui efect
 b. se aplica atunci cand in
intre
tre costuri, activitati sau produsele rezultate
rezultate nu exista o relatie
directa
c. ca ins
instrume
trumentnt de reglar
reglaree a utilizar
utilizarii
ii eforturi
eforturilor
lor si efectelor 
efectelor 
d. reprezint
reprezintaa limite
limite maxime
maxime admisibil
admisibilee privi
privind
nd utiliza
utilizarea
rea resursel
resurselor 
or 
e. repre
reprezint
zintaa limite
limite minim
minim admise
admise privind
privind efectele
efectele propus
propusee a se ob
obtine
tine

ANS: B

103. Echilibra
Echilibrarea
rea balantei
balantei materialel
materialelor
or intre necesita
necesitati
ti si resurse nu se realizeaza
realizeaza prin:
prin:

a. micso
micsorarea
rarea necesita
necesitatilo
tilorr prin reproi
reproiectare
ectareaa produselor
produselor si tehnologi
tehnologiilor
ilor in scopul
scopul reducerii
reducerii
consumurilor materiale
 b. micsorarea necesitatil
necesitatiloror prin inlocuirea mate
materialelor
rialelor cu unele care au calicalitate
tate superioara
c. reduc
reducerea
erea stocu
stocurilo
rilorr prin
prin impleme
implementare
ntareaa sistemu
sistemului
lui JIT
d. cresterea
cresterea re
resurs
surselor
elor prin
prin casarea
casarea unor
unor capacit
capacitati
ati de
de productie
productie
e. crest
cresterea
erea resu
resurselo
rselorr prin cresterea
cresterea gradului
gradului de utiliza
utilizare
re a capacitatilo
capacitatilorr cu efect spor
sporirea
irea
 productiei

ANS: D

104. Care dintre urmatoarele elemente

elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilit
predictibilitate
ate a fenomenelor?
fenomenelor?

a. nu
numa
marurull d
dee var
varia
iab
bililee
 b. omogenitatea date datelor 
lor 
c. certitudinea
d. el
elas
asti
tici
cita
tate
teaa ce
cere
reri
riii
e. competitia

ANS: C

105. Care dintre urmatoarele erori nu conduce la lipsa acuratetei in previziunea pe termen scurt
scurt si mediu?
mediu?

a. optimismul
 b. inconsistenta
c. actualitatea
d. ut
utili
ilizar
zarea
ea bugeta
bugetarii
rii anuale
anuale
e. ancorarea

ANS: D

106. Pentru
Pentru ca o previziune
previziune sa fie „buna”
„buna” nu trebuie
trebuie sa indeplineas
indeplineasca
ca urmatorul
urmatorul obiectiv
obiectiv::

a. num
numaru
arull de
de para
paramet
metrii
rii sa fie mare
mare
 b. erorile pentru valid
validarea
area previziunii sa fie mici
mici
c. rezid
reziduuril
uurilee medii
medii sa fie zero pe perio
perioada
ada de
de estimare
estimare
d. modelul
modelul ales sa fie
fie usor
usor d dee aplicat
aplicat si de
de explica
explicatt
e. medi
mediaa pentru
pentru validarea
validarea eroril
erorilor
or previzion
previzionate
ate sa fie
fie zero sau
sau cel putin
putin mic
micaa

ANS: A

107. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele obiective
obiective nu
nu defineste
defineste importanta
importanta previzionarii
previzionarii bugetului pentru m
manageri?
anageri?

a. o ac
activ
tivita
itate
te care
care apati
apatine
ne conta
contabi
bilil
lilor 
or 
 

 b. stabileste clar ob

obiectivele
iectivele care trebuie realizate
realizate
c. defi
defineste
neste activi
activitati
tatile
le care trebuie
trebuie derulat
derulatee pentru
pentru a se atinge
atinge obiectivel
obiectivelee
d. stabiles
stabileste
te care sunt
sunt resursel
resurselee necesare
necesare pentru
pentru a realize
realize obiecti
obiectivele
vele
e. stab
stabiles
ileste
te relatia
relatia dintre
dintre activitati
activitati si
si obiectivel
obiectivelee strategice
strategice pe ttermen
ermen lung
lung

ANS: A

108. Care dintre

dintre urmatorii
urmatorii factori
factori nu conduce la necesitat
necesitatea
ea previziuni
previziunilor
lor flexibile
flexibile::

a. mod
modifi
ificar
carii ale
ale cer
cereri
eriii si
si ofer
ofertei
tei
 b. restrictii privi
privind
nd mediul inconjurator 
inconjurator 
c. util
utilizare
izareaa a noi resurse
resurse materi
materiale
ale sau energetic
energeticee
d. mentinere
mentinereaa struct
structurii
urii actuale
actuale a organi
organizatie
zatieii
e. in
intro
troduc
ducere
ereaa ddee noi tehnol
tehnologiogiii

ANS: D

109. Analiza
Analiza critic
criticaa a raportu
raportului
lui de
de previziu
previziune
ne urmarest
urmarestee

a. gra
gradul
dul de opti
optimis
mism m al previ
previziu
ziuni
nilor 
lor 
 b. prezentarea, continutu
continutull tehnic si calitatea generala
generala a raportului
c. dac
dacaa cont
contine
ine tab
tabele
ele si di
diagr
agrame
ame
d. numaru
numarull de mode
modele le matem
matematiatice
ce aplic
aplicate
ate
e. numa
numarul
rul de restri
restrictii
ctii utilizate
utilizatenumar
numarulul de restr
restrictii
ictii utilizate
utilizate

ANS: B

110. Procesul
Procesul de aprobare a alocarilor
alocarilor de resurse
resurse financiare
financiare stri
strict
ct necesare reprezint
reprezinta:
a:

a. prognoza
 b. programarea, planificarea ssii bugetarea
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea

ANS: D

111. Instrumentul de previziune care studiaza sistematic viitorul considerat camp de actiune si
anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor, pornind de la realizarile perioadei

 precedente,
modificarile de la tendintele
previzibil a aveaconturate
loc este: si considerand, cu un anumit prag de incertitudine,
incertitudine,

a. prognoza
 b. programarea, planificarea ssii bugetarea
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea

ANS: A

112. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in timp si
spatiu, avand durata si resursele posibile in scopul realizarii unui obiectiv este:

a. prognoza
 b. programarea, planificarea ssii bugetarea
 

c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. programarea

ANS: E

113. Stabilirea unui orizont

orizont de timp rezonabil
rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative
alternative capabile
capabile sa
fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung,
reprezinta:

a. un pri
princip
ncipiu
iu de rationa
rationalitat
litatee si coerenta
coerenta in
in activitat
activitatea
ea de previziu
previziune
ne
 b. o tehnica de previziun
previziunee
c. o aanu
numit
mitaa ab
abord
ordare
are in previ
previziu
ziune
ne
d. o meto
metoda
da genera
generala
la in previz
previziun
iunee
e. o ins
instru
tructi
ctiune
une obl
obliga
igator
torie
ie in prev
previzi
iziune
une

ANS: A

114. Una din urmatoa

urmatoarele
rele afi
afirmati
rmatiii privind
privind previziu
previziunile
nile este
este corecta:
corecta:

a. prev
previziun
iziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lolocc si trebuie
trebuie sa
aproximeze evenimentele in limite rezonabile
 b. previziunile treb
trebuie
uie sa fie absolut identice
identice cu evenimentele ce vo vorr avea loc
c. prev
previziun
iziunile
ile nu trebui
trebuiee sa aproximez
aproximezee evenimente
evenimentelele in limite
limite rezonabi
rezonabilele
d. previziun
previziunile
ile trebuie
trebuie sa fie absolut
absolut identice
identice cu eveniment
evenimentele
ele ce vor avea loc si nu trebuie
trebuie sa
aproximeze evenimentele in limite rezonabile
e. prev
previziun
iziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lolocc si nu trebuie
trebuie
sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile

ANS: A

115. Amplitudi
Amplitudinea
nea si probabi
probabilitat
litatea
ea de aparitie
aparitie sunt
sunt elemente
elemente ale:

a. certitudinii
 b. incertitudinii
c. riscului
d. strat
rategiei
e. viitorului

ANS: C
116. Unul dintre
dintre urmatoarele
urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se supra
supraestima
estima importanta
importanta riscurilor
riscurilor
“rare”, dar neplacute, avand consecinte defavorabile:

a. ras
rastur
turnar
narea
ea mijloc
mijlocul
ului
ui de trans
transpo
portrt a marfii
marfii
 b. cantitatea de produ
produse
se incarcate in containe
container r 
c. cal
calita
itatea
tea confo
conforma
rma cu speci
specific
ficati
atiile
ile tehn
tehnice
ice
d. di
dimen
mensiu
siuni
ni confor
conformm negoc
negocier
ierilo
ilor 
r 
e. termen
termenee de livr
livrare
are conf
conform
orm cont
contrac
ractul
tului
ui

ANS: A

117. Unul dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se subes
subestima
tima sau chiar sa se ignore
riscurile comune, cunoscute, chiar daca riscul indus are consecinte grave:
 

a. inundatii
 b. neverificarea instru
instrumentului
mentului de plata a marfii
c. incendii
d. seisme
e. blo
loca
caje
je po
poli
liti
ticce

ANS: B

118. Amplitudi
Amplitudinea
nea riscu
riscului
lui se masoara
masoara prin:
prin:

a. timp
 b. ecuatii matematice
c. cost
d. volum
e. numar  

ANS: C

119. Tehnica
Tehnica de previzi
previziune
une care
care presupune
presupune iindeo
ndeosebi
sebi sfatur
sfaturii este
este::

a. te
tehn
hnic
icaa maril
mariloror tu
turu
ruriri
 b. tehnica mainilor matumature re
c. tehn
ehnica Del
Delphi
phi
d. te
tehn
hnic
icaa br
brai
ains
nsto
torm
rminingg
e. ab
abor
orda
darereaa sist
sistem
emic
icaa

ANS: B

120. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este mediana?

a. 64
 b. 62,66
c. 63,5
d. 61
e. 64,2

ANS: D

121. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 1:

a. 64
 b. 61
c. 33
d. 38
 

e. 45

ANS: E

122. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 2:

a. 33
 b. 45
c. 60
d. 61
e. 67

ANS: D

123. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 3:

a. 88
 b. 45
c. 60
d. 61
e. 94

ANS: A

124. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

Ce reprezinta punctajul 48 ?

a. media
 b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. me
medi
dian
anaa ssii q
qua
uart
rtil
ilaa 2

ANS: E

125. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::

Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
 

Ce reprezinta punctajul 24 ?

a. media
 b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. quartila 2

ANS: C

126. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

Ce reprezinta punctajul 85 ?

a. media
 b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. quartila 2

ANS: D

127. Urmatoarel
Urmatoarelee date reprezint
reprezintaa incasarile
incasarile zilnice
zilnice ale unui hotel
hotel de 3 stele cu 22 camere:
camere:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Incasari Euro 275 375 450 475 475 525 400

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?

a. 61
 b. 63,5
c. 64,3
d. 65
e. 66,2

ANS: C

128. Urmatoarele date

date reprezinta
reprezinta incasarile
incasarile zilnice dintr-o saptamana
saptamana ale unui magazin
magazin de vanzare patiserie:
patiserie:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Vanzari RON 360 390 340 300 350 310 260

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie?

a. 0
 b. 30
c. 34,29
d. 35
e. 33

ANS: A
 

129. Urmatoarele date

date reprezinta
reprezinta volumul
volumul aprovizionarii
aprovizionarii in primele 6 luni ale
ale firmei producatoare de
vopsele:

Luna 1 2 3 4 5 6
Volumul aprovizionarii in mi
mii RON 9 10 12 11 18 24

Ce reprezinta 14 mii RON?

a. media
 b. mediana
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta
d. quar
uarti
tilla in
inta
taii
e. quar
uarti
tilla a doua
doua

ANS: A

130. Urmatoarele date

date reprezinta
reprezinta volumul
volumul aprovizionarii
aprovizionarii in primele 6 luni ale
ale firmei producatoare de
vopsele:

Luna 1 2 3 4 5 6
Volumul aprovizionarii in mi
mii RON 9 10 12 11 18 24

Ce reprezinta 11,5 mii RON?

a. media
 b. mediana
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta
d. quar
uarti
tilla in
inta
taii
e. quar
uarti
tilla a doua
doua

ANS: B

131. Ft+1= Yt + (1 -  ) Ft este forma functiei utilizate in previziuni:

 
a. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa unifo
uniforma
rma simp
simpla
la
 b. functia exponent
exponentiala
iala uniforma simpla prin metoda Brown cu un parametru
c. func
functia
tia exp
exponen
onential
tialaa uniforma
uniforma simpla
simpla prin
prin metoda
metoda Holt
Holt cu doi paramet
parametrii
rii
d. fu
func
ncti
tiaa de
de reg
regre
resi
siee
e. fu
func
ncti
tiaa put
uter
eree

ANS: A

132. Utilizarea functiei

functiei de
de regresie in previziuni
previziuni consta
consta in stabilirea unei relatii
relatii cauzale intre variabile,
variabile,
datele observate urmand o functie liniara de tip y=a+bx in care variabila dependenta este:

a. y
 b. x
c. a
d. b
e. z

ANS: A
 

133. O firma produce incaltaminte

incaltaminte de
de protectie
protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc).
cauciuc). Datele principale
referitoare la productie sunt:
 
Produs consum pe pereche
  masini
ma ore materiale
  ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete
ghete si 0,40 ROL pentru
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?
a. 4x1 + 2x2   100
 b. 4x1 +6x2    180
c. x1 + x2   40
d. x1    20
e. x2    10

ANS: B

134. O firma produce incaltaminte

incaltaminte de
de protectie
protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc).
cauciuc). Datele principale
referitoare la productie sunt:
 
Produs consum pe pereche
  masini
ma ore materiale
  ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete
ghete si 0,40 ROL pentru
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?
 
a. 4x1 + 2x2  100
 b. 4x1 +6x2    180
c. x1 + x2   40
d. x1    20
e. x2    10

ANS: E

135. O firma produce incaltaminte

incaltaminte de
de protectie
protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc).
cauciuc). Datele principale
referitoare la productie sunt:
 
 

Produs consum pe pereche

material
  masini
ma ore e
  o re manopera mp
or
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete
ghete si 0,40 ROL pentru
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?

a. 4x1 + 2x2   100

 b. 4x1 +6x2    180
c. x1 + x2   40
d. x1   20
e. x2   10

ANS: C

136. O firma produce incaltaminte

incaltaminte de
de protectie
protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc).
cauciuc). Datele principale
referitoare la productie sunt:
 
Produs consum pe pereche
  masini
ma ore materiale
  ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete
ghete si 0,40 ROL pentru
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele functii obiectiv este corecta?

a. max (0,3 x1 + 0,4 x2)

 b. min (0,3 x1 + 0,4 x2)
c. min (4 x1 + 2 x2)
d. max (4 x1 + 6 x2)
e. max ( x1 + x2)

ANS: A

13
137.
7. Unul
Unul din
din urm
urmat
atoa
oarele  instrumente utilizate in activitatea manageriala nu este instrument de
rele
 previziune:

a. Prognoza,
 b. Programarea,
 

c. Controlul,
d. Pl
Plan
anif
ific
icar
area
ea,,
e. Bugetarea,

ANS: C

138.  Activitatile previzionale se bazeaza pe principii de rationalitate si coerenta, dintre care unul
se regaseste in afimatiile de mai jos:

a. stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii

alternative capabile sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a
firmei pe termen mediu si lung,
 b. asigurarea unui cadru organizational adecvat pentru desfãsurarea activitãtilor,
c. specializarea si pregãtirea continua a personalului angajat,
d. extinderea utilizãrii metodelor si tehnicilor stiintifice in management,
e. implicarea intensã a specialistilor in fundamentarea, atat a strategiei si politicii de
ansamblu a intreprinderii, cat si a planurilor si a programelor,
ANS: A

139. „O modalitate,
modalitate, un procedeu
procedeu sau un ansamblu
ansamblu de procedee,
procedee, cu ajutorul
ajutorul caruia
caruia se
realizeaza cercetarea,
realizeaza cercetarea, analiza,
analiza, cunoasterea
cunoasterea si descrierea
descrierea realitatii
realitatii obiective
obiective in scopul
anticiparii, initierii si organizarii unei actiuni viitoare” este o definitie generala a:

a. activitatii de previziune,
 b. metodei de previziune,
c.  prognozei,
d.  planificarii,
e. tratarii viitorului,
ANS: B

140.  Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la „oportunitate”. Indicati eroarea!

a. este o sansa de a se realiza ceva la momentul potrivit, adecvat situatiei,

 b. reprezinta un cadru favorabil actiunilor,
c. este inversul riscului,
d. este asociat cu hazardul sau cu intamplarea,
e. se prolifereaza mai greu decat riscul,
ANS: D

141. „Asociat cu hazardul sau cu intamplarea, tehnic definit ca un produs intre amplitudinea
hazardului si probabilitatea de aparitie” este:

a. Incertitudinea,
 b. Riscul,
c. Certitudinea,
d. Oportunitatea,
e. Probabilitatea,
ANS: B
 

142. Culegerea datelor in previziune nu se refera la:

a. conturarea clara a domeniului studiat si a fenomenelor de previzionat,

 b. acumularea de informatii, cifre, previziuni
p reviziuni similare,
c. recerea datelor pe fise sau procesarea electronica si stocarea lor in fisiere,
d. indicarea sursei, perioadei la care se refera datele si a observatiilor cercetatorului,
e. acumularea de cunostinte si informatii generale,
ANS: E

143. Etapa analizei din cadrul metodei “analiza si sinteza” nu cuprinde:

a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
componente te a fenomene
fenomenelor
lor si a proceselo
proceselorr economice
economice si studierea
studierea
 partilor componente
componente
 b. evaluarea actiunii fact
factorilor
orilor care influenteaza partile componente
c. dete
determina
rminarearea sistemulu
sistemuluii de legaturi
legaturi cauzale care
care exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza
 partile componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexexe

ANS: E

144. Etapa sintezei din cadrul metodei “analiza

“analiza si sinteza” cuprinde:

a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
componente te a fenomene
fenomenelor
lor si a proceselo
proceselorr economice
economice si studierea
studierea
 partilor componente
componente
 b. evaluarea actiunii fact
factorilor
orilor care influenteaza partile componente
c. elim
eliminarea
inarea sistemu
sistemului
lui de legaturi
legaturi cauzale
cauzale care exista
exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza partile
partile
componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexe
xe

ANS: E

145.  Metoda de previziune care presupune o evolutie in viitor constanta si se asteapta ca eroarea sa
fie mica este:

a. metoda reprezentarii grafice,

 b. metoda analizei si sintezei,
c. metoda mediilor simple,
d. metoda scenariilor,
e. metoda arborilor de pertinenta,
ANS: C

146.  Seriile de timp sunt compuse din urmatoarele elemente, din care unul este eronat. Indicati
eroarea !

a. interpolarea,
 b. variatii ciclice,
c. componenta sezoniera,
 

d. reziduu,
e. media mobila,

ANS: E

147.  Metoda de previziune in care intervine

intervine un coeficient K, rezultat al estimarilor
estimarilor specialistilor
specialistilor
cu privire modificarile tendintei fenomenului analizat, este:

a. extrapolarea mecanica,
 b. extrapolarea euristica,
c. metoda mediilor simple,
d. metoda mediilor mobile,
e. interpolarea,
ANS: B

148.  Alegerea constantei    si alegerea previziunii initiale, naïve F(1,0) sunt specifice metodei:

a. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa unifo
uniforma
rma simp
simpla,
la,
 b. functia putere,
c. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa cu doi
doi para
paramet
metri,ri,
d. functi
functiaa expon
exponent
ential
ialaa pentr
pentru
u b> 1,
e. fun
functi
ctiaa expone
exponent
ntial
ialaa pentru
pentru 0<b
0<b<1
<1,,

ANS: A

149.  Valoarea data constantei α  este importanta in analiza

analiza sensitivitatii previziunilor,
previziunilor, α fiind
elementul de balance intre datele previzionate
p revizionate si ultimele observatii. Afirmatia este valabila
 pentru:

a. functia exponentiala uniforma simpla,

 b. functia putere,
c. functia exponentiala cu doi parametrii,
d. functia exponentiala pentru b> 1,
e. functia exponentiala pentru 0<b<1,
ANS: A

150. “Dreapta de regresie minimizeaza suma patratelor diferentelor verticale, sau a erorilor pentru
datele observate yi”. Afirmatia este specifica:

a. metodei celor mai mici patrate,

 b. metodei Holt cu doi parametri
c. metodei Brown cu un parametru
d. functiei exponentiala uniforma simpla
e. functiei putere
ANS: A

151.  Functia Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + ; unde, a, b, c, d coeficientii functiei

functiei liniare
liniare este
specifica:
 

a. functiei de regresie simpla

 b. functiei exponentiale
c. functiei de regresie multipla
d. functiei logaritmice
e. functiei semilogaritmice,
ANS: C

152.  Normele de munca, de consum ale mijloacelor fixe si obiectelor muncii nu cuprind:

a. consum de materii prime

 b. consum de utilitati
c. consum de manopera directa
d. costuri pentru mentenanta
e. consum de echipamente
ANS: D

153. O balanta a materialelor cuprinde la capitolul necesitati suma de 172 mii RON, din care:
materiale pentru productie 40 mii RON, materiale pentru investitii 22 mii RON, materiale
 pentru export 56 mii RON si materiale pentru fondul pietei interne 34 mii RON. Pentru
Pentru
echilibrarea balantei este necesar sa se prevada:

a. stocuri la sfarsitul perioadei

 b. stocuri la inceputul perioadei
c. resurse din import
d. resurse din produse refolosibile
e. resurse din rezerve
ANS: A

154. Pentru echilbrarea balantei de 172 mii RON la capitolul resurse nu se cuprinde:

a. stocuri la inceputul perioadei: 20 mii RON

 b. resurse din import: 48 mii RON
c. resurse din produse refolosibile: 12 mii RON
d. resurse din rezerve: 92 mii RON
e. stocuri la sfarsitul perioadei: 20 mii RON
ANS: E

155.  In practica previziunilor se intalnesc urmatoarele situatii, dintre care una este eronata. Indicati
eroarea!

a. evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acuratete,

 b. evenimente sau fenomene care pot
po t fi greu previzionate,
c. evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate,
d. evenimente sau fenomene care un grad scazut de acuratete,
e. evenimente sau fenomene care pot
po t fi previzionate cu certitudine,
 

ANS: E

156.  Curba clopot a lui Gauss (distributia normala) poate fi un instrument util in:

a. observarea distributiei erorilor sau a reziduurilor,

 b. aprecierea gradului de predictibilitate a fenomenelor,
c. aprecierea numarului de elemente (variabile),
d. aprecierea omogenitatii datelor,
e. observarea elasticitatii cererii,
ANS: A

157. Din
Dintr
tree urmato
urmatoare
arele
le afirma
afirmatii
tii privin
privind
d si
siste
stemul
mul economi
economicc de tip fir
firma
ma una este
este eronat
eronata.
a.
Identificati eroarea!

a. o multime de elemente de natura patrimoniala,

 b. o multime de conexiuni, relatii,
c. o multime de capabilitati strategice,
strategice,
d. nu are proprietatea de autoreglare,
e. are un caracter probabilistic,
ANS: D

158. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru
manageri?

a. o activitate care apatine contabililor 

 b. stabileste clar obiectivele care trebuie realizate
c. defineste activitatile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele
d. stabileste care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivele
e. stabileste relatia dintre activitati si obiectivele strategice pe termen lung
ANS: A

159.  Previziunea care estimeaza cererea viitoare a pietei prin anticiparea reactiilor cumparatorilor
este:

a.  previziunea in marketing,
 b.  previziunea personalului,
c.  previziunea productiei,
d.  previziunea aprovizionarii,
e.  previziunea financiara,
ANS: A

160.  Din etapa de monitorizare, evaluare si control al previziunilor nu face parte activitatea:

a.  previziunile se analizeaza si se evidentiaza diferentele constatate,

 b. se procedeaza la urmarirea sistematica a desfasurarii activitatii economice
 

anticipate printr-un sistem de control si analiza,

c. observare nemijlocita a fenomenelor si proceselor economice,
d. realizarea unei previziuni exacte,
e. realizarea unei previziuni exacte,

ANS: D

161.  Rezultatele previziunii se prezinta in:

a. raportul de previziune,
 b. tabele,
c. grafice,
d. scenarii,
e. oportunitati,
ANS: A

162.  Raportul de previziune cuprinde o serie de capitole enumerate mai jos, dintre careunul este
eronat. Indicati eroarea!
a. modele aplicate si previziunile obtinute,
 b. metoda brainstorming,
c. concluzii si evaluare,
d. referinte si anexe,
e. componenta echipei de previziune (daca previziunile se realizeaza de un colectiv)
ANS: B

163. Senzitivi
Senzitivitatea
tatea in cadrul
cadrul metodei
metodei de previziune
previziune a mediei
mediei mobile
mobile poate fi ajustata
ajustata prin:
prin:

a. ut
utili
ilizar
zarea
ea erorii
erorii medii
medii patrat
patratice
ice
 b. modificarea valorii lu luii n-numarul de perioade aferente
aferente datelor istorice
c. me
meto
toda
da int
inter
erpo
pola
lari
riii
d. determ
determina
inarea
rea par
parame
ametritrilor
lor a ssii b
e. dete
determina
rminarea
rea unei relatii
relatii cauzale
cauzale intre variabil
variabilee

ANS: B

164.. Trendu
164 Trendull unei
unei serii
serii de timp repr
reprezi
ezinta
nta::

a. evo
evolu
lutia
tia pe
pe termen
termen lung
lung a variab
variabile
ileii studia
studiate
te
 b. influenta anoti
anotimpurilor
mpurilor asupra consumului
consumului de energie termica
c. volu
volumul
mul cererii
cererii de
de imbraca
imbracamint
mintee in functie
functie de
de mo
moda
da
d. eroare
eroareaa car
caree influ
influen
entea
teaza
za varia
variabil
bilaa
e. dat
datele
ele observ
observateate ale unei
unei serii
serii de timp
timp

ANS: A

165. Care din

din urmatoar
urmatoarele
ele nu este compo
componenta
nenta a seriilor
seriilor de timp:
timp:

a. trendul
 b. componenta ciclica

c. co
comp
mpon
onenenta
ta se
sezo
zoni
niereraa
d. dr
drea
eapt
ptaa de
de reg
regre
resi
siee
 

e. eroarea

ANS: D

166. Metoda
Metoda celor
celor mai mici patrat
patratee se utiliz
utilizeaza
eaza pentru
pentru::

a. cal
calculu
culull ero
erori
riii
 b. determinarea erorii medi
mediii patrate
c. det
determ
ermina
inarea
rea com
compon
ponent
entei
ei ssezo
ezonie
niere
re
d. agrega
agregarea
rea comp
componeonente
ntelor
lor sseri
eriei
ei de timp
timp

e. estima
estimarea
rea para
paramet
metril
rilor
or curbe
curbeii de regre
regresie
sie
ANS: E

167. Metoda
Metoda celor
celor mai mici patrate
patrate consta
consta in:
in:

a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea va
vari
riab
abil
ilei
ei
 b. minimizarea sumei patratpatratelor
elor diferentelor dintre
dintre seria de date statistice
statistice si seria de date
ajustate
c. in
inte
terp
rpol
olar
area
ea date
datelo
lor 
r 
d. calcul
calculul
ul erorii
erorii medii
medii absol
absolute
ute
e. ca
calc
lcul
ulul
ul ero
erori
riii medii
medii pat
patra
rate
te

ANS: B

168.. Extrap
168 Extrapola
olarea
rea mec
mecan
anica
ica reprez
reprezint
inta:
a:

a. extr
extrapola
apolarea
rea bazata
bazata pe simpla
simpla prelungi
prelungire
re in viitor
viitor a tendintelo
tendintelorr manifestat
manifestatee in trecut
 b. extrapolarea in care fata d dee tendintele perioadei precedente
precedente se introduc elemente
elemente corective
c. extr
extrapola
apolarea
rea cu ajut
ajutorul
orul sporului
sporului mediu anual
anual
d. extrapola
extrapolare
re cu ajut
ajutorul
orul ritmului
ritmului mediu anual
e. ext
extrap
rapola
olarea
rea cu fac
factor
torii euri
euristi
sticc

ANS: A

169. Metoda
Metoda de estimare
estimare a trendului
trendului se bazeaza
bazeaza pe unele
unele din activit
activitatile
atile d
dee mai jos;
1.alegerea tipului de functie
2.estimarea parametrilor curbei
3.interpolarea
4.extrapolare
5.calculul elementelor cheie
Care din combinatiile de mai jos reprezinta activitati in cadrul metodelor de estimare a trendului

a. 1,2,3
 b. 2,3,4
c. 1,2,4
d. 3,4,5
e. 1,2,5

ANS: C

170. Coeficientul K utilizat

utilizat in cadrul metodei
metodei extrapolarii
extrapolarii euristice
euristice este un rezultat
rezultat al:

a. unei
 b. un
unei
ei previziuni
pre
previ
vizi
ziun
unii pesi
pe
opsimi
mist
stee
optimiste
timiste
 

c. apl
aplica
icarii
rii metode
metodeii celor
celor mai
mai mici
mici p
patr
atrate
ate
d. estimaril
estimarilor
or parametril
parametrilor
or dreptei
dreptei de regre
regresie
sie
e. esti
estimaril
marilor
or specialis
specialistilo
tilorr cu privi
privire
re la modificari
modificarile
le tendintei
tendintei fenome
fenomenulu
nuluii

ANS: E

171. Vinzarile de apartamente ale unei agentii imobiliare s-au

s-au ridicat in anul curent la 2
250.000
50.000 USD.Din
USD.Din
analiza vinzarilor din ultimii 5 ani rezulta un spor mediu anual de 25.000 USD.Avand in vedere ca
 puterea de cumparare in anul viitor
viitor scade cu un coeficient
coeficient K = 0,82 cat sunt vin
vinzarile
zarile previzionate
 pentru anul viitor
viitor tinand cont de factorul euristic?

a. 250.000USD
 b. 270.500 USD
c. 200.000 US
USD
d. 280.0
.00
00 USD
e. 300.000 US
USD

ANS: B

172.. Analiz
172 Analizaa de sensibi
sensibilit
litate
ate permi
permite:
te:

a. compa
compararea
rarea datelor
datelor previzion
previzionate
ate cu cele actuale,re
actuale,reale
ale
 b. extrapolarea vanzarilo
vanzarilorr si cheltuielilor variab
variabile
ile
c. evid
evidentie
entierea
rea iesirilor(v
iesirilor(variab
ariabilelo
ilelorr previzionate
previzionate)) in func
functie
tie de flexibi
flexibilizar
lizarea
ea variabi
variabilelo
lelorr de
intrare
d. ut
utili
ilizar
zarea
ea met
metodeodeii celor
celor mai
mai mici patr
patrate
ate
e. pr
prev
eviz
iziu
iune
neaa iin
n mar
markeketi
ting
ng

ANS: C

173. Zona fezabila

fezabila delimitata
delimitata in cadrul meto
metodei
dei grafice de rezolvare a unei probleme de
de programare lineara
reprezinta:

a. med
mediaia pond
ponderat
erataa a valori
valorilor
lor prev
previzi
iziona
onate
te
 b. combinarea datelor prev previzionate
izionate prin diferite metode
c. an
anal
aliz
izaa erori
erorilo
lorr siste
sistema
mati
tice
ce
d. aria de pe grafic
grafic care nu cocontrav
ntravine
ine nici
nici unei
unei rrestri
estrictii
ctii
e. aleg
alegerea
erea unei
unei variant
variantee dintr-o
dintr-o multit
multitudin
udinee de variant
variantee posibile
posibile

ANS: D
174. Metoda simplex
simplex de rezolvare a problemelor de programare lineara se utilizeaza cand functia
functia obiectiv
obiectiv::

a. are
are 2 vari
ariabil
abilee
 b. este de tip ARIMA
c. es
este
te Co
Cobb
bb-D
-Dou
ougl
glas
as
d. es
este
te cali
calita
tati
tiva
va
e. are
are 3 sau
sau mai
mai mul
multe
te var
varia
iabi
bile
le

ANS: E

175. Programare lineara

lineara poate fi utilizata
utilizata atunci cand toti
toti factorii implicati sunt intr-o
intr-o relatie :

a. elineara
 b. xponentiala
 

c. de un
unif
ifor
ormi
mizzar
aree
d. de masu
masurar
raree a ac
acura
uratet
tetei
ei prev
previzi
iziuni
uniii
e. de act
actual
ualiza
izare
re a pre
previz
viziun
iunilo
ilor 
r 

ANS: B

176. In metoda grafica de rezolvare a unei probleme

probleme de programare lineara,pe
lineara,pe cele doua axe ale graficului
graficului
se reprezinta:

a. fa
fact
ctor
oru
ul eu
euri
rist
stic
ic

 b.
c. punctul
ce
cele
le do
doua
uadeva
maxim
vari
riab
abil
ilee
d. pu
punc
nctu
tull de mini
minim
m
e. eroarea m meedie

ANS: C

177. In termen
termen matematic
matematici,
i, problema
problema de progra
programare
mare lineara
lineara implica:
implica:’’

a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea meca
mecaninica
ca
 b. calculul erorii medi
mediii absolute
c. cal
calcul
culul
ul abater
abaterii
ii medii
medii patrat
patratee
d. stabilire
stabilireaa obi
obiectiv
ectivului
ului care poate
poate fi maximizat
maximizat sau
sau minimizat
minimizat
e. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea eu
euri
rist
stic
icaa

ANS: D

178. Metoda
Metoda normar
normarii
ii este util
utilizata
izata pentru:
pentru:

a. stab
stabilire
ilireaa ttehno
ehnologie
logieii de
de obntin
obntinere
ere a p
produs
roduselor 
elor 
 b. previzionarea profit
profitului
ului
c. rezol
rezolvarea
varea grafica
grafica a problemel
problemelor or de progra
programare
mare lineara
lineara
d. const
construi
ruirea
rea model
modelelo
elorr seriil
seriilor
or de timp
timp
e. masu
masurarea
rarea eforturi
eforturilor
lor umane,mate
umane,materiale
riale si financi
financiare
are efectu
efectuate
ate pentru
pentru obtin
obtinerea
erea uno
unorr efecte
determinate

ANS: E

179. Corelarea
Corelarea dinamica
dinamica a resurselo
resurselorr cu necesitatile
necesitatile se realizeaz
realizeazaa cu ajutorul:
ajutorul:

a. balantelor 
 b. functiei Cobb - Doug
Douglas
las
c. prog
progra
rama
mari
riii line
linear
aree
d. ext
extrapo
rapola
lari
riii
e. interpolarii

ANS: A

180. Care din

din urmatoar
urmatoarele
ele sunt
sunt componen
componente
te ale balantelor
balantelor::

a. pa
para
rame
metr
trii
ii de re
regr
gres
esie
ie
 b. restrictiile
c. resu
resurs
rsel
elee si ne
nece
cesi
sita
tati
tile
le

d
e.. smed
me
cedniail
ile
reiilmo
m
e obi
bile
le
 

ANS: C

181.. Echili
181 Echilibra
brarea
rea balan
balantel
telor
or inseam
inseamna
na a:

a. mi
mini
nimi
mizaza fun
functctia
ia obi
obiec
ecti
tiv
v
 b. gasi solutii pen
pentru
tru ca necesitatile sa fie
fie acoperite de resurse
c. maxi
maximimiza
za fun
funct
ctia
ia obi
obiec
ecti
tiv
v
d. calcul
calculaa ppara
aramet
metrii
rii de regres
regresie
ie
e. el
elim
imin
inaa rest
restri
rict
ctii
iile
le

ANS: B
182. Care din urmato
urmatoarele
arele compone
componente
nte nu pot
pot face parte
parte din Balanta
Balanta de plati
plati externe:
externe:

a. ex
expo
port
rtul
ul de ma
marf rfur
urii
 b. importul de marfuri
c. om
omis
isiu
iuni
ni si er
eror
orii
d. cont
cont de cap
capita
tall
e. extr
extrapola
apolarea
rea cu ajut
ajutorul
orul sporului
sporului mediu anual
anual

ANS: E

183.. Previz
183 Previziun
iunea
ea in market
marketing
ing estim
estimeaz
eaza:
a:

a. cerer
cererea
ea viitoare
viitoare a pietii
pietii prin
prin ant
anticipa
iciparea
rea reactii
reactiilor
lor cumparat
cumparatorilo
orilor 
r 
 b. functiile de produ
productie
ctie
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee patr
patrat
ataa
d. ero
eroarea
area med
medie
e. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta

ANS: A

184. Care din cele 5 functii de mai jos nu este functie a managementului dupa Fayol?

a. de previziune
 b. de organizare
c. de coordonare
d. de personal
e. de antrenare (comanda)
ANS: D

185. Care din cele cinci functii de mai jos nu este functie a intreprinderii?

a. de cercetare-dezvoltare,
 b. de coordonare,
c. comercialã,
d. de productie,
e. de personal.
ANS: B

186. Amplitudinea riscului in previziune inseamna:

 

a. costuri,
 b. strategie,
c.  probabilitate,
d. eroare,
e. aprecieri,
ANS: A

187. “Observarea datelor din ultima perioada sau ultimele perioade de timp din trecut si ignorarea
datelor istorice; daca o noua observatie apare,
ap are, cea mai veche este ignorata”. Afirmatia se
refera la metoda de previziune:

a. metoda reprezentarii grafice,

 b. metoda analizei si sintezei,
c. metoda mediilor simple,
d. metoda mediilor mobile,
e. metoda arborilor de pertinenta,
ANS: D

188. Pentru
Pentru a crest
crestee product
productia
ia destinata
destinata exportulu
exportuluii firma de confectii
confectii VIOLE
VIOLETA TA a achizitio
achizitionat
nat un utilaj
 performant cu un credit bancar care trebuie restituit dupa 3 ani, desi firma avea un profit acumulat de
100 mii Euro. Planul de afaceri previzionat prevede obtinerea unui profit net la finele anului 5 de 800
mii Euro. Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul acumulat la finele anului 3 ?
a. 100 m
miii E
Euuro
 b. 500 mii Euro
c. 520 m
miii E
Euuro
d. 140 mii Euro
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na

ANS: C

189. Care din urmatoarele functii este functia putere ?

a. bt 
Y    ae  , pentru 0<b<1
 b.   t 
Y  
  ab  , pentru 0<b<1
c.
Y    at b
d.
Y   a bx
e. nici una din cele de mai sus
ANS: C

190. Cand se stabileste o relatie cauzala intre variabile, datele

d atele observate urmeaza o functie liniara,
de tipul: y= a + bx ; unde : y= variabila dependenta ; x= variabila
variabila independenta ; a, b=
coeficientii sau parametrii functiei. Coeficientul b se numeste:

a.  parametrul de uniformizare,
 b. coeficientul de panta,
 

c. constanta regresiei,
d. seria de timp,
e. factorul sezonier,

ANS: B

191. Functi
Functiile
ile de productie
productie Cobb-Douglas
Cobb-Douglas se utilizeaza
utilizeaza pentru
pentru calculul
calculul unor indicatori
indicatori de
mare utilitate in economie, dintre
dintre care unul este eronat. Indicati
Indicati eroarea!

a.  productivitatea medie,
 b.  productivitatea marginala,
c. PIB pe locuitor,
d. elasticitatea productiei in functie de capital,
e. elasticitatea productiei in raport cu munca,
ANS: C

192. Care dintre urmatoarele elemente

elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilit
predictibilitate
ate a fenomenelor?
fenomenelor?

a. nu
numa
marurull d
dee var
varia
iab
bililee
 b. omogenitatea date datelor 
lor 
c. certitudinea
d. el
elas
asti
tici
cita
tate
teaa ce
cere
reri
riii
e. competitia

ANS: C

193. Elementele care influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor si proceselor

din mediul afacerilor sunt cele enumerate mai jos, din
d in care unul este eronat. Indicati eroarea!

a. numarul de elemente (variabile),

 b. omogenitatea datelor,
c. disponibilitatea,
d. elasticitatea cererii,
e. competitia,
ANS: C

194. Planificarea strategica se realizeaza pe orizontul de timp:

a. de peste 5 ani,
 b. de o luna
c. de o saptaman
mana
d.  pe orizontul de timp foarte scurt,
e. de o zi

ANS: A

195. Analiza de sensibilitate nu permite:

a. evidentierea iesirilor (variabilelor previzionate) in functie de flexibilizarea

variabilelor de intrare,
 b. reevaluarea si rectificarea datelor,
 

c. luarea in considerare a noi variabile in functie de variatia mediului,

d. actualizare rapida a previziunilor adaptate la modificarile induse de strategia
firmei,
e. realizarea unei previziuni exacte,

ANS: E

196. Care din urmatorii factori

factori care influenteaza realitatile din economie,
economie, nu conduce la necesitatea
 previziunilor flexibile:
flexibile:

a. in
intro
troduc
ducere
ereaa d
dee noi tehnol
tehnologi
ogiii
 b. modificari ale cererii si ofertei pe piata
c. din
dinami
amica
ca curs
cursulu
uluii de schimb
schimb valuta
valutar 
r 
d. pa
para
rame
metr
trii
ii de re
regr
gres
esie
ie
e. din
dinami
amica
ca ratei
ratei dobanz
dobanzii ii bancar
bancaree

ANS: D

197. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee nu sunt
sunt cuprinse
cuprinse in raport
raportul
ul de previzi
previziune?
une?

a. metod
metodeleele de
de culegere
culegere a datelor
datelor de previ
previziun
ziunee utiliza
utilizate
te
 b. modelele aplicate si p previziunile
reviziunile obtin
obtinute
ute
c. rezumatul
d. sur
urssel
elee de
de ddaate
e. chel
cheltuiel
tuielile
ile cu amortizare
amortizareaa utilaje
utilajelor
lor si cladirilo
cladirilor 
r 
ANS: E

198.. Evalua
198 Evaluarea
rea previz
previziun
iunilo
ilorr consta
consta in:

a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea meca
mecani nica
ca
 b. masurarea si compararea datel datelor
or previzionate cu cele actua
actuale,
le, reale
c. es
esti
tima
marereaa tren
trendu
dulu
luii
d. previz
previzion
ionare
areaa cu fun
functi
ctiaa expone
exponenti
ntiala
ala
e. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea eu
euri
rist
stic
icaa

ANS: B

199. Care din

din urmatori
urmatoriii este un ind
indicato
icatorr microecon
microeconomic
omic??

a. Prod
Produs
usulul na
nati
tion
onal
al br
brut
ut
 b. Produsul intern brubrutt
c. Pr
Prod
odus
usulul nat
natio
iona
nall net
net
d. Cif
ifra
ra de af
afaaceri
ceri
e. Veni
Venitu
tull na
nati
tion
onal
al cr
crea
eatt

ANS: D

200. Care din

din urmator
urmatorii
ii este
este un indicator
indicator macroecono
macroeconomic?
mic?

a. ci
cifr
fraa de
de aafa
face
ceri
ri
 b. valoarea adaugata
c. pr
prod
odus
usul
ul int
inter
ern
n bru
brutt
d. veni
enitu
tull g
glo
lob
bal
e. profitul
 

ANS: C
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
 210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
 Testul Fisher poate fi utilizat pentru:
a. Verificarea ipotezei de homoscedasticitate
b. verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
c. verificarea ipotezei de multicoliniaritate a variabilelor independente
d. verificarea corectitudinii modelului de regresie ales

Prin autocorelare înţelegem că

a. variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
b. erorile de modelare nu sunt independente
c. erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente

Ipoteza de normalitate a erorilor vizează:

a) legea de repartiţie normală a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
b) independenţa variabilelor din model
(
c) proprietatea β 1 ~ N β 1 , σ β21 )

O agenţie imobiliară efectuează un studiu privind influenţa pe care o are Suprafaţa

apartamentelor (X) şi a Vechimea apartamentelor (Apartamente noi, Apartamente vechi
(D1) şi Apartamente foarte vechi (D2)) asupra Preţul de vânzare a apartamentelor.

Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai sus. Se poate considera că:
a. modelul prezentat este un model de tip ANCOVA
b. modelul prezentat este un model de tip ANOVA
c. Pretul mediu al apartamentelor creste pe masura ce apartamentele sunt mai noi
d. apartamentele vechi nu determină diferenţe semnificative de preţ faţă de
apartamentele noi.
e. Pretul apartamentelor vechi este cu 8326,245 lei mai mare decât a celor foarte vechi
f. Regresia pentru apartamentele foarte vechi este Y=10542,376+474,95X
g. Vechimea apartamentelor influenteaza semnificativ pretul acestora

2
Pentru un eşantion de 20 de angajaţi ai unei firme s-au înregistrat vechimea la locul actual
de muncă (ani), sexul persoanei şi venitul familiei angajatului (mil.). În urma modelării
celor trei variabile a rezultat tabelul de mai jos. Pe care dintre următoarele afirmaţii le
consideraţi ca fiind corecte?
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 6.335 .325 19.473 .000
sexul persoanei -.493 .198 -.025 -2.489 .013
venitul familiei .072 .001 .579 56.829 .000
a. Dependent Variable: Vechimea la locul actual de munca

Vechimea angajaţilor de sex masculin este mai mare, în

medie, decât cea a angajaţilor de sex feminin cu 0,493 ani

Vechimea medie a angajaţilor de sex feminin este de 6,335
ani, in conditiile unui venit nul

Între vechimea angajaţilor şi venitul familiei acestora există o
legătură directă

În urma modelării Acceleraţiei autoturismelor în funcţie de Puterea motorului printr-un model

compus a rezultat o eroare de modelare pentru care am obţinut următorii indicatori statistici
descriptivi:

Pe baza datelor din tabel alegeţi afirmaţiile adevărate:

media nu diferă semnificativ de zero

distribuţia erorilor nu este normală

distribuţia seriei este autocorelată

4
În urma modelării Salariului în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de
regresie s-a obtinut rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre
urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 65.656 1.429 45.931 .000
Vechime -2.034 .126 -.418 -16.126 .000
a. Dependent Variable: Erorile in valoare absoluta

Erorile sunt homoscedastice

Variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de
variatia variabilei Vechime

Variantele erorii de modelare sunt egale si constante

Ipoteza de homoscedasticitate a fost incalcata

Erorile nu sunt autocorelate

Înurma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniară

simplă, s-au obţinut rezultatele de mai jos:
Descriptive Statistics

N Skewness Kurtosis
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Unstandardized Residual 15 -.414 .580 -.037 1.121
Valid N (listwise) 15

Pentru un risc admis de 0.05, se poate afirma că:

a) erorile sunt normal distribuite
b) erorile nu sunt normal distribuite
c) Nu putem verifica ipoteza de normalitate

6
În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s-au obţinut
rezultatele din tabelul de mai jos:

Colinearity Statistics
Tolerance VIF

(Constant)
fibre .006 166.66
grasimi .647
zaharuri .073 13,69

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994;
0,353 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 1,546
f) 64,7% din variatia variabilei grasimilor este explicata prin variatia simultana a
zaharurilor si fibrelor
g) Variabile Fibre este coliniara in raport cu variabila dependenta 7

Rezultatele modelării dintre Salariu si Gen (1-Masculin, 0-Feminin) şi

salariu (lei) se prezintă în tabelul de mai jos. Sunt adevarate afirmatiile:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 26031.921 1038.710 25.062 .000
gen 15409.862 1407.906 .450 10.945 .000
a. Dependent Variable: Salariu

a. Ecuatia estimata este YX = 6031.921 + 5409.862 D

b. M (Y / D = 1) = 10002.783
c. Regresia pentru persoanele de sex feminin este Y = α 0
d. Barbatii au salariu mediu mai mare decat femeile
e. Salariul femeilor difera semnificativ de salariul barbatilor
f. Genul persoanei influenteaza semnificativ variatia salariului

8
RECAPITULARE
V.01
 Tabel 1: Model Summaryc
Adjusted Std. Error of the Change Statistics
Model R R Square R Square Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .826 a
.682 .628 1.0014 .682 12.842 1 6 .012
2 .964 b
.929 .900 .5183 .247 17.394 1 5 .009
a. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1)
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1), Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2)
c. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%) (y)

Tabel 2: Statistici descriptive ale variabilelor din modelul de regresie

  Mean Std. Deviation N
Persoane fara probleme de natura economica (%) (y) 19.58 1.64 8
PIB mil lei (x1) 556639.325 78712.971 8
Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2) 61.96 2.508 8

Tabel 3: ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 12.878 1 12.878 12.842 .012b
1 Residual 6.017 6 1.003   
Total 18.895 7     
Regression 17.552 2 8.776 32.662 .001c
2 Residual 1.343 5 .269   
Total 18.895 7     
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei
c. Predictors: (Constant), PIB mil lei, Rata de ocupare resurselor de munca (%)
 Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)

Tabel 5: Correlations
Persoane fara probleme PIB Rata de ocupare
  de natura economica (%) mil lei resurselor de munca (%)
Persoane fara problem de natura economica (%) 1.000 .826 .652
Pearson PIB mil lei
.826 1.000 .200
Correlation
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) .652 .200 1.000
Persoane fara problem de natura economica (%)   .006 .040
Sig. PIB mil lei .006   .318
(1-tailed) Rata de ocupare a resurselor de munca (%)
.040 .318  
Persoane fara problem de natura economica (%) 8 8 8
N PIB mil lei 8 8 8
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) 8 8 8
 Tabel 6: Residuals Statisticsa
  Mean Std. Deviation N
Predicted Value 19.575 1.5835 8
Residual .0000 .4381 8
Std. Predicted Value .000 1.000 8
Std. Residual .000 .845 8
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)
Grafic 1

Grafic 2
Cerinte:
1.Scrieti estimatiile modelelor din tabelul 4 si interpretati coeficientii estimati.
2.Estimati panta modelului de regresie 1 pe baza datelor din tabelul 1 si 2.
3.Testati coeficientul de corelatie liniara pe baza datelor din tabelul 2 si 4.
4. Identificati componentele si probati relatiile care se stabilesc intre coloanele
din tabelele ANOVA si Coefficients.
5.Specificati care este variabila independenta care exercita ce mai mare
influenta asupra variabilei dependente.
6.Construiti intervalele de incredere pentru parametrii modelului 1 si 2 pe baza
datelor si din tabelul 4. Interpretati rezultatele.
7.Pe baza datelor din tabelul 5 sa se estimeze coeficientii de corelatie partiala si
coeficientul de corelatie liniara multipla.
8.Pe baza datelor din tabelul 3 ANOVA sa se estimeze raportul de determinatie
si raportul de determinatie ajustat.
9.In ce masura introducerea in model a variabilei Rata de ocupare a resurselor
de munca (%) este indreptatita?
 1.Scrieti estimatiile modelelor din tabelul 4 si interpretati coeficientii estimati.
Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)
 2. Estimati (in valoare absoluta) panta modelului de regresie 1 pe baza datelor din tabelul 1 si 2.
Tabel 1: Model Summaryc
Adjusted Std. Error of the Change Statistics
Model R R Square R Square Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .826 a
.682 .628 1.0014 .682 12.842 1 6 .012
2 .964 b
.929 .900 .5183 .247 17.394 1 5 .009
a. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1)
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1), Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2)
c. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%) (y)

Tabel 2: Statistici descriptive ale variabilelor din modelul de regresie

  Mean Std. Deviation (s) N
Persoane fara probleme de natura economica (%) (y) 19.58 1.64 8
PIB mil lei (x1) 556639.325 78712.971 8
Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2) 61.96 2.508 8

|r|=|
=>|R
|r|=R
 3. Testati coeficientul de corelatie liniara pentru modelul 1 pe baza datelor din tabelul 2 si 4.

Tabel 2: Statistici descriptive ale variabilelor din modelul de regresie

  Mean Std. Deviation (s) N (n)
Persoane fara probleme de natura economica (%) (y) 19.58 1.64 8
PIB mil lei (x1) 556639.325 78712.971 8
Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2) 61.96 2.508 8

Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)

ˆ   0 ˆ r n2
tcalc   
r==>  ˆ 1  ˆ 2 1 r2
n2
 4. Identificati componentele si probati relatiile care se stabilesc intre coloanele din tabelele ANOVA si Coefficients.

TSS=RSS+ESS
Tabel 3: ANOVA a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. dfT=dfR+dfE

Regression 12.878 1 12.878 12.842 .012b
1 Residual 6.017 6 1.003   
TMS=TSS/dfT; RMS=RSS/dfR; EMS=ESS/dfE
Total 18.895 7     
Regression 17.552 2 8.776 32.662 .001c
2 Residual 1.343 5 .269    dfT=n-1; dfR=n-k; dfE=k-1
Total 18.895 7     
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%) Fcalc=EMS/RSS=(ESS/dfE)/ RMS=RSS/dfR
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei
c. Predictors: (Constant), PIB mil lei, Rata de ocupare resurselor de munca (%)
R2=ESS/TSS=1-(RSS/TSS)
Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)

𝒃𝒊
𝜷 𝒊 :   t β i calc=
𝒔 ^𝜷 𝒊
5. Specificati care este variabila independenta care exercita ce mai mare influenta asupra variabilei
dependente.
Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)
 6. Construiti intervalele de incredere pentru parametrii modelului 1 si 2 pe baza datelor si din
tabelul 4. Interpretati rezultatele
Tabel 4: Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Model B (bi) Std. Error ( Beta (tcalc) Sig.
1 (Constant) 9.983 2.700  3.697 .010
PIB mil lei (x1) 1.723E-05 .000 .826 3.584 .012
2 (Constant) -9.444 4.863  -1.942 .110
PIB mil lei (x1) 1.511E-05 .000 .724 5.950 .002
Rata de ocupare a resurselor de munca (%) (x2) .333 .080 .508 4.171 .009
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)

)=P()=P( )=P()=1-α
 7. Pe baza datelor din tabelul 5 sa se estimeze coeficientii de corelatie partiala si coeficientul
de corelatie liniara multipla.
Tabel 5: Correlations
Rata de ocupare
Persoane fara probleme PIB
resurselor de munca
de natura economica (%) (y) mil lei (x1)
  (%) (x2)
Persoane fara problem de natura
1.000 .826 .652
economica (%) (y)
Pearson
PIB mil lei (x1) .826 1.000 .200
Correlation
Rata de ocupare a resurselor de munca
.652 .200 1.000
(%) (x2)
Persoane fara probleme de natura
  .006 .040
economica (%) (y)
Sig.
PIB mil lei (x1) .006   .318
(1-tailed)
Rata de ocupare a resurselor de munca
.040 .318  
(%)
Persoane fara probleme de natura
8 8 8
economica (%) (y)
PIB mil lei (x1) 8 8 8
N
Rata de ocupare a resurselor de munca
(%) (x2) 8 8 8

ry1  ry 2 r12 r12  ry1ry 2 ry 2  ry1r12

ry1.2  r12. y  ry 2.1 
(1  ry22 )(1  r122 ) (1  ry21 )(1  ry22 ) (1  ry21 )(1  r122 )
8. Pe baza datelor din tabelul 3 ANOVA sa se estimeze raportul de determinatie si raportul de determinatie
ajustat.
Tabel 3: ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 12.878 1 12.878 12.842 .012b
1 Residual 6.017 6 1.003   
Total 18.895 7     
Regression 17.552 2 8.776 32.662 .001c
2 Residual 1.343 5 .269   
Total 18.895 7     
a. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%)
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei
c. Predictors: (Constant), PIB mil lei, Rata de ocupare resurselor de munca (%)

R2=ESS/TSS=1-(RSS/TSS)
RSS
RSS n  1 n 1
R  1 n  k  1
2
 1  (1  R 2 )
TSS TSS n  k nk
n 1
9. In ce masura introducerea in model a variabilei Rata de ocupare a resurselor de munca (%) este indreptatita?

Tabel 1: Model Summaryc

Adjusted Std. Error of the Change Statistics
Model R R Square R Square Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .826 a
.682 .628 1.0014 .682 12.842 1 6 .012
2 .964 b
.929 .900 .5183 .247 17.394 1 5 .009
a. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1)
b. Predictors: (Constant), PIB mil lei (x1), Rata de ocupare resurselor de munca (%) (x2)
c. Dependent Variable: Persoane fara probleme de natura economica (%) (y)

Sig. Fchange<α=0.05=>RH0=> introducerea variabilei X2 este indreptatita deoarce

contributia adusa de aceasta variabila este semnificativ diferita de 0
ECONOMETRIE (C1)

-note de curs –

conf. univ. dr. Ciprian I. TURTUREAN

IAŞI
-2021-2022-
 Obiectivul pricipal al cursului

Identificarea, modelarea si extrapolarea

relatiilor/ legaturilor care se stabilesc intre
fenomenele economice.

22
 Bibliografie selectivă
Suport de curs
Jemna, D.V., Econometrie cu aplicații în R, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2017
Bibliografie
Andrei T., Bourbonnais, R., Econometrie, Economica, Bucureşti, 2008
Berdot, J.P., Économétrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001
Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995
Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994
Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986
Pecican, E.S., Econometria pentru economişti, Editura Economică, Bucureşti, 2003

3
 Structura cursului de econometrie

C1 - Introducere
C2-4 - Regresia liniară simplă
C5-7 - Regresia liniară multiplă
C8-9 - Regresia neliniară
Săptămâna a10-a - Test de Evaluare (PARȚIAL)
TEST GRILA
Materia de examen - primele 7 cursuri

C11-13 - Verificarea ipotezelor modelului de regresie

C14 - Recapitulare

4
 CURS 1 - Introducere
1 oră de curs recapitulativ cu privire la:
inferenţa statistică
variabile aleatoare și repartiţii
estimatori şi proprietăţi

1 ora de curs despre natura şi problemele cercetării econometrice:

exemplificare cu privire la ceea ce poate face econometria
model econometric
noţiuni, termeni şi notaţii
demersul cercetării

5
Mod de evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota finală

Seminar - 20% (participare şi o tema de evaluare – scris, clasic.

Pentru a primi notă la seminar, fiecare student trebuie să fie prezent la
minimum 7 seminarii.

Test evaluare - 40% (test grilă). Testul de evaluare are valoare de

parţial, materia din primele 7 cursuri care nu se mai dau la examenul
final.
Testul se da la curs în săptămâna a 9-a.

2. Examen în sesiune - 40% din nota finală. Examenul se dă din

modele neliniare si testarea ipotezelor clasice, teorie şi probleme, sub
formă de test grilă.

6
Econometria: Date->informații

Econometria este modalitatea prin care datele economice pot

fi transformate în informații.
Datele nu vorbesc de la sine ci doar reflectă o situație
existentă.
Cum?
Prin identificarea de pattern-uri, modele, relații care să le
facă mai accesibile!
Care este procesul prin care se trece de la date la
informații?
Procesul de analiză econometrică

77
 Econometria și rolul său în economiile moderne

Pentru a testa/ valida cum se manifestă în realitate teoriile

economice.
Teoria economică este de obicei o reflecție, de cele mai multe
ori filozofică, cu privire la reguli/ legi care guvernează
economia. Ea ia forma unei formulări ideale care ignoră
anumiți factori importanți.
Econometria prin specificul său poate aduce imbunătățiri la
teoriile economice devenind un mediator important între
TEORIE și PRACTICĂ!
Teoria economică a funcționat destul de bine în perioadele de
început când dinamismul vieții economice și instrumentele
economice existente pe piața nu erau atât de variate!
88
 Econometria și rolul său în economiile moderne

Economia actuală este o economie extrem de dinamică în care

pot aparea noi factori determinanți (ex. internetul, comunicațiile
mobile, GPS-UL, banii electronici ș.a.).

De cele mai multe, ori apariția și, cu atât mai mult, impactul
acestora asupra economiilor nu poate fi anticipat de NICI O
TEORIE ECONOMICĂ!

Acesta este motivul pentru care economia tinde să capete un

caracter din ce în ce mai empiric/ aplicativ, apărând astfel conceptul
de ECONOMIE EMPIRICĂ!

Pentru economia empirică, care lucrează în mod curent cu datele,

econometria nu este un ”moft” ci o NECESITATE!!!
99
 1. Definirea termenului de econometrie

Econometria reprezintă analiza cantitativă a

fenomenelor economice, având la bază
teoria economică şi date empirice,
utilizând metode specifice
inferenţei statistice.
Samuelson, P.,Koopmans, T., & Stone, R.

ECONOMETRICS
=
ECONO + METRICS

10
 Ce este ECONOMETRIA?

11
11
 2. Obiectul de studiu al econometriei

Aria de studiu a econometriei este realitatea economică privită ca

un ansamblu de relaţii şi intercondiţionări abordate în special sub
aspect cantitativ.

Econometria studiază legăturile dintre fenomenele economice și

comportamentul acestora.

12
 3. Metoda de lucru a econometriei

Econometria studiază realităţile economice sub aspect

cantitativ, utilizând metoda statisticii.

Econometria contribuie la cunoaşterea realităţii economice

cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

13
 4. Scopul econometriei

Scopul econometriei este de a crea, estima şi testa modele

econometrice, care surprind relaţiile esenţiale dintre fenomenele
economice reale și/ sau tendinţele evoluţiei acestora.

Pe baza modelelor econometrice validate urmează a se realiza

predicţii ale realităţii economice.

Scopul econometriei este creearea unui suport empiric utilizat atât

pentru formularea şi verificarea teoriilor economice cât și pentru
elaborarea politicilor economice.
14
14
 Precizări cu privire la modele econometrice
Modelul, în economie, are o conotaţie explicativă, prin care se încearcă
descrierea realității.
Modelul economic reprezintă o prezentare schematică,
simplificată a realităţii economice studiate, cu scopul de a descrie/
explica modul în care aceasta funcţionează.
Econometria construieşte MODELE (expresii cantitative) pentru
realităţile economice studiate care au un corespondent în teoriile
economice.
Econometria estimează, prin procedeele de inferenţă statistică,
parametrii MODELELOR şi realizează predicţii cu privire la
fenomenele studiate.
Modelul econometric ia forma unei ecuaţii/ sistem de ecuaţii dintre
două sau mai multe variabile statistice.
În construirea unui model econometric se formulează un set obiective
clare în concordanţă cu care se aleg factorii explicativi ai modelului.
15
Exemplu: Modelul consumului – Keynes
Y = β0 + β1 X + ε
unde:
Y - consumul populaţiei;
X – venitul populaţiei;
β0 - consumul autonom (parametru);
β1- înclinaţia marginală către consum (parametru).

OBS: - în modelul lui Keynes pot fi cuprinse şi alte variabile dar

16
care trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele modelării !!!
16
 Date pentru modelul lui Keynes

Veniturile 2104 Cheltuielile 2014

Macroregiuni si regiuni de (Lei/pers) (Lei/pers)
dezvoltare (X) (Y)
Regiunea NORD-VEST 967,21 879,3
Regiunea CENTRU 934,06 843,18
Regiunea NORD-EST 791,72 757,17
Regiunea SUD-EST 816,48 733,72
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 1343,36 1142,31
Regiunea SUD-MUNTENIA 896,02 821,82
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 860,65 773,3
Regiunea VEST 976,3 919,68
Sursa: INSE
Venituri totale medii lunare/ persoană, pe regiuni de dezvoltare (X)
Cheltuieli totale medii lunare/ persoană, pe regiuni de dezvoltare (Y)
17
17
Reprezentarea grafică a modelului Keyns pentru Romania (2014) pe
baza datelor înregistrate la nivel de regiune

18
18
 Estimarea și testarea modelului Keyns pentru Romania (2014)
pe baza datelor înregistrate la nivel de regiune (EXCEL)
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.987
R Square 0.974
Adjusted R Square 0.969
Standard Error 22.893
Observations 8.000

ANOVA
  df SS MS F Sig. F
Regression 1 116255.540116255.540 221.832 0.000
Residual 6 3144.421 524.070
Total 7 119399.962     

  Coeff. Std. Err. t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

19Intercept
Venituri(X)
152.831
0.745
48.086
0.050
3.178 0.019
14.894 0.000
35.168
0.622
270.494
0.867
19
 5. Noţiuni şi notaţii (1)

A. Variabilele statistice
În cercetarea econometrică se utilizează variabile statistice,
(construite pentru populaţii reale, finite) între care există relaţii de
interdependenţă. Acestea vor fi notate cu majuscule ale alfabetului
latin: X, Y, Z etc.
Valorile variabilelor vor fi notate cu aceleaşi litere ca şi
variabilele dar, de data aceasta, vor fi scrise cu caractere mici
urmate de un indice care ne oferă informaţii cu privire la numărul
de ordine al valorii variabilei respective: xi, yi, zi etc.
X: xi, i = 1, n

20
 5. Noţiuni şi notaţii (2)
Tipuri de variabile utilizate în modelul econometric:
- variabila dependentă (Y), numită şi variabilă rezultativă, efect;
- variabilele independente (Xi, i= 1, p ), numite şi variabile explicative,
factoriale. Acestea determină un anumit efect asupra variabilei dependente.
- variabila eroare (ε), variabila eroare de modelare/ reziduală. De regulă,
această variabilă apare în model ca sumă a tuturor influenţelor necunoscute
sau care nu apar explicit în model.
În modelarea econometrică, variabila eroare trebuie să îndeplinească un
set de condiţii care vor fi testate pentru fiecare model în parte.
Ipotezele clasice cu privire la variabila eroare testate sunt: ipoteza de
normalitate, ipoteza de homoscedasticitate şi ipoteza de independenţă a
variabilei eroare.
Pe baza analizei variabilei eroare se poate determina acurateţea
modelului econometric.

21
 5. Noţiuni şi notaţii (3)

B. Parametri, Estimaţie, Estimator

Parametrii modelului econometric, numiţi şi coeficienţi de regresie, sunt
mărimi reale, fixe şi necunoscute care apar în model în diferite expresii alături
de variabile.
Parametrii fac obiectul procesului de estimare şi testare statistică. Aceştia se
vor nota cu litere mici ale alfabetului grecesc: βi; i= 0şi, pvor fi în număr de
k=p+1.
Estimatorii sunt variabile de selecție, convenabil construite în procesul de
estimare, cu distribuţii de probabilitate cunoscute şi cu proprietăţi specifice în
baza cărora se realizează procesul de estimare a parametrilor modelului
econometric.
Aceştia se vor nota cu aceleaşi litere mici ale alfabetului grecesc dar de data
aceasta însoţite de semnul ^, . ˆi
Estimaţiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate pe baza unei
selecţii (set de date reale) observate în realitate.
22
ˆ

6. Proprietăţi ale estimatorilor

În procesul de estimare, cele mai importante proprietăţi ale

estimatorilor sunt:
- nedeplasarea – un estimator este nedeplasat dacă media matematică
a acestuia este egală cu parametrul.
M(β̂)  β
-convergenţa – un estimator este convergent dacă varianţa sa tinde
spre zero pentru un eşantion cu volum suficient de mare.
V(β̂)  0, când n  N
- eficienţa – estimatorul este eficient dacă are dispersia sau varianţa
cea mai mică dintre toţi estimatorii posibili pentru parametru β.
V(β̂)  minim

23
 7. Ipotezele şi Testele statistice
7.1. Ipotezele statistice
În econometrie există un set de ipoteze cu privire la variabilele care
intră în componenţa modelului econometric. Acestea poartă denumirea
de ipotezele modelului clasic de regresie. Pe lângă acestea se
regăsesc şi ipoteze cu privire la parametrii modelului de regresie.

7.2. Testele statistice

- sunt procedee statistice pe baza cărora se ia decizia de a se accepta
sau a respinge ipotezele statistice. La baza procesului de testare se află
rezultatul comparării dintre valoarea teoretică a unei variabile
aleatoare numite statistică cu valoarea aceleiaşi statistici calculată/
estimată pe baza unei selecţii.
Statisticile sunt variabile aleatoare care au legi de distribuţie
cunoscute şi complet specificate şi sunt alese în concordanţă cu ipoteze
24
statistice testate.
 8. Demersul metodologic

1. Formularea unei teorii economice sau a unui set de ipoteze;

2. Prezentarea teoriei sub forma de model;
VALIDARE

3. Obţinerea datelor pentru modelare;

4. Specificarea modelului econometric;
5. Estimarea parametrilor modelului econometric;
6. Testarea ipotezelor cu privire la modelul econometric;
7. Predicţia fenomenului pe baza modelului econometric;
8. Utilizarea modelului în practica economică în scop decizional.

25
 RECAPITULARE

Metodologia econometrică tradiţională constă în parcurgerea

următoarelor etape [D. N. Gujarati, p.3]:
1. Formularea teoriei economice /ipotezelor de lucru
2. Specificarea modelului matematic asociat teoriei economice
3. Specificarea teoretică a modelului econometric
4. Obţinerea datelor
5. Estimarea parametrilor modelului econometric pe baza datelor
observate
6. Testarea parametrilor modelului econometric
7. Analiza statistică a erorii de modelare si testarea ipotezelor
corespunzătoare acesteia
8. Validarea modelului econometric
9. Prognoza statistică pe baza modelului validat
10.Utilizarea modelului în scop decizional
 Tipuri de date utilizate in econometrie

Serii de moment (de secțiune transversală/ cross-section/ de moment)

-> sunt inregistrări corespunzătoare mai multor unități statistice
înregistrate la un moment de timp fixat

Serii de timp (longitudinale/ dinamice)

-> sunt înregistrări corespunzătoare unei unități statistice pentru mai
multe perioade de timp succesive

Serii de tip panel (simultan de secțiune transversală și longitudinală)

–> sunt înregistrări corespunzătoare mai multor unități teritoriale
pentru mai multe unități de timp.
 Criterii de clasificare a modelelor econometrice

I. După numărul factorilor de influenţă:

1. modele de regresie simplă (unifactoriale)

- variabila Y este explicată printr-un singur factor determinant,
ceilalţi factori au o acţiune aleatoare sau nesemnificativă.
Exemplu: funcţia de consum (consum-venituri).

2. modele de regresie multiplă

- variabila Y este explicată de doi sau mai mulţi factori.
Exemplu: funcţia de producţie Q=f(L,K)+ε,
unde:Q – producţia L - factorul muncă K – capitalul
28
28
 II. După forma legăturii dintre variabile

1. modele de regresie liniară – dacă Y este o funcţie liniară de variabila

sau variabile explicative;

Y  0  1 X   Y  0  i X i  

2. modele de regresie neliniară

Y   0  1 X   2 X 2  

29
 III. După timpul la care se referă datele din model:
1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse în model se referă la acelaşi moment
de timp sau la aceeaşi perioadă de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetărilor de moment.

2. Modele de regresie dinamice

- sunt modele în care factorul timp apare explicit, ca
variabilă independentă sau ca indice:
Yt=f(t)+εt Yt=Xt+εt

30
 Gruparea modelelor de regresie după natura seriilor,
numărul de variabile incluse și forma legăturii

Serie de tip
Numărul de Forma
cross-section/ Serii de timp/ Serii de tip
variabile legaturii
serii de serii dinamice panel
independente
moment
Liniară
Univariate
Neliniară
Liniară
Mutivariate
Neliniară

31
31
ECONOMETRIE

CURS 2

- note de curs -
IAŞI
- 2021-2022-
C2. REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ (1)

TEMATICA CURS 02
Prezentarea modelului - regresia empirică și cea teoretică

Estimarea punctuală şi prin interval de încredere a

parametrilor - MCMMP

Testarea parametrilor

Probleme specifice utilizând SPSS si Excel

1.Scurt istoric al regresiei

1886 - Francis Galton,. “Family Likeness in Stature”,

Proceedings of Royal Society, London, vol. 40, 1886, pp. 42-
72

1897 - G. U. Yule, "On the Theory of Correlation", Journal of

the Royal Statistical Society , pp. 812-54.

1903 - Karl Pearson, G. U. Yule, Norman Blanchard, and

Alice Lee, "The Law of Ancestral Heredity", Biometrika

1925 - R.A. Fisher, Statistical Methods for Research Workers

2. Noţiuni (1)
Regresia este o legătură statistică între două sau mai multe
variabile statistice.

În descrierea legăturilor statistice pentru variabilele

dependente utilizăm variabile aleatoare (stohastice), ceea ce
înseamnă că acestora le corespund distribuţii de probabilitate
(fig. 1).
y1 ... y j ... ym
xi→ Y: ( ) => M(Y│xi) = f(xi) => yi=f(xi)+εi
ni ... n j ... nm

X – variabilă independentă - variabilă nestohastică

Y – variabilă dependentă – variabilă stohastică (prezintă
distribuţii pentru fiecare valoare a lui X)
2. Noţiuni (2) - Fig.1
 În legăturile de tip funcţional unei valori i se asociază o
altă valoare şi nu o distribuţie de probabilitate.

xi→ yi => f(xi)=yi

Analiza de regresie studiază forma legăturii dintre una

sau mai multe variabile => Model de regresie

Analiza de corelaţie studiază intensitatea legăturii dintre

una sau mai multe variabile puse în relație printr-un model
de regresie.
Modele de regresie

Modele de
Simple Multiple
regresie

Liniare C = β0 + β1X + ε C = β0 + β1 X1 + β2X2 + ε

Neliniare C  eβ 0 β1X  ε Ce β 0 β1X1 β 2 X 2  ε

3. Modelul de regresie liniară simplă

εi=yi-M(Y│X=xi)  yi = M(Y│X=xi)+εi = β0+β1xi+εi

> M(Y│X=xi)=β0+β1xi – media condiționată de X=xi, a variabilei

stohastice Y,
> β0= f(0) – parametrul “intersecţia dreptei de regresie liniară cu axa
OY” (engl. intercept)
> β1– parametrul “panta a dreptei” care reprezintă variaţia absolută in
medie a variabilei Y atunci când variabila X creşte cu o unitate (β1 =ΔY/
Δ X):
- β1>0: legătură directă între variabile, Y variază în acelaşi sens
cu X
- β1<0: legătură inversă între variabile, Y nu variază în acelaşi
sens cu X
3. Modalități de scriere ale modelului
liniar simplu

Dacă este scris pentru valorile variabilelor

yi = β0+ β1xi + εi

Dacă este scris pentru variabile în general

Y= β0+ β1X+ ε
4. Componentele modelului de regresie

A.Componenta deterministă (β0+ β1xi)

B. Componenta aleatoare (εi).

Factorii care influențează componenta aleatoare:
- natura fenomenului studiat;
- specificarea modelului ;
- erorile de măsurare s.a.
5. Ipoteze clasice ale modelului de regresie
Ipotezele modelului de regresie vizează variabila reziduală şi
variabila independentă.
Cele mai importante ipoteze cu privire la variabila reziduală sunt:
- normalitatea erorilor : , adică variabila reziduală urmează
2
 i ~ N ( i ,  i )μi şi varianţă σ i 2;
o lege de repartiţie normală de medie
-media erorilor de modelare este nulă: M(εi)=0=>
2
-homoscedasticitate:  i ~erorii
,adică varianţa i )
N (0,este
V( i )  M
constantă la nivelul distribuţiilor (  i2 )   2 de tipul
condiţionate
-> Yi X  xi
 i ~ N (0,  )erorilor:
- necorelarea
2
,adică erorile nu se
influenţează reciproc; cov( ,  )  0, i  j; i, j  1, n
i j
- lipsa corelaţiei dintre variabila independentă şi variabila eroare:
.
cov(  i , xi )  0
6. Exemple de modele liniare simple
Funcţia de consum
- cererea sau consumul populaţiei în funcţie de venit:
, 
Ci   0  1Vi  i
unde parametrul 1 arată cu cât creşte in medie consumul unui
anumit produs ( ) la o creştere cu o unitate a venitului şi este de
regulă pozitiv. Ci

Legea cererii
- cererea populaţiei pentru o gamă de produse în funcţie de preţul
acestora:
, unde parametrul 1 este de regulă negativ şi arată
câtscade
0  1 Pi   i
cu 
C in medie cererea la o creştere a preţului cu o unitate.
i
STOP
 7. Estimarea punctuală parametrilor
modelului de regresie prin MCMMP
MCMMP (engl. Method of Ordinary Least Sqares - OLS)
ˆ estimate
ˆ (teoretice ale lui Y)
y i   0  1 xi
Fie: -ˆvalorile

și - valorile reale, înregistrate

ˆ ˆ
yi   0  1 xi  ˆi
Erorile estimate pot fi obtinute ca diferenta intre valorile reale si valorile
teoretice:

Pentru a ușura 
ˆi mai
Astfel relația de i seyva
ysus
notațiile
i 
ˆ  vom
y deestimare
înˆprocesul
scrie:i 0 
1 i  
ˆ xutilizadirect ˆ  pentru
yi notațiile
0
ˆ x estimații.

1 i 

Notăm
n n n n

 ei    yi  yˆi     yi  (b0  b1 xi )    yi  b0  b1 xi   min .

2 2 2 2

i 1 i 1 i 1 i 1
n n
S   e    y i  b0  b1 xi 
2 2
i
i 1 i 1
Rezolvarea acestei probleme de minim presupune
îndeplinirea a două condiţii:
1. Anularea derivatelor parţiale de ordinul I ale lui S în
raport b0 şi b1:
 S n n n

 b  2  yi  b0  b1 xi   1  0  nb0  b1  xi   yi
 0 i 1 i 1 i 1

S n  n n n
  2  yi  b0  b1 xi   xi   0  b0  xi  b1  xi   yi xi
2
 b1 i 1 i 1 i 1 i 1

b
b0  0 
 y x x x y
i
2
i i i i

 n x    x 
2 2
i i

sau b 0  y  b1 x
b1 n xi yi   xi  yi
b1  
 n xi2    xi 
2
2. Matricea derivatelor parţiale de ordinul doi să fie pozitiv
definită:
 2S 2S 
 2  2n  2 xi 
  b0 b0 b1   2n 2 xi 
 0
det  2   0  det
 2 xi 2 xi 
2
  S  2 xi  S  2 xi2 
2

 b b  2b1 
 0 1 

n
 det 
x
i 
0
 x x 2
 i i 

Matricea derivatelor partiale de ordin doi este pozitiv

definită deoarece n  x i    x i   n 2 2  0
2 2
7. Proprietățile estimatorilor parametrilor
modelului de regresie
Estimatorii parametrilor modelului de regresie sunt variabile
de selecţie care:

 
- urmează o distribuţie normală:̂ 0 ~ N  0 ,  2ˆ , ̂ 1~ N  1 ,  2ˆ
0 1
 
 
- sunt nedeplasaţi: M ˆ 0   0 ,  
M ˆ1   1

- convergenţi (in probabilitate): ˆ0   nN


p
0 ,  ˆ 
1 nN 
p
1

- eficienţi: dintre toţi estimatorii posibili pentru 1 , ˆ1 are

varianţa cea mai mică
8. Estimarea prin interval de încredere a
parametrilor modelului de regresie liniară

Atât pentru  0 , cât şi pentru 1 , intervalele de încredere pentru se

vor construi astfel:

 0  b0  t / 2,n  k sˆ , b0  t / 2,n  k sˆ
0 0


1  b1  t / 2,n  k s ˆ , b1  t / 2,n  k s ˆ
1 1

unde k = numărul parametrilor estimaţi din model (pentru
modelul liniar k=2)
Precizari suplimentare
 Vezi exemplu excel (n=19 iar α=5%): Y-> greutatea (kg) si X->
inaltimea (cm) Y=β0+β1X+ε -> K=2

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

  (bi) ( sˆi , i  0,1 ) (t calc) (sig.) (Li) (Ls)
Intercept (β0) -151.816 (b0) s
61.808( ̂ 0) -2.456 0.025 -282.219 -21.412
Inaltimea (X) (β1) 1.266 (b1) s
0.364( ̂1) 3.483 0.003 0.499 2.034

t / 2,n  k -> aceasta este o valoare teoretica si se ia din tabelul valorilor statisticii Student
si nu din tabelul de mai sus!!!!


 0  b0  t / 2,n  k sˆ , b0  t / 2,n  k sˆ
0 0
 = -151.816 2,11*61,808 -> vezi Li si Ls din
tabelul de mai sus


1  b1  t / 2,n  k s ˆ , b1  t / 2,n  k s ˆ
1 1
 = 1,266  2,11*0,364 -> vezi Li si Ls din
tabelul de mai sus

t / 2,n  k  t0, 025;(19  2)  t0, 025;17  2,11

Student t Distribution Table (thoughtco.com)

5. Testarea parametrilor modelului liniar
1. Formularea ipotezelor
pentru β0 pentru β1
H0: β0=0 H0: β1=0
H1: β0#0 H1: β1#0

2. Fixarea pragului de semnificaţie

α=0,05
3. Alegerea si calcul statisticii test
b0 b1
t  ? tteoretic  t / 2, n  2 t 1  ? t teoretic  t / 2 , n  2
0
sˆ sˆ
0 1

4. Criterii de decizie:
|tcalc| ≤ tteoretic= tα/2, n-2 sau sig.≥α=> AH0 cu o probabab. de 1-α.
|tcalc| > tteoretic= tα/2, n-2 sau sig.<α => RH0 cu un risc asumat α.
 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
  (bi) ( sˆ , i  0,1 )
i
(t calc) (sig.) (Li) (Ls)
Intercept (β0) -151.816 61.808 -2.456 0.025 -282.219 -21.412
Inaltimea (X) (β1) 1.266 0.364 3.483 0.003 0.499 2.034
1. Formularea ipotezelor
pentru β0 pentru β1
H0: β0=0 H0: β1=0
H1: β0#0 H1: β1#0
2. Fixarea pragului de semnificaţie
α=0,05
b 3. Alegerea si calcul statisticii test b1
tcalc b0  0 ~ t / 2, n  2 tcalc b1  ~ t / 2 , n2
sˆ sˆ
0 1

4. Criterii de decizie:
|tcalc β0| =|-2,456| > tteoretic= t0,025; 17=2,11 |tcalc β1|=|-2,456| ≤ tteoretic= t0,025; 17 =2,11
sig.=0.025<α=0,05 sig.=0.003<α=0,05
5. Probleme specifice analizei de corelație și regresie
Analiza de regresie si corelație în SPSS

Se consideră datele cu privire la Valoarea vânzărilor şi

Cheltuielile cu publicitatea pentru un eşantion de 4 firme.
Datele sunt prezentate în tabelul alăturat.

xi yi
10 2500
20 4100
50 5000
100 7500
180 19100
ECONOMETRIE

CURS 3
- note de curs -

IAŞI
- 2021-2022-
C 3 - REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ

TEMATICA CURS 03

Indicatorii de corelație
1. Estimarea indicatorilor de corelaţie (coeficient, raport)
2. Relația coeficient corelație - coeficient de regresie
3. Testarea indicatorilor de corelaţie
4. Testarea modelului
5. Probleme specifice utilizând SPSS si Excel
1. Estimarea indicatorilor de corelaţie
Coeficientul de corelaţie - se foloseşte doar pentru modelul liniar

Parametrul coeficientul de corelație (ρ)

sau N

cov( X , Y ) 
( xi   x )( yi   y )
 ( X ,Y )   i 1
 x y N x y

, -1≤ρ≤+1
n n n
N  xi yi  xi  yi
 ( X ,Y )  i 1 i 1 i 1
n n n n
[ N  x  ( xi ) ][ N  y ( yi ) 2 ]
2
i
2 2
i
i 1 i 1 i 1 i 1
Interpretarea lui ρ

Coeficientul de corelație ρ caracterizează intensitatea

legăturii liniare dintre două variabile X și Y.

Astfel:

Pentru -1≤ρ<0 – > legătura între X și Y este negativă;

Pentru 0<ρ≤+1 ->legătura între X și Y este pozitivă;

Pentru |ρ|->0 => legătura este foarte slabă

|ρ|->1=> legătura este foarte puternică.

Estimația coeficientului de corelație (r)

 (x i  x )( yi  y )
r i 1

ns x s y
n n n
n  xi yi  xi  yi
r se interpretează la fel ca ρ.
 i 1 i 1 i 1
n n n n
[ n xi2  ( xi ) 2 ][n  yi2 ( yi ) 2 ]
i 1 i 1 i 1 i 1
 Raportul de determinaţie
Parametrul raportului de determinație (η2)(desen)
 i
(ŷ  y) 2
VE V
η 2 i
  1 R , cu 0<η2<1
 i
(y
i
 y) 2
VT VT

VE, VT și VR reprezintă parametrii variațiiei explicată,

variația totale și variației reziduale.
VT =VE+VR
Interpretarea raportului de determinație

η2 aparține intervalului [0; 1].

Cu cât η2 -> 0 cu atât legătura este mai slabă între
variabila dependentă și variabila independentă.
Cu cât η2 -> 1 cu atât legătura este mai puternică între
variabila dependentă și variabila independentă.

OBS: Raportul de determinație poate fi calculat pentru

toate tipurile de legaturi: liniare sau neliniare, simple sau
multiple.
Interpretarea lui η2 în modelul de regresie

De obicei η2 este exprimat în valoare procentuală, ia valori

de la 0% la 100%, și arată cât la % din variația variabilei
dependente (Y) este explicată de variația variabilei
independente (X) printr-un model specificat (de ex prin
modelul liniar yxi= β0 +β1 X)
STOP
OBS: Pentru modelul liniar simplu (MLS) se stabilește
următoarea relație între η2 și ρ: η2=ρ2  |ρ|=η relație care se
extinde și asupra etimațiilor acestora: R2=r2  |r|=R
 Estimația raportului de determinație (R2)
 (ŷ  y)
2
ESS RSS
R 2
= i
  1
 (y  y)
i
i
2
TSS TSS

ESS, TSS și RSS reprezintă estimațiile variaței explicate,

variației totale respectiv variaței reziduale.

SS-este Suma pătratelor [abaterilor] (eng. Sum of Sqare)

TSS=ESS+RSS

Interpretarea estimației R2 este aceeași cu cea a parametrului

η2 .
Calculul TSS, ESS și RSS și determinarea
gradelor de libertate corespunzătoare acestora

TSS   ( yi - y) 2 ; ESS   (ŷ i - y) 2 ; RSS   ( yi - ŷ i ) 2 ;

i i i

     
df T  n - 1; df E  k - 1; df R  n - k

dfT=dfE+dfR
2. Relația coeficientul de corelație (r) -
coeficientul de regresie (b1)

Legătura dintre estimația coeficientului de corelație (r) și

estimația coeficientului de regresie liniară (b1) se realizează
prin relația: cov( y, x) 
r
s x s y  sx
 r  b1
cov( y, x)  sy
b1 
s x2 
2 2
unde s , s si s x , s yreprezintă estimațiile varianțelor
x y
respectiv estimațiile abaterilor standard ale variabilelor X și Y.

OBS: În cazul modelului de regresie standardizat (s2X=1, s2Y=1) r=b1.

EXEMPLU

Se consideră datele cu privire la Valoarea vânzărilor şi Cheltuielile cu

publicitatea pentru un eşantion de 4 firme. Datele sunt prezentate în
tabelul următor.

xi yi
10 2500
20 4100
50 5000
100 7500
180 19100
Rezultatele analizei in SPSS
 3. Testarea indicatorilor de corelaţie
I. Testarea coeficientul de corelaţie
1. Formularea ipotezelor H0: ρ=0(->ρ0=0)
H1: ρ≠0 (->Test Bilateral->tα/2, n-k =tth)
2. Fixarea pragului de semnificaţie α (ex. α=0,05)
3. Alegerea statisticii test si aflarea valorii critice a acesteia pentru un
α dat :  t  / 2, n  k

ˆ   0 ˆ r n2
4. Calcularea statisticii test tcalc   
 ˆ 1  ˆ 2 1 r 2
5. Criterii de decizie:
|tcalc|≤ tteoretic= tα/2, n-2 n H2 cu o probabilitate
 sig.≥α =>se acceptă/ nu se respinge 0

de 1-α
|tcalc| > tteoretic= tα/2, n-2  sig.<α =>se respinge H0 cu un risc asumat α.
II. Testarea raportului de corelaţie
1. Formularea ipotezelor H0: η=0 H1: η≠0 (->Test Unilateral deoarece
valorile lui η>0->Fα,ν1, ν2= Fα, k-1, n-k) NB:v1=k-1≤v2=n-k
2. Fixarea pragului de semnificaţie α (ex. α=0,05)

ˆ 2 n  k
3. Alegerea statisticii test F
1  ˆ 2 k  1
4. Calcularea statisticii test R2 n  k
F
5. Criterii de decizie: 1 R2 k 1
Fcalc≤ Fα, k-1, n-k => se acceptă H0 cu o probabilitate de 1-α  sig.≥α.
Fcalc> F α, k-1, n-k => se respinge H0 cu un risc asumat α  sig.<2α.
 4. Testarea modelului de regresie - testul F
omnibus
1. Formularea ipotezelor
H0: β0= 0 și β1=0
H1: β0≠ 0 sau/si β1≠0
2. Fixarea pragului de semnificaţie α=0,05
VˆE n  k
3. Alegerea statisticii test F
VˆR k  1
ESS
4. Calcularea statisticii test
ESS n  k k  1  (b  b x  y)
0 1 i
2
nk
Fcalc    i
RSS k  1 RSS (y b b x )
i 0 1 i
2
k 1
nk i

5. Criterii de decizie:
Fcalc≤ Fα, k-1, n-k => se acceptă H0 cu o probabilitate de 1-α  sig.≥α.
Fcalc> F α, k-1, n-k => se respinge H0 cu un risc asumat α  sig.≥α.
Legatura dintre testarea lui R2 și testarea modelului

Dacă îl exprimăm pe R2 în funcție de SS vom obține:

 0 1
(b  b x  y ) 2
ESS RSS
2
R = i
  1
 i
(
i
y  y ) 2
TSS TSS

și înlocuind în expresia lui F obținem o expresie a lui F în

funcție de SS:
ESS n  k R2 n  k
F= 
TSS k  1 1  R 2 k  1
5. Probleme specifice analizei de corelație și regresie

Analiza de regresie si corelație în SPSS

Se consideră datele cu privire la Valoarea vânzărilor şi

Cheltuielile cu publicitatea pentru un eşantion de 4
firme.
Datele sunt prezentate în tabelul alăturat.

xi yi
10 2500
20 4100
50 5000
100 7500
180 19100
ECONOMETRIE

CURS 04
- note de curs -

IAŞI
- 2022-
Tematica C04

 Modelul iniar simplu

1. Regresia prin origine
2. Problema liniarității – exemple

2
Regresia prin origine
Situaţii în care am putea construi un model de regresie prin
origine:

1.Înurma testării parametrilor modelului, parametrul β0 are o

valoare nesemnificativă statistic, iar parametrul β1 este
semnificativ statistic;

2.Există suport teoretic care să impună estimarea unui model

care trece prin origine – lipsa influenţei variabilei independente
conduce la o medie zero pentru variabila dependentă (analiza de
cost, legătura dintre lungimea şi greutatea persoanelor).

3
Regresia prin origine -Aplicatie
Pentru un eşantion de 28 de studente de la FEEA anul II, se
studiază legătura dintre greutate si inaltime.

4
5
6
7
8
Regresia prin origine
În cazul modelului de regresie Y  1 X   aplicarea metodei celor
mai mici pătrate se simplifică.
Relația de minimizat este de forma:

̂1 este nedeplasat. Pentru statistica t utilizata pentru

Estimatorul
testarea parametrului β1 vom avea n-1 grade de libertate fata de n-2 in
modelul cu constanta.
9
Regresia prin origine
Probleme privind utilizarea modelelor prin origine
1. Suma erorilor nu mai este zero;
2. R2 poate fi negativ sau poate avea o valoare foarte mare, prin
urmare interpretarea acestuia nu mai are sens.
Ca alternativă se utilizează o variantă a lui R2, şi anume:

1.În practică se recomandă evitarea eliminării parametrului β0 chiar dacă

testul Student semnalează faptul că acesta nu este reprezentativ.
2.Există un model de regresie liniară prin origine pentru care probleme
modelului liniar prin origine dispar: Acesta este modelul de regresie
liniară cu variabile standardizate.
3.În acest caz, panta dreptei de regresie are aceeaşi valoare cu
coeficientul de corelaţie Pearson (bi=r).
10
11
Problema liniaritatii in econometrie
Deseori modelel liniare simple nu sunt satisfacatoaremotiv pentru care in
econometrie pot fi utilizate frecvent modele alternative fie mai coplexe, cu mai
multe variabile, fie de o alta forma, modele exponentiale, parabolice, inverse.
Cu toate acestea exista o categorie destul de mare de modele care desi sunt
de alta forma ele pot fi liniarizate prin aplicarea unei transformari sau a unei
schimbari de notatie, abordare care simplifica foarte mult utilizarea acestora.

Ex.:
Modelul reciproc (invers) cunoascut in economie si sub sub denumirea de
curba lui Philips:Y=β0+ β1*(1/X)+ε Y=β0+ β1*X’+ε
Model de crestere:Y=eβ0+ β1*X+εlnY= β0+ β1X+εY’= β0+ β1X+ε

1
 REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ

C5.
1. Prezentarea modelului liniar multiplu
2. Estimarea parametrilor modelului liniar multiplu
3. Testarea parametrilor modelului liniar multiplu
4. Testarea modelului de regresie liniara multipla

2
 Modelul liniar multiplu
Forma generală a modelului liniar multiplu este dată prin relaţia:
Y  M Y / X1 ,...X i ,...., X p     0  1 X1  2 X 2  ...   p X p  
unde:
Y - variabila dependentă;
X1, X2,…,Xi,…,Xp - variabile independente (predictori);
ε - variabilă reziduu de modelare (variabila aleatoare);
βi - parametrii modelului de regresie
k - numărul de parametri din model, k=p+1.

Exemplu: Pentru un esantion de 50 de marci de cereale, se poate studia legatura

dintre ratingul acordat de consumatori (Y) unei mărci de cereale şi factorii de
influenta (nr. de calorii (X1), cantitatea (g/100g) de grăsimi (X2),
cantitatea
3
(g/100g) de zahăr (X3), cantitatea (g/100g) de fibre (X4), etc.)
Cei k parametri ai modelului liniar multiplu au urmatoarea
semnificatie:
β0 – valoarea medie a variabilei dependente Y, în
condiţiile în care influenţa variabilelor independente ar fi nula;
Y
i  , i  1, p
X i - variaţia absolută a variabilei
dependente la o variaţie absoluta cu o unitate a variabilei
independente Xi, în condiţiile în care influenţa celorlalte variabile
independente este menţinuta constanta. Arata influenţa parţiala a
fiecarei variabile independente asupra variabilei dependente.
4
 Ipotezele modelului clasic de regresie (IIN):

variabilele independente sunt nestochastice

normalitatea erorilor, media zero :  i ~ N (0,  2 )

homoscedasticitate: V (  i )  M (  i2 )   2
necorelarea erorilor: cov(  i , j )  0
lipsa corelaţiei dintre variabilele independente şi variabila
eroare
lipsa coliniarităţii sau a unei legături liniare între variabilele
independente

5
 Estimarea parametrilor modelului
multiplu liniar

6
 Se consideră modelul de regresie liniară multiplă cu două
variabile independente:
y i   0   1 x1i   2 x 2 i   i

La nivelul unui eşantion, modelul devine:

yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x 2 i  ˆ i sau y i  yˆ i  ˆi

Rezultă ˆi  yi  yˆ i  yi  ˆ0  ˆ1 x1i  ˆ2 x2i

Estimarea parametrilor modelului prin metoda celor mai mici
pătrate presupune respectarea condiţiei:
n
 ̂ i  min im
i 1
2
, adică  ( y  ˆ i 0  ˆ x  ˆ x ) 2  minim
1 1i 2 2i
i

7
 Estimarea punctuala
Pentru satisfacerea condiţiei MCMMP trebuie ca derivatele parţiale de ordin I
în raport cu coeficienţii modelului să se anuleze. Astfel se va obţine un sistem de
2+1=3 ecuaţii cu 3 necunoscute. La nivelul unui eşantion de date, sistemul de
ecuaţii devine:
 n n n

 nb 0  b 1  x 1i  b 2  x 2i   y i
 i 1 i 1 i 1

 n n n n

 b 0  x 1i  b 1  x 1i  b 2  x 1i x 2i   y i x 1i
2

 i 1 i 1 i 1 i 1
 n n n n
 b 0  x 2i  b 1  x 1i x 2i b 2  x 2i   y i x 2i
2

 i 1 i 1 i 1 i 1

Prin rezolvarea sistemului, se obţin relaţiile pentru estimaţiile parametrilor

modelului de regresie.
Exemplu:
8 Rating = 61.1 - 3.07 Grăsimi - 2.21 Zahăr+error
Estimarea parametrilor prin interval de încredere

Intervalele de încredere sunt de forma:

β i  [β̂ i  t α/2, n  k σ β̂ ]
i

La nivelul unui eşantion de date se obţine un interval de forma:


βi  bi  tα/2,nksβ̂ , bi  tα/2,nksβ̂
i i


9
 Testarea individuală parametrilor modelului
liniar multiplu

10
Testarea parametrilor modelului multiplu liniar se face la fel ca în cazul
modelului simplu liniar:
1. Formularea ipotezelor i=0,p:
H : i  0
0

H1:  i  0
2. Alegerea pragului de semnificaţie α
De regulă, se asumă un risc α = 0,05.
β̂ i bi
3. Alegerea statisticii test si calculul acesteia t calc  σ  s
β̂ β̂
4. Valoarea critica/teoretică a statisticii test
i i

Pentru pragul de semnificaţie α ales şi υ=n-k grade de libertate, se citeşte

valoarea teoretică din tabela Student: tα/2; n-k
5. Regula de decizie/ conmpararea valorilor si interpretarea
rezultatelor:
tcalc  t / 2,n  k Sig t  
Dacă t  t  - se respinge H0 cu un risc asumat de α
11 calc  / 2,n  k Sig t  
Dacă  - se acceptă H0, cu o probablilitate de 1- α
 Testarea modelului de regresie/ testarea
simultană a parametrilor modelului de regresie
multipla

12
Testarea modelului de regresie se realizează cu ajutorul testului F, după următorul
demers:
1. Formularea ipotezelor
H0: β0=β1=…=βp=0 (modelul nu este semnificativ)
H1: nu toţi coeficienţii sunt simultan zero

2. Alegerea pragului de semnificaţie α

3. Alegerea statisticii test si calculul acesteia:
VˆE n  k ESS n  k R2 n  k
Fcalc    
~F(α,k-1,( n-k) 2  )
ˆ
VR k  1 RSS k  1 1  R k  1

4. Determinarea valorii critice a statisticii test: F α, k-1, n-k

5. Regula de decizie, compararea valorilor si interpretarea rezultatului:
Dacă Fcalc  F , k 1,n  k  Sig F   => se RH0 , pentru risc asumat de α
Dacă
Fcalc  F ,k 1,n  kSig F  => se AH , cu o probabilitate de 1-α
0

13
 EXEMPLU
Pentru un eşantion de mărci de cereale, se studiază legătura
dintre ratingul acordat de consumatori (Y) unei mărci de
cereale şi cantitatea de grăsimi (grame/100g) (X1), cantitatea
de zahăr (grame/100g) (X2) şi cantitatea de fibre
(grame/100g) (X3).

n=77->din tabelul ANOVA pentru dfT=76=n-1=>n=77

α=0.05=5%
k=3+1=4
t0.025;77-4=t0.025;73->z0.025=1.96 (deoarece υ=n-k=77-4=73>>30)

14
 Y=b0+b1X1+b2X2+e
Model Summary
Y=61.089-3.066X1-2.213X2+e
Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,789a ,622 ,612 8,75456
a. Predictors: (Constant), sugars, fat
M(ΔY/X1=0; X2=0)=b0=61.089
M(ΔY/ ΔX1=1; ΔX2=0)=b1=-3.066
ANOVAb M(ΔY/ ΔX2=1; ΔX1=0)=b2=-2.213
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 9325,268 2 4662,634 60,836 ,000a
Residual 5671,533 74 76,642
Total 14996,800 76
a. Predictors: (Constant), sugars, fat
b. Dependent Variable: rating

ICβ0=b0+/- tα/2, n-k*sβ0=61.089+/-t0.025;77-4

a
*1.953=61.089+/-1.96*1.953
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 61,089 1,953 31,284 ,000
fat -3,066 1,036 -,220 -2,958 ,004
sugars -2,213 ,235 -,700 -9,428 ,000
15 a. Dependent Variable: rating
 Model Summary Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+e
Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,930a ,865 ,859 5,35086
a. Predictors: (Constant), fat, fiber, sugars

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 12503,728 3 4167,909 145,570 ,000a
Residual 1946,958 68 28,632
Total 14450,686 71
a. Predictors: (Constant), fat, fiber, sugars
b. Dependent Variable: rating

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 53,673 1,389 38,637 ,000
fiber 2,938 ,261 ,507 11,265 ,000
sugars -1,992 ,150 -,622 -13,238 ,000
fat -3,347 ,656 -,238 -5,103 ,000
a. Dependent Variable: rating
16
REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ
TEMATICA C6-C7

1. Estimarea indicatorilor de corelaţie

2. Raportul de determinație ajustat
3. Testarea indicatorilor de corelaţie
4. Testarea influenţei marginale a unei variabile->stop
5. Utilitatea modelului de regresie cu variabile standardizate
Exemple
7. Estimarea indicatorilor de corelatie
 Pentru un model de regresie liniară multiplă, pot fi
determinati următorii coeficienţi de corelație:
- coeficienţi de corelaţie simplă - între variabila dependentă
şi fiecare variabilă independentă (coeficienţi bivariaţi rYX);
- coeficienţi de corelaţie parţială (rYX1.X2; rYX2.X1…)
- coeficientul de corelaţie multiplă (r) şi coeficientul de
determinaţie multiplă (R2) .
Coeficienţi de corelaţie bivariată (rYXi)
Pentru un model liniar de forma:
y i   0   1 x1i   2 x 2 i   i
există trei coeficienţi de corelaţie bivariată:

n x1i yi   x1i  yi
Cov ( y, x1 )
ry1   i i i
s y s x1 [n x1i  ( x1i ) ][n  yi2  ( yi ) 2 ]
2 2

i i i i

n  x2 i y i   x 2 i  y i
cov( y, x2 )
ry 2   i i i
s y s x2 [n x2i  ( x2i ) ][ n yi2  ( yi ) 2 ]
2 2

i i i i

n x1i x2i   x1i  x2i

cov( x1 , x2 )
r12   i i i
s x1 s x2 [n x1i  ( x1i ) ][n x22i  ( x2i ) 2 ]
2 2

i i i i
Coeficienţi de corelaţie parţială
… şi trei coeficienţi de corelaţie parţială calculaţi cu
ajutorul coeficienţilor de corelaţie bivariată:
ry1  ry 2 r12 r12  ry1ry 2 ry 2  ry1r12
ry1.2  r12. y  ry 2.1 
(1  r )(1  r )
2
y2
2
12 (1  ry21 )(1  ry22 ) (1  ry21 )(1  r122 )

Corelaţia parţială măsoară dependenţa dintre variabile

prin excluderea succesivă a influenţei celorlalţi factori,
considerând influenţa lor constantă si menţinând numai
influenţa factorului măsurat.
În funcţie de numărul variabilelor a căror influenţă se
elimină din calcul, coeficienţii de corelaţie parţială pot fi de
ordinul întâi (pentru o variabilă eliminată), de ordinul doi
(pentru două variabile) etc.
Coeficientul de corelaţie multiplă (r)
Coeficientul de corelaţie multiplă (r) se calculează numai
pentru modelele multiple liniare şi se exprimă cu ajutorul
coeficienţilor de corelaţie simplă dintre variabilele perechi.

Astfel, în cazul corelaţiei dintre o variabilă rezultativă Y şi

două variabile independente X 1 , X 2 ,la nivelul unui
eşantion, coeficientul de corelaţie multiplă, notat cu r, se
calculează după relaţia:
ry21  ry22  2ry1ry 2 r12
r  r  ry21  (1  ry21 )ry 2.1  r  ry22  (1  ry22 )ry1.2
1  r122
Raportul de determinaţie şi raportul de corelaţie multiplă

Parametri
 xi
( y  y ) 2
VE VR
 
2 i
  1  =>    2

 i
(
i
y  y ) 2
VT VT

Estimaţiile
ESS RSS
R2   1 => R  R 2
TSS TSS
Estimatorul ajustat a raportului de
determinatie
Adjusted R square

RSS
2
n  k RSS n  1 2 n 1
R  1  1  1  (1  R )
TSS TSS n  k nk
n 1

Se observă că R R
2 2
pentru k>1.

ESS RSS RSS

R 
2
 1   1 R2
TSS TSS TSS
8. Testarea indicatorilor de corelaţie
 Raportul de determinaţie si raportul de corelatie se
testează cu testul F după algoritmul prezentat la modelul
liniar simplu, ţinând cont de faptul că k=p+1 reprezintă
numărul parametrilor din noul model (Fth= Fα, k-1, n-k)
II. Testarea raportului de corelaţie

1. Formularea ipotezelor H0: η=0 H1: η≠0 (->Test Unilateral

deoarece valorile lui η>0->Fα,ν1, ν2= Fα, k-1, n-k) NB:v1=k-1≤v2=n-k
2. Fixarea pragului de semnificaţie α (ex. α=0,05)

3. Alegerea statisticii test si identificarea a valorii critice F ,k 1,n  k

R2 n  k
4. Calcularea statisticii test F  1  R 2 k  1
5. Criterii de decizie:
Fcalc≤ Fα, k-1, n-k  sig.≥α. => se AH0 cu o probabilitate de 1-α
Fcalc> F α, k-1, n-k  sig.<α => se RH0 cu un risc asumat α.
 Coeficienţii de corelaţie se testează cu ajutorul testului
t după algoritmul prezentat la modelul liniar simplu, ţinând
cont de faptul că k=p+1 reprezintă numărul parametrilor din
noul model (tth= tα/2, n-k)
3. Testarea indicatorilor de corelaţie

I. Testarea coeficientul de corelaţie (exemplu pentru coref de corel dintre

Y si X1)
1. Formularea ipotezelor H0: ρy1=0(->ρ0=0)
H1: ρy1≠0 (->Test Bilateral->tα/2, n-k =tth)
2. Fixarea pragului de semnificaţie α (ex. α=0,05)
3. Alegerea statisticii test si aflarea valorii critice a acesteia pentru un α
dat :
 y1  t / 2, n  k
ˆ y1   0 ˆ y1 ry1 n  2
t   
4. Calcularea statisticii test calc  ˆ 1  ˆ y1
2
1  ry1
2

5. Criterii de decizie: n2

|tcalc|≤ tteoretic= tα/2, n-k  sig.≥α =>se acceptă/ nu se respinge H0 cu o
probabilitate de 1-α
|tcalc| > tteoretic= tα/2, n-k  sig.<α =>se respinge H0 cu un risc asumat α.
Testarea influenţei marginale a unei variabile
independente asupra variabilei dependente
(Metoda ENTER/ STEPWISE)
 ENTER/STEPWISE MEHOD
1. Formularea ipotezelor
H0: variabila independentă nou introdusă în model nu are o
influenţă semnificativă asupra variaţiei variabilei dependente
H1: variabila independentă nou introdusă în model are o influenţă
semnificativă asupra variaţiei variabilei dependente
2. Fixarea pragului de semnificaţie α=0,05
3. Alegerea statisticii test si stabilirea valorii critice a acesteia
Fα;k(new)-k(old);n-k(new)= Fα;k(change);n-k(new)
4. Calcularea statisticii test
2
metoda ESSnew  ESSold n  k new R 2 new  R 2 old n  k new R change n  k new
Fcalc intrarilor
     
RSS new k new  k old 1  R new
2
k new  k old 1  R new k change
2

5. Criterii de decizie:
Dacă Fcalc≤ Fα, k new-k old, n-k new  sig.≥α => se AH0 cu o probabilitate de 1-α.
Dacă Fcalc> F α, k new-k old, n-k new  sig.<α => se RH0 cu un risc asumat α.
 ENTER/STEPWISE MEHOD
Model Summary
Change Statistics
Adjusted Std. Error
Model R R Square R Square Sig. F
R Square of the Estimate
Change F Change df1 df2 Change
1 .783a 0.61 0.60 14.76 0.61 69.59 1.00 44.00 0.00
2 .902b 0.81 0.80 10.38 0.20 45.96 1.00 43.00 0.00
3 .902c 0.81 0.80 10.50 0.00 0.02 1.00 42.00 0.88
a. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1)->Y=β0+β1*X1+ε
b. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2) ->Y=β0+β1*X1+β2*X2+ε
c. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2), Cons. de liqior/pers (X3) ->Y=β0+β1*X1+β2*X2+β3*X3+ε

ANOVAa
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15157.97 1.00 15157.97 69.59 .000b
  Residual 9583.38 44.00 217.80    
  Total 24741.35 45.00      
2 Regression 20109.27 2.00 10054.64 93.34 .000c
  Residual 4632.08 43.00 107.72    
  Total 24741.35 45.00      
3 Regression 20112.00 3.00 6704.00 60.82 .000d
  Residual 4629.35 42.00 110.22    
  Total 24741.35 45.00      
a. Dependent Variable: Rata deces prin ciroza (Y)
b. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1)
c. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2)
d. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2), Cons. de liqior/pers (X3)
Coefficientsa
Unstdz. Stdz. 95.0% Confidence
Coefficients Coeff. Interval for B Correlations
Model t Sig.
Std. Lower Upper
  B Error Beta Bound Bound Zero-order Partial Part
1 (Constant) -44.57 13.13  -3.39 0.00 -71.04 -18.10     
  Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 2.61 0.31 0.78 8.34 0.00 1.98 3.23 0.78 0.78 0.78
2 (Constant) -16.00 10.15  -1.58 0.12 -36.48 4.47     
  Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 1.37 0.29 0.41 4.78 0.00 0.79 1.94 0.78 0.59 0.32
  Cons. de vin/pers (X2) 1.97 0.29 0.58 6.78 0.00 1.39 2.56 0.84 0.72 0.45
3 (Constant) -15.77 10.37  -1.52 0.14 -36.70 5.15     
  Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 1.34 0.32 0.40 4.15 0.00 0.69 2.00 0.78 0.54 0.28
  Cons. de vin/pers (X2) 1.95 0.32 0.58 6.00 0.00 1.30 2.61 0.84 0.68 0.40
  Cons. de liqior/pers (X3) 0.02 0.11 0.02 0.16 0.88 -0.20 0.23 0.68 0.02 0.01
 Testarea influenţei marginale a unei
variabile independente asupra variabilei
dependente
(Metoda REMOVE/ BACKWARD)
REMOVE/ BACKWARD METHOD
1. Formularea ipotezelor
H0: variabila independentă exclusă din model nu are o influenţă
semnificativă asupra variaţiei variabilei dependente
H1: variabila independentă exclusă din model are o influenţă
semnificativă asupra variaţiei variabilei dependente
2. Fixarea pragului de semnificaţie α=0,05
3. Alegerea statisticii test si stabilirea valorii critice a
acesteia Fα;k(old)-k(new);n-k(old)= Fα;k(change);n-k(old)
4. metoda
Calcularea
ESS 
statisticii
ESS n  k
testR 2  R 2 n  k old R 2 change n  k old
old new
Fcalc 
iesirilor old

new old
   
RSSold k old  k new 1  R 2 old k old  k new 1  R old k change
2

5. Criterii de decizie:
Dacă Fcalc≤ Fα, k(old) –k(new), n-k(old)  sig.≥α => se AH0 cu o probabilitate de 1-α.
Dacă Fcalc > Fα, k(old) –k(new), n-k(old)  sig.<α => se RH0 cu un risc asumat α.
 REMOVE/BACKWARD METHOD
Model Summary
R Adjusted R Std. Error of Change Statistics
Model R Square Square the Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .902a 0.813 0.800 10.4987 0.813 60.822 3 42 0.000
2 .858b 0.736 0.724 12.3228 -0.077 17.240 1 42 0.000
3 .845c 0.713 0.707 12.6954 -0.023 3.701 1 43 0.061
a. Predictors: (Constant), Cons. de liqior/pers (X3), Cons. de vin/pers (X2), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) ->Y=β0+β1*X1+β2*X2+β3*X3+ε
b. Predictors: (Constant), Cons. de liqior/pers (X3), Cons. de vin/pers (X2)->Y=β0+β2*X2+β3*X3+ε
c. Predictors: (Constant), Cons. de vin/pers (X2) ->Y=β0+β2*X2+ε
ANOVAa
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 20112.001 3 6704.000 60.822 .000b
  Residual 4629.347 42 110.223   
  Total 24741.348 45     
2 Regression 18211.749 2 9105.875 59.966 .000c
  Residual 6529.599 43 151.851   
  Total 24741.348 45     
3 Regression 17649.687 1 17649.687 109.507 .000d
  Residual 7091.661 44 161.174   
  Total 24741.348 45     
a. Dependent Variable: Rata deces prin ciroza (Y)
b. Predictors: (Constant), Cons. de liqior/pers (X3), Cons. de vin/pers (X2), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1)
c. Predictors: (Constant), Cons. de liqior/pers (X3), Cons. de vin/pers (X2)
d. Predictors: (Constant), Cons. de vin/pers (X2)
Coefficientsa
95.0%
Unstandardized Stdz. Confidence
Coefficients Coeff. Interval for B Correlations
Std. Lower Upper Zero-
Model   B Error Beta t Sig. Bound Bound order Partial Part
1 (Constant) -15.775 10.370  -1.521 0.136 -36.703 5.153     
Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 1.343 0.323 0.403 4.152 0.000 0.690 1.995 0.783 0.539 0.277
Cons. de vin/pers (X2) 1.951 0.325 0.576 6.005 0.000 1.295 2.606 0.845 0.680 0.401
Cons. de liqior/pers (X3) 0.017 0.107 0.016 0.157 0.876 -0.200 0.233 0.682 0.024 0.011
2 (Constant) 23.308 5.109  4.562 0.000 13.005 33.611     
  Cons. de vin/pers (X2) 2.393 0.360 0.706 6.645 0.000 1.667 3.120 0.845 0.712 0.521
  Cons. de liqior/pers (X3) 0.217 0.113 0.205 1.924 0.061 -0.010 0.444 0.682 0.282 0.151
3 (Constant) 30.335 3.680  8.243 0.000 22.918 37.752     
  Cons. de vin/pers (X2) 2.862 0.273 0.845 10.465 0.000 2.311 3.413 0.845 0.845 0.845
a. Dependent Variable: Rata deces prin ciroza (Y)
Utilitatea modelului de regresie cu variabile
standardizate
 Modelul liniar multiplu cu variabile standardizate permite
compararea coeficienților de regresie din model; fiecare
coeficient arătând impactul partial al variației cu o unitate a
variabilei independente standardizate asupra variabilei
dependente standardizate.

Aceasta este o modalitate de ierarhizare a variabilelor

dependente în funcție de importanța lor în model.
 Correlations
Rata deces Copiii nascuti Cons. De
prin ciroza dupa 40 ani vin/pers
    (Y) (X1) (X2)
Rata deces prin ciroza (Y) 1.00 0.78 0.84
Pearson Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 0.78 1.00 0.64
Correlation
Cons. de vin/pers (X2) 0.84 0.64 1.00
Rata deces prin ciroza (Y)   0.00 0.00
Sig. (1-tailed) Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 0.00   0.00
Cons. de vin/pers (X2) 0.00 0.00  
Rata deces prin ciroza (Y) 46.00 46.00 46.00
N Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 46.00 46.00 46.00
Cons. de vin/pers (X2) 46.00 46.00 46.00

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1.00 .902 a
0.81 0.80 10.38
a. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2)

ANOVAa
Mean
Model   Sum of Squares df Square F Sig.
Regression 20109.27 2.00 10054.64 93.34 .000b
1 Residual 4632.08 43.00 107.72   
Total 24741.35 45.00     
a. Dependent Variable: Rata deces prin ciroza (Y)
b. Predictors: (Constant), Copiii nascuti dupa 40 ani (X1), Cons. de vin/pers (X2)
Coefficientsa
Stndz. 95.0% Confid.
Unstdz. Coeff. Coeff. Int. for B Correlations
Model t Sig.
Std. Lower Upper
  B Error Beta Bound Bound Zero-order Partial Part
2 (Constant) -16.00 10.15  -1.58 0.12 -36.48 4.47     
  Copiii nascuti dupa 40 ani (X1) 1.37 0.29 0.41 4.78 0.00 0.79 1.94 0.78 0.59 0.32
  Cons. de vin/pers (X2) 1.97 0.29 0.58 6.78 0.00 1.39 2.56 0.84 0.72 0.45
 EXEMPLUL 2

Y: Nota examen Econometrie

X1: Nota examen Matematica
X2: Nota examen Statistica
 Model Summaryc
Change Statistics
R Adjusted Std. Error R Square F Sig. F
Model R Square R Square of the Estimate Change Change df1 df2 Change
1 .863a .745 .716 .8943 .745 26.241 1 9 .001
2 .898b .806 .757 .8276 .061 2.509 1 8 .152

ANOVAa
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 20.985 1 20.985 26.241 .001b
Residual 7.197 9 .800    
Total 28.182 10      
2 Regression 22.703 2 11.351 16.575 .001c
Residual 5.479 8 .685    
Total 28.182 10      
a. Dependent Variable: ECONOMETRIE
b. Predictors: (Constant), MATE
c. Predictors: (Constant), MATE, STAT
 Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part
1 (Constant) 2.167 1.033  2.098 .065     
MATE .685 .134 .863 5.123 .001 .863 .863 .863
2 (Constant) 1.604 1.020  1.573 .154     
MATE .442 .197 .557 2.245 .055 .863 .622 .350
STAT .307 .194 .393 1.584 .152 .827 .489 .247
a. Dependent Variable: ECONOMETRIE

ry2.1
Correlations
ECONOM
  MATE (X1) STAT (X2) (Y)
MATE (X1) Pearson Correlation 1 .778** .863**
Sig. (2-tailed)   .005 .001
N 11 11 11
STAT (X2) Pearson Correlation .778 **
1 .827**
Sig. (2-tailed) .005  .002
N 11 11 11
ECONOMETRIE Pearson Correlation .863 **
.827** 1
(Y) Sig. (2-tailed) .001 .002 
N 11 11 11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Unitatea de studiu 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE

Cuprins unitate de studiu

1.1 Ce este econometria?
1.2 Conceptul de model econometric
1.3 Noţiuni, termeni şi notaţii
1.4 Demersul metodologic al cercetării econometrice
1.5 Tipuri de date statistice utilizate în econometrie

Obiective
- definirea conceptelor fundamentale din econometrie
- prezentarea demersului cercetării econometrice
- prezentarea tipurilor de date statistice utilizate în econometrie şi ce probleme ridică atât
colectarea, cât şi utilizarea lor în modelare

Competenţe
- însuşirea noţiunilor fundamentale din econometrie
- înţelegerea demersului unei cercetări econometrice

Termen mediu: 2 h

Bibliografie

1. Berdot, J.P., Économétrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001

2. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

3. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995
6 Noţiuni fundamentale

1.1. Ce este econometria?

Definiţie
Conform etimologiei termenului, econometrie înseamnă măsurarea fenomenelor economice
sau abordarea cantitativă a realităţii economice. Conform fondatorului Societăţii de
Econometrie, R. Frisch, termenul1 econometrie apare în literatura de specialitate la începutul
secolului al XX-lea într-o lucrare germană mai puţin cunoscută. La apariţia sa în 1910,
termenul econometrie însemna descrierea datelor economice cu ajutorul matematicii. Scopul
descriptiv era atins prin prezentarea grafică, geometrică a datelor.

Părinţii disciplinei au definit econometria astfel: analiza cantitativă a fenomenelor economice,

având la bază teoria economică şi datele de observaţie, utilizând metode specifice ale
inferenţei statistice (“the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the
concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of
inference”2).

Econometria este o disciplină care s-a dezvoltat prin integrarea unor elemente specifice din
mai multe ştiinţe: economie politică (teoriile), matematică economică (modelele
matematice), statistică economică şi statistică matematică (instrumentele de culegere şi
prelucrare a datelor şi metodele de inferenţă).

Scop
Scopul econometriei este crearea suportului empiric pentru formularea şi verificarea teoriilor
economice3, precum şi pentru elaborarea deciziilor de politică economică. Acesta este realizat
prin atingerea următoarelor obiective:
- descrierea şi explicarea dependenţelor dintre fenomenele economice;
- testarea ipotezelor elaborate în teoria economică;
- predicţia fenomenelor economice.

Econometria este o disciplină metodologică care s-a dezvoltat îndeosebi pe baza realizărilor
din cercetarea statistică cu privire la: estimarea parametrilor modelelor legăturilor dintre
fenomenele economice, testarea ipotezelor statistice cu privire la teoriile economice, analiza şi
prognoza în timp a fenomenelor economice, fundamentarea politicilor de decizie economică
etc.

Componente
În funcţie de tipul datelor statistice4 pe care le foloseşte, putem identifica două componente
ale econometriei: econometria seriilor de timp (time-series econometrics) şi econometria
datelor din anchete (cross-sectional econometrics). Când cele două metode de analiză sunt

1 R. Frisch, Econometrica, nr. 1, vol. 4, 1936, p. 95.

2
Samuelson, P., Koopmans, T. and Stone, R., Report of the Evaluative Committee for Econometrica,
Econometrica, 1954, p. 142.
3
Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001, p. 3.
4
D. Gujarati, Basic Econometrics, McGraw Hill, 1995, p. 9.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Noţiuni fundamentale 7

combinate, se obţine analiza de tip panel, care se divide în alte două tipuri de analiză: analiza
pentru acelaşi eşantion la diferite momente de timp (panel analysis) şi analiza pentru
eşantioane diferite (pooled cross section data). În acest curs se vor prezenta elemente
specifice econometriei datelor din anchete.

1.2. Conceptul de model econometric

În econometrie, conceptul de model a fost preluat din teoria economică şi din matematică.
Pentru economia politică, modelul economic este o schemă, un mecanism care explică modul
în care funcţionează economia ca întreg sau un sector al economiei. Modelul matematic este
un sistem formal determinat de o ecuaţie sau de un sistem de ecuaţii.

Termenul model are o semnificaţie primară care vizează o realitate fizică. Acesta trimite la un
obiect material sau la o reprezentare a unei structuri la o anumită scară. În economie însă,
termenul îşi pierde substanţa fizică, dar îşi păstrează puterea de reprezentare a realităţii. Pe
linia tradiţiei cercetărilor din fizică, a înţelege un fenomen înseamnă a construi un model care
să imite acel fenomen. Practica economică este dominată de construirea de modele. Pentru a
evalua realităţile şi politicile economice, se construiesc şi se utilizează seturi de date, se
realizează evaluări cantitative. Fenomenele economice nu sunt direct observabile, ci sunt
analizate cu ajutorul datelor statistice. De asemenea, teoriile economice nu vizează observaţii
particulare, ci sunt formulări despre fapte şi fenomene privite ca ansambluri de fapte şi
fenomene individuale. Acestea din urmă nu sunt direct observabile, ci sunt analizate pe baza
unor măsurători sau date de observaţie.

Modelul este o prezentare formalizată, schematică a realităţii economice studiate cu scopul de

a explica modul în care aceasta se manifestă.

Modelul econometric ia forma unei ecuaţii (sistem de ecuaţii) cu două sau mai multe
caracteristici sau variabile statistice. În econometrie, modelul reprezintă instrumentul prin care
se încearcă să se explice realitatea studiată în dimensiunile sale fundamentale. Obiectivul
construirii acestor modele este de a înţelege şi de a explica realitatea economică în vederea
luării unor decizii practice concrete.

Un exemplu este modelul lui Keynes al consumului, o funcţie care explică în ce mod creşterea
veniturilor populaţiei determină o creştere a consumului. Modelul este dat prin ecuaţia:
Y  0  1 X ,
unde Y reprezintă consumul, X este venitul, 0 este consumul autonom şi 1 este înclinaţia
marginală către consum. Acest model reprezintă o schemă simplificată a realităţii economice
privind consumul. Modelul presupune o dependenţă liniară sau proporţională a consumului de
factorul cauzal venit. În mod cert, consumul nu este determinat doar de venit, ci de un număr
mare de factori, aceştia putând fi luaţi în considerare, explicit sau nu, în model.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

8 Noţiuni fundamentale

1.3. Noţiuni, termeni şi notaţii

Variabile
Variabilele utilizate în econometrie sunt variabile statistice (se referă la populaţii reale, finite)
construite pe baza variabilelor economice. Pentru diverse probleme teoretice şi metodologice,
pe lângă variabilele statistice sunt utilizate şi variabile teoretice, construite pe populaţii
ipotetice.

În modelul econometric apar următoarele variabile:

- variabila dependentă. Este denumită şi variabilă explicată, endogenă, răspuns şi
cuantifică un fenomen economic complex, determinat de o serie de factori.
Această variabilă se notează de obicei cu litera Y.
- variabila independentă sau variabila explicativă, exogenă, stimul sau variabilă de
control. Se notează cu litera X sau cu Xi, i  1, p , dacă în model sunt p variabile
independente. Variabila independentă este o variabilă statistică prin care se măsoară
acţiunea unui factor economic asupra rezultantei. În poziţia de variabilă independentă, în
anumite modele econometrice, poate apărea variabila timp, care dă caracterul dinamic al
modelului.
- variabila aleatoare sau termenul aleator. Este numită şi variabilă reziduală sau eroare şi
sintetizează influenţa tuturor factorilor care nu apar explicit în model.
Se notează cu .

Parametri. Estimatori. Estimaţii

Parametrii modelului econometric se mai numesc şi coeficienţi de regresie şi reprezintă acele
mărimi fixe, dar necunoscute, care apar în modelul econometric, pe lângă variabile, în diverse
expresii.

Se notează cu litere greceşti, i, pentru i  0 , p şi constituie obiectul procesului de estimare.

Într-un model, de regulă, există k = p+1 parametri, unde p este numărul de variabile
independente.

Estimatorii sunt variabile aleatoare construite pe spaţiul de selecţie cu scopul de a estima

parametrii modelului.

Estimaţiile sunt valori posibile ale estimatorilor pe spaţiul de selecţie. La nivelul unui eşantion
sau set de date statistice, estimaţia este o valoare cunoscută, calculată pe baza datelor de
observaţie.

Ipotezele statistice
În econometrie este consacrat un set de ipoteze cu privire la variabilele care compun modelul
econometric. Aceste ipotezele sunt presupuneri cu privire la legea de repartiţie a variabilelor
şi se numesc ipotezele modelului clasic de regresie. Pe lângă acestea, în modelare sunt
întâlnite ipotezele cu privire la parametrii modelului econometric.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Noţiuni fundamentale 9

Testele statistice
Testele statistice utilizate în econometrie sunt procedee la finalul cărora, pe baza unei reguli,
se ia decizia de a accepta sau de a respinge ipoteza supusă testării. La baza testelor se află
statisticile, adică variabile aleatoare cu legi de repartiţie cunoscute şi complet specificate.

1.4. Demersul metodologic al cercetării econometrice

În sinteză, principalele etape ale cercetării econometrice sunt prezentate mai jos:
- formularea unei teorii sau a unui set de ipoteze. Această etapă se realizează pe
baza teoriilor şi a cercetărilor anterioare, dar şi pe baza datelor de observare culese
pentru un anumit fenomen.
- formalizarea problemei într-un model. În această etapă se propune un model
economic sau matematic (funcţional) pentru teoria sau ipotezele propuse şi apoi se
specifică un model econometric (model cu variabile statistice observabile).
- obţinerea datelor pentru modelare. Este o etapă deosebit de importantă de care
depinde calitatea rezultatelor. În această etapă se specifică tipul datelor şi metodele
prin care acestea pot fi obţinute, care sunt apoi culese după procedeele alese.
- estimarea parametrilor modelului econometric. Estimarea presupune mai întâi
alegerea metodelor de estimare şi a estimatorilor, iar apoi se trece la aplicarea
acestora pe setul de date disponibile.
- testarea ipotezelor. Vizează atât testarea parametrilor modelului, cât şi a modelului
în sine, precum şi a condiţiilor şi proprietăţilor cerute de teoria economică şi de
metodologia statistică.
- predicţia fenomenului. Reprezintă proiectarea fenomenului analizat pentru o
perioadă de timp viitoare sau proiectarea unor scenarii pentru date specificate ale
variabilelor factoriale, având la bază modelul estimat.
- utilizarea modelului în practica economică. Vizează luarea unor decizii de politică
economică, realizarea controlului unor activităţi etc.

Schematic, demersul cunoaşterii econometrice poate fi reprezentat astfel:

Formalizare
Problemă problemă Culegere Estimare Testarea
(Teorie) (Model) date model ipotezelor

Nu

Validare

Da

Practică
(Decizie)

Figura 1. Demersul metodologic al modelării econometrice

Econometrie – Dănuţ JEMNA

10 Noţiuni fundamentale

1.5. Tipuri de date statistice utilizate în econometrie

În econometrie se utilizează de regulă trei tipuri de date: datele furnizate de anchetele

statistice la un moment dat, seriile de timp şi datele obţinute prin anchete de tip panel, care
combină seriile de timp cu datele observate la un moment dat în anchete.

Seriile de moment
Aceste serii de date se obţin din diferite tipuri de anchete. De regulă, datele pentru modelare
se obţin prin cercetări pe bază de sondaj statistic, dar există şi date disponibile din cercetări
exhaustive de tip recensământ. Datele din anchete se referă la populaţii statistice bine
delimitate în spaţiu, timp şi cu privire la natura lor.

Construirea de modele cu ajutorul datelor din anchete presupune obţinerea unui instantaneu, a
unui model explicativ care este valabil la momentul pentru care s-au cules datele. Aceste
modele sunt importante pentru a realiza comparaţii în spaţiu şi în timp.

Pentru datele din anchete de moment, analiza calităţii presupune analiza gradului de
omogenitate a populaţiei după variabilele studiate, analiza metodologiilor de calcul pentru a
asigura comparabilitatea în timp şi în spaţiu, evaluarea reprezentativităţii eşantionului, pentru
datele din sondaje.

Seriile de timp
Sunt seturi de date observate pentru un fenomen la diverse momente sau intervale de timp.
Aceste serii se construiesc cu ajutorul variabilelor numerice sau atributive şi sunt seturi de
date sub forma unor înregistrări orare, zilnice, săptămânale, lunare sau anuale.

Calitatea seriilor de timp este analizată prin: evaluarea comparabilităţii datelor – în timp
metodologiile de calcul şi de observare se pot modifica; verificarea surselor şi a metodelor de
culegere a datelor – există mai multe surse de date pentru acelaşi fenomen, iar uneori datele
din aceste surse nu concordă.

Seriile de tip panel

Prin anchetele de tip panel se combină avantajele analizei de moment şi ale analizei în timp a
unui fenomen. Din aceste anchete se obţin serii de timp pentru acelaşi eşantion de unităţi sau
pentru eşantioane care sunt modificate, dar care păstrează aceleaşi caracteristici ale populaţiei.

Anchetele panel permit obţinerea de serii de date de moment, dacă se consideră o anchetă
realizată la un anumit moment, cât şi serii de timp, dacă se consideră rezultatele anchetelor pe
o perioadă de timp. Prin anchetele panel sunt îmbunătăţite condiţiile de calitate a datelor
obţinute atât din anchete, cât şi datele de tip serii de timp. Printr-o cercetare selectivă, datele
din anchetele panel permit observarea şi analiza unui fenomen în dezvoltarea sa în timp,
asigurând reprezentativitatea datelor în spaţiu şi în timp, precum şi comparabilitatea acestora.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Noţiuni fundamentale 11

Test5

1. Modelul econometric este utilizat pentru:

a) a descrie fenomenele economice
b) a explica dependenţa dintre fenomenele economice
c) a realiza predicţii asupra realităţii economice supuse analizei

2. Parametrii modelului econometric sunt:

a) variabile aleatoare
b) constante reale necunoscute
c) valori reale calculate pe baza datelor empirice

3. Econometria asigură suportul pentru:

a) testarea teoriilor economice
b) dezvoltarea de noi teorii
c) luarea deciziilor economice

4. În modelarea econometrică se utilizează următoarele tipuri de variabile:

a) aleatoare
b) deterministe
c) mixte

5. Conceptul de model vizează:

a) o reproducere fidelă a realităţii
b) un instrument de descriere a unui fenomen
c) o reprezentare schematică a realităţii

5 Răspunsuri la teste: 1 - a,c; 2 – b; 3 – a,b,c; 4 – a,b; 5 - c

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Unitatea de studiu 2. REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ

Cuprins unitate de studiu

2.1 Tipuri regresie
2.2 Interpretarea geometrică şi statistică a regresiei
2.3 Modelul econometric de regresie liniară simplă

Obiective
- prezentarea tipurilor de regresie în econometrie
- analiza statistică şi geometrică a regresiei
- prezentarea modelului de regresie liniară simplă: componente, estimarea şi testarea
parametrilor, testarea modelului

Competenţe
- însuşirea conceptului de regresie
- formarea abilităţilor teoretice şi practice de construire a unui model de regresie liniară
simplă
- deprinderea de a construi un model liniar simplu cu date de la nivelul economiei României
- însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a unui soft statistic pentru modelare

Termen mediu: 4 h

Bibliografie selectivă
1. Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000

2. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

3. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995

4. Ionescu, H.M., Introducere în statistica matematică, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1962

5. Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001

14 Regresia liniară simplă

2.1. Tipuri de regresie

Legăturile dintre variabilele statistice pot fi clasificate în mai multe categorii, după
următoarele criterii: momentul la care se referă, tipul de dependenţă dintre variabile, numărul
variabilelor, tipul (forma) legăturii etc.

Modele de moment şi dinamice

Modelul de moment, numit şi model static, este modelul econometric în care legătura dintre
variabile se referă la acelaşi moment sau la aceeaşi perioadă de timp. Pentru construirea
acestor modele se utilizează date din anchete de moment, cum ar fi sondajele statistice,
recensămintele sau alte cercetări de moment.

Modelul dinamic este modelul econometric construit pe baza seriilor de timp. Factorul timp
apare în model prin precizarea momentelor sau a intervalelor de timp la care se referă datele.
Există şi modele în care timpul apare ca o variabilă independentă, exprimând trendul seriei de
timp.

Modele deterministe şi stochastice

Dependenţa dintre variabile poate fi:
- deterministă sau funcţională (matematică). Asemenea modele sunt mai rar întâlnite, pentru
că presupun că între variabile există o legătură de tipul yi  f ( xi ) , adică variabila dependentă
este explicată în totalitate de variabilele independente din model. Modelele funcţionale sunt
întâlnite în domeniul ştiinţelor naturii, pe când în ştiinţele sociale se utilizează mai frecvent
modelele probabiliste.
- stochastică sau probabilistă. În aceste modele, pentru o valoare a variabilei independente,
există mai multe valori ale variabilei dependente, determinate probabilistic. În modelele
stochastice, variabila dependentă este influenţată şi de o serie de factori care nu apar explicit
în model, dar sunt sintetizaţi printr-o variabilă aleatoare numită variabilă reziduală. Modelul
stochastic este de forma:
yi  f ( xi )   i .

Modele simple şi multiple

Dacă în modelul de regresie apare o singură variabilă independentă, regresia se numeşte
simplă. Un exemplu de model simplu este modelul care exprimă dependenţa consumului de
preţ: C  f ( P ) . Aceste modele sunt întâlnite mai rar în economie, deoarece un fenomen
depinde, de regulă, de mai mulţi factori de influenţă. Dacă se alege totuşi un factor
determinant, ceilalţi factori pot fi consideraţi ca fiind avuţi în vedere prin variabila reziduală.

Dacă în model apar cel puţin două variabile independente, regresia se numeşte multiplă.
Modelul are forma: Y  f ( X 1 , X 2 )   , iar variabila dependentă este explicată prin influenţa
cumulată a factorilor care apar în model.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 15

Modele liniare şi neliniare

Modelul liniar este modelul în care relaţia dintre variabile este una de proporţionalitate,
legătura dintre variabile fiind descrisă de o funcţie liniară. De exemplu, modelele
Y   0   1 X şi Y   0   1 X 1   2 X 2 sunt modele liniare.

Modelul neliniar este modelul în care legătura dintre variabile este explicată de o funcţie
neliniară. Exemple:
Y  0   1 ln X , ln Y  0  1 X , Y  0  X 11 etc.

2.2. Interpretarea geometrică şi statistică a regresiei

Interpretarea geometrică
Locul geometric al mediilor condiţionate ale variabilei dependente, pentru valori fixate ale
variabilei independente, reprezintă o linie poligonală sau o curbă (linia de regresie, pentru caz
discret, sau curba de regresie, pentru caz continuu).

Analiza dependenţei legăturii dintre cele două variabile se poate realiza pe baza unei judecăţi
statistice elementare: tipul dependenţei dintre cele două variabile sau modul în care variabila
independentă o influenţează pe cea dependentă este sugerat de forma curbei sau liniei de
regresie statistică, construită pe baza mediilor condiţionate, calculate cu ajutorul datelor
disponibile.

De exemplu, dacă linia de regresie statistică se apropie de o dreaptă, datele sugerează un tip
de dependenţă liniară între variabilele studiate (figura 1).

6.00

5.00
Value profit

4.00

3.00

2.00

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ch_publicit

Figura 1. Linia de regresie statistică a lui Y în raport cu X

b. Interpretarea statistică
Conform teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice, regresia este o medie condiţionată
definită pe o distribuţie bi- sau multidimensională. În cazul unei legături dintre două variabile,
regresia este definită prin aplicaţia:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

16 Regresia liniară simplă

M ( Y / X  xi )  f ( xi ) sau M ( Y / X )  f ( x )

Pentru cazul liniar, regresia sau media condiţionată este o funcţie liniară:
M ( Y / X )   0   1 X , unde 0, 1 sunt parametrii modelului, iar X este variabila
independentă, considerată nestochastică.

În consecinţă, regresia liniară este:

yi  M ( Y / X  xi )   0   1 xi .

2.3. Modelul econometric de regresie liniară simplă

1. Prezentarea modelului

În cazul regresiei liniare simple, modelul are următoarea expresie:

yi  0  1 xi   i sau
Y  0  1 X   ,
iar media condiţionată este:
M ( Y / X  xi )  0  1 xi .

Componentele modelului
Modelul econometric liniar simplu include două componente: una deterministă şi una
stochastică.

Componenta deterministă este reprezentată de media condiţionată:

M ( Y / X  xi )  0  1 xi .
În această componentă apare variabila independentă, care este o variabilă observabilă din
punct de vedere statistic, şi parametrii modelului, care sunt constante reale.

Componenta aleatoare este reprezentată de variabila aleatoare numită eroare sau reziduu,
notată cu  . Natura acestei variabile este legată de următoarele probleme care însoţesc
procesul de modelare: natura fenomenului studiat, specificarea modelului, erorile de
măsurare1.

În modelul econometric,  i sunt variabile aleatoare construite pentru fiecare repartiţie

condiţionată de forma Yi X  xi .

2. Parametrii modelului
În modelul de regresie liniară simplă, yi   0   1 xi   i , există doi parametri:  0 şi 1 .
Aceştia se mai numesc şi coeficienţi de regresie.

1 G.S. Maddala, Introduction to econometrics, John Wiley and Sons, 2001, p. 64

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 17

-  0 este constanta sau termenul liber (intercept) şi indică valoarea medie a variabilei
dependente Y atunci când variabila independentă X ia valoarea zero. Este ordonata la origine a
dreptei de regresie sau intersecţia dreptei cu axa OY. În unele modele, acest parametru poate
să lipsească, caz în care dreapta trece prin origine.

- 1 (slope) indică variaţia absolută medie a variabilei dependente la o variaţie absolută cu o

unitate a variabilei independente. Cu alte cuvinte, 1 arată răspunsul variabilei Y la o creştere
sau scădere cu o unitate a variabilei X.

dY Y
1   , unde Y  0  1 X   .
dX X

Răspunsul variabilei dependente poate fi în acelaşi sens ( 1  0 ), ceea ce indică o legătură

directă sau pozitivă între variabile (de exemplu, dacă X creşte cu o unitate, Y creşte în medie
cu 1 ) sau poate fi în sens contrar ( 1  0 ), adică între variabile există o legătură inversă.
Dacă 1  0 , între cele două variabile nu există o legătură de tip liniar.

yx  0  1 x

0 1

0 X

Figura 2. Linia de regresie sau media condiţionată

Ipotezele clasice ale modelului de regresie

Modelarea econometrică implică anumite condiţii sau ipoteze asupra celor două componente
ale modelului, ipoteze care vor fi prezentate în continuare. Ipotezele acestui model se împart
în două categorii şi privesc cele două componente ale modelului: componenta deterministă şi
componenta aleatoare.

Ipoteze cu privire la variabilele independente

- variabila independentă X este observabilă (nestochastică);
- lipsa coliniarităţii variabilelor independente – între variabilele factoriale nu există o legătură
liniară (în cazul regresiei multiple);
- variabila independentă are o dispersie finită şi este posibil de determinat.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

18 Regresia liniară simplă

Ipoteze cu privire la variabila aleatoare eroare

- eroarea medie este nulă: M (  i )  0 .
Cu alte cuvinte, în medie, modelul este bine specificat, adică factorii neincluşi explicit în
model nu afectează sistematic valoarea medie a variabilei dependente. Altfel spus, această
ipoteză presupune că valoarea aşteptată, sperată, a erorii la nivelul repartiţiilor condiţionate de
tipul Yi X  xi este egală cu zero (figura 3.3).

- ipoteza de homoscedasticitate: V (  i )  M (  i2 )   2 .
Această ipoteză presupune că varianţa erorii este constantă la nivelul repartiţiilor condiţionate
de tipul Yi X  xi . Repartiţiile variabilei reziduale pentru fiecare repartiţie condiţionată sunt
prezentate în figura 3.3.

- ipoteza de normalitate a erorilor:  i ~ N( 0, 2 ) .

La nivelul fiecărei repartiţii condiţionate, variabila eroare urmează o lege de repartiţie
normală.

- ipoteza de necorelare a erorilor: cov( i , j )  0 sau erorile nu se influenţează reciproc, sunt

independente.

- lipsa corelaţiei dintre variabila independentă şi variabila eroare, cov( i , xi )  0 .

Dacă se admite ipoteza  i ~ N( 0, 2 ) , atunci variabila dependentă este o variabilă aleatoare
normal distribuită de forma: Y ~ N( 0  1 X ; 2 ) .

Y
yx  0  1 x

0 x1 x2 xi X

Figura 3. Repartiţiile erorilor la nivelul repartiţiilor condiţionate

3. Estimarea parametrilor modelului

În practică, de obicei, nu se dispune de date decât de la nivelul unui eşantion de volum n. Pe

baza acestor date se realizează estimarea parametrilor modelului de regresie.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 19

Pentru modelul yi   0   1 xi   i , la nivelul unui eşantion se obţine ecuaţia pe baza

estimatorilor:
yi  ˆ 0  ˆ 1 xi  ˆ i sau
yi  ŷi  ˆ i ,
unde ŷ  ˆ  ˆ x estimează media condiţionată M(Y/X).
i 0 1 i

Din relaţiile de mai sus, rezultă ˆ i  yi  ŷi sau ˆ i  yi  ˆ 0  ˆ 1 xi . Cu alte cuvinte, dacă se
dispune de un set de date statistice obţinute prin sondaj, se pot calcula erorile estimate ale
modelului de regresie ca diferenţe dintre valorile empirice şi cele estimate cu ajutorul
modelului pentru variabila dependentă.

Determinarea estimatorilor prin Metoda celor mai mici pătrate

Potrivit metodei celor mai mici pătrate, estimatorii parametrilor modelului de regresie verifică
condiţia:
ˆ i2  min sau ( yi  ˆ 0  ˆ 1xi )2  min .
i i

Prin metoda celor mai mici pătrate, estimatorii parametrilor modelului de regresie liniară
simplă se obţin rezolvând problema de optim:
S   yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )2  min .
i

Soluţia se obţine prin respectarea a două condiţii: de extrem şi de minim, pentru aplicaţia
S  S( ˆ 0 , ˆ 1 ) .
Condiţia de extrem presupune ecuaţiile:
ˆ , ˆ )
 S ( 

0 1
0 2 ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )( 1 )  0
  ˆ
 0  i
 ˆ ˆ sau 
 S ( 0 , 1 )  0 2 ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )(  xi )  0
 i

 ˆ 1
Rezultă:
 ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )  0
i

 xi ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )  0
i
sau
nˆ 0  ˆ 1  xi   yi
 i i
ˆ ˆ
0  xi  1  xi   yi xi
2

 i i i

Rezolvarea sistemului conduce la următoarele relaţii ale estimatorilor:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

20 Regresia liniară simplă

n xi yi   xi  yi
ˆ 1  i i i
sau
n xi2  (  xi )2
i i

 ( yi  ŷ )( xi  x ) côv( X ,Y )
ˆ 1  i
 .
 ( xi  x ) 2
V( X )
i

ˆ 0  ŷ  ˆ 1 x .

Proprietăţile estimatorilor ˆ 0 , ˆ 1

a. Proprietatea de nedeplasare

Proprietatea de nedeplasare a estimatorilor parametrilor modelului de regresie se

demonstrează în condiţiile respectării ipotezei că variabila X este nestochastică şi în baza
proprietăţii că variabilele aleatoare yi urmează aceeaşi lege de repartiţie, adică:
yi ~ N( 0  1 xi ,  2 ) .
Se demonstrează că: M ( ˆ )   şi M ( ˆ )   , ceea ce indică faptul că estimatorii
0 0 1 1
obţinuţi prin metoda celor mai mici pătrate sunt nedeplasaţi.

b. Proprietatea de normalitate
Dacă admitem ipoteza că  i ~ N( 0, 2 ) , estimatorii ˆ 0 , ˆ 1 , care sunt combinaţii liniare de
variabile normal distribuite, sunt normal repartizaţi. Parametrii acestor repartiţii sunt
prezentaţi mai jos.

M ( ˆ 0 )   0 , M ( ˆ 1 )   1 ,
2
V ( ˆ 1 )  ,
( xi  x )2
i

 
ˆ 2 1 x2 
V ( 0 )     2 
.
 n  ( xi  x ) 
 i 
În concluzie, rezultă următoarele repartiţii ale estimatorilor:
 
ˆ 
1 ~ N  1 ,
2 
2 
sau ˆ 1 ~ N 1 ,  2ˆ1 ,  
  i ( x  x ) 
 i 
  
ˆ  2 1
0 ~ N  0 ,   
x2 
2 
sau ˆ 0 ~ N 0 ,  2ˆ0 .  
  n  ( xi  x )  
  i 

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 21

c. Proprietatea de convergenţă
Estimatorii ˆ 0 , ˆ 1 sunt convergenţi, adică pentru un volum al eşantionului suficient de mare
şirurile estimatorilor converg în probabilitate către parametrii  0 ,  1 . Au loc relaţiile:
ˆ 0 nN p
 0 ,
ˆ 1 nN p
 1 .

d. Proprietatea de eficienţă
Estimatorul ̂ 1 este eficient pentru parametrul  1 , adică, dintre toţi estimatorii posibili, ̂ 1
are varianţa cea mai mică.

Se poate arăta că un estimator nedeplasat al dispersiei erorilor este dat prin relaţia:

 ˆ i2  ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )2
ˆ  2 i
 i
, iar
n2 n2
  ˆ i2 
 
M ( ˆ 2 )  M  i   ,
2

 n  2 
 

Considerăm relaţia de descompunere a variaţiei totale a variabile dependente, în condiţiile

existenţei legături liniare cu variabila independentă:
 ( yi  y )2  ( 0  1 xi  y )2   ( yi  0  1 xi )2 sau
i i i

VT  VE  VR .

Vom nota prin ˆ i2  ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )2  V̂R , adică estimatorul variaţiei reziduale.

i i

Dezvoltând relaţia de mai sus, se poate scrie:

V̂R  ( yi  ŷ )2  ˆ 12 ( xi  x )2  2ˆ 1 ( xi  x )( yi  ŷ ) , unde
i i i

V̂T  ( yi  ŷ ) este estimatorul variaţiei totale.

2

Rezultă:
V̂R  V̂T  ˆ 12 ( xi  x )2  2ˆ 1 ( xi  x )( yi  ŷ ) , iar
i i

 ( yi  ŷ )( xi  x ) côv( X ,Y )
ˆ 1  i
 , de unde rezultă:
 ( xi  x ) 2
V( X )
i

V̂R  V̂T  ˆ 1 ( xi  x )( yi  ŷ ) , iar

i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

22 Regresia liniară simplă

V̂E  ˆ 1 ( xi  x )( yi  ŷ ) , care este estimatorul variaţiei explicate.

i

Obţinem rezultatul:
V̂T  V̂E  V̂R .

Estimarea punctuală şi prin interval de încredere a parametrilor modelului

a. Estimarea punctuală
În baza proprietăţilor de nedeplasare şi convergenţă, parametrii modelului de regresie se
estimează punctual considerând estimaţiile calculate la nivelul unui eşantion reprezentativ
extras din populaţia de referinţă, pe baza relaţiilor:
n xi yi   xi  yi
b1  i i i
şi
n xi2  (  xi )2
i i
b0  y  b1 x .
x i y i
x , y
i i

n n
reprezintă mediile variabilelor X, Y calculate la nivelul eşantionului.

b. Estimarea prin interval de încredere a parametrilor  0 ,  1

La baza procedeului de estimare prin interval de încredere stau legile normale de repartiţie a
estimatorilor ˆ 0 , ˆ 1 . Astfel, dacă se consideră estimatorii standardizaţi, obţinem statisticile:
ˆ 1   1 ˆ   0
~ N( 0, 1 ) , 0 ~ N ( 0 , 1 ) , respectiv
 ˆ 1
 ˆ 0

ˆ 1   1 ˆ   0
~ t( n  2 ) , 0 ~ t( n  2 ) ,
ˆ ˆ 1
ˆ ˆ 0

dacă se utilizează estimatorii abaterilor standard ale estimatorilor.

Conform proprietăţilor repartiţiei Student, pentru un nivel de încredere (1-) fixat, intervalul
de încredere pentru parametrul  1 se determină pe baza relaţiei:
 ˆ   
P 1 1
 t / 2   1   .
 ˆ ˆ 
 1 
Rezultă:
P( ˆ 1  t / 2ˆ ˆ   1  ˆ 1  t / 2ˆ ˆ )  1   , unde
1 1

ˆ 2
ˆ ˆ  , iar
1
 ( xi  x )2
i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 23

 ˆ i2  ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )2 V̂R
ˆ 2  i
 i
sau ˆ 2  .
n2 n2 n2

Cu alte cuvinte, pentru un nivel de încredere egal cu (1-), limitele intervalului de încredere
pentru parametrul  1 sunt:
ˆ  t ˆ ˆ .
1 /2 1

Analog, pentru parametrul  0 , intervalul de încredere este:

ˆ  t ˆ ˆ .
0 /2 0

Pe baza datelor de la nivelul unui eşantion, se calculează un interval de încredere cu ajutorul

estimaţiilor. Se obţin intervalele:
b1  t / 2 sˆ , respectiv b0  t / 2 sˆ .
1 0

Estimaţiile pentru abaterile standard ale estimatorilor sunt:

 ( yi  b0  b1 xi )2s2
sˆ  i
 ,
1
( n  2 ) ( xi  x )2  ( xi  x )2
i i

1 x2
sˆ  s 2 (  ) , iar
0
n  ( xi  x )2
i

 ( yi  b0  b1 xi )2
s i
este estimaţia parametrului  .
(n2)

Dacă notăm cu ei  yi  b0  b1 xi estimaţiile erorilor, estimaţia parametrului  devine:

 ei2
s i
.
(n2)

Pentru componentele variaţiei, se obţin următoarele estimaţii:

TSS   ( yi  y )2 (Total Sum of Squares);
i

ESS   ( b0  b1 xi  y )2 (Explained Sum of Squares);

i

RSS  ( yi  b0  b1 xi )2   ei (Residual Sum of Squares);

2

i i
TSS = ESS + RSS.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

24 Regresia liniară simplă

Exemplu
Considerăm datele cu privire la repartiţia unei populaţii de 50 firme după profitul realizat
(variabila dependentă Y, exprimată în sute milioane lei) şi cheltuielile cu publicitatea
(variabila independentă X, exprimată în milioane lei).

Parametrii modelului liniar de regresie sunt estimaţi punctual şi prin interval de încredere cu
ajutorul programului SPSS, după cum urmează:

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients 95% Confidence Interval for B
Model B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
1 (Cons tant) -3.951 1.795 -7.561 -.342
cheltuieli cu publicitatea .100 .022 .551 .056 .143
a. Dependent Variable: profitul

Modelul estimat pentru cele două variabile este de forma:

y  3,95  0 ,1x .

Valoarea pozitivă a estimaţiei parametrului  1 indică o legătură directă între cheltuielile cu

publicitatea şi profitul firmei. Valorile estimaţiilor arată că în cazul lipsei cheltuielilor (X = 0)
firma pierde 3,95 sute milioane lei, iar la o creştere a cheltuielilor cu publicitatea de 1 milion
lei, profitul mediu al firmei creşte cu 0,1 sute milioane lei.

Intervalele de încredere pentru cei doi parametri au următoarea interpretare: cu un nivel de

încredere de 95%, valoarea parametrului  0 este acoperită de intervalul
(-7,56 ; -0,34), iar a parametrului  1 , de intervalul (0,056 ; 0,143).

4. Indicatori de corelaţie

a. Coeficientul de corelaţie

Coeficientul de corelaţie teoretic este un parametru definit prin relaţia:

cov( X ,Y )
 sau
V ( X )V ( Y )
N  xi yi   xi  yi
 i i i
,
 2  2
 N  xi  (  xi )  N  yi  (  yi ) 
2 2

 i i  i i 
unde:  1    1 .

Coeficientul de corelaţie măsoară intensitatea legăturii dintre cele două variabile.

Dacă valoarea parametrului se apropie de unu, între variabile există o legătură intensă sau
puternică. Legătura este slabă dacă coeficientul are o valoare aproape de zero. Se consideră

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 25

semnificativă intensitatea legăturii dintre două variabile dacă   0 ,7 . Semnul coeficientului

indică sensul legăturii dintre variabile.

Observaţie
O altă relaţie pentru coeficientul de corelaţie se poate construi ţinând cont de relaţia
coeficientului de regresie  1 :
V( X )
  1 .
V(Y )

Estimarea coeficientului de corelaţie

Pentru acest parametru, se poate construi un estimator pe baza relaţiilor de mai sus:
V( X )
ˆ  ˆ 1 .
V̂ ( Y )

O estimaţie a coeficientului de corelaţie se obţine la nivelul unui eşantion, pe baza relaţiei:

s x2
r  b1 .
s y2

Observaţie
Dacă se realizează o standardizare a variabilelor X, Y, atunci estimatorul coeficientului de
corelaţie pentru aceste variabile este identic cu cel al coeficientului de regresie  1 .

b. Raportul de determinaţie şi raportul de corelaţie

Raportul de determinaţie
Raportul de determinaţie este un parametru care se calculează pe baza valorilor reale (yi) şi a
valorilor teoretice ( yxi  0  1 xi ), valori calculate cu ajutorul modelului de regresie pentru
variabila dependentă.

Raportul de determinaţie măsoară cât din variaţia totală a variabilei dependente este explicat
de modelul de regresie:

 ( yx i
 y )2
VE V
2  i
  1  R , unde: 0   2  1 .
 ( yi  y ) 2
VT VT
i

Exprimată în procente, valoarea raportului de determinaţie arată cât la sută din variaţia
variabilei dependente este determinată de variaţia variabilei independente.

Estimarea raportului de determinaţie

La nivelul unui selecţii de volum n, raportul de determinaţie este estimat pe baza relaţiei de
descompunere a estimatorului variaţiei totale:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

26 Regresia liniară simplă

 ( yi  ŷ )2   ( ŷi  ŷ )2   ( yi  ŷi )2 sau

i i i

V̂T  V̂E  V̂R

Observaţie
Deoarece variabila dependentă urmează o lege de repartiţie normală, de parametri
(  0   1 X ,  2 ), pentru variabilele de mai sus se pot construi variabile cu legi de repartiţie
cunoscute:
V̂T ~  2 ( n  1 ),
V̂E ~  2 ( k  1 ),
V̂R ~  2 ( n  k ),
unde k este numărul de parametri incluşi în model. Pentru modelul liniar simplu, k=1.

Estimatorul raportului de determinaţie se defineşte ca raport între estimatorul variaţiei

explicate şi estimatorul variaţiei totale. În aceste condiţii, se poate scrie relaţia:
V̂ V̂
ˆ 2  E  1  R .
V̂T V̂T

O estimaţie a raportului de determinaţie se obţine prin relaţia:

2
 ( b0  b1 xi  y )2 ESS RSS
R  i   1 .
 ( yi  y )2
TSS TSS
i

Observaţie
Pentru modelul liniar simplu, au loc relaţiile:
 2   2 , r 2  R2 .

Raportul de corelaţie
Indicatorul    2 se numeşte raport de corelaţie şi măsoară intensitatea legăturii dintre
cele două variabile.

Raportul de corelaţie respectă condiţia: 0    1 . Estimaţia raportului de corelaţie se notează

cu R.

Exemplu
Pentru repartiţia unei populaţii de 50 firme după profitul realizat (variabila dependentă Y,
exprimată în sute milioane lei) şi cheltuielile cu publicitatea (variabila independentă X,
exprimată în milioane lei), estimaţiile pentru raportul de corelaţie şi pentru raportul de
determinaţie, calculate în SPSS, sunt:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 27

Model Summ ary

Model R R Square
1 .551a .304
a. Predictors: (Constant), chel tuieli cu publ icitatea

Valoarea raportului de determinaţie arată că 30,4% din variaţia variabilei dependente este
explicată de variaţia variabilei independente inclusă în model. Deoarece legătura dintre
variabile este una directă, estimaţia coeficientului de corelaţie este egală cu cea a
coeficientului de corelaţie, r=R=0,55, ceea ce indică o legătură de intensitate medie între cele
două variabile.

5. Testarea parametrilor şi a modelului de regresie

Testarea parametrilor modelului de regresie, precum şi a modelului de regresie se realizează

după schema clasică a unui procedeu de testare, ale cărei etape sunt precizate în continuare.

Etapele procesului testării unei ipoteze statistice sunt:

1. formularea ipotezelor (ipoteza nulă şi ipoteza alternativă);
2. alegerea pragului de semnificaţie  sau a limitei erorii de speţa întâi (eroarea de a
respinge ipoteza nulă în condiţiile în care aceasta este adevărată);
3. alegerea statisticii test adecvate, care, în condiţiile acceptării ipotezei nule, are o lege
de repartiţie specificată;
4. determinarea unei valori teoretice a testului, în funcţie de legea de repartiţie şi de
pragul de semnificaţie ales;
5. calcularea unei valori a statisticii test pe baza datelor de la nivelul unui eşantion;
6. aplicarea regulii de decizie de acceptare sau de respingere a ipotezei nule (care în
esenţă constă în compararea valorii calculate a testului cu cea teoretică).

Regula de decizie cu privire la acceptarea sau respingerea ipotezei nule se poate lua în două
moduri: prin compararea valorii calculate a testului cu valoarea teoretică sau prin compararea
semnificaţiei testului cu pragul de semnificaţie.

Valoarea teoretică se citeşte pentru un prag de semnificaţie ales şi pentru o statistică cu legea
de repartiţie cunoscută. Pentru legea Student şi un prag de semnificaţie  , valoarea din tabele
( t ,n ) are proprietatea: P( t  t ,n )   .

Calculul exact al nivelului de semnificaţie, p-value sau Sig

Probabilitatea calculată, asociată valorii calculate a testului, a primit numele de semnificaţie a

testului şi este notată cu p-value sau Sig. Pentru o statistică Student, Sig t este probabilitatea
cu care se acceptă ipoteza nulă şi este dată de relaţia:
Sig t  P( t  tcalc ) .

Utilizând tabela Student, pentru o valoare calculată egală cu 3,49, un eşantion de volum egal
cu 40, Sig t este: P( t  3,49 )  0 ,0015.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

28 Regresia liniară simplă

Decizia pe baza semnificaţiei testului presupune următoarele două situaţii:

- dacă semnificaţia testului este mai mare sau egală decât pragul de semnificaţie, Sigt   , se
acceptă ipoteza nulă, cu o probabilitate egală cu (1-);
- dacă Sigt   , se respinge ipoteza nulă, cu probabilitatea (1-).

Testarea parametrilor modelului

Parametrii modelului de regresie liniară se testează cu ajutorul testului Student sau al testului
t. Vom exemplifica etapele testării pentru parametrul  1 .

Testul t
Considerăm un test bilateral, cu următoarele etape:

1. Formularea ipotezelor
H 0 :  1  0 (între cele două variabile nu există o legătură liniară);
H 1 :  1  0 (între variabile există o legătură de tip liniar).

2. Alegerea pragului de semnificaţie 

De regulă, se ia valoarea 0,05 (în SPSS, aceasta este valoarea implicită, dar poate fi
modificată de utilizator).

3. Alegerea statisticii test

ˆ 1  1
Se alege statistica Student t  .
ˆ ˆ 1

4. Determinarea valorii teoretice a testului

Dacă se acceptă ipoteza nulă, statistica test este:
ˆ
t  1 ~ t( n  2 ) , unde
ˆ ˆ 1

 ( yi  ˆ 0  ˆ 1 xi )2
ˆ ˆ  i
.
1
( n  2 ) ( xi  x )2
i

Pentru pragul de semnificaţie stabilit şi cunoscând legea de repartiţie a statisticii test, pentru
n-2 grade de libertate, se citeşte din tabela Student valoarea teoretică t . Se alege /2
;n  2
2
deoarece testul este bilateral (figura 3.5), iar zonele de respingere sunt delimitate de valorile
 t şi  t .
;n  2 ;n  2
2 2

De exemplu, pentru un prag de semnificaţie de 0,05 şi un eşantion de volum n=150, din

tabele se citeşte valoarea t0 ,025;148  1,96 .

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 29

 t 0 t
;n  2 ;n  2
2 2

Figura 4. Valorile teoretice ale statisticii Student pentru un nivel de încredere de ( 1   )

5. Determinarea valorii calculate a testului

La nivelul unui eşantion se obţine o estimaţie a statisticii test:
b b1 b1
tcalc  1   .
sˆ  i 0 1i
( y  b  b x )2
 e
2
1 i
i i
( n  2 ) ( xi  x )2 ( n  2 ) ( xi  x )2
i i

6. Luarea deciziei
Regula de decizie, pe baza valorii calculate a testului, este următoarea:
- dacă tcalc  [ t , t ] , se acceptă H0 cu o probabilitate egală cu (1-);
;n  2 ;n  2
2 2
- dacă nu se realizează această condiţie, se respinge ipoteza nulă, cu probabilitatea (1-).

Dacă se ţine cont de semnificaţia testului, regula de decizie este următoarea:

- dacă Sigt   , se acceptă ipoteza nulă.
- dacă Sigt   , se respinge H0.

Exemplu
Pentru repartiţia unei populaţii de 50 firme după profitul realizat (variabila dependentă Y,
exprimată în sute milioane lei) şi cheltuielile cu publicitatea (variabila independentă X,
exprimată în milioane lei), testarea parametrilor este realizată în SPSS pe baza rezultatelor din
tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Standardized
Uns tandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Cons tant) -3.951 1.795 -2.201 .033
cheltuieli cu publicitatea .100 .022 .551 4.540 .000
a. Dependent Variable: profitul

Econometrie – Dănuţ JEMNA

30 Regresia liniară simplă

Valoarea calculată a testului Student, pentru fiecare parametru, se obţine prin relaţia
b
tcalc  i , i  0 ,1 .
sˆ
i

În tabelul de mai sus, estimaţiile parametrilor modelului de regresie se găsesc în coloana a

doua (valorile lui B din coloana Unstandardized Coefficients), iar estimaţiile abaterii standard
a estimatorului se află în coloana a treia (valorile Std. Error).

Din datele tabelului de mai sus, valoarea calculată a testului, prezentată în coloana a cincea
(coloana t), se obţine prin raportul dintre valorile coloanei a doua şi a treia. De exemplu,
pentru parametrul  1 , valoarea statisticii test este:
0 ,1
tcalc   4 ,54 .
0 ,022

În coloana a patra (valoarea lui Beta), este calculată estimaţia coeficientului de regresie în
cazul standardizării variabilelor din model. Valoarea coeficientului de regresie este identică,
în acest caz, cu cea a coeficientului de corelaţie (r=0,551).

În ultima coloană a tabelului sunt prezentate valorile calculate ale probabilităţilor cu care se
obţin cele două estimaţii ale parametrilor (Sig t).

Aplicând regula de decizie prin compararea pragului de semnificaţie cu valoarea Sig t, se ia

decizia de a respinge ipoteza nulă cu o probabilitate de 95% pentru fiecare parametru în parte.
În consecinţă, se consideră că parametrii estimaţi sunt semnificativ diferiţi de zero, ceea ce
este echivalent cu a spune că între cele două variabile există o legătură de tip liniar.

Testarea modelului de regresie

Modelul de regresie se testează cu ajutorul testului Fisher. Este un test asupra semnificaţiei
modelului de regresie utilizat.

În acest caz, ipoteza nulă se formulează asupra ambilor parametri ai modelului:

H 0 :  0  0 ,  1  0 (modelul nu este semnificativ);
H 1 :  0  0 ,  1  0 (modelul explică semnificativ legătura dintre variabile).

Statistica Fisher se construieşte pe baza procedeului de descompunere a variaţiei totale a

variabilei dependente (VT) în două componente: variaţia explicată (VE) şi variaţia reziduală
(VR). Utilizând estimatorii componentelor variaţiei, se construieşte statistica:
V̂E
V̂ n  k
F  k 1  E  ~ ( k  1,n  k ) ,
V̂R V̂R k  1
nk
care urmează o lege de repartiţie Fisher, determinată de parametrii: k, numărul parametrilor
din model (pentru modelul liniar simplu k=2) şi n, volumul eşantionului.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 31

Pentru un prag de semnificaţie fixat, se citeşte valoarea teoretică F ;k 1;n  k .

F ;k 1;n  k
0

Figura 5. Valoarea teoretică a statisticii Fisher pentru un nivel de încredere de ( 1   )

Valoarea calculată a statisticii Fisher este:

ESS
( b0  b1 xi  y )2 n  k
Fcalc  k  1  i  .
RSS  ( yi  b0  b1 xi )2 k  1
nk i

Decizia se ia prin compararea valorii calculate a testului cu valoarea din tabela Fisher:
- dacă Fcalc  F ;k 1;n  k , se respinge ipoteza nulă;
- dacă Fcalc  F ;k 1;n  k , se acceptă ipoteza nulă, cu probabilitatea ( 1   ).

Exemplu
Modelul de regresie estimat pe baza datelor privind repartiţia unei populaţii de 50 firme după
profitul realizat (variabila dependentă Y, exprimată în sute milioane lei) şi cheltuielile cu
publicitatea (variabila independentă X, exprimată în milioane lei).este testat cu ajutorul
testului Fisher, conform datelor din tabelul de mai jos.

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regres sion 51.021 1 51.021 20.935 .000 a
Res idual 116.979 48 2.437
Total 168.000 49
a. Predictors: (Cons tant), cheltuieli cu publicitatea
b. Dependent Variable: profitul

În tabelul ANOVA, realizat cu ajutorul programului SPSS, sunt prezentate estimaţiile

variaţiei, pe cele două componente (coloana 2, Sum of Squares), precum şi estimaţiile
varianţelor (coloana 4, Mean Squares), obţinute prin raportarea acestora la numărul de grade
de libertate (coloana 3, df).

Econometrie – Dănuţ JEMNA

32 Regresia liniară simplă

Componentele variaţiei:
- variaţia explicată estimată este 51,021 (Explained Sum of Squares sau Regression Sum of
Squares);
- variaţia reziduală estimată este 116,979 (Residual Sum of Squares);
- variaţia totală estimată, suma celor două precedente, este 168 (Total Sum of Squares);

Gradele de libertate asociate:

k – 1 = 1;
n – k = 48;
n – 1 = 49;
n = 50.

Varianţa estimată a erorilor este:

 ( yi  b0  b1 xi )2
116 ,979
s2  i   2 ,437 .
n2 50  2

Valoarea statisticii Fisher este:

ESS
51,021
Fcalc  k  1   20,935 .
RSS 2 ,437
nk

Valoarea ridicată a statisticii este determinată de valoarea scăzută a estimaţiei varianţei

erorilor, ceea ce înseamnă că modelul este valid sau este semnificativ pentru a explica
legătura dintre cele două variabile.

În condiţiile discutate, decizia cu privire la ipoteza nulă este evidentă, aşa cum o arată şi
valoarea semnificaţiei testului: Sig F = 0,0 < 0,05. Adică, cu o probabilitate de 95%, se
respinge ipoteza nulă sau ipoteza că modelul nu este adecvat realităţii studiate.

6. Testarea indicatorilor de corelaţie

a. Testarea coeficientului de corelaţie

1. Ipoteze
H 0 :   0 (între variabile nu există o legătură semnificativă);
H 1 :   0 (variabilele sunt corelate semnificativ).

2. Pragul de semnificaţie (   0 ,05 )

3. Testul statistic
Se utilizează statistica Student, care în condiţiile acceptării ipotezei nule este:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 33

ˆ
t ~ t( n  2 ) .
1  ˆ 2
n2

4. Valorile teoretice din tabela Student

Pentru un test bilateral, se citeşte valoarea t / 2 ; n  2 .

5. Valoarea calculată a testului

La nivelul unui eşantion, se calculează:
r
tcalc  .
1  r2
n2

6. Decizia
- dacă tcalc  [ t / 2 ;n  2 , t / 2 ;n  2 ] , se acceptă H0 cu o probabilitate egală cu (1-);
- dacă nu se realizează această condiţie, se respinge ipoteza nulă, cu probabilitatea (1-).

b. Testarea raportului de corelaţie

Demersul testării este prezentat prin etapele de mai jos.

- Se formulează ipotezele:
H 0 :   0 între variabile nu există o legătură semnificativă);
H1 :   0 (variabilele sunt corelate semnificativ).

- Se alege pragul de semnificaţie .

- Se utilizează o statistică Fisher, care are următoarea expresie:

ˆ 2 n  k
F  ,
1  ˆ 2 k  1
care urmează o lege de repartiţie Fisher de k-1 şi n-k grade de libertate.

- Se citeşte valoarea teoretică F ;k 1;nk din tabela lui Fisher, pentru un prag de semnificaţie 
stabilit şi pentru k-1, respectiv (n-k) grade de libertate.

- Se obţine valoarea calculată a testului:

R2 nk
Fcalc  2
 ,
1 R k 1
unde R2 este raportul de determinaţie calculat la nivelul unui eşantion.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

34 Regresia liniară simplă

- Se ia decizia pe baza următoarei reguli: dacă Fcalc  F ;k 1;n  k , se respinge ipoteza H0. În
funcţie de semnificaţia testului, dacă SigF < , se respinge H0, cu o probabilitate egală cu 1-
.

Observaţie
Testul Fisher utilizat pentru testarea modelului este identic cu cel folosit la testarea raportului
de corelaţie:
ESS n  k R2 n  k
Fcalc     . La baza acestei egalităţi stau relaţiile:
RSS k  1 1  R 2 k  1
ESS
R2  , TSS  ESS  RSS .
TSS

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară simplă 35

Test2
1. În modelul de regresie liniară simplă, parametrul  reprezintă:
a) ordonata la origine
b) nivelul mediu al variabilei dependente dacă variabila independentă ia valoarea 1
c) variaţia absolută medie a variabilei dependente la o variaţie absolută cu o unitate a
variabilei independente
d) panta dreptei de regresie

2. Pentru un model de regresie liniară simplă, coeficientul de corelaţie este identic cu panta
dreptei de regresie dacă:
a) valorile variabilei dependente sunt mai mari decât cele ale variabilei independente
b) valorile celor două variabile sunt standardizate
c) valorile celor două variabile sunt diferite

3. Coeficientul de determinaţie arată:

a) gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile
b) ponderea variaţie variabilei dependente explicate de variaţia variabilei independente
c) egalitatea mediilor a două populaţii

4. Pentru variabilele nivelul salariului ($) şi numărul de ani de studii (ani) s-a obţinut rezultatul de mai
jos.
Correlations

Educational
Level (years ) Current Salary
Educational Level (years ) Pears on Correlation 1 ,661**
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
Current Salary Pears on Correlation ,661** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
**. Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Valoarea calculată a testului Student care verifică ipoteza existenţei unei legături dintre cele două
variabile este:
a) 11,99
b) 19,11
c) 33,2

5. Pentru variabilele nivelul salariului ($) şi numărul de ani de studii (ani) s-a obţinut rezultatul de mai
jos.
Coefficients

Uns tandardi zed Standardized

Coeffi ci ents Coeffi ci ents
B Std. Error Beta t Sig.
Educati onal Level (years) 3909.907 204.547 .661 19.115 .000
(Cons tant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000

Este valabilă interpretarea:

2 Răspunsuri la teste: 1 – c,d; 2 – b; 3 – a,b; 4 – c; 5 – b,c; 6 – a,b; 7 – a,c

Econometrie – Dănuţ JEMNA

36 Regresia liniară simplă

a) la o creştere cu 1 an a numărului de ani de studii, nivelul salariului scade în medie cu

18331,2$
b) la o creştere cu 1 an a numărului de ani de studii, nivelul salariului creşte în medie cu
3909,9$
c) cu o încredere de 95%, se respinge ipoteza că numărul de ani de studii nu are o influenţă
semnificativă asupra salariului
d) cu o eroare de 5%, se acceptă ipoteza că între cele două variabile analizate nu există nici o
legătură

6. Pentru variabilele nivelul salariului ($) şi numărul de ani de studii (ani) s-a obţinut rezultatul de mai
jos.
Correlations

Educational
Level (years ) Current Salary
Educational Level (years ) Pears on Correlation 1 ,661**
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
Current Salary Pears on Correlation ,661** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 474 474
**. Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Este valabilă interpretarea:

a) coeficientul de corelaţie dintre cele două variabile este semnificativ statistic
b) cu o probabilitate de 95%, se respinge ipoteza că salariul nu este influenţat de nivelul de
educaţie
c) semnificaţia testului este 0,661

7. Pentru variabilele nivelul salariului ($) şi numărul de ani de studii (ani) s-a obţinut rezultatul de mai
jos.
Coefficients

Uns tandardi zed Standardized

Coeffi ci ents Coeffi ci ents
B Std. Error Beta t Sig.
Educati onal Level (years) 3909.907 204.547 .661 19.115 .000
(Cons tant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000

Este valabilă interpretarea:

a) valoarea 0,661 este estimaţia coeficientului de corelaţie
b) cu o probabilitate de 95%, se acceptă că valoare 0,661 este nesemnificativă
c) valoarea 0,661 este panta de regresie pentru modelul cu variabile standardizate

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Unitatea de studiu 3. REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ

Cuprins unitate de studiu

3.1 Prezentarea modelului
3.2 Estimarea parametrilor modelului
3.3 Indicatori de corelaţie
3.4 Testarea parametrilor şi a modelului

Obiective
- prezentarea demersului de generalizare de la modelul liniar simplu la cel multiplu
- definirea clasică şi matriceală a modelului
- estimarea şi testarea parametrilor, testarea modelului
- studiu de caz pe România

Competenţe
- dezvoltarea competenţelor de generalizare şi de analiză comparată a modelelor simple şi
multiple
- însuşirea etapelor modelării econometrice şi a noţiunilor specifice
- deprinderea de a construi un model liniar multiplu cu date de la nivelul economiei României
- însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a unui soft statistic pentru modelare

Termen mediu: 4 h

Bibliografie selectivă
1. Berdot, J.P., Économétrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001

2. Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000

3. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

4. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995

5. Iacob, A.I., Tanasoiu, O., Modele econometrice, Editura ASE Bucureşti, 2005

6. Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986

38 Regresia liniară multiplă

3.1. Prezentarea modelului

Considerăm un model de regresie liniară multiplă care conţine p variabile independente:

X 1 , X 2 ,..., X p . Formal, modelul este dat prin relaţia:
Y  M ( Y / X )    0  1 X 1  2 X 2  ...   p X p   ,

În model apar k parametri (k = p +1) şi au următoarea semnificaţie:

-  0 este valoarea medie a variabilei dependente, în condiţiile în care influenţa variabilelor
independente ar fi nulă. În soft-urile de statistică, acest parametru se numeşte constanta
modelului, pentru că este coeficientul unei variabile degenerate, X0=1.
Y
- i  , i  1, p , reprezintă variaţia absolută a variabilei dependente la o variaţie absolută
X i
de o unitate a variabilei independente Xi, în condiţiile în care influenţa celorlalte variabile
independente este constantă. Aceşti parametri arată influenţa parţială a fiecărei variabile
independente asupra variabilei dependente.

Prezentare matriceală

Modelul multiplu admite şi o abordare cu ajutorul matricelor. Acesta se poate scrie sub formă
matriceală astfel: Y  X     , unde
 0 
 Y1   1 x11 x21 ... x p 1    1 
     1   
 Y2   1 x12 x22 ... x p 2     2 
Y    , X   X 0 X 1 ... X n     ,     2  ,     , unde p este numărul
...  ... ... ... ...  ...
   ...   
Y   1 x x ... x   
 
 n  1n 2 n pn 
  n
 p
de variabile independente, k este numărul de parametri din model, n este volumul de date
disponibile.

Prima coloană din matricea corespunzătoare valorilor variabilelor independente este coloana
variabilei constantă, ale cărei valori sunt egale cu unu.

Pentru p = 2 sau k = 3, avem modelul de regresie multiplă cel mai simplu, adică modelul cu
două variabile independente:

yi  M ( Y / X  xi )   i  0  1 x1i  2 x2i   i

Scris matriceal, modelul de mai sus este dat prin: Y  X     , unde

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 39

 Y1   1 x11 x21  1 

     0   
 Y2   1 x12 x22     2 
Y    , X  X 0 X 1 X 2     ,    1  ,     .
... ... ...   ...
     2  
Y  1 x x   
 n  1n 2n   n

Ipotezele modelului clasic de regresie

Considerăm modelul de regresie liniară multiplă cu două variabile independente:

yi  0  1 x1i   2 x2 i   i

Ipotezele care trebuie respectate pentru a realiza modelarea econometrică sunt:

1. variabilele independente X1 şi X2 sunt nestochastice;

2. M (  i )  0 sau M (  i / X 1 , X 2 )  0 ;
3. homoscedasticitate, V (  i )  M (  i2 )   2 ;
4. normalitatea erorilor,  i ~ N( 0, 2 ) ;
5. necorelarea erorilor, cov( i , j )  0 ;
6. lipsa corelaţiei dintre variabilele independente şi variabila eroare,
cov( i , X 1 )  cov( i , X 2 )  0 ;
7. între variabilele independente nu există o legătură liniară.

3.2. Estimarea parametrilor modelului

Considerăm modelul de regresie liniară multiplă cu două variabile independente:

yi  0  1 x1i   2 x2i   i .

La nivelul unui eşantion, acesta devine:

yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i  ˆ i sau
yi  ŷi  ˆ i ,
unde ŷi estimează media condiţionată M(Y/Xi).

Rezultă relaţiile:
ˆ i  yi  ŷi sau ˆ i  yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i .

a. Estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate

Potrivit acestei metode, estimatorii parametrilor modelului de regresie respectă condiţia:

ˆ i2  min sau ( yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i )2  min .
i i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

40 Regresia liniară multiplă

Prin rezolvarea problemei de minim se obţine sistemul de ecuaţii:

 ˆ ˆ ˆ
n0  1  x1i   2  x2i  yi
 i i i
ˆ
0  x1i ˆ 1  x1i  ˆ 2  x1i x2i  yi x1i
2

 i i i i
ˆ ˆ ˆ
 0 
x2i 1  x1i x2i   2  x2i  yi x2i
2

i i i i

Rezolvând sistemul, se obţin relaţiile pentru estimatorii parametrilor modelului:

ˆ 0  ŷ  ˆ 1 x1  ˆ 2 x2 ,

   2 
   
 yi  ŷ x1i  x1   x2i  x2    yi  ŷ x2i  x2   x1i  x1 x2i  x2  ,
ˆ 1   i i i i
2

 2  2  
 x1i  x1     x2i  x2     x1i  x1 x2i  x2 
i  i  i 

   2 
    
i yi  ŷ x2i  x2  i x1i  x1   i yi  ŷ x1i  x1   i x1i  x1 x2i  x2 
ˆ 2  2
 2  2  
i x1i  x1    i x2i  x2    i x1i  x1 x2i  x2 

Rezolvarea ecuaţiei matriceale

Sistemul de ecuaţii rezultat din metoda celor mai mici pătrate se poate scrie ca o ecuaţie
matriceală de forma:
X '  X  ˆ  X ' Y , unde X’ este matricea transpusă a matricei X.

Soluţia ecuaţiei matriceale de mai sus este:

ˆ  ( X '  X )1  X ' Y .

b. Proprietăţile estimatorilor ˆ 0 , ˆ 1 , ˆ 2

Proprietăţile estimatorilor parametrilor modelului de regresie se pot determina pe baza

relaţiei:
ˆ  ( X '  X )1 X ' Y  ( X '  X )1 X ' ( X     )    ( X '  X )1 X '  .

Pentru ecuaţia de mai sus, sunt valabile proprietăţile:

- nedeplasare: M ( ˆ )   ;
- matricea varianţei estimatorilor este  ˆ   2 ( X '  X )1 , unde:
 i ~ N( 0, 2 ) , iar un estimator al dispersiei erorilor este dat prin relaţia
 ˆ i2  ( yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i )2
ˆ 2  i
 i
;
n3 n3

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 41

- estimatorii sunt normal distribuiţi: ˆ i ~ N (  i , 2ˆ ) , iar

i

ˆ i   i
~ N ( 0 ,1 ) şi
 ˆ i

ˆ i   i
~ t( n  3 ) .
ˆ ˆi

2
 
 x1i  x1 x2i  x2 
Dacă notăm prin R12
2
  i 
   2
 x1i  x1     x2i  x2  
2

 i   i 
raportul de determinaţie dintre variabilele independente, atunci au loc relaţiile:
2
V ( ˆ 1 )  ;
 x1i  x1  ( 1  R12 )
2 2

2
V ( ˆ 2 )  ;
 x2i  x2 2 ( 1  R122 )
i

 R12 2
cov( ˆ 1 , ˆ 2 )  .
 2  2
 x1i  x1     x2i  x2   ( 1  R12 )
2

 i   i 

Dacă în relaţia ŷi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i se înlocuieşte

ˆ  ŷ  ˆ x  ˆ x ,
1 1 1 2 2
atunci rezultă:
ŷi  ŷ  ˆ 1( x1i  x1 )  ˆ 2 ( x2i  x2 ) .

Cum yi  ŷi  ˆ i , rezultă proprietatea:

yi  ŷ  ˆ 1( x1i  x1 )  ˆ 2 ( x2i  x2 )  ˆ i
sau ˆ i  ( yi  ŷ )  ˆ 1( x1i  x1 )  ˆ 2 ( x2i  x2 )

Din ultima proprietate, se deduce că ̂ i

i 0.

c. Estimare punctuală şi prin interval de încredere a parametrilor modelului

Conform proprietăţii de nedeplasare, pe baza relaţiilor estimatorilor, la nivelul unui eşantion

de date, se calculează estimaţii punctuale ale parametrilor modelului: bi, i  0 ,2 , pentru un
model cu două variabile independente.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

42 Regresia liniară multiplă

De exemplu, pentru parametrul 1 se obţine o estimaţie punctuală prin relaţia:

    
i  yi  y x1i  x1  i x2i  x2   i  yi  y x2i  x2  i x1i  x1 x2i  x2 
2

b1  2
.
 2  2  
i x1i  x1    i x2i  x2    i x1i  x1 x2i  x2 

Intervalele de încredere pentru parametrii modelului de regresie se obţin în baza proprietăţii

de normalitate a estimatorilor. Intervalele de încredere sunt de forma:
( ˆ i  t / 2ˆ ˆ ) .
i

Estimatorul varianţei estimatorului parametrului 1 , de exemplu, se va scrie astfel:

ˆ 2
ˆ 2ˆ  , iar
 x1i  x1  ( 1  r122 )
1 2

 ˆ i2  ( yi  ˆ 0  ˆ 1 x1i  ˆ 2 x2i )2
ˆ 2  i
 i
.
n3 n3

La nivelul unui eşantion, se obţine un interval estimat, care are relaţia:

( bi  t / 2 sˆ ) .
i

Estimaţia varianţei estimatorului parametrului 1 , de exemplu, are relaţia:

s2
s2ˆ  , iar
1
 x1i  x1 2 ( 1  R122 )
i

 ei2 ( yi  b0  b1 x1i  b2 x2i )2

s2  i
 i
.
n3 n3

3.3. Indicatori de corelaţie

Pentru un model de regresie liniară multiplă, se pot determina următorii coeficienţi:

coeficienţi de corelaţie simplă între variabila dependentă şi fiecare variabilă independentă
(coeficienţi bivariaţi), coeficienţi de corelaţie parţială, coeficientul de corelaţie multiplă şi
coeficientul de determinaţie multiplă.

1. Coeficienţi de corelaţie parţială şi bivariată

La nivelul unui eşantion, estimaţiile pentru coeficienţii de corelaţie parţială se vor nota prin:
 ry1.2, coeficientul de corelaţie dintre Y şi X1, în condiţiile în care influenţa variabilei X2 este
considerată constantă;

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 43

 ry2.1, coeficientul de corelaţie dintre Y şi X2, în condiţiile în care influenţa variabilei X1 este
considerată constantă
 r12.y, coeficientul de corelaţie dintre X1 şi X2, în condiţiile în care influenţa variabilei Y este
considerată constantă.

Pentru fiecare coeficient de corelaţie parţială, la nivelul unui eşantion, sunt valabile relaţiile:
ry 1  ry 2 r12
ry 1.2  ;
( 1  ry22 )( 1  r122 )
ry 2  ry 1 r12
ry 2.1  ;
( 1  ry21 )( 1  r122 )
r12  ry 1 ry 2
r12. y  ;
( 1  ry21 )( 1  ry22 )

unde ry1 , ry2 , r12 reprezintă estimaţii pentru coeficienţii de corelaţie bivariată între două
variabile precizate şi au următoarele relaţii:

n x1i yi  x1i  yi
ry 1  i i i
;
  
n
i
x 21i  (  x1i )2  n y 2 i  (  yi )2 
i  i i 
n x2 i yi  x2 i  yi
ry 2  i i i
;
  
n
i
x 2 2 i  (  x2 i )2  n y 2 i  (  yi )2 
i  i i 
n x1i x2 i  x1i  x2 i
r12  i i i
.
  
n
i
x 2 1i  (  x1i )2  n x 2 2 i  (  x2 i )2 
i  i i 

2. Raportul de determinaţie multiplă şi raportul de corelaţie multiplă

Raportul de determinaţie multiplă sau coeficientul de determinaţie multiplă arată ponderea din
variaţia totală a variabilei dependente care este explicată de variaţia simultană a variabilelor
independente incluse în model.

Relaţia raportului de determinaţie multiplă este:

 ( y xi  y )2
2  i .
 ( y i  y )2
i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

44 Regresia liniară multiplă

Raportul de corelaţie multiplă măsoară gradul de intensitate a legăturii simultane dintre

variabila dependentă şi variabilele independente. Este definit prin relaţia:
 ( y xi  y )2
   2 i
, iar 0    1 .
 ( yi  y )2
i

Estimatorul raportului de determinaţie multiplă

Pentru un model liniar multiplu cu două variabile independente, estimatorul raportului de
determinaţie multiplă se determină pe baza relaţiei de descompunere a estimatorului variaţiei
totale:

V̂T  V̂E  V̂R sau

 ( yi  ŷ )2   ( ŷi  ŷ )2   ( yi  ŷi )2 , iar
i i i

ˆ  ( yi  ŷ )( x1i  x1 ) ˆ 2  ( yi  ŷ )( x2i  x2 )

V̂ 1
ˆ  E 
2 i i
.
V̂T  ( yi  ŷ )2
i
Relaţia de mai sus se poate scrie astfel:
V̂  ˆ i2
ˆ 2  1  R  1  i
.
V̂T  ( yi  ŷ )2
i

O estimaţie a raportului de determinaţie multiplă este:

ESS RSS
 ei2
R2   1  1 i
.
TSS TSS  i  y )2
( y
i

3. Coeficientul de corelaţie multiplă

Pe baza coeficienţilor de corelaţie bivariată şi a celor parţiali se pot obţine o serie de relaţii
pentru estimaţia coeficientului de corelaţie multiplă (r):
ry21  ry22  2ry1ry 2 r12
r sau
1  r122
r  ry21  ( 1  ry21 )ry 2.1 sau

r  ry22  ( 1  ry22 )ry1.2 .

Coeficientul de corelaţie multiplă este un indicator care măsoară intensitatea legăturii dintre
variabila dependentă şi toate variabilele independente cuprinse în model.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 45

4. Raportul de determinaţie multiplă ajustat

Raportul de determinaţie multiplă nu ţine seama de numărul de grade de libertate sau de

numărul de parametri care apar în model. În consecinţă, în evaluarea intensităţii legăturii
dintre variabile se utilizează coeficientul de determinaţie ajustat.

Estimatorul coeficientului de determinaţie ajustat are următoarea relaţie:

V̂R  ˆ i2
i
ˆ 2
ˆ 2  1  n  k  1  nk  1  .
V̂T  ( yi  ŷ )2 V(Y )
i
n 1
n 1
Scris altfel,
n 1
ˆ 2  1  ( 1  ˆ 2 ) .
nk
n 1
Estimaţia raportului de determinaţie ajustat este: R 2  1  ( 1  R 2 ) .
nk

Observaţie
Din relaţiile de mai sus, se poate observa că pentru estimaţiile celor doi estimatori are loc
relaţia: R 2  R2 , pentru k>1.

3.4. Testarea parametrilor şi a modelului

Pentru un model de regresie multiplă se pot construi mai multe teste cu scopul de a testa:
parametrii modelului, modelul de regresie, influenţa marginală a unei variabile etc.

1. Testarea coeficienţilor de regresie

Parametrii modelului de regresie liniară multiplă se testează cu ajutorul testului Student,

considerând estimatorii obţinuţi prin metoda celor mai mici pătrate şi legea de repartiţie a
acestora. Demersul testării, pentru cazul modelului liniar multiplu cu două variabile
independente, este prezentat mai jos.

1. Formularea ipotezelor
H 0 :  i  0 , i  1,2 (variabila independentă i nu are o influenţă liniară asupra celei
dependente);
H1 : i  0 .

2. Alegerea pragului de semnificaţie 

De regulă, se consideră  = 0,05.

3. Alegerea testului

Econometrie – Dănuţ JEMNA

46 Regresia liniară multiplă

În acest caz, se utilizează statistica Student. În condiţiile acceptării ipotezei nule, pentru
ˆ
fiecare parametru se utilizează statistica: t  i , i  0 ,2 , care urmează o lege de repartiţie
ˆ ˆ i

Student de n-3 grade de libertate.

4. Valoarea teoretică a statisticii

Pentru pragul de semnificaţie ales şi pentru legea de repartiţie cunoscută a testului, se citeşte
valoarea teoretică din tabela Student: t / 2 ; n  3 .

5. Valoarea calculată a testului

La nivelul unui eşantion, se determină valoarea calculată a testului:
b
tcalc  i , i  0 ,2 .
sˆ
i

6. Regula de decizie
Dacă tcalc  [ t / 2 ;n  3 , t / 2 ;n  3 ] , se acceptă ipoteza H0, cu o probabilitate egală cu (1-).
Dacă tcalc  [ t / 2 ;n  3 , t / 2 ;n  3 ] , se respinge H0, cu probabilitatea (1-).

În SPSS, decizia se ia pe baza semnificaţiei testului: dacă Sig t < , se respinge H0, cu nivelul
de încredere specificat, iar dacă Sigt   , se acceptă ipoteza nulă, cu aceeaşi probabilitate.

2. Testarea modelului de regresie

Testarea modelului de regresie liniară multiplă se realizează cu ajutorul testului F, conform

următorului demers:

1. Formularea ipotezelor
H0 : 0  1  ...   p  0 (modelul nu este semnificativ);
H 1 : nu toţi coeficienţii sunt simultan zero.

2. Alegerea pragului de semnificaţie 

3. Alegerea testului
V̂E n  k ˆ 2 n  k
Se utilizează statistica Fisher de forma: F     ~ F ( k  1, n  k ) .
V̂R k  1 1  ˆ 2 k  1

Observaţie
V̂E n  k V̂E n  3
Pentru două variabile independente, k = 3, iar statistica Fisher este: F    
V̂R k  1 V̂R 2
ˆ 1  ( yi  ŷ )( x1i  x1 ) ˆ 3  ( yi  ŷ )( x2 i  x2 )
n3
sau F  i i
 .
 ˆ i
2
2
i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 47

Dacă se consideră estimatorul coeficientului de determinaţie, statistica Fisher devine:

ˆ 2 n  k ˆ 2 n  3
F    ~ F ( 2,n  3 ) .
1  ˆ 2 k  1 1  ˆ 2 2

4. Valoarea teoretică a statisticii

Se citeşte valoarea teoretică din tabela Fisher: F ;2 ;n  3 .

5. Valoarea calculată a testului

La nivelul unui eşantion se obţine valoarea calculată a testului:
ESS n  k R2 n  k
Fcalc     .
RSS k  1 1  R 2 k  1

6. Regula de decizie
Dacă Fcalc  F ;2 ;n  3 se respinge ipoteza H0, cu probabilitatea ( 1   ) , iar dacă Fcalc  F ;2;n  3 ,
se acceptă ipoteza nulă, cu aceeaşi probabilitate.

În SPSS, dacă Sig F<, se respinge H0, cu probabilitatea ( 1   ) .

3. Testarea influenţei marginale a unei variabile independente asupra variabilei

dependente

În cazul în care se doreşte testarea influenţei marginale a unei variabile nou introduse în sau
excluse din model, se foloseşte un test Fisher, cu o statistică dată prin relaţia:
V̂E _ new  V̂E _ old n  knew ˆ new
2
 ˆ old
2
n  knew
F    ,
V̂R _ new knew  1 ˆ 2
1  old knew  1
unde „old” specifică indicatorul înainte de introducerea în sau excluderea variabilei
independente din model, iar „new” indicatorul după introducerea în sau excluderea variabilei
din model.

În acest caz, ipotezele sunt următoarele:

H 0 : variabila introdusă în model nu are o influenţă semnificativă asupra variaţiei variabilei
dependente;
H 1 : variabila are o influenţă semnificativă asupra variaţiei variabilei dependente.

Valoarea calculată a testului este:

2 2
ESSnew  ESSold n  k new Rnew  Rold n  k new
Fcalc    2

RSSnew k new  1 1  Rold k new  1

Decizia de a accepta sau a respinge ipoteza nulă se ia în aceleaşi condiţii precizate mai sus
pentru testul Fisher.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

48 Regresia liniară multiplă

Test1
1. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) 6597.929 7050.736 .936 .355
PIB (mil. RON) 11.215 1.065 .705 10.528 .000
populaþia din
.161 .028 .381 5.692 .000
mediul rural
a. Dependent Variable: numãr mediu de pens ionari

Sunt valabile interpretările:

a) numărul de pensionari creşte în medie cu 11,21 persoane la o creştere a valorii PIB cu 1
mil. lei, în condiţiile în care populaţia din mediul rural rămâne constantă
b) numărul de pensionari creşte în medie cu 11,21 persoane la o creştere a valorii PIB cu 1
mil. lei
c) numărul de pensionari scade în medie cu 0,161 persoane la o creştere a valorii PIB cu 1
mil. lei

2. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) 6597.929 7050.736 .936 .355
PIB (mil. RON) 11.215 1.065 .705 10.528 .000
populaþia din
.161 .028 .381 5.692 .000
mediul rural
a. Dependent Variable: numãr mediu de pens ionari

Sunt valabile interpretările:

a) cele două variabile independente din model au o influenţă semnificativă asupra variabilei
dependente
b) toţi parametrii modelului sunt semnificativi statistic
c) estimaţia parametrului  0 este b0 = 6597, 92 şi este semnificativ diferită de zero
d) nu toţi parametrii modelului sunt semnificativi statistic
e) din model ar trebui eliminat parametrul  0

3. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa,b

95% Confidence Interval for B

Model Lower Bound Upper Bound
1 PIB (mil. RON) 9.579 13.581
populaþia din
.135 .221
mediul rural
a. Dependent Variable: numãr mediu de pens ionari
b. Linear Regres s ion through the Origin

1 Rezultate test: 1 – a; 2 – a,d,e; 3 – b; 4 – c; 5 – b,c

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia liniară multiplă 49

Intervalul de încredere estimat pentru parametrul asociat variabilei PIB este:

a) (9,575 - 1,96; 9,575 + 1,96)
b) (9,579 ; 13,581)
c) (0,135 - 1,96; 0,135 + 1,96)

4. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Correlations

numar m ediu PIB (mil.

Control Variables de pens ionari RON)
populatia din m ediul rural numar m ediu Correlation 1.000 .863
de pens ionari Significance (2-tailed) . .000
df 0 38
PIB (mil. RON) Correlation .863 1.000
Significance (2-tailed) .000 .
df 38 0

Valoarea 0,863 reprezintă:

a) coeficientul de corelaţie dintre PIB şi numărul mediu de pensionari
b) coeficientul de corelaţie populaţia din mediul rural şi numărul mediu de pensionari
c) coeficientul de corelaţie parţială dintre PIB şi numărul mediu de pensionari
d) coeficientul de corelaţie parţială dintre populaţia din mediul rural şi PIB

5. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Correlations

numar mediu PIB (mil. populatia din

de pens ionari RON) mediul rural
numar mediu de Pears on Correlation 1 .857** .662**
pens ionari Sig. (2-tailed) .000 .000
N 41 41 41
PIB (mil. RON) Pears on Correlation .857** 1 .398**
Sig. (2-tailed) .000 .010
N 41 41 41
populatia din mediul rural Pears on Correlation .662** .398** 1
Sig. (2-tailed) .000 .010
N 41 41 41
**. Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Sunt valabile interpretările:

a) valoarea 0,662 reprezintă coeficientul de corelaţie parţială dintre numărul mediu de
pensionari şi populaţia din mediul rural
b) între PIB şi numărul mediu de pensionari există o legătură directă puternică
c) coeficientul de corelaţie bivariată dintre PIB şi populaţia din mediul rural este 0,398 şi este
semnificativ statistic

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Unitatea de studiu 4. REGRESIA NELINIARĂ

Cuprins unitate de studiu

4.1 Modelul log-liniar
4.2 Modele semi-logaritmice
4.3 Modelul reciproc
4.4 Modele polinomiale

Obiective
- definirea neliniarităţii în economie
- prezentarea tipurilor de modele neliniare
- estimarea şi testarea parametrilor, testarea modelelor liniarizabile
- compararea rezultatelor şi alegerea celui mai bun model neliniar

Competenţe
- însuşirea conceptului de neliniaritate
- înţelegerea demersului metodologic al construirii unui model neliniar
- deprinderea de a construi un model neliniar cu date de la nivelul economiei României
- capacitatea de a analiza critic şi de a compara mai multe modele neliniare posibile pentru un
anumit fenomen
- însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a unui soft statistic pentru modelare

Termen mediu: 6 h

Bibliografie selectivă
1. Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000

2. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

3. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995

4. Iacob, A.I., Tanasoiu, O., Modele econometrice, Editura ASE Bucureşti, 2005

5. Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986

6. Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001

52 Regresia neliniară

4.1. Modelul log-liniar

Modelul log-liniar este un model de regresie neliniară. În acest model, variabilele apar prin
funcţia logaritm. Relaţia dintre variabilele logaritmate este de tip liniar, ceea ce permite
utilizarea proprietăţilor modelelor liniare pentru estimarea şi testarea parametrilor modelului.

Acest tip de model se poate considera ca un rezultat al procesului de liniarizare cu ajutorul

funcţiei logaritm a unui model neliniar de tip putere.

1. Estimarea modelului

Considerăm modelul de regresie cu două variabile, X, Y, de forma: yi   0 xi1 ei . Prin

logaritmare, se obţine modelul: ln yi  ln  0   1 ln xi   i .

Modelul obţinut este un model log-liniar, adică un model de tip liniar în care ambele variabile
apar prin funcţia logaritm.

Pentru a utiliza cu uşurinţă proprietăţile modelului liniar simplu, modelul log-liniar se poate
transforma într-un model liniar, considerând notaţiile:
yi*  ln yi ;
 0*  ln  0 ;
 1*   1 ;
xi*  ln xi ;
 i*   i .
Astfel, rezultă modelul: yi*   0*   1* xi*   i* .

Pentru modelul obţinut, se poate aplica metoda celor mai mici pătrate pentru estimarea
parametrilor  0* ,  1* . Conform rezultatelor şi proprietăţilor cunoscute pentru modelul liniar
simplu, modelul nou (*) admite doi estimatori nedeplasaţi, convergenţi şi eficienţi pentru
parametrii  0* ,  1* . Estimatorii au următoarele relaţii:
n ln xi ln yi   ln xi  ln yi
ˆ
1  i
* i i
, pentru care ˆ 1*  ˆ 1 ,
n (ln xi )2  (  ln xi )2
i i

1 1
ˆ 0*  ln xi  ˆ 1*  ln yi , pentru care ˆ 0*  ln ˆ 0 , ˆ 0  e 0 .
ˆ*

n i n i

Observaţii
1. Pentru modelul iniţial, parametrul 1 este estimat nedeplasat cu ajutorul modelului liniar,
în schimb parametrul 0 este estimat deplasat.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 53

2. Pentru modelul (*), parametrul 1 reprezintă panta dreptei sau tangenta unghiului format
dY * d ln Y
de dreapta de regresie cu axa Ox, adică  1   1*  *
 . Cu alte cuvinte,
dX d ln X
parametrul exprimă variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă de
o unitate a variabilei independente.
3. Parametrul  0 are următoarea semnificaţie: este valoarea medie a variabilei dependente,
când variabila independentă ia valoarea unu (X=1).

2. Elasticitatea

Elasticitatea unei variabile Y în raport cu o altă variabilă X reprezintă modificarea relativă

(procentuală) a variabilei Y la o modificare relativă (procentuală) dată a lui X, de obicei mică,
de o unitate.

Formalizând, elasticitatea E este dată prin relaţia:

Y
100
% mod if . Y Y Y X
E    ,
% mod if . X  X
100 X Y
X
unde operatorul  semnifică modificările sau diferenţele realizate la nivelul unei variabile
(operatorul diferenţial).

Observaţii
1. Dacă modificările realizate la nivelul celor două variabile sunt mici, atunci elasticitatea se
poate scrie sub forma:
dY X d ln Y
E sau E 
dX Y d ln X
dY X X
2. Pentru un model de regresie liniară simplă, elasticitatea este de forma: E   1 ,
dX Y Y
adică nu este constantă, ci depinde de raportul valorilor celor două variabile. În practică, de
obicei, se determină o elasticitate medie, pornind de la valorile medii ale celor două variabile
X
şi de la parametrul de regresie. Astfel, elasticitatea medie va fi de forma: E   1 .
Y
d ln Y
3. Pentru modelul log-liniar, elasticitatea este tocmai parametrul 1, adică E   1 .
d ln X
Pentru acest tip de modele, elasticitatea este constantă.

Exemplu

Pentru a exemplifica demersul metodologic al modelării econometrice cu ajutorul unui model

log-liniar, utilizăm baza de date World 95 oferită de pachetul program SPSS. Baza de date
conţine date statistice pentru un eşantion de 109 ţări ale lumii. Din această bază de date,
alegem pentru analiză variabilele Infant mortality (numărul de copii decedaţi în primul an de

Econometrie – Dănuţ JEMNA

54 Regresia neliniară

viaţă, la 1000 de copii născuţi vii), ca variabilă dependentă, şi Gross Domestic Product /
capita (produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat în dolari), ca variabilă independentă.

Infant mortality (deaths per 1000 live births)

200.0 Observed
Power

150.0

100.0

50.0

0.0

0 5000 10000 15000 20000 25000

Gross domestic product / capita

Figura 1. Repartiţia bidimensională a ţărilor după PIB/locuitor şi mortalitatea infantilă

Aşa cum arată figura 1, legătura dintre cele două variabile poate fi explicată cu ajutorul unui
model log-liniar.

Rezultatele estimării şi testării modelului, folosind opţiunea Regression/Curve Estimation din

meniul Analyze, sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.871 .759 .756 .508
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Tabelul Model Summary ne prezintă estimaţia raportului de corelaţie (R = 0,871) şi a

raportului de determinaţie (R2 = 0,759), ceea ce indică existenţa unei legături puternice între
cele două variabile.

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 86.842 1 86.842 336.253 .000
Res idual 27.634 107 .258
Total 114.476 108
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 55

Tabelul ANOVA oferă rezultatele testării modelului log-liniar. Semnificaţia testului Fisher
este SigF = 0,000, ceea ce conduce la decizia de a respinge ipoteza nulă. Se poate afirma cu o
probabilitate de 0,95 că modelul este semnificativ sau între variabile există o legătură de tip
putere.

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gros s domestic
-.628 .034 -.871 -18.337 .000
product / capita)
(C ons tant) 3755.157 1029.735 3.647 .000
The dependent variable is ln(Infant m ortality (deaths per 1000 live births)).

Tabelul Coefficients ne oferă estimaţiile parametrilor modelului şi rezultatul testării

parametrilor.

Modelul estimat este de forma: ln Y  ln 3755,157  0,628ln X sau Y  3755,157 X 0 ,628 .

Interpretare
- estimaţia b1 = -0,628 este elasticitatea mortalităţii infantile în raport cu produsul intern
brut pe cap de locuitor şi arată că la o creştere de 1% a PIB/locuitor, mortalitatea
infantilă scade cu 0,628%.
- estimaţia b0 = 3755,157 ne indică mortalitatea infantilă când valoarea PIB/cap de
locuitor este egală cu 1$.

Testul Student pentru fiecare parametru indică estimaţii semnificative statistic pentru
parametrii modelului, deoarece Sigt = 0. În concluzie, se consideră că între cele două
variabile există o legătură ce poate fi modelată cu ajutorul modelului log-liniar.

4.2. Modele semi-logaritmice

Modelele semi-logaritmice sunt modele neliniare în care fie variabila independentă, fie
variabila dependentă apar ca variabile logaritmate. Aceste modele sunt construite de regulă cu
scopul de a estima variaţia relativă sau absolută a variabilei dependente la o variaţie absolută
sau relativă a variabilei independente.

1. Modele cu variabila dependentă logaritmată

Aceste modele sunt construite pentru studiul legăturii dintre variabile prin utilizarea
modelelor matematice de tipul funcţiilor exponenţiale.

Considerăm modelul de regresie de forma: yi   0  1xi ei . Prin logaritmare, se obţine

modelul:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

56 Regresia neliniară

ln yi  ln  0  ln  1  xi   i

Se observă că acest model este unul liniar, în care doar variabila dependentă apare
logaritmată, deci este un model liniar semi-logaritmic.

Prin transformări elementare, se obţine un nou model (*) de forma:

yi*   0*   1* xi*   i* , unde
yi*  ln yi ,  0*  ln  0 ,  1*  ln  1 , xi*  xi ,  i*   i

Aplicând metoda celor mai mici pătrate pentru acest nou model (*), se obţin estimatorii:
n ln xi ln yi   ln xi  ln yi
, iar ˆ 1  e 1 ;
ˆ*
ˆ 1*  i i i
n (ln xi )  (  ln xi )
2 2

i i
1 1
ln xi  ˆ 1*  ln yi , iar ˆ 0  e 0 .
ˆ *
ˆ 0*  
n i n i

Observaţii
1. Modelul semi-logaritmic de forma ln Y   0   1  X   se poate utiliza în practică pentru
a estima modificările relative medii ale unei variabile dependente la modificarea absolută
cu o unitate a variabilei independente. Această estimaţie este tocmai estimaţia pentru
d ln Y
parametrul 1. Cu alte cuvinte, pentru acest model,  1  . Parametrul 0 este nivelul
dX
mediu al variabilei dependente, atunci când variabila independentă ia valoarea X=0.
2. În cazul unui model de forma ln Y   0   1  X   , elasticitatea este definită prin relaţia
d ln Y
E  1  X .
d ln X
3. Dacă se consideră variaţia în timp a unui fenomen reprezentat de variabila Y, atunci
modelul de regresie este un model de trend şi are forma: ln Y   0   1  t   , în care t
d ln Y
este variabila timp. Pentru acest model, elasticitatea este E    1  t . Parametrul 1
d ln t
oferă variaţia medie relativă (rata medie de variaţie) a variabilei Y la un moment dat.
4. O variantă a modelului semi-logaritmic este modelul de creştere care are la bază expresia:
yi  e0 1xi i . Prin logaritmare se obţine modelul:
ln yi   0   1 xi   i .
5. O altă variantă a modelului semi-logaritmic cu variabilă dependentă logaritmată este
modelul:
ln Y  ln     X   , care în SPSS se numeşte model exponenţial.
Modelul iniţial prezentat, ln Y  ln   ln   X   , în SPSS, se numeşte model Compound.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 57

Exemplu. Model de creştere

Pentru a exemplifica modelul de regresie semi-logaritmic, considerăm baza de date Cars

oferită de SPSS. Din această bază se utilizează variabilele Time to Accelerate from 0 to 60
mph (secunde), ca variabilă dependentă, şi horspower (cai-putere), ca variabilă independentă.

În figura 2 este prezentată repartiţia unităţilor din eşantion după cele două variabile. Din
figură se observă că timpul de accelerare a unei maşini scade o dată cu creşterea puterii
motorului, iar această scădere poate fi considerată una neliniară.

Modelul de creştere presupune că scăderea timpului de accelerare se realizează mai repede

decât creşterea puterii motorului, ritmul de variaţie fiind dat de parametrul 1.

Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec)

25
Observed

Growth

20

15

10

50 100 150 200 250

Horsepower

Figura 2. Repartiţia bidimensională a eşantionului de maşini după timpul de accelerare şi

puterea motorului

În SPSS, modelarea econometrică a permis obţinerea rezultatelor din tabelele de mai jos.

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.726 .526 .525 .129
The independent variable is Horsepower.

Tabelul de mai sus indică o legătură puternică între cele două variabile. Raportul de corelaţie
estimat este de 0,726, iar raportul de determinaţie este 0,526.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

58 Regresia neliniară

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 7.395 1 7.395 442.360 .000
Res idual 6.654 398 .017
Total 14.049 399
The independent variable is Hors epower.

Rezultatele testării modelului evidenţiază că modelul de creştere estimat explică semnificativ

dependenţa dintre cele două variabile (SigF=0), în condiţiile unui nivel de încredere de 0,95.

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Hors epower -.004 .000 -.726 -21.032 .000
(Cons tant) 3.092 .019 164.791 .000
The dependent variable is ln(Time to Accelerate from 0 to 60 m ph (s ec)).

Pe baza estimaţiilor prezentate în tabelul de mai sus, se poate scrie modelul estimat:
ln Y  3,092  0,004  X .

Interpretare
- timpul mediu de accelerare a unei maşini de la 0 până la 60mph, atunci când X=0, este de
lny=3,092 secunde, adică y  e 3 ,092  22 secunde;
- la o creştere a puterii maşinii cu un cal-putere, timpul de accelerare a maşinii scade în medie
cu 0,004*100=0,4%.

2. Modele cu variabila independentă logaritmată

Considerăm modelul de regresie de forma: Y   0   1 ln X   .

Interesul cu privire la acest tip de model poate fi confirmat prin interpretarea parametrului de
dY
regresie 1. Astfel, pentru acest model,  1  şi exprimă variaţia absolută medie a
d ln X
variabilei dependente la o modificare cu un procent a variabilei independente.

Analog modelelor anterioare, se poate determina elasticitatea pentru un astfel de model de

d ln Y 1
regresie: E    1  . Se poate observa că elasticitatea nu este constantă.
d ln X Y

Parametrul  0 reprezintă valoarea medie a variabilei dependente, atunci când variabila

independentă ia valoarea egală cu unu.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 59

Parametrii modelului se estimează pe baza metodei celor mai mici pătrate, după relaţiile
cunoscute şi cu respectarea condiţiilor şi proprietăţilor prezentate la modelul liniar simplu.

Exemplu

Utilizând datele disponibile în baza de date World 95 oferită de SPSS, ne propunem să

construim un model de regresie semi-logaritmic în care variabila independentă apare
logaritmată.

Average female life expectancy

Observed
Logarithmic
80

70

60

50

40

0 5000 10000 15000 20000 25000

Gross domestic product / capita

Figura 3. Repartiţia bidimensională a celor 109 ţări după PIB/locuitor şi speranţa medie de
viaţă la femei

Variabile
Din baza de date au fost selectate următoarele variabile:
- speranţa medie de viaţă la femei (ani), variabilă dependentă (Y);
- PIB/locuitor ($), variabilă independentă (X).

Diagrama din figura 3 arată că legătura dintre cele două variabile poate fi aproximată cu
ajutorul unui model de regresie semi-logaritmic.

În SPSS, în urma prelucrării datelor, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelele de mai jos.

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.831 .691 .688 5.907
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

60 Regresia neliniară

În tabelul Model Summary se observă că valoarea raportului de corelaţie este de 0,831, ceea
ce arată o legătură puternică între cele două variabile.

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 8336.907 1 8336.907 238.935 .000
Res idual 3733.441 107 34.892
Total 12070.349 108
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Testul Fisher din tabelul ANOVA arată că modelul propus pentru a explica dependenţa dintre
speranţa medie de viaţă feminină şi PIB/locuitor este semnificativă (SigF=0,00).

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gros s domestic
6.154 .398 .831 15.458 .000
product / capita)
(C ons tant) 21.670 3.187 6.799 .000

Conform tabelului Coefficients, modelul estimat este următorul:

Y  21,67  6 ,154ln X .

Interpretare
- valoarea b0=21,67 este speranţa medie de viaţă feminină pentru o ţară, în condiţiile în care
valoarea PIB/locuitor este de 1 $ ;
- valoarea b1=6,154/100=0,061 ani arată cu cât creşte în medie speranţa de viaţă feminină la
o creştere cu 1% a PIB/locuitor.

Testul Student pentru fiecare parametru evidenţiază că pentru modelul considerat, parametrii
sunt semnificativi statistic (Sigt=0,00).

4.3. Modelul reciproc. Curba lui Philips

Modelele econometrice care au la bază ecuaţia unei hiperbole poartă numele de modele
reciproce. Acestea sunt modelele în care variabila independentă apare prin inversa sau prin
reciproca sa.

1. Prezentarea modelului
Modelul reciproc este definit prin relaţia:
1
Y  0  1   .
X

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 61

Pentru acest model, parametrul 0 reprezintă o valoare limită pe care o atinge variabila
dependentă, atunci când valorile variabilei independente cresc la infinit.

Semnul parametrului 1 indică sensul variaţiei:

- dacă parametrul 1 este pozitiv, atunci o creştere a lui X determină o descreştere a lui Y, şi
invers.
- dacă parametrul 1 este negativ, atunci creşterea valorilor variabilei independente determină
o creştere a valorilor variabilei dependente, şi invers.

2. Estimarea parametrilor modelului

Estimarea parametrilor modelului nu ridică probleme din punctul de vedere al posibilităţii de
construire a estimatorilor. Aplicarea metodei celor mai mici pătrate este posibilă, relaţiile
estimatorilor nefiind afectate decât prin transformarea xi  xi1 . De exemplu, pentru
yi 1
n    yi
x i xi i
parametrul 1, relaţia este: ˆ 1  i i .
1 1
n  ( )2  (  )2
i xi i xi

Exemplu. Curba lui Philips

În teoria şi practica economică a fost consacrat modelul reciproc pentru a exprima dependenţa
dintre următoarele două variabile:
- indicele salariului real (Y), exprimat în procente (în alte modele apare rata
inflaţiei);
- rata şomajului (X), exprimată în procente.

Pentru a exemplifica modelarea econometrică cu ajutorul modelului reciproc, considerăm un

set de date la nivelul României, în perioada 1991-2004. Reprezentarea grafică a repartiţiei
bidimensionale pentru datele disponibile pentru cele două variabile este în figura 4.

Repartiţia bidimensională din figura 4 arată că între cele două variabile există o legătură care
poate fi modelată cu ajutorul curbei Philips.
indice_sal

85.00 Observed
Inverse

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

rata_somaj

Figura 4. Indicele salariului real şi rata şomajului în România, în perioada 1991-2004

Econometrie – Dănuţ JEMNA

62 Regresia neliniară

Rezultatele modelării econometrice, obţinute în SPSS, sunt prezentate mai jos.

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.790 .625 .594 5.221
The independent variable is rata_som aj.

Raportul de determinaţie arată că 62,5% din variaţia variabilei dependente, indicele real al
salariului, este explicat de variaţia variabilei independente, rata şomajului. Între aceste două
variabile există o legătură puternică.

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 544.710 1 544.710 19.982 .001
Res idual 327.113 12 27.259
Total 871.824 13
The independent variable is rata_s omaj.

Testul Fisher, prezentat în Tabelul ANOVA, conduce la decizia de a respinge ipoteza nulă
conform căreia dependenţa dintre variabile nu este semnificativ explicată de modelul reciproc.
Cu o probabilitate de 0,95 se admite alternativa, şi anume că modelul este semnificativ
statistic.

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 / rata_s omaj 103.302 23.109 .790 4.470 .001
(C ons tant) 52.029 3.305 15.743 .000

Conform rezultatelor din tabelul de mai sus, modelul reciproc estimat este de forma:
1
Y  52,029  103,302 .
X

Interpretare
- estimaţia b0 = 52,029 reprezintă indicele salariului real când rata şomajului tinde spre
infinit;
- estimaţia b1 = 103,302 este valoarea care arată cu cât scade în medie indicele real al
salariului la o creştere a ratei şomajului cu 1%.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 63

4.4. Modele polinomiale

Modelele polinomiale sunt modele de regresie neliniară care admit o legătură între variabila
dependentă şi cea independentă care poate fi explicată printr-o funcţie polinomială de grad
mai mare sau egal cu doi.

1. Modelul parabolic sau quadratic

Modelul parabolic are forma:

Y  0  1 X   2 X 2   ,

Parametrii acestui model se estimează cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate. Aplicarea
acestei metode conduce la un sistem de ecuaţii cu trei necunoscute (estimatorii parametrilor
modelului) care admite trei soluţii. Sistemul de ecuaţii este de forma:
 ˆ ˆ
n 0   1  xi  ˆ 2  xi2  yi
i i i

ˆ ˆ ˆ
 0  xi   1  xi   2  xi  xi yi
2 3

 i i i i

ˆ  x 2  ˆ  x 3  ˆ  x 4  x 2 y
 0 i i 1
i
i 2
i
i
i
i i

Prin rezolvarea sistemului se obţin relaţiile pentru cei trei estimatori, iar pe baza acestora se
obţin relaţiile de calcul pentru estimaţiile parametrilor modelului.

Modelul parabolic se pretează la acele aplicaţii economice care presupun o schimbare în

variaţia variabilei dependente la o anumită valoare critică a variabilei independente care
corespunde unui punct de extrem (de minim sau de maxim).

Exemplu. Funcţia de cost

Pentru a exemplifica un model parabolic, considerăm un set de date convenţionale pentru

două variabile, costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun A (bucăţi), pentru un
eşantion de 10 firme.

Diagrama din figura 5 arată că între costul unitar şi producţia firmei există o legătură de tip
parabolic cu un punct de minim.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

64 Regresia neliniară

cost_unit

50.00 Observed
Quadratic

40.00

30.00

20.00

10.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

productie

Figura 5. Repartiţia firmelor după costul unitar şi producţie

În urma prelucrării datelor în SPSS, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelele de mai jos.

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.941 .886 .853 4.484
The independent variable is productie.

Tabelul Model Summary indică o legătură foarte puternică între cele două variabile, legătură
explicată prin modelul parabolic (R=0,941).

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 1091.326 2 545.663 27.133 .001
Res idual 140.774 7 20.111
Total 1232.100 9
The independent variable is productie.

În urma testării modelului, se ajunge la concluzia că modelul propus este semnificativ statistic
pentru a explica dependenţa dintre costul unitar şi producţie (SigF=0,001, este mai mică decât
0,05).

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 65

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
productie -25.795 3.895 -5.322 -6.623 .000
productie ** 2 2.114 .351 4.842 6.026 .001
(C ons tant) 89.041 9.231 9.646 .000

Modelul estimat este de forma: Y  b  b1 X  b2 X 2 . Rezultă modelul:

Y  89,04  25,795X  2,114X 2 .

Pe baza modelului estimat se pot face predicţii şi se pot stabili coordonatele punctului de
minim, adică nivelul producţiei optim pentru care costul unitar este minim. Abscisa punctului
b 25,79
de minim este:  1   6 ,11 (vezi figura 5) şi corespunde unei producţii de 611
2b2 4 ,22
bucăţi din produsul A, producţie la care costul unitar este minim.

2. Modelul cubic

Modelul cubic are la bază o funcţie polinomială de gradul trei şi are forma:
Y  0  1 X   2 X 2   3 X 3  

Acest model este utilizat pentru a aprecia evoluţii mai complexe ale unor realităţi economice.
Un exemplu tipic întâlnit în literatura de specialitate este funcţia costului total (Y), care
depinde de valoarea producţiei (X).

Parametrii modelului se estimează prin metoda celor mai mici pătrate. Prin aplicarea acestei
metode rezultă un sistem de ecuaţii cu patru necunoscute. Sistemul de ecuaţii obţinut este:

nˆ 0  ˆ 1  xi  ˆ 2  ˆ 3  xi3  yi
 i i i
ˆ
 0  xi  ˆ 1  xi2  ˆ 2  xi3  ˆ 3  xi4  xi yi
i i i i i
ˆ ˆ ˆ ˆ
 0  xi   1  xi   2  xi   3  xi  xi yi
2 3 4 5 2

 i i i i i

ˆ  x 3  ˆ  x 4  ˆ  x 5  ˆ  x 6  x 3 y
 0 i i 1
i
i 2
i
i 3
i
i
i
i i

Exemplu

Din baza de date World 95, oferită de SPSS, se selectează două variabile: gradul de urbanizare
(procentul populaţiei urbane dintr-o ţară), ca variabilă dependentă, şi PIB/locuitor, ca
variabilă independentă.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

66 Regresia neliniară

Conform reprezentării grafice din figura 6, se observă că dependenţa dintre cele două
variabile poate fi explicată cu ajutorul unui model cubic. O dată cu creşterea gradului de
dezvoltare economică creşte şi ponderea populaţiei urbane a acelei ţări. Continuarea creşterii
economice poate determina şi un uşor fenomen de scădere a gradului de urbanizare prin
fenomenul de migraţie spre zonele rurale din preajma marilor aglomeraţii urbane. Creşterea
economică poate antrena urbanizarea prin cooptarea acestor regiuni în zonele metropolitane.

În concluzie, variaţia gradului de urbanizare în funcţie de gradul de dezvoltare economică a

statelor este mai complexă şi poate fi explicată prin modelul de tip cubic.

Analiza econometrică realizată în SPSS confirmă ipoteza unei dependenţe polinomiale de

gradul trei între cele două variabile.

People living in cities (%)

100 Observed
Cubic

80

60

40

20

0 5000 10000 15000 20000 25000

Gross domestic product / capita

Figura 6. Repartiţia ţărilor din eşantion după gradul de urbanizare şi PIB/locuitor

Model Summ ary

Adjus ted Std. Error of

R R Square R Square the Es timate
.699 .488 .474 17.559
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Indicatorii de corelaţie, prezentaţi în tabelul Model Summary, indică existenţa unei legături
intense, semnificative între variabile, după legea modelului cubic (R=0,699).

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 67

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regres s ion 30615.972 3 10205.324 33.100 .000
Res idual 32064.944 104 308.317
Total 62680.917 107
The independent variable is Gros s domes tic product / capita.

Testarea modelului conduce la decizia de a respinge ipoteza nulă şi de a considera că modelul

este semnificativ statistic (SigF=0,00) pentru un nivel de încredere de 0,95.

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Gros s domes tic
.010 .002 2.557 4.950 .000
product / capita
Gros s domes tic
-6.1E-007 .000 -3.206 -2.652 .009
product / capita ** 2
Gros s domes tic
1.21E-011 .000 1.255 . .
product / capita ** 3
(C ons tant) 32.036 3.395 9.438 .000

Tabelul coeficienţilor de regresie estimaţi permite scrierea ecuaţiei modelului estimat şi

identificarea coordonatelor celor două puncte de extrem: un punct de maxim, un punct de
minim, precum şi a punctului de inflexiune.

Modelul estimat este:

Y  32,036  0 ,01X  6 ,1  106 X 2  1,21 1011 X 3 ,
iar coeficienţii de regresie sunt semnificativi statistic.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

68 Regresia neliniară

Test1

1. Pentru variabilele indicele salariului real şi rata somajului, observate pentru România în
perioada 1990-2005, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.
Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 / rata_s omaj 103.302 23.109 .790 4.470 .001
(C ons tant) 52.029 3.305 15.743 .000

Estimaţia b=103,302 arată:

a) cu cât creşte indicele salariului real dacă rata inflaţiei creşte cu 1%
b) cu cât scade indicele salariului real dacă rata inflaţiei creşte cu 1%
c) nivelul indicelul slariului real când rata inflaţiei este infinită

2. Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Speranţa medie de viaţă
(ani), pentru un eşantion de ţări, în anul 2007, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14.153 .000
(C ons tant) 32.713 1.761 18.573 .000
The dependent variable is ln(Speranta medie de viata).

Ecuaţia modelului estimat este:

a) YX=32,71 +0,095X
b) YX  32,71 X 0 ,095
c) lnYX=ln32,71+0,095lnX

3. Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi mortalitatea infantilă (decese
la 1000 de născuţi vii) pentru un eşantion de ţări, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gros s domestic
-.628 .034 -.871 -18.337 .000
product / capita)
(C ons tant) 3755.157 1029.735 3.647 .000
The dependent variable is ln(Infant m ortality (deaths per 1000 live births)).

Valoarea -0,628 indică:

a) scăderea mortalităţii infantile la o creştere cu 1 $ a PIB / loc
b) creşterea mortalităţii infantile la o creştere cu 1 $ a PIB / loc
c) scăderea procentuală a mortalităţii infantile la o creştere cu 1 % a PIB / loc

1 Rezultate test: 1 – b; 2 – b,c; 3 – c; 4 – a,b; 5 – c

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Regresia neliniară 69

4. Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Speranţa medie de viaţă
(ani), pentru un eşantion de ţări, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gros s domestic
6.154 .398 .831 15.458 .000
product / capita)
(C ons tant) 21.670 3.187 6.799 .000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia estimată a modelului de regresie este: Y  21,67  6 ,154ln X
b) valoarea b1=6,154/100 arată cu cât creşte în medie speranţa de viaţă feminină la o creştere
cu 1% a PIB/locuitor
c) valoarea b0=21,67 este speranţa medie de viaţă estimată pentru o ţară, în condiţiile în care
valoarea PIB/locuitor este de 0 $

5. Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Speranţa medie de viaţă
(ani), pentru un eşantion de ţări, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gros s domestic
6.154 .398 .831 15.458 .000
product / capita)
(C ons tant) 21.670 3.187 6.799 .000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia estimată a modelului de regresie este: ln Y  21,67  6 ,154X
b) valoarea b1=6,154 arată cu cât creşte în medie speranţa de viaţă feminină la o creştere cu
1% a PIB/locuitor
c) valoarea b0=21,67 este speranţa medie de viaţă estimată pentru o ţară, în condiţiile în care
valoarea PIB/locuitor este de 1 $

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Unitatea de studiu 5. MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE
ALTERNATIVE

Cuprins unitate
5.1 Modele ANOVA
5.2 Modele ANCOVA

Obiective
- definirea variabilelor alternative şi prezentarea rolului lor în modelare
- prezentarea tipurilor de modele cu variabile alternative
- demersul metodologic pentru modelele ANOVA
- demersul metodologic pentru modelele ANCOVA

Competenţe
- înţelegerea rolului şi locului variabilelor alternative în econometrie
- însuşirea metodologiei de construcţie a modelelor ANOVA şi ANCOVA
- capacitatea de a înţelege şi utiliza proprietăţile acestor modelelor
- însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a unui soft statistic pentru modelare

Termen mediu: 6 h

Bibliografie selectivă
1. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

2. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995

3. Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986

4. Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001

72 Modele de regresie cu variabile alternative

În funcţie de rolul şi locul pe care îl ocupă în modelare variabilele alternative (dummy), există
două clase mari de modele econometrice: modele cu variabile dummy independente şi modele
cu variabile dummy dependente. În acest curs vor fi prezentate doar modelele din prima clasă.
Aceste modele, în funcţie de numărul şi rolul variabilelor care apar în modelul de regresie, se
pot grupa în două clase de modele:
- modele ANOVA, care au ca variabile independente doar variabile alternative;
- modele ANCOVA, în care, ca variabile independente, se regăsesc atât variabile
alternative, cât şi variabile numerice.

În capitolele care urmează vom nota cu D variabilele alternative sau dummy, iar cu X
variabilele independente numerice, cu  i parametrii asociaţi variabilelor independente
alternative, iar cu  i parametrii asociaţi variabilelor independente numerice.

5.1. Modele ANOVA

În modelul clasic de regresie liniară, dacă variabila X este înlocuită cu o variabilă alternativă,
obţinem un model ANOVA, care este definit prin relaţia:
Y  0  1  D  

Valorile variabilei independente sunt:

- Di  1 , dacă se îndeplineşte o anumită condiţie sau proprietate pentru unităţile populaţie;
- Di  0 , dacă nu se îndeplineşte proprietatea cerută.

Ca o medie condiţionată, regresia are următoarea formă:

 0 , Di  0
M(Y / D )  
 0   1 , Di  1

Interpretarea parametrilor modelului este uşor de realizat (aşa cum se observă şi din figura 1):
- 0 reprezintă valoarea medie a variabilei dependente pentru acea categorie de unităţi din
populaţie care nu îndeplinesc proprietatea prin care se defineşte variabila dummy;
- 0+1 reprezintă valoarea medie a variabilei dependente pentru acea categorie de unităţi
din populaţie care îndeplinesc proprietatea cerută;
- 1 reprezintă diferenţa dintre mediile celor două categorii de persoane delimitate de
variabila alternativă. Mai precis, este diferenţa dintre media grupei care îndeplineşte
proprietatea şi media grupei care nu îndeplineşte proprietatea.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Modele de regresie cu variabile alternative 73

0  1
0

 
D0 D 1

Figura 1. Regresia în cazul modelului ANOVA

Există o legătură între procedeul de analiză a varianţei ANOVA şi modelul de regresie

ANOVA: ambele metode permit testarea influenţei unui factor care acţionează la două sau
mai multe niveluri asupra unei variabile rezultative. Ambele procedee se rezumă la testarea
egalităţii mediilor a două sau mai multe grupe de unităţi din populaţie pentru o variabilă de
interes.

Dacă populaţia este împărţită în două grupe, se utilizează modelul de regresie:

Y  0  1  D   .

Pentru acest model, notăm cu  media populaţiei pentru variabila de interes, cu  1 media
variabilei dependente pentru prima grupă, adică pentru D  0 , şi cu  2 media variabilei
dependente pentru a doua grupă, adică pentru D  1 , iar   1   2 .

 0  1 , Di  0
În aceste condiţii, regresia este M ( Y / D )  
 0   1   2 , Di  1
Pentru parametrii modelului se construiesc estimatorii:
ˆ 0  ˆ 1
ˆ 0  ˆ 1  ˆ 2
ˆ 1  ˆ 2  ˆ 1
Estimaţiile parametrilor modelului sunt:
1
a0  y1 
n1 i
 yi ,
1
a0  a1  y 2   yi ;
n2 i
a1  y2  y1 .

Prin variabila alternativă, eşantionul este structurat în două grupe de volum n1, respectiv n2,
cu proprietatea n1  n2  n .

Econometrie – Dănuţ JEMNA

74 Modele de regresie cu variabile alternative

Estimarea parametrului  1 echivalează cu estimarea diferenţei  2  1 , iar testarea

parametrului înseamnă testarea ipotezei H 0 : 1  2 .

Dacă populaţia este împărţită în mai multe grupe, cu ajutorul unei variabile nominale,
utilizarea modelului ANOVA presupune construirea mai multor variabile alternative. Pentru o
variabilă nominală cu p variante, se construiesc p-1 variabile alternative. Ca exemplu,
prezentăm cazul unei populaţii structurate pe trei grupe, ceea ce presupune construirea a două
variabile dummy, conform tabelului de mai jos.

Grupa D1 D2
1 1 0
2 0 1
3 0 0

Pentru verificarea diferenţelor dintre cele trei grupe, se utilizează modelul ANOVA:
Y   0   1 D1   2 D2   .

Pentru acest model, mediile condiţionate sunt:

 0 , D1  0 , D2  0

M ( Y / D )   0   1 , D1  1, D2  0
   , D  0 , D  1
 0 2 1 2

Interpretare
- parametrul  0 este media grupei 3, adică  3 ;
-  0   1 este media grupei 1, iar  1 este diferenţa dintre media grupei 1 şi grupa 3, adică
1   3 ;
-  0   2 este media grupei 2, iar  2 este diferenţa dintre media grupei 2 şi grupa 3, adică
2  3 .

Exemplu
Pentru a exemplifica, construim un model de regresie de tip ANOVA pe baza datelor oficiale,
oferite de Anuarul Statistic al României, 2005. Ca variabilă dependentă, se consideră speranţa
medie de viaţă a populaţiei între anii 2002-2004, pe judeţe. Variabila de structurare a
populaţiei este variabila sex. În model, această variabilă este transformată într-o variabilă
alternativă de tipul:
D=1, pentru persoanele de gen masculin;
D=0, pentru persoanele de gen feminin.

Modelarea s-a realizat în SPSS şi s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Modele de regresie cu variabile alternative 75

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
gen -7.414 .243 -.959 -30.551 .000
(C ons tant) 74.954 .172 436.829 .000

Modelul ANOVA estimat are următoarea expresie:

Y  a0  a1 D  74,95  7 ,41D .

Interpretare
- estimaţia a0=74,95 ani este speranţa de viaţă medie feminină estimată la nivelul unui judeţ
al României;
- estimaţia a0+a1 = 74,95-7,41=67,54 ani este speranţa de viaţă medie masculină estimată la
nivelul unui judeţ al României;
- estimaţia a1 = -7,41 ani este estimaţia diferenţei dintre speranţa medie de viaţă masculină şi
cea feminină. Valoarea negativă arată că diferenţa este în defavoarea persoanelor de gen
masculin, adică bărbaţii trăiesc în medie cu 7,41 ani mai puţin decât femeile.

Testul Student asupra parametrului  1 ne conduce la decizia de a respinge ipoteza nulă

 1   2 (speranţa de viaţă medie pe judeţ pentru bărbaţi nu diferă semnificativ de speranţa
medie de viaţă pentru femei). În concluzie, diferenţa dintre medii este semnificativă, în
favoarea persoanelor de gen feminin.

5.2. Modele ANCOVA

Modelele ANCOVA conţin atât variabile dummy, cât şi variabile numerice.

Vom considera câteva tipuri de modele: cu o variabilă alternativă şi una cantitativă, cu o

variabilă cantitativă şi mai multe variabile alternative construite pe baza unei variabile
nominale, cu două variabile dummy şi o variabilă numerică.

A. Model cu o variabilă alternativă şi o variabilă cantitativă

Modelul ANCOVA cu o variabilă alternativă şi o variabilă numerică este definit prin relaţia:
Y   0   1 D  X   .

Variabila alternativă împarte populaţia în două categorii de unităţi statistice: o grupă care
îndeplineşte o proprietate (D=1), şi cealaltă grupă care nu respectă proprietatea (D=0).

Mediile condiţionate sunt:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

76 Modele de regresie cu variabile alternative

 0  X , D  0
M ( Y / X ,D )  
(  0   1 )  X , D  1

Grafic, cele două regresii sunt două drepte paralele (au aceeaşi pantă ), dar cu ordonata la
origine diferită (figura 2). Dacă, în urma modelării, rezultă că parametrul 1 nu este
semnificativ diferit de zero, atunci rezultă că între cele două categorii de unităţi din populaţie
introduse de variabila dummy nu există diferenţe semnificative.

Interpretare parametri:
-  0 este nivelul mediu al variabilei dependente pentru grupa care nu respectă proprietatea
impusă de variabila alternativă, în condiţiile în care X=0;
-  0   1 este nivelul mediu al variabilei dependente pentru grupa care respectă proprietatea
impusă de variabila alternativă, în condiţiile în care X=0;
-  1 este diferenţa dintre mediile celor două grupe;
-  indică influenţa variabilei independente numerice asupra variabilei dependente. Este
panta fiecărei drepte de regresie construite pentru fiecare grupă de unităţi din populaţie.


0+1


0
X
Figura 2. Regresia în cazul unui model ANCOVA cu o variabilă dummy şi o variabilă
cantitativă

Exemplu
Pentru exemplu, utilizăm baza de date Employee Data oferită de SPSS. Ca variabile se
utilizează:
- Current Salary ($), variabilă dependentă (Y);
- Education Level (X, ani) şi Gender, variabile independente. Variabila gen a fost
transformată într-o variabilă alternativă cu numele alt (D) după regula: D=1, pentru
persoanele de gen masculin, D=0, pentru persoanele de gen feminin.

Modelul ANCOVA utilizat este de forma: Y   0   1 D  X   . Rezultatele modelării sunt

prezentate în tabelul de mai jos.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Modele de regresie cu variabile alternative 77

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -15924.5 2711.310 -5.873 .000
Educational Level (years ) 3391.683 208.599 .573 16.259 .000
alt 8423.462 1207.028 .246 6.979 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Pe baza rezultatelor din tabelul Coefficients se obţine modelul estimat:

Y  15924,50  8423,46 D  3391,68 X .

Interpretare
a0=-15924,5$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen feminin, în
condiţiile în care nivelul studiilor este X=0;
a0  a1  7501,04$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru angajaţii de sex masculin,
în condiţiile în care X=0;

a1=8423,46$ este diferenţa dintre salariul mediu al bărbaţilor şi al femeilor. Valoarea pozitivă
indică un salariu mai mare pentru bărbaţi în medie cu 8423,46$;

b=3391,68$ este creşterea salariul mediu al unui angajat, indiferent de gen, la o creştere a
nivelului de educaţie cu un an.

B. Model cu o variabilă cantitativă şi mai multe variabile dummy, pentru o variabilă

nominală cu mai multe categorii

Considerăm, de exemplu, o variabilă nominală cu trei valori. Pentru a face distincţia între cele
trei grupe de unităţi din populaţie, se construiesc două variabile alternative, conform tabelului
de mai jos:

grupa D1 D2
1 1 0
2 0 1
3 0 0

Modelul de regresie ANCOVA cu o variabilă cantitativă şi mai multe variabile dummy,

construite pe baza unei variabile nominale, are următoarea expresie:
Y   0   1 D1   2 D2  X  

Pentru acest model, se obţin trei regresii, care au expresiile:

 0  X , D1  0 , D2  0

M ( Y / X , D1 , D2 )  (  0   1 )  X , D1  1, D2  0
(    )  X , D  0 , D  1
 0 2 1 2

Econometrie – Dănuţ JEMNA

78 Modele de regresie cu variabile alternative

Parametrii modelului au următoarea semnificaţie:

-  0 este media variabilei dependente pentru grupa 3 de unităţi din populaţie, când X=0;
-  1 este diferenţa dintre media grupei 1 şi a grupei 3, pentru variabila dependentă, când X=0;
-  2 este diferenţa dintre media grupei 2 şi a grupei 3, pentru variabila dependentă, când X=0;
-  este variaţia variabilei dependente la o variaţie de o unitate a variabilei cantitative X.

Prin modelare, se obţin trei drepte de regresie paralele, câte una pentru fiecare dintre cele trei
categorii de populaţie determinate de variabila nominală. Diferenţele dintre regresii sunt date
de ordonata la origine, panta fiind aceeaşi.

Exemplu
Utilizăm baza de date Employee Data oferită de SPSS. Variabilele modelului sunt:
- Current Salary ($), variabilă dependentă (Y);
- Education Level (X, ani) şi Employment category, variabile independente. Variabila
nominală are trei valori: Clerical, Custodial, Manager. Pentru această variabilă construim
două variabile alternative, D1 şi D2, conform tabelului de mai jos.

grupa D1 D2
Manager 0 0
Clerical 1 0
Custodial 0 1

Pentru modelul de regresie ANCOVA Y   0   1 D1   2 D2  X   , s-au obţinut

estimaţiile din tabelul Coefficients.

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) 32225.054 3485.798 9.245 .000
Educational Level (years ) 1840.739 193.326 .311 9.521 .000
D1 -28072.7 1409.011 -.697 -19.924 .000
D2 -20034.4 2469.266 -.272 -8.114 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Modelul estimat are relaţia:

Y  32225,05  28072,7 D1  20034,4 D2  1840,7 X .

Interpretare
a0=32225,05$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele din categoria
Manager, în condiţiile în care nivelul studiilor este X=0;
a1=-28072,7$ este diferenţa dintre salariul mediu estimat al salariaţilor din categoria Clerical
şi Manager. Valoarea negativă indică o diferenţă în favoarea salariaţilor din categoria
Manager (salariul mediu al angajaţilor Manager este mai mare cu 28072,7$ decât cel al
salariaţilor Clerical).

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Modele de regresie cu variabile alternative 79

a2=-20034,4$ este estimaţia diferenţei salariului mediu al angajaţilor Custodial şi cel al

angajaţilor Manager. Salariul managerilor este mai mare cu 28072,7$ decât cel al angajaţilor
din categoria Custodial.
b=1841,7$ este creşterea medie a salariului unui angajat, dacă nivelul de educaţie creşte cu un
an;
a0+ a1=32225,05 - 28072,7=4152,35$ este salariul mediu estimat pentru angajaţii din
categoria Clerical, dacă X=0;
a0+ a2=32225,05 - 20034,4=12190,65$ este salariul mediu estimat pentru angajaţii din
categoria Custodial, dacă X=0;

C. Model cu o variabilă alternativă şi două variabile cantitative

Un model de acest tip este:
Y   0   1 D1   1 X 1   2 X 2  

În acest caz, pentru valorile variabilei alternative rezultă două regresii:

 0   1 X 1   2 X 2 , D0
M(Y / X1, X 2 ,D )  
(  0   1 )   1 X 1   2 X 2 , D  1

Parametrul  1 este diferenţa dintre media celor două grupe de unităţi delimitate de variabila
dummy, în condiţiile în care influenţa celor două variabile independente este nulă.

Exemplu
Dacă la modelul de la punctul A adăugăm variabila Beginning Salary, obţinem un model
ANCOVA cu două variabile numerice. Rezultatele modelării în SPSS sunt prezentate în
tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -7598.567 1751.791 -4.338 .000
Educational Level (years ) 989.673 160.822 .167 6.154 .000
alt 1593.494 809.611 .047 1.968 .050
Beginning Salary 1.634 .062 .753 26.384 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Estimaţia a1, asociată variabilei alternative alt (care grupează unităţile populaţiei pe două
grupe după gen), are valoarea 1593,49$ şi este estimaţia diferenţei dintre salariul mediu
pentru bărbaţi şi pentru femei, fără influenţa variabilelor numerice. Valoarea estimaţiei este
pozitivă şi arată că salariaţii de gen masculin câştigă în medie cu 1593,49$ mai mult decât
salariaţii de gen feminin. Celelalte două estimaţii arată influenţa fiecărei variabile
independente asupra celei dependente.

D. Model cu două variabile alternative şi o variabilă cantitativă

În acest model, cele două variabile alternative structurează populaţia în patru grupe de unităţi,
după două criterii diferite. Acest tip de model are ecuaţia:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

80 Modele de regresie cu variabile alternative

Y   0   1 D1   2 D2  X  

Pentru valorile celor două variabile alternative, rezultă patru regresii:

 0  X , D1  0 , D2  0
(    )  X , D1  1, D2  0
 0 1
M ( Y / X , D1 , D2 )  
(  0   2 )  X , D1  0 , D2  1
(  0   1   2 )  X , D1  1, D2  1

Exemplu
În modelul de la punctul A, pe lângă variabila care grupează populaţia după gen, utilizăm încă
o variabilă alternativă care grupează populaţia în două grupe: o grupă de salariaţi manageri şi
o grupă cu restul salariaţilor.

Variabila dummy este D1=1, pentru angajaţii de gen masculin, şi D1=0, pentru angajaţii de
gen feminin. Variabila D2=1, pentru angajaţii manager, iar D2=0, pentru angajaţii care nu au
funcţia de manager.

Pentru modelul ANCOVA Y   0   1 D1   2 D2  X   , în SPSS, s-au obţinut rezultatele:

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) 12929.611 2815.916 4.592 .000
Educational Level (years ) 2574.795 174.932 .435 14.719 .000
alt 3320.315 1019.199 .097 3.258 .001
man -19659.0 1217.231 -.488 -16.151 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Interpretare
a0=12929,61$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen feminin care
nu sunt manager, în condiţiile în care nivelul studiilor este X=0;
a0+a1=16249,92$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen masculin
care nu sunt manager, pentru X=0;
a0+a2= -6729,39$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen feminin
care sunt manager, pentru X=0;
a0+a1+a2= -3409,08$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen
masculin, manager, pentru X=0;
a1=3320,31$ este nivelul mediu estimat al diferenţei dintre salariului pentru persoanele de
gen masculin care nu sunt manager şi persoanele de gen feminin care nu sunt manager;
a2=-19659$ este nivelul mediu estimat al diferenţei dintre salariului pentru persoanele de gen
feminin care sunt manager şi persoanele de gen feminin care nu sunt manager;
b=2574,79$ este creşterea medie a salariului unui angajat la o creştere a nivelului de educaţie
cu un an de studii.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Modele de regresie cu variabile alternative 81

Test1
1. Analiza influenţei nivelului educaţiei (primar, mediu, superior) asupra venitului se poate
realiza cu ajutorul:
a) metodei analizei statisticii descriptive
b) unui model ANOVA cu 3 variabile dummy
c) unui model ANOVA cu 2 variabile dummy
d) unui model ANCOVA

2. Rezultatele modelării pentru variabilele gen (0, pentru feminin, 1 pentru masculin) şi
salariu (lei), la nivelul unui eşantion de firme, în anul 2005, se prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Uns tandardi zed Standardized

Coeffi ci ents Coeffi ci ents
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Cons tant) 26031.921 1038.710 25.062 .000
gen 15409.862 1407.906 .450 10.945 .000
a. Dependent Vari abl e: Salariu

Salariul mediu estimat pentru persoanele de gen masculin este:

a) 26031,92 lei
b) 1407,96 lei
c) 41441,78 lei

3. Rezultatele modelării pentru variabilele gen (0, pentru feminin, 1 pentru masculin) şi
salariu (lei), la nivelul unui eşantion de firme, în anul 2005, se prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Uns tandardi zed Standardized

Coeffi ci ents Coeffi ci ents
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Cons tant) 26031.921 1038.710 25.062 .000
gen 15409.862 1407.906 .450 10.945 .000
a. Dependent Vari abl e: Salariu

Diferenţa dintre salariul mediu estimat al persoanele de gen masculin şi cel al persoanelor de
gen feminin este:
a) 26031,92 lei
b) 15409,86 lei
c) 41441,78 lei

4. Rezultatele modelării pentru variabilele gen (0, pentru feminin, 1 pentru masculin) şi
speranţa medie de viaţă a populaţiei între anii 2002-2004, pe judeţe, se prezintă în tabelul de
mai jos.

1 Rezultate test: 1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – a,c,d; 5 – a,b,c,d

Econometrie – Dănuţ JEMNA

82 Modele de regresie cu variabile alternative

Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
gen -7.414 .243 -.959 -30.551 .000
(C ons tant) 74.954 .172 436.829 .000

Sunt corecte răspunsurile:

a) ecuaţia mmodelului estimat este: Y  74,95  7 ,41D
b) estimaţia a0=74,95 ani este speranţa de viaţă medie masculină estimată la nivelul unui
judeţ al României
c) estimaţia a0+a1 = 74,95-7,41=67,54 ani este speranţa de viaţă medie masculină estimată la
nivelul unui judeţ al României
d) estimaţia a1 = -7,41 ani este estimaţia diferenţei dintre speranţa medie de viaţă masculină şi
cea feminină

5. Rezultatele modelării pentru variabilele gen (alt=0, pentru feminin, alt=1 pentru masculin),
nivelul de educaţie (ani) şi nivelul salariului ($), pentru un eşantion de angajaţi, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -15924.5 2711.310 -5.873 .000
Educational Level (years ) 3391.683 208.599 .573 16.259 .000
alt 8423.462 1207.028 .246 6.979 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Sunt corecte afirmaţiile:

a) a0=-15924,5$ este nivelul mediu estimat al salariului pentru persoanele de gen feminin, în
condiţiile în care nivelul studiilor este X=0
b) a1=8423,46$ este diferenţa dintre salariul mediu al bărbaţilor şi al femeilor
c) b=3391,68$ este creşterea salariul mediu al unui angajat, indiferent de gen, la o creştere a
nivelului de educaţie cu un an
d) un salariat de gen feminin câştigă în medie cu 8423,46$ mai puţin decât un angajat de sex
masculin

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Unitatea de studiu 6. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE
REGRESIE

Cuprins unitate de studiu

6.1 Ipoteze asupra erorilor
6.2 Ipoteze asupra variabilelor independente

Obiective
- definirea ipotezelor modelului clasic de regresie
- prezentarea condiţiilor şi efectelor nerespectării acestor ipoteze
- prezentarea demersului testării fiecărei ipoteze
- analiza posibilităţilor de corectare a modelelor care nu respectă o anumită ipoteză

Competenţe
- înţelegerea conţinutului fiecărei ipoteze
- competenţe teoretice privind efectele încălcării ipotezelor pentru un model
- însuşirea metodologiei de testare a ipotezelor modelului de regresie
- abilităţi practice de a corecta un model care nu respectă o anumită ipoteză
- însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a unui soft statistic pentru modelare

Termen mediu: 8 h

Bibliografie selectivă
1. Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

2. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995

3. Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986

4. Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001

84 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Modelarea econometrică se realizează în anumite condiţii sau cu respectarea unui set de

restricţii care se numesc ipoteze ale modelului de regresie. Calitatea estimării parametrilor
modelului de regresie depinde de îndeplinirea a două clase de ipoteze: ipoteze asupra
componentei aleatoare sau asupra variabilei eroare şi ipoteze asupra componentei deterministe
sau asupra variabilelor independente.

Ipotezele asupra componentei aleatoare sunt: media erorilor este nulă, homoscedasticitatea,
normalitatea şi necorelarea erorilor. Formal, aceste ipoteze se scriu astfel:
- M (  i )  0 , media erorilor este nulă;
- V (  i )   2 , ipoteza de homoscedasticitate;
-  i ~ N( 0, 2 ) , ipoteza de normalitate;
- cov( i , j )  0 , ipoteza de necorelare sau de independenţă a erorilor.

Ipotezele asupra componentei deterministe sunt:

- variabilele independente sunt nestochastice;
- variabilele independente sunt necoliniare;
- variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate, cov( X i , i )  0 .

Nerespectarea acestor ipoteze determină modificarea proprietăţilor estimatorilor parametrilor

modelului de regresie şi ridică probleme importante în realizarea demersului cercetării
econometrice.

6.1. Ipoteze asupra erorilor

Pentru testarea ipotezelor cu privire la componenta aleatoare se va aborda un demers care

presupune parcurgerea următoarelor etape: definirea ipotezei, stabilirea efectelor încălcării
ipotezei, testarea ipotezei pe un set de date statistice şi corectarea modelului în condiţiile în
care este ipoteza este încălcată.

1. Media variabilei reziduale este egală cu zero, M (  i )  0

Definirea ipotezei
Potrivit acestei ipoteze, restricţia modelării econometrice este ca toţi ceilalţi factori, neincluşi
în model şi reprezentaţi de variabila reziduală, precum şi erorile determinate de metoda
statistică să nu afecteze sistematic media variabilei dependente Y.

Ipoteza M (  i )  0 este echivalentă cu condiţia: M ( Y / X )   0   1 X .

Efectele încălcării ipotezei

Dacă media variabilei reziduale nu este egală cu zero, atunci se modifică proprietăţile
estimatorilor parametrilor modelului de regresie. Avem două situaţii: când media variabilei
reziduale este constantă şi când aceasta nu este constantă.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 85

a. M (  i )    cst.
Considerăm modelul de regresie liniară simplă: Y   0   1 X   . Acesta se mai poate scrie:
Y  0    1 X      0*  1 X   * , unde  0*   0   ,  *     .

Pentru ultimul model obţinut, Y   0*   1 X   * , este îndeplinită ipoteza M (  i* )  0 , însă se

poate arăta că parametrul 1 este estimat nedeplasat de estimatorul ̂ 1 , iar parametrul 0 este
estimat deplasat de estimatorul ̂ * . Astfel, M ( ˆ * )     .
0 0 0

b. M (  i )   i
În acest caz, modelul de regresie se poate scrie:
yi  0  i  1 xi   i  i  0*  1 xi   i* şi se poate demonstra că parametrul 1 este
estimat deplasat de estimatorul ̂ 1 .

Într-adevăr, considerăm următoarea relaţie:

n xi yi   xi  yi nxi   xi
ˆ 1  i i i
 i
yi .
n xi2  (  xi )2 i n xi2  (  xi )2
i i i i

Rezultă că media estimatorului ̂ 1 va fi:

nxi   xi
M ( ˆ 1 )   i
 M ( yi ) , iar M ( yi )   0  i   1 xi .
i n xi2  (  xi )2
i i
Rezultă,
n xi i   xi  i
M ( ˆ 1 )   1  i i i
,
n xi2  (  xi )2
i i

ceea ce indică un estimator deplasat.

În concluzie, dacă ipoteza M (  i )  0 este încălcată, estimarea parametrilor modelului se

realizează cu o eroare sistematică, este vorba despre o deplasare de care suferă fie estimarea
parametrului 0, fie estimarea parametrului 1.

Testarea ipotezei cu privire la media erorilor

Verificarea acestei ipoteze se realizează pe un set de date, de obicei de la nivelul unui
eşantion. Etapele testării sunt următoarele:

- se estimează un model de regresie liniară simplă, fără a ţine cont de ipoteza cu privire la
media erorilor;
- se determină erorile estimate, ca diferenţă între valorile variabilei dependente observate şi
cele calculate pe baza modelului estimat. Erorile estimate sunt de forma ei  yi  b0  b1 xi ;

Econometrie – Dănuţ JEMNA

86 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

- se realizează un test cu privire la media erorilor, cu ajutorul unui test Student, în care
ipoteza nulă este: H 0 :    0 ;
- rezultatul testării, pentru un prag de semnificaţie stabilit, ne arată dacă este încălcată sau
nu ipoteza M (  i )  0 .

Corectarea modelului
Dacă ipoteza cu privire la media erorilor este încălcată, soluţia este corectarea modelului
iniţial, cu ajutorul estimaţiei mediei erorilor calculate la nivelul setului de date disponibile.
Astfel, dacă ceilalţi factori, neincluşi în model, induc o deplasare sau o influenţă sistematică
asupra mediei variabilei dependente, atunci valorile variabilei dependente pot fi corectate cu
aceasta valoare. Modelul corectat va fi de forma:
yi*  0  1 xi  ui , unde yi*  yi  M (  i ) .

Exemplu
Pentru exemplificare, considerăm un model de regresie liniară simplă construit cu ajutorul
datelor disponibile în baza de date Employee data oferită de SPSS, pentru un eşantion de 474
persoane. Ca variabilă dependentă considerăm variabila Current Salary ($), iar ca variabilă
independentă variabila Educational Level (ani de studiu).

Modelul estimat se poate scrie pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos.
Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Educational Level (years ) 3909.907 204.547 .661 19.115 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary

Modelul estimat este: yi  b0  b1 xi  18331,2  3909,907xi .

Pe baza ecuaţiei modelului estimat se obţin estimaţiile erorilor ei  yi  b0  b1 xi .

O sinteză statistică pentru erorile estimate, obţinută cu ajutorul SPSS, se prezintă în tabelul
Residuals Statistics.
Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value $12,948.08 $63,776.86 $34,419.57 $11,279.480 474
Res idual -$21,567.422 $79,042.953 $.000 $12,819.966 474
Std. Predicted Value -1.904 2.603 .000 1.000 474
Std. Residual -1.681 6.159 .000 .999 474
a. Dependent Variable: Current Salary

Tabelul de mai sus indică o medie estimată a erorilor egală cu zero şi o abatere standard egală
cu 12819,96.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 87

Testul Student pentru testarea ipotezei M (  )  0

1. Formularea ipotezelor
H0 : M (  )  0 ;
H1 : M (  )  0 .

2. Alegerea pragului de semnificaţie:   0 ,05 .

3. Alegerea testului
Se utilizează statistica Student:
M̂ (  )  M (  )
t .
V̂ ( M̂ (  ))

4. Valoarea teoretică a testului

M̂ (  )
În condiţiile acceptării ipotezei nule, statistica Student este t  . Din tabela
V̂ ( M̂ (  ))
Student se citeşte valoarea t / 2 ;n1  t0 ,025;473  1,96 .

5. Valoarea calculată a testului

Indicatorii statisticii descriptive pentru erorile estimate sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.
M ( ei ) 0
Pe baza acestora, se calculează: tcalc   0.
sM̂ (  ) 588,84

One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Uns tandardized Res idual 474 .0000000 12819.96640 588.8406

6. Decizia
Comparând valoarea calculată a testului cu valoarea teoretică, rezultă că tcalc  [ 1,96 ;1,96 ] ,
ceea ce conduce la decizia de a accepta ipoteza nulă, cu o probabilitate de 0,95. În concluzie,
se acceptă ipoteza că media erorilor este zero.

În SPSS, acest test este realizat cu procedeul One-Sample Test, iar rezultatele sunt prezentate
în tabelul de mai jos.

One-Sample Test

Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Mean Difference
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper
Uns tandardized R es idual .000 473 1.000 .00000000 -1157.07 1157.067

Econometrie – Dănuţ JEMNA

88 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Dacă se compară semnificaţia testului cu pragul de semnificaţie, se observă că semnificaţia

testului este egală cu 1 şi are loc: Sig t>0,05. Rezultă aceeaşi decizie de a accepta ipoteza că
media erorilor nu diferă semnificativ de zero.

2. Homoscedasticitatea erorilor, V (  i )   2

Definire ipoteză
În cazul a două variabile X, Y, între care există o legătură liniară, regresia este o medie
condiţionată definită pe repartiţia bidimensională (X,Y) şi pe repartiţiile condiţionate de forma
Y X  xi .

Regresia liniară este dată prin relaţia: M ( Y / X  xi )  f ( xi )   0   1 xi .

La nivelul fiecărei repartiţii condiţionate se definesc variabilele reziduale
 i  yi  M ( Y / X  xi )  yi   0   1 xi .

Erorile astfel definite sunt homoscedastice dacă varianţele acestora sunt egale şi sunt
constante. Formal, ipoteza de homoscedasticitate se scrie astfel: V (  i )   2 .

Exemplu
În figura 1 este prezentată repartiţia bidimensională a unui eşantion de 27 de familii după
consumul şi venitul lunar, exprimate în unităţi monetare. Repartiţiile condiţionate sugerează
existenţa heteroscedasticităţii.

90.00

80.00

70.00
consum

60.00

50.00

40.00

30.00

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

venit

Figura 1. Repartiţia familiilor după venit şi consumul lunar

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 89

Efectele heteroscedasticităţii

Dacă ipoteza de homoscedasticitate este încălcată, modelul de regresie se numeşte

heteroscedastic. Efectul încălcării ipotezei de homoscedasticitate este pierderea eficienţei
estimatorilor parametrilor modelului de regresie.

Pentru parametrul 1, de exemplu, se poate arăta că acesta îşi pierde eficienţa, adică estimează
parametrul cu o varianţă mai mare decât în cazul în care ipoteza este verificată.

( xi  x )
În acest sens, considerăm relaţia: ˆ 1   1   wi i , unde wi  .
i  ( xi  x )2
i

În situaţia unui model heteroscedastic are loc relaţia: V (  i )   . i

2

Varianţa estimatorului parametrului 1 este:

V ( ˆ 1 )  V (  wi i )   wi2V (  i )   wi2 i2 ,
i i i
care diferă de varianţa estimatorului, în condiţiile în care este respectată ipoteza de
2
homoscedasticitate: V ( ˆ 1 )  .
 ( xi  x )2
i

Cele două varianţe sunt egale doar dacă  i2   2 .

Testarea homoscedasticităţii

În literatura de specialitate, pentru verificarea ipotezei de homoscedasticitate sunt prezentate

mai multe metode: metode grafice şi metode numerice. Metodele grafice permit identificarea
existenţei heteroscedasticităţii prin vizualizarea variaţiei erorilor în funcţie de variaţia
valorilor variabilei independente. Metodele numerice sunt de forma testelor statistice, iar
dintre acestea menţionăm:
- testul Glejser;
- testul corelaţiei neparametrice între erorile estimate şi variabila independentă;
- testul Goldfeld-Quandt;

a. Testul Glejser
Acest test are la bază un model de regresie între variabila reziduală estimată şi variabila
independentă. Forma acestui model indică şi forma heteroscedasticităţii. Ideea de bază a
acestui test este că varianţele erorilor  i2 ar putea fi explicate prin valorile variabilei
independente.

Observaţii
1. În cazul unui model de regresie multiplă, se identifică acea variabilă independentă ale
cărei valori pot fi asociate cu cele ale varianţei erorilor.
2. Testul Glejser se recomandă doar în cazul în care estimarea modelului de regresie se
realizează pe eşantioane mari de date.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

90 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Etapele testării
Testarea homoscedasticităţii cu ajutorul testului Glejser presupune parcurgerea următorului
demers:
- se construieşte modelul de regresie yi   0   1 xi   i şi se estimează valorile
y xi  b0  b1 xi ;
- pentru modelul propus, se determină erorile estimate:
ei  yi  y xi  yi  b0  b1 xi ;
- se construieşte un model de regresie pe baza erorilor estimate în valoare absolută şi
variabila independentă aleasă ca posibilă sursă a heteroscedasticităţii. Un exemplu de
model este modelul liniar de forma:  i   0   1 xi  ui .
- se testează modelul din etapa anterioară: dacă parametrul 1 este semnificativ, atunci
modelul iniţial este heteroscedastic. În caz contrar, modelul este homoscedastic.

Exemplu
Testul Glejser va fi aplicat pentru modelul de regresie dintre variabila Current Salary ($) şi
variabila Educational Level (ani de studiu), estimat pe eşantionul din baza de date Employee
data oferită de SPSS.
Modelul estimat este: yi  b0  b1 xi  18331,2  3909,907xi .

Pentru modelul de regresie  i   0   1 xi  ui , s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -1773.944 1865.129 -.951 .342
Educational Level (years ) 821.842 135.194 .269 6.079 .000
a. Dependent Variable: abs

Aşa cum arată testul Student (tcalc=6,079), parametrul 1 este semnificativ statistic (Sig t=0),
ceea ce indică încălcarea ipotezei de homoscedasticitate.

b. Testul corelaţiei neparametrice între erorile estimate şi valorile variabilei

independente

Acest test este o variantă a testului Glejser şi presupune testarea semnificaţiei coeficientului
de corelaţie neparametrică dintre erorile estimate în valoare absolută şi variabila
independentă.

Pentru un model de regresie liniară simplă, Y   0   1 X   , etapele testării sunt

următoarele:
- se construieşte modelul de regresie, fără a ţine seama de ipoteza de homoscedasticitate;

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 91

- se estimează erorile pe baza datelor de la nivelul unui eşantion reprezentativ;

- se atribuie ranguri pentru valorile absolute ale erorilor estimate şi pentru valorile variabilei
independente;
- se calculează coeficientul de corelaţie neparametric Spearman, pe baza rangurilor valorilor
ei şi xi;
- se testează semnificaţia coeficientului de corelaţie cu ajutorul testului Student;
- decizia: modelul este homoscedastic dacă se acceptă ipoteza nulă pentru testul Student din
etapa anterioară şi este considerat heteroscedastic dacă se respinge ipoteza nulă.

În acest test se utilizează:

 d̂i2
- estimatorul coeficientului de corelaţie: ˆ  1  6 i
2
, unde d̂ i2 reprezintă estimatorii
n( n  1 )
diferenţelor dintre ranguri pentru cele două variabile, iar n este volumul eşantionului;
ˆ n  2
- testul Student: t  ~ t( n  2 ) ;
1  ˆ 2
r n2
- valoarea calculată a testului este: tcalc  , unde
1 r2
 d i2
r  16 i
este estimaţia coeficientului de corelaţie a rangurilor, iar d i  R ei  Rxi ,
n( n 2  1 )
adică diferenţa dintre ranguri.

Exemplu
Pentru datele din exemplul anterior, rezultatul testului corelaţiei neparametrice este prezentat
în tabelul de mai jos.

Correlations

Educational
abs Level (years )
Spearman's rho abs Correlation Coefficient 1.000 .268**
Sig. (2-tailed) . .000
N 474 474
Educational Level (years) Correlation Coefficient .268** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 474 474
**. Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).

În tabelul Correlations este calculat coeficientul de corelaţie Spearman (r=0,268) şi este

realizat şi testul Student pentru acest coeficient. Semnificaţia testului (Sig t=0,00) conduce la
decizia de a respinge ipoteza nulă a testului Student (ipoteză conform căreia coeficientul de
corelaţie este nesemnificativ diferit de zero).

Econometrie – Dănuţ JEMNA

92 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

În concluzie, se respinge ipoteza de homoscedasticitate pentru modelul de regresie dintre

variabila Current Salary ($) şi variabila Educational Level (ani de studiu), cu o probabilitate
de 0,95.

c. Testul Goldfeld-Quandt
Acest test are la bază ideea că între valorile varianţei erorilor la nivelul repartiţiilor
condiţionate şi valorile variabilei dependente există o legătură pozitivă de forma:  i2   2 xi2 .

Pentru realizarea acestui test se parcurg următoarele etape:

- se ordonează crescător seria de date, la nivelul eşantionului, după variabila X;
- se împarte seria în două părţi egale, după omiterea unui set de date din centrul seriei.
Sensul omiterii acestor valori este de a obţine două subeşantioane de date relativ
omogene, cu acelaşi volum, pentru valorile mici, respectiv mari, ale variabilei
independente.
- se construiesc două modele de regresie pentru cele două seturi de date, utilizând ecuaţia
modelului de regresie iniţial;
- se calculează variaţia reziduală estimată (RSS) pentru fiecare model în parte;
- se realizează un test Fisher care compară cele două variaţii reziduale. Valoarea calculată a
RSS2
testului este: Fcalc  . Dacă din seria de date s-au exclus un număr de l date, atunci
RSS1
fiecare subeşantion va fi de volum (n-l)/2, iar statistica Fisher va urma o lege de repartiţie
nl nl
F(  k;  k ).
2 2
- Decizia: dacă testul Fisher este semnificativ statistic, atunci modelul iniţial de regresie
este heteroscedastic.

Exemplu
Pentru modelul de regresie dintre variabila Current Salary ($) şi variabila Educational Level
(ani de studiu), aplicarea testului Goldfeld-Quandt a presupus eliminarea din centrul seriei a
unui număr de 24 de unităţi.

S-au construit două regresii pentru două sub-eşantioane de câte 225 de unităţi. În SPSS,
pentru fiecare model de regresie, s-a obţinut estimaţia variaţiei reziduale conform tabelelor de
mai jos. Astfel, RSS1=6815593304, iar RSS2=45525230880.

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regres s ion 94844496.01 1 94844496.01 3.103 .080 a
Res idual 6815593304 223 30563198.67
Total 6910437800 224
a. Predictors : (Cons tant), Educational Level (years )
b. Dependent Variable: Current Salary

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 93

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regres s ion 44870108013 1 44870108013.171 219.791 .000 a
Res idual 45525230880 223 204149017.398
Total 90395338893 224
a. Predictors : (Cons tant), Educational Level (years )
b. Dependent Variable: Current Salary

RSS2
Valoarea calculată a testului Fisher este: Fcalc   6 ,67 .
RSS1
Valoarea teoretică a testului este: F0 ,05;223;223  1,26 .

Decizia: deoarece Fcalc>Fteor, se respinge ipoteza de homoscedasticitate, cu o probabilitate de

0,95.

Corectarea heteroscedasticităţii
Dacă în urma testării ipotezei de homoscedasticitate s-a constatat că ipoteza nu se verifică, se
impune corectarea modelului. Acest lucru este posibil în funcţie de următoarele două situaţii:
parametrii  i2 sunt cunoscuţi şi parametrii  i2 nu sunt cunoscuţi.

i.  i2 sunt cunoscuţi
Corecţia heteroscedasticităţii este aplicată modelului de regresie liniară simplă:
y i   0   1 xi   i .

În condiţiile în care se cunosc parametrii  i2 , modelul poate fi transformat prin relaţia:

yi  0 x 
  1 i  i .
i i i i
1
Noul model de regresie este: yi*   0*   1* xi*   i* , unde:
i
y x 
yi*  i , xi*  i ,  i*  i .
i i i

Se poate demonstra că acest model este homoscedastic, deoarece varianţa erorilor este aceeaşi
pentru fiecare repartiţie condiţionată şi este constantă:
 1
V (  i* )  V ( i )  2 V (  i )  1 .
i i

Observaţie
1
Corectarea hetroscedasticităţii presupune ponderarea modelului iniţial cu variabila .
i
Estimarea parametrilor pentru modelul corectat se poate realiza prin aplicarea metodei celor

Econometrie – Dănuţ JEMNA

94 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

mai mici pătrate, care în acest caz poartă denumirea de metoda celor mai mici pătrate
ponderată (method of weighted least squares).

ii.  i2 sunt necunoscuţi

Dacă nu sunt cunoscuţi parametrii  i2 , corectarea modelului se poate realiza prin utilizarea
unor transformări care au la bază diferite ipoteze funcţionale între parametrii  i2 şi variabila
independentă. Asemenea relaţii pot fi detectate cu ajutorul testului Glejser.

Un exemplu des întâlnit este corecţia modelului pe baza relaţiei:  i2   2 xi2 .

yi  0 
În acest caz, modelul corectat are forma:   1  i .
xi xi xi
1
Prin transformare, se obţine modelul: yi*   0*   1*   i* , în care:
xi
V (  i* )   2 .

1
Această metodă utilizează ca variabilă de ponderare a modelului iniţial variabila .
xi

Exemplu
Pentru modelul de regresie dintre variabila Current Salary ($) şi variabila Educational Level
1
(ani de studiu), aplicăm metoda de corecţie utilizând ca variabilă de ponderare variabila .
xi

Rezultatele modelării, utilizând SPSS, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa,b

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (C ons tant) -9342.365 2421.220 -3.859 .000
Educational Level (years ) 3243.652 184.227 .630 17.607 .000
a. Dependent Variable: C urrent Salary
b. Weighted Leas t Squares Regres s ion - Weighted by inv

Pe baza tabelului Coefficients se obţine modelul estimat corectat, homoscedastic:

yi  9342,36  3243,65 xi .

Se poate observa că modelul corectat diferă de modelul iniţial care are relaţia:
yi  b0  b1 xi  18331,2  3909,907xi

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 95

3. Normalitatea erorilor,  i ~ N( 0, 2 )

Definire ipoteză
Estimatorii parametrilor modelului de regresie sunt combinaţii liniare în care apare variabila
eroare. Dacă este respectată ipoteza de normalitate a erorilor, estimatorii parametrilor
modelului de regresie urmează, de asemenea, o lege de repartiţie normală.

Pentru modelul de regresie liniară simplă, Y   0   1 X   , prin metoda celor mai mici
pătrate, se obţin estimatorii:

n xi yi   xi  yi nxi   xi
ˆ 1  i i i
 i
 yi ,
n xi2  (  xi )2 i n xi2  (  xi )2
i i i i
1 ( xi  x )
ˆ 0  ŷ  ˆ 1 x   yi (  x wi ) , unde wi  , iar
i n  ( xi  x )2
i
yi   0   1 xi   i .

Dacă  i ~ N( 0, 2 ) , au loc relaţiile:

 
 2 
ˆ
1 ~ N  1 , 2 
sau ˆ 1 ~ N 1 ,  21  ,
 ( xi  x ) 
 i 
  
 2 1 x2 
ˆ
0 ~ N  0 ,    2 
sau ˆ 0 ~ N 0 ,  20 , unde 
  n  i
( x  x ) 
  i 
 este dispersia erorilor.
2

Efectele încălcării ipotezei

Dacă erorile de modelare nu urmează o lege de repartiţie normală, atunci estimatorii construiţi
pe baza metodei celor mai mici pătrate nu urmează o lege de repartiţie normală.

Pentru eşantioane de volum mare, proprietatea de normalitate este atinsă asimptotic.

Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor

Testarea normalităţii repartiţiei erorilor se poate realiza cu un test neparametric clasic, cum ar
fi testul chi-pătrat sau testul Kolmogorov. Pe lângă acestea, în literatura de specialitate se
întâlneşte un test care se construieşte pe baza parametrilor formei unei repartiţii: asimetria şi
boltirea. Acesta este testul Jarque-Bera, după numele statisticienilor care l-au elaborat.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

96 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Testul Jarque-Bera
Pentru repartiţia erorilor, considerăm parametrii formei:
3
- coeficientul de asimetrie Fisher: Sw  , Sw = 0 pentru o repartiţie normală, Sw>0,
3
pentru o asimetrie pozitivă şi Sw<0, pentru o asimetrie negativă (notaţia vine de la
termenul din limba engleză pentru asimetrie: skewness);
4
- coeficientul de boltire Fisher K   3 , K=0, pentru o repartiţie normală, K<0, pentru o
 22
repartiţie aplatizată şi K>0, pentru o repartiţie cu boltire (notaţia vine de la termenul din
limba engleză pentru boltire: kurtosis).

Estimatorii pentru cei doi parametri sunt:

ˆ i3 ˆ 4
(
n2
)2  n i 2
Ŝw  i
, respectiv K̂  i
3
ˆ i2 ˆ i2
( ) 3
( ) 2

i n2 i n2
Statistica Jarque-Bera are relaţia:
n  K̂ 2 
2
JB   Sw  ~  2 ( 2 ) , adică urmează o lege de repartiţie chi-pătrat de două grade
6  4 
de libertate.

Testarea se realizează cu ajutorul datelor disponibile, pe baza cărora se calculează erorile

estimate. La nivelul acestei repartiţii, se obţin estimaţiile pentru parametrii formei repartiţiei
erorilor şi se calculează o valoare a testului Jarque-Bera.

n  2 k2 
Valoarea calculată a testului este: JBcalc   sw   , unde
6  4 
ei3 2 ei4
( ) 
sw  i n2
2
, k  i n 2 2  3 , iar
e e
(  i )3 (  i )2
i n2 i n2

ei  yi  b0  b1 xi .

Ipoteza de normalitate a erorilor se admite în cazul în care valoarea calculată a testului este
mai mică decât valoarea teoretică pentru o distribuţie chi-pătrat de două grade de libertate şi
un prag de semnificaţie  specificat, adică JBcalc  2 ,2 .

Dacă JBcalc  2 ,2 , se respinge ipoteza nulă, adică ipoteza de normalitate a erorilor, cu o
probabilitate egală cu 1   .

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 97

Exemplu
Ca exemplu, utilizăm modelul de regresie prezentat în subcapitolul anterior.

Pentru erorile estimate ale acestui model, în SPSS, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai
jos.
Descriptive Statistics

N Mean Std. Skewnes s Kurtos is

Statis tic Statis tic Deviation
Statis tic Statis tic Std. Error Statis tic Std. Error
Uns tandardized Res idual 474 .0000000 12819.97 1.764 .112 5.798 .224
Valid N (lis twis e) 474

Estimaţiile parametrilor formei repartiţiei erorilor sunt:

sw=1,764 şi k=5,79.

100

80
Frequency

60

40

20

Mean = -1.5916157E-12
Std. Dev. =
12819.9663973
N = 474
0
-40000.00000 -20000.00000 0.00000 20000.00000 40000.00000 60000.00000 80000.00000

Unstandardized Residual

Figura 2 Repartiţia erorilor estimate

Aşa cum arată şi figura de mai sus, estimaţiile parametrilor formei indică o abatere a formei
repartiţiei erorilor de la repartiţia normală. Semnificaţia acestor abateri este confirmată de
testul Jarque-Bera.

Valoarea statisticii Jarque-Bera este următoarea:

n  2 k 2  474
JBcalc   sw    ( 3,11  8 ,38 )  907,7 .
6 4  6

Potrivit tabelei chi-pătrat, valoarea teoretică a testului este: 02,05;2  5,99 .

În concluzie, JBcalc  2 ,2 , ceea ce conduce la decizia de a respinge ipoteza de normalitate a
erorilor, cu o probabilitate de 0,95.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

98 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Deoarece volumul eşantionului este mare, media erorilor nu diferă semnificativ de zero, iar
erorile se concentrează în jurul mediei, putem considera că încălcarea ipotezei de normalitate
nu afectează semnificativ calitatea modelului estimat.

4. Necorelarea erorilor, cov( i , j )  0

Definire ipoteză
Variabilele aleatoare reziduale definite la nivelul repartiţiilor condiţionate de forma Y X  xi
pot fi independente sau corelate. Ipoteza de necorelare a erorilor se referă la lipsa unei
corelaţii între variabilele reziduale sau la faptul că eroarea asociată unei valori a variabilei
dependente nu este influenţată de eroarea asociată altei valori a variabilei dependente.

În cazul în care ipoteza nu se verifică, modelul de regresie înregistrează o autocorelare a

erorilor sau o corelaţie serială. Formal, încălcarea ipotezei înseamnă cov( i , j )  0 . Dacă se
admite ipoteza că media erorilor este zero, relaţia anterioară este echivalentă cu
M( i   j )  0 .

Autocorelarea erorilor poate cauzată de:

- lipsa unei specificaţii adecvate a formei modelului de regresie;
- lipsa din model a uneia sau a mai multor variabile semnificative;
- sistematizarea şi pregătirea datelor pentru prelucrare;
- inerţia fenomenelor în timp şi decalajul, în cazul seriilor de timp.

În condiţiile încălcării ipotezei de necorelare a erorilor, se poate considera că între erori există
o relaţie de forma:
 i   i 1  u i ,
unde ui reprezintă o variabilă pur aleatoare (numită „zgomot alb”) care respectă ipotezele
modelului clasic de regresie.

Parametrul  este coeficientul de autocorelaţie între  i şi  i1 şi este definit de relaţia:

cov(  i , i 1 )
 .
 i i 1

Pentru variabila ui au loc relaţiile:

- M ( u i )  0 , media erorilor este nulă;
- V ( ui )   u2 , homoscedasticitatea erorilor;
- ui ~ N( 0, u2 ) , normalitatea erorilor;
- cov(ui ,u j )  0 , necorelarea erorilor.

Dacă există autocorelare a erorilor pentru modelul de regresie, iar celelalte ipoteze se
respectă, intensitatea legăturii dintre erori este măsurată prin:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 99

cov( i , i 1 )   i   i1
  i
.
2   i2
i

În aceste condiţii, au loc relaţiile:

 u2
 2  V (  i )  V ( i1  ui )   2 2   u2 ,  2  .
1 2
Din ultima relaţie se poate interpreta semnificaţia coeficientului de corelaţie dintre erori:
- =0, erorile nu sunt corelate, ci se comportă ca variabile pur aleatoare;
-   0 , între erori există o legătură, iar dispersia acestora este mai mare decât dispersia
unei variabile pur aleatoare;
- =1, erorile sunt perfect corelate, iar modelarea nu se poate realiza.

Observaţie
Măsurarea intensităţii corelaţiei dintre erori se poate realiza şi pentru un decalaj de cu ordin
mai mare decât unu. Pentru astfel de situaţii, se defineşte funcţia de autocorelaţie de ordin k,
potrivit relaţiei:
cov( i , i 1 ) cov( i , i k )
f(k )  .
 i i  k 2

Efectele încălcării ipotezei

În condiţiile existenţei autocorelării erorilor, este afectată calitatea estimaţiilor obţinute prin
metoda celor mai mici pătrate.

Se poate demonstra că prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate, pentru parametrul 0 , se
obţine un estimator neeficient.

Considerăm modelul de regresie liniară simplă yi   0   1 xi   i .

Pentru erori, considerăm că are loc relaţia  i   i 1  u i . Din acest model, se poate observa
că eroarea pur aleatoare se obţine ca o diferenţă de tipul:  i   i 1  ui . Aceasta este o quasi-
diferenţă, care se obţine cu ajutorul coeficientului de corelaţie de ordinul întâi dintre erorile
modelului.

Pe baza acestei quasi-diferenţe se poate construi un model de regresie transformat, în care

variabila aleatoare să fie tocmai variabila ui.

În acest sens, se construieşte modelul de regresie cu un decalaj:

yi 1   0   1 xi 1   i 1 .
Dacă acest ultim model se înmulţeşte cu  şi se scade din modelul iniţial, rezultă modelul:
yi    yi 1   0 ( 1   )   1 ( xi    xi 1 )  ui

Acest ultim model admite ca variabilă reziduală o variabilă aleatoare pură şi deci admite
ipoteza de necorelare a erorilor.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

100 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Modelul de mai sus se numeşte model de quasi-diferenţă şi se poate scrie astfel:

yi*  0*  1* xi*  ui , unde
0*  0 ( 1   ) ;
 1*   1 ;
xi*  xi    xi 1 ;
yi*  yi    yi1 .

Acest model respectă ipotezele modelului clasic de regresie, iar prin aplicarea metodei celor
mai mici pătrate ne oferă un alt estimator pentru parametrul  0 , care este nedeplasat şi
eficient.

Testarea autocorelării erorilor

Autocorelarea erorilor se poate testa cu ajutorul mai multor teste, dintre care vom prezenta
următoarele două teste mai des utilizate: Durbin Watson test şi Runs test.

a. Durbin Watson test

Testul presupune testarea semnificaţiei coeficientului de corelaţie de ordinul întâi dintre erori.
Dacă acest coeficient este semnificativ statistic, modelul de regresie admite fenomenul de
autocorelare a erorilor, iar în caz contrar, ipoteza de necorelare este respectată.

Testul Durbin Watson se realizează prin parcurgerea etapelor prezentate mai jos.

1. Formularea ipotezelor
H0:  = 0 (erorile nu sunt autocorelate)
H1:   0 (există autocorelare a erorilor)

2. Alegerea pragului de semnificaţie (de regulă, se consideră   0 ,05 ).

3. Alegerea testului
( ˆ ˆ i i 1 )2
Statistica test utilizată este: DW  d  i
.
 ˆ i
i
2

Dacă se presupune existenţa autocorelaţiei de forma  i   i 1  u i , statistica DW se mai

poate scrie astfel:

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 101

 ˆ i2  2 ˆ iˆ i1   ˆ i21  ˆ i2   ˆ iˆ i1

d i i i
2 i i

 ˆ i2  ˆ i2
i i


  ˆ iˆ i1 
 2 1  i   2( 1  ˆ ).
  ˆ i2 
 i 
Estimatorul coeficientului de corelaţie a erorilor este:
 ˆ iˆ i1
ˆ  i şi respectă condiţia:  1  ˆ  1 .
 ˆ i2
i

Dacă d  2( 1  ˆ ) , valorile statisticii DW sunt cuprinse în intervalul: 0  d  4 .

Interpretare
- ˆ  1  d  4 , între erori există autocorelare negativă maximă;
- ˆ  1  d  0 , între erori există autocorelare pozitivă maximă;
- ˆ  0  d  2 , nu există autocorelare a erorilor.

4. Determinarea valorii teoretice a testului

Din tabela Durbin-Watson se citesc valorilor critice ale statisticii DW, în funcţie de pragul de
semnificaţie şi de volumul eşantionului.

În tabele sunt prezentate două valori critice, notate cu dL (limita inferioară) şi dU (limita
superioară) pentru diverse valori ale pragului de semnificaţie şi ale volumului eşantionului. În
funcţie de aceste valori critice se determină următoarele intervale, care permit luarea deciziei
de respingere sau de acceptare a ipotezei nule:

0 dL dU 2 4- dU 4- dL 4

- (0 ; dL) este o regiune de respingere, erorile înregistrează o autocorelare pozitivă;

- (dL ; dU) şi (4-du ; 4-dL) sunt regiuni de nedeterminare şi nu permit luarea unei decizii
asupra existenţei autocorelării erorilor;
- (dU ; 4- dU ) este o regiune de acceptare a ipotezei nule, erorile nu sunt autocorelate;
- (4-dL ; 4) este o regiune de respingere, erorile înregistrează o autocorelare negativă.

5. Determinarea valorii calculate a testului

Pe baza datelor de la nivelul unui eşantion, se calculează o valoare a statisticii Durbin-
 ( ei ei1 )2
Watson: d calc  i .
 ei2
i

Econometrie – Dănuţ JEMNA

102 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

6. Decizia
Decizia de a accepta sau a respinge ipoteza nulă se ia în urma comparării valorii calculate a
testului cu valorile critice din tabela Durbin-Watson, adică în funcţie de poziţia valorii
calculate în una dintre regiunile specificate la punctul 4.

Testul Durbin Watson nu realizează decât un test asupra existenţei unei autocorelări de
ordinul întâi între termenii variabilei eroare. Pentru a lua în considerare posibilele corelaţii
între termenii cu un decalaj de ordin mai mare decât unu, se poate considera un model de
forma:
 i  '  i 1  ' '  i 2  ...   ( p ) i  p  ui
Decizia asupra încălcării ipotezei de necorelare a erorilor se ia în urma testării valorilor
funcţiei de autocorelaţie pentru decalaje de diverse ranguri.

Exemplu
Pentru modelul de regresie dintre variabila Current Salary ($) şi variabila Educational Level
(ani de studiu), s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.

Model Summ aryb,c

Adjus ted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Es timate Wats on
1 .630 a .396 .395 $3,328.975 1.139
a. Predictors: (Cons tant), Educational Level (years )
b. Dependent Variable: Current Salary
c. Weighted Leas t Squares Regres s ion - Weighted by inv

În tabelul Model Summary, este prezentată valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson:

dcalc=1,139.

Din tabela Durbin-Watson pentru un prag de semnificaţie de 0,05, pentru un model de

regresie cu doi parametri şi un eşantion de volum n=474, se citesc cele două valori critice:
dL = 1,748
dU = 1,789

În concluzie, dcalc aparţine intervalului (0 ; dL), ceea ce conduce la decizia de a respinge

ipoteza nulă, adică se consideră că erorile înregistrează o autocorelare pozitivă.

b. Runs test

Valorile variabilei aleatoare eroare pot fi privite ca seturi de valori care se succed în funcţie de
semnul lor. Succesiunea acestor secvenţe de date poate fi aleatoare sau poate avea o anumită
regularitate sau ordine. Un run este o astfel de secvenţă de valori de acelaşi semn ale
variabilei eroare.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 103

În cazul independenţei erorilor, succesiunea de runs este aleatoare, iar numărul acestora este
distribuit normal. În caz contrar, numărul de runs nu este distribuit normal, iar secvenţele apar
într-o anumită ordine.

Pentru testare, se utilizează următoarele notaţii:

n, volumul eşantionului;
ei , valorile estimate ale erorilor;
n1, numărul de valori pozitive ale valorilor ei ;
n2, este numărul de valori negative ale ei , n1 + n2 = n ;
K, numărul de runs, variabilă aleatoare care are următorii parametri:
n1n2
M( K )  2 1,
n1  n2
2n1n2  n1  n2
V ( K )   k2  2n1n2 .
( n1  n2 )2 ( n1  n2  1 )

Etapele testării

1. Formularea ipotezelor
H0: K este distribuit normal (nu există autocorelare a erorilor);
H1: K nu este distribuit normal (ipoteza este încălcată).

2. Alegerea pragului de semnificaţie (de obicei, este 0,05)

3. Alegerea testului
K  M( K )
Pentru testare se utilizează o statistică Student: t  .
ˆ K
4. Pentru un prag de semnificaţie de 5%, se citeşte din tabel o valoare teoretică a testului
Student t(n-2).

5. Valoarea calculată a testului

Valoarea calculată se obţine pe baza estimaţiilor mediei şi varianţei variabilei K.

6. Decizia de a accepta ipoteza nulă se ia în cazul în care valoarea calculată se află în

intervalul: [ t0 ,025;n2 ; t0 ,025;n2 ] .

Exemplu
În SPSS, pentru modelul de regresie dintre variabila Current Salary ($) şi variabila
Educational Level (ani de studiu), s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

104 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Runs Test

Uns tandardiz
ed Res idual
TestValuea -3031.46179
Cas es < Tes t Value 236
Cas es >= Tes t Value 238
Total C as es 474
Number of Runs 213
Z -2.299
As ymp. Sig. (2-tailed) .022
a. Median

Din tabelul Runs Test, se observă că semnificaţia testului este Sig t=0,022, care este mai mică
decât 0,05, deci se decide respingerea ipotezei nule cu probabilitatea 0,95. În concluzie, se
consideră că erorile modelului sunt autocorelate.

Corectarea autocorelării erorilor

Corectarea modelului pentru care se încalcă ipoteza de independenţă a erorilor se realizează în

funcţie de următoarele două situaţii: i) este cunoscut coeficientul de corelaţie de ordinul întâi
a erorilor şi ii) nu se cunoaşte acest coeficient.

Se consideră procedeul de corecţie pentru modelul de regresie liniară simplă:

y i   0   1 xi   i .

i. Cazul  cunoscut
Pentru corectarea modelului se utilizează modelul de quasi-diferenţă, adică modelul de
regresie: yi*  0*  1* xi*  ui , unde
0*  0 ( 1   ) ;
 1*   1 ;
yi*  yi  yi1 ;
xi*  xi  xi1 ;
u i   i   i 1 .

Aplicând metoda celor mai mici pătrate pentru modelul de quasi-diferenţă, se obţin doi
estimatori nedeplasaţi, convergenţi şi eficienţi, adică ˆ 0* , ˆ 1* . Pe baza acestora, se obţin
estimatorii pentru modelul iniţial:
ˆ *
ˆ 0  0 , ˆ 1  ˆ 1* .
1 
Dacă nu există autocorelare, estimatorii sunt identici; dacă există autocorelare a erorilor,
parametrul  0 este estimat eficient de estimatorul ̂ 0* . Cunoscând coeficientul de corelaţie a
erorilor, se pot obţine estimaţiile parametrilor, pe baza datelor disponibile, utilizând relaţiile
de mai sus.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 105

ii. Cazul  necunoscut

Dacă nu este cunoscut coeficientul de corelaţie dintre erori, soluţia este estimarea acestuia pe
baza datelor de sondaj. O metodă de corectare a autocorelării erorilor care se bazează pe
estimaţiile coeficienţilor de corelaţie a erorilor este procedeul iterativ Cochrane-Orcutt.

Procedeul presupune parcurgerea următorului demers:

1. Se construieşte modelul de regresie: yi   0   1 xi   i .
2. Se estimează erorile modelului şi se obţin valorile ei.
3. Pe baza erorilor estimate, se construieşte modelul  i   i 1  ui şi se estimează punctual
parametrul , adică se obţine o estimaţie a acestuia r. Estimaţia din prima iteraţie se notează
r( 1 ) .
4. Se construieşte modelul de quasi-diferenţă yi*  0*  1* xi*  ui , cu ajutorul estimaţiei
parametrului determinată la pasul 3.
5. Se reia pasul 1 cu rezultatele de la pasul 4 dacă modelul obţinut în prima iteraţie este în
continuare influenţat de autocorelare. Procedeul continuă cu o nouă iteraţie, care are ca punct
de plecare modelul obţinut în prima iteraţie. În cea de-a doua iteraţie, se estimează un alt
coeficient de autocorelare a erorilor pe care îl notăm r(2).

Procedeul se opreşte atunci când între două valori estimate ale coeficientului de autocorelaţie
din două iteraţii succesive se verifică relaţia: r ( p )  r ( p1 )  0 ,0025 .

Exemplu
Utilizând procedeul Cochrane-Orcutt în SPSS, pentru modelul de regresie dintre variabila
Current Salary ($) şi variabila Educational Level (ani de studiu), s-au obţinut rezultatele din
tabelele de mai jos.

Model Fit Summary

Adjus ted Std. Error of Durbin-

R R Square R Square the Es timate Wats on
.655 .429 .427 12808.126 2.014
The Cochrane-Orcutt es timation method is us ed.

Regression Coefficients

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig
Educational Level (years) 3857.562 205.236 .655 18.796 .000
(Cons tant) -17662.9 2839.490 -6.220 .000
The Cochrane-Orcutt es timation m ethod is us ed.

Rezultatele din tabelul Model Fit Summary indică o valoare calculată a statisticii Durbin-
Watson egală cu 2,014, ceea ce arată lipsa corelării erorilor modelului de regresie.

În tabelul Regression Coefficients se prezintă estimaţiile parametrilor modelului de regresie

corectat: b0=-17662,9 şi b1=3857,56.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

106 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

6.2. Ipoteze asupra variabilelor independente

1. Prezentare ipoteze

Pentru variabilele independente, sunt valabile mai multe ipoteze care funcţionează ca restricţii
de modelare.

O primă restricţie este legată de gradul de omogenitate a variabilelor independente. Deoarece

în relaţiile varianţelor estimatorilor apare varianţa variabilelor independente, este important ca
această varianţă să fie posibil de calculat, să fie finită şi diferită de zero.

O altă ipoteză este condiţia ca variabilele independente să nu fie corelate cu variabilele

reziduale. Această restricţie este respectată dacă este îndeplinită condiţia ca variabilele
independente să fie variabile deterministe sau nestochastice.

Cea mai importantă ipoteză asupra variabilelor independente este cea de necoliniaritate, care
va fi tratată separat în continuare.

2. Ipoteza de necoliniaritate a variabilelor independente

Definire ipoteză
Ipoteza este valabilă pentru modelele de regresie liniară multiplă, care au două sau mai multe
variabile independente. Condiţia impusă de această ipoteză este ca între variabilele
independente să nu existe o legătură de tip liniar.

În cazul existenţei coliniarităţii, se impune identificarea gradului de coliniaritate. Pentru un

model de regresie care are p variabile independente se definesc două tipuri de coliniaritate:
perfectă şi imperfectă.

Între variabilele independente există o coliniaritate perfectă dacă există p constante

1 ,2 ,..., p , nu toate nule, astfel încât să aibă loc relaţia:
1 X 1  2 X 2  ...   p X p  0 .

Analog, între variabile există o coliniaritate imperfectă, dacă pentru p constante 1 ,2 ,..., p ,
nu toate nule, are loc relaţia:
1 X 1  2 X 2  ...   p X p  u  0 ,
unde u este o variabilă pur aleatoare, adică respectă ipotezele pentru componenta aleatoare a
unui model de regresie.

Coliniaritatea poate apărea din mai multe surse: tipul de model de regresie utilizat, natura
fenomenului şi variabilele alese pentru a realiza modelarea etc. Este important de precizat că
fenomenul apare la nivelul eşantionului de date disponibile, în contextul estimării
parametrilor modelului şi nu la nivelul populaţiei totale.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 107

Efectele coliniarităţii

Dacă pentru un model de regresie multiplă variabilele independente sunt coliniare, varianţa
estimatorilor parametrilor modelului de regresie creşte, adică estimatorii pierd proprietatea de
eficienţă. Dacă se înregistrează o coliniaritate perfectă, varianţa estimatorilor este infinită,
ceea ce înseamnă că parametrii pentru aceste variabile independente nu pot fi estimaţi. Dacă
se înregistrează o coliniaritate imperfectă, varianţele estimatorilor pentru parametrii modelului
de regresie sunt mari.

Testarea coliniarităţii

Un prim indiciu pentru existenţa coliniarităţii poate fi următorul: dacă între variabilele
independente există o legătură de tip liniar, cel mai probabil coeficientul de determinaţie
pentru acest model va avea o valoare ridicată, însă testul Student pentru fiecare parametru al
variabilelor coliniare nu va fi semnificativ statistic.

În consecinţă, se poate testa coliniaritatea prin testarea coeficienţilor de regresie, iar indiciul
este existenţa unui coeficient de determinaţie mare. În condiţiile în care parametrii modelului
de regresie sunt nesemnificativi, se poate decide că modelul admite fenomenul de
coliniaritate.

O altă metodă de testare a coliniarităţii este testarea parametrilor modelelor de regresie

auxiliară construite ca modele de regresie liniară doar pe baza variabilelor independente. Dacă
parametrii acestor modele sunt semnificativi, atunci variabilele independente sunt coliniare.

Pe baza modelelor de regresie auxiliare se pot construi doi indicatori cu ajutorul cărora se
poate detecta existenţa coliniarităţii. În soft-urile de statistică, aceşti indicatori sunt denumiţi
Tolerance şi VIF (Variance Inflation Factor).

Considerăm un model de regresie multiplă cu două variabile independente:

yi   0   1 x1i   2 x2 i   i . Pentru acest model, varianţele estimatorilor parametrilor sunt:
2
V ( ˆ 1 )  ,
 x1i  x1  ( 1  R122 )
2

2
V ( ˆ 2 )  , unde
 x2i  x2  ( 1  R122 )
2

i
2
 
  x1i  x1 x2i  x2 
2
R12  i  este raportul de determinaţie dintre variabilele
 2  2
 x1i  x1    x2i  x2  
i  i 
independente din modelul de regresie auxiliar.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

108 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Pentru cazul unui model de regresie cu p variabile independente, varianţa estimatorului

parametrului  j , j  1, p , asociat variabilei independente Xj, este:
2
V ( ˆ j )  ,
 x ji  x j  ( 1  R 2j )
2

i
2
unde R este raportul de determinaţie din modelul de regresie auxiliar, construit pe baza
j

variabilelor independente. În acest model, variabila j este variabila dependentă, iar celelalte
variabile factoriale sunt variabile independente.

Pentru p variabile independente, modelul auxiliar se poate scrie astfel:

X j  0  1 X 1  ...   j 1 X j 1   j 1 X j 1  ...   p X p  u .

Indicatorul VIF se defineşte prin relaţia:

1
VIF j  .
( 1  R 2j )
Acesta indică modul în care varianţa estimatorului unui coeficient de regresie este influenţată
de prezenţa coliniarităţii la nivelul variabilelor independente.

Interpretare
Valoarea VIF = 1 indică lipsa coliniarităţii şi se realizează atunci când R 2j  0 . Dacă R 2j  1 ,
între variabilele independente există o coliniaritate perfectă, iar valoarea VIF este infinită.
Dacă variabilele sunt coliniare, indicatorul VIF are o valoare ridicată. În practică, pentru o
valoare VIF>10 , se consideră că este prezent fenomenul de coliniaritate.

Indicatorul Tolerance se determină ca inversul indicatorului VIF:

1
TOL j   ( 1  R 2j ) .
VIFj

Interpretare
Pentru TOL = 1, variabilele independente nu sunt coliniare, iar dacă TOL = 0, există
coliniaritate perfectă. Existenţa coliniarităţii este sugerată de valorile mici ale indicatorului
TOL.

Corectarea coliniarităţii

Metodele de corecţie a coliniarităţii trebuie să ţină cont de tipul de coliniaritate dintre

variabile, de numărul de variabile din model şi de informaţiile suplimentare despre fenomenul
studiat.

În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe metode de corectare a coliniarităţii.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 109

Cea mai facilă metodă este eliminarea variabilei care introduce coliniaritatea la nivelul
modelului de regresie. În această situaţie însă, există riscul eliminării din model a unei
variabile importante pentru explicarea fenomenului studiat.

O altă metodă este construirea unui model de regresie cu variabile transformate prin diverse
funcţii sau operatori (de exemplu, prin operatorul decalaj, diferenţă), iar în acest mod se poate
elimina dependenţa liniară dintre variabilele factoriale.

Exemplu
Pentru a exemplifica demersul verificării ipotezei de coliniaritate, utilizăm baza de date
Employee data oferită de SPSS. Ca variabilă dependentă alegem variabila Current Salary (Y,
$), iar ca variabile independente Educational Level (X1, ani de studiu) şi Previous Experience
(X2, luni).

Pentru aceste variabile, se estimează un model de regresie liniară multiplă. Rezultatele sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Uns tandardized Standardized

Coefficients Coefficients Collinearity Statis tics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (C ons tant) -20978,3 3087,258 -6,795 ,000
Educational Level (years ) 4020,343 210,650 ,679 19,085 ,000 ,936 1,068
Previous Experience
12,071 5,810 ,074 2,078 ,038 ,936 1,068
(m onths)
a. Dependent Variable: Current Salary

Modelul estimat are ecuaţia:

yi  20978,3  4020,34 x1i  12,07 x2i .

Interpretarea indicatorilor de coliniaritate

Valoarea indicatorului VIF este mică (1,068), ceea ce indică lipsa coliniarităţii dintre
variabilele independente utilizate în model.

Econometrie – Dănuţ JEMNA

110 Verificarea ipotezelor modelului de regresie

Test1
1. Un model de regresie este homoscedastic dacă:
a) erorile de modelare sunt independente
b) varianţele erorilor de modelare sunt egale
c) erorile au dispersia cuprinsă în intervalui (0,1)

2. Testul Durbin-Watson se utilizează pentru testarea:

a) coliniarităţii variabilelor factoriale
b) homoscedasticităţii erorilor
c) independenţei erorilor

3. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt perfect
coliniare:
a) dispersia estimatorilor parametrilor este zero
b) dispersia estimatorilor parametrilor este infinită
c) erorile de modelare sunt minime

4. În testarea autocorelării erorilor, dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este d

= 0, se poate considera că:
a) există autocorelare negativă maximă între erori
b) există autocorelare pozitivă maximă între erori
c) nu există autocorelare între erori

5. În vederea testării ipotezei de necorelare a erorilor unui model de regresie liniară, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Model Summ aryb

Adjus ted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Es timate Wats on
1 ,780 a ,609 ,565 29,22321 1,483
a. Predictors: (Cons tant), rata_inflatiei
b. Dependent Variable: PIB_loc

Cunoscând valorile critice din tabela Durbin-Watson dL = 1,503 şi dU = 1,585, pentru un risc
de 0,05, se poate considera că:
a) erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor

6. În vederea testării ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniară simplă,
prin prelucrarea datelor pentru un eşantion de volum n = 11 unităţi, s-au obţinut următoarele
rezultate:

1 Rezultate test: 1 – b; 2 – c; 3 – b; 4 – c; 5 – a; 6 – a; 7 – b; 8 – b; 9 - a

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 111

Descriptive Statistics

N Mean Skewnes s Kurtos is

Statis tic Statis tic Statis tic Std. Error Statis tic Std. Error
Error for PIB 11 ,0000000 -,252 ,661 1,063 1,279
Valid N (lis twis e) 11

Cunoscând valoarea teoretică a statisticii test, 02,05;2  5,99, se poate considera că:
a) erorile de modelare urmează o lege de repartiţie normală
b) erorile de modelare nu urmează o lege de repartiţie normală
c) erorile de modelare sunt independente

7. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente nu sunt perfect
coliniare:
a) dispersia estimatorilor parametrilor este zero
b) dispersia estimatorilor parametrilor este mare
c) erorile de modelare sunt minime

8. Dacă pentru un model de regresie liniară multiplă indicatorul Tolerance ia valoarea TOL =
1, atunci variabilele independente sunt:
a) coliniare
b) necoliniare
c) dependente

9. Pentru un model de regresie liniară multiplă, coliniaritatea este perfectă atunci când:
a) între variabilele independente există o legătură liniară deterministă de forma:
1 X 1  2 X 2  ...   p X p  0
b) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
1 X 1  2 X 2  ...  p X p    0
c) între variabilele independente nu există o legătură liniară

Econometrie – Dănuţ JEMNA

TABELE PROBABILISTE
116 Tabele probabiliste

Funcţia Laplace
z t2

( z )  e 2
dt
0

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Tabele probabiliste 117

Repartiţia Student

p  P( t  t p ,n )

n\p 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
n>30 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576

Econometrie – Dănuţ JEMNA

118 Tabele probabiliste

Repartiţia Chi-pătrat

p  P(  2   p2 ,n )

n\p .100 .050 .025 .010 .005

1 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879
2 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597
3 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838
4 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860
5 9,236 11,071 12,833 15,086 16,750
6 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548
7 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278
8 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955
9 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589
10 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188
11 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757
12 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300
13 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819
14 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319
15 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801
16 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267
17 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718
18 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156
19 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582
20 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997
21 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401
22 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796
23 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181
24 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559
25 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928
26 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290
27 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645
28 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993
29 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336
30 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Tabele probabiliste 119

Repartiţia Fisher

  0,05
df1= n1, df2= n2
n2/n1 1 2 3 4 5 6 7
1 161,448 199,500 215,707 224,583 230,162 233,986 236,768
2 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 19,353
3 10,128 9,552 9,277 9,117 9,014 8,941 8,887
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094
5 6,608 5,786 5,410 5,192 5,050 4,950 4,876
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,688 3,581 3,501
9 5,117 4,257 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293
10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,136
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913
13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832
14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,791 2,707
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577
19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514
21 4,325 3,467 3,073 2,840 2,685 2,573 2,488
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464
23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373
28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334
40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,450 2,336 2,249
60 4,001 3,150 2,758 2,525 2,368 2,254 2,167
120 3,920 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 2,087
n>120 3,842 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 2,010

Econometrie – Dănuţ JEMNA

120 Tabele probabiliste

n2/n1 8 9 10 20 30 120 n1>120

1 238,883 240,543 241,882 248,013 250,095 253,253 254,314
2 19,371 19,385 19,396 19,446 19,462 19,487 19,496
3 8,845 8,812 8,786 8,660 8,617 8,549 8,526
4 6,041 5,999 5,964 5,803 5,746 5,658 5,628
5 4,818 4,773 4,735 4,558 4,496 4,399 4,365
6 4,147 4,099 4,060 3,874 3,808 3,705 3,669
7 3,726 3,677 3,637 3,445 3,376 3,267 3,230
8 3,438 3,388 3,347 3,150 3,079 2,967 2,928
9 3,230 3,179 3,137 2,937 2,864 2,748 2,707
10 3,072 3,020 2,978 2,774 2,700 2,580 2,538
11 2,948 2,896 2,854 2,646 2,571 2,448 2,405
12 2,849 2,796 2,753 2,544 2,466 2,341 2,296
13 2,767 2,714 2,671 2,459 2,380 2,252 2,206
14 2,699 2,646 2,602 2,388 2,308 2,178 2,131
15 2,641 2,588 2,544 2,328 2,247 2,114 2,066
16 2,591 2,538 2,494 2,276 2,194 2,059 2,010
17 2,548 2,494 2,450 2,230 2,148 2,011 1,960
18 2,510 2,456 2,412 2,191 2,107 1,968 1,917
19 2,477 2,423 2,378 2,156 2,071 1,930 1,878
20 2,447 2,393 2,348 2,124 2,039 1,896 1,843
21 2,421 2,366 2,321 2,096 2,010 1,866 1,812
22 2,397 2,342 2,297 2,071 1,984 1,838 1,783
23 2,375 2,320 2,275 2,048 1,961 1,813 1,757
24 2,355 2,300 2,255 2,027 1,939 1,790 1,733
25 2,337 2,282 2,237 2,008 1,919 1,768 1,711
26 2,321 2,266 2,220 1,990 1,901 1,749 1,691
27 2,305 2,250 2,204 1,974 1,884 1,731 1,672
28 2,291 2,236 2,190 1,959 1,869 1,714 1,654
29 2,278 2,223 2,177 1,945 1,854 1,698 1,638
30 2,266 2,211 2,165 1,932 1,841 1,684 1,622
40 2,180 2,124 2,077 1,839 1,744 1,577 1,509
60 2,097 2,040 1,993 1,748 1,649 1,467 1,389
120 2,016 1,959 1,911 1,659 1,554 1,352 1,254
n2>120 1,938 1,880 1,831 1,571 1,459 1,221 1,000

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Tabele probabiliste 121

Repartiţia Fisher

  0 ,01
df1= n1, df2= n2

n2/n1 1 2 3 4 5 6 7
1 4052,18 4999,50 5403,35 5624,58 5763,65 5858,98 5928,35
1 0 2 3 0 6 6
2 98,503 99,000 99,166 99,249 99,299 99,333 99,356
3 34,116 30,817 29,457 28,710 28,237 27,911 27,672
4 21,198 18,000 16,694 15,977 15,522 15,207 14,976
5 16,258 13,274 12,060 11,392 10,967 10,672 10,456
6 13,745 10,925 9,780 9,148 8,746 8,466 8,260
7 12,246 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,993
8 11,259 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,178
9 10,561 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,613
10 10,044 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,200
11 9,646 7,206 6,217 5,668 5,316 5,069 4,886
12 9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,640
13 9,074 6,701 5,739 5,205 4,862 4,620 4,441
14 8,862 6,515 5,564 5,035 4,695 4,456 4,278
15 8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,142
16 8,531 6,226 5,292 4,773 4,437 4,202 4,026
17 8,400 6,112 5,185 4,669 4,336 4,102 3,927
18 8,285 6,013 5,092 4,579 4,248 4,015 3,841
19 8,185 5,926 5,010 4,500 4,171 3,939 3,765
20 8,096 5,849 4,938 4,431 4,103 3,871 3,699
21 8,017 5,780 4,874 4,369 4,042 3,812 3,640
22 7,945 5,719 4,817 4,313 3,988 3,758 3,587
23 7,881 5,664 4,765 4,264 3,939 3,710 3,539
24 7,823 5,614 4,718 4,218 3,895 3,667 3,496
25 7,770 5,568 4,675 4,177 3,855 3,627 3,457
26 7,721 5,526 4,637 4,140 3,818 3,591 3,421
27 7,677 5,488 4,601 4,106 3,785 3,558 3,388
28 7,636 5,453 4,568 4,074 3,754 3,528 3,358
29 7,598 5,420 4,538 4,045 3,725 3,499 3,330
30 7,562 5,390 4,510 4,018 3,699 3,473 3,304
40 7,314 5,179 4,313 3,828 3,514 3,291 3,124
60 7,077 4,977 4,126 3,649 3,339 3,119 2,953
120 6,851 4,787 3,949 3,480 3,174 2,956 2,792
n2>120 6,635 4,605 3,782 3,319 3,017 2,802 2,639

Econometrie – Dănuţ JEMNA

122 Tabele probabiliste

n2/n1 8 9 10 20 30 120 n1>120

1 5981,070 6022,473 6055,847 6208,730 6260,649 6339,391 6365,864
2 99,374 99,388 99,399 99,449 99,466 99,491 99,499
3 27,489 27,345 27,229 26,690 26,505 26,221 26,125
4 14,799 14,659 14,546 14,020 13,838 13,558 13,463
5 10,289 10,158 10,051 9,553 9,379 9,112 9,020
6 8,102 7,976 7,874 7,396 7,229 6,969 6,880
7 6,840 6,719 6,620 6,155 5,992 5,737 5,650
8 6,029 5,911 5,814 5,359 5,198 4,946 4,859
9 5,467 5,351 5,257 4,808 4,649 4,398 4,311
10 5,057 4,942 4,849 4,405 4,247 3,996 3,909
11 4,744 4,632 4,539 4,099 3,941 3,690 3,602
12 4,499 4,388 4,296 3,858 3,701 3,449 3,361
13 4,302 4,191 4,100 3,665 3,507 3,255 3,165
14 4,140 4,030 3,939 3,505 3,348 3,094 3,004
15 4,004 3,895 3,805 3,372 3,214 2,959 2,868
16 3,890 3,780 3,691 3,259 3,101 2,845 2,753
17 3,791 3,682 3,593 3,162 3,003 2,746 2,653
18 3,705 3,597 3,508 3,077 2,919 2,660 2,566
19 3,631 3,523 3,434 3,003 2,844 2,584 2,489
20 3,564 3,457 3,368 2,938 2,778 2,517 2,421
21 3,506 3,398 3,310 2,880 2,720 2,457 2,360
22 3,453 3,346 3,258 2,827 2,667 2,403 2,305
23 3,406 3,299 3,211 2,781 2,620 2,354 2,256
24 3,363 3,256 3,168 2,738 2,577 2,310 2,211
25 3,324 3,217 3,129 2,699 2,538 2,270 2,169
26 3,288 3,182 3,094 2,664 2,503 2,233 2,131
27 3,256 3,149 3,062 2,632 2,470 2,198 2,097
28 3,226 3,120 3,032 2,602 2,440 2,167 2,064
29 3,198 3,092 3,005 2,574 2,412 2,138 2,034
30 3,173 3,067 2,979 2,549 2,386 2,111 2,006
40 2,993 2,888 2,801 2,369 2,203 1,917 1,805
60 2,823 2,718 2,632 2,198 2,028 1,726 1,601
120 2,663 2,559 2,472 2,035 1,860 1,533 1,381
n2>120 2,511 2,407 2,321 1,878 1,696 1,325 1,000

Econometrie – Dănuţ JEMNA

 Tabele probabiliste 123

Repartiţia Durbin-Watson
 = 0,05; k reprezintă numărul de parametri din model
k=2 k=3 k=4 k=5
n dL dU dL dU dL dU dL dU
7 0.700 1.356 0.467 1.896 ----- ----- ----- -----
8 0.763 1.332 0.559 1.777 0.367 2.287 ----- -----
9 0.824 1.320 0.629 1.699 0.455 2.128 0.296 2.588
10 0.879 1.320 0.697 1.641 0.525 2.016 0.376 2.414
11 0.927 1.324 0.758 1.604 0.595 1.928 0.444 2.283
12 0.971 1.331 0.812 1.579 0.658 1.864 0.512 2.177
13 1.010 1.340 0.861 1.562 0.715 1.816 0.574 2.094
14 1.045 1.350 0.905 1.551 0.767 1.779 0.632 2.030
15 1.077 1.361 0.946 1.543 0.814 1.750 0.685 1.977
16 1.106 1.371 0.982 1.539 0.857 1.728 0.734 1.935
17 1.133 1.381 1.015 1.536 0.897 1.710 0.779 1.900
18 1.158 1.391 1.046 1.535 0.933 1.696 0.820 1.872
19 1.180 1.401 1.074 1.536 0.967 1.685 0.859 1.848
20 1.201 1.411 1.100 1.537 0.998 1.676 0.894 1.828
21 1.221 1.420 1.125 1.538 1.026 1.669 0.927 1.812
22 1.239 1.429 1.147 1.541 1.053 1.664 0.958 1.797
23 1.257 1.437 1.168 1.543 1.078 1.660 0.986 1.785
24 1.273 1.446 1.188 1.546 1.101 1.656 1.013 1.775
25 1.288 1.454 1.206 1.550 1.123 1.654 1.038 1.767
26 1.302 1.461 1.224 1.553 1.143 1.652 1.062 1.759
27 1.316 1.469 1.240 1.556 1.162 1.651 1.084 1.753
28 1.328 1.476 1.255 1.560 1.181 1.650 1.104 1.747
29 1.341 1.483 1.270 1.563 1.198 1.650 1.124 1.743
30 1.352 1.489 1.284 1.567 1.214 1.650 1.143 1.739
31 1.363 1.496 1.297 1.570 1.229 1.650 1.160 1.735
32 1.373 1.502 1.309 1.574 1.244 1.650 1.177 1.732
33 1.383 1.508 1.321 1.577 1.258 1.651 1.193 1.730
34 1.393 1.514 1.333 1.580 1.271 1.652 1.208 1.728
35 1.402 1.519 1.343 1.584 1.283 1.653 1.222 1.726
36 1.411 1.525 1.354 1.587 1.295 1.654 1.236 1.724
37 1.419 1.530 1.364 1.590 1.307 1.655 1.249 1.723
38 1.427 1.535 1.373 1.594 1.318 1.656 1.261 1.722
39 1.435 1.540 1.382 1.597 1.328 1.658 1.273 1.722
40 1.442 1.544 1.391 1.600 1.338 1.659 1.285 1.721
45 1.475 1.566 1.430 1.615 1.383 1.666 1.336 1.720
50 1.503 1.585 1.462 1.628 1.421 1.674 1.378 1.721
55 1.528 1.601 1.490 1.641 1.452 1.681 1.414 1.724
60 1.549 1.616 1.514 1.652 1.480 1.689 1.444 1.727
65 1.567 1.629 1.536 1.662 1.503 1.696 1.471 1.731
70 1.583 1.641 1.554 1.672 1.525 1.703 1.494 1.735
75 1.598 1.652 1.571 1.680 1.543 1.709 1.515 1.739
80 1.611 1.662 1.586 1.688 1.560 1.715 1.534 1.743
85 1.624 1.671 1.600 1.696 1.575 1.721 1.550 1.747
90 1.635 1.679 1.612 1.703 1.589 1.726 1.566 1.751
95 1.645 1.687 1.623 1.709 1.602 1.732 1.579 1.755
100 1.654 1.694 1.634 1.715 1.613 1.736 1.592 1.758
150 1.720 1.747 1.706 1.760 1.693 1.774 1.679 1.788
200 1.758 1.779 1.748 1.789 1.738 1.799 1.728 1.809

Econometrie – Dănuţ JEMNA

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
 Întrebări grila Econometrie Exemple pentru parțial

Regresia liniara multipla

La testul parțial avem un singur răspuns, aici ar putea fi câteva răspunsuri

INTREBAREA 1. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) și nivelul de
educație (ani de studii) s-au obținut următoarele rezultate:
Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

Pentru exemplul dat, raportul de corelație estimat și interpretarea corectă sunt:

a) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariul curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
b) R = 0,792 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
c) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică și directă.

INTREBAREA 2. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)

Pentru exemplul dat, raportul de determinație estimat și interpretarea corectă sunt:

a) R2 = 0,89 și arată că 89% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelului de educație.
b) R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelul de educație se menține constant.
c) R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin
variația simultană a primului salariu și a nivelului de educație.

1
INTREBAREA 3.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Contant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a) Cu o încredere de 99%, variabila primul salariu are o influență parțială
semnificativă statistic pentru variabila salariu curent. – este o influență parțială
pentru că sunt câteva variabile independente
b) La o creștere cu 1 an al nivelului de educație salariul crește în medie cu 1020,39 $, dacă
primul salariu este 0. – NU, dacă primul salariu se menține constant
c) Între salariul curent și primul salariu există o dependență parțială inversă. – NU e inversă,
pentru că coeficientul de regresie este pozitiv

INTREBAREA 4.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Modelul de regresie este nesemnificativ statistic.
b) La o creștere cu un an a nivelului de educație, salariul curent crește în medie cu
1020,39 $, dacă primul salariu rămâne același.
c) Cu un risc de 5%, constanta modelului este semnificativă. – constanta este b0

2
INTREBAREA 5. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Legătura dintre salariul curent și primul salariu este directă și slabă. – ne uităm la
coeficientul de corelație Pearson (la Zero-order), este mai mare de 0,7 – este o legătură
puternică și directă
b) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: nivelul de educație, primul salariu.
c) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: primul salariu, nivelul de educație. – ne uităm la
coeficienții standardizați

INTREBAREA 6.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
pentru un eşantion de 400 angajati s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)
a. Dependent Variable: Salariul curent

Sunt valabile enunțurile:

a) Coeficientul de corelație parțială a salariului curent cu primul salariu indică o
legătură pozitivă puternică.
b) Influența parțială a nivelului de educație asupra salariului curent este nesemnificativă
statistic și tcalculat = 1,57 pentru un risc asumat de 5%.
c) Statistica testului Student pentru testarea coeficienților de corelație parțială
urmează o repartiție Student cu n-3 grade de libertate.

3
INTREBAREA 7.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Populaţia urbană, Aportul
de calorii şi Speranta medie de viaţă a femeilor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary

Change Statistics
Adjusted R Std. Error of the R Square Sig. F
Model R R Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Change
1 ,978a ,956 ,954 8,3351 ,956 377,021 4 69 ,000
2 ,978b ,956 ,954 8,2853 ,000 ,165 1 69 ,686
a. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Populaţia urbană (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de
viaţă a femeilor
b. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a
femeilor

Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a populației urbane asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă.
b) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în proporție
de 97,8%.
c) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în
proporție de 95,6%.

Rezolvare punctul a)
H0 : variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 : variabila exclusă din model are influență semnificativă asupra variabilei dependente

Fcalc = 0,165 F0,05;1;69 =

Sig = 0,686 > alfa = 0,05 => cu o probabilitate de 95% se respinge ipoteza H0 și se acceptă
ipoteza H1

Pe prima linie a tabelului este primul model. Din a doua linie, când a fost eliminată o variabilă
independentă, pot afla dacă s-a schimbat ceva semnificativ după eliminarea acestei variabile din
model. În a doua linie sunt informațiile despre modificările care apar.

4
INTREBAREA 8.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,942 a ,887 ,883 13,2741 ,887 183,944 3 70 ,000
2 ,941 b ,886 ,883 13,2606 -,001 ,856 1 70 ,358
a. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%), Daily calorie intake
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a PIB pe cap de locuitor asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă statistic.
b) Prin excluderea variabilei PIB pe cap de locuitor valoarea R2 scade cu 1%.
c) Puterea explicativă a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%.

-0.001 – 0.1% => punctul b nu este corect

R2 = 88,7% <> 39,6%

H0 – variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 – are influență semnificativă

Sig = 0,358 > alfa = 0,05 – nu se respinge H0

5
INTREBAREA 8 prim.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,920 a ,846 ,843 15,3293 ,846 394,267 1 72 ,000
2 ,941 b ,886 ,883 13,2606 ,040 25,217 1 71 ,000
a. Predictors: (Constant), People who read (%)
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake

Care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Influența marginală a Aportului zilnic de calorii este semnificativă statistic.
b) Prin includerea variabilei Aportul zilnic de calorii valoarea R2 a crescut cu 10,4%.
c) Includerea variabilei Aportul zilnic de calorii nu a modificat în mod semnificativ puterea
explicativă a modelului.

H0 – variabila independentă inclusă în model nu are influență semnificativă asupra explicării

variabilei dependente
H1 = are influență semnificativă

Sig = 0 < alfa = 0,05 – cu o probabilitate de 95% se respinge H0 și se acceptă H1 => Includerea
variabilei Aportul zilnic de calorii are influență semnificativă suplimentară / marginală asupra
explicării variabilei dependente Mortalitatea infantilă.

F Change este un F calculat

6
INTREBAREA 8 secund. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi
nivelul de educaţie (ani de studii) pentru un eşantion de 474 angajati s-au obţinut următoarele
rezultate:
ANOVAb
Sum of
Model Square df Mean quare F Sig.
1 Regression 1,093E11 2 5,464E10 898,947 ,000a
Residual 2,863E10 471 6,079E7
Total 1,379E11 473
a. Predictor: (Contant), Primul salariu, Nivelul de educaţie (ani)
b. Dependent Variable: Salariul curent

Precizați care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente este
semnificativ statistic.
b) Raportul de corelație multiplă este semnificativ diferit de 0 (zero).
c) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente nu este
semnificativ statistic.

H0 : beta0 = 0, beta1 = 0, beta2 = 0

H1 : beta1 <> 0 și sau beta2 <> 0
F

H0 : eta = 0
H1 : eta <> 0
F

Sig = 0 ; alfa = 0,05 – se respinge H0 și se acceptă H1 => Modelul de regresie este semnificativ
statistic și raportul de corelație multiplă este semnificativ.

7
Regresia liniară simplă

PROBLEMA 1. In studiul legăturii dintre PIB/loc ($) și rata de urbanizare (%) se obțin
următoarele rezultate pentru un eșantion de 150 de țări:
Model Summary

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R Square the Estimate
1 ,605a ,366 ,360 5207,436
a. Predictors: (Constant), rata de urbanizare (%)

Sunt valabile enunțurile:

a) Între variabilele PIB pe locuitor și Rata de urbanizare există o legătură de intensitate
medie.
b) 36,6% din variația variabilei PIB pe locuitor este explicată prin variația Ratei de
urbanizare.
c) Pentru un risc asumat de alfa = 0,05 modelul de regresie este semnificativ statistic.

Între 0,5 și 0,7 – legătură de intensitate medie

R = 0,605 – legătură de intensitate medie
R2 = 0,366 – interpretarea lui la punctul b e corectă

H0 : eta = 0
H1 : eta > 0

Sau H0 : beta0 = 0, beta1 = 0

H1 : beta1 <> 0

8
PROBLEMA 2. În studiul legăturii dintre cheltuieli si venituri s-au obținut următoarele rezultate:
ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 519895,330 1 519895,330 10696,150 ,000 a
Residual 486,058 10 48,606
Total 520381,388 11
a. Predictors: (Constant), Ven_ro
b. Dependent Variable: Che_ro

Sunt valabile afirmațiile:

a) Raportul de corelație estimat este egal cu 0,999.
b) Modelul de regresie estimat este semnificativ statistic pentru un risc asumat de alfa =
0,01.
c) Raportul de corelație este semnificativ diferit de 0 (zero) pentru un risc asumat de
alfa = 0,05.

R = radical (ESS / TSS) = radical (519895,33 / 520381,388) = 0,999

PROBLEMA 3. În studiul legăturii liniare dintre salariul curent și primul salariu pentru un
eșantion de 474 angajați s-a obținut un coeficient de corelație egal cu 0,88. Sunt valabile
afirmațiile:
a. coeficientul de corelație este semnificativ diferit de zero, pentru un risc asumat de 0,05
b. numărul de grade de libertate pentru testul Student necesar testării coeficientului de
corelație este egal cu 472
c. între salariul curent și primul salariu există o legătură puternică și inversă.
d. raportul de corelație ajustat este egal cu 0,0773

r = 0,88 – este legătură puternică și directă

9
0,744 > 0,0773

Întrebări grilă teoretice

Întrebarea 1. În modelul de regresie liniară simplă (RLS) parametrul β1 reprezintă:

a) Nivelul mediu al variabilei dependente, dacă variabila independentă ia valoarea 1.
b) Ordonata la origine.
c) Variația absolută medie a variabilei dependente la o variație absolută cu o unitate a
variabilei independente.
d) Panta dreptei de regresie.

Întrebarea 2. Pentru un model de regresie liniară simplă (RLS) coeficientul de corelație este
identic cu panta dreptei de regresie dacă:
a) Valorile variabilei dependente sunt mai mari decât cele ale variabilei independente.
b) Valorile celor două variabile sunt standardizate.
c) Valorile celor două variabile sunt diferite.

Întrebarea 3. Raportul de determinație arată:

a) Gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile.
b) Ponderea variației variabilei dependente explicate de variația variabilei
independente.
c) Egalitatea mediilor a două populații.

Întrebarea 4. În cazul unui model liniar simplu (RLS) au loc:

a) Viteza de variație a variabilei dependente în raport cu cea independentă este
constantă.
b) r = R
c) Coeficientul de corelație este pozitiv.
d) Raportul de corelație este pozitiv.
10
Întrebarea 5. Pentru două variabile x, y se cunosc: ESS = 30, RSS = 10, n = 100. Atunci:
a) R2 = 0,75
b) Modelul de regresie dintre cele două variabile este semnificativ statistic cu o
probabilitate de 0,95.
c) Între cele două variabile există o legătură directă.

R2 = ESS / TSS = 30 / 40 = 0,75

TSS = ESS + RSS = 30 + 10 = 40

Fcalc = (ESS / RSS ) * (n-k)/(k-1) = 30/10 * 98/1 = 294

F0,05;1;98 = 3,92

F calc > F th

Modelul de regresie este semnificativ statistic.

La punctul c) nu putem afla pentru că nu avem coeficienții.

Întrebarea 6. Pentru un model liniar multiplu (RLM) cu variabile standardizate:

a) Nu există ordonată la origine.
b) Coeficienții de regresie sunt comparabili.
c) Coeficienții de regresie pozitivi au un impact mai mare decât cei negativi.
d) Ordinea de importanță a predictorilor este dată de ordinea estimațiilor parametrilor
modelului în valoare absolută.

11
 1. În teoria economică clasică, un model de regresie liniară simplă (RLS) poate fi folosit în
studiul legăturii dintre:
a) Rata inflației și rata șomajului
b) Valoarea consumului și nivelul veniturilor
c) Valoarea PIB și speranței de viață

2. Datele privind cheltuielile lunare de consum (Y, lei) și venitul lunar (X, lei) înregistrate
pentru 5 gospodării sunt prezentate în figura de mai jos:

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmațiile:

a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr-un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă
d) Parametrul β1 din modelul de regresie este pozitiv.

3. Datele privind Prețul unui produs (X, lei) și valoarea vânzărilor produsului (Y, lei)
înregistrate pentru 5 puncte de lucru ale unei firme sunt reprezentate în figura de mai jos:

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr-un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă.
d) Panta dreptei de regresie este negativă.

12
4. Pentru un model de regresie de forma Y = β0 + β1 X + epsilon estimarea parametrilor se
realizează pe baza criteriilor:
a) Nu e corect – lipsește pătratul (epsilon trebuie să fie la pătrat)
b) corect
c)

5. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta0

arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y, la o valoare a variabilei independente X =
0.
b) Valoarea medie a variabilei independente X, la o valoare a variabilei dependente Y = 0.
c) Variația medie a variabilei dependente Y, la o creștere cu o unitate a variabilei
independente X.

6. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta 1

arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y la o valoare a variabilei independente X = 0.
b) De câte ori variază în medie variabila dependentă Y la o creștere cu o unitate a nivelului
variabilei independente X.
c) Cu cât variază în medie nivelul variabilei dependente Y la o creștere cu o unitate a
nivelului variabilei independente X.

13
7. Semnul parametrului beta1 al modelului de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X +
epsilon, arată:
a) Sensul legăturii dintre cele 2 variabile.
b) Intensitatea legăturii dintre cele 2 variabile.
c) Reprezentativitatea legăturii dintre cele 2 variabile.

8. Domeniul de variație a coeficientului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]

9. În cazul unui model de regresie liniară simplă (RLS), este corectă relația:
a) R2 = r2
b) Beta0 = beta1
c) Sbeta0 = Sbeta1

10. Domeniul de variație a raportului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]

11. (și la raportul de determinație) – ca la 10

12. Pentru aprecierea intensității legăturii dintre două variabile se pot utiliza indicatorii:
a) Raportul de corelație
b) Coeficientul de corelație
c) Raportul de determinație

13. În cazul unui model de regresie liniară multiplă (RLM), de forma Y = beta0 + beta1 X1 +
beta2 X2 + beta3 X3 + epsilon, intervalul de încredere pentru parametrul beta3,
considerând un risc alfa, se estimează după relația:
a) ___
b) ____
c) ___ corect
d) _____

14
 14. Se consideră un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X1 + beta 2 X2 + ... + betap
Xp + epsilon. În acest model de regresie multiplă avem:
a) p – variabile dependente
b) p – variabile independente
c) p+1 variabile dependente
d) p+1 variabile independente

numărul de parametri ai modelului = p+1 parametri (beta)

15
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de
5000 de persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui
risc asumat de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului
(luni),înregistrate pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele
prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei
independente Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu
16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin
metoda celor mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de
diferite promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15
firme s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei

Cheltuielile ocazionale de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții,atunci când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu
studii superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată
printr-un model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a
populației femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de
calorii(kcal) și Ponderea populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în
tabelul de mai jos

Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part

Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă
semnificativă asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre
Rata de alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață
feminine în condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care
factorii de influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de
alfabetizare a populației femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation

Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)
 a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de
alfabetizare există o corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în
condițiile unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în
care influența celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani),
sau obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului
de bancar
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu

curent,vechimea în muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model
liniar multiplu.Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în
modelul de mai josb

Model B Std.Error Beta t Sig Zero-Order Partial Part

constant -19891,433 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului
curent,în condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului

curent,în condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul
intern brut cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :
a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie
cu 2404,613 kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in
medie cu 0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
statistic asupra variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34
unitati, atunci cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de
piese produse și educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este
semnificativ statistic ,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia
(ani), s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu

Sunt variabile enunturile :

a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai
jos , cu privire la legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student,
folosita pentru testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua
in considerare influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta
b) valoare reala si cunoscuta, calculata
c) variabila determinista
d) variabila aleatoare
8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata
totala a convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de
telecomunicatii. Rezultatele obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea

convorbirilor facturii
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea Corelation .423 1,000
facturii significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa
statistic, pentru un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in
conditiile in care influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜀 parametrul 𝛽1 reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a
variabilei dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele
prezentate in tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :
 a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica
b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea
teoretica a statisticii test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza 𝐻0 : 𝜌 = 0 cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu
presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X +∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

 b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
 Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
 210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
din tabelul de mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii
superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se
mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X +∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

 a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

 b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:

a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei se afla in tabelul de mai jos

Sunt adev

arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic
asupra variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
 Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab
urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
 Girle Econometrie - Baza de date

1.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca :
a) errorile sunt necorelate
b) erorile sunt heteroscedastice
c) erorile sunt normal distribuite

2.
Au loc enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%

3.
Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este de 5%
iar 𝑋 2 a, 2= 5,99 se cere sa se selecteze afirmatiile adevarate :
a) Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala
b) Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala
 c) Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma
distributiei erorilor de modelare

4.
Este corect raspunsul :
a) erorile sunt homoscedastice
b) erorile sunt normal repartizate
c) erorile nu sunt normal repartizate
5. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a) Kolmogorov-Smirnov
b) Jarque-Bera
c) Runs
6. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul :
a) testului Student
b) testului Kolmogorov-Smirnov
c) diagramei PP-Plot
d) dreptei de regresie
7. Ipoteza de normalitate a erorilor se verifica cu ajutorul :
a) testului Fisher
b) testului Jarque-Bera
c) testului Durbin-Watson
d) diagramei Q-Q Plot
8. Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza :
a) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor de regresie
b) independenta variabilelor din model

c) proprietatea
9. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum :
a) erorile sunt independente
b) erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher
c) Erorile sunt homoscedastice
d) varianta erorilor este egala cu zero
10.
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr-un model liniar rezulta o eroare
de modelare pentru care s-au calculat urmatorii indicatori statistici.
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera
ca:
a) Media erorilor nu difera semnificativ de zero
b) Erorile sunt normal repartizate
c) Media erorilor este semnificativa
11. Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate :

Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :

a) se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
b) media erorilor nu difera semnificativ de zero
c) media erorilor difera semnificativ de zero
12. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate :

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca :

a) se respinge ipoteza

b) se accepta ipoteza

c) se accepta ipoteza
13. Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egala cu zero. Selectati tabelul/tabelele pentru care
putem afirma ca media estimata a erorilor unui model de regresie este egala cu zero
a)

b)

c)

14. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se
poate utiliza :
a) testul Student
b) testul Runs
c) testul Goldfeld-Quandt
15. Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la
locul actual de munca. Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos

In conditiile unui risc 𝛼 = 0,05, se poate afirma ca :

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare
 b) erorile nu sunt autocorelate
c) se accepta ipoteza Ho

16.
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0,95, ca erorile :
a) sunt corelate
b) nu sunt corelate
c) respecta ipoteza de normalitate

17. In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu
zero, ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel :
?????????
H0:M(𝞮𝑖 )=0
H1:M(𝞮𝑖 )≠0

18. In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea

teoretica a statisticii Student, pntru un test bilateral, este :

19. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 1,1. Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt :
a) autocorelate negativ
b) autocorelate pozitiv
c) heteroscedastice
20. Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune :
21. Studiati homoscedaticitatea erorilor de modelare pe baza rezultatelor din tabelul de
mai jos :
?????
22. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos :

Cunocand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis de alfa= 0,1, se poate
afirma că:
a. (t calculat = 7,551)>(t teoretic = 1,714), exista o legatura liniara semnificativa intre
erori in marime absoluta si valorile variabilei independente
b. (t calculat = 7,551)>(t teoretic = 1,714), erorile sunt heteroscedastice
?????

23.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de
homoscedasticitate, pentru un risc de 0,05/0,01
-variabila 𝞪1 este semnificativ statistica =se respinge ipoteza nula =modelul initial
este heteroscedastic= modelul trebuie corectat
24. Ipoteza de corelare a erorilor unui model de regresie presupune :

25. Pentru testarea ipotezei de necorelare a erorilor se folosesc testele :

??????
26. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabilei Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
27. Norul de puncte al variabilelor independente X1 si X2 ale unui model de regresie
multipla este reprezentat in figura de mai jos :

a. exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X02

b. exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c. coeficientul de corelatie liniara dintre variabile independente este egal cu unu

28.
Se poate considera ca :
a) Ipoteza de necoliniaritate este respectata
b) Ipoteza de necoliniaritate este incalcata
c) Variabilele independente sunt normal distribuite
29.
In aceasta situatie se poate considera ca :
a) exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X2
b) exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c) coeficientul de corelatie liniara dintre variabilele independente este egal cu unu
30. Daca se doreste estimarea variatiei medii absolute a variabilei dependente la o
variatie relativa a variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul :

31. In economie, modelul cubic este folosit pentru :

a) descrierea relatiei dintre costul total si valoarea productiei
b) descrierea relatiei dintre costul unitar si valoarea productiei
c) descrierea relatiei dintre rata inflatiei si rata somajului

32.
a) liniar
b) exponential
c) polinomial
33. Pentru un esantion de 50 de tari s-au inregistrat urmatoarele variabile: ponderea
persoanelor care stiu sa citeasca si rata mortalitatii infantile. In urma modelarii
legaturii dintre cele doua variabile a rezultat tabelul de mai jos :
 Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte ? :

a) Ecuatia este regresie este de forma :

b) Ecuatie de regresie este de forma :
c) La o crestere cu 1% a ponderii persoanelor care stiu sa citeasca, rata mortalitatii
scade, in medie cu 2,018% (CRED) ?????

d) Ecuatie de regresie este de forma : (CRED ?????)

34. In urma prelucrarii datelor privind volumul vanzarilor (X) si cifra de afaceri (Y), pentru
un esantion de 50 firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate :

In aceasta situatie, se poate considera ca :

a) modificarea cu 1% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1,853% a cifrei de afaceri.
b) modificarea cu 1% a cifrei de afaceri determina, in medie, modificarea cu 1,853%
a volumului vanzarilor
c) modificarea cu 1,853% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1% a cifrei de afaceri.
35. Datele privind Costul unitar (Y, u.m) si Valoarea productiei realizate (X, u.m),
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura
de mai jos :
??????
36. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate :
 Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:

37. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.

Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis 𝛼 = 0,1, se poate

afirma:

38. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:

Sunt valabile enunturile:

a) se respecta ipoteza de normalitate a erorilor, cu un risc de 5%
b) nu respecta ipoteza de necorelare a erorilor, cu un risc de 5%
c) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d) cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
39. Rezultatele de mai jos vizeaza erorile estimate ale unui model de regresie

Au loc enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%
40. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut rezultatele de mai jos :

Se cunoaste valoarea statisticii X2, pentru un risc admis 𝛼 = 0,05 si doua grade de
libertate, egala cu 𝑥 2 0,05; 2 = 5,991 . In aceasta situatie se poate afirma ca :
a) (JB=0,429) < (𝑥 2 =5,991)
b )(JB=10,352) > (𝑥 2 0,05; 2 = 5,991) ,erorile nu sunt normal distribuite
c) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifica folosindtestul Jarque-Bera
41. Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de :
a) pragul de semnificatie
b) volumul esantionului
c) numarul de parametri ai modelului
42. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos ;

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeti afirmatiile corecte :

a) rapoartele de determinatie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt
 0,494; 0,353 si 0,393
b) exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
43. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos

Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte:

a) variabila Greutatea Batonului poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model;
b) variabila Val energ/100gr poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model
c) raportul de determinatie (R2) pentru modelul de regresie auxiliar :

44.
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte :
a) raportul de determinatie pentru modelele de regresie auxiliare (Rj2) este 0,393
b) variabilele independente sunt coliniare
c) variabilele independente nu sunt coliniare
45. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos :

?????
46. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :
 Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabile Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
47. Daca pentru un model de regresie multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea modelul de regresie auxiliar, atunci :
a) variabila X1 introduce fenomenul de coliniaritate
b) variabila X1 nu introduce fenome de coliniaritate
c) raportul VIF este 1,67
48. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de
regresie, s-au obtinut urmatoarele rezultate

Pentru exemplul dat, se poate considera ca :

a) exista coliniaritate intre variabilele independente
b) nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu
unu
d) Rj2 = 0,05
49. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate
a) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
b) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mare
c) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mica
50. Ipoteza de coliniaritate se refera la :
a) existenta unei legaturi liniare intre variabilele independente
b) existenta unei legaturi liniare intre variabila dependenta si variabilele independente
c) existenta unei legaturi intre variabile reziduala si cea independenta
51. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privirea la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in
analiza coliniaritatii sunt adevarate :
a) pentru TOL = 0 exista coliniaritate intre variabilele independente
b) pentru TOL = 1 nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) daca TOL tinde spre ∞, exista coliniaritate intre variabilele independente
52. In testarea coliniaritatii dintre variabilele independente, daca legaturile dintre aceste
variabile sunt puternice,atunci :
a) valoarea raportului de determinatie se apropie de unu
b) raportul VIF tinde spre zero
c) indicatorul TOL tinde spre zero
53. Forma generala a modelului polinomial este :

54. Daca norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafica a variabilei X (X-variabila
independenta) si a variabilei In(Y) (Y variabila dependenta) poate fi aproximat printr-o
dreapta, modelul de regresie este :
a) exponential
b) putere
c) hiperbolic
55. Elasticitatea cererii in raport cu pretul se poate estima cu ajutorul :
a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

56. Modelul semilogaritmic permite estimarea :

a) variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X
b) variatiei relative a lui Y cand X=0
c) variatei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
57. Functia de productie cu doi factori :
?????
58. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip
a) hiperbolic
b) parabolic
c) putere
59. Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul anual (mii Euro)
exista o legatura. In urma prelucrarii datelor inregistrate pe un esantion format din
474 persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate :
 Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii dintre variabilele studiate
este :
a) un model liniar
b) un model logistic
c) un model parabolic
60. Daca se doreste estimarea variatiei medii relative a variabilei dependente la o
variatie absoluta cu o unitate a variabilei independente, se uitlizeaza un model de
tipul :

61. Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila
Speranta medie de viata (Y) exprimata in ani si variabila PIB pe locuitor (X)
exprimata in $/loc., pentru un esantion de 5 tari, este prezentat in tabelul de mai jos.

Se poate spune ca modelul estimat are urmatoarea ecuatie :

a) In(Y) = In0,269 + 0,105 In(X)
b) Y = 0,269 * 𝑋 0,105
c) Y = 0,269 + 𝑋 0,105
62. Pentru testul Jarque-Bera se utilizeaza
a)estimatorii indicatorilor formei repartitiei erorilor modelului de regresie
b)repartitia student
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie
d)repartitia chi-patrat

63.
Daca
64. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:
a)erorile sunt independente
b)erorile urmeaza o lege de repartitie fisher
c)erorile sunt homoscedastice
d)variatia erorilor este egala cu zero
65. Un model de regresie este homoscedastic daca:
 a)erorile de modelare sunt independente
b)variantele erorilor de modelare sunt egale
c)erorile au dispersia cuprinsa in intervalul(0,1)
66. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modedlare ale unui model
econometric asigura:
a) nedeplasarea estimatorilor parametrilor modelului
b) convergenta estimatorilor parametrilor modelului
c) eficienta estimatorilor modelului
67. Ipoteza de homoscedasticitate, verificate cu testul Glejer, se respinge daca

a)coeficientul variabilei independente din modelul de regresie

este semnificativ statistic.
b)coeficientul de corelatie neparametrica dinstre erorile estimate si valorile variabilei
independente este semnificativ statistic
68. ______ normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a)kolmogorov-Smirrov
b)arque-Bera
69. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au abtinut urmatoarele
rezultate:

70. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:

a)se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%

b)nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d)cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
71. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, constitruit pentru un esantion de
100 de firme, s-au obitinut rezultatele:
 JB calculat=32.821 >JB teoretic=5.991=Respinge H0=>Accepta H1=>ipoteza de
normalitate nu este respectata

72.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu rpivire la ipoteza de
homoscedasticitate, pentru un risc de 5%
a)eroare de modelare este homoscedastica
b)eroare de modelare este heteroscedastica
c)nu ne putem pronunta cu privire la homoscedasticitatea erorii de modelare pe baza
datelor din tabel

73.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca:
a. erorile sunt necorelate
b. erorile sunt heteroscedastice
c. erorile sunt normal distribuite

74.
Se aplica testul Glejser
???
75.
Se cere să se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de homoscedasticitate,
pentru un risc.
???

76.
Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, că:
a. sa respecta ipoteza cu privire la media erorilor
77. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate
utiliza :
a. testul Student
b. tstul Runs
c. testul Goldfeld- Qvandt
78. ?????
a. elasticitatea variabilei 1 in raport cu variabila X
b. panta dreptei de regresie
c. variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a
variabilei independente
79.

Pentru exemplul dat, se poate considera că:

a. legatura de tip parabolic admite un punct de minim
b. legatura de tip parabolic admite un punct de maxim
c. legatura de tip parabolic admite un punct de inflexiune
80. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata inflatiei (%),
pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2012, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Ecuatia modelului estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:

81. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele PIB pe locuitor ($/loc.) si Rata mortalitatii
(%), pentru un esantion de 109 tari, se prezinta in tabelul de mai jos:

Ecuatia modelului estimat este:

82. Rezultatele modelarii pentru variabilele Pib/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru
un esantion de tari, in anul 2012, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

a. elascitatea sperantei de viata in raport cu PIB/loc este de 0,095

b. nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 0,095% la o crestere a PIB/loc
cu 1%.
c. nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 9,5% la o crestere a PIB/loc cu
1%
83. Rezultatul modelarii pentru variabilele PIB/loc ($) si speranta medie de viata (ani),
pentru un esantion de tari, in anul 2012 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Au loc interpretarile:
84. In studiul legaturii dintre variabilele cost unitar ($) si nivelul productiei (mil. $) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata:
Y= 8,1-2,6X+0,19x^2
Au loc enunurile:
a. modelul de regresie estimat admite un punct de maxim
b. nivelul optim al costului unitar se atinge pentru un nivel al productiei de 6,84 mil. $
c. costul unitar maxim este de 3,2 $
85. Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sub un an la o mie de
nascuti) si PIB/loc ($), utilizand modelul Compound, s-au obtinut rezultatele:

Modelul estimat este de foorma:

86. Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabile este:

87. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:

Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:
88.In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
???
I. MODELE DE REGRESIE NELINIARĂ
(exemple de întrebări grilă)

1. Cele mai importante modele liniarizabile sunt:

a) modelul putere
b) modelul cubic
c) modelul parabolic
d) modelul semi-logaritmic
e) modelul exponenţial

2. Forma generală a modelului Putere este:

3. Ecuaţia estimată a modelului Compound este:

4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

a) unui model semi-logaritmic
b) unui model de tip putere
c) unui model log-liniar
d) unui model polinomial

5. Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte

următoarele afirmaţii:
a) arată variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
b) forma generală a modelului este:
 c) panta dreptei de regresie indică variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie relativă
a lui X cu o unitate
d) ordonata la orgine reprezintă valoarea medie a lui Y, atunci când variabila X ia
valoarea 0
e) la o creştere a lui X cu un procent, variabila Y variază, în medie, cu unităţi

6. Funcţia de producţie Cobb-Douglas:

a) este un model de regresie liniară multiplă
b) permite estimarea elasticităţilor parţiale ale producţiei în raport cu factorii muncă şi
capital
c) este un model log-liniar multiplu

7. Considerând modelul Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se

poate afirma că:
a) arată variaţia medie relativă a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
b) este valoarea medie a lui Y pentru X=0
c) indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y în raport cu variabila X
d) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu
e) dacă , adică , atunci legătura dintre cele două variabile este directă
f) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu o rată de creştere sau scădere
de

8. Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor (Y) şi preţ (X) este , să se
precizeze care din afirmaţiile următoare sunt corecte:
a) dacă preţul creşte cu 1%, valoarea vânzărilor creşte cu 48%
b) dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%
c) dacă preţul creşte cu o unitate, valoarea vânzărilor scade cu ln(0,09)%

9. Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei şi a variabilei poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) putere
b) parabolic
c) exponenţial

10. În modelul de tip putere simplu, parametrul reprezintă:

a) panta dreptei de regresie
b) elasticitatea variabilei în raport cu variabila
c) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a
variabilei independente
11. În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind
modelul Growth, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000

Rata inflatiei (%) 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul considerat, modelul estimat al legăturii dintre cele două variabile este de
forma:
a)
b)
c)
d)
e)

12. În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri, s-
au obţinut următoarele rezultate:

Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

13. Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h (secunde) şi Numărul
de cilindri.
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth arată că:

a) numărul de cilindri mediu estimat este de 3,054, când timpul de accelerare ia

valoarea 0
b) la o creştere a numărului de cilindri cu 1%, timpul de accelerare scade, în medie, cu
0,060 secunde
c) valoarea medie estimată a timpului de accelearea este de , atunci când numărul de
cilindri este egal cu 1
d) timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1
cilindru
e) la o creştere a numărului de cilindri cu 1 cilindru, timpul de accelerare scade, în
medie, cu ln6%
f) valoarea medie estimată a timpului de accelerare este de secunde, atunci când
numărul de cilindri este 0

14. În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare (%), realizat
pentru un eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 ln(Rata de -87,861 4,460 -,887 -19,701 ,000

alfabetizare)

Constant 420,511 19,255 21,839 ,000

a Dependent Variable: ln(Rata mortaliăţii)

Sunt valabile afirmaţiile:

a) parametrii modelului sunt semnificativi pentru un risc de 5%
b) ecuaţia estimată este
c) la o creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie,
cu 87,861%
15. Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s-au înregistrat date pentru mortalitatea
infantilă (decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuitor ($).
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

16. Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de
regresie arată că:
a) valoarea medie estimată a mortalităţii infantile este de 8,231 decese la o mie de
născuţi vii, atunci când PIB/locuitor este 0
b) elasticitatea mortalităţii infantile în raport cu PIB/locuitor este egală cu 8,231
c) estimaţia indică mortalitatea infantilă când valoarea PIB/locuitor este egală cu 1$
d) mortalitatea infantilă scade în medie cu 62,8%, când PIB/locuitor creşte cu 1$
e) la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628%

17. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).
Pentru rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) la o creştere a investiţiilor cu un procent, producţia creşte, în medie, cu 20.535%
b) ecuaţia estimată a modelului este de forma:
c) valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea
investiţiilor este de 1000 de lei
d) la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei

18. Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor ($), variabilă
independentă, înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
19. În studiul legăturii dintre două variabile, X (mii lei) şi Y (mil. lei), folosind modelul
Exponenţial, s-au obţinut următoarele rezultate:
La o creştere a variabilei X cu 1000 de lei:
a) variabila dependentă creşte, în medie, cu 8.086 mil. lei
b) Y creşte, în medie, cu 20,9%
c) Y creşte, în medie, cu ln20,9%
d) variabila independentă creşte, în medie, cu 0,209%

20. Pentru a exemplifica modelul de regresie Compound, se consideră Salariul ($), ca

variabilă dependentă, şi Nivelul de educaţie (ani), ca variabilă independentă.
Pentru exemplul considerat, sunt corecte afirmaţiile:
a) rata de scădere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
b) pentru 1 an de şcoală, salariul mediu estimat este 9,062 $
c) modelul estimat este:
d) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul creşte, în medie, cu
e) valoare medie estimată a salariului este egală cu , atunci când nivelul de educaţie
este 0
f) ecuaţia modelului estimat a legăturii dintre cele două variabile este de forma:
g) rata de creştere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
h) la o creştere a nivelului de educaţie cu un procent, salariul creşte, în medie, cu $
i) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul scade, în medie, cu

1. Când avem modelul Compound, spuneam că nu are interpretare directă, ci avem care indică variaţia
medie relativă sau procentuală a lui Y în raport cu X
Exprimat în procente, spunem că la o creştere a lui X cu 1 unitate, Y variază în medie cu . De exemplu,
dacă estimaţia parametrului este egală cu 5, pentru a determina variaţia medie a lui Y, la o modificare
a lui X cu 1 unitate, calculam: .
Greşeala apare la problemele 20 şi 24 din documentul cu grile la modelele neliniare!!!
21. Legătura dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (bucăţi), înregistrate
pentru un eşantion de firme, este ilustrată prin graficul de mai jos:

Pe baza reprezentării grafice a legăturii dintre cele două variabile, se poate afirma că:
a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model cubic
b) parametrul din modelul de regresie este negativ
c) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model quadratic
d) parabola admite un punct de minim
e) parametrul din modelul de regresie este pozitiv
f) legătura de tip parabolic admite un punct de maxim
g) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model de tip
polinomial

22. Se consideră PIB/locuitor (euro), variabila dependentă, şi Indicele Dezvoltării Umane

(IDU), variabilă independentă, înregistrate pentru diferite ţări ale UE. În urma studierii legăturii
dintre cele două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficients(a)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Std.
Model B Error Beta t Sig.

1 (Constant) 192,769 ,212 46,639 ,000

ln(IDU) 0,813 ,042 ,451 23,457 ,000

a Dependent Variable: lnPIB

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) legătura dintre cele două variabile este explicată printr-un model de tip exponenţial
b) o creştere cu un procent a indicelui de dezvoltare umană duce la creşterea medie cu
0,813% a PIB-ului
c) modelul de tip putere construit explică semnificativ legătura dintre cele două
variabile
d) valoarea subunitară a estimaţiei arată că variabila PIB/locuitor scade pe măsură ce
variabila IDU creşte
e) elasticitatea variabilei PIB/locuitor în raport cu variabila IDU este dată de estimaţia

23. În studiul legăturii dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (100 de
bucăţi), înregistrate pentru un eşantion de firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
 a) ecuaţia estimată a modelului parabolic este:
b) abscisa punctului de minim este egală cu 6,11 şi corespunde unei producţii de 611
bucăţi din produsul A
c) semnul estimaţiei indică un punct de minim
d) modelului estimat este de forma:
e) abscisa punctului critic se determină după relaţia
f) pentru o producţie de 611 bucăţi din produsul A, costul maxim este de 10,361 unităţi
monetare
g) producţia la care costul unitar este minim este de 88 bucăţi din produs A

24. În urma analizei legăturii dintre valoarea investiţiilor (mii euro) şi valoarea producţiei (mil.
euro) înregistrate pe un eşantion de 5 firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
a) considerând modelul Exponential pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: la o creştere a investiţiilor cu 1000 de euro, valoarea producţiei
creşte, în medie, cu 176,9%
b) folosind modelul Compound, estimaţia arată că valoarea medie estimată a
producţiei este de 1,322 mil. lei, când valoarea investiţiilor este egală cu 1000 de
euro
c) utilizând modelul Growth, se poate afirma că: valoarea medie estimată a producţiei
este egală cu mil. lei, atunci când valoarea investiţiilor este 0
d) considerând modelul Compound pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: reprezintă rata de creştere a valorii producţiei în raport cu
valoare investiţiilor şi arată că la o creştere a investiţiilor cu o mie de euro, valoarea
producţiei creşte, în medie, cu
e) folosind modelul Growth, valoarea estimaţiei arată că: valoarea producţiei creşte,
în medie, cu o rată de 176,9, la o creştere a valorii investiţiilor cu mie de euro

25. În urma prelucrării datelor privind valoarea input-urilor (L, forţa de muncă; K, valoarea
capitalului fix) şi a output-urilor obţinute într-un anumit domeniu de activitate (Y, valoarea
producţiei), s-au obţinut următoarele rezultate:
 şi
a) pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea capitalului fix (K),
atunci o creştere cu un procent a nivelului variabilei L duce la creşterea medie cu
1,35% a valorii producţiei obţinute
b) suma elasticităţilor parţiale este egală cu 1,98 ceea ce arată că, în perioada analizată,
procesul de producţie s-a caracterizat printr-un randament de scară crescător
c) estimaţia indică valoarea medie estimată a producţiei la un input K=0 şi L=0
d) 87,8% din variaţia producţiei este datorată influenţei simultane a forţei de muncă şi
a valorii capitalului fix în domeniul considerat
e) la o creştere cu un procent a valorii capitalului fix (K), valoarea producţiei obţinute
creşte, în medie, cu 0,63%, în condiţiile în care valoarea forţei de muncă (L) este
constantă
f) estimaţia reprezintă elasticitatea parţială a producţiei, în raport cu factorul capital
g) elasticitatea totală înregistrată indică un randament de scară descrescător

26. Pe baza graficului ce ilustrează legătura dintre gradul de urbanizare şi PIB/locuitor, alegeţi
variantele de răspuns corecte.

a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model parabolic de
forma:

b) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model cubic de forma
c) parabola admite un punct de inflexiune minim
d) abscisa punctului critic este determinată după relaţia:
e) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un model quadratic de
forma:

f) ordonata punctului de inflexiune este determinată după relaţia:

 II. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE
(exemple de întrebări grilă)

1. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta

deterministă sunt:
a) variabilele reziduale sunt necoliniare
b) variabilele independente sunt nestochastice
c) variabilele independente sunt necoliniare
d) variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate:
e) variabilele independente şi variabila dependentă sunt corelate:

. Variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate, ceea ce înseamnă că:

Greşeala apare la problema 1 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!

2. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta aleatoare

sunt:
a) erorile sunt normal distribuite
b) erorile sunt homoscedastice
c) erorile sunt necorelate
d) erorile sunt independente
e) erorile au media egală cu zero

3. Ipotezele statistice care se formulează în cazul testării mediei erorilor sunt:

4. În cadrul demersului testării ipotezei ce presupune că erorile sunt homoscedatisce, ipoteza

nulă şi ipoteza alternativă se scriu astfel:
5. În vederea testării ipotezei ce presupune că erorile sunt independente, sunt formulate
următoarele ipoteze:

6. Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca varianţa erorilor la nivelul distribuţiilor

condiţionate de forma este:

7. În vederea testării ipotezei de necorelare a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
b) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că erorile nu sunt dependente
c) dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
d) valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson de indică lipsa autocorelării erorilor
e) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că între erori nu există o legătură
liniară
f) valoarea coeficientului de autocorelaţie arată că erorile sunt perfect corelate

8. Considerând că ipoteza cu privire la normalitatea erorilor este verificată, sunt adevărate

următoarele afirmaţii:
a) erorile sunt heteroscedastice
 b) erorile sunt autocorelate
c) erorile urmează o lege de repartiţie normală, de medie zero şi varianţă constantă
d) media erorilor este diferită semnificativ de zero
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege de repartiţie normală

9. Dacă este încălcată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor de modelare, se consideră că:

a) între variabila reziduală şi variabila independentă există o legătură semnificativă
b) estimatorul parametrului îşi pierde proprietatea de eficienţă
c) erorile nu sunt independente
d) parametrii sunt estimaţi cu o varianţă mai mare
e) erorile sunt heteroscedastice

10. În condiţiile în care ipoteza de normalitate a erorilor nu este verificată, se consideră că:
a) coeficientul de corelaţie neparametrică Spearman nu este semnificativ
b) estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de normalitate
c) este indus fenomenul de multicoliniaritate
d) nu se pot construi intervale de încredere pentru estimatorii parametrilor
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de eficienţă
f) nu se cunosc legile de repartiţie ale estimatorilor parametrilor modelului de regresie

11. Dacă nu se verifică ipoteza de independenţă a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) între erori există următoare relaţie:
b) prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate, pentru parametrul se obţine un
estimator eficient
c) modelul de regresie admite fenomenul de autocorelare
d) nu există autocorelare a erorilor

12. Un model de regresie este heteroscedastic dacă:

a) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu îndeplinesc proprietatea de
eficienţă
b) erorile de modelare sunt necoliniare
c) coeficientul variabilei independente din modelul de regresie auxiliar: , este
semnificativ diferit de zero
d) erorile au dispersia cuprinsă în intervalul (0,1)
e) variabila independentă are o influenţă semnificativă asupra variabilei reziduale

13. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt perfect
coliniare, atunci:
a) varianţa estimatorilor parametrilor moelului de regresie este mare
b) dispersia estimatorilor parametrilor este infinită
c) parametrii pentru aceste variabile independente nu pot fi estimaţi
 d) varianţa estimatorilor parametrilor este mare
e) erorile de modelare sunt minime

14. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt imperfect
coliniare, atunci:
a) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
b) între variabilele independente există o legătură liniară deterministă de forma:
c) între variabilele independente există o legătură liniară nestochastică de forma:
d) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:

15. Testul Jarque-Bera se bazează pe:

a) utilizarea repartiţiei Chi-pătrat
b) verificarea simultană a proprietăţilor de asimetrie şi boltire a seriei rezidurilor
c) utilizarea estimatorilor parametrilor modelului de regresie
d) utilizarea repartiţiei Student
e) utilizarea estimatorilor indicatorilor formei repartiţiei erorilor modelului de regresie

16. Dacă între erorile de modelare există o corelaţie serială semnificativă şi au media egală cu
zero, se poate afirma că:
a) erorile sunt dependente:
b) erorile sunt corelate:
c) erorile nu sunt corelate:
d) se verifică relaţia:
e) erorile nu sunt corelate:

17. Ipoteza de coliniaritate se referă la:

a) existenţa unei legături liniare între variabila dependentă şi variabilele independente
b) existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi variabilele independente
c) existenţa unei legături liniare între variabilele independente

18. Verificarea normalităţii erorilor se poate realiza pe baza:

a) diagramelor Box-Plot, Q-Q Plot şi P-P Plot
b) histogramei
c) testului Glejser
d) curbei frecvenţelor
e) testului Jarque-Bera
f) testului Kolmogorov-Smirnov

19. Sursa autocorelării erorilor este:

 a) neincluderea în modelul de regresie a uneia sau a mai multor variabile explicative
importante
b) inerţia fenomenelor în timp şi decalajul, în cazul seriilor de timp
c) nerespectarea proprietăţii de eficienţă a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
d) modelul de regresie nu este corect specificat
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu urmează o lege de repartiţie
normală

20. Selectaţi tabelul/tabelele pe baza căruia/cărora se poate verifica ipoteza media erorilor de
modelare este zero.

a)

b)

c)
d)

21. În vederea testării ipotezei de necoliniaritate a variabilelor independente, sunt adevărate

afirmaţiile:
a) dacă tinde spre , , variabilele independente nu sunt coliniare
b) dacă , , există coliniaritate între variabilele independente
c) dacă , , variabilele independente nu sunt coliniare
d) dacă , , nu există coliniaritate între variabilele independente

22. Cu privire la erorile unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut următoarele
rezultate:
Considerând un risc de 5%, se poate afirma că:
a) se respinge ipoteza:
b) media erorilor este zero
c) nu se respinge ipoteza:
d) erorile au media diferită semnificativ de zero

23. În urma modelării a două variabile, s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) media erorilor este semnificativă
b) erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor nu diferă semnificativ de zero
 d) distribuţia erorilor nu diferă semnificativ de distribuţia normală
e) se respectă ipoteza cu privire la media erorilor

24. Să se studieze ipoteza cu privire la media erorilor de modelare pe baza rezultatelor din
tabelul de mai jos:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 45

Normal Mean 2.1541967

Parameters(a,b)

Std. Deviation 10.91300542

Most Extreme Absolute .094

Differences

Positive .042

Negative -.094

Kolmogorov-Smirnov Z .629

Asymp. Sig. (2-tailed) .824

Pentru un risc asumat de 0.10, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a)
b)
c)
d)

25. Pentru rezultatele obţinute la aplicaţia 24, se poate considera că:

a) se respinge ipoteza de normalitate, cu un risc asumat de 10%
b) cu o încredere de 90% se poate afirma că erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor este nulă, cu o probabilitate de 90%
d) distribuţia erorilor de modelare nu diferă semnificativ de distribuţia normală
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normală
f) cu un risc de 10% se poate afirma că erorile au media diferită semnificativ de zero
g) distribuţia erorilor de modelare diferă semnificativ de distribuţia normală
26. În urma testării ipotezei de homoscedasticitate a erorilor modelului de regresie liniară
simplă, s-au obţinut următoarele rezultate:
Correlations

Rata inflatiei

Spearman's Rata Correlation 1.000 -.063

rho inflatiei Coefficient

Sig. (2-tailed) . .683

N 45 45

Correlation -.063 1.000

Coefficient

Sig. (2-tailed) .683 .

N 45 45

Cu o probabilitate de 90%, se poate afirma că:

a) nu ne putem pronunţa cu privire la homoscedasticitatea erorilor de modelare pe baza
datelor din tabel
b) coeficientul de corelaţie neparametrică dintre erorile estimate şi valorile variabilei
independente este semnificativ statistic
c) erorile sunt heteroscedastice deoarece probabilitatea asociată statisticii test este mai
mare decât riscul asumat de 5%
d) având în vedere că probabilitatea asociată statisticii test este mai mare decât riscul
asumat de 0.10, se ia decizia de a accepta ipoteza de homoscedasticitate

27. Se analizează erorile de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, obţinându-se
rezultatele din tabelul de mai jos:
Cu o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) variaţia erorii de modelare este influenţată semnificativ de variaţia variabilei
independente
b) este verificată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor
c) erorile au aceeaşi varianţă
 d) între erorile de modelare şi variabila independentă nu există o legătură liniară
semnificativă

28. Se analizează erorile modelului de regresie dintre rata de ocupare a forţei de muncă şi rata
inflaţiei. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Runs Test

Unstandardize
d Residual

Test Value(a) .77738

Cases < Test Value 22

Cases >= Test 23

Value

Total Cases 45

Number of Runs 26

Z .607

Asymp. Sig. (2- .544

tailed)

a Median

În condiţiile unui risc , sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare
b) se acceptă ipoteza
c) erorile de modelare sunt independente
d) se acceptă ipoteza
e) variabila numărul de runs urmează o lege de repartiţie normală
f) erorile de modelare sunt corelate
g) variabila numărul de runs nu este repartizată normal

29. În demersul verificării ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă, s-a
obţinut estimaţia coeficientului Spearman, . Cunoscând volumul eşantionului observat şi riscul
admis , se poate afirma că:
a) erorile sunt homoscedastice
 b) erorile sunt autocorelate
c) erorile sunt heteroscedastice
d) erorile de modelare sunt normal repartizate
e) erorile au aceeaşi dispersie
f) erorile verifică ipoteza de coliniaritate

30. În urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut
rezultatele următoare:
Descriptive Statistics

Skewness Kurtosis

N Std. Std.
Statistic Error Statistic Error

Unstandardized 15 1,764 ,112 5,798 ,224

Residual

15
Valid N listed

a) : se respinge ipoteza de normalitate

b) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifică folosind testul Jarque-Bera
c) : erorile nu sunt normal repartizate
d) se respectă proprietatea
e) : nu se respinge ipoteza nulă

31. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie cu două variabile independente şi s-a
obţinut valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson egală cu . Considerând un risc asumat de
, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) valorile teoretice sunt şi
b) se respinge ipoteza nulă: erorile nu sunt autocorelate
c) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate negativ
d) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
e) valorile teoretice sunt şi
f) se acceptă ipoteza nulă: nu există autocorelare a erorilor

32. Se consideră un model de regresie liniară multiplă cu două variabile independente. Ştiind
că pentru modelul auxiliar s-a obţinut , se poate afirma că:
a) modelul de regresie admite fenomenul de coliniaritate
b) valoarea indicatorului este de şi indică lipsa coliniarităţii
c) modelul de regresie nu admite fenomenul de coliniaritate
d) 56% din variaţia variabilei dependente este explicată de variaţia simultană a
variabilelor independente
e) valoarea indicatorului este şi indică verificarea ipotezei de necoliniaritate
 f) variaţia variabilei este explicată în proporţie de 56% de variaţia variabilei
independente

33. În studiul legăturii dintre variabila dependentă, salariul (Euro), şi variabilele independente,
nivelul de studii (ani), salariul de început (euro), experienţa anterioară (luni), perioada de
angajare (luni), s-au obţinut următoarele rezultate:
Pe baza rezultatelor obţinute cu privire la ipoteza de necoliniariate, sunt valabile afirmaţiile:
a) 44,9% din variaţia variabilei nivelul de studii este explicată liniar de variaţia
celorlalte variabile independente
b) variabila perioada de angajare poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile
independente din model
c) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) raportul de determinaţie pentru modelul auxiliar: , este de aproximativ 0,484
e) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate

34. În urma testării ipotezei de necorelare a erorilor unui model de regresie liniară simplă
estimat prin prelucrarea datelor pentru un eşantion de volum , s-au obţinut următoarele
rezultate:
Cunoscând valorile şi , şi riscul asumat , se poate afirma că:
a) erorile înregistrează o autocorelare pozitivă
b) nu se poate lua o decizie cu privire la ipoteza de necorelare a erorilor
c) nu există autocorelare a erorilor
d) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
e) erorile sunt independente
f) valoarea calculată a testului se află în regiunea de nedeterminare

Când există coliniaritate perfectă între variabilele independente, coeficientul de

corelaţie dintre aceste variabile este egal cu 1.
1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X

b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică

c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro

d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05

2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înregistrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului

Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile

a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului

b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică

c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro

d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali

3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă

a.valori reale și semnificative

b.variabile aleatoare de selecție

c.valori reale și cunoscute

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltuieli de publicitate (X1),Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.

Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y

Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții

a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic

c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante

5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos

Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că

a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%

b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr-un
model de regresie liniară prin origine

c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%

6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine

a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificativă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța
fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
 9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar
de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)

Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile

a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică

b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998

c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5

d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%

11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ

b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2

c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ

12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile:salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?

a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare

b. coeficienții de regresie Bi au valori negative

c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive

d.variabila dependentă este salariu curent

13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part
Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent

a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante

b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante

c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent

14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos

Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :

a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic
b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule
b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.
18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1(constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135

????

20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de

a.M(Y/X=xi)=

b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+

21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa

2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

Sunt adevarate afirmatiile :

a) Modelul contine 3 variabile independente
b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare
b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor

5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:

a) Parametrilor modelului
b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante

7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

b) valoare reala si necunoscuta
c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare

8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.

Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000
 significance(2tailed) .000 .
df 247 0

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :

a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in conditiile in care
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica

9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta

a) variabila aleatoare
b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%

13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :

d) Erorile de modelare sunt nule
e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
 f) Variabilele din modelul sunt independente

15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente in cadrul unui model multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher
b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10 angajati al unei banci s-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verificat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos

a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie

b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei

c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoanelor cu studii superioare

2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:

a. M(Y/X=x i) = э

b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi

c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э

3. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este

a. o valoare reala si necunoscuta

b. o variabila aleatoare

c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci

a. erorile sunt nule

b parametrul B2 nu este semnificativ statistic

c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente

5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.

a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :
a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro

8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:

a. variatia relativa a variabilei dependente daca o variabila independent variaza cu o unitate

b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant

9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,

raspuns correct: B

10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este semnificativa statistic
,atunci:

a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile

b. dreapta trece prin origine

c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero

11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]
 b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba

12. Estimatiile sunt:

a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei

c. marimi fixe calculate la nivel de esantion

13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

Sunt corecte interpretarile:

a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa

14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1
Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:

a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului bancar este explicata de variatia venitului gospodariei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2

16. Raportul de determinatie arata:

a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale

c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile

17. Modelele econometrice pot fi :

a. liniare

b. deterministe

c. neliniare

18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos

Se poate afirma ca:

a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%

19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos
 Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil asupra pretului nu este semnificativa statistic

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos

Sunt adev arate:

a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate

21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)

Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

Pentru examenul dat sunt corecte affirm:

a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa statistic
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:

Rs corect:

c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3

1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations

Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0

 0,956
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  X
r
, se poate 1 2

afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X1 se
menţine constantă
--------------------------------------------------------------------
-
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
 Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) yx  210,43  1,046
X

b) yx  210,43x
1,046
c) yx  1,046 x
210,43

--------------------------------------------------------------------
-
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

Sunt corecte afirmaţiile:

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
--------------------------------------------------------------------
-
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

Y  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 9,871  0,697  ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte
în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------------------------------
-
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
a. Dependent Variable: Y

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
--------------------------------------------------------------------
-
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X 1  7 ,5  X 2
de regresie x
i

estimat:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
--------------------------------------------------------------------
-
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
 Y

60,00 Observed
Estimated

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
a) Y  0  1  X   2  X  
2

b) Y  0  1  X 1   2  X 2 
2


c) Y  0  1  e 
X

--------------------------------------------------------------------
-
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

6
a) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X  7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

6
c) ecuaţia estimată este: YX  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10  X2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14

tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  2,72  0,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%

11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este lnYx  ln 15,175  0,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx  1,799  20,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx  1,799  20,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei

13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
 Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu

Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)

14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

obţin următoarele rezultate:

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (% )
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Sunt corecte afirmaţiile:

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
 îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients
Model Unstandardized Standardized
coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1(constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu

Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere de 0,95 nivelul mediu al salariului nu este semnificativ statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa

2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17

c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0
3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estimat:𝑦𝑥𝑖 =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul anual pentru acest produs scade,in medie,cu 4,4 kg/pers, daca pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
 Tipuri de întrebări grilă

1) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Cons tant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

a) y x = 210 ,43  1,046

X

b) y x = 210 ,43 x
1,046

c) y x = 1,046 x
210 ,43

2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Cons tant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în medie cu (ln 1,046 )  100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu 104,6%.

3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se
prezintă astfel:
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Cons tant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
0 ,697

b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697  ln X

1
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în medie cu 0,697 mil. lei.

4) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
Produc tie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Produc tie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Cons tant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

−6
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73  10  X
2

b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

−6
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73  10  X 2
2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14 tone.

5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă
în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Cons tant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13  X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%

6) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se
prezintă în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Cons tant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent v ariable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15 ,175 + 0 ,13  X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%
2
7) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.

Sunt corecte afirmaţiile:

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535  ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535 mil. lei

8) În studiul legăturii dintre două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate: TEST JB
Statistics

Score
N Valid 48
Mis sing 0
Skew nes s ,038
Std. Error of Skew ness ,343
Kurtosis -,961
Std. Error of Kurtos is ,674

Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că

a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor
b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
c) se acceptă ipoteza de necorelare a erorilor
d) valoarea teoretică a statisticii test este  0 ,05 ;2 = 5 ,991 .
2

9) În urma prelucrării datelor pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat un model de forma
Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate:
b
Model Sum m ary

Adjusted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Wats on
1 ,081 a ,007 -,015 ,509 ,244
a. Predictors: (Constant), Score
b. Dependent Variable: Tension

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că (α=0.05 și n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
a) erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor

10) Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect:

a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
3
b) pierderea eficienţei estimatorului variabilei dependente
c) pierderea eficienţei estimatorului variabilei independente

11) Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă, atunci (varianţa estimatorilor
este):
a) infinită
b) nulă
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta

12) În studiul legăturii dintre două variabile, X şi Y, se estimează coeficientul de corelaţie neparametrică
Spearman între variabila independentă şi erorile de modelare şi se obţin următoarele rezultate:
Cor relations

Tens ion Score

Spearman's rho Tens ion Correlation Coef f icient 1,000 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation Coef f icient ,086 1,000
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că:

a) erorile de modelare sunt autocorelate
b) erorile de modelare sunt homoscedastice
c) erorile de modelare urmează o lege normală

13) În urma analizei legăturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s-au obţinut
următoarele rezultate:

Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X1 arată că:

a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) 5% din variaţia variabilei X1 este explicată liniar de variaţia celorlalte variabile independente
c) există coliniariate între variabilele independente
valorile sunt mai mici decat 10

4
14) În vederea testării ipotezei privind valoarea mediei erorilor ε ale unui model de regresie liniară simplă s-au
obţinut următoarele rezultate:
One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Unstandardized Residual 15 ,0000000 73271,63549 18918,65

Pentru exemplul dat, considerând un risc de 0,05 şi n=15, se poate considera că:
a) se respinge ipoteza H 0 : M (  i ) = 0
b) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i ) = 0
c) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i )  0
d) valoarea teoretică a statisticii test t Student este t0.025 ,14 = 2 ,145.

15) În vederea testării normalităţii erorilor unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate:
One -Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Tes t

Tens ion
N 12
Normal Parameters a,b Mean 1.50
Std. Dev iation .522
Mos t Ex treme Abs olute .331
Dif f erences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
Asy mp. Sig. (2-tailed) .145
a. Test dis tribution is Normal.
b. Calc ulated f rom data.

Considerând un risc de 0,05, se poate considera că

a) erorile urmează o lege normală
b) erorile nu urmează o lege normală
c) erorile sunt homoscedastice
d) erorile sunt necorelate

16) În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai
jos:

Colinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
X1 .006 166.66>10
X2 .473 ?
X3 .073 13,69>10

Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
5
c) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta
era corecta daca era *indepentente*
17) Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei X şi a variabilei ln(Y) poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) exponenţial/ de crestere/ compus
b) putere
c) hiperbolic

18) Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

19) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:

a) verificarea ipotezei de normalitate
b) verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
c) verificarea ipotezei de multicoliniaritate a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales

20) Prin autocorelare înţelegem că:

a) variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente

21) În urma modelării Salariului în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

a) erorile sunt homoscedastice

b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) variantele erorii de modelare sunt egale si constante- daca erau homoscedastice
d) modelul este heteroscedastic-seminificativ statistic-sig< alfa

22) Între variabilele cost unitar şi nivelul producţiei există o legătură de tip:
a) log-liniar
b) parabolic
c) putere

6
23) Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii relative(ln) a variabilei dependente la o variaţie absolută(fara ln)
cu o unitate a variabilei independente, se utilizează un model de tipul:
a) ln Y =  0 +  1 X + 
b)
ln Y = ln  0 + 1 ln X + 

c)
Y =  0 + 1 X + 

24) Rezultatele modelării pentru variabilele PIB/loc ($) şi speranţă medie de viaţă (ani), pentru un eşantion de
ţări, în anul 2012, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coe fficients

Unstandardiz ed Standardized
Coef f icients Coef f icients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14.153 .000
(Cons tant) 32.713 1.761 18.573 .000
The dependent v ariable is ln(Speranta medie de v iata).

Au loc enunţurile:
a) elasticitatea speranţei de viaţă în raport cu PIB/loc este 0,095%
b) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 0,095% la o creştere a PIB/loc cu 1%
c) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 9,5% la o creştere a PIB/loc cu 1%
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%

25) În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi PIB, realizat pentru un eşantion de ţări, s-au
obţinut următoarele rezultate:

Sunt valabile afirmatiile:

a) Modelul care are cea mai redusă putere explicativă este modelul liniar – R Square
b) Modelul cel mai adecvat este modelul putere R Square
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5% - sig<alfa

7
 Grile econometrie

1. Componenta aleatorie a unui model de regresie este reprezentanta de:

a. Variabilele independente
b. Estimatorii parametrilor
c. Media conditionate a variabilei dependente Y in raport cu variabilele independente Xj, J=1,p
d. Variabila reziduala

2. Un estimator este convergent daca:

a. Este nedeplasat si are varianta cea mai mica fata de varianta oricarui alt estimator nedeplasat
posibil pt parametrul considerat
b. Varianta se tinde spre 0 atunci cand volumul esantionului tinde spre volumul populatiei
V(0)=0 cand n-N
c. Media sau speranta matematica a acestuia este egala cu parametrul M(0)=0
d. Varianta sa tinde spre valoarea parametrului atunci cand volumul esantionului tinde spre
volumul populatiei V(0)- 0 cand n-N

3. Estimatorul parametrului β1are urmatoarele 3 proprietati:

a. Liniaritate, complexitate si sinteza
b. Nedeplasare, convergenta si eficienta
c. Precizie, risc si deplasare
d. Calitate, deplasare si simplitate

4. Modelul econometric este utilizat pentru:

a. Masurarea relatiei de cauzalitate dintre variabilele economice
b. Estimarea volumului esantionului
c. Calculul variabilelor standardizate
d. Estimarea influentei variabilei dependente asupra variabilelor independente

5. Estimatiile parametrilor unui model de regresie reprezinta:

a. Variabile aleatoare de selectie
b. Valori teoretice ale statisticii test Student
c. Marimi fixe si calculate la nivelul esantionului observant
d. Valori calculate ale coeficientilor de regresie si corelatie la nivelul populatiei totale

6. Intr-un model econometric, variabilele X si Y au rol de:

a. Y-variabila dependenta si X – variabila predictor
b. Y – variabila dependenta si X – variabila rezultat
c. Y – variabila exogena si X – variabila endogena
d. Y – variabila explicative si X – variabila factoriala
7. Instrumental care sta la baza studierii legaturilor dintre fenomenele economice sub aspect
cantitativ, prin aplicarea demersului econometric, este:
a. Modelul pur determinist
b. Modelul econometric
c. Modelul pur aleatory
d. Modelul economic

8. Includerea variabilei reziduale intr-un model econometric este justificata prin:

a. Cunoasterea valorii exacte a parametrilor modelului
b. Existenta unei relatii functionale (perfecte)intre X si Y
c. Posibilitatea de estima prin interval de incredere 95% parametrii modelului de regresie
d. Existenta de variabile explicative care nu au fost incluse explicit in model

9. Modelul liniar multiplu contine:

a. Cel putin k parametri, care este egal cu numarul de variabile independente
b. Cel putin k parametri, care este egal cu numarul de variabile independente plus unu
c. O variabila dependenta explicate in raport cu o variabila independenta si variabila reziduala
d. Cel putin k parametri , egal cu numarul de variabile dependente plus unu

10. Modelul de regresie continue:

a. Estimatori
b. Variabile aleatoare
c. Variabile nespecificate
d. Variabile mixte

11. Raportul de determinatie multipla ajustat este:

a. Mai mare sau egal decat raportul de determinatie multipla
b. Calculat pe baza variatiei totale si a gradelor de libertatae corespunzatoare
c. Mai mic sau egal decat raportul de determinatie multipla
d. Intotdeauna egal cu raportul de determinatie multipla

12. Daca pentru testarea unui model de regresie linear multiplu de forma Y =β0+β1X1+β2X2+β3X3+ԑ,
statistica test Fisher are un nivel de semnificatie superior riscului asumat, atunci:
a. Toti parametrii modelului sunt semnificativi diferiti de 0
b. Cel putin un factor explica semnificativ variatia variabilei dependente
c. Nici un parametru nu este semnificativ statistic
d. Exista legatura semnificativa intre Y si variabilele independente incluse in model
13. Daca influenta marginala a unei variabile nou introduse intr-un model de regresie linear multiplu
nu este semnificativa statistic, atunci:
a. Raportul de determinatie scade semnificativ prin introducerea acestei variabile
b. Modelul cu variabila inclusa are mai putini parametri deci mai multe grade de libertate
c. Raportul de determinatie nu creste semnificativ prin introducerea acestei variabile
d. Modelul cu variabila inclusa are o putere explicativasemnificativ mai mare comparative cu
modelul initial

14. Un coefficient de regresie intr-un model linear multiplu exprima:

a. Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si variabila independenta
b. Coeficientul de corelatie Pearson
c. Variatia variabileii dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu
o unitate si celelalte variabile raman constante
d. Modificarea variabilei dependentela modificarea cu o unitate a variabilei independente careia
ii este atasat, atunci cand celelalte variabileindependente sunt considerate nule

15. Intr-un model de regresie multipla cu variabile standardizate, coeficientii de regresie:

a. Sunt identici cu coeficientii de corelatie partiali
b. Nu sunt semnificativi statistic pentru riscul α admis
c. Ajuta la ierarhizarea importantei variabilelor independente in explicarea variabilei
dependente
d. Sunt identici cu coeficientii de corelatie bivariate

16. Pentru modelul de regresie linear simplu y = β0 + β1x + ԑ. Se cunoaste valoarea lui R, Sx si Sy. Care
din urmatoarele valori poate fi calculate pe baza datelor existente:
a. ǀb₀ǀ
b. ryx
c. b₁
d. ǀb₁ǀ

17. Pentru a masura intensitatea legaturii dintre o variabila dependenta (Y) si un set de variabile
explicative (X₁,X₂), se va estima:
a. Coeficientul de corelatie simpla dintre x1 si x2
b. Coeficientul de regresie bivariate dintre Y si X1
c. Raportul de corelatie multipla
d. Coeficientul β1

18. Raportul de determinatie este egal cu 1 sau 100% atunci cand:

a. Variabila reziduala explica in proportie de 99%variatia variabilei dependente
 b. Variabilele independente explica in proportie de 99% variatia variabilei dependente
c. Modelul de regresie explica in totalitate variatia variabilei dependente
d. Legatura dintre variabila dependenta si setul de variabile independente incluse in model este
foarte slaba

19. Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariate indica:

a. Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua in
considerare influenta celorlalte variabile
b. Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in
care celelalte variabile independente sunt considerate aleatorii
c. Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in
care celelalte variabile independente sunt considerate mai putin importante
d. Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in conditiile in
care celelalte variabile independente sunt considerate constante

20. Pentru un model de regresie linear multiplu de forma Y=β0 + β1X1 +β2X2 + β3X3 + ԑ, variatia
medie absoluta a variabilei dependente Y la o crestere a variabilei independente X1 cu doua
unitati, o scadere a variabilei independente X2 cu o unitate si o crestere a variabilei X 3 cu patru
unitati este egala cu:
a. Β0 +2 β1- β2 + 4β3
b. 2 β1- β3 + 4β2
c. 2 β1- β2 + 4β3
d. Β0 -3 β1- β2 + 4β3

21. Daca influenta marginala a unei variabile excluse dintr-un model de regresie linear multiplu este
semnificativa statistic, atunci:
a. Raportul de determinatie creste semnificativ prin excluderea acestei variabile
b. Modelul cu variabila exclusa explica intr-o pondere semnificativ mai mare variatia variabilei
dependente
c. Puterea explicative a modelului a scazut semnificativ prin eliminarea acestei variabile din
model
d. Eliminarea variabilei din model este corecta

22. Pentru modelul de regresie linear simplu este valabila relatia:

a. ρ²= η²
b. ρ²= η
c. ρ = η
d. ρ = η²
23. R² se calculeaza dupa relatia:
𝑇𝑆𝑆
a.
𝐸𝑆𝑆
𝑅𝑆𝑆
b.
𝑇𝑆𝑆
𝐸𝑆𝑆
c.
𝑇𝑆𝑆
𝑇𝑆𝑆
d.
𝑅𝑆𝑆

24. Pentru un esantion de 10 angajati ai unei banci s-au observant urmatoarele variabile: salariul
curentt, vechimea in munca si numarul de ani de scoala. Pentru aceste variabile s-a estimate un
model linear multiplu. Este corecta afirmatia:
a. Coeficientii de regresie βᵢ au valori negative
b. Variabila dependenta este numarul de ani de scoala
c. Coeficientul de regresie β₀ indica salariul mediu current al angajatilor cu 10 ani vechime in
munca si 10 ani de scoala
d. Coeficientii de regresie βᵢ au valori positive

25. Se considera un model econometric de forma: Y = β₀+β₁X₁ + β₂X₂ +ԑ. Este corecta afirmatia:
a. Este liniara cel mult una dintre legaturile liniare simple dintre variabila dependenta si
variabilele independente
b. Parametrul de regresie β₀ arata nivelul mediu al variabilei dependente, atunci cand variabilele
independente se mentin constante
c. Parametri modelului sunt β₀, β₁ si β₂
d. Variabilele independente ale modelului sunt β₀, β₁ si β₂

26. Fie un model linear simplu pentru care se cunoaste valoarea lui rₓᵧ, sₓ si sᵧ. valoarea lui b₁ poate fi
determinata pe baza lelatiei:
𝑠ₓ
a. b₁ = 𝑅𝑠ᵧ
𝑠ᵧ
b. b₁ = 𝑟ₓᵧ𝑠ₓ
𝑠ₓ
c. b₁ = 𝑟ᵧₓ𝑠ᵧ

27. Alegeti afirmatia corecta:

a. ꓑₓᵧ reprezinta corelatia dintre x si y indifferent de forma modelului
b. ꓑₓᵧ reprezinta % variatiei lui Y explicate dr variatia lui X printr-un model oarecare
c. ꓑₓᵧ reprezinta corelatia dintre x si y pentru un model linear simplu
d. ꓑₓᵧ reprezinta % variatiei lui Y explicate de variatia lui X printr-un model linear
28. Pentru modelul de regresie linear simplu: y = β₀ + β₁X + ԑ identificati relatia gresita:

a.

29. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre Rata de fertilitate (nr. Copii),
Speranta de viata a populatiei feminine (ani), Aportul zilnic de calorii (kcal) si Rata de alfabetizare
a populatiei feminine (%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos.
30. Pentru modelul de regresie linear simplu identificati relatia
gresita:
31. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre Rata de fertilitate (nr. Copii),
Speranta de viata a populatiei feminine (ani), Aportul zilnic de calorii (kcal) si Rata de alfabetizare
a populatiei feminine (%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos.

32. In studiul legaturii dintre variabilele numarul de conflicte de munca, numarul de salariati si
populatia ocupata, inregistrate pe un esantion de judete din Romania, s-au obtinut rezultatele de
mai jos:
33. Se analizeaza legatura dintre speranta de viata la nastere ani si rata bruta a migratiei % pt un
esantion de 30 de tari si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
34. Pe un esantion de 36 de tari, se analizeaza legatura dintre productia de cereale la hectar si
media precipitatiilor, in anul 2012, si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:

35. In studiul legaturii dintre variabilele numarul de buchete de trandafiri vandute, venitul familiilor
(sute lei), pretul garoafelor (lei) si pretul trandafirilor (lei), pentru un esantion de magazine din
mai multe judete, s-au obtinut rezultatele de mai jos:
36. In studiul legaturii dintre variabilele Cheltuielile cu educatia pe cap de locuitor (S), venitul pe cap
de locuitor (venit_loc, S) si numarul de personae sub 18 ani (nr_pers_sub 18 ani, personae),
pentru un esantion de 50 de tari, s-au obtinut rezultatele de mai jos.

37. In studiul legaturii dintre variabila dependenta Y si variabilele independente X1, X2 si X3 s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:
38. Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre variabilele Emisiile de CO2, Produsul intern
brut, consumul de energie si rata de urbanizare. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabeulul
de mai jos:

39. Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre variabilele Emisiile de CO2, Produsul intern
brut, consumul de energie si rata de urbanizare. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabeulul
de mai jos:
40. Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre variabilele Emisiile de CO2, Produsul intern
brut, consumul de energie si rata de urbanizare. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabeulul
de mai jos:

41. Pe un esantion de 36 de tari, se analizeaza legatura dintre productia de cereale la hectar si

media precipitatiilor, in anul 2012, si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
42. Se analizeaza graphic legatura dintre doua variabile X si Y (vezi fig de mai jos).

43. In studiul legaturii dintre Rata bruta a migratiei (Y), Rata somajului (x1), Rata de cresere economica
(X 2), si rata dobanzii (X3), pentru un esantion de 30 de tari s-au obtinut rezultatele dn tabelul de
mai jos.
44. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion, s-au obtinut rezultatele din tabelul
de mai jos:

45. Se analizeaza graphic legatura dintre doua variabile X si Y (vezi fig de mai jos)
46. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion, s-au obtinut rezultatele din tabelul
de mai jos:

47. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele Salariu (lei), Numar de piese
produse, Educatie (ani), si Experienta in munca (ani). Rezultatele obtinute sunt prezentate in
tabelul de mai jos:
48. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor
cu studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari, s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:

49. Pentru un esantion de tari, se analizeaza legatura dintre Speranta de viata la nastere (ani), Rata
de crestere economica (%), Rata de ocupare (%) si Rata bruta a sportului natural. Rezultatul
modelarii este present in tabelul de mai jos:
50. Pentru un esantion de angajati, se analizeaza legatura dintre Salariul current (dolari), Salriul la
angajare (dolari), Nivelul de educatie (ani) si Vechimea in munca (luni). Rezultatul modelarii este
presentat in tabelul de mai jos:

51. Legea urmata de esantionul β₁, in conditiile respecatrii ipotezalor modelului de regresie classic,
este:
52. In studiul legaturii dintre Speranta de viata la nastere (Y), Rata de crestere economica (X1), Rata
de ocupare (X2), si Rata bruta a sporului natural (X 3) pentru un esantion de tari, s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:

53. In urma pre;ucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion, s-au obtinut rezultatele din tabelul
de mai jos:
54. Se analizeaza legatura dintre speranta de viata la nastere (ani) si rata bruta a migratiei (%), pentru
un esantion de 30 de tari, si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:

55. Se analizeaza legatura dintre o variabila dependenta si variabilele independente care o determina.
Se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
56. Pentru un esantion de 36 de tari, se analizeaza graphic legatura dintre productia de cereale la
hectar si media precipitatiilor, in anul 2012.

C) intre cele doua variabile exista o legatura directa

57. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor
cu studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari, s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:
58. Daca pentru un model linear multiplu de forma
Parametrul β₃ este semnificativ statistic, in conditiile unui risc de 1 %, atunci:
59. Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre variabilele Emisiile de CO2, Produsul intern
brut, consumul de energie si rata de urbanizare. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabeulul
de mai jos:

60. In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si Vechimea abonamentului
(luni), inregistrate pentru 1000 de client ai unei companii de telecomunicatii, s-au obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator:
61. In testarea parametrului η este utilizata statistica F. care este relatia calculeaza valoarea lui F calc?

62. Se analizeaza legatura dintre o variabila dependenta si variabilele independente care o determina.
Se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.
63. La nivelul unui esantion de 24 de firme, s-a studiat legatura dintre Valoarea vanzarilor (mii dolari),
si cheltuielile de publicitate (mii dolari), rezultatele modelarii sunt prezentate in tabelul de mai
jos.
64. In studiul legaturii dintre Rata bruta a migratiei (Y), Rata somajului (x1), Rata de cresere economica
(X 2), si rata dobanzii (X3), pentru un esantion de 30 de tari s-au obtinut rezultatele dn tabelul de
mai jos.

65. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor
cu studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari, s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:
66. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre Rata de fertilitate (nr. Copii),
Speranta de viata a populatiei feminine (ani), Aportul zilnic de calorii (kcal) si Rata de alfabetizare
a populatiei feminine (%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos.

67. In urma prelucrarii datelor privind variabilele Valoarea imprumutului bancar (mii euro) si Venitul
mediu anual al gospodariei (mii euro), inregistrate pentru un esantion de 850 de personae, s-a
obtinut:
68. In studiul legaturii dintre variabilele numarul de buchete de trandafiri vandute, venitul familiilor
(sute lei), pretul garoafelor (lei) si pretul trandafirilor (lei), pentru un esantion de magazine din
mai multe judete, s-au obtinut rezultatele de mai jos:

69. Pemtru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara multipla, s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
70. Prin prelucrarea datelor asupra variabilele Valoarea imprumutului bancar (mii euro) si Venitul
mediu anual al gospodariei (mii euro), inregistrate pentru un esantion de 5000 de personae, s-a
obtinut:

71. Se analizeaza legatura dintre o variabila dependenta si variabilele independente care o determina.
Se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.