Ilovepdf Merged

1. Care sunt valorile care lipsesc din table?
b) 0,321
2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

,considerând n=200 ,s-au obținut rezultate de mai jos
b) nu sunt corecte
3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

un model de regresie liniară , s-a obtinut output-ul de mai jos :
a) media variabilei reziduale nu diferă semnificativ de valoarea zero
b) media estimată a erorilor modelului de regresie este egală cu zero
4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

c) coliniaritatea ete acu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai
mare
d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai
mica .
5. Ipoteza de normalitate a erorilor vizează
d) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
6. La nivelul unui eșantion de persoane s-au inregistrat Sperața medie de
viață (ani) . Sexul persoanei .D1 ( 1-Masculin și 0 feminin și dacă persoana
are asigurare de sanatate . In urma modelarii econometrice s-a obtinut
tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5%, pe care dintre următoarele
afirmații le considerați fiind corecte?
a) Speranța medie de viață a persoanelor de sex feminin si asigurate este mai
mare cu 4,824 ani decat a presoanelor de sex masculin si neasigurate
c) Persoanele de sex masculin si neasigurate inregistreaza cea mai scazuta
speranta medie de viata
d) Speranta medie de viață a persoanelor asigurate diferă semnificativ de
speranta medie de viata a persoanelor neasigurate
7. Selectați afirmațiile corecte cu privire la coliniaritate
a) Existenta coliniaritatii intr-un model induce cresterea variantei
estimatorilor parametrilor de regresie
b)Depinde de raportul e determinatie al modelelor auxiliare
c) Intr-un model liniar variabilile independente sunt coliniare intre ele
8. Pentu testul Jarque-Bera se utilizeaza ?
a) un risc asumat
d) repartiția chi-pătrat
9) În cadrul demersului testari ipotezei ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero,ipoteza nulă si ipoteza alternativă se scriu astfel
10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) testului chi-patrat
b) diagramei PP-Pilot
11) Dacă ipoteza de hmoscedansticitate este incalcata,atunci :
a) Se pierde eficienta estimatorilor parametrilor
b) Erorile sunt heteroscendente și varianța estimatorilor de regresie este mai
mare decat in cazul erorilor homoscedastice
12) În studiul legăturii dintre Speranța a vieții ( Y,ani), Xexul persoane ( D1
1-masculi 0 feminin ) și valoarea PIB/locuitor ( X,euro) , înregistrate in
diferite țări ale Uniunii Europene și SUA , in anul 2010 ,s-a obtinut o
ecuatie de forma
a) Valoare medie estimata a Sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex
feminin din SUA este de 73 ani,atunci cand este nulă
b) La o crestere cu 1 euri a PIB/locuitor , Speranta medie de viata creste in
medie cu 0,35 ani, pntru toate categoriiile
c) Valoarea edi estimata a sperantei medii a vietii pentru persoanele du sex
masculin din SUA este de 67,6 ani , atunci cand valoarea IB pe locuitor este
nula
13) În urma prelucrarii datelor privind Salariul anual obtinut ( Y mii lei) .
Sexxual persoanei si numarul de ani de scoala , s-au obtinut urmatoarele
rezultate
a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

scoala este egal cu zero,este de 3,609 mii lei
c) salariul mediu al persoanelor de sex masculin , cand numarul de ani de
scoala este egal cu 0 ,este de 0,946 mii lei
14) Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune
15) Pentru erorile unui model de regresie s-au obținut următoarele rezultate
a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

d) media erorilor nu difera semnificativ de valoarea zero ,pentru un rosc de
5%
16) În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au
obtinut rezultatele din tabelul de mai jos
b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

c) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar este 0,406
17) Modelele de regresie de tip ANCOVA sunt modele in care
A ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
durnmy ?
18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

Europene (UE) , SUA și Africa . Se definesc două variabile dummy ,astfel
D1=1 pentru tarile din Africa ,pentru tatile din UE . In urma prelucrarii
datelor s-au otinut urmatoarele date
a) țarile din Africa au un PIB mediu pe locuitor mai mic cu 8,893 euro fata
de țarile din SUA , cand investitiile sunt egale cu zero
c) țarile din SUA au un PIB mediu pe locuitor mai mare cu 7.4 mil euro fata
de tarile din UE , cand investitiile sunt egale cu zero
19) Pentru erorileestimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu
doua variabile independnte si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testuli
Durbin Watson egala cu 2,99
c) autocorelate negativ
20) Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfield-Quandt , nu
se respinge daca
a) Valoarea calculata a statisticii Fisher , ( Fcalc= RSS2/RSS1 ) ,este mai
mica decat valoarea critica , citita din tabelul repartitiei Fisher pentru
riscul .... grade de libertate
21) In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model
de regresie liniară simplă , se aplica testul Goldfeld-Quandt și se obțin
urmatoarele rezultate
22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) ca variabile independente
23) La nivelul unui eșantion de autoturisme s-au inregistrat Puterea mtoruui
si tipul de consum . În urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de
mai jos . Pentru un risc asumat de 5% ,pe care dintre urmatoarele afirmații le
considerați ca fiind corecte
b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

d) Autoturismee cu consum mare au o putere medie a motorului de
16610.857 CP
24) În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma
Y=a2=a1,*D+B*X+E , valoarea (a0+a1) ,reprezinta
c) nivelul mediu al variabilei dependente Y ,cand D=1 și X=0
25) Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei
ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
Selectați tabelele pentru care putem afirma că ipoteza H0:M(e) = 0 este
adevarata pentru un risc de 5%
26) In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie
liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman f=0,80 .
Cunoscând volumul eșantionului obsevat n=27 și riscul admis a=0,05 , se
poate că
27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

economică de proveniență . În urma modelării econometrice s-a obținut
tabelul de mai jos . Pe care dintre următoarele afirmații le considerați ca
fiind corecte ?
28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

regresie liniară simplă. se aplică testul Glejer și se obțin rezultatele din
tabelul de mai jos
29) Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă ,
parametrul a3 semnifica
c) Diferența dintre edia grupei de unități care îndeplinește proprietatea si
media grupei care nu indeplinește proprietatea
30) Pentru testarea ipotezei de necorelare se folosesc testele
b) Durbin-Watson
c) Runs test
31) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
de mai jos
Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

erorile
b)sunt corelate
32) În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu
zero se poate utiliza
b) testul Student
a) Raportul de determinație pentru modelul liniar auxiliar , Pretul
inghetatei….
b) Variabila Pretul Inghetatei poate fi considerata coliniara cu celelate
variabile independente din model
c) Variabila Veniturile medii pe failie nu poate fi considerata coliniara cu
celelalte variabile independente don model
34) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un
eșantion de 100 de firme , s-au obținut rezultatele
d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

normal
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normal
c) se respectă ipoteza de normalitate a erorilor
Part II .
1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

zero , valoarea teoretică a statisticii testes utilizate este
2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

d) homoscedastice
3) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă,
considerând n=30 , s-au obținut rezultatele de mai jos
( Pentru un risc de 5%, se poate considera ca erorile )
a) Nu sunt corelate
4) Tabelele de mai jos conțin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egală cu zero . Selectați tabelul/tabelele
pentru care putem afirma ca media estimată a erorilor unui model de
regresie este egală cu zero
a) Correct
b) Correct
c) Correct
5) Pentru un eșantion de persoane se înregistrează Salariul anula , Nivelul
de instruirr și Vechimea in muncă . Pentru nivelul de instruire se
definesc două variabile dummy , astfel D1=1 , pentru persoanele cu studii
gimnaziale si D2=1 pentru persoane cu studii liceale
a) persoanele cu studii superioare obțin un salariul mediu anual de 6,891
mii lei mai mare față de persoanele cu studii liceale .
b) Nivelul de instruire influențează în mod semnificativ variația Salarul
annual
c) persoanele cu studii gimnaziale ,fară vechime in muncă, obțin un
salariu mediu anual de 4,328 mii lei
6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

înregistrate în două regiuni ale unei țări , s-au obținut urmatoarele
rezultate
b) Nivelul mediu al PIB in regiunea B esete de 1,74mil.euro ,atunci când
valoarea investițiilor este egală cu zero
c) Investițiile au o influență semnificativă asupra PIB , considerând un risc
de 0,05 %
7) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multimplă cu
două variabile independente si n=25 s-a obținut valoarea calculată a
testului Durbin Watson egală cu 1,1
a) Autocorelate pozitiv
8) Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cause
a) Specificarea incorectă a modelui de regresie
b) Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative
importante
9) Pentru erorile modelului de regresie dintre venitul familiei și vârsta
capului de familie ,pentru un eșantion de volum n=25 , a obținut valoarea
coeficientului de autocorelație de ordinul unu r=0,043
a) Nu se poate decide asupra autocorelării erorilor
10) Rezultatele de mai jos vizează erorile estimate ale unui model de
regresie
a) Repartiția erorilor modelului nu diferă semnificativ de repartiția normală
obținut rezultatele din tablul de mai jos
(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

b) 0,539
12 ) Un model de regresie ANOVA poate fi definit prin :
13) Pentru un risc de 0,05 , pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos se consideră
că
c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

14)În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezultatele din tabelul de mai jos
b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

auxiliare sunt 0,454 0,498 si 0,484
c) nu exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
15)Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din
tabelul urmator
a) modelul de regresie nu trebuie corectat

b) modelul de regresie îndeplinește ipoteza ce presupune că media erorilor este
egală cu zero
16) Selectați afirmațiile adevarate cu privire la coliniaritate
c ) este o ipoteză cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu
17)Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos
(Pentru exeplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , că erorile
sunt:)
c) Homoscedastice
18)Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a0
semnifica
b) Valoarea medie a variabilei dependente pentru categoria unităților care
nu indeplinesc proprietatea prin care se defineste variabila alternativa
c) M( Y/D=0)
19)În demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară
simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman ,r=20 , volumul
eșantionului n=27 si risc admis a=0,05
20)În tabelul de mai jos sunt prezentate statisiticile descriptitive specifice erorii de
modelare rezultate in urma modelării legăturii dintre doua variabile
21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

valoarea a+a1 reprezinta
d) nivelul mediu al variabilei dependente Y când D=1 și X=0
22)Pentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de
vânzare a casei și Existența unei evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele
modelării sunt prezentate in tabelul de mai josPentru un eșantion de 500 case ,
se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei
evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in
tabelul de mai jos
23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

C ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
24) In urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezeultatele din tabelul de mai jos
a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

independente din model
25) Daca E1-N ( 0,o2), atunci
a) Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o reartiție normal
c) Formula B1-N(B2*a2 )
26) Pentru ecuația de regresie Y=1+A1d1+a2D2 , sunt valabile urmatoarele
afirmatii
a) Este ecuația unui moel ANOVA
c) M(Y/D1=0,D2=0) este a0
27)Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație
a) VIF=1/TOL
c)Cu cât valoarea rapoartelor de determinație pentru modelele auxiliare este mai
mare , peste un anumit prag,cu atât coliniaritatea este mai pronunțată
d) TOL=1/VIF
28) Ipoteza de homoscedasticitate verificată cu testul Glejer se respinge daca
29) Pentru un eșantion de 500 de case , si considera legătura dintre Valoarea
actuală de vânzare a casei și Valoarea de vânzare a casei . Rezultatele modelării
snt prezentate in tabelul de emai jos
30) Statistica test este utilizată în demersul testării

c) ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero
31) Daca ipoteza de homoscedasticitate este incălcată ,atunci
b) se pierde eficiența estimatorilor parametrilor
32) Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul
c) testului Jarque-Bera
33) Dacă ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie nu este
îndeplinită ,atunci
a) Cov (E ,E1) =/ ( diferit de ) 0
1. Care sunt valorile care lipsesc din table?
b) 0,321
2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

,considerând n=200 ,s-au obținut rezultate de mai jos
b) nu sunt corecte
3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

un model de regresie liniară , s-a obtinut output-ul de mai jos :
a) media variabilei reziduale nu diferă semnificativ de valoarea zero
b) media estimată a erorilor modelului de regresie este egală cu zero
4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

c) coliniaritatea ete acu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai
mare
d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai
mica .
5. Ipoteza de normalitate a erorilor vizează
d) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
6. La nivelul unui eșantion de persoane s-au inregistrat Sperața medie de
viață (ani) . Sexul persoanei .D1 ( 1-Masculin și 0 feminin și dacă persoana
are asigurare de sanatate . In urma modelarii econometrice s-a obtinut
tabelul de mai jos . Pentru un risc asumat de 5%, pe care dintre următoarele
afirmații le considerați fiind corecte?
a) Speranța medie de viață a persoanelor de sex feminin si asigurate este mai
mare cu 4,824 ani decat a presoanelor de sex masculin si neasigurate
c) Persoanele de sex masculin si neasigurate inregistreaza cea mai scazuta
speranta medie de viata
d) Speranta medie de viață a persoanelor asigurate diferă semnificativ de
speranta medie de viata a persoanelor neasigurate
7. Selectați afirmațiile corecte cu privire la coliniaritate
a) Existenta coliniaritatii intr-un model induce cresterea variantei
estimatorilor parametrilor de regresie
b)Depinde de raportul e determinatie al modelelor auxiliare
c) Intr-un model liniar variabilile independente sunt coliniare intre ele
8. Pentu testul Jarque-Bera se utilizeaza ?
a) un risc asumat
d) repartiția chi-pătrat
9) În cadrul demersului testari ipotezei ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero,ipoteza nulă si ipoteza alternativă se scriu astfel
10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) testului chi-patrat
b) diagramei PP-Pilot
11) Dacă ipoteza de hmoscedansticitate este incalcata,atunci :
a) Se pierde eficienta estimatorilor parametrilor
b) Erorile sunt heteroscendente și varianța estimatorilor de regresie este mai
mare decat in cazul erorilor homoscedastice
12) În studiul legăturii dintre Speranța a vieții ( Y,ani), Xexul persoane ( D1
1-masculi 0 feminin ) și valoarea PIB/locuitor ( X,euro) , înregistrate in
diferite țări ale Uniunii Europene și SUA , in anul 2010 ,s-a obtinut o
ecuatie de forma
a) Valoare medie estimata a Sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex
feminin din SUA este de 73 ani,atunci cand este nulă
b) La o crestere cu 1 euri a PIB/locuitor , Speranta medie de viata creste in
medie cu 0,35 ani, pntru toate categoriiile
c) Valoarea edi estimata a sperantei medii a vietii pentru persoanele du sex
masculin din SUA este de 67,6 ani , atunci cand valoarea IB pe locuitor este
nula
13) În urma prelucrarii datelor privind Salariul anual obtinut ( Y mii lei) .
Sexxual persoanei si numarul de ani de scoala , s-au obtinut urmatoarele
rezultate
a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

scoala este egal cu zero,este de 3,609 mii lei
c) salariul mediu al persoanelor de sex masculin , cand numarul de ani de
scoala este egal cu 0 ,este de 0,946 mii lei
14) Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune
15) Pentru erorile unui model de regresie s-au obținut următoarele rezultate
a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

d) media erorilor nu difera semnificativ de valoarea zero ,pentru un rosc de
5%
b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

c) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar este 0,406
17) Modelele de regresie de tip ANCOVA sunt modele in care
A ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
durnmy ?
18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

Europene (UE) , SUA și Africa . Se definesc două variabile dummy ,astfel
D1=1 pentru tarile din Africa ,pentru tatile din UE . In urma prelucrarii
datelor s-au otinut urmatoarele date
a) țarile din Africa au un PIB mediu pe locuitor mai mic cu 8,893 euro fata
de țarile din SUA , cand investitiile sunt egale cu zero
c) țarile din SUA au un PIB mediu pe locuitor mai mare cu 7.4 mil euro fata
de tarile din UE , cand investitiile sunt egale cu zero
19) Pentru erorileestimate ale unui model de regresie liniară multiplă cu
doua variabile independnte si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testuli
Durbin Watson egala cu 2,99
c) autocorelate negativ
20) Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfield-Quandt , nu
se respinge daca
a) Valoarea calculata a statisticii Fisher , ( Fcalc= RSS2/RSS1 ) ,este mai
mica decat valoarea critica , citita din tabelul repartitiei Fisher pentru
riscul .... grade de libertate
21) In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model
de regresie liniară simplă , se aplica testul Goldfeld-Quandt și se obțin
22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) ca variabile independente
23) La nivelul unui eșantion de autoturisme s-au inregistrat Puterea mtoruui
si tipul de consum . În urma modelarii econometrice s-a obtinut tabelul de
mai jos . Pentru un risc asumat de 5% ,pe care dintre urmatoarele afirmații le
considerați ca fiind corecte
b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

d) Autoturismee cu consum mare au o putere medie a motorului de
16610.857 CP
24) În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma
Y=a2=a1,*D+B*X+E , valoarea (a0+a1) ,reprezinta
c) nivelul mediu al variabilei dependente Y ,cand D=1 și X=0
25) Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei
ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
Selectați tabelele pentru care putem afirma că ipoteza H0:M(e) = 0 este
adevarata pentru un risc de 5%
26) In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie
liniară simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman f=0,80 .
Cunoscând volumul eșantionului obsevat n=27 și riscul admis a=0,05 , se
poate că
27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

economică de proveniență . În urma modelării econometrice s-a obținut
tabelul de mai jos . Pe care dintre următoarele afirmații le considerați ca
fiind corecte ?
28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

regresie liniară simplă. se aplică testul Glejer și se obțin rezultatele din
tabelul de mai jos
29) Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă ,
parametrul a3 semnifica
c) Diferența dintre edia grupei de unități care îndeplinește proprietatea si
media grupei care nu indeplinește proprietatea
30) Pentru testarea ipotezei de necorelare se folosesc testele
b) Durbin-Watson
c) Runs test
de mai jos
Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

erorile
b)sunt corelate
32) În demersul testării ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu
zero se poate utiliza
b) testul Student
a) Raportul de determinație pentru modelul liniar auxiliar , Pretul
inghetatei….
b) Variabila Pretul Inghetatei poate fi considerata coliniara cu celelate
variabile independente din model
c) Variabila Veniturile medii pe failie nu poate fi considerata coliniara cu
celelalte variabile independente don model
34) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un
eșantion de 100 de firme , s-au obținut rezultatele
d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

normal
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normal
c) se respectă ipoteza de normalitate a erorilor
Part II .
1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

zero , valoarea teoretică a statisticii testes utilizate este
2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

d) homoscedastice
3) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă,
considerând n=30 , s-au obținut rezultatele de mai jos
( Pentru un risc de 5%, se poate considera ca erorile )
a) Nu sunt corelate
4) Tabelele de mai jos conțin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egală cu zero . Selectați tabelul/tabelele
pentru care putem afirma ca media estimată a erorilor unui model de
regresie este egală cu zero
a) Correct
b) Correct
c) Correct
5) Pentru un eșantion de persoane se înregistrează Salariul anula , Nivelul
de instruirr și Vechimea in muncă . Pentru nivelul de instruire se
definesc două variabile dummy , astfel D1=1 , pentru persoanele cu studii
gimnaziale si D2=1 pentru persoane cu studii liceale
a) persoanele cu studii superioare obțin un salariul mediu anual de 6,891
mii lei mai mare față de persoanele cu studii liceale .
b) Nivelul de instruire influențează în mod semnificativ variația Salarul
annual
c) persoanele cu studii gimnaziale ,fară vechime in muncă, obțin un
salariu mediu anual de 4,328 mii lei
6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

înregistrate în două regiuni ale unei țări , s-au obținut urmatoarele
rezultate
b) Nivelul mediu al PIB in regiunea B esete de 1,74mil.euro ,atunci când
valoarea investițiilor este egală cu zero
c) Investițiile au o influență semnificativă asupra PIB , considerând un risc
de 0,05 %
7) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară multimplă cu
două variabile independente si n=25 s-a obținut valoarea calculată a
testului Durbin Watson egală cu 1,1
a) Autocorelate pozitiv
8) Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cause
a) Specificarea incorectă a modelui de regresie
b) Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative
importante
9) Pentru erorile modelului de regresie dintre venitul familiei și vârsta
capului de familie ,pentru un eșantion de volum n=25 , a obținut valoarea
coeficientului de autocorelație de ordinul unu r=0,043
a) Nu se poate decide asupra autocorelării erorilor
10) Rezultatele de mai jos vizează erorile estimate ale unui model de
regresie
a) Repartiția erorilor modelului nu diferă semnificativ de repartiția normală
obținut rezultatele din tablul de mai jos
(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

b) 0,539
12 ) Un model de regresie ANOVA poate fi definit prin :
13) Pentru un risc de 0,05 , pe baza rezultatelor din tabelul de mai jos se consideră
că
c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

14)În urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

auxiliare sunt 0,454 0,498 si 0,484
15)Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din
tabelul urmator
a) modelul de regresie nu trebuie corectat

b) modelul de regresie îndeplinește ipoteza ce presupune că media erorilor este
egală cu zero
16) Selectați afirmațiile adevarate cu privire la coliniaritate
c ) este o ipoteză cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu
17)Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos
(Pentru exeplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , că erorile
sunt:)
c) Homoscedastice
18)Într-un model de regresie ANOVA cu o variabilă alternativă , parametrul a0
semnifica
b) Valoarea medie a variabilei dependente pentru categoria unităților care
nu indeplinesc proprietatea prin care se defineste variabila alternativa
c) M( Y/D=0)
19)În demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară
simplă , s-a obținut estimația coeficientului Spearman ,r=20 , volumul
eșantionului n=27 si risc admis a=0,05
20)În tabelul de mai jos sunt prezentate statisiticile descriptitive specifice erorii de
modelare rezultate in urma modelării legăturii dintre doua variabile
21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

valoarea a+a1 reprezinta
d) nivelul mediu al variabilei dependente Y când D=1 și X=0
22)Pentru un eșantion de 500 case , se considera legatura dintre Valoarea de
vânzare a casei și Existența unei evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele
modelării sunt prezentate in tabelul de mai josPentru un eșantion de 500 case ,
se considera legatura dintre Valoarea de vânzare a casei și Existența unei
evaluări anterioare pentru casă . Rezultatele modelării sunt prezentate in
tabelul de mai jos
23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

C ) variabilele independente sunt variabile numerice si variabile dummy
24) In urma analizei coliniarității pentru un model liniar multivariat s-au obținut
rezeultatele din tabelul de mai jos
a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

independente din model
25) Daca E1-N ( 0,o2), atunci
a) Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o reartiție normal
c) Formula B1-N(B2*a2 )
26) Pentru ecuația de regresie Y=1+A1d1+a2D2 , sunt valabile urmatoarele
afirmatii
a) Este ecuația unui moel ANOVA
c) M(Y/D1=0,D2=0) este a0
27)Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație
a) VIF=1/TOL
c)Cu cât valoarea rapoartelor de determinație pentru modelele auxiliare este mai
mare , peste un anumit prag,cu atât coliniaritatea este mai pronunțată
d) TOL=1/VIF
28) Ipoteza de homoscedasticitate verificată cu testul Glejer se respinge daca
29) Pentru un eșantion de 500 de case , si considera legătura dintre Valoarea
actuală de vânzare a casei și Valoarea de vânzare a casei . Rezultatele modelării
snt prezentate in tabelul de emai jos
30) Statistica test este utilizată în demersul testării

c) ipotezei ce presupune că media erorilor este egală cu zero
31) Daca ipoteza de homoscedasticitate este incălcată ,atunci
b) se pierde eficiența estimatorilor parametrilor
32) Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul
c) testului Jarque-Bera
33) Dacă ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie nu este
îndeplinită ,atunci
a) Cov (E ,E1) =/ ( diferit de ) 0

Referenți științifici:
dr. LMu-Stefian BEGU
Prof. univ. dr.
Academia de Studii Economice București
Prof. univ. dr. Tudorel ANDRE!
ANDR E!
Academia de Studii Economice București
Redactori: Petru RADU, Alina HUCAI
Concepția și realizarea tehnică a copertei: lulia ANTOMIADE
Descrierea CiP a Bibliotecii Naționale a României
Descrierea
Econometrie: probleme și teste grifă / Dănuț Jemna, Carmen
Pintilescu, Ciprian Turturean,... - lași: Sedcom Libris, 2009
Turturean,...
S.B.N.: 978-973-670-344-7
I.
I. Jemna, Dănuț
II. Pintilescu, Carmen
III. Turturean, Ciprian Ionel
330.43
Editura Sedcom Libris este acreditată de Consiliul Național
al Cercetării Științifice din învățământul Superior (C.N.C.S.I.S.).
învățământul
Copyright © 2009 SEDCOM LIBRIS
Toate drepturile asupra prezentei ediții sunt rezervate Editurii Sedcom Libris, lași.
Reproducerea parțială sau integrală a textelor, prin orice mijloc,
precum și a graficii copertei, fără acordul scris al Editurii Sedcom Libris,
esle interzisă și se va pedepsi conform în vigoare.
conform legislației în
nr. 4, cod 700527, lași, România
Șos. Moara de Foc nr.
Adresa Editurii: Șos.
Contact Editura:
Tel.: +40.232.242.877; 234.582; 0742.76.97.72; fax: 0232.233.080
www.editurasedconilibris.ro ; e-mail: editurasedcomlibrîs@yahoo.coni

Dânut Jemna

Viorica Chirilâ
Carmen Pintilescu
Ciprian Chirilâ
Ciprian Turturean
Daniela VioriU ■
i
ECONOMETRIC
Probleme și teste grilă ’
Editura SEDCOM LIBRIS
lași, 2009

CUPRINS

Cuvânt înainte
înainte.................................................................................................................... “
1. MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ................................................. 9
1.1. Esm  s m m................ <.......... ! o
1.1.1. Probleme rezolvate
rezolvate...............
............... - .................■■ ■. A,.(•..................
.(•..................110
1.1.2. Tete grilă................................... 21
1.2. Esm  s   ........................ 28
rezolvate........................
................................................
................................................
..................................
..........1T
1.2.2. Tete grilă..............................................................................................3"
2. MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ....................................... 43

2.1. Esm și s m m.............................. -M

2.1.1. Probleme rezolvate........................
................................................
................................................
...........................
... 45
2.1.2. Tete grilă........................
................................................
................................................
.............................................
......................53
2.2. Esm  s    m... 61
rezolvate......................
..............................................
...............................................
........................... 62
2:2.2. Tete grilă......................
..............................................
..........................................
.................. *‘4
J»
3. MODELUL DE REGRESIE NELINIARĂ........................................................ C
3.1. MODELE LINIARIZABILE ...................
...............................
................................................
............................................................
........................ ..........
rezolvate......................
..............................................
...............................................
...................................
............ 82
3.1.2. Tete grilă...........................................................
grilă........................................................... 98
3.2. ’MODELE POLINOMIALE.................................................................................................... I 1l
3.2. L Probleme rezolvate
rezolvate................................................
................................................ ■ i''
3.2.2. Tete grilă
grilă........................
................................................
................................................................... CI
...........................................

4. MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE ALTERNATIVE............... I 27 ț
4.1. MODELE DE REGRESIE ANOVA ....................................................................................... 128
REGRESIE ANOVA
4.1.1. Probleme rezolvate................................................................................ 129
4.1.2. Tete grilă........................ *........
4.1.2. .................
..................
.................
.................
.................. ............ 134
........... ............
4.2. MODELE DE REGHESIE ANCOVA ANCOVA................................................................................ 143
4.2.1. Probleme rezolvate .............................................................................. 143
rezolvate..............................................................................

4.2.2. Tete grilă......................................................... 149
5. VERIFICAREA IPOTEZELOR
MODELULUI CLASIC DE REGRES1E.................. .....................................
......................................
......................... I6f
IPOTEZE CU PRIVIRE LA ERORI ...................................................................................... 162 '
5.1. IPOTEZE
rezolvate.................................................................
................................................................. <.............. 162
Tete grilă.......................................... .'.................................
5.1.2. Tete .'................................. 178
5.2. IPOTEZE CU PRIVIRE LA VARIABILELE INDEPENDENTE ..................................... 187

5.2.1. Probleme rezolvate rezolvate..............................................................................
.............................................................................. 187
5.2.2. Tete grilă..................................... 190
.......
.........
..........
.......
..... ..............
.................. . .. -........... --...................................
..................... l*-1- fc’
6. MODELAREA SERIILOR DE DE TIMP

TIMP.................................................................195
6.1. COMPONENTELE UNEI SERII DE TIMP................... ...................................................... 196

UNEI SERII
rezolvate.........................
......................... 196
6.1.2. Tete
Tete grilă.................................................................... 200
6.2. METODE ELEMENTARE DE AJUSTARE AJUSTARE A A TRENDULUI....... ............
..... . .............
....................
................. 204
..........
6.2. l. Probleme rezolvate
rezolvate.....................................................
..................................................... .......... 205
6.2.2. Tete grilă..................... 212
ANALITICE DE AJUSTARE
6.3. METODE ANALITICE AJUSTARE A A TRENDULUI ............................................. 216
rezolvate...............................................................................
............................................................................... 216
6.3.2. Tete grilă............................................................................................ 228
TABELE PROBABILISTE .................
....................................
......................................
................................................... 235
................................
BIBLIOGRAFIE...................
.......................................
.......................................
......................................
.............................................. 245
...........................

Cuvânt înainte
Hconoetria ete o diciplină etodologică și cu cu un caracter pu
ternic aplicativ. Contruirea odelelor econoefrice preupune cunoașterea
teoriei econoice care explică ecaniele de realizare a fenoenelor
tudiate, precu
tudiate, precu  și a etodelor și odelelor ateatice care perit in
truentarea relației dintre fenoene. Pentru a atinge obiectivul principal al
econoelriei, ete foarte iportant ă e cunoacă pașii urmi deer al
cercetării și probleele pe fiecare etapă a proceului de o
pe care le ridică fiecare o
până la tetarea odelului
delare, de la alegerea variabilelor și până odelului contruit.
Lucrarea de față vine în întâpinarea unei aeenea nevoi de ordin
etodologic și are un caracter didactic. Sunt pue pue la dipoziția cititorului o
erie de aplicații punctuale care concordă
concordă cucu problee punctuale din de
erul odelării econoetrice, așa cu unt, de exeplu: analiza grafică grafică a
eriilor epirice de date, identificarea unui unui odel de regreie, etiarea
etiarea
paraetrilor,, tetarea paraetrilor odelului, analiza de corelație, tetarea
paraetrilor
regreie etc, Alături de aplicații, în lucrare,
ipotezelor odelului claic de regreie
unt prezentate o erie de tete grilă care care au rolul de a ajuta cititorul (ne
referi aici, înîn pecial, la tudenți, dar nu nuai) ă-și evalueze cunoștințele
cunoștințele
de econoetric dobândite.
Iu propu, lucrarea ete tructurată pe
Iu conforitate cu obiectivul propu, pe șae
capitole. Capitolele 1 - 4 prezintă
capitole. prezintă aplicații și tete grilă pe
pe tipuri de odele
de regreie: odelul liniar iplu, odelul liniar ultiplu, odele odele neliniare
și odele cu cu variabile alternative. în capitolul 5 uni uni prezentate aplicații și
privitoare la etapa tetării ipotezelor odelului claic de regreie,
tete grilă privitoare
ipoteze cu privire la erori și la variabilele independente. In ultiul capitol,
unt prezentate
prezentate problee și tete grilă pecifice odelării eriilor de tip.
Lucrarea e adreează, în pecial, tudenților de la facultățile de de
econoie. Urând logica curului de Econoetric, tudenții au la înde
logica curului
accală lucrare, un intalent util în pregătirea lor didactică și
ână, prin accală
profeională.
profei onală.
Autorii,
Joși, octombrie 2009

Capitolul 1
MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ

». • *.1 -
Probleme rezolvate
■ - ' *<• ■ ‘
Testcgrilă '

Estimarea Și testarea, parametrilor rnodelului ,
,
■ V - . .. r ‘■•h V. 1
( *’ ..v r
'
-A» ' . ‘
-A»
-

,r. f.'* - • _•( -
M

•2. ■ Estimarea și .testarea indicatorilor de corelație ' '
•Probleme’rezolvate , J ' ? ■, ’ t ’ . •'

r •
4 ». !
'Teste grilă ,
In acest capitol, sunt
prezentate
problem
prob e rezolvate și teste grilă
leme grilă care
prive
pr sc modelarea fen
ivesc
fenomomene
enelor economice, cu ajutorul modelului de
lor economice,
regreste liniară simplă.
simplă.

lâniumienie. Prob
Probleme .jv tesu pri'ă
leme
l. Estimarea și testarea parametrilor inodeluhii
L
preupune exitenta unei legături liniare
Modelul liniar iplu preupune
Modelul
între două variabile - o variabilă dependentă și una independentă. La
nivelul unei populații, dependența liniară dintre cele două variabile e
populații, dependența
expriă ateatic priutr-o priutr-o funcție de gradul întâi:
L - P„
P„ + p X -i- £ , unde:
x X
* }' ete variabila dependentă;
• X ete variabila independentă;
• £ ete variabila aleatoare eroare au reziduu;
* /?0 , P paramet rii odelului
P } unt parametrii odelului de regreie.
Paraetrii ecuației de regreie unt etiați, punctual și prin
Paraetrii
interval de încredere, prin prin etoda celor ai ici pătrate.
pătrate.
1,1.1. Probleme rezolvate
Problema 1
în tudiul legăturii dintre variabilele Venitul lunar al unei gos
gos-
podă
po rii (mii Lei) și Cheltuielile lunare ale gospodăriei
dării gospodăriei (Lei), pentru
eșantion de 6 gopodării, -au înregitrat urătoarele valori:
un eșantion
Tabelul 1.1. Veniturile și
și cheltuielile lunare înregistrate
pentru un eșantion de 6
gospodării
Venituri lunare
lunare Cheltuieli lunare
(mii Lei)
(mii (Lei)
A9 a)
3 12
4 25
6 - 40
4 35
7 50
S 65
Sura: Date
Date conventionale

Modlul dC'i eyreth- liniai ,î
simplă
simplă
Se cerc ă e etieze punctual și prin interval tie încredere
paraihetrii odelului de regreie. .Se conideră
conideră un nivel de încredeie
dc 95%.
Rezolvare
Estimarea punctuală
Estimarea a param
parametrilor
etrilor modelului de regresie
tual, para
Punctual,
Punc etriii de regreie e etiează pe baza urătoa
paraetri urătoa
relor relații: ___-------------
___ ------------- —
■ — - -
1/
1/
1 4 "i * j
l/? - !
C------ n.l,.xLxCZxiL ___ __j
Eleentele de calcul neceare pentru para
pentru calculul etiațiilor para
prezentate în tabelul 1.2.
etrilor de regreie unt prezentate
Tabelul 1.2. Elemente
Elemente dț> calcul
XO’i J1/ j»,( = -10,5 1 9.06-.r, e3
.17 X i -X S ! ,
3 12 9 36 11444 16,65 -2,33 5,43 -4,65 21,62

4 25 16 100 625 25,71 -1,33 1,77 •0,71 0,5
6 40 36
36 24 0 1600 43,83 0,67 0,44 -3,83 14,67
4 35 16 140 1225 25,71 -1,33 1,76 9,29 86,3
7 50 49 350 2500 52,89 1,67 2,78 -2,89 8,35
8 65 64 520 4225
42 61,95 2,67 7,13 3,05 9,3
- - 140,75 J
32 22
2277 190 1386 10319 226,74 19,33
înlocuind în relațiile de ai u, e obține:
, 227 190 -32 -1386 1222
‘ 6 ’’ 190
1 90 -32' 116
b - n^x<y,-^x^yt _ _ 6■ 1386-32• 227 _
227 _ 1052
HXxhdxd ’ 6-190-32- ~ 116
Eiiația paraetrului fio fio e poale baza urătoarei

poale calcula și pe baza
relații de calcul:
Z>fl = >' - b, x = 3 7,83 - 9,06 * 5,33 - -10,5; unde
Ț = = = 57,55;
n 6

lîconometrie, problem teste grilă
e fi
probleme grilă
- 2 xi 32
— ~
X ~ —
—
n ~ — = 5,Jj.
6
Interpretare
Interpretare
Pentru flo'. la o valoare a Venitului de 0 mii Lei, Cheltuielile

«•
înregitrează o valoare edie etiată de
de -10,5 Lei;
* pf. la o creștere cu o ie de Lei a Venitului, Cheltuielile
Pentru pf.
înregitrează o creștere edie de 9,06 Lei.
prin interval ele încredere
Estimarea prin parametrilor modelului
încredere a parametrilor
de regresie
lele de încredere ale paraetrilo
Intervalele
Interva r odelului e
paraetrilor e obțin pe
baza urătoarelor relații:
Etiațiile abaterilor tandard ale para
paraetrilo Pi e cal
r și Pi
etrilor
culează după relațiile:
t.2 i+_ r__

n
S 2
S Ă ---------
--------- - , tinde;
AT-x)2
s~ ■
n-2
z-
2
y( -b0 -blXl )2
n —
—
prezentate în tabelul 1.2, e
înlocuind cit rezultatele prezentate e obține:
4 ___________

5,332
,e ,//

Â = 7,59;
l 6 19,33
 • - ------- - 1,34 .
V 19.33

de regresie liniară simplă
Modelul de simplă 13
Pentru un iiivel
iiivel de încredere de 95%, valoarea teoretică a ta
titicii Student'este: t u/2j
titicii ,_ 2 =
u/2j ,_ ~ 2,776 .
Prin urare, intervalele
intervalele de încredere care acoperă paraetri
paraetrii,
i,
cu o încredere de 95%, unt:

• 0„:[-!(),53 + 2.776 <7,59]^ [-31,6;.10,54\Lei\
o 0,: 9,06 ± 2,776 • 1,34] => [5..Î4; 12,78] Lei
Lei.
.
• Interpretare
Interpretare
e poate garanta cu o probabilitate de 0,95 că para
Pentru fld e
® etrul 0O ete acoperit de intervalul [-31,6; 10,54] Lei;
Pentru /?/: e poate garanta cu o probabilitate de 0,95 că para
etrul /?) ete acoperit de intervalul 15,34; 12,78] Lei,
Problema 2
In tudiul legăturii dintre variabilele Prețul unui
In unui produ
produss (A7 ,
produs (Z, inii Lei), pe baza
Lei) și Valoarea lunară a vânzărilor unui produs baza
datelor înregitrate pentru un eșantion de 406
406 unități coerciale, -a
obținut reprezentarea grafică de ai jo.
jo.
Figura 1.1. Legătura și Valoarea lunară a vânzărilor
Preț și
Legătura dintre Preț
Siu sa: Date convenționale
Siu
Se cerc:
a. ă e inter preteze
preteze graficul;

14 _ Lcoiwiiietrie. Pn

PniM
iMenie p
enie p' leșie ț',rilCi
ț',rilCi
b. ă e crie ecuația teoretică caic expriă legătuia dinlic
cele două variabile.
Rezolvare
Interpretare grafic
a. Interpretare grafic
prezentată în Figura 1.1, pute
Analizând diagraa prezentată pute afira că:
puncte ugerează o legătură de tip liniar între cele
• fora norului de puncte
două variabile;
creșterile de preț
» creșterile preț antrenează reduceri ale valorii lunare a vânzărilor.
Prin urare,
urare, e poate conidera ca între cele două variabile
exită o legătură liniară inveră au negativă.
Ecuația modelului de regresie
b. Ecuația
Legătura dintre variabilele coniderate poate fi reprezentată
Legătura
printr-un odel de regreie liniară de fora:
y, = /Jo + t , cu
+ s unde:
® Y ete Valoarea lunară a vânzărilor,
® X ete Prețul.
Prețul.
Problema 3
lunar al unei gospodării
în studiul legăturii dintre Venitul lunar gospodării (A', mii
mii
pentru creditele bancare (K, Lei) pentru un eșantion
Rata lunară pentru
Lei) și Rata
obținut reprezentarea grafică de mai jo.
de 400 de gopodării -a obținut jo.
Figura 1,2. Legătura și
Legătura dintre Venitul lunar
Rata
Rata lunară pentru credite
Sursa: Date
Sursa: Date convenționale

'1 tod'lul de revresic liniarii xini/
xini/ /d
’ I J
Sc cere:
a. ă e iulerpveleze graficul:
b. ă e crie ecuația teoretică a dreptei care ajutează legătura
dintre variabile.
Rezolvare
a. Interpretare
Interpretare grafic

Reprezentarea grafică din Figura 1.2 ugerează exitența unei
legături de tip liniar între cele două variabile. Creșterea venitului lunar
cele două
al gopodăriilor atrage după ine o creștere a voluului ratelor lunare
bancare ale unei gopodării. Legătura dintre cele două
pentru creditele bancare
variabile ete liniară directă au pozitivă.
pozitivă.
b. Ecuația
Pentru reprezentarea grafică și pentru variabilele coniderate,
Pentru
odelul de regreie liniar ete de fora:
fl'X, + £■, , cu fii>0,
jr = + fl'X, unde:
• Y ete Rata
Rata lunară pentru
creditele bancare-,
• A'ete Venitul lunar al gospodăriei
gospodăriei.
.
Problema 4
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Prețul unui
produss (Aj Lei) și Palo
produ produs ului ()z, mii
area lunara a vânzărilor produsului
Paloarea
Lei), pentru un eșantion de 400 unități coerciale, e prezintă în
ai jo.
tabelul de ai jo.
Coefficient

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Sid. Error Bela t Sig.
1 (Constant.) X y £52.913 7.667 32.987 .000
Prețul V A i-9.573 .488 -701 -19.632 .000
a-Dependsnl Vaiiat>1e:'Valoarea lunara a vânzărilor
Sura: bate convenționale
Se cere:
a. ă e crie ecuația odelului etiat;
b. ă e interpreteze
b. interpreteze eliațiile paraetrilor
paraetrilor odelului.

1ft Eeouometrie. Prob
Problem și texte grilă
e și
leme
Rezolvare
a. Ecuația modelului estimat
Aceată ecuație șe crie, pe baza dalelor din tabelul de rnai u,
pe baza
din coloana a doua: „ Unstandardized Coefficients",
utilizând rezultatele din
,.B", Valorile din aceată coloană
ubcoloana ,.B", coloană reprezintă
reprezintă etiații ale
paraetrilor odelului liniar de fora:
X = Po+ PPu + X •
Po+PPu
punctuală a paraetrului
Valoarea b0 - 252,913 ete etiația punctuală paraetrului
fio, iar valoarea l>i = -9,573 ete punctuală a paraetrului Pi.
ete etiația punctuală Pi.
în concluzie, odelul etiat ete:
X = 252,913 - 9,573xl .
b. Interpretare
Interpretare estimații
Valoarea bo = 252,913 mii Le
Valoarea Leii ete valoarea edie etiată a
vânzărilor calculată în condițiile unui preț
preț teoretic egal cu zero
zero lei.
Valoarea bi =■ Lei arată că la o creștere cu 1 leu
-9,573 mii Lei
=■ -9,573 leu a
valoarea lunară a vânzărilor cade, în edie, cu 9,573 ii lei.
prețului, valoarea
Valoarea obținută pentru
Observație. Valoarea pentru bo nu are enificație eco
noică practică
practică deoarece prețul
prețul unui produ
produ nu poate
poate fi egal cu zero.
Problema 5
Pentru variabilele Puterea motorului (X, cai putere)
putere) și Greu-
tatea autoturismului (Y, kg), înregitrate pentru un eșantion de 409
un eșantion
așini, -au obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
jo.
Coefficient#
Unsiandardized Standardized
Model B Std. Error Bela 1 Sig.
1 (Constant) 903.028 63.324 15.524 .1)00
Puterea
19.016 .567 .859 33.535 .000
motorului
Dependent Variable: Greutatea alitoluiisinului
a. Dependent
Sui sat Prelucrat
Prelucrat pe
baza dalelor din baza de dale SPSS Cars
Se cere:
a. a șe crie ecuația odelului etiat;
b. .ă e interpreteze etiațiile paraetrilor

Modelul dc regresie liniară sim
plă
simplă 17
Rezolvare
a. Ecuația
Ecuația modelului estimai
Aceată ecuație ete de fora:
® ~ 983,028+ 19,0l6xi , unde:
Y ete variabila dependentă, Greutatea autoturismului-,
o X ete variabila independentă, Puterea
Puterea motorului.
b. Interpre
Interpretare
tare estimații
Valoarea b( i ~ 983,028 kg ete greutatea edie a autoturi autoturi
ului etiată în condițiile unei puteri a otorului teoretic egală cu
etiată în
zero cai putere
zero putere (C.P.).
Iu = 19,016 kg arată că pentru o creștere cu 1 C.P. a pu
Valoarea Iu pu-
crește, în edie, cu 19,016 kg.
greutateaa autoturismului crește,
terii motorului, greutate
Problema 6
In ura prelucră rii datelor privind legătura dintre variabilele
prelucrării variabilele
Prețul unui produ
produss (X, Lei) și Valoarea lunară a vânzărilor pro pro-
Lei), pentru
dusului (Y, ii Lei), pentru un eșantion de 400 unități coerciale,
coerciale, -au
• obținut rezultatele din tabelul de ai joV
joV
Coeffîcienfe
(Jnslandardized Standardized

Coafficlejjls-^.., Coefficients
Model „ B ftd. Erroț I Beta t Sig.
1 (Constant) in 252.913 &7.667 32.987 .000
^-Prețul
! -9.573 -.701 -19.632 .000
a-Dppendent Variablervâloarea lurtara a vanzarifor
Dale convenționale
Sursa: Dale
Se cere ă e etieze prin interval de încredere paraetrii
prin interval paraetrii o
delului, în condițiile
condițiile auării unui nivel de încredere
Rezolvare
Intervalul de
de Încr pentru
ederee estimat pentr
Încreder parametru l /70 ete de
u parametrul
finit de relația:

IS l'H>l>hwc’ .yi
.yi K'Me
K'Me
\l\,±t a ,hl . , --vA ], undv:
252,913 mH lei',
o b,/ — 252,9
• Ar '.?.»-1 ele valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un u~0, lit
și n-2~-400-2-398 grade de libertate, valoarea corepunzătoare
corepunzătoare
ete. t a/
a/ - to.as:3vn — 1,645.
Lei ete etiația abaterii tandard a etiatorului
* .y,; -7,667 mii Lei etiatorului
paraetrului fiu , care e citește din tabelul
tabelul de rezultate,
rezultate, coloana a
treia, Std. Erro
Error.
r.
în ura calculelor, intervalul de încredere etiai pentr
pentruu pa
raetrul ete;
[252,913 + 1,645-7,667], repectiv [240,301; 265,525].
Interpretare
Se poale probabilitate de 0,90 câ
poale garanta cu o probabilitate câ paraetrul
paraetrul /7„

ete acoperit de intervalul [240,301; 265,525] ii lei.

Intervalul de încredere estimat pe
pentru parame
ntru parametrul
trul ete
definit de relația:'
unde:
» bi^-9,573 ii Lei;
0 ete valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un a=0,10
ete
și n-2 grade de libertate, valoarea corepunzătoare ete:
h/2:n -l ~ 1,645 ,,
» S;, -0,488 mii Lei
A
Lei ete
ete etiatia
1
abaterii
abaterii tandard a etiatorului
etiatorului
paraetrului /?,.
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat pentru pa-
calculelor, intervalul pa-
raetrul/7, ele: [-9,573 + 1.645-0,488], adică [-10,375;-8,771].
raetrul/7,
Interpretare
Interpretare
Se poate garanta cu o probabilitate de 0,90 că paraetrul /?(
poate garanta
ete acoperit de intervalul [-10,375; -8,771] inii lei.

A >< le.lul in ■ n 'wesic- lina ii'fi si>n;.
.....................
Problea 7
si>n;.’tă
' - --------
------------
--------
------
------
------ ' -......
în ludhil Icgahirii dinlie două variabile. A’ (u..) și Y (u..).
I 9
:r-T -'
odelul etiat pe baza datelor obervate pentru un eșantion de vo
lum H--
H--100100 unitâli, ete
ete de fora: v - 25 + 3,5 ■ x, . Cunocând valo-
i ile etiate ale. abaterilor tandard ale etiatorilor paraetrilor paraetril or o
delului de regreie, s, ~ 1,56 u.m., .n ~ 0,74 u.in., e
/?» Pi
e cere ă e cal-
culeze liitele intervalului de încredere pentru odelului,
pentru paraetrii odelului,
pentru un nivel de încredere 7- a=0,95.
Rezolvare
Intervalul de încredere estimat pentru
finit de relația:
finit
pentru parametrul
parametrul ete de
• bo-25 u.m.',
• ian n-2 ete valoarea teoretică din tabela Student. Pentru un a=0,05
și n-2 grade de libertate, valoarea corepunzătoare ete:
tai2.it-2 ~ to.(ns: IW-2
IW-2 = l>96.
• St - 1,56 u..
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat pentru pa
raetrul ete: [.25± 1,96- Z,5d], Z,5d], adică [21,94;28,05],
Interpretare
Se poate garanta cu o probabilitate
probabilitate de 0,95 că paraetrul /3tl
ete acoperit de intervalul [21,94; 28,05] u..
pentru pa
rame
parametr
trul fl } ete defi
ul fl defi
nit de relația:
.«.2-^.],unde;
[6/±C/z.«.2
- b 1=3,5 u.m.;
- ta'2:,t-2 ete valoarea teoretică care e citește din tabela Student,
Pentru un a=0,05 și n-2 grade grade de libertate, valoarea corepunzătoare
ete. t a /i M ....3 — to.iui.M ~ 1 j 96,
96,
- = 0,74 u..
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat pentru pa
raetrul /?, ete: [3,5 ± 7.■('.w], adică [2,05;4,95].

20 Eivnor
Eivnor»el
»el)ie Probleme
)ie.. Proble me și feste gril
feste grilă
ă
Interpretare
Sc poate probabilitate de 0,95 că paraetrul
poate garanta cu o probabilitate paraetrul fit
ete acoperit de intervalul [2,05; 4,95} u..
Problema 8
în ura prelucrării datelor la nivelul unui eșantion de volu
n=15 unități, pentru două variabile X și X, -a etiat odelul
= 0,83 -i- 0,17 • x, ■ Cunocând valorile etiate ale abaterilor
tandard ale etiatorilor paraetrilor odelului, s< = 0,1 și
= 0,04, e
e cere ă e teteze
teteze enificația paraetrilor
paraetril or odelului.
A
Se conideră un ric a=5%.
Rezolvare
Formularea ipotezelor
H v: /3a = 0 (M(Y) = 0/^=0);
H tt : p
p0 *0 (M(Y)*OIX = 0).
H tt>>: = 0 (între cele două variabile, nu existau legătură liniară)

0 (între cele două variabile, există o legătură liniară)
H tt : /3t /
/
Alegerea pragului
de semni
semni ficație
a testului
a=0,O5.
Alegerea statisticii
statisticii test
t = A_A, repectiv t =
Se alege tatitica Student'.
Se
(^) Valoarea teoretică a statisticii
test
Student. Valoarea k reprezintă
ta/i:n-k e citește din tabelul Student. reprezintă nu
ărul de para etri ai odelului, iar în cazul odelelor de regreie
paraetri
liniare iple k-2. Pentru exeplul dat, coniderând un ric «~(),()5, e
citește valoarea /d.

Modelul de regresie liniară simplă
simplă . 21
statisticii test
Calculul statisticii
Pentru'exeplul coniderat, valoarea calculata a tetului Student
. șe obține atfel:
- pentru
t n
paraetrul p
pentru paraetrul p0 : t = —
•u
^0
• = —
0,83
- - 8,3;
()>J
„ .
, o 0J7 , ,.

,.
- pentru paraetrul p, : tCHfc = —
pentru paraetrul =----- 4,2.6 .
AÂ
- dacă
- dacă

Stabilirea regulii de decizie
| < e acceptă ipoteza/fo
> t^^, e repinge ipoteza Ho,
Ho, cu o probabilitate
probabilitate de
de
0,95.
Interpretarea rezultatelor
Interpretarea
- pentru paraetl /?0: |zr(,fc[ = 8,3 > t 0J)2S;IJ
paraetl 0J)2S;IJ ~2,16 . Acet re
zultat perite
perite luarea deciziei de a repinge ipoteza Ho Ho cu un ric de 0,05.
poate garanta cu o probabilitate
Se poate probabilitate de 0,95 că para etrul /7() ete e
paraetrul
nificativ diferit de zero,
- pentru paraet rul /?,: |z(.(rfc| = 4,25 > t gim .n --- 2,16. Acet re
paraetrul
perite luarea deciziei de a repinge ipoteza//o cu un ric de 0,05.
zultat perite
poate garanta cu o probabil
Se poate itate de 0,95 că paraetrul ete e
probabilitate
nificativ diferit de zero.
1.1,2. Teste grilă
teoria econoică claică, un odel de regreie liniară
1. în teoria
poate fi foloit în tudiul legăturii dintre:
iplă poate
iata inflației
inflației și rata șoajului
< valoarea conuului și nivelul veniturilor t

c) valoarea PIB-ului și peranța de viață
2, fora generală a odelului de regreie liniară iplă ete:
a) }■-/{■> l.e '

PeoiitHH
Peoi itHHefrie.
efrie. !‘ i ob/eiiic ;,i tesle șyih'i
șyih'i

L/
b) 1' - />'„ I //, ■ A'
b)
Q }'.V i .c
A' -I /<, ■ A'1 I t:
d) >--/„./7,’ -'
3. Datele privind
privi nd Cheltuielile lunare de consum (]', Lei) și
și lî?-
nitul lunar (A) Lei), înregitrate pentru
pentru 5 gopodării, unt reprezentate
reprezentate
de ai jo:
în figura de jo:
Pentru exeplul dat, unt corecte
corecte afirațiile:
Q0 legătura dintre cele două variabile poate
poate fi explicată prinlr-un
prinlr-un odel
de regreie liniar .
ete directă ^4 x
C]>) legătura dintre cele două variabile ete
cele două variabile ete inveră , p \ O
legătura, dintre cele
paraetrul din odelul de regreie ete pozitiv
(Al) paraetrul pozitiv
4. Datele privind produs (A, Lei) și Paloare

Prețul unui produs
privind Prețul Paloareaa vân-
produsului (Y, Lei), înregitrate pentru
zărilor produsului pentru 5 puncte de lucru ale
unei fire, unt reprezentate în
în figura de ai jo:
jo:

AhkV/i:/ de (iiiiiii-ityiii>/>hî
Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile;
poate fi explicată printr-un odel
ji) legătura dintre cele două variabile poate
de regreie liniar
legătura dintre cele două variabile ete directă
b) legătura
jțy legătura dintre cele două variabile ete inveră
jțy
d) panta dreptei de regreie ete negativă
d) panta
tudiul legăturii dintre Valoarea venitului (X, ii Lei) și
5. în tudiul
pentru datele înregitrate la nivelul
Valoarea consumului (f, ii Lei), pentru
a 50 de gopodării, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sip.
1 (Constant) -5.599 2.085 -2.686 055
V0l_venilulu .28(1 042 .957 6,603 .003
a- Dependent Vanable:
a- Vanable: Vagconsurnulul
Date convenționale
Sura: Date
Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre
doua variabile ete de fora:
cele doua
cele
a) f, =-5,599+ 0,958- X
a) X
pi f, = -5.599 +0.280-X
c) r = 0.280- 5,599 -X

și teste grila
Econometric. Probleme și
Econometric. grila
6. în tudiu) legăturii dintre produs (Az, Lei) și Pa-

dintre Prețul umil produs
produsu lui (f, Lei), înregitrate pentru 5 piinc
loarea vânzărilor produsului fc de
piincfc
lucru ale unei finne, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients?
Unstendaidized Standardized
CoelHcienls Coefficients
Model B Std. Error Bala I _ S>2.......
1 (Constant}

-3 000
Lfc ,750
2.258 -3,985 .028

Preț .1 <2 .958 6.703 .007
â- Dependent Variable. Vanzari
țx>-- - 1

Sursa: Pale convenționale
Sursa: Pale 1 L ? yx t LK'«A
paraetrilor odelului liniar iplu arată că:
Valorile etiate ale paraetrilor
Paloareaa vânzărilor cade, în edie, cu 9 Lei la o creștere cu l Leu
a) Paloare
a Prețului
Prețului
rea vânzărilor crește, în edie, cu 0.75 Lei
Paloarea
Paloa Lei la o creștere cu 1
Leu a Prețului
Prețului
Prețul crește, în edie, cu 0,75 Lei la o creștere cu I Leu
c) Prețul Leu a Paloriii
Palori
vânzărilor
d) între cele două variabile exită o legătură inveră
produs (A', Lei) și
7. în tudiul legăturii dintre Prețul unui produs
7.
Valoarea vânzărilor produsului (F, Lei), înregitrate pentru
produsulu i (F, pentru 5 puncte
puncte
de luciu ale unei fire,
fire, -au obținut urătoarele rezultate:
I--;
Coefficient^
Unstapdardlzed Standardized


Model
1 n
Preț b,
e Std. Error
(Constant) tO -9 000
.750
2.258
.112
Bela
.968
t
-3 985
6.708
. glQ
.028
.007
a Dependent
Dependent Variable: Vanzan
pate convenționale
Sursa: pate
Valoarea etiată a paraetrului
paraetrului /io
/io arată
arată că:
a) cade, în edie, cu 9 Lei la o creștere cu 1 Leu
a) Valoarea vânzărilor cade,
a Prețului
Prețului
b) între cele două variabile exită o legătură inveră
(^pentru un Preț Lei, Valoarea vânzărilor ete etiată la o va
Preț de 0 Lei, va
loare edic
loare edic de -9 Lei

Modelu
Mo l de regresie liniară sim
delul plă
simplă 25
prelucrării datelor înregitrate
8. în ura prelucrării înregitrate pentru
pentru două variabile,
Valoarea venitului (X, mii Lei) și
și Valoarea consumului (F, ii Lei), la
unui eșantion de 50 de gopodării, s-a etiat un odel de
nivelul unui
fora Fv =/>0+Z>
fora X. Rezultatele obținute unt prezentate în tabelul
+Z>tt • X.
ai jo:
de ai jo: "
Coefficients
A 9 £
Unslandardized Standardized
Model B Std. Error Beta 1 Sig.

1 (Constant) -5.599 2.085 -2.686 .055

' Val_venitulu .280 .042 .957 6.603 .003
8- Dependant Vai table: Val_consumului
Date convenționale o, 2_<S  _
Pentru un nivel de încredere de 0,95, liitele intervalului de
încredere pentru
’ 0,36]
0,36]
paraetrulF/fyy unt:
pentru paraetrulF/f unt: . X' J > A
X X' i
b) [0,87; J,
J, 03]
c) [0,003; 6,603]
9. în tetarea ipotezelor tatitice forulate aupra paraetrilor
paraetrilor
odelului de regreie ie care explică legătura dintre
dintre Valoarea venitului
(X, ii Lei) și Valoarea consumului (F, ii Lei),Lei), înregitrate la nivelul
nivelul
unui eșantion de 50 de gopodării,
gopodării, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients
Model
B Std. Error Beta t Sig.
%-
1 \i (Constant) -5,599 2.085 -2.686 <0557
Val_venilulu .280 .042 .957 6.603
a- Dependent Variable: Vat_consuniului
Date convenționale
Sursa: Date
Fora generată a odelului etiat ete 1'. == ba +/>, • X. Pen

X. Pen
obținute, cu un ric auat de 0,05,
tin rezultatele obținute, 0,05, e poate
poate conider a ră:
ră:
paraetrul /?„ ete einniiîcaliv diferit de zero, cu o probabilitate
einniiîcaliv diferit

/■YimoiHetri
/■Yimo iHetrie.
e. Prohlw șl tesle
Prohlw șl
'paraetrul pn nu ete enificativ diferit
diferit de zero, cu o probabi
litate de 0,95

«^paraetrul /?, ete enificativ diferit de zero, cu un ric de 0,95
10. Pentru un odel de regreie de fora }' ~ + [3, -X + s ,

etiarea paraetrilor
paraetrilor se realizează pe baza
baza criteriului;
a) in

li. Pentru un odel de regreie de fora: F = +/?, • X

+ n ,
paraetrul //» arată:
paraetrul
F, la o valoare a variabilei
edie a variabilei dependente F,
'aj’ valoarea edie
"independente X=0
X=0
b) valoarea edie a variabilei independente X, X, la o valoare a variabilei
variabilei
dependente Y~0
c) variația edie a variabilei
c) variația variabilei dependente Y la o creștere cu o unitate a
variabilei independente X

12. Pentru un odel de regreie de fora Y - p
paraetral arată;
0 + fl t
t
a) valoarea edie a variabilei dependente F, la o valoare a variabilei
+ s
- X ,
s ,
independente X~(.)
X~(.)
b) de câte ori variază, în edie, variabila dependentă Fia o creștere cu
o unitate a nivelului variabilei independente X
cY cu cât variază, în edie, nivelul variabilei dependente F la o
unitate a nivelului variabilei independente X
creștere cu o unitate
13. Senul paraetrului
paraetrului Pi
Pi al odelului de regreie
regreie de fora
F - P„
P„ + Pi
Pi X
• 4- e arată:
â) enul legăturii dintre cele două variabile /~'~-
b) intenitatea-legăturii dintre cele două variabile
cele două variabile
c) reprezentativitatea legăturii dintre cele

MoiMiil il<: regresie liniară simplă
simplă X!
Rezultate pentru
pentr u Ietele grilă
Nuăr let Răpunuri corecte
1 b
2 c
3 a, b, d
4 a, c, d
5 b
6 b
7 c
8 a
9 b
10 b
11 a
12 c
13 a

28 și teste grila
Econometric. Prob!tone și grila
1.2. Etiarea și tetarea indicatorilor de corelație
Pentru a ăura intenitatea legăturii dintre două variabile, e pot

pot
utiliza patru
patru indicatori de corelație;
• Coeficientul de corelație
corelație (paraetrul p,
p, repectiv etiația ;•);
• Raportul de corelație (paraetrul 7, repectiv etiația 7?);
• Raportul de deterinate (paraetrul pp2 , , repectiv etiația
» Raportul de deterinate ajutat (paraetrul t}2 , repectiv etiația
I2).
Problema 1
în tudiul legăturii dintre variabilele Venitul lunar al unei
ării (mii Lei) și Cheltuielile lunare ale gospodăriei (Lei),
gospodării
gospod
pentru un eșantion de 6 gopodării, -au înregitrat urătoarele valori:
pentru
Tabelul 1.3. Veniturile și
și cheltuielile lunare înregistrate
pentru un eșantion de 6 gospodării
■
Veni tini lunare Cheltuieli lunare
(ii Lei) (Lei)
(A? a)
3 12
4 25
6 40
4 35
7 50
8 65
Sursă; Date
Date convenționale
Se cere:
a) ă e etieze punctual
a) punctual coeficientul de corelație;
b) ă e etieze punctual
punctual raportul de corelație.

de regresie liniară simplă
Modelul de simplă 29
Rezolvare
a. Estimarea punctua lă a coeficientului de corelație.
punctuală

Etiația coeficientttltti de corelație
corelație e calculează după relația:
________ nT,Xi)'r^X'^yi
nT,Xi)'r^X'^yi _______
_______
(
ylfnExf-lSx f][n
f][nLyî Lyî -( Sjp,
Sjp, fj

înlocuind cu valorile calculate în tabelul 1.4, e
e obține urătorul
rezultat:
6-1386-32-227
r - - . = 0,95
0,95 .
J[6 ■ 190-32 ][6
1][6 ■ 10319 - (227

f]
Tabelul 1.4. Elemente
Elem ente de calcul
?
X, .Vi xpi y‘
<
3 12 9 36 144
4 25 16 100 625
6 40 36 240 1600
4 35 16 140 1225
7 50 49 350 2500
8 65 64 520 4225
32 227 190 1386 10319
Interpretare
Interpretare
între Cheltuielile lunare și Venitul lunar, exită o legătură
directă (r>0) și foarte puternică.
puternică.
Estimarea punctuală
b. Estimarea a raportului de corelație
Etiația raportului de
de corelație e
e calculează după relația:
b0 X T/ + b, Z X)
X) V,-
V,- - -- ( S J’, /
n
Înlocuind cu valorile calculate in tabelul 1.4, e obține
obține rezultatul:

'to F'coiMiiietiie. Prohlenii
Prohlenii ’ fi feste
feste grilă
grilă
Interpretare
Interpretare
între Cheltuielile lunare și Venitul lunar exită o legătură foarte
puternică.
puternică.
Observație. Pentru odelul liniar iplu, are loc relația R
R = |rj.
Problema 2
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Prețul unui
prod us (X, leij și Valoarea lunară a vânzărilor produsului
produs produsului (T, ii lei,),
pentru un eșantion de 400 unități coerciale, e prezintă
prez intă în tabelul de
ai jo.
jo.
ANOWll’
ANOW
Model
Sum of
^Squares
<29129110 >
1 £ ȘȘ Regression <29129110
df
1
Mean Square
,291295,988-
F
385.425
.

S'9-
,000a
(£ȘȘ Residual f 300799. j
300799. 8 398 " 755.778
TSS (Jrialj 592095.8 399
a- Predictors: (Constant) (Prețul
b. Dependent Variable: Valoarea lunara
Dependent Variable: lunara a vânzărilor
Date convenționale
Sursa: Date
Se cere:
a. ă e calculeze și
și ă e
e interpreteze valoarea
valoarea etiată a ra-
ra-
portului de corelație;
b. a~e~calculeze și ă e interpreteze valoarea etiată a ra
portului de deterinație;
c. ă e calculeze și ă e interpreteze valoarea
valoarea etiată a ra
portului de deterinație ajutat.
Rezolvare
a. Estimația raportului de corelație
Pe baza datelor din tabelul de ai u, valoarea etiată a ra
ra
portului de corelație e deterină atfel:

ht<vk-1nl </'.• 'i£r<'w hi'.leiră siințilii
siințilii 31
/fiți IgS.
( I i V7:s> Vwtm.s = 0,701, unde:
- ESS ete explicate (Explained Sum of Squares
ete ctiiualia variației explicate Squares au
Regression Sum ofSquares)',
Regression
- TSS ete etiația variației totale (Total Sum ofSquares).
Interpretare
Valoarea R — 0,701 indică o legătură relativ puternică între
între
Prețul unui produs
și Paloarea lunară a vânzărilor produsului
Paloarea .
h. Estimația
Estimația raportului de determinație
baza datelor din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe baza
portului de deterinație
deterinație e calculează atfel:
*1=^=
TSS 592095.8
Interpretare
Interpretare
Valoarea R2 = 0,4919 indică faptul că 49,19% din variația
variabilei dependente, Valoarea lunară a vânzărilor- produsului,
produsului, ete
explicată de variația variabilei
variabilei independente, Prețul produsului.
independente, Prețul

Estimația raport ului
c. Estimați ului de determinație ajustat
baza datelor din tabelul de rezultate, valoarea etiată a
Pe baza
raportului de deterinație ajutat e deterină atfel:

300
30 0799.8
V
R 2 - 7/ _
n ~ k ’-= ]-
_ Q491
592095.8 J
n-l 399
Interpretare
Valoarea R1 — 0,491
0,491 arată că 49,1% din variația variabilei
variabilei
dependente, Valoarea lunară a vânzărilor produsului,
produsului, ete explicată
de variația variabilei independente, Prețulprodusului.
Prețulprodus ului.
Problema 3
legăturii dintre variabilele Puterea mo-
în tudiul intenității legăturii
torului (X, cai putere)
și Greutatea autoturismului flz, kg), înregitrate
pentru un eșantion
eșantion de 401» așini, -au obținut urătoarele rezultate:

Eeonometrie. Probl
Probleme șt
eme grilă
șt teste grilă
Modal Summary
Adjusted
Adjusted Error of
Std. Error
Model R_ R Square R Square (he Estimate
1 ‘ .739 .738 436.347
___
a- Predictors: (Constant), Puterea motorului
a-
■ Sursa: Prelucrat pe
Prelucrat baza datelor elin baza de date SPSS Cars
Se cere:
a. ă e interpretezevaloarea estimată a raportului de corelație;
b. ă e interpreteze valoarea etimată a raportului de determinație;
c. ă e teteze enificația raportului de corelație, airândtt-
e un ric a-0,05.
Rezolvare
Estimaiia raportului de corelație
a, Estimaiia
Valoarea etiată a raportului de corelație ete: 11=0,859.
Interpretare
Aceată valoare indică o legătură puternică
puternică între Puterea
Puterea mo-
torului și Greutatea autoturismului.
b, Estimația
Estimația raportului de determinație
Valoarea etiată a raportului de deterinație ete:
R } = 0,739.
Interpretare
Interpretare
Aceată valoare arată căcă 73,9%
73,9% din variația Greutății
Greutății autotu-
rismului ete explicată de variația Puterii
Puterii motorului.
semnificației raportului de corelație
c, Testarea semnificației
p = 0 (nu exită legătură între cele două variabile);
H ( (>>: : p • I
Hi: rf>0 (exită legătură între cele două variabile).
ea pragului
Alegerea
Aleger de semnificație a testului
semnificație
a~0,()5.

l de regresie liniară
Modelul
Modelu liniară simplă
simplă 33
lest

Pentru tetarea enificației raportului de corelație, e foloește
f . r . . r
, , n —
— k
tatitica Fiher: F = —
— - —
— 7------- .
1-ij7 k-1
Valoarea teoretică a testului
un ric a-0,05, se
din tabelul Fiher. Pentru un
Fak ..ii „.k e citește din
F o 0s.2.l:4m.2 = 3,842.
citește valoarea teoretică F
citește
statisticii test

nn' 1-R~ k-1 1-11,739 2-1
- dacă F ailc
ailc < F„. , e
F„.t .l:tt .k e acceptă ipoteza Ho:
Ho:
tah. > F
- dacă F tah F aM;n
aM;n.k , e repinge ipoteza H o> cu o probabilitat
H o> probabilitatee
de 0,95,
cak = 1126,34 > F
F cak F w.2 _ l
l }9g -3,842. Acet rezultat conduce la
}9g -3,842.
decizia de a repinge ipoteza Ho. probabilitate de
Ho. Se poate
raportului de corelație ete enificativ diferită de
0,95 că valoarea raportului
zero, adică între Greutatea autoturismului și Puterea motorului exită o
Puterea motorului
legătură puternică.
puternică.
Problema 4
tudiul intenității legăturii dintre variabilele Puterea
în tudiul Puterea moto-
putere) și Greutatea autoturismului (Y, kg), înregitrate
rului (X, cai putere) înregitrate
pentru un de 400 așini,
un eșantion de așini, -au obținut urătoarele rezultate:

34 P-ononietrij.
P-onon ietrij. Pr
Probl
obleme ;;i iesle gi
eme gi Uit
Puterea Grei lintea
motorului autoturismului
Puterea motorului Pearson Correlation 1 .859"
Sig. (2-lailed)
""" .400 400
Greutatea Pearson Correlation 1
autoturismului Sig. (2-lailed) .000
N 400 400
**■ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sursa: Prelucrai baza datelor din baza de date SPSS Cars
Prelucrai pe
Se cere:
a. ă e interpreteze valoarea etiată a coeficientului de core
lare;
enificația coeficientului de
b. ă e teteze enificația de corelație, au-
ându-e un ric a-0,05.
Rezolvare
a. Estimația
Estimația coeficientului de corelație /
Valoarea etiată a coeficientului
coeficientului de corelație ete: ifi0,859.
interpretare
Aceată valoare indică o legătură directă (r>0) și puternică
puternică
între Puterea
Puterea motorului și Greutatea autoturismului.
fbfiPes tarea semnificaț
fbfiPestarea semnificației
iei coeficientului de corelație
p=0 (nu exită o legătură între cele două variabile);
H o: p=0
p>() (exită legătură între cele două variabile).
Hi: p>()
Hi:
Alegerea pragului
de semnificație
semnificație a testului
a=0,05.
Alegerea statisticii test
tatitica Student: t __
P __
p-A-’
\ n-2

hlutlcliildeir^rcsicliniarăsimplă r(
35
l'aloarea teoretică a testului
Pentru un ric a~0,()5, e
tu'i:h-k e citește din tabelul Student.' Pentru e
.citește valoarea teoreticii (0,025^.2-1,96.
statisticii
test

r ___ 0,859
= 34,36
1-r 2 ^^0737
f ^2
^2 V 398 "
Stabilirea
- dacă t ailc , e acceptă ipoteza Ho;
ailc < t„ /31„.t Ho;
aih. > t u/2:
- dacă t aih u/2:„.k , e repinge ipoteza Ho,
probabilitate de
0,95,
repectiv,
- dacă Sig. > a, e acceptă
acceptă ipoteza Ho;
Ho;
- dacă Sig < a, e repinge ipoteza Ho, probabilitate de 0,95.
Ho, cit o probabilitate
llllc ~ 34,36 > t„ 025.,9ll -1,96, repectiv Sig=0,000 < a=0,05.
t llllc
Acet rezultat conduce la decizia de a repinge ipoteza Ho- Se Se poate
garanta cu o probabilitate de 0,95 că valoarea coeficientului de corelație
probabilitate de
ete enificativ diferita dede zero, adică între Greutatea autoturismului și
Puterea motorului exită o legătură puternică.
Problema 5
Puterea moto-
în tudiu] intenității legăturii dintre variabilele Puterea
putere) și Greutatea autoturismului (Y, kg), înregitrate
rului (X, cai putere)
pentru un eșantion de
de 400 așini, -au obținut urătoarele rezultate:
ANOVZj>
Model
1-^ Regression
Residual
Suni uf
/.
Squares i <ir.... ' Mean Square
214115756.1)( £ 1
75778622.22 1 /> 398
214115756.1
190398.548
F
1124.566
.Șlg
.000"
Tolal 289894370.3^ K. 399

a predictors: (Constant). Puterea motorului
b. Dependent Variable: Greutatea autoturismului
b.
Sura: Prelucrat
Prelucrat pe
baza datelor din baza de dale SPSS Cars

.lb E țwwm
țwwmelri e. Probleme
elrie. Probleme leșie grilă
grilă
Se cere ă e
e teteze enificația raportului de corelație, au-
enificația raportului
ându-e un ric a=0,05.
Rezolvare
Hp r;
Hol p ~ 0 (nu exită legătură între cele două variabile);
0 (exită legătută între cele două variabile).
A tegereapragului
tegereapragului de semnificație
a testului
statisticii test
Alegerea
i
tatitica Fiher: F - K.Z.J-
K.Z.J-.
n-k
F aa;;i,.l;„.t
citește valoarea teoretică
se citește din tabelul Fiher, Pentru un ric a-0,05. e
W2.;.w.2 = 3,842.
statisticii test
214115756,1
p 1 ' - VW5756.1
7577 8622,22
8622,22 190398,548
~ 398
• dacă F cok
cok <, F a:trl:ibt , e acceptă ipoteza Ho;
F a:trl:ibt Ho;
• dacă F ealc
ealc > F
F a:l
a:l e repinge ipoteza Ho.
e cu o încredere de 0,95,
Ho. cu
Interpretarea
F,all . = 1124,566 > F u0S;2^ 4W .2~ 3,842. Acet rezultat conduce
F u0S;2^
la decizia de
de a repinge ipoteza Ho. Se poale garanta cu o prob
probabilitate
abilitate
de 0,95 că valoarea raportului de. corelație ete enificativ diferită de de
zero, adică între Greutatea autoturismului și Puterea
Puterea motorului exită o
legătură puternică.
puternică.

Modelul de regresie liniară simplă ’7
1,2.2, Țeste grilă
1. în tudiul intenității legăturii dintre variabilele Valoarea
venitului (ii Lei) și Valoarea consumului (ii Lei), înregitrate la
nivelul unui eșantion de 50 de gopodării, -au obținut urătoarele
rezultate:
Model Summary
Adjusted
Model R ___ . R Square R Square
1 / .957», .916 .895
a. Predictors: (Constant),
(Constant), Val_veqilului
Sursa: Date
Date convenționale
Valoarea etiată a raportului de corelație ete:
3)°’y57
b) 0,916
c) 0,895
2. în tudiul intenității legăturii dintre variabilele Valoarea
venitului (ii Lei) și Valoarea consumului (ii Lei), înregitrate la
rezultate:
Mode) Summary
Adjusted
Model R R Square R Square
1 .957» .916 .895
a- Predictors; (Constant), Val_venitului
Date convenționale
Sursa: Date
Valoarea etiată a raportului
Valoarea raportului de deterinație ete:
a) 0,957
Cb>0,916
cj 0,895

Ecoiiometrie. Probleme hi ieae ekil < /e
Moaekil
Moa /e regr ni'.
ni'.’ liniară simpl

simplă
ă
.3. în tudiul intenității legăturii dintre două variabile, A ANOVAbb
ANOVA
-au obținut urătoarele rezultate:^. p
-au p Stint nl
-p -
Model
Model Squares Ut Menn Sqtifuv
/^ - A < Regression 22.500 1 22.500
r
45.000
•*
007"
/Model Summary') Residual 1.500 p\
Model
1
R R Square
■968a .938
.9
Adjusted
Adjusted
R Square
.917
Std. Error of
the Estimate
.70711
1? 4
—-—---------
-K
--------------- -
Total j
ll- Dependent Variable: Y
24.000
“■ Predictors: (Constant), X
rv'-t, 4
.500
—-----------------
a. Piedictors: (Constant), X , o,3 s î?
Date convențional
Sursa: Date convenționalee
Date convenționale
Sursa: Date ■ 1- 0)54 &
9 X ' pentru rezultatele de ai u, unt corecte afirațiile-
Pentru rezultatele de ai u, unt corecte
Pentru corecte afirațiile: delul de ^gresie etiat ete enificativ cu o probabilitate de
I2±^™?delul de 0,95
@) între variabilele și Y exită o legătură puternică
variabilele Ar și puternică j voluul eșantionului ete de 5 unități
A" și Y exită
b) între variabilele A" exită o legătură
legătură labă regreie etiat ete enificativ cu o probabilitate
c) odelul de regreie probabilitate de 0,07
93,8% din variația variabilei Y eete
(E) 93,8% te explicată prin
prin variația variabilei
variabilei X

6. Doeniul de variație a coeficientului
coeficientului de corelație ete-
ete-
4. în intenității legăturii dintre două variabile, A ji Y,
în tudiul intenității m  n 11 * *
-au obținut urătoarele rezultate:
rezultate: | Wbp Ho =”'>
0) [-3, 3] &
ANOVAbb
ANOVA 4 a
Sum of yp 7. în cazul unui odel de regreie
regreie liniară iplă, ete corectă
Squares df Mean Square F Sifl
Model
Regression .007’
V ( (
relația:

1 22.500 K-k 1 22.500 45.000
OA Wicrn (a) r=R
r=R22
Residual 1.500 m-k 3 .500
Tolal 24.000 4 b) A =A
Predictors; (Constant),
a. Predictors; (Constant), X
Variable; Y
b. Dependent Variable; c) S
A
Sursa: Date
Date convenționale
raportului de corelație ete-
8. Doeniul de variație a raportului ete-
Pentru rezultatele de ai
ai u, unt corecte afirațiile: ®[0, 1]
a) valoarea etiată a raportului de corelație ete
ete R-
0,93 7 ' ' b) [-1,11
A
corelație et^g=ftP<5<?
valoarea etiată a raportului de corelație ijea c) [-3,
[-3,3J
3J O
e poate
probabilitate de raportului de --------- —
de 0,95 —
corelație ete enificativ
enificativ diferită de zero — --------
-------- --------
-------- 9. Doeniul
Doeniul de
de vai iație a raportului
raportului de deterinai ic ete:
(5X3 0.
în tudiul intenității legăturii
5. în legăturii dintre două variabile, X
X și f, ”
-au obținut urătoarele rezultate: c) [-3,
c) [-3, 3]
>up C aprecierea intenității legăturii dintre
IO. Pentru aprecierea dintre două variabile
e pot
e pot utiliza indicatorii: ~~ — ----
--------
---- -----
-------
(jW raportul de corelație

4U Eccnwmetrie Probleme ji
leșie gri
lă
grilă
Q coeficientul tie corelație
(c) raportul de deterinație
II. Fu tudiul intenității legăturii dintre variabilele Prețul
Prețul umil
produs (lei) și produsului (ii lei),
și Valoarea vânzărilor produsului lei), înregitrate Ia
rezultate:
Correlations
Prelul Valoarea
produsului vânzărilor
Prelul produsului Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 400 400
Valoarea vânzărilor Pearson Correlation 1
Sig. (2-laiied) .000
N ’ 400 400
is significant at the 0.01 level (2-taifed).
Correlelion is
Sursa: liote convenționale
Pentru rezultatele de ai u, unt corecte afirațiile:

(ajise poate garanta cu o probabilitate de 0,95 că valoarea
poate garanta valoarea coeficien
tului de corelație ete enificativ diferită de zero
tului
Q» între cele două variabile, exită o legătură puternică
puternică
c) între cele două variabile, exită o legătură directă

Modelul de regresie liniară simplă
simplă 41
Rezultate pentru testele grilă
Nuăr tet
tet Răpunuri corecte
Răpunuri
1 a
2 b
3 a, c
4 b, c
5 a, bb
6 b
7 a
8 a
9 a
10 a, b,
a, b, c
11 a, bb
a,

Capitolul 2
9
MODELUL DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ
■...
• . *

Probipmc; ,; y
- 1 \ , h. t

1 • !.• L - :■ ! ->. — • ...» ;
.Testegrilă 1

JBstjriiareă-și testareaipațaniett-ilopmodeluliii r.’, ■■ ;
‘ j
!
.'-’O.ST'o
;;
“ 5 > , M t '*•
■_ j/
’
1
A"
• i. • - |• „-‘J r.'f-.. J--•!.
4
> ■
1 3
’”
..... ”

‘l 1
,'•
f r'-
. ■ >.>.
,
'
7 ,
li tisr *
*iii?,*•*-¥ AS' - / «>q- : <

2/ ’ Estimarea/și testarea indicatorilor 'de,dorelă|ie ..jy. ,r
multiplă Lj

■ '7 ’• "
J ,-*X r . .
. ‘,p’
Tdste.grllă^ "■ 5‘-1 ....... >?■■■ ‘
în acest capitol,
capitol, sunt prezentate
sunt probleme
proble
me rezolvate și
teste grilă
și care
privesc modelarea fen
fenomomenelor economice, cu ajutorul modelelor de
enelor
regresie liniară multiplă

44 Ecoiwnwtrie. Probleme și teste gri
Probleme și
grilă
lă
2.1. Etiarea și tetarea paraetrilor
parae trilor odelului
Un odel de regreie ete un odel cate per
regreie liniară ultiplă ete per 
ite influenței iultane a două au ai ulte variabile in
ite aprecierea influenței in
dependente aupra unei variabile dependente.
Fore particulare
particular e și fora
fora generală a unui
unui odel de regreie
regreie
liniară ultiplă unt prezentate
prezentate în continuare.
» odelul de regreie
regreie liniară ultiplă cu două variabile
variabile inde-

pendente:: _______
,1^ pendente _______
/ '~
' ~
 
odelul de regreie liniară ultiplă cu trei variabile
» odelul variabile inde
pendente:
pendente:
Y = A + $ A, + A X
2 + o;
odelul de regreie liniară ultiplă cu
• odelul p variabile inde
cu p
pendente (fora generală):
y=A +? >
undei
- y reprezintă variabila dependentă',
- X pA'’?1,..,A' p
p reprezintă variabilele independente',
- reprezintă para metrii odelului de regreie;
parametrii

- s reprezintă
reprezintă variabila eroare.
In proceul
proceul de etiare a paraetrilor
paraetrilor unui odel de regreie
regreie
liniară ultiplă, e poate utiliza etoda celor ai ici pătrate.
liniară pătrate. Aceată
etodă preupune
preupune condiția:
Prin rezolvarea iteului de ecuații care rezultă din problea
problea
de ini, e obțin etiator!! paraetrilor odelului de regreie.
regreie.
Majoritatea prograelor
prograelor tatitice pot etia paraetrii unui odel de
etia paraetrii
probleelor din acet capitol,
regreie liniară ultiplă. în rezolvarea probleelor
vo utiliza prograul SPSS.

Modelul de regresie liniară imdiiplă
Problema I
în tudiul unui odel econoetric, care explică variația Popu
Popu-
lației ocupate civile (peroane) în 40 dintre județele
județele Roâniei, în anul
salarial mediu nominal lunar net (Lei) și
2005, în funcție de Câștigul salarial
Produsul intern brut (ilioane Lei), -au obținut rezultatele de ai jo.
Coe((fcientS,b
Unslandardizad Standardised
Model B Stt. Error Bela t Sig. .
1 v/ câștigul salarial A,
A, 36,420 S, 16,447
• * 1 twMulnal medkj net ,336 5,062 ,000
Xi PIB milioane RORON N ■tt.20.881 dlSL .673 11.74-1 ,000
3- Dependent Variable: Populația ocup civila total persoane
h. Linear Regression through the Origin
h.
Sursa: Date
Date pr
elucra
prelu te din baza de date www.insse.ro/ Tempo-Online
crate
Se cere:
a. să e crie eeuația etiată a odelului de regreie ultiplă;
interpreteze etiațiile paraetrilor
b. ă e interpreteze paraetrilor de
de regreie;
c. ă e etieze
etieze prin
prin interval de încredere paraetrii ode
încredere paraetrii ode
regreie liniară ultiplă, coniderând un nivel de
lului de regreie
încredere de 0,95.
încredere
Rezolvare
a. Ecuația estimată a modelului de regresie multiplă
Din rezultatele de ai u, e obervă că ave un odel de re re
greie liniară, ultiplă fără c<mtani& —
Ecuația odelului econoetric etiat al legăturii dintre va va
Populația ocupată civilă (Y), și variabilele indepen
riabila dependentă Populația indepen
salariul mediu nominal lunar net (Xi) șt-Produsid in-
dente Câștigul salariul
tern brut (X?) ete de fora;
Y x = b X'+b
X'+b2
t 2 X,,
X,,

unde:
• b/ ele etiația punctuală paraetrului ;
® /o /o ete etiația punctuală paraetrului /?,.

46 Econom
Econometrie Problem
etrie și tesle i;z ih
Problemee și
Pe baza rezultatelor obținute, e poate crie ecuația
ecuația etiata ;
odelului de regreie ultipla a populației
populației ocupate civile.
Y x = pd,
pd, 420 -X
,+20,8
,+2 81 ■ X
0,881 X 2
b. Interpretarea parame trilor modelului de regresie

parametrilor
regresie multiplă
Valorile etiate ale paraetril
paraetrilor or odelului
odelului unt:
«> bi ~ 96,420, care arată că variabila dependentă Populația
ocupată civilă (P) crește, în edie, cu 96,420-96 de peroane,
peroane,
atunci când Câștigul sălari al mediu nominal lunar net (X/)
sălarial
crește cu 1 Leu, în condițiile în în care variabila independentă
independentă
Produsul intern brut (X?) răâne contantă;
o b, = 20,881, care arată că variabila dependentă Populația
ocupată civilă (P) crește, în edie, cu 20,881-21 de peroane peroane
Produsul intern brut (X?) crește cu 1 ilion Lei, în
atunci când Produsul
în care variabila independentă Câștigul salariat
condițiile în salariat me-
diu nominal lunar net (.¥}) răâne contantă.
c. Intervale de încredere pe
ntru
pentru para
parametrii
metrii modelului
pentru paraetrul (3, ete defi
Intervalul de încredere etiat pentru defi
nit de relația:
[V(z/2,7,-2-^]’unde:
• bi-96,420;
® ete valoarea teoretică din tabela
tabela Student. Pentru un ric
nuărul
a-0,05 și n-k-n-2-40-2=38 grade de libertate (unde k = nuărul
de paraetri),
paraetri), valoarea corepunzătoare ete:
la/2;n-k ~lo.O25;3S ~ ■
o ,v- -16,447 ete etiația abaterii tandard
tandard a etiatorului
etiatorului para-
Pt -UT — » ,
etrului .
pentru para
ura calculelor, intervalul de încredere etiai pentru
în ura para
etrul /?, ete:
repectiv [64,184; 128,65d] peroane.
[96,42±1,96-16,447], repectiv peroane.
Interpretare
Interpretare
poate garanta cu o probabilitate de 0,95 că paraetru
Se poate paraetrull
ete acoperit de intervalul [64,184; 128,656] peroane
peroane..

Mude
Mu hd d? regresie Ihtiaru
dehd Ihtiaru tnuhlpLi 47
Intervalul de încredere estimat pentr
pentru
param etrul fa ete de
u parametrul
finii tie relația:
r-'x ]’unde:
e b1=20,881-,
valoarea teoretică care e citește din tabela Student.
* sa,-2;i,-k ete valoarea
Pentru un ric a=0,05 și n-k grade de libertate, valoarea core
punzătoare ete: t a/ ^
a/ ^ ~t 0M
0M ,;JJI ■= 1,96.
o
-1,779 ete etiația abaterii tandard a etiatonilui para
etrului fa;
etrului
In urina calculelor, intervalul de încredere etiat pentru
pentru para
para
etrul/^ ete:
[20,881 + 1,96-1,779], repectiv [17,394; 24,368] peroane.
peroane.
Interpretare
poate garanta cu o probabilitate de 0,95 că paraetrul fa
Se poate fa
ete acoperit de intervalul [17,394; 24,368],
Problema 2
în tudiul unui odel econoetric, care explică variația
în variația Câș-
salariul mediu nominal lunar
tigului salariul
tigului județele Ro
lunar net (Lei) în 40 ditttre județele
âniei, în anul 2005, în funcție de Produsul
Produsul intern brut (ii. Lei), In In-
pe regiuni de dezvoltare (ilioane Lei) și Populația
vestițiile nete pe Populația ac-
peroane), -au obținut rezultatele de ai jo.
tivă civilă (mii peroane), jo.
Coefficient/
Unslandardlzed Standardised
Cdafltaierils Coefficients
Modei B S)d. Error beta 1 Sig.
1 (Constant) 5,755,770 53,703 14,073 ,000
XLI
XLI
— PIR milioane
milioane RON .031 ,007 1,349 <182 ,000
X.2. InvNele fi 2 -.022
fi ,008 -,367 -2,BOI ,008
Populația aclivă -2,382
(303 -.775 ,023
cMlâ (mit persoane) (^,721
a.
Date prelucrate
Sura: Date din baza de date wmv.insse.rol Tempo-Online

48 Economeirie. Probl
Problem teste grilă
e și
eme grilă
Se cere:
a. ă e crie ecuația etiată a odelului de regreie multiplă;
paraetrilor de regreie;
b. ă e interpreteze etiațiilc paraetrilor
b.
c. ă se teteze nivelul de enificație a paraetrilor ode
lului de regreie liniară ultiplă,
ultiplă, cu un ric
ric de 0,05.
Rezolvare
a. Ecuația estimată a modelului de regresie multiplă
Ecuația odelului econoetric etiat al legăturii dintre varia
bila dependentă Câștigului salarial
salarial mediu nominal lunar net (Y), și
Produsul intern brut (Xp, Investițiile
variabilele independente Produsul pe
Investițiile nete pe
regiuni de dezvoltare (Xp și Populația activă civilă (X3) ete de forma:
și Populația
1K — b0 + />|A 1 + 2 + A1,
unde:
• ete etiația punctuală paraetrului fîa;
• bi ete etiația punctuală
paraetrului P x;
• l>2 ete etiația punctuala paraetrului /?2;
punctuala a paraetrului
• b.i ete etiația punctuală
paraetrului fl}
fl}..
baza rezultatelor de ai u, e poate
Pe baza poate crie ecuația etiată
a odelului de regreie liniară ultiplă:
Y z =■■ 755,770+0,031 -X t -0,
t 2 -0,72]■ X
-0,022■ X 3
Interpretarea parametrilor
b. Interpretarea modelului de regresie multiplă
paraetrilor odelului unt:
• bo ~ 755,77, care arată că nivelul ediu etiat al variabilei de
pendente, Câștigul salarial
salarial mediu nominal lunar net (Y),
(Y), ete de
755,77 Lei, atunci când valorile variabilelor independente, re re
pectiv Produsul regiuni de dezvol -
Produsul intern brut, Investițiile nete pe
Populația activă civilă Sunt egale cu zero.
tare și Populația
• hi = 0,1)31, care arată că variabila dependentă Câștigul salarial salarial
(Y) crește, în edie, cu 0.031
mediu nominal lunar net (Y) 0.031 Lei, atunci
Produsul intern brut (Xi) crește cu I
când variabila independentă Produsul
când
ilion I-ei, iar variabilele independente Investițiile
Investițiile nete regiuni
nete pe
de dezvoltare și Populația
Populația activă civilă răân contante;
a /), = -0,022, care arată că variabila
variabila dependentă Câștigul salariul
salariul
mediu nominal lunar net (Y) cade. în edie, cu 0,022 Lei, Lei, atunci

Modelul de regresie liniară multiplă 4 9
când variabila
variabila independentă Investițiile nete -pe regiuni de dez-
țXfi crește cu 1 ilion Lei, iar variabilele independente
voltare țXfi
Produsul
Produsu l infern Populația activă civilă răân contante;
infern brut și Populația
X), 721, care arată că variabila dependentă Câștigul salarial
® b} ~ X), salarial
mediu nominal lunar net (Y) cade, cade, în cu 0,721 Lei, atunci
în edie, cu
Populația activă civilă (Xj) crește cu
când variabila independentă Populația
peroane, iar variabilele independente Produsul intern
1 ie de peroane,
brut și
și Investițiile
Investițiile nete pe de dezvoltare răân contante,
regiuni de
regiuni
c. Testarea nivelului de semnificație modelului

semnificație al parametrilor
modelului
de regresie liniară
liniară multiplă
H o: (M(Y)~0\X n X,,X 3 =0);
IIi:: /70 * 0 (M(Y) ^0\X„ X,
IIi 3 = 0).
, X
Ho; fi -0 (variabila independentă Xi Xi nu are o influență e

e
nificativă aupra Iui atunci când variabilele inde
și X3
pendente Xj X3 unt
unt contante).
influență e
independentă X; are o influență
If: p,r-0 (variabila independentă
nificativă aupra lui L, atunci când variabilele inde
pendente A3 și A) unt contante).
Ho: fi-, =0 (variabila independentă A3 nu are o influență e e

nificativă aupra Iui Y, atunci când variabilele inde
pendente A7 și A3 unt contante).
II;: (variabila independentă A3 are o influență enifi
cativă aupra lui L, atunci când variabilele indepen
și A3 unt contante),
dente Xj
— 0 (variabila independentă X3
Ho-’ fl s s — X3 nu are o influență e
nificativă aupra lui Y,
Y, atunci când variabilele inde
inde
pendente A)A) și Aj unt contante).
Hj::
Hj fi *0 (variabila independentă Xj are o influență e
nificativă aupra lui L, atunci când variabilele inde
nte X/
pendente
pende X/ și A3 unt contante).
ea pragului
Alegerea
Aleger de semnificați
semnificațiee
a~(),05.

Eronometrie. Prublcm, și fnuc
Prublcm,’ și fnuc vrii
statisticii test
Se alege tatitica Student:
, . Âz
ÂzA A, respecliv,. . Â=A,,. -fcA
Ptt Pi â-Pi Pi
Valoarea teoretică a statisticii
statisticii test
ta/2;H-k e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a=0,05, e citește valoarea t^.na-to.iasô^- l
,96..
,96
statisticii test
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student e calculează atfel:

- pentru
pentru paraetrul cak =
paraetrul /3(): t cak = = 14,073;
A
, b, ~-Q — = 4,162,
- pentru paraetrul p
pentru paraetrul p ]: t allr
allr - —
■
si>, 0,007
, n b, .^- = -2,801;
pentru paraetrul p
- pentru p2: t aifc
aifc ~ —
— ==--
sih 0,008
- pentru paraetrul /73: t mk
pentru paraetrul mk = .^1^82.
S P> 0,303
• dacă 1^.1 < t^.,,.4 , e acceptă ipoteza Ho.
Ho.
• dacă |/t.J > l a ,2.„.4 , e repinge ipoteza Ho, probabilitate
de 0,95.
- pentru paraetru
paraetrull /?0 : WS: , ,r , = 1,96 . Acet
| = 14,073 >t WS:
rezultat arată că 'cu un ric de 0,05. Se poate
că e repinge ipoteza Ho. 'cu
garanta cu o proba
probabilita te de 0,95 că paraetrul
bilitate paraetrul /?„ ete ete enificativ
diferit de zero.
- pentru paraet
paraetrulrul fi: = 4,162
4,162 > > t„i02}.i6 =1,96. Acet re
zultat arată că e repinge ipOtezaf/o cu un un ric de 0,05. Se poate garanta
cu o probabil
cu itate de 0,95 că variabila X;
probabilitate X; are o influență e nificativă
eni
aupra variabilei Y, când variabilele X 2 și Xj
Xj unt contante.

Huiurâ multiplă
■t ti>, lelul de regresie Huiurâ 51
- penr para
paraetr ul /?,:
etrul =■ 2,80]
2,80] > J(i - 1,96 . Acet re
repinge ipoteza Hu
zultat arată că e repinge Hu cu cu un ric de 0,05. Se poate
poate garanta
eu o probabilita
probabilitatete de 0,95
0,95 că variabila X X 2 are o influență enificativă
enificativă
aupra variabilei }', când X/ și Aj unt contante.
când variabilele X/
- pentru
pentru para etrul fis: |r rafr
paraetrul rafr | = 2,382 > -1,96 . Acet re
re
zultat arată că e repinge ipoteza U o cu un ric de 0,05. Se poate garanta
cu o probabil itate de 0,95 că variabila Aj are o influență enificativă
probabilitate
și X
aupra variabilei 7, când variabilele Xi X 2 unt contante.
Problema 3
Pentru o variabilă Y și patru
patru variabile independente X ,...,X
tt A ,
e conideră ecuația de regreie etiată de fora:
25-X2-30-X 3-20-X ll ll
' Y = 5 + 10-X l
l+25-X2
+

Se cere să e teteze nivelul de. enificație al paraetrilor
Se
odelului de regreie liniara ultiplă, știind că:,
a =0,05; n = 25;$, = 5;s- = 0,5;s, = = 10;s- =13.
Po Pl Pi Pi Pi
Rezolvare
Ho: A=o (Af(r)=ojx/,A^M5,^ =0);
H,: /pO (MÔ^X^X^XÔ).
H v: fi, =0 (variabila independentă X-,
X-, nu are o influentă e-
nififâțivLaiipraJnLX-atunci când celelalte variabile
independente unt contante).
(variabila independentă A) are o influență eni
Hp fi, ^0 (variabila
ficativă aupra lui Y, atunci când celelalte
celelalte variabile
independente unt contante).
i = Tfi.
Alegerea pragului
de semnificațiee
semnificați

a=0,05.

52 Pconotiietrie. Probleme fi
fi teste grilă
grilă
Se alege tatitica Student:
t = -if-- — ț repectiv t = A_..A; ~ j
4.
â ș,ș, A ■
statisticii test
Valoarea teoretică a statisticii
ia/3;i,-f, e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a=0,05, e citește valoarea
statisticii test
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student se
calculează atfel:
pentru paraetrul
- pentru ailc - —
paraetrul /70: t ailc =
sh 5
- pentru
pentru paraetrul pt : t t t , ak -
paraetrul p

S P!
~~ - 21);
0,5
în od iilar, e deterină valorile calculate ale tatiticii Stu-
pentru paraetrii
dent pentru p2 { t t cak
paraetrii p ca/c = -3) și p4 (t ralc
cak = 5), p,( t ca/c ralc = -1,333).
• dacă 1^1 < e acceptă ipoteza Ho-
Ho-
• dacă 1^1 > t^n.i , e repinge ipoteza Ho, probabilitate
de 0,95.
Interpretarea
- pentru paraetrul /70:
pentru paraetrul = I
I < t
Bn5;20 - 2,086 , Acet rezultat
perite luarea deciziei de a accepta ipoteza Ho, Ho, prin urare paraetrul
paraetrul
de zero.
P t)t) nu este enificativ diferit de
pentru paraet
- pentru rul /7(: |/tnfr[= 20 > t M2
paraetrul };M = 2.086. Acet re
M2};M re
de a repinge ipoteza Ho
zultat perite luarea deciziei de cu un ric de 0,05.
cu un
probabilitate de 0,95 că variabila A'; are o influență
Se poate
enificativă aupra variabilei 1', când variabilele Aj, X3 și AS; uni
contante.
rezultatele tetării para
în od iilar, e interpretează rezultatele
în paraetri
etrilor
lor

Modelu
Mo l de regresie liniară multiplă
delul 53
2,1.2. Teste grilă
r 1. Se conideră un ode! de regreie de fora:
+/U\+-+v

variabile dependente
a) p
p■
în acet odel de
liniară
de regreie
regreie ultiplă, ave:
variabile independente
b) p
) / -I 1 variabile dependente
d>p-U variabile independente
un odel de regreie liniară ultiplă de fora:
2. Se conideră un
f “ Ao + A
i + Pi-X,
Pi-X, +... + Pp
X P + s
PpX •
Pentru acet caz, nuărul
nuărul de paraetri
paraetri ai odelului ete:
a) x
b) p
p
c) p+1
p+1
d) p-1
p-1
3. Se conideră un odel de regreie liniară ultiplă de fora:

F ~ Ai + A-^
i + Pi^'i
A-î Pi^'i + fi
p X
p + s
X .
Modelul definit prezintă:
prezintă:
a) o variabilă
variabilă dependentă
p variabile independente
b) p
c)
c) p+/
p+/ paraetri
d)
d) p
variabile
4. Se conideră un odel de regreie liniară ultiplă de fora;
T — A, + A st i + A
st .
Pentru acet odel de regreie, trebuie ă etiă:
a)
a) o variabilă dependentă
b) 2 variabile independente
b)
c) 3 paraetri
d) 4 paraetri
paraetri

5'1 _ _ și leșie jj’ i iM

_ /•■’< oiioineti'ie. I ’tVbk'iW și
conidera un odei de regreie liniară ultiplă de fora:
5. Se conidera
r- --/z0 !-/7,\ r//ț7d?. i /.;,;,
»
Paraetrul //0 reprezintă:
a) valoarea edie a variabilei
variabilei dependente, în condițiile în care varia
varia
bilele independente iau valoarea zero
b) coeficientul de regreie ultiplă
dreptei de regreie
panta dreptei
c) panta
d) variația abolută a variabilei F la o variație abolută cu o unitate a
celor patru
patru variabile independente
6. Se conideră un odel de regreie liniară
liniară ultiplă de fora:
F = /7(l + p zYjj + 
} A, + /7, zY  .
Paraetrul /), reprezintă:
a) variația edie
edie abolută
abolută a variabilei F corepunzătoare unei variații
abolute cu o unitate a variabilei A/, în ituația în care variabila X) X)
răâne contantă
b) variația edie relativă a variabilei dependente F corepunzătoarecorepunzătoare
unei variații abolute cu o unitate a variabilei A/, în în ituația în care
cealaltă variabilă independentă răâne contantă
variabilei F corepunzătoare unei variații relative
c) variația abolută a variabilei relative
cu un procent a variabilei A^, în ituația în care variabila Xj Xj răâne
răâne
contantă
d) variația relativă a variabilei F corepunzătoare
corepunzătoare unei variații abolute cu
o unitate a.a. variabilei A?, în ituația în care
care variabila Xi răâne
răâne contantă.
7. Se conideră
conideră odelul de regreie de fora:
Y ~flt) + A A
yA +£ •
Modelul de regreie ete:
a) liniar ultiplu
b) neliniar ultiplu
c) polinoial
c) polinoial
d) liniar ultiplu cu patru
patru variabile independente
Fora generală a odelului
8. Fora odelului de regreie liniară ultiplă ete:
a) K = A + A*
a) A*,, + ‘I • ■ ■ 4 s
b) r = A)+A'
A)+A'v'+AVî +^
+^

deregresie Hui.iiv
ehil deregresie
Motfehil
Motf Hui.iiv itniki]flâ ...7h t '55
<•) r
-/?,+/?, ; i--
-/?,+/?,
(AYAA2— V,-^
d)r=A‘> AYAA2
Foraa generală a odelului
9. For odelului de regreie liniară ultiplă cu
regreie liniară
două variabile independente ete:
P^X^ -f s
a.) 1 — /7| + P^X^
V) Y-P t  P 2 X
tP X 1-s
c) F=A+Âv,+Ari+^ ■
d) y=-A+AA'f -i-AA'
-i-AA'2+6-
10. în cazul unui odel de regreie liniară ultiplă de de fora

K = ,/?o + ft. A'j + P
P 2 + p X i + s
i X , etiația variantei etiatorului pa
raetrului P 3 e calculează după relația:
. ,2 = __
___ £ ____
2 »
~ ?? — 3
a
_&
11. în cazul unui odel de regreie
11. liniară ultiplă de fora
regreie liniară
Pu + ppp
K - Pu 2 X
+ p X r
r + jâjA'j  ,, intervalul de încredere
jâjA'j +  încredere pentru para
para
etrul P^, coniderând un ric a, e etiează după relația:
etrul
b)
c)
d) b3 ±t a

56 Econom etr iic,

c, Pr obleme >7 tente grilă
Pr obleme grilă
S-a etiat un odel de regreie liniară ultiplă dintre va
12. S-a
riabila dependentă Y și variabilele independente A7, Xj,
riabila Xj, A'j. Rezultatele
odelării e. găec în tabelul de mai jo.
jo.
Coefficient^
Model B Std, Error Bela 1 Sig.
1 (Constant) • 10266.6 >959.838 -3,469 .001
X1 1.927 ,044 .888 43,435 ,000
X2 173.
173.20203
3 34.634.677
77 ,102 4,995 .000
X3 -22.509 3,339 -,138 -6,742 ,000
a. Dependent Variable: Y
Precizați care ete ecuația etiată a odelului:
a) yv -10266,6 + 1,927-X 1+173,203- X X 3 +22,509X 3
b) K v = 1.927-X, +173,203 X,
b) ■ + 22,509X 3
c) yv — -10266,6 + 173,203< 3 +1,927 ■ X
203< X 1-22,509X 3
d) y( ••= -10266,6 -I 1,927 X
■X tt 4-173,203- X
X ,-22,
509X 3
13. S-a etiat
13. etiat un odel de regreie liniară ultiplă
ultiplă de fora
y = /?(l + flX,
-i-+ • Valorile etiate ale paraetrilor
paraetrilor de
regreie e găec
găec în tabelul de
de ai jo.
Coefficient
Model ’ B Std. Error Beta
Std. t sig- ..
1 (Constant) -10266,6 2959.838 -3,469 ,001
X1 1.927 ,044 ,888 43,435 ,000
X2 173,203 34,677 ,102 4.995 ,000
X3 -22.509 3,339 -,138 -6,742 .000
Dependent Variable: ¥
a- Dependent ¥
Se cere ă e calculeze liitele intervalului de încredere pentru
pentru
paraetrul /?, știind că ricul auat ete a=0,05 și n-100.
a) [-1026.6; 295,838]
10 [1,92; 0.44]
^[-173,203,34,677]
d)[IO5„.236; 241.169]

Modelul ele regresie liniară multiplă 57
14. S-a etiat un odel de regreie liniară ultiplă de fora
Y = /J
/J n + /?,A) + P
2 X-, 1- p
s X
X 2 +s. Valorile etiate ale
ale paraetrilor
paraetrilor de
de
regreie e găec în tabelul de ai jo. jo.
Coefficients
Model B' Std. Error Bela t ig.
1 (Constant) -10266,6 2959,838
-10266,6 -3,469 ,001
XI 1,927 ,044 .888 43,435 ,000
X2 173,203 34,677 ,102 4,995 ,000
X3 -22,509 3,339 -.138 -6,742 ,000
a- Dependent Variable: Y
Interpretarea corectă a etiației hi a paraetrului
paraetrului pi ete:
a) bt~ 1,927 și arată că variabila dependentă Y crește cu 1,927 unități,
Xj crește cu o unitate
atunci când Xj
atunci
b) bi~J,927 și arată că variabila dependentă Y crește,crește, în edie, cu
1.927 unități, atunci când A) crește cu
1.927 cu o unitate, iar celelalte variabile
independente răân contante
c) bi=l,927 și arată că variabila
variabila dependentă Y crește, în edie, cu
1.927 unități, atunci când Xj crește cu o unitate
d) bi=l,927 și arată că variabila dependentă Y crește,crește, în edie, de
1,927 ori, atunci când X)
1,927 X) crește cu o unitate, iar celelalte variabile
independente răân contante
15. Se conideră
conideră variabilele Rata de activitate femini feminină nă (%),
mediu nominal lunar net al bărbaților (Lei),
Salariul mediu (Lei), Rata
Rata de ocupare
masculină (%), Numărul de copii în vârstă de până până la 4 ani (per 
Numărul de, ani de școală
oane) și Numărul școală ai populației
ocupate fem
femin
ine pe
inine
(ani), ale căror valori au fot înregitrate în 40
regiuni de dezvoltare (ani),
dintre județele
județele Roâniei. în ura etiării unui odel de regreie li
niară ultiplă de fora Y = /? 2 X 2 + P
/?0 +PfC t t + f X i + P
i X P A X A + 
 , -au
obținut rezultatele
rezultatele prezentate
prezentate în tabelul de de ai jo.
jo.

Eeonomctrie. Pro
Proble fexie
me șl
bleme fexie grib'i

Gooflîcîonts fl
UnslîHîrfardized SlandarriwjtJ
Coefiicltntlt» Cuellkdonts .
Model B Ski. Ski. Error Bala l Sl.j
1 (Constant) 24,613 5,983 4,114 .000
salaritd nominal
nominal mediu
-.011 ,004 -,276 -2.736 .010
net baibali
raia de oepare masculina ,656 .036 ,05Z 7,652 ,000
pana »1 ani 11ulie •9JE-Q05
nr copil pana .000 -.249 -2,704 .oii
nr de ard dfi școala ai
pop ocupale feminine
feminine pe -,320 ,500 -,067 -,552 .585
regiuni
a- Depsndonl Variable: rata de activitate
activitate feminina
Sunt adevărate
adevărate afirațiile:

a) para etrul J30 nu ete enificativ diferit de zero, cu o proba
paraetrul proba
te de 0,95
bilitate
bilita
b) paraetru
paraetrull ete enificativ diferit de zero, cu o probabilitate
enificativ diferit probabilitate
de 0,95
c) para etrull este enificativ diferit de zero, cu o prob
paraetru probabil itate de
abilitate
0,95
paraetrul ff ete enificativ diferit de zero, cu o probabili
d) paraetrul probabilitate
tate
de 0,95
16. Se conideră variabilele Rata de activitateactivitate fem

femini nă (%),
inină
Salariul mediu nominal lunar net al bărbaților (Lei), (Lei), Rata
Rata de ocupare
umărul de copii în vârstă de pân
masculină (%), N umărul pânăă la 4 ani
(persoane) șCNumă
șCNumărul rul de ani de școală
școală ai populației
feminine
ocupate feminine
pe regiuni de dezvoltare (ani), ale căror valori au fot înregitrate în

40 dintre județ
județele
ele Roâniei, în anul 2005.
ura etiării unui odel de regreie liniară ultiplă de
în ura
fora Y - t }+ fl-
J3 X fl-! X
X 1-\- fjXy
fjXy+s
, -au obținut rezultatele pre
+s ,
zentate în tabelul de ai jo. jo.
Coefficient^
Unstandardized' Standardized
Coelficienls Coefficients
Model 8 Sid. Error Beta t __ ®a__
®a__
1 (Cvnslani) 21,700 2,786 7,788 ,000
ra salariul norhlnarmerfiir-
_ \ riel barbatl -.010 ,003 -,253 •2.731 .008
WU tala de onpare masculina .625 .061 .909 10,205 .000
ț/o-j nr copil pana 4 ani 1 iulie -8,9E-005 ,000 -,230 -2,716 ,010
a. Dependent Variable: rata de de activitate fecnlnina

Uhit-Pl de
de represiv
represiv liniarei iniiltipli 59
Sunt adevărate afirațiile;
(ap odulul etiat al legăturii dintre variabila dependentă Raia de ■
activitate femininii și variabilele independente ete de fora;
V ~ 2 Z, 7 -- 0,01 X, 3 - <V, 9 ■ 10 ’ ■ X
- + (1,625 ■ X 3
independente Salariul nominal mediu net al bărbaților.
(Q variabilele independente
Rata de ocupare masculină și Nulnaru Nulnarul de copii în vârâtă de până la
de până
ru ani (auoinfluență enificativă Aupra variației edii a varia
patru
pat
bilei dependente Rata de activitate fem
femin inină
ină
Ratei de ocupare masculine cu 1% deterină o creștere»
(c$)o creștere a Ratei creștere»
în edie, cu cu 0.625% a RRatei de activitate fem
femin ine,, atunci când cele
inine cele
lalte variabile independente răân contante
d) nivelul variabilei dependente șgșfe rfe- 21,7 ori» atunci atunci când va
riabilele independente unt contante
riabilele O ,
6X) : M\= °< °>°5 3

!?
O, Ol -O u
r\tJYyufvr^ O
+4-

60 Ecoiioinetrie. Probleme
Probleme .p teste grilă
grilă
Nuăr (et Răpunuri corecte
i b
2 c
3 a, b,
b, c
4 c
5 a
6 a
7 a, d
8 a
9 d
10 • b
11 c
12 d
13 d
14 b
15 b, c
16 b, c
a, b,

Modelul de
de regresie liniară multiplă 61
2.2. Etiarea și tetareajndigalocilor de corelație muitipJă
Pentru a deterina și teta intenitatea legăturilor dintre varia
bilele care alcătuiec odelul de regreie ultiplă e foloec o erie
corelație bivariată; coeficienții de core
de indicatori: coeficienții de corelație
lație parțiala; coeficientul de corelație
parțiala; corelație ultiplă; raportul de corelație,
corelație,
ultiplă; raportul de deterinație ultiplă; raportul de deterinație
ultiplă ajutat.
în cazul unui odel de regreie ultiplă liniarăliniară cu două va
riabile independente, indicatorii de corelație ultiplă e calculează du
pă relațiile prezentate în tabelul urător:
Denuire
Coeficienții
de corelație
bivariată
bivariată
Coeficienți
de corelație
parțială

M) JicfimMii Hie
’ I'ivb
I'ivbL'inc )i
L'inc /i'.w iitilii
)i /i'.w
Rezultate pentru
pentru tetele grila
Nuăr tet Răpunuri corecte
1 b
2 c
3 b, c
a, b,
4 C
5 a
6 a
7 a, d
8 a
9 d
10 b
11 c
12 d
13 d
14 b
15 b, c
16 a, b, c

^kich’lul tic i-L'arfftie Uniuni
Uniuni mulliplă
Pentru a deterina și teta intenitatea
intenitatea legăturilor dintre varia
bilele care alcătuiec odelul de regreie ultiplă e foloec o erie erie
corelație bivariată; coeficienții de core
de indicatori: coeficienții de corelație
lație parțială;
parțială; coeficientul de corelație ultiplă; raportul de corelație
de corelație corelație
raportul de deterinație
ultiplă; raportul deterinație ultiplă; raportul de de deterinație
deterinație
ultiplă ajutat.
în cazul unui odel de regreie ultiplă liniară două va
liniară cu două
riabile independente, indicatorii de corelație ultiplă se calculează du
riabile
pă relațiile prezentate
prezentate în tabelul urător:

Problema 1 V
' r ’r .Se conideră un odel econoetric care explică variația Ratei Ratei
de activitate fem
feminin e (%), înregitrată în 40
inine 40 de județe
județe ale
ale Roâniei^
în anul 2005, în funcție de Salariul mediu
2005, în mediu nominal net lunar obținut
de persoanele
persoanele masculine (Lei), Rata Rata de ocupare masculină (%), Nu-
mărul de copii in vârstă de pâ nă la 4 ani
până ani (peroane).
în ura prelucrării
prelucrării datelor,
datelor, -au obținut rezultatele din tabelul
de ai jos:
de jos:
Adjusted
Adjusted Sid. Error of Durbin'
Modal R R Square R Square the Estimate Watson
1 .868° .733 ,732 1,79605 1,936
a Predictors: (Constant), nr eonii pana 4 ani 1 iulie, rata de oepare *7
masculina, salariul nominal mediu riej barball .
masculina,
Dependent Variable: rata de
b- Dependent de activitate
activitate feminina y
— J '
Sura: Date
Date pre
preluc
lucrate din baza de date www.insse.ro/ Tempo-Online
rate
Se cerc:
a. ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de corelație
p. -.a > e
7 X. .v

Modelul de regresie liniară multiplă
b. a e teteze enificația aportului de corelație ultiplă,
enificația r aportului
coniderând un ric a=t),05.
Rezolvare
a. Estimația
a. Estimația raportului de corelație multiplă
Valoarea etiată a raportului de corelație ultiplă ete R~0,868.
R~0,868.
Interpr
Interpretar
etare.
e.
valoare indică o legătură puternică
Aceată valoare puternică între
între variabila de
de
Rata de activitate feminină
pendentă Rata și variabilele independenteSala-
net lunar obținut de persoanele
riul mediu nominal net masculine, Rata de
masculine, Rata
ocupare masculină și Numărul de copii în vârstă de până
și Numărul la patru ani.
patru

h. Testarea semnifica ției raportului
semnificației raportului de corelație multiplă
H o: (nu exită legătură între variabila dependentă și va va
riabilele independente).
/fi: 7>0 (exită legătură între variabila dependentă
dependentă și variabilele
independente).
Alegereaa pragului
Alegere de semnificație a testului
semnificație
a~0,05.
statisticii test
Alegerea
Pentru tetarea emnifi rtnhii de corelație ultiplă, e
foloește tatitica Fiher; F =
Paloarea teoretică a testului
Paloarea
F at k e
.t- Vn _ k e citește din tabelul Fiher.
Modelul de regreie liniară ultiplă ete de fora
A', + Ar, + fiXfi-s, prin urare, pentru
f = /?(,+/(A', pentru un ric n=0,Q5.
n=0,Q5.
e citește valoarea teoretică
AA

M k'iUIimiViric. I ’ruh/ciiti' fi iesle j'rilii

A/.A7h/ de rețp esic lini n,i multiplii

statisticii test.

â-e inleiprdeze valoarea etiată a raoorl.u de corelație
ț
R2
— -
--
n-k = 0,753
- ---- —
40 - 4 <74?
i---------- ultiplă
/-/<■' k-1 1-0,753 4-1 vO
- -ț n n I .. b; atiie
iie U1,er l)re<eze valoarea etiată
etiată a laptirliiliiiJe^letenJK 3 Q /-w
Stabilirea regulii de decizie R CăJAeg - e<k _na.tlc
tlc muhflla; r

• >“ f - * m. » -epiă ipoteza V M|fe ‘
0 dacă ? «,/r > H o,o, cu o probabilitate
-se repinge ipoteza H probabilitate
de 0,95. Rezolvare C£z~
a. Estimafiaraportulut
Estimafiaraportulut de corelație multiplă
Valeaijeștnnată a raportului de corelație ultiplă ete:
Interpretarea
K„i<-36,58
rezultat conduce la
Acet rezultat decizia de a repinge ipoteza Ho.
la decizia Ho. Re
Re Interpretare
poate garanta cu o probabil itate de 0,95 că valoarea raportului de
probabilitate de co- „ _ _ I . „ I
_ _ ,,..i ___
___ \< . :
diferită de
relație ultiplă ete enificativ diferită ^HSmlentăSmJ X?
minină în 40 de județe
județe ale
ficativ deCyanățiă'iulta
ale Roâniei ete influențâTa~în
anățiă'iultanâ
influențâTa~în tnorTetii-
nâ Salariului mediu nominal net lunar ob- ob-
d^te Produsul'inFern
denie
Produsul'inFern NTl
Produsul
denie Produsul
Populația intern
activă
NTl ’1°'
’ ' Investițiile
civilă brut, Investițiile
‘ & "
nete
eele re
le pe
?1 yanaddeê ’ndepen-
?1
regiuni de dezvoltare
3tin^ de
E 3tin dezvoltare și
și
și
persoanele masculine, a Ratei
ținut de persoanele Ratei de ocupare masculină și a Nu-
Nu- J'.p.o-r WA-
mărului de copii în vârstă de până
până la patru
ani.
tVVvJUcCIf ’ Valoarea etiată a raportului de
de deterinație ete:
UNV <k& R2 = 0,506.
R2
Problema 2
Se conideră un odel econoetric care explică variația
variația Câști- Interpretare
salarial mediu nominal lunar
gului salarial lunar net (Lei) în 40 de județ

județe e ale Roâ
Aceată valoare arată caca 50,6% din
din variația variabilei depen
depen
în anul 2005, în funcție de Produsul
niei, în
niei, Produsul intern brut (ilioane
(ilioane Lei);
explicată de variația
salarial nominal mediu net ete explicată
dente Câștigul salarial
regiuni de dezvoltare (ilioane
Investițiile nete pe (ilioane Lei);
Lei); Populația
Populația ac- a
iultană a variabilelor independente Produsul
Produsul intern brut, Investițiile
Investițiile
tivă civilă (ii peroane)
peroane).. regiuni de dezvoltare
nete pe dezvoltare și Populația activă civilă.
în ura prelucrării datelor, -au obținut rezultatele din tabelul
de mai jo:
jo: c, Estima ția raportului de determinație miilti plă-aiustat
plă-aiustat
Valoarea etiată
etiată raportului deterinație ajutat
raportului de deterinație ajutat ete:
Model Summary*1 R } -0,4(5 și
R } și e calculează după relația;
Adjusted
Adjusted Std. Error of Durbin- r~'-------
the Estimate Watson  -’-/-(/- -’)-^2
Model — ,
R R Square R Square
1 ' 7125 ,506 ( ,ri6â> 47,81484 1,658 n-k /
/
a- Predictors: (Constant), Populajiaaciivădvila
Populajiaaciivădvila (mii persoane), nvNete ,
persoane), I nvNete
PIB milioane RON
b- Dependant Variable: câștigul salarial nominal mediu net\\^
Pentru exeplul dat, ave:
exeplul dat,
IC Î~(J-R3 y^-2\
y^-2\ 1= l- (1 -0,506)^1
l- (1
Date prelucra
Sursa: Date te din baza
prelucrate baza de date wiw.bisse.iv/ Tempo-Online n-k 40-4
66 Econometrie. Probleme
Probleme și
și teste grilă
Modelul de regresie liniar ă multiplă
Interpretare Alegerea pragului semnificație a testului

pragului de semnificație
valoare arată că 46,5% din variația variabilei depen
Aceată valoare a~0,05.
galarial nominal mediu net ete explicată
dente Câștigul galarial explicată de variația
iultană a variabilelor independente Produsul
iultană intern brut, Investițiile
Produsul intern Investițiile Alegerea statisticii
statisticii test
nete pe de dezvoltare
pe regiuni de Populația activă civilă.
dezvoltare și
și Populația Pentru tetarea enificației odelului de regreie liniară ulti
e foloește tatitica
plă e tatitica Fiher:
Observație. Raportul de deterinație ultiplă ajutat are o i

i
portanță deoebită, atunci
atunci când e
e copară ai ulte odele
odele de re
/r-Zk n~k {
/r-Zk
greie, cu un nuăr diferit de paraetri.
paraetri. Raportul de deterinație ul
ul
tiplă ajutat ete întotdeauna ai ic au egal cu raportul de deter-
inație .ultiplă. • Paloareaa teoretică a testului
Paloare
se citește din tabelul Fiher.
Pentru un ric a-0,05, e citește valoarea teoretică
Problema 3 ô.oa-.r-iuo-f ~ .
conideră un odel econoetrie care explică variația Câș-
Se conideră
tigului salariat
salariat mediu nominal lunar net (Lei) în din județele
în 40 din județele Ro
statisticii test
âniei, în anul 2005, în funcție de Produsul intern brut (ilioane
Lei); Investițiile
lația activă civilă
pe regiuni de dezvoltare (ilioane Lei); Popu-
Investițiile nete pe
civilă (ii peroane).
peroane).
Rezultatele odelării e prezintă
prezintă în tabelul
tabelul de
de ai jo,
jo,

ca!c PSS ~k-r~ 82305,323
40 -4
84432,652 40
T-T = 13,31'

«
dacă F’ofc < F
F a Mv
. k, e acceptă ipoteza Ho',
,_ k Ho',

AHOV/t
Sum
Sum of • dacă F Mk . > , e repinge ipoteza Ho, cu o
Model Squares df Mean Square F
Mean Sig.
1 Regression 84432,652 3 28144,217 12,310 .000° probabilitate de 0,95.
Residual , 82305,323 36 2286,259

Total 160738,0 39 Interpretarea rezultatelor
Interpretarea
a- Predictors: (Constant), Populația
Populația activa civila (mii persoane), InvNele, PJB milioane F , -12 31
Fair 31 > F OJIrS-Wim -2
J
F 839 ,
^,007
HON
salarial nominal mediu net
b. Dependent Variable: câștigul salarial \J rezultat conduce la decizia de a repinge ipoteza
Acet rezultat Ho. Se
ipoteza Ho.
Sursa; Dale
Dale prelucrate din baza
prelucrate baza de date www.insse.ro/Tetnpo-Oniine poate garanta cu o probabilitate
probabilitate de 0,95 că odelul de regreie
regreie liniară
ultiplă ete enificativ tatitic. Variabila dependentă Câștigul sala
Variabila dependentă sala-
Se cere ă e teteze odelul de regreie liniară
liniară ultiplă. rial mediu nominal lunar net ete influențată enificativ de variația
e~ HZ.' ' w- ... - - ' iultană a variabilelor independente
independente Produsul
Produsul intern brut, Investițiile
Investițiile

Rezolvare nete pe regiuni de de dezvoltare
dezvoltare și Populația
Populația activă
activă civilă.
Formularea ipotezelor ----------------------------
... ..
H u ■’ = A ~ ~ P p ~ flQtnodelul
flQtnodelul nu ete enificativ). > Pr oblea 4
un odel
Se conideră un
Se odel econoetrie care explică variația Câș-
: niLtpțjjcQcienții de regreie unt
If unt iultan egali
egali cu zero tigului salarial mediu nominal lunar net (Lei) în 40 de județ
tigului județee ale
(odelul, ete enificativ tatitic). -------"" unul 2005, în funcție de Produsul
Roâniei, în unul Produsul intern brut (ilioane

Hcouometrie. Probleme
Hcouometrie. Probleme p fctte i'.rilă
p fctte fodcttd <lți rely exie liniai ti unt!
Lei); Investițiile nete pe. regiuni de dezvoltare (tililioauc I.eii; Popu-
lația activă civilă (inii
(inii peroane). Interpretare
prelucrării datelor, -au obținut
obținut rezuilaiele din tabelul indică o legătură.relativ puternică, directă,Jn-
Aceată valoare indică
salarial nominal mediu net și
tre variabila dependentă Câștigul salarial și varia
varia
de ai jo;
jo;
Produsul intern brut.
bila independentă Produsul
bila
Correlations
Valoarea etiată a coeficientului de corelație bivariată
bivariată dintre
dintre
câștigul Populația salarial mediu nominal lunar net și va
variabila dependentă Câștigul salarial
salariat- activă civila
activă
nominal PIB milioane (mii independentă Investițiil
riabila independentă pe regiuni de dezvoltare ete:
Investițiilee nete pe
rnediu nep RON InvNete persoane)< r vi
vi --0,186.
Pearson Correlalio câștigul salarial 1,000
nyAog
f nominal mediu nel
j£_L_ __ pib milioane  Interpretare
Interpretare
InvNete G b Ți.ooo) / (Liîs
—----- Populația activă (^50^ y 1,0001
Aceată valoare indică o legătură labă,
labă, inveră, între variabila
) (<H5)
civila (mii persoam dependentă Câștigul salarial nominal mediu net și variabila inde inde

Sig^ți-tailed) câștigul salarial ,000 ,125 ,000 Investițiile nete pe regiuni de dezvoltare.
pendentă Investițiile
nominal mediu net
PIB milioane RON ,000
PIB ,340 ,000
,239
_ -O)
b din tabelul de rezultate și e interpretează va
Siilar, e citec din va
InvNete • ,125 ,340 Sl Z.
' i
Populația activă lorile etiate ale coeficienților de corelație bivariatăr-GÂă^T^L
bivariatăr-GÂă^T^L
,000 ,000 ,239
civila (mii persoan
câștigul salarial
r >2 6 77 > = 0,916 și /•,, = -0,115.
>2 = 0' 006 —
N 40 40 40 40
nominal mediu
mediu net
PIB milioane RON 40 40 40 40
t, \ Testarw semnificației
coeficien ților de coreiațfebivariaiă
țfebivariaiă
a
InvNete 40 40 40 40 -Gfo/ t-V Formularealpolezdor^

Populația activă 40 40 40
40
civila (mii persoani \ (între variabile, nu exită o legătură
H^'.p-Q (între legătură enificativă).
Sursa; Date prelucrate din baza de date www.insse.ro/
Date prelucrate Tempo-Online , i.ôrkjov
:p 0 (între variabile, exită o legătură enificativa).
(între variabile,
Se cere: /
a. ă e iriterpintezevaloarea^șliatăy decorfc. Alegereapragului de semnificație
Alegereapragului a testului
o.=0.05.
b. ă e
b. ă
latie bivaria
bivariată. statisticii test
Se alege
alege tatitica Student, cu relațiile:
Rezolvare
,a._ Estirnația coeficienților de corelatieJ idmricttă-
idmricttă-
Valorile etiate ale
Valorile ale coeficienților de corelație bivariată
bivariată (Pear -
son Correlation) unt prezentate, priul rând
prezentate, ub foră atriceală, în priul
al tabelului de ai u,
de ai
etiată a coeficientului
Valoarea etiată coeficientului de corelație bivariată dintre
variabila dependentă câștigul salarial
salarial mediu nominal lunar net. și vari
vari
Produsul intern brut ete:
abila independentă Produsul r/ = 0,6Id.J
ete: r r/

70 Eainometrie, Proble teste grilă
me și
Probleme grilă
Valoarea teoretică statisticii test
teoretică a statisticii
citește din tabelul Student. Pentru exep
i^:»-k e citește lul da
exeplul dat,t, con
iderând un ric
iderând ric a~0j)5, se se citește
citește valoarea
statisticii test

r yy22 -0,186
p_-r yy22 p-(-0,186)’
\ n-2 N 40-2
în od iilar, e deterină valorile calculate ale tatiticii
Student pentr pentruu paraetrii p fj (t cilk cilk = 3,578), pn (t ca
cai,.-0,414), pl}
ci:k . -14,1)75 ) și p„ ( t tcalc
( t t ci:k c alc = -0,714 ).
).


• dacă j < r a/2 a/2.,(.? e acceptă ipoteza Hg;
Hg;
o £nfr| > tann.2 , e repinge ipoteza //», cu o proba
dacă |r £nfr
bilitatee de 0,95.
bilitat

Altfel,
• dacă sig
sig > a, atunci e acceptă ipoteza Ho,
Ho,
« dacă sig < a, atunci e repinge ipoteza Ho, cu o proba
bilitate de 0,95.
Interpretarea
- pentru
pen tru paraetrul
paraetrul p
pv/ :
I~ sig - 0 <<x-0,05. Acet rezultat per
> t„„, s s !e = 1,96 au sig per 
ite luarea deciziei de a repinge ipoteza Ho Ho cu un ric de 0,05. Se poale
cu un poale

Modelul de regrexie liniară multiplă 7!
garanta cu o probabilitate de 0,95 că parae
probabilitate trul -p,. ete enificativ
paraetrul
diferit de zero;
diferit
- pentru paraetrull p
pentru paraetru pr
,:
= 4< tow.™ *ar S ^S
- ^S ~ 0,05,, Acet rezultat
~ 0J25 >a = 0,05
perite luarea deciziei de a nu repinge ipoteza Ho. Prin urare
urare para
para
pv2 nu ete enificativ
etrul p enificativ diferit de zero;
în od iilar, e interpretează
interpretează rezultatele tetării paraetrilor
paraetrilor
?> Piu
Py3> P/2> P13 ?> Piu--
Problema 5
desconsideră un odel econoetric care explică variația
\j Populației ocupate civile (peroane) în 40 de de județe
județe ale Roâniei, în
/ anul 2005, în ficție de Salariul mediu nominal liniar net (Lei), Pro Pro -
dusul intern brut (ii
(ii Lei). 4 X' -
bivariată și a coeficienților
Calculul coeficienților dc corelație bivariată
parțială,, care e realizează pe rând prin controlul influenței
corelație parțială
unei variabile independente, e prezintă în tabelele de ai jo.
jo.
Correlations
/.................. y"
Populația | / câștigul
ocup civilat / salarial ( ^PI9 Hiilioane)
total 1 nominal t
persoanș/ Xnediu ne)/
Populația coup civila Pearson
Pearson Correlation <91 y
tola) persoane Sig. (2-tailed) ,001 ,000
N 40 40 40.
câștigul salarial
câștigul Pearson Correlation r3§5* _ -> <7614“
nominal rnediu net
nominal T\/
Sig. (2-tailed) ,000
N , 40
f 40 40
PIB milioane RON Pearson
Pearson Correlation 1
Sig. (2-lailed)
N
(V .000
fV 40 40 40
’• Correlator! is significant at ths O.Ot level
level (2-talled).
Sursa: Date
Date pre
lucrat
preluc e din baza de date www.insse.rof Tempo-Online
rate

Econometric
Econom și tew grifă
etric Probleme și grifă
Correlation*
Populația câștigul 1
ocup civila salarial

loial nominal
Control Variables' per soanee
persoan mediu net

PIB milioane ROhr-populalia ocup civila 'Correlation (d 1,000
,/ Qlotal persoane Significance (2-tailed G? ,144
/ ~~~~--------- " df
0 37
/ • câștigul
câștigul salarial Correlation -,238 1,00(1
nominal mediu net Significance (2-tailed
. nominal ,144
> df 37 0
Sursa: Date prel
Sursa:
prelucrate din baza de date www.instte.ro/ Tempo'Online
ucrate
TI 1/ I , Correlations ■
Populalla
ocup civila PIB milioane, *
0. total ,

Control Var iables — ------- __ . ^persoang/ '^.RQbL-^
câștigul salarial /Populația ocup cW sCorrelation ~fiboo C .899^, f
nominal mediu nrfi total persoane ) Significance (2-Sailer ,000
__ —df
_____
___ 0 37
PIB milioane RO
PIB RON N Correlation ,899 1,000
y Significance (2-!aife< ,000 t
dl 37 0
Date piv.h
Sursa: Date
Sursa: piv.htc.rat
tc.rate.
e. din baza de date www.insse.ro/ Tempo-Online
Se cere;
calculeze și interpreteze coeficientul de corelație ulti
a. ă e calculeze
plă p
pe baza
baza coeficienților de corelație bivariată;
b. ăeTnîerpireteze coeficienții dețcotelațieHÎaKr^
Rezolvare
a. Estimarea coeficienților -yî -a eeeXU
cientuliii de corelație multiplă,.
Vâlorîle~etiate ale coeficienților de corelație bivariată unt
prezentate ub foră atriceală în priul
prezentate priul tabel de ai u.
Valoarea etiată a coeficientului de corelație
corelație bivariată dintre
variabila dependentă Populația ocupată civilă și variabila indepen
salarial mediu nominal lunar net este;(r f! =0,490fir>
dentă Câștigul salarial

’dclu! regresie liniară >mM/M
If
Valoarea etiată a coeficientului de corelație bivai iată dintre
variabila dependentă Populați
Populațiaa ocupată civilă și variabila indepen
dentă Produsul
Produsul intern brut esl9
Valoarea etiată a coeficienții bucle
corelație bivariată
bivariată dintre
salarial mediu tmmiuab-lujiarnet și
variabila independentă Câștigul salarial
3 - 0,614. 1
intern brut etc:(r //3
variabila independentă Produsul intern
e calculează ci) relația:
Rezultă:
0,490* + 0,919*-2>0,490-0,919-0,614
\ 1-0,614*
Interpretare
legătură foarte trână între variabila
Aceată valoare indică o legătură variabila
activă civilă și variabilele independente
dependentă Populația activă independente Câști-
salarial nominal mediu net și Produsul
gul salarial Produsul intern brut.
interpretarea coeficien ților de^rel atiîaifplfL
Estimarea și
b , Estimarea
Valorile ctiătTale coeficienților de corelație parțială
parțială (coefi-
cienți de corelație între oricare două variabile inclue în odel atunci
când influența celorlalte variabile ete enținută contantă)
când contantă) unt pre-
pre-'
zentate în tabelele de ai u.
Valoarea coeficientului de corelație parțială dintre variabila de
Populația ocupată civilă și variabila independentă Câștigul
pendentă Populația
salarial nominal mediu net, atunci când influența celeilalte variabile
variabile
odusul intern brut ete enținută contantă, ete:
independente Pr odusul
v,,~-0,2381
r ,,~-0,2381
Interpretare
labă, inveră, între variabila
Aceată valoare indică o legătură labă,
Aceată
dependentă Populația ocupată civilă și variabilă independentă Câș-
salarial nominal mediu net, atunci când influența
tigul salarial influența variabilei inde
inde
Produsul intern brut ete enținută contantă.
pendente Produsul

74 Econometrie. Pro
Pro Meme
și teste grifă
și grifă
Valoarea coeficientului de corelație parțială dintre variabila
variabila de
pendentă Populația
Popula ția ocupată civilă și variabila independentă Produsul
intern brut, atunci când influența celeilalte variabile independente
Câștigul salarial nominal mediu net ete enținută contantă, ete:
r vZ;
vZ;=t?;w.
Interpretare
Aceată valoare indică o legătură puternică,
puternică, directă, între varia
bila dependentă Populația ocupată civilă și variabila independentă
Produsul intern brut, atunci când influența variabilei independente
Câștigulsalarial nominal mediu net ete enținută contantă.
net

2.2.2. Teste grilă

1. Se conideră
conideră odelul de regreie liniară ultiplă cu două
variabile independente: Y + f}^
+/?2AZ2 +£•.
Coeficientul de corelație ultiplă e calculează după relația:
aj - —
_ f^î^ 2'-
2'-2r
yil \dd
\dd
V ' '/2
d) C 1313 = J-
— 

V Z r /2
2. Se conideră odelul de regreie liniară ultiplă de fora:
Precizați care din afirațiile urătoare unt adevărate:
Precizați
etia 3 coeficienți de corelație parțială pentru odelul
e pot etia
Q1 e
coniderat
(Q) e. pol etia 3 coeficienți de corelație bivariată pentru odelul
coniderat

Modelul
Modelu l de regresie liniară multiplă 75
c) e pot etia 3 coeficienți de corelație ultiplă pentru odelul
coniderat ■

pot etia 2 raporturi de corelație
d) e pot corelație bivariată pentru odelul
odelul
coniderat
3. Se conideră odelul de regreie liniară ultiplă:
Y = Po +Aî + Pi%i
Pi%i + 6 ''--
afirațiile urătoare unt adevărate:
Precizați care dintre afirațiile
(aeroportul de deterinație ultiplă ete ai ic decât raportul
raportul de
corelație ultiplă
(b) raportul de deterinație ultiplă ajutat ete ai ic
ic decât raportul
raportul
de corelație ultiplă
ț^cj) raportul de deterinație ultiplă ajutat ete ai ic au egal cu cu
raportul de deterinație ultiplă
d) e pot etia 5 coeficienți de corelație bivariată pentru odelul
coniderat
4. în tudiul intenității legăturii dintre variabila dependentă Y
și două variabile independente Aj și X 2 -au obținut rezultatele din ta
belul urători
Model Summary
Adjusted
Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,276” ,076 ,08tt ,37125085
a- Predictors; (Constant), x.1, x2
Coniderând rezultatele de ai u, pute
pute afira că: că:
iSțfîntre variabilele independente exită o legătură labă
o) variația edie a variabilei dependente ete explicată în proporție
proporție de
27,6% de variația iultană a variabilelor independente
etiația raportului ajutat ete egală cu 0,068
raportului de deterinație ultiplă ajutat
d) coeficienții de corelație parțială
parțială unt enificativ
enificativ diferiți de
de zero

'Ki Eci»h>in
Eci» h>ineli
eli ie. f
f ’i oble.me
oble.me .ți lene i;i ilâ
5. din tabelul de ai jo,
Coniderând rezulkilele din jo, preciza
precizauu care
dintre afirațiile urătoare unt corecte.
ANOVA1’
Suin ol
Model Squares d( Mean Square F Sig.
1 Regression 2,528 2 1,314 9,532 ><0?O5
O5--
Rasldual 31,978 232 ,138
r) Total 34,603
a- Predictors; (Constant), X1,X2
234
&♦ Dependent Variable: Y
(ajhnodelul de regreie ultiply liniară cu două variabile independente
ete enificativ tatitic 0
raportul de corelație ultiplă ete enificativ
enificativ diferit de zero
c) raportul de deterinație ultiplă etiat ete egal cu valoarea 0,76
d) raportul de deterinație ultiplă ajutat etiat ete egal cu va
loarea 0,05
6. în tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, P, și trei trei

Xi, X? și X3
variabile independente, Xi,
variabile X3,, -a etiat un odel de regreie
regreie
de fora: Y - ■ X 'Arr2 +/73 -X 3 + 
tt +/?2'A  .
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate
prezentate ai jo.
jo.
Model Summary
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,884° ,781 ,742 17,96398
a- Predictors: (Constant), X3, X1,
X1, X2
Pentru exeplul dat, unt corecte afirațiile:
88,4% din variația edie a variabilei dependente Peste explicată de
a) 88,4%
variația iultană a variabilelor independente, Xj,
Xj, X2
X2 și X3
X3
1^78,1% din variația edie a variabilei dependente X ete explicată
explicată de
Xi, X2 și Aj
variațiC^hnuîtănă)i variabilelor independente, Xi,
c) 78,1% din variația edie a variabilei dependente Peste explicată
explicată de
vai'iațiajndependentă a variabilelor Xț, X 2 și A3
X

i\ l> uleiul de regresie Ihiuini
Ihiuini niultiț'lH TI
în tudiul k-găUirii dintre o variabilă dependenta, V, și trei
7. trei
variabile independente, A’;, X> și A\ s-a etiat un odel de regreie-
A\ s-a
fl\ • Aj i /fyA', t /Ț, • A'3 -l- r.
de forma: F - A'() + fl\
Rezultatele analizei de corelație .unt prezentate
jo.
Correlations
V X1 X2 X3
Y Pearson Correlation 1 ,678*' ,628“ -.653“
Sig. ț2-lailed) ,001 ,002 .001
N 21 21 21 21
X1 Pearson Correlation
Pearson ; 1 ,270 -.270
Sig. (2-talled) ,001 ,236 .237
N 21 21 21 21
X2 Pearson Correlation .628“ .270 1 -.452’
Sig. (2-lailed)
Sig. ,002 ,236 ,040
N 21 2211 21 21
X3 Pearson Correlation -.653“ -.270 -.452' 1
Sig. (2-lailed) .001 ,237 .040
N 21 21 21 '21
**• Correlation is significant at lhe 0.01 level (2-talled).
*• Correlation is significant al lhe 0.05 level (2-laiied).
Pentru exeplul dat, unt
unt corecte afirațiile:
afirațiile:
coeficientul de corelație bivariată dintre variabila dependentă F și
variabila independentă Az/ ete: r yt=0,678
b) coeficientul de corelație bivariată
bivariată dintre variabila dependentă F și
Xj ete: r
variabila independentă Xj y/ ^0,001
^0,001
G/coeficientul de corelație bivariată
bivariată dintre variabila dependentă F și
variabila independentă Xt enificativ tatitic, cu o probabilitate
Xt ete enificativ probabili tate
de 0,95
în tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, F, și trei
8. în
Xi și Aj, -a etiat un odel de regreie
Xt, Xi
variabile independente, Xt,
de fora: F = fi0 + fi{ * X
X } + fi 2'^2 + A ’ + £ ■
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate jo. ,

73 Economelrie. Proble și Iesle
me și
Probleme Iesle grilă
grilă
Correlations
Y X1 X2 X3
Y Pearson Cprrelalion 1 ,678“ ,628“ -.653“
Sig. (2-lalled) ,001 ,002 ,001
N 21 21 21 21
XI Pearson Correlation ,678" ,270 -.270

1
Sig. (2-tailed) ,001 ,236
.237
N 21 21 21 21
X2 Pearson Correlation ,628“ ,270 -,452*

1
Sig. (2-talled) ,002 ,236 ,040
N 21 21 21 21
X3 Pearson Correlation <5653“ > -.270 -.452* 1
Sig. (2-lailed) jSffT ,237 ,040
N 21 21 21 21
"■ Correlation is significant ai UieO.OI level (2-talled).
'• Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
etiației coeficientului de
Valoarea și interpretarea corectă a etiației
corelație bivariată
bivariată dintre variabila dependentă 7 și variabila indepen
indepen
dentă X3
dentă X3 unt:
legătura dintre variabila dependentă Y și va
a) )\.j=(),OOJ și arată că legătura
riabila independentăXj ete o legătură directă, labă
că legătura dintre variabila dependentă Y și va
j= -0,653 și arată că
fb) r y j=
riabila independentă X3
riabila X3 ete o legătură inveră, puternică
puternică
j=0,653 și arată că legătura dintre
c) r v j=0,653 dintre variabila dependentă Y și va
riabila independentă X3 ete o legătură directă, puternică
puternică
9. în tudiul
tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, Y, și trei
variabile independente, Xi, X2 și X3, -a etiat
Xi, X2 etiat un odel de regreie
regreie
de fora: Y ~ + /3 /3{ ■ JVj +Pi'X 2 + • X 3 + f .
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate
jo.
Correlations
Control Variables Y X1
X2 & X3 Y Correlation 1,000 ,704
Significance (2-talled) ,001
dl 17
X1 Correlation 1,000
Significance (2-lailed) lllir'
dl 17 0

Modelul de regresie l iniară
iniară multiplă 79
Valoarea și interpretarea corectă a etiatiei coeficientului de~
corelație parțială dintre variabila dependentă Y și variabila indepen- indepen-
"Benta A'j A'j unt-~
a) r yi.23~0,704 și arată că legătura dintre variabila dependentă Y și
variabila independentă X/ ete o legătură directă, puternică, tară a lua
în coniderare influența celorlalte variabile AT2 și
influența celorlalte și Aj
b) r y ).23- 0,001 și arată că
).23-0,001 dintre variabila dependentă Y și
că legătura dintre
variabila independentă X/ X/ ete o legătură directă, labă, coniderând
coniderând
contantă influența celorlalte variabile Aj și și A j
z
cV1 iyi.23-0,704 și arată că legătura dintre variabila dependentă Y și și
variabila independentă X X tt ete o legătură
legătură directă, puternică, în condi
țiile in care e conideră contantă influența celorlalte variabileĂTșES
10. în tudiul legăturii dintre o variabilă dependentă, lz, și trei

în tudiul trei
variabile independente, X/, X 2 și X3,
X3, -a etiat un odel de regreie
regreie
de fora: K= /70 + /7t • A\ +^2-A2 + /?3 • A'3 + s .
Rezultatele analizei de corelație unt prezentate jo.
Correlations
Control Variables Y XI
X2&X3 Y Correlation 1,000 .704
Significance (2-talled) .001
df 0 17
XI Correlation CȚW 1,000
Significance (2-talled) ,001
df 17 0
Pentru exeplul dat, e poate
poate conidera că;
aj>Valoarea coeficientului
aj>Valoarea parțială dintre variabila depen-
coeficientului de corelație parțială depen-
nentă Y și tatitic, cu o
variabila independentă Xi ete enificativă tatitic,
și variabila
probabilitate de 0,95
parțială dintre variabila depen
coeficientului de corelație parțială
b) valoarea coeficientului
dență Y și variabila independentă nu ete enificativă tatitic, cu
independentă Xi cu
o probabilitate de 0,95
c) valoarea coeficientului de corelație parțială dintre variabila depen
șiX3 ete enificativă tatitic,
dentă Y șșii variabilele independente X2 șiX3 tatitic,
cu
cu o probabilitate

HO Iteanometrie. I ’ivbleiite fi
i-. sie
’
pentru tetele grilă
Rezultate pentru
1 c
2 a, bb
3 a, b,
b, c
4 c
5 a, b
6 b
7 a, c
8 b
9 c
10 a

Capitolul 3
^MODELEDEREGRESIE NELINIARA \ '
 :■ Modele liiiiârjzdbile --C ... ’ t '■ ;»■ _ r '

• .i- i •• i•• ■ >■. 'w*» •,
■ \

> t Ri pbieme rezolvate • ,

■ v Teste.grilă i; ;
..i
..i '

2.. Modele polinpmiale • /. ț - •’ ■/
-L* ‘ . H .r/' K ’ • V
\ 1 ■ l’robleine rezolvate -
Teste grila ’ ' t ’t t. ■
în acest capitol, sunt
sunt prezentate
probleme
prob
și teste grilă
leme rezolvate și grilă care
privesc modelarea fen omene
fenom lor economice cu ajutorul modelelor de
enelor
regresie neliniară.

jț2 , Econometrie. Probleme
Probleme ș
și texte grilă
grilă
de regresie neliniară
Modele de
Modele
3.1. Modele liiriarizabiie
ncelo modele neliniare
Modelele liniarizabile ști ncelo neliniare care, cu aju
torul funcției logarit, pot fi liniarizate, Aceală-tranfonnare
Aceală-tranfonnare perite
perite
etiarea para prin etoda celor ai ici năirale.
parainetriloLndelului prin
Cele ai iportante odele liniarizabile unt: odelul putere,
putere,
odelul hiperbolic (inver au reciproc), odeluLexponential.
Fora generală a acetor* odele ete prezentată
prezentată în tabelul de
de
ai
ai jos:
HB / I
Tabelul 3. Forma generală
Tabelul generală a modelelor liniarizabile _ Figura d intre Speranța medie de viață (ani) și
Figura 3.1. Legătura dintre și PIB/loc (euro)
PIB/loc
(euro)
Tipul modelului generală
Fora generală Forma generală a modelului înregistrate în diferite
înregistrate țări ale lumii
diferite țări
a modelului după liniarizare^ __
după __ ___ Prelucrat după baza de date World 95 a programu
.Sursa: Prelucrat lui SPSS
programului
Modelul putere
putere y = fiÂ^-e
e ■ lnY~lnfi,,+fiplnX + £
Y=Pa+fl c X*+
X*+^
^ Se cere:
Modelul hiperbolic y=^+fi,^+e a. ă e interpreteze graficul;
wxdeX*~h'X ...........
...........
b. ă e crie ecuația teoretică a curbei care ajutează legătura
Modelul exponențial In Y^lnfi0+X-lnfil + e dintre variabile.
Rezolvare
a. Interpretare grafic
grafic
311.1. Probleme rezolvate Diagraa prezentată
Diagraa 3.1 arată că:
prezentată în Figura 3.1
* pentru valori ici ale variabilei independente, Speranța medie de
Problema 1 viață (A), o variație reduă a valorilor aceteia deterină o variație
în tudiul legăturii dintre
în dintre variabilele Speranța medie de viață are a valorilor variabilei dependente, PIB/loc. (1), înă
înă până
până la
la un
(A, ani) și
și PIB/loc. pe baza
PIB/loc. (F, euro), pe baza datelor înregitrate
înregitrate pentru un eșan
pentru un anuit prag.
prag.
tion de 109 țări ale
tion ale luii, -a
-a obținut reprezentarea grafică de ai jo.
obținut reprezentarea » pentru valori ari ale variabilei independente X, indiferent de
variațiile aceteia, la
la nivelai variabilei dependente, variațiile unt
foarte ici.
foarte
A.șa cu rezultă din reprezentarea
reprezentarea grafică de ai u, u, legătura
dintre cele două variabile ete una una de tip neliniar. Aceată reprezentare
reprezentare
potrivitt căreia oricât de ult
grafică corepunde și realității econoice, potrivi
-ar îbunătăți rezultatele econoice într-o țară țară și ar crește nivelul de
îi ai,  peranța
peranța de viața va creștej daFpână ână la o anuită limită. Aceată
creștere e realizează
creștere realizează înlr-un
înlr-un rit ai
ai ic decât cel al al valorii
valorii PIB.

■oiioiueti ie. Probleme ii texte gri/:

Ecuația modelului de rcgmie
/>. Ecuația
Pentru reprezentarea grafica și pentru variabilele coniderate,
coniderate,
putere de
odelul dc regreie cel ai potrivit ete al unei curbe de tip putere
fora:
PIB/îocuitor\ —
feste valoarea PIB/îocuitor\ l
"
" /e&L
Tesle Speranfa medie de viată;
c ete variabila eroare
A SwoU

eroare au reziduală. , , . _
Ka<k((
. .
'ds hp pttei
/
v,
Problema 2 KZT
în tudiul legăturii dintre Timpul de accelerare a unei mașini
în
de. la 0 la 100 km/h (ecunde) și Puterea
Puterea motorului (cai putere)
putere) pentru
un eșantion de așini, -a obținut reprezentarea grafică
grafică de ai jo.
jo.
Figura 3.2. Legătura
Legătura dintre timpul de accelerare și
și puterea motorului
Sursa: Pr
Prelu
elucrat după baza de date World 95 ă pro
crat programului SPSS
gramului
Se cere:
a.
a. ă e interpreteze
interpreteze graficul;
b. ă e crie ecuația teoretică a curbei care
care ajutează legătura
dintre variabile.
Rezolvare
a. Interpretare
Interpretare grafic
grafic
grafică de ai u ne ugerează exitența unei
Reprezentarea grafică
Reprezentarea
legături de tip neliniar între cele două variabile. Creșterea puterii
puterii o-

.*> t ‘ ‘ )J< Ic > Ir
Ic jieliniar. t '
Ir i cgmie jieliniar. ;;5
Joiiijiii atrage du pă ine o cădere, cu o viteză ai niar cc.. a linipului de
de
accelerare fi așinii.
b. Ecuația modelului de regresie
Pentru un atfel de caz, reprezentarea grafică grafică ue poate
poate ugera
ai ulte odele
odele poibile
poibile:: un odel putere, re, un odel exponențial
au unul parabolic.
parabolic.
dintre cele două variabile eliină
logică a legăturii dintre
Analiza logică
odelul parabolic, care ar preupune ca după o valoare critică a va va
riabilei independente ă apară o creștere a valorii variabilei depen
riabilei depen
dente (fapt care contrazice logica fenoenului real). Răân în dicuție
odelul putere, y, ~ , și
și odelul exponențial, y, = /’„/î/'e'',
Opțiunea pentru unul dintre
dintre cele jnocfele~ e realizează in ura
cele _Liouă' jnocfele~ ura
■procedeuluide tetare a odelelor etiate.
Problema 3
în tudiul legăturii salariului real (%) și
legăturii dintre Indicele salariului și Raia
(%) înregitrate în Roânia, în perioada 1997 - 2006, -a
.șomajului (%)
obținut reprezentarea grafică dede ai jo.
jo.
Legătu ră dintre indicele salariulu
Figura 3.3. Legătură sala riuluii real
și rata șomajulu România, în perio
șomajuluii în România, ada 1997 - 2(106
perioada

Sursa: Prelucra
Prelucrat
t după datele din Anuaru
Anuarul
l Statistic al României, institutul
Raționa
Raț l de Statistica, București,
ional București, 2007, www.insse.ro

Econometric. Prob
Problem și teste grilă
e și
leme grilă
Se cere:
a. ă e interpreteze graficul;
a.
b. ă e crie ecuația
ecuația teoretică
teoretică a curbei care ajutează
ajutează legătura
dintre variabile.
Rezolvare
a. Interpretare
Interpretare grafic
grafic
Teoria econoică de pecialitate (curba lui Philip) potulează
potulează
că între indicele alariului real și rata șoajului, exită
exită o legătură care
poate fi explicată cu ajutorul unuLodel inver au hiperbolic. Repre
pe baza
zentarea grafică pe baza datelor epirice realizată în figura de
de ai u
ne ugerează exitența unei legături neliniare de tip hiperbolic.
b. Ecuația
Ecuația odelului de regreie hiperbolic ete de fora:
— - -- - -J . boDtotm&ii HcSl
Problema 4
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele PIB pe
pe lo-
pentruu un eșantion de 109
cuitor ($) și Speranța medie de viață (ani), pentr
țări, e prezintă
prezintă în tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
zTlnstandardized'y Standardized
| Int'PIB / loc) l LO-t
B Std. Error Beta 1
,763 13,042
Sig.
0,087 -0,007 ,000
(Constant) <ț—.. bo 32.366 1,726 18,753 ,000
The dependent variable is|ln(Sparanta medie de viata), p
Sursa: Prelucra!
Sursa: date World 95 a programului
Prelucra ! după baza de date program ului SPSS
Se cere:
a. ă e erie ecuația odelului etiat;
a.
b. ă e interpreteze etiabile paraetrilor

Modele de regresie nelimară ■ 87
Rezolvare
«. Ecuația modelului estimat
Aceată ecuație e crie pe
pe baza datelor din tabelul
tabelul de ai u,
u,

utilizând rezultatele din coloana a doua: „Unstandardized Coefficients’' ,
ubcoloana „B“. Valorile
Valorile din aceată coloană reprezintă etiații aleale
paraetrilor odelului putere de fora:
J'/ ~ Po
/ Po ’ g\yrio liniarizare, odelul devine:
yi
ț/nyi
ț/n P

Valoarea bo - 32,366 este etiația
etiația paraetrului
paraetrului fio. iar va
loarea bi ~ 0,087 ete etiația paraetrului fii. în concluzie, odelul
paraetrului fii.
etiat ete dat de
de relația:
32.366
b. Interpretare
Interpretare estimații 01 ** '
Valoarea bo - 32,366 ete peranța de viață edie etiată în
condițiileTinei valori a PIB/locuilor egala cu[lj|;J y — Ă uiV /j \
/j\
Valoarea bj = 0,087 ete elaticitatea variabilei
variabilei Speranța de.

viață, în raport cu variabila PJli/locuitor.
PJli/locuitor. Aceata arată ca la la o creștere
cu 1%
1% a PIB/locuitor,
PIB/locuitor, peranța de viată crește, în edie, cu ,0,087%.
111
111 ■ y.r .............. ’
X /îcZ( P Y fi1 Cdd
- P
Problema 5
pe lo-
cuitor ($) și Speranța medie de viață (ani), pentru
pentru un eșantion de 109
țări, e prezintă
jo.
ANOV
ANOVA
A
Sum ot
Sum
Squares di Mean Square
Mean F Sip.
Regression <1,994 _
_ h 1 1,994 200,317 ,000
Residual 1,065 107 ,010
Total <<3^60; 108
The independent variable
variable is Gross domestic product / capila.
Sursa: Prelu
Sursa: Prelucrat după baza de
crat de date World 95 a pro
gramul
progra ui SPSS
mului
,Se cere:
a. ă e calculeze ă c interpreteze valoaraipetiată aja-
calculeze și ă
portului de corelație;
r s s

oii Itcimoineliic 1 / obleiw >/ /<. ste sv ilă

’ obleiw
b. ă e
e calculeze și ă e. interpreteze valoarea etiată a ra
interpreteze valoarea
lui de deterinație;
portului
portu
c. ă e calculeze
calculeze și ă e interpreteze valoarea etiată a ra
lui de deterinație ajutat.
portului
portu
Rezolvare
a. Estimația
Estimația raportului de corelație
Pe baza datelor din tabelul de rezultate, valoarea
valoarea etiată a ra
ra
portuluii de corelație e deterină atfel;
portulu
* ESS ete etiația variației explicate (Explained Sum of Squares
Regression Sum of Squares);
au Regression Squares);
• TSS ete etiația variației totale (Total Sum of Squares).
Squares).
Interpretare
Valoarea R = 0,807 indică o legătură puternic
puternicăă între PIB p
pe
locuitor și Speranța medie de viață.
b. Estimatia ^raportului de determinație- ))
baza datelor din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe baza
portului de deterinație e deterină atfel:
R1
TSS 3,06 1 ’

Interpretare
Interpretare
Valoarea R2 0,651 indică faptul că 65,1% din variația va
riabilei dependente Speranța medie
medie de viață ete explicată de variația
variabilei independente PIB
PIB pe
locuitor.
c. Estimația raportului de determinație ajustat

baza datelor din tabelul de rezultate, valoarea etiată a ra
Pe baza ra

portului de deterinație. ajutat e deterină atfel:
7?.SȘ_ ' E065
n-l 108

Modele de reflexie nehniarâ ■ 89
Interpretare
Interpretare
Valoarea R ' - 0,65 arată că 65% dîn variația variabilei de
te Speranța medie de viață ete explicată de variația variabilei
pendente
penden variabilei
independente PIBpe
PIBpe locuitor.
ține cont de nuărul
Raportul de deterinație nu ține
Observație. Raportul
gradelor de libertate au de nuărul de paraetri
paraetri ai ai odelului. Atunci
Atunci
când nuărul gradelor de libertate ete
ete redu, pentru luarea în con
iderare a nuărului ic de obervații față de nuărul de factori ex
recoandă foloirea raportului de deteri
plicativi ai odelului e recoandă
nație ajutat.
Prob Ierna 6 >' <
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Rata inflației
(%) și Rata șomajului (%), la nivelul Roâniei, în perioâda 1997
șomajului 1997 -
2006, unt prezentate în tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Coefficients Coefficients ;i
0........ Std. Error Beta t Slfl.

f
Zrala^som aum2Q2i 400,829
d ,801 3,783 ,005
(Constant) [ 2-183,135 59,785 -3,063 ,016
Sursa: Pr
Prel
elucr at după datele din Anu
ucrat Anuaru l Statistic al Rom
arul României, Insti
âniei, Institutul
tutul !(
Națion
Na al de Statistică, București,
țional București, 2007, www.itisse.ro !
Se cere:
a. ă e crie ecuația odelului etiat;
b. a e interpreteze etiațiile paraetrilor
Rezolvare

a. Ecuația
Ecuația modelului estimat
Confor datelor din tabelul de ai u, variabila independentă
din odel-nnare-prin fieția-a reciprocă au inveră (în tabel apare ca
variabilă independentă variabila I/X), atfel încât odelul de regreie
regreie
corepunzător ete un odel de tip
tip inver, 'l
Ecuația odelului etiat ete: ' . ,
r 135 +1516,202■ —
,unde; / M' ' M 4

90 Kcotwmelrie. Probleme .și texte gri
lă
grilă
- feste variabila dependentă, Rata
Rata inflației-,
-X ete variabila independentă, Rata
Rata șomajului.

b. Interpretare
Interpretare estițnafii y
Valoarea ho =*-183,135 ete ete Rata inflației edie etiată, în
în care Rata
condițiile în șomajulu i tinde către infinit,
Rata șomajului y
Valoarea â/ = 1516,202 arată cu cât cjește în edie Raia
inflației la o creștere cu 1% a invere! Ratei șomajului.
șomajului. Altfel pu,
aceată valoare arată cu cât cade în edie Rata Rata inflației la o creștere
cu 1%
1% a Ratei
Ratei șomajului.
șomajului.
Problema 7
Mortalitatea infantilă (nuăr de copii decedați Ia
locuitor ($) și Mortalitatea Ia 1000
pentru un eșantion de 109 țări, e
de năcuți vii), pentru e prezintă
prezintă în tabelul de
de
ai jo.
jo.
Coefficients
Standardized
Uhslandardized Coefficients Coefficients
B Sid. Error Bata i sig.
țpiB/i.flciiiipe
țpiB/i.flciiiipe k> .980 ■004 ,441 245,000 ,000
(Constant) 57,088. 4,388 13,011 .000
dependent variable iqin(rnortalitgțeajnfanffla).ț y'
The dependent
Sursa: Prelucrat după baza de date World 95 a programului
Prelucrat program ului SPSS.
Se cere:
b. ă e interpreteze etiațiile paraetrilor
Rezolvare
a. Ecuația
Confor datelor din
Confor tabelul de ai u, variabila dependentă
din tabelul
odificată prin
apare în odelul liniar odificată prin funcția logarit, ceea ce ugerea
ză că odelul de regreie
regreie de bază
bază ete un odel de tip exponențial.
Ecuația odelului etiat ete:
/Țx, - 57,W^pF~]unde:
- Y ete variabila dependentă, reprezentată
reprezentată dc Mortalitatea
Mortalitatea infantilă:
ete variabila independentă, reprezentată
- X reprezentată de PIBpe
PIBpe locuitor.

Modele de regresie neliniară ■ 91
Prin logarjtare, odelul devine:
P'/?j<
I* _ „ __

...
dn0.98
i i _j~rm - «•
b. Interpretare
Interpretare estimați ii,, 0
Valoarea bp = 57,088 ete ete Mortalitatea infantilă edie e
tiată la un PIB/loc egal cu zero $,
un PIB/loc
98f-0,02f ;ste
y^loarea lnbj~ln0t 98f-0,02f relativă edie eti
;ste căderea relativă eti
ată a Jnort
Jnortalialitătii infantile (expriată
tătii (expriată în %) la o creștere cu 1 $ a
PIB/loc.
PIB/ Cu alte cuvinte, Mortalitatea infantilă cade în edie cu
loc. Cu cu
ft 02% (ln0,98\ dacă PIB/loc
PIB/loc crește cu 1$.
Observație, Valoarea
Valoarea bp nu
nu are enificație econoică reală,
enificație econoică ală,
în cazul acetui odel de regreie.
Problema 8
în ura
în ura prelucrări legătura dintre variabilele
prelucrăriii datelor privind legătura variabilele
salarial real (%) și Rata șomajului
Indicele câștigului salarial șomajului (%), pentru
pentru da
tele înregitrate perioada 1991-2006, -au
Roânia, în perioada
înregitrate în Roânia, obținut ur 
-au obținut
ătoarele rezultate:
Coefficients
B Std. Error Beta 1 Sig.
17 r ata_somaj
ata_somaj 130,888 44,287 ,620 2,955 ,010
(Constant) 51,492 6,458 7,973 ,000
Sursa: Pre
Prelucrat după datele din dnuand Statistic al României, Institutul
lucrat

București, www.insse.ro
Halional de Statistică, București,
Se cere:
b. ă e etieze prin
prin interval de încredere paraetrii
paraetrii odelului,
odelului,
coniderând un ric a=0,10.
Rezolvare
a. Ecuația modelului estimat al legăturii dintre variabilele Indi
Indi-
salarial real (%) și Rata
cele câștigului salarial șomajului (%) ete de fora:
Rata șomajului

cn Kcfjiuunetri
Kcfjiuunetrie, fi>c și fc.W
e, P/vl AA fi>c fc.W' ' »ri/j
«> hg ete etiația punctuală paraetrului /?„;
» b j ete etiația punctuală paraetrului /i,.
Ecuația odelului etimat al legăturii
legăturii dintre cele două variabile
variabile ete:
l'A, = 51,492 ±130,
b. Intervalul de încredere pe ru parametrii

ntru
pent modelului
Intervalul de încredere estimat pentru parametrul (3$ ete de
pentru parametrul
finit de relația:
o b0=51,492-,
și e citește din tabela Student. Pen
« ( ai2-n-i este valoarea teoretică și Pen
tru un ric a~0,10 și n-2=16-2=14 grade de libertate, valoarea co

repunzătoare ete: t an 0 ,03;14 ~ 1,761.
an.„..2 -t
® s. = 6,458 ete etiatia abaterii tandard a etirnatorului para-
etrului /?„.
în ura calculelor, intervalul de încredere etiat pentru
pentru para
para
etrul /?0 ete:
etrul t --
[51,492±1,761-6,458], respectiv]^,/19; 62,864]\
Interpretare
Interpretare
Se poate garanta cu o probabilitate- de 0.5Q_că paraejl //„
ete acoperit de intervalul [40,119; 62,864]f%.j
de încredere estimat pentru
Intervalul de parametrul
ete defi
defi
nit de relația:
IA ± ]• unde:
• bp-130,888-,
• l a /in-2 efe valoarea teoretică care e citește din tabela Student.
Pentru un ric a-0,10 și n-2 grade de libertate, valoarea co
repunzătoare ete: t a/2:n
repunzătoare 00S:N = 1,761.
a/2:n _ 2 =t 00S:N

» s^ = 44,287 ete etiația abaterii tandard a ctiatbrului para
abaterii tandard
etrului /?,.
ura calculelor, intervalul ile încredere etiat pentru
hi ura pentru para
para
etrul $ ete: [/30,<W ± 1,761 ■ 44,287].
Interpretare
Interpretare
garanta cu o probabilitate
Se poate garanta probabilitate de 0,90 că paraetrul $
paraetrul
intervalul. [55,899; 208,877] %.
ete acoperit de intervalul.
f
Problema 9
X (u..) și F (u..),
în tudiul legăturii dintre două variabile, X (u..),
pe baza datelor obervate pentru un eșantion
odelul etiat pe eșantion de vo
lu n=50 unități ete de fora:/~2 + l,5^~~l Cunocând valorile.
- —:— xj
etiate ale abaterilor tandard ale etiatorilor paraetrilor o
s^ =0,142, e cere să e. calculeze
delului de regreie, s-Pa = 0,232, s^
Pi
liitele intervalului de încredere pentru
liitele paraetrii odelului, pentru
pentru paraetrii
un ric 0=6,05.
Rezolvare
de încredere parame trul ete de
pentru parametrul
finit de relația:
\b0 ±t a ,, };„_ 2], unde:
* bv=2;
a.n-,n-2 ete valoarea teoretică care e citește din tabela Student.
* ( a.n-,n-2
Pentru un ric a=0,05 și n-2 n-2 grade de de libertate, valoarea core
a/2„. 2 = t opîS
punzătoare ete: t a/2 }0 ,
opîS }0 , } = 1,96.
o s-„Pa = 0.232.

In ura calculelor, intervalul de încredere etiat peiitrU
etrul /70 ete: ± 1,96 4I232jju.m.
para
peiitrU para
Interpretare
cu o probabilitate de 0,95 că paraetrul fîn
Se poate garanta cu
Se
ete acoperit de intervalul [1,55; 2,45] u.m.

94 Ecmiomeirie. Probleme
Probleme fi
ieste grilă
grilă

pentru parametrul
parame trul ete defi
Intervalul de încredere estimat pentru defi
nit de relația:
[MW«-r^,î>unde:
* bi-l,5 ,;
9 ele val°area teoretică care e citește din tabela Student.
din tabela
Pentru un ric a~0,05 și n~2 grade de libertate, valoarea co
a2};„_ 2 =
repunzătoare ete: t a2}; = AM
« s A = 0,142.
Pl
în ura calculelor, intervalul de încredere pentru para
încredere etiat pentru para
etrul /î t ete: [1,5 ± 1.96 - 0.142\
Interpretare
Interpretare
Șe poate garanta cu o probabilitate
probabilitate de 0,95 că paraetrul
paraetrul
ete acoperit de
de intervalul H.
H.22; 1,78] u.m.
Problema 10
în unna prel
prelucr
ucrări ul unui eșantion de volu
ăriii datelor la nivelul
n-19 unități, -a etiat odelul: ly,
ly, = 1,25+0,87- — Cunocând
j
odelului,
valorile etiate ale abaterilor tandard ale etiatorilor paraetrilor
A =0,095, e cere ă e teteze
=0,127, s
paraetrilor odelului. Se conideră un ric a-5%.
paraetrilor
teteze enificația
Rezolvare
Formularea
H o: /70 = 0 (M(K) = 0/X = 0).
t: * 0 (Af(P) * 0!X = 0) .
H t
Ho:
Ho: (între cele doua
doua variabile,
nu exită o legătură hiperbolică).
/?! * 0 (între cele două variabile,
Hi: /?!
exită o legătură hiperbolică).

Mrnfele de regresie nellniarâ . 95
Alegerea pragului
Alegerea pragului
semnificație a testului-
de semnificație
a-O,05.
erea statis
Alegerea
Aleg statisticii
ticii iest
Se alege tatitica Student, t = , repectiv
repectiv t --
,
â , â.
A A
Paloareaa teoretică a statisti
Paloare cii test
statisticii

Valoarea teoretică a tatiticii, te.-,,./., e citește din tabelul Stu-
dent. Pentru exeplul dat, coniderând .un ric a=0,05, e citește va
loarea ta/2,n-2~to,<P5;l9-i~2J 1.
statisticii test
Pentru exeplul coniderat, tatitica Student e calculează atfel:
I 1 21
- pentru
pentru paraetrul
paraetrul f 0 = 9,84;
c — — A i 1
b ’ -^9.16.
L
- pentru paraetrul fj:
pentru paraetrul fj: t
Sfi, 0,095


• ro4.|.| < ^,.„.2, e acceptă ipoteza H
dacă |/ro4 H o.
a dacă , e repinge ipoteza Ho,
probabilitate

de 0,95.
Interpretarea rezult
atelor

- pentru paraetrul
pentru lV)ÎS;l7 -2,11. Acet re
|zcoZc| = 9,84 > t lV)ÎS;l7
perite luarea deciziei de a repinge ipoteza Ho
zultat perite Ho cu un ric de 0,05.
0,05.
Șe poate probabilitate de 0,95 că paraetrul
paraetrul ete e
- pentru paraetru
paraetrul f
l : - 9,16 > t noii;IJ
noii;IJ = 2,11. Acet re
zultat perite
perite luarea deciziei de a repinge ipoteza H H o cu un ric de 0,05.
probabilitate de 0,95 că paraetrul /7| ete e
poate garanta cri o probabilitate
Se poate

Eeonomelrie. Probleme .vi ieste ițriî.î
Probleme
/ Problea 1 {
Indicele câști-
In tudiu] intenității legăturii dintre variabilele Indicele
salarial real (%) și Rata
gului salarial Rata șomajului (%), pentru datele
datele înregi
înregi
trate în Roânia, în perioada 1991 - 2006, -au obținut urătoarele
Roânia, în urătoarele
rezultate:
Model Summary
Adjusted Sid. Error of
R Square R Square the Estimate
,845 ,714 ,685 4,312
The independent variable Is rala_somaj.^/
Sursa: Pre
Prelucrai după dalele din Anua
lucrai rul Statistic a! României,
Anuarul
Institu
Inst
itutul
tul de Statistică, București,
National București, www.insse.ro
Se cere: r
a. ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de corelație; 3
b. ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de
de determinație; \
q, c
c. ă e teteze enificația raportului de corelație, coniderând ‘
un ric a~0,05.
Rezolvare
Estimația raportului de corelație
a. Estimația
Valoarea etiată a raportului de corelație ete: R-0,845.
R-0,845.
Interpretare
Interpretare
Indicele_câșp
puternică între Indic
Aceată valoare indică o legătură pute
iigului salarial
salarial real^ șomajului în Roânia,
Rata șomajului
b. Estimația raportului de determinație
Estimația
Valoarea etiată a raportului de deterinație ete:
Valoarea
7?2 =0,714.
Interpretare
Interpretare
Aceată valoare arată că 71,4% din variația Indicelui
Indicelui câștigului
salarial real în Roânia ete explicată de variația Ratei
Ratei șomajulu
șomajului.
i.
c. Te star ea
ea se
semnificației raportului de
mnificației raportului de corelație
Formulareaa ipotezelor
Formulare
H q: i] - 0 (nu exită legătură între cele două variabile)

Ăhih'li' de regresie nt'linuirâ ■ 97
Hr-’ i] > O (exită legătură ei iuti
iuti ficalivă între cele două
variabile)
Alegerea pra semnificație a testului
lui de semnificație
fului
prafu
a-0,05.
Alegerea statist icii test
statisticii

Pentru tetarea semnificați
semnificațieiei raportului de corelație, e foloește
Fiher] F = —
tatitica Fiher] ---- • .
1 1-z/2 A'-l
Valoarea teoretică a testului ,
Valoarea teoretică a testului{j?^7^ e citește din tabelul Fi
her. Pentru un ric a-0,05, e citește valoarea teoretică^ 4,6.

statisticii test
Rr ~~n-k) 0,714 16-2
~~n-k)
cttle 1-lF k-l\ 1-0,714 2-1
3J n.
®
dacă Fco(r.
« dacă F ctlk
ctlk > F
F a e acceptă ipoteza H q.
e repinge ipoteza /fp, cu o proba
bilitate de 0,95.
interpretarea rezultatelor
F mlc , - 4,6 . Acet rezultat conduce la de
mlc ~ 34,95 > F U U 0i^ ht6
ht6
cizia de a repinge ipoteza H c. Se Se poate garanta cu o probabilitate
probabilitate de
0,95 că raportul de. corelație este jenuiificaliv_diferitl.de zero. între
valoarea indicelui câștigului alarial real șjjata șoajului în Roânia,
exită oTepturJ'puleîîiîcă. ~

Econometric. Prob
Problem
leme leșie grilă
e ți
3.1.2. Teste grilă
1. Cele ai iportante odele liniarizabile unt:
0 odelul putere
putere
(JJ) odelul hiperbolic
(£} odelul exponențial
d) odeldl polinoial
polinoial
I
2. Fora generală a odelului putere
2. putere ete:
{&Y
{& -X fl
tl -X
Y = P tl fl >-e*
>-e*
b) y-A«+A-~+*
b)
A
c) r=Â-Ă'v-e"
c)
d)  -Ai+A*^+A2 ~x 2 +-.+P p -x
p +<
+<??
3. Fora
Fora generală a odelului hiperbolic ete:
a) ^p.-X^t:
Q) Y ~ Po + Pi - ~j7 + B
XY
c) y=. • A 's
2+...+
+
...+, x
■ 2
d) y =A> + A • *+A2 x • p + z
4. Fora generală a odelului exponențial ete:

r=Ao-^^
a)
V 1
v b) y-Ao+A’v+fc‘
.A
Q)y=-Ao-Ax-z e
d) y=Ao +A-x+p2 -x
-x 2
2 +...+A x", +c
+...+A • x",
polinoial de ordin p ete:
5. Fora generală a odelului polinoial
a) y = Ao-A,A £
b) 1 =Ati Pi
b)
A

Modele de regresie nelmiarâ • 99
c) Y = ■£
@ K-
K-Â Â + A • * + £-X 1 + ... + /?„ ■ JT +£
Datele privind Rata inflației (inflation rate} și PIB pe
6. Datele pe cap
de locuitor (GDP_capita_PPS), înregitrate pentru diferite țări ale
Europene, în anui 2006, unt reprezentate în figura
Uniunii Europene, figura de ai jo.
jo.
(^legătura dintre cele două poate fi explicată printr-un
două variabile poate printr-un odel
de regreie de tip exponențial •
b) legătura dintre cele două variabile poate fi aproxiată, pe cale
printr-un odel de regreie de tip polinoial
grafică, printr-un
grafică, polinoial
(cjlparaetrul /ît din odelul de de regreie ete ubunitar
paraetrul jj
($) paraetrul jj din odelul de regreie ete upraunitar
7. Datele privind Rata inflației
inflației și Rata șomajului,
șomajului, înregitrate
pentru diferite țări ale Uniunii Europene, în anul 2006, unt repre
zentate în figura
figura alăturată,

Fcixtonie/rie. Ptvhtamc' și
Fcixtonie/rie. și texte »til<i
(a) legătura dintre cele poate fi
cele două variabile poate fi explicată printr-un
printr-un odel
de regreie de tip hiperbolic
b) legătura dintre cele două variabile poate
b) poate fi explicată printr-un
printr-un o
del de regreie de tip polinoial
polinoial
paraetrul din odelul
c) paraetrul regreie ete negativ
odelul de regreie
paraetrul /?, din odelul de regreie ete pozitiv
(jJJ paraetrul
(jJJ pozitiv
8. privind Costul unitar {7, u.m.) și Valoarea producției
Datele privind producției
realizate (X, u.m.), înregitrate pentru un eșantion de fire fire dintr-o
jo.
localitate, unt reprezentate în figura de ai jo.
e&ĂĂ A/ 'fts
e&
i'm wvĂ
Pentiu exeplul dat, dat, unt corecte afirațiile:
a) legătura dintre
dintre cele
cele două variabile poate
poate fi explicată printr-un
printr-un odel
de regreie
regreie de tip exponențial

Aiiufeic Je.
Je. regresie Hcliithiră
Hcliithiră 101
(bj legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr-un
printr-un o
del de regreie de tip polinoial
polinoial
gfparaelrul /?2 din odelul de regreie ete negativ
u) paraetrul /?2 din odelul de regreie ete pozitiv
9. în .tudiul legăturii dintre Rata inflației (%) și Rata șo-
majului (%), pentru
majului perioada 1998 --
pentru datele înregitrate în Roânia în perioada
2005, -au obținut urătoarele
urătoarele rezultate:
Coefficients
B Std. Error Beta I Si0-
11 raia somai ‘547.810 1Q2JI33. -.910 -5,369 ,002
(Conslanl) ,o 97,04 6 12,742 7,616 ,000
exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii
Pentru exeplul legăturii dintre
cele două variabile ete de fora:
a.) l' = 97,046
=-547,81 + 97,046 • —
b)/ —
A'
(cj)r =97,046-547,81--^
10. în tudiul legăturii dintre nivelul Indic
10. sala-
eluii câștigului sala-
Indicelu
rial real (%) și Rata șomajului (%), pentru datele înregitrate în Ro
Rata șomajului
ânia în perioada 1991 - 2005, -au obținut Urătoarele rezultate:
în perioada
Coefficients
B Std. Error Beta I sig-:
11 rata_somaj 117.437, 31.755 .716 3.696 .003
(Constant) 51.490 =*~Î60? 11.188 .000
y Valorile etiate
etiate al paraetri lor odelului hiperbolic arată că:
paraetri

cade, în edie, cu 117,437%
a) nivelul indicelui câștigului alarial real cade,
la o creștere cu 1 % a inverei ratei șoajului

;cn-i “ L<WL ' LA » A" i A
102 Pciwoinelrie. Probleme
Pciwoinelrie. ieste grilă
Probleme și grilă Modele de regresieneliniară
ieneliniară ■ /Â 103
(b) nivelul indicelui câștigului
câștigului alarial real în edie, cu 117,437%
real crește, în 17,437% /a} paraetrul flj ete enificativ diferit de zero, cu o probabilitate
/a} paraetrul probabilitate
la o creștere cu 1%
1% a inverei ratei șoajului de 0,95; ‘
de ' '
c) nivelul indicelui câștigului alarial real cade, în edie, cu 51,49% b) paraetrul /?u nu ete enificativ diferit de zero, cucu o proba 
cu 1% a inverei raței șoajului
la o creștere cu bilitate de 0,95;
bilitate

paraetrul /î ( nu ete enificativ diferit de zero,
c) paraetrul zero, cu o proba 
11. în ura prelucrării datelor înregitrate pentru două vari
11. vari
bilitate de 0,25. . z
abile, X și f, la
abile, X la nivelul unui
unui eșantion forat din 50 de fire,
fire, -a eti
... y
at un odel
at odel de fora f rr -h0 + Z>, Rezultatele obținute unt pre-
pre- . ------- ,
13, In tudiul legăturii dintre
dintre variabilele PIBpe
cap de locuitor
cap
zentate în tabelul de ai jo:
jo: Afc'rv-'i ~ ^țcflJî > și Indicele pentru datele înregitrate în dife
Indicele dezvoltării umane (IDU), pentru
rite țări ale Uniunii Europene 2006, -au obținut
Europene în anul 2006, obținut urătoarele
urătoarele
rezultate:
Coefficients
4

Unslaiidardized Standardized
f '■
Coefficients Coefficients Coefficients
B Std. Error Bela 1 Sig. | Unstandardized ----------------
Standardized
1/Variabila X Pr 12,377 1,752 ,905 7,066 ,000 _____ Coefficients
(Constant) IO 55,154 1,957 28,188 ,000 B Std. Error Beta
In(IOU) t sig.
JzA /.Oj3 ,531 ,980- 14,721
(Constant) ^,192.769 ,000
12,100 15,931 nnn
■• Liitele intervalului de încredere pentru paraetrul al o
pentru paraetrul 1 Ire dependent variable is InjPtBJoc). rt ---- ----------- ■-----
--- ■---
---
delului de regreie, coniderând un ric a~0,05, unt: j"

a) [11,312;
[11,312; 52,994]
52,994] Lj ± ~ Modelul etiat al al legăturii dintre cele două variabile ete
ete de
(S))[8,944; 15,81]
15,81] . : lî sÂ lAG^l^-Ll fora:
OP,,597; 16,807]
OP '-t8^ ; 'Mo
= 192,769 -X™ IJ
12. în tetarea ipotezelor tatitice forulate aupra parae
parae b) Fv = 192,769 -7,813 x <s-
192,769-7,813
trilor odelului de regreie care explică legătura dintre Rata Rata inflației ©> bl y x = In
x In 192,769 -t- 7,813 • In
In X
' '
și Rata
(%) și
(%) Rata șomajului (%), pe
șomajului (%), pe baza
baza datelor înregitrate în Roânia, în
perioada 19981998 - 2005,
2005, -au obținut urătoarele rezultate: 14, în tudiul legăturii âriabilelor PI
B pe
pe cap de locuitor
Coefficients (u..) Indicele, dezvoltării umane (IDU),
(u..) și Indi U), pentru datele înregitrate
înregitrate
2006, -au obținut urraă-
jEîri diferite țări ale Uniunii Europene în anul 2006,
Coefficients Coefficients toarele rezultate:
B Std. Error Beta 1 Șl9—-
i_/ra_ta some) . -547,810 102,033
_ i_/ra_ta .,910 -5.369 L ,0027
îooir
(Constant) DO 97,046 12,742 7,616 A> Coefficients
Unsiandardized Standardized
__ —..Coefficients Coefficients
B Std. Brer
Fora generală a odelului etiat ete K rr = bu + l ’t
— - Pen
Pen IItci/iFH
11JI
bl 7.313
Bela t
,531 ,980 14,721
(Cdrislrinfj - EJ92J69~ ,000
12W
tru rezultatele obținute, u poate
poate conidera că: 15,931 ,000
1 lie dependent variaiilu is Ift(PIBJoc).

1(!8 Econometrie. Pml teste pi ilii

n’eiue ți teste
Pmln
23. Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele PIB/lo
PIB/locc
($) și Speranța medie, de viață (ani), pentru
pentru un eșantion de {ari, în anul
2007, unt prezentate în tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Unsfandardizod Standardized
B Std. Error Bela t Sip.
_ ln(PlB/loc)
ln(PlB/loc) _________
_________ ,095^ ■007 .807 14.153 .000
(fenslant) "32.713" Î.761 10.573 .000
îs ln(Sparanla medie de viate).
The depandeni variable îs
32^' X°^'
Valoarea etiată a coeficientului de re greși
greși :
(ani), la o creștere cu
cât crește în edie Speranța medie de viață (ani),
r cu cât
*1 $ a valorii PIB/loc
PIB/loc
(ani), la o creștere
b) cu cât cade în edie Speranța medie de viață (ani), creștere cu
1 $ a valorii
valorii PIB/loc
PIB/loc y
•^cîtpreșterea edie procentuală
procen tuală a Speranței medii de viață, la o creștere
creștere
' cu 1 % a valorii PIB/loc
variabilele Indicele salariului
24. Pentru variabilele salariului real (%) și Rata .șo-
înregitrate în Roânia în perioada 1990 - 2005, -au
majului (%), înregitrate -au
obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Coefllctenls Coefficients
B Std. Error Bela I Sip.
1 l rata somai 103.302 ■23.109 _ .790 4.470 .001
(Constant) 52.029 3.305 15.743 .000
EliațiaJpMPJ,,702'arată:
Șj^cu cât crește Indicele salariului real dacă Rata
Indicele salariului Rata șomaju crește cu 1%
lui crește
șomajului

COcu cât cade, în edie, Indicele salariului real dacă Rata
Indicele salariului șomajului
Rata șomajului
țrtV®tț> crește cu 1 %
JL c) nivelul Indicelui Rata șomajului
salariului real când Rata
Indicelui salariului șomajului ete infinită t>
Pentru variabilele Indicele salariului real și Rata șoma-
25. Pentru
jului,
julu perioada 1990 - 2005, -au obținut
i, obervate pentru Roânia în perioada obținut
rezultatele din
din tabelul alăturat.

Modele. de regresie iielitiiarâ 109
Coefficients
Coefficients Guuffictahte
B Std. Error Beta t Sl0.
1 / raia șomaj —101302^ 23,109 .790 4.470 .001
(Constant) 52.029 3.305 15.743 .000
Ecuația etiată a odelului de
de regreie ete:
a) 1A= 52,029 +103,30 X
a)
x = 103,30 + 52,029 X
b) Y
Q' IV = 52,029 +103,302 y
26. Pentru variabilele Indic ele salariului real și Rata șoma-

Indicele
pentru Roânia, în perioada
jului, obervate pentru perioada 1990-2005, -au obținut
obținut
rezultatele din tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Unsiendardlzed Standardized
B Std. Error Beta I Sig.. .
I /raia_sornaj 103.302 23.109 .790 4.470 .001
'fConsfanl) 52,029 3.30/> 15.743 .000
Estiația^^J^âteprezintă:
a) valoarea salariului real când Rata șo
valoarea etiată edie a Indicelui salariului șo-
majului ete egală cu zero
valoarea etiată edie a Indicelui
(K) valoarea salariulu i real când Rata șo-
Indicelui salariului
majului tinde către infinit
c) valoarea etiată edie a Indicelui
c) valoarea salariulu i real când Rata șo
Indicelui salariului șo-
majului crește cu un procent
procent

110
Probleme .fi teste gril

grilă
ă
Nuăr tet Răpunuri corecte
1 a, b,b, c
- 2 a
3 b
4 c
5 d
6 a, c
7 a, d
a,
8 b, d
9 c
10 b
11 b
12 a
13 a, c
14 a, bb
15 a,
a, b,
b, c
16 b, c
17 a,
a, b b
18 a
19 b
20 a, c
21 b,c
b,c
22 b, c
23 c >
24
25 c
26 b

Modele de regresie uefinforă' (11
3.2. Modele polino
polinoiale
iale
Modelele polinoiale
polinoiale untunt odele de regreie
regreie neliniare repre
zentate printr-o
printr-o funcție polinoiaiă de un anuit anuit ordin.
Fora generală a unei funcții polinoial
polinoialee de ordinul p ete:
f = J3a + J3 } ■ X
+ x- ■ + p p X*
• X* + s.
Cele ai foloite polinoialee în odelarea legăturii
foloite odele polinoial
dintre Fenoenele econoice unt:
* Modelul parabol
parabolicic (Quadratic)
Fora generală unui odel parabolic
parabolic ete:
Y^+J^-X + fa-X 3 + £.
• Modelul cubic cubic .
Fora generală unui ode) cubic este:
Y^d 0
0 +A
+A x ‘ ~ + A •
x
’ + A
A‘ ■
Problema I
în tudiul legăturii dintre Gradul de urbanizare (procentul
(procentul de
de
valoarea PIB/loc. (Euro), înre
populație care locuiește în orașe) și valoarea
gitrate în diferite țări ale luii, în anul 2007, -a obținut
obținut reprezen
reprezen
tarea grafică alăturată.

112 și tesle grilă
Econometric. Probleme și grilă
Grad de urbanizare (%)
PIB I loc
Figura 3.4. Legătur
Leg ăturaa dintre gradul
gradul de urbanizare și
PIB/loc,
PIB/l oc,
înregistrate în diferite țări
țări ale lumii, în anul 2007
Sursa: Prelucrat după baza
Prelucrat baza de date World 95 a pro
gramul
progra ui SPSS
mului
Se cere:
a. ă e interpreteze graficul;
b. ă e crie ecuația teoretică a curbei care
care ajutează legătura
legătura
dintre variabile.
Rezolvare
a. Interpretarea
Interpretarea graficului
graficului
Așa cu e
Așa e obervă din figura prezentată ai u, între cele
ai u, cele
două variabile, exită o legătură neliniară care poate fi explicată cu
unui polino
ajutorul unui polino de gradul trei. Pe grafic, se obervă două puncte
puncte
axi și un ini, precu și punctul de inflexiune.
de extre, un axi inflexiune.
Variația ugerată de odel are acoperire în logica variației reale a
fenoenului tudiat: creșterea econoică duce la urbanizare, dar până până
care ete poibilă
la un prag, după care poibi lă o cădere a proce ntului populației
procentului
urbane, datorită contruirii zonelor rezidențiale de la periferia
periferia orașelor.
Continuând dezvoltarea econoică, acete zone rezidențiale unt ai
ilate de orașe, ca zone etropolitane, ajungându-e la ari agloe
rări urbane, ceea ce generează d hi nou nou o creștere a populației
populației urbane.
b. Ecuația teoretică a modelului de regresie
teoretica a odelului de regreie ete
Ecuația teoretica ete un polino de
gradul trei de fora:
J'i ~ fio
fio + fii
fii xi
xi "f
"f fipn
fipn p3 xi + •

fadele tie regresie neluiiarâ -
.A fadele
Problema 2
Pentru variabilele Investiții Profitul anual
Investiții anuale (il. Euro) și Profitul
(id. Euro), înregitrate pentru un eșantion de 15 fire, -au-au obținut
rezultatele din tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Unslandardlzed Standardized
investiții
investiții
B Std. Error
bl ,156
b tu-.001
,029
.dd”

Beta
3,825
-3,384

I
5,346
Sig.
,000
-4.730 .000
(Constant) bs -.910 ,674 -1,351 .002
Date
Se cere: 1
a. ă e crie ecuația odelului
odelului etiat;
Rezolvare
a. Ecuația
Datele din tabelul de ai u indică rezultatele etiării pentru
pentru
un odel polinoial
polinoial de gradul doi între cele două variabile.
Modelul etiat are ecuația:
['^^0,91 ÔJSbxÔfiOÎxf). -//
n Q
Interpretare estimațli
Ir Interpretare
Cu excepția valorii b )t ~ -0,91 (valoarea etiată edie a
dependente când'variabila independentă ia valoarea zero),
variabilei dependente
variabilei
valorile celorlalte două etiații nu au o interpretare directă, ci ajută la
identificarea ior puncte
puncte critice, așa cu
cu ete, de exeplu, punctul
punctul de

extre al parabolei
parabolei etiate.
Pe baza odelului obținut se poate poate tabili care ete nivelul eti
at al invetițiilor care conduce la prof axi (parabola are un a
it axi
profit

xi, deoarece < O}. Coordonatele punctului~-de_ xi unt:
jriaxi
jria
l! /
K (----
ț- d ; , . , ,
înlocuind cu valorile ehapdor, e obține:
---- înlocuind
2b,
(70,17). '
4b2 J
.
x. ... ,

UK Econometrie. Probleme .ft teste grilă
grilă
în’’concluzie,
în odelul legăturii dintre cele două variabile, X
și b,
ete de forma:
Y Ă . = 115,347 - 27,708 X + 1,92 X
27,708 ■ X ■ 2.
Problema 6
prelucrării datelor la nivelul unui eșantion de volu
n=75 unităji, pentru două variabile, X și b, -a etiat un odel de
X și
fora: + 0,32 X
= 0,128 + 0,87 • X ‘ 1. Cunocând valorile etiate
ale abaterilor tandard ale etiatorilor paraetrilor odelului,
odelului,
s= ~ 0,13, -0,06, Si = 0,02, e cere ă se teteze enificația pa- pa-
A fii
fii fh
raetrilor odelului. Se conideră un ric a-0,05.

Rezolvare
Formularea
H o: pt ~0.
~0.
Hj.- 0, cu i == 0,2.

test
Pentru rezultatele obținute, tatitica Student e calculează atfel:
, , „ 0,128
- pentru paraetrul 0a : t mk
pentru paraetrul mk = = — ~~ ~~ ~ 0,98;
sh
, , a b. 0,87 . . _
- pentru paraetrul p,
pentru paraetrul p, : t .. = — -—
— - - — — = 14,5;

s, 0,06
Pl
„ , o , b, 0,32 „
~ pentru P 1 : t C(lll
paraetrul P
pentru paraetrul C(lll = ~ = —
=
= 16
16..
Stabilirea
• dacă e acceptă ipoteza/fa
• dacă
dacă H q , cu o probabilitate
e repinge ipoteza H probabilitate de
0,95.
Paloarea
Paloa rea teoretică a testului
Pentru un ric a = 0,05, e citește valoarea teoretică a tatiticii
Student, t ao:il .k=
.k= tojnw r^l.Ob.

Model e de regresie neliniarâ
eliniarâ • 119
Interpretarea
- pentru para
paraetrul .| = <),P5<r nnoo,ț72 =/,P6‘. Acet
etrul />0: |/ra/i.|
rezultat conduce la la decizia de a accepta ipoteza Ho, Ho, adică paraetrul
paraetrul /?0
nu ete enificativ diferit dede zero.
- pentru para etrul /?,:
paraetrul = 14,5 > t BtKS ;JJ = 1,96. Acet
BtKS;JJ
rezultat conduce la decizia de a repinge ipoteza
rezultat Ho- Se poate
ipoteza Ho- poate garanta cu
o probabilitate de 0,95 că paraetrul
paraetrul $ ete enificativ diferit de zero.
- pentru para
paraetrul
etrul /?,: [f ra/r 0l)2 s:72 ~ 1,96. Acet re
ra/r | -16 > t 0l)2 re
la decizia de a repinge ipoteza H q. Se poate garanta cu o
zultat conduce la
paraetrul ete enificativ diferit de zero.
Problema 7
în tudiul legăturii dintre Costul unitar al unui proces
proces de
de pro
pro -
ducție (f) și Producția realizată de o fira tip de 10 zile zile (A), -a
etiat un odel parabolic
parabolic de fora:
+1,92 • X
y = 115,347 - 27,708 ■ X 3 ,
în ura analizei intenității legăturii dintre cele două variabile,
-au obținut urătoarele rezultate:
Model Summary
R_ R Square R Square the Estimate
('jlibO'' < .845 ' 4,685
The independent variable is var_X.
ANOVA
Sum oî
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1122,846 2 561,423 25,577 ,001
Residual 153,654 7 21,051
Total 1276,500 9
Tire independent variația is
is var_X.
Sursa: Dare
Dare convenționale.
Se cere:
a. ă c interpreteze valoarea etiată a raportului de corelație;
b. ă
ă e interpreteze valoarea etiată a raportului de deterinație;

!££>
c.
__ Kconoinetrie. t ’roblenie .ți levie ^rilă
ă e leleze enificația
ă
nn ric a~0,05.
enificația raportului de corelație, coniderând
o dacă'F^ 5 F’ ți
uli. >
* diu.ă F cculi
__ __
.
ți au A’ig/'’>c., e acceptă ipoteza/./(>.
.
SigF<a, e repinge ipoteza /7<i, cu o
au SigF<a,
l-J
Rezolvare.
a. Valoarea estimata a raportului de corelație ete: R - 0,938.
probabilitate
probabilitate de de 0,95.
0,95.
Interpretarea rezultatului
rezultatului
Interpretare
cak = 25,58 > F
P cak F w
w17 1 7 i= 4,737. Acet rezultat conduce la ipo ipo
Aceată valoare arată că între variabilele Az și Y, exită o le
le
gătură puternică
puternică (valoare apropiată de unu). că e repinge ipoteza H
teza că H q. Se poate
probabilitate de
raportului de corelație
corelație ete enificativ
enificativ diferită
diferită de
de zero.
b. Valoarea estimată a raportului de determinație
determinație ete: Decizia corectă se
Decizia poate hia și prin copararea valorii
se poate valorii proba
proba

aociate tatiticii
bilității aociate tet calculate (Sig) cu nivelul pragului de
tatiticii tet
/î 2 = 0,9382 =0,880.
enificație ale (a=0.05).
rezultatele obținute, SigF=O.O0I<0,05, ceea ce arată că e
Din rezultatele
Interpretare / A
repinge ipoteza Ho Ho cu
cu un ric de de 5%.
Aceata valoare arată ca88% 'din variația variabilei Y ete
prin variația variabilei A.
explicată prin
explicată A.
3.2,2. Teste grilă

semnificației raportului de corelație
c. Testarea semnificației
Formidarea ipotezelor
Formidarea
Hg-' p exită o legătură tatitică între cele
p “ 0 (nu exită cele două varia 1. Fora generală a unui polinoial de ordin p osiei
unui odel polinoial
bile). a) Y -fl 0 ■£<£- de. țuÂenC
Hp. q> 0 (exită o legătură tatitică între cele două variabile).
b) F = A + /?, • A- + e •
Valoarea teoretică a statisticii F
statisticii F cj Y =
cj = + fl
x X
■ • 2 +... + A, • X’• + s
+ & X
Pentru un ric a =0,05 și k-l=3-l=2, n-k=I0-3=7 grade de
libertate (k ete
ete nuărul
nuărul de
de paraetri
paraetri etiați, n nuărul
nuărul de
de obervații),
e citește din tabelul Fiher valoarea teoretică:
e Fora generală a urnii odel parabolic
2. Fora parabolic ete.-
a) = /V/V'-*
F
Aq + /( ■ A + //, • X
(b^ Y — A X 2 + £'
c) r = + (3 X ■ X
c) + ff 2 + A ■ X
• X 3 + e
statisticii test
Valoarea calculată
calculată a tatiticii F ete:
1122,846 - 3. Fora generală a unui
unui odel cubic ete:
a) K = /?o.n
a)
----- — F = = 25,58.
153,654 21,951 b) Y^+ft-X + /32 /32-X 2 + £
7 0) K = /70 +^, • A'+A X 3 X
■ 2 +/î • J +&■

Probleme ți
teste. grilă
ți grilă
4. între variabilele Cost unitar de producție
4. între producție și Voltpmd pro
pro-
ducției, exită o legătură explicată de un odel:
a) liniai' iplu
polinoial dc
(6) polinoial dc gradul doi
c) exponențial
5. în tudiul legăturii dintre Prod ucția
ucția agricol ă (tone la ha) și
Cantitatea de îngrășăminte (kg); -a obținut reprezentarea grafică de
mai jos.
jos.
Ecuația odelului de regreie care arată legătura dintre cele
doua variabile ete;
J’i = A Ppi + Pr<ț
Pr<ț +
y, - h + t>i xi + bpt + s
b) y, i
c) .)Ș * A + flp,
+ flP xl + s,
i + fij
flPi fijxl s,
legăturii dintre Producția
6, în tudiul legăturii Producția agricolă (tone la ha) și
Cantitatea de îngrășăminte înregitrate în județele
îngrășăminte (kg), înregitrate județele din Roânia
în anul 2008, -a obținut reprezentarea grafică de ai jo.
jo.

Modele de regresie neliniarâ ■
Nivelul axi etiat producției ete atin pentru
etiat al producției pentru o valoare
a cantității de îngrășăinte dată de relația:
a-A. m
b) 2_
2b,
7, în econoie, un odel polinoial ete foloit în tudiul le
găturii dintre
a) rata inflației și rata șoajului
b) valoarea conuului și nivelul prețurilor
prețurilor
cotul unui proce producție și cantitatea producției
proce de producție producției obținute
8. în tudiul legăturii dintre două X și Y, -au obținut

două variabile, X
Coefficients
B Std. Error Bela t Sip,
var_X -18,515 1,306 -2,361 -14,152 ,000
var_X*'2 1,210 ,133 1,517 9,096 ,000
(Constant) 89,856 2,317 38,783 ,000-
Fora generală a odelului etiat ete:
al Fv

tțcoiwmetrie.. Pro
Probleme .y/ ieste gt il<\
bleme
hj yv r_/,() % l />■, ■ A'2
A'2
x ■■ b<l ■.■. !>t A f b2-X 2 X>2-X'
o) Y
9. în tudiul legăturii dintre două variabile, A' și J', -au obținut
Coefficients
UnstanrJar'lized Standairffzed
B Std. Error Beta t Stg.
var_X -18,515 1,308 -2,361 -14,152 ,000
var_X " 2 1,210 ,133 1,517 9,096 ,000
(Constant) 89,856 2,317 38,783 ,000
Modelul de regreie etiat
etiat ete:
X + 89,856 ■ X
a) }> = -18,515 +1,210 ■ X 2
@ Y x = 89,856 -18,515 • X +1,210 ■ X
X +1,210 2
c) f v = 89,856 +1,210 • X,
-18,515 - X, X,
10. în ura prelucrării datelor privind Costul unitar al pro
pro-
duselor realizate Producția obținută, pentru
și Producția
realizate și pentru datele înregitrate pen
pen
tru un eșantion forat din 50 de fire, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients
var_X -5,441 ,991 -2,981 -5,493 ,000
v«r_X ’* 2 ,155 ,027 3,120 5,749 ,000
(Constant) 67,359 4,562 14,764 ,000
poate conidera că:
Se poate
paraetrii odelului
Q), paraetrii odelului de regreie unt ’enificativ diferiți de zero,
cu o probabilitate
regreie nu unt enificativ diferiți de
b) paraetrii odelului de regreie
b)
zero, cu o probabilitate
c) paraetrii odelului de regreie unt enificativ diferiți de zero,
euu" ric de 0,95 0 «o < O ,0 4

AAnA-A' /cyra'ic wliniuri)
11. în uni prelucrării dalelor înregitrate pentru
pentru două vari
vari
abile, A'și Y, la nivelul unui eșantion forat din@de fire, -a efi-
at un odel de fora Y - /?„ + /7, • A" i- /î, ■ A’2 l t:. Rezultatele obți
nute unt prezentate
prezentate în tabelul de mai jo.
jo.
hpl&iV L'
Coefficionts
B Std. Error beta t Sip.
Variablla_X ;10,468 1,702 -1,912 -11,430 ,000
Variablle__X ’• 2 / 2,827 .405 ,953 5,696 ,000

(Constant) 87,690 1,204 72,835 ,000
Liitele intervalului de încredere pentru paraet
Liitele paraetniQ șU coni
niQșU
derând un ric a-0,05, unt: (k-, ',[)
derând ± <X>z >
a) [85,323; 89,798] T- /
b) [-22,988; - 15,928] R? ± - Q( 1
@[1,798; 3,856]
12. în ura
ura prelucrării datelor înregitrate pentru două vari
prelucrării vari
abile, A' și Y, Ia nivelul unui eșantion forat din 25 de fire, -a esti
forat din
at un odel de fora Y = + /7(- X X + /3
/32 X /?3 X
• 1 + /? • 1 + e. Rezul
tatele obținute it prezentate
prezentate în tabelul de ai jo.
jo.
Coefficients
Unstandard'ized Standardized
B Std. Std. Error Bela 1 Sift.
X -66,909 18,358 -12,833 -3,645 ,011
X“ 2 8,033 2.982 20,150 2,694 ,036,
X **3 -,298 ,153 -7,932 -1,950 ,090
(Constanl) 190,556 35,317 5,396 ,002
privind valorile etiate
în ura analizei rezultatelor obținute privind etiate
paraetrilor odelului și tetarea enificației acetora, e poate,
ale paraetrilor poate,
conidera ca cele două variabile
ca odelul de regreie al legăturii dintre cele
ete un odel de regreie:
a) liniar
b) parabolic
b) parabolic
(cjțcubic

126 Ecanometrie. Proble texte grilă

me fi
Probleme fi grilă
1 c L-
2 b b-
3 c /x
4 b
5 a
6 a
7 c
8 b . '
9 b
10 a
11 C L/
12 b

Capitolul 4
MODELE DE REGRESIE CU VARIABILE
ALTERNATIVE
Mpdglede regreșie „i '/
a ,<

'V .<• * PrpI?Iem?ei>j?Mvatc ’ f'.i, 1 11 r
■■ >'■:-xli,-..vV/.'.-i ’.j.r.','-.

Testcgrllă A’V’.-X-./C
« ( ;
,» . fc l »» * » ' f, ■* , » 1 > JH *• f ». i J
» ,»
, ..'
•
2.
Probleme reicllvate
i, .
1 . '
„" >■
v
'r‘ ‘ ~ Z
\ 1
r ’
’"";'
;'
Teiste‘grilă’' J .??U VA’.-: f
1 ' 4,'.'
prezentate
sunt eme rezolvate j
probleme
probl z teste grilă
grilă care
privesc modelarea fen
fenomomenelor economice cu ajutorul modelelor (ie
enelor (ie
regresie cu variabile alternative (dummy) șiși variabile numerice inde-
ANO VA și
pendente, respectiv modele de regresie de tip ANO CO El
și AN
ANCO

llctmomcti ie. Probleme ji Iesle >>/ ikl
Iesle
egreie cu variabile alternative
Modelele de r egreie alternative independente de
tip ANOVA it acele odele jn care variabilele independente sunt
care variabilele
doar variabile alternative, nuite și variabile dummy. Acete variabile
Acete variabile
adit doar două valor ii,, de regulă, zero și unu.

generală a modelelor ANOVA,
Forma generală ANOVA, în cazul unei variabile
_______ _
dummy, este: _______ _ , / r> e
( y = a„-var D
D + scunde:

- y ete variabila dependentă; z
Y ~ ri 7^ d !.J>
duy care ia urătoarele
- D ete variabila alternativă au duy urătoarele
valori: D~l, dacă îndeplinește o anuită condiție pentru unitățile unitățile
populației
popul D-O, dacă nu ete îndeplinită condiția cerută;
ației și D-O,
- av reprezintă valoarea edie a variabilei dependente pentru
pentru
acea categorie de unități din populație care nu_ îndeplinec condiția
condiția
prin care e definește variabila duy, repectiv
repectiv pentru
pentru D~0
D~0 ,’
- a0 + at reprezintă valoarea edie a variabilei dependente
dependente
pentru acea categorie de unități din populație
populație care îndeplinec condiția
condiția
prin care e definește variabila duy, repectiv pentru
prin pentru D-D,
D-D,
- a, reprezintă diferența dintre ediile
ediile celor două categorii de
unități deliitate de variabila alternativă;
unități
- e ete variabila eroare.
în cazul unei populații
populații tructurale în g grupe, pol defini (p-
e, e pol (p-

pentru a evidenția diferențele între
/) variabile duy pentru între acete grupe.

populații îpărțite în trei grupe, e pot
De exeplu, în cazul unei populații pot de
fini două variabile duy.
ANOVA, în cazul a două vari-
Formaa generală a modelelor ANOVA,
Form
abile r/wwny, ete:
f y = a„ +ât ■ + qȚTJjȚg) unde: V ■" °C ț f’ |jț
- y ete variabila dependentă; /
Di ete variabila alternativa
- Di alternativa au duy care ta urătoarele
urătoarele
valori: Dg=ri, dacă unitățile populației aparțin priei grupe în care
care
Dj-0, dacă aparțin celorlalte grupe;
ete îpărțită populația și Dj-0,

- />? ete variabila alternativă au duy Care ia urătoarele
valori: Z?2=7, dacă unitățile populației
populației aparțin celei de-a doua grupe a
lației și 1)^-0, dacă aparțin celorlalte grupe.
populației
popu
Atfel, unitățile popul ației din cea de-a treia grupă vor avea
populației
definite valorile Dp^ pentru abele variabile duy.
O și Dr=O, pentru
DpÔ
în rnod intetic,
intetic, definirea acetor variabile
variabile poate fi prezentată
atfel:
Grupa unităților populației
D, D2
Grupa 1 1 0
Giupa 2 0 l
Grupa 3 0 0
valoarea edie a variabilei dependente pentru
a„ reprezintă valoarea pentru
unitățile din grupa a treia a populației.
populației.
edie a Variabilei dependente pen
a0 +or, reprezintă valoarea edie pen
tru unitățile din pria grtipă a populației.
populației. >
a( , + a2 reprezintă valoarea edie a variabilei dependente pen pen
tru unitățile din grupa a doua a populației.
tru populației.
a y reprezintă diferența dintre valoarea edie a variabilei variabilei
pentru unitățile din pria
dependente pentru pria grupă a populației
populației și valoarea
edie a variabilei dependente pentru unitățile din grupa a treia a
populației.
popu lației.
a2 reprezintă diferența dintre valoarea edic a variabilei variabilei
pentru unitățile din grupa a doua a populației și valoarea
dependente pentru
edie a variabilei dependente pentru unitățile din grupa a treia a
populației.
popu lației.
£ ete variabila eroare.
Problema 1
în vederea evaluării diferențelor privind valoarea PIB pe
locuitor (Euro), înregitrată în anul 2007, între țările Uniunii Uniunii
Europene, ee definește variabila D, cu urătoarele valori:
variabila duy, D,
® D-l, pentru cele 15 țări ale UB (EUJ5) exitente înaintea
extinderi ale uniunii, din 2004 și 2007, repectiv pentru
ultielor două extinderi pentru

Modele de regresie cu variabile alternative 131

J30 ț-i teste grilă
Econometric Probleme ț-i grilă
Belgia, Danearca, Finlanda, Franța, Gerania, Grecia,
Autria, Belgia,
lia, Irlanda, Luxeburg, Marea Britanic, Olanda, Portugalia, Spania
Grecia, Ita
Spania și
(D=/j. • ' ai = 22660
Etiația ai
pre țările din Europa Centrală și de Et
înaintea extinderii Uniunii pre
22660 Euro
• .
Euro ete diferența dintre valoarea edie
Suedia; etiata a PIB cele 15 țări ale
locuitor in cele
PIB pe ale Uniunii Europene înainte
« D-O, pentru cele 12 țări ale
ale UE (EU_12) care au aderai la
de extindere și valoarea edie etiată a PIB PIB pe
pe locuitor înregitrată
uniune în 2004 și 2007, repectiv Republica Cehă, Cipru, Etonia,
uniune
12 țări ale Uniunii Europene care au aderai în anii 2004 și
în cele 12
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bul
2007. Atfel, țările EU
15 au, în edie, un PIB
15 pe locuitor ai are
PIB pe
garia și Roânia.
garia și cu 22660 Euro
Euro (pentru că af>0) decât țările EU_J2,
variabilele PIB
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele pe locu-
PIB pe
itor (Y, euro) înregitrat, în anul
anul 2007, în țările Uniunii Europene și și
dummy definită anterior, e prezintă
variabila dummy prezintă în jo.
în tabelul de ai jo.
Probleiția 2
variabilele Numărul de
odelării legăturii dintre variabilele
Rezultatele odelării
Coefficient#
șomeri înregistrați (L, persoane) și Sexul persoane
persoaneii (D-l pentru
Unstandardlzed Standardized masculin și D=0
D=0 pentru
pentru feminin),
pentru un eșantion dc 50 de țări ale
pentru
luii, e prezintă jo.
Model B Std. Error Bela 1 ...Șig.
1 (Constant) 19466.667 2930,356 3.231 ,003
EU_15_EU„12 ’2660.000 3931,485 ,755 5,764 ,000
Coefficient#
a. Dependent VarialwfptBJoc

Sursa: Prelucrat
Prelucrat după Eurostat
Eurostat Yearbook 2008 Coefficients Coefficients
Model B Std. Std. Error Bela I Sig.
Se cere; y pCo A oC x ’ 1 (ConstaniV 3354.435 ^1013,284 3,310 ,002
sexul 31840,010 ;jf378j905^
,189 1,334 ,188
e crie ecuația odelului etiat; l
a. ă e a- Dependent Variable: șomeri
b. să se interpreteze etiațiile paraetrilor
paraetrilor odelului. t
Prelucrat după Eurostat
Sursa: Prelucrat Eurostat Yearbook 2008
Rezolvare
a. Ecuația modelului estimat al
al legăturii dintre variabilele PIB cere ă se teteze dacă
Se cere dacă exită diferențe enificative între
pe locuitor (euro) și variabila dummy ete de de fora; nuărul ediu la nivelul populației.
ediu de șoeri pe exe, înregitrați la populației. Se
conideră un ric a -5%.
,Y = a0 + a, -D, unde;
» au ete etiația
etiația punctuală paraetrului a0;
punctuală a paraetrului Rezolvare
• ai ete etiația punctuală paraetrului at .
punctuală a paraetrului Diferența dintre nuărul ediu de șoeri de sex aculin și

Ecuația odelului etiat al legăturii dintre cele două variabile
Ecuația nuărul ediu de șoeri de ex feinin ele reprezentată de a, a, din
ete; ecuația odelului
odelului ANOVA;
.Y= 9466,667 + 22660-D. Y = a0 -t-apD + s.

A teta exitența diferențelor pe
exe ete echivalent
exe echivalent cu a teta
b. Interpretare
estimații -1 >
enificația paraetrului
paraetrului a, din odelul ANOVA de de ai
ai u.
Valoarea au - 9466,667 Euro
Euro ete valoarea edie etiată a
PIB pe pentru cele 12 țări ale Uniunii Europene
pe locuitor pentru care au aderat
Europene care
în
în anii 2004 și 2007 (D=0.
Valoarea «o-i ar 32126,667 Euro
Valoarea Euro ete valoarea edie etiată
n Pili na locuitor pentru cele 15 țări ale Uniunii Europene
Europene exitente

132 l-'ciDnniieii ie. !‘ rc>hleit:e
rc>hleit:e gi iht
Cormula) ea ipotezelor
(l : a, ~ O (nu exită diferențe enificative între nuărul
H (l
ediu de șoeri pepe exe la nivelul populației)
populației)..
Hj: a, / O (exită diferențe
/ diferențe enificative între nuărul ediuediu
de șoeri pe la nivelul populației).
pe exe la
Alegerea pragului
Alegerea de semnificație
semnificație a lestului
a =0,05.
statisticii iest
Alegereaa statisticii
Alegere
Se alege tatitica Student: t —
- .
l'aloarea teoretică a statisticii
statisticii test
ta/2,n-k e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat, con
iderând un ric a =0,05, k=2 (/c ete nuărul de paraetri din odel),
e citește valoarea
valoarea l aa,n-2-to,025;5oaS!!l,96.
test ■

Pentru exeplul coniderat, tatitica tet Student se
se calculează •.

atfel:
a, 1840,01 ,
t. — = = = 1,334.
a,h s. 1378,905
al


° Dacă |/£nfc | < t a/: ,k , e acceptă ipoteza H
a/:.n ,k H o ,
ra/(.| >
» Dacă |f ra/( , e repinge ipoteza Ho, cu o proba
proba
te de {l-a ).
bilitate
bilita
retarea rezultatelor
Interpretarea
Interp
perite luarea
< hoiMs -^06 . Acet rezultat perite luarea deci
deci
ziei de a accepta ipoteza Ho, paraetrul a, nu
Ho, adică paraetrul nu ete enificativ
diferit de zero au e poate
poate afira căcă nu exită diferențe enificative
între nivelurile edii ale nuărului de șoeri înregitrați pe exe la
nivelul populației.
populației.

A/'Me/." rnjir.w cu viiriabOc alternative
alternative I B
Problema 3
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Numărtd da
șomeri înregistrați ()' persoane
persoane)) și Nivelul la
Nivelul de instruire în Roânia, la
31 decebrie 20()6, e prezintă jo.
Coefficients
Coaftldenis Coefficients
Model B Std. Error Bela t sta-
1 (Constant^ o 933, 933,33
3333 1021
1021,0
,032
32 ,913 ,368
7916,250 1445,069 ,794 5,478 ,000
_ 9?.... gsC-2. ' 3186,50(1 1445,089
______ 9? ,320 2,205 ,035
a. Dependent Variable: șomeri
Sursa: Anu

Anuarul Statistic al
arul Româ
Ro nieii 2007, fNS,
mânie fNS, București, wmv.insee.ro
Populația coniderată ete îpărțită în trei gnipe după nivelul
definit două variabile duy, Di
de intruire, Prin urare, -au definit și D?,
Di și D?,
care iau urătoarele valori:
Grupa unităților populați ei Di D2

după nivelul de instruire
Grupa 1 - priar, ginazial, 1 0
profeional
profeion al
Gnipa 2 - liceal
liceal și potliceal
potliceal 0 1
Grupa 3 - univeritar
Grupa 0 0
Se cere:
ă. ă e crie ecuația odelului
Rezolvare
o. Ecuația modelului estimat al legăturii dintre variabilele con
iderate ete de forma:
forma:
Y ~-a
~-a B + a, ■ D, • , , unde:
D, 3- a } D,
« a„ ete etiația punctuală paraetrului a„;
® at ete etiația
etiația punctuală
paraetrului a,;
® a } ete etiația punctuală paraetrului a,.

J.M Ecnnomeirie. Probleme
Probleme și
și tesle gril

grilă
ă
Pe baza rezultatelor de ai u,
u, ecuația modelului estimat al
ecuația modelului
legăturii dintre cele două variabile ete:

f = 933,333+7916,25-D, +3186.5-D2.

.- ^1
b. Interpretare
Valoarea ao - 933,333 persoane ete nivelul ediu etiat al
Valoarea
șomeri cu
Numărului de șomeri cu tudii univeritare,
univeritare, înregitrați în Roânia în
anul 2006 Dj-O),
Valoarea ao+aț ~ 8849,583 persoane ete valoarea edie
Numărului de șomeri
etiată a Numărului șomeri cu tudii priare, ginaziale și pro pro
feionale înregitrați în Roânia în anul 2006 (Dt~l, Dj-O). Dj-O).
Etiația a, = 7916,25 persoane
persoane ete diferența dintre nuărul
dintre nuărul
ediu etiat al șoerilor cu tudii priare, profeionale,
priare, ginaziale, profeionale,
și al celor cu tudii univeritare.
univeritare. O valoare
valoare pozitivă
pozitivă a acetei etiați)
evidențiază faptul că nuărul ediu de șoeri ete ai are, în în cazul
peroanelor cu tudii priare,
priare, ginaziale și profei
profeionale, față de per
onale, față per 
oanele care au tudii
tudii univeritare.
Valoarea ao+oî = 4119,833 persoane ete valoarea edie
etiată a Numărului de șomeri cu tudii liceale și potliceale înre înre
gitrați îh Roânia în anul 2006 (Dt =0, =0, D
D  Î).
Î).
Etiația a 2 - 3186,5 persoane
Etiația persoane ete diferența dintre nuărul
ediu etiat al șoerilor cu tudii liceale au potliceale și al
șoerilor cu tudii univeritare. O valoare pozitivă
pozitivă a acetei etiații
evidențiază faptul că nuărul ediu de șoeri șoeri ete ai are, în cazul
peroanelor cu tudii
tudii liceale și potliceale, față de peroanele
peroanele care au
tudii univeritare.
4.1,2. Teste grilă
1, Variabila duy ete
ete o variabilă care adite
(a^două valori: zero și unu •
b) trei valori
c) o infinitate de valori
2. Modelele de regreie care au ca variabile independente doar
variabile alternative (duy) unt odele de tip;
(aJtANOVA '
b) ANCO VA (y
e) MANOVA

Modele dc regresie cu variabile alternative 135
3. Fora generală a odelului dc regreie de tip cu o- variabilă
. duy ete;
Y = au + a, • D
D + s

b) Y ~a0 + a, ’ D+p-X + s
D, + a2 ■ D, -i- /? • X
c) Y - a0 -i- a, - D, + e
d) Y = aa + at ■ D
d) Dt + /?
/? ,•
X, + P
,• X, 2 + £
P 2 • X
odelului de regreie de tip ANOVA cu
4. Fora generală a odelului
două variabile duy
duy ete:

a) Y ~a0 +az 'D+p-X+s
QjK
Qj K =a0 -l- at ■ D
t + a2-D2+£ ’
c) Y-an+a.-Di+a,-D,+P-X+£
d) Yâg+aj-Df-l-P tt -Xf - Xf + P
P 2-X2 ys

5. în odelul de regreie de tip ANOVA de fora:
Y - a0 + • D paraetrul av reprezintă:
+ £ , paraetrul
variabilei dependente pentru acea categorie de
edie a variabilei
(6)> valoarea edie
(6)>
unități din populație
populație care mi îndeplinec
îndeplinec condiția prin care e definește
prin care
variabila duy, repectiv
repectiv pentru
pentru D-O
D-O "
b) valoarea edie a variabilei pentru acea categorie de
variabilei dependente pentru
unități din populație care îndeplinec condiția prin care e definește
variabila duy, repectiv pentru D-l D-l
c) diferența dintre ediile celor două categorii de unități deliitate de
variabila alternativă
6. în odelul de regreie de tip ANOVA de forară:
D 4- £, paraetru! a, reprezintă:
f = a B + a, • D
a) valoarea edie a variabilei dependente
dependente pentru acea categorie dc
unități din populație care nu îndeplinec condiția prin care e definește
nu îndeplinec
pentru D=(
variabila duy, repectiv pentru D=())
b) valoarea edie a variabilei dependente pentru acea categorie de
unități din populație care îndeplinec condiția prin care e definește
variabila duy, repectiv pentru D-l ”
pentru D-l
dintre, ediile celor două
(c^ diferența dintre, două categorii de unități deliitate de
variabila alternativă

icyresic ( ’it variabile th
.Ecumoneirii'. și iesle i;ritci
și - -----------------------------
------------------------
---- ----------------.. ----------
7. în modelul de regresie de lip riNOVA de Ritma. 10. Pentru <>

<> populație trei grupe, e definec două
populație îpărțită în trei
variabile dunilny, după cu urează: lf, cu D/=l, D/=l, dacă unitățile
parametrul (a„ + a,) reprezintă:
Y -a,, 4 g, -O+s, parametrul
priei grupe și
populației aparțin priei D/-0, dacă aparțin cclnrlalțe grupe;
și D/-0,
pentru acea categorie de
a) valoarea medie, a variabilei dependente pentru
a) 1>>. cu Oi-l,
Oi-l, dacă
dacă unitățile populației
unități din populațic
populațic care nu îndeplinec condiția prin care e definește
condiția prin populației și D2=0, dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de
variabila duy,
variabila duy, repectiv pentru D — 0
pentru D regreie de tip ANOVA de fora: 1'« D, + a2- D>
1'« a0 + a, • D, D> + s , para
para
valoarea medie, a variabilei dependente pentru acea categorie de de
unități din populație care îndeplinec condiția prin care care e definește etrul (an +<^) reprezintă:
valoarea edie a variabilei dependente pentru unitățile, din pria

variabila duy, repectiv pentru
pentru D-l

c) diferența dintre ediile Celor două categorii de unități deliitate de 'grupă a populației
populației
variabila alternativă T! valoarea edie a variabilei dependente pentru unitățile
dependente pentru unitățile din
din grupa a
aoua a populației •
a populației

8. Pentru o populație îpărțită în trei
trei grupe, e definec două c) valoarea edie a variabilei dependente pentru
c) pentru unitățile din
din grupa a
variabile duy, după cu urează: Dt , , cu Di~l, dacă unitățile I y, \ treia a populației
populației
populației aparțin priei
priei grupe și O/=0, dacă aparțin celorlalte
celorlalte grupe, ~
D } , cu
cu D2=l, dacă unitățile populației celei de-a doua grupe a A V
populației aparțin celei 11. In tudiul legăturii dintre Câștigul salarial nominal net (Y,
populației și Dp=0, dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de Q, f \O mii lei) Unde 0=1 pentru
lei) și Sexul persoanei (D, Unde pentru sexu
și 0=0
l masculin și
sexul
pentru sexulfeminin),
sexulfeminin), pentru datele înregitrate în firele dintr-o țară

regreie de ANOVA de fora: Y = an + cx.! ■ Dj
de tip ANOVA , pata-
D, + s,
+ a3 • D, s pata- \
din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
etrul a B reprezintă: /.
a) valoarea edie a variabilei dependente pentru
pentru unitățile din pria ibțC?
Coefficient^
(. grupă a populației
populației . „ . . / hm Q>
b) variabilei dependente pentru
b) valoarea edie a variabilei pentru unitățile din grupa a <- Unslandardized Standardized
doua a populației
populației Model B Std. Error Bata t Sig.
/^valoarea edie a variabilei dependente pentru unitățile din grupa a
pentru unitățile 1 (Constant) 0 10,100 1,373 7.356 ,000
Treia a populației
populației ' sexul 1 ni 0 f rj 12,500
------- ---------------- — — — —d
.
1.942 .835 6,438 ,000
a- Dependent Variable: salariu
p
Pentru o populație îpărțită în trei grupe, e definec două
9. Pentru
variabile duy, după cu urează: urează: Oj, cu D]=l, dacă unitățile b 2-
Pentru exeplul coniderat,
coniderat, odelul etiat al legăturii dintre

ției aparțin priei grupe și
populației
popula Dt~0, daca aparțin celorlalte
și Dt~0, celorlalte grupe,
:e două
c două variabile ete
ete de
de fora:
D;, cu D
D2=l, dacă unitățile populației
populației și D3=-0, dacă aparțin celorlalte grupe. în odelul de re re G * Y = 12, 5+10,1 D
greie de ANOVA de fora: Y =
de tip ANOVA = a„ 4- a, ■ O, + a2- D,
+ e , valoarea X ; O Y = 10.1 + 12,5-D ' 50°
(O.IOO <50°

c) Y = 1,373+
1,373+ 1,942-O
( an + a,) reprezintă: G 4 1 > O
o I
valoarea edie a variabilei dependente unitățile din pria
dependente pentru unitățile 12. în, tudiul legăturii dintre Câștigul salarial
salarial nominal net (Y,
(Y,
grupa a populației
populației < C> mii lei) și persoanei (D, unde D=
și Sexul persoanei D=l,l, pentru sexul
sexul masculin și
b) valoarea edie a variabilei dependente pentni
pentni unitățile din grupa a f)^0, pentru sexul
sexul feminin), pentru în firele dintt-o
pentru datele înregitrate în
doua a populației
populației
c) valoarea edie a variabilei dependente pentru
pentru unitățile din grupa a CA q - G 9>
țară din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
Uniunea Europeană,
G 1
treia a populației
populației G
j
j
138 Ecaiwnielrie. Probleme les/e grilă

Probleme și Modele de regresie eu variabile alternative 139
2 - liceal, 3 - universitar). în acet caz, foloind ea variabilă de truc

Coefficients
turare a populației nivelul de intruire, în odelele
odelele de regreie cu
Unstandardlzed Standardized tip ANOVA care evaluează
.variabile alternative de tip evaluează diferențele dintre
Modei
1
(Constant) “
B Std. Error Beta
10,100
• sexu|_1_m__0_f <,12,500
1,373
t
7,356
Sig.
,ooo
.000
cele
I > fa)două
grupe, e vor defini:
cele 3 grupe,
fa)două variabile duy <■
1,942 .835 6,438 o) trei variabile duy
a- Dependent Variable: salariu c) patru
patru variabile duy
paraetrilor odelului de regreie de tip dintre Câștigul salarial
15. în tudiul legăturii dintre salarial nominal
nominal net (f,
ANOVA arata că:
Nivelul de instruire, pentru
mii lei) și Nivelul datele înregitrate în țări ale
înregitrate ale
(ajyiivelul ediu noinal net pentru peroanele
ediu al câștigului alarial noinal peroanele de
de Uniunii Europene, -au obținut urătoarele rezultate;
ex feinin ete de 10,1 ii lei * oC &
Q?fnivelul ediu al câștigului
câștigului alarial noinal
noinal net pentru peroanele

Coefficients’
de ex aculin ete de
de de 12,5
12,5 ii lei Unstandardized Standardized
(c^ diferența dintre nivelul ediu al câștigului alarial noinal net Coefficients Coefficients
pentru peroanele aculin și cel feinin ete de 12,5 ii lei*
peroanele de ex aculin \ Model B Std. Error Beta I Sig.
1 (Constant) ?o 15,127 ,859 17,603 ,000
D1 ( -8,778 ,989 -1,005 -8,876 ,000
13. în tudiul legăturii dintre Câștigul salarial
salarial nominal net (7, 02 (t -4,587 1,130 -.460 -4,059 ,000 I
mii lei) și Sexul persoanei
persoanei (D, unde D~l, pentru sexttl masculin și a- Dependenl
Dependenl Variable:
Variable: salariu
pentru sexulfeminin),
D=0, pentru pentru datele înregitrate în firele dintr-o
sexulfemin in), pentru
țară din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
Populația coniderată ete îpărțită în trei
trei grape după nivelul
de intruire. Prin urare, s-au definit două
două variabile duy, Di și If,
Di și If,

Coefficients'
. care iau urătoarele valori:
*• Unstandardlzed Standardized
Model ' B Std. Error Beta t Sig. Grupa unităților populației D
Dt t Di
1 (Constant) 4169,333 1133,610 3.678 ,001 după nivelul de instruire
___ după
sexul 929,833 1603,167
țfk .099 ,580 Grupa I - priar,
priar, ginazial, 1 0
a. Dependent Variable: salariu profeional

upa 2 - liceal și potliceal
Gr upa potliceal 0 1
Pentru exeplul dat, coniderând un ric a=(7,05, e poate Grupa 3 — univeritar
Grupa 0 0
afira că:
exită diferențe enificative între nivelurile
nivelurile edii ale câștigului ' t x rf) Pentra exeplul coniderat, odelul de regreie etiat al al
^alarial noinal net pe
pe exe,
exe, auându-ne un ric de 0,05 legăturii dintre variabile, foloind ca variabilă de tructurare nivelul de
(b) nu exită diferențe enificative între nivelurile
tigului alarial noinal net pe
nivelurile edii ale câș
exe, auându-ne un ric de 0,05
pe exe,
c) nu exită diferențe enificative între nivelurile
nivelurile edii ale câștigului
a)
ete de fora:
intruire, ete
a) Y = 15.127 +8,778 ■ D,
E = 15,127 ~ 8,778
D, + 4,587 • D
D2
D, - 4,587 • D
8,778 ■ D, D2
- t'\ o \ ( u t •"
•" ' '' /_
alarial noinal net pe auându-ne un ric de 0,566
pe exe, auându-ne
c ) Y - 0,859 l- 0,989 ■ D,
D, + 1.13 If
■
14. Pentru țările din Uniunea Europeană, e înregitrează
14. înregitrează nu
ărul de șoeri pe niveluri de intruire (l - primar și gimnazial.

1-10 și ictrcgrila
Eeoiuuncti ic. r>vhle.ine și
16. în tudiul legăturii dintre Câștigul salariu!
16. net {Y,
salariu! nominal net
mii leii și Nivelul de instruire, pentru datele înregitrate în țări ale
Uniunii Europene, -au obținut intuătoiucle lezau. ,ie:
Coefficients?
Model B Std, Ever Beta t sig.
1 (Constant) Jc 15,127 ,859 17,603 ,000
Dl Ol -fi,778 ,989 -1,005 ■8,876 ,000
02 CU -4,587 1,130 -.460 -4,059 ,000
Dependent Variable: salariu
Populația coniderată ete îpărțită în trei grupe, după nivelul
de intruire. Prin urare, -au definit două variabile
variabile duy, Di
Di și Di,
și Di,
D, D2
după nivelul de instruire
Grupa 1 - priar, ginazial, 1
profeional
profeional
liceal și potliceal
Grupa 2 - liceal 0 1 e-
Grupa 3 - univeritar 0 0
Valorile etiate ale paraetrilor odelului de tip ANOVA
arată că:
a) nivelul ediu al câștigului alarial noinal
noinal net pentru
pentru peroanele
peroanele cu
priare, ginaziale și profeionale
tudii priare, profeionale ete de 15,127 ii lei
(K) nivelul ediu al câștigului alarial noinal net pentru peroanele
(K)
cu tudii univeritare ete de 15,127 ii lei * V.3
tudii priare,
(^•persoanele cu tudii profeionale au un nivel
priare, ginaziale și profeionale
ediu al câștigului alarial noinal
noinal net ai ic,
ic, în edie,
edie, cu 8,778
peroanele cu tudii univeritare ° (V f
ii lei față de peroanele
peroanele cu tudii univeritare au .un nivel ediu al câștigului
alarial noinal net ai are, în edie, cu 4,587 ii lei față de
peroanele cu tudii liceale și potliceale «
salarial nominal net (f,
legăturii dintre Câștigul salarial
17. în tudiul legăturii
mii lei) și Nivelul de instruire, pentru datele înregitrate în țări ale
Uniunii Europene, -au obținut urătoarele

i'e ri țjiw
’ ii- cir uniubite ulieriioiivc
țjiwii- III
Coefficients1
UnsiahdanJkud Slandnnlized
Coefficients u Coefficients^
Modal B Std. Error Beta l Siq
1 (Constant) 15,127 ,859 17,003 ,000
D1 -8,778 ,989 -1,005 -8,876 ,000
02 -4,587 1,130 -.480 -4.059 <w
Dependent Variable:
Variable: salariu oC4
oC4
grupe după nivelul
îpărțită în trei grupe
Populația coniderată ete îpărțită nivelul
variabile duy, Di-și
de intruire. Prin urare, -au definit două variabile Di-și Dj,
Dj,
D2
după nivelul de instruire.
Grupa l - priar, ginazial, 1 0
profeional
profeional
Grupa 2 - liceal și potliceal
potliceal 0 1
Grupa 3 - univeritar 0 0
Pentru exeplul dat, coniderând un ric a~0,05, e e poate
afira că:
a) exită diferente enificative între nivelurile
a) nivelurile edii aie câștigului
aie câștigului
alar iat noinal net pe
pe niveluri de intruire la nivelul populației,
populației, au-
ându-ne un ric de 0,95 95 i
diferențe enificative între nivelurile edii ale câș
nu exită diferențe
tigului alarial noinal net net pe niveluri de intruire la nivelul
nivelul popu
lației, auându-ne un ricric de 0,05 •
^cpexită diferențe enificative nivelurile edii ale câștigului
enificative între nivelurile câștigului
alariat noinal net pe pe niveluri de intruire la
la nivelul populației, au
au
ându-ne un ric de 0,05
ându-ne
fi întâlnite și ub denuirea de
18. Variabilele alternative pot fi
variabile'.
(gf duy -
-
0 binare
binare >
c) triple

Probleme și
și tente grilă
grilă
Rezultate pentru țestele grilă

< Număr tet
1
tet

Răpunuri corecte
Răpunuri
a
2 a
. 3 a
4 b
5 a
6 c
7 b
8 c
9 a
10 b
J H b
12 a, c
13 b
14 a
15 b
t 16 b, c, d
17 c
18 a, bb

Modele de regresie eu variabile alternative
alternative 143
4.2. Modele de regreie ANCOVA
Modelele de regreie de tip ANCOVA
Modelele ANCOVA unt acele odele în
variabilele independente unt atât variabile alternative (duy),
care variabilele
cât și variabile nuerice.
atfel de odele unt prezentate
Câteva exeple de atfel prezentate în tabelul
tabelul
de ai jo.
jo.
gener ală a unor modele de regresie de tip ANCOVA
Fonna generală
- Tabelai 44. Fonna ANCO VA
Tipul modelului Forma generală a modelului
Model cu o variabilă alternativă T = a0 + apD+ft- X + £
(D) și o variabilă cantitativă (.¥)
Model cu două variabile alter  K = cx^ + cc{ ■ D
D f + a,2‘ Dș * A ’F 6’
Dș “F P
native (Dh Dft și o variabilă
cantitativă (A)
Model cu o variabilă alternativă Y = a g +apD+
+apD+ ft pX)+ 2 -X 2 +s
ft
(D) și
și două variabile cantitative
(A'„X)
Problema 1
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Durata
Durata medie
vieții (Y, ani), Sexul persoanei
a vieții (D, unde D-l,
D-l, pentru
pentru sexul
sexul masculin
și D-O, pentru
pentru sexul
sexul feminin)
și valoarea
valoarea Salariului minim pe pe econo-
mie (A*, euro/limă),
euro/limă), înregitrate în diferite țări ale Uniunii Europene
Europene în
în
' anul 2007, e prezintă
jo.
Coefficients?
CoelHcienlB Coefficients
sig.
*4^
Mode! B Std. Enw Beta I
1 (Constant) ^76,562 .749 102,309 ,000
Sexid_pars c <» -6,800 .785 -.7(1 ->8,666 ,000
ȘaMu. niliwh .MS ,001 .495 6,034 * ,000
» Dependent Variable- fîpei^viala
Sursa: Prelucrat
Prelucrat pe.
baia datelor din Eurostat
Eurostat Tearbook 2 OOH
OOH

I‘tjt
Se cere:
•a. ă e crie, ecuația odelului etiat;
Eei>n<m
Eei>
n<metrie
etrie.. I'roblenn ii (exh };iil.
Rezolvare
a. Ecuația modelului estimat al legăturii legăturii dintre variabilele ana
lizate ete de fora:
Y - a g -1- a, ■ D ■
D + b X , unde:
ao ete etiația punctuală a paraetrului
etiația punctuală paraetrului a g ;
a/ ete etiația punctuală a paraetrului
paraetrului a, ;
b ete etiația punctuală a paraetrului
paraetrului /7.
Ecuația modelului estimat al legăturii dintre variabile ete: ,
K = 76,662 - 6,8- D + 0,005 X • .
b. Interpretare
Valoarea ag = 76,662-77 ani edie etiată a
ani ete valoarea edie
medii a vieții pentru
Duratei medii peroanele de ex feinin (D-O), atunci
pentru peroanele
când nivelul Salariului minim ete nul (X — 0). 0).
Valoarea ag+ai -■ 69,862-70 ani ete valoarea edie etiată
a Duratei medii a vieții pentru peroanele de ex aculin {D=l\
atunci când nivelul Salariului minim ete nul (X-O).
atunci
Etiația at ~ -6,8-7 ani ete diferența dintre valoarea edie
etiată a Duratei
Duratei medii a vieții pentru
pentru peroanele
peroanele de ex aculin și
și
cele de ex feinin. Valoarea negativă arată ca peroanele de ex
aculin au au o durată edie de viață etiată ai ică cu 6,8 —7 ani ani
peroanele de ex feinin.
față de peroanele feinin. —
Valoarea b~ 0,005 ani arată că Durata
Durata medie a vieții crește, în
abele exe, cu 0,005 ani, la o creștere cu un euro a
edie, pentru abele
Salariului minim pe economie.
Problema 2
Durata medie
a vieții (T, ani), Sexul persoanei
(D=l, pentru sexul și D=
sexul masculin și D=0,
0,
pentru sexul feminin) și Salariul minim
sexul feminin) pe economie (X, euro/luna),
minim pe
cele 27 de țări ale Uniunii Europene,
înregitrate în cele Europene, în anul 2007, e
în tabelul de ai jo.
prezintă în jo.

h Mete
<te Ferește
Ferește >'if variabile alfurritifive

CoofficfenU?
UnuUMidaidlied
Coefthwits
Standardizări )

Cofilficiahis 1
Bela 1

Model B SM. Pfnu I Sig.
I (Constanl) £ 76.662 .749 102.300 .000.
</ =)>
Sexuljiers t <-( -6,800 ,785

-.711 ■8,666
,495 I
.COD
Salariu_min|m ,005 ,001 6.034 ,000
3- Dependent Variable: Sper_vlata
Sursa: Prelucrat
Prelucrat pe
baza datelor din Eurostat Yearbook 2008
Eurostat
Se cere ă e teteze
cere ă teteze dacă, exită diferențe
diferențe enificative între
durata edie a vieții populației; Se conideră Un ric
pe exe la nivelul populației;
vieții pe
a =5%.
Rezolvare
Diferența etiată dintre durata edie de de viață a peroanelor
edie de viață a peroanelor
de ex aculin și durata edie peroanelor de ex feinin
feinin
ete reprezentată de at din ecuația
ecuația odelului ANCOVA urător:
Y - a0 + a, • D  .
• + 
D+ fi X
A teta exitența diferențelor pe
pe exe ete echivalent cu a tela
tela
paraetrului a, din odelul ANCOVA.
enificația paraetrului
Formularea
Ho: a,~ 0 (nu exită diferențe enificative între durata edie
vieții pe
două exe la nivelul populației),
a vieții pe cele două
cele două exe la nivelul
pe cele
populației),
Hj: a, 0 (exită diferențe enificative între durata edie a
nivelul populației
populației).
).
Alegerea pragului
semnificație a testului
de semnificație
a =0,05
Se alege
test
(x a
alege tatitica Student: t = —

— - — ■■■.
Paloareaa teoretică a statisticii
Paloare statisticii test
la/2v-k e citește din tabelul Student. Pentru exeplul dat,
paraetri), e
coniderând un ric a =0,05 .și k=3 (k ete nuărul de paraetri),
valoarea /«,<?,„-3=to.otswii=2,064.
citește valoarea

146 Econometrie. Probleme yt teste grilă
grilă
test
Pentru exeplul coniderat, valoarea calculată a tatiticii Stu-
dent e obții ie atfel:
s-
O/
0,785
• dacă [c„ a/1M .3, e acceptă ipoteza //0.
[c„Z1Z1. | < t a/1M
• dacă |r.t,Z( a/2;„.3 , e repinge ipoteza Ho,
Z( jj > t a/2; Ho, cu o probabilitate
probabilitate
de ft 95.
= o.o!s.24 -2,064. Acet rezultat perite luarea
t o.o!s.24
deciziei de a repinge ipoteza Ho Ho cu un ric de 0,05. Se poale garanta cu
o probabilitate paraetrul ete diferit de zero,
ete enificativ diferit
adică e poate exită diferențe enificative între durata edie
poate afira că exită
a vieții pe exe Ja nivelul populației.
vieții pe populației.
Problema 3
Rezultatele odelării legăturii dintre variabilele Durata Durata medie
(Y, ani), Sexul persoanei
a vieții (Y, (Di, unde Di-1,
Di-1, pentru peroanele de
pentru peroanele
sex masculin, Dr~0,
Dr~0, pentru
pentru peroanele
peroanele de sex fem
de sex
femininin) și valoarea ft/ft
in) și
pe locuitor (X. euro), înregitrate în diferite țări din Europa și Africa
euro), înregitrate Africa
(if, unde Di-I, pentru țările din Europa, Dj-O Dj-O,, pentru țările din
Africa) în anul 2007, e prezintă
jo.
Coefficient^
Uaslandardized Standardized

Coefficients ' Coefficients
Model a Std. Etrot . Beta t Sig-
1 , (Constant) /.49.Z55 1,064 46,775 .000
Sexul_pere z i -ft39S’ ,623 -,271 -7,773 ,000
02 ^25.076 1,212 ,810 20.608 .000
PIHJocuilor b .0002 ,0000 ,240 6,128 .000
a- Dependent Variable: Speriata
Sursa: Prelucrat
Sursa: baza datelor din Eurostat
Prelucrat pe Eurostat Ymirlwolt 71)05

Mode
Mo le de regresie cu variabile alternative
dele 147
Se cerd:
a, ă e crie ecuația odelului
Rezolvare
Ecuația modelului estimat al legăturii dintre variabilele ana
a. Ecuația
lizate ete
ete de
de fora:
Y = a0 vaÎf + a2 ■ D
D2 + b X
• , unde:
• ag ete etiația punctuală
punctuală a paraetrul ui- a0;
paraetrului-
« ai ete etiația punctuală
paraetrului a, a,;;
♦ b ete etiația punctuală
paraetrului fi fi.
Ecuația odelului etiat al legăturii
legăturii dintre variabile ete:
Y = 49,755-6,399 ■ D, D, + 25,076 -D2+0+0,,0002 X
• .
b. Interpretare
Valoarea ao - 49,755-50 ani ete ete valoarea edie etiată a
Duratei medii a vieții pentru peroanele
peroanele de ex feinin (Dj-O) din
(Dj-O), atunci când valoarea PIB
Africa (Dj-O), locuitor ete nulă (X=O).
PIB pe
Valoarea ag+ai = 43,356 -43 ani ete valoarea edie edie etiată
a Duratei pentru peroanele
Duratei medii a vieții pentru peroanele de ex aculin (Di~I) din
Africa (D3-0), atunci când nivelul PIB locuitor ete
PIB pe ete nul.
Etiația ai = -6,399-6 ani ete diferența dintre valoarea valoarea
edie etiată a Duratei peroanele de ex a
pentru peroanele
culin și feinin. Valoarea negativă arată că peroanele de ex acu
lin au o durată edie de viață etiată ai ică cu 6,399-6 ani față față
de peroanele
peroanele de ex feinin.
Valoarea af~aj = 74,831-75 ani ete valoareavaloarea edie etiată
etiată
pentru peroanele de ex feinin (Dr-~0) din
a Duratei
țările din Europa (D2=l), atunci când nivelul PIB pe locuitor ete nul.
PIB pe
Etiația a3 - 25,076 ani ete diferența dintre valoarea edie edie
etiată a Duratei
Duratei medii a vieții pentru peroanele din Europa și cele
pentru peroanele cele
* din Africa. Valoarea pozitivă arată că peroanele din Europa au o
durată edie de viață etiată ai are cu 25,076-25 ani față de per 
oanele din țările din Africa.
oanele
. yaloarca ari+aDa>~68.432~68 ani ete valoarea edie eti
Duratei nufiuTTvitfii pentru peroanele
ată a Duratei peroanele de ex aculin (Dp=l)
din țările clin Europa (Di-l), atunci când nivelul PIB
PIB pe locuitor este nul.

n>l>leinc și h"Ur orilii
]•'<'<winetiie. I ‘ ‘ n>l>leinc
Etiația b= 0,0002 ani arată că Durata
Durata medie a vieții crește,
în edie, pentru abele exe și pentru populația din din abele conti
cu 0,0002 ani,
nente, cu PIBpe locuitor.
ani, la o creștere cu un euro a nivelului PIBpe
Problema 4
Rezultatele Durata medie
a vieții (Y, ani), Sexul persoanei
persoanei (D~l, pentru
pentru sexul
sexul masculin și
și D~().

pentru sexul feminin),
feminin), valoarea Salariului minim pe economie (Xi,
lună) și PIB
Euro/lună)
Euro/ pe locuitor (Xf Euro),
PIB pe Euro), înregitrate în diferite țări ale
Uniunii Europene în anul 2007, e prezintă
jo.
Coefficients

Cosftioienls Coefficients
Model B Std. Error Beta 1 Sig.
t (Constant) c dp76.92t ,621 122,255 ,000
Sexul.pors >( -7,333 ,678 -.734 -10,816 .000
Salariu_minim .007 .001 ,852 5,350 ,000
PlBjocuilor j-. 8.50E-005 .000 .312 1,958 ,061
a. Dependent Variabla:'Sp9f_vl8la
Sursa: Prelucrai
Prelucrai pe
Eurostat
baza datelor din Eurost at Yearbook 2008
Se cere:
a. ă e crie ecuația odelului etiat;
b. ă e interpreteze
interpreteze etiațiile paraetrilor
Rezolvare
a. Ecuația
Ecuația modelului estimat al legăturii dintre variabilele ana ana
lizate ete de fora:
Y = av + apD + bp X , + b? ■ X
X 2 , unde:
ag ete etiația punctuală
paraetrului ;
at ete punctuală a paraetrului a,;
ete etiația punctuală
bi ete etiația punctuală paraetrului ft,;
b2 ete etiația punctuală paraetrului ft2.
Ecuația odelului etiat
etiat al legăturii dintre
dintre variabile ete:
Y ~ 75,921 - 7,333 D + 0, 007- X,
7,333 ■ D + 0,000085 X, ■ .

tik ’ilde iL i\ gre
sie cil variabile allemaiiw
gresie 4 f 49
b. interpretare estimații
Valoarea ag ~ 75. 'Dl ani ete valoarea edie etiată a'
Duratei medii a vieții pentru pero
peroanele, ex feinin, atunci când
anele, de ex
PIBpe locuitor unt iude.
nivelul Salariului minim și valoarea PIBpe
Etiația ai = -7,333 ~ 7 ani ete diferența dintre valoarea
edie etiată a Duratei medii a vieții pentru peroanele de de ex
aculin șiși feinin, atunci când nivelul Salariului valoarea
minim și valoarea
Salariului minim
PIB pe
pe locuitor unt nule.
Valoarea 6/ — 0,007 ani arată că Duraia
Duraia medie a vieții crește, în
în
edie, pentru abele exe, cu 0,007 ani, la o creștere cu un euro/lună
a Salariului minim pe pe economie, coniderând contantă influența PIB
pe locuitor.
Valoarea bp= 0,000085 ani arată arată ca Durata medie a vieții
crește, în edie, pentru abele exe, cu 0,00008 ani, la o creștere cu
Un euro a PIB pe locuitor, coniderând contantă influența
influența Salariului
minim pe
economie.
4.2.2. Teste grilă
1. Modelele de regreie care au ca variabile independente atât
atât
variabile alternative, cât și variabile nuerice uni odele
odele de tip:
a) ANOVA
ANCOVA
c) MANOVA
2. Fora generală a odelului de regreie

Fora generală regreie de tip ANCOVA, cu
0 var iR bjlă alternativă și o var iabilă
iabilă cantitativă ete:
a) Y = av + a2 • D s
+ s
¥ = a0 + a, • D ■ X
D + fi + £
d)
c) Y - (xn+a
+at D, + a;- D,l-
- D,
t
d) F = +a,-D, ■vfi,X ll + fi
+ s
■ X
D,l- fi
fi2-X 2

3. Fora generală a odelului de regreie de tip ANCOVA cu
două variabile alternative și o variabilă
variabilă cantitativă ete:
a) F = a,t + at -D3-s
-D3-s
b) K = au + ot, ■ D
b) D + fi + s
• X

15(1 Reoiuinwlrie. Probl
Problem
eme texte gril
e și
și
grilă
ă
(j;j V = tr„ 5-• D,
D, + a2 • D • A -i- r.
D2 + p
' d) )z — av + (t t t • D,
D, +/?Z'Ai Y P?
+/? P?' A, +8
4. Fora generală odelului ele regreie de tip ANCO

generală a odelului VA cu
ANCOVA
o variabilă alternativă și și două variabile cantitative ete:
a) K rdjt'a, -D + ț:ț:
-D +
b) y - a(,‘ + a,t -D -i- p
• Az + s
c) y = a B + at ■ D D, + /? • A' + £
Dt + a2 • D,
<3) y=a0-i«z-D, 4 p t -X -X t p2-x2 ±s
t+
5‘. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
Y = a0 + at - D
+ p ■ + £, paraetrul
p X paraetrul ^reprezintă:
edie a variabilei dependente pentru acea categorie de
(a) valoarea edie
populație care nu îndeplinec prin care e definește
îndeplinec condiția prin
variabila duy, repectiv pentru D=0,
cazul în care X-O
D=0, în cazul
b) valoarea edie a variabilei dependente pentru aceă categorie de
unități din populație care îndeplinec condiția prin care
care îndeplinec care e definește
variabila duiny, repectiv
repectiv pentru D-I, în cazul în
pentru D-I, în care X-O
care X-O
c)
c) diferența dintre ediile celor două categorii de unități deliitate de
variabila alternativă, în condiția în care
care X-O
X-O
6. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
y = a0 4a, - D
D + p-X
+g, paraetrul^)reprezintă;
a) valoarea edie a variabilei dependente pentru acea acea categorie de
unități din populație îndeplinec condiția prin
populație care nu îndeplinec prin care e definește
variabila duy, repectiv pentru
variabila 0, în cazul în care X=0
pentru D — 0, X=0
unități din populație care
care îndeplinec condiția
condiția prin care
care e
e definește
variabila duy, repectiv pentru D=I, în cazul
pentru D=I, cazul în care X-O
X-O
(cîdiferența dintre ediile celor două
două categorii de unități deliitate de
variabila alternativă, în condiția în care
care X-O

7, în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
y = a0 -) a, D
• + p > X
D+ + £ , para
paraetr
etrulr
ulrep
eprez
rezint
intă:
ă:
edie a variabilei dependente pentru acea categorie de
a) valoarea edie de
populație care nu îndeplinec condiția prin care e definește
prin care
variabila duy,
duy, repectiv pentru D=0, în cazul în ciueX~0
pentru D=0,

Modele de
de regresie ni variabile alternative LSI
(bp valoarea medie a variabilei dependente pentru pentru acea categorie de
populație care îndeplinec condiția prin care
unități din- populație care e definește
variabila duy, repectiv pentru D-l. în cazul în care X-O
pentru D-l. X-O
dintre ediile celor două
c) diferența dintre două categorii de unități deliitate
deliitate de
în condiția în care A’=/7
variabila alternativă, în
8. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora;
Y - a0 + a, • D
+ fi -t &■, paraet
• X paraetrul^
rul^'rep
'reprezin
rezintă:
tă:
a) valoarea niedie a variabilei dependente pentru
pentru acea categorie de
populație care nu îndeplinec condiția prin
unități din populație prin care e definește
pentru D=
duy, repectiv pentru
variabila duy, 0, în cazul
D=0, cazul în care X=0
X=0
b)
unități din populație care
care îndeplinec condiția prin care
care e definește
pentru £)=/, în cazul în care
variabila duy, repectiv pentru care X-O

edie a nivelului variabilei Y, la o creștere
variația în edie creștere cu o unitate a
nivelului variabilei A', pentru
pentru abele categorii ale populației
abele categorii populației
9. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
Y = a0 + a, • D/
D/ + a, • D,+
X + s
ft'
X , para
paraetr
etrulț^» reprezintă:
ulț^»
valoarea edie a variabilei dependente pentru Dj-0
țaf valoarea Dj-0 ft
ft Di ~0,, în
Di~0
condiția în careA=V
b) valoarea edie a variabilei dependente pentru D/-0 D/-0 ft
ft Di-l, în

condiția în care X-O
c) valoarea edie a variabilei dependente pentru Df-1
valoarea edie Df-1 și Df=0, în
condiția în care X=P
10. Pentru o populaț
populațieie îpărțită în trei
trei grape, e definec două I
variabile duy, după după cu urează: Di, Di-1, dacă
Di, cu Di-1, po~ 1 V
dacă unitățile po~
pulației aparțin priei grupe în în care ete îpărțită populația
populația și Dj-O
Dj-O,, ,ț i
celorlalte grupe; Oft cu Dî-l,
dacă aparțin celorlalte Dî- l, dacă unitățile populației^”
aparțin celei de-a doua grup grupee a populației și Lf-O, dacă aparțini — — -
celorlalte grupe. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora: °-
celorlalte
JK = a0 + a, • D
t + a, • D
D } + ft-X+s
paraetral (oft reprezintă:
, paraetral reprezintă:
.a)1diferența
diferența dintre edia grupei 1 și edia edia grupei 3 pentru variabila
dependentă, în condiția în care A=d
dependentă,
b) diferența dintre edia grupei 2 și edia grapei 3 pentru variabila
dependentă, în condiția în care X= X=()
()
c) valoarea edic a variabilei dependente pentru pentru unitățile din grupa 3
a populației, în condiția în care X-O

I_Ș2
1l. Pentru o populație
_ fii.vnonielrie. l'rubleinrși lea-' i;ri!ii
populație îpărțită în Iței grupe, se definec două
variabile duy, după cu urează: D cu D
Dt , cu Dt ^l, dacă unitățile po
^l, dacă po
iei aparțin priei grupe în care ete îpărțită populația și U/=f7,
pulației
pulaț
aparțin celorlalte grupe; D,->, cu D?^l, dacă unitățile
dacă aparțin unitățile populației
aparțin celei de-a doua grupe a populației și L)f=0 L)f=0,, dacă aparțin
celorlalte grupe. în odelul de regreie de tip ANCOVA de fora:
X = a„ -1- at • D
Dr -I- a2 ■ D
D } + fl + s
■ X , paraetrul
paraetrul @ reprezintă:
reprezintă:
a) diferența dintre edia edia grupei 1 și edia grupei 3 pentru variabila
edia grupei
dependentă, în condiția în în care X=0
X=0
'Indiferența dintre edia grupei grupei 2 și și edia grupei
grupei 3 pentru variabila
dependentă, în condiția în care X-O X-O
c) valoarea edie a variabilei dependente pentru unitățile din grupa 3
populației, în condiția în car e X
a populației, — 0
legăturii dintre Durata medie a vieții fK ani),
persoanei (D, unde D-l
Sexul persoanei D-l pentru sexul masculin și D=0
masculin și D=0 pentru
feminin)
sexul și PIB locuitor (X, euro), pentru
PIB pe pentru datele înregitrate în
diferite țări din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
CoGffldonte*
Unslândardized Standardized
Model B Std. Error Bela 1 Sl0,„
1 (Constant) 71.131 2,315 30,727 ,0
,000
Ssxul__pers L -6,075 2.474 -,401 -2.019 ,009
PiBJocuilor P l ,0004 .0001 ,530 3.784 .001
»• Dependent Variable: Sper_y)aia
Sursa: Preluc
Sursa: rat după Eurostat
Prelucrat Eurostat Yearbook 2008

variabile ete de fora:
a) K = 2,315 + 2,474 • D
+ 0,0001 X
■
iz b) l' = 30
30,,727-2,819 ■ X 3,784 ■ D
X + 3,784 D
-71,131-6, <275-D+ 0,0004-X '
QK -71,131-6,
legăturii dintre Durata medie a vieții (7, ani),
D-l, pentru sexul
persoan ei (D, unde D-l,
Sexul persoanei sexul masculin
masculin și DÔ, pentru
și DÔ,
sexul feminin
feminin)
) și PU3 pe locuitor (X, euro), pentru
PU3 pe pentru datele înregitrate în
diferite țări din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:

J,' rc'.[ A/.' t t ? variuhih: tillrniiiiîx
.Mtaieli: J,'
Coffh'etanttf
Unstant larciizsd Standardized

Gonii cinnls CiKJÎftcienls
Modul B Std. Error Etata t Sifl.
1 (Constant) 71.131 2,315 30,727 ,000
Sexu1_pars -6,975 2,474 -.401 -2,019 ,009
PIBJac.uitor ,0
,0004 ,0001 ,539 3,78* .opi
a- Dependent Variable: Sperj/îâte i
Valorile etiate ale paraetrilor odelului de tip ANCOVA
arată că:
(a.) nivelul ediu al Duratei medii a vieții pentru peroanele de ex
feinin, atunci când nivelul PIB pe locuitor ete nul, ete de
71,131-71 ani
nivelul ediu al Duratei medii a vieții pentru peroanele de ex
' (b) nivelul
aculin, atunci când nivelul PIB pe locuitor ete nul, ete de
64,156 —64 ani
(^diferența dintre nivelul ediu al Duratei
Duratei medii a vieții pentru per
per 
ex feinin și aculin ete de 6,975-7 ani
oanele de ex
oanele (M; Q
legăturii dintre Durata medie a vieții (Y, ani),
dintre Durata
Sexul persoanei
(D, unde D~~l, sexul masculin și
D~~l, pentru sexul și D-O,
D-O, pentru
pentru
feminin) și PIB
sexul locuitor (X, euro),
PIB pe euro), pentru înregitrate in
pentru datele înregitrate
diferite țări
țări din Uniunea Europeană, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficient^1
UnstancJardized Standardized
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 71.131 2.315 30.727 ,000
Sexul_pers -6.975 2.474 -.401 -2.819 cTtpiP
PlBJocuilor ,0004 ,0001 •65® 3.784 .001 V
H Dependent Variable: Sper^vlala
odelului de tip ANCOVA
Valorile etiate ale paraetrilor odelului ANCOVA
arată că;
Duratei medii a
@ exită diferențe enificative între nivelul ediu al Duratei
vieții pentru peroanele de ex aculin și feinin, coniderând un
' vieții
ric de 0,05

154 Econometric. Probl
Problem și teste grilă
e și
eme grilă
b) nu exită diferențe enificative între nivelul ediu al Duratei
vieții pentru peroanele de ex aculin și feinin, coni
medii, a vieții coni
derând un ric de 0,05
c) exită diferențe enificative între Duratei medii a
între nivelul ediu al Duratei
vieții pentru peroanele de ex aculin și feinin, coniderând un
ric de 0,95
15, în tudiul legăturii dintre Câștigul salarial
salarial nominal net (f,
mii lei). Sexul persoanei
persoanei (Dj, unde Dj= Dj=l,l, pentru peroanele de ex
Dj~0, pentru
aculin, Dj~0, pentru peroanele
peroanele de ex feinin) și Numărul de ani
și Numărul
de școală {X, ani), pentru
pentru datele
datele înregitrate în țări din diferite regiuni
regiuni
(£>2, unde
(£>2, Dj~l, pentru țările din regiunea A, Dj-O, pentru țările din
unde Dj~l,
regiunea B), -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients
l Unslandardized Standardized
Model B Std. Error Beta t Sifi.
1 (Constant) ,£o 3,283 1,361 2,413 .022
sexul C( 3.416 1,090 ,325 3,135 .004
, regiunea i-V 3.771 1,276 ,359 2.954 ,006
anl_scoala b/l .377 .137 ,373 2,758 ,010
a DependentVariable: salariu
dintre
. Pentru exeplul coniderat, odelul etiat al legăturii dintre
~1,361 +1,090'Dl + l,276-D J +0,137’
a) K ~1, +0,137’ X
b) Y = 3,283 + 3,418■ D,
D, +0,337■ D
D } + 3,771 -X
(x))y = 3,283 + 3,418^D,+3,77DD2+0,377 -X
salaria l nominal net (Y,
16.
inii lei), Sexul persoanei
persoan ei (Di, unde D=d, pentru sexul masculin și
Dt~0, pentru
Dt~0, pentru sexul
sexul feminin
feminin)
Numărul de ani de școală
) și Numărul școală (X, ani), pen
pen
tru datele înregitrate în țări din diferite, regiuni (Di, cu Dr=i, pentru
tru
țările din regiunea B), -au obținut
regiunea A, £>2=0, pentru țările
țările din regiunea obținut
urătoarele rezultate: , ,

Mode le- dfi regresie cu variabile alternative

Modele- 155
CoefOclantri1
Unslandardizad Standardized
Modal B Std. Error Bala f Sig.
1 (Constant) 3.283 1.361 2,413 ,022
sexul / 1 3’418 1,090 ,325 3,135 ,004
regiunea
anl_scoala A
a- Depended!

3,zri 1.276
.377
Variable: salariu
Depended! Variable:
.137

.359
,373
2,954
2,758
“7KJ5
.010
Valorile etiate ale paraetrilor odelului de tip ANCOVA
ale paraetrilor
arată că:
că: O ; 4
nivelul ediu
nivelul salarial nominal net pentru
ediu al Câștigul salarial pentru peroanele
peroanele de
ex feinin din regiunea A, A, atunci când Numărul de ani de școalășcoală
ete nul,
nul, ete de 3,283 ii
ii Iei $
salarial nominal net pentru
(bynîvelul ediu al Câștigul salarial pentru peroanele
peroanele de
ex feinin din B, atunci când Numărul de. ani de școală
din regiunea B,
lei -
ete nul, ete de 3,283 ii lei
(^persoanele din regiunea A în edie, un Câștig salarial
A obțin, în salarial no-
minal net ai are cu 3,771
3,771 ii lei față de peroanele
peroanele din regiunea B
regiunea B
J^fțiersoanele din -regiunea- B obțin, în edie, un Câștig salarial
salarial no-
'minal net ai are cu 3,771 inii lei față de peroanele
peroanele din regiunea
regiunea A
A
salarial nominal net (Y,
persoanei (Di, unde Dj-1
mii lei), Sexul persoanei Dj-1,, pentru sexu l masculin și
sexul
Di=0,, pentru
Di=0 feminin) și Numărul de ani de școală (X, ani),
pentru sexul feminin)
pentru datele înregitrate în țări din
din diferite regiuni (D2 , cu D2~l,
pentru țările din regiunea A, D2=0, pentru
pentru țările din regiunea B), -au
obținut urătoarele rezultate:
Goaftlclenlsf 1
Modal B Std. Error Bela t Sig.
1 (Constant) 3.203 1,361 2,413 ,022
sexul 3,418 1,090 ,325 3,135 .004

regiunea 3.771 1,276 .359 2,954 ,006
ani școala .37/ ,137 .... . ,373 2,758 ,010
n Oepondriiit Variable; salariu

ISO timiitiwie. PitiMenit: ți

lit tr.'.h- ț{n!<'i
Pentru exeplul dat. coniderând un ric « ~0,05,~0,05, e poale
afira că:
afira
(SJ exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câștigului
salarial nominal net pe
pe exe,
exe, auându-ne un
un ric de 0,05
b) nu exilă diferențe enificative între nivelurile edii ale Cd.ș-
b)
salarial nominal net pe
tigului salarial
tigului pe exe, auându-ne un ric de 0,05
@)exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câștigului
salarial nominal net pe regiuni, auându-ne un ric de 0,05
pe regiuni,
18. în tudiul legăturii dintre
dintre Durata medie a vieții (Y, ani).
persoanei (Di, unde Di~l,
Sexul persoanei Di~l, pentr și D/-D,
sexul masculin și
pentruu sexul D/-D, pen-
tru sexul feminin)
salariului minim pe
și Nivelul salariului pe economie (X, euro)
pentru datele înregitrate în țări (D?, unde Di~l,
țări din diferite regiuni (D?, Di~l,
pentru țările din regiunea A și 02=0, pentrupentru țările din regiunea B), -au
Coefficient^
Model B SW. Error Beta t Sig.
1 (Constant) re,569 .774 98,913 .000
SelariiMninim P
Regiunea

Sexul^pers . -7,000
,004
1,012

,70*1
,0 0 2
1,809

-.724
,4 2 2
,102
-8,933
2,317
,550

,000
,027
,580
Dependent Variable: Spervlaia
Pentru exeplul, dat, coniderând un un ric a =0,05, e poate
poate
afira că:
ia) exită diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței
speranței de
pe exe, auându-ne un ric de 0,05
viață pe
Jxfexistă diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței
speranței de
viață pe
pe regiuni,
regiuni, auându-ne un ric de 0,05
Cc) nu exilă diferențe enificative între nivelurile edii ale speranței
pe regiuni, auându-ne un ric de 0,05
de viață pe
legăturii dintre Câștigulsalarial nominal net (Y,
persoanei țD, unde D-l, pentru peroanele de sex
mii lei), Sexul persoanei
D-O, pentru
masculin, D-O, pentru peroanele
peroanele de sex sex feminin),
Numărul
Numărul de ani de
(Â), ani) și Vârsta (X 2 , , ani), înregitrate pentru un eșantion for 
școală (Â),
al din 44 de peroane,
peroane, -au obținut urătoarele rezultate:

ivsii' cn
Ki.uirK- <!■.' re-.’ ivsii' cn airiitbiic ahci-naiin-
Unniandardiaad Slandardl2Gd
Gttnrfiaienis Coefficients
Model EJ Sld. Enor Beta l Sig
1 (Conslanl) -4.017 1,949 -2,061 ,046
kț -4.422
sexul 1,566 -.324 -2,823 ,007
anrscoala
■£>l ,635 ,169 .492 3,746 ,001
versta
&X ,288 .082 ,635 3,301 ,002
8 Dependent
dintre
a) Y ==J,949^J,566-D + 0,169-X J + l),082-X i
[yt>) Y = —
— 4,017-4.422 D, + 0.269 X,
4,017-4.422 D+0,635 ■ D, ■
g F ~-4,017 -4,422 -D-\- 0,635 X,
■ -I- 0,269 X,
■
20. în
20. salarial nominal net {inii
în tudiul legăturii dintre Câștigul salarial
lei), Sexul persoanei {D, unde D-l,
persoanei {D, D-l, pentru
pentru peroanele de sex
sex mas-
culin, D=0, pentru peroanele de sex feminin),
feminin), Numărul de ani de
școală {ani) și Vârsta (ani), înregitrate pentru
pentru un eșantion forat din
44 de peroane,
peroane, -au obținut urătoarele rezultate:
Coefficients
Unstandardteed Slnnrfartllzed
Model B Sld. E-rror Bela t Sig- j
1 (Constant) 7d -4,017 1,949 -2,061 ,046
sexul -4,422 1.566 -.324 -2,823 .007
al «..școala Io 1- ,635 .169 .492 3,746 ,001
vârste b'v.sea ,082 ,535 3,301 .002
H- Dependent
Valorile etiate ale paraetrilor odelului de lip ANCOVA
paraetrilor odelului
arată că: cx? - H - r
/a)]nivelul ediu al Câștigului salarial nominal net pentru
Câștigului salarial pentru peroanele
peroanele
'•■de ex feinin ete ai are, în edie, cu 4,422 ii lei față de cel al al
peroanelor de ex aculin, coniderând contată influența celorlalte celorlalte
variabile
salarial nominal net pentru
^gbnivelul ediu al Câștigului salarial pentru peroanele
peroanele de
.ex aculin ete mai are, în în edie, cu 4,422 ii Iei fațăfață de cel al
peroanelo
pero anelor de ex feinin, fără
r de fără a conidera influența celorlalte variabile

158
• Econometrie.
Econometrie. Prob
Problem ieste grilă
e și
leme grilă
nivelul Câștigului salarial
salarial nominal net creșle,
creșle, în edie, cu 0.635
Număruluii de ani de școală, pent
niii Iei la o creștere cu un an a Numărulu ru
pentru
abele exe, în condițiile în care vârta răâne contantă
21 .'în tudiul legăturii dintre Câștigul salarial
salarial nominal net (mii
persoanei (D, unde
lei), Sexul persoanei D-l , pentru peroanele de ex a
unde D-l,
D-(l,, pentru peroanele de ex feinin), Numărul de ani de
culin, D-(l
școală (ani) și Vârsta (ani), înregitrate pentru
pentru un eșantion forat din
44 de peroane, -au obținut urătoarele rezultate:
peroane, -au
Coefficients?
>
Coalfidenls Coefficients
Model Et Std. Error Beta I Sig.
1 i (Constant) <Z 0-4.017 1,949 -2,061 .046
. sexul -4.422 1,566 -.324 -2,623 ,007

anLscoala ț>\ .636 .169 ,492 3,746 ,001
' varela 62. .260 ,082 ,535 3,301 ,002
a- Dependent Variable:
Variable: salariu
Pentru exeplul dat, coniderând un ric a -0,05, e poate
afira că:
diferențe enificative între nivelurile edii ale Câștigului
(a) exită diferențe
^salaried nominal net pe sexe, auinându-ne un rie de 0,05
pe sexe,
nu exită diferențe enificative între nivelurile edii ale Câș-
b) nu
pe exe, auându-ne un ric de 0,05
salariul nominal net pe
tigului salariul
diferențe enificative între.nivelurile edii ale Câștigului
(Jj)’exită diferențe
salarial nominal net, în funcție de nuărul de ani de școală, auân
du-ne un țic de 0,05

Modele de regresie cu vomiți ulternaliw

vomiți
fe 159
Nuăr țet Răpunuri corecte
1 b
2 b
.1 c
4 d
5 a
6 c
7 b
• 8 c
9 a
10 a
11 b
12 c
13 b, c
a, b,
14 a
15 c
16 b, c
17 a, c
18 a, c
19 c
20 a, c
21 a, c

Capitolul 5
VERIFICAREA IPOTEZELOR
MODELULUI CLASIC DE REGRESIE

Ipoteze cu privire la erori

l. , ’ ’
l Probleme.
t
____ ‘ _ _______ _
_______ .. A «

, 1'
.r ■

TestKgriîă ■ '

•:2. •' Ipoteze cii privire la âriabilfele
âriabilfele indepertdente ’
*4
•Probleme ] ' . . f,
■<
■Teste grila
>< . ’ •
i '
f 1
•
i i’
. £
v
prezentate

sunt probleme
proble
me rezolvate și
și teste grilă
grilă care
etapa testării ipotezelor modelului clasic de regresie. Aceste
privesc etapa Aceste
se referă la variabila reziduală din modelul de regresie, pre
ipoteze se pre-
cum și
și ia variabilele independente.

11>2 tzanwmetrie. Probleme .>/ teste grilă
grilă
5.1. Ipoteze cu privire Ia erori
în proceul de odelare econoetric, e tetează urătoarele
ipoteze cu privirp la erorile de odelare:
- edia
edia erorilor ete egala cu zero; M(£,) = 0;
cu zero;
- noralitatea erorilor la nivelul repartițiilor condiționate de tipul
£•, ~ NfO,#
A’=( : £•,
 ||A NfO,# 1 ), reziduală urinează o lege
), adică varia bila reziduală
de repartiție nor ală de edie zero g^varianță xxi1 ;
ală de
- hoo’cedașticitale: M(ț:. ) - at i, adică varianța erorii ete
e,,) s? M(ț:.
cedașticitale: V( e ete
\ X ~xt ;
contantă la nivelul repartițiilor condiționate de tipul Y tt \X
- ,Sj) = 0, adică erorile nu e influ
necorelarea erorilor: cov(s.t

ențează reciproc;
- lipa corelației dintre variabila independentă și variabila
variabila eroare;
cov(t:, =
t 4 Problema 1
etiate în proceul de odelare a două va
! Pentru erorile etiate
X și Y, -au obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
riabile, X jo.
OțiB-Samplț Test
Test Value = 0
1 * ■ 95% Conlidepce
Interval cA the
Mean Difference
i t __ df Difference Lower Upper
Unslandanfesd ftesWual 7*.056\ <.956' 1.123217B -39,6001 41.04650
Sursa: Date
Sursa: Date eamenționale
Se cere ă e teteze dacă
dacă ete repectată ipoteza: M(s,)~0
coniderând un ric de 0,05.
(edia erorilor ete egală cu zero), coniderând

Verificarea ipotezelor modelului clasic de regresie 163
Rezolvare
• Tetareh e realizează cu ajutorul tetului Student, pentru
pentru care •
parcurg urătoarele etape:
.e parcurg
Formularea
M(tf) = 0 (edia erorilor ete
H o: M(tf) ete egală cu zero);
,: M(et
H )^-0 (edia erorilor diferă enificativ de zero).
test
în acet caz,
în caz, e utilizează tatitica Student, care are relația:

Valoarea teoretică
teoretică a testului
Din tabela Student, e citește valoarea teoretică:
â/2;n-l ~ tn.02S;4lVp '
Valoarea calculată
calculată a testului
Din tabelul de rezultate, e obervă că valoarea calculată a ta
titicii tet ete: r (.a/c = 0,056.
Regula de decizie
calc e [-1,96:1,96], e acceptă ipoteza nulă. In caz con
Dacă t calc
trar, aceata e repinge cu o probabilitate
trar, probabilitate de 0,95.
Interpretare
Interpretare
Atât valoarea calculată
calculată a tetului (egală cu 0,056, ai ică
decât valoarea teoretică
teoretică din tabela Student), cât și enificația tetului
(Sig t - 0,956, ai are decât 0,05) perit luarea deciziei de a
accepta ipoteza nulă, adică ipoteza că că edia erorilor nu diferă e
e
de valoarea zero (Test Value = 0).
nificativ de
Problema 2
pentru variabilele Nivel de
Rezultatele odelării econoetrice pentru
educație (ani) și Salariu (Euro), pentru un et dc date
date înregitrate la
eșantion de 474 de angajați, unt prezentate
nivelul unui eșantion
nivelul de
prezentate în tabelul de
ai jo.
jo.

1(4 Economen ie Pr
Probl
obleme p
eme (iw/e ilo
Correlations
HI
II
Erori, educslie
educslie
absolute (ani)

Spearman’s rtia, Eroiiôbsoltite Correlation Coelhplenl 1,000 .266'*
Sig. (2-lalfed) ,0(Ml
N 474 474
Nivel educație (ani) Correlation Coefficient IV (W \ i,ooo
Sig. (2'tHilecf} Qjșțț)
N 474 474
**. Correlation is significant at (he 0.01 level (2-lafted).
Sursa: Prelu
Sursa: Prelucrat după baza de date Employee
crat Employee data din SPSS
Se cere ă
ă e teteze ipoteza
ipoteza de hoocedaticitate a erorilor
odelului de regreie, coniderând un ric
ric de 0,05.
Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele etape:
H a : P(ti) ) ~ cr 3 (erorile unt hoocedatice);
P(ti) )
H ¥(£;)& cr 3 (erorile
, : ¥(£;)& (erorile unt heterocedatice).
statisticii test
Prin etoda tetului corelației neparaetrice între erorile
erorile
etiate și valorile variabilei independente, hoocedaticitatea ero
ero
rilor ete
ete tetată cu ajutorul tatiticii Student de fora:
e/n-2
t(n-2).
Jl^G1
Din tabela Student, pentru un enificație de 0,05 și
un prag de enificație
un volu
volu al eșantionului de 474, e citește valoarea
valoarea teoretică
teoretică a te
te
eMi.m = 1,96.
tului: t eMi
Paloarea calculată a iestului
Paloarea
baza rezultatelor din
Pe baza din tabelul de rezultate, e obține valoarea
valoarea
calculată a tetului, foloind relația:

ilh>ilelillui clusie ch- rei:jexic
l'enfîiiU tu ii>t>h.îcl(ii‘ ilh>ilelillui 16;
Decizia e ia prin copararea
copararea valorii calculate a tetului cu
teoretică din tabel: dacă t luh
valoarea teoretică
valoarea luh. e f -1,96:1,96],
-1,96:1,96], e acceptă ipo
teza nulă, în caz contrar, aceata e repinge
repinge cu o probabilitate
probabilitate de 0,95.
Interpretarea
Deoarece t ccaai( - > 1,96, e repinge ipoteza nulă cu
cu o proba
bilitate de 0,95, adică erorile unt heterocedalice.
Problema 3
în vederea tetării ipotezei de hoocedaticitate a erorilor de
odelare cu ajutorul tetului Goldfeld-Quandt. inițiale
eria valorilor inițiale
Goldfeld-Quandt. eria
pentru două variabile, în două grupe, după va
X, Y. a fot îpărțită în
variabile, X,
lorile ordonate ale ale variabilei independente. Pentru acete eturi de de
date, -au etiat două odele de regreie de fora:
Y tt -4,4+3-A];
f, = 1,24 + 3,6 -X,.
Etiațiile coponentelor variației, pentru cele două odele odele
prezentate în tabelele de ai jo.
de regreie, unt prezentate jo.
ANOWf
Sum of
Model Squares dl Mean Square F Sifl.
Regression SOiOOO 1 90,000 24.107 .016"
t£S^kResit,ual 11.200 OtV-k (3) 3,733
Total 101,200 n-
n-f f
a* Predictors: (Conslanl),
(Conslanl), X
b. Dependent Variable: Y

166 Ecomm
Ecommetrie. Probl
etrie. Problem
eme texte grilă
e fi
fi texte grilă
ANOVA
ANOVA**
Sum ol
Modd Squares dt Mean Square F Șlfl-
1 Hegtassion 219,104 1 219.184 27.843 .013"
jiSțjyRfis idpdl
jiSțjyRfisidpdl 23.616 7,872
lotal 242.800 4
& Predictors: (Constant), X
Dependant Variable: Y
b Dependant
Ețate convenționale
Sursa; Ețate
Sursa;
Se eere ă e prezinte
prezinte etapele tetării
tetării ipotezei de hooșceda-
hooșceda-
licitate a erorilor odelului de regreie, coniderând un ric de 5%.
regreie, coniderând
Rezolvare
)~<r
H„ :V(r:i )~<r J (erorile sunt
sunt hoocedatice).
) & cr 3 (erorile unt heterocedatice).
Calculul statisticii lest
Goldfeld-Quandt e bazează pe copararea variațiilor
Tetul Goldfeld-Quandt
etiate (RSS) pentru
reziduale etiate pentru cele două odele de regreie rezultate
din îpărțirea eriei de date inițiale în două ubcrii.
Valoarea calculată a Letului ete:
Fcu/r = 5 unde RSSi corepunde celei mai mici valori a
variației reziduale.
Pentni rezultatele obținute înîn tabelele ANOVA
ANOVA dede ai u, e
citec valorile ttSS, atfel: RSSi = 11.2; RSSj
atfel: RSSi RSSj = 23,616.
Raportul F e calculează după relația:
F 2,108.
<a‘ RSS, 11,2
■paloarea teoretică a statisticii F
statisticii F
Valoarea teoretică a tatiticii F e citește din
tatiticii F din tabelul Fiher,
pentru un ric a-0,05 și grade de libertate (nuărul gra
și ( - k) = 3 grade
delor de libertate apare în output-ul ANOVA, în coloana elf). Aceată

( erijfaireci ipotezelor modelului cla sic, de regresie 167
njlț . <
Dacă F njlț , e acceptă ipoteza H
H ((>>.
Oacă > e repinge ipoteza cu o
cok ~
F cok < ô.o5:3:t = 9>27? • Acet rezultat
rezultat conduce la de
cizia de a accepta ipoteza llq', adică erorile
erorile de odelare ale odelului
de regreie uni: hoocedatice.
Problema 4
In ura analizei legăturii dintre două variabile, X X (Rata in-
ei, %) și Y (PIB/loc, Euro),
flației,
flați Euro), -au obținut urătoarele rezultate:
Correlations
Spearman's rho Error for

PIB Correlation Coefficient
Error for PIB rata., inflației
1,000 -,260
Sig. (2-tailed) .440
ratajnllatiei
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
G20CN
,440
11 11
1,000
N 11 11
Date convenționale
Sursa: Date
Se cere ă e teteze ipoteza de honiocedaticitate a erorilor
odelului de regreie, coniderând
coniderând un
un ric a =- 0,05. o
^>0^7
Rezolvare
Formularea
II 0:1 /
/ (e )-<T~ (erorile unt hoocedatice);
(ei )-<T~
H { ) * cr (erorile unt heterocedatice).
{ : V(st
Prin etoda tetului corelației neparaetrice între erorile eti
ate șl valorile variabilei independente, hoocedaticitatea
hoocedaticitatea erorilor
tetată cu ajutorul tatiticii Student de fora:
ete tetată

ți h":ie toii,
I rouometi'ic. Probleme ți
V/-/?
Din tabela Student, pentru un prag de enificație
enificație de 0,05
05 și
și
un volu al eșantionului de n = 11, e citește valoarea teoretică a te
gJI!j g
tului: i gJI!j g - 2,262.
Valoarea calculată a testului
Pe baza
baza rezultatelor din tabelul de ai u, e obține valoarea
calculată a (etului, foloind relația:
r - - 0,26 ete coeficientul corelației neparaetrice
neparaetrice dintre variabila
independentă și variabila eroare în valoare abolută.
Regula de decizie
Decizia se ia prin copararea valorii calculate a tetului cu
valoarea teoretică dindin tabel: dacă t tak
tak . e [t a ,2.n_ 1;t a/2
a/2.^ ] , se accepta
]
}
ipoteza nulă, iar în contrar, aceata e repinge, cu o probabilitate
în caz contrar, probabilitate
Deoarece t ialc -2,262; 2,262], se acceptă ipoteza nulă, adică
ialc e[ -2,262;
erorile de odelare unt hoocedatice.
Problema 5
în
în ura analizei de regreie realizate pentru
pentru două variabile, X
X
(Educate, ani) și Y (Salariu, $), -a obținut output-ul alăturat.

l'crîfîrtava ipoteze for
modelului clasie dt regresie 160
One-Sumplu Kohnogorov-Sintniqv Test
Error for salar)' with educ, fttmr ■
GURVEFff, MOD. 7 LINEAR
N 474
Normal Parameters
Parameters33* Mean ,0000000
Std. Deviation 12619,96639730
Most Extreme Absolute ,110
Differences Positive ,110
Negative .,069
Kolmognrov-Srnirnw Z
Kolmognrov-Srnirnw 2,40.0-
Asymp.
Asym p. Sig. (2-lafled). (foog?
a- Țest distribution is Normal,
b- Calculated from data,
Sursa: Prelucrat după baza de date Employee
Employee data din SPSS
Se cere ă
ă e prezinte deerul tetării noralilăjii pentru
prezinte pentru ero
ero
rile de odelare, coniderând un ric de 0,05.
Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele
urătoarele etape:
Formularea
Ipoteza ilă și ipoteza alternativă unt:
ilă și
N(O.cr 2 ) (erorile urează o lege norală).
//„; et ~ N(O.cr
s
H N(0,cr') (erorile nu urează o lege de repartiție
: 8,* N(0,cr')
normală).
Alegerea textului <

proceull de tetare a noralilăjii erorilor de odelare, e
în proceu
utilizează tetul neparaetric Kologorov-Sirnov.
Stabilirea regulii
regulii de decizie
Decizia de a accepta au de a repinge ipoteza nulă e ia pc
baza coparării pragulu
praguluii de enificație a-0,05, cu enificația
tetului, Sig. Atfel, dacă Sig. > 0,05 e acceptă ipoteza nulă, iar dacă
Sig. < 0,05, e repinge ipoteza de nonnalitate a erorilor.
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig. = 0,00. în
concluzie, cu o probabilitate de 0,95 (au un ric de 0,05), e repinge
probabilitate repinge
ipoteza de noralitaie a erorilor de odelare.

17(1 Econontetrie. Probleme- Iesle grifa

Iesle
Probleme- și
și grifa
Problema 6
Indicatorii forei repartiției erorilor etiate ale unui odel
de regreie între două variabile,
variabile, A"și Y, unt:
- coeficientul de aietrie Fiher etiat:
etiat: w --0,07;
boltire Fiher etiat : ku = 0,18.
- coeficientul de boltire
, Pentru un ric de 0,05 și
și un volu al eșantionului
eșantionului egal cu 100,
e cere' ă e teteze ipoteza de noralitate a erorilor odelului de
regreie.
Rezolvare
•Deerul tetării, cu ajutorul tetului .Jarue-Bera, cuprinde
urătoarele etape:
\! H u : sr
‘ H sr ~ 0,(j2 ) (erorile urează o lege norală).
H,: s,
* H, N(0,a2 ) (erorile nu urează o lege norală).
s, * N(0,a
' Alegerea statisti cii test
Statitica tet utilizată ete tatitica Jarue-Bera, care are relația:
teoretică a latului
Valoarea teoretică
Din tabela X 2 e citește valoarea critică Xu,osa ~ ■
‘ Valoarea calculată a testului
!
la^
’ Pe baza
baza relației: sw2 + în ura calculelor, e
6 4 /
JBcau = 0,27.
obține, valoarea: JB
Regula de decizie
Regula
3a ’ >  acceptă ipoteza de noralitate a erorilor,
Dacă JBmlc ă x
Dacă
iar în caz contrar, e repinge, cu o probabilitate
probabilitate dc 0,95.

clasic de regresie
Ferifîctn'ea ipotezelor inodelultti clasic 171
Deoarece JBcale <Z0’0,j> e acceptă ipoteza nulă, adică erorile
acceptă ipoteza erorile
condiția de noralitate.
de odelare repectă condiția
Problema 7
Pentru erorile etiate
etiate în ura odelării econoetrice a de
pendenței
penden ței dintre variabilele Salariu ($) și Ni
dintre variabilele vel de educație (ani
Nivel (ani de
tudii), -a contruit diagraa de ai jo.
tudii), jo.
Normal P-P plot of Regression Standardized Residual
Normal
Dependent Variable: Current Salary
Figlira 5.1. Diagram
Diag ramaa P-P
Plat a erorilor de modelare
Plat
Prelucrat după baza de
Sursa: Prelucrat
Sursa: Employee data din SPSS
de date Employee
Se cere ă
ă e teteze ipoteza de noral itate a erorilor ode
lului de regreie.
Rezolvare
Reprezentarea grafică de ai u poartă
poartă nuele dede P-P Plot
Plot
Diagram au Dreapta Henry. în aceată diagraă, unt
Dreapta Henry. unt reprezentate
reprezentate
vizual două repartiții ale valorilor erorilor^repartiția reală a valorilor
vizual
etiate tandardizate și reparlițiaJeoretică a erorilor (vizual ete o
etiate
dreaptă), care e obține cu ajutorul funcției lui Laplace.
Laplace. Tetul preu
preu
vizuală a celor două repartiții.
pune copararea vizuală
I'ormularea ipotezelor
II a: ~ ;

172 Leononictrte. Probleme }7 lew rrili’
NiO.rr
H'i^ ).
Regula de decizie
Regula
Dacă repartiția reală e. apropie de cea teoretică, adică punctele
punctele
reale e apropie
apropie de dreapta reprezentată în diagraă
diagraă (punctele
(punctele reale ă
parte a dreptei și ă nu e abată de la aceata), e decide
fie de aceeași parte
acceptarea ipotezei de de noralitate.
Dacă repartiția reală e abate de la cea teoretică (interectează
(interectează
înregitrează abateri enificative de la aceata), e decide
dreapta și înregitrează decide
repingerea ipotezei de noralitate.
Interpretarea
Deoarece repartiția reală a erorilor e abate enificativ
enificativ de la
cea teoretică (are loc și o interectare a punctelor reale cu dreapta
punctelor teoretice), e decide repingerea potezei
ipotezei de noralitate a
erorilor de odelare.
Problema 8
Pentru erorile etiate în ura odelării
odelării econoetrice a de
pendenței
pend ,X și Y, -a contruit diagraa de
enței dintre doua variabile ,X de mai jo.
jo.
Mean* I64t-ia
SW rnw.*om
M-4M
Figura 5.2. Histo
Hi stogra
grama
ma erorilor de modelare
Date convenționale
Sursa: Date

I'ci ifîcurea igoiezclor iniiMidtii rhni:: de regresie
regresie 17.3
Rezolvare
Reprezentarea grafică de ai u poartă nuele dc histo-
gramă. în aceată diagraă, unt reprezentate vizual doua repartiții ale
valorilor erorilor: repartiția reală a valorilor etiate (coloanele dia
graei) și repartiția teoretică acetora (vizual ete o curbă, nuită
teoretică a acetora nuită
clopotul lui preupune copararea vizuală a forei ce
lui Gauss}, Tetul preupune ce
lor două repartiții.
Formularea ipotezelor ) <
H o: s, F(0, o )
s, ~ F(0, 1 ;
li,:C, ^F(0,O2 ).
Regula de decizie
Dacă fora hitograei e apropie de cea a repartiției nor 
ale, e decide acceptarea ipotezei de noralitate.
Dacă repartiția reală e abate enificativ de la cea teoretică,
Dacă
e decide repingerea ipotezei de noralitate.
Abaterea de la fora repartiției
repartiției norale se poate realiza în
două oduri: prin aietria repartiției
repartiției reale și prin boltirea au apla
tizarea aceteia.
Interpretarea rezul
tatului :
Deoarece repartiția reală a erorilor e abate enificativ
enificativ de la
cea teoretică printr-o
cea boltit e vizibilă, dar și printr-o
printr-o boltit printr-o ușoară aietrie la
dreapta, e decide repingerea ipotezei de noralitate a erorilor de de
odelare.
Problema 9
necorelare a erorilor unui odel
în vederea tetării ipotezei de necorelare
variabilele Rata inflației, %, și
de regreie liniară iplă (dintre variabilele
c, Euro), prin prelucrarea datelor pentru
PIB/loc,
PIB/lo pentru un eșantion de volu
unități, -au obținut urătoarele rezultate:

174 F.eorimnelrie. Probl eme
eme ț
Probl i tesle grilă
grilă
One-Sampl& Kolmogorov-Smirnov Test
Error for PIB_
loc with raia,
inllailel ftooi
CURVEFIT,
MOD 1 UNEA
N 11
Parameters88*13
bianual Parameters Mean ,0000000
Șld. Deviation 27.72357123
Most FxUetno
Most Absolute
Abso lute .248
Negative -,248
Kolinogorov‘S/nimQv Z, .821
mp. Sig. (2-taited)
Asymp.
Asy o
£>v
b Test distribution Is
Is Normat,
b. Calculated from data,
Dale convenționale
Sursa; Dale
Se cere șă e prezinte pentru ero
prezinte deerul tetării noralității pentru
rile de odellire, coniderând
coniderând un ric de 0,05.
Rezolvare
Formularea ipotezelor statistice

N(0,a2 ).
).
Alegerea testului
proceull de tetare, e utilizează
în proceu utilizează tetul K.ohnogorov-Srnir-
nov, care'ete un tet neparaetric.
regulii de decizie
Stabilirea regulii
Decizia de a accepta au dc a repinge ipoteza nulă se ia pe pe ba
ba
za coparării pragul ui de enificație a ~. 0,05 cu enificația te
pragului
tului, Sig. Atfel, dacă Sig. > 0,05, e acceptă ipoteza nulă, iar dacădacă
e repinge
Sig. < 0,05, e noralitate a erorilor, cu
repinge ipoteza de noralitate cu o pro
babilitate de 0,95.
Interpretarea
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig.~0,5l. în con
con
cluzie, cu o probabilitate
probabilitate de 0,95, se acceptă ipoteza de noralitate a
erorilor de odelare.

Verificarea ipotezelor modelului clasic de reg resie
resie ____ _ '
Problema 10
Pentru legătura Nivel de educație (ani) și Sa-
legătura dintre variabilele Nivel
lariu (Euro), pe
pe baza
baza datelor înregitrate la nivelul unui eșantion de 25
ai jo.
de țâri, -au obținut rezultatele din tabelul de ai jo.
Modei SunimarjA
Adjusted Sld Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Walsun
1 ,661a ,435 ,435 $12,833.540 CCfl. 863
a. (Constant), Nivel de educația (ani) z
b- Dependent Variable: Salariu (Euro) V) 2 Lo
Sursa: Prelucr at după baza de date Em
Prelucrat ploye
Emplo e data din SPSS
yee
Se cere ă e teteze ipoteza de necorelare a erorilor odelului
Se odelului
pentru un ric de 5%.
de regreie, pentru
Rezolvare
Deerul tetării cuprinde urătoarele etape:
Formularea
H v : cov()-0 (erorile unt
unt independente);
r:
H r 0 (erorile unt corelate).
Alegerea slat
slat istleii
istleii test
In tetarea ipotezei de independență a ciorilor, e utilizează ta
titica Durbin-Waton:
py = d = _!_
_
7 £
Din tabela Durbin-Waton, pentru un prag de enificație de
5%, k - 2 paraetri
paraetri și un al eșantionului n -- 25. e citec va
un volu al
lorile critice:
L~ 1,288
d
du = 1,454

17ț> teste i'ii/j
[Âviioiiteti ie. I'i'obienie ți
ți
Valoarea calculată a testului
Din tabelul cu rezultate de mai u, e citește
citește valoarea
valoarea cal
culată a tetului: d = 1,863.
Regula de decizie.
Decizia e ia în funcție ele intervalele deliitate de valorile
critice din tabela Durbin-Waton. Acete
Acete intervale unt:
d-1,863
®-------------- ®— --------- ® —- [—®——.— -®---------------- ©----
---------- - —©
------
0 di. du 2 4- du L
4-d 4
0 1,288 1,454 2 2,546 2,712 4
unde,
- (0 ; di) ete o regiune
regiune de repingere,
repingere, erorile înregitrează o auto-
corelare pozitivă;
pozitivă;
- (di.; du) și (4~du
(4~du ; 4-d )
t t unt regiuni de nedeterinare
nedeterinare și nu per
perit
luarea unei decizii aupra exitenței autocorelării erorilor;
(da; 4- du) ete o regiune de acceptare a ipotezei nule, erorile nu
unt aulocorelate;
unt
- (4-di.; 4) ete o regiune de repingere, erorile înregitrează o auto-
corelare negativă.
Confonn intervalelor de ai u, valoarea
valoarea calculată a tetului,
d ~ 1,863, e află în intervalul (du ; 4- du ), care ete regiunea de
care ete
acceptare a ipotezei nule. în
în concluzie, e acceptă ipoteza
ipoteza că erorile nu
aulocorelate (unt independente).
unt aulocorelate
Problema 11
Pentru erorile etiate în în ura odelării econoetrice a de
ței dintre două variabile, X
pendenței
penden X și X, -au obținut rezultatele din ta
ta
belul alăturat.

«.. ii< '
I 'erijircirt'a jioif^c
ijioif^clar ntudeltlhri cluxir de reyjrxie
lar ntudeltlhri
Runs Tasi
Unsiandardir
ed
ed Residual
Tost Valud* -2502.56250
Gases < Test Value 237
Cases >= Test Value 237
Total Cases 474
Number of Runs 219
Z -1.747
Asymp. Sig. (2-iaiied) (<08?;
a Median
Sursa: Date
Sursa: Date canven/ionale
Se cere ă e teteze ipoteza de independență â erorilor ode-
lului de
lului de regreie, pentru un ric de 5%,
pentru un
Formularea
B: cov( £■,_/,£,
II £■,_/,£, ,? = P (erorile unt independente);
: cov( £,..i,s
II t
t )*0 (erorile unt corelate).
£,..i,st )*0
Alegerea testului (
așa cu indică rezultatele din tabelul de mai
Pentru tetare, așa
u, e utilizează un tet neparanietric nuit Runs
Runs Test.

ipoteza nulă se ta pe
Decizia de a accepta au de a repinge ipoteza pe ba
ba
za coparării pragului de enificație a = 0,05 cu enificația te
Sig. > 0,05 e acceptă ipoteza nulă, iar dacă 5/g.
tului, Sig. Atfel, dacă Sig.
< 0,05, e repinge ipoteza de noralitate a erorilor, cu o probabilitate
de 0,95.
Interpretarea rezultatul uuii
Interpretarea
Din tabelul cu rezultate, e citește valoarea Sig.=0,0S 1. în con
cluzie, e acceptă ipoteza de independență au de necorelare a erorilor
de odelare.

178 liauMMetrie. Probl
Problem și texte tțrilâ
e și
eme
5.1.2. 'I ele grilă
proceul de odelare
1. Ipotezele tatitice care e tetează în proceul
1.
econoetric e forulează cu privire
privire la:
(Otelurile de odelare o
!x (Otelurile
variabilele independente •
c) variabila dependentă
2. Ipotezele odelului claic de regreie care e forulează cu
privire ,1a erorile de odelare unt:
privire
(g) edia erorilor ete zero -
ir d?) ipoteza de noralitate a erorilor *
C) ipoteza tie hoocedaticitate a erorii or -
l (3) ipoteza de necorelare a erorilor «
3. Ipotezele odelului claic de regreie care e forulează cu
privire'la variabilele
variabilele independente unt:
noralitate a variabilelor A'; -
a) ipoteza de noralitate
b) ipoteza tie hoocedaticitate a variabilelor A)
c (7) ipoteza de necoliniaritate a variabilelor A) ,•
4. ipotezele în cazul tetării e

ipotezele tatitice care e forulează în
diei erorilor unt:
z (a^) H M(£,) = 0; H): Af (';)
H o: M(£, (';) 5* 0 
b) f/0e,
b) e, ~ N(0,
N(0, N(0, cr 2)
* N(0,
: s,
c) /-/„* <?'
H , : cov(’,_ , 4;) 0
d) H a: covf^.i;) = 0; H
Ipotezele tatitice
5. Ipotezele tatitice care
care e forulează în cazul tetării nor-
tnalității erorilor unt:
tnalității
M(si
a) H o: M(s Si >0
M( Si
> (Jp//0 MO, ff 2);MO, cr 2) »
- MO,
c) 7f rrtt
: - o-2; H,
: l/(6 j’ ) v cr 2
H,:
d) //0: covtX .t/.’,) - 0; : cov(z.‘, , 6’,) * 0

‘ l 'erificwea ipotezelor modelului clasic
clasic de regresie 179
6, Ipotezele tatitice
tatitice care e forulează
forulează în cazul tetării
tetării ho--
țnocedaticitații erorilor unt:
a) 7/0:21/(4; >0:77, : M
M (£,)*()
(£,)*()
77„:: e f ~ 77(0, cr 2);
b) 77„
b) ); N(0,, cr 2)
N(0
4 H a: V( et s; FI ,
) cr , :l t )^cr
/ (£
(£ t
3 *
d) H a :(£-m £■,.) - 0; 77, :cov(£, .(/•,) * 0

forulează în cazul tetării neco-
tatitice care e forulează
7. Ipotezele tatitice
rclării erorilor unt:

a)
a) 77 „: M(k'
M(k' t
t ) = 0; H, M(st
H,: M(s ) * 0
, ~ 77(0, cr 2); H,
b) H„: 
,
  , * 27(0, cr 2 )
:  ‘
c) 7/(, : Jz(£,.)« cr 2; 77, ; F(a;) o-2
c)
(fy'H 0: cov(4-; _,  ) - 0; 27,: covțf^, £.) 0
_, 

Tetarea noalității erorilor e realizează cu ajutorul tetului:
8. Tetarea
1/ (a>Jarue-Bera — !£_ Y
9, Tetarea hoocedaticității
hoocedaticității erorilor e realizează cu aju
torul tetului: . .
£
jrue-Bera
jrue-Bera -tvWw

ilejer «
oldleld-Quandt
d) Durbin-Waton — $mA$-\
d) Durbin-Waton .
10.. Tetareanecorelării erorilor e realizează
10 realizează cu ajutorul tetului:
a) Jarue-Bera “ \Wuxv-4ri. Wt ,

>
b) Glejer
b)
c) Goldfeld-Quandt -7-* ’ 9 .
(^^Durbin-Waton
«

II. Statitica Durbiu-Waton poate lua valuri cuprine în
intervalul: , x,
12. în tetarea autocorelării erorilor,
erorilor, dacă valoarea calculată
calculată a
tatiticii Durbin-Walon ete d - 4, e poate
poate conidera că; ~
(ajhxită autocorelare negativă axiă între erori-’ 'J 'J  •
pozitivă axia între erori
b) exită autocorelare pozitivă <J <r< ^-
c) nu exită autocorelare între erori
c)
erorilor, dacă valoarea calculată a

tatiticii Durbin-Waton ete d - 0, e e poate
a) exită autocorelare negativă axiă între erori
[/ exită autocorelare pozitivă axiă între erori <s'
exită
c) nu exită
exită autocorelare între erori
14. în calculată a
erorilor, dacă valoarea calculată
tatiticii Durbin-Waton ete d - 2,
2, e poate
a) exită autocorelare negativă axiă între erori
b) exită autocorelare pozitivă axiă între erori
(cj nu exită autocorelare între erori " «
15. în vederea tetării ipotezei privind edia erorilor unui odel
de regreie liniară iplă, -au obținut ruinătoarele rezultate:
One-Sample Test
Test Value «0
95% Confidence
Interval of the
Mean Difference
i <l( Sițj. (2-tailed) Difference Lower Upper
Eiîorfoi PIBJoc
with ratajnfialiei
from CURVEFIT. .374 10 2.1541967 -10,6936 16,00199
MOD
MO DJ POWER
Pentru un ric de 0,05,
0,05, e poate
a) edia erorilor de odelare
a) odelare diferă enificativ de.zero
enificativ de valoarea, zero -
(fi) edia erorilor de odelare nu diferă enificativ
$$erorile de odelare unt hoocedatice

I't'ri/l.wc'ii tir rcțjreîi'
tir
iWhliJiiltri clti'rh’ ' 18 J
In ura letării ipotezei de. nora1itatc.it eroi iU.tr unui nto-
16.
d-.;l de regreie liniara ipla, -tiu obținui urătoarele rezultate.:
Oitn-Sainpk* K.chnoșjorov .unimovTent
Error for PlB^
loc with
with rata
inflației from
CURVEFir,
MOD.1
POWER
M 11
Normal Parameters 8.” . Mean 2,1541967
Std. Deviation 19,12416787
Most Extreme Absolute ,183
Negative -.183
Kolmogorov-Smirnov Z
Kolmogorov-Smirnov ,606
Asymp Sig (2-te:!ed) o?5'-
a- Test cfislribuhon is Normal.
Calculated from dala.
Calculated
Pentru un ric de
de 0,05, e poate
poate conidera că: _ '
@ erorile de odelare urează o lege de repartiție norală *
b) erorile de odelare nu urează o lege de repartiție norală '
c) erorile de odelare unt independente
independente i
17. în ura tetării ipotezei de noralitate a erorilor unui o
prelucrarea datelor pentru
prin prelucrarea
del de regreie liniară iplă, prin pentru un eșan
tion de volu n = 11 unități, -au obțittut urătoarele rezultate:
Descriptive Statistics g Qț/ K. V
N Mean Skewness Kurlosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Error for PIB 11 ,0000000 -,252 ,661 1, 1,063 1,279
Valid N (llstwise) 11
valoarea teoretică a tatiticii tet,
Cunocând valoarea 2 = p.P9,l
p.P9,l e ;
conidera că:
poate conidera
êrorile de odelare urează o lege de repartiție norală ’
êrorile *
urinează o lege de repartiție norală
b) erorile de odelare nu urinează
c) erorile de odelare unt independente
erorile de independente 1 '
Ho ,
)

182 Ecvnomeirie. Proble
Ecvnomeirie. Probleme fi
tesle grilă
grilă Verificarea ipatezekn• modelului clasic de regres-ie 183
ipotezei de hoocedaticitate a erorilor
18, în ura tetării ipotezei regreie rezultate din îpărțirea eriei dc date -inițiale, ppnt
ppnt două
unui odel de
de regreie
regreie liniara iplă, -au obținut
obținut urătoarele rezultate: prelucrăriii dalelor simt
variabile A', Z în două ubcrii. Rezultatele prelucrări
prezentate în tabelele de ai jos:
jos:
Carrelations
ANOVA
ANOVA
Error for PIB_
loc with rala_
loc Sum of
inflației from
inflației Squares df Mean Square
Mean F sig.
CURVEFIT, Regression 1171,681 1 1171,681 3084,015 ,000
«IOD. 1 UNEA PIB loc Residual 14 ,380
Spearman's rhb Error for PIB Joc Correlation Coatfider 1,000 ,691" Total 1177,000 15
w«luata_lnflaliei sig ,2-talte<l)

, from
from CURVEFIT. * 1 ' .019 The independent variable
The variable I S X.
M0U_1 UNEA N • 11 11
PIBJ Correlation Coeffrcier ,691 ‘ 1,000 ANOVA
ANOVA
Sig. (2-|alJed)
0,01^ <^^063.
Sum of
N 11 11 Squares df Mean Square
Mean F ___ Sig. „
* Correlation is signifieaul at Iha 0.05 Ișvsl (24ailed).
G Regression 978,765 1 978,765 914,434 ,ooo
Residual <<f<98§) 14 1,070
Total 993,750 15
un ric de 0,05, se poate
Pentru un poate conidera că: The independent variable is xl.
independent variable 013? >
a) erorile de odelare
odelare unt hoocedatice
hoocedatice
pQj) erorilede odelare nu unt hoocedatice * Cunocând valoarea teoretică, teoretică, Fî^ril
Fî^ril I e poate con-
c) erorile de odelare urează
urează o lege de repartiție norală idera că:
idera
= 2.817 > PVM
PVM :  :  = 2,602, ceea ce conduce la decizia de a
 
19. în urma tetării ipotezei de necorelare a erorilor  ale unui
ipoteza /7n: 1(a'J -■
repinge ipoteza -■ a1, cu o probabilitate
probabilitate de 0,95. *
odel de regreie liniară iplă
iplă etiat prin
prin prelucrarea
prelucrarea datelor pentru
eșantion de volu ir-
un eșantion
un ir-55O unități, -au
-au obținut urătoarele rezultate: b) F,.alc = 0,355 < F F MS:I4:I4 == 2,602, ceea ce conduce la decizia decizia de a
accepta ipoteza H H o ■ V(g.) - cr 1.
Model Summary
c) F g os j4:l4 = 2,602, ceea ce conduce la decizia dc a
" 2,817 > F
Adjusted
Adjus ted Sld. Error of Durbin-
R R Square R Square the Estimate Watson __ ipoteza lî a: Vie,) = a1, cu o probabilitate de 0,05.
repinge ipoteza
Model
1 , ,780a ,609
,780a ,565 29,22321
o. Riediclors: (Constant), ratajnflaliai 21.
21. Tetul Durbin-Waton sese utilizează pentni
pentni tetarea:
b- Dependent Variable: PIBJoc ^coliniarității variabilelor facloriale
b) hoocedaticității erorilor
Cunocând valorile d[,~ 1,503 și d v~ 1,585, pentru
pentru un
un ric de <cj'jndenendenlei erorilor »
05, se
se poate
poate conidera că: , —
JwișteroriJe de odelare unt autocorelate pozitiv © O 22. Un odel de de regreie ete
ete hcterccedatic
hcterccedatic dacă:
êrorile dede odelare unt
unt independente
o) erorile de odelare unt autocorelate negativ
rin ete poibilă luarea unei decizii cu privire la exitența
ete poibilă exitența auto- (T) variantele
(T) variantele erorilor de odelare nu unt egale o
corelării.erorilor « c) erorile au diperia cuprină
cuprină în intervalul (0,l)
20. în vederea tetării ipotezei dejiaocedaticitat
ocedaticitatee a erorilor
variațiile reziduale pentru două odele dc
de odelare, -au etiat variațiile
de

IK4
IK4 / i’oiKiiiii'trie. l ’ruhlnite ți te.sicț ’
’’ 'i'<i
23. Pentru erorile etiate în urma odelai ii cronoetrice <i

Salariu ($) și Hi vel de educa!ie (ani dc
dependenței dintre variabilele Salariu
tudii), -a contruit diagraa de ai
ai jo.
jo.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Current Salary
Reprezentarea grafică de ai u arată că.'
êrorile de odelare unt independente
b) erorile de odelare urează o lege de repartiție norală
c) erorile au diperia cuprină în
în intervalul (0,1)
fdjjerorile de odelare nu urează o lege de de repartiție norală «■
24. Pentru erorile etiate în uraodelării econoetrice a
dependenței dintre două variabile, A' și Y, -au obținut rezultatele din
Y, -au
de ai jo.
tabelul de jo.
Runs Test
Unslandarcliz
ed Residual
Test Valu# -2502.56250
Cases «Test Value 237
Cases >= Test Value
Cases 237
Total Cases
Total 474
Number o( Runs 219
Z -1.747
Asymp. Sig (2-laited)
Asymp.
_______
_______
a- Median

l'erifa.ircn ipotm-lnr mw Iubii claw >{ e mțre.w
k Iubii
mwk I "5
baza rezultatelor de ăi u, e poate
Pe baza poate conidera en:
ji/j erorile de odelare unt independente, iar rezultatul
rezultatul ete garantat cil
probabilitate de 0,95 >
o probabilitate
ciorile de odelare unt corelate, iar rezultatul ete garantat cu o
b) ciorile
probabilitate de 0,95 *
ete garantat cu
c') erorile de odelare unt independente, iar rezultatul ete cu
o eroare de 0,95
25. Pentru erorile etiate în unita odelării econoetrice a de
25.
pendenț
pendenței dintre două variabile, A'și Y, -a
ei dintre -a contruit diagraa de ai jo.

MwO' t6tt 10
SM LH* * 0.909
H-UM
Diagraa de.ai u arată că:
a) erorile de odelare unt dependente
Tp) erorile de odelare nu urează o lege de repartiție
repartiție norală *
c) erorile de odelare unt coliniare
26. Dacă
26. ete încălcată ipoteza de noralitate a erorilor*atunci
Dacă ete erorilor*atunci
c poale
poale conidera că:
(aj nu e cunoc legile de repartiție ale etiatorilor paraetrilor
paraetri lor •
(êrorile unt corelate
(cjj nu e pol
(c intervale de încredere pentru
pol contrui intervale pentru paraetrii
paraetrii odelului •
27. încălcarea ipotezei
27. ipotezei tie hoocedaticitate a erorilor conduce la:
flypierderea proprietății de noralitate a erorilor
(ț^pierderea proprietății de eficiență a etiatorilor •
c) apariția coliniarității

186 Ecoiwm
Ecoiwmell
ellie. Probleme fl
ie. Probleme Iesle vrilă
Iesle
Răspunsuri la testele grilă
Număr iest Răspunsuri corecte
1 a, b
b
2 a, b,
b, c, d
3 c
4 a
5 b
6 c
7 d
8 a
9 b, c
10 d
11 a
12 a
13 b
14 c
15 b
16 a
17 a
18 b
19 a
20 a
21 c
22 b
23 d
24 a
25 b
26 a, c
27 b

Verificarea ipotezelor modelului clasic de regresie
5.2. ipoteze cu privire ia variabilele independente
în proceul de odelare eeonoețrică, e tetează ipoteza de
în
necorelare a variabilelor independente. Tetarea acetei ipoteze e rea rea
ajutorul indicatorilor VIF și 'FOL, care se calculează pentru
lizează cu ajutorul
fiecare variabilă independentă din odel.
l
VIFj unde / reprezintă ordinul variabilei independente
unde
(I-*-)'
pentru care se calculează indicatorul.
Valoarea E777 = l indică lipa coliniarității și e realizează
atunci când R^-O. Daca 7?2=7 =7,, între variabilele independente,

exită o coliniaritate perfectă, iar valoarea FlF ete infinită. Dacă
variabilele unt coliniare, indicatorul VIF are o valoare ridicată. In
pentru o valoare VIF>JO , e conideră că ete prezent
practică, pentru prezent feno
enul de coliniaritate.
TOL. =
J VIFj
Pentru TO
TOLL = 7, variabilele independente nu unt coliniare, iar
dacă TO
TOL L = 0, exită coliniaritate perfectă. Exitența coliniarității ete
coliniaritate perfectă.
ugerată de valorile ici ale indicatorului TOL.
Problema 1
Rezultatele odelării econoetrice
econoetrice pentru variabilele PIB pepe
(euro), Rata de natalitate (năcuți la 1000 de locuitori), Rata
locuitor (euro), Rata
de mortalitate (decedați la 1000 de locuitori) și și Gradul de urbanizare
peroanelor din ediul urban) unt prezentate
(procentul peroanelor prezentate în tabelul
tabelul de
ai jo.

__ ___ _
ConHiciu/iift
ki-omimeiric. Piol'lente
UnshifdanlUed SlnntlardlziMi
Coidltoleiils _Cqe«(ltcift
_Cqe nlB _
«(ltciftnlB CHliimnniv Stniklk'r
CHliimnniv Stniklk'r
Modul B SM Error Bela 1 Ski. loteran«.i' f viT)

1 (Corvtlnnl)
(J 78.774 6.4.M 12.25? .000
PIB/loouBor ,001 .00!) ,383 4.35? .000 ,566 fl, 767s
Rata du twlalllnle -.503 .183 -.256 -2,743 ,007 .601 T.5y*r
Rata de mortalitate -1,837 .408 -.323 -4,504 ,000 ,851 1.176
Variables Grad do urbanizare (%)
A Dependent Variables
Sursa: Prelucrat
Prelucrat după bata de date WorldVI din SPSS
de date
Se cere:
a. șă^e teteze ipoteza de necoliniaritate a variabilelor inde
pendente, utilizând indicatorul
indicatorul PTF;
b. pentru variabila PlB/locuitor, să e interpreteze valoarea indi-
b.
catoruluiJiZ£ — .
Rezolvare
a. Testarea coliniarității
Deerul tetării ete urătorul:
Ho •' variabilele independente unt necoliniare;
Hi: variabilele independente unt coliniare;
Alegerea testului
Tetarea acetor ipoteze e realizează
Tetarea realizează cu
cu ajutorul indicatorului
VIF, calculat pentru fiecare variabilă independentă după relația:
VIF,
. /=7,5.
J
Jiegitla de decizie
Jiegitla
.Dacă variabilele unt coliniare, raportul de deterinație dintre
ridicat, iar indicatorul VJ
variabile ete ridicat, VJF
F are o valoare are, în prac
valoare VIF>10, e conideră că ete prezent
tică, pentru o valoare prezent fenoenul
de coliniaritate.
Interpretare
Interpretare
Confor datelor din tabelul de rezultate, pentru
pentru nici o variabilă
independentă, indicatorul VIF  depășește valoarea 2, ceea ce indică
independentă,
lipa coliniarității dintre variabile.

I i'i i/îcnmi )țit>hin'h
)țit> hin'h»» ithbiTMin litoic de r<
h. Jntc/ynvtaiv
Jntc/ynvtaiv TIP pe
titm P1B/I,>c •
petitm
PIB/loc ete: /TA) “• 1,767,
Valoarea 1-7/ pentru variabila PIB/loc
Dcoatcce VIE, = , rezultă că = 0,434.
Acet rezultat arată că 43,4% din variația variabilei indepen
PIB/loc ete explicată liniar de variația celorlalte variabile indr-
dente PIB/loc
pcndentereeea ce nu conduceTăTipâriția fenoenului de coliniaritate.
I.&H- i
Problem. 2 E° -1
Rezultatele odelării econoetrice pentru variabilele PIB
PIB pe
pe
Rota ele natalitate (năcuți Ia 1000 de locuitori), Rata
locuitor (euro), Rota Rata
de mortalitate (decedați la 1000 de locuitori) și Gradul de urbanizare
(procentul peroanelor
peroanelor din ediul urban) unt prezentate
prezentate în tabelul de
ai jo.
jo.
CocfOalanli
Unstanriartflzed Standardized
Modal
1 (Constant)

Coefficients
B . Std Error
70.774 6.430
Coeffiâenls
Beta l
12,252

Sitj.
,000
GoOiitearily Statistics
-filwânr.e' > VIF
PlB&icullor ,001 .000 ,303 4.357 .000 son 1,767

Raia de naiolltale -.503 ,103 -.266 •2,743 .007 .501 1,095
Rata <fo moriiihtate -1,837 .406 -,323 -4,504 ,000 (CÎF
Variable: Grad de urbanizare (%)
a Dependent Variable:
Sursa: Prelu
Sursa: Prelucrat după baza de date Wbrfd95 din SPSS
crat
Se cere: »
a. ă e teteze ipoteza de necoliniaritate a variabilelor indepen
dente, utilizând indicatorul Tolerance",
Rata de mortalitate, ă e interpreteze
b. pentru variabila Rata interpreteze valoarea
indicatorului TOL. & ^0{? <
Rezolvare
a. Testarea coliniarității
Deerul tetării ete urătorul:
Formularea
variabilele independente unt necoliniare;
Ho-’ variabilele
Hi: variabilele independente unt coliniare;

190 ' iicmumHilrie. Probleme.

iicmumHilrie. iesteRrilă
Probleme. ft
Alegere ^ tulului
Alegere^
ipoteze șe realizează cu
Tetarea acetei ipoteze cu «ajutorul indicatorului
indicatorului
l'OL, calculat pentru
pentru fiecare variabilă independentă după relația:
TOl^-l-R ,2 , j~/J.
j~/J.
Regula de decizie
Dacă variabilele unt coliniare, valoarea raportului de deter 
inație dintre variabile ete aproape de 1, iar indicatorul TOL ete
zero. Dacă variabilele unt necolîniare, indicatorul are va
aproape de zero.
loarea I, De regulă, indicatorul TOL are valori în intervalul [0, 1], iar
necoliniaritate e repectă pentr
ipoteza de necoliniaritate pentr u valori cât apropiate dc 1.
cât ai apropiate
Interpretare
Interpretare
Confor datelor dur tabelul
tabelul de ai u, valorile indicatorului
indicatorului
TOL unt
unt de pete
pete 0,5 ceea ce indică coliniaritații dintre variabile.
indică lipa coliniaritații
'TOL
b. Interpretar
Interpretaree VIFpentru Rata
Rata de mortalitate
Valoarea TOL pentru
pentru variabila Rata de mortalitate ete:
variabila Rata
TOL3 = 0,851.
Deoarece TOL, ~ 1-Rț, rezultă că R, = 0,149. Acet rezultat
arată că 14,9% din variația variabilei
variabilei independente Rata
Rata de mortalitate
ete explicată liniar de variația celorlalte variabile independente, ceea
ce fenoenului de coliniaritate.
ce nu conduce la apariția fenoenului
5.2.2, Teste grila
1, într-un odel de
de regreie liniară ultiplă, dacă variabilele
variabilele
independente it perfect
perfect coliniare:
- a) diperia etiatorilor paraetrilor
paraetrilor ete zero
diperia etirnatorilor paraetrilor
(2)'diperia paraetrilor ete infinită <■
c) erorile de odelare unt inie
2. Pentru un odel de regreie
regreie liniară ultiplă, coliniaritaica
coliniaritaica
ele perfectă
perfectă atunci când:
între variabilele independente, exită o legătură liniară
liniară deterinitâ
fora: Ă tt
: r
X + ... i A p X
X p ~0

Verifteiireii ipotezelor niodehthii darie de regresie ■ 191
b) între variabilele independente, exită o legătura liniară tochatică
de fora: A X, X, +... +
t + AA3 X, s - 0
+ s
c) între variabilele independente, nu exilă
exilă o legătură liniară
3. Pentru un odel de regreie liniară liniară ultiplă, coliniaritatea

coliniaritatea
ete iperfectă, atunci când:
a) între variabilele independente, exită o legătură liniară detorinită
de fora: zi, X, + XX,
-1-... A p Ă rr /t - 0
-1-... + A
variabilele independente, exită
(JțYânlre variabilele exită o legătură liniară
liniară tochatică
tochatică
de forma: A-,X/ + A X, -t-... + A.
A2 X, A. X /t +1: = 0 ,
c) între variabilele independente, nu exita o legătură liniară
4- Dacă pentru un odel de regreie liniară ultiplă, indica
torul Tolerance ia valoarea TOL ~ 1, atunci variabilele independente
unt:
a) coliniare
Cb) necolîniare <>
c) dependente
5. Dacă pentru un odel de regreie liniară ultipla indica
torul T1F ia o valoare ai are decât 10, atunci variabilele indepen-
tz denie sunt
(V) coliniare t>
b) necoliniare
)c. independente
6. în vederea tetării ipotezei de necoliiliaritate dintre va

Xi și X> ale unui
riabilele Xi unui odel de
de regreie. liniară ultiplă, e re
re
urătoarea
prezintă grafic legătura dintre acete variabile și e otyine urătoarea
diagraă:

ru»’ ii.
I:c l
l>ru»
> ii. ,trie l i oblcme y/ h'Xle ț;ii!ri
’ioblcme
’
în aceată ituație, e poate
aceată ituație, poate conidera că:
(J) exită o coliniaritate perfectă
perfectă între variabilele A'/ și X?
X?
b) exită o coliniaritate iperfectă între
între variabilele AȘ și AȘ
(cj-coeficientul de corelație liniară dintre variabilele independente ete
(cj-coeficientul
egal cu unu >
7. în vederea tetării ipotezei de necpliniaritate dintre varia
bilele X/
X/ și AȘ ale unui odel de regreie
regreie liniară ultiplă,
ultiplă, e reprezintă
reprezintă
grafic legătura dintre acete variabile și e obține urătoarea diagraă:
X1
în aceată ituație,
ituație, e poate
poate conidera
conidera că:
a) exită o coliniaritate perfectă
perfectă între variabilele AȘ și AȘ
între variabilele AȘ și AȘ -
£Bêxită o coliniaritate iperfectă între

c) coeficientul tie coi'elație liniară dintre variabilele independente ete
e.gid cu unu
unu •
fi. în ura analizei Icgătuiii dintre variabilele independente ale
unui odel de regreie, -au obținut
Coefficients
Unstandardtzed Standardized
Coefficients Coefficients GoWIneerity Statistics
Model B Sld. Error Beta I Sig. tolerance VIF
1 (Constant) 1.976 ,761 2,597 ,036
anî_scoaie .571 ,106 ,667 5,404 ,0<il1 ,18> 5,349

versta .124 ,044 ,345 2,795 ,027 3R7 5,349
a-Dependent Variable: salariul c O) q
me )
în aceată ituație, e poate
în poate conidera că:
(âj ipoteza ete repectată «•
ipoteza de necoliniaritale ete
b) între variabilele independente, exilă o legătură de tip parabolic
b) parabolic
c) ipoteza de necoliiiiaritate ete încălcată
în tudiul legăturii dintre
9. în dintre variabilele independente, Xi, Xi, ale
unui odel de regreie liniară ultiplă, -a obținut o valoare etiată
ultiplă dintre variabilele independente egală
a raportului de corelație ultiplă

Rj = 0,132. Pentru acet
cu Rj acet rezultat,
rezultat, e poate
poate conidera
conidera că:
indicatorul arată că ipoteza da necoliiiiaritate eteete re
pectată ” l O ” A.«9\ «
b) indicatorul V1F=1,O17 arată că ipoteza de necoliiiiaritate ete încăl
cată
c) între variabilele independente, nu exita o legătură liniară puternică
puternică
10. în tudiul legăturii dintre variabilele independente, X,,
X,, ale
unui odel de regreie liniară ultiplă, -a obținut o valoare etiată
a raportului de corelație ultiplă dintre
dintre variabilele independente egală
cu R ? ~ 0,132. Pentru
R j poate conidera că:
Pentru acet rezultat, e poate
(TJ]' indicatorul TOL-0,868 arată că ipoteza de necoliniaritale ete
. repectată <-
/b) indicatorul TOL-1,132 arată că ipoteza de necoliniaritale ele
încălcată
c) între variabilele
variabilele independente, nu exită o legătură liniară puternică
puternică

194 Eeoiioniefrie. Probleme
Probleme ■>/ teste grilă
grilă
Răspunsuri la testele grifă
ăr tet
Nuăr
Nu Răpun corect
1 b
'/ a
3 b
4 b
5 a
6 a, c
7 b
8 a
9 a
10 a

Capitolul 6
MODELAREA SERIILOR DE TIMP
1. . Coniponentele uiiei’ serii de.țhnp. , '’ /
Probleme, rezolvate. ;.‘:y ’’ "

1 e » Testegrilă \
>
! ■■■ Metvfle elementarele ajiisiprd ă trendului
<
Probleme rezolvate* ' . 1 ! '
Teste grilă
7 - -
i’,
;r •'
\
1
> J.. _,..i

'3;. Metoile* analitice de ajustare, ^Trendului.

Probleme rezolvate
. j' << , • ;• ’
■ • " : . '■

■ A -u
Tesțegrilă'
 ‘ i
i..... 
prezentate

sunt blem
proble
pro me rezolvate și teste grila
și teste grila care
privesc modelarea seriilor de timp,

!■'(. o/idinvii î( ‘‘ . Pi vbleun și Ai

Ail,T
l,T
6.1. CopoJientele unei serii de tip
prezintăă pal
O erie de tip prezint pal coponente: coponenta trend
au tendință. (T), coponenta ezonieră (.S'), coponenta ciclică (C) și
coponenta aleatoare (zi).
în tudiul eriilor de tip deterinite, analiza grafică
grafică a ee
poate furniza
riilor de date poate furniza inforații eențiale depre
depre coponentele
acetora. Componenta ciclică ete, de regulă, greu de identificat și și de
izolat în cadrul unei erii, otiv pentru
pentru care, de cele ai
ai ulte ori, e
utilizează în analiza eriei de tip,
tip, componenta trend și
și componenta
ciclică, îpreună ub denuirea de componentă extra-sezonieră.
în acet ubcapitol,
ubcapitol, vo prezenta
prezenta câteva odalități
odalități de identifi
identifi
care pe
care pe cale grafică, a coponentelor unei erii de tip.
Problema 1
Evoluția numărului lunar de pasageri
Evoluția ai liniilor internaționale
internaționale
perioada ianuarie. ,1949
din perioada ,1949 - decembrie 1960 ete reprezentată grafic
în figura de ai jo:
jo:
Stjqurtnc» numbiH'
Figura 6.1. Num ărul lunar al pasa
Numărul
pasager ilor din transportul aerian
gerilor aerian
internațional în
în perioa
perioadada 1949- 1960
litm://robilivndinon.coni/TS I)ld
Sursa: litm://ro

A/adelif
A/a delifre<i
re<i M'iidor
M'iidor de timp
Se ceii:,‘
precizeze dacă oi ia prezintă
a. a e precizeze prezintă trend:
b. în cazul în care coniderați că eria prezintă trend, ă e
foruleze o ipoteză cu privire
privire la fora acetuia;
c. ă e precizeze
precizeze dacă eria prezintă
prezintă componentă sezonieră:

d. în cazul
cazul în care coniderați că eria prezintă
prezintă atât contpditentă
coponentă ezonieră, ă e precizeze odul în caic
trend, cât și coponentă caic
acetea e copun.
Rezolvare
prezintă un trend
reprezentată grafic în Figura 6.1 prezintă
a. Seria reprezentată
acendent (crecător), tranportului aerian interna
(crecător), datorită dezvoltării tranportului interna
perioada 1949 — I960.
țional în perioada
grafică de ai u, fora
b. Așa cu arată reprezentarea grafică
b.
trendid ui poate fi coniderată liniară au exponențială. Analizând din
ui poate
punct de vedere logic fenoenul, chiar dacă nu utiliză încă etode
etode
econoelrice de odelare, pute forula ipoteza Că, cel ai pro pro
babil, evoluția nuărului de paageri tranportați pe liniile aeriene
internaționale are o evoluție exponențială.
Sequence number
l igii ra 6.2. Aj
Ajust
ustarea seriei
area seriei pri -un trend liniar
ntr-un
printr un trend exponențial
și
Sursa: liUfx/.' robfhyndtnan.com
robfhyndtnan.com / TSDrj
TSDrj

108 & onouietrie. Pro
Proble și tesle grilă
me și
bleme grilă
ocilații care e produc cu regularitate
exita ocilații
c. Deoarece exita regularitate în
pute afira că cria prezintă
jund trendului, pute prezintă coponentă
coponentă ezonieră.
Obervă încă din acet tadiu al analizei că aplitudinea
jurul trendului crește pe ăură ce trendul
ocilațiilor înregitrate în jurul
ete în creștere (Figura 6.2).
d. Deoarece ocilațiile e aplifică pe ăură ce trendul crește,
crește,
cele două coponente ale eriei
pute afira că cele eriei de tip, coponenta
trend și coponenta ezonieră,
ezonieră, uportă o agregare de tip multiplicativ.
Observație, Până în ianuarie 1954, țipând coponentei ezo ezo
niere bine tructurat. Din ianuarie 1954, e poate
niere nu era foarte bine poate oberva
bună tructurare a tiparului coponentei ezoniere.
o ai bună
Problema 2
Evoluția Producției lunare de bere (hl) în Australia,
Australia, în peri
peri-
oada ianuarie 1956 ~ august 1995, ete reprezentată în figura de mai jo:
jo:
l.unn/ Anul
Figura 6.3. Producțiaa lunară de bere (hl) în Australia,
Producți Aust ralia,
în perioa
per ioada
da ianuarie. 1956 ~ august 1995
1995
Sursa: htiwffrohihyndman.comffSDU
Sursa:
Se cerc ă e precizeze:
precizeze:
a. dacă eria prezintă
prezintă trend;
b. o ipoteză cu privire
privire la fora trendului;
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se
obţin următoarele rezultate:
Correlations
X2 Y Correlation 1.000 .956
Significance (2-tailed) . .003
df 0 4
X1 Correlation .956 1.000
Significance (2-tailed) .003 .
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie rYX • X = 0 ,956 , se poate1 2
afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X1
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură
directă, puternică, atunci când variaţia variabilei X2 se
menţine constantă
c) indică faptul că între variabilele Y şi X2 există o legătură
menţine constantă
---------------------------------------------------------------------
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc
($) şi Procentul de populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).
Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:

X
a) y x = 210 ,43 ⋅ 1,046
1,046
b) y x = 210 ,43 x
210 ,43
c) y x = 1,046 x
---------------------------------------------------------------------
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
Sunt corecte afirmaţiile:

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în
medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu (ln 1,046 ) ⋅ 100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte
în medie cu 104,6%.
4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata

şomajului (%) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Coefficients
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000

a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
creştere cu 1% a Ratei şomajului
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere
cu 1% a Ratei inflaţiei
c) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata
şomajului tinde spre infinit
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi
Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se prezintă astfel:
Coefficients
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Yx = 9 ,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 9 ,871 + 0 ,697 ⋅ ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au
Coefficientsa
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:

a) IPC are o influenţă puternică, inversă, asupra cheltuielilor
de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10% a indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg) şi venitul
anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model
y = 42 − 0 ,56 ⋅ X + 7 ,5 ⋅ X
de regresie estimat: x i
1 2

a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
constantă influenţa venitului
b) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 0,56
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg, considerând
c) consumul anual pentru acest produs creşte, în medie, cu
11,08 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
creşte cu 2 mii lei.
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
jos:
Y
60,00 Observed
Estimated
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Ecuaţia teoretică a curbei care ajustează legătura dintre

variabile este
Y = β0 + β1 ⋅ X + β 2 ⋅ X 2 + ε
a)
2
b) Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 2 + ε
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia
realizată (tone) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X 1 + 7 ,73 ⋅ 10 ⋅ X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14
tone.
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = 2 ,72 + 0 ,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu
13%
11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei)

şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000

a) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = ln 15,175 + 0 ,13 ⋅ X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%

Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficients
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

a) ecuaţia modelului estimat este Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Yx = −1,799 + 20 ,535 ⋅ ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535
mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil. lei
13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

educaţie (ani), pentru un eşantion format din 25
persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul
următor:
Coefficientsa
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000
Nivel de educatie 3909.907 204.547 .774 19.115 .000
a. Dependent Variable: Salariu
Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?

a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură directă
c) Nivelul de educaţie are o influenţă semnificativă
asupra Salariului
????( din ANOVA)
14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se

Model Summary
Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910 a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907 b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in cities valoarea
R2 a scăzut cu 0.003
d) influenţa parţială a variabilei People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de 5000 de
persoane,s-au obținut următoarele rezultate.
Model B Std.Error Beta t Sig

(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
a.dependent variable- Venitul m.În studiul legăturii dintre ediul annual
Pentru exemplu dat,sunt corecte afirmațiile
a.Ecuația de regresie estimate este de forma: Y=2,979+11,734X
b.între cele două variabile există o legătura directă și foarte puternică
c.pentru un Nivel de educație de 18 ani, Venitul mediul anual al gospodării este egal cu 65,356 mii euro
d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui risc asumat
de 0,05
2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(euro)și Vechimea abonamentului (luni),înreg
(luni),înregistrate
istrate
pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.Predictors-(Constant) Vechimea abonamentului
a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variația variabilei independente
Vechimea abonamentului
b.R=0,277 și arată că legătura dintre cele două variabile este foarte puternică
c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu 16,47 euro
d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de factori reziduali
3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin metoda celor
mai mici pătrate,reprezintă
a.valori reale și semnificative
b.variabile aleatoare de selecție
c.valori reale și cunoscute
4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Chel

,Cheltuieli
tuieli de publicitate ((X1),Cheltuieli
X1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de diferite
promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15 firme s-au obținut
rezultatele prezentate în tabelul următor.
Model B Std. Error Beta T Sig

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001

X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028

X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable
variable-Variable Y
Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei Cheltuielile
Cheltuielile ocazionale
de diferite promoții
a.nu este semnificativ diferit de 0

b.este semnificativ statistic
c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor și Cheltuieli ocazionale de diferite promoții,atunci
când celalte variabile independente se mențin constante
5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu studii
superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s -au obținut rezultatele din tabelul de
mai jos
Model b Std. Error Beta t Sig

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
dependent variable- ponderea persoanelor cu studii superioare

Se poate afirma că
a.ordonată la origine este semnificativ statistic,în condițiile unui risc asumat de 1%
b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată printr -un
model de regresie liniară prin origine
c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în

în condițiile unui
unui risc asumat de 10%
1 09 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speranța de viață a populației
6. Pentru un esantion de 109
femenine(ani).Rata de alfabetizare a populației femenine(%),Aportul zilnic de calorii(kcal) și Ponderea
populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Model b Std. Beta t Sig Zero-order Partial part
Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
dependent variable- speranța de viață a populației femenine
a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă semnificat
semnificativă
ivă
asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației
semnificației corelației parțiale dintre Rata de
alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79

c.Ponderea populației din urban are o influență parțială semnificativă asupra Speranței de viață feminine în
condițiile unui risc de 1%
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care factorii de
influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de alfabetizare a populației
femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de Rata de Aport calori Speranța

fertilizare alfabetizare medie de viață
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
fertilizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
alfabetizare corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
Aport calori pearson -0,698 0,548 1 0,775
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Speranța pearson -0,938 0.619 0,775 1
medie de viață corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000

N
107 65 75 109
Correlation is significant at the 0,01 level(2-tailed)
a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de alfabetizare există o
corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o corelație simplă semnificativ statistic ,în condițiile
unui risc de 1%
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în care influența
celorlalte variabile independente se menține constantă.
8.Proprietățiile unui estimator sunt

A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea

9. Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a.Parametrilor modelului
b.Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c.Existentei erorilor in masurarea datelor
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut
rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului bancar

de
educație
Nivelul de educație pearson corelation 1 105
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Valoarea împr.bancar pearson corelation .105 1
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmațiile
a.între cele două variabile există o corelație directă și puternică
b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 0,998
c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două variabile,este
egală cu 7,5
d. se respinge ipoteza H0: ro=0, cu un risc de 5%
11.Se consideră un model econometric de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ.Sunt corecte afirmațiile

a.variabille trebuie să fie logaritmate pentru a construi un model semnificativ
b.valorile variabilei dependente

dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2
c.variabilele modelului sunt Y,X1,X2, έ
12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu curent,vechimea în
muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model liniar multiplu.Care dintre
următoarele afirmații sunt corecte?
a.coeficienții de regresie Bi sunt de semne contrare
b. coeficienții de regresie Bi au valori negative
c. coeficienții de regresie Bi au valori pozitive
d.variabila dependentă este salariu curent
13.Pentru un eșantion de angajați ,se analizează legătura dintre salariu curent(dolari),salariu la angajare
(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul
muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în modelul de mai josb

Model B Std.Error Beta t Sig Zero- Partial Part

Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
Dependent variable-salariu curent
a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului curent,în
condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante
b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie

medie de 970,449 dolari a salariului curent,în
condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante
c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă

m uncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent
14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s

ț ări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul intern brut
cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării sunt prezentate în tabelul de mai jos
Model B Std Error Beta t sig

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul
variable-aportul zilnic de calorii
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile :
a.Intre variabile nu exista o legatura semnificativa statistic

b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu 2404,613
kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie cu
0.751 abateri standard
d.Intre cele doua variabile exista o legatura directa
15. Intr-un model econometric, componenta determinista
d eterminista este :
a) M(Y(X)
b) Combinatia liniara intre variabilele independente si
c) Variabila reziduala
d) Regresia sau media conditionata
16. Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
a) Erorile de modelare sunt nule

b) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile
c) Variabilele din modelul sunt independente
17.

18. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de
d e fertilitate(nr. De copii) , speranta
de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei feminine(%). Rezultatele analizei sunt
prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
Model Unstandardized Standardized

coefficients coefficients
B Std.Error Beta t Sig
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Rata de alfabetizare -,034 ,006 -,518 -5,434 ,000
Speranta medie de viata -,069 ,017 -,393 -4,121 ,000
aDependent variable: Rata de fertilitate
a) Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de al alfabetizare
fabetizare asupra ratei de fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila
va riabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa statistic asupra
variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati, atunci
cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de piese produse și
educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135
????
20.Componenta deterministă a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de
a.M(Y/X=xi)=
b. M(Y/X=xi)=B0+B1X1
C. M(Y/X=xi)= B0+B1X1+
21. Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este
a) valoare reala si necunoscuta

b)variabila aleatoare
c.o mărime fixă calculată la nivel de eșantion
22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+ έ,dacă parametrul B1 este semnificativ statistic
,atunci
a.erorile sunt nule
b.parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c.modelul de regresie are cel puțin un factor care explică semnificativ variația variabilei dependente
1 Pentru variabilele salariu (lei),
(lei), productia de salariat(piese),
salariat(piese), experienta(luni), si educatia (ani), s-au obtinut
rezultatele:
coefficients


coefficients coefficients Correlations
B Std.Error Beta t Sig Zero- partial Part
order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:sala
variable:salariu
riu
Sunt variabile enunturile :
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii independenti se
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
c) Legatura bivariata dintre salariu si educatie este directa
2 Pentru un esantin de 474 de angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de mai jos , cu privire la
legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Unstandardized
Unstandardized coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years)
level(years) 1727.528 97.197
aDependent Variable: Beginning Salary
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student, folosita pentru
testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

b) t= -4,692 si arata ca Educatia
Educ atia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia
Edu catia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului
3
Model Sum of df Mean F Sig
Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??

Total 125,200 4
Sunt adevarate afirmatiile :
a) Modelul contine 3 variabile independente

b) Volumul esantionului este n=5
c) Modelul contine 2 variabile independente
4 Estimatiile sunt :
a) Variabile aleatoare

b) Marimi fixe calculate la nivel de esantion
c) Valori posibile ale estimatorilor
5 Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
a) Parametrilor modelului

b) Neincluderii in model a unor variabile independente importante
c) Existentei erorilor in masurarea datelor
6 Intr-un model de regresie multipla, coeficientul de corelatie bivariata indica:
indi ca:
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta,

independ enta, fara a lua in considerare
influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila
v ariabila independenta, in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta
independ enta , in conditiile in care
celelalte variabile independente sunt considerate constante
7 Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este
b) valoare reala si necunoscuta

c) valoare reala si cunoscuta, calculata
d) variabila determinista
e) variabila aleatoare
8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata totala a
convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 ded e clienti ai unei companii de telecomunicatii. Rezultatele
obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.
Control variables Durata Valoarea facturii

convorbirilor
Vechimea Durata Corelation 1.000 .423
abonamentului convorbirii significance(2tailed) .000
df 0 247
Valoarea facturii Corelation .423 1,000

significance(2tailed) .000 .
df 247 0
Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :
a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa statistic, pentru
un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista
ex ista o legatura directa, in conditiile in care
c are
influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
c) Valoarea calculata a statisticii Student este egala cu 7,34
d) Valoarea calculata a statisticii student este mai mare decta valoarea teoretica
9 In modelul de regresie liniara simpla de forma parametrul reprezinta
a) variabila aleatoare

b) Panta dreptei de regresie
c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Correlations
Y X
Y pearson corelation 1 .737
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
X pearson corelation .737 1
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Correlation is significant at the 0.05 level(2tailed)
Pentru un rsic de 5% sunt corecte

co recte afirmatiile :
a) Intre salariu si educatie exista o corelatie inversa puternica

pute rnica
b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea teoretica a statisticii
test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza : cu un risc de 5%
13 Raportul de determinare este egal cu 1 daca :
d) Erorile de modelare sunt nule

e) Modelul explica in totalitate legatura dintre variabile

f) Variabilele din modelul sunt independente
15 Testarea influentei marginale a unei variabile independente

ind ependente in cadrul unui model
mo del multiplu presupune
a) Utilizarea unui test Fisher

b) Ipoteza ca reducerea/cresterea valorii raportului de determinatie nu este semnificativa
c) Utilizarea unui test Student
16.Pentru un esantion de 10
1 0 angajati al unei banci ss-au
-au observat urmatoarele variabile:salariu curent,vechimea
in munca si numarul de ani de scoala.Pentru aceste variabile s-au verif
verificat
icat un model liniar multiplu.Care
dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.Coeficienti de regresie B1 sunt de semne contrare
b. Coeficienti de regresie B1 au valori negative
c. Coeficienti de regresie B1 au valori pozitive
d.variabila dependenta este salariu curent
1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele din tabelul de
mai jos
a. nu se poate specifica variabila independent din modelul de regresie
b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata saraciei
c. variabila dependent este rata saraciei si variabila independenta este ponderea persoan
persoanelor
elor cu studii superioare
2.Componenta
2.Componenta determinista a modelului econometric
econometric liniar simplu este reprezentata
reprezentata de:
a. M(Y/X=x i) = э
b. M(Y/X= xi)= B0+B1 xi
c. M(Y/X=xi) = B0+B1xi+ э
a. o valoare reala si necunoscuta
b. o variabila aleatoare
c. o marime fixa calculate la nivel de esantion

4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ statistic atunci
a. erorile sunt nule
b parametrul B2 nu este semnificativ statistic
c modelul de regresie are cel putin un factor care explica semnificativ variatia variabilei dependente
5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului (RS) si
indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientul de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in conditiile in care
influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o corelatie
partiala semnificativa statistic, in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos:
Sunt adevarate urmatoarele afirmatii

a. raportul de corelatie este semnificativ, in conditiile unui risc de 5%
b. variatia totala a variabilei dependente Y este 4145,323
c. modelul de regresie este semnificativ , in conditiile unui risc de 1%
7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vechimea abonamentului (luni) inregistrate
pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate in urmatorul tabel :

a. R=0,227 si arata ca legatura dintre cele doua variabile este foarte puternica
b. 5% din variatia variabilei dependente
dependente Valoarea lunara a facturii este explicata de variatia variabilei
variabilei
independente Vechimea Abonamentului
c. 5,1% din variatia variabilei dependente valoarea lunara a facturii este explicate de factorii reziduali
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie, cu 16,47 de
euro
8.Un coeficient de regresie intr-un model multiplu exprima:
a. variatia relativa a variabilei

v ariabilei dependent
dependente
e daca o variabila independent variaza cu o unitate
b. variatia absoluta a variabilei dependente daca o variabila independenta, careia ii este atasat, variaza cu o
unitate si celelalte variabile raman constant
9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie , presupune,
raspuns correct: B
10. Daca pentru

pentru un model de regresie
regresie de forma Y=Bo+B1
Y=Bo+B1 X + , ordonata la origine este
este semnificativa
semnificativa statistic
statistic
,atunci:
a. nu exista legatura statistica intre cele doua variabile
b. dreapta trece prin origine
c. media variabilei dependente este semnificativa chiar daca variabila independent la valoarea zero
11. Pentru examenul dat sunt corecte afirmatiile:
a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132; 0,226]

b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic, considerand un risc
de 0,05
c. Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba
12. Estimatiile sunt:
a. valori posibile ale estimatorilor

b. valori estimate la nivelul populatiei
c. marimi fixe calculate la nivel de esantion
13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura

legatura dintre variabilele salariu (lei) numar de piese produse si
educatie (ani). Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:
Sunt corecte interpretarile:
a. Intre numarul de piese produse si salariu exista o legatura inversa

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse este
constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate direct
directa
a
14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
rezultate:
Model R R square Adjusted r square Std, error of the
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626
a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a vechimii in
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia vechimii in munca si a
salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant
15. In stadiul legaturii

legaturii dintre venitul mediu
mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului
imprumutului bancar (mii euro)
euro)
pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Model Sum of squares Df

1.regression 26053, 134 1

Residual 33150, 611

Total 59203, 744 4999
Dependent variable: valoarea imprumutului

imprumutului bancar
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:
a. Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

b. Valoarea calculate a statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala cu 3927,
939
c. 66,3% din variatia valorii imprumutului
imprumutului bancar este explica
explicata
ta de variatia venitului gospodari
gospodariei
ei
d. Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2
16. Raportul de determinatie arata:
a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente
b. gradul de adecvare a modelului teoretic cu datele reale
c. gradul de intensitate a legaturii dintre 2 variabile
17. Modelele econometrice pot fi :
a. liniare
b. deterministe
c. neliniare
18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu studii
superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos
Se poate afirma ca:
a. Ordonata la origine este semnificativa statistic,

statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%
b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este reprezentata
printr-un model de regresie liniara prin origine
c. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 10%
19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil (litri/100km) si
capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

Se poate aprecia ca:
a. Prin excluderea variabilei consumul de combustibil , valoarea R 2 scade cu 0,2%
b. Puterea explicative a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
c. Influenta marginala a consumului de combustibil
combustibil asupra pretului nu este semnificativa
20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii) speranta
de viata a populatiei feminine
feminine ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%) rezultatele analizei se afla
in tabelul de mai jos
Sunt adev arate:
a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati ,atunci cand
speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei ratei de feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
semnificativa statistic asupra
variabilei rata de fertilitate
fertilitate
21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul intern
brut(pib)
Model Unstand. Coef Standardized t Sig

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000
Pentru examenul dat sunt corecte affirm:
a. Intre cele doua variabile exista o legatura

b. Intre varibile nu exista nici o legatura semnificativa
c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependenta aportul caloric creste, I medie, cu 0,751
abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta
dependenta aportul caloric creste, in medi cu 2404, 613 kcal

22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari) salariul la
angajare (dolari) –x1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca –x3 s-au obtinut urm tab urmator:
Rs corect:
c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042 X3
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y , X 1 şi X 2

seobţin următoarele rezultate:
Correlations
df 0 4
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie YX  XX

r  0,956
, se poate 1 2
afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi X 1
menţine constantă
menţine constantă
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients

Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

a) y x  210,43  1,046 X
b) y x 
210,43x1,046

210,43
c) y x 1,046 x

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

medie cu (ln1,046 )  100%
în medie cu
cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
creşte în medie cu 104,6%.

şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997 -2008, s-au
Coefficients
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000
Sunt
a) corecte
Rata afirmaţiile:
inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o

b) Rata şomajului scade în medie cu 269, 392%, la o

creştere cu 1% a Ratei inflaţiei
infinit
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
variabilele X (mii lei) şi
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta
Beta t Sig.
Sig.
ln(X1)
ln(X1) .697 .057
.057 .944
.944 12.164
12.164 .000
.000
(Constant)
(Constant) 9.871 .898
.898 10.994
10.994 .000
.000

ln(Y).

0,697
Y  9,871X
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnY  ln 9,871  0,697  ln X x
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X , Y creşte

în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor
de consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-
au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients a
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864


de consum
în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creşte
creştere
re cu 10% a
indicelui preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei /kg
/kg ) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X
X 1  7 ,5  X
X 2
i
x
de regresie
estimat:
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei / / kg,
kg, considerând
kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei / / kg, kg,
considerând constantă influenţa venitului
c) consumul
11,08 anualpreţul
kg/pers., dacă pentru acestcuprodus
creşte creşte,
7 lei/kg în medie,
şi venitul anualcu
--------------------------------------------
------------------------------ -----------------------------
------------------------
---------
-
variabilele X şi Y sunt reprezentate în figura de mai
8) Datele privind variabilele X
jos:

Y
60,00
60,00 Observed
Estimated
Estimated
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
3,00
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
4,00 5,00 8,00 9,00 10,00
7,00 8,00
X

variabile este
Y  0  1  X X 2  
X   2  X
a)
2
b) Y  0  1  XX 1   2  XX 2 
X 
c) Y  0  1  e
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta
Beta t Sig.
Sig.
Productie
Productie -,009
-,009 ,001
,001 -4,897
-4,897 -14,094
-14,094 ,000
,000
Productie ** 2
2 7,73E-006
7,73E-006 ,000
,000 4,809
4,809 13,839
13,839 ,000
,000
(Constant)
(Constant) 5,886
5,886 ,142
,142 41,431
41,431 ,000
,000

6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X 5,886 0,009 X 7 ,73 10 XX

    
b) legătura de tip parabolic admite

admite un punct de minim minim
6 2
X  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10 X
c) ecuaţia estimată este:

Y  X
2

tone.
(mii lei) şi Y (mil. lei),
lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.

Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000


a) ecuaţia modelului estimat este lnY
x  2,72  0,13  X
X

13%
13%
11)
şi Y
Rezultatele modelării legă turii dintre variabilele X (mii lei)
(mil. lei), printr-un model exponenţial, se prezintă în
lei)
tabelul de mai jos.

Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The depend ent variable is ln(Y).

a) ecuaţia modelului estimat este lnY x  ln 15,175  0,13  XX
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în
medie cu 13%

v ariabilele X


Coefficients
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

a) ecuaţia modelului estimat este Y  1,799  20,535  ln X
x
b) ecuaţia modelului estimat este

ln Y  1,799  20,535  ln X
x
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu

20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu
0,20535 mil. lei
legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de

13) În studiul
următor:

Coefficientsa
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000

b) între cele două
două variabile există o legătură directă
asupra Salariului
????( din ANOVA)
ANOVA)

Model Summary
Change Statistics
Statistics
Adjusted
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
(Constant), Average female life expectanc
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( )

a) prin excluderea variabilei People
variabilei People living in cities modelul a fost

îmbunătăţit
îmbunătăţit
b) excluderea variabilei People living in cities nu a
modificat
modificat semnificativ
semnificat iv puterea
p uterea explicati
explicativvă a modelului
c) după excluderea variabilei People living in citiescities valoarea
d) influenţa parţială a
variabilei People living in
cities
asupra variabilei dependente nu este
semnificativă
????
????
salariat(piese), experienta(luni), si educati
educatiaa (ani),
s-au obtinut rezultatele:
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Dependent variable:salariu
Au loc concluziile:
a.cu un risc de 1% productia are o influenta partiala directa semnificativa pentru salariu
b.cu o incredere
incredere de 0,95 nivelul
nivelul mediu al salariului
salariului nu eeste
ste semnificativ
semnificativ statistic,in
statistic,in conditiile in care
factorii de influenta d.. sunt nuli
c.panta modelului de regresie liniara multipla nu este semnificativa
2.Pentru testarea semnificatiei unui model de regresie liniara simpla ,sau obtinut datele prezentate in
tabelul de mai jos:
Model Sum of df Mean Square F Sig
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17
c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0

3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg)
produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estima
estimat:t: =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul
consumul anual pentru
pentru acest
acest produs scade,in
scade,in medie,cu
medie,cu 4,4
4,4 kg/pers, daca pretu
pretu creste cu 5
lei/kg,considerand
c. consumul mediuconstanta influenta
anual pentru venitului
acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat

9. Ostalitgruc uùa pirilotru ic lgdocucua do ronrosao osto;

i) g vicg
vicgiro
iro roicč
roicč ȑa `òmu`
omu`gsm
gsmutč
utč ” pirilo
pirilotru
trucc
h) g vicgiro roicč ȑa mu`gsmutč, micmucito - ostalitaaco
m) g vir
virai
aiha
hacč
cč do
doto
torl
rla`
aàs
astč
tč
d) g vi
vira
raiha
ihacč
cč iico
coit
itgi
giro
ro
8. À`tr-u` lgdoc omg`glotram mglpgò`ti dotorlaàstč

dotorlaàstč osto;
i) viraihaci rozaduicč:
h) mglhaìȚai caàirč da`tro viraihacoco a`dopo`doto ȑa orgiro:
m) ronrosai siu lodai mg`daȚagìtč:
=. Xipgrtuc do dotorlaìȚao iritč;

i) nriduc do a`to`satito i cončturaa da`tro dguč viraihaco:
h) onicatitoi lodaacgr i dguč pgpuciȚaa:
m) prgmo`tuc viraiȚaoa viraihacoa dopo`do`to oxpcamito do viraiȚai viraihacoa a`dopo`do`to:
4. _` mgoeamao`t do ronrosao mo à`sgȚoȑto g viraihacč a`dopo`do`tč, à`tr-u` lgdoc do

ronrosao oxpralč;
i) viraiȚai rocitavč i viraihacoa dopo`do`to dimi g viraihacč a`dopo`do`tč viraizč mu g uàtito:
h) viraiȚai ihsgcutč i viraihacoa dopo`do`to dimč g viraihacč a`dopo`do`tč viraizč mu g uàtito
ȑa mococicto viraihaco rčlè` mg`sti`to:
m) viraiȚai ihsgcutč i viraihacoa dopo`do`to dimč vir
viraihacoco
aihacoco a`dopo`do`to viraizč mu g
uàtito:
?. OstaliȚaaco su`t;

i) viraihaco icoitgiro:
h) lčrala eaxo micmucito ci àvoc do oȑi`tag`:
m) vicgra òmu`gsmuto ci àvocuc pgpuciȚaoa:
pg puciȚaoa:
5. Uiraihaci rozaduicč à` lgdocuc omg`glotram mupra`do

m upra`do oeomto ditgrito;
i) pirilotraa lgdocucua:
h) òa`mcudoraa à` lgdoc i u`gr viraihaco a`dopo`do`to alpgrti`to:
m) oxasto`Ți orgracgr à` lčsuriroi ditocgr:
>. À`tr-u` lgdoc do ronrosao luctapcč, mgoeamao`tuc do mgrociȚao havirait pgito a`dami;
i) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč ečrč i cui à`

mg`sadoriro aècuo`Ți mocgrcicto viraihaco:
9

h) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč à` mg`daȚaaco à`

miro mococicto viraihaco a`dopo`do`to su`t mg`sadorito icoitgiro:
m) a`to`satitoi cončturaa da`tro viraihaci dopo`do`tč ȑa g viraihacč a`dopo`do`tč à` mg`daȚaaco à`
miro mococicto viraihacoco a`dopo`do`to su`t mg`trgcito.
6. À` studauc cončturaa da`tro RAH ȑa voàtuc por cgmuatgr ci àvocuc Xglèàoa, s-iu ghȚaùt
urlčtgiroco rozuctito;
Tihoc 9 I@GUI
I@GUIi
Lgdoc ]ul ge ]quiros de Loi` ]quiro E ]an.
Xonrossag` =8>?1?592,466 9 =8>?1?592,466 ,?45 ,454 h

84282261542,85 42 522?28849,225
9 Xosaduic
2
84=4>56?8?2,>4 49
Tgtic 6
i. Dopo`do`t Uiraihco; pah
h. Rrodamtgrs; (Mg`sti`t), voàtuc
Xipgrtuc do mgrociȚao osto onic mu
i) 2,995:
h) 2,29=:
m) 2,?45:
8

1. À` studauc cončturaa da`tro RAH ȑa voàtuc por cgmuatgr ci àvocuc Xglèàoa, s-iu ghȚaùt
urlčtgiroco rozuctito.
Mgoeeamao`ts i
Lgdoc _`sti`dirdazod ]ti`dirdazod t ]an.
Mgoeeamao`ts Mgoeeamao`ts
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) -9=16,229 8=?91,=82 -,2?1 ,1?=
9
voàtuc 92,>52 94,?56 ,995 ,>=1 ,454
i. Dopo`do`t Uiraihco; pah
Miro où`Țura su`t idovčrito7
i) Uiraihaci a`dopo`do`tč osto Uoàtuc:
h) Torloùc mg`sti`t osto solàeamitav stitastam:
stitastam:
m) À`tro viraihaci a`dopo`do`tč ȑa viraihaci dopo`do`tč s-i stihacat g cončturč do a`to`satito
smčzutč:
d) Uiraihaci a`dopo`do`tč osto solàeamitavč stitastam:
o) OmuiȚai ostalitč i lgdocucua osto; Q< 9=16,229 -92,>52*RAH
92. À` studauc cončturaa i lia luctgr viraihaco ci àvocuc Xglèàoa, s-iu ghȚaùt
Tihoc 8 Mgoeamao`Ța do ronrosao
Mgoeeamao`ts i
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) 99,418 8,98= ?,49= ,222
ritiWlgrt -,=28 ,92> -,=1> -8,682 ,226
9 rWdavgrt -,>1> ,4=6 -,884 -9,696 ,2>>
rWùptaic ,558 ,8=2 ,?95 8,662 ,22>
voàtuc -,229 ,229 -,915 -9,961 ,848
i. Dopo`do`t Uiraihco; ritiWìt
Miro osto moi lia alpgrti`tč viraihacč do aècuo`Țč7

i) riti ìticatčȚaa:
=

h) riti ùpȚaicatčȚaa:

m) torloùc mg`sti`t:
d) riti lgrticatčȚaa:
Mgoeeamao`ts i
H ]td. Orrgr Hoti
(Mg`sti`t) 99,418 8,98= ?,49= ,222
ritiWlgrt -,=28 ,92> -,=1> -8,682 ,226
9 rWdavgrt -,>1> ,4=6 -,884 -9,696 ,2>>
rWùptaic ,558 ,8=2 ,?95 8,662 ,22>
voàtuc -,229 ,229 -,915 -9,961 ,848
Xasmuc <2.9
99. Ro hizi tihocucua i`toragr, miro osto omuiȚai ostalitč mgromt7
i) Q< 99,418- 2,=28*V9+ 2,>1>*V8+2,558*V=-2,229*V4
h) Q< 99,418- 2,=28*V9- 2,>1>*V8+2,558*V=-2,229*V4
m) Q< 99,418- 2,=28*V9+ 2,>1>*V8+2,558*V=-2,29*V4
98. Ro`tru ronrosai luctapcč roicazitč i`toragr, viraihacoco solàeamitavo po`tru lgdoc, po`tru u`
rasm do 92% su`t;
i) tgito:
h) voàtuc, ritiWùpȚaicatčȚaa, ritiWdavgrȚuracgr:
ritiWdavgrȚuracgr:
m) torloùc mg`sti`t, ritiWlgrticatčȚaa, ritiWùpȚaicatčȚaa, voàtuc:
d) ritiWlgrticatčȚaa, ritiWùpȚaicatčȚaa, ritiWdavgrȚuracgr:
4

9=. À` studauc cončturaa i lia luctgr viraihaco ci àvocuc Xglèàoa, s-iu ghȚaùt
Mgrrocitag`s
ritiWìt rWdavgrt rWùptaic ritiWlgrt
Roirsg` Mgrrocitag` 9 -,264 ,??9** -,??5**
ritiWìt ]an. (8-tiacod) ,?16 ,222 ,222

@ 48 48 48 48
Roirsg` Mgrrocitag` -,264 9 ,95> -,9?8
rWdavgrt ]an. (8-tiacod) ,?16 ,812 ,==5
@ 48 48 48 48
Roirsg` Mgrrocitag` ,??9** ,95> 9 -,?95**
rWùptaic ]an. (8-tiacod) ,222 ,812 ,222
@ 48 48 48 48
-,??5** -,9?8 -,?95** 9
ritiWlgrt Roirsg` Mgrrocitag`
]an. (8-tiacod) ,222 ,==5 ,222
@ 48 48 48 48
**. Mgrrocitag` as sanàeami`t it tfo 2.29 covoc (8-tiacod).
Miro iearliȚaa su`t idovčrito;

i) à`tro ritiWìticatčȚaa ȑa ritiW lgrticatčȚaa oxastč g cončturč a`vorsč ȑa lgdoritč:
h) à`tro ritiWlgrticatčȚaa ȑa ritiWùpȚaicatčȚaa ù oxastč g cončturč solàeamitavč:
solàeamitavč:
m) cončturi da`tro ritiWìticatčȚaa ȑa ritiW lgrticatčȚaa osto solàeamitavč stitastam:
d) à`tro ritiWdavgrȚuracgr ȑa ritiWlgrticatčȚa

ritiWlgrticatčȚaaa ivol g cončturč scihč, daromtč ȑa òsolàeamitavč.
?

94. À` studauc cončturaa

cončturaa i lia luctgr viraihac
viraihacoo ci àvocuc Xglèàoa , s-iu
s-iu ghȚaùt
I@GUIi
Lgdoc ]ul ge de Loi` E ]an.
]quiros ]quiro
Xonrossag` 8?,144 j-9 < 4 5,465 6,2>= ,222 h
9 Xosaduic 81,>8> => ,62=
Tgtic ??,5>9 49
h. Rrodamtgrs; (Mg`sti`t), voàtuc, rWdavgrt, ritiWlgrt,
ritiWlgrt, rWùptaic
Mgègrl ditocgr da` tihoc putol spuò mč;

i) vgculuc oȑi`tagùcua osto do 48 do uàtčȚa stitastamo:
h) ùlčruc do pirilotraa da` lgdoc osto do 4:
m) lgdocuc mg`struat osto òsolàeamitav stitastam:
d) viraiȚai oxpcamitč osto lia liro mglpiritav mu viraitai rozaduicč
5

Girle Econo metrie - Baza de date
1.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations, se poate afirma ca :
a) errorile sunt necorelate
b) erorile sunt heteroscedastice
c) erorile sunt normal distribuite
2.
Au loc enunturile
enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%
3.
Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este de 5%
iar   a, 2= 5,99 se cere sa se selecteze afirmatiile adevarate
adevarate :
a) Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala
b) Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala

c) Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma
distributiei erorilor de modelare
4.
Este corect raspunsul :
a) erorile sunt homoscedastice
b) erorile sunt normal repartizate
c) erorile nu sunt normal repartizate
5. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a) Kolmogorov-Smirnov
b) Jarque-Bera
c) Runs
6. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul
ajutorul :
a) testului Student
b) testului Kolmogorov-Smirnov
c) diagramei PP-Plot
d) dreptei de regresie
7. Ipoteza de normalitate a erorilor
erorilor se verifica
verifica cu ajutorul :
a) testului Fisher
b) testului Jarque-Bera
c) testului
t estului Durbin-Watson
d) diagramei Q-Q Plot
8. Ipoteza de normalitate
normalitate a erorilor vizeaza :
a) legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor de regresie
b) independenta variabilelor din model

c) proprietatea
9. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze precum :
a) erorile sunt independente
b) erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher
c) Erorile sunt homoscedastice
homoscedastice
d) varianta erorilor este egala cu zero

10.
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr-un model liniar rezulta o eroare
de modelare pentru care s-au calculat urmatorii indicatori statistici.
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera
ca:
a) Media erorilor nu difera semnificativ de zero
b) Erorile sunt normal repartizate
c) Media erorilor este semnificativa
11. Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate :

Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :
a) se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
b) media erorilor nu difera semnificativ de zero
c) media erorilor difera semnificativ de zero
12. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate :
Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca :
a) se respinge ipoteza
b) se accepta ipoteza
c) se accepta ipoteza

13. Tabelele de mai jos contin rezultatele necesare pentru testarea ipotezei ce
presupune ca media erorilor este egala cu zero. Selectati tabelul/tabelele pentru care
putem afirma ca media estimata a erorilor unui model de regresie este egala cu zero
a)
b)

c)
14. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se
poate utiliza :
a) testul Student
b) testul Runs
c) testul
t estul Goldfeld-Quandt
15. Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la
locul actual de munca. Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos
In conditiile unui risc  = 0,05, se poate afirma ca :

a) succesiunea runs-urilor este aleatoare

b) erorile nu sunt autocorelate

c) se accepta ipoteza Ho
16.
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0,95, ca erorile :
a) sunt corelate
b) nu sunt corelate
c) respecta ipoteza de normalitate
17. In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu
zero, ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel :
?????????
H0:M( )=0
H1:M( )≠0
18. In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea

teoretica a statisticii Student, pntru un test bilateral, este :
19. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 1,1. Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt :
a) autocorelate negativ
b) autocorelate pozitiv
c) heteroscedastice
heteroscedastice
20. Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune :

21. Studiati homoscedaticitatea erorilor de modelare pe baza rezultatelor din tabelul de

mai jos :
?????
22. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos :
Cunocand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis de alfa= 0,1, se poate
afirma că:
a. (t calculat = 7,551)>(t teoretic
teoretic = 1,714),
1,714), exista o legatura liniara
liniara semnificativa
semnificativa intre
intre
erori in marime absoluta si valorile variabilei independente
b. (t calculat
calculat = 7,551)>(t
7,551)>(t teoretic = 1,714), erorile
erorile sunt
sunt heteroscedastice
heteroscedastice
?????
23.
Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de
homoscedasticitate,
homoscedas ticitate, pentru un risc de 0,05/0,01
-variabila 1 este semnificativ statistica =se respinge ipoteza nula =modelul initial
este heteroscedastic= modelul trebuie corectat
24. Ipoteza de corelare a erorilor unui model de regresie presupune :
25. Pentru testarea ipotezei de necorelare a erorilor se folosesc testele :

??????
26. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :

Valoarea indicatorului
indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabilei Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
celorlalte variabile independente
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
27. Norul de puncte al variabilelor independente X1 si X2 ale unui model de regresie
multipla este reprezentat in figura de mai jos :

a. exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X02
b. exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c. coeficientul de corelatie liniara dintre variabile independente
independente este egal cu unu
28.
Se poate considera ca :
a) Ipoteza de necoliniaritate
necoliniaritate este respectata
b) Ipoteza de necoliniaritate
necoliniaritate este incalcata
c) Variabilele independente sunt normal distribuite

29.
In aceasta situatie se poate considera ca :
a) exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X2
b) exista coliniaritate imperfecta intre variabilele X1 si X2
c) coeficientul de corelatie liniara dintre variabilele independ
independente
ente este egal cu unu
30. Daca se doreste estimarea variatiei medii absolute a variabilei dependente la o
variatie relativa a variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul :
31. In economie, modelul cubic este folosit pentru :

a) descrierea relatiei dintre costul total si valoarea productiei
b) descrierea relatiei dintre costul unitar si valoarea productiei
c) descrierea relatiei dintre rata inflatiei si rata somajului
32.
a) liniar
b) exponential
c) polinomial
polinomial
33. Pentru un esantion de 50 de tari s-au inregistrat urmatoarele variabile: ponderea
persoanelor care stiu sa citeasca si rata mortalitatii infantile. In urma modelarii
legaturii dintre cele doua variabile a rezultat tabelul de mai jos :

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte ? :
a) Ecuatia este regresie este de forma :

b) Ecuatie de regresie este de forma :
c) La o crestere cu 1% a ponderii persoanelor care stiu sa citeasca, rata mortalitatii
scade, in medie cu 2,018% (CRED) ?????
d) Ecuatie de regresie este de forma : (CRED ?????)

34. In urma prelucrarii datelor privind volumul vanzarilor (X) si cifra de afaceri (Y), pentru
un esantion de 50 firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate :
In aceasta situatie, se poate considera ca :

a) modificarea cu 1% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
1,853% a cifrei de afaceri.
b) modificarea cu 1% a cifrei de afaceri determina, in medie, modificarea cu 1,853%
a volumului vanzarilor
c) modificarea cu 1,853% a volumului vanzarilor determina, in medie, modificarea cu
35. 1% a cifrei
Datele de Costul
privind afaceri.unitar (Y, u.m) si Valoarea productiei real
realizate
izate (X, u.m),
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura
f igura
de mai jos :
??????
36. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realiza
realizata
ta s-au obtinut urmatoarele
urmatoarele
rezultate :

Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:
37. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla, se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.
Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis  = 0,1, se poate

afirma:
38. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:
rezultatele:
Sunt valabile enunturile:

a) se respecta ipoteza de normalitate a erorilor, cu un risc de 5%
b) nu respecta ipoteza de necorelare a erorilor, cu un risc de 5%
c) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d) cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero

39. Rezultatele de mai jos vizeaza erorile estimate ale unui model de regresie
Au loc enunturile

enunturile :
a) repartitia erorilor modelului este normala
b) cu un risc de 5%, erorile nu au o repartitie normala
c) erorile au aceeasi dispersie, cu o incredere de 95%
d) erorile sunt autocorelate, cu un risc de 5%
40. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut rezultatele de mai jos :
Se cunoaste valoarea statisticii X2, pentru un risc admis  = 0,05 si doua grade de
libertate, egala cu   0,05
0,05;; 2 = 5,991 . In aceasta situatie se poate afirma ca :
a) (JB=0,429) < (  =5,991)
b )(JB=10,352) > (  0,05
0,05;; 2 = 5,991) ,erorile nu sunt normal distribuite
c) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifica folosindtestul Jarque-Bera
41. Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de :
a)
b) pragul
volumuldeesantionului
semnificatie
c) numarul de parametri ai modelului
42. In urma analizei coliniaritatii
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos ;
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeti afirmatiile corecte :

a) rapoartele de determinatie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt

0,494; 0,353 si 0,393

b) exista variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte:

a) variabila Greutatea Batonului poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model;
b) variabila Valdin
independente energ/100gr
model poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
c) raportul de determinatie (R2) pentru modelul de regresie auxiliar :
44.
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte :
a) raportul de determinatie pentru modelele de regresie auxiliare (Rj2) este 0,393
b) variabilele independente sunt coliniare
c) variabilele independente nu sunt coliniare
coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos :
?????
46. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-
au obtinut urmatoarele rezultate :

Valoarea indicatorului
indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica :
a) 24,5% din variatia variabile Nr. de angajati este explicata liniar de variatia
b) exista coliniaritate intre variabilele independente
c) variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
47. Daca pentru un model de regresie multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea modelul de regresie auxiliar, atunci :
a) variabila X1 introduce fenomenul de coliniaritate
b) variabila X1 nu introduce fenome de coliniaritate
c) raportul VIF este 1,67
48. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de
regresie, s-au obtinut urmatoarele
Pentru exemplul dat, se poate considera ca :

a) exista coliniaritate intre variabilele independente
b) nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu
unu
d) Rj2 = 0,05
49. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii
indicatorii de coliniaritate
a) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
b) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mare
c) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui TOL este mai mica
50. Ipoteza de coliniaritate se refera la :
a) existenta unei legaturi liniare intre variabilele independente
b) existenta unei legaturi liniare intre variabila dependenta si variabilele independente
c) existenta unei legaturi intre variabile reziduala si cea independenta
independenta
51. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privirea la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in
analiza coliniaritatii
coliniaritatii sunt adevarate :
a) pentru TOL = 0 exista coliniaritate intre variabilele independente
b) pentru TOL = 1 nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c) daca TOL tinde spre ∞, exista coliniaritate intre variabilele independente

52. In testarea coliniaritatii

coliniaritatii dintre variabilele independente, daca legaturile dintre aceste
variabile sunt puternice,atunci :
a) valoarea raportului de determinatie se apropie de unu
b) raportul VIF tinde spre zero
c) indicatorul TOL tinde spre zero
53. Forma generala a modelului polinomial este :
54. Daca norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafica a variabilei X (X-variabila
independenta) si a variabilei In(Y) (Y variabila dependenta) poate fi aproximat printr-o
dreapta, modelul de regresie este :
a) exponential
b) putere
c) hiperbolic
55. Elasticitatea cererii in raport cu pretul se poate estima cu ajutorul :
a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere
56. Modelul semilogaritmic

semilogarit mic permite estimarea :
a) variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X
b) variatiei relative a lui Y cand X=0
c) variatei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
57. Functia de productie cu doi factori :
?????
58. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip
a) hiperbolic
b) parabolic
c) putere
59. Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul anual (mii Euro)
exista o legatura. In urma prelucrarii datelor inregistrate
inregistrate pe un esantion format din
474 persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate :

Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii

legaturii dintre variabilele studiate
este :
a) un model liniar
b) un model logistic
c) un model parabolic
60. Daca se doreste estimarea variatiei medii relative a variabilei dependente la o
variatie absoluta cu o unitate a variabilei independente, se uitlizeaza un model de
tipul :
61. Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila
Speranta medie de viata (Y) exprimata in ani si variabila PIB pe locuitor (X)
exprimata in $/loc., pentru un esantion de 5 tari, este prezentat in tabelul de mai jos.
Se poate spune ca modelul estimat are urmatoarea ecuatie :

a) In(Y) = In0,269 + 0,105 In(X)
b) Y = 0,269 *  ,
c) Y = 0,269 +  ,
62. Pentru testul Jarque-Bera se utilizeaza
a)estimatorii indicatorilor
indicatorilor formei repartitiei erorilor modelului de regresie
b)repartitia student
c)estimatorii parametrilor
parametrilor modelului de regresie
d)repartitia chi-patrat
63.
Daca
64. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:
a)erorile sunt independente
b)erorile urmeaza o lege de repartitie fisher
c)erorile sunt homoscedastice
d)variatia erorilor este egala cu zero
65. Un model de regresie este homoscedastic daca:

a)erorile de modelare sunt independente

b)variantele erorilor de modelare sunt egale
c)erorile au dispersia cuprinsa in intervalul(0,1)
66. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modedlare ale unui model
econometric asigura:
a) nedeplasarea
nedeplasarea estimatorilor
estimatorilor parametrilor
parametrilor modelului
modelului
b) convergenta estimatorilor
estimatorilor parametrilor
parametrilor modelului
c) eficienta estimatorilor
estimatorilor modelului
modelului
67. Ipoteza de homoscedasticitate,
homoscedasticitate, verificate cu testul Glejer, se respinge daca
a)coeficientul variabilei independente din modelul de regresie

este semnificativ statistic.
b)coeficientul de corelatie neparametrica dinstre erorile estimate si valorile variabilei
independente
independe nte este semnificativ
semnificativ statistic
68. ______ normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul
testului :
a)kolmogorov-Smirrov
b)arque-Bera
69. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au abtinut urmatoarele
rezultate:
70. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:
a)se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%

b)nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%
c)estimatorii parametrilor modelului de regresie urmeaza o lege normala
d)cu un risc de 5%, erorile au media diferita semnificativ de zero
71. Pentru
100 de erorile estimate
firme, s-au ale rezultatele:
obitinut unui model: de regresie, constitruit pentru un esantion de
rezultatele

JB calculat=32.821 >JB teoretic=5.991=Respinge

teoretic=5.991=Respinge H0=>Accepta H1=>ipoteza de
normalitate nu este respectata
72. Se cere sa se aleaga afirmatiile adevarate cu rpivire la ipoteza de

homoscedasticitate, pentru un risc de 5%
homoscedasticitate,
a)eroare de modelare este homoscedastica
b)eroare de modelare este heteroscedastica
c)nu ne putem pronunta cu privire la homoscedasticitatea erorii de modelare pe baza
datelor din tabel
73.
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations,
Correlations, se poate afirma ca:
a. erorile sunt necorelate
b. erorile sunt heteroscedastice
heterosced astice
c. erorile sunt normal distribuite
distribuite
74.
Se aplica testul Glejser
???

75.
Se cere să se aleaga afirmatiile adevarate cu privire la ipoteza de homoscedasticitate,
pentru un risc.
???
76.
Pentru exemplul dat, se poate consider a, a, pentru un risc de 5%, că:
a. sa respecta
respecta ipoteza
ipoteza cu privire la media
media erorilor
erorilor
77. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate
utiliza :
a. testul Student
b. tstul Runs
c. testul Goldfeld- Qvandt
78. ?????
a. elasticitatea
elasticit atea variabilei 1 in raport cu variabila X
b. panta dreptei de regresie
c. variatia medie
medie relativa a variabilei
dependente la o variatie
variatie relativa cu o unitate
unitate a
variabilei independente
79.
Pentru exemplul dat, se poate considera că:

a. legatura de tip parabolic admite un punct de minim
b. legatura de tip parabolic admite un punct de maxim
c. legatura de tip parabolic admite un punct de inflexiune
80. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata inflatiei (%),
pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2012, s-au
s -au obtinut
urmatoarele rezultate:

Ecuatia modelului estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:
81. Rezultatele modelarii

modelarii legaturii dintre variabil
variabilele
ele PIB pe locuitor ($/loc.) si Rata mortalitatii
(%), pentru un esantion de 109 tari, se prezinta in tabelul de mai jos:
Ecuatia modelului estimat este:
82. Rezultatele modelarii pentru variabilele Pib/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru
un esantion de tari, in anul 2012, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
a. elascitatea sperantei de viata

viata in raport
raport cu PIB/loc este de 0,095
b. nivelul mediu estimat
estimat al sperantei dede viata creste cu 0,095% la o crestere
crestere a PIB/loc
cu 1%.
c. nivelul mediu
mediu estimat al sperantei de viata creste
creste cu 9,5% la o crestere
crestere a PIB/loc cu
1%
83. Rezultatul modelarii
modelarii pentru variabilele
variabilele PIB/loc ($) si speranta
speranta medie de viata (ani),
pentru un esantion de tari, in anul 2012 sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Au loc interpretarile:

interpretarile:

84. In studiul legaturii dintre variabilele cost unitar ($) si nivelul productiei (mil. $) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata:
Y= 8,1-2,6X+0,19x^2
8,1-2,6X+0,19x^2
Au loc enunurile:
enunurile:
a. modelul de regresie estimat admite un punct de maxim
b. nivelul optim al costului unitar se atinge pentru un nivel al productiei de 6,84 mil. $
c. costul unitar maxim este de 3,2 $
85. Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sub un an la o mie de
nascuti) si PIB/loc ($), utilizand modelul Compound, s-au obtinut rezultatele:
Modelul estimat este de foorma:
86. Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabil

variabile
e este:
87. In studiul legaturii dintre costul unitar si

s i productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:

88.In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
???
I. MODELE DE REGRESIE NELINIARĂ
(exemple de întrebări grilă)
1. Cele mai importante modele liniarizabile sunt:

a) modelul putere
b) modelul cubic
c) modelul parabolic
d) modelul semi-logaritmic
e) modelul exponenţial
2. Forma generală a modelului Putere este:
3. Ecuaţia estimată a modelului Compound este:
4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

a) unui model semi-logaritmic
b) unui model de tip putere
c) unui model log-liniar
d) unui model polinomial
5. Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte

următoarele afirmaţii:
a) arată variaţia medie absolută a lui Y la
la o variaţie absolută a lui X cu
cu o unitate
b) forma generală a modelului este:

c) panta dreptei de regresie indică va

variaţia
riaţia medie absolută a lui Y la o variaţie relativă
a lui X cu
cu o unitate
d) ordonata la orgine reprezintă valoarea medie a lui Y , atunci când variabila X ia
valoarea 0
e) la o creştere a lui X cu un procent,
procent, variabila Y variază, în medie, cu unităţi
6. Funcţia de producţie Cobb-Douglas:

a) este un model de regresie liniară multiplă
b) permite estimarea
estimarea elasticităţilor parţiale
parţiale ale pproducţiei
roducţiei în raport
raport cu factorii
factorii muncă şi
şi
capital
c) este un model log-liniar multiplu
7. Considerând modelul Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se

poate afirma că:
că:
a) arată variaţia medie relativă a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu
cu o unitate
b) este valoarea medie a lui Y pentru X=0
c) indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y în în raport cu variabila X
d) la o creştere a lui X cu
cu o unitate, Y variază, în medie, cu
e) dacă , adică , atunci legătura dintre cele două variabile este directă
f) la o creştere a lui X cu
cu o unitate, Y variază, în medie, cu o rată de creştere sau scădere
de
8. Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor ((Y ) şi preţ (( X

X ) este , să se
precizeze care
care din afirmaţiile următoare sunt corecte:
a) dacă preţul creşte cu 1%, valoarea vânzărilor creşte cu 48%
b) dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%
c) dacă preţul creşte cu o unitate, valoarea vânzărilor scade cu ln(0,09)%
9. Dacă norul de puncte

puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei şi a variabilei poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) putere
b) parabolic
c) exponenţial
10. În modelul de tip putere simplu, parametrul

parametrul reprezintă:
a) panta dreptei
dreptei de regresie
b) elasticitatea variabilei în raport cu variabila
c) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a
variabilei independente

11. În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind
modelul Growth, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a)
Std.
Model B Error Beta t Sig.
1 (Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000
Rata inflatiei (%) 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000
a Dependent Variable: lnPIB
Pentru exemplul considerat, modelul estimat al legăturii dintre cele două variabile este de
forma:
a)
b)
c)
d)
e)
12. În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri
cilindri, s-
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

13. Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h (secunde) şi Numărul
de cilindri.
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth arată că:
a) numărul de cilindri mediu estimat este de 3,054, când timpul de accelerare ia
valoarea 0
b) la o creştere a numărului de cilindri cu 1%, timpul de accelerare scade, în medie, cu
0,060 secunde
c) valoarea medie estimată a timpului de accelearea este de , atunci când numărul de
cilindri este egal cu 1
d) timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1
cilindru
e) la o creştere a numărului de cilindri cu 1 cilindru, timpul de accelerare scade, în
medie, cu ln6%
f) valoarea medie
medie estimată a timpului
timpului de accele
accelerare
rare este de secunde, atuatunci
nci când
numărul de cilindri este 0
14. În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii

mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare (%), realizat
pentru un eşantion
eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a)
1 ln(Rata de -87,861 4,460 -,887 -19,701 ,000

alfabetizare)
Constant 420,511 19,255 21,839 ,000
a Dependent Variable: ln(Rata mortaliăţii)

mortaliăţii)
Sunt valabile afirmaţiile:

a) parametrii modelului
modelului sunt semnificativi pe
pentru
ntru un risc de 5%
b) ecuaţia estimată este
c) la
cuo87,861%
creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie,

15. Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s -au înregistrat date pentru mortalitatea
infantilă (decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuito r ($).
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:
16. Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de
regresie arată că:
a) valoarea medie estimată a mortalităţii infantile este de 8,231 decese la o mie d e
născuţi vii, atunci când PIB/locuitor este 0
b) elasticitatea mortalităţii infantile în raport cu PIB/locuitor este egală cu 8,231
c) estimaţia indică mortalitatea infantilă când
când valoarea PIB/locuitor este egală
egală cu 1$
d) mortalitatea infantilă scade în medie cu 62,8%, când PIB/locuitor creşte cu 1$
e) la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628%
17. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor

investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).
Pentr u rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) la o creştere a investiţiilor cu un procent, producţia creşte, în medie, cu 20.535%
b) ecuaţia estimată a modelului este de forma:
c) valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea
investiţiilor este de 1000 de lei
d) la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei
18. Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor ($), variabilă

independentă,
independen tă, înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
lumi i.

19. În studiul legăturii dintre două variabile, X (mii lei) şi Y (mil. lei), folosind modelul
Exponenţial, s-au obţinut următoarele rezultate:
La o creştere a variabilei X cu
cu 1000 de lei:
a) variabila dependentă
dependentă creşte, în medie, cu 8.086 mil. lei
b) Y creşte, în medie, cu 20,9%
c) Y creşte, în medie, cu ln20,9%
d) variabila independentă creşte, în medie, cu 0,209%
20. Pentru a exemplifica modelul de regresie Compound , se consideră Salariul ($), ca

variabilă dependentă, şi Nivelul de educaţie (ani), ca variabilă independentă.
Pentru exemplul considerat, sunt corecte afirmaţiile:
a) rata de scădere a salariului în
î n raport cu nivelul de educaţie este de
b) pentru 1 an de şcoală, salariul este 9,062 $
salariul mediu estimat este
c) modelul estimat este:
d) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul creşte, în medie, cu
e) valoare medie estimată a salariului este egală cu , atunci când nivelul de educaţie
este 0
f) ecuaţia modelului estimat a legăturii dintre cele două variabile este de forma:
g) rata de creştere a salariului în raport cu nivelul de educaţie este de
h) la o creştere a nivelului de educaţie
educaţie cu un procent, salariul
salariul creşte, în medie, cu $
i) la o creştere a nivelului de educaţie cu 1 an, salariul scade, în medie, cu
1. Când avem modelul Compound, spuneam că nu are interpretare directă, ci avem care indică variaţia
medie relativă sau procentuală a lui Y în raport cu X
Exprimat în procente, spunem că la o creştere a lui X cu 1 unitate, Y variază în medie cu . De exemplu,
dacă estimaţia parametrului este egală cu 5, pentru a determina variaţia medie a lui Y, la o modificare
a lui X cu 1 unitate, calculam: .
Greşeala apare la problemele 20 şi 24 din documentul cu grile la modelele neliniare!!!
neliniare!!!

21. Legătura dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (bucăţi), înregistrate
pentru un eşantion
eşantion de firme, este ilustrată
ilustrată prin graficul de mai
mai jos:
Pe baza reprezentării grafice a legăturii dintre cele două variabile, se poate afirma că:
a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model cubic
b) parametrul din modelul
modelul de regresie este negativ
c) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model quadratic
d) parabola admite
admite un punct de minim
e) parametrul din modelul
modelul de regresie este pozitiv
f) legătura de tip parabolic admite un punct de maxim
g) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un -un model de tip
polinomial
22. Se consideră PIB/locuitor (euro), variabila dependentă, şi Indicele Dezvoltării Umane

(IDU), variabilă independentă, înregistrate pentru diferite ţări ale UE. În urma studierii legăturii
dintre cele două variabile, s -au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a)
Std.
Model B Error Beta t Sig.
1 (Constant) 192,769 ,212 46,639 ,000
ln(IDU) 0,813 ,042 ,451 23,457 ,000
a Dependent Variable: lnPIB

a) legătura dintre cele două variabile este explicată printr -un model de tip
ti p exponenţial
b) o creştere cu un procent a indicelui de dezvoltare umană duce la creşterea medie cu
0,813% a PIB-ului
c) modelul de tip putere construit explică semnificativ legătura dintre cele două
variabile
d) valoarea subunitară a estimaţiei arată că variabila PIB/locuitor scade pe măsură ce
variabila IDU creşte
e) elasticitatea variabilei PIB/locuitor în raport cu variabila IDU este dată de estimaţia
23. În studiul legăturii dintre costul unitar (unităţi monetare) şi producţia unui bun (100 de
bucăţi), înregistrate pentru
pentru un eşantion de firme, s-au obţinut următoarele rezultate:

a) ecuaţia estimată a modelului parabolic este:

b) abscisa punctului de minim este egală cu 6,11 şi corespunde unei producţii de 611
bucăţi din produsul
produsul A
c) semnul estimaţiei
estimaţiei indică un punct de minim
d) modelului estimat este de forma:
e) abscisa punctului critic se determină după relaţia
f) pentru o producţie
producţie de 611
611 bucăţi
bucăţi din
din produsul
produsul A, co
costul
stul max
maxim
im este de 10,361 unităţi
monetare
g) producţia la care
care costul unitar este
este minim este de 88 bucăţi din produs
produs A
24. În urma analizei legăturii dintre valoarea investiţiilor (mii euro) şi valoarea producţiei (mil.
euro) înregistrate pe un eşantion de 5 firme, s-au obţinut următoarele rezultate:
a) considerând modelul Exponential pentru pentru studiul
studiul legăturii dintre cele două variabile,
variabile,
se poate afirma că: la o creştere a investiţiilor cu 1000 de euro, valoarea producţiei
producţiei
creşte, în medie, cu 176,9%
b) folosind modelul Compound , estimaţia estimaţia arată că valoarea medie estimată a
producţiei este de 1,322 mil. lei, când valoarea investiţiilor este egală cu 1000 de
euro
c) utilizând modelul Growth, se poate afirma că: valoarea medie estimată a producţiei
este egală cu
cu mil. lei, atunci când valoarea investiţiilor
investiţiilor este 0
d) considerând modelul Compound pentru pentru studiul legăturii dintre cele două variabile,
se poate afirma că: reprezintă rata de creştere a valorii producţiei în raport cu
valoare investiţiilor şi arată că la o creştere a investiţiilor cu o mie de euro, valoarea
producţiei creşte, în medie, cu
e) folosind modelul Growth, valoarea estimaţiei arată că: că: valoarea prod
producţiei
ucţiei creşte,
în medie, cu o rată de 176,9, la o creştere a valorii investiţiilor cu mie de euro
25. În urma prelucrării datelor privind valoarea input -urilor ( L

L, forţa de muncă; K , valoarea
capitalului fix) şi a output-urilor obţinute într -un

-un anumit domeniu de activitate ( Y , valoarea
producţiei), s-au obţinut următoarele rezultate:

şi
a) pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea capitalului fix ( K )),,
atunci o creştere cu un procent a nivelului variabilei L duce la creşterea medie cu
1,35% a valorii producţiei obţinute
b) suma elasticităţilor parţiale este egală cu 1,98 ceea ce arată că, în perioada analizată,
procesul de producţie s-a caracterizat printr-un randament de scară crescător
c) estimaţia indică valoarea
valoarea medie estimată a producţiei la un input K =0 =0 şi L=0
d) 87,8% din variaţia producţiei este datorată influenţei simultane a forţei de muncă şi
a valorii capitalului fix în domeniul considerat
e) la o creştere cu un procent a valorii capitalului fix ( K), valoarea producţiei obţinute
creşte, în medie, cu 0,63%, în condiţiile în care valoarea forţei de muncă ( L) este
constantă
f) estimaţia reprezintă elasticitatea
elasticitatea parţială a producţiei, în raport cu fac
factorul
torul capital
g) elasticitatea totală înregistrată indică un randament de scară descrescător
26. Pe baza graficului ce ilustrează legătura dintre gradul de urbanizare şi PIB/locuitor , alegeţi
variantele de răspuns corecte.
a) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un

-un model parabolic de
forma:
b) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un

-un model cubic de forma
c) parabola admite
admite un punct de inflexiune minim
d) abscisa punctului critic este determinată după relaţia:
e) legătura dintre cele două variabile poate fi explicată printr -un
-un model quadratic de
forma:
f) ordonata punctului de inflexiune este determinată după relaţia:

II. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE

(exemple de întrebări grilă)
1. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează cu privire la componenta

deterministă sunt:
a) variabilele reziduale sunt necoliniare
b) variabilele independente sunt nestochastice
c) variabilele independente sunt necoliniare
d) variabilele independente şi variabila eroare sunt necorelate:
e) variabilele independente şi variabila dependentă sunt corelate:
. Variabilele independente
independente şi variabila eroare sunt necorelate, ceea ce înseamnă că:
Greşeala apare la problema 1 din documentul cu grile la ipotezele modelului!!!
2. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formulează

for mulează cu privire la componenta aleatoare
sunt:
a) erorile sunt normal distribuite
b) erorile sunt homoscedastice
homoscedastice
c) erorile sunt necorelate
d) erorile sunt independente
independente
e) erorile au media egală cu zero
3. Ipotezele statistice care se formulează în cazul testării mediei erorilor sunt:
4. În cadrul demersului testării ipotezei ce presupune că erorile sunt homoscedatisce, ipoteza

nulă şi ipoteza alternativă se scriu astfel:

5. În vederea testării ipotezei ce presupune că erorile sunt independente, sunt formulate

următoarele ipoteze:
6. Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca varianţa erorilor la nivelul distribuţiilor

condiţionate de forma este:
i potezei de necorelare a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

7. În vederea testării ipotezei
a) dacă valoarea calculată a statist icii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
b) valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie arată că erorile nu sunt depe
dependente
ndente
c) dacă valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson este , între erori există
autocorelare pozitivă maximă
d) valoarea calculată a statisticii Durbin-Watson de indică lipsa autocorelării erorilor
erorilor
e) valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie
autocorelaţie arată că între erori nu există o legă
legătură
tură
liniară
f) valoarea coeficientului
coeficientului de autocorelaţie arată că erorile sunt perfect corelate
8. Considerând că ipoteza cu privire la normalitatea erorilor este verificată, sunt adevărate

următoarele afirmaţii:
a) erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice

b) erorile sunt autocorelate

c) erorile urmează o lege de repartiţie normală, de medie zero şi varianţă constantă
d) media erorilor este diferită semnificativ de zero
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege de repartiţie normală
9. Dacă este încălcată ipoteza de homoscedasticitate a erorilor de modelare, se consideră că:

a) între variabila reziduală şi variabila independentă există o legătură semnificativă
b) estimatorul parametrului
parametrului îşi pierde proprietatea
proprietatea de eficienţă
c) erorile nu sunt independente
independente
d) parametrii sunt estimaţi
estimaţi cu o varianţă
varianţă mai mare
e) erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice
10. În condiţiile în care ipoteza de normalitate a erorilor nu este verificată, se consideră că:
a) coeficientul de corelaţie neparametrică Spearman nu este semnificativ
b) estimatorii parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de nor malitate
malitate
c) este indus fenomenul de multicoliniaritate
d) nu se pot construi intervale de încredere pentru estimatorii parametrilor
e) estimatorii parametrilor
parametrilor modelului de regresie îşi pierd proprietatea de eficienţă
eficienţă
f) nu se cunosc legile de repartiţie ale estimatorilor parametrilor modelului de regresie
11. Dacă nu se verifică ipoteza de independenţă a erorilor, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) între erori există următoare relaţie:
b) prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate,
pătrate, pentru
pentru pa
parametrul
rametrul se obţine
obţine un
estimator eficient
c) modelul de regresie admite fenomenul de autocorelare
d) nu există autocorelare a erorilor
12. Un model de regresie este heterosceda stic dacă:

heteroscedastic
a) estimatorii parametrilor modelului de regresie nu îndeplinesc proprietatea de
eficienţă
b) erorile de modelare sunt necoliniare
c) coeficientul variabilei independente din modelul de regresie auxiliar: , este
semnificativ diferit de zero
d) erorile au dispersia cuprinsă în intervalul (0,1)
e) variabila independentă are o influenţă semnificativă asupra variabilei
v ariabilei reziduale
13. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt perfect
coliniare, atunci:
a) varianţa estimatorilor parametrilor moelului de regresie este mare
b) dispersia estimatorilor parametrilor este infinită
c) parametrii pentru aceste
aceste variab
variabile
ile independente nu nu pot fi estimaţi

d) varianţa estimatorilor parametrilor este mare

e) erorile de modelare sunt minime
14. Într-un model de regresie liniară multiplă, dacă variabilele independente sunt imperfect
coliniare, atunci:
a) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
b) între variabilele independente există o legătură liniară deterministă de forma:
c) între variabilele independente există o legătură liniară nestochastică de forma:
d) între variabilele independente există o legătură liniară stochastică de forma:
15. Testul Jarque-Bera se bazează pe:

a) utilizarea repartiţiei Chi- pătrat
pătrat
b) verificarea simultană a proprietăţilor de asimetrie şi boltire a seriei rezidurilor
c) utilizarea estimatorilor parametrilor modelului de regresie
d) utilizarea repartiţiei Student
e) utilizarea estimatorilor indicatorilor formei repartiţiei ero rilor modelului de regresie
r egresie
16. Dacă între erorile de modelare există o corelaţie serială semnificativă şi au media egală cu
zero, se poate afirma că:
a) erorile sunt dependente:
dependente:
b) erorile sunt corelate:
c) erorile nu sunt corelate:
d) se verifică relaţia:
e) erorile nu sunt corelate:
17. Ipoteza de coliniaritate se referă la:

a) existenţa unei legături liniare între variabila dependentă şi variabilele independente
b) existenţa unei legături liniare între variabila reziduală şi variabilele independente
independente
c) existenţa unei legături liniare între variabilele independente
18. Verificarea normalităţii erorilor se poate realiza pe baza:

a) diagramelor Box-Plot, Q-Q Plot şi P-P Plot
b) histogramei
c) testului Glejser
d) curbei frecvenţelor
e) testului Jarque-Bera
f) testului Kolmogorov-Smirnov
19. Sursa autocorelării erorilor este:

a) neincluderea în modelul de regresie a uneia sau a mai multor variabile explicative
importante
b) inerţia fenomenelor în timp şi decalajul, în cazul seriilor de timp
c) nerespec
nerespectarea
tarea proprietăţii de eficienţă a estimatorilor parametrilor modelului de
regresie
d) modelul de regresie nu este corect specificat

e) estimatorii
normală parametrilor modelului de regresie nu urmează o lege de repartiţie
20. Selectaţi tabelul/tabelele pe baza căruia/cărora se poate verifica ipoteza media erorilor de
modelare este zero.
a)
b)
c)

d)
21. În vederea testării ipotezei de necoliniaritate a variabilelor independente, sunt adevărate

afirmaţiile:
a) dacă tinde spre , , variabilele
variabilele independente
independente nu sunt coliniare
b) dacă , , există coliniaritate între variabilele independente
c) dacă , , variabilele independe
i ndependente
nte nu sunt coliniare
d) dacă , , nu există coliniaritate
coliniaritate între variabilele independente
independente
22. Cu privire la erorile unui model de regresie liniară simplă, s -au obţinut următoarele
rezultate:
Considerând un risc de 5%, se poate afirma că:
a) se respinge ipoteza:
b) media erorilor este zero
c) nu se respinge ipoteza:
d) erorile au media diferită semnificativ de zero
23. În urma modelării a două variabile, s-au obţinut, pentru erorile estimate, următoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) media erorilor este semnificativă
b) erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor nu diferă semnificativ de zero

d) distribuţia erorilor nu diferă semnificativ de distribuţia

dis tribuţia normală
e) se respectă ipoteza cu privire la media erorilor
24. Să se studieze ipoteza cu privire la media erorilor de modelare pe baza rezultatelor din
tabelul de mai jos:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N 45
Normal Mean 2.1541967

Parameters(a,b)
Std. Deviation 10.91300542
Most Extreme Absolute .094

Differences
Positive .042
Negative -.094
Kolmogorov-Smirnov Z .629
Asymp. Sig. (2-tailed) .824
Pentru un risc asumat de 0.10, sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a)
b)
c)
d)
25. Pentru rezultatele obţinute la aplicaţia 24, se poate considera că:

a) se respinge ipoteza de normalitate, cu un risc asumat de 10%
b) cu o încredere de 90% se poate afirma că erorile sunt normal distribuite
c) media erorilor este nulă, cu o probabilitate de 90%
d) distribuţia erorilor de modelare nu diferă semnificativ de distribuţia normală
e) estimatorii parametrilor modelului de regresie urmează o lege normală
f) cu un risc de 10% se poate afirma că erorile au media diferită semnificativ de zero
g) distribuţia erorilor de modelare diferă semnificativ de distribuţia normală

26. În urma testării ipotezei de homoscedasticitate a erorilor modelului de regresie liniară

simplă, s-au obţinut următoarele rezultate:
Correlations
Rata inflatiei
Spearman's Rata Correlation 1.000 -.063

rho inflatiei Coefficient
Sig. (2-tailed) . .683
N 45 45
Correlation -.063 1.000

Coefficient
Sig. (2-tailed) .683 .
N 45 45
Cu o probabilitate de 90%, se poate afirma că:

a) nu ne putem pronunţa cu privire la homoscedasticitatea
homoscedasticitatea erorilor de modelare pe baza
datelor din tabel
b) coeficientul de corelaţie neparametrică dintre erorile estimate şi valorile variabilei
independente
independen te este semnificativ statistic
c) erorile sunt heterosceda
heteroscedastice
stice deoarece probabilitatea asociată statisticii test este mai
mare decât riscul asumat de 5%
d) având în vedere că probabilitatea asociată statisticii test este mai mare decât riscul
asumat de 0.10, se ia decizia de a accepta ipoteza de homoscedasticitate
27. Se analizează erorile de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, obţinându -se
rezultatele din tabelul de mai jos:
Cu o probabilitate de 95%, se poate afirma că:
a) variaţia erorii de modelare este influenţată semnificativ de variaţia variabilei
independente

b)
c) este verificată
erorile ipoteza
au aceeaşi de homoscedasticitate
varianţă a erorilor

d) între erorile de modelare şi variabila independentă nu există o legătură liniară

semnificativă
28. Se analizează erorile modelului de regresie dintre rata de ocupare a forţei de muncă şi rata
inflaţiei. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Runs Test
Unstandardize
d Residual
Test Value(a) .77738
Cases < Test Value 22
Cases >= Test 23

Value
Total Cases 45
Number of Runs 26
Z .607
Asymp. Sig. (2- .544

tailed)
a Median
În condiţiile unui risc , sunt adevărate următoarele afirmaţii:

a) succesiun
succesiuneaea runs-urilor este aleatoare
b) se acceptă ipoteza
c) erorile de modelare sunt independente
independente
d) se acceptă ipoteza
e) variabila numărul de runs urmează o lege de repartiţie normală
f) erorile de modelare sunt corelate
g) variabila numărul de runs nu este repartizată normal
29. În demersul verificării ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă, s-a
obţinut estimaţia coeficientului Spearman,
Spearman, . Cunoscând volumul eşantionu
eşantionului
lui observat şi riscul
admis , se poate afirma că:
homoscedastice

b) erorile sunt autocorelate

c) erorile sunt heteroscedastice
heteroscedastice
d) erorile de modelare sunt normal repartizate
e) erorile au aceeaşi dispersie
f) erorile verifică ipoteza de coliniaritate
30. În urmaurmătoare:
rezultatele analizei erorilor
de estimare ale unui model de regresie liniară simplă, s-au obţinut
Descriptive Statistics
Skewness Kurtosis
N Std. Std.
Statistic Error Statistic Error
Unstandardized 15 1,764 ,112 5,798 ,224

Residual
15
Valid N listed
a) : se respinge ipoteza de normalitate

b) ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifică folosind testul Jarque-Bera
c) : erorile nu sunt normal repartizate
d) se respectă proprietatea
e) : nu se respinge
r espinge ipoteza nulă
31. Pentru erorile estimate ale independente şi s -a

ale unui model de regresie ccuu două variabile independente
obţinut valoarea calculată a statisticii Durbin -Watson egală cu . Considerând un risc asumat de
, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) valorile teoretice sunt şi
b) se respinge ipoteza nulă: erorile nu sunt autocorelate
c) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate negativ
d) se respinge ipoteza nulă: erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
e) valorile teoretice sunt şi
f) se acceptă ipoteza nulă: nu există autocorelare a erorilor
32. Se consideră un model de regresie liniară multiplă cu două variabile independente. Ştiind
că pentru modelul auxiliar s-a obţinut , se poate afirma că:
a) modelul de regresie admite fenomenul de coliniaritate
b) valoarea indicatorului este de şi indică
indică lipsa coliniarităţii
c) modelul de regresie nu admite fenomenul de coliniaritate
d) 56% din variaţia variabilei dependente este explicată de variaţia simultană a
variabilelor independente
e) valoarea indicatorului este şi indică verificarea ipotezei de necoliniaritate

f) variaţia variabilei este explicată în proporţie de 56%

56% de variaţia variabilei
independente
33. În studiul legăturii dintre variabila dependentă, salariul (Euro), şi variabilele independente,
nivelul de studii (ani), salariul de început (euro), experienţa anterioară (luni), perioada de
angajare (luni), s-au obţinut următoarele rezultate:
Pe bazaa)rezultatelor
44,9% obţinute cu privire
din variaţia la ipoteza
variabilei niveluldede
necoliniariate, sunt valabile
studii este explicată liniarafirmaţiile:
de variaţia
angajaree poate
b) variabila perioada de angajar poate fi considerată coliniară cu celelalte variabile
independente
independen te din model
c) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) raportul de determinaţie pentru modelul auxiliar: , este de aproximativ 0,484
e) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
34. În urma testării ipotezei de necorelare a erorilor unui model de regresie liniară simplă
estimat prin prelucrarea datelor pentru un eşantion de volum , s -au obţinut următoarele
rezultate:
Cunoscând valorile şi , şi riscul asumat afirma că:
asumat , se poate afirma
a) erorile înregistrează o autocorelare pozitivă
b) nu se poate lua o decizie cu privire la ipoteza de necorelare a erorilor
c) nu există autocorelare a erorilor
d) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
e) erorile sunt independente
independente
f) valoarea calculată
calculată a testului
t estului se află în regiunea de nedeterminare
Când există coliniaritate perfectă între variabilele independente, coeficientul de

corelaţie dintre aceste variabile este egal cu 1.


(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
de 0,05
istrate

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099

,Cheltuieli

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001

X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
variable-Variable Y
mai jos

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
Se poate afirma că


Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
semnificativă
ivă

Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85
corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
unui risc de 1%
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
Correlations

de
educație
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
egală cu 0,998
egală cu 7,5


Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă




Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor

kcal
a) M(Y(X)

17.
Coefficients

1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135
????
a.M(Y/X=xi)=

,atunci
a.erorile sunt nule
rezultatele:
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
variable:salariu
riu
ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
coefficients
Unstandardized
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
level(years) 1727.528 97.197


Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4



indi ca:



convorbirilor
df 0 247
df 247 0
un risc de 0,01
c are

dependente
tabelul urmator
Correlations
Y X
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
pute rnica
test este 2,30e............?



verificat

mai jos
persoanelor
2.Componenta
reprezentata de:
a. M(Y/X=x i) = э

jos:

variabilei
euro

dependente
raspuns correct: B
10. Daca pentru

este semnificativa
statistic
,atunci:

de 0,05


constanta
directa
a
rezultate:
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

euro)


Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

imprumutului bancar

939
explicata
gospodariei
ei
a. liniare
b. deterministe
c. neliniare
mai jos
Se poate afirma ca:


Sunt adev arate:

fertilitate
brut(pib)

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000
Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

abateri standard
Rs corect:
Correlations
df 0 4
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie r YX  XX  0,956 , se poate 1 2
afirma că
menţine constantă
menţine constantă
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

a) y x  210,43  1,046 X
b) y x  210,43x1,046

210,43
c) y x 1,046 x

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

medie cu (ln1,046 )  100%
în medie cu
cu (ln 1,046 )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
Coefficients
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000

(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000


infinit
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta
Beta t Sig.
Sig.
ln(X1)
ln(X1) .697 .057
.057 .944
.944 12.164
12.164 .000
.000
(Constant)
(Constant) 9.871 .898
.898 10.994
10.994 .000
.000
ln(Y).

Y x  9,871X 0,697
a) ecuaţia modelului estimat este
b) ecuaţia modelului estimat este lnY x  ln 9,871  0,697  ln X
în medie cu 0,697

---------------
mil. lei.
------------------------------
-----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de
6)
Coefficients a
B Std. Error Beta
Model
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
de
b) consum
nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad,
creştere
re cu 10% a
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
/kg ) şi
venitul anual disponibil

următorul model (X 2
, mii lei), s-a obţinut
y  42  0,56  X
X 1  7 ,5  X
X 2
de regresie i
x
estimat:
kg, considerând
--------------------------------------------
------------------------------ -----------------------------
------------------------
---------
-
jos:
Y
60,00
60,00 Observed
Estimated
Estimated
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
3,00
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
4,00 5,00 8,00 9,00 10,00
7,00 8,00
X

variabile este
Y      X X 2  
X    X
0 1 2
a)
Y  0  1  X X 2 2 
X 1   2  X
b)
X 
c) Y  0  1  e
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta
Beta t Sig.
Sig.
Productie
Productie -,009
-,009 ,001
,001 -4,897
-4,897 -14,094
-14,094 ,000
,000
2
Productie ** 2 7,73E-006
7,73E-006 ,000
,000 4,809
4,809 13,839
13,839 ,000
,000
(Constant)
(Constant) 5,886
5,886 ,142
,142 41,431
41,431 ,000
,000
6 2
X  5,886  0,009 X  7 ,73  10 X
a) ecuaţia estimată este:

Y  X

admite un punct de minim
minim
6 2
X
X  5,886  0,009 X 1  7 ,73  10
c) ecuaţia estimată este:

Y X
2 

tone.
(mii lei) şi Y (mil. lei),
lei), printr-un model Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients

X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000

x  2,72  0,13  X
X

13%
13%

lei)
tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000

medie cu 13%
v ariabilele X

Coefficients
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

x

ln Y  1,799  20,535  ln X
x

20,535 mil. lei
0,20535 mil. lei

13) În studiul
următor:

Coefficientsa
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000

asupra Salariului
????( din ANOVA)
ANOVA)

Model Summary
Change Statistics
Statistics
Adjusted
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( )

a) prin variabilei People living in cities modelul a fost
excluderea variabilei People

îmbunătăţit
îmbunătăţit
modificat
p uterea explicati

d)
influenţa
variabilei People parţială
living a
in
cities
semnificativă
????
????
educatiaa (ani),
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Au loc concluziile:
b.cu o incredere
salariului nu eeste
ste semnificativ
tabelul de mai jos:
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17
c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0

3.In studiul legaturii dintre consumul anual pentru un produs (Y,kg/pers.),pretul produsului(X1,lei/kg)
produsului(X1,lei/kg) si
venitul anual disponibil (x2,mii lei),s-a obtinut urmatorul model de regresie estima
estimat:t: =37,54-
0.88X1+11.9X2
Pentru exemplu dat sunt corecte afirmatiile:
a.consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 0.88 kg/pers ,daca pretu creste cu 5 lei/kg
,considerand constanta influenta venitului
b. consumul
consumul anual pentru
pentru acest
acest produs scade,in
scade,in medie,cu
medie,cu 4,4
4,4 kg/pers, daca pretu
pretu creste cu 5
lei/kg,considerand constanta influenta venitului
c. consumul mediu anual pentru acest produs scade cu 119 kg/pers,daca venitul anual scade cu 10 mii lei
,daca pretul nu sa modificat

Scanned by CamScanner








Tipuri de întrebări grilă
1) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie

populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul
mode lul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients
B Std . Er r o r Beta t Sig.
Pop_urbana 1,04 6 ,004 2,12 6 26 5,17 3 ,000
(Constant) 21 0,43 0 48 ,7 62 4, 31 5 ,000
The dependent va riable is ln(PI
ln(PIB).
B).

210 ,43 1 ,046 X
a) y x = 

,43 x 1 ,046
b) y x = 210

y x
= 1 , 046 x 210 ,43
c)
2) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie

populaţie urbană (%), pentru un
eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul
mode lul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Co e f f icie n t s
Pop_urbana 1, 04 6 ,004 2, 12 6 26 5, 17 3 ,000
(Constant) 21 0,43 0 48 ,7 62 4,31 5 ,000

a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în medie cu (ln 1 ,046 )  100%
Popul aţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu (ln 1 ,046
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei )  100%
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei
Po pulaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu 104,6%.
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109 ţări, se
prezintă astfel:
Coef f i ci ent s
ln(X1) .697 . 057 .944 12 .1 64 .000
(Constant) 9.87 1 . 898 10 .9 94 .000
The dependent variable iis
s ln(Y) .

0 ,697
a) ecuaţia modelului estimat este Y x = 9 , 871 X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Y x = + 0 ,697  ln X
ln 9 ,871
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X , Y creşte în medie cu 0,697 mil. lei.
4) În studiul legăturii dintre costul unitar

un itar (lei) şi producţia realizată (tone) s -au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients
B S td . Er r o r Beta t Sig.
Productie - ,009 ,001 - 4,89 7 --1
14 ,0 94 ,000
Productie ** 2 7,73 E- 0 06 ,000 4,80 9 13 ,8 39 ,000
(Constant) 5,88 6 ,142 41 ,4 31 ,000

−6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009

X
+ 7 ,73  10  X
−6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X = 5 ,886 − 0 ,009 X
1 + 7 ,73  10  X 2

d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14 tone.
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se prezintă
în tabelul de mai jos.
Co e ffic ie n ts
X1 .130 .014 .912 9.41 2 .000
(Constant) 2.72 0 .073 37 .0 90 .000

a) ecuaţia modelului estimat este ln Y x = 2 ,72 + 0 ,13  X
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%
6) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial, se
prezintă în tabelul de mai jos.
Coeffic ients
X1 .130 . 014 .912 9.41 2 . 000
(Constant) 15 .1 75 1. 11 3 13 .6 38 . 000
The dependent variable is ln(Y) .

a) ecuaţia modelului estimat este ln Y x = ln 15 ,175
+ 0 ,13  X

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%
2
7) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai jos.
Sunt cor ecte
ecte afirmaţiile:
a) ecuaţia modelului estimat este Y x = −1 ,799 + 20 ,535  ln X
b) ecuaţia modelului estimat este ln Y x = −1 ,799 + 20 ,535  ln X
2 0,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
0 ,20535 mil. lei
8) În studiul legăturii dintre două variabile, s -au obţinut următoarele rezultate: TEST JB
Statistics
Score
N Valid 48
Missing 0
Sk
Skewn
ewn ess ,038
Std.
Std. E
Error
rror o f Skew ness ,343
Kurtosis -,961
Std. Erro
Erro r of Kurtosis ,674

Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că
a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor
b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
erorilor
c) se acceptă ipoteza de necorelare a erorilor
2
d) valoarea teoretică a statisticii test este  0 ,05 ;2 5 ,991 . =
9) În urma prelucr ării

ării datelor
pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat un model de forma
Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate:
Sum m ar yb
Model Sum
A djusted Std. Erro

Erro r of Durbin-
Model R R Squ ar e R Square the Estimate Watson
1 ,081 a ,007 - , 015 , 509 , 244
(Constant), Score
b. De
Dependent
pendent V ariable:
ariable: Tension
Pentru
a) unde
erorile riscmodelare
asumat egal
sunt cu 0,05, se poate
autocorelate considera că (α=0.05 și n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
pozitiv
b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor
10) Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect:

a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
3
b) pierderea eficienţei estimatorului variabilei dependente

c) pierderea eficienţei estimatorului
estimatorului variabilei independente
11) Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă, atunci (varianţa estimatorilor
este):
a) infinită
b) nulă
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta
12) În
studiul legăturii dintre două variabile, X şi Y , se estimează coeficientul de corelaţie neparametrică
Spearman între variabila independentă şi erorile de modelare şi se obţin următoarele rezultate:
C orr el at
atii ons
Te n
ns
s io
ion Sc or
or e
Spearman's
Spearman's r ho Tension Correlation
Correlation Coeff icient 1,00 0 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation
Correlation Coeff icient ,086 1,00 0
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că:
a) erorile de modelare sunt autocorelate
b) erorile de modelare sunt homoscedastice
c) erorile de modelare urmează o lege normală
13) Înurma analizei legăturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s -au obţinut
următoarele rezultate:
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X 1 arată că:

a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) 5% din variaţia variabilei X 1 este explicată liniar de variaţia celorlalte variabile independente
c) există coliniariate între variabilele independente
valorile sunt mai mici decat 10
14) Învederea testării ipotezei privind valoarea mediei erorilor ε ale unui model de regresie liniară simplă s -au
One-Sample
One-Sample Statist ics
Std. Error
N Mean Std. Dev ia tion Mean
Unstandardized Residual 15 ,0
,00
000000
000 7327
2711,63
,63549 1891
9188,6
,65
5

Pentru exemplul dat, considerând un risc de 0,05 şi n=15, se poate considera că:
a) se respinge ipoteza H 0 : M (  i ) 0 =
b) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i ) 0

=
c) se acceptă ipoteza H 0 : M (  i )  0

d) valoarea teoretică a statisticii test t Student este t 0.025 ,14 = 2 ,145.
15) În vederea testării normalităţii erorilor unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate:
One-Sam
ne-Sam ple Kolm
Kolm ogor ov-S
ov-Sm
m irnov Test
Tension
N 12
Normal Parameters a,b
a,b Mean 1.50
Std. Devia
Dev iation
tion .522
Most Ex
Ex treme
tre me A bsolute .331
Differences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
A sy mp. Sig. (2-t ailed) .145
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Considerând un risc de 0,05, se poate considera că

a) erorile urmează o lege normală
b) erorile nu urmează o lege normală
c) erorile sunt homoscedastice
d) erorile sunt necorelate
16) În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s -au obţinut rezultatele din tabelul de mai
jos:
Colinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
X1 .006 166.66>10
X2 .473 ?
X3 .073 13,69>10
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R 2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
5
c) nu există variabile inde pendente care introduc fenomenul de coliniaritate

d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin
pr in variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta
era corecta daca era *indepentente*
17) Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei X şi a variabilei ln(Y) poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
a) exponenţial/ de crestere/ compus
b) putere
c) hiperbolic
18) Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul :

a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere
19) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:

a) verificarea ipotezei de normalitate
b) verificarea ipotezei
c) verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
de multicoliniaritate
a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales
20) Prin autocorelare înţelegem că:

a) variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente
21) În urma modelării Salariului în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ
semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) variantele erorii de modelare sunt egale si constante- daca erau homoscedastice
homoscedas tice
d) modelul este heteroscedastic- seminificativ statistic-sig< alfa
22) Între variabilele cost unitar şi nivelul producţiei există o legătură de tip :

a) log-liniar
b) parabolic
c) putere
23) Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii relative(ln) a variabilei dependente la o variaţie absolută (fara ln)
cu o unitate a variabilei independente, se utilizează
u tilizează un model de tipul:
ln Y =  0 +

1 X + 
a)
ln Y =l
lnn 0 + 1 ln X + 
b)
Y = 0 + 1 X + 
c)
24) Rezultatele modelării pentru variabilele PIB/loc ($) şi speranţă medie de viaţă (ani), pentru un eşantion de
ţări, în anul 2012, sunt prezentate în tabelul
tabe lul de mai jos.
Coefficients
Unstandardiz
Unstandardiz ed Standardized
Co
Coeff
eff icients Coefficients
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14 .1 53 .000
(Cons
(Cons tant) 32 .7 13 1.76 1 18 .5 73 .000
The dependen
dependentt var iable iis
s ln(
ln(Spera
Spera nta m
medie
edie d
de
evviata).
iata).

Au loc enunţurile:
a) elasticitatea speranţei de viaţă în raport cu PIB/loc este 0,095 %
b) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu
c u 0,095% la o creştere a PIB/loc cu 1%
c) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 9,5% la o creştere a PIB/loc cu 1%
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%
25) În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi PIB, realizat pentru un eşantion de ţări, s -au
Sunt valabile afirmatiile:
a) Modelul care are cea mai redusă putere
pu tere explicativă este modelul liniar –
– R
R Square
b) Modelul cel mai
mai adecvat este modelul putere R Square
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5%
5 % - sig<alfa
Întrebări grila Econometrie Exemple pentru parțial

Regresia liniara multipla
La testul parțial avem un singur răspuns, aici ar putea fi câteva răspunsuri
INTREBAREA 1. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) și nivelul de
educație (ani de studii) s-au obținut următoarele rezultate:
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524
a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)
Pentru exemplul dat, raportul de corelație estimat și interpretarea corectă sunt:

a) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariul curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
b) R = 0,792 și arată
arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică.
c) R = 0,89 și arată că legătura dintre variabila salariu curent și variația
va riația simultană a
primului salariu și a nivelului de educație este foarte puternică și
și directă.
INTREBAREA 2. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 ,890a ,792 ,792 $7.796,524

a. Predictors: (Constant), Primul salariu, Nivelul de educatie (ani)
interpretarea
Pentru exemplul dat, raportul de determinație estimat și in terpretarea corectă sunt:
a) R 2 = 0,89 și arată că 89% din variația salariului curent este explicată prin
p rin variația
simultană a primului salariu și nivelului de educație.
b) R 2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin variația
simultană a primului salariu și nivelul de educație se menține constant.
c) R2 = 0,792 și arată că 79,2% din variația salariului curent este explicată prin
variația simultană a primului salariu și a nivelului de educație.
INTREBAREA 3.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
1 (Contant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Nivelul de educaţie
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
a. Dependent Variable: Salariul curent
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:

a) Cu o încredere de 99%, variabila primul salariu are o influență parțială
semnificativă statistic pentru variabila salariu curent. – este o influență parțială
pentru că sunt câteva variabile independente
b) La o creștere cu 1 an al nivelului de educație salariul crește în medie cu 1020,39 $, dacă
primul salariu este 0. – NU,
NU, dacă primul salariu se menține constant
c) Între salariul curent și primul salariu există o dependență parțială inversă. – NU
NU e inversă,
pentru că coeficientul de regresie este pozitiv
INTREBAREA 4.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de
studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Standardized
Untandardized Coefficient Coefficient
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000
(ani)
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000
Sunt valabile enunțurile:

a) Modelul de regresie este nesemnificativ statistic.
b) La o creștere cu un an a nivelului de educație, salariul curent crește în medie cu
1020,39 $, dacă primul salariu rămâne același.
c) Cu un risc de 5%, constanta modelului este semnificativă. – constanta
constanta este b0
2
INTREBAREA 5. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de
educaţie (ani de studii) s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)

a) Legătura dintre salariul curent și primul salariu este directă și slabă.
slabă. –
– ne uităm la
coeficientul de corelație Pearson (la Zero-order), este mai mare de 0,70 ,7 – este o legătură
puternică și directă
b) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: nivelul de educație, primul salariu.
c) În raport cu intensitatea influenței exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenți se ierarhizează astfel: primul salariu, nivelul de educație. – – ne uităm la
coeficienții standardizați
INTREBAREA 6.
În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi nivelul de educaţie (ani de studii)
pentru un eşantion de 400 angajati s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficientsa
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part
1 (Constant) -7808,714 1753,860 -4,452 ,000
Primul salariu 1,673 ,059 ,771 28,423 ,000 ,880 ,795 ,597
Nivelul de educaţie 1020,390 160,550 ,172 6,356 ,000 ,661 ,281 ,133
(ani)

a) Coeficientul de corelație parțială a salariului curent cu primul salariu indică o
legătură pozitivă puternică.
b) Influența parțială a nivelului de educație asupra salariului curent este nesemnificativă
statistic și tcalculat = 1,57 pentru un risc asumat de 5%.
c) Statistica testului Student pentru testarea coeficienților de corelație parțială
urmează o repartiție Student cu n-3 grade de libertate.
3

INTREBAREA 7.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Populaţia urbană, Aportul
Apo rtul
de calorii şi Speranta medie de viaţă a femeilor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Change Statistics
Adjusted R Std. Error of the R Square Sig. F
Model R R Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Change
1 ,978a ,956 ,954 8,3351 ,956 377,021 4 69 ,000
2 ,978b ,956 ,954 8,2853 ,000 ,165 1 69 ,686
a. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Populaţia urbană (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de
viaţă a femeilor
b. Predictors: (Constant), Rata de alfabetizare (%), Aportul de calorii, Speranţa medie de viaţă a
femeilor
Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a populației urbane asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă.
b) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în proporție
de 97,8%.
c) Modelul cu 4 variabile independente explică variația variabilei dependente în
proporție de 95,6%.
Rezolvare punctul a)
H0 : variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 : variabila exclusă din model are influență semnificativă
sem nificativă asupra variabilei dependente
Fcalc = 0,165 F0,05;1;69 =

Sig = 0,686 > alfa = 0,05 => cu o probabilitate de 95% se respinge ipoteza H 0 și se acceptă
ipoteza H1
Pe prima linie a tabelului este primul model. Din a doua linie, când a fost eliminată o variabilă
independentă, pot afla dacă s-a schimbat ceva semnificativ după eliminarea acestei variabile din
model. În a doua linie sunt informațiile despre modificările care apar.

INTREBAREA 8.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Change Statistics
Adjusted
Model R R Squa re R Square the Estimate Cha nge F Change df1 df 2 Sig. F Cha nge
1 ,942 a ,88 7 ,88 3 1 3,2 74 1 , 88 7 1 83 , 94 4 3 70 , 00 0
2 ,941 b ,88 6 ,88 3 1 3,2 60 6 -, 0 01 , 85 6 1 70 , 35 8
a. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%), Daily calorie intake
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake
Se poate aprecia că:

a) Influența marginală a PIB pe cap de locuitor asupra Mortalității infantile nu este
semnificativă statistic.
b) Prin excluderea variabilei PIB pe cap de locuitor valoarea R 2 scade cu 1%.
c) Puterea explicativă a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%.
-0.001 – 0.1%
0.1% => punctul b nu este corect
R 2 = 88,7% <> 39,6%
H0 –
– variabila exclusă din model nu are influență semnificativă asupra variabilei dependente
H1 –
– are influență semnificativă
Sig = 0,358 > alfa = 0,05 – nu

nu se respinge H 0
INTREBAREA 8 prim.
În studiul legăturii dintre mortalitatea infantilă, Rata de alfabetizare, Aportul de calorii şi PIB pe
cap de locuitor s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summary
Ch
Change
ange St atistics
Adjusted
Model R R Squa re R Square the Estimate Cha nge F C hange df 1 df 2 Sig. F Cha nge
1 ,920 a ,84 6 ,84 3 1 5,3 29 3 , 84 6 3 94 , 26 7 1 72 ,00 0
2 ,941 b ,88 6 ,88 3 1 3,2 60 6 , 04 0 2 5,2 17 1 71 ,00 0
a. Predictors: (Constant), People who read (%)
b. Predictors: (Constant), People who read (%), Daily calorie intake
Care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Influența marginală a Aportului zilnic de calorii este semnificativă statistic.
b) Prin includerea variabilei Aportul zilnic de calorii valoarea R 2 a crescut cu 10,4%.
c) Includerea variabilei Aportul zilnic de calorii nu a modificat
mod ificat în mod semnificativ puterea
explicativă a modelului.
H0 –
– variabila independentă inclusă în model nu are influență semnificativă asupra explicării
H1 = are influență semnificativă
Sig = 0 < alfa = 0,05 – cu
cu o probabilitate de 95% se respinge H 0 și se acceptă H1 => Includerea
variabilei Aportul zilnic de calorii are influență semnificativă suplimentară / marginală asupra
explicării variabilei dependente Mortalitatea infantilă.
F Change este un F calculat
INTREBAREA 8 secund. În studiul legăturii dintre salariul curent ($), primul salariu($) şi
nivelul de educaţie (ani de studii) pentru un eşantion de 474 angajati s-au obţinut următoarele
rezultate:
ANOVA b
Sum of
Model Square df Mean quare F Sig.
1 Regression 1,093E11 2 5,464E10 898,947 ,000a
Residual 2,863E10 471 6,079E7
Total 1,379E11 473
a. Predictor: (Contant), Primul salariu, Nivelul de educaţie (ani)
b. Dependent Variable: Salariul curent
Precizați care din următoarele afirmații sunt corecte:

a) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente este
semnificativ statistic.
b) Raportul de corelație multiplă este semnificativ diferit de 0 (zero).
c) Modelul de regresie multiplă liniară (RML) cu două variabile independente nu este
semnificativ statistic.
H0 : beta0 = 0, beta1 = 0, beta2 = 0

H1 : beta1 <> 0 și sau beta2 <> 0
F
H0 : eta = 0
H1 : eta <> 0
F
Sig = 0 ; alfa = 0,05 – se

se respinge H0 și se acceptă H1 => Modelul de regresie este semnificativ
statistic și raportul de corelație multiplă este semnificativ.

Regresia liniară simplă
PROBLEMA 1. In studiul legăturii dintre PIB/loc ($) și rata de urbanizare (%) se obțin
următoarele rezultate pentru
pentru un eșantion de 150 de țări:
Model Summary
Adjusted
Model R R Squar e R Square the Estimate
1 ,605a , 366 ,360 5207,436
a. Predictors: (Constant), rata de urbanizare (%)

a) Între
medie.variabilele PIB pe locuitor și Rata de urbanizare există
exist ă o legătură de intensitate
b) 36,6% din variația variabilei PIB pe locuitor este explicată prin variația Ratei de
urbanizare.
c) Pentru un risc asumat de alfa = 0,05 modelul de regresie este semnificativ statistic.
Între 0,5 și 0,7 – legătură de intensitate medie

R = 0,605 – legătură de intensitate medie
R 2 = 0,366 – interpretarea lui la punctul b e corectă
H0 : eta = 0
H1 : eta > 0
Sau H0 : beta0 = 0, beta1 = 0

H1 : beta1 <> 0

PROBLEMA 2. În studiul legăturii dintre cheltuieli si venituri s -au obținut următoarele rezultate:
b
A NOVA
Sum of
Model Squar es df Mea n Squar e F Sig.
1 Regression 51
19
9889
955,,3 3
30
0 1 51
19
9889
955,,3 3
30
0 1 06
06 9
96
6 ,,1
15 0 00 0a
, 00
Residual 4 86 ,05 8 10 4 8,6 06
Total 52
20
0 38 1,
1,3 8 8 11
a. Predictors: ( Constan
Constant),
t), Ven_r
Ven_ro
o
b. Dependent Variable: Che_ro
Sunt valabile afirmațiile:

a) Raportul de corelație estimat este egal cu 0,999.
b) Modelul
0,01. de regresie estimat este semnificativ statistic pentru un risc asumat de alfa =
c) Raportul de corelație este semnificativ diferit de 0 (zero) pentru un risc asumat de
alfa = 0,05.
R = radical (ESS / TSS) = radical (519895,33 / 520381,388) = 0,999

PROBLEMA 3. În studiul legăturii liniare dintre salariul curent și primul salariu pentru un
eșantion de 474 angajați s-a obținut un coeficient de corelație egal cu 0,88. Sunt valabile
afirmațiile:
a. coeficientul de corelație este semnificativ diferit de zero, pentru un risc asumat de 0,05
b. numărul de grade de libertate pentru testul Student necesar testării coeficientului de
corelație este egal cu 472
c. între salariul curent și primul salariu există o legătură puternică și inversă .
d. raportul de corelație ajustat este egal cu 0,0773
r = 0,88 – este legătură puternică și directă
0,744 > 0,0773
Întrebări grilă teoretice
Întrebarea 1. În modelul de regresie liniară simplă (RLS) parametrul β 1 reprezintă:

a) Nivelul mediu al variabilei dependente, dacă variabila independentă ia valoarea 1.
b) Ordonata la origine.
c) Variația absolută medie a variabilei dependente la o variație absolută cu o unitate a
variabilei independente.
d) Panta dreptei de regresie.
Întrebarea 2. Pentru un model de regresie liniară simplă (RLS) coeficientul de corelație este
identic cu panta dreptei de regresie dacă:
a) Valorile variabilei dependente sunt mai mari decât cele
c ele ale variabilei independente.
b) Valorile celor două variabile sunt standardizate.
c) Valorile celor două variabile sunt diferite.
Întrebarea 3. Raportul de determinație arată:

a) Gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile.
b) Ponderea variației variabilei dependente explicate de variația variabilei
independente.
c) Egalitatea mediilor a două populații.
Întrebarea 4. În cazul unui model liniar simplu (RLS) au loc:

a) Viteza de variație a variabilei dependente în raport cu cea independentă este
constantă.
b) r = R
c) Coeficientul de corelație este pozitiv.
d) Raportul de corelație este pozitiv.
10
Întrebarea 5. Pentru două variabile x, y se cunosc: ESS = 30, RSS = 10, n = 100. Atunci:
2
b) R
a) = 0,75 de regresie dintre cele două variabile este semnificativ statistic cu o
Modelul
probabilitate de 0,95.
c) Între cele două variabile există o legătură directă.
R 2 = ESS / TSS = 30 / 40 = 0,75

TSS = ESS + RSS = 30 + 10 = 40
Fcalc = (ESS / RSS ) * (n-k)/(k-1) = 30/10 * 98/1 = 294

F0,05;1;98 = 3,92
F calc > F th
Modelul de regresie este semnificativ statistic.
La punctul c) nu putem afla pentru că nu avem coeficienții.
Întrebarea 6. Pentru un model liniar multiplu (RLM) cu variabile standardizate:

a) Nu există ordonată la origine.
b) Coeficienții de regresie sunt comparabili.
c) Coeficienții de regresie pozitivi au un impact mai mare decât cei
c ei negativi.
d) Ordinea de importanță a predictorilor este dată de ordinea estimațiilor parametrilor
modelului în valoare absolută.
11
1. În teoria economică clasică, un model de regresie liniară simplă (RLS) poate fi folosit în
studiul legăturii dintre:
a) Rata inflației și rata șomajului
b) Valoarea
c) consumului
Valoarea PIB și nivelul
și speranței de viațăveniturilor
2. Datele privind cheltuielile lunare de consum (Y, lei) și venitul lunar (X, lei) înregistrate
pentru 5 gospodării sunt prezentate în figura de mai jos:
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmațiile:

a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată pri ntr-un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă
d) Parametrul β1 din modelul de regresie este pozitiv.
3. Datele privind Prețul unui produs (X, lei) și valoarea vânzărilor produsului (Y, lei)
înregistrate pentru 5 puncte de lucru ale unei firme sunt reprezentate în figura de mai jos:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:
a) Legătura dintre cele 2 variabile poate fi explicată printr -un model de regresie liniar
(RL).
b) Legătura dintre cele 2 variabile este directă.
c) Legătura dintre cele 2 variabile este inversă.
d) Panta dreptei de regresie este negativă.
12
4. Pentru un model de regresie de forma Y = β0 + β1 X + epsilon estimarea parametrilor se

realizează pe baza criteriilor:
a) Nu e corect – lipsește pătratul (epsilon trebuie să fie la pătrat)
b) corect
c)
5. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta0
arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y, la o valoare a variabilei independente X =
0.
b) Valoarea medie a variabilei independente X, la o valoare a variabilei dependente Y = 0.
c) Variația medie a variabilei dependente Y, la o creștere cu o unitate a variabilei
independente X.
6. Pentru un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X + epsilon, parametrul beta 1
arată:
a) Valoarea medie a variabilei dependente Y la o valoare a variabilei independente X = 0.
b) De câte ori variază în medie variabila dependentă Y la o creștere cu o unitate a nivelului
variabilei independente X.
c) Cu cât variază în medie nivelul variabilei dependente Y la o creștere cu o unitate a
nivelului variabilei independente X.
13
7. Semnul parametrului beta1 al modelului de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X +

epsilon, arată:
a) Sensul legăturii dintre cele 2 variabile.
b) Intensitatea legăturii dintre cele 2 variabile.
c) Reprezentativitatea legăturii dintre cele 2 variabile.
8. Domeniul de variație a coeficientului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]
9. În cazul unui model de regresie

reg resie liniară simplă (RLS), este corectă relația:
a) 2
R = r 2
b) Beta0 = beta1
c) S beta0 = S beta1
10. Domeniul de variație a raportului de corelație este:

a) [0,1]
b) [-1,1]
c) [-3,3]
11. (și la raportul de determinație) – ca

ca la 10
12. Pentru aprecierea intensității legăturii dintre două variabile se pot utiliza indicatorii:

a) Raportul de corelație
b) Coeficientul de corelație
c) Raportul de determinație
13. În cazul unui model de regresie liniară multiplă (RLM), de forma Y = beta0 + beta1 X1 +
beta2 X2 + beta3 X3 + epsilon, intervalul de încredere pentru parametrul beta3,
considerând un risc alfa, se estimează după relația:
a) ___
b) ____
c) ___ corect
d) _____
14
14. Se consideră un model de regresie de forma Y = beta0 + beta1 X1 + beta 2 X2 + ... + betap
Xp + epsilon. În acest model de regresie multiplă avem:
a) p – variabile
b) p – variabile
variabile independente
c) p+1 variabile dependente
d) p+1 variabile independente
numărul de parametri ai modelului = p+1 parametri (beta)
15

1 Venitul mediul anual al gospodării(mii euro) și Nivelul de educație(anii) înregistrat pe un eșantion de

5000 de persoane,s-au obținut următoarele rezultate.

(Constant) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație
d. Nivel de educație are o influență semnificativă statistic asupra Venitul mediul annual,în condițiile unui
risc asumat de 0,05
2. .În studiul legăturii dintre variabile Valoarea lunară a facturii(eur o)și Vechimea abonamentului
(luni),înregistrate pentru 1000 de clienți ale unei companii de telecomunicații,s-au obținut rezultatele
prezentate în tabelul următor.

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099
a.5% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explicate de variaț ia variabilei
independente Vechimea abonamentului
c.dacă Vechimea abonamentului crește cu 10 luni ,atunci Valoarea lunară a facturii cresște,în medie cu
16,47 euro
d.5,1% din variația variabilei dependente Valoarea lunară a facturii este explic ate de factori reziduali
3.Estimațiile b0 și b1 ale parametrilor B0 și B1,calculate pe baza datelor unui eșantion de volum n prin
metoda celor mai mici pătrate,reprezintă

4. În studiul legăturii dintre Valoarea vânzărilor (Y) ,Cheltui
,Cheltuieli
eli de publicitate (X
(X1),Cheltuieli
1),Cheltuieli ocazionale
ocazionale de
diferite promoții(X2) și Vânzăriile anuale realizate de principalul concurent (X3),pentru un eșantion de 15
firme s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul următor.

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001
X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
dependent variable-Variable Y
Considerând un risc de 10% se poate afirma că parametrul de regresie corespunzător variabilei

Cheltuielile ocazionale de diferite promoții
c.indică o legătură liniară semnificativă între Valoarea vânzărilor ș i Cheltuieli ocazionale de diferite
promoții,atunci când celalte variabile independente se mențin constante
5.În urma prelucrării datelor privind legătura dintre variabilele rata sărăciei și ponderea persoanelor cu
studii superioare în totalul populației ,la nivelul unui eșantion format din 30 de țări,s-au obținut

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
Se poate afirma că
b. ordonată la origine nu este semnificativ statistic,legătura dintre cele două variabile este reprezentată
printr-un model de regresie liniară prin origine
c,ordonata la origine este semnificativ statistică, în condițiile unui risc asumat de 10%
6. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, s-a studiat legatura dintre speran ța de viață a
populației femenine(ani).Rata de alfabetizare a popula ției femenine(%),Aportul zilnic de
calorii(kcal) și Ponderea populației din mediul urban(%). rezultatele analizei sunt prezenatate în
tabelul de mai jos

Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
a.cu un risc de 1%, Rata de alfabetizare a populației femenine are o influență parțială directă
semnificativă asupra speranța de viață feminine
b.valoarea calculată a statisticii Student pentru testarea semnificației corelației par țiale dintre
Rata de alfabetizare a populației femenine și Speranța de viață feminine 8,79
c.Ponderea
feminine în populației din urban are o influen ță parțială semnificativă asupra Speranț ei de viață
d.valoarea medie a Speranței de viață feminine este egală cu 32,064 ani,în condițiile în care
factorii de influență din model ar fi ipotetic egali cu 1.
7. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii, sa studiat legatura dintre rata de fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani).Aportul zilnic de calorii (kcal) și Rata de
alfabetizare a populației femenine(%).rezultatele analizei sunt prezenatate în tabelul de mai jos
Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000
N 107 85 75 107

Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000
N 95 85 75 85
corelation
Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000
N 75 59 75 75
Sig(2-tailed) 0,000 0,000 0,000
N 107 65 75 109


a.ignorând influența celorlalte variabile independente,între rata de fertilitate și Rata de

alfabetizare există o corelație egală cu -0,839
b.între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o cor ela

elație simplă semnificativ statistic ,în
c. între Rata de fertilizare și Rata de alfabetizare există o legătură inversă și slabă,în condițiile în
care influența celorlalte variabile independente se menține constantă.
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
10. În studiul legaturii Valoarea mediu anuala al gospodăriei (mii lei) si nivelul de educatie (ani),
sau obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Correlations
Nivelul Valoarea împrumutului
de bancar
educație
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
b.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 0,998
c.valoarea calculată a statisticii test pentru testarea semnificației intensității legăturii dintre cele două
variabile,este egală cu 7,5
b.valorile variabilei dependente a modelului econometric sunt B0,B1 și B2
12.Pentru un eșantion de 10 angajați ai unei bănci s-au observat următoarele variabile :salariu
curent,vechimea în muncă și numărul de ani de școală.Pentru aceste variabile s-a verificat un model
liniar multiplu.Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?

(dolari),nivelul de educație (ani) și vechimea în muncă(luni).Rezultatul modelării este prezentat în
modelul de mai josb
Model B Std.Error Beta t Sig Zero-Order Partial Part

constant -19891,433 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă
a.creșterea cu un dolar a salariului la angajare determină o creștere medie de 1,689 dolari a salariului
curent,în condițiile în care nivelul de educație și vechimea în muncă rămân constante
b.creșterea cu un an a nivelului de educație determină o creștere medie de 970,449 dolari a salariului

curent,în condițiile în care salariul la angajare și vechimea în muncă rămân constante
c.creșterea cu o lună a vechimii în muncă determină o creștere de 154,042 dolari a salariului curent
14.La nivelul uneui eșantion de 75 țări,s-a studiat legătura dintre aportul zilnic de calorii(kcal) și Produsul
intern brut cap de locuitor(dolari).Rezultatele
locuitor(dolari).Rezultatele modelării
modelării sunt prezentate
prezentate în tabelul de mai jos

Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor
Dependent variable-aportul zilnic de calorii

b.La o crestere cu 60 De dolari a PIB-ului variabila dependenta Aportul caloric creste , in medie
cu 2404,613 kcal
c.La o crestere cu o abatere standard a PIB-ului , variabila dependenta
depend enta Aportul caloric creste , in
medie cu 0.751 abateri standard
a) M(Y(X)

17.
d e fertilitate(nr. De
copii) , speranta de viata a populatiei feminine(ani)si rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%). Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Coefficients
1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
a) Speranta de viata are o importanta
i mportanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra
asup ra ratei de
fertilitate
b) Cu un risc de 1% variabila Rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativa
statistic asupra variabilei Rata de fertilitate
c) La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare, rata de fertilitate scade in medie cu 0,34
unitati, atunci cand speranta de viata se mentine constanta
19.Pentru un eșantion de angajați se studiază legătura dintre variabilele salariu(lei),număr de
piese produse și educație(ani).Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135
????
a.M(Y/X=xi)=

22.Pentru un model liniar multiplu de forma Y=BO+B1X1+B2X2+έ,dacă parametrul B1 este
semnificativ statistic ,atunci
a.erorile sunt nule

1 Pentru variabilele salariu (lei), productia de salariat(piese), experienta(luni), si educatia

(ani), s-au obtinut rezultatele:
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
a;Dependent variable:salariu
a) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii

independenti se ierarhizeaza astfel: productia, experienta, educatia
b) In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente, factorii
independenti se ierarhizeaza astfel: productia, educatia, experienta
2 Pentru un esantin de 474 de angajati

angajati , sau obtinut rezultatele prezenatate in tabelul de
de mai
jos , cu privire la legatura dintre educatie si salariu :
coefficients
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
Educational level(years) 1727.528 97.197
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5%, valoarea calculata a statisticii test t Student,
folosita pentru testarea pantei dreptei de regresie, si interpretarea corecta sunt :
a) t=177,73 si arata ca Educatia nu influenteaza in mod semnificativ

sem nificativ variatia Salariului
b) t= -4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
c) t= 17,773 si arata ca Educatia influenteaza in mod semnificativ variatia Salariului

Squares Square
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000

Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4

i ndependente
i ndependente


b) Neincluderii in model a unor variabile independente
independente importante
a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, fara a lua
in considerare influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta, in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate aleatoare
c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si o variabila independenta , in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constante

b) valoare reala si cunoscuta, calculata
c) variabila determinista
d) variabila aleatoare
8 Sa studiat legatura dintre Valoare facturii (euro), vechimea abonamentului(ani) si durata

totala a convorbirilor (minute), pe un esantion de 250 de clienti ai unei companii de
telecomunicatii. Rezultatele obtinute sunt prezenatate in tabelul de mai jos.
Control variables Durata Valoarea

convorbirilor facturii
df 0 247
Valoarea Corelation .423 1,000
facturii significance(2tailed) .000 .
df 247 0
a) Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnficativa
statistic, pentru un risc de 0,01
b) Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa, in
conditiile in care influenta variabilei Valoare facturii se mentine constanta
9 In modelul de regresie liniara simpla de forma  =  + 1  +  parametrul 1 reprezinta

c) Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a
10 in studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani), sau obtinut rezultatele
prezentate in tabelul urmator
Correlations
Y X
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Pentru un rsic de 5% sunt corecte afirmatiile :

b) Pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 valori , valoarea
teoretica a statisticii test este 2,30e............?
c) Se respinge ipoteza  :  = 0 cu un risc de 5%

15 Testarea influentei marginale a unei variabile

variabil e independente in cadrul unui model multiplu
presupune


1.in urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei la nivelul unui esantion format din 30 de tari s-au obtinut rezulatatele
b. variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independent este rata
saraciei
c. variabila dependent este rata saraciei si variabila

v ariabila independent
independenta
a este ponderea persoanelor cu studii
superioare
2.Componenta determinista a modelului econometric liniar simplu este reprezentata de:
a. M(Y/X=x i) = э

necunoscuta
4. Pentru un model liniar multiplu de forma Y= B0+B1X1+B2X2+ э daca parametrul B1 este semnificativ
statistic atunci
5, Pentru un esantion de tari se studiaza legatura dintre rata de crestere economica (RCE) rata somajului
(RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezulatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
a. volumul esantionului pentru care s-a estimate coeficientu

coeficientull de corelatie partial este de 32 tari
b. intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura inversa, in
conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta
c. pentru un risc de 5% intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o
corelatie partiala semnificativa statistic,
statistic, in conditiile in care influenta vvariabilei
ariabilei rata somajului se
mentine constanta
6. In urma prelucrarii datelor inregistrate la nivelul unui esantion , s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:

7.In studiul legaturii dintre variabilele Valoarea lunara a facturii (euro) si vvechimea
echimea abonamentului
abonamentului (luni)
inregistrate pentru 1000 de client a unei companii de telecomunicatii , s-au obtinut rezulatatele prezentate
in urmatorul tabel :

variabilei
d. Daca vechimea abonamentului creste cu 10 luni, atunci valoarea lunara a facturii creste, in medie,
cu 16,47 de euro
a. variatia relativa a variabilei dependent

dependente
b. variatia absoluta a variabilei dependente

dependente daca o variabila independenta, careia
careia ii este atasat, variaza
cu o unitate si celelalte variabile raman constant
9.Metoda celor mai mici patrate , folosita pentru estimarea parametrilor modelului de regresie ,
presupune,
raspuns correct: B
10. Daca pentru un model de regresie de forma Y=Bo+B1 X + ∈ , ordonata la origine este semnificativa
statistic ,atunci:
a. nu exista legatura statistica

statistica intre cele doua variabile
c. media variabilei dependente este semnificati

semnificativa
va chiar daca variabila independent la valoarea zero

a. Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie , considerand un risc de 0,05 este [0,132;
0,226]
b. Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa statistic,
considerand un risc de 0,05
13. Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilel

variabilele
e salariu (lei) numar de piese
produse si educatie (ani). Rezultatele
Rezultatele obtinute sunt prezente in tabel:

b. Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba , atunci cand numarul de piese produse
este constanta
c. Intre educatie si salariu exista o legatura bivariate directa
14. In studiul legaturii dintre salariul current , vechimea in munca, salariul la angajare si nivelul de
educatie pentru un esantion de angajati, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626
a. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
b. R² 0,895 si arata ca 89,5% din variatia salariului curent este explicate prin variatia simultana a
vechimii in munca si a nivelul de educatie
c. R² 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariului
salari ului curent este explicate prin variatia vechimii in
munca si a salariului la angajare, nivelul de educatie fiind mentinut constant

15. In stadiul legaturii dintre venitul mediu anual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar
(mii euro) pe un esantion de 5000 persoane , s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999
Dependent variable: valoarea imprumutului bancar

b. Valoarea calculate a statisticii
statisticii test F (fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927, 939
imprumutului bancar este explicexplicata
ata de variatia venitului gospodariei
gospodariei
a. procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independent

independente
e

a. liniare
b. deterministe
c. neliniare
18. In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei, la nivelul unui esantion format din 30 de tari , s-au obtinut rezultatele
rezultatele
Se poate afirma ca:
a. Ordonata la origine este semnificativa statistic, in conditiile unui risc asumat de 1%

b. Ordonata la origine nu este semnificativa statistic, legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
19. In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) consumul de combustibil
(litri/100km) si capacitatea motorului (cm3) s-au obtinut rezulatele de mai jos

20. Pentru un esantion de 109 tari ale lumii s-a studiat legatura dintre rata de fertilitate (nr de copii)
speranta de viata a populatiei feminin
feminine
e ( ani) si rata de alfabetizare a populatiei feminine (%)
rezultatele analizei
analizei se afla in tabelul de mai jos
Sunt adev
arate:
a. La o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare , rata de fertilitate scade in medie cu 0,34 unitati
,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
b. Speranta de viata are o importanta mai mare decat rata de alfabetizare asupra ratei de
feritilitate
c. Cu un risc de 1% variabila rata de alfabetizare are o influenta partiala semnificativ
semnificativa
a statistic
asupra variabilei rata de fertilitate
21. La nivelul unui esantion de 25 tari , s-a studiat legatura dintre aportul zilnic de calorii (kcal) si produsul
intern brut(pib)

B STD.error coeff
Beta
Constant 2404,613 56,466 42,585 0,0000

Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000
Pentru examenul dat sunt corecte afirm:

c. La o crestere cu o abatare standard a pib-ului variabila dependen
dependenta
ta aportul caloric creste, I medie,
cu 0,751 abateri standard
d. La o crestere cu 60 de dolari a pib-ului , variabila dependenta aportul caloric creste, in medi cu
2404, 613 kcal
22. in urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre salariul curent (dolari)
salariul la angajare (dolari) – xx1
1 nivelul de educatie (ani)-x2 si vechimea in munca – x3
x3 s-au obtinut urm tab
urmator:
Rs corect:
c.ecuatia estimata a modelului legaturii dintre variabile este y= 1989.433 +1.689 X1+ 970.449 X2 +154.042
X3
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y , X 1 şi X 2 se

Correlations
X2 Y Correlation 1. 0 00 .9 5 6
Significance
Significance (2-tailed) . .0 0 3
df 0 4
X1 Correlation . 956 1 .0 0 0
Significance
Significance (2-tailed) . 003 .
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie r 0 ,956

, se poate
YX 1 • X 2
=
afirma că
a) măsoară legătura bivariată dintre variabilele Y şi şi X 1
b) arată că între variabilele Y şi

şi X1 există o legătură
menţine constantă
1
directă, constantă atunci când variaţia variabilei X se
menţineputernică,
---------------------------------------------------------------------
($) şi PrProc
ocenentul
tul de popu
popula
laţi
ţie
e urba nă (%
urbană (%),), pe
pent
ntru
ru un
eşantion de ţări în anul 2010,2010, folo
folosi
sind
nd modelu
modelull Compound, sunt
Coefficients
B Std. Er ro r Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,12 6 26 5,173 ,0 0 0
(Constant) 2 1 0 , 43 0 4 8 ,7 6 2 4,3 15 ,0 0 0
The dependen t variable is ln(PIB).

X
y x 210
,43 ⋅ 1 ,046
a) =
y x ,43 x 1 ,046

210
b) =
210 ,43
c) y x = 1 , 046 x
---------------------------------------------------------------------
($) şi PrProc
ocenentu
tull de popu
populalaţi
ţie
e urba nă (%),
urbană (%), pent
pentru
ru un
eşan
eş anti
tion
on de ţă ţări
ri în an
anul
ul 20
2010
10,, fo
folo
losi
sind
nd model
modelul
ul Compound, sunt
Coefficients
B Std . Er r or Beta t Sig.
Pop_urbana 1 ,0 4 6 ,0 0 4 2 ,1 2 6 2 6 5 ,1 7 3 ,0 0 0
(Constant) 2 1 0 ,4 3 0 4 8 ,7 62 4 ,3 1 5 ,0 0 0

medie cu (ln 1 ,046 ) 100%
⋅

în medie cu (ln 1 ,046 ) 100% ⋅
c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte

în medie cu 104,6%. 104,6%.
4) În st
stud
udiu
iull legă
legătu
turi
riii di
dint
ntrre Rata inflaţiei (%) şi Rata
şomajului ( % ) înregistrate în România în perioada 1997-2008, s-au
Coefficients
B Std. Er r or Beta t Sig .
1/ X 2 6 9 ,3 9 2 45 ,171 ,81 5 5 ,9 6 4 ,0 0 0
(Constant) 3 6 , 34 6 7, 8 0 1 4 ,6 5 9 ,0 0 0

a) Rat
Rata
a inf
inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o
laţiei
b) Rata şomajului scade în medie cu 269,392%, la o creştere

cu 1% a Ratei inflaţiei
---------------------------------------------------------------------
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii
(mii lei) şi
Coefficients
B Std. Er ro r Beta t Sig.
ln(X1) .6 9 7 .0 5 7 .9 4 4 1 2 .1 6 4 . 0 00
(Constant) 9.871 .8 9 8 1 0 .9 9 4 . 0 00

0 ,697
Y 9 , 871X
a) ecuaţia modelului estimat este
=
x
b) ecuaţia modelului estimat este ln Y ln 9 ,871 0 ,697 ln X x = + ⋅

creşte în
medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------
6) În ststudi
udiul
ul legătu
legăturii
rii din
dintr
tre
e valoa
valoare
reaa cheltu
cheltuiel
ielilo
ilorr de
consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele preţurilor de
consum (IPC) din România (%), î n perioada 1991-2010, s-au
Coefficientsa
Model B Std. Er ror Beta
1 (Constant) 13 3 ,8 1 6 8 ,0 0 9
X - 7 ,3 9 0 1 ,0 1 6 - ,8 6 4

de consum
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilo
gospodăriilorr scad,
în medie, cu 73,9 lei/lună,
lei/lună, la o creş
creştere
tere cu 10% a indicelui
indicelui
preţurilor de consum
c) pentru a asigura un consum de 120 lei/lună , IPC trebuie să fie
de 1,87%
---------------------------------------------------------------------
produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X 1, lei /kg
/kg ) şi venitul
anual disponibil (X2, mii

y lei), s-a
X obţinut
42 0 ,56 7 ,5 X
= −următorul model
⋅ 1 + ⋅
de regresie estimat: xi 2

kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei / kg, considerând
/ kg,
kg, considerând
11,08 kg/pe
creştekg/pers.,
cu 2rs., lei. preţul creşte cu 7 lei/kg şi venitul anual
miidacă
---------------------------------------------------------------------
8) Datele privind variabilele
variabilele X şi Y sunt
sunt reprezentate în figura de mai
jos:
Y
60,00 Observed
Estimated
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

variabile
Y β
este
β X
= β
X 2 ε
0 + 1 ⋅ + 2 ⋅ +
a)

Y = β 0 + β 1 ⋅ X 1 + β 2 ⋅ X 22 + ε
b)
X ε
c) Y = β 0 ⋅ β 1 ⋅ e
---------------------------------------------------------------------
Coefficients
B St d. Er r or Beta t Sig .
Productie - ,0 09 ,0 0 1 -4 , 8 97 -1
- 14 ,0 94 ,0 0 0
Productie ** 2 7 , 73 E- 0 06 ,0 0 0 4,8 0 9 1 3,8 3 9 ,0 0 0
(Constant) 5,8 86 ,1 4 2 4 1,4 3 1 ,0 0 0

7 ,73 10 6 X 2
a) ecuaţia estimată este: Y X 5 ,886 0 ,009 X
−
= − + ⋅ ⋅

6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X 5 ,886 0 ,009 X 1 7 ,73 10 X 2
−
= − + ⋅ ⋅

tone.
10) Rezulezultate
tatele
le mod
modelăr
elăriiii legături
legăturiii dintre
dintre vari variabil
abilele
ele X
(mii lei) şi Y (mil. lei), prprin
intr
tr-u
-unn mo
mode
dell Growth, se prezintă în
tabelul de mai jos.
Coefficients
Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients
B Std . Er r o r Beta t Sig .
X1 .1 3 0 .01 4 .9 1 2 9 .4 1 2 .0 0 0
(Constant) 2 .7 20 .07 3 3 7 .0 9 0 .0 0 0

a) ecuaţia modelului estimat este ln Y 2 ,72 0 ,13 X x = + ⋅
13%

tabelul de mai jos.
Coefficients
B Std . Err o r Beta t Sig.
X1 . 1 30 .0 1 4 .9 1 2 9. 4 1 2 . 00 0
(Constant) 1 5 . 17 5 1 .1 1 3 1 3 . 63 8 . 00 0
a) ecuaţia modelului estimat este ln Y ln 15 ,175 0 ,13 X x = + ⋅

c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie
cu 13%
Coefficients
ln(X) 2 0.5 3 5 3.3 9 6 .9 6 1 6 .04 7 . 00 9
(Constant) - 1 .7 9 9 5.3 8 8 - .3 3 4 . 76 0

a) ecuaţia modelului estimat este Y 1 ,799 20 ,535 ln X x = − + ⋅
b) ecuaţia modelului estimat este ln Y 1 ,799 20 ,535 ln X x = − + ⋅

mil. lei
d) laleio creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535
mil.
13) În studiul leg

legăt
ături
uriii dintr
dintre
e Salariu (mii lei) şi Nivelul de
educ
educaţ
aţie
ie (ani)),
pentru un eşantion format din 25
(ani
următor:
Coefficientsa
Model B Std. Er ro r Beta t Sig.
1 (Constant) -1 833 1 .2 2 8 2 1 .9 1 2 - 6 .4 9 6 .0 0 0
Nivel de educatie 39 0 9. 907 2 0 4 .5 4 7 .7 7 4 1 9 .1 1 5 .0 0 0

b) între cele două variabile
variabile există
există o legătură
legătură directă
directă
asupra Salariului
????( din ANOVA)
ANOVA)
14) În următoarele
obţin urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se
rezultate:
Model Summary
Change Statistics
Adjusted
1 a
.910 .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 b
.907 .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)

a) prin excluderea variabilei People living in cities modelul a fost
îmbunătăţit
îmbunătăţit
excl
b) exclud
uder
erea
ea va
vari
riab
abil
ilei
ei People living in cities nu a mo modidifi
fica
catt
semnificativ puterea explicativă a modelului
c) după exclude
excluderea rea variabilei
variabilei People living in cities valoarea
2
d) R
inf faluen
in luscăzut
enţa curţ0.003
ţa par
pa ială
ială a
va
vari
ria
abi
bile
leii People living in cities
asupra variabilei dependente nu este semnificativă
????


(Constant)
(Constan t) 11,734 3,499 - 3,354 0,001
Nivelul de 2,979 0,235 0,177 12,692 0,000
educație

de 0,05
istrate

Estimate
1 0,227 0,051 0,050 16,47099

,Cheltuieli

Constant 65,705 27,731 - 2,369 0,037
X1 48,979 10,658 0,581 4,596 0,001

X2 59,654 23,625 0,359 2,525 0,028
X3 -1,838 0,814 -0,324 -2,258 0,045
variable-Variable Y

mai jos

Constant 9,823 6,654 - 1,413 0,169
Rata sărăciei 658 274 0,414 2,406 0,023
Se poate afirma că


Error
Constant 32,064 3,745 - 8,561 0,000 - - -
Ponderea 0,097 0,041 0,221 2,363 0,021 0,741 0,306 0,147
populației
din urban
Aportul 0,006 0,002 0,262 3,294 0,002 0,715 0,406 0,204
calori
Rata 0,213 0,034 0,520 6,394 0,000 0,615 0,651 0,393
alfabetizare
semnificativă
ivă

Rata de pearson 1 -0,839 -0,695 -0835
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 85 75 107
Rata de pearson -0,639 1 0,548 0,819
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
95 85 75 85

corelation
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
75 59 75 75
Sig(2-
tailed) 0,000 0,000 0,000
N
107 65 75 109
unui risc de 1%
A.precizia
b.covergența
c.nedeplasarea
Correlations

de
educație
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
Sig(2-tailed) .000
N 5000 5000
egală cu 0,998
egală cu 7,5


Order
constant - 3421,807 - -6,136 0,000 - - -
19891,433
salariu la 1,689 0,058 0,778 29,180 0,000 0,680 0,803 0,801
angajare
Nivelul 970,449 158,158 0,164 6,136 0,000 0.551 0,273 0,126
de
educație
Vechimea 154,042 35,167 0,091 4,380 0,000 0,084 0,198 0,090
în muncă




Constant 2404,613 56,466 42,585 0,000
Pib pe cap de 0,060 0,006 0,751 9,724 0,000
locuitor

kcal
a) M(Y(X)

17.
Coefficients

1 (constant) 10,908 ,832 13,109 ,000
Error
Constant -7,689 1,778 - -4,330 0,000 - - -
Prod 1,671 0,059 0,773 28,158 0,000 0,881 0,800 0,603
Educație 1,022 0,162 0,173 6,295 0,000 0,656 0,285 0,135
????
a.M(Y/X=xi)=

,atunci
a.erorile sunt nule
rezultatele:
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,126 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 ,084 -,206 -,093
variable:salariu
riu
ierarhizeaza
c) Legatura astfel:dintre
bivariata productia, educatia,
salariu experienta
si educatie este directa
coefficients
Unstandardized
Model
B Std.Error
1 (constant) -6290.967 1340.920
level(years) 1727.528 97.197


Square
Squares
Regression 126,186??? 2 62.503 9076.000 000
Residual 0.14 2 ,057??
Total 125,200 4



indi ca:



convorbirilor
df 0 247
df 247 0
un risc de 0,01
c are

dependente
tabelul urmator
Correlations
Y X
Sig(2-tailed) .015
N 10 10
Sig(2-tailed) .015
N
Correlation is significant at the 10
0.05 level(2tailed) 10

pute rnica
test este 2,30e............?



verificat
mai jos
persoanelor
2.Componenta
reprezentata de:
a. M(Y/X=x i) = э


jos:
variabilei
euro

dependente
raspuns correct: B
10. Daca pentru

este semnificativa
statistic
,atunci:

de 0,05


constanta
directa
a
rezultate:
estimate
1 895 801 800 $ 7.650 626

euro)


Residual 33150, 611
Total 59203, 744 4999

imprumutului bancar

939
explicata
gospodariei
ei
a. liniare
b. deterministe
c. neliniare
mai jos
Se poate afirma ca:


Sunt adev arate:
fertilitate
brut(pib)

B STD.error coeff
Constant 2404,613 56,466 Beta 42,585 0,0000

Pib pe cap de loc 0,060 0,006 0,751 9,724 0.0000

abateri standard
Rs corect:
Correlations
df 0 4
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie YYXX  XX

r  0,956
, se poate 1 2
afirma că
menţine constantă
menţine constantă
----------------
------------------------------
-----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000

(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

a) y x  210,43  1,046 X
b) y x  210,43x1,046

210,43
c) y x 1,046 x

------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000

medie cu (ln1,046 )  100%
(ln 1,046 )  100%
în
c) medie cu
cu
la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc.
Coefficients
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000


infinit
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta
Beta t Sig.
Sig.
ln(X1)
ln(X1) .697 .057
.057 .944
.944 12.164
12.164 .000
.000
(Constant)
(Constant) 9.871 .898
.898 10.994
10.994 .000
.000
ln(Y).
0,697
Y  9,871X
a) ecuaţia modelului estimat este x
b) ecuaţia modelului estimat este lnY  ln 9,871  0,697  ln X x

în medie cu 0,697 mil. lei.
--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients a
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864

de consum
creştere
re cu 10% a
fie de 1,87%
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
/kg ) şi
venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut
următorul model
y  42  0,56  X
X 1  7 ,5  X
X 2
de regresie i
x
estimat:
kg, considerând
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
jos:
Y
60,00
60,00
Observed
Estimated
Estimated
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
3,00
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
4,00 5,00 8,00 9,00 10,00
7,00 8,00
X

variabile este
2
a) Y  0  1  X

X   2  X
X  
2
b) Y  0  1  XX 1   2  XX 2 
X 
c) Y  0  1  e
------------------------------
--------------- -----------------------------
-----------------------------
------------------------
---------
-
Coefficients
Coefficients
Coefficients
B Std. Error Beta

Beta t Sig.
Sig.
Productie
Productie -,009
-,009 ,001
,001 -4,897
-4,897 -14,094
-14,094 ,000
,000
2
Productie ** 2 7,73E-006
7,73E-006 ,000
,000 4,809
4,809 13,839
13,839 ,000
,000
(Constant)
(Constant) 5,886
5,886 ,142
,142 41,431
41,431 ,000
,000

6 2
a) ecuaţia estimată este: Y X 5,886 0,009 X 7 ,73 10 XX

    

admite un punct de minim minim
6 2
c) ecuaţia estimată este: Y X 5,886 0,009 X 1 7 ,73 10 XX2

    

tone.
Rezultatele
10)lei)
(mii modelării
şi Y (mil. lei),
lei) , printr-un legăturii dintre
model Growth, sevariabilele
prezintă în X
tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000

x  2,72  0,13  X
X

13%
13%

lei)
tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000

medie cu 13%

v ariabilele X

Coefficients
Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

x

ln Y  1,799  20,535  ln X
x

20,535 mil. lei
0,20535 mil. lei

13) În studiul
următor:

Coefficientsa
1 (Constant) -18331.2 2821.912 -6.496 .000

asupra Salariului
????( din ANOVA)
ANOVA)

Model Summary
Change Statistics
Statistics
Adjusted
1 a
.910 .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 b
.907 .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
expectancy,
y, People liv
living
ing in cities
cities (%), Da
Daily
ily ca
calorie
lorie inta
intake,
ke, Peop
People
le who read ( )

a) prin variabilei People living in cities modelul a fost
excluderea variabilei People

îmbunătăţit
îmbunătăţit
modificat
p uterea explicati

d)
influenţa
variabilei People parţială

living in
a
cities
semnificativă
????
????
educatiaa (ani),
coefficients

order
1 (constant) -3,695 1,960 -1,885 ,060
Prod 1,747 ,061 ,808 28,831 ,000 ,881 ,807 ,605
Educatie ,745 ,171 ,125 4,362 ,000 ,656 ,202 ,092
exp -,016 ,004 -,100 -4,449 ,000 -,084 -,206 -,093
Au loc concluziile:
b.cu o incredere
salariului nu eeste
ste semnificativ
tabelul de mai jos:
Squares
Regression 310.083 1 310.083 205.061 0.000
Residual 24.194 16 1.512
Total 334.278 17
c.H0:B0=0;B1=0
H1=B0≠0;B1≠0

econometrie
management
MULTIPLE CHOICE
1. Rolul moderatorului in cazul metodei Brainstorming nu consta in :
a. stimularea creativitatii membrilor grupului

b. crearea unei atmosfere deschise lipsite de inhibitii
c. stoparea peroratilor inutile
d. colectarea ideilor ce pot oferi solutii la problema discutata
e. utilizarea listelor verificatoare
ANS: E
2. Metoda Brainstorming este o metoda :
a. ce are la baza ideea de sistem

b. de gandire colectiva pentru a gasi solutii de perspectiva la problemele ce apar in
activitatea curenta
c. ce presupune deplasari la firme din
din acelasi domeniu de activitate
d. ce utilizeaza arbori de pertinenta
e. ce utilizeaza liste verificatoare
ANS: B
3. Activitatea de previziune incepe prin :
a. invitarea de experti in domeniu

b. stabilirea intervalului intercuartila
c. realizarea de cercetari, documentare si culegere de date
d. realizarea de anchete iterative
e. organizarea de deplasari la firme din domeniu
ANS: C
4. In cadrul metodei Delphi se reunesc :
a. mai multe metode cantitative de previziune

b. valorile organizatiei
c. analizele diagnostic
d. intervalele cuartile
e. experti , specialisti cu multa experienta, cercetatori
ANS: E
5. Etapa sintezei din cadrul metodei analizei si sintezei

sintezei consta in:
a. descompunerea fenomenelor si proceselor economice in parti componente

b. generalizarea aspectelor particulare , analitice, simple in aspecte agregate

ag regate ,
complexe
c. documentare si culegere a datelor
d. evaluarea fiecarui factor care influenteaza partile componente ale fenomenelor sau
ale proceselor
e. analiza mediului extern si intern
ANS: B
6. Care din urmatoarele nu este o metoda de analiza a mediului extern si intern care poate fi
utilizata in cadrul metodei analizei si sintezei
a. analiza diagnostic
b. analiza SWOT
c. analiza STEP
d. metoda de previziune DELPHI
e. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER
ANS: D
7. Metoda interpretarii sistemice are la baza :
a. ideea de sistem
b.
c. conceptele de analiza si sinteza
documentarea si culegerea datelor
d. navigarea pe internet
e. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER
ANS: A
8. Un sistem este compus din:
a. intervale intercuartila
b. un grup de experti
c. subsisteme intre care exista relatii de interconditonare
d. metoda DELPHI
e. metoda “ mainilor mature”
ANS: C
9. Tendinta integratoare a analizei sistemelor complexe este specifica metodei de previziune:
a. DELPHI
b. interpretarii sistemice
c. marilor tururi
d. mainilor mature
e. listelor verificatoare
ANS: B
10. Practicarea cu suplete a analizei sistemelor complexe se refera la :

a. neutilizarea de practici rigide si de proceduri stricte

b. orientarea spre problemele cheie ale organizatiei
c. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
d. utilizarea analizei SWOT
e. utilizarea analizei diagnostic
ANS: A
11. Adoptarea unei organizari deschise , participative este specifica metodei :
a. Electre
b. regresiei
c. interpretarii sistemice
d. trendului
e. grafice
ANS: C
12. Metoda marilor tururi :
a. are la baza ideea de sistem

b. presupune organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
c. presupune parcurgerea etapelor de analiza si sinteza
d. se bazeaza pe o serie degrup

datede
ordonate
e. consta in reunirea unui experti crescator
in domeniul studiat
ANS: B
13. Metoda “mainilor mature” consta in :
a. analiza sistemelor complexe

b. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
c. parcurgerea etapelor de analiza si sinteza
d. anchete iterative
e. culegerea informatiilor de la firme de specialitate si de la consultanti
ANS: E
14. Metoda de previziune a listelor verificatoare :
a. este o varianta a metodei “ mainilor mature”

b. presupune parcurgerea etapelor analizei si sintezei
c. are la baza analiza sistemelor complexe
d. implica intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate
e. consta in organizarea de dezbateri a unor echipe de lucru pentru a se gasi solutii de
perspectiva
ANS: D
15. In cadrul metodei listelor verificatoare are loc identificarea factorilor care se opun rezolvarii
problemei.Acesti factori nu pot fi:

a. bariere politice
b. bariere economice
c. bariere legislative
d. bariere ale furnizorilor
e. bariere ale metodei SWOT
ANS: E
16. Metoda analogiilor se bazeaza pe:
a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc intr-o
perioada anterioara,intr-o amploare diferita,intr-o societate
societate diferita,in conditiile
unei tehnologii diferite,dar care au trasaturi comune esentiale cu procesul sau
fenomenul economic de previzionat
b. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate care sunt
cercetate comparativ
c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor probleme
d. tendinta integratoare a sistemelor complexe
e. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
ANS: A
17. Metoda scenariilor consta in:

a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avutav ut loc intr-o
perioada anterioara
b. observarea prezentului si stabilirea mai multor alternative in care procesele sau
fenomenele economice pot evoluain viitor,denumite scenarii
c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor probleme
d. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate
e. analiza mediului intern si extern
ANS: B
18. Medoda scenariilor implica:
a. munca individuala
b. apelare la consultanti externi
c. munca in echipa
d. utilizarea metodei mediei mobile
e. utilizarea functiei exponentiale
ANS: C
19. Scenariile trebuie sa :
a. fie pur optimiste

b. fie pur pesimiste
c. considere numai aspectele favorabile
d. considere numai aspectele nefavorabile

e. fie elastice si plauzibile

ANS: E
20. Obiectivul metodei jocurilor este:
a. de a identifica deciziile optime in conditii de incertitudine si interdependenta

b. de a intocmi scenarii privind evolutia proceselor si feneomenelor economice
c. de a identifica fenomene economice similare care au avut loc intr-o perioada
anterioara
d. de a intocmi liste cu zonele geografice in care se va studia fenomenul
e. de a identifica factorii care se opun rezolvarii problemei
ANS: A
21. Care din urmatoarele metode de previziune se bazeaza pe logica si matematici aplicate in
economie
a. metoda Brainstorming
b. metoda jocurilor
c. metoda analogiilor
d. metoda listelor verificatoare
e. analiza SWOT
ANS: B
22. Dilema prizonierilor este modelul renumit al metodei:
a. Delphi
b. analogiilor
c. listelor verificatoare
d. Brainstorming
e. jocurilor
ANS: E
23. Decizia optima a fiecarui jucator,in cadrul metodei jocurilor depinde

d epinde de:
a. solutia propusa de consultanti externi

b. reactia celorlalti jucatori
c. devalorizarea monedei nationale
d. intocmirea de liste privind diferite aspecte ale problemei analizate
e. organizarea mai multor deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate
ANS: B
24. Evaluarea si determinarea variantei optime de previziune,in cazul metodei arborilor de

pertinenta se realizeaza prin:
a. tehnica mediei mobile

b.
c. extrapolare
tehnica coeficientilor de importanta

d. analiza sezonalitatii
e. utilizarea functiei exponentiale
ANS: C
25. Metoda scorurilor este utilizata in cadrul metodei de previziune:
a. Delphi
b. listelor verificatoare
c. marilor tururi
d. arborilor de pertinenta
e. analogiilor
ANS: D
26. Care din urmatoarele nu este o metoda calitativa de previziune:
a. metoda listelor verificatoare

b. metoda Delphi
c. metoda scenariilor
d. metoda jocurilor
e. metoda mediei mobile
ANS: E
27. Care din urmatoarele este o metoda cantitativa de previziune:
a. Delphi
b. analogiilor
c. trendului
d. listelor verificatoare
e. jocurilor
ANS: C
28. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie:
unde:
Y t  datele observate
F t  valorile previzionate
n – numarul de perioade de previziune
a. E tm  Y
t  F t
b. E tm  Y
t  F t
c. E tm  ( Y t  F t )  n
tm t 
d. E  (Y  F )
t
e.  (Y  F )
t t
tm
E  n

ANS: E
29. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie absoluta:
unde:
a.
E tm 
 Y  F t t
n
b. E tm  Y
t  F t
c. E tm  ( Y t  F t )  n
tm t 
d. E  (Y  F )
t
e.
E tm 
 (Y  F ) t t
ANS: A
30. Care din urmatoarele relatii reprezinta eroarea medie patrata:
unde:
a.
  Y F t 
2
t 
MSE 
n
b. Y t  F t
MSE 
n
c. MSE  Y t 
F t
d.
 t
MSE  Y t  F  2
e.  Y  F  2
t t
MSE 
n
ANS: A
31. Cu cat orizontul de prognoza este mai mare cu atat prognoza este mai:
a. precisa
b. exacta
c. incerta
d. detaliata

e. conforma cu realitatea
ANS: C
32. Aria de cuprindere a prognozelor nu poate fi:
a. la nivelul economiei nationale

b. la nivelul ramurilor economice
c. la nivel mondial
d. la nivelul agentului economic
e. la nivel Delphi
ANS: E
33. Care din urmatoarele nu se numara printre obiectivele prognozelor:
a. sa ilustreze tenditele evolutiei fenomenelor si proceselor

b. sa aprecieze probabilitatea de realizare a evenimentelor in functie de conditii
c. sa identifice alternativele de dezvoltare si sa evidentieze varianta optima
d. sa prevada cu certitudine viitorul
e. sa ofere optiuni de corectie a erorilor
ANS: D
34. Orizontul de timp al planurilor este de regula:
a. cuprins intre o luna si cinci ani

b. de zece ani
c. de cincisprezece ani
d. de o zi
e. de o saptamana
ANS: A
35. Care din urmatoarele nu este principiu de rationalitate si coerenta al activitatilor previzionale:
a. limitarea incertitudinii si a riscului la maximum posibil

b. stabilirea unui orizont de timp rezonabil
c. evaluarea costului dezvoltarii prin cuantificarea permanenta a raportului
cost/eficenta
d. aplicarea metodei anchetei iterative
e. fundamentarea scenariilor pe cerintele pietei
ANS: D
36. Programul este un instrument previzional:
a. cu un orizont de timp de 10-15 ani

b. utilizat in cadrul metodei Delphi
c. foarte detaliat
d.
e. utilizat
utilizat cand
cand nu exista
exista datedate disponibile
disponibile dindin trecut
trecut

ANS: C
37. Metodele si tehnicile cantitative de previziune sunt preferate cand:
a. nu exista date din trecut

b. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana
neschimbata in viitor
c. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se
modifice in viitor
d. relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se modifice in viitor
e. exista date din trecut dar se asteapta ca relatiile dintre variabile sa se modifice in
viitor
ANS: B
38. Metodele si tehnicile calitative de previziune sunt preferate cand:
a. nu exista date din trecut

b. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana
neschimbata in viitor
c. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se
modifice in viitor
d.
e. relatiile dintre
exista date din variabile
trecut darsunt de asteptat
se asteapta sa se modifice
ca relatiile in viitor sa se modifice in
dintre variabile
viitor
ANS: C
39. Metodele calitative de previziune se bazeaza pe:
a. metode si tehnici logice si exacte

b. bugetele anuale
c. mediana valorilor seriei de timp
d. intuitia,experienta si flerul specialistului
e. programarea lineara
ANS: D
40. Metodele cantitative de previziune se bazeaza pe:
a. metode si tehnici logice si exacte

b. bugetele anuale
c. mediana valorilor seriei de timp
d. intuitia,experienta si flerul specialistului
e. programarea lineara
ANS: A
41. Oportunitatea:

a. este etapa in procesul managementului strategic

b. este o sansa de a realiza ceva la momentul potrivit adecvat situatiei si reprezinta un
cadru favorabil actiunilor
c. este sinonima cu hazardul sau intamplarea
d. este data de produsul intre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a
acestuia
e. este data de costurile esecurilor
ANS: B
42. Amplitudinea riscului se estimeaza prin referire la:
a. oportunitati
b. previziunea oportunitatilor
c. costuri
d. metoda de previziune Delphi
e. utilizarea resurselor existente
ANS: C
43. In previziunea oportunitatilor este necesara organizarea ideilor in tabele care trebuie sa
cuprinda:
a. beneficiul care poate fi obtinut

b. costurile
c. probabilitatea de aparitie a oportunitatilor
d. orizontul de timp
e. toate cele de mai sus
ANS: E
44. Oportunitatea este inversul:
a. toate cele de mai sus

b. costului
c. deciziilor strategice
d. beneficiului
e. riscului
ANS: E
45. Care din urmatoarele este un pas de lucru in previziunea oportunitatilor:
a. evidentierea activitatilor care se pot dezvolta in viitor prin utilizarea resurselor

existente
b. elaborarea scenariilor
c. formularea strategiei
d. metoda Delphi
e. pregatirea scenariilor
ANS: A

46. Riscurile se prolifereaza:
a. din 2 in 2 ani
b. mai usor decat oportunitatile
o portunitatile
c. invers proportional cu orizontul de timp
d. fara costuri
e. cu o probabilitate egala cu 1
ANS: B
47. Decizia manageriala pe baza arborilor de pertinenta:
a. trebuie insotita de o analiza a costurilor

co sturilor de oportunitate
b. trebuie insotita de metoda scenariilor
c. se bazeaza pe studiul seriilor de timp
d. este o metoda cantitativa de prognoza
e. indica probabilitatea de aparitie a riscului
ANS: A
48. Pe nivelul „0” al unui arbore de pertinenta vertical cu 4 nivele, de regula se afla:
a. probabilitatea riscului
b. coeficientii de importanta atasati resurselor

c. obiectivul principal
d. amplitudinea riscului
e. orizontul de timp
ANS: C
49. Arborele de pertinenta vertical cel mai des utilizat

u tilizat contine:
a. cinci scenarii
b. patru nivele
c. un tabel cu patru coloane
d. diverse valori ale amplitudinii riscului
e. coeficientii de importanta calculati prin produsul dintre amplitudinea riscului si
probabilitatea de aparitie a acestuia
ANS: B
50. Principalele componente ale unui arbore de pertinenta vertical nu sunt reprezentate de:
a. obiectivul principal
b. amplitudinea riscului
c. obiectivele secundare
d. mijloacele de realizare
e. resursele
ANS: B
51. Care din urmatoarele nu poate fi componenta a seriilor de timp:

a. trendul
b. componenta ciclica
c. componenta sezoniera
d. toate cele de mai sus
e. coeficientul de importanta
ANS: E
52. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatiei

T+C+S+E=F se face:
Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

T – trendul
C – factorul ciclic
S – factorul sezonier
E –eroarea
F – valoarea previzionata
a. prin multiplicare
b. prin aditie
c. prin metoda scorurilor
d. cu ajutorul coeficientilor de importanta
e. cu functii de regresie
ANS: B
53. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatiei

TxCxSxE=F se face:
Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

T – trendul
C – factorul ciclic
S – factorul sezonier
E –eroarea
F – valoarea previzionata
a. prin multiplicare
b. prin aditie
c. prin aditie
d. cu ajutorul coeficientilor de importanta
e. cu functii de regresie
ANS: A
54. Metoda extrapolarii se utilizeaza in:
a. cadrul metodei „marilor tururi”

b. cadrul metodei interpretarii sistemice
c. previzionarea fenomenelor care isi mentin ritmul si directia

directia de dezvoltare pe o
perioada mai lunga de timp

d. aprecierea tehnicilor utilizate de jucatori in metoda jocurilor

e. calculul coeficientilor de importanta in metoda arborilor de pertinenta
ANS: C
55. Cea mai renumita functie de productie este functia:
a. Gompertz
b. logistica
c. exponentiala
d. Delphi
e. Cobb-Douglas
ANS: E
56. In formula functiei de productie Cobb-Douglas rezultatul activitatii de productie depinde de

urmatorii factori:
a. capitalul si managementul
b. capitalul si forta de munca
c. pamantul si forta de munca
d. managementul si forta de munca
e. pamantul si fondurile fixe productive
ANS: B
57. Functia de productie Cobb-Douglas este data de relatia:
unde:
Q – rezultatul productiei
A – factor de proportionalitate
L – numarul personalului
C – mijloace fixe in functiune
α, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C
a. Q = A ·L·α
b. Q = A·C·α
c. Q = A·L·β
d. Q = L·C
e. Q  A  L  C 
ANS: E
58. Functia Cobb-Douglas care considera influenta

influenta progresului tehnic este data de relatia:
unde:
Q – rezultatul productiei
A – factor de proportionalitate
L – numarul personalului
C – mijloace fixe in functiune
α, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C

λt –
– ritmul mediu anual de crestere al lui Q sub influenta progresului tehnnic.
a. Q 

Ae  t
b. Q

 A  L

c. Q  C 
d. Q  A  L



C  e
 t
e. Q 

e  t
ANS: D
59. Care dintre functiile managementului definite de Henri Fayol (1916) nu se refera la actiuni de
prefigurare a viitorului
viitorului :
a. pr
prev
eved
eder
eree ((pl
plan
anif
ific
icar
are)
e)
b. organizare
c. coordonare
d. co
coma
mand
ndaa (antr
(antren
enar
are)
e)
e. control
ANS: D
60. Care este

este rolul
rolul previziun
previziunii
ii in manageme
managementul
ntul organi
organizatie
zatiei?
i?
a. sa ffundam
undamentez
entezee actiuni
actiunile le strate
strategice
gice ale oorgan
rganizati
izatiei
ei
b. sa asigure un cadru adecv
adecvat at desfasurarii activi
activitatilor
tatilor
c. sa spe
specicial
aliz
izez
ezee pers
person
onalalul
ul
d. sa extinda
extinda utili
utilizarea
zarea metod
metodelor
elor si
si tehnicilo
tehnicilorr stiintif
stiintifice
ice
e. sa uutili
tilizeze
zeze spec
specialis
ialisti
ti iin
n fundame
fundamentare
ntareaa strateg
strategiilo
iilor
r
ANS: A
61. Care sunt

sunt instrument
instrumentele
ele de previziun
previziunee in activitat
activitatea
ea manageriala
manageriala??
a. prognoza
b. programarea, planificarea ssii bugetarea
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea
ANS: C
62. Care dintre principiile de rationalitate

rationalitate si coerenta care stau la baza previziunilor
previziunilor es
este
te exprimat eronat ?

a. sta
stabil
bilire
ireaa unui
unui orizon
orizontt de timp
timp rezo
rezonab
nabil
il
b. limitarea incertitud
incertitudinii
inii si riscului la minimum posibil
c. evalu
evaluarea
area cos
costului
tului prin
prin cuantific
cuantificarea
area permanen
permanenta ta a raportulu
raportuluii cost/eficie
cost/eficienta
nta
d. fundament
fundamentareaarea scena
scenariilo
riilorr pe
pe cerint
cerintele
ele pietei
pietei
e. asigu
asigurarea
rarea coerente
coerenteii si continuita
continuitatii
tii prin elabora
elaborarea
rea unui scenari
scenariu-cad
u-cadru
ru gener
general
al
ANS: B
63. Care dintre

dintre urmatoarele afirmatii nu se refera
refera la abordarea previziunii in practica manageriala?

a. rezul
rezultatel
tatelee previziunilo
previziunilorr se utilizeaza
utilizeaza in procesul
procesul de luare
luare a deciziilor
deciziilor pentru
pentru a planifica
planifica
actiunile
b. previziunile treb
trebuie
uie sa aproximeze in limite
limite rezonabile evenimentele
evenimentele ce vor avea loc
c. nu into
intotdeau
tdeauna na previ
previziuni
ziunile
le conduc
conduc la actiune,da
actiune,darr au un rol importan
importantt in deciz
decizii
ii
d. previziun
previziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lo
locc
e. se b
bazeaz
azeazaa numai
numai pepe cun
cunosti
ostinte
nte aprof
aprofunda
undatete in
in matemati
matematica
ca
ANS: E
64. Stiinta
Stiinta viitorul
viitorului
ui sau fu
futuro
turologi
logiaa nu are in aria
aria de activi
activitate
tate :
a. cerce
cercetarea
tarea noilor
noilor ipoteze
ipoteze si teori
teoriii privind
privind dezvoltare
dezvoltareaa viito
viitoare
are a pamantulu
pamantuluii
b. studiul civil
civilizatiei
izatiei umane si elaborarea
elaborarea prognozelor socio-cu
socio-culturale
lturale
c. prev
previziun
iziunea
ea dezvoltari
dezvoltariii eecono
conomice
mice pe termen mediu
d. previziun
previziunea
ea dezvo
dezvoltari
ltariii econom
economice
ice pe termen scurt
e. esti
estimarea
marea variab
variabilelo
ilelorr organizati
organizatiilor
ilor in perioad
perioadele
ele viitoa
viitoare
re
ANS: E
65
65.. Elemen
Elementel
telee compon
component
entee ale act
activi
ivitat
tatii
ii de cerceta
cercetare
re si culege
culegere
re a inform
informati
atiilo
ilorr pentr
pentru
u elabor
elaborare
areaa
previziunilor sunt
sunt :
a. or
oriz
izon
ontutull pr
prev
eviz
iziu
iuni
niii
b. natura informatiil
informatiilor
or
c. gr
grad
adulul de inincr
cred
eder
eree
d. to
toat
atee ccel
elee de
de m
mai
ai sus
sus
e. nic
nicii unu
unull dint
dintre
re cele
cele dede m
mai
ai sus
ANS: D
66. Care din urmato

urmatorii
rii pasi
pasi de lucru nu se
se aplica in
in previziun
previziunea
ea oportunit
oportunitatilo
atilorr ?
a. evid
evidentie
entierea
rea activi
activitati
tatilor
lor care
care urmeaza
urmeaza sasa dispara
dispara si de ce
b. evidentierea activi
activitatilor
tatilor care se pot dezvolta
dezvolta in viitor prin ututilizarea
ilizarea resurselor existente
existente
sau prin modificarea acestora intr-o maniera rezonabila
c. evid
evidentie
entierea
rea ideilor
ideilor care promov
promoveaza
eaza noi
noi directi
directiii de dezvol
dezvoltare
tare
d. organizare
organizareaa ideilor
ideilor in tabele cu scopul
scopul de a etala intregul
intregul set
set de posibi
posibilitat
litatii viitoare
viitoare
e. exclu
excluderea
derea probabili
probabilitatil
tatilor
or atasate
atasate fiecare
fiecareii variabi
variabile
le
ANS: E
67
67.. Riscul
Riscul in p
prev
revizi
iziun
unee reprez
reprezint
intaa :
a. calcu
calculul
lul probabili
probabilitati
tatiii d
dee aparit
aparitie
ie a rriscul
iscului
ui
b. calculul amplitud
amplitudiniiinii riscului
c. ero
eroare
areaa de a n
nuu inclu
includede unun eleme
element nt de
de risc
risc
d. calcul
calculul
ul ri
riscu
sculu
luii de neinca
neincasar saree a banilor
banilor
e. prod
produsul
usul dintre
dintre amplit
amplitudine
udineaa riscului
riscului si probabi
probabilitat
litatea
ea de aparitie
aparitie a risculu
risculuii
ANS: E
68
68.. La baza
baza deciz
deciziil
iilor
or stra
strateg
tegice
ice se
se afla
afla :
a. co
cont
ntro
rolu
lull medi
mediul
ului
ui in
inte
tern
rn

b. controlul mediului extern apropiat

apropiat
c. con
contro
trolul
lul mediul
mediului
ui extern
extern in
indep
depart
artat
at
d. previziun
previziunea,
ea, care ia in consi
considerar
deraree riscurile
riscurile si oportuni
oportunitatil
tatilee strategice
strategice
e. con
contro
trolul
lul presiu
presiunil
nilor
or sala
salaria
riatil
tilor
or
ANS: D
69. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee surse de
de date nu
nu pot fi utili
utilizate
zate in previz
previziune
iune ?
a. pub
public
licati
atiii ofici
oficiale
ale guvern
guvername
ament
ntale
ale
b. anuarul statist
statistic
ic al Romaniei
c. revi
revist
stee de
de spe
speci
cial
alit
itat
atee
d. inform
informati
atiii obtinu
obtinute
te din conver
conversat
satii
ii
e. internet
ANS: D
70. Informatiile cele mai costisitoare necesare in previziune sunt cele obtinute din urmatoarea
urmatoarea sursa:
a. revi
revist
stee de
de spe
speci
cial
alit
itat
atee
b. carti din biblio
biblioteca
teca
c. is
isto
tori
ricu
cull or
orga
gani
niza
zati
tiei
ei
d. site-uri
site-uri de spec
specialit
ialitate
ate din surse “on-line”
“on-line”
e. pu
publ
blic
icat
atii
ii ofi
ofici
cial
alee
ANS: D
71. Metoda
Metoda analize
analizeii si
si sinte
sintezei
zei nu cuprinde:
cuprinde:
a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
componente te a fenomene
fenomenelor
lor si a proceselo
proceselorr economice
economice si studierea
studierea
partilor componente
componente
b. evaluarea actiunii fact
factorilor
orilor care influenteaza partile componente
c. elim
eliminarea
inarea sistemu
sistemului
lui de legaturi
legaturi cauzale
cauzale care exista
exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza partile
partile
componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexe
xe
ANS: C
72. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele principi
principiii nu este specific
specific metodei interpret
interpretarii
arii sis
sistemic
temice?
e?
a. orie
orientare
ntareaa catre
catre prob
problemel
lemelee cheie,
cheie, strateg
strategice
ice ale
ale organiza
organizatiei
tiei
b. adoptarea unui st stil
il de analiza participativa
participativa a fenomenelor complexe
c. tend
tendinta
inta integrato
integratoareare a anali
analizei
zei fenomenelo
fenomenelorr com
complex
plexee
d. utilizare
utilizareaa unor
unor procedu
proceduri ri rig
rigide,
ide, urmate
urmate cu strict
strictete
ete
e. vi
vizi
ziun
unea
ea si
sist
stem
emicicaa
ANS: D
73. Principalu
Principalull dezavant
dezavantaj
aj al metodei
metodei « marilor
marilor tururi
tururi » este:
este:
a. subie
ubiect
ctiv
ivis
ismu
mull
b. schimbul de experien
experientata
c. dep
deplas
lasarea
area la di
difer
ferite
ite ssurs
ursee de infor
informat
matii
ii
d. observ
observare
areaa difer
diferent
entelo
elorr intre organ
organiza
izatii
tii

e. co
cole
lect
ctar
area
ea inf
infor
orma
mati
tiil
ilor
or
ANS: A
74. Principalu
Principalull dezavantaj
dezavantaj al
al metodei
metodei “mainil
“mainilor
or matu
mature”
re” este:
este:
a. cos
costu
tull ridicat
ridicat pent
pentruru plata
plata consu
consulta
ltant
ntilo
ilor
r
b. alegerea consultan
consultantilor
tilor
c. select
selectare
areaa sfat
sfaturi
urilor
lor prima
primate te de la consul
consultan
tanti
ti
d. comunicare
comunicareaa problema
problematici ticiii organiza
organizatiei
tiei consulta
consultantil
ntilor
or
e. sta
stabil
bilire
ireaa experie
experientntei
ei consul
consultantantil
tilor
or
ANS: A
75. Care este

este principa
principalul
lul av
avantaj
antaj specific
specific me
metodei
todei Delphi
Delphi ?
a. util
utilizeaz
izeazaa ex
experti
perti cu calita
calitati
ti profes
profesional
ionalee diferit
diferitee
b. consta in reunirea unu
unuii grup de experti avand ccunostinte
unostinte vaste in domeniul
domeniul studiat
c. cons
consta
ta in
in sesiuni
sesiuni de discu
discutii
tii condu
conduse
se de
de organi
organizator
zator
d. consta
consta in
in discut
discutii
ii pana
pana la
la atinger
atingerea
ea consen
consensulu
suluii
e. util
utilizeaz
izeazaa un material
material de
de stu
studiu
diu pregat
pregatit
it de organizat
organizator
or
ANS: D
76. In scopul
scopul atingerii
atingerii consensu
consensului
lui in aplicarea
aplicarea metodei
metodei Delphi
Delphi se util
utilizeaza
izeaza::
a. medi
mediaa aritmeti
aritmeticaca simpl
simplaa si media aritmetica
aritmetica ponderata
ponderata
b. media artimetica si median
medianaa
c. me
medi
dian
anaa si cua
cuart
rtil
ilel
elee
d. siru
ruri
ri de nu
numer
mere
e. in
inte
terv
rval
alee de in
incr
cred
eder
eree
ANS: C
77. Metoda
Metoda “Brainsto
“Brainstorming
rming”” nu se caract
caracterizea
erizeaza
za prin
prin :
a. este
este o metoda
metoda de gand
gandire
ire colect
colectiva
iva
b. este o metoda a dezbateril
dezbaterilor
or euristice
c. este o metoda
metoda prin care sunt
sunt antrena
antrenate
te discuti
discutiile
ile in grup organi
organizat
zat
d. este o metoda
metoda care stimul
stimuleaza
eaza expunere
expunereaa de idei intr-un
intr-un climat
climat de colegi
colegialita
alitate
te si de
apreciere reciproca
e. presu
presupune
pune iteratii
iteratii si
si timp
timp de reflex
reflexie
ie necesar
necesar expe
expertilo
rtilor
r
ANS: E
78. Metoda
Metoda listel
listelor
or verifi
verificato
catoare
are nu ccupri
uprinde
nde :
a. in
intoc
tocmir
mirea
ea liste
listeii cu zonele
zonele geog
geograf
rafice
ice in
in car
b. analiza listei si el
eliminarea
iminarea zonelor geografice
geografice care nu sunt compatibi
compatibile
le cu problema in
studiu
c. anal
analiza
iza aprofunda
aprofundata ta a zonel
zonelor
or eelimin
liminate
ate din lista
lista
d. naliza
naliza factoril
factorilor
or care
care se opun
opun rezolva
rezolvarii
rii proble
problemei
mei in studiu
studiu
e. iden
identific
tificarea
area factori
factorilor
lor care influentea
influenteazaza pozitiv
pozitiv fen
fenomen
omenul
ul stu
studiat
diat
ANS: C
79
79.. Metod
Metodaa analo
analogii
giilor
lor consta
consta in:

a. culeg
culegerea
erea ininformat
formatiilo
iilorr despre
despre situatii
situatii sau fe
fenomen
nomenee simil
similare
are cu problema
problema in studiu
studiu
b. identificarea si cuan
cuantificarea
tificarea diferentelor dintre
dintre situatiile si fenomenele similare si
problema in studiu
studiu
c. prev
previziun
iziuneaea problemei
problemei in studiu
studiu pe baza informati
informatiilor
ilor culese
culese priv
privind
ind sit
situati
uatiii sau fenome
fenomene
ne
similare
d. corectia
corectia prprevizi
eviziunil
unilor
or in funct
functie
ie de difere
diferentele
ntele cuantifica
cuantificate
te
e. to
toti
ti pasi
pasiii de luc
lucru
ru m
ment
ention
ionati
ati mai sus
ANS: E
80. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele caracteris
caracteristici
tici nu sta la baza identifica
identificarii
rii si select
selectarii
arii scenariil
scenariilor
or ?
a. num
numaruarull scen
scenari
ariilo
ilorr nu este
este limit
limitat
at
b. sa fie elastice si plau
plauzibile
zibile
c. sa ffie
ie pur
pur oopti
ptimis
mistete sau
sau ppur
ur pesi
pesimis
miste
te
d. sa fie
fie stim
stimul
ulati
ative
ve sisi provo
provocat
catoar
oaree
e. sa eechil
chilibrez
ibrezee aspectel
aspectelee fav
favorab
orabile
ile cu
cu cele
cele ne
nefavor
favorabile
abile
ANS: C
81
81.. Scenar
Scenariil
iilee au,
au, de rregu
egula,
la, for
forma
ma :
a. tabelara
b. grafica
c. de ch
chestionar
d. de
desc
scri
ript
ptiv
iva,
a, ca un
un te
text
xt sscr
cris
is
e. standard
ANS: D
82. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee etape de
de lucru este
este specifi
specifica
ca metodei
metodei scenari
scenariilor
ilor ?
a. anal
analiz
izaa med
mediu iulu
luii
b. pregatirea scenariulu
scenariuluii
c. fo
form
rmul
ular
area
ea stra
strate
tegi
giei
ei
d. to
toat
atee ccel
elee de
de mmai
ai sus
sus
e. ni
nici
ci un
unaa din
din ce
cele
le de ma
maii sus
sus
ANS: D
83. Care dintre
dintre urmatorii
urmatorii pasi
pasi de lucru
lucru nu face parte
parte din etapa
etapa de pregatir
pregatiree a scenariilo
scenariilorr ?
a. sele
selectarea
ctarea vector
vectorilor
ilor schimb
schimbarii
arii si proiect
proiectarea
area contextu
contextului
lui scenarii
scenariilor
lor
b. identificarea scenari
scenariilor
ilor
c. el
elab
abor
orar
area
ea scen
scenar
arii
iilo
lor
r
d. identific
identificarea
area elemente
elementelor lor cheie,
cheie, de schimbare
schimbare a cursulu
cursuluii evenimentel
evenimentelor
or
e. fo
form
rmul
ular
area
ea stra
strate
tegi
giei
ei
ANS: E
84. Metoda
Metoda jocurilor
jocurilor se utilizeaza
utilizeaza pentru previzi
previziunea
unea celor
celor mai bune decizii
decizii intr-un mediu
mediu competitiv
competitiv in
situatii de interdependenta cu factori externi. Care din urmatoarele carecteristici nu este specifica
metodei jocurilor ?

a. juca
jucatorii
torii aleg
aleg strategiile
strategiile prin examinar
examinareaea rationala
rationala a informatiilo
informatiilorr dispon
disponibil
ibile,
e, prin actiun
actiunii
proprii si corelat cu asteptarile din partea cel
celorlalti
orlalti jucatori
b. jocurile reprezinta uun
n set nedefinit de posibile
posibile cursuri ale actiunilor
actiunilor
c. jocu
jocurile
rile reprezint
reprezintaa preferinte
preferinte identifica
identificabile
bile ale fiecarui
fiecarui jucator
jucator intre posibile
posibilele
le rezultate
rezultate ale
unui joc
d. jocurile
jocurile se
se bazeaza
bazeaza pe logica
logica si matemati
matematicici aplicate
aplicate in economi
economiee
e. jocu
jocurile
rile constau
constau intr-un
intr-un plan
plan de actiuni
actiuni ca
care
re trebuie
trebuie sa fie urmat
urmat de participa
participantii
ntii numiti
numiti
jucatori
ANS: B
85. Metoda
Metoda arborilor
arborilor de pertinent
pertinentaa verticali
verticali se utilizeaza
utilizeaza pentru previzion
previzionarea
area modificari
modificarilor
lor in sistem pe
diferite nivele si presupune parcurgerea mai multor pasi de lucru. Care din urmatorii pasi nu este
specific metodei ?
a. sta
stabil
bilire
ireaa nece
necesit
sitati
atilor
lor viitoa
viitoare
re
b. determinarea obiecti
obiectivelor
velor viitoare
c. elabo
elaborarea
rarea variantel
varianteloror sau
sau p posib
osibilit
ilitatil
atilor
or viitoa
viitoare
re
d. previzion
previzionarea
area modif
modificari
icarilor
lor structura
structurale
le orizontal
orizontalee
e. evalu
evaluarea
area pposib
osibilit
ilitatilo
atilorr si determ
determinare
inareaa variante
varianteii optime
optime
ANS: D
86. Care dintre urmatoarele principii

principii nu
nu este adecvat reprezentarilor
reprezentarilor grafice utilizate
utilizate in previziune?
a. sa fie rea
realizat
lizatee pe o scala,
scala, astfel incat
incat sa prezinte
prezinte clar
clar varietatea
varietatea fe
fenomen
nomenului
ului respect
respectiv
iv
b. sa aiba un titlu cla
clar,
r, care sa reflecte esenta fenomenulu
fenomenuluii cercetat
c. sa fie evidenti
evidentiateate aspectele
aspectele principal
principale,
e, „chei
„cheie”
e”
d. sa fie
fie sarace
sarace in info
informatii
rmatii si sa ocupe cat mai
mai mult
mult spatiu
spatiu
e. sca
scala
la sa
sa fie
fie clara
clara si rreal
ealiza
izata
ta core
corect
ct
ANS: D
87
87.. Cerere
Cerereaa de cioco
ciocolat
lataa pe segment
segmentul
ul de piata
piata detinut
detinut de SC CARTIER
CARTIER SRL in ultimele
ultimele saptam
saptamani
ani se
prezinta in tabelul de
de mai jos:
Saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8
Cererea (RON) 300 300 200 300 400 600 300 500

Care este cererea de produse previzionata
previzionata pentru perioada urmatoare, resp
respectiv,
ectiv, saptamana 9,
9, cand n
= 6 perioade, utilizand mediile mobile ?
a. 362 RON
b. 350 RON
c. 383 RON
d. 466 RON
e. 300 RON
ANS: C
88. Cantitatea
Cantitatea de cart
cartofi
ofi consumata
consumata la restaura
restaurantul
ntul ASCENDE
ASCENDENT
NT in ultimele
ultimele zile este
este de:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Consum (kg) 5 8 6 4 7 6 9

Care este consumul de cartofi previzionat pentru ziua 8, cand n=3 perioade, utilizand mediile mobile ?
a. 6,42 kg
b. 6,33 kg
c. 6,00 kg
d. 6,00 kg
e. 7,33 kg
ANS: E
89. Consumul
Consumul de vopsea
vopsea lavabila
lavabila la firma de construct
constructii
ii TURNUL
TURNUL a avut in ultimul
ultimul an un trend constant
constant
de 30 tone vopsea, factorul ciclic fiind 2 si factorul sezonier 4. Utilizand agregarea aditiva, care este
consumul de vopsea lavabila previzionat pentru anul in curs?
a. 30 tone
b. 32 tone
c. 36 tone
d. 60 tone
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na
ANS: C
90. Vanzarile de cisme de cauciuc ale firmei PROTECT au avut un trend constant in ultimul trimestru
trimestru al
anului de 1000 perechi, factorul ciclic fiind de 1,5 si factorul sezonier de 1,25. Utilizand agregarea prin
multiplicare, care va fi volumul vanzarilor firmei in trimestrul urmator?
a. 1000 perechi
b. 1875 perechi
c. 1500 perechi
d. 1250 pe
perechi
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na
ANS: B
91
91.. In prev
previzi
iziuni
uni eroare
eroareaa ins
inseam
eamna:
na:
a. o g
gre
rese
seal
alaa de
de ccal
alcu
cull
b. o greseala de interpreta
interpretare
re
c. dife
diferenta
renta dintre
dintre valoarea
valoarea previzion
previzionata
ata pesimista
pesimista si valoarea
valoarea previzi
previzionata
onata op
optimis
timista
ta
d. diferenta
diferenta dintre
dintre datele
datele observate
observate si datele
datele previzion
previzionate
ate
e. ni
nici
ci un
unaa de ma
maii sus
sus
ANS: D
92
92.. Extrap
Extrapola
olarea
rea eur
eurist
istica
ica este:
este:
a. o metod
metodaa de previziune
previziune bazata
bazata pe simpla
simpla prelung
prelungire
ire in viitor
viitor a tendint
tendintelor
elor manifest
manifestate
ate in
trecut
b. o metoda de previziune a fenomenelor care isi mentin ri ritmul
tmul de dezvoltare
c. o metod
metodaa de previziu
previziune
ne a fenomenel
fenomeneloror care isi
isi mentin
mentin dir
directia
ectia de
de dezvoltare
dezvoltare
d. o metoda
metoda de previziu
previziune
ne care nu
nu tine cont
cont de modifi
modificaril
carilee previzibil
previzibilee
e. o metod
metodaa de previziune
previziune care
care tine cont
cont de tendinte
tendintele
le perioadei
perioadei prpreceden
ecedente
te si de mod
modifica
ificarile
rile
previzibile in viitor
viitor

ANS: E
93
93.. In ururma
ma cu 3 ani ani soci
societ
etat
atea
ea co
come
merc
rcia
iala
la “ PROG
PROGRE RESU
SUL”
L” a ac achi
hizi
ziti
tion
onat
at o li
lini
niee de fabr
fabric
icat
atie
ie
computeriz
compu terizata
ata care a avut ca efect cresterea calitatii
calitatii produselo
produselor,
r, reducerea costurilor
costurilor si cresterea
cresterea
productivitatii,
productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In anul investitiei,
productia realizata a fost
fost de 6000 bucati.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare mecanica, care va fi productia anului curent ?
a. 6000 b
bu
ucati
b. 6720 bucati
c. 7526 b
bu
ucati
d. 7000 bucati
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
min
n
ANS: C
94
94.. In ururma
ma cu 2 ani ani soci
societ
etat
atea
ea co
come
mercrcia
iala
la “ PROG
PROGRE RESU
SUL”
L” a acachi
hizi
ziti
tion
onat
at o lilini
niee de fabr
fabric
icat
atie
ie
computeriz
compu terizata
ata care a avut ca efect cresterea
cresterea calitatii
calitatii produselor
produselor si reducerea
reducerea costuri
costurilor
lor si cresterea
productivitatii,
productivitati i, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In urma finalizarii
negocierilor cu un nou client segmentul de piata va creste anul viitor cu un coeficient k=1,10. In anul
investitiei productia
productia realizata a fost de 5000 tone.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare euristica, care va fi productia anului viitor?
a. 5000 tone
b.
c. 5600
6272 ttone
one
d. 6899 tto
one
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
mina
na
ANS: D
95. Firma BRAVOS

BRAVOS cu activitate
activitate in constructii
constructii de drumuri investes
investeste
te intr-un
intr-un utilaj perfo
performant
rmant.. Pentru a
recupera investitia in 4 ani, si-a propus ca “tinta” atingerea unui profit net de 1200 mii Euro, stiind ca
in anul de baza (de punere in functiune a investitiei), profitul acumulat este de 400 mii Euro.
Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul anual ?
a. 200 m
miii E
Eu
uro
b. 400 mii Euro
c. 300 m
miii E
Eu
uro
d. 100 mii Euro
e. Nu se poat
poatee det
deter
ermi
mina
na
ANS: A
96. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele caracter
caracteristic
isticii nu este specifica
specifica metodei
metodei regresie
regresiei?
i?
a. cand se stabi
stabileste
leste o relatie
relatie cauzala
cauzala intre
intre v
variab
ariabile
ile
b. cand datele observa
observatete urmeaza o functie liniara de ti tipul
pul Y = a +bx
c. can
cand
d relat
relatia
ia dint
dintre
re x si Y este
este direc
directa
ta
d. cand
cand relati
relatiaa dintr
dintree x si Y este
este inver
inversa
sa
e. cand nu se
se foloses
foloseste
te metoda
metoda celor mai mici patra
patrate
te
ANS: E

97. Cand se stabileste

stabileste o relatie cauzala intre variabile
variabile si datele
datele observate urmeaza o functie
functie liniara,
liniara, in
previziune se utilizeaza:
utilizeaza:
a. functi
functiaa de
de rreg
egre
resi
siee
b. functia exponent
exponentiala
iala
c. fu
func
ncti
tiaa hipe
hiperb
rbol
olic
icaa
d. fu
func
ncti
tiaa lo
loga
gari
ritm
tmic
icaa
e. fu
func
ncti
tiaa ssem
emil
ilog
ogar
arit
itmi
mica
ca
ANS: A
98. Care dintre urmatoarele caracteristici

caracteristici nu este specifica metodei
metodei de previziune prin programare
programare liniara?
a. pro
probl
blema
ema poat
poatee fi ex
expu
pusa
sa in term
termeni
eni nume
numericricii
b. problema permite alegeri iintre ntre cursurile alternative
alternative ale evolutiei actiunilor
actiunilor
c. se iden
identific
tificaa restri
restrictii
ctii asupra
asupra factor
factorilor
ilor implicati
implicati
d. problema
problema trebuie
trebuie sasa permita
permita exprimarea
exprimarea intr-o
intr-o forma standa
standardiza
rdizata
ta
e. facto
factorii
rii implicati
implicati nu sunt intintr-o
r-o relati
relatiee liniara
liniara
ANS: E
99. Carei metode

metode de previziune
previziune ii este specific
specificaa urmatoarea
urmatoarea abordare:
abordare: „sol
„solutia
utia optima
optima se afla la restrictia
restrictia
care delimiteaza zona fezabila”?
a. me
meto
toda
da ext
extra
rapo
polalari
riii
b. metoda interpolarii
c. meto
metodda regr
regreesi
sieei
d. metoda
metoda progra
programar
marii ii llini
iniare
are gra
grafic
ficee
e. ni
nici
ci un
unei
ei meto
metode
de de ma maii sus
sus
ANS: D
100. Metoda SIMPLEX este o metoda de rezolvare

rezolvare aritmetica
aritmetica iterativa ce poate fi utilizata in probleme cu
orice numar de necunoscute si restrictii si este specifica:
a. me
meto
tode
deii extra
extrapo
pola
lari
riii
b. metodei programarii li liniare
niare
c. me
meto
tode
deii inter
interpo
pola
lari
riii
d. meto
metode
deii reg
regre
resi
siei
ei
e. ni
nici
ci un
unei
ei meto
metode
de de ma
maii sus
sus
ANS: B
101. In rezolvarea problemelor de

de tip multiobiectiv
multiobiectiv se utilizeaza o metoda care
care consta in calculul a doi
indicatori: de concordanta si de discordanta. Care este aceasta metoda?
a. meto
metodda regr
regreesi
sieei
b. metoda SIMPLEX
c. meto
metodda ELECT
ECTRE
d. meto
metoda
da tr
tren
endu
dulu
luii
e. ni
nici
ci un
unaa din
din ce
cele
le de ma
maii sus
sus
ANS: C
102. Care din urmato

urmatoarele
arele utiliz
utilizari
ari nu este
este specifica
specifica met
metodei
odei normarii
normarii??

a. pent
pentru
ru masurarea
masurarea eforturilo
eforturilorr efectuate
efectuate pentru
pentru obtinerea
obtinerea unui efect
b. se aplica atunci cand in
intre
tre costuri, activitati sau produsele rezultate
rezultate nu exista o relatie
directa
c. ca ins
instrume
trumentnt de reglar
reglaree a utilizar
utilizarii
ii eforturi
eforturilor
lor si efectelor
efectelor
d. reprezint
reprezintaa limite
limite maxime
maxime admisibil
admisibilee privi
privind
nd utiliza
utilizarea
rea resursel
resurselor
or
e. repre
reprezint
zintaa limite
limite minim
minim admise
admise privind
privind efectele
efectele propus
propusee a se ob
obtine
tine
ANS: B
103. Echilibra
Echilibrarea
rea balantei
balantei materialel
materialelor
or intre necesita
necesitati
ti si resurse nu se realizeaza
realizeaza prin:
prin:
a. micso
micsorarea
rarea necesita
necesitatilo
tilorr prin reproi
reproiectare
ectareaa produselor
produselor si tehnologi
tehnologiilor
ilor in scopul
scopul reducerii
reducerii
consumurilor materiale
b. micsorarea necesitatil
necesitatiloror prin inlocuirea mate
materialelor
rialelor cu unele care au calicalitate
tate superioara
c. reduc
reducerea
erea stocu
stocurilo
rilorr prin
prin impleme
implementare
ntareaa sistemu
sistemului
lui JIT
d. cresterea
cresterea re
resurs
surselor
elor prin
prin casarea
casarea unor
unor capacit
capacitati
ati de
de productie
productie
e. crest
cresterea
erea resu
resurselo
rselorr prin cresterea
cresterea gradului
gradului de utiliza
utilizare
re a capacitatilo
capacitatilorr cu efect spor
sporirea
irea
productiei
ANS: D
104. Care dintre urmatoarele elemente

elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilit
predictibilitate
ate a fenomenelor?
fenomenelor?
a. nu
numa
marurull d
dee var
varia
iab
bililee
b. omogenitatea date datelor
lor
c. certitudinea
d. el
elas
asti
tici
cita
tate
teaa ce
cere
reri
riii
e. competitia
ANS: C
105. Care dintre urmatoarele erori nu conduce la lipsa acuratetei in previziunea pe termen scurt
scurt si mediu?
mediu?
a. optimismul
b. inconsistenta
c. actualitatea
d. ut
utili
ilizar
zarea
ea bugeta
bugetarii
rii anuale
anuale
e. ancorarea
ANS: D
106. Pentru
Pentru ca o previziune
previziune sa fie „buna”
„buna” nu trebuie
trebuie sa indeplineas
indeplineasca
ca urmatorul
urmatorul obiectiv
obiectiv::
a. num
numaru
arull de
de para
paramet
metrii
rii sa fie mare
mare
b. erorile pentru valid
validarea
area previziunii sa fie mici
mici
c. rezid
reziduuril
uurilee medii
medii sa fie zero pe perio
perioada
ada de
de estimare
estimare
d. modelul
modelul ales sa fie
fie usor
usor d dee aplicat
aplicat si de
de explica
explicatt
e. medi
mediaa pentru
pentru validarea
validarea eroril
erorilor
or previzion
previzionate
ate sa fie
fie zero sau
sau cel putin
putin mic
micaa
ANS: A
107. Care dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele obiective
obiective nu
nu defineste
defineste importanta
importanta previzionarii
previzionarii bugetului pentru m
manageri?
anageri?
a. o ac
activ
tivita
itate
te care
care apati
apatine
ne conta
contabi
bilil
lilor
or

b. stabileste clar ob

obiectivele
iectivele care trebuie realizate
realizate
c. defi
defineste
neste activi
activitati
tatile
le care trebuie
trebuie derulat
derulatee pentru
pentru a se atinge
atinge obiectivel
obiectivelee
d. stabiles
stabileste
te care sunt
sunt resursel
resurselee necesare
necesare pentru
pentru a realize
realize obiecti
obiectivele
vele
e. stab
stabiles
ileste
te relatia
relatia dintre
dintre activitati
activitati si
si obiectivel
obiectivelee strategice
strategice pe ttermen
ermen lung
lung
ANS: A
108. Care dintre

dintre urmatorii
urmatorii factori
factori nu conduce la necesitat
necesitatea
ea previziuni
previziunilor
lor flexibile
flexibile::
a. mod
modifi
ificar
carii ale
ale cer
cereri
eriii si
si ofer
ofertei
tei
b. restrictii privi
privind
nd mediul inconjurator
inconjurator
c. util
utilizare
izareaa a noi resurse
resurse materi
materiale
ale sau energetic
energeticee
d. mentinere
mentinereaa struct
structurii
urii actuale
actuale a organi
organizatie
zatieii
e. in
intro
troduc
ducere
ereaa ddee noi tehnol
tehnologiogiii
ANS: D
109. Analiza
Analiza critic
criticaa a raportu
raportului
lui de
de previziu
previziune
ne urmarest
urmarestee
a. gra
gradul
dul de opti
optimis
mism m al previ
previziu
ziuni
nilor
lor
b. prezentarea, continutu
continutull tehnic si calitatea generala
generala a raportului
c. dac
dacaa cont
contine
ine tab
tabele
ele si di
diagr
agrame
ame
d. numaru
numarull de mode
modele le matem
matematiatice
ce aplic
aplicate
ate
e. numa
numarul
rul de restri
restrictii
ctii utilizate
utilizatenumar
numarulul de restr
restrictii
ictii utilizate
utilizate
ANS: B
110. Procesul
Procesul de aprobare a alocarilor
alocarilor de resurse
resurse financiare
financiare stri
strict
ct necesare reprezint
reprezinta:
a:
a. prognoza
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea
ANS: D
111. Instrumentul de previziune care studiaza sistematic viitorul considerat camp de actiune si
anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor, pornind de la realizarile perioadei
precedente,
modificarile de la tendintele
previzibil a aveaconturate
loc este: si considerand, cu un anumit prag de incertitudine,
incertitudine,
a. prognoza
c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. planifi
ficcarea
ANS: A
112. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in timp si
spatiu, avand durata si resursele posibile in scopul realizarii unui obiectiv este:
a. prognoza

c. prog
prognoza,
noza, programare
programarea,
a, planificar
planificarea
ea si buget
bugetarea
area
d. bugetarea
e. programarea
ANS: E
113. Stabilirea unui orizont

orizont de timp rezonabil
rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative
alternative capabile
capabile sa
fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung,
reprezinta:
a. un pri
princip
ncipiu
iu de rationa
rationalitat
litatee si coerenta
coerenta in
in activitat
activitatea
ea de previziu
previziune
ne
b. o tehnica de previziun
previziunee
c. o aanu
numit
mitaa ab
abord
ordare
are in previ
previziu
ziune
ne
d. o meto
metoda
da genera
generala
la in previz
previziun
iunee
e. o ins
instru
tructi
ctiune
une obl
obliga
igator
torie
ie in prev
previzi
iziune
une
ANS: A
114. Una din urmatoa

urmatoarele
rele afi
afirmati
rmatiii privind
privind previziu
previziunile
nile este
este corecta:
corecta:
a. prev
previziun
iziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lolocc si trebuie
trebuie sa
aproximeze evenimentele in limite rezonabile
b. previziunile treb
trebuie
uie sa fie absolut identice
identice cu evenimentele ce vo vorr avea loc
c. prev
previziun
iziunile
ile nu trebui
trebuiee sa aproximez
aproximezee evenimente
evenimentelele in limite
limite rezonabi
rezonabilele
d. previziun
previziunile
ile trebuie
trebuie sa fie absolut
absolut identice
identice cu eveniment
evenimentele
ele ce vor avea loc si nu trebuie
trebuie sa
aproximeze evenimentele in limite rezonabile
e. prev
previziun
iziunile
ile nu trebuie
trebuie sa fie
fie absolut
absolut identice
identice cu evenime
evenimentel
ntelee ce vor avea lolocc si nu trebuie
trebuie
sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile
ANS: A
115. Amplitudi
Amplitudinea
nea si probabi
probabilitat
litatea
ea de aparitie
aparitie sunt
sunt elemente
elemente ale:
a. certitudinii
b. incertitudinii
c. riscului
d. strat
rategiei
e. viitorului
ANS: C
116. Unul dintre
dintre urmatoarele
urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se supra
supraestima
estima importanta
importanta riscurilor
riscurilor
“rare”, dar neplacute, avand consecinte defavorabile:
a. ras
rastur
turnar
narea
ea mijloc
mijlocul
ului
ui de trans
transpo
portrt a marfii
marfii
b. cantitatea de produ
produse
se incarcate in containe
container r
c. cal
calita
itatea
tea confo
conforma
rma cu speci
specific
ficati
atiile
ile tehn
tehnice
ice
d. di
dimen
mensiu
siuni
ni confor
conformm negoc
negocier
ierilo
ilor
r
e. termen
termenee de livr
livrare
are conf
conform
orm cont
contrac
ractul
tului
ui
ANS: A
117. Unul dintre

dintre urmatoarele
urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se subes
subestima
tima sau chiar sa se ignore
riscurile comune, cunoscute, chiar daca riscul indus are consecinte grave:

a. inundatii
b. neverificarea instru
instrumentului
mentului de plata a marfii
c. incendii
d. seisme
e. blo
loca
caje
je po
poli
liti
ticce
ANS: B
118. Amplitudi
Amplitudinea
nea riscu
riscului
lui se masoara
masoara prin:
prin:
a. timp
b. ecuatii matematice
c. cost
d. volum
e. numar
ANS: C
119. Tehnica
Tehnica de previzi
previziune
une care
care presupune
presupune iindeo
ndeosebi
sebi sfatur
sfaturii este
este::
a. te
tehn
hnic
icaa maril
mariloror tu
turu
ruriri
b. tehnica mainilor matumature re
c. tehn
ehnica Del
Delphi
phi
d. te
tehn
hnic
icaa br
brai
ains
nsto
torm
rminingg
e. ab
abor
orda
darereaa sist
sistem
emic
icaa
ANS: B
120. In urma aplicarii

aplicarii primei
primei runde in cadrul metodei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
Cat este mediana?
a. 64
b. 62,66
c. 63,5
d. 61
e. 64,2
ANS: D

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
Cat este quartila 1:
a. 64
b. 61
c. 33
d. 38

e. 45
ANS: E

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
a. 33
b. 45
c. 60
d. 61
e. 67
ANS: D

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

a. 88
b. 45
c. 60
d. 61
e. 94
ANS: A

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
Ce reprezinta punctajul 48 ?
a. media
b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. me
medi
dian
anaa ssii q
qua
uart
rtil
ilaa 2
ANS: E

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

a. media
b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. quartila 2
ANS: C

aplicarii primei
metodei Dephi s-au
s-au obtinut
obtinut urmatoa
urmatoarele
rele rezultate
rezultate::
Expert 3 10
10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
a. media
b. mediana
c. quartila 1
d. quartila 3
e. quartila 2
ANS: D
127. Urmatoarel
Urmatoarelee date reprezint
reprezintaa incasarile
incasarile zilnice
zilnice ale unui hotel
hotel de 3 stele cu 22 camere:
camere:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Incasari Euro 275 375 450 475 475 525 400
Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?
a. 61
b. 63,5
c. 64,3
d. 65
e. 66,2
ANS: C
128. Urmatoarele date

date reprezinta
reprezinta incasarile
incasarile zilnice dintr-o saptamana
saptamana ale unui magazin
magazin de vanzare patiserie:
patiserie:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Vanzari RON 360 390 340 300 350 310 260
Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie?
a. 0
b. 30
c. 34,29
d. 35
e. 33
ANS: A


date reprezinta
reprezinta volumul
volumul aprovizionarii
aprovizionarii in primele 6 luni ale
ale firmei producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
Volumul aprovizionarii in mi
mii RON 9 10 12 11 18 24
Ce reprezinta 14 mii RON?
a. media
b. mediana
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta
d. quar
uarti
tilla in
inta
taii
e. quar
uarti
tilla a doua
doua
ANS: A

date reprezinta
reprezinta volumul
volumul aprovizionarii
aprovizionarii in primele 6 luni ale
ale firmei producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
Volumul aprovizionarii in mi
mii RON 9 10 12 11 18 24
Ce reprezinta 11,5 mii RON?
a. media
b. mediana
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta
d. quar
uarti
tilla in
inta
taii
e. quar
uarti
tilla a doua
doua
ANS: B
131. Ft+1= Yt + (1 -  ) Ft este forma functiei utilizate in previziuni:

a. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa unifo
uniforma
rma simp
simpla
la
b. functia exponent
exponentiala
iala uniforma simpla prin metoda Brown cu un parametru
c. func
functia
tia exp
exponen
onential
tialaa uniforma
uniforma simpla
simpla prin
prin metoda
metoda Holt
Holt cu doi paramet
parametrii
rii
d. fu
func
ncti
tiaa de
de reg
regre
resi
siee
e. fu
func
ncti
tiaa put
uter
eree
ANS: A
132. Utilizarea functiei

functiei de
de regresie in previziuni
previziuni consta
consta in stabilirea unei relatii
relatii cauzale intre variabile,
variabile,
datele observate urmand o functie liniara de tip y=a+bx in care variabila dependenta este:
a. y
b. x
c. a
d. b
e. z
ANS: A

133. O firma produce incaltaminte

incaltaminte de
de protectie
protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc).
cauciuc). Datele principale
referitoare la productie sunt:

Produs consum pe pereche
masini
ma ore materiale
ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe saptamana 100 180 40
Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date
stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la
minimum 10 perechi pe saptamana.
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete
ghete si 0,40 ROL pentru
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?
a. 4x1 + 2x2  100
b. 4x1 +6x2  180
c. x1 + x2  40
d. x1  20
e. x2  10
ANS: B

incaltaminte de
de protectie

masini
ma ore materiale
ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
pentru
cizme.

a. 4x1 + 2x2  100
b. 4x1 +6x2  180
c. x1 + x2  40
d. x1  20
e. x2  10
ANS: E

incaltaminte de
de protectie


material
masini
ma ore e
o re manopera mp
or
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
pentru
cizme.
a. 4x1 + 2x2  100

b. 4x1 +6x2  180
c. x1 + x2  40
d. x1  20
e. x2  10
ANS: C

incaltaminte de
de protectie

masini
ma ore materiale
ore manopera
or mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Din calcule
calcule financiare
financiare rezulta
rezulta un profit
pentru
cizme.
Sa se indice care din urmatoarele functii obiectiv este corecta?
a. max (0,3 x1 + 0,4 x2)

b. min (0,3 x1 + 0,4 x2)
c. min (4 x1 + 2 x2)
d. max (4 x1 + 6 x2)
e. max ( x1 + x2)
ANS: A
13
137.
7. Unul
Unul din
din urm
urmat
atoa
oarele instrumente utilizate in activitatea manageriala nu este instrument de
rele
previziune:
a. Prognoza,
b. Programarea,

c. Controlul,
d. Pl
Plan
anif
ific
icar
area
ea,,
e. Bugetarea,
ANS: C
138. Activitatile previzionale se bazeaza pe principii de rationalitate si coerenta, dintre care unul
se regaseste in afimatiile de mai jos:
a. stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii

alternative capabile sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a
firmei pe termen mediu si lung,
b. asigurarea unui cadru organizational adecvat pentru desfãsurarea activitãtilor,
c. specializarea si pregãtirea continua a personalului angajat,
d. extinderea utilizãrii metodelor si tehnicilor stiintifice in management,
e. implicarea intensã a specialistilor in fundamentarea, atat a strategiei si politicii de
ansamblu a intreprinderii, cat si a planurilor si a programelor,
ANS: A
139. „O modalitate,
modalitate, un procedeu
procedeu sau un ansamblu
ansamblu de procedee,
procedee, cu ajutorul
ajutorul caruia
caruia se
realizeaza cercetarea,
realizeaza cercetarea, analiza,
analiza, cunoasterea
cunoasterea si descrierea
descrierea realitatii
realitatii obiective
obiective in scopul
anticiparii, initierii si organizarii unei actiuni viitoare” este o definitie generala a:
a. activitatii de previziune,
b. metodei de previziune,
c. prognozei,
d. planificarii,
e. tratarii viitorului,
ANS: B
140. Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la „oportunitate”. Indicati eroarea!
a. este o sansa de a se realiza ceva la momentul potrivit, adecvat situatiei,

b. reprezinta un cadru favorabil actiunilor,
c. este inversul riscului,
d. este asociat cu hazardul sau cu intamplarea,
e. se prolifereaza mai greu decat riscul,
ANS: D
141. „Asociat cu hazardul sau cu intamplarea, tehnic definit ca un produs intre amplitudinea
hazardului si probabilitatea de aparitie” este:
a. Incertitudinea,
b. Riscul,
c. Certitudinea,
d. Oportunitatea,
e. Probabilitatea,
ANS: B

142. Culegerea datelor in previziune nu se refera la:
a. conturarea clara a domeniului studiat si a fenomenelor de previzionat,

b. acumularea de informatii, cifre, previziuni
p reviziuni similare,
c. recerea datelor pe fise sau procesarea electronica si stocarea lor in fisiere,
d. indicarea sursei, perioadei la care se refera datele si a observatiilor cercetatorului,
e. acumularea de cunostinte si informatii generale,
ANS: E
143. Etapa analizei din cadrul metodei “analiza si sinteza” nu cuprinde:
a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
fenomenelor
lor si a proceselo
studierea
partilor componente
componente
factorilor
c. dete
determina
rminarearea sistemulu
sistemuluii de legaturi
legaturi cauzale care
care exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza
partile componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexexe
ANS: E
144. Etapa sintezei din cadrul metodei “analiza

“analiza si sinteza” cuprinde:
a. desco
descompun
mpunerea
erea in parti
parti componen
fenomenelor
lor si a proceselo
studierea
partilor componente
componente
factorilor
c. elim
eliminarea
inarea sistemu
sistemului
lui de legaturi
legaturi cauzale
cauzale care exista
exista intre
intre factorii
factorii care inf
influen
luenteaza
teaza partile
partile
componente
d. compar
comparati
atiaa cu fenome
fenomenene sau
sau pro
proces
cesee simila
similare
re
e. gener
generaliza
alizarea
rea asp
aspectel
ectelor
or particula
particulare
re in aspecte
aspecte agregate,
agregate, ccomple
omplexe
xe
ANS: E
145. Metoda de previziune care presupune o evolutie in viitor constanta si se asteapta ca eroarea sa
fie mica este:
a. metoda reprezentarii grafice,

b. metoda analizei si sintezei,
c. metoda mediilor simple,
d. metoda scenariilor,
e. metoda arborilor de pertinenta,
ANS: C
146. Seriile de timp sunt compuse din urmatoarele elemente, din care unul este eronat. Indicati
eroarea !
a. interpolarea,
b. variatii ciclice,
c. componenta sezoniera,

d. reziduu,
e. media mobila,
ANS: E
147. Metoda de previziune in care intervine

intervine un coeficient K, rezultat al estimarilor
estimarilor specialistilor
specialistilor
cu privire modificarile tendintei fenomenului analizat, este:
a. extrapolarea mecanica,
b. extrapolarea euristica,
d. metoda mediilor mobile,
e. interpolarea,
ANS: B
148. Alegerea constantei  si alegerea previziunii initiale, naïve F(1,0) sunt specifice metodei:
a. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa unifo
uniforma
rma simp
simpla,
la,
b. functia putere,
c. fun
functi
ctiaa expon
exponent
ential
ialaa cu doi
doi para
paramet
metri,ri,
d. functi
functiaa expon
exponent
ential
ialaa pentr
pentru
u b> 1,
e. fun
functi
ctiaa expone
exponent
ntial
ialaa pentru
pentru 0<b
0<b<1
<1,,
ANS: A
149. Valoarea data constantei α este importanta in analiza

analiza sensitivitatii previziunilor,
previziunilor, α fiind
elementul de balance intre datele previzionate
p revizionate si ultimele observatii. Afirmatia este valabila
pentru:
a. functia exponentiala uniforma simpla,

b. functia putere,
c. functia exponentiala cu doi parametrii,
d. functia exponentiala pentru b> 1,
e. functia exponentiala pentru 0<b<1,
ANS: A
150. “Dreapta de regresie minimizeaza suma patratelor diferentelor verticale, sau a erorilor pentru
datele observate yi”. Afirmatia este specifica:
a. metodei celor mai mici patrate,

b. metodei Holt cu doi parametri
c. metodei Brown cu un parametru
d. functiei exponentiala uniforma simpla
e. functiei putere
ANS: A
151. Functia Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + ; unde, a, b, c, d coeficientii functiei

functiei liniare
liniare este
specifica:

a. functiei de regresie simpla

b. functiei exponentiale
c. functiei de regresie multipla
d. functiei logaritmice
e. functiei semilogaritmice,
ANS: C
152. Normele de munca, de consum ale mijloacelor fixe si obiectelor muncii nu cuprind:
a. consum de materii prime

b. consum de utilitati
c. consum de manopera directa
d. costuri pentru mentenanta
e. consum de echipamente
ANS: D
153. O balanta a materialelor cuprinde la capitolul necesitati suma de 172 mii RON, din care:
materiale pentru productie 40 mii RON, materiale pentru investitii 22 mii RON, materiale
pentru export 56 mii RON si materiale pentru fondul pietei interne 34 mii RON. Pentru
Pentru
echilibrarea balantei este necesar sa se prevada:
a. stocuri la sfarsitul perioadei

b. stocuri la inceputul perioadei
c. resurse din import
d. resurse din produse refolosibile
e. resurse din rezerve
ANS: A
154. Pentru echilbrarea balantei de 172 mii RON la capitolul resurse nu se cuprinde:
a. stocuri la inceputul perioadei: 20 mii RON

b. resurse din import: 48 mii RON
c. resurse din produse refolosibile: 12 mii RON
d. resurse din rezerve: 92 mii RON
e. stocuri la sfarsitul perioadei: 20 mii RON
ANS: E
155. In practica previziunilor se intalnesc urmatoarele situatii, dintre care una este eronata. Indicati
eroarea!
a. evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acuratete,

b. evenimente sau fenomene care pot
po t fi greu previzionate,
c. evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate,
d. evenimente sau fenomene care un grad scazut de acuratete,
e. evenimente sau fenomene care pot
po t fi previzionate cu certitudine,

ANS: E
156. Curba clopot a lui Gauss (distributia normala) poate fi un instrument util in:
a. observarea distributiei erorilor sau a reziduurilor,

b. aprecierea gradului de predictibilitate a fenomenelor,
c. aprecierea numarului de elemente (variabile),
d. aprecierea omogenitatii datelor,
e. observarea elasticitatii cererii,
ANS: A
157. Din
Dintr
tree urmato
urmatoare
arele
le afirma
afirmatii
tii privin
privind
d si
siste
stemul
mul economi
economicc de tip fir
firma
ma una este
este eronat
eronata.
a.
Identificati eroarea!
a. o multime de elemente de natura patrimoniala,

b. o multime de conexiuni, relatii,
c. o multime de capabilitati strategice,
strategice,
d. nu are proprietatea de autoreglare,
e. are un caracter probabilistic,
ANS: D
158. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru
manageri?
a. o activitate care apatine contabililor

b. stabileste clar obiectivele care trebuie realizate
c. defineste activitatile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele
d. stabileste care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivele
e. stabileste relatia dintre activitati si obiectivele strategice pe termen lung
ANS: A
159. Previziunea care estimeaza cererea viitoare a pietei prin anticiparea reactiilor cumparatorilor
este:
a. previziunea in marketing,
b. previziunea personalului,
c. previziunea productiei,
d. previziunea aprovizionarii,
e. previziunea financiara,
ANS: A
160. Din etapa de monitorizare, evaluare si control al previziunilor nu face parte activitatea:
a. previziunile se analizeaza si se evidentiaza diferentele constatate,

b. se procedeaza la urmarirea sistematica a desfasurarii activitatii economice

anticipate printr-un sistem de control si analiza,

c. observare nemijlocita a fenomenelor si proceselor economice,
d. realizarea unei previziuni exacte,
e. realizarea unei previziuni exacte,
ANS: D
161. Rezultatele previziunii se prezinta in:
a. raportul de previziune,
b. tabele,
c. grafice,
d. scenarii,
e. oportunitati,
ANS: A
162. Raportul de previziune cuprinde o serie de capitole enumerate mai jos, dintre careunul este
eronat. Indicati eroarea!
a. modele aplicate si previziunile obtinute,
b. metoda brainstorming,
c. concluzii si evaluare,
d. referinte si anexe,
e. componenta echipei de previziune (daca previziunile se realizeaza de un colectiv)
ANS: B
163. Senzitivi
Senzitivitatea
tatea in cadrul
cadrul metodei
metodei de previziune
previziune a mediei
mediei mobile
mobile poate fi ajustata
ajustata prin:
prin:
a. ut
utili
ilizar
zarea
ea erorii
erorii medii
medii patrat
patratice
ice
b. modificarea valorii lu luii n-numarul de perioade aferente
aferente datelor istorice
c. me
meto
toda
da int
inter
erpo
pola
lari
riii
d. determ
determina
inarea
rea par
parame
ametritrilor
lor a ssii b
e. dete
determina
rminarea
rea unei relatii
relatii cauzale
cauzale intre variabil
variabilee
ANS: B
164.. Trendu
164 Trendull unei
unei serii
serii de timp repr
reprezi
ezinta
nta::
a. evo
evolu
lutia
tia pe
pe termen
termen lung
lung a variab
variabile
ileii studia
studiate
te
b. influenta anoti
anotimpurilor
mpurilor asupra consumului
consumului de energie termica
c. volu
volumul
mul cererii
cererii de
de imbraca
imbracamint
mintee in functie
functie de
de mo
moda
da
d. eroare
eroareaa car
caree influ
influen
entea
teaza
za varia
variabil
bilaa
e. dat
datele
ele observ
observateate ale unei
unei serii
serii de timp
timp
ANS: A
165. Care din

din urmatoar
urmatoarele
ele nu este compo
componenta
nenta a seriilor
seriilor de timp:
timp:
a. trendul
b. componenta ciclica
c. co
comp
mpon
onenenta
ta se
sezo
zoni
niereraa
d. dr
drea
eapt
ptaa de
de reg
regre
resi
siee

e. eroarea
ANS: D
166. Metoda
Metoda celor
celor mai mici patrat
patratee se utiliz
utilizeaza
eaza pentru
pentru::
a. cal
calculu
culull ero
erori
riii
b. determinarea erorii medi
mediii patrate
c. det
determ
ermina
inarea
rea com
compon
ponent
entei
ei ssezo
ezonie
niere
re
d. agrega
agregarea
rea comp
componeonente
ntelor
lor sseri
eriei
ei de timp
timp
e. estima
estimarea
rea para
paramet
metril
rilor
or curbe
curbeii de regre
regresie
sie
ANS: E
167. Metoda
Metoda celor
celor mai mici patrate
patrate consta
consta in:
in:
a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea va
vari
riab
abil
ilei
ei
b. minimizarea sumei patratpatratelor
elor diferentelor dintre
dintre seria de date statistice
statistice si seria de date
ajustate
c. in
inte
terp
rpol
olar
area
ea date
datelo
lor
r
d. calcul
calculul
ul erorii
erorii medii
medii absol
absolute
ute
e. ca
calc
lcul
ulul
ul ero
erori
riii medii
medii pat
patra
rate
te
ANS: B
168.. Extrap
168 Extrapola
olarea
rea mec
mecan
anica
ica reprez
reprezint
inta:
a:
a. extr
extrapola
apolarea
rea bazata
bazata pe simpla
simpla prelungi
prelungire
re in viitor
viitor a tendintelo
tendintelorr manifestat
manifestatee in trecut
b. extrapolarea in care fata d dee tendintele perioadei precedente
precedente se introduc elemente
elemente corective
c. extr
extrapola
apolarea
rea cu ajut
ajutorul
orul sporului
sporului mediu anual
anual
d. extrapola
extrapolare
re cu ajut
ajutorul
orul ritmului
ritmului mediu anual
e. ext
extrap
rapola
olarea
rea cu fac
factor
torii euri
euristi
sticc
ANS: A
169. Metoda
Metoda de estimare
estimare a trendului
trendului se bazeaza
bazeaza pe unele
unele din activit
activitatile
atile d
dee mai jos;
1.alegerea tipului de functie
2.estimarea parametrilor curbei
3.interpolarea
4.extrapolare
5.calculul elementelor cheie
Care din combinatiile de mai jos reprezinta activitati in cadrul metodelor de estimare a trendului
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 1,2,4
d. 3,4,5
e. 1,2,5
ANS: C
170. Coeficientul K utilizat

utilizat in cadrul metodei
metodei extrapolarii
extrapolarii euristice
euristice este un rezultat
rezultat al:
a. unei
b. un
unei
ei previziuni
pre
previ
vizi
ziun
unii pesi
pe
opsimi
mist
stee
optimiste
timiste

c. apl
aplica
icarii
rii metode
metodeii celor
celor mai
mai mici
mici p
patr
atrate
ate
d. estimaril
estimarilor
or parametril
parametrilor
or dreptei
dreptei de regre
regresie
sie
e. esti
estimaril
marilor
or specialis
specialistilo
tilorr cu privi
privire
re la modificari
modificarile
le tendintei
tendintei fenome
fenomenulu
nuluii
ANS: E
171. Vinzarile de apartamente ale unei agentii imobiliare s-au

s-au ridicat in anul curent la 2
250.000
50.000 USD.Din
USD.Din
analiza vinzarilor din ultimii 5 ani rezulta un spor mediu anual de 25.000 USD.Avand in vedere ca
puterea de cumparare in anul viitor
viitor scade cu un coeficient
coeficient K = 0,82 cat sunt vin
vinzarile
zarile previzionate
pentru anul viitor
viitor tinand cont de factorul euristic?
a. 250.000USD
b. 270.500 USD
c. 200.000 US
USD
d. 280.0
.00
00 USD
e. 300.000 US
USD
ANS: B
172.. Analiz
172 Analizaa de sensibi
sensibilit
litate
ate permi
permite:
te:
a. compa
compararea
rarea datelor
datelor previzion
previzionate
ate cu cele actuale,re
actuale,reale
ale
b. extrapolarea vanzarilo
vanzarilorr si cheltuielilor variab
variabile
ile
c. evid
evidentie
entierea
rea iesirilor(v
iesirilor(variab
ariabilelo
ilelorr previzionate
previzionate)) in func
functie
tie de flexibi
flexibilizar
lizarea
ea variabi
variabilelo
lelorr de
intrare
d. ut
utili
ilizar
zarea
ea met
metodeodeii celor
celor mai
mai mici patr
patrate
ate
e. pr
prev
eviz
iziu
iune
neaa iin
n mar
markeketi
ting
ng
ANS: C
173. Zona fezabila

fezabila delimitata
delimitata in cadrul meto
metodei
dei grafice de rezolvare a unei probleme de
de programare lineara
reprezinta:
a. med
mediaia pond
ponderat
erataa a valori
valorilor
lor prev
previzi
iziona
onate
te
b. combinarea datelor prev previzionate
izionate prin diferite metode
c. an
anal
aliz
izaa erori
erorilo
lorr siste
sistema
mati
tice
ce
d. aria de pe grafic
grafic care nu cocontrav
ntravine
ine nici
nici unei
unei rrestri
estrictii
ctii
e. aleg
alegerea
erea unei
unei variant
variantee dintr-o
dintr-o multit
multitudin
udinee de variant
variantee posibile
posibile
ANS: D
174. Metoda simplex
simplex de rezolvare a problemelor de programare lineara se utilizeaza cand functia
functia obiectiv
obiectiv::
a. are
are 2 vari
ariabil
abilee
b. este de tip ARIMA
c. es
este
te Co
Cobb
bb-D
-Dou
ougl
glas
as
d. es
este
te cali
calita
tati
tiva
va
e. are
are 3 sau
sau mai
mai mul
multe
te var
varia
iabi
bile
le
ANS: E
175. Programare lineara

lineara poate fi utilizata
utilizata atunci cand toti
toti factorii implicati sunt intr-o
intr-o relatie :
a. elineara
b. xponentiala

c. de un
unif
ifor
ormi
mizzar
aree
d. de masu
masurar
raree a ac
acura
uratet
tetei
ei prev
previzi
iziuni
uniii
e. de act
actual
ualiza
izare
re a pre
previz
viziun
iunilo
ilor
r
ANS: B
176. In metoda grafica de rezolvare a unei probleme

probleme de programare lineara,pe
lineara,pe cele doua axe ale graficului
graficului
se reprezinta:
a. fa
fact
ctor
oru
ul eu
euri
rist
stic
ic
b.
c. punctul
ce
cele
le do
doua
uadeva
maxim
vari
riab
abil
ilee
d. pu
punc
nctu
tull de mini
minim
m
e. eroarea m meedie
ANS: C
177. In termen
termen matematic
matematici,
i, problema
problema de progra
programare
mare lineara
lineara implica:
implica:’’
a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea meca
mecaninica
ca
b. calculul erorii medi
mediii absolute
c. cal
calcul
culul
ul abater
abaterii
ii medii
medii patrat
patratee
d. stabilire
stabilireaa obi
obiectiv
ectivului
ului care poate
poate fi maximizat
maximizat sau
sau minimizat
minimizat
e. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea eu
euri
rist
stic
icaa
ANS: D
178. Metoda
Metoda normar
normarii
ii este util
utilizata
izata pentru:
pentru:
a. stab
stabilire
ilireaa ttehno
ehnologie
logieii de
de obntin
obntinere
ere a p
produs
roduselor
elor
b. previzionarea profit
profitului
ului
c. rezol
rezolvarea
varea grafica
grafica a problemel
problemelor or de progra
programare
mare lineara
lineara
d. const
construi
ruirea
rea model
modelelo
elorr seriil
seriilor
or de timp
timp
e. masu
masurarea
rarea eforturi
eforturilor
lor umane,mate
umane,materiale
riale si financi
financiare
are efectu
efectuate
ate pentru
pentru obtin
obtinerea
erea uno
unorr efecte
determinate
ANS: E
179. Corelarea
Corelarea dinamica
dinamica a resurselo
resurselorr cu necesitatile
necesitatile se realizeaz
realizeazaa cu ajutorul:
ajutorul:
a. balantelor
b. functiei Cobb - Doug
Douglas
las
c. prog
progra
rama
mari
riii line
linear
aree
d. ext
extrapo
rapola
lari
riii
e. interpolarii
ANS: A
180. Care din

din urmatoar
urmatoarele
ele sunt
sunt componen
componente
te ale balantelor
balantelor::
a. pa
para
rame
metr
trii
ii de re
regr
gres
esie
ie
b. restrictiile
c. resu
resurs
rsel
elee si ne
nece
cesi
sita
tati
tile
le
d
e.. smed
me
cedniail
ile
reiilmo
m
e obi
bile
le

ANS: C
181.. Echili
181 Echilibra
brarea
rea balan
balantel
telor
or inseam
inseamna
na a:
a. mi
mini
nimi
mizaza fun
functctia
ia obi
obiec
ecti
tiv
v
b. gasi solutii pen
pentru
tru ca necesitatile sa fie
fie acoperite de resurse
c. maxi
maximimiza
za fun
funct
ctia
ia obi
obiec
ecti
tiv
v
d. calcul
calculaa ppara
aramet
metrii
rii de regres
regresie
ie
e. el
elim
imin
inaa rest
restri
rict
ctii
iile
le
ANS: B
182. Care din urmato
urmatoarele
arele compone
componente
nte nu pot
pot face parte
parte din Balanta
Balanta de plati
plati externe:
externe:
a. ex
expo
port
rtul
ul de ma
marf rfur
urii
b. importul de marfuri
c. om
omis
isiu
iuni
ni si er
eror
orii
d. cont
cont de cap
capita
tall
e. extr
extrapola
apolarea
rea cu ajut
ajutorul
orul sporului
sporului mediu anual
anual
ANS: E
183.. Previz
183 Previziun
iunea
ea in market
marketing
ing estim
estimeaz
eaza:
a:
a. cerer
cererea
ea viitoare
viitoare a pietii
pietii prin
prin ant
anticipa
iciparea
rea reactii
reactiilor
lor cumparat
cumparatorilo
orilor
r
b. functiile de produ
productie
ctie
c. eroa
eroare
reaa medi
mediee patr
patrat
ataa
d. ero
eroarea
area med
medie
e. eroa
eroare
reaa medi
mediee ab
abso
solu
luta
ta
ANS: A
184. Care din cele 5 functii de mai jos nu este functie a managementului dupa Fayol?
a. de previziune
b. de organizare
c. de coordonare
d. de personal
e. de antrenare (comanda)
ANS: D
185. Care din cele cinci functii de mai jos nu este functie a intreprinderii?
a. de cercetare-dezvoltare,
b. de coordonare,
c. comercialã,
d. de productie,
e. de personal.
ANS: B
186. Amplitudinea riscului in previziune inseamna:

a. costuri,
b. strategie,
c. probabilitate,
d. eroare,
e. aprecieri,
ANS: A
187. “Observarea datelor din ultima perioada sau ultimele perioade de timp din trecut si ignorarea
datelor istorice; daca o noua observatie apare,
ap are, cea mai veche este ignorata”. Afirmatia se
refera la metoda de previziune:
a. metoda reprezentarii grafice,

b. metoda analizei si sintezei,
d. metoda mediilor mobile,
e. metoda arborilor de pertinenta,
ANS: D
188. Pentru
Pentru a crest
crestee product
productia
ia destinata
destinata exportulu
exportuluii firma de confectii
confectii VIOLE
VIOLETA TA a achizitio
achizitionat
nat un utilaj
performant cu un credit bancar care trebuie restituit dupa 3 ani, desi firma avea un profit acumulat de
100 mii Euro. Planul de afaceri previzionat prevede obtinerea unui profit net la finele anului 5 de 800
mii Euro. Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul acumulat la finele anului 3 ?
a. 100 m
miii E
Euuro
b. 500 mii Euro
c. 520 m
miii E
Euuro
d. 140 mii Euro
e. nu se po
poat
atee det
deter
ermi
mina
na
ANS: C
189. Care din urmatoarele functii este functia putere ?
a. bt
Y  ae , pentru 0<b<1
b. t
Y 
 ab , pentru 0<b<1
c.
Y  at b
d.
Y  a bx
e. nici una din cele de mai sus
ANS: C
190. Cand se stabileste o relatie cauzala intre variabile, datele

d atele observate urmeaza o functie liniara,
de tipul: y= a + bx ; unde : y= variabila dependenta ; x= variabila
variabila independenta ; a, b=
coeficientii sau parametrii functiei. Coeficientul b se numeste:
a. parametrul de uniformizare,
b. coeficientul de panta,

c. constanta regresiei,
d. seria de timp,
e. factorul sezonier,
ANS: B
191. Functi
Functiile
ile de productie
productie Cobb-Douglas
Cobb-Douglas se utilizeaza
utilizeaza pentru
pentru calculul
calculul unor indicatori
indicatori de
mare utilitate in economie, dintre
dintre care unul este eronat. Indicati
Indicati eroarea!
a. productivitatea medie,
b. productivitatea marginala,
c. PIB pe locuitor,
d. elasticitatea productiei in functie de capital,
e. elasticitatea productiei in raport cu munca,
ANS: C
192. Care dintre urmatoarele elemente

elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilit
predictibilitate
ate a fenomenelor?
fenomenelor?
a. nu
numa
marurull d
dee var
varia
iab
bililee
b. omogenitatea date datelor
lor
c. certitudinea
d. el
elas
asti
tici
cita
tate
teaa ce
cere
reri
riii
e. competitia
ANS: C
193. Elementele care influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor si proceselor

din mediul afacerilor sunt cele enumerate mai jos, din
d in care unul este eronat. Indicati eroarea!
a. numarul de elemente (variabile),

b. omogenitatea datelor,
c. disponibilitatea,
d. elasticitatea cererii,
e. competitia,
ANS: C
194. Planificarea strategica se realizeaza pe orizontul de timp:
a. de peste 5 ani,
b. de o luna
c. de o saptaman
mana
d. pe orizontul de timp foarte scurt,
e. de o zi
ANS: A
195. Analiza de sensibilitate nu permite:
a. evidentierea iesirilor (variabilelor previzionate) in functie de flexibilizarea

variabilelor de intrare,
b. reevaluarea si rectificarea datelor,

c. luarea in considerare a noi variabile in functie de variatia mediului,

d. actualizare rapida a previziunilor adaptate la modificarile induse de strategia
firmei,
e. realizarea unei previziuni exacte,
ANS: E
196. Care din urmatorii factori

factori care influenteaza realitatile din economie,
economie, nu conduce la necesitatea
previziunilor flexibile:
flexibile:
a. in
intro
troduc
ducere
ereaa d
dee noi tehnol
tehnologi
ogiii
b. modificari ale cererii si ofertei pe piata
c. din
dinami
amica
ca curs
cursulu
uluii de schimb
schimb valuta
valutar
r
d. pa
para
rame
metr
trii
ii de re
regr
gres
esie
ie
e. din
dinami
amica
ca ratei
ratei dobanz
dobanzii ii bancar
bancaree
ANS: D
197. Care din

din urmatoarel
urmatoarelee nu sunt
sunt cuprinse
cuprinse in raport
raportul
ul de previzi
previziune?
une?
a. metod
metodeleele de
de culegere
culegere a datelor
datelor de previ
previziun
ziunee utiliza
utilizate
te
b. modelele aplicate si p previziunile
reviziunile obtin
obtinute
ute
c. rezumatul
d. sur
urssel
elee de
de ddaate
e. chel
cheltuiel
tuielile
ile cu amortizare
amortizareaa utilaje
utilajelor
lor si cladirilo
cladirilor
r
ANS: E
198.. Evalua
198 Evaluarea
rea previz
previziun
iunilo
ilorr consta
consta in:
a. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea meca
mecani nica
ca
b. masurarea si compararea datel datelor
or previzionate cu cele actua
actuale,
le, reale
c. es
esti
tima
marereaa tren
trendu
dulu
luii
d. previz
previzion
ionare
areaa cu fun
functi
ctiaa expone
exponenti
ntiala
ala
e. ex
extr
trap
apol
olar
area
ea eu
euri
rist
stic
icaa
ANS: B
199. Care din

din urmatori
urmatoriii este un ind
indicato
icatorr microecon
microeconomic
omic??
a. Prod
Produs
usulul na
nati
tion
onal
al br
brut
ut
b. Produsul intern brubrutt
c. Pr
Prod
odus
usulul nat
natio
iona
nall net
net
d. Cif
ifra
ra de af
afaaceri
ceri
e. Veni
Venitu
tull na
nati
tion
onal
al cr
crea
eatt
ANS: D
200. Care din

din urmator
urmatorii
ii este
este un indicator
indicator macroecono
macroeconomic?
mic?
a. ci
cifr
fraa de
de aafa
face
ceri
ri
b. valoarea adaugata
c. pr
prod
odus
usul
ul int
inter
ern
n bru
brutt
d. veni
enitu
tull g
glo
lob
bal
e. profitul

ANS: C

Ilovepdf Merged

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ilovepdf Merged

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1. Care sunt valorile care lipsesc din table?

2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

a) modelul de regresie nu trebuie corectat

21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

30) Statistica test este utilizată în demersul testării

2.Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniară simplă

3. În urma testarii mediei variabilei reziduale față de valoarea zero, pentru

4. Selectați afirmațiile adevărate cu privire la indicatorii de corelație

10) Testarea normalității erorilor se realizează cu ajutorul

a) Salariul mediu al persoanelor e sex feminin , cand numarul de ani de

a) media estimata a erorilor este egala cu valoarea -6906,318

b) nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate

18) Se inregistreaza valoare PIB/locuitor și a investițiilor în țări ale Uniunii

22) În modelele ANOVA, variabilele alternative ( dummy) apar

b) Puterea medie a motorului creste pe masura ce creste consumul

27) La nivelul unui eșantion de țări s-au inregistat PIB/loc si Regiunea

28) În demersul verificarii ipotezelor formulate asupra unui model de

Pentru exemplul dat,considerând un risc de 0,05 ,se poate considera că

d) cu un risc de 5% erorile au repartiție care diferă semnificativ de cea

1) În demersul testării ipotezei ce presupune ca media erorilor este egală cu

2) Pentru un model de regresie s-au obținut rezultatele de mai jos

6) În urma prelucrarii datelor privind PIB ( mil.euro) ș valoarea investițiilor

(Care sunt valorile corecte care lipsesc din table?)

c) media erorilor de modelare nu diferă semnificativ de zero

b) rapoartele de determinație (R2) pentru cele 3 modele de regresie

a) modelul de regresie nu trebuie corectat

21)În modelul de regresie de tip ANCOVA de forma Y=a0=a1-D1+B X+e ,

23) Modelele de regresie de tmp ANCOVA sunt modele in care

a) variabila Val energ/100gr poate fin considerata coliniară cu celelalte variabile

30) Statistica test este utilizată în demersul testării

6. MODELAREA SERIILOR DE DE TIMP

•Probleme’rezolvate , J ' ? ■, ’ t ’ . •'

3 12 9 36 11444 16,65 -2,33 5,43 -4,65 21,62

Eiiația paraetrului fio fio e poale baza urătoarei

t.2 i+_ r__

14 _ Lcoiwiiietrie. Pn

H tt>>: = 0 (între cele două variabile, nu existau legătură liniară)

, o 0J7 , ,.

4. Datele privind produs (A, Lei) și Paloare

6. în tudiu) legăturii dintre produs (Az, Lei) și Pa-

Fora generată a odelului etiat ete 1'. == ba +/>, • X. Pen

10. Pentru un odel de regreie de fora }' ~ + [3, -X + s ,

li. Pentru un odel de regreie de fora: F = +/?, • X

_ _