GRILE

1. Forma generala a modelului putere este: 6. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor si
2. Forma generala a modelului exponential este: Indicele dezvoltarii umane (IDU), pentru datele inregistrate in
3. Forma generala a modelului polinomial de ordin p este: diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2006, s-au obtinut
4. Datele privind Rata infaltiei (inflation rate) si PIB pe cap de urmatoarele rezultate:
locuitor (GDP_capita_PPS), inregistrate pentru diferite tari ale
Uniunii Europene, In anul 2006, sunt reprezentate in figura de
mai jos.

Modelul estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de

forma:

7. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor si

Indicele dezvoltarii umane (IDU), pentru datele inregistrate in
diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2006, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmatiile:

5. Datele privind Costul unitar (Y, u.m.) si Valoarea productiei

realizate (X,u.m.), inregistrate pentru un esantion de firme
dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura de mai jos. Valorile estimate ale parametrilor de regresie arata ca:

8. In studiul legaturii dintre variabilele PIB pe cap de locuitor si

Indicele dezvoltarii umane (IDU), pentru datele inregistrate in
diferite tari ale Uniunii Europene in anul 2006, s-a estimat un
model de tip putere. In urma testarii semnificatiei parametrilor
acestui model, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmatiile:

Pentru rezultatele obtinute, se poate considera ca:
9. In studiul legaturii dintre PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata
inflatiei (%), pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii
Europene, in anul 2006, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Modelul estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de
forma:
10. In studiul legaturii dintre PIB pe cap de locuitor (u.m.) si Rata
inflatiei (%), pentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii
Europene, in anul 2006, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Valorile estimate ale parametrilor de regresie arata ca:
11. In studiul intensitatii legaturii dintre variabilele Rata
inflatiei(%) si Rata somajului (%), pentru datele inregistrate in
diferite tari ale Uniunii Europene, in anul 2006, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Valoarea estimata a raportului de corelatie este:
12. In studiul intensitatii legaturii dintre variabilele Rata
inflatiei(%) si Rata somajului (%), pentru datele inregistrate in
diferite tari ale Uniunii Europene, in anul 2006, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Valoarea estimata a raportului de determinatie este:
13. In studiul intensitatii legaturii dintre doua variabile X si Y, s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Pentru rezultatele de mai sus, sunt corecte afirmatiile:
14. In studiul legaturii intensitatii dintre doua variabile X si Y, s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Pentru rezultatele de mai sus, sunt corecte afirmatiile:
15. Rezultatele modelarii legaturii dintre PIB pe cap de locuitor
(u.m.) si Sparanta medie de viata (ani), pentru un esantion de
tari, in anul 2007, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Ecuatia modelului estimat este:
16. Rezultatele modelarii legaturii dintre PIB pe cap de locuitor
(u.m.) si Sparanta medie de viata (ani), pentru un esantion de
tari, in anul 2007, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Valoarea estimata a coeficientului de regresie b1=0.095 arata:
17. Forma generala a unui model parabolic este:
18. Forma generala a unui model cubic este:
19. Intre variabilele Cost unitar de productie si Volumul productiei,
exista o legatura explicata de un model:
20. In studiul legaturii dintre Productia agricola (tone la ha) si
Cantitatea de ingrasamant (kg), s-a obtinut reprezentarea
grafica de mai jos.
Ecuatia modelului de regresie care arata legatura dintre cele
doua variabile este:
21. In studiul legaturii dintre Productia agricola (tone la ha) si
Cantitatea de ingrasamant (kg), intregistrate in judetele din
Romania in anul 2008, s-a obtinut reprezentarea grafica de mai
jos.
Nivelul maxim estimat al productiei este atins pentru o valoare a
cantitatii de ingrasamante data de relatia:
22. In economie, un model polinomial este folosit in studiul
legaturii dintre:
a) Rata inflatiei si rata somajului
b) Valoarea consumului si nivelul preturilor
c) Costul unui proces de productie si cantitatea productiei
obtinute
23. In studiul legaturii dintre doua variabile X si Y, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Forma generala a modelului estimat este:
a) Y=b0+b1X
b) Y= b0+b1X+b2X2
c) Y= b0+b1X+b2X2+ b3X3
24. In studiul legaturii dintre doua variabile X si Y, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Modelul de regresie estimat este: (puteti completa fara variante
de raspuns)
25. In urma prelucrarii datelor privind Costul unitar al produselor
realizate si Productia obtinuta, pentru datele inregistrate pentru
un esantion format din 50 de firme, s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Se poate considera ca:
a) Parametrii modelului de regresie sunt semnificativi diferiti
de zero, cu o probabilitate de 0.95;
b) Parametrii modelului de regresie nu sunt semnificativi
diferiti de zero, cu o probabilitate de 0.95;
 c) Parametrii modelului de regresie sunt semnificativi diferiti c) Ipoteza de normalitate a erorilor
de zero, cu un risc de 0.95; d) Ipoteza de necorelare a erorilor
26. In urma prelucrarii datelor inregistrate pentru doua variabile X 30. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formuleaza cu
si Y, la nivelul unui esantion format din 25 de firme, s-a estimat privire la variabilele independente sunt:
un model parabolic. Rezultatele obtinute sunt prezentate in a) Ip. de normalitate a var. ind.
tabelul de mai jos: b) Ip. de homoscedasticitate a var. ind.
c) Ip. de necoliniaritate a var. ind.
31. Ipotezele statistice care se formuleazaa in cazul testarii mediei
erorilor sunt: (forma prescurtata o puteti scrie fara variante de
raspuns)
32. Ipotezele statistice care se formuleazaa in cazul testarii
Limetele intervalului de incredere pentru parametrul β2, normalitatii erorilor sunt: (forma prescurtata o puteti scrie fara
cosiderand un risc de 0.05, sunt: (puteti completa voi fara variante de raspuns)
variante de raspuns—se foloseste aceeasi formula ca si in cazul 33. Ipotezele statistice care se formuleazaa in cazul testarii
modelului de regresie simplu sau multiplu). hohoscedasticitatii erorilor sunt: (forma prescurtata o puteti
27. In urma prelucrarii datelor inregistrate pentru doua variabile X scrie fara variante de raspuns)
si Y, la nivelul unui esantion format din 25 de firme, s-a estimat 34. Ipotezele statistice care se formuleazaa in cazul testarii
un anumit model. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul necorelarii erorilor sunt: (forma prescurtata o puteti scrie fara
de mai jos: variante de raspuns)
35. Testarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului:
a) Jarque-Bera
b) Glejser
c) Goldfeld-Quandt
In urma analizei rezultatelor, modelul de regresie este: d) Durbin Watson
a) Liniar 36. Testarea homoscedasticitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul
b) Parabolic testului:
c) Cubic a) Jarque-Bera
28. Ipotezele statistice care se testeaza in procesul de modelare b) Glejser
econometrica se formuleaza cu privire la: c) Goldfeld-Quandt
a) Erorile de modelare d) Durbin Watson
b) Variabilele independente 37. Testarea necorelarii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului:
c) Variabila dependenta a) Jarque-Bera
29. Ipotezele modelului clasic de regresie care se formuleaza cu b) Glejser
privire la erorile de modelare sunt: c) Goldfeld-Quandt
a) Media erorilor este zero d) Durbin Watson
b) Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor 38. Statistica Durbin-Watson poate lua valori cuprinse in intervalul:
 (puteti scrie intervalul fara variante)
39. In testarea autocolerarii erorilor, daca valoarea calculata a
statisticii Durbin Watson este d=4, se poate considera ca:
a) Exista autocorelare negativa maxima intre erori
b) Exista autocorelare pozitiva maxima intre erori
c) Nu exista autocorelare intre erori
40. In testarea autocolerarii erorilor, daca valoarea calculata a
statisticii Durbin Watson este d=0, se poate considera ca:
a) Exista autocorelare negativa maxima intre erori
b) Exista autocorelare pozitiva maxima intre erori
c) Nu exista autocorelare intre erori Pentru un risc de 0.05, se poate considera ca: (faceti testele care
41. In testarea autocolerarii erorilor, daca valoarea calculata a le-am facut in exemplele de la seminar)
statisticii Durbin Watson este d=2, se poate considera ca: 44. In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de
a) Exista autocorelare negativa maxima intre erori regresie liniara simpla, prin prelucrarea datelor pentru un
b) Exista autocorelare pozitiva maxima intre erori esantion de volum n=11 unitati, s-au obtinut urmatoarele
c) Nu exista autocorelare intre erori rezultate:
42. In vederea testarii ipotezei privind media erorilor unui model de
regresie liniara simpla, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Considerand valoare teoretica a statisticii test 5.00, se poate

considera ca: (faceti testele care le-am facut in exemplele de la
seminar)
45. In urma testarii ipotezei de homoscedasticitate a erorilor unui
Pentru un risc de 0.05, se poate considera ca: model de regresie liniara simpla, s-au obtinut urmatoarele
a) Media erorilor de modelare difera semnificativ de zero rezultate:
b) Media erorilor de modelare nu difera semnificativ de zero
c) Erorile sunt homoscedastice
43. In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de
regresie liniara simpla, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
a) Erorile urmeaza o lege de repartitie normala
b) Erorile nu urmeaza o lege de repartitie normala
c) Erorile sunt independente

Pentru un risc de 0.05, se poate considera ca: (faceti testele care

le-am facut in exemplele de la seminar)
46. In urma testarii ipotezei de necorelare a erorilor unui model de
regresie liniara simpla, prin prelucrarea datelor pentru un
esantion de volum n=50 unitati, s-au obtinut urmatoarele
rezultate:

Cunoscand valorile dL=1.503 si dU=1.585, pentru un risc de

Cunoscand valoarea teoretica de 2.602, se poate considera ca:
0.05, se poate considera ca: (faceti testele care le-am facut in
(urmati exemplul de pe foaia trimisa cu acest test)
exemplele de la seminar)
49. Testul Durbin-Watson se utilizeaza pentru testarea:
47. Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a
50. Un model de regresie este heteroscedastic daca:
dependentei dintre variabilele Salariu($) si Nivelul de educatie
51. Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a
(ani de studii), s-a construit diagrama de mai jos.
dependentei dintre variabilele X si Y, s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos.

Reprezentarea grafica de mai sus arata ca: (stabiliti fara variante
de raspuns)
48. In vederea testarii ipotezei de homoscedasticitate a erorilor de
modelare, s-au estimat variatiile reziduale pentru doua modele
de regresie rezultate din impartirea seriei de date initiale, pentru
doua variabile X si Y, in doua subserii. Rezultatele prelucrarii
datelor sunt prezentate in tabelele de mai jos:
Pe baza rezultatelor de mai sus, se poate considera ca:
(faceti testele care le-am facut in exemplele de la seminar)
52. Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a
dependentei dintre variabilele X si Y, s-a construit diagrama de
mai jos.
 Diagrama de mai sus arata ca: (stabiliti fara variante de raspuns)
53. Daca este incalcata ipoteza de normalitate a erorilor, atunci se
poate considera ca:
54. Incalcarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor conduce la: