Seminar 8 – Încălcarea ipotezelor modelului de regresie (I) .

Testarea ipotezei de homoscedasticitate și a

ipotezei de ne-autocorelare a erorilor

A. Fișierul Excel ”Seminar8_A.xlsx” conține date cu privire la speranța de viață în ani (Y), PIB/locuitor în
prețuri curente (în mii $) – variabila X 1 și rata fertilității – variabila X 2 . Datele sunt la nivelul anului
2014, pentru un eșantion de 54 de țări.
Sursa datelor: data.worldbank.org
a) Estimați speranța de viață în funcție de celelalte variabile independente. Analizați rezultatele –
validitatea modelului și semnificația statistică a parametrilor. Cum ați interpreta valoarea raportului de
determinare?
b) Testați prezența heteroscedasticității în modelul estimat utilizând testul White și testul Glesjer.
Pentru fiecare test menționați:
 Forma/Ecuația modelului auxiliar utilizat.
 Ipoteza nulă și ipoteza alternativă ale testului.
 Interpretarea testului / decizia.
c) Care din cele două variabile independente este mai probabil să determine heteroscedasticitatea? De ce?
Reprezentați grafic ”Rata fertilității” în funcție de ”Speranța de viață”. Ce observați?
d) Estimați din nou modelul dar fără a include și observația outlier. Refaceți tesele de heteroscedasticitate.
Care sunt concluziile?

B. Pentru perioada 2001 Q1 – 2017 Q4 (date trimestriale) sunt înregistrate la nivelul economiei României
următoarele variabile:
- Ritmul de modificare al PIB
- Rata inflației
- Modificarea procentuală trimestrială aferentă costului orar al forței de muncă
Datele se regăsesc în fișierul Excel ”Seminar8_B.xlsx”. Sursa Datelor: statistici.insse.ro (Tempo)

a) Estimați Modificarea procentuală aferentă costului forței de muncă în funcție de celelalte două variabile.
Comentați validitatea modelului, semnificația parametrilor modelului și interpretați din punct de vedere
economic coeficienții.
b) Inspectați cu ajutorul reprezentării grafice prezența autocorelării erorilor.
c) Interpretați statistica Durbin Watson (d1= 1.55, d2 = 1.67 la un prag de semnificație 5%).
d) Verificați prezența autocorelării de ordin superior a erorilor aplicând testul Breusch-Godfrey.