I.

n tabelul de mai jos se prezint valorile pentru dou serii de date definite pentru dou
variabile X i Y .

Tabelul 1. Seriile de date pentru cele dou variabile

Nr. crt.
X
Y
1
1.0
0.9
2
1.2
0.0
3
1.4
1.5
4
1.6
2.6
5
1.8
2.6
6
2.0
3.1
7
2.2
-0.7
8
2.4
1.2
9
2.6
2.6
10
2.8
0.5

Nr. crt.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8

Y
0.9
-0.1
-0.2
0.7
1.0
-0.3
1.3
1.5
2.1
1.6

Se cer urmtoarele:
S se estimeze pentru modelul liniar de regresie yi b axi i urmtoarele:
a. Parametrii modelului
b. Seria valorilor variabilei reziduale
c. Variana variabilei reziduale
d. Coeficientul liniar de corelaie
e. Raportul de determinare
f. Matricea covarianei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
S se testeze pentru un prag de semnificaie de 0.05, c panta dreptei de regresie i coeficientul liniar
de corelaie difer semnificativ de zero.
S se estimeze parametrii modelului de mai sus n Excel.

1.

2.
3.

II.

Pentru dou variabile X i Y s-au nregistrat valorile la nivelul unitilor unei populaii
statistice. n urma prelucrarii seriilor de date s-au obinut rezultate de mai jos:

150
50
XX

150 750
250
XY

1100
YY 2000.

1. S se estimeze pentru modelul liniar de regresie yi b axi i urmatoarele:

a.

Parametrii modelului

b. Suma ptratelor seriei valorilor reziduale

c.

Variana variabilei reziduale

d. Matricea covarianei estimatorilor parametrilor modelului de regresie

e.

Raportul de determinare.

2. S se testeze urmtoarele afirmaii pentru un prag de semnificaie de 5%:

a. Panta dreptei de regresie difer semnificativ de zero.

b. Termenul liber difer semnificativ de valoarea doi.
3. Pentru o probabilitate de 95% s se determine intervalele de ncredere:

a. Pentru parametrii modelului de regresie.

b. Variana variabilei reziduale.
c. Valorile variabilei Y , daca valorile variabilei explicative sunt 4, respectiv 10. Comentai rezultatele
obinute.
4. S se interpreteze rezultatele obinute din punct de vedere economic.
III.

Se cunosc seriile de date pentru dou variabile Y i X. n urma estimrii parametrilor

modelului de regresie Y b aX prin metoda celor mai mici ptrate folosind Excel
s-au obinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Tabelul 5. Informaii pentru caracterizarea unui model de regresie

SUMMARY
OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
a
R Square
0.642
Adjusted R
Square
b
Standard Error
0.906
Observations
20
ANOVA
df
Regression
c
Residual
d
Total
e

Intercept
X Variable 1

Coefficients
1.38
0.62

SS
10.36
14.77
25.13
Standard
Error
0.55
0.18

MS
f
g

F
h

Significance F
0.00

t Stat
i
k

P-value
0.02
0.00

Lower 95%
l
m

Upper
95%
n
o

1. S se completeze tabelul de mai sus prin nlocuirea literelor cu valori numerice determinate pe baza
aplicrii unor relaii adecvate de calcul.
2. S se interpreteze rezultatele din tabelul de mai sus din punct de vedere economic.

IV.

Se consider modelul liniar de regresie yi axi i , i 1,..., n, pentru care sunt valabile
urmtoarele ipoteze:

Ipoteza 1:
Ipoteza 2:
Ipoteza 3:

E ( ) 0 .
var( ) 2 I n .
E x 0 .

Se noteaz modelul astfel definit prin M 1 .

Se cer urmtoarele:
1. S se estimeze parametrul prin metoda celor mai mici ptrate. S se studieze proprietile acestui
estimator.

y
(ca raport a mediilor celor dou variabile) se cere s se
x
studieze proprietile acestui estimator. S se compare estimatorii a i a M .

2. Dac se estimeaz parametrul a prin a M

3. Dac ipoteza 2 este nlocuit prin var( ) 2 Vn , atunci se definete modelul liniar de regresie M 2 .
S se estimeze parametrul modelului M 2 prin metoda celor mai mici ptrate generalizat. Aplicaie
pentru cazul particular n care valorile de pe diagonala principal ale matricei Vn sunt egale cu ni , iar
cellalte valori ale matricei sunt zero.
V.

( xi , yi ) i 1,n
estimate
a.

yi b a xi i . Folosind seria de date

y b a xi , precum i seria erorilor
se obine seria valorilor variabilei Y i

Se consider modelul liniar de regresie

(ei )i 1, n

, unde

ei yi y i . Se cere:

S se arate c suma valorilor seriei (ei )i 1, n este nul.

b. S se determine un estimator nedeplasat pentru variana variabilei reziduale ( e2 ).

c.

S se calculeze e2 n funcie de coeficientul liniar de corelaie calculat pentru cele dou variabile

folosite pentru definirea modelului de regresie i variana variabilei Y .

d. S se determine un interval de ncredere pentru variana variabilei reziduale pentru cazul n care
variabila rezidual este normal repartizat.
VI.

Pentru caracterizarea potenialului economic al unei localiti pentru anul 2008 s-au
nregistrat valorile la nivelul a 50 de firme pentru cifra anual de afaceri (Y ) i numrul de
angajai ( X ). n urma prelucrrii seriilor de date
urmtoarele rezultate:

( yi )i1,50

( xi )i1,50

s-au obinut

(a) Indicatori pentru caracterizarea nivelul mediu i al omogenitii seriilor de date:

Nivelul mediu (mil. lei)

Coeficientul de omogenitate (%)
(b) mrimea

(Y )
10,0
20

(X )
8,1
15

ei2 reprezint 10% din mrimea ( yi y) .

2

(c) ntre cele dou variabile exist o dependen liniar direct.

Se cere:
1. S se estimeze parametrii modelului liniar de regresie folosit pentru analiza comportamentului
caracteristicii Y funcie de X . S se interpreteze rezultatele din punct de vedere economic.
2. S se calculeze matricea de covarian a estimatorilor parametrilor modelului liniar de regresie.
3. S se testeze dac modelul este corect specificat, folosind testul t-Student i testul F pentru o
probabilitate de 95% ( Ftab 3, ttab 2).
2

4. S se calculeze i interpreteze mrimile R i AIC.

5. S se estimeze printr-un interval de ncredere, n condiiile n care rezultatele sunt garantate cu o
probabilitate de 95%:
a.

Panta de regresie;

b. Valoarea caracteristici Y , dac valoarea caracteristicii explicative este 5.

Se consider dou variabile Y i X pentru care se definete modelul liniar de regresie
Y b aX . Folosind seriile de date ( yi )i1,100 i ( xi )i1,100 n urma estimrii
parametrilor prin metoda celor mai mici ptrate s-au obinut rezultatele de mai jos:

VII.

(a) yi 16.4 1.8xi ei

(b) Raportul de determinare este egal cu 0.23.
(c) Estimaia varianei variabilei reziduale este egal cu 0.011.
(d) Media caracteristicii Y este egal cu 3.2.
Se cer urmtoarele:
1. S se calculeze elementele din tabelul de analiz a varianei.
2. S se testeze dac coeficientul liniar de regresie difer semnificativ de zero pentru un prag de
semnificaie precizat ( ttab 2 ).
3. S se testeze dac coeficientul pantei dreptei de regresie difer semnificativ de zero pentru un prag
de semnificaie specificat ( Ftab 3).
4. Dac se cunote valoarea pentru caracteristica explicativ ca fiind 2, s se estimeze printr-un interval
de ncredere nivelul caracteristicii Y , n condiiile n care rezultatul se garanteaz cu o probabilitate
de 5% (ttab 2).

VIII.

Se consider doi indicatori, Indicele de Percepie a Corupiei (IPC) i Indicele Dezvoltarii

Umane (IDU) pentru care sunt nregistrate valorile pentru un numr de 167 de ri la nivelul

anului 2007. seriile de date. n tabelul de mai jos, sunt prezentate cteva caracteristici ale
celor dou serii de date, precum i sursele acestora.
Tabelul 1. Prezentarea seriilor de date pentru IPC i IDU
IPC
IDU
Domeniul Valoarea este un numr real cu o
Valoarea este un numr real cu trei
de valori
singur zecimal, n intervalul de
zecimale din intervalul de valori de
valori de la 1 la 10.
la 0 la 1.
Valoarea 1, corespunde nivelului
Valoarea
IDU
este
direct
cel mai ridicat al corupiei
proporional cu standardul de
via.
Valoarea 10, corespunde nivelului
cel mai sczut al corupiei
Sursa de
www.transparency.org
www.nationmaster.com
date
Pe baza celor dou serii de date se cer urmtoarele:
1. S se estimeze parametrii modelului de regresie:

IPCi b aIDU i i , i 1,...,167 .

[1]

2. S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie. S se comenteze rezultatele obinute.

3. S se utilizeze modelul de regresie estimat pentru realizarea de simulri.
4. S se estimeze parametrii modelului de regresie:

ln IPCi b a ln IDUi i , i 1,...,167

[2]

S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie [2]. S se interpreteze rezultatele

obinute.
Exerciiul 5.1.
n cele ce urmeaz, se prezint seriile de date pentru preul mediu de vnzare pe un kilogram (X) i volumul
vnzrilor exprimat n tone (Y) pentru mere n zece piee dintr-o localitate la nivelul lunii ianuarie din anul
2014.
X
Y

3.5
100

3.7
90

4.0
70

4.1
72

3.9
93

4.6
60

4.3
65

4.0
68

4.8
55

5.0
50

Pe baza seriilor de mai sus se cer urmtoarele

i) Dac dependena dintre cele dou variabile este una de tip liniar(acest model este simbolizat prin
M1), s se estimeze parametrii modelului de regresie prin metoda celor mai mici ptrate.
ii) S se calculeze valoarea coeficientului liniar de corelaie.
iii) Pentru 1 = 95% s se testeze dac valoarea coeficientului liniar de corelaie difer semnificativ
de zero.
iv) S se calculeze raportul de corelaie.
v) S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie M1.

vi) S se estimeze printr-un interval de ncredere, folosind un prag de semnificaie de 5%, volumul
vnzrilor dac preul mediu se situiaz la nivelul de 4.4 lei.
vii) S se defineasc un model de regresie pe baza cruia s se calculeze elasticitatea volumului
vnzrilor, n funcie de preul mediu de vnzare (acest model este simbolizat prin M2).
viii) S se estimeze i testeze parametrii modelului M2 folosind Excel i Eviews. S se interpreteze
rezultatele obinute din punct de vedere econometric i economic.
Exerciiul 5.2.
Pentru 50 de uniti comerciale au fost nregistrate valorile pentru dou caracteristici, respectiv volumul
desfacerilor (Y) i suprafaa de desfacere (X). Rezultatele observate sunt prezentate n tabelul de mai jos:
Tabelul 3.7
Volumul
desfacerilo
r
(mil. lei)
100-160
160-220
220-280
peste 280

Grupe dup suprafaa de desfacere (m2)

sub 30

30-100

100-170

170-240

6
2
-

3
7
4
2

1
10
5

3
7

Se cer urmtoarele:
(i) S se reprezinte grafic seria de date printr-un procedeu adecvat, pe baza cruia s se stabileasc
forma legturii dintre cele dou caracteristici.
(ii) S se msoare intensitatea legturii dintre cele dou variabile prin calcularea valorii coeficientului
liniar de corelaie. Pentru un prag de semnificaie de 5% s se testeze dac aceast valoare este
semnificativ.
(iii) Dac dependena dintre cele dou variabile este liniar, s se estimeze i testeze parametrii
modelului de regresie.
(iv) S se calculeze raportul de corelaie i s se compare valoarea acestuia cu cea a coeficientul liniar
de corelaie.
Exerciiul 5.3.
Pe baza seriilor de date nregistrate pentru dou variabile, ce cuprinde fiecare un numr de 50 de valori, n
urma prelucrrii s-au obinut rezultatele de mai jos:
(i) dependena liniar dintre variabile este reprezentat printr-un model linar de regresie

yi 1.7 0.8xi i ;

(ii) valoarea statisticii testului F , aplicat pentru a stabili dac modelul este corect specificat este 12.7;
(iii) variana variabilei Y este 1.73.
Se cer urmtoarele:
(i) Pentru un prag de semnificaie de 0.05, s se stabileasc dac modelul de regresie este corect
specificat;
(ii) S se calculeze valoarea statisticii testului t-Student pentru panta dreptei de regresie.
(iii) Stabilii ponderea din variana variabilei Y ce poate fi explicat prin modelul de regresie.

(iv) Dac nivelul mediu al caracteristicii exogene este 10, s se determine nivelul mediu al variabilei Y
.
(v) S se precizeze un estimator al matricei de covarian pentru parametrii modelului de regresie.
Exerciiul 5.4.
Pe baza seriilor de date de la nivelul unei ri din perioada 1950-2014, referitoare la consumul privat (Ct )
i venitul disponibil (VDt ) s-au obinut rezultatele de mai jos:
(i) Modelul liniar de regresie estimat este Ct 160.5 0.720 VDt t .
(ii) Venitul disponibil mediu a fost de 16 mii euro.
(iii) Valoarea raportului de determinare este R 0.850.
(iv) valorile statisticii testului t-Student pentru termenul liber este egal cu 4.2.
2

Se cer urmtoarele:
(i) S se comenteze rezultatele de mai sus din punct de vedere econometric i economic.
(ii) S se calculeze nivelul consumului mediu.
Exerciiul 5.5.
Pentru dou variabile statistice X i Y, au fost nregistrate valorile pentru 50 de uniti statistice. n urma
prelucrrii datelor s-au obinut rezultatele urmtoare:

y 15

2
i

(x

15 000 x 12

x) 2 20

x y
i

9000.

Folosind datele de mai sus se cer urmtoarele:

(i) Precizai care dintre cele dou variabile este mai omogen.
(ii) Calculai coeficientul liniar de corelaie, iar pentru un prag de semnificaie de 5% stabilii dac
valoarea coeficientului liniar de corelaie difer semnificativ de zero.
(iii) Estimai parametrii modelului liniar y = x + prin metoda celor mai mici ptrate.
(iv) Stabilii dac modelul de regresie este corect specificat.
(v) Pentru un prag de semnificaie de 5% s se determine un interval de ncredere pentru valoarea lui
Y , dac nivelul caraceristicii X este 15.

Exerciiul 5.6.
Pentru dou eantioane au fost nregistrate valorile pentru dou caracteristici, X i Y. n urma prelucrrii
seriilor de date s-au obinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Tabelul 3.8
Eantionul
I
II

Mrimea
eantionului
120
180

cov(x,y)

26
25

49
45

5.5
5.1

6.9
6.7

31
34

Folosind datele din tabelul de mai sus se cer urmtoarele:

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

Folosind un test adecvat s se stabilesc dac mediile celor dou eantioane difer semnificativ
pentru un prag de semnificaie de 5%.
Pentru fiecare eantion s se calculeze coeficientul liniar de corelaie. Testai dac aceste valori
difer semnificativ de zero pentru pragul de semnificaie de 5%.
Dac cele dou eantioane se reunesc, s se calculeze coeficientul liniar de corelaie. Testai dac
aceast valoare difer semnificativ de zero pentru acelai prag de semnificaie. S se comenteze
rezltatele obinute la ultimele dou puncte.
Dac pentru fiecare eantion se stabilete c, dependena dintre variabile este liniar, estimai
parametrii celor dou modele.
Dac i prin reunirea seriilor de date se constat c dependena este tot una liniar, s se estimeze i
s se testeze modelul de regresie obinut.

Exerciiul 5.7.
Pentru a studia dependena dintre dou caracteristici, X i Y, s-a constituit un eantion format din 600 de
uniti statistice. n urma prelucrrii s-au obinut rezultatele urmtoare:

x 11,4 c y 22% c x 18%

x y
i

520

2
i

23 540.

Folosind aceste date se cere rezolvarea urmtoarelor probleme:

(i) estimai pe baza datelor de mai sus, parametrii urmtoareleor dou modelelor de regresie y = a + bx
+ i x = c + dy + . Stabilii relaiile care exist ntre parametrii celor dou modele.
(ii) Estimai printr-un interval de ncredere variana variabilelor reziduale pentru cele dou modele,
folosind un prag de semnificaie = 5%.
(iii) Calculai coeficientul liniar de corelaie. S se testeze valoarea coeficientului liniar de corelaie
pentru pragul de semnificaie = 1%.
(iv) S se stabilesc folosind teste statistice adecvate, dac cele dou modele sunt corect specificate (se
recomand s se calculeze pentru fiecare model valoarea statisticii testului F ).

Exerciiul 5.8.
n urma reprezentrii grafice a valorilor unui indicator economic s-a observat o evoluie liniar a acestuia.
n aceste condiii se modeleaz evoluia acestuia prin intermediul funciei liniare de regresie
yt a b t t , t = 1,..., n.
Se cer urmtoarele:
(i) S se scrie relaiile de calcul pentru cei doi estimatori, dac acetia sunt estimai prin metoda celor
mai mici ptrate.
(ii) S se scrie formulele de calcul pentru mrimile var(a ), var(b), cov(a, b).
(iii) S se studieze proprietie estimatorilor parametrilor modelului de regresie.
Exerciiul 5.9.
Pentru dou caracteristici (preul de vnzare, X, cantitatea vndut, Y) au fost observate 20 de valori.
Considernd c ntre acestea exist relaia de dependen liniar, s-a estimat pentru datele observate
urmtoarea funcie liniar de regresie: yi 18 2 xi i . S-au determinat de asemenea estimaiile pentru
variabilei reziduale, acestea fiind prezentate n tabelul de mai jos:

Tabelul 3.9
i = 1:10
0,12
i = 11:20 0,14

0,15
0,22

0,25
0,18

0,18
0,19

0,25
0,23

0,36
0,18

0,28
0,29

0,24
0,33

0,12
0,15

0,25
0,35

Pentru cele dou caractristici se mai cunosc urmtoarele: nivelul mediu al caracteristicii Y este 16; valorile
variabilei X formeaz o progresie aritmetic cu semisuma valorilor extreme egal cu 3.5.
Se cer urmtoarele:
(i) S se reconstituie cele dou serii de date.
(ii) S se testeze folosind testul F, dac modelul de regresie este corect specificat.
(iii) S se testeze dac panta dreptei de regresie difer semnificativ de 2.5, pentru un prag de semnificaie
de 5%.
(iv) S se msoare intensitatea dependenei dintre cele dou serii prin calcularea coeficientul liniar de
corelaie. S se testeze semnificaia acestuia.
Exerciiul 5.10.
ntr-un studiu efectuat la nivel naional pentru caracterizarea nivelului de srcie a populaiei s-au
nregistrat datele la nivelul unui eantion repartizat pe regiuni geografice. n cadrul programului de observare
au fost incluse i urmtoarele dou variabile: consumul lunar pe o gospodrie i venitul mediu pe o
gospodrie. n urma prelucrrii seriilor de date pentru dou regiuni geografice s-au estimat parametrii
modelului de regresie Ci b aVi i . Rezultatele obinute la nivelul celor dou regiuni sunt prezentate
n cele ce urmeaz:

Tabelul 3.10. Modelele de regresie la nivelul regiunilor

modelul de regresie

raportul de determinare

volumul eantionului

0,78

200

0,82

300

La nivelul regiunii de dezvoltare I

C t 120,5 0,78Vt
( 2,152)

(10, 5)

La nivelul regiunii de dezvoltare II

C t 140,5 0,80Vt
( 3,122)

(10, 5)

Sub fiecare estimator este trecut valoarea statisticii Student.

Se cere rezolvarea problemelor urmtoare:
(i) S se stabileasc dac cele dou metode de regresie sunt corect specificate.
(ii) S se calculeze pentru fiecare estimator abaterile medii ptratice.
(iii) S se stabileasc dac exist diferene semnificative ntre cele dou regiuni n privina dependenei
dintre cele dou caracteristici.
(iv) Considernd c cele dou regiuni definesc o entitate geografic, iar eantioanele au fost repartizate
proporional, s se determine ecuaia dreptei de regresie la nivelul noii entiti geografice. S se
testeze modelul de regresie obinut.
(v) S se stabileasc, pentru fiecare regiune i la nivelul entitii teritoriale, n ce msur crete
consumul dac venitul nregistreaz un spor de 8%. Comentai rezultatele obinute.
Exerciiul 5.11.

Pentru o populaie statistic s-a constituit un eantion pentru studierea dependenei dintre consum i venituri.
Pentru persoanele din cadrul eantionului s-au nregistrat valorile pentru cele dou caracteristici. S-a obinut
seria de date pentru cele dou variabile ce este reprezentat prin ( x i , y i ) i 1, n , unde n 100. Folosind aceast
serie, s-au estimat parametrii modelului liniar de regresie, obinnd C t 215,5 0,88Vt . n parantez, pentru
( 0,152)

(10,5)

fiecare estimator este trecut valoarea statisticii Student.

Se cere rezolvarea problemelor urmtoare:
(i) S se ntocmeasc tabelul necesar analizei varianei.
(ii) S se precizeze dac dependena liniar dintre cele dou variabile este semnificativ.
(iii) S se calculeze ritmul de cretere a consumului n condiiile n care venitul sporete cu 5%.
(iv) Considernd c venitul mediu pe locuitor este de 2500 de mii de lei/lun, s se determine nivelul
mediu al consumului.
(v) Dac nivelul venitului lunar al unei persoane este de 2900 de mii de lei, se cere s se estimeze printrun interval de ncredere, pentru pragul de semnificaie de 5%, care este nivelul consumului.
Exerciiul 5.12.
S se estimeze parametrii modelelor liniare de regresie definite n tabelul de mai jos, folosind serii de date
de la nivelul Romnia, Polonia, Ungariei, Franei, Marii Britanii i Statele Unite ale Americii.
Tabelul 3.11. Modele de regresie definite cu variabile macroeconomice
Variabilele
Modelul de regresie
volumul investiiilor reale din economie (I)
I t b a rt t
rata real a dobnzii (r)

rata anual a inflaiei ( )

Produsul Inter Brut (PIB)

Fora de munc (L)

rata anual a omajului (u )

ln I t b a ln rt t

t b a ut t
t t 1 b a ut 1 t
ln PIBt b a ln Lt t

Exerciiul 5.13.
Pentru dou variabile X i Y sunt nregistrate 100 de valori ce sunt exprimate n milioane lei preuri
comparabile. Pe baza celor dou serii s-au estimat caracteristicile unui model liniar de regresie obinnd
rezultatele de mai jos:
yi 3 0.7 xi
(0.9)

(0.3)

n parantez sub fiecare estimator sunt trecute estimaiile pentru abaterile standard corespunztoare fiecrui
estimator.
a) S se stabileasc pentru pragul de semnificaie de 5% dac cei doi parametrii difer
semnificativ de zero;
b) S se calculeze valoarea raportului de determinare ( R 2 );
c) S se recalculeze caracteristicile modelului liniar de regresie n urmtoarele trei situaii:
i. Valorile caracteristicii Y sunt exprimate n miliarde lei iar valorile caracteristicii X n
milioane lei ( y1i yi / 1000 , x1i xi );
ii. Valorile caracteristicii Y sunt exprimate n milioane lei iar valorile caracteristicii X n
milioane lei ( yi2 yi , xi2 xi / 1000 );

iii. Valorile caracteristicilor X i Y sunt exprimate n miliarde lei ( yi3 yi / 1000 ,

xi3 xi / 1000 );

Pentru fiecare caz n parte s se stabileasc dac parametrii modelului difer semnificativ de zero pentru
pragul de semnificaie de 5%. S se calculeze valorile raportului de determinare. S se compare rezultatele
obinute pentru fiecare caz n parte cu cele de la punctele a i b.

Exerciiul 5.14.
Pentru dou variabile X i Y se cunosc urmtoarele serii de date:
Nr.crt.
x
y
Nr.crt.
x
y

1
2
7
16
15
32

2
4
9
17
15
31

3
5
12
18
16
31

4
3
8
19
21
41

5
6
14
20
22
42

6
7
16
21
25
50

7
4
10
22
35
67

8
8
16
23
23
42

9
6
12
24
11
24

10
9
15
25
15
31

11
12
24
26
18
37

12
11
23
27
24
50

13
10
22
28
27
56

14
15
32
29
22
46

15
23
50
30
14
30

Pe baza celor dou serii de date s-au obinut urmtoarele rezultate:

428,

2
i

8120, yi 880,

2
i

33330,

x y
i

16422.

Pe baza celor dou serii de date se definete modelul liniar de regresie yi b a xi i .

i. S se reprezinte grafic cele dou serii de date;
ii. S se calculeze estimaiile pentru cei doi parametrii n condiiile n care pentru estimare se folosete
metoda celor mai mici ptrate;
iii. S se calculeze raportul de determinare ( R 2 );
iv. S se determine estimaiile pentru cteva valori ale variabilei reziduuale. Pentru ntrega serie a valorilor
30

reziduuale s-a obinut

i 1

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

2
i

90.02.

S se testeze pentru pragul de semnificaie de 5% ( t ) dac panta i termenul liber din dreapta de
regresie difer semnificativ de zero;
Pentru pragul de semnificaie de 5% s se stabileasc dac a 0 ;
Pentru pragul de semnificaie de 5% s se testze dac a 0 ;
S se determine un interval de ncredere pentru panta dreptei de regresie pentru un prag de semnficiaie
de 5%;
S se determine intervalul de ncredere pentru valoare variabilei dependente Y dac valoarea lui X este
... iar rezultatul se garanteaz cu 95%, 96%, 97%, 98%, respectiv 99%. S se comenteze rezultatele
obinute;
Pentru un prag de semnificaie de 5% s se determine intervalul de ncredere pentru valoarea lui Y n
condiiile n care X are succesiv valorile : 3, 4, 15, 16 respectiv x . S se comenteze rezultatele obinute.

Exerciiul 5.15.
3. Pentru dou variabile X i Y sunt nregistrate seriile de date x1 ,...,xn i y1 ,...,yn . Pe baza valorior empirice
s-a stabilit c dependena dintre cele dou variabile este una liniar.

a) Dac n 100 s se calculeze valoarea minim a lui R 2 care stabilete o dependen liniar
semnificativ ntre cele dou variabile iar pragul de semnificaie este de 5%, respectiv 1%.
b) Dac R 2 0.6 iar dependena dintre cele dou variabile este una liniar, pentru 0.02 s se
stabileasc numrul minim de valori din cadrul seriei de date. Care este rezultatul dac 0.02 iar
R 2 0.1 ? S se analizeze din punct de vedere practic rezultatul.
Exerciiul 5.16.
Se cunoate pentru dou variabile X i Y valoarea coeficientului liniar de corelaie ca fiind egal cu 0.6. S
se calculeze coeficientul liniar de corelaie pentru variabilele X 100 X / 1000 i Y 150 Y / 100.
Exerciiul 5.17.
Pentru trei variabile Y (veniturile totale), X (cheltuieli pentru consum) i Z (economii) sunt nregistrate
seriile de date cuprinznd fiecare 1000 de valori. Pe baza crora s-a obinut rezultatele yi 1.1 xi i
( 2.7 )

xi 0.6 yi .
( 3.7 )

a.

S se calculeze coeficientul liniar de corelaie pentru variabilele X 100 X / 1000 i

Y 150 Y / 100;

b. S se calculeze coeficienii liniari de corelaie dintre perechile de variabilele: Y i i Z ,

respectiv X i Z .