1.

Etapele demersului modelării econometrice

(1) Formularea problemei în termeni economici

(ex. cererea depinde de preț)
(2) Specificarea modelului matematic al teoriei economice
(ex. 𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 unde Y = cererea, X = prețul iar 𝛽 > 0 și 𝛽 < 0)
(3) Specificarea modelului econometric
(ex. 𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝜀)
(4) Estimarea parametrilor modelului econometric
(5) Testarea ipotezelor statistice
(6) Interpretarea parametrilor modelului econometric în cadrul teoriei economice
(7) Utilizarea modelului econometric pentru predicții și luarea de decizii în politica economică

2. Analiza grafică a setului de date reale

3. Prezentarea modelului de regresie liniară simplă

Foma generală: 𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝜀

Componentele modelului:
- 𝛽 + 𝛽 𝑋 – componenta deterministă a modelului (observabilă)
- 𝜀 – componenta reziduală a modelului (neobservabilă)

Elementele modelului:
(1) variabile:
- 𝑌 – variabila dependentă (endogenă, explicată)
- 𝑋 – variabila independentă (exogenă, explicativă)
- 𝜀 – variabila reziduală (reprezintă suma tuturor influențelor necunoscute sau care nu sunt
specificate în model)

(2) parametrii:
- 𝛽 – ordonata la origine (valoarea medie a lui Y atunci când X=0)
- 𝛽 – panta dreptei de regresie (semnul indică sensul legăturii dintre
X și Y, iar valoarea indică gradul de dependență dintre acestea)

𝛽 > 0 – legătură directă (pozitivă) între X și Y

– modificarea cu o unitate a variabilei independente X
determină modificarea, în medie, în același sens, cu 𝛽
unități a variabilei dependente Y
𝛽 < 0 – legătură inversă (negativă) între X și Y
– modificarea cu o unitate a variabilei independente X
determină modificarea, în medie, în sens invers, cu 𝛽
unități a variabilei dependente Y
𝛽 = 0 – nu există o legătură liniară între X și Y

𝛽 >0 𝛽 <0 𝛽 =0

4. Estimarea punctuală și prin interval de încredere a parametrilor modelului

(1) Estimarea punctuală:
- are la bază criteriul minimizării erorilor
- criterii de estimare a parametrilor:
(a) erorile să fie minime: min {|𝑒 |}
(b) suma erorilor să fie minimă: ∑ |𝑒 | : 𝑚𝑖𝑛
(c) suma pătratelor erorilor să fie minimă: ∑(𝒆𝒊 )𝟐 : 𝒎𝒊𝒏

(2) Estimarea prin interval de încredere:

- are la bază distribuțiile de selecție ale estimatorilor
- IC pentru 𝛽 : 𝑏 ± 𝑡 / , ∙𝑆
- IC pentru 𝛽 : 𝑏 ± 𝑡 / , ∙𝑆

Exemplul 1:
Pentru 7 studenți se analizează legătura dintre următoarele variabile: X – numărul de ore alocate
studiului pentru un test și Y – punctajul obţinut la test.

* ecuația estimată a modelului de regresie:

𝑦 = 4,108 + 0,901 ∙ 𝑥

* interpretarea estimațiilor punctuale ale parametrilor de regresie:

𝑏 = 4,108 – valoarea medie a punctajului obținut la test este egală cu 4,108 puncte atunci
când numărul de ore alocate studiului pentru test este egal cu 0.
𝑏 = 0,901 – modificarea cu o oră a numărului de ore alocate studiului pentru test determină
modificarea, în medie, în același sens,cu 0,901 puncte a punctajului obținut la test

* determinarea și interpretarea intervalelor de încredere obținute pentru parametrii modelului de

regresie considerând un risc de 5%:
𝑏 ±𝑡 / , ∙ 𝑆 = 4,108 ± 𝑡 , / , ∙ 0,703 = 4,108 ± 2,571 ∙ 0,703 = [2,301; 5,915] –
Interpretare.........

𝑏 ±𝑡 / , ∙𝑆 = 0,901 ± 𝑡 , / , ∙ 0,117 = 0,901 ± 2,571 ∙ 0,117 = [0,601; 1,201] –

Interpretare...........
Exemplul2:
Se studiaza legatura dintre rata dobanzii pe termen lung si rata de crestere economica, pentru un esantion
de 30 tari. In urma prelucrarii datelor, se obtin rezultatele prezentate mai jos.

a) Să se identifice pe cale grafică forma legăturii dintre cele două variabile

b) Să se estimeze punctual parametrii modelului de regresie dintre cele două variabile și să
se interpreteze rezultatele obținute
c) Sa se scrie ecuatia estimata a modelului de regresie identificat
d) Să se estimeze printr-un interval de încredere garantat cu o probabilitate de 90% panta
dreptei de regresie
e) Să se estimeze printr-un interval de încredere garantat cu o probabilitate de 95% ordonata
la origine a dreptei de regresie